# Den Europæiske Unions L 289/2020

| | ISSN 1977-0634 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 289 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 63. årgang3. september 2020 |

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 289

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang3. september 2020

---

| Indhold | | II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | FORORDNINGER |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (
  1
  ) | 1 |
| | * | Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 af 29. oktober 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed (
  1
  ) | 217 |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (
  1
  ) | 285 |
| | * | Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (
  1
  ) | 315 |
| | * | Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1228 af 29. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af ansøgninger om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 (
  1
  ) | 330 |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1229 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for securitiseringsregistres operationelle standarder for dataindsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontrol af dataenes fuldstændighed og konsistens (
  1
  ) | 335 |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i den forenklede ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister (
  1
  ) | 345 |

Indhold

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

FORORDNINGER

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (
  1
  )

1

1

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 af 29. oktober 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed (
  1
  )

1

217

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (
  1
  )

1

285

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (
  1
  )

1

315

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1228 af 29. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af ansøgninger om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 (
  1
  )

1

330

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1229 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for securitiseringsregistres operationelle standarder for dataindsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontrol af dataenes fuldstændighed og konsistens (
  1
  )

1

335

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i den forenklede ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister (
  1
  )

1

345

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EØS-relevant tekst. |

---

(1)   EØS-relevant tekst.

1

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

| 3.9.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 289/1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/1

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1224

af 16. oktober 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 17, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse på alle securitiseringer, herunder securitiseringer, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige« securitiseringer), og securitiseringer, i forbindelse med hvilke det ikke er nødvendigt at udarbejde et prospekt (almindeligvis benævnt »private« securitiseringer). Artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger stilles til rådighed via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. For at afspejle denne skelnen er denne forordning opdelt i særskilte afdelinger, som præciserer de oplysninger, der vedrører alle securitiseringer, og de oplysninger, der kun vedrører offentlige securitiseringer. |
| --- | --- |

(1)

Artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse på alle securitiseringer, herunder securitiseringer, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige« securitiseringer), og securitiseringer, i forbindelse med hvilke det ikke er nødvendigt at udarbejde et prospekt (almindeligvis benævnt »private« securitiseringer). Artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger stilles til rådighed via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. For at afspejle denne skelnen er denne forordning opdelt i særskilte afdelinger, som præciserer de oplysninger, der vedrører alle securitiseringer, og de oplysninger, der kun vedrører offentlige securitiseringer.

| (2) | Det er nødvendigt at stille visse oplysninger vedrørende securitiseringer til rådighed for investorer og potentielle investorer, således at de på effektiv vis kan udvise due diligence og foretage en behørig risikovurdering af de kreditrisici, der er forbundet med de underliggende eksponeringer, af modelrisikoen, af den juridiske risiko, af den operationelle risiko, af modpartsrisikoen, af serviceringsrisikoen, af likviditetsrisikoen og af koncentrationsrisikoen. De oplysninger, der skal stilles til rådighed, bør også være tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt for de enheder, der er opregnet i 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 at overvåge securitiseringsmarkedernes generelle funktionsmåde samt tendenser i underliggende aktivpuljer, securitiseringsstrukturer, modparters indbyrdes forbundethed og den indvirkning, som securitisering har i det bredere EU-makrofinansielle landskab. |
| --- | --- |

(2)

Det er nødvendigt at stille visse oplysninger vedrørende securitiseringer til rådighed for investorer og potentielle investorer, således at de på effektiv vis kan udvise due diligence og foretage en behørig risikovurdering af de kreditrisici, der er forbundet med de underliggende eksponeringer, af modelrisikoen, af den juridiske risiko, af den operationelle risiko, af modpartsrisikoen, af serviceringsrisikoen, af likviditetsrisikoen og af koncentrationsrisikoen. De oplysninger, der skal stilles til rådighed, bør også være tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt for de enheder, der er opregnet i 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 at overvåge securitiseringsmarkedernes generelle funktionsmåde samt tendenser i underliggende aktivpuljer, securitiseringsstrukturer, modparters indbyrdes forbundethed og den indvirkning, som securitisering har i det bredere EU-makrofinansielle landskab.

| (3) | Securitiseringer åbner op for brug af mange typer underliggende eksponeringer, f.eks. lån, leasingaftaler, gæld, kreditter eller andre pengestrømme, som genererer tilgodehavender. Derfor bør der stilles skræddersyede indberetningskrav til de mest fremtrædende underliggende eksponeringstyper i Unionen under hensyntagen både til udestående beløb og tilstedeværelse på tværs af lokaliteter. Der bør også stilles særlige indberetningskrav til »esoteriske« underliggende eksponeringer, som ikke svarer til de mest fremtrædende typer, for at sikre oplysninger om alle typer underliggende eksponeringer. |
| --- | --- |

(3)

Securitiseringer åbner op for brug af mange typer underliggende eksponeringer, f.eks. lån, leasingaftaler, gæld, kreditter eller andre pengestrømme, som genererer tilgodehavender. Derfor bør der stilles skræddersyede indberetningskrav til de mest fremtrædende underliggende eksponeringstyper i Unionen under hensyntagen både til udestående beløb og tilstedeværelse på tværs af lokaliteter. Der bør også stilles særlige indberetningskrav til »esoteriske« underliggende eksponeringer, som ikke svarer til de mest fremtrædende typer, for at sikre oplysninger om alle typer underliggende eksponeringer.

| (4) | Underliggende eksponeringstyper kan være omfattet af flere mulige sæt indberetningskrav i denne forordning. Oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af bilrelaterede eksponeringer, bør i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning, uanset om de bilrelaterede eksponeringer er lån eller leasingaftaler. På samme måde bør oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af eksponeringer mod leasingaftaler, i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for eksponeringer mod leasingaftaler i bilagene til denne forordning, medmindre puljen af underliggende eksponeringer udelukkede består af eksponeringer mod bilrelaterede leasingaftaler, i hvilket tilfælde skemaet for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning bør anvendes til at indberette oplysninger. |
| --- | --- |

(4)

Underliggende eksponeringstyper kan være omfattet af flere mulige sæt indberetningskrav i denne forordning. Oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af bilrelaterede eksponeringer, bør i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning, uanset om de bilrelaterede eksponeringer er lån eller leasingaftaler. På samme måde bør oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af eksponeringer mod leasingaftaler, i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for eksponeringer mod leasingaftaler i bilagene til denne forordning, medmindre puljen af underliggende eksponeringer udelukkede består af eksponeringer mod bilrelaterede leasingaftaler, i hvilket tilfælde skemaet for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning bør anvendes til at indberette oplysninger.

| (5) | Af konsekvenshensyn bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende lån til beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, som stammer fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2016/14 (3). I overensstemmelse med nævnte henstilling bør en ejendom til blandet erhvervs- og beboelsesanvendelse betragtes som forskellige ejendomme, hvis det er muligt at foretage en sådan opdeling. Hvis en sådan opdeling ikke er mulig, bør ejendommen klassificeres i overensstemmelse med den dominerende anvendelse heraf. |
| --- | --- |

(5)

Af konsekvenshensyn bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende lån til beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, som stammer fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2016/14 (3). I overensstemmelse med nævnte henstilling bør en ejendom til blandet erhvervs- og beboelsesanvendelse betragtes som forskellige ejendomme, hvis det er muligt at foretage en sådan opdeling. Hvis en sådan opdeling ikke er mulig, bør ejendommen klassificeres i overensstemmelse med den dominerende anvendelse heraf.

| (6) | For at sikre kontinuitet i forhold til eksisterende skemaer til indberetning af visse oplysninger bør der også gøres anvendelse af de udtryk vedrørende mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som stammer fra Kommissionens henstilling (2003/361/EF) (4). På samme måde bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende eksponeringer mod billån, forbrugerlån, kreditkortlån og leasingaftaler, som stammer fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 (5). |
| --- | --- |

(6)

For at sikre kontinuitet i forhold til eksisterende skemaer til indberetning af visse oplysninger bør der også gøres anvendelse af de udtryk vedrørende mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som stammer fra Kommissionens henstilling (2003/361/EF) (4). På samme måde bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende eksponeringer mod billån, forbrugerlån, kreditkortlån og leasingaftaler, som stammer fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 (5).

| (7) | Detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed om underliggende eksponeringer i ikkeABCP-securitiseringer, bør afspejle dybden af det lån/leasingsaftaleniveau, der er anvendt i de gældende bestemmelser om oplysninger og dataindsamling. Disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau er af hensyn til due diligence, overvågning og tilsyn værdifulde for securitiseringsinvestorer, potentielle investorer og kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — for de andre enheder, der er opregnet i artikel 17 i forordning (EU) 2017/2402. Endvidere er disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau af afgørende betydning for at genoprette offentlighedens og investorernes tillid til securitiseringsmarkederne. For så vidt angår ABCP, så nedsætter både forpligtelsernes kortvarige karakter og tilstedeværelsen af yderligere former for støtte ud over underliggende eksponeringer behovet for data på lån/leasingaftaleniveau. |
| --- | --- |

(7)

Detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed om underliggende eksponeringer i ikkeABCP-securitiseringer, bør afspejle dybden af det lån/leasingsaftaleniveau, der er anvendt i de gældende bestemmelser om oplysninger og dataindsamling. Disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau er af hensyn til due diligence, overvågning og tilsyn værdifulde for securitiseringsinvestorer, potentielle investorer og kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — for de andre enheder, der er opregnet i artikel 17 i forordning (EU) 2017/2402. Endvidere er disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau af afgørende betydning for at genoprette offentlighedens og investorernes tillid til securitiseringsmarkederne. For så vidt angår ABCP, så nedsætter både forpligtelsernes kortvarige karakter og tilstedeværelsen af yderligere former for støtte ud over underliggende eksponeringer behovet for data på lån/leasingaftaleniveau.

| (8) | Det er mindre nyttigt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, fortsat at modtage oplysninger om »inaktive« eksponeringer. Det skyldes, at »inaktive« eksponeringer, f.eks. misligholdte lån uden yderligere forventede inddrivelser eller lån, som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet, ikke længere bidrager til securitiseringens risikoprofil. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der derfor indgives oplysninger om inaktive eksponeringer, når de overgår fra at have status som »aktive« til at være »inaktive«, men det er ikke nødvendigt at indberette sådanne eksponeringer derefter. |
| --- | --- |

(8)

Det er mindre nyttigt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, fortsat at modtage oplysninger om »inaktive« eksponeringer. Det skyldes, at »inaktive« eksponeringer, f.eks. misligholdte lån uden yderligere forventede inddrivelser eller lån, som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet, ikke længere bidrager til securitiseringens risikoprofil. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der derfor indgives oplysninger om inaktive eksponeringer, når de overgår fra at have status som »aktive« til at være »inaktive«, men det er ikke nødvendigt at indberette sådanne eksponeringer derefter.

| (9) | I henhold til indberetningskravene i forordning (EU) 2017/2402 skal der muligvis stilles en lang række forskellige dokumentationsbilag og elementer til rådighed. For at gøre det lettere af spore sådanne dokumentationsbilag bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en anvende en række koder, når de stiller oplysninger til rådighed for et securitiseringsregister. |
| --- | --- |

(9)

I henhold til indberetningskravene i forordning (EU) 2017/2402 skal der muligvis stilles en lang række forskellige dokumentationsbilag og elementer til rådighed. For at gøre det lettere af spore sådanne dokumentationsbilag bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en anvende en række koder, når de stiller oplysninger til rådighed for et securitiseringsregister.

| (10) | I overensstemmelse med bedste praksis for indberetningskrav og for at bistå investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, med at spore de relevante oplysninger, bør der tildeles standardiserede identifikatorer til de oplysninger, der stilles til rådighed. Disse standardiserede identifikatorer bør desuden være entydige og permanente, således at udviklingen i oplysningerne om securitiseringen kan overvåges på effektiv vis over tid. |
| --- | --- |

(10)

I overensstemmelse med bedste praksis for indberetningskrav og for at bistå investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, med at spore de relevante oplysninger, bør der tildeles standardiserede identifikatorer til de oplysninger, der stilles til rådighed. Disse standardiserede identifikatorer bør desuden være entydige og permanente, således at udviklingen i oplysningerne om securitiseringen kan overvåges på effektiv vis over tid.

| (11) | For at gøre det muligt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres forpligtelse til at udvise due diligence og andre forpligtelser i nævnte forordning, er det af afgørende betydning, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er fuldstændige, konsekvente og opdaterede. En ændring af de underliggende eksponeringers risikokarakteristika eller af de aggregerede pengestrømme, som disse underliggende eksponeringer genererer, eller af andre oplysninger i investorrapporten, kan i væsentlig grad påvirke udviklingen i securitiseringen og få en væsentlig indvirkning på priserne for denne securitiserings trancher/obligationer. Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser bør derfor i forbindelse med offentlige securitiseringer stilles til rådighed på det tidspunkt, hvor oplysninger om underliggende eksponeringer og investorrapporten stilles til rådighed via et securitiseringsregister. I forbindelse med offentlige securitiseringer bør insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser endvidere omfatte detaljerede oplysninger om ikkeABCP-securitiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherne/obligationerne, kontiene, modparterne og oplysninger om karakteristika af betydning for syntetiske securitiseringer eller CLO-securitiseringer. |
| --- | --- |

(11)

For at gøre det muligt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres forpligtelse til at udvise due diligence og andre forpligtelser i nævnte forordning, er det af afgørende betydning, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er fuldstændige, konsekvente og opdaterede. En ændring af de underliggende eksponeringers risikokarakteristika eller af de aggregerede pengestrømme, som disse underliggende eksponeringer genererer, eller af andre oplysninger i investorrapporten, kan i væsentlig grad påvirke udviklingen i securitiseringen og få en væsentlig indvirkning på priserne for denne securitiserings trancher/obligationer. Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser bør derfor i forbindelse med offentlige securitiseringer stilles til rådighed på det tidspunkt, hvor oplysninger om underliggende eksponeringer og investorrapporten stilles til rådighed via et securitiseringsregister. I forbindelse med offentlige securitiseringer bør insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser endvidere omfatte detaljerede oplysninger om ikkeABCP-securitiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherne/obligationerne, kontiene, modparterne og oplysninger om karakteristika af betydning for syntetiske securitiseringer eller CLO-securitiseringer.

| (12) | Hvis oplysninger ikke kan stilles til rådighed eller er relevante, bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en af hensyn til gennemsigtigheden på standardiseret vis angive og forklare det særlige forhold og de særlige omstændigheder, der er årsag til, at data ikke indberettes. En række »No Data«-muligheder bør derfor udvikles til dette formål og afspejle gældende praksis for offentliggørelse af oplysninger om securitiseringer. |
| --- | --- |

(12)

Hvis oplysninger ikke kan stilles til rådighed eller er relevante, bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en af hensyn til gennemsigtigheden på standardiseret vis angive og forklare det særlige forhold og de særlige omstændigheder, der er årsag til, at data ikke indberettes. En række »No Data«-muligheder bør derfor udvikles til dette formål og afspejle gældende praksis for offentliggørelse af oplysninger om securitiseringer.

| (13) | Rækken af »No Data«-muligheder (»ND«) bør kun anvendes, hvis der af retmæssige grunde ikke stilles oplysninger til rådighed, herunder hvis en bestemt oplysning på grund af de underliggende eksponeringers uensartethed ikke er relevant for en given securitisering. »ND«-mulighederne bør dog på ingen måde anvendes til at omgå indberetningskravene. Anvendelsen af mulighederne for at vælge »ND« bør derfor løbende verificeres på grundlag af objektive kriterier, særlig ved til enhver tid efter anmodning over for de kompetente myndigheder at forklare de omstændigheder, som har ført til anvendelse af ND-værdier. |
| --- | --- |

(13)

Rækken af »No Data«-muligheder (»ND«) bør kun anvendes, hvis der af retmæssige grunde ikke stilles oplysninger til rådighed, herunder hvis en bestemt oplysning på grund af de underliggende eksponeringers uensartethed ikke er relevant for en given securitisering. »ND«-mulighederne bør dog på ingen måde anvendes til at omgå indberetningskravene. Anvendelsen af mulighederne for at vælge »ND« bør derfor løbende verificeres på grundlag af objektive kriterier, særlig ved til enhver tid efter anmodning over for de kompetente myndigheder at forklare de omstændigheder, som har ført til anvendelse af ND-værdier.

| (14) | Af hensyn til nøjagtigheden bør indberettede oplysninger være opdaterede. De oplysninger, der stilles til rådighed, bør derfor henvise til en tidsperiode, der ligger så tæt på indgivelsesdatoen som muligt, under behørig hensyntagen til de operationelle skridt, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal tage for at organisere og indgive de oplysninger, der kræves. |
| --- | --- |

(14)

Af hensyn til nøjagtigheden bør indberettede oplysninger være opdaterede. De oplysninger, der stilles til rådighed, bør derfor henvise til en tidsperiode, der ligger så tæt på indgivelsesdatoen som muligt, under behørig hensyntagen til de operationelle skridt, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal tage for at organisere og indgive de oplysninger, der kræves.

| (15) | Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de omhandler de oplysninger om en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed for diverse parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt, at de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i en enkelt forordning. |
| --- | --- |

(15)

Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de omhandler de oplysninger om en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed for diverse parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt, at de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i en enkelt forordning.

| (16) | Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen. |
| --- | --- |

(16)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

| (17) | ESMA har gennemført åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (6), om en udtalelse — |
| --- | --- |

(17)

ESMA har gennemført åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (6), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

| 1) | »indberettende enhed«: den enhed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

1)

»indberettende enhed«: den enhed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402

| 2) | »skæringsdato for data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordning |
| --- | --- |

2)

»skæringsdato for data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordning

| 3) | »aktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som på skæringsdatoen for data kan forventes at generere indgående eller udgående pengestrømme i fremtiden |
| --- | --- |

3)

»aktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som på skæringsdatoen for data kan forventes at generere indgående eller udgående pengestrømme i fremtiden

| 4) | »inaktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som er misligholdt og uden yderligere forventede inddrivelser, eller som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet |
| --- | --- |

4)

»inaktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som er misligholdt og uden yderligere forventede inddrivelser, eller som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet

| 5) | »gældsserviceringsdækningsgrad«: den årlige lejeindtægt fra en erhvervsejendom, som helt eller delvist er gældsfinansieret, fratrukket skatter og eventuelle driftsudgifter til opretholdelse af ejendommens værdi, i forhold til de årlige samlede renter og afdrag på en låntagers samlede gæld i løbet af en given periode for det lån, der har sikkerhed i ejendommen |
| --- | --- |

5)

»gældsserviceringsdækningsgrad«: den årlige lejeindtægt fra en erhvervsejendom, som helt eller delvist er gældsfinansieret, fratrukket skatter og eventuelle driftsudgifter til opretholdelse af ejendommens værdi, i forhold til de årlige samlede renter og afdrag på en låntagers samlede gæld i løbet af en given periode for det lån, der har sikkerhed i ejendommen

| 6) | »rentedækningsgrad«: den årlige bruttolejeindtægt, før driftsudgifter og skatter, fra en ejendom købt med henblik på udlejning eller den årlige nettolejeindtægt fra en eller flere erhvervsejendomme i forhold til de årlige renteudgifter på det lån, som ejendommen(e) er stillet som sikkerhed for. |
| --- | --- |

6)

»rentedækningsgrad«: den årlige bruttolejeindtægt, før driftsudgifter og skatter, fra en ejendom købt med henblik på udlejning eller den årlige nettolejeindtægt fra en eller flere erhvervsejendomme i forhold til de årlige renteudgifter på det lån, som ejendommen(e) er stillet som sikkerhed for.

AFDELING 1

Oplysninger som skal stilles til rådighed om alle securitiseringer

Artikel 2

Oplysninger om underliggende eksponeringer

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed om ikkeABCP-securitiseringer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, præciseres i:

| a) | Bilag II for lån til private husholdninger sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med disse lån |
| --- | --- |

a)

Bilag II for lån til private husholdninger sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med disse lån

| b) | Bilag III for lån med henblik på erhvervelse af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom |
| --- | --- |

b)

Bilag III for lån med henblik på erhvervelse af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom

| c) | Bilag IV for eksponeringer mod virksomheder, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder |
| --- | --- |

c)

Bilag IV for eksponeringer mod virksomheder, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

| d) | Bilag V for bilrelaterede eksponeringer, herunder både lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer sikret ved biler |
| --- | --- |

d)

Bilag V for bilrelaterede eksponeringer, herunder både lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer sikret ved biler

| e) | Bilag VI for eksponeringer mod forbrugerlån |
| --- | --- |

e)

Bilag VI for eksponeringer mod forbrugerlån

| f) | Bilag VII for eksponeringer mod kreditkortlån |
| --- | --- |

f)

Bilag VII for eksponeringer mod kreditkortlån

| g) | Bilag VIII for eksponeringer mod leasingaftaler |
| --- | --- |

g)

Bilag VIII for eksponeringer mod leasingaftaler

| h) | Bilag IX for underliggende eksponeringer, som ikke tilhører nogen af de kategorier, der er omhandlet i litra a) til g). |
| --- | --- |

h)

Bilag IX for underliggende eksponeringer, som ikke tilhører nogen af de kategorier, der er omhandlet i litra a) til g).

Beboelsesejendom er med henblik på litra a) fast ejendom, hvor ejendommen er til rådighed for boligformål (herunder bolig eller ejendom købt med henblik på udlejning) og er erhvervet, bygget eller renoveret af en privat husholdning og ikke kan klassificeres som en erhvervsejendom.

Erhvervsejendom er med henblik på litra b) indtægtsgivende fast ejendom, enten eksisterende eller under udvikling, undtagen almennyttige boliger og ejendomme, der ejes af slutbrugeren.

2.   Hvis en ikkeABCP-securitisering omfatter mere end en enkelt af de typer underliggende eksponeringer, der er opregnet i stk. 1, stiller den indberettende enhed for den pågældende securitisering de oplysninger til rådighed, der er præciseret i det relevante bilag for hver enkelt af de underliggende eksponeringstyper.

3.   Den indberettende enhed for en securitisering med misligholdte eksponeringer stiller de oplysninger til rådighed, der er præciseret i:

| a) | de bilag, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til h), alt efter hvad der er relevant for den underliggende eksponeringstype |
| --- | --- |

a)

de bilag, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til h), alt efter hvad der er relevant for den underliggende eksponeringstype

| b) | Bilag X. |
| --- | --- |

b)

Bilag X.

En »securitisering med misligholdte eksponeringer« anses med henblik på dette stykke for at være en ikkeABCP-securitisering, hvor hovedparten af de aktive underliggende eksponeringer, målt som den udestående saldo af hovedstolen pr. skæringsdatoen for data, er en af følgende:

| a) | misligholdte eksponeringer som omhandlet i del 2, punkt 213 til 239, i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (7) |
| --- | --- |

a)

misligholdte eksponeringer som omhandlet i del 2, punkt 213 til 239, i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (7)

| b) | kreditsvage finansielle aktiver som defineret i appendiks A til International Financial Reporting Standard 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (8) eller finansielle aktiver, der i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) baseret på Rådets direktiv 86/635/EØF (9)behandles som kreditsvage. |
| --- | --- |

b)

kreditsvage finansielle aktiver som defineret i appendiks A til International Financial Reporting Standard 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (8) eller finansielle aktiver, der i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) baseret på Rådets direktiv 86/635/EØF (9)behandles som kreditsvage.

4.   Den indberettende enhed for en ABCP-transaktion stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI, til rådighed.

5.   De oplysninger, der med henblik på denne artikel skal stilles til rådighed i henhold til stk. 1 til 4, omfatter:

| a) | aktive underliggende eksponeringer pr. skæringsdatoen for data |
| --- | --- |

a)

aktive underliggende eksponeringer pr. skæringsdatoen for data

| b) | inaktive underliggende eksponeringer, der på den umiddelbart forudgående skæringsdato for data var aktive underliggende eksponeringer. |
| --- | --- |

b)

inaktive underliggende eksponeringer, der på den umiddelbart forudgående skæringsdato for data var aktive underliggende eksponeringer.

Artikel 3

Oplysninger om investorrapporter

1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XII, til rådighed.

2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XIII, til rådighed.

Artikel 4

Oplysningernes detaljeringsgrad

1.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag II til X og XII, til rådighed om følgende:

| a) | underliggende eksponeringer i forhold til hver individuel underliggende eksponering |
| --- | --- |

a)

underliggende eksponeringer i forhold til hver individuel underliggende eksponering

| b) | sikkerhedsstillelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt og i forhold til hver enkelt sikkerhedsstillelse, som sikrer hver enkelt underliggende eksponering:






  i) | den underliggende eksponering er sikret ved en garanti |
| --- | --- | --- |

b)

sikkerhedsstillelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt og i forhold til hver enkelt sikkerhedsstillelse, som sikrer hver enkelt underliggende eksponering:

i)

den underliggende eksponering er sikret ved en garanti

| ii) | den underliggende eksponering er sikret ved fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse |
| --- | --- |

ii)

den underliggende eksponering er sikret ved fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse

| iii) | långiver kan ensidigt skabe sikkerhed i forhold til den underliggende eksponering, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntagers eller garantens side |
| --- | --- |

iii)

långiver kan ensidigt skabe sikkerhed i forhold til den underliggende eksponering, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntagers eller garantens side

| c) | lejere, for hver af de tre største lejere i en erhvervsejendom, målt som den samlede årlige leje, som hver lejer i ejendommen skal betale |
| --- | --- |

c)

lejere, for hver af de tre største lejere i en erhvervsejendom, målt som den samlede årlige leje, som hver lejer i ejendommen skal betale

| d) | historiske opkrævninger, for hver enkelt underliggende eksponering og for hver måned i perioden fra skæringsdatoen for data indtil 36 måneder forud for denne dato |
| --- | --- |

d)

historiske opkrævninger, for hver enkelt underliggende eksponering og for hver måned i perioden fra skæringsdatoen for data indtil 36 måneder forud for denne dato

| e) | pengestrømme, for hver ind- eller udgående post i securitiseringen, i henhold til den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data |
| --- | --- |

e)

pengestrømme, for hver ind- eller udgående post i securitiseringen, i henhold til den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data

| f) | test/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter. |
| --- | --- |

f)

test/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter.

Securitiserede låndele behandles med henblik på litra a) og d) som individuelle underliggende eksponeringer.

Hver ejendom, der tjener som sikkerhed for lån omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), behandles med henblik på litra b) som en enkeltstående sikkerhedsstillelse.

2)   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og XIII, til rådighed om følgende:

| a) | ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data |
| --- | --- |

a)

ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data

| b) | hvert enkelt ABCP-program, som finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), pr. skæringsdatoen for data |
| --- | --- |

b)

hvert enkelt ABCP-program, som finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), pr. skæringsdatoen for data

| c) | teksts/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse i ABCP-securitiseringen, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter |
| --- | --- |

c)

teksts/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse i ABCP-securitiseringen, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter

| d) | underliggende eksponeringer, for hver enkelt ABCP-transaktion, om hvilken der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), og for hver enkelt eksponeringstype, som er til stede i den pågældende ABCP-transaktion pr. skæringsdatoen for data, i overensstemmelse med listen i felt IVAL5 i bilag XI. |
| --- | --- |

d)

underliggende eksponeringer, for hver enkelt ABCP-transaktion, om hvilken der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), og for hver enkelt eksponeringstype, som er til stede i den pågældende ABCP-transaktion pr. skæringsdatoen for data, i overensstemmelse med listen i felt IVAL5 i bilag XI.

AFDELING 2

Oplysninger, som skal stilles til rådighed om securitiseringer, i forbindelse med hvilke der er udarbejdet et prospekt (offentlige securitiseringer)

Artikel 5

Koder

De indberettende enheder tildeler koder til de oplysninger, der stilles til rådighed for securitiseringsregistre. Med henblik herpå tildeler indberettende enheder den kode i tabel 3 i bilag I, som svarer bedst til de pågældende oplysninger.

Artikel 6

Insiderviden

1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.

2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.

Artikel 7

Oplysninger om væsentlige hændelser

1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.

2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.

Artikel 8

Oplysningernes detaljeringsgrad

1.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed om følgende:

| a) | trancherne/obligationerne i securitiseringen, for hver enkelt udstedelse af trancher i securitiseringen eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen |
| --- | --- |

a)

trancherne/obligationerne i securitiseringen, for hver enkelt udstedelse af trancher i securitiseringen eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen

| b) | konti, for hver enkelt konto i securitiseringen |
| --- | --- |

b)

konti, for hver enkelt konto i securitiseringen

| c) | modparter, for hver enkelt modpart i securitiseringen |
| --- | --- |

c)

modparter, for hver enkelt modpart i securitiseringen

| d) | hvis securitiseringen er en syntetisk ikkeABCP-securitisering:






  i) | syntetisk dækning, for alle de beskyttelsesforanstaltninger, der findes i securitiseringen |
| --- | --- | --- |

d)

hvis securitiseringen er en syntetisk ikkeABCP-securitisering:

i)

syntetisk dækning, for alle de beskyttelsesforanstaltninger, der findes i securitiseringen

| ii) | udsteders sikkerhedsstillelse, for hvert individuelt sikkerhedsaktiv, som SSPE'en besidder på vegne af investorer, og som findes for en given beskyttelsesforanstaltning |
| --- | --- |

ii)

udsteders sikkerhedsstillelse, for hvert individuelt sikkerhedsaktiv, som SSPE'en besidder på vegne af investorer, og som findes for en given beskyttelsesforanstaltning

| e) | hvis securitiseringen er en CLO-ikkeABCP-securitisering:






  i) | CLO-forvalteren, for hver enkelt CLO-forvalter i securitiseringen |
| --- | --- | --- |

e)

hvis securitiseringen er en CLO-ikkeABCP-securitisering:

i)

CLO-forvalteren, for hver enkelt CLO-forvalter i securitiseringen

| ii) | CLO-securitiseringen. |
| --- | --- |

ii)

CLO-securitiseringen.

Med henblik på litra d), nr. ii), behandles hver enkelt aktivt, for hvilket der findes et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, som et individuelt sikkerhedsaktiv, kontant sikkerhedsstillelse i den samme valuta aggregeres og behandles som et individuelt sikkerhedsaktiv, og kontant sikkerhedsstillelse i forskellige valutaer indberettes som særskilte sikkerhedsaktiver.

2.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XV, til rådighed om følgende:

| a) | ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data |
| --- | --- |

a)

ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data

| b) | ABCP programmer, for alle de ABCP-programmer, der pr. skæringsdatoen finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke oplysninger stilles til rådighed i henhold til litra a) |
| --- | --- |

b)

ABCP programmer, for alle de ABCP-programmer, der pr. skæringsdatoen finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke oplysninger stilles til rådighed i henhold til litra a)

| c) | trancherne/obligationerne i ABCP-programmet, for hver enkelt udstedelse af trancher eller gældsbreve i ABCP-programmet eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen i ABCP-programmet |
| --- | --- |

c)

trancherne/obligationerne i ABCP-programmet, for hver enkelt udstedelse af trancher eller gældsbreve i ABCP-programmet eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen i ABCP-programmet

| d) | konti, for hver enkelt konto i ABCP-securitiseringen |
| --- | --- |

d)

konti, for hver enkelt konto i ABCP-securitiseringen

| e) | modparter, for hver enkelt modpart i ABCP-securitiseringen. |
| --- | --- |

e)

modparter, for hver enkelt modpart i ABCP-securitiseringen.

AFDELING 3

Fælles bestemmelser

Artikel 9

Oplysninger om fuldstændighed og konsekvens

1.   De oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, skal være fuldstændige og konsekvente.

2.   Hvis den indberettende enhed konstaterer faktiske fejl i de oplysninger, som den har stillet til rådighed i henhold til denne forordning, stiller den uden unødigt ophold en korrigeret rapport til rådighed med alle de oplysninger om securitiseringen, som der stilles krav om i denne forordning.

3.   Hvis det er tilladt i det tilsvarende bilag, kan den indberettende enhed indberette en af følgende »ND«-værdier, som svarer til det forhold, der berettiger, at de oplysninger, der skal stilles til rådighed, ikke foreligger:

| a) | »ND1«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er blevet indsamlet, fordi der i kriterierne for långivning og bevilling på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse ikke blev stillet krav herom |
| --- | --- |

a)

»ND1«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er blevet indsamlet, fordi der i kriterierne for långivning og bevilling på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse ikke blev stillet krav herom

| b) | »ND2«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men ikke er indlæst i den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data |
| --- | --- |

b)

»ND2«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men ikke er indlæst i den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data

| c) | »ND3«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men er indlæst i et system, som er særskilt i forhold til den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data |
| --- | --- |

c)

»ND3«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men er indlæst i et system, som er særskilt i forhold til den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data

| d) | »ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, er blevet indsamlet, men det først vil være muligt at stille dem til rådighed efter skæringsdatoen for data. »ÅÅÅÅ-MM-DD« henviser til tallene for henholdsvis det år, den måned og den fremtidige dato, hvor de oplysninger, der stilles krav om, stilles til rådighed |
| --- | --- |

d)

»ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, er blevet indsamlet, men det først vil være muligt at stille dem til rådighed efter skæringsdatoen for data. »ÅÅÅÅ-MM-DD« henviser til tallene for henholdsvis det år, den måned og den fremtidige dato, hvor de oplysninger, der stilles krav om, stilles til rådighed

| e) | »ND5«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er relevante for det element, der indberettes. |
| --- | --- |

e)

»ND5«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er relevante for det element, der indberettes.

Indberetning af »ND«-værdier må med henblik på dette stykke ikke anvendes til at omgå kravene i denne forordning.

Den indberettende enhed giver efter anmodning fra de kompetente myndigheder nærmere oplysninger om de omstændigheder, der berettiger til anvendelse af disse ND-værdier.

Artikel 10

Oplysningernes aktualitet

1.   Hvis en securitisering ikke er en ABCP-securitisering, ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen.

2.   Hvis en securitisering er en ABCP-securitisering:

| a) | ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og i »afsnittet med oplysninger om transaktioner« i bilag XIII og XV, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen |
| --- | --- |

a)

ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og i »afsnittet med oplysninger om transaktioner« i bilag XIII og XV, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen

| b) | ligger skæringsdatoen for data for oplysninger, der er præciseret i alle andre afdelinger i bilag XIII og XV end »afsnittet med oplysninger om transaktioner«, senest én kalendermåned før indgivelsesdatoen. |
| --- | --- |

b)

ligger skæringsdatoen for data for oplysninger, der er præciseret i alle andre afdelinger i bilag XIII og XV end »afsnittet med oplysninger om transaktioner«, senest én kalendermåned før indgivelsesdatoen.

Artikel 11

Entydige identifikatorer

1.   Hver securitisering tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:

| a) | den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder |
| --- | --- |

a)

den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder

| b) | bogstavet »A«, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, eller bogstavet »N«, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering |
| --- | --- |

b)

bogstavet »A«, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, eller bogstavet »N«, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering

| c) | det fircifrede årstal svarende til:






  i) | det år, i hvilket de første værdipapirer i securitiseringen blev udstedt, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering |
| --- | --- | --- |

c)

det fircifrede årstal svarende til:

i)

det år, i hvilket de første værdipapirer i securitiseringen blev udstedt, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering

| ii) | det år, i hvilket de første værdipapirer i ABCP-programmet blev udstedt, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering |
| --- | --- |

ii)

det år, i hvilket de første værdipapirer i ABCP-programmet blev udstedt, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering

| d) | nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt securitisering med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken oplysninger om hver enkelt securitisering stilles til rådighed. Rækkefølgen af samtidige securitiseringer er efter eget valg. |
| --- | --- |

d)

nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt securitisering med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken oplysninger om hver enkelt securitisering stilles til rådighed. Rækkefølgen af samtidige securitiseringer er efter eget valg.

2.   Hver ABCP-transaktion i et ABCP-program tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:

| a) | den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder |
| --- | --- |

a)

den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder

| b) | bogstavet »T« |
| --- | --- |

b)

bogstavet »T«

| c) | det fircifrede årstal svarende til den første dag for ABCP-transaktionens afslutning |
| --- | --- |

c)

det fircifrede årstal svarende til den første dag for ABCP-transaktionens afslutning

| d) | nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt ABCP-transaktion med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), i dette stykke, et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken den første dag for hver enkelt ABCP-transaktions afslutning falder. Rækkefølgen af samtidige ABCP-transaktioner er efter eget valg. |
| --- | --- |

d)

nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt ABCP-transaktion med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), i dette stykke, et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken den første dag for hver enkelt ABCP-transaktions afslutning falder. Rækkefølgen af samtidige ABCP-transaktioner er efter eget valg.

3.   Den indberettende enhed ændrer ikke entydige identifikatorer.

Artikel 12

Indberetning af klassifikationer

1.   De oplysninger, der vedrører klassifikation i henhold til det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (10), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I.

2.   De oplysninger, der vedrører klassifikationer i henhold til administrators overvågningsliste (Servicer Watchlist), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 2 i bilag I.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  
  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

2

(3)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 31. oktober 2016 om lukning af datahuller vedrørende fast ejendom (ESRB/2016/14) (EUT C 31 af 31.1.2017, s. 1).

3

(4)  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

4

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter (EUT L 2 af 6.1.2015, s. 57).

5

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

6

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

7

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

8

(9)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).

9

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

10

---

BILAG I

Tabel 1 Det europæiske national- og regionalregnskabssystems sikre koder

| Sektorer | Delsektorer | ENS-kode |
| --- | --- | --- |
| Ikkefinansielle selskaber | Offentlige ikkefinansielle selskaber | S.11001 |
| Private nationalt kontrollerede ikkefinansielle selskaber | S.11002 |
| Udenlandsk kontrollerede ikkefinansielle selskaber | S.11003 |
| Monetære finansielle institutioner (MFI'er) | Centralbank | S.121 |
| Offentlige pengeinstitutter bortset fra centralbanken | S.12201 |
| Private nationalt kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken | S.12202 |
| Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken | S.12203 |
| Offentlige pengemarkedsforeninger (MMF'er) | S.12301 |
| Private nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er) | S.12302 |
| Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er) | S.12303 |
| Finansielle selskaber undtagen MFI'er og forsikringsselskaber og pensionskasser (ICPF'er) | Offentlige investeringsforeninger undtagen MMF'er | S.12401 |
| Private nationalt kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er | S.12402 |
| Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er | S.12403 |
| Andre offentlige finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser | S.12501 |
| Andre private nationalt kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser | S.12502 |
| Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser | S.12503 |
| Offentlige finansielle hjælpeenheder | S.12601 |
| Private nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder | S.12602 |
| Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder | S.12603 |
| Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere | S.12701 |
| Private nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere | S.12702 |
| Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere | S.12703 |
| ICPF'er | Offentlige forsikringsselskaber | S.12801 |
| Private nationalt kontrollerede forsikringsselskaber | S.12802 |
| Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber. | S.12803 |
| Offentlige pensionsfonde | S.12901 |
| Private nationalt kontrollerede pensionsfonde | S.12902 |
| Udenlandsk kontrollerede pensionsfonde | S.12903 |
| Andet | Offentlig forvaltning og service | S.13 |
| Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) | S.1311 |
| Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde) | S.1312 |
| Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) | S.1313 |
| Sociale kasser og fonde | S.1314 |
| Husholdninger | S.14 |
| Arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte | S.141+S.142 |
| Medarbejdere | S.143 |
| Modtagere af formueindkomst og overførselsindkomster | S.144 |
| Modtagere af formueindkomst | S.1441 |
| Pensionsmodtagere | S.1442 |
| Modtagere af andre overførsler | S.1443 |
| Non-profit institutioner rettet mod husholdninger | S.15 |
| Den Europæiske Unions medlemsstater | S.211 |
| Den Europæiske Unions institutioner og organer | S.212 |
| Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er hjemmehørende i Den Europæiske Union | S.22 |

Sektorer

Delsektorer

ENS-kode

Ikkefinansielle selskaber

Offentlige ikkefinansielle selskaber

S.11001

Private nationalt kontrollerede ikkefinansielle selskaber

S.11002

Udenlandsk kontrollerede ikkefinansielle selskaber

S.11003

Monetære finansielle institutioner (MFI'er)

Centralbank

S.121

Offentlige pengeinstitutter bortset fra centralbanken

S.12201

Private nationalt kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken

S.12202

Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken

S.12203

Offentlige pengemarkedsforeninger (MMF'er)

S.12301

Private nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)

S.12302

Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)

S.12303

Finansielle selskaber undtagen MFI'er og forsikringsselskaber og pensionskasser (ICPF'er)

Offentlige investeringsforeninger undtagen MMF'er

S.12401

Private nationalt kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er

S.12402

Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er

S.12403

Andre offentlige finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.12501

Andre private nationalt kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.12502

Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.12503

Offentlige finansielle hjælpeenheder

S.12601

Private nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder

S.12602

Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder

S.12603

Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.12701

Private nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.12702

Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.12703

ICPF'er

Offentlige forsikringsselskaber

S.12801

Private nationalt kontrollerede forsikringsselskaber

S.12802

Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber.

S.12803

Offentlige pensionsfonde

S.12901

Private nationalt kontrollerede pensionsfonde

S.12902

Udenlandsk kontrollerede pensionsfonde

S.12903

Andet

Offentlig forvaltning og service

S.13

Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1311

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1312

Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1313

Sociale kasser og fonde

S.1314

Husholdninger

S.14

Arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte

S.141+S.142

Medarbejdere

S.143

Modtagere af formueindkomst og overførselsindkomster

S.144

Modtagere af formueindkomst

S.1441

Pensionsmodtagere

S.1442

Modtagere af andre overførsler

S.1443

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger

S.15

Den Europæiske Unions medlemsstater

S.211

Den Europæiske Unions institutioner og organer

S.212

Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er hjemmehørende i Den Europæiske Union

S.22

Tabel 2 Koder for administratorens overvågningsliste

| Kode for administratorens overvågningsliste | Betydning | Tærskel for opførelse på overvågningslisten | Tærskel for fjernelse fra overvågningslisten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Afdrags- og rentebetalinger i restance | 2 betalinger bagud | Restancer betalt, og lånet er aktuelt. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder |
| 1B | Fornyelse af restanceforsikring eller tvangsdækning | Overskredet med 30 dage | Modtagelse af bevis for tilfredsstillende forsikring |
| 1C | Rentedækningsgrad under udbyttefælden. | Rentedækningsgrad < de krævede låneklausuler (kontantfælde eller misligholdelsesniveau)
  Rentedækningsgrad < 1,00 for hvert enkelt lån | Rentedækningsgrad over tærskel |
| 1D | Gældsserviceringsdækningsgrad, absolut niveau | Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,00
  Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,20 for pleje og sundhed og indkvarteringsmuligheder
  eller for hvert enkelt lån | Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel |
| 1E | Gældsserviceringsdækningsgrad aftager fra »securitiseringsdatoen« | Gældsserviceringsdækningsgrad < 80 % af gældsserviceringsdækningsgraden pr. securitiseringsdatoen | Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder |
| 1F | Nødlidende, forfaldne eller konstatering af tidligere skjulte efterstillede lån, herunder mezzaninlån. | Når administrator har modtaget underretning | Misligholdelse er blevet afhjulpet eller efterstillet gæld godkendt af administrator |
| 1G | Enhver uforudset brug af remburs, gældsserviceringsreserve eller driftskapital til gældsservicering | Enhver hændelse for hvert enkelt lån. | Efter erstatning af midler eller remburs på grundlag af dokumenterne, ellers efter to rentebetalingsdatoer, hvor der ikke er foretaget yderligere trækning |
| 2A | Absolut påkrævede reparationer, der er forbeholdt ved lukning, eller som på anden vis er offentliggjort for administrator, men som ikke er afsluttet før forfaldsdatoen | Hvis reparationen ikke er udført 60 dage efter forfaldsdatoen (inklusive udvidelser godkendt af administratoren), og den er på mindre end 10 % af den ikkebetalte saldo på hovedstolen eller 250 000 EUR | Tilfredsstillende verifikation af, at reparationer er udført |
| 2B | Eventuelle mangler i udgiftsplanen (dvs.: kapitalomkostninger, FF&E) | Enhver viden om udeståender, som har en negativ indvirkning på ejendommens resultater eller værdi for hvert enkelt lån/materiale (> 5 % af den udestående saldo) | Når manglerne afhjælpes |
| 2C | Forekomst af udløsende hændelse i realkreditlånedokumenterne (f.eks. krævede afdrag på lån, yderligere reserver, minimumstærskler overskredet osv.) | Forekomster | Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne |
| 2D | Verifikation af finansielle resultater. Utilfredsstillende eller manglende indgivelse af lejeoversigter eller resultatopgørelser osv. | Enhver begivenhed i 6 måneder eller derover | Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne |
| 2E | Misligholdelse af driftslicens eller franchiseaftale | Når administrator har modtaget underretning | Ny franchise eller licens eller misligholdelse af franchise eller licens er blevet afhjulpet — Aftale om relationer |
| 2F | Låntagers, ejers eller eksponeringsleverende instituts konkurs eller lignende begivenhed (f.eks. insolvensbehandling, konkursbehandling, tvangsadministration, likvidation eller frivillig gældsordning/individuel frivillig ordning) bliver genstand for opløsning efter retskendelse, konkursbegæring eller tilsvarende. | Når administrator har modtaget underretning | Bevar på overvågningslisten, indtil der betales renter efter ophør af misligholdelse. |
| 3A, i) | Inspektion afslører dårlig tilstand | Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI) | Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet |
| 3A, ii) | Inspektion afslører dårlig adgang | Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI) | Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet |
| 3B | Inspektion afslører skadeligt miljøanliggende | Forekomster | Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet |
| 3C | Ejendomme, der påvirkes af en større ulykke eller ekspropriation, der påvirker fremtidige pengestrømme, værdi/forfald/forsigtighed. | Når administratoren bliver bekendt med problemet, og det har indvirkning på > 10 % af værdien eller 500 000 EUR | Administrators afgørelse om, hvorvidt alle nødvendige reparationer er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis, eller at kondemneringsprocedurer er afsluttet, og aktivet kan give tilfredsstillende resultater |
| 4A | Samlet nedgang i ejendomsporteføljens belægningsgrad | 20 % mindre end niveauet pr. »securitiseringsdatoen«; for hvert enkelt lån | Når forholdet ikke længere eksisterer |
| 4B | 1 lejer eller en kombination af de 3 VIGTIGSTE LEJERE (baseret på bruttoleje) med lejekontrakter > 30 % udløber inden for de næste 12 måneder. | Gælder kun for kontor, industri og detail. | Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse. |
| 4C | Større lejeres lejeaftaler, som er misligholdte, udløbet eller mørke (ikke anvendt, men der betales leje) | > 30 % nettolejeindtægt | Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse. |
| 5A | Fremtidig udløbsdato for lån | < 180 dage til udløb | Lånet indfries. |

Kode for administratorens overvågningsliste

Betydning

Tærskel for opførelse på overvågningslisten

Tærskel for fjernelse fra overvågningslisten

1A

Afdrags- og rentebetalinger i restance

2 betalinger bagud

Restancer betalt, og lånet er aktuelt. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder

1B

Fornyelse af restanceforsikring eller tvangsdækning

Overskredet med 30 dage

Modtagelse af bevis for tilfredsstillende forsikring

1C

Rentedækningsgrad under udbyttefælden.

Rentedækningsgrad < de krævede låneklausuler (kontantfælde eller misligholdelsesniveau)

Rentedækningsgrad < 1,00 for hvert enkelt lån

Rentedækningsgrad over tærskel

1D

Gældsserviceringsdækningsgrad, absolut niveau

Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,00

Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,20 for pleje og sundhed og indkvarteringsmuligheder

eller for hvert enkelt lån

Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel

1E

Gældsserviceringsdækningsgrad aftager fra »securitiseringsdatoen«

Gældsserviceringsdækningsgrad < 80 % af gældsserviceringsdækningsgraden pr. securitiseringsdatoen

Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder

1F

Nødlidende, forfaldne eller konstatering af tidligere skjulte efterstillede lån, herunder mezzaninlån.

Når administrator har modtaget underretning

Misligholdelse er blevet afhjulpet eller efterstillet gæld godkendt af administrator

1G

Enhver uforudset brug af remburs, gældsserviceringsreserve eller driftskapital til gældsservicering

Enhver hændelse for hvert enkelt lån.

Efter erstatning af midler eller remburs på grundlag af dokumenterne, ellers efter to rentebetalingsdatoer, hvor der ikke er foretaget yderligere trækning

2A

Absolut påkrævede reparationer, der er forbeholdt ved lukning, eller som på anden vis er offentliggjort for administrator, men som ikke er afsluttet før forfaldsdatoen

Hvis reparationen ikke er udført 60 dage efter forfaldsdatoen (inklusive udvidelser godkendt af administratoren), og den er på mindre end 10 % af den ikkebetalte saldo på hovedstolen eller 250 000 EUR

Tilfredsstillende verifikation af, at reparationer er udført

2B

Eventuelle mangler i udgiftsplanen (dvs.: kapitalomkostninger, FF&E)

Enhver viden om udeståender, som har en negativ indvirkning på ejendommens resultater eller værdi for hvert enkelt lån/materiale (> 5 % af den udestående saldo)

Når manglerne afhjælpes

2C

Forekomst af udløsende hændelse i realkreditlånedokumenterne (f.eks. krævede afdrag på lån, yderligere reserver, minimumstærskler overskredet osv.)

Forekomster

Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne

2D

Verifikation af finansielle resultater. Utilfredsstillende eller manglende indgivelse af lejeoversigter eller resultatopgørelser osv.

Enhver begivenhed i 6 måneder eller derover

Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne

2E

Misligholdelse af driftslicens eller franchiseaftale

Når administrator har modtaget underretning

Ny franchise eller licens eller misligholdelse af franchise eller licens er blevet afhjulpet — Aftale om relationer

2F

Låntagers, ejers eller eksponeringsleverende instituts konkurs eller lignende begivenhed (f.eks. insolvensbehandling, konkursbehandling, tvangsadministration, likvidation eller frivillig gældsordning/individuel frivillig ordning) bliver genstand for opløsning efter retskendelse, konkursbegæring eller tilsvarende.

Når administrator har modtaget underretning

Bevar på overvågningslisten, indtil der betales renter efter ophør af misligholdelse.

3A, i)

Inspektion afslører dårlig tilstand

Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)

Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet

3A, ii)

Inspektion afslører dårlig adgang

Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)

Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet

3B

Inspektion afslører skadeligt miljøanliggende

Forekomster

Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet

3C

Ejendomme, der påvirkes af en større ulykke eller ekspropriation, der påvirker fremtidige pengestrømme, værdi/forfald/forsigtighed.

Når administratoren bliver bekendt med problemet, og det har indvirkning på > 10 % af værdien eller 500 000 EUR

Administrators afgørelse om, hvorvidt alle nødvendige reparationer er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis, eller at kondemneringsprocedurer er afsluttet, og aktivet kan give tilfredsstillende resultater

4A

Samlet nedgang i ejendomsporteføljens belægningsgrad

20 % mindre end niveauet pr. »securitiseringsdatoen«; for hvert enkelt lån

Når forholdet ikke længere eksisterer

4B

1 lejer eller en kombination af de 3 VIGTIGSTE LEJERE (baseret på bruttoleje) med lejekontrakter > 30 % udløber inden for de næste 12 måneder.

Gælder kun for kontor, industri og detail.

Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.

4C

Større lejeres lejeaftaler, som er misligholdte, udløbet eller mørke (ikke anvendt, men der betales leje)

> 30 % nettolejeindtægt

Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.

5A

Fremtidig udløbsdato for lån

< 180 dage til udløb

Lånet indfries.

Tabel 3 Typer og koder

| Type | Artikel eller artikler i forordning (EU) 2017/2402 | Kode |
| --- | --- | --- |
| Underliggende eksponeringer eller underliggende tilgodehavender eller gældsfordringer | Artikel 7, stk. 1, litra a) | 1 |
| Investorrapport | Artikel 7, stk. 1, litra e) | 2 |
| Endeligt udbudsdokument, prospekt, afsluttende transaktionsdokumenter, men ikke juridiske udtalelser | Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. i) | 3 |
| Salgsaftale for aktivet, tildeling, aftale om nyordning eller overførsel, relevante trusterklæringer | Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. ii) | 4 |
| Derivat- og garantiaftaler, eventuelle relevante dokumenter vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, hvis de securitiserede eksponeringer vedbliver med at være det eksponeringsleverende instituts eksponeringer | Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iii) | 5 |
| aftaler med administrationsselskab og backup-administrationsselskab, aftaler om forvaltning og likviditetsstyring | Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iv) | 6 |
| Trustdokumenter, sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement« eller juridisk dokumentation med tilsvarende juridisk værdi | Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. v) | 7 |
| Aftaler mellem kreditorer, derivat-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet | Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. vi) | 8 |
| Enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen | Artikel 7, stk. 1, litra b) | 9 |
| Simpel, transparent og standardiseret meddelelse i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402 | Artikel 7, stk. 1, litra d) | 10 |
| Insiderviden om securitiseringen, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse med artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014  (1) | Artikel 7, stk. 1, litra f) | 11 |
| En væsentlig hændelse såsom:






  i) | en væsentlig overtrædelse af forpligtelserne i de dokumenter, der er gjort tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, herunder eventuel afhjælpning, fritagelse eller samtykke, som efterfølgende er blevet anvendt i forbindelse med en sådan overtrædelse |

Type

Artikel eller artikler i forordning (EU) 2017/2402

Kode

Underliggende eksponeringer eller underliggende tilgodehavender eller gældsfordringer

Artikel 7, stk. 1, litra a)

1

Investorrapport

Artikel 7, stk. 1, litra e)

2

Endeligt udbudsdokument, prospekt, afsluttende transaktionsdokumenter, men ikke juridiske udtalelser

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. i)

3

Salgsaftale for aktivet, tildeling, aftale om nyordning eller overførsel, relevante trusterklæringer

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. ii)

4

Derivat- og garantiaftaler, eventuelle relevante dokumenter vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, hvis de securitiserede eksponeringer vedbliver med at være det eksponeringsleverende instituts eksponeringer

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iii)

5

aftaler med administrationsselskab og backup-administrationsselskab, aftaler om forvaltning og likviditetsstyring

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iv)

6

Trustdokumenter, sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement« eller juridisk dokumentation med tilsvarende juridisk værdi

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. v)

7

Aftaler mellem kreditorer, derivat-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. vi)

8

Enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen

Artikel 7, stk. 1, litra b)

9

Simpel, transparent og standardiseret meddelelse i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402

Artikel 7, stk. 1, litra d)

10

Insiderviden om securitiseringen, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse med artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014  (1)

Artikel 7, stk. 1, litra f)

11

En væsentlig hændelse såsom:

i)

en væsentlig overtrædelse af forpligtelserne i de dokumenter, der er gjort tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, herunder eventuel afhjælpning, fritagelse eller samtykke, som efterfølgende er blevet anvendt i forbindelse med en sådan overtrædelse

| ii) | en ændring i de strukturelle karakteristika, som i væsentlig grad kan påvirke udviklingen i securitiseringen |
| --- | --- |

ii)

en ændring i de strukturelle karakteristika, som i væsentlig grad kan påvirke udviklingen i securitiseringen

| iii) | en ændring i risikokarakteristikken for securitiseringen eller de underliggende eksponeringer, som væsentligt vil kunne påvirke udviklingen i securitiseringen |
| --- | --- |

iii)

en ændring i risikokarakteristikken for securitiseringen eller de underliggende eksponeringer, som væsentligt vil kunne påvirke udviklingen i securitiseringen

| iv) | i tilfælde af STS-securitiseringer, såfremt securitiseringen ophører med at opfylde STS-kravene, eller de kompetente myndigheder har truffet afhjælpende eller administrative foranstaltninger |
| --- | --- |

iv)

i tilfælde af STS-securitiseringer, såfremt securitiseringen ophører med at opfylde STS-kravene, eller de kompetente myndigheder har truffet afhjælpende eller administrative foranstaltninger

| v) | enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne. |
| --- | --- |

v)

enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne.

Artikel 7, stk. 1, litra g)

12

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

---

BILAG II

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BEBOELSESEJENDOM (RRE)

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| RREL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224  (1). | NEJ | NEJ |
| RREL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| RREL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| RREL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| RREL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| RREL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| RREL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| RREL8 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| RREL9 | Indfrielsesdato | Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. | NEJ | JA |
| RREL10 | Hjemmehørende | Er den primære låntager hjemmehørende i det land, hvor sikkerhedsstillelsen og den underliggende eksponering er hjemmehørende? | JA | NEJ |
| RREL11 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | NEJ |
| RREL12 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | NEJ |
| RREL13 | Beskæftigelsesstatus | Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: | Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

RREL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224  (1).

NEJ

NEJ

RREL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

RREL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

RREL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

RREL9

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

RREL10

Hjemmehørende

Er den primære låntager hjemmehørende i det land, hvor sikkerhedsstillelsen og den underliggende eksponering er hjemmehørende?

JA

NEJ

RREL11

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

RREL12

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

RREL13

Beskæftigelsesstatus

Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:

Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)

| | Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)

| | Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)

| | Arbejdsløs (UNEM) |
| --- | --- |

Arbejdsløs (UNEM)

| | Selvstændig (SFEM) |
| --- | --- |

Selvstændig (SFEM)

| | Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) |
| --- | --- |

Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)

| | Studerende (STNT) |
| --- | --- |

Studerende (STNT)

| | Pensionist (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionist (PNNR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL14

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

| a) | er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:






  i) | en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og |
| --- | --- | --- |

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

| ii) | de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen |
| --- | --- |

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

| b) | på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller |
| --- | --- |

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

| c) | har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. |
| --- | --- |

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

JA

RREL15

Kundetype

Kundetype ved indgåelsen:

| | Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)

| | Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)

| | Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO) |
| --- | --- |

Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)

| | Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)

| | Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)

| | Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL16

Primær indkomst

Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

RREL17

Primær indkomsttype

Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i RREL16

| | Årlig bruttoindkomst (GRAN) |
| --- | --- |

Årlig bruttoindkomst (GRAN)

| | Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)

| | Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)

| | Disponibel indkomst (DSPL) |
| --- | --- |

Disponibel indkomst (DSPL)

| | Låntager er en juridisk enhed (CORP) |
| --- | --- |

Låntager er en juridisk enhed (CORP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL18

Valuta for primær indkomst

Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.

JA

NEJ

RREL19

Verifikation af primær indkomst

Verifikation af primær indkomst:

| | Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) |
| --- | --- |

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

| | Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) |
| --- | --- |

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

| | Verificeret (VRFD) |
| --- | --- |

Verificeret (VRFD)

| | Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) |
| --- | --- |

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

| | Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) |
| --- | --- |

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL20

Sekundær indkomst

Låntagers årlige sekundære indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den sekundære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Hvis der er mere end to låntagere i denne underliggende eksponering, angives alle låntagernes samlede årlige kombinerede indkomst i dette felt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL21

Verifikation af sekundær indkomst

Verifikation af sekundær indkomst:

| | Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) |
| --- | --- |

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

| | Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) |
| --- | --- |

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

| | Verificeret (VRFD) |
| --- | --- |

Verificeret (VRFD)

| | Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) |
| --- | --- |

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

| | Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) |
| --- | --- |

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL22

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

RREL23

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

NEJ

RREL24

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

RREL25

Oprindelig løbetid

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.

JA

JA

RREL26

Indgåelseskanal

Den underliggende eksponerings indgåelseskanal

| | Kontor- eller filialnetværk (BRAN) |
| --- | --- |

Kontor- eller filialnetværk (BRAN)

| | Central eller direkte (DRCT) |
| --- | --- |

Central eller direkte (DRCT)

| | Mægler (BROK) |
| --- | --- |

Mægler (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Pakke (TPAC) |
| --- | --- |

Pakke (TPAC)

| | Tredjepartskanal, men tegning udelukkende foretaget af det eksponeringsleverende institut (TPTC) |
| --- | --- |

Tredjepartskanal, men tegning udelukkende foretaget af det eksponeringsleverende institut (TPTC)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL27

Formål

Grunden til, at låntager optager lånet:

| | Køb (PURC) |
| --- | --- |

Køb (PURC)

| | Omprioritering (RMRT) |
| --- | --- |

Omprioritering (RMRT)

| | Renovering (RENV) |
| --- | --- |

Renovering (RENV)

| | Friværdibelåning (EQRE) |
| --- | --- |

Friværdibelåning (EQRE)

| | Byggearbejde (CNST) |
| --- | --- |

Byggearbejde (CNST)

| | Gældskonsolidering (DCON) |
| --- | --- |

Gældskonsolidering (DCON)

| | Omprioritering med friværdibelåning (RMEQ) |
| --- | --- |

Omprioritering med friværdibelåning (RMEQ)

| | Virksomhedsfinansiering (BSFN) |
| --- | --- |

Virksomhedsfinansiering (BSFN)

| | Kombineret realkreditlån (CMRT) |
| --- | --- |

Kombineret realkreditlån (CMRT)

| | Realkreditinvestering (IMRT) |
| --- | --- |

Realkreditinvestering (IMRT)

| | Ret til at købe (RGBY) |
| --- | --- |

Ret til at købe (RGBY)

| | Statsstøttet lån (GSPL) |
| --- | --- |

Statsstøttet lån (GSPL)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL28

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

RREL29

Oprindelig saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).

Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL30

Aktuel saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke.

Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL31

Foranstillede saldi for hovedstol

De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL32

Sidestillende underliggende eksponeringer

Den samlede værdi af de underliggende eksponeringer mod denne låntager, som er sidestillet med denne underliggende eksponering (uanset om de indgår i denne pulje). Indsæt 0, hvis der ikke findes sidestillede underliggende eksponeringer.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL33

Samlet kreditramme

For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.

Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.

Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL34

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

RREL35

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL36

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

RREL37

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL38

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL39

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL40

Forhold mellem gæld og indkomst

Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af felterne for primær og sekundær indkomst (feltnummer RREL16 og RREL20) og enhver anden indkomst.

JA

JA

RREL41

Afdrag ved udløb

Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL42

Rentetype

Rentetype:

| | Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)

| | Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)

| | Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)

| | Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR) |
| --- | --- |

Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)

| | Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)

| | Diskonto (DISC) |
| --- | --- |

Diskonto (DISC)

| | Switch-mulighed (SWIC) |
| --- | --- |

Switch-mulighed (SWIC)

| | Låntager swapped (OBLS) |
| --- | --- |

Låntager swapped (OBLS)

| | Modulopbygget (MODE) |
| --- | --- |

Modulopbygget (MODE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL43

Aktuel rentesats

Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

RREL44

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL45

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL46

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

RREL47

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

RREL48

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

RREL49

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

RREL50

Forskel ved 1. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

RREL51

Dato for 1. tilpasning

Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

RREL52

Forskel ved 2. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

RREL53

Dato for 2. tilpasning

Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

RREL54

Forskel ved 3. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

RREL55

Dato for 3. tilpasning

Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

RREL56

Justeret renteindeks

Det næste renteindeks.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of Englands basisrente (BOER)

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

Långivers egen sats (LDOR)

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL57

Udløb for justeret renteindeks

Udløb af det næste renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL58

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

RREL59

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.

JA

JA

RREL60

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

RREL61

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter opkrævede beløb, som ikke er blevet securitiseret.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL62

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

RREL63

Dato for forudbetaling

Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.

JA

JA

RREL64

Kumulerede afdrag

Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL65

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

RREL66

Sidste restancedato

Den dato, hvor den underliggende eksponering sidst var i restance.

JA

JA

RREL67

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

RREL68

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

RREL69

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

RREL70

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

RREL71

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL72

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

RREL73

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL74

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL75

Retssager

Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«).

NEJ

JA

RREL76

Regres

Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?

JA

JA

RREL77

Depositumbeløb

Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.

Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.

Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL78

Forsikrings- eller investeringsudbyder

Navn på forsikrings- eller investeringsudbyder (dvs. for livsforsikring eller investering forbundet med de underliggende eksponeringer).

JA

JA

RREL79

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

RREL80

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

RREL81

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

RREL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

RREL83

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

RREL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

RREC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt RREL1.

NEJ

NEJ

RREC2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for hver enkelt underliggende eksponering. Den skal svare til felt RREL3.

NEJ

NEJ

RREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt RREC2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREC2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREC5

Type af sikkerhedsstillelse

Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.

| | Bil (CARX) |
| --- | --- |

Bil (CARX)

| | Erhvervskøretøj (INDV) |
| --- | --- |

Erhvervskøretøj (INDV)

| | Lastbil til erhvervsformål (CMTR) |
| --- | --- |

Lastbil til erhvervsformål (CMTR)

| | Jernbanekøretøj (RALV) |
| --- | --- |

Jernbanekøretøj (RALV)

| | Nautisk erhvervsfartøj (NACM) |
| --- | --- |

Nautisk erhvervsfartøj (NACM)

| | Nautisk fritidsfartøj (NAL) |
| --- | --- |

Nautisk fritidsfartøj (NAL)

| | Fly (AERO) |
| --- | --- |

Fly (AERO)

| | Maskinværktøj (MCHT) |
| --- | --- |

Maskinværktøj (MCHT)

| | Industriudstyr (INDE) |
| --- | --- |

Industriudstyr (INDE)

| | Kontorudstyr (OFEQ) |
| --- | --- |

Kontorudstyr (OFEQ)

| | IT-udstyr (ITEQ) |
| --- | --- |

IT-udstyr (ITEQ)

| | Medicinsk udstyr (MDEQ) |
| --- | --- |

Medicinsk udstyr (MDEQ)

| | Energirelateret udstyr (ENEQ) |
| --- | --- |

Energirelateret udstyr (ENEQ)

| | Erhvervsbygning (CBLD) |
| --- | --- |

Erhvervsbygning (CBLD)

| | Beboelsesbygning (RBLD) |
| --- | --- |

Beboelsesbygning (RBLD)

| | Industribygning (IBLD) |
| --- | --- |

Industribygning (IBLD)

| | Andet køretøj (OTHV) |
| --- | --- |

Andet køretøj (OTHV)

| | Andet udstyr (OTHE) |
| --- | --- |

Andet udstyr (OTHE)

| | Anden fast ejendom (OTRE) |
| --- | --- |

Anden fast ejendom (OTRE)

| | Andre varer eller andet inventar (OTGI) |
| --- | --- |

Andre varer eller andet inventar (OTGI)

| | Værdipapirer (SECU) |
| --- | --- |

Værdipapirer (SECU)

| | Garanti (GUAR) |
| --- | --- |

Garanti (GUAR)

| | Andre finansielle aktiver (OTFA) |
| --- | --- |

Andre finansielle aktiver (OTFA)

| | Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) |
| --- | --- |

Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

RREC6

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

RREC7

Boligform

Ejendomstype:

| | Ejerbolig, dvs. ejes af en privat husholdning med det formål at tjene som ly for dens ejer (FOWN) |
| --- | --- |

Ejerbolig, dvs. ejes af en privat husholdning med det formål at tjene som ly for dens ejer (FOWN)

| | Delvis ejerbolig (en ejendom, som er delvist udlejet) (POWN) |
| --- | --- |

Delvis ejerbolig (en ejendom, som er delvist udlejet) (POWN)

| | Ikke ejerbolig eller købt med henblik på udlejning (TLET) |
| --- | --- |

Ikke ejerbolig eller købt med henblik på udlejning (TLET)

| | Feriebolig eller sekundær bolig (HOLD) |
| --- | --- |

Feriebolig eller sekundær bolig (HOLD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC8

Tilbageholdelsesret

Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC9

Ejendomstype

Ejendomstype:

| | Beboelse (parcelhus eller dobbelthus) (RHOS) |
| --- | --- |

Beboelse (parcelhus eller dobbelthus) (RHOS)

| | Beboelse (lejlighed) (RFLT) |
| --- | --- |

Beboelse (lejlighed) (RFLT)

| | Beboelse (bungalow) (RBGL) |
| --- | --- |

Beboelse (bungalow) (RBGL)

| | Beboelse (rækkehus) (RTHS) |
| --- | --- |

Beboelse (rækkehus) (RTHS)

| | Flerfamiliehus (ejendomme med mere end fire beboelsesenheder, der tjener som sikkerhed for en enkelt underliggende eksponering) (MULF) |
| --- | --- |

Flerfamiliehus (ejendomme med mere end fire beboelsesenheder, der tjener som sikkerhed for en enkelt underliggende eksponering) (MULF)

| | Delvis erhvervsmæssig anvendelse (ejendom anvendes som bolig samt til erhvervsmæssig brug, hvis mindre end 50 % af dens værdi følger af erhvervsmæssig brug, f.eks. lægepraksis og hus) (PCMM) |
| --- | --- |

Delvis erhvervsmæssig anvendelse (ejendom anvendes som bolig samt til erhvervsmæssig brug, hvis mindre end 50 % af dens værdi følger af erhvervsmæssig brug, f.eks. lægepraksis og hus) (PCMM)

| | Kommerciel eller erhvervsmæssig brug (BIZZ) |
| --- | --- |

Kommerciel eller erhvervsmæssig brug (BIZZ)

| | Kun grund (LAND) |
| --- | --- |

Kun grund (LAND)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

RREC10

Energiattestværdi

Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

RREC11

Navn på udsteder af energiattest

Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

RREC12

Aktuel belåningsprocent

Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC13

Aktuel vurderingssum

Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan sikkerhedsstillelsens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og type sikkerhedsstillelse. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller type sikkerhedsstillelse efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for sikkerhedsstillelsens forringelse.

Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut.

Hvis den sikkerhed, der indberettes, er en garanti, angives beløbet for den underliggende eksponering, der garanteres af denne sikkerhedsstillelse til fordel for det eksponeringsleverende institut.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREC14

Aktuel vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens seneste værdi, som omhandlet i RREC13:

| | Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI) |
| --- | --- |

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)

| | Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI) |
| --- | --- |

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Automatiseret værdimodel (AUVM) |
| --- | --- |

Automatiseret værdimodel (AUVM)

| | Indekseret (IDXD) |
| --- | --- |

Indekseret (IDXD)

| | Stationær computer (DKTP) |
| --- | --- |

Stationær computer (DKTP)

| | Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) |
| --- | --- |

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

| | Skattemyndigheden (TXAT) |
| --- | --- |

Skattemyndigheden (TXAT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREC15

Dato for aktuel vurdering

Datoen for den seneste vurdering, som angivet i RREC13.

JA

JA

RREC16

Oprindelig belåningsprocent

Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC17

Oprindelig vurderingssum

Den oprindelige vurdering af den sikkerhedsstillelse, der blev anvendt ved den underliggende eksponerings indgåelse (dvs. før securitisering).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

RREC18

Oprindelig vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i RREC17:

| | Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI) |
| --- | --- |

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)

| | Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI) |
| --- | --- |

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Automatiseret vurderingsmodel (AUVM) |
| --- | --- |

Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)

| | Indekseret (IDXD) |
| --- | --- |

Indekseret (IDXD)

| | Stationær computer (DKTP) |
| --- | --- |

Stationær computer (DKTP)

| | Administrator/ejendomsmægler (MAEA) |
| --- | --- |

Administrator/ejendomsmægler (MAEA)

| | Skattemyndigheden (TXAT) |
| --- | --- |

Skattemyndigheden (TXAT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREC19

Dato for oprindelig vurdering

Datoen for sikkerhedsstillelsens oprindelige vurdering, som angivet i RREC17.

JA

NEJ

RREC20

Salgsdato

Salgsdato for den sikkerhedsstillelse, der er underlagt tvangsauktion.

JA

JA

RREC21

Salgspris

Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREC22

Valuta for sikkerhedsstillelse

Den valuta, som vurderingssummen i RREC13 er denomineret i.

NEJ

JA

RREC23

Kautionisttype

Kautionisttype:

| | Ingen kautionist (NGUA) |
| --- | --- |

Ingen kautionist (NGUA)

| | Individuel — Familierelationer (FAML) |
| --- | --- |

Individuel — Familierelationer (FAML)

| | Individuel — Andet (IOTH) |
| --- | --- |

Individuel — Andet (IOTH)

| | Staten (GOVE) |
| --- | --- |

Staten (GOVE)

| | Bank (BANK) |
| --- | --- |

Bank (BANK)

| | Forsikringsprodukt (INSU) |
| --- | --- |

Forsikringsprodukt (INSU)

| | Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX) |
| --- | --- |

Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)

| | Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) |
| --- | --- |

Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS)

| | Advarsel (CATN) |
| --- | --- |

Advarsel (CATN)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

---

(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1).

---

BILAG III

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ERHVERVSEJENDOM (CRE)

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CREL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| CREL2 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CREL3 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CREL4 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CREL5 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CREL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| CREL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| CREL8 | Dato for omlægning | Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.
  I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. | JA | JA |
| CREL9 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| CREL10 | Udskiftningsdato | Hvis den underliggende eksponering er udskiftet med en anden underliggende eksponering efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen. | NEJ | JA |
| CREL11 | Indfrielsesdato | Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. | NEJ | JA |
| CREL12 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | NEJ |
| CREL13 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | NEJ |
| CREL14 | Særordning | Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. | JA | JA |
| CREL15 | Indgåelsesdato | Datoen for den underliggende eksponerings ydelse. | JA | NEJ |
| CREL16 | Startdato for tilbagebetaling | Den dato, hvor tilbagebetalingen af den securitiserede underliggende eksponering starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen). | JA | JA |
| CREL17 | Udløbsdato pr. securitiseringsdato | Datoen for den underliggende eksponerings udløb i henhold til aftalen om den underliggende eksponering. Eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til aftalen om den underliggende eksponering, medregnes ikke. | NEJ | JA |
| CREL18 | Forfaldsdato | Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. | NEJ | JA |
| CREL19 | Oprindelig løbetid | Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen. | JA | JA |
| CREL20 | Længde af forlængelsesmulighed | Længden i måneder af eventuelle forlængelsesmuligheder for den underliggende eksponering. Hvis der er flere løbetidsforlængelser, angives varigheden af den option, der har den korteste forlængelsesperiode for den underliggende eksponering. | NEJ | JA |
| CREL21 | Forlængelsesmulighedens art | Referencetærskler for muligheden for at udløse/benytte den forlængelsesmulighed, der er angivet i felt CREL20: | Minimumsrentedækningsgrad (MICR) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CREL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CREL2

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL3

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL4

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL5

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

CREL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

CREL8

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

CREL9

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

CREL10

Udskiftningsdato

Hvis den underliggende eksponering er udskiftet med en anden underliggende eksponering efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen.

NEJ

JA

CREL11

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

CREL12

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

CREL13

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

CREL14

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

CREL15

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

NEJ

CREL16

Startdato for tilbagebetaling

Den dato, hvor tilbagebetalingen af den securitiserede underliggende eksponering starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen).

JA

JA

CREL17

Udløbsdato pr. securitiseringsdato

Datoen for den underliggende eksponerings udløb i henhold til aftalen om den underliggende eksponering. Eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til aftalen om den underliggende eksponering, medregnes ikke.

NEJ

JA

CREL18

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

CREL19

Oprindelig løbetid

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.

JA

JA

CREL20

Længde af forlængelsesmulighed

Længden i måneder af eventuelle forlængelsesmuligheder for den underliggende eksponering. Hvis der er flere løbetidsforlængelser, angives varigheden af den option, der har den korteste forlængelsesperiode for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL21

Forlængelsesmulighedens art

Referencetærskler for muligheden for at udløse/benytte den forlængelsesmulighed, der er angivet i felt CREL20:

Minimumsrentedækningsgrad (MICR)

| | Minimal gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR) |
| --- | --- |

Minimal gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)

| | Maksimal belåningsprocent (MLTV) |
| --- | --- |

Maksimal belåningsprocent (MLTV)

| | Flere betingelser (MLTC) |
| --- | --- |

Flere betingelser (MLTC)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL22

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

CREL23

Aktuel saldo for hovedstol

Den udestående saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke.

Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL24

Oprindelig saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).

Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREL25

Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato

Den oprindelige saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol pr. securitiseringsdatoen i henhold til udbudsdokumentet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL26

Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering

Den samlede, resterende facilitet for den underliggende eksponering/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende hele den underliggende eksponering, som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL27

Sum af andre udestående beløb

Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af SSPE'en/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger). Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller SSPE'en har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL28

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

CREL29

Seneste anvendelsesdato

Dato for den seneste udnyttelse af den underliggende facilitetsaftale om den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL30

Formål

Formål med underliggende eksponering — I tilfælde af, at der er flere formål, indberettes den, der bedst beskriver arrangementet:

| | Erhvervelse med henblik på investering (ACQI) |
| --- | --- |

Erhvervelse med henblik på investering (ACQI)

| | Erhvervelse med henblik på likvidation (ACQL) |
| --- | --- |

Erhvervelse med henblik på likvidation (ACQL)

| | Refinansiering (RFIN) |
| --- | --- |

Refinansiering (RFIN)

| | Byggearbejde (CNST) |
| --- | --- |

Byggearbejde (CNST)

| | Sanering (RDVL) |
| --- | --- |

Sanering (RDVL)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL31

Struktur

Underliggende eksponerings struktur:

| | Hele lånet — ikke opdelt i efterstillede gældsposter/gældsbeviser (LOAN) |
| --- | --- |

Hele lånet — ikke opdelt i efterstillede gældsposter/gældsbeviser (LOAN)

| | Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med sidestillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLP) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med sidestillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLP)

| | Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med efterstillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLS) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med efterstillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLS)

| | A-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (AABP) |
| --- | --- |

A-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (AABP)

| | B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABP) |
| --- | --- |

B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABP)

| | A-lån, som en del af en A/B/C-deltagelsesstruktur (AABC) |
| --- | --- |

A-lån, som en del af en A/B/C-deltagelsesstruktur (AABC)

| | B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABC) |
| --- | --- |

B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABC)

| | C-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (CABC) |
| --- | --- |

C-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (CABC)

| | Strukturel mezzaninfinansiering (MZZD) |
| --- | --- |

Strukturel mezzaninfinansiering (MZZD)

| | Efterstillet gæld med særskilt lånedokumentation i andet end udstedelsesenheden (SOBD) |
| --- | --- |

Efterstillet gæld med særskilt lånedokumentation i andet end udstedelsesenheden (SOBD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL32

Waterfall A-B før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan

Waterfall før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan:

| | Sekventiel (SQNL) |
| --- | --- |

Sekventiel (SQNL)

| | B-lån først (BLLF) |
| --- | --- |

B-lån først (BLLF)

| | Pro rata (PRAT) |
| --- | --- |

Pro rata (PRAT)

| | Modificeret pro rata (MPRT) |
| --- | --- |

Modificeret pro rata (MPRT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL33

Waterfall A-B før håndhævelse af afdragsbetalingsplan

Waterfall før håndhævelse af afdragsbetalingsplan:

| | Sekventiel (SQNL) |
| --- | --- |

Sekventiel (SQNL)

| | B-lån først (BLLF) |
| --- | --- |

B-lån først (BLLF)

| | Pro rata (PRAT) |
| --- | --- |

Pro rata (PRAT)

| | Modificeret pro rata (MPRT) |
| --- | --- |

Modificeret pro rata (MPRT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL34

Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån

Indsæt % af alle periodiske hovedstolsbetalinger, der går til foranstående lån (f.eks. et A-lån), hvis der er flere lån i låneordningen (f.eks. hvis felt CREL31 udfyldes med værdierne PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC).

NEJ

JA

CREL35

Waterfalltype

Type waterfall, som omfatter den samlede låneordning:

| | Rente A, hovedstol A, rente B, hovedstol B (IPIP) |
| --- | --- |

Rente A, hovedstol A, rente B, hovedstol B (IPIP)

| | Rente A, rente B, hovedstol A, hovedstol B (IIPP) |
| --- | --- |

Rente A, rente B, hovedstol A, hovedstol B (IIPP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL36

Købspris for misligholdt underliggende eksponering

Hvis indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) kan købe det foranstående lån i tilfælde af misligholdelse, angives købsprisen i henhold til den gældende aftale mellem medlångiver og kreditor.

NEJ

JA

CREL37

Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?

Kan indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) foretage betalinger til ophør af misligholdelse i stedet for realkreditlåntageren? Vælg fra nedenstående liste:

| | Ingen mulighed for at foretage betaling til ophør af misligholdelse (NCPP) |
| --- | --- |

Ingen mulighed for at foretage betaling til ophør af misligholdelse (NCPP)

| | Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages op til en fastsat grænse i den underliggende eksponerings levetid (FNLP) |
| --- | --- |

Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages op til en fastsat grænse i den underliggende eksponerings levetid (FNLP)

| | Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages ubegrænset i den underliggende eksponerings levetid (NLCP) |
| --- | --- |

Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages ubegrænset i den underliggende eksponerings levetid (NLCP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL38

Begrænsninger på salg af efterstillet lån?

Er der begrænsninger på de muligheder, som indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) har for at sælge lånet til tredjemand?

NEJ

JA

CREL39

Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?

Er en indehaver af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån), som ikke er frataget stemmeretten, tilknyttet (dvs. en del af samme finansielle koncern) den kommercielle realkreditlåntager?

NEJ

JA

CREL40

Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen?

Kan indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) udøve kontrol med beslutningen om og processen for at håndhæve og sælge lånesikkerheden?

NEJ

JA

CREL41

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?

NEJ

JA

CREL42

Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

NEJ

JA

CREL43

Samtykke fra obligationsindehavere

Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning? Omlægning indebærer ændringer af den securitiserede underliggende eksponerings betalingsbetingelser (herunder rentesats, gebyrer, sanktioner, udløb, tilbagebetalingsplan og/eller andre almindeligt accepterede betalingsbetingelser)

JA

NEJ

CREL44

Planlagt forsamling for obligationsindehavere

På hvilken data finder den næste planlagte forsamling for obligationsindehavere sted?

NEJ

JA

CREL45

Syndikeret

Er den underliggende eksponering syndikeret?

JA

NEJ

CREL46

SSPE's deltagelse

Den metode, som SSPE'en anvender til at erhverve ejendomsrettigheder i den syndikerede underliggende eksponering:

| | Tildeling (ASGN) |
| --- | --- |

Tildeling (ASGN)

| | Nyordning (NOVA) |
| --- | --- |

Nyordning (NOVA)

| | Retfærdig tildeling (EQTB) |
| --- | --- |

Retfærdig tildeling (EQTB)

| | Finansieret deltagelse (sidestillet rente) (PARI) |
| --- | --- |

Finansieret deltagelse (sidestillet rente) (PARI)

| | Rente af andel (Junior Participation Interest (JUNP)) |
| --- | --- |

Rente af andel (Junior Participation Interest (JUNP))

| | Juridisk tildeling (LGAS) |
| --- | --- |

Juridisk tildeling (LGAS)

| | Anmeldt tildeling (NOTA) |
| --- | --- |

Anmeldt tildeling (NOTA)

| | Underdeltagelse (SUBP) |
| --- | --- |

Underdeltagelse (SUBP)

| | Risikodeltagelse (RSKP) |
| --- | --- |

Risikodeltagelse (RSKP)

| | Salgsbegivenhed (SALE) |
| --- | --- |

Salgsbegivenhed (SALE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL47

Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen

Følgerne af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen:

| | Misligholdelse (EDFT) |
| --- | --- |

Misligholdelse (EDFT)

| | Supplerende amortisering (AAMR) |
| --- | --- |

Supplerende amortisering (AAMR)

| | Kontantfældereserve (CTRS) |
| --- | --- |

Kontantfældereserve (CTRS)

| | Afskedigelse af ejendomsforvalter (TPRM) |
| --- | --- |

Afskedigelse af ejendomsforvalter (TPRM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL48

Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger

Skal der betales bøder i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering?

JA

NEJ

CREL49

Regres

Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?

JA

JA

CREL50

Regres — tredjepart

Er der regres (fuldstændig eller begrænset) mod andre parter (f.eks. kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til aftalen om underliggende eksponering?

JA

JA

CREL51

Omfang af servicering

Servicerer administratoren af denne securitiserede underliggende eksponering også den samlede underliggende eksponering eller kun en del/flere dele af den samlede underliggende eksponering (f.eks. A- eller B-delen eller en af de sidestillede dele)?

NEJ

NEJ

CREL52

Reserver

Samlet saldo for lovbestemte reservekonti pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL53

Opbygning af reserver

Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.) i henhold til aftalen om underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL54

Opbygning af andre reserver

Holdes der i henhold til bestemmelserne i aftalen om underliggende eksponering andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende sikkerhedsstillelse for en sådan underliggende eksponering?

NEJ

NEJ

CREL55

Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver

Type udløsende hændelse, som fører til, at beløb skal indsættes på reservekonti:

| | Ingen udløsende hændelse (NONE) |
| --- | --- |

Ingen udløsende hændelse (NONE)

| | Udløsende belåningsprocent (LVTX) |
| --- | --- |

Udløsende belåningsprocent (LVTX)

| | Udløsende rentedækningsgrad (ICRX) |
| --- | --- |

Udløsende rentedækningsgrad (ICRX)

| | Udløsende gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR) |
| --- | --- |

Udløsende gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)

| | Udløsende nettodriftsindtægter (NOIT) |
| --- | --- |

Udløsende nettodriftsindtægter (NOIT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL56

Måltal for reservebeløb

Måltal for reservebeløb.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL57

Betingelser for frigivelse fra reservekonto

Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen. I tilfælde af flere betingelser skal hver enkelt betingelse angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

NEJ

JA

CREL58

Betingelser for træk på likviditetsreserve

Hvornår likviditetsreserven kan anvendes:

| | Brud på forpligtelser (covenants) (FICB) |
| --- | --- |

Brud på forpligtelser (covenants) (FICB)

| | Udløsende hændelse (TREV) |
| --- | --- |

Udløsende hændelse (TREV)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL59

Den valuta, hvori reserverne er denomineret

Den valuta, hvori reservekontoen er denomineret.

NEJ

JA

CREL60

Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort

Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felt CREL52 og CREL56.

NEJ

JA

CREL61

Samlet saldo for reserver

Den samlede saldo for reservekontiene på niveauet for den underliggende eksponering pr. den underliggende eksponerings betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Skal udfyldes, hvis feltet CREL54 (»Opbygning af andre reserver«) er besvaret med »J« = JA.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL62

Valuta for saldo for reserver

Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret.

NEJ

JA

CREL63

Udløsende hændelse for reserve indtrådt

Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af de almindelige bestemmelser i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

NEJ

CREL64

Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode

Beløb, som er blevet indsat på reservekonti mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL65

Indtægt

De samlede indtægter fra alle kilder for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene. Kan normaliseres, hvis det er påkrævet i henhold til den gældende administrationsaftale.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL66

Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato

Samlede anslåede driftsomkostninger for alle ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke. I tilfælde af flere ejendomme, de samlede driftsomkostninger for de underliggende ejendomme.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL67

Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato

Forventet captx over levetiden af den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis dette fremgår af udbudsdokumentet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL68

Valuta for finansieringsoversigt

Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne CREL65 — CREL66.

JA

NEJ

CREL69

Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse

Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til den underliggende eksponerings administrator eller til långiver? J = Ja eller N = Nej.

JA

NEJ

CREL70

Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsserviceringsdækningsgraden, dvs. den afledte beregningsmetode. Hvis beregningsmetoden varierer mellem det samlede lån og A-lånet, anføres A-lånemetoden.

Aktuel periode (CRRP)

Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF)

Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF)

Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI)

Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL71

Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:

| | Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL) |
| --- | --- |

Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)

| | Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER) |
| --- | --- |

Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)

| | Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL) |
| --- | --- |

Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)

| | Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS) |
| --- | --- |

Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)

| | Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT) |
| --- | --- |

Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)

| | Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND) |
| --- | --- |

Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)

| | Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG) |
| --- | --- |

Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)

| | Samlet lån baseret på anden metode (WLOT) |
| --- | --- |

Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)

| | Trust Note baseret på låneaftale (TNAG) |
| --- | --- |

Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)

| | Trust Note baseret på anden metode (WLOT) |
| --- | --- |

Trust Note baseret på anden metode (WLOT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL72

Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:

| | Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL) |
| --- | --- |

Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)

| | Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER) |
| --- | --- |

Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)

| | Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL) |
| --- | --- |

Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)

| | Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS) |
| --- | --- |

Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)

| | Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT) |
| --- | --- |

Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)

| | Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND) |
| --- | --- |

Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)

| | Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG) |
| --- | --- |

Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)

| | Samlet lån baseret på anden metode (WLOT) |
| --- | --- |

Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)

| | Trust Note baseret på låneaftale (TNAG) |
| --- | --- |

Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)

| | Trust Note baseret på anden metode (WLOT) |
| --- | --- |

Trust Note baseret på anden metode (WLOT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL73

Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

Beregningen af gældsserviceringsdækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL74

Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad

Beregningen af den aktuelle gældsserviceringsdækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL75

Oprindelig belåningsprocent

Belåningsprocenten (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb) pr. securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREL76

Aktuel belåningsprocent

Aktuel belåningsprocent (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb).

JA

NEJ

CREL77

Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato

Beregningen af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREL78

Aktuel rentedækningsgrad

Beregningen af den aktuelle rentedækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL79

Beregningsmetode for rentedækningsgrad

Definer forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering (eller det underliggende eksponeringsniveau som helhed, hvis dette ikke er specificeret for nogen specifikke underliggende eksponeringsengagementer inden for den samlede låneordning), den afledte beregningsmetode:

| | Aktuel periode (CRRP) |
| --- | --- |

Aktuel periode (CRRP)

| | Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) |
| --- | --- |

Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

| | Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) |
| --- | --- |

Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

| | Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF) |
| --- | --- |

Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF)

| | Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF) |
| --- | --- |

Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF)

| | Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) |
| --- | --- |

Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

| | Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) |
| --- | --- |

Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

| | Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI) |
| --- | --- |

Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI)

| | Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP) |
| --- | --- |

Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL80

Antal ejendomme pr. securitiseringsdato

Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato.

NEJ

JA

CREL81

Antal ejendomme pr. dataskæringsdato

Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL82

Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering

Angiv den entydige identifikator for sikkerhedsstillelse (CREC4) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende securitisering pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ejendomme, alle de identifikatorer, der er angivet i XML-skemaet.

NEJ

NEJ

CREL83

Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL84

Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

Den valuta, hvori vurderingen i CREL83 er opgjort.

NEJ

JA

CREL85

Ejendomsstatus

Ejendomsstatus. Hvis der er tale om flere situationer på nedenstående liste, vælges den situation, der bedst repræsenterer de samlede ejendomme.

Varig fuldmagt (LPOA)

Tvangsadministration (RCVR)

Tvangsauktion (FCLS)

Ejede ejendomme

Neutralisering (DFSD)

Delvis frigørelse (PRLS)

Frigivet (RLSD)

Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT)

Under særlig administrator (SSRV)

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL86

Vurderingsdato pr. securitiseringsdato

Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato.

NEJ

JA

CREL87

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL88

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

CREL89

Tillades respitdage?

Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke anser den manglende betaling for at være en misligholdelse. Dette henviser til manglende betalinger forårsaget af ikketekniske årsager (dvs. manglende betalinger, som f.eks. ikke er forårsaget af systemsvigt).

NEJ

JA

CREL90

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL91

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL92

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

CREL93

Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse

Skal afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

JA

JA

CREL94

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

CREL95

Slutdato for erstatning for rentetab

Datoen, efter hvilken den underliggende eksponering kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab.

NEJ

JA

CREL96

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL97

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

CREL98

Opkrævninger af ekstraordinære afdrag

Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den seneste periode. Andre afdrag på hovedstolen modtaget i renteperioden, som vil blive anvendt til at nedbringe den underliggende eksponering. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL99

Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag

Den seneste dato for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu.

NEJ

JA

CREL100

Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag

Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden:

| | Delvis likvidation (indskrænkning) (PTLQ) |
| --- | --- |

Delvis likvidation (indskrænkning) (PTLQ)

| | Afkast inden udløb af løbetid (PTPY) |
| --- | --- |

Afkast inden udløb af løbetid (PTPY)

| | Likvidation eller indstilling (LQDP) |
| --- | --- |

Likvidation eller indstilling (LQDP)

| | Genkøb eller substitution (RPSB) |
| --- | --- |

Genkøb eller substitution (RPSB)

| | Fuldstændigt afkast ved udløb af løbetid (FLPY) |
| --- | --- |

Fuldstændigt afkast ved udløb af løbetid (FLPY)

| | Diskonteret afkast (DPOX) |
| --- | --- |

Diskonteret afkast (DPOX)

| | Afkast med strafgebyr (PYPN) |
| --- | --- |

Afkast med strafgebyr (PYPN)

| | Afkast med erstatning for rentetab (YLMT) |
| --- | --- |

Afkast med erstatning for rentetab (YLMT)

| | Indskrænkning med strafgebyr (CTPL) |
| --- | --- |

Indskrænkning med strafgebyr (CTPL)

| | Afkast med erstatning for rentetab (CTYL) |
| --- | --- |

Afkast med erstatning for rentetab (CTYL)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL101

Over-/underskud ved forudbetalte renter

Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til den underliggende eksponerings misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan: Underskud — Forskel på det rentebeløb, der betales, og den planmæssige rentetilbagebetaling, der skulle betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering (dette vil kun gælde, hvis der er et underskud, efter at låntageren har betalt en form for omkostninger ved brud). Overskud — Renter, der er opkrævet ud over de påløbne renter for optjeningsperioden for den underliggende eksponering. Et negativt tal repræsenterer underskud, og et positivt tal repræsenterer et overskud.

Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL102

Betalingsdato

Den seneste dato, hvor afdrag og renter betales til SSPE'en pr. skæringsdatoen for data, normalt datoen for betaling af den underliggende eksponerings rente.

NEJ

JA

CREL103

Næste dato for justering af betaling

Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer næste gang skal ændres. For fastforrentede underliggende eksponeringer angives næste betalingsdato.

NEJ

JA

CREL104

Næste dato for betaling

Datoen for den næste underliggende eksponerings betaling.

NEJ

JA

CREL105

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL106

Oprindelig rentesats

Den underliggende eksponerings samlede rentesats på datoen for indgåelsen af den securitiserede eksponering.

JA

NEJ

CREL107

Rentesats pr. securitiseringsdato

Den samlede rentesats (f.eks. EURIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på den securitiserede underliggende eksponering på den første rentebetalingsdato efter securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREL108

Første dato for justering af betaling

Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres. Den dato, hvor det planlagte afdrag eller renten for fastforrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres (ikke den dato efter securitisering, hvor det første gang kunne ændres).

JA

JA

CREL109

Rentetype

Rentetype:

| | Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)

| | Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)

| | Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)

| | Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR) |
| --- | --- |

Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)

| | Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)

| | Diskonto (DISC) |
| --- | --- |

Diskonto (DISC)

| | Switch-mulighed (SWIC) |
| --- | --- |

Switch-mulighed (SWIC)

| | Låntager swapped (OBLS) |
| --- | --- |

Låntager swapped (OBLS)

| | Modulopbygget (MODE) |
| --- | --- |

Modulopbygget (MODE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL110

Aktuel rentesats

Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

CREL111

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL112

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL113

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

CREL114

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL115

Aktuel indekssats

Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på den underliggende eksponering. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.

NEJ

JA

CREL116

Indeksfastlæggelsesdato

Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis aftalen om underliggende eksponering specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse.

NEJ

JA

CREL117

Op- og nedrundingstilvækst

Den inkrementelle procentdel, en indekssats skal rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL118

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL119

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL120

Aktuel morarente

Rentesats, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.

NEJ

JA

CREL121

Periodisering af renter tilladt

Tillader de dokumenter, hvori vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering er beskrevet, periodisering og kapitalisering af renter?

JA

NEJ

CREL122

Konvention for beregning af dage

Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Faktisk/365 (A005) |
| --- | --- |

Faktisk/365 (A005)

| | Faktisk/360 (A004) |
| --- | --- |

Faktisk/360 (A004)

| | Faktisk/faktisk ICMA (A006) |
| --- | --- |

Faktisk/faktisk ICMA (A006)

| | Faktisk/faktisk ISDA (A008) |
| --- | --- |

Faktisk/faktisk ISDA (A008)

| | Faktisk/faktisk AFB (A010) |
| --- | --- |

Faktisk/faktisk AFB (A010)

| | Faktisk/366 (A009) |
| --- | --- |

Faktisk/366 (A009)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL123

Skyldige ordinære afdrag og renter i alt

Skyldige ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL124

Betalte ordinære afdrag og renter i alt

Betalte ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL125

Negativ amortisation

Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion. Der sker en negativ amortisering, når renter, der er påløbet i løbet af en betalingsperiode, er større end den planlagte betaling, og det overskydende beløb lægges til den udestående underliggende eksponeringsbalance. Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL126

Udskudte renter

Udskudte renter på hele lånet (dvs. herunder det securitiserede lån og andre lån, som hører til låneordningen med låntager). De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en låntager skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet den udestående saldo for lånets hovedstol.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL127

Samlet underskud vedrørende afdrag og renter

Akkumuleret udestående hovedstol og renter, der skal betales af hele låneordningen (dvs. ikke kun den securitiserede underliggende eksponering) pr. skæringsdatoen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL128

Sidste restancedato

Den dato, hvor låntager sidst var i restance.

JA

JA

CREL129

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL130

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

CREL131

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CREL132

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb og inkl. kapitaliserede omkostninger/sanktioner/osv. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL133

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

CREL134

Bagudbetalt rente

Betales de renter, der påløber den underliggende eksponering, bagud?

NEJ

NEJ

CREL135

Faktisk morarente

Faktisk morarente betalt mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på den underliggende eksponerings betalingsdato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL136

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

CREL137

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL138

Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse

Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme SSPE'ens tab i henhold til securitiseringsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL139

Omkostninger ved indfrielse

Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til securitiseringsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL140

Forventet inddrivelsestid

Den forventede inddrivelsestid i måneder for administratoren af den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL141

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL142

Startdato for tvangsinddrivelse

Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.

NEJ

JA

CREL143

Kode for gældsomlægningsstrategi

Gældsomlægningsstrategi:

| | Ændring (MODI) |
| --- | --- |

Ændring (MODI)

| | Håndhævelse (ENFR) |
| --- | --- |

Håndhævelse (ENFR)

| | Tvangsadministration (RCVR) |
| --- | --- |

Tvangsadministration (RCVR)

| | Insolvens (NSOL) |
| --- | --- |

Insolvens (NSOL)

| | Forlængelse (XTSN) |
| --- | --- |

Forlængelse (XTSN)

| | Salg af lån (LLES) |
| --- | --- |

Salg af lån (LLES)

| | Diskonteret afkast (DPFF) |
| --- | --- |

Diskonteret afkast (DPFF)

| | Ejendomme i besiddelse (PPOS) |
| --- | --- |

Ejendomme i besiddelse (PPOS)

| | Genstand for tvangsauktion (RSLV) |
| --- | --- |

Genstand for tvangsauktion (RSLV)

| | Endnu ikke returneret til administrator (PRTS) |
| --- | --- |

Endnu ikke returneret til administrator (PRTS)

| | Skøde i stedet for tvangsauktion (DLFR) |
| --- | --- |

Skøde i stedet for tvangsauktion (DLFR)

| | Fuldstændigt afkast (DPFF) |
| --- | --- |

Fuldstændigt afkast (DPFF)

| | Erklæringer og garantier (REWR) |
| --- | --- |

Erklæringer og garantier (REWR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL144

Ændring

Ændringstype:

| | Forlængelse af udløbsdato (MEXT) |
| --- | --- |

Forlængelse af udløbsdato (MEXT)

| | Amortiseringsændring (AMMC) |
| --- | --- |

Amortiseringsændring (AMMC)

| | Afskrivning på hovedstolen (PWOF) |
| --- | --- |

Afskrivning på hovedstolen (PWOF)

| | Midlertidig nedsættelse (TMRR) |
| --- | --- |

Midlertidig nedsættelse (TMRR)

| | Kapitalisering af rente (CINT) |
| --- | --- |

Kapitalisering af rente (CINT)

| | Kapitalisering af forudbetalte omkostninger (f.eks. forsikring, jordleje) (CPCA) |
| --- | --- |

Kapitalisering af forudbetalte omkostninger (f.eks. forsikring, jordleje) (CPCA)

| | Kombination (COMB) |
| --- | --- |

Kombination (COMB)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL145

Status for særlige tjenester

Er der pr. den underliggende eksponerings betalingsdato knyttet særlige tjenester til den underliggende eksponering på løbende basis?

NEJ

NEJ

CREL146

Dato for seneste overførsel til særlig administrator

Datoen for den underliggende eksponerings overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for overførsel til særlig administrator.

NEJ

JA

CREL147

Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator

Den dato, hvor den underliggende eksponering bliver til en »korrigeret underliggende eksponering«, dvs. datoen for den underliggende eksponerings tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator.

NEJ

JA

CREL148

Konstatering af manglende inddrivelse

Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator eller den særlige administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller den underliggende eksponering vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække den underliggende eksponerings saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende den underliggende eksponering.

JA

JA

CREL149

Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse

Type af brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse:

| | Rentedækningsgrad (ICRX) |
| --- | --- |

Rentedækningsgrad (ICRX)

| | Gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR) |
| --- | --- |

Gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)

| | Belåningsprocent (LLTV) |
| --- | --- |

Belåningsprocent (LLTV)

| | Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad (ICDS) |
| --- | --- |

Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad (ICDS)

| | Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad eller belåningsprocent (ICDL) |
| --- | --- |

Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad eller belåningsprocent (ICDL)

| | Brud på ejendomsniveau (PROP) |
| --- | --- |

Brud på ejendomsniveau (PROP)

| | Brud på låntagerniveau (OBLG) |
| --- | --- |

Brud på låntagerniveau (OBLG)

| | Brud på lejer- eller ledighedsniveau (TENT) |
| --- | --- |

Brud på lejer- eller ledighedsniveau (TENT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL150

Dato for misligholdelse

Den dato, hvor misligholdelse af vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering fandt sted. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse.

JA

JA

CREL151

Dato for ophør af misligholdelse

Den dato, hvor eventuelle brud indberettet i felt CREL 150 blev afhjulpet. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør.

NEJ

JA

CREL152

Kode for administratorens overvågningsliste

Hvis den underliggende eksponering er blevet opført på administratorens overvågningsliste, angives den relevante kode i tabel 2 i bilag I til denne forordning. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode.

NEJ

JA

CREL153

Dato for administratorens overvågningsliste

Datoen for fastlæggelsen af, at en underliggende eksponering skulle sættes på overvågningslisten. Hvis en underliggende eksponering i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato.

NEJ

JA

CREL154

Renteswapudbyder

Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL155

LEI for renteswapudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL156

Udløbsdato for renteswap

Den dato, hvor renteswappen for den underliggende eksponering udløber.

NEJ

JA

CREL157

Notionalt beløb for renteswap

Renteniveau for den underliggende eksponering, notionalt beløb for swap

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL158

Valutaswapudbyder

Hvis der er en byttetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL159

LEI for valutaswapudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings valutaswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL160

Udløbsdato for valutaswap

Den dato, hvor valutaswappen for den underliggende eksponering udløber.

NEJ

JA

CREL161

Notionalt beløb for valutaswap

Den underliggende eksponerings valuta, notionalt beløb for swap

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL162

Valutaswapkurs

Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på den underliggende eksponerings niveau.

NEJ

JA

CREL163

Anden valutaswapudbyder

Fulde navn på swapudbyderens for den underliggende eksponering, hvis swappen hverken er en rente- eller valutaswap. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL164

LEI for anden valutaswapudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings »anden« swapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL165

Låntager skal betale for brud på swap

I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Samlet kompensation fra låntager (TOTL)

Delvis kompensation fra låntager (PINO)

Ingen kompensation fra låntager (NPE)

JA

NEJ

CREL166

Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode

Hvis den underliggende eksponerings swap er blevet afsluttet mellem den tidligere skæringsdato for dataindsamling og skæringsdatoen for indgivelse af den aktuelle indberetning af data, angives årsagen hertil. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Swap afsluttet på grund af nedjustering af rating for udbyderen af den underliggende eksponerings swap (RTDW).

Swap afsluttet på grund af betalingsmisligholdelse hos udbyderen af den underliggende eksponerings swap (PYMD)

Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse hos modparten for den underliggende eksponerings swap (CNTD)

Swap afsluttet på grund af fuld eller delvis førtidig indfrielse foretaget af låntageren (PRPY)

Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse fra låntagerens side (OBGD)

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL167

Periodisk nettobetaling fra swapudbyder

Det nettobeløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til den securitiserede underliggende eksponering på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter ikke betalinger ved brud eller afslutning. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL168

Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap

Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL169

Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap

Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL170

Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten

Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL171

Næste tilpasningsdato for swap

Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på den underliggende eksponerings niveau. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

NEJ

JA

CREL172

Organiserende institut

Navnet på den underliggende eksponerings organiserende institut.

NEJ

JA

CREL173

LEI for agentbank for syndikeringen

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for agentbanken for syndikeringen, dvs. den enhed, der fungerer som kontakt mellem låntager og de långivere, der er involveret i den syndikerede underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL174

Administrators LEI

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings administrator (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL175

Administrators navn

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings administrator. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL176

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

CREL177

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

CREL178

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

CREL179

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

CREL180

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

CREL181

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CREC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1.

NEJ

NEJ

CREC2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt CREC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREC5

Type af sikkerhedsstillelse

Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.

Bil (CARX)

Erhvervskøretøj (INDV)

Lastbil til erhvervsformål (CMTR)

Jernbanekøretøj (RALV)

Nautisk erhvervsfartøj (NACM)

Nautisk fritidsfartøj (NAL)

Fly (AERO)

Maskinværktøj (MCHT)

Industriudstyr (INDE)

Kontorudstyr (OFEQ)

IT-udstyr (ITEQ)

Medicinsk udstyr (MDEQ)

Energirelateret udstyr (ENEQ)

Erhvervsbygning (CBLD)

Beboelsesbygning (RBLD)

Industribygning (IBLD)

Andet køretøj (OTHV)

Andet udstyr (OTHE)

Anden fast ejendom (OTRE)

Andre varer eller andet inventar (OTGI)

Værdipapirer (SECU)

Garanti (GUAR)

Andre finansielle aktiver (OTFA)

Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

CREC6

Ejendomsnavn

Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC7

Ejendomsadresse

Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC8

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

CREC9

Ejendommens postnummer

Det fuldstændige postnummer for den primære ejendom.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC10

Tilbageholdelsesret

Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.

JA

JA

CREC11

Ejendomsstatus

Ejendomsstatus:

| | Varig fuldmagt (LPOA) |
| --- | --- |

Varig fuldmagt (LPOA)

| | Tvangsadministration (RCVR) |
| --- | --- |

Tvangsadministration (RCVR)

| | Tvangsauktion (FCLS) |
| --- | --- |

Tvangsauktion (FCLS)

| | Ejede ejendomme |
| --- | --- |

Ejede ejendomme

| | Neutralisering (DFSD) |
| --- | --- |

Neutralisering (DFSD)

| | Delvis frigørelse (PRLS) |
| --- | --- |

Delvis frigørelse (PRLS)

| | Frigivet (RLSD) |
| --- | --- |

Frigivet (RLSD)

| | Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT) |
| --- | --- |

Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT)

| | Under særlig administrator (SSRV) |
| --- | --- |

Under særlig administrator (SSRV)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC12

Ejendomstype

Ejendomstype:

| | Campingplads (CRVP) |
| --- | --- |

Campingplads (CRVP)

| | Parkeringsplads (CARP) |
| --- | --- |

Parkeringsplads (CARP)

| | Pleje og sundhed (HEAL) |
| --- | --- |

Pleje og sundhed (HEAL)

| | Kro eller hotel (HOTL) |
| --- | --- |

Kro eller hotel (HOTL)

| | Industri (IDSR) |
| --- | --- |

Industri (IDSR)

| | Kun grund (LAND) |
| --- | --- |

Kun grund (LAND)

| | Fritid (LEIS) |
| --- | --- |

Fritid (LEIS)

| | Flerfamilie (MULF) |
| --- | --- |

Flerfamilie (MULF)

| | Flere formål (MIXD) |
| --- | --- |

Flere formål (MIXD)

| | Kontor (OFFC) |
| --- | --- |

Kontor (OFFC)

| | Pub (PUBX) |
| --- | --- |

Pub (PUBX)

| | Detail (RETL) |
| --- | --- |

Detail (RETL)

| | Opbevaring (SSTR) |
| --- | --- |

Opbevaring (SSTR)

| | Lager (WARE) |
| --- | --- |

Lager (WARE)

| | Forskellige (VARI) |
| --- | --- |

Forskellige (VARI)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC13

Form for ejendomsret til ejendommen

Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen. Sådanne lejeaftaler er normalt langfristede lejeaftaler; låntagerens rettigheder og forpligtelser fortsætter, indtil lejeaftalen udløber eller ophører ved misligholdelse:

| | Lejemål (LESH) |
| --- | --- |

Lejemål (LESH)

| | Selvejet (FREE) |
| --- | --- |

Selvejet (FREE)

| | Flere formål (MIXD) |
| --- | --- |

Flere formål (MIXD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC14

Dato for aktuel vurdering

Datoen for den seneste vurdering.

JA

JA

CREC15

Aktuel vurderingssum

Den seneste vurdering af ejendommen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan ejendommens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og ejendomstype. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller ejendomstype efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for ejendommens forringelse.

Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREC16

Aktuel vurderingsmetode

Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i RREC15.

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL)

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT)

Drive-by (DRVB)

Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)

Indekseret (IDXD)

Stationær computer (DKTP)

Administrator/ejendomsmægler (MAEA)

Skattemyndigheden (TXAT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREC17

Grundlag for aktuel vurdering

Det seneste vurderingsgrundlag:

| | Åbent marked (OPEN) |
| --- | --- |

Åbent marked (OPEN)

| | Uudlejet, men udlejningsklar (VCNT) |
| --- | --- |

Uudlejet, men udlejningsklar (VCNT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREC18

Oprindelig vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:

| | Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL) |
| --- | --- |

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL)

| | Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT) |
| --- | --- |

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Automatiseret vurderingsmodel (AUVM) |
| --- | --- |

Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)

| | Indekseret (IDXD) |
| --- | --- |

Indekseret (IDXD)

| | Stationær computer (DKTP) |
| --- | --- |

Stationær computer (DKTP)

| | Administrator/ejendomsmægler (MAEA) |
| --- | --- |

Administrator/ejendomsmægler (MAEA)

| | Skattemyndigheden (TXAT) |
| --- | --- |

Skattemyndigheden (TXAT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREC19

Dato for securitisering af sikkerhed

Den dato, hvor ejendommen/sikkerhedsstillelsen blev stillet som sikkerhed for den underliggende eksponering. Hvis denne ejendom/sikkerhedsstillelse er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen/sikkerhedsstillelsen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREC20

Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato

Den procentdel af den underliggende eksponering, som er allokeret til ejendommen/sikkerhedsstillelsen på securitiseringsdatoen, hvis mere end en ejendom/sikkerhedsstillelse tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.

JA

JA

CREC21

Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering

Andel af den allokerede underliggende eksponering, der kan henføres til sikkerhedsstillelsen på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Hvis der er mere end én sikkerhedsstillelse for den underliggende eksponering, er summen af alle procentsatserne lig med 100 %. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.

NEJ

JA

CREC22

Vurdering ved securitisering

Vurderingen for den ejendom/sikkerhedsstillelse, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREC23

Navn på valuar ved securitisering

Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen/sikkerhedsstillelsen pr. securitiseringsdatoen.

NEJ

JA

CREC24

Dato for vurdering ved securitisering

Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet.

NEJ

JA

CREC25

Opførelsesår

Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering.

JA

JA

CREC26

År for seneste renovering

Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering.

JA

JA

CREC27

Antal enheder

For ejendomstypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelsesenheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelsesenheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse.

NEJ

JA

CREC28

Kvadratmeter netto

Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport.

NEJ

JA

CREC29

Erhvervsareal

Det samlede erhvervsmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport.

NEJ

JA

CREC30

Beboelsesareal

Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport.

NEJ

JA

CREC31

Valideret indvendigt nettogulvareal

Har den sagkyndige (der har foretaget den seneste vurdering) kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal?

JA

JA

CREC32

Belægningsgrad pr. dato

Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden.

NEJ

JA

CREC33

Økonomisk belægningsgrad ved securitisering

Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje).

NEJ

JA

CREC34

Fysisk belægningsgrad ved securitisering

Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet), hvis det er oplyst i udbudsdokumentet. Skal baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere Dynamisk J/N

NEJ

JA

CREC35

Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering

Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREC36

Dato for finansielle oplysninger ved securitisering

Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder).

JA

JA

CREC37

Nettodriftsindtægter ved securitisering

Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREC38

Seneste finansielle oplysninger pr. startdato

Den første dag i den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).

JA

JA

CREC39

Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato

Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).

JA

JA

CREC40

Seneste indtægter

De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREC41

Seneste driftsomkostninger

De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREC42

Seneste kapitalomkostninger

De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREC43

Omkostning for leje af grund

Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREC44

Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål

Vejede gennemsnitlige lejevilkår i år med anvendelse af den seneste udestående værdi af lejeaftalen som vægte.

NEJ

JA

CREC45

Bygning på lejet grund — udløb af lejemål

Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb.

NEJ

JA

CREC46

Årlig kontraktmæssig lejeindtægt

Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREC47

Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder.

JA

JA

CREC48

Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder.

JA

JA

CREC49

Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder.

JA

JA

CREC50

Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder.

JA

JA

CREC51

Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere.

JA

JA

Oplysninger på lejerniveau

CRET1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1.

NEJ

NEJ

CRET2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRET3

Identifikator for sikkerhedsstillelse

Den entydige identifikator for sikkerhedsstillelsen. Dette felt skal svare til CREC4 for at muliggøre kortlægning.

NEJ

NEJ

CRET4

Identifikator for lejer

Den entydige identifikator for lejeren. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRET5

Lejers navn

Navnet på den aktuelle lejer. Hvis lejeren er en fysisk person, udfyldes dette felt med samme værdi som CRET4.

JA

NEJ

CRET6

NACE-kode for branche

NACE-kode for lejers branche, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (1).

JA

JA

CRET7

Dato for udløb af lejemål

Datoen for udløbet af den aktuelle lejers lejemål.

NEJ

JA

CRET8

Lejeomkostninger

Den aktuelle lejers årlige leje.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRET9

Lejevaluta

Lejens denomineringsvaluta.

NEJ

JA

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

---

BILAG IV

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — VIRKSOMHEDER

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CRPL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| CRPL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CRPL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CRPL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CRPL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CRPL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| CRPL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| CRPL8 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| CRPL9 | Indfrielsesdato | Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. | NEJ | JA |
| CRPL10 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | NEJ |
| CRPL11 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | NEJ |
| CRPL12 | Kreditsvag låntager | Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:






  a) | er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:






  i) | en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CRPL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CRPL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRPL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRPL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRPL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRPL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

CRPL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

CRPL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

CRPL9

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

CRPL10

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

CRPL11

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

CRPL12

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

| ii) | de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen |
| --- | --- |

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

| b) | på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller |
| --- | --- |

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

| c) | har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. |
| --- | --- |

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

JA

CRPL13

Kundetype

Kundetype ved indgåelsen:

| | Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)

| | Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)

| | Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO) |
| --- | --- |

Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)

| | Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)

| | Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)

| | Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CRPL14

NACE-kode for branche

NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.

JA

JA

CRPL15

Låntagers Basel III-segment

Låntagers Basel III-segment:

| | Virksomheder (CORP) |
| --- | --- |

Virksomheder (CORP)

| | Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX) |
| --- | --- |

Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX)

| | Detail (RETL) |
| --- | --- |

Detail (RETL)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

CRPL16

Virksomhedsstørrelse

Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:

| | Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR |
| --- | --- |

Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR

| | Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR |
| --- | --- |

Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR

| | Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR |
| --- | --- |

Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR

| | Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder. |
| --- | --- |

Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder.

| | Fysisk person (NATP) |
| --- | --- |

Fysisk person (NATP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CRPL17

Indtægt

Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CRPL18

Gæld i alt

Låntagerens samlede bruttogæld, herunder finansieringen i den nuværende underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CRPL19

EBITDA

Løbende indtægter fra løbende aktiviteter plus renter, skat, afskrivning og amortisering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CRPL20

Virksomhedsværdi

Virksomhedens værdi, dvs. børsværdi plus gæld, minoritetsinteresser og præferenceaktier med fradrag af de samlede kontanter og likvide midler.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CRPL21

Frit cashflow

Nettoindtægt plus ikkekontante omkostninger plus renter x (1- skattesats) plus langsigtede investeringer minus investeringer i driftskapital. Ikkekontante omkostninger omfatter afskrivninger, amortisering, forringelser, lagerbaseret kompensation og værdiforringede aktiver.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CRPL22

Dato for finansielle oplysninger

Datoen for de finansielle oplysninger (f.eks. EBITDA) for denne underliggende eksponerings låntager.

JA

JA

CRPL23

Valuta for finansieringsoversigt

Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.

JA

NEJ

CRPL24

Gældstype

Gældstype:

| | Lån eller leasing (LOLE) |
| --- | --- |

Lån eller leasing (LOLE)

| | Garanti (GUAR) |
| --- | --- |

Garanti (GUAR)

| | Gældsbeviser (PRMS) |
| --- | --- |

Gældsbeviser (PRMS)

| | Deltagelsesrettigheder (PRTR) |
| --- | --- |

Deltagelsesrettigheder (PRTR)

| | Overtræk (ODFT) |
| --- | --- |

Overtræk (ODFT)

| | Remburs (LCRE) |
| --- | --- |

Remburs (LCRE)

| | Driftskapitalfacilitet |
| --- | --- |

Driftskapitalfacilitet

| | Egenkapital (EQUI) |
| --- | --- |

Egenkapital (EQUI)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

CRPL25

Securitiserede tilgodehavender

Hvilke tilgodehavender, som er knyttet til denne underliggende eksponering, er blevet securitiseret?

| | Hovedstol og renter (PRIN) |
| --- | --- |

Hovedstol og renter (PRIN)

| | Kun hovedstol (PRPL) |
| --- | --- |

Kun hovedstol (PRPL)

| | Kun renter (INTR) |
| --- | --- |

Kun renter (INTR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

CRPL26

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant.

NEJ

JA

CRPL27

Prioritetsorden

Gældsinstrumentets anciennitet:

| | Seniorgæld (SNDB) |
| --- | --- |

Seniorgæld (SNDB)

| | Mezzaningæld (MZZD) |
| --- | --- |

Mezzaningæld (MZZD)

| | Efterstillet gæld (JUND) |
| --- | --- |

Efterstillet gæld (JUND)

| | Efterstillet gæld (SBOD) |
| --- | --- |

Efterstillet gæld (SBOD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPL28

Syndikeret

Er den underliggende eksponering syndikeret?

JA

NEJ

CRPL29

Gearet transaktion

Er den underliggende eksponering en gearet transaktion som defineret i https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf

NEJ

NEJ

CRPL30

Forvaltes af CLO

Forvaltes den underliggende eksponering også af CLO-forvalteren?

NEJ

JA

CRPL31

Betaling i naturalier

Betalinger i form af naturalier vedrørende den underliggende eksponering på nuværende tidspunkt? (dvs. renter betales i form af kapitaliseret hovedstol)

JA

NEJ

CRPL32

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

CRPL33

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

NEJ

CRPL34

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

CRPL35

Indgåelseskanal

Den underliggende eksponerings indgåelseskanal

| | Kontor- eller filialnetværk (BRAN) |
| --- | --- |

Kontor- eller filialnetværk (BRAN)

| | Mægler (BROK) |
| --- | --- |

Mægler (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

CRPL36

Formål

Underliggende eksponerings formål:

| | Overtræk eller driftskapital (OVRD) |
| --- | --- |

Overtræk eller driftskapital (OVRD)

| | Investering i nyt anlæg og nyt udstyr (EQPI) |
| --- | --- |

Investering i nyt anlæg og nyt udstyr (EQPI)

| | Investering i ny informationsteknologi (INFT) |
| --- | --- |

Investering i ny informationsteknologi (INFT)

| | Renovering af eksisterende anlæg, udstyr eller teknologi (RFBR) |
| --- | --- |

Renovering af eksisterende anlæg, udstyr eller teknologi (RFBR)

| | Fusioner og overtagelser (MGAQ) |
| --- | --- |

Fusioner og overtagelser (MGAQ)

| | Andre ekspansive formål (OEXP) |
| --- | --- |

Andre ekspansive formål (OEXP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CRPL37

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

CRPL38

Oprindelig saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).

Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CRPL39

Aktuel saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL40

Foranstillede saldi for hovedstol

De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CRPL41

Markedsværdi

For securitiseringer med strukturerede kreditobligationer med banklån som underliggende aktiv angives markedsværdien af værdipapiret.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL42

Samlet kreditramme

For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.

Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.

Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL43

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

CRPL44

Put-dato

Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives datoen for, hvornår optionen kan udnyttes. Hvis datoen ikke kendes (f.eks. en amerikansk option), angives en dato svarende til den 31. december 2099.

NEJ

JA

CRPL45

Put Strike-pris

Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives aftalekursen (strike price). Hvis aftalekursen er bevægelig (f.eks. er optionen en lookback-option), angives det bedste skøn over aftalekursen på skæringsdatoen for dataindsamling.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL46

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CRPL47

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

JA

JA

CRPL48

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPL49

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPL50

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL51

Afdrag ved udløb

Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CRPL52

Rentetype

Rentetype:

| | Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)

| | Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)

| | Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)

| | Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR) |
| --- | --- |

Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)

| | Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)

| | Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA) |
| --- | --- |

Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)

| | Diskonto (DISC) |
| --- | --- |

Diskonto (DISC)

| | Switch-mulighed (SWIC) |
| --- | --- |

Switch-mulighed (SWIC)

| | Låntager swapped (OBLS) |
| --- | --- |

Låntager swapped (OBLS)

| | Modulopbygget (MODE) |
| --- | --- |

Modulopbygget (MODE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPL53

Aktuel rentesats

Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

CRPL54

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPL55

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPL56

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

CRPL57

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CRPL58

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CRPL59

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CRPL60

Forskel ved 1. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

CRPL61

Dato for 1. tilpasning

Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

CRPL62

Forskel ved 2. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

CRPL63

Dato for 2. tilpasning

Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

CRPL64

Forskel ved 3. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

CRPL65

Dato for 3. tilpasning

Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

CRPL66

Justeret renteindeks

Det næste renteindeks.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of Englands basisrente (BOER)

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

Långivers egen sats (LDOR)

Andet (OTHR)

JA

JA

CRPL67

Udløb for justeret renteindeks

Udløb af det næste renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

CRPL68

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

CRPL69

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.

JA

JA

CRPL70

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

CRPL71

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL72

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

CRPL73

Dato for forudbetaling

Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.

JA

JA

CRPL74

Kumulerede afdrag

Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CRPL75

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

CRPL76

Sidste restancedato

Den dato, hvor låntager sidst var i restance.

JA

JA

CRPL77

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CRPL78

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

CRPL79

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

CRPL80

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CRPL81

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL82

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

CRPL83

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL84

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL85

Inddrivelseskilde

Kilden til inddrivelserne:

| | Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL) |
| --- | --- |

Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL)

| | Opfyldelse af garantier (EGAR) |
| --- | --- |

Opfyldelse af garantier (EGAR)

| | Yderligere långivning (ALEN) |
| --- | --- |

Yderligere långivning (ALEN)

| | Inddrivelse af kontantbeløb (CASR) |
| --- | --- |

Inddrivelse af kontantbeløb (CASR)

| | Flere formål (MIXD) |
| --- | --- |

Flere formål (MIXD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPL86

Regres

Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?

JA

JA

CRPL87

Depositumbeløb

Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.

Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.

Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL88

Notionalt beløb for renteswap

Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL89

LEI for renteswapudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CRPL90

Renteswapudbyder

Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CRPL91

Udløbsdato for renteswap

Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato.

NEJ

JA

CRPL92

Notionalt beløb for valutaswap

Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPL93

LEI for valutaswapudbyder

Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, indsættes identifikatoren for juridiske enheder for swapudbyderen (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CRPL94

Valutaswapudbyder

Hvis der er en byttetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CRPL95

Udløbsdato for valutaswap

Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato.

NEJ

JA

CRPL96

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

CRPL97

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

CRPL98

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

CRPL99

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

CRPL100

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

CRPL101

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CRPC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CRPL1.

NEJ

NEJ

CRPC2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CRPL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRPC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRPC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i felt CRPC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CRPC5

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

CRPC6

Værdipapirtype

Værdipapirtype:

| | Sikkerhedsstillelse (COLL) |
| --- | --- |

Sikkerhedsstillelse (COLL)

| | Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL) |
| --- | --- |

Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL)

| | Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO) |
| --- | --- |

Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

CRPC7

Panttype

Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant:

| | Fast pant (FXCH) |
| --- | --- |

Fast pant (FXCH)

| | Flydende pant (FLCH) |
| --- | --- |

Flydende pant (FLCH)

| | Ingen pant (NOCG) |
| --- | --- |

Ingen pant (NOCG)

| | Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN) |
| --- | --- |

Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CRPC8

Tilbageholdelsesret

Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.

JA

JA

CRPC9

Type af sikkerhedsstillelse

Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.

Bil (CARX)

Erhvervskøretøj (INDV)

Lastbil til erhvervsformål (CMTR)

Jernbanekøretøj (RALV)

Nautisk erhvervsfartøj (NACM)

Nautisk fritidsfartøj (NAL)

Fly (AERO)

Maskinværktøj (MCHT)

Industriudstyr (INDE)

Kontorudstyr (OFEQ)

IT-udstyr (ITEQ)

Medicinsk udstyr (MDEQ)

Energirelateret udstyr (ENEQ)

Erhvervsbygning (CBLD)

Beboelsesbygning (RBLD)

Industribygning (IBLD)

Andet køretøj (OTHV)

Andet udstyr (OTHE)

Anden fast ejendom (OTRE)

Andre varer eller andet inventar (OTGI)

Værdipapirer (SECU)

Garanti (GUAR)

Andre finansielle aktiver (OTFA)

Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

CRPC10

Aktuel vurderingssum

Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CRPC11

Aktuel vurderingsmetode

Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt CRPC10.

Fuldstændig vurdering (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Automatiseret værdimodel (AUVM)

Indekseret (IDXD)

Stationær computer (DKTP)

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

Købspris (PPRI)

Haircut (HCUT)

Mark to market (MTTM)

Låntagers vurdering (OBLV)

Andet (OTHR)

JA

JA

CRPC12

Dato for aktuel vurdering

Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt CRPC10.

JA

JA

CRPC13

Oprindelig vurderingssum

Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CRPC14

Oprindelig vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i felt CRPC13.

Fuldstændig vurdering (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Automatiseret værdimodel (AUVM)

Indekseret (IDXD)

Stationær computer (DKTP)

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

Købspris (PPRI)

Haircut (HCUT)

Mark to market (MTTM)

Låntagers vurdering (OBLV)

Andet (OTHR)

JA

JA

CRPC15

Dato for oprindelig vurdering

Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige værdiansættelse, som angivet i CRPC13.

JA

JA

CRPC16

Salgsdato

Sikkerhedsstillelsens salgsdato.

NEJ

JA

CRPC17

Salgspris

Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CRPC18

Valuta for sikkerhedsstillelse

Den valuta, som vurderingssummen i CRPC10 er denomineret i.

NEJ

JA

CRPC19

Kautionistens land

Den jurisdiktion, hvor kautionisten er etableret.

NEJ

JA

CRPC20

Kautionistens ENS-delsektor

Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«) (1). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning.

NEJ

JA

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

---

BILAG V

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BILER

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| AUTL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| AUTL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| AUTL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| AUTL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| AUTL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| AUTL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| AUTL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| AUTL8 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| AUTL9 | Indfrielsesdato | Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. | NEJ | JA |
| AUTL10 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | NEJ |
| AUTL11 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | NEJ |
| AUTL12 | Beskæftigelsesstatus | Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: | Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

AUTL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

AUTL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

AUTL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

AUTL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

AUTL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

AUTL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

AUTL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

AUTL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

AUTL9

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

AUTL10

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

AUTL11

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

AUTL12

Beskæftigelsesstatus

Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:

Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)

| | Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)

| | Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)

| | Arbejdsløs (UNEM) |
| --- | --- |

Arbejdsløs (UNEM)

| | Selvstændig (SFEM) |
| --- | --- |

Selvstændig (SFEM)

| | Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) |
| --- | --- |

Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)

| | Studerende (STNT) |
| --- | --- |

Studerende (STNT)

| | Pensionist (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionist (PNNR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL13

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

| a) | er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:






  i) | en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og |
| --- | --- | --- |

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

| ii) | de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen |
| --- | --- |

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

| b) | på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller |
| --- | --- |

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

| c) | har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. |
| --- | --- |

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

JA

AUTL14

Låntagers juridiske form

Kundens juridiske form:

| | Aktieselskab (PUBL) |
| --- | --- |

Aktieselskab (PUBL)

| | Anpartsselskab (LLCO) |
| --- | --- |

Anpartsselskab (LLCO)

| | Partnerskab (PNTR) |
| --- | --- |

Partnerskab (PNTR)

| | Enkeltperson (INDV) |
| --- | --- |

Enkeltperson (INDV)

| | Statslig enhed (GOVT) |
| --- | --- |

Statslig enhed (GOVT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL15

Kundetype

Kundetype ved indgåelsen:

| | Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)

| | Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)

| | Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO) |
| --- | --- |

Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)

| | Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)

| | Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)

| | Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL16

Primær indkomst

Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL17

Primær indkomsttype

Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i AUTL16

| | Årlig bruttoindkomst (GRAN) |
| --- | --- |

Årlig bruttoindkomst (GRAN)

| | Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)

| | Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)

| | Disponibel indkomst (DSPL) |
| --- | --- |

Disponibel indkomst (DSPL)

| | Låntager er en juridisk enhed (CORP) |
| --- | --- |

Låntager er en juridisk enhed (CORP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL18

Valuta for primær indkomst

Den valuta, som den primære låntagers indkomst betales i. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indgives valutaen for den indkomst, der er angivet i felt AUTL20.

JA

JA

AUTL19

Verifikation af primær indkomst

Verifikation af primær indkomst:

| | Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) |
| --- | --- |

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

| | Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) |
| --- | --- |

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

| | Verificeret (VRFD) |
| --- | --- |

Verificeret (VRFD)

| | Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) |
| --- | --- |

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

| | Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) |
| --- | --- |

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL20

Indtægt

Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL21

Valuta for finansieringsoversigt

Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.

JA

JA

AUTL22

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

AUTL23

Produkttype

Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner:

| | (Personlig) købsaftale (PPUR) |
| --- | --- |

(Personlig) købsaftale (PPUR)

| | (personlig) lejekontrakt (PHIR) |
| --- | --- |

(personlig) lejekontrakt (PHIR)

| | Afbetaling (HIRP) |
| --- | --- |

Afbetaling (HIRP)

| | Leasingkøb (LEAP) |
| --- | --- |

Leasingkøb (LEAP)

| | Finansiel leasing (FNLS) |
| --- | --- |

Finansiel leasing (FNLS)

| | Operationel leasing (OPLS) |
| --- | --- |

Operationel leasing (OPLS)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

AUTL24

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

NEJ

AUTL25

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

AUTL26

Oprindelig løbetid

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.

JA

JA

AUTL27

Indgåelseskanal

Den underliggende eksponerings indgåelseskanal

| | Bilforhandler (ADLR) |
| --- | --- |

Bilforhandler (ADLR)

| | Mægler (BROK) |
| --- | --- |

Mægler (BROK)

| | Direkte (DIRE) |
| --- | --- |

Direkte (DIRE)

| | Indirekte (IDRT) |
| --- | --- |

Indirekte (IDRT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

AUTL28

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

AUTL29

Oprindelig saldo for hovedstol

Låntagers saldo for den underliggende eksponerings hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL30

Aktuel saldo for hovedstol

Låntagers saldo for den underliggende eksponering (eller diskonteret leasingbalance) pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL31

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

AUTL32

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL33

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

AUTL34

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

AUTL35

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

AUTL36

Betalingsmetode

Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling):

| | Direkte debitering (CDTX) |
| --- | --- |

Direkte debitering (CDTX)

| | Stående ordre (SORD) |
| --- | --- |

Stående ordre (SORD)

| | Check (CHKX) |
| --- | --- |

Check (CHKX)

| | Kontanter (CASH) |
| --- | --- |

Kontanter (CASH)

| | Bankoverførsel (hverken direkte debitering eller stående ordre) (BTRA) |
| --- | --- |

Bankoverførsel (hverken direkte debitering eller stående ordre) (BTRA)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL37

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL38

Afdrag ved udløb

Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL39

Udbetalingsbeløb

Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttede køretøjer mv.).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL40

Aktuel rentesats

Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

AUTL41

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

AUTL42

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

AUTL43

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

AUTL44

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

AUTL45

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

AUTL46

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

AUTL47

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

AUTL48

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.

JA

JA

AUTL49

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL50

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

AUTL51

Dato for forudbetaling

Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.

JA

JA

AUTL52

Kumulerede afdrag

Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL53

Fabrikant

Varemærke for fabrikanten af køretøjet

Indsæt f.eks. »Skoda«, ikke »Volkswagen«.

JA

NEJ

AUTL54

Model

Betegnelsen for bilmodellen

JA

NEJ

AUTL55

Registreringsår

Det år, hvor bilen blev indregistreret.

JA

JA

AUTL56

Ny eller brugt

Køretøjets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse:

| | Ny (NEWX) |
| --- | --- |

Ny (NEWX)

| | Brugt (USED) |
| --- | --- |

Brugt (USED)

| | Demo (DEMO) |
| --- | --- |

Demo (DEMO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

AUTL57

Energiattestværdi

Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

AUTL58

Navn på udsteder af energiattest

Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

AUTL59

Oprindelig belåningsprocent

Forholdet mellem den underliggende eksponerings saldo ved indgåelsen og bilens værdi ved indgåelsen.

JA

NEJ

AUTL60

Oprindelig vurderingssum

Køretøjets listepris pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. For en ikkeny bil indsættes bilens handelsværdi eller salgspris.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

AUTL61

Oprindelig restværdi af køretøj

Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL62

Pris ved købsoption

Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets eller den underliggende eksponerings ophør for at erhverve ejendomsretten til køretøjet, ud over den i AUTL63 omhandlede betaling.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL63

Securitiseret restværdi

Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL64

Opdateret restværdi af køretøj

Hvis restværdien er securitiseret, indsættes den seneste skønnede restværdi af køretøjet ved aftalens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL65

Dato for opdateret restværdi af køretøj

Hvis restværdien er securitiseret, indsættes datoen for udarbejdelsen af det seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes datoen for den oprindelige vurdering.

NEJ

JA

AUTL66

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

AUTL67

Sidste restancedato

Den dato, hvor låntager sidst var i restance.

JA

JA

AUTL68

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

AUTL69

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

AUTL70

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

AUTL71

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

AUTL72

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL73

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

AUTL74

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL75

Restværditab

Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab. Indsæt ND5, hvis restværdien ikke er securitiseret.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

AUTL76

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL77

Salgspris

Pris opnået ved salg af køretøjet i tilfælde af tvangsauktion.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL78

Depositumbeløb

Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.

Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.

Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

AUTL79

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

AUTL80

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

AUTL81

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

AUTL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

AUTL83

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

AUTL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

---

BILAG VI

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — FORBRUGER

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CMRL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| CMRL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CMRL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CMRL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CMRL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CMRL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| CMRL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| CMRL8 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| CMRL9 | Indfrielsesdato | Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. | NEJ | JA |
| CMRL10 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | NEJ |
| CMRL11 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | NEJ |
| CMRL12 | Beskæftigelsesstatus | Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: | Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CMRL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CMRL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CMRL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CMRL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CMRL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CMRL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

CMRL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

CMRL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

CMRL9

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

CMRL10

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

CMRL11

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

CMRL12

Beskæftigelsesstatus

Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:

Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)

| | Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)

| | Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)

| | Arbejdsløs (UNEM) |
| --- | --- |

Arbejdsløs (UNEM)

| | Selvstændig (SFEM) |
| --- | --- |

Selvstændig (SFEM)

| | Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) |
| --- | --- |

Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)

| | Studerende (STNT) |
| --- | --- |

Studerende (STNT)

| | Pensionist (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionist (PNNR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CMRL13

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

| a) | er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:






  i) | en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og |
| --- | --- | --- |

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

| ii) | de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen |
| --- | --- |

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

| b) | på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller |
| --- | --- |

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

| c) | har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. |
| --- | --- |

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

JA

CMRL14

Kundetype

Kundetype ved indgåelsen:

| | Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CNEO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CNEO)

| | Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CEMO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (CEMO)

| | Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO) |
| --- | --- |

Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)

| | Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (ENEO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (ENEO)

| | Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (EEMO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe (EEMO)

| | Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CMRL15

Primær indkomst

Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CMRL16

Primær indkomsttype

Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CMRL15

| | Årlig bruttoindkomst (GRAN) |
| --- | --- |

Årlig bruttoindkomst (GRAN)

| | Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)

| | Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)

| | Disponibel indkomst (DSPL) |
| --- | --- |

Disponibel indkomst (DSPL)

| | Låntager er en juridisk enhed (CORP) |
| --- | --- |

Låntager er en juridisk enhed (CORP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CMRL17

Valuta for primær indkomst

Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.

JA

NEJ

CMRL18

Verifikation af primær indkomst

Verifikation af primær indkomst:

| | Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) |
| --- | --- |

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

| | Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) |
| --- | --- |

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

| | Verificeret (VRFD) |
| --- | --- |

Verificeret (VRFD)

| | Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) |
| --- | --- |

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

| | Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) |
| --- | --- |

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CMRL19

Sikret ved løn/pension

Tilhører den personlige underliggende eksponering kategorien underliggende eksponeringer sikret ved pension/underliggende eksponeringer sikret ved løn (dvs. cessione del quinto)?

JA

NEJ

CMRL20

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

CMRL21

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

NEJ

CMRL22

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

CMRL23

Oprindelig løbetid

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.

JA

JA

CMRL24

Indgåelseskanal

Stiftelseskanal:

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Filial (BRCH) |
| --- | --- |

Filial (BRCH)

| | Telefonsalg (TLSL) |
| --- | --- |

Telefonsalg (TLSL)

| | Stand (STND) |
| --- | --- |

Stand (STND)

| | Post (POST) |
| --- | --- |

Post (POST)

| | White Label (WLBL) |
| --- | --- |

White Label (WLBL)

| | Tidsskrift (MGZN) |
| --- | --- |

Tidsskrift (MGZN)

| | Bilforhandler (ADLR) |
| --- | --- |

Bilforhandler (ADLR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

CMRL25

Formål

Låneformål:

| | Uddannelse (TUIT) |
| --- | --- |

Uddannelse (TUIT)

| | Leveomkostninger (LEXP) |
| --- | --- |

Leveomkostninger (LEXP)

| | Medicinsk (MDCL) |
| --- | --- |

Medicinsk (MDCL)

| | Forbedringer i hjemmet (HIMP) |
| --- | --- |

Forbedringer i hjemmet (HIMP)

| | Apparat eller møbel (APFR) |
| --- | --- |

Apparat eller møbel (APFR)

| | Rejser (TRVL) |
| --- | --- |

Rejser (TRVL)

| | Gældskonsolidering (DCON) |
| --- | --- |

Gældskonsolidering (DCON)

| | Ny bil (NCAR) |
| --- | --- |

Ny bil (NCAR)

| | Brugt bil (UCAR) |
| --- | --- |

Brugt bil (UCAR)

| | Andet køretøj (OTHV) |
| --- | --- |

Andet køretøj (OTHV)

| | Udstyr (EQUP) |
| --- | --- |

Udstyr (EQUP)

| | Ejendom (PROP) |
| --- | --- |

Ejendom (PROP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CMRL26

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

CMRL27

Oprindelig saldo for hovedstol

Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CMRL28

Aktuel saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL29

Samlet kreditramme

For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.

Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.

Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL30

Slutdato for revolverende periode

For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode.

NEJ

JA

CMRL31

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

CMRL32

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CMRL33

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

CMRL34

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CMRL35

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CMRL36

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL37

Aktuel rentesats

Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

CMRL38

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CMRL39

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CMRL40

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

CMRL41

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CMRL42

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CMRL43

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CMRL44

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

CMRL45

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.

JA

JA

CMRL46

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

CMRL47

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL48

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

CMRL49

Dato for forudbetaling

Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.

JA

JA

CMRL50

Kumulerede afdrag

Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CMRL51

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

CMRL52

Sidste restancedato

Den dato, hvor låntager sidst var i restance.

JA

JA

CMRL53

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CMRL54

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

CMRL55

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

CMRL56

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CMRL57

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL58

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

CMRL59

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL60

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL61

Depositumbeløb

Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.

Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.

Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CMRL62

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

CMRL63

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

CMRL64

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

CMRL65

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

CMRL66

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

CMRL67

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

CMRL68

Energiattestværdi

Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

CMRL69

Navn på udsteder af energiattest

Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

---

BILAG VII

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — KREDITKORT

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CCDL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| CCDL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CCDL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CCDL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CCDL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| CCDL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| CCDL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| CCDL8 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| CCDL9 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | NEJ |
| CCDL10 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | NEJ |
| CCDL11 | Beskæftigelsesstatus | Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: | Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CCDL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CCDL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CCDL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CCDL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CCDL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CCDL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

CCDL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

CCDL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

CCDL9

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

CCDL10

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

CCDL11

Beskæftigelsesstatus

Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:

Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)

| | Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)

| | Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)

| | Arbejdsløs (UNEM) |
| --- | --- |

Arbejdsløs (UNEM)

| | Selvstændig (SFEM) |
| --- | --- |

Selvstændig (SFEM)

| | Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) |
| --- | --- |

Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)

| | Studerende (STNT) |
| --- | --- |

Studerende (STNT)

| | Pensionist (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionist (PNNR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CCDL12

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

| a) | er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:






  i) | en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og |
| --- | --- | --- |

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

| ii) | de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen |
| --- | --- |

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

| b) | på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller |
| --- | --- |

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

| c) | har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. |
| --- | --- |

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

JA

CCDL13

Kundetype

Kundetype ved indgåelsen:

| | Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)

| | Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)

| | Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO) |
| --- | --- |

Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)

| | Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)

| | Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)

| | Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CCDL14

Primær indkomst

Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CCDL15

Primær indkomsttype

Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CCDL14

| | Årlig bruttoindkomst (GRAN) |
| --- | --- |

Årlig bruttoindkomst (GRAN)

| | Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)

| | Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)

| | Disponibel indkomst (DSPL) |
| --- | --- |

Disponibel indkomst (DSPL)

| | Låntager er en juridisk enhed (CORP) |
| --- | --- |

Låntager er en juridisk enhed (CORP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CCDL16

Valuta for primær indkomst

Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.

JA

NEJ

CCDL17

Verifikation af primær indkomst

Verifikation af primær indkomst:

| | Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) |
| --- | --- |

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

| | Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) |
| --- | --- |

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

| | Verificeret (VRFD) |
| --- | --- |

Verificeret (VRFD)

| | Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) |
| --- | --- |

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

| | Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) |
| --- | --- |

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CCDL18

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

CCDL19

Indgåelsesdato

Datoen, hvor kontoen blev åbnet.

JA

NEJ

CCDL20

Indgåelseskanal

Stiftelseskanal:

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Filial (BRCH) |
| --- | --- |

Filial (BRCH)

| | Telefonsalg (TLSL) |
| --- | --- |

Telefonsalg (TLSL)

| | Stand (STND) |
| --- | --- |

Stand (STND)

| | Post (POST) |
| --- | --- |

Post (POST)

| | White Label (WLBL) |
| --- | --- |

White Label (WLBL)

| | Tidsskrift (MGZN) |
| --- | --- |

Tidsskrift (MGZN)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

CCDL21

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

CCDL22

Aktuel saldo for hovedstol

Indsæt det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CCDL23

Samlet kreditramme

For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.

Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.

Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CCDL24

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

CCDL25

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

CCDL26

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CCDL27

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CCDL28

Skyldig betaling

Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CCDL29

Aktuel rentesats

Det samlede vejede gennemsnitlige afkast på årsbasis inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast).

NEJ

JA

CCDL30

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CCDL31

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CCDL32

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

CCDL33

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

CCDL34

Sidste restancedato

Den dato, hvor kontoen sidst var i restance.

JA

JA

CCDL35

Antal dage i restance

Det antal måneder, som kontoen er i restance pr. skæringsdatoen for data. Indsæt 0, hvis kontoen ikke er i restance.

NEJ

NEJ

CCDL36

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CCDL37

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

CCDL38

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CCDL39

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CCDL40

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

CCDL41

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CCDL42

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

CCDL43

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

CCDL44

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

CCDL45

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

CCDL46

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

CCDL47

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

---

BILAG VIII

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — LEASING

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| LESL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| LESL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| LESL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| LESL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| LESL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| LESL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| LESL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| LESL8 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| LESL9 | Indfrielsesdato | Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. | NEJ | JA |
| LESL10 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | NEJ |
| LESL11 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | NEJ |
| LESL12 | Kreditsvag låntager | Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:






  a) | er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:






  i) | en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

LESL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

LESL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

LESL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

LESL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

LESL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

LESL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

LESL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

LESL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

LESL9

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

LESL10

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

LESL11

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

LESL12

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

| ii) | de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen |
| --- | --- |

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

| b) | på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller |
| --- | --- |

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

| c) | har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. |
| --- | --- |

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

JA

LESL13

Låntagers Basel III-segment

Låntagers Basel III-segment:

| | Virksomheder (CORP) |
| --- | --- |

Virksomheder (CORP)

| | Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX) |
| --- | --- |

Små og mellemstore virksomheder behandlet som virksomheder (SMEX)

| | Detail (RETL) |
| --- | --- |

Detail (RETL)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

LESL14

Kundetype

Kundetype ved indgåelsen:

| | Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)

| | Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO) |
| --- | --- |

Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)

| | Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO) |
| --- | --- |

Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)

| | Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)

| | Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)

| | Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO) |
| --- | --- |

Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

LESL15

NACE-kode for branche

NACE-kode for leasingtagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.

JA

JA

LESL16

Virksomhedsstørrelse

Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:

| | Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR |
| --- | --- |

Mikrovirksomheder (MICE), som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR

| | Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR |
| --- | --- |

Små virksomheder (SMAE), som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR

| | Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR |
| --- | --- |

Mellemstore virksomheder (MEDE), som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR

| | Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder. |
| --- | --- |

Store virksomheder (LARE) — virksomheder, som hverken er mikrovirksomheder eller små eller mellemstore virksomheder.

| | Fysisk person (NATP) |
| --- | --- |

Fysisk person (NATP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

LESL17

Indtægt

Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

LESL18

Valuta for finansieringsoversigt

Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.

JA

JA

LESL19

Produkttype

Klassificeringen af den underliggende eksponering i henhold til leasinggivers definitioner:

| | (Personlig) købsaftale (PPUR) |
| --- | --- |

(Personlig) købsaftale (PPUR)

| | (Personlig) lejekontrakt (PHIR) |
| --- | --- |

(Personlig) lejekontrakt (PHIR)

| | Afbetaling (HIRP) |
| --- | --- |

Afbetaling (HIRP)

| | Leasingkøb (LEAP) |
| --- | --- |

Leasingkøb (LEAP)

| | Finansiel leasing (FNLS) |
| --- | --- |

Finansiel leasing (FNLS)

| | Operationel leasing (OPLS) |
| --- | --- |

Operationel leasing (OPLS)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

LESL20

Syndikeret

Er den underliggende eksponering syndikeret?

JA

NEJ

LESL21

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

LESL22

Indgåelsesdato

Datoen for det oprindelige leasingforholds ydelse.

JA

NEJ

LESL23

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

LESL24

Oprindelig løbetid

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.

JA

JA

LESL25

Indgåelseskanal

Den underliggende eksponerings indgåelseskanal

| | Kontor- eller filialnetværk (BRAN) |
| --- | --- |

Kontor- eller filialnetværk (BRAN)

| | Mægler (BROK) |
| --- | --- |

Mægler (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

LESL26

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

LESL27

Oprindelig saldo for hovedstol

Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse. Dette henviser til leasingbalancen pr. datoen for indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

LESL28

Aktuel saldo for hovedstol

Låntagers saldo for leasingforholdet eller diskonteret leasingbalance pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved aktivet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL29

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

LESL30

Securitiseret restværdi

Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL31

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

LESL32

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

LESL33

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

LESL34

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

LESL35

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL36

Aktuel rentesats

Den samlede aktuelle bruttorente- eller diskonteringssats (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

LESL37

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

LESL38

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

LESL39

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

LESL40

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

LESL41

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til vilkårene i aftalen om den underliggende eksponering.

NEJ

JA

LESL42

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til leasingaftalens vilkår.

NEJ

JA

LESL43

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

LESL44

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.

JA

JA

LESL45

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

LESL46

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for leasingaftalen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL47

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

LESL48

Dato for forudbetaling

Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.

JA

JA

LESL49

Kumulerede afdrag

Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

LESL50

Pris ved købsoption

Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i LESL30 omhandlede betaling.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL51

Udbetalingsbeløb

Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttet udstyr mv.).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

LESL52

Aktuel restværdi af aktiv

Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

LESL53

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

LESL54

Sidste restancedato

Den dato, hvor låntager sidst var i restance.

JA

JA

LESL55

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

LESL56

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

LESL57

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

LESL58

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

LESL59

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL60

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

LESL61

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL62

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL63

Inddrivelseskilde

Kilden til inddrivelserne:

| | Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL) |
| --- | --- |

Realisering af sikkerhedsstillelse (LCOL)

| | Opfyldelse af garantier (EGAR) |
| --- | --- |

Opfyldelse af garantier (EGAR)

| | Yderligere långivning (ALEN) |
| --- | --- |

Yderligere långivning (ALEN)

| | Inddrivelse af kontantbeløb (CASR) |
| --- | --- |

Inddrivelse af kontantbeløb (CASR)

| | Flere formål (MIXD) |
| --- | --- |

Flere formål (MIXD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

LESL64

Depositumbeløb

Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.

Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.

Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

LESL65

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor aktivet befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

LESL66

Fabrikant

Navnet på aktivets fabrikant.

JA

NEJ

LESL67

Model

Betegnelsen for aktivet/modellen.

JA

NEJ

LESL68

Produktions-/byggeår

Produktionsår.

JA

JA

LESL69

Ny eller brugt

Aktivets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse:

| | Ny (NEWX) |
| --- | --- |

Ny (NEWX)

| | Brugt (USED) |
| --- | --- |

Brugt (USED)

| | Demo (DEMO) |
| --- | --- |

Demo (DEMO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

LESL70

Oprindelig restværdi af aktiv

Den skønnede restværdi af aktivet pr. datoen for leasingforholdets indgåelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

LESL71

Type af sikkerhedsstillelse

Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer den underliggende eksponering:

| | Bil (CARX) |
| --- | --- |

Bil (CARX)

| | Erhvervskøretøj (INDV) |
| --- | --- |

Erhvervskøretøj (INDV)

| | Lastbil til erhvervsformål (CMTR) |
| --- | --- |

Lastbil til erhvervsformål (CMTR)

| | Jernbanekøretøj (RALV) |
| --- | --- |

Jernbanekøretøj (RALV)

| | Nautisk erhvervsfartøj (NACM) |
| --- | --- |

Nautisk erhvervsfartøj (NACM)

| | Nautisk fritidsfartøj (NAL) |
| --- | --- |

Nautisk fritidsfartøj (NAL)

| | Fly (AERO) |
| --- | --- |

Fly (AERO)

| | Maskinværktøj (MCHT) |
| --- | --- |

Maskinværktøj (MCHT)

| | Industriudstyr (INDE) |
| --- | --- |

Industriudstyr (INDE)

| | Kontorudstyr (OFEQ) |
| --- | --- |

Kontorudstyr (OFEQ)

| | Medicinsk udstyr (MDEQ) |
| --- | --- |

Medicinsk udstyr (MDEQ)

| | Energirelateret udstyr (ENEQ) |
| --- | --- |

Energirelateret udstyr (ENEQ)

| | Erhvervsbygning (CBLD) |
| --- | --- |

Erhvervsbygning (CBLD)

| | Beboelsesbygning (RBLD) |
| --- | --- |

Beboelsesbygning (RBLD)

| | Industribygning (IBLD) |
| --- | --- |

Industribygning (IBLD)

| | Andet køretøj (OTHV) |
| --- | --- |

Andet køretøj (OTHV)

| | Andet udstyr (OTHE) |
| --- | --- |

Andet udstyr (OTHE)

| | Anden fast ejendom (OTRE) |
| --- | --- |

Anden fast ejendom (OTRE)

| | Andre varer eller andet inventar (OTGI) |
| --- | --- |

Andre varer eller andet inventar (OTGI)

| | Værdipapirer (SECU) |
| --- | --- |

Værdipapirer (SECU)

| | Garanti (GUAR) |
| --- | --- |

Garanti (GUAR)

| | Andre finansielle aktiver (OTFA) |
| --- | --- |

Andre finansielle aktiver (OTFA)

| | IT-udstyr (ITEQ) |
| --- | --- |

IT-udstyr (ITEQ)

| | Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) |
| --- | --- |

Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

LESL72

Oprindelig vurderingssum

Vurdering af aktivet ved den underliggende eksponerings indgåelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

LESL73

Oprindelig vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:

| | Fuldstændig vurdering (FAPR) |
| --- | --- |

Fuldstændig vurdering (FAPR)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Automatiseret værdimodel (AUVM) |
| --- | --- |

Automatiseret værdimodel (AUVM)

| | Indekseret (IDXD) |
| --- | --- |

Indekseret (IDXD)

| | Stationær computer (DKTP) |
| --- | --- |

Stationær computer (DKTP)

| | Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) |
| --- | --- |

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

| | Købspris (PPRI) |
| --- | --- |

Købspris (PPRI)

| | Haircut (HCUT) |
| --- | --- |

Haircut (HCUT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

LESL74

Dato for oprindelig vurdering

Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse.

JA

NEJ

LESL75

Aktuel vurderingssum

Aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurdering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

LESL76

Aktuel vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets seneste værdi. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurderingstype:

| | Fuldstændig vurdering (FAPR) |
| --- | --- |

Fuldstændig vurdering (FAPR)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Automatiseret værdimodel (AUVM) |
| --- | --- |

Automatiseret værdimodel (AUVM)

| | Indekseret (IDXD) |
| --- | --- |

Indekseret (IDXD)

| | Stationær computer (DKTP) |
| --- | --- |

Stationær computer (DKTP)

| | Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) |
| --- | --- |

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

| | Købspris (PPRI) |
| --- | --- |

Købspris (PPRI)

| | Haircut (HCUT) |
| --- | --- |

Haircut (HCUT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

NEJ

LESL77

Dato for aktuel vurdering

Dato for aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering.

JA

JA

LESL78

Antal leasede genstande

Det antal individuelle aktiver, der er omfattet af denne underliggende eksponering.

JA

NEJ

LESL79

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

LESL80

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

LESL81

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

LESL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

LESL83

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

LESL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

---

BILAG IX

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ESOTERISKE

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| ESTL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| ESTL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| ESTL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| ESTL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| ESTL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| ESTL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| ESTL7 | Dato for overførsel til pulje | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. | NEJ | JA |
| ESTL8 | Dato for tilbagekøb | Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. | NEJ | JA |
| ESTL9 | Indfrielsesdato | Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. | NEJ | JA |
| ESTL10 | Beskrivelse | Beskriv med få ord den underliggende eksponering (f.eks. »eltariftilgodehavender«, »fremtidige strømme«). Der skal anvendes samme ordlyd for alle underliggende eksponeringer af denne type i dataindberetningen. | NEJ | NEJ |
| ESTL11 | Geografisk område — Låntager | Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. | JA | JA |
| ESTL12 | Geografisk område — Klassificering | Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. | JA | JA |
| ESTL13 | Beskæftigelsesstatus | Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status: | Beskæftiget — Privat sektor (EMRS) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

ESTL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

ESTL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

ESTL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

ESTL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

ESTL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

ESTL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

ESTL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

ESTL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

ESTL9

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

ESTL10

Beskrivelse

Beskriv med få ord den underliggende eksponering (f.eks. »eltariftilgodehavender«, »fremtidige strømme«). Der skal anvendes samme ordlyd for alle underliggende eksponeringer af denne type i dataindberetningen.

NEJ

NEJ

ESTL11

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

ESTL12

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

JA

ESTL13

Beskæftigelsesstatus

Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:

Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)

| | Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)

| | Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK) |
| --- | --- |

Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)

| | Arbejdsløs (UNEM) |
| --- | --- |

Arbejdsløs (UNEM)

| | Selvstændig (SFEM) |
| --- | --- |

Selvstændig (SFEM)

| | Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM) |
| --- | --- |

Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)

| | Studerende (STNT) |
| --- | --- |

Studerende (STNT)

| | Pensionist (PNNR) |
| --- | --- |

Pensionist (PNNR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL14

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

| a) | er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:






  i) | en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og |
| --- | --- | --- |

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

| ii) | de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen |
| --- | --- |

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

| b) | på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller |
| --- | --- |

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

| c) | har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres. |
| --- | --- |

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

JA

JA

ESTL15

Låntagers juridiske form

Kundens juridiske form:

| | Aktieselskab (PUBL) |
| --- | --- |

Aktieselskab (PUBL)

| | Anpartsselskab (LLCO) |
| --- | --- |

Anpartsselskab (LLCO)

| | Partnerskab (PNTR) |
| --- | --- |

Partnerskab (PNTR)

| | Enkeltperson (INDV) |
| --- | --- |

Enkeltperson (INDV)

| | Statslig enhed (GOVT) |
| --- | --- |

Statslig enhed (GOVT)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL16

NACE-kode for branche

NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.

JA

JA

ESTL17

Primær indkomst

Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL18

Primær indkomsttype

Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i ESTL17

| | Årlig bruttoindkomst (GRAN) |
| --- | --- |

Årlig bruttoindkomst (GRAN)

| | Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)

| | Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN) |
| --- | --- |

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)

| | Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)

| | Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS) |
| --- | --- |

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)

| | Disponibel indkomst (DSPL) |
| --- | --- |

Disponibel indkomst (DSPL)

| | Låntager er en juridisk enhed (CORP) |
| --- | --- |

Låntager er en juridisk enhed (CORP)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL19

Valuta for primær indkomst

Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.

JA

JA

ESTL20

Verifikation af primær indkomst

Verifikation af primær indkomst:

| | Selvcertificeret uden kontroller (SCRT) |
| --- | --- |

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

| | Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF) |
| --- | --- |

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

| | Verificeret (VRFD) |
| --- | --- |

Verificeret (VRFD)

| | Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF) |
| --- | --- |

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

| | Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG) |
| --- | --- |

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL21

Indtægt

Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL22

Valuta for finansieringsoversigt

Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i.

JA

JA

ESTL23

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant.

JA

JA

ESTL24

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

JA

ESTL25

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

JA

JA

ESTL26

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

JA

ESTL27

Oprindelig saldo for hovedstol

Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL28

Aktuel saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL29

Samlet kreditramme

For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.

Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.

Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL30

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

ESTL31

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

ESTL32

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

JA

JA

ESTL33

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL34

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL35

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL36

Forhold mellem gæld og indkomst

Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Indkomst defineret som i feltkode ESTL17, plus eventuel anden relevant indkomst (f.eks. sekundær indkomst).

JA

JA

ESTL37

Afdrag ved udløb

Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL38

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

JA

JA

ESTL39

Aktuel rentesats

Den aktuelle rentesats.

JA

JA

ESTL40

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL41

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTL42

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

JA

JA

ESTL43

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

JA

JA

ESTL44

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

JA

JA

ESTL45

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

JA

ESTL46

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.

JA

JA

ESTL47

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

ESTL48

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL49

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

ESTL50

Dato for forudbetaling

Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.

JA

JA

ESTL51

Kumulerede afdrag

Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL52

Sidste restancedato

Den dato, hvor låntager sidst var i restance.

JA

JA

ESTL53

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

| | Samlede skyldige betalinger til dato |
| --- | --- |

Samlede skyldige betalinger til dato

| | PLUS alle kapitaliserede beløb |
| --- | --- |

PLUS alle kapitaliserede beløb

| | PLUS alle gebyrer påført kontoen |
| --- | --- |

PLUS alle gebyrer påført kontoen

| | MINUS samlede modtagne betalinger til dato. |
| --- | --- |

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL54

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

JA

JA

ESTL55

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

| | Ikkemisligholdt (PERF) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt (PERF)

| | Omlagt — Ingen restancer (RNAR) |
| --- | --- |

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

| | Omlagt — Restancer (RARR) |
| --- | --- |

Omlagt — Restancer (RARR)

| | Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

| | Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT) |
| --- | --- |

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

| | Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR) |
| --- | --- |

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

| | Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB) |
| --- | --- |

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

| | Restancer (ARRE) |
| --- | --- |

Restancer (ARRE)

| | Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

| | Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

| | Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

| | Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

| | Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT) |
| --- | --- |

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

| | Indfriet (RDMD) |
| --- | --- |

Indfriet (RDMD)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

ESTL56

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

| | Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

| | Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

| | Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

ESTL57

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL58

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

JA

JA

ESTL59

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL60

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTL61

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

ESTL62

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

ESTL63

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

ESTL64

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

ESTL65

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

ESTL66

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

ESTC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt ESTL1.

NEJ

NEJ

ESTC2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt ESTL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

ESTC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

ESTC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

ESTC5

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

ESTC6

Værdipapirtype

Værdipapirtype:

| | Sikkerhedsstillelse (COLL) |
| --- | --- |

Sikkerhedsstillelse (COLL)

| | Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL) |
| --- | --- |

Garanti sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GCOL)

| | Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO) |
| --- | --- |

Garanti ikke sikret ved yderligere sikkerhedsstillelse (GNCO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

ESTC7

Panttype

Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant:

| | Fast pant (FXCH) |
| --- | --- |

Fast pant (FXCH)

| | Flydende pant (FLCH) |
| --- | --- |

Flydende pant (FLCH)

| | Ingen pant (NOCG) |
| --- | --- |

Ingen pant (NOCG)

| | Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN) |
| --- | --- |

Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende (ATRN)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTC8

Tilbageholdelsesret

Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.

JA

JA

ESTC9

Type af sikkerhedsstillelse

Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.

Bil (CARX)

Erhvervskøretøj (INDV)

Lastbil til erhvervsformål (CMTR)

Jernbanekøretøj (RALV)

Nautisk erhvervsfartøj (NACM)

Nautisk fritidsfartøj (NAL)

Fly (AERO)

Maskinværktøj (MCHT)

Industriudstyr (INDE)

Kontorudstyr (OFEQ)

IT-udstyr (ITEQ)

Medicinsk udstyr (MDEQ)

Energirelateret udstyr (ENEQ)

Erhvervsbygning (CBLD)

Beboelsesbygning (RBLD)

Industribygning (IBLD)

Andet køretøj (OTHV)

Andet udstyr (OTHE)

Anden fast ejendom (OTRE)

Andre varer eller andet inventar (OTGI)

Værdipapirer (SECU)

Garanti (GUAR)

Andre finansielle aktiver (OTFA)

Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

ESTC10

Aktuel vurderingssum

Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTC11

Aktuel vurderingsmetode

Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt ESTC10.

Fuldstændig vurdering (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Automatiseret værdimodel (AUVM)

Indekseret (IDXD)

Stationær computer (DKTP)

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

Købspris (PPRI)

Haircut (HCUT)

Mark to market (MTTM)

Låntagers vurdering (OBLV)

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTC12

Dato for aktuel vurdering

Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt ESTC10.

JA

JA

ESTC13

Aktuel belåningsprocent

Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0.

JA

JA

ESTC14

Oprindelig vurderingssum

Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

ESTC15

Oprindelig vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som angivet i felt ESTC14, pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:

| | Fuldstændig vurdering (FAPR) |
| --- | --- |

Fuldstændig vurdering (FAPR)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Automatiseret værdimodel (AUVM) |
| --- | --- |

Automatiseret værdimodel (AUVM)

| | Indekseret (IDXD) |
| --- | --- |

Indekseret (IDXD)

| | Stationær computer (DKTP) |
| --- | --- |

Stationær computer (DKTP)

| | Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) |
| --- | --- |

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

| | Købspris (PPRI) |
| --- | --- |

Købspris (PPRI)

| | Haircut (HCUT) |
| --- | --- |

Haircut (HCUT)

| | Mark to market (MTTM) |
| --- | --- |

Mark to market (MTTM)

| | Låntagers vurdering (OBLV) |
| --- | --- |

Låntagers vurdering (OBLV)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

ESTC16

Dato for oprindelig vurdering

Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige vurdering, som angivet i ESTC14.

JA

JA

ESTC17

Oprindelig belåningsprocent

Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).

JA

JA

ESTC18

Salgsdato

Sikkerhedsstillelsens salgsdato.

NEJ

JA

ESTC19

Salgspris

Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

ESTC20

Valuta for sikkerhedsstillelse

Den valuta, som vurderingssummen i ESTC10 er denomineret i.

NEJ

JA

---

BILAG X

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — TILLÆG FOR MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| NPEL1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den entydige identifikator i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer, der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering. | NEJ | NEJ |
| NPEL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering. | NEJ | NEJ |
| NPEL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| NPEL4 | Oprindelig identifikator for låntager | Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering. | NEJ | NEJ |
| NPEL5 | Ny identifikator for låntager | Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| NPEL6 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| NPEL7 | Under tvangsadministration | Indikator for, hvorvidt låntager er under tvangsadministration | JA | JA |
| NPEL8 | Dato for seneste kontrakt | Dato for den seneste direkte kontakt med låntager | JA | JA |
| NPEL9 | Afdød | Indikator for, hvorvidt låntager er afgået ved døden | JA | JA |
| NPEL10 | Juridisk status | Låntagers type juridisk status.
  Børsnoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier noteres og handles på en børs (LCRP)
  Unoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier ikke noteres og handles på en fondsbørs, men en unoteret virksomhed kan dog have et ubegrænset antal aktionærer til at rejse kapital til et hvilket som helst kommercielt foretagende (UCRP).
  Børsnoteret fond er en fond, hvis aktier noteres og handles på en børs (LFND)
  Ikkebørsnoteret fond er en fond, hvis aktier ikke noteres og handles på en børs (UFND)
  Partnerskab er, hvor det eksponeringsleverende institut udgør en gruppe af personer, der udgør et juridisk partnerskab, hvor overskuddet og passiverne deles (PSHP).
  Privatperson (INDV) | JA | JA |
| NPEL11 | Type retsprocedure | Type insolvensbehandling, som låntager på nuværende tidspunkt er omfattet af: | Procedure for omstrukturering af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRR) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

NPEL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den entydige identifikator i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer, der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.

NEJ

NEJ

NPEL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.

NEJ

NEJ

NPEL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

NPEL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering.

NEJ

NEJ

NPEL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

NPEL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

NPEL7

Under tvangsadministration

Indikator for, hvorvidt låntager er under tvangsadministration

JA

JA

NPEL8

Dato for seneste kontrakt

Dato for den seneste direkte kontakt med låntager

JA

JA

NPEL9

Afdød

Indikator for, hvorvidt låntager er afgået ved døden

JA

JA

NPEL10

Juridisk status

Låntagers type juridisk status.

Børsnoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier noteres og handles på en børs (LCRP)

Unoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier ikke noteres og handles på en fondsbørs, men en unoteret virksomhed kan dog have et ubegrænset antal aktionærer til at rejse kapital til et hvilket som helst kommercielt foretagende (UCRP).

Børsnoteret fond er en fond, hvis aktier noteres og handles på en børs (LFND)

Ikkebørsnoteret fond er en fond, hvis aktier ikke noteres og handles på en børs (UFND)

Partnerskab er, hvor det eksponeringsleverende institut udgør en gruppe af personer, der udgør et juridisk partnerskab, hvor overskuddet og passiverne deles (PSHP).

Privatperson (INDV)

JA

JA

NPEL11

Type retsprocedure

Type insolvensbehandling, som låntager på nuværende tidspunkt er omfattet af:

Procedure for omstrukturering af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRR)

| | Procedure for insolvensbehandling af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRI) |
| --- | --- |

Procedure for insolvensbehandling af virksomheder, som også omfatter fonde (CPRI)

| | Procedure for gældkompromis med privat individuel låntager (PRCM) |
| --- | --- |

Procedure for gældkompromis med privat individuel låntager (PRCM)

| | Procedure for insolvensbehandling af privat individuel låntager (PRIP) |
| --- | --- |

Procedure for insolvensbehandling af privat individuel låntager (PRIP)

| | Omstruktureringsprocedure for partnerskab (PRTR) |
| --- | --- |

Omstruktureringsprocedure for partnerskab (PRTR)

| | Procedure for insolvensbehandling af partnerskab (PRIS) |
| --- | --- |

Procedure for insolvensbehandling af partnerskab (PRIS)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

NPEL12

Navn på retsprocedure

Navnet på den retlige procedure, som giver en indikation af, hvor fremskreden den relevante procedure er, alt afhængigt af det land, hvor låntageren befinder sig.

JA

JA

NPEL13

Afsluttede retlige procedurer

Beskrivelse af de retlige procedurer, som låntager har afsluttet.

JA

JA

NPEL14

Startdato for igangværende retlig procedure

Dato, hvor låntageren indledte den nuværende retlige procedure.

JA

JA

NPEL15

Dato for udpegelse af insolvensbehandler

Den dato, hvor insolvensbehandleren blev udpeget.

JA

JA

NPEL16

Antal aktuelle afgørelser

Antal udestående fuldbyrdelsesordrer over for låntageren.

JA

JA

NPEL17

Antal fuldbyrdede afgørelser

Antal afviklede fuldbyrdelsesordrer over for låntageren

JA

JA

NPEL18

Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart

Dato for afsendelse af en anmodning om påkrav fra en advokat, der handler på institutionens vegne

JA

JA

NPEL19

Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder

Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder fra institutionen

JA

JA

NPEL20

Værneting

Beliggenheden af den domstol, hvor sagen behandles

JA

JA

NPEL21

Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse

Den dato, hvor afgørelsen om tvangsudsættelse udstedes af retten

JA

JA

NPEL22

Bemærkninger om andre sagsanlæg

Yderligere bemærkninger/oplysninger, hvis der er andre søgsmålsprocedurer

JA

JA

NPEL23

Lovvalg

Jurisdiktion, som aftalen om den underliggende eksponering henhører under. Den svarer ikke nødvendigvis til det land, hvor den underliggende eksponering blev indgået.

JA

JA

NPEL24

Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning

Beskrivelse af den tilbagebetalingsordning, når »Andet« er valgt i feltet »Amortiseringstype«

JA

JA

NPEL25

Startdato for periode med afdragsfrihed

Den dato, på hvilken den aktuelle periode med afdragsfrihed starter.

JA

JA

NPEL26

Slutdato for IO-periode

Den dato, på hvilken IO-perioden slutter.

JA

JA

NPEL27

Startdato for aktuel periode med fast rente

Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente starter.

JA

JA

NPEL28

Slutdato for aktuel periode med fast rente

Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente slutter.

JA

JA

NPEL29

Aktuel hjemfaldsrente

Aktuelt hjemfaldsrenteniveau i henhold til aftalen om underliggende eksponering.

JA

JA

NPEL30

Sidste betalingsdato

Dato, på hvilken den sidste betaling blev foretaget

JA

JA

NPEL31

Syndikeret andel

Procentdel af andelen, som institutionen er i besiddelse af, når der er valgt »Ja« i det felt, der er mærket »Syndikeret« i det relevante bilag for den misligholdte eksponering.

JA

JA

NPEL32

Begyndelse på MARP

Dato, hvor den underliggende eksponering fik den nuværende MARP-status

JA

JA

NPEL33

MARP-status

Status for den nuværende afvikling af restancer på realkreditlån:

| | Ikke i MARP (NMRP) |
| --- | --- |

Ikke i MARP (NMRP)

| | Ude af MARP (EMRP) |
| --- | --- |

Ude af MARP (EMRP)

| | Bestemmelse 23, 31 restancedage (MP23) |
| --- | --- |

Bestemmelse 23, 31 restancedage (MP23)

| | Bestemmelse 24, finansielle vanskeligheder (MP24) |
| --- | --- |

Bestemmelse 24, finansielle vanskeligheder (MP24)

| | Bestemmelse 28, advarsel vedrørende manglende samarbejdsvilje (MP28) |
| --- | --- |

Bestemmelse 28, advarsel vedrørende manglende samarbejdsvilje (MP28)

| | Bestemmelse 29, ikke samarbejdsvillig (MP29) |
| --- | --- |

Bestemmelse 29, ikke samarbejdsvillig (MP29)

| | Bestemmelse 42, omstruktureringstilbud (MP42) |
| --- | --- |

Bestemmelse 42, omstruktureringstilbud (MP42)

| | Bestemmelse 45, omstrukturering afvist af sælger (MP45) |
| --- | --- |

Bestemmelse 45, omstrukturering afvist af sælger (MP45)

| | Bestemmelse 47, omstrukturering afvist af låntager (PM47) |
| --- | --- |

Bestemmelse 47, omstrukturering afvist af låntager (PM47)

| | Ophør af misligholdelse på eget initiativ (MPSC) |
| --- | --- |

Ophør af misligholdelse på eget initiativ (MPSC)

| | Alternativ tilbagebetalingsordning (MPAR) |
| --- | --- |

Alternativ tilbagebetalingsordning (MPAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

JA

JA

NPEL34

Niveau for eksterne opkrævninger

Indikator for, om de eksterne opkrævninger er udarbejdet på låntagerniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering

JA

JA

NPEL35

Tilbagebetalingsplan

Indikator for, om der er indgået aftale om en tilbagebetalingsplan med det eksterne inkassofirma

JA

JA

NPEL36

Henstandsniveau

Indikator for, hvorvidt henstand er blevet forberedt på et låntagerniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering

JA

JA

NPEL37

Dato for første henstand

Dato, hvor den første henstand fandt sted

JA

JA

NPEL38

Antal tidligere tilfælde af henstand

Antal tidligere henstande

JA

JA

NPEL39

Eftergivelse af betaling af hovedstol

Den hovedstol, der blev eftergivet som en del af den aktuelle henstand, herunder den med de eksterne inkassobureauer aftalte eftergivelse af hovedstolen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEL40

Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol

Dato, hvor eftergivelse af hovedstolen fandt sted

JA

JA

NPEL41

Slutdato for henstand

Dato, på hvilken den aktuelle henstandsordning slutter

JA

JA

NPEL42

Tilbagebetalingsbeløb efter henstand

Periodisk tilbagebetaling, som instituttet og låntageren er nået til enighed om i de nuværende henstandsperioder

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

NPEC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1.

NEJ

NEJ

NPEC2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

NPEC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal dette felt svare til det oprindelige sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC3, CREC3, CRPC3 og ESTC3, alt efter hvad der er relevant).

Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

NPEC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal denne nye identifikator svare til det nye sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC4, CREC4, CRPC4 og ESTC4, alt efter hvad der er relevant).

Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

NPEC5

Skyldig moms

Momsbeløb, der skal betales ved afhændelse af enheden

JA

JA

NPEC6

Procentdel, der er afsluttet

Den procentdel af udviklingen, der er afsluttet, siden byggeriet blev påbegyndt.

JA

JA

NPEC7

Status for tvangsinddrivelse

Status for den fuldbyrdelsesprocedure, som sikkerhedsstillelsen i øjeblikket er underkastet, på skæringsdagen, f.eks. hvis den er omfattet af konkursbehandling

JA

JA

NPEC8

Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter

Har andre sikrede kreditorer taget skridt til at håndhæve sikkerheden som følge af aktivet?

JA

JA

NPEC9

Tildelt realkreditlån

Samlet beløb realkreditlån, der er tildelt sikkerheden i form af fast ejendom.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC10

Højere rangerende underliggende eksponering

Beløb for højere prioritet/efterstillede underliggende eksponeringer, som er sikret mod sikkerhedsstillelse, der ikke er i institutionens besiddelse og ikke udgør en del af porteføljen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC11

Beskrivelse af tvangsinddrivelse

Bemærkninger til eller beskrivelse af fuldbyrdelsesstadiet

JA

JA

NPEC12

Domstolsvurderingsbeløb

Domstolsvurderingsbeløbet for ejendommen/sikkerhedsstillelsen

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC13

Dato for domstolsvurdering

Den dato, hvor domstolsvurderingen fandt sted

JA

JA

NPEC14

Markedspris

Pris for fast ejendom/sikkerhedsstillelse på markedet

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC15

Udbudspris

Den højeste pris, der tilbydes af potentielle købere

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC16

Dato for klargøring af ejendom til salg

Dato for klargøring af ejendom/sikkerhedsstillelse til salg

JA

JA

NPEC17

Dato, hvor ejendommen markedsføres

Sikkerhed på markedsdato, dvs. den dato, hvor sikkerhedsstillelsen annonceres og markedsføres med henblik på salg.

JA

JA

NPEC18

Dato for markedsudbudspris

Dato for markedsudbudspris

JA

JA

NPEC19

Dato for købsaftale

Dato for købsaftale

JA

JA

NPEC20

Kontraktdato

Kontraktdato

JA

JA

NPEC21

Dato for første auktion

Dato for den første auktion med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen

JA

JA

NPEC22

Rettens mindstepris ved første auktion

Retten har fastsat en mindstepris for den første auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC23

Dato for næste auktion

Dato, hvor den næste planlagte auktion er gennemført med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen

JA

JA

NPEC24

Rettens mindstepris ved næste auktion

Retten har fastsat en mindstepris for den næste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC25

Dato for sidste auktion

Dato for den sidste auktion med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen

JA

JA

NPEC26

Rettens mindstepris ved sidste auktion

Retten har fastsat en mindstepris for den sidste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEC27

Antal mislykkede auktioner

Antal fejlslagne tidligere auktioner vedrørende ejendommen/sikkerhedsstillelsen

JA

JA

Oplysninger om tidligere opkrævninger

NPEH1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1.

NEJ

NEJ

NPEH2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

NPEH[3-38]

Retligt ubetalt restbeløb i måned n

Forløbet af den samlede retligt ubetalte saldo i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH3 og slut med den første måned i NPEH38.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEH[39-74]

Historik over forfaldne beløb i måned n

Forløbet af de samlede forfaldne beløb i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH39 og slut med den første måned i NPEH74.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEH[75-110]

Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

Tilbagebetaling foretaget af låntageren i seksogtredive måneder før skæringsdatoen for dataindsamling, ekskl. salg af sikkerhedsstillelse, inklusive inddrivelser foretaget af eksterne inkassobureauer, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH75 og slut med den første måned i NPEH110.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

NPEH[111-146]

Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

Tilbagebetaling foretaget på grundlag afhændelse af sikkerhedsstillelse i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH111 og slut med den første måned i NPEH146.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

---

BILAG XI

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ABCP

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| IVAL1 | Entydig identifikator — ABCP-program | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVAL2 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVAL3 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | Entydig identifikator for den underliggende eksponeringstype. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| IVAL4 | Ny identifikator for underliggende eksponering | Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAL3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. | NEJ | NEJ |
| IVAL5 | Type underliggende eksponering | Vælg den type underliggende eksponering, der findes i denne transaktion: | Handelstilgodehavender (TREC) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

IVAL1

Entydig identifikator — ABCP-program

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAL2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAL3

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for den underliggende eksponeringstype. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVAL4

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAL3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVAL5

Type underliggende eksponering

Vælg den type underliggende eksponering, der findes i denne transaktion:

Handelstilgodehavender (TREC)

| | Billån eller -leasingaftaler (ALOL) |
| --- | --- |

Billån eller -leasingaftaler (ALOL)

| | Forbrugslån (CONL) |
| --- | --- |

Forbrugslån (CONL)

| | Aftaler om leasing af udstyr (EQPL) |
| --- | --- |

Aftaler om leasing af udstyr (EQPL)

| | Lagerfinansiering (FLRF) |
| --- | --- |

Lagerfinansiering (FLRF)

| | Forsikringspræmier (INSU) |
| --- | --- |

Forsikringspræmier (INSU)

| | Kreditkortfordringer (CCRR) |
| --- | --- |

Kreditkortfordringer (CCRR)

| | Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT) |
| --- | --- |

Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT)

| | Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT) |
| --- | --- |

Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT)

| | Lån til små og mellemstore virksomheder (SMEL) |
| --- | --- |

Lån til små og mellemstore virksomheder (SMEL)

| | Lån til ikke små og mellemstore virksomheder (NSML) |
| --- | --- |

Lån til ikke små og mellemstore virksomheder (NSML)

| | Fremtidigt flow (FUTR) |
| --- | --- |

Fremtidigt flow (FUTR)

| | Gearing (LVRG) |
| --- | --- |

Gearing (LVRG)

| | Collateralised Bond Obligation (CBOB) |
| --- | --- |

Collateralised Bond Obligation (CBOB)

| | Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOB) |
| --- | --- |

Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOB)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

IVAL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

IVAL7

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1

Det geografiske område, hvor den største værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

IVAL8

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2

Det geografiske område, hvor den næststørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

IVAL9

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3

Det geografiske område, hvor den tredjestørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

IVAL10

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

JA

IVAL11

Aktuel saldo for hovedstol

Den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for denne eksponeringstype. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL12

Antal underliggende eksponeringer

Antal underliggende eksponeringer af denne eksponeringstype, som securitiseres.

JA

NEJ

IVAL13

EUR-eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i EUR pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL14

GBP-eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i GBP pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL15

USD-eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i USD pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL16

Andre eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i andre valutaer end EUR, GBP og USD pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL17

Maksimal restløbetid

Den længste restløbetid i måneder pr. skæringsdatoen for data af eksponeringer af denne eksponeringstype.

JA

JA

IVAL18

Gennemsnitlig restløbetid

Den gennemsnitlige restløbetid i måneder, opgjort pr. skæringsdatoen for data og vægtet med den aktuelle saldo på skæringsdatoen for data, for alle eksponeringer af denne eksponeringstype.

JA

JA

IVAL19

Aktuel belåningsprocent

Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, aktuel belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).

JA

JA

IVAL20

Forhold mellem gæld og indkomst

Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, låntagerens forhold mellem gæld og indkomst. Gæld defineret som den samlede udestående hovedstol i forbindelse med underliggende eksponeringer, som er udestående ved skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af primær og (hvis relevant) sekundær indkomst.

JA

JA

IVAL21

Indfrielsestype

Den samlede udestående hovedstol i forbindelse med denne type eksponeringer, hvor amortiseringen er enten bullet, afdrag ved udløb eller en anden ordning end den franske, tyske eller faste amortiseringsplan. I forbindelse med dette felt forstås ved:

| — | fransk amortisering: amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater |
| --- | --- |

—

fransk amortisering: amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater

| — | tysk amortisering: amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter |
| --- | --- |

—

tysk amortisering: amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter

| — | fast amortiseringsplan: amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme |
| --- | --- |

—

fast amortiseringsplan: amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme

| — | bullet: amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate |
| --- | --- |

—

bullet: amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate

| — | afdrag ved udløb: amortisering bestående af delvis tilbagebetaling af hovedstolen efterfulgt af et større endeligt hovedstolsbeløb og |
| --- | --- |

—

afdrag ved udløb: amortisering bestående af delvis tilbagebetaling af hovedstolen efterfulgt af et større endeligt hovedstolsbeløb og

| — | anden amortisering: enhver anden amortiseringsplan, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier. |
| --- | --- |

—

anden amortisering: enhver anden amortiseringsplan, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL22

Planlagt afdragshyppighed over en måned

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis afdragshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL23

Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentebetalingshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL24

Udeståender til variabel rente

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, hvis renten generelt opfattes som »variabel«. »Variabel« henviser til en sats indekset i forhold til: LIBOR (enhver valuta og løbetid), EURIBOR (enhver valuta og løbetid), en central banks basissats (BoE, ECB, etc.), det eksponeringsleverende instituts variable standardsats, eller en lignende ordning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL25

Finansieret beløb

Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion, og som er blevet finansieret ved hjælp af ABCP, mellem den foregående skæringsdato for dato og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL26

Udvanding

Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med underliggende eksponeringer af denne type i perioden.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL27

Tilbagekøbte eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, der er blevet tilbagekøbt (dvs. fjernet fra puljen af underliggende eksponeringer ved tilbagekøb) af det eksponeringsleverende institut/organiserende institut mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL28

Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering

I henhold til artikel 24, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402 indsættes den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som på securitiseringstidspunktet enten var misligholdte eksponeringer eller eksponeringer mod en kreditsvag låntager eller garant i den i samme artikel omhandlede forstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL29

Misligholdte eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL30

Misligholdte eksponeringer CRR

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL31

Omklassificeret bruttobeløb i perioden

Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL32

Restancer 1-29 dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL33

Restancer 30-59 dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL34

Restancer 60-89 dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL35

Restancer 90-119 dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL36

Restancer 120-149 dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL37

Restancer 150-179 dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL38

Restancer 180+ dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL39

Omlagte eksponeringer

Angiv den andel af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Andelen beregnes som den samlede aktuelle saldo for disse eksponeringer divideret med den samlede aktuelle saldo for denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data.

JA

JA

IVAL40

Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra, og mindre end 1 år forud for, datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL41

Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 1 og mindre end 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL42

Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL43

Omlagte eksponeringer (rente)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentesats det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning af renter henviser til ændringer af de renterelaterede kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til renterelateret omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL44

Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis tilbagebetalingsplan det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning af tilbagebetalingsplanen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende tilbagebetalingsplanen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, tidspunkt for tilbagebetaling og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende tilbagebetalingsplanen til omlægning på grund af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL45

Omlagte eksponeringer (løbetid)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis løbetidsprofil det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning af løbetidsprofilen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende løbetidsprofilen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder løbetidsforlængelser og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende løbetiden til omlægning på grund af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL46

Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt et år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL47

Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL48

Omlagte eksponeringer (nye restancer)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som på et tidspunkt har frembragt restancer (enten for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAL49

Omlagte eksponeringer (andet)

Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, med undtagelse af omstruktureringer, som allerede er angivet i felt IVAL43, IVAL44 og IVAL45, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

---

BILAG XII

OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — IKKEABCP-SECURITISERING

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om securitisering |
| IVSS1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVSS2 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de relevante indgivne skemaer for underliggende eksponeringer. | NEJ | NEJ |
| IVSS3 | Securitiseringsnavn | Indsæt securitiseringens navn | NEJ | NEJ |
| IVSS4 | Navn på indberettende enhed | Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SESP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). | NEJ | NEJ |
| IVSS5 | Kontaktperson i indberettende enhed | Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. | NEJ | NEJ |
| IVSS6 | Tlf.nr. for indberettende enhed | Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. | NEJ | NEJ |
| IVSS7 | E-mail for indberettende enhed | Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. | NEJ | NEJ |
| IVSS8 | Risikotilbageholdelsesmetode | Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013): | Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om securitisering

IVSS1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVSS2

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de relevante indgivne skemaer for underliggende eksponeringer.

NEJ

NEJ

IVSS3

Securitiseringsnavn

Indsæt securitiseringens navn

NEJ

NEJ

IVSS4

Navn på indberettende enhed

Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SESP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

IVSS5

Kontaktperson i indberettende enhed

Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.

NEJ

NEJ

IVSS6

Tlf.nr. for indberettende enhed

Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.

NEJ

NEJ

IVSS7

E-mail for indberettende enhed

Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.

NEJ

NEJ

IVSS8

Risikotilbageholdelsesmetode

Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):

Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)

| | Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS) |
| --- | --- |

Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS)

| | Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX) |
| --- | --- |

Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX)

| | First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR) |
| --- | --- |

First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR)

| | First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX) |
| --- | --- |

First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX)

| | Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM) |
| --- | --- |

Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

IVSS9

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):

| | Det eksponeringsleverende institut (ORIG) |
| --- | --- |

Det eksponeringsleverende institut (ORIG)

| | Det organiserende institut (SPON) |
| --- | --- |

Det organiserende institut (SPON)

| | Den oprindelige långiver (OLND) |
| --- | --- |

Den oprindelige långiver (OLND)

| | Sælger (SELL) |
| --- | --- |

Sælger (SELL)

| | Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM) |
| --- | --- |

Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

IVSS10

Type underliggende eksponering

Indsæt securitiseringens type underliggende eksponeringer. Hvis der findes flere typer fra nedenstående liste, anføres »Flere formål« (med undtagelse af securitiseringer, hvis underliggende eksponeringer udelukkende består af en kombination af forbrugslån og billån eller leasingaftaler — for disse securitiseringer, skal de værdier, der svarer til »Forbrugslån«, anføres):

| | Billån eller -leasingaftale (ALOL) |
| --- | --- |

Billån eller -leasingaftale (ALOL)

| | Forbrugslån (CONL) |
| --- | --- |

Forbrugslån (CONL)

| | Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT) |
| --- | --- |

Realkreditlån i erhvervsejendomme (CMRT)

| | Kreditkortfordringer (CCRR) |
| --- | --- |

Kreditkortfordringer (CCRR)

| | Leasingaftale (LEAS) |
| --- | --- |

Leasingaftale (LEAS)

| | Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT) |
| --- | --- |

Realkreditlån i beboelsesejendomme (RMRT)

| | Flere formål (MIXD) |
| --- | --- |

Flere formål (MIXD)

| | Små og mellemstore virksomheder (SMEL) |
| --- | --- |

Små og mellemstore virksomheder (SMEL)

| | Ikke små og mellemstore virksomheder (NSML) |
| --- | --- |

Ikke små og mellemstore virksomheder (NSML)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

IVSS11

Risikooverførselsmetode

I overensstemmelse med artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013 er metoden til overførsel af securitiseringsrisikoen »traditionel« (dvs. »egentligt salg«).

NEJ

NEJ

IVSS12

Mål/ratio ved udløsende hændelse

Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en PDL eller en aktivmangel.

NEJ

NEJ

IVSS13

Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode

Angiv den dato, hvor securitiseringens revolverende periode eller ramp-up-periode er planlagt til at ophøre. Angiv udløbsdato for securitiseringen, hvis der er en revolverende periode uden planlagt slutdato.

NEJ

JA

IVSS14

Inddrivelse af hovedstol i perioden

Bruttoinddrivelse af hovedstolen modtaget i perioden.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

IVSS15

Inddrivelse af renter i perioden

Inddrevne bruttorenter modtaget i perioden.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

IVSS16

Opkrævning af hovedstol i perioden

Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

IVSS17

Opkrævning af renter i perioden

Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

IVSS18

Træk på likviditetsfacilitet

Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.

NEJ

JA

IVSS19

Mer-spread for securitisering

Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter anvendelse af alle de nuværende faser af waterfall, som almindeligvis betegnes som »mer-spread«.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

IVSS20

Registreringsmekanisme for mer-spread

Mer-spread er på nuværende tidspunkt registreret i securitiseringen (f.eks. akkumuleret på en særskilt reservekonto)

NEJ

NEJ

IVSS21

Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse

Aktuel overdækning af securitiseringens sikkerhedsstillelse, beregnet som forholdet mellem (summen af den udestående saldo hovedstolen for alle underliggende eksponeringer, bortset fra underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, pr. skæringsdatoen for data) og (summen af den udestående saldo for hovedstolen for alle trancher/obligationer på skæringsdatoen for data).

NEJ

NEJ

IVSS22

Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)

Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. Den periodiske konstante forudbetalingsrate svarer til [(ekstraordinære afdrag på hovedstolen ved den seneste periodes afslutning)/den samlede saldo for hovedstolen ved periodens begyndelse)]. Den periodiske konstante forudbetalingsrate omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:

| | 100*1-((1-Periodisk CPR)^antal perioder pr. år)) |
| --- | --- |

100*1-((1-Periodisk CPR)^antal perioder pr. år))

| | »Periodisk CPR« henviser til den konstante forudbetalingsrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode. |
| --- | --- |

»Periodisk CPR« henviser til den konstante forudbetalingsrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode.

NEJ

NEJ

IVSS23

Udvanding

Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med eksponeringer i perioden.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

IVSS24

Omklassificeret bruttobeløb i perioden

Det samlede beløb periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

IVSS25

Tilbagekøbte eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har tilbagekøbt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVSS26

Omlagte eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

IVSS27

Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«)

Den konstante misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste periodiske konstante misligholdelsesrate. Den periodiske konstante misligholdelsesrate svarer til [(den samlede nuværende saldo for underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdt i perioden)/(den samlede aktuelle balance for ikkemisligholdte underliggende eksponeringer ved periodens begyndelse)]. Denne værdi omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:

| | 100*1-((1-Periodisk CDR)^antal perioder pr. år)) |
| --- | --- |

100*1-((1-Periodisk CDR)^antal perioder pr. år))

| | »Periodisk CDR« henviser til den konstante misligholdelsesrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode. |
| --- | --- |

»Periodisk CDR« henviser til den konstante misligholdelsesrate i den seneste periode, dvs. for en securitisering med kvartalsvise betalingsgarantier vil dette normalt være den forudgående tremånedersperiode.

NEJ

NEJ

IVSS28

Misligholdte eksponeringer

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

IVSS29

Misligholdte eksponeringer CRR

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVSS30

Risikovægtningsmetode

Angiv, hvilken risikovægtningsmetode det eksponeringsleverende institut anvendte til at frembringe den risikovægt, der er knyttet til de underliggende eksponeringer, jf. forordning (EU) nr. 575/2013:

Standardmetoden (STND)

Den grundlæggende IRB-metode (FIRB)

Den avancerede IRB-metode (ADIR)

NEJ

JA

IVSS31

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %]

Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,00 % < = x < 0,10 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.

NEJ

JA

IVSS32

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %]

Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,10 % < = x < 0,25 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.

NEJ

JA

IVSS33

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %]

Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,25 % < = x < 1,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.

NEJ

JA

IVSS34

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %]

Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 1,00 % < = x < 7,50 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.

NEJ

JA

IVSS35

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %]

Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 7,50 % < = x < 20,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.

NEJ

JA

IVSS36

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %]

Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 20,00 % < = x <= 100,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5.

NEJ

JA

IVSS37

Internt skøn for tab givet misligholdelse

Det eksponeringsleverende instituts seneste skøn for tab givet misligholdelse for den underliggende eksponering i et konjunkturnedgangscenarie, vægtet med den samlede udestående hovedstol for de underliggende eksponeringer på skæringsdatoen for data.

Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne tab givet misligholdelse, anføres ND5.

NEJ

JA

IVSS38

Restancer 1-29 dage

Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

IVSS39

Restancer 30-59 dage

Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

IVSS40

Restancer 60-89 dage

Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

IVSS41

Restancer 90-119 dage

Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

IVSS42

Restancer 120-149 dage

Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

IVSS43

Restancer 150-179 dage

Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

IVSS44

Restancer 180+ dage

Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVSR1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1.

NEJ

NEJ

IVSR2

Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVSR3

Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVSR4

Beskrivelse

Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser.

NEJ

NEJ

IVSR5

Tærskelniveau

Angiv det niveau, hvorpå testen anses for at være bestået, udløsningsmekanismen påvirket, eller hvor en anden handling anses for at finde sted, afhængigt af hvilken type test/hændelse/udløsende hændelse, der indberettes. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5.

NEJ

JA

IVSR6

Faktisk værdi

Angiv den aktuelle værdi af den foranstaltning, der sammenlignes med tærskelniveauet. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5. Hvis der anføres procentsatser, skal disse angives i procentpoint, f.eks. 99,50 for 99,50 % og f.eks. 0,006 for 0,006 %.

NEJ

JA

IVSR7

Status

Er denne status for den test/hændelse/udløsende hændelse sat til »Brud« (dvs. at testen ikke er blevet bestået, eller de udløsende hændelser er indtruffet) på skæringsdatoen for data?

NEJ

NEJ

IVSR8

Frist for ophør af misligholdelse

Angiv det maksimale antal dage, der er givet for denne test/udløsende hændelse til at opnå overensstemmelse med det krævede niveau. Hvis der ikke gives nogen tid (dvs. der ikke er nogen frist for ophør af misligholdelse), anføres 0.

NEJ

JA

IVSR9

Beregningshyppighed

Angiv antallet af kalenderdage i intervallet for beregning af testen. Brug afrundede tal, f.eks. 7 for ugentlig, 30 for månedlig, 90 for kvartalsvis og 365 for årlig.

NEJ

JA

IVSR10

Følger af brud

Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud):

| | Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP) |
| --- | --- |

Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP)

| | Udskiftning af en modpart (CHCP) |
| --- | --- |

Udskiftning af en modpart (CHCP)

| | Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH) |
| --- | --- |

Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH)

| | Andre følger (OTHR) |
| --- | --- |

Andre følger (OTHR)

NEJ

NEJ

Oplysninger om cash flow

IVSF1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1.

NEJ

NEJ

IVSF2

Oprindelig identifikator for cash flow-post

Den oprindelige entydige cash flow-postidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVSF3

Ny identifikator for cash flow-post

Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSF2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSF2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVSF4

Cash flow-post

Anfør cash flow-posten. Dette felt udfyldes i rækkefølge efter den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data. Det vil sige, at hver kilde til indgående pengestrømme skal angives, hvorefter kilderne til udgående pengestrømme skal angives.

NEJ

NEJ

IVSF5

Beløb betalt i perioden

Hvilke midler udbetales der i henhold til prioriteringen af betalinger for denne post? Indtast negative værdier for udbetalte midler, positive værdier for modtagne midler. Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

IVSF6

Disponible bevillinger

Hvilke midler står der til rådighed for prioriteringen af betalinger efter anvendelse af cash flow-posten? Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

---

BILAG XIII

OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — ABCP-SECURITISERING

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om program |
| IVAS1 | Entydig identifikator — ABCP-program | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVAS2 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. | NEJ | NEJ |
| IVAS3 | Navn på indberettende enhed | Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SEAP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). | NEJ | NEJ |
| IVAS4 | Kontaktperson i indberettende enhed | Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. | NEJ | NEJ |
| IVAS5 | Tlf.nr. for indberettende enhed | Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. | NEJ | NEJ |
| IVAS6 | E-mail for indberettende enhed | Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. | NEJ | NEJ |
| IVAS7 | Mål/ratio ved udløsende hændelse | Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en »principal deficiency ledger« (PDL) eller en aktivmangel. | NEJ | JA |
| IVAS8 | Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne | I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 anføres den samlede værdi af eksponeringer, der er i modstrid med artikel 24, stk. 9, artikel 24, stk. 10, og artikel 24, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402, ved hjælp af den nuværende saldo pr. skæringsdatoen for data.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | JA | JA |
| IVAS9 | Vægtet gennemsnitlig levetid | Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for dette ABCP-program, udtrykt i år. | JA | JA |
| IVAS10 | Risikotilbageholdelsesmetode | Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013): | Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om program

IVAS1

Entydig identifikator — ABCP-program

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAS2

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

IVAS3

Navn på indberettende enhed

Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SEAP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

IVAS4

Kontaktperson i indberettende enhed

Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.

NEJ

NEJ

IVAS5

Tlf.nr. for indberettende enhed

Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.

NEJ

NEJ

IVAS6

E-mail for indberettende enhed

Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes.

NEJ

NEJ

IVAS7

Mål/ratio ved udløsende hændelse

Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en »principal deficiency ledger« (PDL) eller en aktivmangel.

NEJ

JA

IVAS8

Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne

I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 anføres den samlede værdi af eksponeringer, der er i modstrid med artikel 24, stk. 9, artikel 24, stk. 10, og artikel 24, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402, ved hjælp af den nuværende saldo pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

IVAS9

Vægtet gennemsnitlig levetid

Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for dette ABCP-program, udtrykt i år.

JA

JA

IVAS10

Risikotilbageholdelsesmetode

Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):

Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)

| | Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS) |
| --- | --- |

Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS)

| | Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX) |
| --- | --- |

Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX)

| | First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR) |
| --- | --- |

First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR)

| | First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX) |
| --- | --- |

First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX)

| | Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM) |
| --- | --- |

Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

IVAS11

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):

| | Det eksponeringsleverende institut (ORIG) |
| --- | --- |

Det eksponeringsleverende institut (ORIG)

| | Det organiserende institut (SPON) |
| --- | --- |

Det organiserende institut (SPON)

| | Den oprindelige långiver (OLND) |
| --- | --- |

Den oprindelige långiver (OLND)

| | Sælger (SELL) |
| --- | --- |

Sælger (SELL)

| | Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM) |
| --- | --- |

Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

Oplysninger om transaktion

IVAN1

Entydig identifikator — ABCP-program

Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt IVAS1.

NEJ

NEJ

IVAN2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2,i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

IVAN3

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de indgivne skemaer for underliggende eksponeringer i henhold til bilag XI.

NEJ

NEJ

IVAN4

NACE-kode for branche

NACE-kode for det eksponeringsleverende instituts branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006.

NEJ

JA

IVAN5

Risikotilbageholdelsesmetode

Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):

| | Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC) |
| --- | --- |

Vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a) (VSLC)

| | Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS) |
| --- | --- |

Sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b) (SLLS)

| | Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX) |
| --- | --- |

Tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c) (RSEX)

| | First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR) |
| --- | --- |

First loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d) (FLTR)

| | First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX) |
| --- | --- |

First loss-eksponering — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e) (FLEX)

| | Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM) |
| --- | --- |

Manglende opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (NCOM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

IVAN6

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):

| | Det eksponeringsleverende institut (ORIG) |
| --- | --- |

Det eksponeringsleverende institut (ORIG)

| | Det organiserende institut (SPON) |
| --- | --- |

Det organiserende institut (SPON)

| | Den oprindelige långiver (OLND) |
| --- | --- |

Den oprindelige långiver (OLND)

| | Sælger (SELL) |
| --- | --- |

Sælger (SELL)

| | Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM) |
| --- | --- |

Manglende opfyldelse af kravet om risikotilbageholdelse (NCOM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

IVAN7

Vægtet gennemsnitlig levetid

Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for denne transaktion, udtrykt i år.

JA

JA

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVAR1

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt IVAN2.

NEJ

NEJ

IVAR2

Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVAR3

Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

IVAR4

Beskrivelse

Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser.

NEJ

NEJ

IVAR5

Status

Er testen bestået pr. skæringsdatoen for data? I tilfælde af en udløsende hændelse, er den udløsende hændelse ikke indtrådt?

NEJ

NEJ

IVAR6

Følger af brud

Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud):

| | Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP) |
| --- | --- |

Ændring i prioriteringen af betalinger (CHPP)

| | Udskiftning af en modpart (CHCP) |
| --- | --- |

Udskiftning af en modpart (CHCP)

| | Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH) |
| --- | --- |

Både ændring i prioriteringen af betalinger og udskiftning af en modpart (BOTH)

| | Andre følger (OTHR) |
| --- | --- |

Andre følger (OTHR)

NEJ

NEJ

---

BILAG XIV

Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Ikkeabcp-securitisering

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om securitisering |
| SESS1 | Entydig identifikator | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| SESS2 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt. | NEJ | NEJ |
| SESS3 | Ikke længere STS | Er securitiseringen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis securitiseringen aldrig har haft STS-status. | NEJ | JA |
| SESS4 | Afhjælpende foranstaltninger | Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. | NEJ | JA |
| SESS5 | Administrative foranstaltninger | Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. | NEJ | JA |
| SESS6 | Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter | Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne. | NEJ | JA |
| SESS7 | Sikring af salg | Sker overførslen af de underliggende eksponeringer til SSPE'en (dvs. sikring af salg) i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 efter datoen for securitiseringens afslutning? | NEJ | JA |
| SESS8 | Aktuel waterfalltype | Vælg fra nedenstående liste den waterfall-ordning, der i øjeblikket er mest relevant for securitiseringen: | Turbo-waterfall (TRWT) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om securitisering

SESS1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

SESS2

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt.

NEJ

NEJ

SESS3

Ikke længere STS

Er securitiseringen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis securitiseringen aldrig har haft STS-status.

NEJ

JA

SESS4

Afhjælpende foranstaltninger

Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.

NEJ

JA

SESS5

Administrative foranstaltninger

Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.

NEJ

JA

SESS6

Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne.

NEJ

JA

SESS7

Sikring af salg

Sker overførslen af de underliggende eksponeringer til SSPE'en (dvs. sikring af salg) i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 efter datoen for securitiseringens afslutning?

NEJ

JA

SESS8

Aktuel waterfalltype

Vælg fra nedenstående liste den waterfall-ordning, der i øjeblikket er mest relevant for securitiseringen:

Turbo-waterfall (TRWT)

| | Sekventielt waterfall (SQWT) |
| --- | --- |

Sekventielt waterfall (SQWT)

| | Pro-rata-waterfall (PRWT) |
| --- | --- |

Pro-rata-waterfall (PRWT)

| | I øjeblikket sekventiel, med mulighed for at blive pro-rata i fremtiden (SQPR) |
| --- | --- |

I øjeblikket sekventiel, med mulighed for at blive pro-rata i fremtiden (SQPR)

| | I øjeblikket pro-rata, med mulighed for at blive sekventiel i fremtiden (PRSQ) |
| --- | --- |

I øjeblikket pro-rata, med mulighed for at blive sekventiel i fremtiden (PRSQ)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SESS9

Master trust-type

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, vælges den mest relevante beskrivelse af strukturen:

| | Hver SSPE er uafhængig af andre SSPE'er, for så vidt angår udstedelse af obligationer og fordeling af cash flow (kaldes også »kapitalistisk struktur«) (CSTR) |
| --- | --- |

Hver SSPE er uafhængig af andre SSPE'er, for så vidt angår udstedelse af obligationer og fordeling af cash flow (kaldes også »kapitalistisk struktur«) (CSTR)

| | Tab deles på tværs af alle SSPE'er og enkelte klasser af obligationer udstedes uafhængigt af flere klasser med lavere eller højere prioritet (kaldes også »socialistisk struktur« eller »ikkeforbundet master trust«) (SSTR) |
| --- | --- |

Tab deles på tværs af alle SSPE'er og enkelte klasser af obligationer udstedes uafhængigt af flere klasser med lavere eller højere prioritet (kaldes også »socialistisk struktur« eller »ikkeforbundet master trust«) (SSTR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESS10

SSPE-værdi

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SESS11

SSPE-hovedstolsværdi

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (kun hovedstol), over hvilke trust-instituttet havde en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SESS12

SSPE's antal konti

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det antal konti, over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

SESS13

Saldo af hovedstol for obligation

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved de underliggende eksponeringer i trust-instituttet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SESS14

Sælgers andel

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det eksponeringsleverende instituts interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. I tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter angives den samlede rente for alle eksponeringsleverende institutter.

NEJ

JA

SESS15

Finansieringsandel

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes SSPE'ens interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel.

NEJ

JA

SESS16

Indtægter allokeret til denne serie

Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes de indtægter, der er allokeret til denne serie fra trust-instituttet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SESS17

Benchmark for renteswap

Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side i swappen fastsat til:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESS18

Udløbsdato for renteswap

Den dato, hvor renteswappen udløber.

NEJ

JA

SESS19

Notionalt beløb for renteswap

Notionalt beløb for renteswap, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SESS20

Betalers valuta i valutaswap

Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler.

NEJ

JA

SESS21

Modtagers valuta i valutaswap

Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler.

NEJ

JA

SESS22

Valutaswapkurs

Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap.

NEJ

JA

SESS23

Udløbsdato for valutaswap

Den dato, hvor valutaswappen udløber.

NEJ

JA

SESS24

Notionalt beløb for valutaswap

Notionalt beløb for valutaswap, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEST1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SEST2

Oprindelig identifikator for tranche

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SEST3

Ny identifikator for tranche

Hvis den oprindelige identifikator i felt SEST2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEST2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SEST4

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

Den ISIN-kode, der er tildelt til denne tranche, hvis relevant.

NEJ

JA

SEST5

Navn på tranche

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer (eller klasse af værdipapirer), som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1 osv.

NEJ

JA

SEST6

Tranche-/obligationstype

Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil:

| | Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL) |
| --- | --- |

Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL)

| | Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL) |
| --- | --- |

Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL)

| | Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO) |
| --- | --- |

Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO)

| | Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM) |
| --- | --- |

Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SEST7

Valuta

Den valuta, som dette instrument er denomineret i.

NEJ

NEJ

SEST8

Oprindelig saldo for hovedstol

Den oprindelige saldo for denne tranches hovedstol pr. udstedelsesdato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SEST9

Aktuel saldo for hovedstol

Pariværdien eller den nominelle saldo for denne tranche efter datoen for betaling af afdrag

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SEST10

Rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument.

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SEST11

Dato for rentebetaling

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

NEJ

JA

SEST12

Dato for betaling af afdrag

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

NEJ

JA

SEST13

Løbende kuponrente

Kuponen på instrumentet i basispoint.

NEJ

NEJ

SEST14

Aktuel renteforskel/-spread

Det kuponspænd, der anvendes på referencerenteindekset som defineret i det udbudsdokument, der gælder for det specifikke instrument i basispoint.

NEJ

JA

SEST15

Kupongulv

Instrumentets kupongulv.

NEJ

JA

SEST16

Kuponloft

Instrumentets kuponloft.

NEJ

JA

SEST17

Step-up/step-down-kuponværdi

Hvilken værdi har Step-up-kuponen/Step-downkuponen i givet fald i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?

NEJ

JA

SEST18

Step-up/step-down-kupondato

På hvilken dato skal kupondefinitionen i givet fald ændres i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?

NEJ

JA

SEST19

Arbejdsdagskonvention

Arbejdsdagskonvention anvendt til beregning af skyldigt rentebeløb:

| | Følgende (FWNG) |
| --- | --- |

Følgende (FWNG)

| | Ændret efter (MODF) |
| --- | --- |

Ændret efter (MODF)

| | Nærmeste (NEAR) |
| --- | --- |

Nærmeste (NEAR)

| | Forudgående (PREC) |
| --- | --- |

Forudgående (PREC)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEST20

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEST21

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEST22

Udstedelsesdato

Den dato, hvor dette instrument blev udstedt.

NEJ

NEJ

SEST23

Udbetalingsdato

Første dato for beregning af det rentebeløb, der skal betales på instrumentet.

NEJ

JA

SEST24

Officiel udløbsdato

Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.

NEJ

JA

SEST25

Bestemmelse om forlængelse

Vælg den mest hensigtsmæssige mulighed for at beskrive, hvilken part der har ret til at forlænge instrumentets løbetid, jf. securitiseringens/programmets vilkår og betingelser:

| | Kun SSPE'en (ISUR) |
| --- | --- |

Kun SSPE'en (ISUR)

| | Obligationsindehaveren (NHLD) |
| --- | --- |

Obligationsindehaveren (NHLD)

| | Enten SSPE'en eller obligationsindehaveren (ISNH) |
| --- | --- |

Enten SSPE'en eller obligationsindehaveren (ISNH)

| | Ingen option (NOPT) |
| --- | --- |

Ingen option (NOPT)

NEJ

JA

SEST26

Næste call-dato

Hvornår er den næste dato, hvor instrumentet kan indfries i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? Dette udelukker oprydningsordninger.

NEJ

JA

SEST27

Clean-up call-tærskel

Hvad er clean-up call-tærsklen i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?

NEJ

JA

SEST28

Næste put-dato

Hvornår er den næste put-dato i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser?

NEJ

JA

SEST29

Konvention for beregning af dage

Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Faktisk/365 (A005) |
| --- | --- |

Faktisk/365 (A005)

| | Faktisk/360 (A004) |
| --- | --- |

Faktisk/360 (A004)

| | Faktisk/faktisk ICMA (A006) |
| --- | --- |

Faktisk/faktisk ICMA (A006)

| | Faktisk/faktisk ISDA (A008) |
| --- | --- |

Faktisk/faktisk ISDA (A008)

| | Faktisk/faktisk AFB (A010) |
| --- | --- |

Faktisk/faktisk AFB (A010)

| | Faktisk/366 (A009) |
| --- | --- |

Faktisk/366 (A009)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEST30

Afregningskonvention

Almindelig afregningskonvention for tranchen:

| | T Plus en (TONE) |
| --- | --- |

T Plus en (TONE)

| | T Plus to (TTWO) |
| --- | --- |

T Plus to (TTWO)

| | T Plus tre (TTRE) |
| --- | --- |

T Plus tre (TTRE)

| | Snarest muligt (ASAP) |
| --- | --- |

Snarest muligt (ASAP)

| | Ved kontraktens udløb (ENDC) |
| --- | --- |

Ved kontraktens udløb (ENDC)

| | Ultimo måneden (MONT) |
| --- | --- |

Ultimo måneden (MONT)

| | I fremtiden (FUTU) |
| --- | --- |

I fremtiden (FUTU)

| | Næste dag (NXTD) |
| --- | --- |

Næste dag (NXTD)

| | Almindelig (REGU) |
| --- | --- |

Almindelig (REGU)

| | T Plus fem (TFIV) |
| --- | --- |

T Plus fem (TFIV)

| | T Plus fire (TFOR) |
| --- | --- |

T Plus fire (TFOR)

| | Hvornår og hvis der er udstedt (WHIF) |
| --- | --- |

Hvornår og hvis der er udstedt (WHIF)

| | Når der distribueres (WDIS) |
| --- | --- |

Når der distribueres (WDIS)

| | Når der udstedes (WISS) |
| --- | --- |

Når der udstedes (WISS)

| | Når der er udstedt eller distribueret (WHID) |
| --- | --- |

Når der er udstedt eller distribueret (WHID)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEST31

Aktuelt attachment point

Det nuværende attachment point for tranchen, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100.

NEJ

NEJ

SEST32

Oprindeligt attachment point

Attachment point ved udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100.

NEJ

JA

SEST33

Aktuel kreditforbedring

Tranchens aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition

NEJ

NEJ

SEST34

Oprindelig kreditforbedring

Tranchens kreditforbedring på tidspunktet for udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition

NEJ

JA

SEST35

Kreditforbedringsformel

Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne tranchens kreditforbedring.

NEJ

NEJ

SEST36

Sidestillede trancher

Indsæt ISIN-koderne for alle trancher (herunder denne), som pr. skæringsdatoen for data er sidestillede med den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

NEJ

JA

SEST37

Foranstillede trancher

Indsæt ISIN-koderne for alle trancher, som pr. skæringsdatoen for data er foranstillede i forhold til den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

NEJ

JA

SEST38

Udstående »principal deficiency ledger«-saldo

Den ubetalte PDL-saldo i den pågældende tranche.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEST39

LEI for kautionist

Hvis tranchen er garanteret, indsættes garantens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.

NEJ

JA

SEST40

Navn på kautionist

Angiv kautionistens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.

NEJ

JA

SEST41

Kautionistens ENS-delsektor

Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning. Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5.

NEJ

JA

SEST42

Beskyttelsestype

Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument:

| | Credit default swap (CDSX) |
| --- | --- |

Credit default swap (CDSX)

| | Credit linked note (CLKN) |
| --- | --- |

Credit linked note (CLKN)

| | Total return swap (TRES) |
| --- | --- |

Total return swap (TRES)

| | Finansiel garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA) |
| --- | --- |

Finansiel garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA)

| | Kreditforsikring (CINS) |
| --- | --- |

Kreditforsikring (CINS)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

Oplysninger på kontoniveau

SESA1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SESA2

Oprindelig identifikator for konto

Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SESA3

Ny identifikator for konto

Hvis den oprindelige identifikator i felt SESA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SESA4

Kontotype

Kontotype:

| | Likviditetsreservekonto (CARE) |
| --- | --- |

Likviditetsreservekonto (CARE)

| | Blandet reservekonto (CARE) |
| --- | --- |

Blandet reservekonto (CARE)

| | Udligningsreservekonto (SORE) |
| --- | --- |

Udligningsreservekonto (SORE)

| | Likviditetsfacilitet (LQDF) |
| --- | --- |

Likviditetsfacilitet (LQDF)

| | Margenkonto (MGAC) |
| --- | --- |

Margenkonto (MGAC)

| | Anden konto (OTHR) |
| --- | --- |

Anden konto (OTHR)

NEJ

NEJ

SESA5

Målsaldo for konto

Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SESA6

Faktisk kontosaldo

Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESA7

Amortiseringskonto

Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid?

NEJ

NEJ

Oplysninger på modpartsniveau

SESP1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SESP2

Modpartens LEI

Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

SESP3

Modpartens navn

Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

SESP4

Modpartstype

Modpartstype:

| | Bankkonto (ABNK) |
| --- | --- |

Bankkonto (ABNK)

| | Backup for bankkonto (BABN) |
| --- | --- |

Backup for bankkonto (BABN)

| | Bankkontos administrator (ABFC) |
| --- | --- |

Bankkontos administrator (ABFC)

| | Bankkonto (ABNK) |
| --- | --- |

Bankkonto (ABNK)

| | Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT) |
| --- | --- |

Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT)

| | Betalingsadministrator (PAYA) |
| --- | --- |

Betalingsadministrator (PAYA)

| | Beregningsadministrator (CALC) |
| --- | --- |

Beregningsadministrator (CALC)

| | Administrator (generel) (ADMI) |
| --- | --- |

Administrator (generel) (ADMI)

| | Underordnet administrator (generel) (ADSA) |
| --- | --- |

Underordnet administrator (generel) (ADSA)

| | Overførselsadministrator (RANA) |
| --- | --- |

Overførselsadministrator (RANA)

| | Verifikationsadministrator (VERI) |
| --- | --- |

Verifikationsadministrator (VERI)

| | Værdipapiradministrator (SECU) |
| --- | --- |

Værdipapiradministrator (SECU)

| | Udbyder af likviditet (CAPR) |
| --- | --- |

Udbyder af likviditet (CAPR)

| | Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL) |
| --- | --- |

Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL)

| | Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP) |
| --- | --- |

Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP)

| | Udbyder af kreditforsikringspolice (IPCP) |
| --- | --- |

Udbyder af kreditforsikringspolice (IPCP)

| | Udbyder af likviditetsfacilitet |
| --- | --- |

Udbyder af likviditetsfacilitet

| | Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP) |
| --- | --- |

Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP)

| | Realkreditdeltager (SVMP) |
| --- | --- |

Realkreditdeltager (SVMP)

| | Udsteder (ISSR) |
| --- | --- |

Udsteder (ISSR)

| | Det eksponeringsleverende institut (ORIG) |
| --- | --- |

Det eksponeringsleverende institut (ORIG)

| | Sælger (SELL) |
| --- | --- |

Sælger (SELL)

| | Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP) |
| --- | --- |

Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP)

| | Administrator (SERV) |
| --- | --- |

Administrator (SERV)

| | Backup-administrator (BSER) |
| --- | --- |

Backup-administrator (BSER)

| | Backup-administrator (BSER) |
| --- | --- |

Backup-administrator (BSER)

| | Særlig administrator (SSRV) |
| --- | --- |

Særlig administrator (SSRV)

| | Abonnent (SUBS) |
| --- | --- |

Abonnent (SUBS)

| | Renteswapudbyder (IRSP) |
| --- | --- |

Renteswapudbyder (IRSP)

| | Backup- renteswapudbyder (BIPR) |
| --- | --- |

Backup- renteswapudbyder (BIPR)

| | Valutaswapudbyder (CSPR) |
| --- | --- |

Valutaswapudbyder (CSPR)

| | Backup-valutaswapudbyder (BCSP) |
| --- | --- |

Backup-valutaswapudbyder (BCSP)

| | Revisor (AUDT) |
| --- | --- |

Revisor (AUDT)

| | Advokat (CNSL) |
| --- | --- |

Advokat (CNSL)

| | Trustforvalter (TRUS) |
| --- | --- |

Trustforvalter (TRUS)

| | Repræsentant for obligationsindehavere (REPN) |
| --- | --- |

Repræsentant for obligationsindehavere (REPN)

| | Tegningsgarant (UNDR) |
| --- | --- |

Tegningsgarant (UNDR)

| | Formidler (ARRG) |
| --- | --- |

Formidler (ARRG)

| | Forhandler (DEAL) |
| --- | --- |

Forhandler (DEAL)

| | Leder (MNGR) |
| --- | --- |

Leder (MNGR)

| | Rembursudbyder |
| --- | --- |

Rembursudbyder

| | »Multiseller«-conduit (MSCD) |
| --- | --- |

»Multiseller«-conduit (MSCD)

| | Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE) |
| --- | --- |

Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE)

| | Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG) |
| --- | --- |

Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG)

| | Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC) |
| --- | --- |

Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC)

| | Udbyder af swinglinefacilitet |
| --- | --- |

Udbyder af swinglinefacilitet

| | Udbyder af iværksættelseslån (SULP) |
| --- | --- |

Udbyder af iværksættelseslån (SULP)

| | Modpart i genkøbsaftale (RAGC) |
| --- | --- |

Modpart i genkøbsaftale (RAGC)

| | Kontantforvalter (CASM) |
| --- | --- |

Kontantforvalter (CASM)

| | Bankkonto for inddrivelser (BABN) |
| --- | --- |

Bankkonto for inddrivelser (BABN)

| | Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN) |
| --- | --- |

Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN)

| | Udbyder af underordnede lån (SBLP) |
| --- | --- |

Udbyder af underordnede lån (SBLP)

| | Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM) |
| --- | --- |

Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM)

| | Porteføljerådgiver (PRTA) |
| --- | --- |

Porteføljerådgiver (PRTA)

| | Substitutionsforvalter (SUBA) |
| --- | --- |

Substitutionsforvalter (SUBA)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SESP5

Modpartens etableringsland

Det land, hvor modparten er etableret.

NEJ

NEJ

SESP6

Modpartens ratinggrænse

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data.

I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

SESP7

Modpartens rating

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data.

I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

SESP8

LEI for kilde til modpartens rating

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data.

I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

SESP9

Navn på kilde til modpartens rating

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

Oplysninger om CLO-securitisering

SESC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SESC2

Slutdato for afdragsfri periode

Angiv slutdatoen for eventuelle afdragsfrie perioder (f.eks. hvis en indehaver af en tranche ikke må kræve, at SSPE'en skal afvikle porteføljen og indløse alle trancher, nulstille eller refinansiere de pågældende trancher osv.).

NEJ

JA

SESC3

CLO-type

Den CLO-type, som bedst beskriver denne transaktion:

| | Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen (BCLO) |
| --- | --- |

Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen (BCLO)

| | Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen, der er genstand for arbitrage (ACLO) |
| --- | --- |

Struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv på balancen, der er genstand for arbitrage (ACLO)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESC4

Indeværende periode

Status for den aktuelle periode for CLO'en:

| | Lager (WRHS) |
| --- | --- |

Lager (WRHS)

| | Ramp-up (RMUP) |
| --- | --- |

Ramp-up (RMUP)

| | Geninvestering (RINV) |
| --- | --- |

Geninvestering (RINV)

| | Post-geninvestering (PORI) |
| --- | --- |

Post-geninvestering (PORI)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SESC5

Startdato for indeværende periode

Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode blev påbegyndt.

NEJ

JA

SESC6

Slutdato for indeværende periode

Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode ophører/forventes at ophøre.

NEJ

JA

SESC7

Koncentrationsgrænse

Angiv den koncentrationsgrænse i procent af porteføljens pålydende værdi, der gælder for enhver modpart/låntager og som anført i transaktionsdokumenterne. Hvis der er flere grænser, angives maksimumgrænsen (f.eks. hvis der er to grænser, afhængigt af ratingen, på 10 % og 20 %, anføres 20 %).

NEJ

JA

SESC8

Begrænsninger — Officiel udløbsdato

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer med en endelig retlig løbetid, der overstiger tranchernes korteste endelige retlige løbetid? (idet det antages, at oprydningsmuligheden anvendes)

NEJ

JA

SESC9

Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af efterstillede eksponeringer, der kan købes?

NEJ

JA

SESC10

Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af misligholdte eksponeringer, der kan købes?

NEJ

JA

SESC11

Begrænsninger — Naturaleksponeringer

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer i naturalier, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt?

NEJ

JA

SESC12

Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af nul-kuponeksponeringer, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt?

NEJ

JA

SESC13

Begrænsninger — Aktieeksponeringer

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af egenkapital eller gæld, der kan konverteres til egenkapital, der kan købes?

NEJ

JA

SESC14

Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af lånedeltagelser, der kan købes?

NEJ

JA

SESC15

Begrænsninger — Diskretionært salg

Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af skønsmæssigt salg pr. år?

NEJ

JA

SESC16

Diskretionært salg

Faktisk diskretionært salg, år til dato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESC17

Geninvesteringer

Geninvesteret beløb, år til dag.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESC18

Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring

Kan CLCO-administratoren inddrage eller monetarisere en overskydende kreditforbedring?

NEJ

NEJ

SESC19

Begrænsninger — Bud

Kan CLO-forvalteren opnå bud fra andre forhandlere end formidleren?

NEJ

NEJ

SESC20

Begrænsninger — Handel

Kan CLO-forvalteren opnå handel med andre forhandlere end formidleren?

NEJ

NEJ

SESC21

Begrænsninger — Udstedelser

Er der begrænsninger på den yderligere udstedelse af obligationer?

NEJ

NEJ

SESC22

Begrænsninger — Indfrielser

Er der begrænsninger på oprindelsen af de midler, der bruges til selektivt at tilbagekøbe/indfri obligationer? (kan f.eks. ikke bruge det primære provenu til indfrielse; eventuelle indfrielser skal ske i den rækkefølge, der er fastsat i betalingsprioriteringen. skal vedligeholde eller forbedre OC-testforholdene efter køb)

NEJ

NEJ

SESC23

Begrænsninger — Refinansiering

Er der begrænsninger for, hvornår obligationer kan refinansieres?

NEJ

NEJ

SESC24

Begrænsninger — Obligationsvederlag

Kan obligationsindehaverne returnere deres obligationer til administratoren med henblik på annullering uden at modtage betaling til gengæld?

NEJ

NEJ

SESC25

Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning

Kan CLO-forvalteren købe eller sælge kreditrisikoafdækning for underliggende aktiver?

NEJ

NEJ

SESC26

Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse

Indtast antallet af kalenderdage inden sikkerhedsstillelsen skal likvideres. Hvis der er tale om et interval eller flere mulige perioder, angives minimumsantallet af kalenderdage.

NEJ

JA

SESC27

Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald

Kan nogle eller alle obligationsindehavere vælge at give afkald på likvidationsperioden for sikkerhedsstillelse?

NEJ

NEJ

Oplysninger om CLO-forvalter

SESL1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SESL2

LEI for CLO-forvalter

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for CLO-forvalteren (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

SESL3

Navn på forvalter

Angiv CLO-forvalterens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

SESL4

Etableringsdato

Den dato, hvor CLO-forvalteren blev registreret/etableret

NEJ

JA

SESL5

Registreringsdato

Dato for registrering i EU som investeringsrådgiver

NEJ

JA

SESL6

Medarbejdere

Samlet antal medarbejdere

NEJ

NEJ

SESL7

Medarbejdere — CLO'er

Samlet antal ansatte, der er afsat til handel med lån og forvaltning af CLO-porteføljer

NEJ

NEJ

SESL8

Medarbejdere — Gældsomlægning

Det samlede antal ansatte, der beskæftiger sig med nødlidende lån

NEJ

NEJ

SESL9

Aktiver under forvaltning

Aktiver under forvaltning

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESL10

Aktiver under forvaltning — Gearede lån

Samlede gearede låneaktiver under forvaltning

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESL11

Aktiver under forvaltning — CLO'er

Samlede CLO-aktiver under forvaltning

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESL12

Aktiver under forvaltning — EU

Samlede CLO-aktiver under forvaltning

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESL13

Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er

Samlede EU-CLO'er under forvaltning

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESL14

Antal EU-CLO'er

Antal EU-CLO'er under forvaltning

NEJ

NEJ

SESL15

Kapital

Samlet kapital

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESL16

Kapital — Risikotilbageholdelse

Kapital til finansiering af risikotilbageholdelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESL17

Afviklingstid

Den tid i kalenderdage, der i gennemsnit er brug for til at afvikle handler

NEJ

NEJ

SESL18

Prisfastsættelseshyppighed

Hyppighed (i antal dage) af porteføljer for fastsættelse af (nye) priser. Hvis der anvendes forskellige hyppigheder, angives den vægtede gennemsnitshyppighed som vægte for de aktiver, der forvaltes i hver kategori, afrundet til nærmeste døgn.

NEJ

NEJ

SESL19

Misligholdelsessats – 1 år

Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 1 år bagud.

NEJ

NEJ

SESL20

Misligholdelsessats – 5 år

Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 5 år bagud.

NEJ

NEJ

SESL21

Misligholdelsessats – 10 år

Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 10 år bagud.

NEJ

NEJ

Oplysninger om syntetisk dækning

SESV1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SESV2

Identifikator for beskyttelsesinstrument

Den entydige identifikator for beskyttelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SESV3

Beskyttelsestype

Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument:

| | Credit default swap (CDSX) |
| --- | --- |

Credit default swap (CDSX)

| | Credit linked note (CLKN) |
| --- | --- |

Credit linked note (CLKN)

| | Total return swap (TRES) |
| --- | --- |

Total return swap (TRES)

| | Finansiel garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA) |
| --- | --- |

Finansiel garanti (dvs. ufinansieret kreditrisikoreduktion) (FGUA)

| | Kreditforsikring (CINS) |
| --- | --- |

Kreditforsikring (CINS)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SESV4

Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer

Indsæt ISIN-koden for beskyttelsesinstrumentet, hvis relevant.

NEJ

JA

SESV5

Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning

Indsæt det fulde navn på udbyderen af kreditrisikoafdækning. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

SESV6

LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af kreditrisikoafdækning (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

SESV7

Offentlig enhed med nulrisikovægt

Er udbyderen af kreditrisikoafdækning en offentlig enhed, der er klassificeret i henhold til artikel 113, stk. 4, artikel 117, stk. 2, eller artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013 (eller som ændret på anden måde)?

NEJ

NEJ

SESV8

Lovvalg

Jurisdiktion, som aftalen om kreditrisikoafdækning henhører under.

NEJ

NEJ

SESV9

ISDA-masteraftale

Grundlag for dokumentation for beskyttelse:

| | ISDA-aftale 2002 (ISDA) |
| --- | --- |

ISDA-aftale 2002 (ISDA)

| | ISDA-aftale 2014 (IS14) |
| --- | --- |

ISDA-aftale 2014 (IS14)

| | ISDA-aftale Andet (ISOT) |
| --- | --- |

ISDA-aftale Andet (ISOT)

| | Rhamenvertrag (DERV) |
| --- | --- |

Rhamenvertrag (DERV)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SESV10

Misligholdelses- og termineringshændelser

Hvor kan der findes en liste over misligholdelser og termineringshændelser under beskyttelsesordningen??

Skema til ISDA 2002 (ISDA)

Skema til ISDA 2014 (IS14)

Andre — Særlig (OTHR)

NEJ

JA

SESV11

Type syntetisk securitisering

Er der tale om en »en syntetisk securitisering på balancen«?

NEJ

NEJ

SESV12

Valuta for kreditrisikoafdækning

Kreditrisikoafdækningens denomineringsvaluta.

NEJ

NEJ

SESV13

Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

Samlet beløb for dækningen under beskyttelsesordningen pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESV14

Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

Maksimal dækning i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESV15

Attachment point for kreditrisikoafdækning

For så vidt angår hovedstolspuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen begynder.

NEJ

JA

SESV16

Detachment point for kreditrisikoafdækning

For så vidt angår hovedstolspuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen slutter.

NEJ

JA

SESV17

ISIN-nummer for dækkede obligationer

Hvis der ydes beskyttelse til dækning af specifikke trancher (f.eks. en garanti), angives ISIN-koden for hver af de trancher, der er omfattet af den specifikke beskyttelsesaftale. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

NEJ

JA

SESV18

Omfang af kreditrisikoafdækning

Indberet den valgmulighed, der bedst beskriver beskyttelsesbeløbets dækning:

| | Dækker kun tab af hovedstol (PRNC) |
| --- | --- |

Dækker kun tab af hovedstol (PRNC)

| | Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter (PACC) |
| --- | --- |

Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter (PACC)

| | Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter (PAPE) |
| --- | --- |

Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter (PAPE)

| | Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, omkostninger til tvangsauktion (PINF) |
| --- | --- |

Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, omkostninger til tvangsauktion (PINF)

| | Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter, omkostninger til tvangsauktion (PIPF) |
| --- | --- |

Dækker tab af hovedstol, tab af påløbne renter, morarenter, omkostninger til tvangsauktion (PIPF)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV19

Udløbsdato for kreditrisikoafdækning

Indtast den aftaledato, hvor beskyttelsen skal udløbe/bringes til ophør.

NEJ

JA

SESV20

Væsentlighedstærskler

Er der væsentlighedstærskler for, hvornår der kan foretages beskyttelsesudbetalinger? Er der f.eks. behov for en minimumskreditforringelse i de aktiver, der genererer pengestrømme, før der kan gøres krav gældende mod sælgeren af beskyttelse?

NEJ

NEJ

SESV21

Betingelser for frigivelse af betaling

Betingelserne for frigivelse af betalinger foretaget af sælgeren af kreditrisikoafdækning:

| | Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb (IFAM) |
| --- | --- |

Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb (IFAM)

| | Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb fratrukket forventet inddrivelse (IFAR) |
| --- | --- |

Umiddelbart efter en kredithændelse for det misligholdte aktivs fulde beløb fratrukket forventet inddrivelse (IFAR)

| | Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode (ACOL) |
| --- | --- |

Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode (ACOL)

| | Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode, for et beløb, der svarer til det faktiske tab minus den forventede inddrivelse (APCR) |
| --- | --- |

Tilladt til inddrivningsaktivitet efter en på forhånd fastsat periode, for et beløb, der svarer til det faktiske tab minus den forventede inddrivelse (APCR)

| | Efter fuldstændig omlægning af tab, for det faktiske tab (AWRK) |
| --- | --- |

Efter fuldstændig omlægning af tab, for det faktiske tab (AWRK)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV22

Mulighed for justeringsbetalinger

Fastsætter vilkårene og betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning, at der skal betales justeringsbetalinger til køberen af beskyttelse (hvis der f.eks. er forskelle i tidligere anslåede og byttede beløb efter udløb af aftalen om kreditrisikoafdækning)?

NEJ

NEJ

SESV23

Gældsomlægningsperiodens længde

Hvis der med hensyn til tidsplanen gives en forud fastsat frist for inddrivelsesaktiviteterne og eventuelle tilpasninger af den oprindelige skadesafregning, angives antallet af dage, som denne periode er fastsat til.

NEJ

JA

SESV24

Tilbagebetalingspligt

Er køberen af beskyttelsen på nogen måde forpligtet til at tilbagebetale tidligere modtagne beskyttelsesbetalinger (ud over ved opsigelsen af derivatet eller som følge af en udløsende kredithændelse eller som følge af misligholdelse af garantiforpligtelserne)?

NEJ

NEJ

SESV25

Subsistuerbar sikkerhedsstillelse

Kan aktiverne i sikkerhedsstillelsesporteføljen erstattes, hvis sikkerhedsstillelsen opbevares? Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).

NEJ

NEJ

SESV26

Sikkerhedsstillelseskrav

Hvor der besiddes sikkerhed, anføres dækningskravet i % (for så vidt angår den teoretiske dækning) som angivet i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).

NEJ

JA

SESV27

Initialmargin for sikkerhedsstillelse

Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives den initialmargen, der kræves for støtteberettigede investeringer (sikkerhedsstillelse), som anført i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SESV28

Frist for levering af sikkerhedsstillelse

Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives fristen (i dage) for sikkerhedsstillelse i henhold til dokumentationen for securitiseringen, i tilfælde af at den skal udløses. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger).

NEJ

JA

SESV29

Afvikling

Kompensation:

| | Kontanter (CASH) |
| --- | --- |

Kontanter (CASH)

| | Fysisk afvikling (PHYS) |
| --- | --- |

Fysisk afvikling (PHYS)

NEJ

JA

SESV30

Seneste tilladte udløbsdato

Hvis der er tale om fysisk afvikling, angives den seneste tilladte udløbsdato, der er angivet i dokumentationen for securitiseringen, for alle værdipapirer, der kan leveres.

NEJ

JA

SESV31

Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for køberen af beskyttelsen). Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV32

Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

Udløb af renteindekset for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV33

Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning

Den hyppighed, hvormed betalinger til køber af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV34

Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til køberen af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:

NEJ

JA

SESV35

Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

Aktuel rente anvendt for betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:

NEJ

JA

SESV36

Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for sælgeren af beskyttelsen).

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV37

Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

Udløb af renteindeks anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV38

Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning

Den hyppighed, hvormed betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning:

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESV39

Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til sælgeren af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:

NEJ

JA

SESV40

Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

Aktuel rente anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning.

NEJ

JA

SESV41

Støtte fra mer-spread

Er mer-spreadet anvendt som kreditforbedring til obligationer med den laveste prioritet?

NEJ

NEJ

SESV42

Definition af mer-spread

Ifølge securitiseringsdokumentationen er den bedste definition af mer-spread det faste mer-spread (f.eks. er mængden af disponibelt mer-spread forudbestemt, sædvanligvis i form af en fast procentdel).

NEJ

NEJ

SESV43

Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus

Kreditrisikoafdækningens aktuelle status pr skæringsdatoen for data?

Aktiv (ACTI)

Annulleret (CANC)

Deaktiveret (DEAC)

Udløbet (EXPI)

Inaktiv (INAC)

Trukket tilbage (MED)

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SESV44

Konkurs er kredithændelse

Indgår låntagers konkurs i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?

NEJ

NEJ

SESV45

Manglende betaling er kredithændelse

Indgår låntagers manglende betaling efter 90 dage i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?

NEJ

NEJ

SESV46

Omlægning er kredithændelse

Indgår låntagers omlægning i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning?

NEJ

NEJ

SESV47

Kredithændelse

Er der givet underretning om kredithændelse?

NEJ

NEJ

SESV48

Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

Samlede betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning fra sælgeren af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESV49

Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning

Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af sælgeren af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESV50

Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

Samlede betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning fra køberen af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESV51

Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af køberen af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESV52

Bogført beløb for syntetisk mer-spread

Samlet bogført beløb for syntetisk mer-spread pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse

SESI1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SESI2

Identifikator for beskyttelsesinstrument

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESV2.

NEJ

NEJ

SESI3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SESI4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt SESI3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESI3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SESI5

Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer

Indsæt ISIN-koden for sikkerhedsstillelsesinstrumentet, hvis relevant.

NEJ

JA

SESI6

Type af sikkerhedsstillelsesinstrument

Type af sikkerhedsstillelsesinstrument:

| | Kontanter (CASH) |
| --- | --- |

Kontanter (CASH)

| | Statsobligation (GBND) |
| --- | --- |

Statsobligation (GBND)

| | Kortfristet gældsbrev (CPAP) |
| --- | --- |

Kortfristet gældsbrev (CPAP)

| | Usikret bankgæld (UBDT) |
| --- | --- |

Usikret bankgæld (UBDT)

| | Usikret virksomhedsgæld med høj prioritet (SUCD) |
| --- | --- |

Usikret virksomhedsgæld med høj prioritet (SUCD)

| | Usikret virksomhedsgæld med lav prioritet (JUCD) |
| --- | --- |

Usikret virksomhedsgæld med lav prioritet (JUCD)

| | Særligt dækket obligation (CBND) |
| --- | --- |

Særligt dækket obligation (CBND)

| | Værdipapir af asset-backed typen (ABSE) |
| --- | --- |

Værdipapir af asset-backed typen (ABSE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SESI7

Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører

Klassifikation af sikkerhedsstillelsen i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning.

NEJ

JA

SESI8

LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udstederen af sikkerhedsstillelse (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

SESI9

Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut?

Har udstederen af sikkerhedsstillelse og det vigtigste eksponeringsleverende institut det samme øverste moderselskab?

NEJ

NEJ

SESI10

Aktuelt udestående beløb

Den samlede udestående saldo for hovedstolen af sikkerhedsstillelsen pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SESI11

Instrumentets valuta

Den valuta, som instrumentet er denomineret i.

NEJ

NEJ

SESI12

Forfaldsdato

Udløbsdato for sikkerhedsstillelse.

NEJ

JA

SESI13

Haircut

Angiv det procentvise haircut (anvendt på den aktuelle udestående hovedstol) for denne sikkerhedsstillelse som anført i securitiseringens dokumentation.

NEJ

JA

SESI14

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESI15

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SESI16

Aktuel rente på kontante indskud

Hvis sikkerhedsstillelsesinstrumentet er kontantindskud, angives den aktuelle rente på disse indskud. I tilfælde af flere indlånskonti pr. valuta angives den vægtede gennemsnitlige aktuelle rente under anvendelse af den løbende saldo for kontantindskud på de forskellige konti som vægt.

NEJ

JA

SESI17

Repomodpartens navn

Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives det fulde navn på securitiseringens modpart. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

SESI18

Repomodpartens LEI

Hvis sikkerhedsstillelsen er en del af en genkøbsforretning (»repo«), indsættes identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for den modpart, hvor kontantbeløbet er indsat.

NEJ

JA

SESI19

Repoens udløbsdato

Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives securitiseringens udløbsdato.

NEJ

JA

Andre oplysninger

SESO1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, der er indsat i felt SESS1.

NEJ

NEJ

SESO2

Rækkenummer for andre oplysninger

Angiv rækkenummeret for de andre oplysninger

NEJ

NEJ

SESO3

Andre oplysninger

De andre oplysninger, linje for linje

NEJ

NEJ

---

BILAG XV

INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — ABCP-SECURITISERING

| Feltkode | Feltnavn | Indhold, som skal indberettes | ND1-ND4 tilladt? | ND5 tilladt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om program |
| SEAS1 | Entydig identifikator — ABCP-program | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| SEAS2 | Skæringsdato for data | Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt. | NEJ | NEJ |
| SEAS3 | Ikke længere STS | Er ABCP-programmet ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-programmet aldrig har haft STS-status. | NEJ | JA |
| SEAS4 | Afhjælpende foranstaltninger | Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. | NEJ | JA |
| SEAS5 | Administrative foranstaltninger | Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. | NEJ | JA |
| SEAS6 | Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter | Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne. | NEJ | JA |
| SEAS7 | Lovvalg | Lovvalg for programmet. | NEJ | NEJ |
| SEAS8 | Likviditetsfacilitetens længde | Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau yder dækning for programmet (i dage). | NEJ | JA |
| SEAS9 | Likviditetsfacilitetens dækning | Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af programmets underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på programniveau. | NEJ | JA |
| SEAS10 | Likviditetsfacilitetens dækningsinterval | Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger. | NEJ | JA |
| SEAS11 | Likviditetsfacilitetens udløbsdato | Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau udløber. | NEJ | JA |
| SEAS12 | Træk på likviditetsfacilitet | Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet på programniveau, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato. | NEJ | JA |
| SEAS13 | Samlede udstedelser | Samlede udestående programudstedelser, omregnet til EUR.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | NEJ |
| SEAS14 | Maksimal udstedelse | Hvis der på noget tidspunkt er et loft for udstedelsesbeløbet under ABCP-programmet, anføres det her.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| Oplysninger om transaktion |
| SEAR1 | Entydig identifikator — ABCP-program | Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1. | NEJ | NEJ |
| SEAR2 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| SEAR3 | Antal programmer, der finansierer transaktionen | Antal ABCP-programmer, der finansierer denne transaktion. | NEJ | NEJ |
| SEAR4 | Ikke længere STS | Er ABCP-transaktionen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-transaktionen aldrig har haft STS-status. | NEJ | JA |
| SEAR5 | Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut | Er det eksponeringsleverende institut og programmets organiserende institut på tidspunktet for overførslen af aktiver i et kundeforhold? | NEJ | NEJ |
| SEAR6 | Sikkerhedsrettighed indrømmet | Yder det eksponeringsleverende instituts relevante SSPE'er/konkursbeskyttede datterselskaber køberen sikkerhedsrettigheder for sine aktiver (SSPE)? | NEJ | NEJ |
| SEAR7 | Indtægt | Det eksponeringsleverende instituts samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder).
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR8 | Driftsudgifter | Det eksponeringsleverende instituts samlede driftsudgifter i den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder).
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR9 | Omsætningsaktiver | Det eksponeringsleverende instituts omsætningsaktiver (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR10 | Likvide beholdninger | Det eksponeringsleverende instituts likvide beholdninger pr. den seneste resultatopgørelse.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR11 | Omsættelige værdipapirer | Det eksponeringsleverende instituts omsættelige værdipapirer pr. den seneste resultatopgørelse.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR12 | Tilgodehavender | Det eksponeringsleverende instituts tilgodehavender pr. den seneste resultatopgørelse.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR13 | Kortfristede forpligtelser | Det eksponeringsleverende instituts kortfristede forpligtelser (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR14 | Gæld i alt | Det eksponeringsleverende instituts gæld i alt pr. den seneste resultatopgørelse.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR15 | Egenkapital i alt | Det eksponeringsleverende instituts egenkapital i alt pr. den seneste resultatopgørelse.
  Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. | NEJ | JA |
| SEAR16 | Valuta for finansieringsoversigt | Den valuta, som blev anvendt i regnskabsrapporteringen i felterne SEAR7 — SEAR15. | NEJ | JA |
| SEAR17 | Det organiserende institut understøtter transaktionen | På hvilket niveau yder det organiserende institut støtte: | Transaktionsniveau (TRXN) |

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om program

SEAS1

Entydig identifikator — ABCP-program

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

SEAS2

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt.

NEJ

NEJ

SEAS3

Ikke længere STS

Er ABCP-programmet ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-programmet aldrig har haft STS-status.

NEJ

JA

SEAS4

Afhjælpende foranstaltninger

Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.

NEJ

JA

SEAS5

Administrative foranstaltninger

Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering.

NEJ

JA

SEAS6

Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne.

NEJ

JA

SEAS7

Lovvalg

Lovvalg for programmet.

NEJ

NEJ

SEAS8

Likviditetsfacilitetens længde

Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau yder dækning for programmet (i dage).

NEJ

JA

SEAS9

Likviditetsfacilitetens dækning

Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af programmets underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på programniveau.

NEJ

JA

SEAS10

Likviditetsfacilitetens dækningsinterval

Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger.

NEJ

JA

SEAS11

Likviditetsfacilitetens udløbsdato

Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau udløber.

NEJ

JA

SEAS12

Træk på likviditetsfacilitet

Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet på programniveau, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.

NEJ

JA

SEAS13

Samlede udstedelser

Samlede udestående programudstedelser, omregnet til EUR.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SEAS14

Maksimal udstedelse

Hvis der på noget tidspunkt er et loft for udstedelsesbeløbet under ABCP-programmet, anføres det her.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

Oplysninger om transaktion

SEAR1

Entydig identifikator — ABCP-program

Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1.

NEJ

NEJ

SEAR2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

SEAR3

Antal programmer, der finansierer transaktionen

Antal ABCP-programmer, der finansierer denne transaktion.

NEJ

NEJ

SEAR4

Ikke længere STS

Er ABCP-transaktionen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-transaktionen aldrig har haft STS-status.

NEJ

JA

SEAR5

Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut

Er det eksponeringsleverende institut og programmets organiserende institut på tidspunktet for overførslen af aktiver i et kundeforhold?

NEJ

NEJ

SEAR6

Sikkerhedsrettighed indrømmet

Yder det eksponeringsleverende instituts relevante SSPE'er/konkursbeskyttede datterselskaber køberen sikkerhedsrettigheder for sine aktiver (SSPE)?

NEJ

NEJ

SEAR7

Indtægt

Det eksponeringsleverende instituts samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR8

Driftsudgifter

Det eksponeringsleverende instituts samlede driftsudgifter i den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR9

Omsætningsaktiver

Det eksponeringsleverende instituts omsætningsaktiver (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR10

Likvide beholdninger

Det eksponeringsleverende instituts likvide beholdninger pr. den seneste resultatopgørelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR11

Omsættelige værdipapirer

Det eksponeringsleverende instituts omsættelige værdipapirer pr. den seneste resultatopgørelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR12

Tilgodehavender

Det eksponeringsleverende instituts tilgodehavender pr. den seneste resultatopgørelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR13

Kortfristede forpligtelser

Det eksponeringsleverende instituts kortfristede forpligtelser (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR14

Gæld i alt

Det eksponeringsleverende instituts gæld i alt pr. den seneste resultatopgørelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR15

Egenkapital i alt

Det eksponeringsleverende instituts egenkapital i alt pr. den seneste resultatopgørelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR16

Valuta for finansieringsoversigt

Den valuta, som blev anvendt i regnskabsrapporteringen i felterne SEAR7 — SEAR15.

NEJ

JA

SEAR17

Det organiserende institut understøtter transaktionen

På hvilket niveau yder det organiserende institut støtte:

Transaktionsniveau (TRXN)

| | Programniveau (PRGM) |
| --- | --- |

Programniveau (PRGM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEAR18

Type af støtte fra det organiserende institut

Yder det organiserende institut fuld støtte til denne transaktion?

NEJ

JA

SEAR19

Likviditetsfacilitetens længde

Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau yder dækning for transaktionen (i dage).

NEJ

JA

SEAR20

Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten

Beløb trukket i henhold til aftalen om likviditet mellem den forudgående skæringsdato for data og den aktuelle dataindberetnings skæringsdato for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR21

Likviditetsfacilitetens dækning

Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af transaktionens underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på transaktionsniveau.

NEJ

JA

SEAR22

Likviditetsfacilitetens dækningsinterval

Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger.

NEJ

JA

SEAR23

Type likviditetsfacilitet

Type likviditetsfacilitet på transaktionsniveau:

| | Køb af aktiver (ASPR) |
| --- | --- |

Køb af aktiver (ASPR)

| | Genkøbsaftale (RPAG) |
| --- | --- |

Genkøbsaftale (RPAG)

| | Lånefacilitet (LOFA) |
| --- | --- |

Lånefacilitet (LOFA)

| | Deltagelsesaftale (PAGR) |
| --- | --- |

Deltagelsesaftale (PAGR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEAR24

Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale

Hvis der i forbindelse med likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau anvendes genkøbsaftaler, angives den dato, hvor genkøbsaftalen udløber.

NEJ

JA

SEAR25

Valuta for likviditetsfaciliteten

Den valuta, som midler fra likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau kan udnyttes i.

NEJ

JA

SEAR26

Likviditetsfacilitetens udløbsdato

Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau udløber.

NEJ

JA

SEAR27

Navn på udbyder af likviditetsfacilitet

Indsæt det fulde navn på udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

SEAR28

LEI for udbyder af likviditetsfacilitet

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

SEAR29

Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed

Den procentdel af efterstillet rente, der tilbageholdes i de underliggende eksponeringer, der sælges af sælgeren (alternativt: den af sælgeren indrømmede rabat på købsprisen for de underliggende eksponeringer). Hvis procentdelen af efterstillede renter varierer på tværs af de underliggende eksponeringer, skal minmalt OC for alle de underliggende eksponeringer indberettes.

NEJ

NEJ

SEAR30

Mer-spread for transaktion

Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter alle aktuelle betalinger, omkostninger, gebyrer osv., som almindeligvis betegnes som »mer-spread«.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SEAR31

Navn på rembursudbyder

Indsæt det fulde navn på rembursudbyderen. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

SEAR32

LEI for rembursudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for transaktionens rembursudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

SEAR33

Valuta for remburs

Valuta for remburs.

NEJ

JA

SEAR34

Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs

Maksimal dækning i procent af transaktionens underliggende eksponeringer i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning ifølge remburs.

NEJ

JA

SEAR35

Navn på kautionist

Angiv kautionistens fulde navn, samt bestemmelser, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer hos sælgeren. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

SEAR36

LEI for kautionist

Angiv identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen) for kautionisten — herunder ordninger, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer fra sælgeren.

NEJ

JA

SEAR37

Maksimal garantidækning

Maksimal dækning i henhold til aftalen om garantiaftalen/købsaftalen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR38

Valuta for garanti

Den valuta, i hvilken midler fra garantien stilles til rådighed.

NEJ

JA

SEAR39

Garantiens udløbsdato

Den dato, på hvilken garantien udløber.

NEJ

JA

SEAR40

Hvordan overføres tilgodehavenderne?

Hvordan er de underliggende eksponeringer blev overført til køberen?

Egentligt salg (1)

Sikret lån (2)

Andet (3)

NEJ

NEJ

SEAR41

Udløbsdato for genkøbsaftalen

Den dato, på hvilken genkøbsaftaler om overførsel af underliggende eksponeringer til køber udløber.

NEJ

JA

SEAR42

Købt beløb

Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion mellem den foregående skæringsdato for data og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SEAR43

Maksimumsgrænse for finansiering

Maksimumsgrænsen for finansiering, der kan ydes det eksponeringsleverende institut i forbindelse med transaktionen, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAR44

Benchmark for renteswap

Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side, som swappen er knyttet til: I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af renteswap, der senest er indgået aftale om.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of Englands basisrente (BOER)

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

Långivers egen sats (LDOR)

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEAR45

Udløbsdato for renteswap

Den dato, hvor renteswappen på transaktionsniveau udløber.

I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den seneste swap.

NEJ

JA

SEAR46

Notionalt beløb for renteswap

Notionalt beløb for renteswap på transaktionsniveau.

I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det notionale beløb for den seneste renteswap.

NEJ

JA

SEAR47

Betalers valuta i valutaswap

Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om.

NEJ

JA

SEAR48

Modtagers valuta i valutaswap

Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om.

NEJ

JA

SEAR49

Valutaswapkurs

Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på transaktionsniveau.

I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives valutakursen for den seneste swap.

NEJ

JA

SEAR50

Udløbsdato for valutaswap

Den dato, hvor valutaswappen på transaktionsniveau udløber.

I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den senest indgåede swap.

NEJ

JA

SEAR51

Notionalt beløb for valutaswap

Notionalt beløb for valutaswap på transaktionsniveau.

I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det beløb, der er dækket af den senest indgåede swap.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEAT1

Entydig identifikator — ABCP-program

Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1.

NEJ

NEJ

SEAT2

Oprindelig identifikator for obligation

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SEAT3

Ny identifikator for obligation

Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAT2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEAT2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SEAT4

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

Den ISIN-kode, der er tildelt til dette instrument, hvis relevant.

NEJ

JA

SEAT5

Tranche-/obligationstype

Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil:

| | Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL) |
| --- | --- |

Hard bullet (dvs. fast udløbsdato) (HBUL)

| | Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL) |
| --- | --- |

Soft bullet (dvs. at den planlagte udløbsdato kan forlænges til den officielle udløbsdato) (SBUL)

| | Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO) |
| --- | --- |

Indfrielse ved udløb (dvs. tilbagebetaling af hovedstol på udløbsdatoerne) (SAMO)

| | Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM) |
| --- | --- |

Kontrolleret amortisering (dvs. tilbagebetaling af hovedstol med start i et nærmere angivet tidsrum) (FDMM)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SEAT6

Udstedelsesdato

Den dato, hvor dette instrument blev udstedt.

NEJ

NEJ

SEAT7

Officiel udløbsdato

Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.

NEJ

JA

SEAT8

Valuta

Den valuta, som dette instrument er denomineret i.

NEJ

NEJ

SEAT9

Aktuel saldo for hovedstol

Pariværdien eller den nominelle saldo for dette instrument efter datoen for betaling af afdrag

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SEAT10

Løbende kuponrente

Kuponen på instrumentet i basispoint.

NEJ

NEJ

SEAT11

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Bank of Englands basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Bank of Englands basisrente (BOER)

| | Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) |
| --- | --- |

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

| | Långivers egen sats (LDOR) |
| --- | --- |

Långivers egen sats (LDOR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEAT12

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

| | Dag-til-dag (OVNG) |
| --- | --- |

Dag-til-dag (OVNG)

| | Intradag (INDA) |
| --- | --- |

Intradag (INDA)

| | 1 dag (DAIL) |
| --- | --- |

1 dag (DAIL)

| | 1 uge (WEEK) |
| --- | --- |

1 uge (WEEK)

| | 2 uger (TOWK) |
| --- | --- |

2 uger (TOWK)

| | 1 måned (MNTH) |
| --- | --- |

1 måned (MNTH)

| | 2 måneder (TOMN) |
| --- | --- |

2 måneder (TOMN)

| | 3 måneder (QUTR) |
| --- | --- |

3 måneder (QUTR)

| | 4 måneder (FOMN) |
| --- | --- |

4 måneder (FOMN)

| | 6 måneder (SEMI) |
| --- | --- |

6 måneder (SEMI)

| | 12 måneder (YEAR) |
| --- | --- |

12 måneder (YEAR)

| | På anmodning (ONDE) |
| --- | --- |

På anmodning (ONDE)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

JA

SEAT13

Rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument.

| | Månedligt (MNTH) |
| --- | --- |

Månedligt (MNTH)

| | Kvartalsvis (QUTR) |
| --- | --- |

Kvartalsvis (QUTR)

| | Halvårligt (SEMI) |
| --- | --- |

Halvårligt (SEMI)

| | Årligt (YEAR) |
| --- | --- |

Årligt (YEAR)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SEAT14

Aktuel kreditforbedring

Instrumentets aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition

NEJ

NEJ

SEAT15

Kreditforbedringsformel

Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne kreditforbedringen på obligationsniveau.

NEJ

JA

Oplysninger på kontoniveau

SEAA1

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2.

NEJ

NEJ

SEAA2

Oprindelig identifikator for konto

Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SEAA3

Ny identifikator for konto

Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SEAA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

SEAA4

Kontotype

Kontotype:

| | Likviditetsreservekonto (CARE) |
| --- | --- |

Likviditetsreservekonto (CARE)

| | Blandet reservekonto (CARE) |
| --- | --- |

Blandet reservekonto (CARE)

| | Udligningsreservekonto (SORE) |
| --- | --- |

Udligningsreservekonto (SORE)

| | Likviditetsfacilitet (LQDF) |
| --- | --- |

Likviditetsfacilitet (LQDF)

| | Margenkonto (MGAC) |
| --- | --- |

Margenkonto (MGAC)

| | Anden konto (OTHR) |
| --- | --- |

Anden konto (OTHR)

NEJ

NEJ

SEAA5

Målsaldo for konto

Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

SEAA6

Faktisk kontosaldo

Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

SEAA7

Amortiseringskonto

Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid?

NEJ

NEJ

Oplysninger på modpartsniveau

SEAP1

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2.

NEJ

NEJ

SEAP2

Modpartens LEI

Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

SEAP3

Modpartens navn

Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

SEAP4

Modpartstype

Modpartstype:

| | Bankkonto (ABNK) |
| --- | --- |

Bankkonto (ABNK)

| | Backup for bankkonto (BABN) |
| --- | --- |

Backup for bankkonto (BABN)

| | Bankkontos administrator (ABFC) |
| --- | --- |

Bankkontos administrator (ABFC)

| | Bankkonto (ABNK) |
| --- | --- |

Bankkonto (ABNK)

| | Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT) |
| --- | --- |

Administrator af sikkerhedsstillelsen (CAGT)

| | Betalingsadministrator (PAYA) |
| --- | --- |

Betalingsadministrator (PAYA)

| | Beregningsadministrator (CALC) |
| --- | --- |

Beregningsadministrator (CALC)

| | Administrator (generel) (ADMI) |
| --- | --- |

Administrator (generel) (ADMI)

| | Underordnet administrator (generel) (ADSA) |
| --- | --- |

Underordnet administrator (generel) (ADSA)

| | Overførselsadministrator (RANA) |
| --- | --- |

Overførselsadministrator (RANA)

| | Verifikationsadministrator (VERI) |
| --- | --- |

Verifikationsadministrator (VERI)

| | Værdipapiradministrator (SECU) |
| --- | --- |

Værdipapiradministrator (SECU)

| | Udbyder af likviditet (CAPR) |
| --- | --- |

Udbyder af likviditet (CAPR)

| | Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL) |
| --- | --- |

Udbyder af sikkerhedsstillelse (COLL)

| | Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP) |
| --- | --- |

Udbyder af en garanteret investeringskontrakt (GICP)

| | Udbyder af kreditforsikringspolice (IPCP) |
| --- | --- |

Udbyder af kreditforsikringspolice (IPCP)

| | Udbyder af likviditetsfacilitet |
| --- | --- |

Udbyder af likviditetsfacilitet

| | Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP) |
| --- | --- |

Backup-udbyder af likviditetsfacilitet (BLQP)

| | Realkreditdeltager (SVMP) |
| --- | --- |

Realkreditdeltager (SVMP)

| | Udsteder (ISSR) |
| --- | --- |

Udsteder (ISSR)

| | Det eksponeringsleverende institut (ORIG) |
| --- | --- |

Det eksponeringsleverende institut (ORIG)

| | Sælger (SELL) |
| --- | --- |

Sælger (SELL)

| | Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP) |
| --- | --- |

Organiserende institut for securitiseringsenheden med særligt formål (SSSP)

| | Administrator (SERV) |
| --- | --- |

Administrator (SERV)

| | Backup-administrator (BSER) |
| --- | --- |

Backup-administrator (BSER)

| | Backup-administrator (BSER) |
| --- | --- |

Backup-administrator (BSER)

| | Særlig administrator (SSRV) |
| --- | --- |

Særlig administrator (SSRV)

| | Abonnent (SUBS) |
| --- | --- |

Abonnent (SUBS)

| | Renteswapudbyder (IRSP) |
| --- | --- |

Renteswapudbyder (IRSP)

| | Backup- renteswapudbyder (BIPR) |
| --- | --- |

Backup- renteswapudbyder (BIPR)

| | Valutaswapudbyder (CSPR) |
| --- | --- |

Valutaswapudbyder (CSPR)

| | Backup-valutaswapudbyder (BCSP) |
| --- | --- |

Backup-valutaswapudbyder (BCSP)

| | Revisor (AUDT) |
| --- | --- |

Revisor (AUDT)

| | Advokat (CNSL) |
| --- | --- |

Advokat (CNSL)

| | Trustforvalter (TRUS) |
| --- | --- |

Trustforvalter (TRUS)

| | Repræsentant for obligationsindehavere (REPN) |
| --- | --- |

Repræsentant for obligationsindehavere (REPN)

| | Tegningsgarant (UNDR) |
| --- | --- |

Tegningsgarant (UNDR)

| | Formidler (ARRG) |
| --- | --- |

Formidler (ARRG)

| | Forhandler (DEAL) |
| --- | --- |

Forhandler (DEAL)

| | Leder (MNGR) |
| --- | --- |

Leder (MNGR)

| | Rembursudbyder |
| --- | --- |

Rembursudbyder

| | »Multiseller«-conduit (MSCD) |
| --- | --- |

»Multiseller«-conduit (MSCD)

| | Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE) |
| --- | --- |

Securitiseringsenhed med særligt formål (SSPE)

| | Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG) |
| --- | --- |

Likviditets- eller afviklingsadministrator (LQAG)

| | Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC) |
| --- | --- |

Ejer af egenkapitalen for conduiten/SSPE'en (EQUC)

| | Udbyder af swinglinefacilitet |
| --- | --- |

Udbyder af swinglinefacilitet

| | Udbyder af iværksættelseslån (SULP) |
| --- | --- |

Udbyder af iværksættelseslån (SULP)

| | Modpart i genkøbsaftale (RAGC) |
| --- | --- |

Modpart i genkøbsaftale (RAGC)

| | Kontantforvalter (CASM) |
| --- | --- |

Kontantforvalter (CASM)

| | Bankkonto for inddrivelser (BABN) |
| --- | --- |

Bankkonto for inddrivelser (BABN)

| | Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN) |
| --- | --- |

Bankkonto for sikkerhedsstillelse (BABN)

| | Udbyder af underordnede lån (SBLP) |
| --- | --- |

Udbyder af underordnede lån (SBLP)

| | Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM) |
| --- | --- |

Forvalter af struktureret kreditobligation med banklån som underliggende aktiv (CLOM)

| | Porteføljerådgiver (PRTA) |
| --- | --- |

Porteføljerådgiver (PRTA)

| | Substitutionsforvalter (SUBA) |
| --- | --- |

Substitutionsforvalter (SUBA)

| | Andet (OTHR) |
| --- | --- |

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

SEAP5

Modpartens etableringsland

Det land, hvor modparten er etableret.

NEJ

NEJ

SEAP6

Modpartens ratinggrænse

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data.

I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

SEAP7

Modpartens rating

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data.

I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

SEAP8

LEI for kilde til modpartens rating

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data.

I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

SEAP9

Navn på kilde til modpartens rating

Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5.

NEJ

JA

Andre oplysninger

SEAO1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, der er indsat i felt SEAS1.

NEJ

NEJ

SEAO2

Rækkenummer for andre oplysninger

Angiv rækkenummeret for de andre oplysninger

NEJ

NEJ

SEAO3

Andre oplysninger

De andre oplysninger, linje for linje

NEJ

NEJ

---

| 3.9.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 289/217 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/217

---

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1225

af 29. oktober 2019

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 4, og artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 omfatter alle securitiseringer, herunder securitiseringer, for hvilke der skal udarbejdes et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige securitiseringer«), samt securitiseringer, for hvilke der ikke skal udarbejdes et prospekt (almindeligvis benævnt private securitiseringer). Artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger gøres tilgængelige via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. |
| --- | --- |

(1)

Anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 omfatter alle securitiseringer, herunder securitiseringer, for hvilke der skal udarbejdes et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige securitiseringer«), samt securitiseringer, for hvilke der ikke skal udarbejdes et prospekt (almindeligvis benævnt private securitiseringer). Artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger gøres tilgængelige via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer.

| (2) | Securitiseringer er komplekse og heterogene. For at give investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og, hvad angår offentlige securitiseringer, de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, mulighed for effektivt at indsamle og vurdere data, bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og e), og artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, stilles til rådighed i et harmoniseret format. I tilfælde, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed via et securitiseringsregister, fremmer et harmoniseret format også aggregering og sammenligning på tværs af registre. |
| --- | --- |

(2)

Securitiseringer er komplekse og heterogene. For at give investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og, hvad angår offentlige securitiseringer, de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, mulighed for effektivt at indsamle og vurdere data, bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og e), og artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, stilles til rådighed i et harmoniseret format. I tilfælde, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed via et securitiseringsregister, fremmer et harmoniseret format også aggregering og sammenligning på tværs af registre.

| (3) | Markedsdeltagernes omkostninger bør minimeres. Indberetningsformatet for securitiseringer bør derfor så vidt muligt ligne formatet for indberetning af derivataftaler, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3), og indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (4). Når oplysningerne stilles til rådighed via et securitiseringsregister, bør indberetningsformatet også tage hensyn til løsninger, der er udviklet af eksisterende indsamlere af securitiseringsdata. Der bør derfor stilles krav om anvendelse af XML-formatet, som udbredt anvendes til indberetning af oplysninger om lån og andre lignende underliggende eksponeringer, også i forbindelse med indberetning vedrørende securitiseringer. |
| --- | --- |

(3)

Markedsdeltagernes omkostninger bør minimeres. Indberetningsformatet for securitiseringer bør derfor så vidt muligt ligne formatet for indberetning af derivataftaler, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3), og indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (4). Når oplysningerne stilles til rådighed via et securitiseringsregister, bør indberetningsformatet også tage hensyn til løsninger, der er udviklet af eksisterende indsamlere af securitiseringsdata. Der bør derfor stilles krav om anvendelse af XML-formatet, som udbredt anvendes til indberetning af oplysninger om lån og andre lignende underliggende eksponeringer, også i forbindelse med indberetning vedrørende securitiseringer.

| (4) | Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de fastlægger det format og de skemaer, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en for en securitisering skal anvende, når det stiller oplysninger om securitiseringen til rådighed for forskellige parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt at samle gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning. |
| --- | --- |

(4)

Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de fastlægger det format og de skemaer, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en for en securitisering skal anvende, når det stiller oplysninger om securitiseringen til rådighed for forskellige parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt at samle gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

| (5) | Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen. |
| --- | --- |

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

| (6) | ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse — |
| --- | --- |

(6)

ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT 1

SKEMAER FOR ALLE SECURITISERINGER

Artikel 1

Skemaer for underliggende eksponeringer

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 (6), skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:

| a) | skemaet i bilag II til nærværende forordning for lån til private husholdninger, der er sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med lånene |
| --- | --- |

a)

skemaet i bilag II til nærværende forordning for lån til private husholdninger, der er sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med lånene

| b) | skemaet i bilag III til nærværende forordning med henblik på erhverv af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom |
| --- | --- |

b)

skemaet i bilag III til nærværende forordning med henblik på erhverv af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom

| c) | skemaet i bilag IV til nærværende forordning for underliggende erhvervseksponeringer, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder |
| --- | --- |

c)

skemaet i bilag IV til nærværende forordning for underliggende erhvervseksponeringer, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

| d) | skemaet i bilag V til nærværende forordning for underliggende bileksponeringer, herunder lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer, med sikkerhed i biler |
| --- | --- |

d)

skemaet i bilag V til nærværende forordning for underliggende bileksponeringer, herunder lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer, med sikkerhed i biler

| e) | skemaet i bilag VI til nærværende forordning for underliggende forbrugseksponeringer |
| --- | --- |

e)

skemaet i bilag VI til nærværende forordning for underliggende forbrugseksponeringer

| f) | skemaet i bilag VII til nærværende forordning for underliggende kreditkorteksponeringer |
| --- | --- |

f)

skemaet i bilag VII til nærværende forordning for underliggende kreditkorteksponeringer

| g) | skemaet i bilag VIII til nærværende forordning for underliggende leasingaftaleeksponeringer |
| --- | --- |

g)

skemaet i bilag VIII til nærværende forordning for underliggende leasingaftaleeksponeringer

| h) | skemaet i bilag IX til nærværende forordning for underliggende eksponeringer, der ikke falder ind under nogen af kategorierne i litra a)-g). |
| --- | --- |

h)

skemaet i bilag IX til nærværende forordning for underliggende eksponeringer, der ikke falder ind under nogen af kategorierne i litra a)-g).

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:

| a) | skemaet i denne artikels stk. 1, alt efter hvad der er relevant for typen af underliggende eksponering |
| --- | --- |

a)

skemaet i denne artikels stk. 1, alt efter hvad der er relevant for typen af underliggende eksponering

| b) | skemaet i bilag X for misligholdte eksponeringssecuritiseringer, jf. artikel 2, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
| --- | --- |

b)

skemaet i bilag X for misligholdte eksponeringssecuritiseringer, jf. artikel 2, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

3.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XI.

Artikel 2

Investorrapportskemaer

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XII.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIII.

AFSNIT 2

SKEMAER FOR SECURITISERINGER, FOR HVILKE DER SKAL UDARBEJDES ET PROSPEKT (OFFENTLIGE SECURITISERINGER)

Artikel 3

Skemaer vedrørende insiderviden

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

Artikel 4

Skemaer for væsentlige hændelser

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

AFSNIT 3

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 5

Format for oplysninger

1.   Formatet for de oplysninger, der anføres i skemaerne i bilag I-XV, skal være i overensstemmelse med det tilsvarende format i tabel 1 i bilag I.

2.   Oplysningerne skal stilles til rådighed i elektronisk og maskinlæsbar form ved brug af fælles XML-skemaer.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  
  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

3

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

4

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

5

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).

6

---

BILAG I

Feltformater

| SYMBOL | DATATYPE | DEFINITION |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Op til n alfanumeriske tegn | Fritekstfelt. Skal angives i ASCII-format med versaler (ingen tegn med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriske tegn | Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriske tegn | Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217-valutakoder. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {YEAR} | ISO 8601-årformat | År skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601-datoformat | Datoer skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {MONETARY} | 0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal | Et antal monetære enheder angivet i en valuta, hvor valutaenheden er eksplicit og i overensstemmelse med ISO 4217. |
| {NUMERIC} | 0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal | Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| {INTEGER-n} | Helt tal op til n | Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier. |
| {Y/N} | 1 alfanumerisk tegn | »sandt«— Y
  »falsk«— N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriske tegn | ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriske tegn | Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442 |
| {LIST} | | Som fastsat i beskrivelsen for det specifikke felt |
| {NUTS} | 5 alfanumeriske tegn | Henviser til Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder. Oplysningerne skal stilles til rådighed på NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
| {NACE} | 7 alfanumeriske tegn | Henviser til den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, som findes på det websted, der er angivet i denne definitionsboks og som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006  (1).
  Det mest detaljerede klassificeringsniveau skal oplyses for hver økonomisk aktivitet (dvs. den fulde kode — 6 eller 7 tegn, inkl. decimaler).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
| {PERCENTAGE} | 0-11 cifre, hvoraf op til 10 kan være brøktal. | Sats udtrykt som en procentdel, dvs. i hundreder, f.eks. er 0,7 7/10 af en procent, og 7,0 er 7 %. |
| {TELEPHONE} | Et »+« efterfulgt af landekoden (1-3 tegn), derefter »-« og til sidst en hvilken som helst kombination af tal, »(»,«)«, »+« og »-« (op til 30 tegn). | Oplysninger, der udgør et specifikt telefonnummer som defineret af telekommunikationstjenesteudbydere. |
| {ESA} | 7 alfanumeriske tegn | Sektoren ifølge det europæiske nationalregnskabssystem (2010) ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
| {WATCHLIST} | 2 alfanumeriske tegn | Administratorens overvågningsliste, jf. tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224. |

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Skal angives i ASCII-format med versaler (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217-valutakoder. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{YEAR}

ISO 8601-årformat

År skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{MONETARY}

0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal

Et antal monetære enheder angivet i en valuta, hvor valutaenheden er eksplicit og i overensstemmelse med ISO 4217.

{NUMERIC}

0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

{INTEGER-n}

Helt tal op til n

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»sandt«— Y

»falsk«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442

{LIST}

Som fastsat i beskrivelsen for det specifikke felt

{NUTS}

5 alfanumeriske tegn

Henviser til Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder. Oplysningerne skal stilles til rådighed på NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 alfanumeriske tegn

Henviser til den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, som findes på det websted, der er angivet i denne definitionsboks og som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006  (1).

Det mest detaljerede klassificeringsniveau skal oplyses for hver økonomisk aktivitet (dvs. den fulde kode — 6 eller 7 tegn, inkl. decimaler).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0-11 cifre, hvoraf op til 10 kan være brøktal.

Sats udtrykt som en procentdel, dvs. i hundreder, f.eks. er 0,7 7/10 af en procent, og 7,0 er 7 %.

{TELEPHONE}

Et »+« efterfulgt af landekoden (1-3 tegn), derefter »-« og til sidst en hvilken som helst kombination af tal, »(»,«)«, »+« og »-« (op til 30 tegn).

Oplysninger, der udgør et specifikt telefonnummer som defineret af telekommunikationstjenesteudbydere.

{ESA}

7 alfanumeriske tegn

Sektoren ifølge det europæiske nationalregnskabssystem (2010) ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 alfanumeriske tegn

Administratorens overvågningsliste, jf. tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).

---

BILAG II

Skema for underliggende eksponeringer — Beboelsesejendom (RRE)

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| RREL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| RREL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| RREL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| RREL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| RREL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| RREL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| RREL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| RREL8 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| RREL9 | Indfrielsesdato | {DATEFORMAT} |
| RREL10 | Hjemmehørende | {Y/N} |
| RREL11 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| RREL12 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| RREL13 | Beskæftigelsesstatus | {LIST} |
| RREL14 | Kreditsvag låntager | {Y/N} |
| RREL15 | Kundetype | {LIST} |
| RREL16 | Primær indkomst | {MONETARY} |
| RREL17 | Primær indkomsttype | {LIST} |
| RREL18 | Valuta for primær indkomst | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL19 | Verifikation af primær indkomst | {LIST} |
| RREL20 | Sekundær indkomst | {MONETARY} |
| RREL21 | Verifikation af sekundær indkomst | {LIST} |
| RREL22 | Særordning | {ALPHANUM-10000} |
| RREL23 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| RREL24 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| RREL25 | Oprindelig løbetid | {INTEGER-9999} |
| RREL26 | Indgåelseskanal | {LIST} |
| RREL27 | Formål | {LIST} |
| RREL28 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL29 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| RREL30 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| RREL31 | Foranstillede saldi for hovedstol | {MONETARY} |
| RREL32 | Sidestillende underliggende eksponeringer | {MONETARY} |
| RREL33 | Samlet kreditramme | {MONETARY} |
| RREL34 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| RREL35 | Indfrielsestype | {LIST} |
| RREL36 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| RREL37 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| RREL38 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| RREL39 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| RREL40 | Forhold mellem gæld og indkomst | {PERCENTAGE} |
| RREL41 | Afdrag ved udløb | {MONETARY} |
| RREL42 | Rentetype | {LIST} |
| RREL43 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| RREL44 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| RREL45 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| RREL46 | Aktuel renteforskel | {PERCENTAGE} |
| RREL47 | Rentetilpasningsinterval | {INTEGER-9999} |
| RREL48 | Renteloft | {PERCENTAGE} |
| RREL49 | Rentegulv | {PERCENTAGE} |
| RREL50 | Forskel ved 1. tilpasning | {PERCENTAGE} |
| RREL51 | Dato for 1. tilpasning | {DATEFORMAT} |
| RREL52 | Forskel ved 2. tilpasning | {PERCENTAGE} |
| RREL53 | Dato for 2. tilpasning | {DATEFORMAT} |
| RREL54 | Forskel ved 3. tilpasning | {PERCENTAGE} |
| RREL55 | Dato for 3. tilpasning | {DATEFORMAT} |
| RREL56 | Justeret renteindeks | {LIST} |
| RREL57 | Udløb for justeret renteindeks | {LIST} |
| RREL58 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| RREL59 | Andel af årlige tilladte forudbetalinger | {PERCENTAGE} |
| RREL60 | Slutdato for spærring for førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| RREL61 | Gebyr ved førtidig indfrielse | {MONETARY} |
| RREL62 | Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| RREL63 | Dato for forudbetaling | {DATEFORMAT} |
| RREL64 | Kumulerede afdrag | {MONETARY} |
| RREL65 | Dato for omlægning | {DATEFORMAT} |
| RREL66 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| RREL67 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| RREL68 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| RREL69 | Kontostatus | {LIST} |
| RREL70 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| RREL71 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| RREL72 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| RREL73 | Allokerede tab | {MONETARY} |
| RREL74 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| RREL75 | Retssager | {Y/N} |
| RREL76 | Regres | {Y/N} |
| RREL77 | Depositumbeløb | {MONETARY} |
| RREL78 | Forsikrings- eller investeringsudbyder | {ALPHANUM-1000} |
| RREL79 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| RREL80 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| RREL81 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| RREL82 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| RREL83 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| RREL84 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
| RREC1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| RREC2 | Identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| RREC3 | Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| RREC4 | Ny identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| RREC5 | Type af sikkerhedsstillelse | {LIST} |
| RREC6 | Geografisk område — Sikkerhedsstillelse | {NUTS} |
| RREC7 | Boligform | {LIST} |
| RREC8 | Tilbageholdelsesret | {INTEGER-9999} |
| RREC9 | Ejendomstype | {LIST} |
| RREC10 | Energiattestværdi | {LIST} |
| RREC11 | Navn på udsteder af energiattest | {ALPHANUM-100} |
| RREC12 | Aktuel belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| RREC13 | Aktuel vurderingssum | {MONETARY} |
| RREC14 | Aktuel vurderingsmetode | {LIST} |
| RREC15 | Dato for aktuel vurdering | {DATEFORMAT} |
| RREC16 | Oprindelig belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| RREC17 | Oprindelig vurderingssum | {MONETARY} |
| RREC18 | Oprindelig vurderingsmetode | {LIST} |
| RREC19 | Dato for oprindelig vurdering | {DATEFORMAT} |
| RREC20 | Salgsdato | {DATEFORMAT} |
| RREC21 | Salgspris | {MONETARY} |
| RREC22 | Valuta for sikkerhedsstillelse | {CURRENCYCODE_3} |
| RREC23 | Kautionisttype | {LIST} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

RREL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

RREL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

RREL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

RREL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

RREL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

RREL10

Hjemmehørende

{Y/N}

RREL11

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

RREL12

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

RREL13

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

RREL14

Kreditsvag låntager

{Y/N}

RREL15

Kundetype

{LIST}

RREL16

Primær indkomst

{MONETARY}

RREL17

Primær indkomsttype

{LIST}

RREL18

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

RREL20

Sekundær indkomst

{MONETARY}

RREL21

Verifikation af sekundær indkomst

{LIST}

RREL22

Særordning

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

RREL24

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

RREL25

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

RREL26

Indgåelseskanal

{LIST}

RREL27

Formål

{LIST}

RREL28

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

RREL30

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

RREL31

Foranstillede saldi for hovedstol

{MONETARY}

RREL32

Sidestillende underliggende eksponeringer

{MONETARY}

RREL33

Samlet kreditramme

{MONETARY}

RREL34

Købspris

{PERCENTAGE}

RREL35

Indfrielsestype

{LIST}

RREL36

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

RREL37

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

RREL38

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

RREL39

Skyldig betaling

{MONETARY}

RREL40

Forhold mellem gæld og indkomst

{PERCENTAGE}

RREL41

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

RREL42

Rentetype

{LIST}

RREL43

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

RREL44

Aktuelt renteindeks

{LIST}

RREL45

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

RREL46

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

RREL47

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

RREL48

Renteloft

{PERCENTAGE}

RREL49

Rentegulv

{PERCENTAGE}

RREL50

Forskel ved 1. tilpasning

{PERCENTAGE}

RREL51

Dato for 1. tilpasning

{DATEFORMAT}

RREL52

Forskel ved 2. tilpasning

{PERCENTAGE}

RREL53

Dato for 2. tilpasning

{DATEFORMAT}

RREL54

Forskel ved 3. tilpasning

{PERCENTAGE}

RREL55

Dato for 3. tilpasning

{DATEFORMAT}

RREL56

Justeret renteindeks

{LIST}

RREL57

Udløb for justeret renteindeks

{LIST}

RREL58

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

RREL59

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

RREL60

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

RREL61

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

RREL62

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

RREL63

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

RREL64

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

RREL65

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

RREL66

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

RREL67

Restancesaldo

{MONETARY}

RREL68

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

RREL69

Kontostatus

{LIST}

RREL70

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

RREL71

Misligholdt beløb

{MONETARY}

RREL72

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

RREL73

Allokerede tab

{MONETARY}

RREL74

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

RREL75

Retssager

{Y/N}

RREL76

Regres

{Y/N}

RREL77

Depositumbeløb

{MONETARY}

RREL78

Forsikrings- eller investeringsudbyder

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

RREL80

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

RREL81

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

RREL83

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

RREL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

RREC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

RREC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

RREC6

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

RREC7

Boligform

{LIST}

RREC8

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

RREC9

Ejendomstype

{LIST}

RREC10

Energiattestværdi

{LIST}

RREC11

Navn på udsteder af energiattest

{ALPHANUM-100}

RREC12

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

RREC13

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

RREC14

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

RREC15

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

RREC16

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

RREC17

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

RREC18

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

RREC19

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

RREC20

Salgsdato

{DATEFORMAT}

RREC21

Salgspris

{MONETARY}

RREC22

Valuta for sikkerhedsstillelse

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Kautionisttype

{LIST}

---

BILAG III

Skema for underliggende eksponeringer — Erhvervsejendom (CRE)

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CREL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| CREL2 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CREL3 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CREL4 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CREL5 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CREL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| CREL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| CREL8 | Dato for omlægning | {DATEFORMAT} |
| CREL9 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| CREL10 | Udskiftningsdato | {DATEFORMAT} |
| CREL11 | Indfrielsesdato | {DATEFORMAT} |
| CREL12 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| CREL13 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| CREL14 | Særordning | {ALPHANUM-10000} |
| CREL15 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| CREL16 | Startdato for tilbagebetaling | {DATEFORMAT} |
| CREL17 | Udløbsdato pr. securitiseringsdato | {DATEFORMAT} |
| CREL18 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| CREL19 | Oprindelig løbetid | {INTEGER-9999} |
| CREL20 | Længde af forlængelsesmulighed | {INTEGER-9999} |
| CREL21 | Forlængelsesmulighedens art | {LIST} |
| CREL22 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL23 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| CREL24 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| CREL25 | Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato | {MONETARY} |
| CREL26 | Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering | {MONETARY} |
| CREL27 | Sum af andre udestående beløb | {MONETARY} |
| CREL28 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| CREL29 | Seneste anvendelsesdato | {DATEFORMAT} |
| CREL30 | Formål | {LIST} |
| CREL31 | Struktur | {LIST} |
| CREL32 | Waterfall A-B Før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan | {LIST} |
| CREL33 | Waterfall A-B Før håndhævelse af afdragsbetalingsplan | {LIST} |
| CREL34 | Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån | {PERCENTAGE} |
| CREL35 | Waterfalltype | {LIST} |
| CREL36 | Købspris for misligholdt underliggende eksponering | {PERCENTAGE} |
| CREL37 | Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse? | {LIST} |
| CREL38 | Begrænsninger på salg af efterstillet lån? | {Y/N} |
| CREL39 | Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager? | {Y/N} |
| CREL40 | Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen? | {Y/N} |
| CREL41 | Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering? | {Y/N} |
| CREL42 | Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? | {Y/N} |
| CREL43 | Samtykke fra obligationsindehavere | {Y/N} |
| CREL44 | Planlagt forsamling for obligationsindehavere | {DATEFORMAT} |
| CREL45 | Syndikeret | {Y/N} |
| CREL46 | SSPE's deltagelse | {LIST} |
| CREL47 | Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen | {LIST} |
| CREL48 | Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger | {Y/N} |
| CREL49 | Regres | {Y/N} |
| CREL50 | Regres — tredjepart | {Y/N} |
| CREL51 | Omfang af servicering | {Y/N} |
| CREL52 | Reserver | {MONETARY} |
| CREL53 | Opbygning af reserver | {Y/N} |
| CREL54 | Opbygning af andre reserver | {Y/N} |
| CREL55 | Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver | {LIST} |
| CREL56 | Måltal for reservebeløb | {MONETARY} |
| CREL57 | Betingelser for frigivelse fra reservekonto | {ALPHANUM-1000} |
| CREL58 | Betingelser for træk på likviditetsreserve | {LIST} |
| CREL59 | Den valuta, hvori reserverne er denomineret | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL60 | Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL61 | Samlet saldo for reserver | {MONETARY} |
| CREL62 | Valuta for saldo for reserver | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL63 | Udløsende hændelse for reserve indtrådt | {Y/N} |
| CREL64 | Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode | {MONETARY} |
| CREL65 | Indtægt | {MONETARY} |
| CREL66 | Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato | {MONETARY} |
| CREL67 | Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato | {MONETARY} |
| CREL68 | Valuta for finansieringsoversigt | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL69 | Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse | {Y/N} |
| CREL70 | Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) | {LIST} |
| CREL71 | Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato | {LIST} |
| CREL72 | Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) | {LIST} |
| CREL73 | Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato | {PERCENTAGE} |
| CREL74 | Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad | {PERCENTAGE} |
| CREL75 | Oprindelig belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| CREL76 | Aktuel belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| CREL77 | Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato | {PERCENTAGE} |
| CREL78 | Aktuel rentedækningsgrad | {PERCENTAGE} |
| CREL79 | Beregningsmetode for rentedækningsgrad | {LIST} |
| CREL80 | Antal ejendomme pr. securitiseringsdato | {INTEGER-9999} |
| CREL81 | Antal ejendomme pr. dataskæringsdato | {INTEGER-9999} |
| CREL82 | Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CREL83 | Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato | {MONETARY} |
| CREL84 | Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL85 | Ejendomsstatus | {LIST} |
| CREL86 | Vurderingsdato pr. securitiseringsdato | {DATEFORMAT} |
| CREL87 | Indfrielsestype | {LIST} |
| CREL88 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| CREL89 | Tillades respitdage? | {INTEGER-9999} |
| CREL90 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| CREL91 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| CREL92 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| CREL93 | Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse | {ALPHANUM-100} |
| CREL94 | Slutdato for spærring for førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| CREL95 | Slutdato for erstatning for rentetab | {DATEFORMAT} |
| CREL96 | Gebyr ved førtidig indfrielse | {MONETARY} |
| CREL97 | Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| CREL98 | Opkrævninger af ekstraordinære afdrag | {MONETARY} |
| CREL99 | Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag | {DATEFORMAT} |
| CREL100 | Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag | {LIST} |
| CREL101 | Over-/underskud ved forudbetalte renter | {MONETARY} |
| CREL102 | Betalingsdato | {DATEFORMAT} |
| CREL103 | Næste dato for justering af betaling | {DATEFORMAT} |
| CREL104 | Næste dato for betaling | {DATEFORMAT} |
| CREL105 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| CREL106 | Oprindelig rentesats | {PERCENTAGE} |
| CREL107 | Rentesats pr. securitiseringsdato | {PERCENTAGE} |
| CREL108 | Første dato for justering af betaling | {DATEFORMAT} |
| CREL109 | Rentetype | {LIST} |
| CREL110 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| CREL111 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CREL112 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CREL113 | Aktuel renteforskel | {PERCENTAGE} |
| CREL114 | Rentetilpasningsinterval | {INTEGER-9999} |
| CREL115 | Aktuel indekssats | {PERCENTAGE} |
| CREL116 | Indeksfastlæggelsesdato | {DATEFORMAT} |
| CREL117 | Op- og nedrundingstilvækst | {PERCENTAGE} |
| CREL118 | Renteloft | {PERCENTAGE} |
| CREL119 | Rentegulv | {PERCENTAGE} |
| CREL120 | Aktuel morarente | {PERCENTAGE} |
| CREL121 | Periodisering af renter tilladt | {Y/N} |
| CREL122 | Konvention for beregning af dage | {LIST} |
| CREL123 | Skyldige ordinære afdrag og renter i alt | {MONETARY} |
| CREL124 | Betalte ordinære afdrag og renter i alt | {MONETARY} |
| CREL125 | Negativ amortisation | {MONETARY} |
| CREL126 | Udskudte renter | {MONETARY} |
| CREL127 | Samlet underskud vedrørende afdrag og renter | {MONETARY} |
| CREL128 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| CREL129 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| CREL130 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| CREL131 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| CREL132 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| CREL133 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| CREL134 | Bagudbetalt rente | {Y/N} |
| CREL135 | Faktisk morarente | {MONETARY} |
| CREL136 | Kontostatus | {LIST} |
| CREL137 | Allokerede tab | {MONETARY} |
| CREL138 | Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse | {MONETARY} |
| CREL139 | Omkostninger ved indfrielse | {MONETARY} |
| CREL140 | Forventet inddrivelsestid | {INTEGER-9999} |
| CREL141 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| CREL142 | Startdato for tvangsinddrivelse | {DATEFORMAT} |
| CREL143 | Kode for gældsomlægningsstrategi | {LIST} |
| CREL144 | Ændring | {LIST} |
| CREL145 | Status for særlige tjenester | {Y/N} |
| CREL146 | Dato for seneste overførsel til særlig administrator | {DATEFORMAT} |
| CREL147 | Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator | {DATEFORMAT} |
| CREL148 | Konstatering af manglende inddrivelse | {Y/N} |
| CREL149 | Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse | {LIST} |
| CREL150 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| CREL151 | Dato for ophør af misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| CREL152 | Kode for administratorens overvågningsliste | {WATCHLIST} |
| CREL153 | Dato for administratorens overvågningsliste | {DATEFORMAT} |
| CREL154 | Renteswapudbyder | {ALPHANUM-1000} |
| CREL155 | LEI for renteswapudbyder | {LEI} |
| CREL156 | Udløbsdato for renteswap | {DATEFORMAT} |
| CREL157 | Notionalt beløb for renteswap | {MONETARY} |
| CREL158 | Valutaswapudbyder | {ALPHANUM-1000} |
| CREL159 | LEI for valutaswapudbyder | {LEI} |
| CREL160 | Udløbsdato for valutaswap | {DATEFORMAT} |
| CREL161 | Notionalt beløb for valutaswap | {MONETARY} |
| CREL162 | Valutaswapkurs | {PERCENTAGE} |
| CREL163 | Anden valutaswapudbyder | {ALPHANUM-1000} |
| CREL164 | LEI for anden valutaswapudbyder | {LEI} |
| CREL165 | Låntager skal betale for brud på swap | {LIST} |
| CREL166 | Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode | {LIST} |
| CREL167 | Periodisk nettobetaling fra swapudbyder | {MONETARY} |
| CREL168 | Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap | {MONETARY} |
| CREL169 | Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap | {MONETARY} |
| CREL170 | Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten | {MONETARY} |
| CREL171 | Næste tilpasningsdato for swap | {DATEFORMAT} |
| CREL172 | Organiserende institut | {ALPHANUM-100} |
| CREL173 | LEI for agentbank for syndikeringen | {LEI} |
| CREL174 | Administrators LEI | {LEI} |
| CREL175 | Administrators navn | {ALPHANUM-100} |
| CREL176 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| CREL177 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| CREL178 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| CREL179 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| CREL180 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| CREL181 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
| CREC1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| CREC2 | Identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CREC3 | Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| CREC4 | Ny identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| CREC5 | Type af sikkerhedsstillelse | {LIST} |
| CREC6 | Ejendomsnavn | {ALPHANUM-100} |
| CREC7 | Ejendomsadresse | {ALPHANUM-1000} |
| CREC8 | Geografisk område — Sikkerhedsstillelse | {NUTS} |
| CREC9 | Ejendommens postnummer | {ALPHANUM-100} |
| CREC10 | Tilbageholdelsesret | {INTEGER-9999} |
| CREC11 | Ejendomsstatus | {LIST} |
| CREC12 | Ejendomstype | {LIST} |
| CREC13 | Form for ejendomsret til ejendommen | {LIST} |
| CREC14 | Dato for aktuel vurdering | {DATEFORMAT} |
| CREC15 | Aktuel vurderingssum | {MONETARY} |
| CREC16 | Aktuel vurderingsmetode | {LIST} |
| CREC17 | Grundlag for aktuel vurdering | {LIST} |
| CREC18 | Oprindelig vurderingsmetode | {LIST} |
| CREC19 | Dato for securitisering af sikkerhed | {DATEFORMAT} |
| CREC20 | Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato | {PERCENTAGE} |
| CREC21 | Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering | {PERCENTAGE} |
| CREC22 | Vurdering ved securitisering | {MONETARY} |
| CREC23 | Navn på valuar ved securitisering | {ALPHANUM-100} |
| CREC24 | Dato for vurdering ved securitisering | {DATEFORMAT} |
| CREC25 | Opførelsesår | {YEAR} |
| CREC26 | År for seneste renovering | {YEAR} |
| CREC27 | Antal enheder | {INTEGER-999999999} |
| CREC28 | Kvadratmeter netto | {INTEGER-999999999} |
| CREC29 | Erhvervsareal | {INTEGER-999999999} |
| CREC30 | Beboelsesareal | {INTEGER-999999999} |
| CREC31 | Valideret indvendigt nettogulvareal | {Y/N} |
| CREC32 | Belægningsgrad pr. dato | {DATEFORMAT} |
| CREC33 | Økonomisk belægningsgrad ved securitisering | {PERCENTAGE} |
| CREC34 | Fysisk belægningsgrad ved securitisering | {PERCENTAGE} |
| CREC35 | Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering | {MONETARY} |
| CREC36 | Dato for finansielle oplysninger ved securitisering | {DATEFORMAT} |
| CREC37 | Nettodriftsindtægter ved securitisering | {MONETARY} |
| CREC38 | Seneste finansielle oplysninger pr. startdato | {DATEFORMAT} |
| CREC39 | Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato | {DATEFORMAT} |
| CREC40 | Seneste indtægter | {MONETARY} |
| CREC41 | Seneste driftsomkostninger | {MONETARY} |
| CREC42 | Seneste kapitalomkostninger | {MONETARY} |
| CREC43 | Omkostning for leje af grund | {MONETARY} |
| CREC44 | Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål | {INTEGER-9999} |
| CREC45 | Bygning på lejet grund — udløb af lejemål | {DATEFORMAT} |
| CREC46 | Årlig kontraktmæssig lejeindtægt | {MONETARY} |
| CREC47 | Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder | {PERCENTAGE} |
| CREC48 | Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder | {PERCENTAGE} |
| CREC49 | Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder | {PERCENTAGE} |
| CREC50 | Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder | {PERCENTAGE} |
| CREC51 | Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder | {PERCENTAGE} |
| Oplysninger på lejerniveau |
| CRET1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| CRET2 | Identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CRET3 | Identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| CRET4 | Identifikator for lejer | {ALPHANUM-1000} |
| CRET5 | Lejers navn | {ALPHANUM-100} |
| CRET6 | NACE-kode for branche | {NACE} |
| CRET7 | Dato for udløb af lejemål | {DATEFORMAT} |
| CRET8 | Lejeomkostninger | {MONETARY} |
| CRET9 | Lejevaluta | {CURRENCYCODE_3} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CREL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CREL2

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CREL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CREL8

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CREL9

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CREL10

Udskiftningsdato

{DATEFORMAT}

CREL11

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

CREL12

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CREL13

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CREL14

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CREL16

Startdato for tilbagebetaling

{DATEFORMAT}

CREL17

Udløbsdato pr. securitiseringsdato

{DATEFORMAT}

CREL18

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

CREL19

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

CREL20

Længde af forlængelsesmulighed

{INTEGER-9999}

CREL21

Forlængelsesmulighedens art

{LIST}

CREL22

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CREL24

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

CREL25

Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL26

Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering

{MONETARY}

CREL27

Sum af andre udestående beløb

{MONETARY}

CREL28

Købspris

{PERCENTAGE}

CREL29

Seneste anvendelsesdato

{DATEFORMAT}

CREL30

Formål

{LIST}

CREL31

Struktur

{LIST}

CREL32

Waterfall A-B Før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan

{LIST}

CREL33

Waterfall A-B Før håndhævelse af afdragsbetalingsplan

{LIST}

CREL34

Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån

{PERCENTAGE}

CREL35

Waterfalltype

{LIST}

CREL36

Købspris for misligholdt underliggende eksponering

{PERCENTAGE}

CREL37

Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?

{LIST}

CREL38

Begrænsninger på salg af efterstillet lån?

{Y/N}

CREL39

Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?

{Y/N}

CREL40

Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen?

{Y/N}

CREL41

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?

{Y/N}

CREL42

Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

{Y/N}

CREL43

Samtykke fra obligationsindehavere

{Y/N}

CREL44

Planlagt forsamling for obligationsindehavere

{DATEFORMAT}

CREL45

Syndikeret

{Y/N}

CREL46

SSPE's deltagelse

{LIST}

CREL47

Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen

{LIST}

CREL48

Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger

{Y/N}

CREL49

Regres

{Y/N}

CREL50

Regres — tredjepart

{Y/N}

CREL51

Omfang af servicering

{Y/N}

CREL52

Reserver

{MONETARY}

CREL53

Opbygning af reserver

{Y/N}

CREL54

Opbygning af andre reserver

{Y/N}

CREL55

Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver

{LIST}

CREL56

Måltal for reservebeløb

{MONETARY}

CREL57

Betingelser for frigivelse fra reservekonto

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Betingelser for træk på likviditetsreserve

{LIST}

CREL59

Den valuta, hvori reserverne er denomineret

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Samlet saldo for reserver

{MONETARY}

CREL62

Valuta for saldo for reserver

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Udløsende hændelse for reserve indtrådt

{Y/N}

CREL64

Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode

{MONETARY}

CREL65

Indtægt

{MONETARY}

CREL66

Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL67

Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL68

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse

{Y/N}

CREL70

Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

{LIST}

CREL71

Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

{LIST}

CREL72

Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

{LIST}

CREL73

Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREL74

Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL75

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

CREL76

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

CREL77

Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREL78

Aktuel rentedækningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL79

Beregningsmetode for rentedækningsgrad

{LIST}

CREL80

Antal ejendomme pr. securitiseringsdato

{INTEGER-9999}

CREL81

Antal ejendomme pr. dataskæringsdato

{INTEGER-9999}

CREL82

Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL84

Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Ejendomsstatus

{LIST}

CREL86

Vurderingsdato pr. securitiseringsdato

{DATEFORMAT}

CREL87

Indfrielsestype

{LIST}

CREL88

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CREL89

Tillades respitdage?

{INTEGER-9999}

CREL90

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CREL91

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CREL92

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CREL93

Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse

{ALPHANUM-100}

CREL94

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CREL95

Slutdato for erstatning for rentetab

{DATEFORMAT}

CREL96

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

CREL97

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CREL98

Opkrævninger af ekstraordinære afdrag

{MONETARY}

CREL99

Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag

{DATEFORMAT}

CREL100

Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag

{LIST}

CREL101

Over-/underskud ved forudbetalte renter

{MONETARY}

CREL102

Betalingsdato

{DATEFORMAT}

CREL103

Næste dato for justering af betaling

{DATEFORMAT}

CREL104

Næste dato for betaling

{DATEFORMAT}

CREL105

Skyldig betaling

{MONETARY}

CREL106

Oprindelig rentesats

{PERCENTAGE}

CREL107

Rentesats pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREL108

Første dato for justering af betaling

{DATEFORMAT}

CREL109

Rentetype

{LIST}

CREL110

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CREL111

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CREL112

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CREL113

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

CREL114

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

CREL115

Aktuel indekssats

{PERCENTAGE}

CREL116

Indeksfastlæggelsesdato

{DATEFORMAT}

CREL117

Op- og nedrundingstilvækst

{PERCENTAGE}

CREL118

Renteloft

{PERCENTAGE}

CREL119

Rentegulv

{PERCENTAGE}

CREL120

Aktuel morarente

{PERCENTAGE}

CREL121

Periodisering af renter tilladt

{Y/N}

CREL122

Konvention for beregning af dage

{LIST}

CREL123

Skyldige ordinære afdrag og renter i alt

{MONETARY}

CREL124

Betalte ordinære afdrag og renter i alt

{MONETARY}

CREL125

Negativ amortisation

{MONETARY}

CREL126

Udskudte renter

{MONETARY}

CREL127

Samlet underskud vedrørende afdrag og renter

{MONETARY}

CREL128

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CREL129

Restancesaldo

{MONETARY}

CREL130

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CREL131

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CREL132

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CREL133

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CREL134

Bagudbetalt rente

{Y/N}

CREL135

Faktisk morarente

{MONETARY}

CREL136

Kontostatus

{LIST}

CREL137

Allokerede tab

{MONETARY}

CREL138

Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse

{MONETARY}

CREL139

Omkostninger ved indfrielse

{MONETARY}

CREL140

Forventet inddrivelsestid

{INTEGER-9999}

CREL141

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CREL142

Startdato for tvangsinddrivelse

{DATEFORMAT}

CREL143

Kode for gældsomlægningsstrategi

{LIST}

CREL144

Ændring

{LIST}

CREL145

Status for særlige tjenester

{Y/N}

CREL146

Dato for seneste overførsel til særlig administrator

{DATEFORMAT}

CREL147

Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator

{DATEFORMAT}

CREL148

Konstatering af manglende inddrivelse

{Y/N}

CREL149

Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse

{LIST}

CREL150

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CREL151

Dato for ophør af misligholdelse

{DATEFORMAT}

CREL152

Kode for administratorens overvågningsliste

{WATCHLIST}

CREL153

Dato for administratorens overvågningsliste

{DATEFORMAT}

CREL154

Renteswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CREL155

LEI for renteswapudbyder

{LEI}

CREL156

Udløbsdato for renteswap

{DATEFORMAT}

CREL157

Notionalt beløb for renteswap

{MONETARY}

CREL158

Valutaswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CREL159

LEI for valutaswapudbyder

{LEI}

CREL160

Udløbsdato for valutaswap

{DATEFORMAT}

CREL161

Notionalt beløb for valutaswap

{MONETARY}

CREL162

Valutaswapkurs

{PERCENTAGE}

CREL163

Anden valutaswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CREL164

LEI for anden valutaswapudbyder

{LEI}

CREL165

Låntager skal betale for brud på swap

{LIST}

CREL166

Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode

{LIST}

CREL167

Periodisk nettobetaling fra swapudbyder

{MONETARY}

CREL168

Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap

{MONETARY}

CREL169

Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap

{MONETARY}

CREL170

Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten

{MONETARY}

CREL171

Næste tilpasningsdato for swap

{DATEFORMAT}

CREL172

Organiserende institut

{ALPHANUM-100}

CREL173

LEI for agentbank for syndikeringen

{LEI}

CREL174

Administrators LEI

{LEI}

CREL175

Administrators navn

{ALPHANUM-100}

CREL176

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CREL177

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CREL178

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CREL180

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CREL181

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CREC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

CREC6

Ejendomsnavn

{ALPHANUM-100}

CREC7

Ejendomsadresse

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

CREC9

Ejendommens postnummer

{ALPHANUM-100}

CREC10

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

CREC11

Ejendomsstatus

{LIST}

CREC12

Ejendomstype

{LIST}

CREC13

Form for ejendomsret til ejendommen

{LIST}

CREC14

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

CREC15

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

CREC16

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

CREC17

Grundlag for aktuel vurdering

{LIST}

CREC18

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

CREC19

Dato for securitisering af sikkerhed

{DATEFORMAT}

CREC20

Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREC21

Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering

{PERCENTAGE}

CREC22

Vurdering ved securitisering

{MONETARY}

CREC23

Navn på valuar ved securitisering

{ALPHANUM-100}

CREC24

Dato for vurdering ved securitisering

{DATEFORMAT}

CREC25

Opførelsesår

{YEAR}

CREC26

År for seneste renovering

{YEAR}

CREC27

Antal enheder

{INTEGER-999999999}

CREC28

Kvadratmeter netto

{INTEGER-999999999}

CREC29

Erhvervsareal

{INTEGER-999999999}

CREC30

Beboelsesareal

{INTEGER-999999999}

CREC31

Valideret indvendigt nettogulvareal

{Y/N}

CREC32

Belægningsgrad pr. dato

{DATEFORMAT}

CREC33

Økonomisk belægningsgrad ved securitisering

{PERCENTAGE}

CREC34

Fysisk belægningsgrad ved securitisering

{PERCENTAGE}

CREC35

Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering

{MONETARY}

CREC36

Dato for finansielle oplysninger ved securitisering

{DATEFORMAT}

CREC37

Nettodriftsindtægter ved securitisering

{MONETARY}

CREC38

Seneste finansielle oplysninger pr. startdato

{DATEFORMAT}

CREC39

Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato

{DATEFORMAT}

CREC40

Seneste indtægter

{MONETARY}

CREC41

Seneste driftsomkostninger

{MONETARY}

CREC42

Seneste kapitalomkostninger

{MONETARY}

CREC43

Omkostning for leje af grund

{MONETARY}

CREC44

Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål

{INTEGER-9999}

CREC45

Bygning på lejet grund — udløb af lejemål

{DATEFORMAT}

CREC46

Årlig kontraktmæssig lejeindtægt

{MONETARY}

CREC47

Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder

{PERCENTAGE}

CREC48

Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder

{PERCENTAGE}

CREC49

Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder

{PERCENTAGE}

CREC50

Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder

{PERCENTAGE}

CREC51

Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder

{PERCENTAGE}

Oplysninger på lejerniveau

CRET1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identifikator for lejer

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Lejers navn

{ALPHANUM-100}

CRET6

NACE-kode for branche

{NACE}

CRET7

Dato for udløb af lejemål

{DATEFORMAT}

CRET8

Lejeomkostninger

{MONETARY}

CRET9

Lejevaluta

{CURRENCYCODE_3}

---

BILAG IV

Skema for underliggende eksponeringer — Selskaber

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CRPL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| CRPL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| CRPL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| CRPL8 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| CRPL9 | Indfrielsesdato | {DATEFORMAT} |
| CRPL10 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| CRPL11 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| CRPL12 | Kreditsvag låntager | {Y/N} |
| CRPL13 | Kundetype | {LIST} |
| CRPL14 | NACE-kode for branche | {NACE} |
| CRPL15 | Låntagers Basel III-segment | {LIST} |
| CRPL16 | Virksomhedsstørrelse | {LIST} |
| CRPL17 | Indtægt | {MONETARY} |
| CRPL18 | Gæld i alt | {MONETARY} |
| CRPL19 | EBITDA | {MONETARY} |
| CRPL20 | Virksomhedsværdi | {MONETARY} |
| CRPL21 | Frit cashflow | {MONETARY} |
| CRPL22 | Dato for finansielle oplysninger | {DATEFORMAT} |
| CRPL23 | Valuta for finansieringsoversigt | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL24 | Gældstype | {LIST} |
| CRPL25 | Securitiserede tilgodehavender | {LIST} |
| CRPL26 | International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) | {ISIN} |
| CRPL27 | Prioritetsorden | {LIST} |
| CRPL28 | Syndikeret | {Y/N} |
| CRPL29 | Gearet transaktion | {Y/N} |
| CRPL30 | Forvaltes af CLO | {Y/N} |
| CRPL31 | Betaling i naturalier | {Y/N} |
| CRPL32 | Særordning | {ALPHANUM-10000} |
| CRPL33 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| CRPL34 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| CRPL35 | Indgåelseskanal | {LIST} |
| CRPL36 | Formål | {LIST} |
| CRPL37 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL38 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| CRPL39 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| CRPL40 | Foranstillede saldi for hovedstol | {MONETARY} |
| CRPL41 | Markedsværdi | {MONETARY} |
| CRPL42 | Samlet kreditramme | {MONETARY} |
| CRPL43 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| CRPL44 | Put-dato | {DATEFORMAT} |
| CRPL45 | Put Strike-pris | {MONETARY} |
| CRPL46 | Indfrielsestype | {LIST} |
| CRPL47 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| CRPL48 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| CRPL49 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| CRPL50 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| CRPL51 | Afdrag ved udløb | {MONETARY} |
| CRPL52 | Rentetype | {LIST} |
| CRPL53 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| CRPL54 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CRPL55 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CRPL56 | Aktuel renteforskel | {PERCENTAGE} |
| CRPL57 | Rentetilpasningsinterval | {INTEGER-9999} |
| CRPL58 | Renteloft | {PERCENTAGE} |
| CRPL59 | Rentegulv | {PERCENTAGE} |
| CRPL60 | Forskel ved 1. tilpasning | {PERCENTAGE} |
| CRPL61 | Dato for 1. tilpasning | {DATEFORMAT} |
| CRPL62 | Forskel ved 2. tilpasning | {PERCENTAGE} |
| CRPL63 | Dato for 2. tilpasning | {DATEFORMAT} |
| CRPL64 | Forskel ved 3. tilpasning | {PERCENTAGE} |
| CRPL65 | Dato for 3. tilpasning | {DATEFORMAT} |
| CRPL66 | Justeret renteindeks | {LIST} |
| CRPL67 | Udløb for justeret renteindeks | {LIST} |
| CRPL68 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| CRPL69 | Andel af årlige tilladte forudbetalinger | {PERCENTAGE} |
| CRPL70 | Slutdato for spærring for førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| CRPL71 | Gebyr ved førtidig indfrielse | {MONETARY} |
| CRPL72 | Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| CRPL73 | Dato for forudbetaling | {DATEFORMAT} |
| CRPL74 | Kumulerede afdrag | {MONETARY} |
| CRPL75 | Dato for omlægning | {DATEFORMAT} |
| CRPL76 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| CRPL77 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| CRPL78 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| CRPL79 | Kontostatus | {LIST} |
| CRPL80 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| CRPL81 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| CRPL82 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| CRPL83 | Allokerede tab | {MONETARY} |
| CRPL84 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| CRPL85 | Inddrivelseskilde | {LIST} |
| CRPL86 | Regres | {Y/N} |
| CRPL87 | Depositumbeløb | {MONETARY} |
| CRPL88 | Notionalt beløb for renteswap | {MONETARY} |
| CRPL89 | LEI for renteswapudbyder | {LEI} |
| CRPL90 | Renteswapudbyder | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL91 | Udløbsdato for renteswap | {DATEFORMAT} |
| CRPL92 | Notionalt beløb for valutaswap | {MONETARY} |
| CRPL93 | LEI for valutaswapudbyder | {LEI} |
| CRPL94 | Valutaswapudbyder | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL95 | Udløbsdato for valutaswap | {DATEFORMAT} |
| CRPL96 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| CRPL97 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| CRPL98 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPL99 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| CRPL100 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| CRPL101 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
| CRPC1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| CRPC2 | Identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC3 | Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC4 | Ny identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC5 | Geografisk område — Sikkerhedsstillelse | {NUTS} |
| CRPC6 | Værdipapirtype | {LIST} |
| CRPC7 | Panttype | {LIST} |
| CRPC8 | Tilbageholdelsesret | {INTEGER-9999} |
| CRPC9 | Type af sikkerhedsstillelse | {LIST} |
| CRPC10 | Aktuel vurderingssum | {MONETARY} |
| CRPC11 | Aktuel vurderingsmetode | {LIST} |
| CRPC12 | Dato for aktuel vurdering | {DATEFORMAT} |
| CRPC13 | Oprindelig vurderingssum | {MONETARY} |
| CRPC14 | Oprindelig vurderingsmetode | {LIST} |
| CRPC15 | Dato for oprindelig vurdering | {DATEFORMAT} |
| CRPC16 | Salgsdato | {DATEFORMAT} |
| CRPC17 | Salgspris | {MONETARY} |
| CRPC18 | Valuta for sikkerhedsstillelse | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPC19 | Kautionistens land | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPC20 | Kautionistens ENS-delsektor | {ESA} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CRPL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CRPL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CRPL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CRPL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

CRPL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CRPL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CRPL12

Kreditsvag låntager

{Y/N}

CRPL13

Kundetype

{LIST}

CRPL14

NACE-kode for branche

{NACE}

CRPL15

Låntagers Basel III-segment

{LIST}

CRPL16

Virksomhedsstørrelse

{LIST}

CRPL17

Indtægt

{MONETARY}

CRPL18

Gæld i alt

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Virksomhedsværdi

{MONETARY}

CRPL21

Frit cashflow

{MONETARY}

CRPL22

Dato for finansielle oplysninger

{DATEFORMAT}

CRPL23

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Gældstype

{LIST}

CRPL25

Securitiserede tilgodehavender

{LIST}

CRPL26

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

{ISIN}

CRPL27

Prioritetsorden

{LIST}

CRPL28

Syndikeret

{Y/N}

CRPL29

Gearet transaktion

{Y/N}

CRPL30

Forvaltes af CLO

{Y/N}

CRPL31

Betaling i naturalier

{Y/N}

CRPL32

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CRPL34

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

CRPL35

Indgåelseskanal

{LIST}

CRPL36

Formål

{LIST}

CRPL37

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

CRPL39

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CRPL40

Foranstillede saldi for hovedstol

{MONETARY}

CRPL41

Markedsværdi

{MONETARY}

CRPL42

Samlet kreditramme

{MONETARY}

CRPL43

Købspris

{PERCENTAGE}

CRPL44

Put-dato

{DATEFORMAT}

CRPL45

Put Strike-pris

{MONETARY}

CRPL46

Indfrielsestype

{LIST}

CRPL47

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CRPL48

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CRPL49

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CRPL50

Skyldig betaling

{MONETARY}

CRPL51

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

CRPL52

Rentetype

{LIST}

CRPL53

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CRPL54

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CRPL55

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CRPL56

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

CRPL57

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

CRPL58

Renteloft

{PERCENTAGE}

CRPL59

Rentegulv

{PERCENTAGE}

CRPL60

Forskel ved 1. tilpasning

{PERCENTAGE}

CRPL61

Dato for 1. tilpasning

{DATEFORMAT}

CRPL62

Forskel ved 2. tilpasning

{PERCENTAGE}

CRPL63

Dato for 2. tilpasning

{DATEFORMAT}

CRPL64

Forskel ved 3. tilpasning

{PERCENTAGE}

CRPL65

Dato for 3. tilpasning

{DATEFORMAT}

CRPL66

Justeret renteindeks

{LIST}

CRPL67

Udløb for justeret renteindeks

{LIST}

CRPL68

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CRPL69

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

CRPL70

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CRPL71

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

CRPL72

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CRPL73

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

CRPL74

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

CRPL75

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CRPL76

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CRPL77

Restancesaldo

{MONETARY}

CRPL78

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CRPL79

Kontostatus

{LIST}

CRPL80

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CRPL81

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CRPL82

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CRPL83

Allokerede tab

{MONETARY}

CRPL84

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CRPL85

Inddrivelseskilde

{LIST}

CRPL86

Regres

{Y/N}

CRPL87

Depositumbeløb

{MONETARY}

CRPL88

Notionalt beløb for renteswap

{MONETARY}

CRPL89

LEI for renteswapudbyder

{LEI}

CRPL90

Renteswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Udløbsdato for renteswap

{DATEFORMAT}

CRPL92

Notionalt beløb for valutaswap

{MONETARY}

CRPL93

LEI for valutaswapudbyder

{LEI}

CRPL94

Valutaswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Udløbsdato for valutaswap

{DATEFORMAT}

CRPL96

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CRPL98

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CRPL100

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CRPL101

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CRPC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

CRPC6

Værdipapirtype

{LIST}

CRPC7

Panttype

{LIST}

CRPC8

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

CRPC9

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

CRPC10

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

CRPC11

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

CRPC12

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

CRPC13

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

CRPC14

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

CRPC15

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

CRPC16

Salgsdato

{DATEFORMAT}

CRPC17

Salgspris

{MONETARY}

CRPC18

Valuta for sikkerhedsstillelse

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Kautionistens land

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Kautionistens ENS-delsektor

{ESA}

---

BILAG V

Skema for underliggende eksponeringer — Biler

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| AUTL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| AUTL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| AUTL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| AUTL8 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| AUTL9 | Indfrielsesdato | {DATEFORMAT} |
| AUTL10 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| AUTL11 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| AUTL12 | Beskæftigelsesstatus | {LIST} |
| AUTL13 | Kreditsvag låntager | {Y/N} |
| AUTL14 | Låntagers juridiske form | {LIST} |
| AUTL15 | Kundetype | {LIST} |
| AUTL16 | Primær indkomst | {MONETARY} |
| AUTL17 | Primær indkomsttype | {LIST} |
| AUTL18 | Valuta for primær indkomst | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL19 | Verifikation af primær indkomst | {LIST} |
| AUTL20 | Indtægt | {MONETARY} |
| AUTL21 | Valuta for finansieringsoversigt | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL22 | Særordning | {ALPHANUM-10000} |
| AUTL23 | Produkttype | {LIST} |
| AUTL24 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| AUTL25 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| AUTL26 | Oprindelig løbetid | {INTEGER-9999} |
| AUTL27 | Indgåelseskanal | {LIST} |
| AUTL28 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL29 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| AUTL30 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| AUTL31 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| AUTL32 | Indfrielsestype | {LIST} |
| AUTL33 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| AUTL34 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| AUTL35 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| AUTL36 | Betalingsmetode | {LIST} |
| AUTL37 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| AUTL38 | Afdrag ved udløb | {MONETARY} |
| AUTL39 | Udbetalingsbeløb | {MONETARY} |
| AUTL40 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| AUTL41 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| AUTL42 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| AUTL43 | Aktuel renteforskel | {PERCENTAGE} |
| AUTL44 | Rentetilpasningsinterval | {INTEGER-9999} |
| AUTL45 | Renteloft | {PERCENTAGE} |
| AUTL46 | Rentegulv | {PERCENTAGE} |
| AUTL47 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| AUTL48 | Andel af årlige tilladte forudbetalinger | {PERCENTAGE} |
| AUTL49 | Gebyr ved førtidig indfrielse | {MONETARY} |
| AUTL50 | Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| AUTL51 | Dato for forudbetaling | {DATEFORMAT} |
| AUTL52 | Kumulerede afdrag | {MONETARY} |
| AUTL53 | Fabrikant | {ALPHANUM-100} |
| AUTL54 | Model | {ALPHANUM-100} |
| AUTL55 | Registreringsår | {YEAR} |
| AUTL56 | Ny eller brugt | {LIST} |
| AUTL57 | Energiattestværdi | {LIST} |
| AUTL58 | Navn på udsteder af energiattest | {ALPHANUM-100} |
| AUTL59 | Oprindelig belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| AUTL60 | Oprindelig vurderingssum | {MONETARY} |
| AUTL61 | Oprindelig restværdi af køretøj | {MONETARY} |
| AUTL62 | Pris ved købsoption | {MONETARY} |
| AUTL63 | Securitiseret restværdi | {MONETARY} |
| AUTL64 | Opdateret restværdi af køretøj | {MONETARY} |
| AUTL65 | Dato for opdateret restværdi af køretøj | {DATEFORMAT} |
| AUTL66 | Dato for omlægning | {DATEFORMAT} |
| AUTL67 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| AUTL68 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| AUTL69 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| AUTL70 | Kontostatus | {LIST} |
| AUTL71 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| AUTL72 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| AUTL73 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| AUTL74 | Allokerede tab | {MONETARY} |
| AUTL75 | Restværditab | {MONETARY} |
| AUTL76 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| AUTL77 | Salgspris | {MONETARY} |
| AUTL78 | Depositumbeløb | {MONETARY} |
| AUTL79 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| AUTL80 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| AUTL81 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| AUTL82 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| AUTL83 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| AUTL84 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

AUTL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

AUTL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

AUTL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

AUTL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

AUTL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

AUTL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

AUTL12

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

AUTL13

Kreditsvag låntager

{Y/N}

AUTL14

Låntagers juridiske form

{LIST}

AUTL15

Kundetype

{LIST}

AUTL16

Primær indkomst

{MONETARY}

AUTL17

Primær indkomsttype

{LIST}

AUTL18

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

AUTL20

Indtægt

{MONETARY}

AUTL21

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Særordning

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Produkttype

{LIST}

AUTL24

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

AUTL25

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

AUTL26

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

AUTL27

Indgåelseskanal

{LIST}

AUTL28

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

AUTL30

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

AUTL31

Købspris

{PERCENTAGE}

AUTL32

Indfrielsestype

{LIST}

AUTL33

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

AUTL34

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

AUTL35

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

AUTL36

Betalingsmetode

{LIST}

AUTL37

Skyldig betaling

{MONETARY}

AUTL38

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

AUTL39

Udbetalingsbeløb

{MONETARY}

AUTL40

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

AUTL41

Aktuelt renteindeks

{LIST}

AUTL42

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

AUTL43

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

AUTL44

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

AUTL45

Renteloft

{PERCENTAGE}

AUTL46

Rentegulv

{PERCENTAGE}

AUTL47

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

AUTL48

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

AUTL49

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

AUTL50

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

AUTL51

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

AUTL52

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

AUTL53

Fabrikant

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Model

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Registreringsår

{YEAR}

AUTL56

Ny eller brugt

{LIST}

AUTL57

Energiattestværdi

{LIST}

AUTL58

Navn på udsteder af energiattest

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

AUTL60

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

AUTL61

Oprindelig restværdi af køretøj

{MONETARY}

AUTL62

Pris ved købsoption

{MONETARY}

AUTL63

Securitiseret restværdi

{MONETARY}

AUTL64

Opdateret restværdi af køretøj

{MONETARY}

AUTL65

Dato for opdateret restværdi af køretøj

{DATEFORMAT}

AUTL66

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

AUTL67

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

AUTL68

Restancesaldo

{MONETARY}

AUTL69

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

AUTL70

Kontostatus

{LIST}

AUTL71

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

AUTL72

Misligholdt beløb

{MONETARY}

AUTL73

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

AUTL74

Allokerede tab

{MONETARY}

AUTL75

Restværditab

{MONETARY}

AUTL76

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

AUTL77

Salgspris

{MONETARY}

AUTL78

Depositumbeløb

{MONETARY}

AUTL79

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

AUTL81

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

AUTL83

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

AUTL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

---

BILAG VI

Skema for underliggende eksponeringer — Forbrug

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CMRL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| CMRL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| CMRL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| CMRL8 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| CMRL9 | Indfrielsesdato | {DATEFORMAT} |
| CMRL10 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| CMRL11 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| CMRL12 | Beskæftigelsesstatus | {LIST} |
| CMRL13 | Kreditsvag låntager | {Y/N} |
| CMRL14 | Kundetype | {LIST} |
| CMRL15 | Primær indkomst | {MONETARY} |
| CMRL16 | Primær indkomsttype | {LIST} |
| CMRL17 | Valuta for primær indkomst | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL18 | Verifikation af primær indkomst | {LIST} |
| CMRL19 | Sikret ved løn/pension | {Y/N} |
| CMRL20 | Særordning | {ALPHANUM-10000} |
| CMRL21 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| CMRL22 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| CMRL23 | Oprindelig løbetid | {INTEGER-9999} |
| CMRL24 | Indgåelseskanal | {LIST} |
| CMRL25 | Formål | {LIST} |
| CMRL26 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL27 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| CMRL28 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| CMRL29 | Samlet kreditramme | {MONETARY} |
| CMRL30 | Slutdato for revolverende periode | {DATEFORMAT} |
| CMRL31 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| CMRL32 | Indfrielsestype | {LIST} |
| CMRL33 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| CMRL34 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| CMRL35 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| CMRL36 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| CMRL37 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| CMRL38 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CMRL39 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CMRL40 | Aktuel renteforskel | {PERCENTAGE} |
| CMRL41 | Rentetilpasningsinterval | {INTEGER-9999} |
| CMRL42 | Renteloft | {PERCENTAGE} |
| CMRL43 | Rentegulv | {PERCENTAGE} |
| CMRL44 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| CMRL45 | Andel af årlige tilladte forudbetalinger | {PERCENTAGE} |
| CMRL46 | Slutdato for spærring for førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| CMRL47 | Gebyr ved førtidig indfrielse | {MONETARY} |
| CMRL48 | Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| CMRL49 | Dato for forudbetaling | {DATEFORMAT} |
| CMRL50 | Kumulerede afdrag | {MONETARY} |
| CMRL51 | Dato for omlægning | {DATEFORMAT} |
| CMRL52 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| CMRL53 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| CMRL54 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| CMRL55 | Kontostatus | {LIST} |
| CMRL56 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| CMRL57 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| CMRL58 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| CMRL59 | Allokerede tab | {MONETARY} |
| CMRL60 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| CMRL61 | Depositumbeløb | {MONETARY} |
| CMRL62 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| CMRL63 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| CMRL64 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL65 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| CMRL66 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| CMRL67 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL68 | Energiattestværdi | {LIST} |
| CMRL69 | Navn på udsteder af energiattest | {ALPHANUM-100} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CMRL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CMRL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CMRL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CMRL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

CMRL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CMRL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CMRL12

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

CMRL13

Kreditsvag låntager

{Y/N}

CMRL14

Kundetype

{LIST}

CMRL15

Primær indkomst

{MONETARY}

CMRL16

Primær indkomsttype

{LIST}

CMRL17

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

CMRL19

Sikret ved løn/pension

{Y/N}

CMRL20

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CMRL22

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

CMRL23

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

CMRL24

Indgåelseskanal

{LIST}

CMRL25

Formål

{LIST}

CMRL26

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

CMRL28

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CMRL29

Samlet kreditramme

{MONETARY}

CMRL30

Slutdato for revolverende periode

{DATEFORMAT}

CMRL31

Købspris

{PERCENTAGE}

CMRL32

Indfrielsestype

{LIST}

CMRL33

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CMRL34

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CMRL35

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CMRL36

Skyldig betaling

{MONETARY}

CMRL37

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CMRL38

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CMRL39

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CMRL40

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

CMRL41

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

CMRL42

Renteloft

{PERCENTAGE}

CMRL43

Rentegulv

{PERCENTAGE}

CMRL44

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CMRL45

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

CMRL46

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CMRL47

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

CMRL48

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CMRL49

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

CMRL50

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

CMRL51

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CMRL52

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CMRL53

Restancesaldo

{MONETARY}

CMRL54

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CMRL55

Kontostatus

{LIST}

CMRL56

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CMRL57

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CMRL58

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CMRL59

Allokerede tab

{MONETARY}

CMRL60

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CMRL61

Depositumbeløb

{MONETARY}

CMRL62

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CMRL64

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CMRL66

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CMRL67

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Energiattestværdi

{LIST}

CMRL69

Navn på udsteder af energiattest

{ALPHANUM-100}

---

BILAG VII

Skema for underliggende eksponeringer — Kreditkort

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| CCDL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| CCDL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| CCDL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| CCDL8 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| CCDL9 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| CCDL10 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| CCDL11 | Beskæftigelsesstatus | {LIST} |
| CCDL12 | Kreditsvag låntager | {Y/N} |
| CCDL13 | Kundetype | {LIST} |
| CCDL14 | Primær indkomst | {MONETARY} |
| CCDL15 | Primær indkomsttype | {LIST} |
| CCDL16 | Valuta for primær indkomst | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL17 | Verifikation af primær indkomst | {LIST} |
| CCDL18 | Særordning | {ALPHANUM-10000} |
| CCDL19 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| CCDL20 | Indgåelseskanal | {LIST} |
| CCDL21 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL22 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| CCDL23 | Samlet kreditramme | {MONETARY} |
| CCDL24 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| CCDL25 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| CCDL26 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| CCDL27 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| CCDL28 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| CCDL29 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| CCDL30 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CCDL31 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| CCDL32 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| CCDL33 | Dato for omlægning | {DATEFORMAT} |
| CCDL34 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| CCDL35 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| CCDL36 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| CCDL37 | Kontostatus | {LIST} |
| CCDL38 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| CCDL39 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| CCDL40 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| CCDL41 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| CCDL42 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| CCDL43 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| CCDL44 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| CCDL45 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| CCDL46 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| CCDL47 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CCDL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CCDL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CCDL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CCDL9

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CCDL10

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CCDL11

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

CCDL12

Kreditsvag låntager

{Y/N}

CCDL13

Kundetype

{LIST}

CCDL14

Primær indkomst

{MONETARY}

CCDL15

Primær indkomsttype

{LIST}

CCDL16

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

CCDL18

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CCDL20

Indgåelseskanal

{LIST}

CCDL21

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CCDL23

Samlet kreditramme

{MONETARY}

CCDL24

Købspris

{PERCENTAGE}

CCDL25

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CCDL26

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CCDL27

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CCDL28

Skyldig betaling

{MONETARY}

CCDL29

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CCDL30

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CCDL31

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CCDL32

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CCDL33

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CCDL34

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CCDL35

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CCDL36

Restancesaldo

{MONETARY}

CCDL37

Kontostatus

{LIST}

CCDL38

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CCDL39

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CCDL40

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CCDL41

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CCDL42

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CCDL44

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CCDL46

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CCDL47

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

---

BILAG VIII

Skema for underliggende eksponeringer — Leasing

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| LESL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| LESL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| LESL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| LESL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| LESL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| LESL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| LESL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| LESL8 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| LESL9 | Indfrielsesdato | {DATEFORMAT} |
| LESL10 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| LESL11 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| LESL12 | Kreditsvag låntager | {Y/N} |
| LESL13 | Låntagers Basel III-segment | {LIST} |
| LESL14 | Kundetype | {LIST} |
| LESL15 | NACE-kode for branche | {NACE} |
| LESL16 | Virksomhedsstørrelse | {LIST} |
| LESL17 | Indtægt | {MONETARY} |
| LESL18 | Valuta for finansieringsoversigt | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL19 | Produkttype | {LIST} |
| LESL20 | Syndikeret | {Y/N} |
| LESL21 | Særordning | {ALPHANUM-10000} |
| LESL22 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| LESL23 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| LESL24 | Oprindelig løbetid | {INTEGER-9999} |
| LESL25 | Indgåelseskanal | {LIST} |
| LESL26 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL27 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| LESL28 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| LESL29 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| LESL30 | Securitiseret restværdi | {MONETARY} |
| LESL31 | Indfrielsestype | {LIST} |
| LESL32 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| LESL33 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| LESL34 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| LESL35 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| LESL36 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| LESL37 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| LESL38 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| LESL39 | Aktuel renteforskel | {PERCENTAGE} |
| LESL40 | Rentetilpasningsinterval | {INTEGER-9999} |
| LESL41 | Renteloft | {PERCENTAGE} |
| LESL42 | Rentegulv | {PERCENTAGE} |
| LESL43 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| LESL44 | Andel af årlige tilladte forudbetalinger | {PERCENTAGE} |
| LESL45 | Slutdato for spærring for førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| LESL46 | Gebyr ved førtidig indfrielse | {MONETARY} |
| LESL47 | Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| LESL48 | Dato for forudbetaling | {DATEFORMAT} |
| LESL49 | Kumulerede afdrag | {MONETARY} |
| LESL50 | Pris ved købsoption | {MONETARY} |
| LESL51 | Udbetalingsbeløb | {MONETARY} |
| LESL52 | Aktuel restværdi af aktiv | {MONETARY} |
| LESL53 | Dato for omlægning | {DATEFORMAT} |
| LESL54 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| LESL55 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| LESL56 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| LESL57 | Kontostatus | {LIST} |
| LESL58 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| LESL59 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| LESL60 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| LESL61 | Allokerede tab | {MONETARY} |
| LESL62 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| LESL63 | Inddrivelseskilde | {LIST} |
| LESL64 | Depositumbeløb | {MONETARY} |
| LESL65 | Geografisk område — Sikkerhedsstillelse | {NUTS} |
| LESL66 | Fabrikant | {ALPHANUM-100} |
| LESL67 | Model | {ALPHANUM-100} |
| LESL68 | Produktions-/byggeår | {YEAR} |
| LESL69 | Ny eller brugt | {LIST} |
| LESL70 | Oprindelig restværdi af aktiv | {MONETARY} |
| LESL71 | Type af sikkerhedsstillelse | {LIST} |
| LESL72 | Oprindelig vurderingssum | {MONETARY} |
| LESL73 | Oprindelig vurderingsmetode | {LIST} |
| LESL74 | Dato for oprindelig vurdering | {DATEFORMAT} |
| LESL75 | Aktuel vurderingssum | {MONETARY} |
| LESL76 | Aktuel vurderingsmetode | {LIST} |
| LESL77 | Dato for aktuel vurdering | {DATEFORMAT} |
| LESL78 | Antal leasede genstande | {INTEGER-9999} |
| LESL79 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| LESL80 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| LESL81 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| LESL82 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| LESL83 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| LESL84 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

LESL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

LESL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

LESL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

LESL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

LESL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

LESL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

LESL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

LESL12

Kreditsvag låntager

{Y/N}

LESL13

Låntagers Basel III-segment

{LIST}

LESL14

Kundetype

{LIST}

LESL15

NACE-kode for branche

{NACE}

LESL16

Virksomhedsstørrelse

{LIST}

LESL17

Indtægt

{MONETARY}

LESL18

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Produkttype

{LIST}

LESL20

Syndikeret

{Y/N}

LESL21

Særordning

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

LESL23

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

LESL24

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

LESL25

Indgåelseskanal

{LIST}

LESL26

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

LESL28

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

LESL29

Købspris

{PERCENTAGE}

LESL30

Securitiseret restværdi

{MONETARY}

LESL31

Indfrielsestype

{LIST}

LESL32

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

LESL33

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

LESL34

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

LESL35

Skyldig betaling

{MONETARY}

LESL36

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

LESL37

Aktuelt renteindeks

{LIST}

LESL38

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

LESL39

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

LESL40

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

LESL41

Renteloft

{PERCENTAGE}

LESL42

Rentegulv

{PERCENTAGE}

LESL43

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

LESL44

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

LESL45

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

LESL46

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

LESL47

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

LESL48

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

LESL49

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

LESL50

Pris ved købsoption

{MONETARY}

LESL51

Udbetalingsbeløb

{MONETARY}

LESL52

Aktuel restværdi af aktiv

{MONETARY}

LESL53

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

LESL54

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

LESL55

Restancesaldo

{MONETARY}

LESL56

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

LESL57

Kontostatus

{LIST}

LESL58

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

LESL59

Misligholdt beløb

{MONETARY}

LESL60

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

LESL61

Allokerede tab

{MONETARY}

LESL62

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

LESL63

Inddrivelseskilde

{LIST}

LESL64

Depositumbeløb

{MONETARY}

LESL65

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

LESL66

Fabrikant

{ALPHANUM-100}

LESL67

Model

{ALPHANUM-100}

LESL68

Produktions-/byggeår

{YEAR}

LESL69

Ny eller brugt

{LIST}

LESL70

Oprindelig restværdi af aktiv

{MONETARY}

LESL71

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

LESL72

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

LESL73

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

LESL74

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

LESL75

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

LESL76

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

LESL77

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

LESL78

Antal leasede genstande

{INTEGER-9999}

LESL79

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

LESL80

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

LESL81

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

LESL83

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

LESL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

---

BILAG IX

Skema for underliggende eksponeringer — Esoteriske

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| ESTL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| ESTL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| ESTL7 | Dato for overførsel til pulje | {DATEFORMAT} |
| ESTL8 | Dato for tilbagekøb | {DATEFORMAT} |
| ESTL9 | Indfrielsesdato | {DATEFORMAT} |
| ESTL10 | Beskrivelse | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL11 | Geografisk område — Låntager | {NUTS} |
| ESTL12 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| ESTL13 | Beskæftigelsesstatus | {LIST} |
| ESTL14 | Kreditsvag låntager | {Y/N} |
| ESTL15 | Låntagers juridiske form | {LIST} |
| ESTL16 | NACE-kode for branche | {NACE} |
| ESTL17 | Primær indkomst | {MONETARY} |
| ESTL18 | Primær indkomsttype | {LIST} |
| ESTL19 | Valuta for primær indkomst | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL20 | Verifikation af primær indkomst | {LIST} |
| ESTL21 | Indtægt | {MONETARY} |
| ESTL22 | Valuta for finansieringsoversigt | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL23 | International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) | {ISIN} |
| ESTL24 | Indgåelsesdato | {DATEFORMAT} |
| ESTL25 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| ESTL26 | Valutadenominering | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL27 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| ESTL28 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| ESTL29 | Samlet kreditramme | {MONETARY} |
| ESTL30 | Købspris | {PERCENTAGE} |
| ESTL31 | Indfrielsestype | {LIST} |
| ESTL32 | Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol | {DATEFORMAT} |
| ESTL33 | Planlagt afdragshyppighed | {LIST} |
| ESTL34 | Planlagt rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| ESTL35 | Skyldig betaling | {MONETARY} |
| ESTL36 | Forhold mellem gæld og indkomst | {PERCENTAGE} |
| ESTL37 | Afdrag ved udløb | {MONETARY} |
| ESTL38 | Rentetilpasningsinterval | {INTEGER-9999} |
| ESTL39 | Aktuel rentesats | {PERCENTAGE} |
| ESTL40 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| ESTL41 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| ESTL42 | Aktuel renteforskel | {PERCENTAGE} |
| ESTL43 | Renteloft | {PERCENTAGE} |
| ESTL44 | Rentegulv | {PERCENTAGE} |
| ESTL45 | Antal betalinger før securitisering | {INTEGER-9999} |
| ESTL46 | Andel af årlige tilladte forudbetalinger | {PERCENTAGE} |
| ESTL47 | Slutdato for spærring for førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| ESTL48 | Gebyr ved førtidig indfrielse | {MONETARY} |
| ESTL49 | Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse | {DATEFORMAT} |
| ESTL50 | Dato for forudbetaling | {DATEFORMAT} |
| ESTL51 | Kumulerede afdrag | {MONETARY} |
| ESTL52 | Sidste restancedato | {DATEFORMAT} |
| ESTL53 | Restancesaldo | {MONETARY} |
| ESTL54 | Antal dage i restance | {INTEGER-9999} |
| ESTL55 | Kontostatus | {LIST} |
| ESTL56 | Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion | {LIST} |
| ESTL57 | Misligholdt beløb | {MONETARY} |
| ESTL58 | Dato for misligholdelse | {DATEFORMAT} |
| ESTL59 | Allokerede tab | {MONETARY} |
| ESTL60 | Samlet inddrevet beløb | {MONETARY} |
| ESTL61 | Navn på det eksponeringsleverende institut | {ALPHANUM-100} |
| ESTL62 | LEI for eksponeringsleverende institut | {LEI} |
| ESTL63 | Det eksponeringsleverende instituts etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| ESTL64 | Navn på oprindelig långiver | {ALPHANUM-100} |
| ESTL65 | Oprindelig LEI for långiver | {LEI} |
| ESTL66 | Oprindelig långivers etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
| ESTC1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| ESTC2 | Identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC3 | Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC4 | Ny identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC5 | Geografisk område — Sikkerhedsstillelse | {NUTS} |
| ESTC6 | Værdipapirtype | {LIST} |
| ESTC7 | Panttype | {LIST} |
| ESTC8 | Tilbageholdelsesret | {INTEGER-9999} |
| ESTC9 | Type af sikkerhedsstillelse | {LIST} |
| ESTC10 | Aktuel vurderingssum | {MONETARY} |
| ESTC11 | Aktuel vurderingsmetode | {LIST} |
| ESTC12 | Dato for aktuel vurdering | {DATEFORMAT} |
| ESTC13 | Aktuel belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| ESTC14 | Oprindelig vurderingssum | {MONETARY} |
| ESTC15 | Oprindelig vurderingsmetode | {LIST} |
| ESTC16 | Dato for oprindelig vurdering | {DATEFORMAT} |
| ESTC17 | Oprindelig belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| ESTC18 | Salgsdato | {DATEFORMAT} |
| ESTC19 | Salgspris | {MONETARY} |
| ESTC20 | Valuta for sikkerhedsstillelse | {CURRENCYCODE_3} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

ESTL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

ESTL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

ESTL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

ESTL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

ESTL10

Beskrivelse

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

ESTL12

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

ESTL13

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

ESTL14

Kreditsvag låntager

{Y/N}

ESTL15

Låntagers juridiske form

{LIST}

ESTL16

NACE-kode for branche

{NACE}

ESTL17

Primær indkomst

{MONETARY}

ESTL18

Primær indkomsttype

{LIST}

ESTL19

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

ESTL21

Indtægt

{MONETARY}

ESTL22

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

{ISIN}

ESTL24

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

ESTL25

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

ESTL26

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

ESTL28

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

ESTL29

Samlet kreditramme

{MONETARY}

ESTL30

Købspris

{PERCENTAGE}

ESTL31

Indfrielsestype

{LIST}

ESTL32

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

ESTL33

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

ESTL34

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

ESTL35

Skyldig betaling

{MONETARY}

ESTL36

Forhold mellem gæld og indkomst

{PERCENTAGE}

ESTL37

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

ESTL38

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

ESTL39

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

ESTL40

Aktuelt renteindeks

{LIST}

ESTL41

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

ESTL42

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

ESTL43

Renteloft

{PERCENTAGE}

ESTL44

Rentegulv

{PERCENTAGE}

ESTL45

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

ESTL46

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

ESTL47

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

ESTL48

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

ESTL49

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

ESTL50

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

ESTL51

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

ESTL52

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

ESTL53

Restancesaldo

{MONETARY}

ESTL54

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

ESTL55

Kontostatus

{LIST}

ESTL56

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

ESTL57

Misligholdt beløb

{MONETARY}

ESTL58

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

ESTL59

Allokerede tab

{MONETARY}

ESTL60

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

ESTL61

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

ESTL62

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

ESTL63

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

ESTL66

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

ESTC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

ESTC6

Værdipapirtype

{LIST}

ESTC7

Panttype

{LIST}

ESTC8

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

ESTC9

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

ESTC10

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

ESTC11

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

ESTC12

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

ESTC13

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

ESTC14

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

ESTC15

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

ESTC16

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

ESTC17

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

ESTC18

Salgsdato

{DATEFORMAT}

ESTC19

Salgspris

{MONETARY}

ESTC20

Valuta for sikkerhedsstillelse

{CURRENCYCODE_3}

---

BILAG X

Skema for underliggende eksponeringer — Tillæg for misligholdte eksponeringer

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| NPEL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| NPEL2 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL3 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL4 | Oprindelig identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL5 | Ny identifikator for låntager | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| NPEL7 | Under tvangsadministration | {Y/N} |
| NPEL8 | Dato for seneste kontrakt | {DATEFORMAT} |
| NPEL9 | Afdød | {Y/N} |
| NPEL10 | Juridisk status | {LIST} |
| NPEL11 | Type retsprocedure | {LIST} |
| NPEL12 | Navn på retsprocedure | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL13 | Afsluttede retlige skridt | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL14 | Startdato for igangværende retsproces | {DATEFORMAT} |
| NPEL15 | Dato for udpegelse af insolvensbehandler | {DATEFORMAT} |
| NPEL16 | Antal aktuelle afgørelser | {INTEGER-9999} |
| NPEL17 | Antal fuldbyrdede afgørelser | {INTEGER-9999} |
| NPEL18 | Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart | {DATEFORMAT} |
| NPEL19 | Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder | {DATEFORMAT} |
| NPEL20 | Værneting | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL21 | Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse | {DATEFORMAT} |
| NPEL22 | Bemærkninger om andre sagsanlæg | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL23 | Lovvalg | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL24 | Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL25 | Startdato for periode med afdragsfrihed | {DATEFORMAT} |
| NPEL26 | Slutdato for IO-periode | {DATEFORMAT} |
| NPEL27 | Startdato for aktuel periode med fast rente | {DATEFORMAT} |
| NPEL28 | Slutdato for aktuel periode med fast rente | {DATEFORMAT} |
| NPEL29 | Aktuel hjemfaldsrente | {PERCENTAGE} |
| NPEL30 | Sidste betalingsdato | {DATEFORMAT} |
| NPEL31 | Syndikeret andel | {PERCENTAGE} |
| NPEL32 | Begyndelse på MARP | {DATEFORMAT} |
| NPEL33 | MARP-status | {LIST} |
| NPEL34 | Niveau for eksterne opkrævninger | {Y/N} |
| NPEL35 | Tilbagebetalingsplan | {Y/N} |
| NPEL36 | Henstandsniveau | {Y/N} |
| NPEL37 | Dato for første henstand | {DATEFORMAT} |
| NPEL38 | Antal tidligere tilfælde af henstand | {INTEGER-9999} |
| NPEL39 | Eftergivelse af betaling af hovedstol | {MONETARY} |
| NPEL40 | Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol | {DATEFORMAT} |
| NPEL41 | Slutdato for henstand | {DATEFORMAT} |
| NPEL42 | Tilbagebetalingsbeløb efter henstand | {MONETARY} |
| Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
| NPEC1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| NPEC2 | Identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC3 | Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC4 | Ny identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC5 | Skyldig moms | {PERCENTAGE} |
| NPEC6 | Procentdel, der er afsluttet | {PERCENTAGE} |
| NPEC7 | Status for tvangsinddrivelse | {Y/N} |
| NPEC8 | Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter | {Y/N} |
| NPEC9 | Tildelt realkreditlån | {MONETARY} |
| NPEC10 | Højere rangerende underliggende eksponering | {MONETARY} |
| NPEC11 | Beskrivelse af tvangsinddrivelse | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC12 | Domstolsvurderingsbeløb | {MONETARY} |
| NPEC13 | Dato for domstolsvurdering | {DATEFORMAT} |
| NPEC14 | Markedspris | {MONETARY} |
| NPEC15 | Udbudspris | {MONETARY} |
| NPEC16 | Dato for klargøring af ejendom til salg | {DATEFORMAT} |
| NPEC17 | Dato, hvor ejendommen markedsføres | {DATEFORMAT} |
| NPEC18 | Dato for markedsudbudspris | {DATEFORMAT} |
| NPEC19 | Dato for købsaftale | {DATEFORMAT} |
| NPEC20 | Kontraktdato | {DATEFORMAT} |
| NPEC21 | Dato for første auktion | {DATEFORMAT} |
| NPEC22 | Rettens mindstepris ved første auktion | {MONETARY} |
| NPEC23 | Dato for næste auktion | {DATEFORMAT} |
| NPEC24 | Rettens mindstepris ved næste auktion | {MONETARY} |
| NPEC25 | Dato for sidste auktion | {DATEFORMAT} |
| NPEC26 | Rettens mindstepris ved sidste auktion | {MONETARY} |
| NPEC27 | Antal mislykkede auktioner | {INTEGER-9999} |
| Oplysninger om tidligere opkrævninger |
| NPEH1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| NPEH2 | Identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| NPEH[3-38] | Retligt ubetalt restbeløb i måned n | {MONETARY} |
| NPEH[39-74] | Historik over forfaldne beløb i måned n | {MONETARY} |
| NPEH[75-110] | Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n | {MONETARY} |
| NPEH[111-146] | Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n | {MONETARY} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

NPEL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

NPEL7

Under tvangsadministration

{Y/N}

NPEL8

Dato for seneste kontrakt

{DATEFORMAT}

NPEL9

Afdød

{Y/N}

NPEL10

Juridisk status

{LIST}

NPEL11

Type retsprocedure

{LIST}

NPEL12

Navn på retsprocedure

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Afsluttede retlige skridt

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Startdato for igangværende retsproces

{DATEFORMAT}

NPEL15

Dato for udpegelse af insolvensbehandler

{DATEFORMAT}

NPEL16

Antal aktuelle afgørelser

{INTEGER-9999}

NPEL17

Antal fuldbyrdede afgørelser

{INTEGER-9999}

NPEL18

Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart

{DATEFORMAT}

NPEL19

Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder

{DATEFORMAT}

NPEL20

Værneting

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse

{DATEFORMAT}

NPEL22

Bemærkninger om andre sagsanlæg

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Lovvalg

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Startdato for periode med afdragsfrihed

{DATEFORMAT}

NPEL26

Slutdato for IO-periode

{DATEFORMAT}

NPEL27

Startdato for aktuel periode med fast rente

{DATEFORMAT}

NPEL28

Slutdato for aktuel periode med fast rente

{DATEFORMAT}

NPEL29

Aktuel hjemfaldsrente

{PERCENTAGE}

NPEL30

Sidste betalingsdato

{DATEFORMAT}

NPEL31

Syndikeret andel

{PERCENTAGE}

NPEL32

Begyndelse på MARP

{DATEFORMAT}

NPEL33

MARP-status

{LIST}

NPEL34

Niveau for eksterne opkrævninger

{Y/N}

NPEL35

Tilbagebetalingsplan

{Y/N}

NPEL36

Henstandsniveau

{Y/N}

NPEL37

Dato for første henstand

{DATEFORMAT}

NPEL38

Antal tidligere tilfælde af henstand

{INTEGER-9999}

NPEL39

Eftergivelse af betaling af hovedstol

{MONETARY}

NPEL40

Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol

{DATEFORMAT}

NPEL41

Slutdato for henstand

{DATEFORMAT}

NPEL42

Tilbagebetalingsbeløb efter henstand

{MONETARY}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

NPEC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Skyldig moms

{PERCENTAGE}

NPEC6

Procentdel, der er afsluttet

{PERCENTAGE}

NPEC7

Status for tvangsinddrivelse

{Y/N}

NPEC8

Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter

{Y/N}

NPEC9

Tildelt realkreditlån

{MONETARY}

NPEC10

Højere rangerende underliggende eksponering

{MONETARY}

NPEC11

Beskrivelse af tvangsinddrivelse

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Domstolsvurderingsbeløb

{MONETARY}

NPEC13

Dato for domstolsvurdering

{DATEFORMAT}

NPEC14

Markedspris

{MONETARY}

NPEC15

Udbudspris

{MONETARY}

NPEC16

Dato for klargøring af ejendom til salg

{DATEFORMAT}

NPEC17

Dato, hvor ejendommen markedsføres

{DATEFORMAT}

NPEC18

Dato for markedsudbudspris

{DATEFORMAT}

NPEC19

Dato for købsaftale

{DATEFORMAT}

NPEC20

Kontraktdato

{DATEFORMAT}

NPEC21

Dato for første auktion

{DATEFORMAT}

NPEC22

Rettens mindstepris ved første auktion

{MONETARY}

NPEC23

Dato for næste auktion

{DATEFORMAT}

NPEC24

Rettens mindstepris ved næste auktion

{MONETARY}

NPEC25

Dato for sidste auktion

{DATEFORMAT}

NPEC26

Rettens mindstepris ved sidste auktion

{MONETARY}

NPEC27

Antal mislykkede auktioner

{INTEGER-9999}

Oplysninger om tidligere opkrævninger

NPEH1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Retligt ubetalt restbeløb i måned n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Historik over forfaldne beløb i måned n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

{MONETARY}

---

BILAG XI

Skema for underliggende eksponeringer — Asset-backed commercial paper (ABCP)

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om underliggende eksponeringer |
| IVAL1 | Entydig identifikator — ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| IVAL2 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | {ALPHANUM-36} |
| IVAL3 | Oprindelig identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL4 | Ny identifikator for underliggende eksponering | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL5 | Type underliggende eksponering | {LIST} |
| IVAL6 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| IVAL7 | Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1 | {NUTS} |
| IVAL8 | Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2 | {NUTS} |
| IVAL9 | Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3 | {NUTS} |
| IVAL10 | Geografisk område — Klassificering | {YEAR} |
| IVAL11 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| IVAL12 | Antal underliggende eksponeringer | {INTEGER-999999999} |
| IVAL13 | EUR-eksponeringer | {MONETARY} |
| IVAL14 | GBP-eksponeringer | {MONETARY} |
| IVAL15 | USD-eksponeringer | {MONETARY} |
| IVAL16 | Andre eksponeringer | {MONETARY} |
| IVAL17 | Maksimal restløbetid | {INTEGER-9999} |
| IVAL18 | Gennemsnitlig restløbetid | {INTEGER-9999} |
| IVAL19 | Aktuel belåningsprocent | {PERCENTAGE} |
| IVAL20 | Forhold mellem gæld og indkomst | {PERCENTAGE} |
| IVAL21 | Indfrielsestype | {MONETARY} |
| IVAL22 | Planlagt afdragshyppighed over en måned | {MONETARY} |
| IVAL23 | Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned | {MONETARY} |
| IVAL24 | Udeståender til variabel rente | {MONETARY} |
| IVAL25 | Finansieret beløb | {MONETARY} |
| IVAL26 | Udvanding | {MONETARY} |
| IVAL27 | Tilbagekøbte eksponeringer | {MONETARY} |
| IVAL28 | Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering | {MONETARY} |
| IVAL29 | Misligholdte eksponeringer | {MONETARY} |
| IVAL30 | Misligholdte eksponeringer CRR | {MONETARY} |
| IVAL31 | Omklassificeret bruttobeløb i perioden | {MONETARY} |
| IVAL32 | Restancer 1-29 dage | {PERCENTAGE} |
| IVAL33 | Restancer 30-59 dage | {PERCENTAGE} |
| IVAL34 | Restancer 60-89 dage | {PERCENTAGE} |
| IVAL35 | Restancer 90-119 dage | {PERCENTAGE} |
| IVAL36 | Restancer 120-149 dage | {PERCENTAGE} |
| IVAL37 | Restancer 150-179 dage | {PERCENTAGE} |
| IVAL38 | Restancer 180+ dage | {PERCENTAGE} |
| IVAL39 | Omlagte eksponeringer | {PERCENTAGE} |
| IVAL40 | Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel) | {MONETARY} |
| IVAL41 | Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel) | {MONETARY} |
| IVAL42 | Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel) | {MONETARY} |
| IVAL43 | Omlagte eksponeringer (rente) | {MONETARY} |
| IVAL44 | Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan) | {MONETARY} |
| IVAL45 | Omlagte eksponeringer (løbetid) | {MONETARY} |
| IVAL46 | Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer) | {MONETARY} |
| IVAL47 | Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer) | {MONETARY} |
| IVAL48 | Omlagte eksponeringer (nye restancer) | {MONETARY} |
| IVAL49 | Omlagte eksponeringer (andet) | {MONETARY} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

IVAL1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Type underliggende eksponering

{LIST}

IVAL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVAL7

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1

{NUTS}

IVAL8

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2

{NUTS}

IVAL9

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3

{NUTS}

IVAL10

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

IVAL11

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

IVAL12

Antal underliggende eksponeringer

{INTEGER-999999999}

IVAL13

EUR-eksponeringer

{MONETARY}

IVAL14

GBP-eksponeringer

{MONETARY}

IVAL15

USD-eksponeringer

{MONETARY}

IVAL16

Andre eksponeringer

{MONETARY}

IVAL17

Maksimal restløbetid

{INTEGER-9999}

IVAL18

Gennemsnitlig restløbetid

{INTEGER-9999}

IVAL19

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

IVAL20

Forhold mellem gæld og indkomst

{PERCENTAGE}

IVAL21

Indfrielsestype

{MONETARY}

IVAL22

Planlagt afdragshyppighed over en måned

{MONETARY}

IVAL23

Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned

{MONETARY}

IVAL24

Udeståender til variabel rente

{MONETARY}

IVAL25

Finansieret beløb

{MONETARY}

IVAL26

Udvanding

{MONETARY}

IVAL27

Tilbagekøbte eksponeringer

{MONETARY}

IVAL28

Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering

{MONETARY}

IVAL29

Misligholdte eksponeringer

{MONETARY}

IVAL30

Misligholdte eksponeringer CRR

{MONETARY}

IVAL31

Omklassificeret bruttobeløb i perioden

{MONETARY}

IVAL32

Restancer 1-29 dage

{PERCENTAGE}

IVAL33

Restancer 30-59 dage

{PERCENTAGE}

IVAL34

Restancer 60-89 dage

{PERCENTAGE}

IVAL35

Restancer 90-119 dage

{PERCENTAGE}

IVAL36

Restancer 120-149 dage

{PERCENTAGE}

IVAL37

Restancer 150-179 dage

{PERCENTAGE}

IVAL38

Restancer 180+ dage

{PERCENTAGE}

IVAL39

Omlagte eksponeringer

{PERCENTAGE}

IVAL40

Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel)

{MONETARY}

IVAL41

Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel)

{MONETARY}

IVAL42

Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel)

{MONETARY}

IVAL43

Omlagte eksponeringer (rente)

{MONETARY}

IVAL44

Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan)

{MONETARY}

IVAL45

Omlagte eksponeringer (løbetid)

{MONETARY}

IVAL46

Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer)

{MONETARY}

IVAL47

Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer)

{MONETARY}

IVAL48

Omlagte eksponeringer (nye restancer)

{MONETARY}

IVAL49

Omlagte eksponeringer (andet)

{MONETARY}

---

BILAG XII

Skema for investorrapport — Ikke-abcp-securitisering

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om securitisering |
| IVSS1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| IVSS2 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| IVSS3 | Securitiseringsnavn | {ALPHANUM-100} |
| IVSS4 | Navn på indberettende enhed | {ALPHANUM-100} |
| IVSS5 | Kontaktperson i indberettende enhed | {ALPHANUM-256} |
| IVSS6 | Tlf.nr. for indberettende enhed | {TELEPHONE} |
| IVSS7 | E-mail for indberettende enhed | {ALPHANUM-256} |
| IVSS8 | Risikotilbageholdelsesmetode | {LIST} |
| IVSS9 | Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument | {LIST} |
| IVSS10 | Type underliggende eksponering | {LIST} |
| IVSS11 | Risikooverførselsmetode | {Y/N} |
| IVSS12 | Mål/ratio ved udløsende hændelse | {Y/N} |
| IVSS13 | Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode | {DATEFORMAT} |
| IVSS14 | Inddrivelse af hovedstol i perioden | {MONETARY} |
| IVSS15 | Inddrivelse af renter i perioden | {MONETARY} |
| IVSS16 | Opkrævning af hovedstol i perioden | {MONETARY} |
| IVSS17 | Opkrævning af renter i perioden | {MONETARY} |
| IVSS18 | Træk på likviditetsfacilitet | {Y/N} |
| IVSS19 | Mer-spread for securitisering | {MONETARY} |
| IVSS20 | Registreringsmekanisme for mer-spread | {Y/N} |
| IVSS21 | Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse | {PERCENTAGE} |
| IVSS22 | Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) | {PERCENTAGE} |
| IVSS23 | Udvanding | {MONETARY} |
| IVSS24 | Omklassificeret bruttobeløb i perioden | {MONETARY} |
| IVSS25 | Tilbagekøbte eksponeringer | {MONETARY} |
| IVSS26 | Omlagte eksponeringer | {MONETARY} |
| IVSS27 | Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) | {PERCENTAGE} |
| IVSS28 | Misligholdte eksponeringer | {MONETARY} |
| IVSS29 | Misligholdte eksponeringer CRR | {MONETARY} |
| IVSS30 | Risikovægtningsmetode | {LIST} |
| IVSS31 | Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS32 | Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS33 | Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS34 | Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS35 | Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS36 | Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS37 | Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse | {PERCENTAGE} |
| IVSS38 | Restancer 1-29 dage | {PERCENTAGE} |
| IVSS39 | Restancer 30-59 dage | {PERCENTAGE} |
| IVSS40 | Restancer 60-89 dage | {PERCENTAGE} |
| IVSS41 | Restancer 90-119 dage | {PERCENTAGE} |
| IVSS42 | Restancer 120-149 dage | {PERCENTAGE} |
| IVSS43 | Restancer 150-179 dage | {PERCENTAGE} |
| IVSS44 | Restancer 180+ dage | {PERCENTAGE} |
| Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser |
| IVSR1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| IVSR2 | Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR3 | Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR4 | Beskrivelse | {ALPHANUM-100000} |
| IVSR5 | Tærskelniveau | {NUMERIC} |
| IVSR6 | Faktisk værdi | {NUMERIC} |
| IVSR7 | Status | {Y/N} |
| IVSR8 | Frist for ophør af misligholdelse | {INTEGER-9999} |
| IVSR9 | Beregningshyppighed | {INTEGER-9999} |
| IVSR10 | Følger af brud | {LIST} |
| Oplysninger om cash flow |
| IVSF1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| IVSF2 | Oprindelig identifikator for cash flow-post | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF3 | Ny identifikator for cash flow-post | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF4 | Cash flow-post | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF5 | Beløb betalt i perioden | {MONETARY} |
| IVSF6 | Disponible bevillinger | {MONETARY} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om securitisering

IVSS1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVSS3

Securitiseringsnavn

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Navn på indberettende enhed

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Kontaktperson i indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Tlf.nr. for indberettende enhed

{TELEPHONE}

IVSS7

E-mail for indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Risikotilbageholdelsesmetode

{LIST}

IVSS9

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

{LIST}

IVSS10

Type underliggende eksponering

{LIST}

IVSS11

Risikooverførselsmetode

{Y/N}

IVSS12

Mål/ratio ved udløsende hændelse

{Y/N}

IVSS13

Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode

{DATEFORMAT}

IVSS14

Inddrivelse af hovedstol i perioden

{MONETARY}

IVSS15

Inddrivelse af renter i perioden

{MONETARY}

IVSS16

Opkrævning af hovedstol i perioden

{MONETARY}

IVSS17

Opkrævning af renter i perioden

{MONETARY}

IVSS18

Træk på likviditetsfacilitet

{Y/N}

IVSS19

Mer-spread for securitisering

{MONETARY}

IVSS20

Registreringsmekanisme for mer-spread

{Y/N}

IVSS21

Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse

{PERCENTAGE}

IVSS22

Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)

{PERCENTAGE}

IVSS23

Udvanding

{MONETARY}

IVSS24

Omklassificeret bruttobeløb i perioden

{MONETARY}

IVSS25

Tilbagekøbte eksponeringer

{MONETARY}

IVSS26

Omlagte eksponeringer

{MONETARY}

IVSS27

Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«)

{PERCENTAGE}

IVSS28

Misligholdte eksponeringer

{MONETARY}

IVSS29

Misligholdte eksponeringer CRR

{MONETARY}

IVSS30

Risikovægtningsmetode

{LIST}

IVSS31

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %]

{PERCENTAGE}

IVSS32

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %]

{PERCENTAGE}

IVSS33

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS34

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %]

{PERCENTAGE}

IVSS35

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS36

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse

{PERCENTAGE}

IVSS38

Restancer 1-29 dage

{PERCENTAGE}

IVSS39

Restancer 30-59 dage

{PERCENTAGE}

IVSS40

Restancer 60-89 dage

{PERCENTAGE}

IVSS41

Restancer 90-119 dage

{PERCENTAGE}

IVSS42

Restancer 120-149 dage

{PERCENTAGE}

IVSS43

Restancer 150-179 dage

{PERCENTAGE}

IVSS44

Restancer 180+ dage

{PERCENTAGE}

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVSR1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Beskrivelse

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Tærskelniveau

{NUMERIC}

IVSR6

Faktisk værdi

{NUMERIC}

IVSR7

Status

{Y/N}

IVSR8

Frist for ophør af misligholdelse

{INTEGER-9999}

IVSR9

Beregningshyppighed

{INTEGER-9999}

IVSR10

Følger af brud

{LIST}

Oplysninger om cash flow

IVSF1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Oprindelig identifikator for cash flow-post

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Ny identifikator for cash flow-post

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Cash flow-post

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Beløb betalt i perioden

{MONETARY}

IVSF6

Disponible bevillinger

{MONETARY}

---

BILAG XIII

Skema for investorrapport — Abcp-securitisering

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om program |
| IVAS1 | Entydig identifikator — ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| IVAS2 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| IVAS3 | Navn på indberettende enhed | {ALPHANUM-100} |
| IVAS4 | Kontaktperson i indberettende enhed | {ALPHANUM-256} |
| IVAS5 | Tlf.nr. for indberettende enhed | {TELEPHONE} |
| IVAS6 | E-mail for indberettende enhed | {ALPHANUM-256} |
| IVAS7 | Mål/ratio ved udløsende hændelse | {Y/N} |
| IVAS8 | Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne | {MONETARY} |
| IVAS9 | Vægtet gennemsnitlig levetid | {INTEGER-9999} |
| IVAS10 | Risikotilbageholdelsesmetode | {LIST} |
| IVAS11 | Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument | {LIST} |
| Oplysninger om transaktion |
| IVAN1 | Entydig identifikator — ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| IVAN2 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | {ALPHANUM-36} |
| IVAN3 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| IVAN4 | NACE-kode for branche | {NACE} |
| IVAN5 | Risikotilbageholdelsesmetode | {LIST} |
| IVAN6 | Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument | {LIST} |
| IVAN7 | Vægtet gennemsnitlig levetid | {INTEGER-9999} |
| Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser |
| IVAR1 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | {ALPHANUM-36} |
| IVAR2 | Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR3 | Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR4 | Beskrivelse | {ALPHANUM-100000} |
| IVAR5 | Status | {Y/N} |
| IVAR6 | Følger af brud | {LIST} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om program

IVAS1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVAS3

Navn på indberettende enhed

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Kontaktperson i indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Tlf.nr. for indberettende enhed

{TELEPHONE}

IVAS6

E-mail for indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Mål/ratio ved udløsende hændelse

{Y/N}

IVAS8

Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne

{MONETARY}

IVAS9

Vægtet gennemsnitlig levetid

{INTEGER-9999}

IVAS10

Risikotilbageholdelsesmetode

{LIST}

IVAS11

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

{LIST}

Oplysninger om transaktion

IVAN1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVAN4

NACE-kode for branche

{NACE}

IVAN5

Risikotilbageholdelsesmetode

{LIST}

IVAN6

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

{LIST}

IVAN7

Vægtet gennemsnitlig levetid

{INTEGER-9999}

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVAR1

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Beskrivelse

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Status

{Y/N}

IVAR6

Følger af brud

{LIST}

---

BILAG XIV

SKEMA FOR INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — IKKE-ABCP-SECURITISERING

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om securitisering |
| SESS1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESS2 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| SESS3 | Ikke længere STS | {Y/N} |
| SESS4 | Afhjælpende foranstaltninger | {Y/N} |
| SESS5 | Administrative foranstaltninger | {Y/N} |
| SESS6 | Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter | {ALPHANUM-1000000} |
| SESS7 | Sikring af salg | {Y/N} |
| SESS8 | Aktuel waterfalltype | {LIST} |
| SESS9 | Master trust-type | {LIST} |
| SESS10 | SSPE-værdi | {MONETARY} |
| SESS11 | SSPE-hovedstolsværdi | {MONETARY} |
| SESS12 | SSPE's antal konti | {INTEGER-999999999} |
| SESS13 | Saldo af hovedstol for obligation | {MONETARY} |
| SESS14 | Sælgers andel | {PERCENTAGE} |
| SESS15 | Finansieringsandel | {PERCENTAGE} |
| SESS16 | Indtægter allokeret til denne serie | {MONETARY} |
| SESS17 | Benchmark for renteswap | {LIST} |
| SESS18 | Udløbsdato for renteswap | {DATEFORMAT} |
| SESS19 | Notionalt beløb for renteswap | {MONETARY} |
| SESS20 | Betalers valuta i valutaswap | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS21 | Modtagers valuta i valutaswap | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS22 | Valutaswapkurs | {PERCENTAGE} |
| SESS23 | Udløbsdato for valutaswap | {DATEFORMAT} |
| SESS24 | Notionalt beløb for valutaswap | {MONETARY} |
| Oplysninger på tranche-/obligationsniveau |
| SEST1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SEST2 | Oprindelig identifikator for tranche | {ALPHANUM-1000} |
| SEST3 | Ny identifikator for tranche | {ALPHANUM-1000} |
| SEST4 | International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) | {ISIN} |
| SEST5 | Navn på tranche | {ALPHANUM-100} |
| SEST6 | Tranche-/obligationstype | {LIST} |
| SEST7 | Valuta | {CURRENCYCODE_3} |
| SEST8 | Oprindelig saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| SEST9 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| SEST10 | Rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| SEST11 | Dato for rentebetaling | {DATEFORMAT} |
| SEST12 | Dato for betaling af afdrag | {DATEFORMAT} |
| SEST13 | Løbende kuponrente | {PERCENTAGE} |
| SEST14 | Aktuel renteforskel/-spread | {PERCENTAGE} |
| SEST15 | Kupongulv | {PERCENTAGE} |
| SEST16 | Kuponloft | {PERCENTAGE} |
| SEST17 | Step-up/step-down-kuponværdi | {PERCENTAGE} |
| SEST18 | Step-up/step-down-kupondato | {DATEFORMAT} |
| SEST19 | Arbejdsdagskonvention | {LIST} |
| SEST20 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| SEST21 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| SEST22 | Udstedelsesdato | {DATEFORMAT} |
| SEST23 | Udbetalingsdato | {DATEFORMAT} |
| SEST24 | Officiel udløbsdato | {DATEFORMAT} |
| SEST25 | Bestemmelse om forlængelse | {LIST} |
| SEST26 | Næste call-dato | {DATEFORMAT} |
| SEST27 | Clean-up call-tærskel | {ALPHANUM-1000} |
| SEST28 | Næste put-dato | {DATEFORMAT} |
| SEST29 | Konvention for beregning af dage | {LIST} |
| SEST30 | Afregningskonvention | {LIST} |
| SEST31 | Aktuelt attachment point | {PERCENTAGE} |
| SEST32 | Oprindeligt attachment point | {PERCENTAGE} |
| SEST33 | Aktuel kreditforbedring | {PERCENTAGE} |
| SEST34 | Oprindelig kreditforbedring | {PERCENTAGE} |
| SEST35 | Kreditforbedringsformel | {ALPHANUM-1000} |
| SEST36 | Sidestillede trancher | {ISIN} |
| SEST37 | Foranstillede trancher | {ISIN} |
| SEST38 | Udstående »principal deficiency ledger«-saldo | {MONETARY} |
| SEST39 | LEI for kautionist | {LEI} |
| SEST40 | Navn på kautionist | {ALPHANUM-1000} |
| SEST41 | Kautionistens ENS-delsektor | {ESA} |
| SEST42 | Beskyttelsestype | {LIST} |
| Oplysninger på kontoniveau |
| SESA1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESA2 | Oprindelig identifikator for konto | {ALPHANUM-1000} |
| SESA3 | Ny identifikator for konto | {ALPHANUM-1000} |
| SESA4 | Kontotype | {LIST} |
| SESA5 | Målsaldo for konto | {MONETARY} |
| SESA6 | Faktisk kontosaldo | {MONETARY} |
| SESA7 | Amortiseringskonto | {Y/N} |
| Oplysninger på modpartsniveau |
| SESP1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESP2 | Modpartens LEI | {LEI} |
| SESP3 | Modpartens navn | {ALPHANUM-100} |
| SESP4 | Modpartstype | {LIST} |
| SESP5 | Modpartens etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| SESP6 | Modpartens ratinggrænse | {ALPHANUM-100000} |
| SESP7 | Modpartens rating | {ALPHANUM-100000} |
| SESP8 | LEI for kilde til modpartens rating | {LEI} |
| SESP9 | Navn på kilde til modpartens rating | {ALPHANUM-100} |
| Oplysninger om CLO-securitisering |
| SESC1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESC2 | Slutdato for afdragsfri periode | {DATEFORMAT} |
| SESC3 | CLO-type | {LIST} |
| SESC4 | Indeværende periode | {LIST} |
| SESC5 | Startdato for indeværende periode | {DATEFORMAT} |
| SESC6 | Slutdato for indeværende periode | {DATEFORMAT} |
| SESC7 | Koncentrationsgrænse | {PERCENTAGE} |
| SESC8 | Begrænsninger — Officiel udløbsdato | {PERCENTAGE} |
| SESC9 | Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer | {PERCENTAGE} |
| SESC10 | Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer | {PERCENTAGE} |
| SESC11 | Begrænsninger — Naturaleksponeringer | {PERCENTAGE} |
| SESC12 | Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer | {PERCENTAGE} |
| SESC13 | Begrænsninger — Aktieeksponeringer | {PERCENTAGE} |
| SESC14 | Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer | {PERCENTAGE} |
| SESC15 | Begrænsninger — Diskretionært salg | {PERCENTAGE} |
| SESC16 | Diskretionært salg | {MONETARY} |
| SESC17 | Geninvesteringer | {MONETARY} |
| SESC18 | Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring | {Y/N} |
| SESC19 | Begrænsninger — Bud | {Y/N} |
| SESC20 | Begrænsninger — Handel | {Y/N} |
| SESC21 | Begrænsninger — Udstedelser | {Y/N} |
| SESC22 | Begrænsninger —Indfrielser | {Y/N} |
| SESC23 | Begrænsninger — Refinansiering | {Y/N} |
| SESC24 | Begrænsninger —Obligationsvederlag | {Y/N} |
| SESC25 | Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning | {Y/N} |
| SESC26 | Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse | {INTEGER-9999} |
| SESC27 | Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald | {Y/N} |
| Oplysninger om CLO-forvalter |
| SESL1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESL2 | LEI for CLO-forvalter | {LEI} |
| SESL3 | Navn på forvalter | {ALPHANUM-1000} |
| SESL4 | Etableringsdato | {DATEFORMAT} |
| SESL5 | Registreringsdato | {DATEFORMAT} |
| SESL6 | Medarbejdere | {INTEGER-9999} |
| SESL7 | Medarbejdere — CLO'er | {INTEGER-9999} |
| SESL8 | Medarbejdere — Gældsomlægning | {INTEGER-9999} |
| SESL9 | Aktiver under forvaltning | {MONETARY} |
| SESL10 | Aktiver under forvaltning — Gearede lån | {MONETARY} |
| SESL11 | Aktiver under forvaltning — CLO'er | {MONETARY} |
| SESL12 | Aktiver under forvaltning — EU | {MONETARY} |
| SESL13 | Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er | {MONETARY} |
| SESL14 | Antal EU-CLO'er | {INTEGER-9999} |
| SESL15 | Kapital | {MONETARY} |
| SESL16 | Kapital — Risikotilbageholdelse | {MONETARY} |
| SESL17 | Afviklingstid | {INTEGER-9999} |
| SESL18 | Prisfastsættelseshyppighed | {INTEGER-9999} |
| SESL19 | Misligholdelsessats – 1 år | {PERCENTAGE} |
| SESL20 | Misligholdelsessats – 5 år | {PERCENTAGE} |
| SESL21 | Misligholdelsessats – 10 år | {PERCENTAGE} |
| Oplysninger om syntetisk dækning |
| SESV1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESV2 | Identifikator for beskyttelsesinstrument | {ALPHANUM-1000} |
| SESV3 | Beskyttelsestype | {LIST} |
| SESV4 | Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer | {ISIN} |
| SESV5 | Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning | {ALPHANUM-100} |
| SESV6 | LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning | {LEI} |
| SESV7 | Offentlig enhed med nulrisikovægt | {Y/N} |
| SESV8 | Lovvalg | {COUNTRYCODE_2} |
| SESV9 | ISDA-masteraftale | {LIST} |
| SESV10 | Misligholdelses- og termineringshændelser | {LIST} |
| SESV11 | Type syntetisk securitisering | {Y/N} |
| SESV12 | Valuta for kreditrisikoafdækning | {CURRENCYCODE_3} |
| SESV13 | Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb | {MONETARY} |
| SESV14 | Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb | {MONETARY} |
| SESV15 | Attachment point for kreditrisikoafdækning | {PERCENTAGE} |
| SESV16 | Detachment point for kreditrisikoafdækning | {PERCENTAGE} |
| SESV17 | ISIN-nummer for dækkede obligationer | {ISIN} |
| SESV18 | Omfang af kreditrisikoafdækning | {LIST} |
| SESV19 | Udløbsdato for kreditrisikoafdækning | {DATEFORMAT} |
| SESV20 | Væsentlighedstærskler | {Y/N} |
| SESV21 | Betingelser for frigivelse af betaling | {LIST} |
| SESV22 | Mulighed for justeringsbetalinger | {Y/N} |
| SESV23 | Gældsomlægningsperiodens længde | {INTEGER-9999} |
| SESV24 | Tilbagebetalingspligt | {Y/N} |
| SESV25 | Subsistuerbar sikkerhedsstillelse | {Y/N} |
| SESV26 | Sikkerhedsstillelseskrav | {PERCENTAGE} |
| SESV27 | Initialmargin for sikkerhedsstillelse | {MONETARY} |
| SESV28 | Frist for levering af sikkerhedsstillelse | {INTEGER-9999} |
| SESV29 | Afvikling | {LIST} |
| SESV30 | Seneste tilladte udløbsdato | {DATEFORMAT} |
| SESV31 | Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning | {LIST} |
| SESV32 | Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning | {LIST} |
| SESV33 | Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning | {LIST} |
| SESV34 | Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning | {PERCENTAGE} |
| SESV35 | Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning | {PERCENTAGE} |
| SESV36 | Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning | {LIST} |
| SESV37 | Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning | {LIST} |
| SESV38 | Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning | {LIST} |
| SESV39 | Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning | {PERCENTAGE} |
| SESV40 | Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning | {PERCENTAGE} |
| SESV41 | Støtte fra mer-spread | {Y/N} |
| SESV42 | Definition af mer-spread | {Y/N} |
| SESV43 | Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus | {LIST} |
| SESV44 | Konkurs er kredithændelse | {Y/N} |
| SESV45 | Manglende betaling er kredithændelse | {Y/N} |
| SESV46 | Omlægning er kredithændelse | {Y/N} |
| SESV47 | Kredithændelse | {Y/N} |
| SESV48 | Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning | {MONETARY} |
| SESV49 | Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning | {MONETARY} |
| SESV50 | Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning | {MONETARY} |
| SESV51 | Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning | {MONETARY} |
| SESV52 | Bogført beløb for syntetisk mer-spread | {MONETARY} |
| Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse |
| SESI1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESI2 | Identifikator for beskyttelsesinstrument | {ALPHANUM-1000} |
| SESI3 | Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument | {ALPHANUM-1000} |
| SESI4 | Ny identifikator for sikkerhedsstillelse | {ALPHANUM-1000} |
| SESI5 | Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer | {ISIN} |
| SESI6 | Type af sikkerhedsstillelsesinstrument | {LIST} |
| SESI7 | Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører | {ESA} |
| SESI8 | LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse | {LEI} |
| SESI9 | Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut? | {Y/N} |
| SESI10 | Aktuelt udestående beløb | {MONETARY} |
| SESI11 | Instrumentets valuta | {CURRENCYCODE_3} |
| SESI12 | Forfaldsdato | {DATEFORMAT} |
| SESI13 | Haircut | {PERCENTAGE} |
| SESI14 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| SESI15 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| SESI16 | Aktuel rente på kontante indskud | {PERCENTAGE} |
| SESI17 | Repomodpartens navn | {ALPHANUM-100} |
| SESI18 | Repomodpartens LEI | {LEI} |
| SESI19 | Repoens udløbsdato | {DATEFORMAT} |
| Andre oplysninger |
| SESO1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SESO2 | Rækkenummer for andre oplysninger | {INTEGER-9999} |
| SESO3 | Andre oplysninger | {ALPHANUM-1000} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om securitisering

SESS1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

SESS3

Ikke længere STS

{Y/N}

SESS4

Afhjælpende foranstaltninger

{Y/N}

SESS5

Administrative foranstaltninger

{Y/N}

SESS6

Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Sikring af salg

{Y/N}

SESS8

Aktuel waterfalltype

{LIST}

SESS9

Master trust-type

{LIST}

SESS10

SSPE-værdi

{MONETARY}

SESS11

SSPE-hovedstolsværdi

{MONETARY}

SESS12

SSPE's antal konti

{INTEGER-999999999}

SESS13

Saldo af hovedstol for obligation

{MONETARY}

SESS14

Sælgers andel

{PERCENTAGE}

SESS15

Finansieringsandel

{PERCENTAGE}

SESS16

Indtægter allokeret til denne serie

{MONETARY}

SESS17

Benchmark for renteswap

{LIST}

SESS18

Udløbsdato for renteswap

{DATEFORMAT}

SESS19

Notionalt beløb for renteswap

{MONETARY}

SESS20

Betalers valuta i valutaswap

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Modtagers valuta i valutaswap

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Valutaswapkurs

{PERCENTAGE}

SESS23

Udløbsdato for valutaswap

{DATEFORMAT}

SESS24

Notionalt beløb for valutaswap

{MONETARY}

Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEST1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SEST2

Oprindelig identifikator for tranche

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Ny identifikator for tranche

{ALPHANUM-1000}

SEST4

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

{ISIN}

SEST5

Navn på tranche

{ALPHANUM-100}

SEST6

Tranche-/obligationstype

{LIST}

SEST7

Valuta

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

SEST9

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

SEST10

Rentebetalingshyppighed

{LIST}

SEST11

Dato for rentebetaling

{DATEFORMAT}

SEST12

Dato for betaling af afdrag

{DATEFORMAT}

SEST13

Løbende kuponrente

{PERCENTAGE}

SEST14

Aktuel renteforskel/-spread

{PERCENTAGE}

SEST15

Kupongulv

{PERCENTAGE}

SEST16

Kuponloft

{PERCENTAGE}

SEST17

Step-up/step-down-kuponværdi

{PERCENTAGE}

SEST18

Step-up/step-down-kupondato

{DATEFORMAT}

SEST19

Arbejdsdagskonvention

{LIST}

SEST20

Aktuelt renteindeks

{LIST}

SEST21

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

SEST22

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

SEST23

Udbetalingsdato

{DATEFORMAT}

SEST24

Officiel udløbsdato

{DATEFORMAT}

SEST25

Bestemmelse om forlængelse

{LIST}

SEST26

Næste call-dato

{DATEFORMAT}

SEST27

Clean-up call-tærskel

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Næste put-dato

{DATEFORMAT}

SEST29

Konvention for beregning af dage

{LIST}

SEST30

Afregningskonvention

{LIST}

SEST31

Aktuelt attachment point

{PERCENTAGE}

SEST32

Oprindeligt attachment point

{PERCENTAGE}

SEST33

Aktuel kreditforbedring

{PERCENTAGE}

SEST34

Oprindelig kreditforbedring

{PERCENTAGE}

SEST35

Kreditforbedringsformel

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Sidestillede trancher

{ISIN}

SEST37

Foranstillede trancher

{ISIN}

SEST38

Udstående »principal deficiency ledger«-saldo

{MONETARY}

SEST39

LEI for kautionist

{LEI}

SEST40

Navn på kautionist

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Kautionistens ENS-delsektor

{ESA}

SEST42

Beskyttelsestype

{LIST}

Oplysninger på kontoniveau

SESA1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESA2

Oprindelig identifikator for konto

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Ny identifikator for konto

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Kontotype

{LIST}

SESA5

Målsaldo for konto

{MONETARY}

SESA6

Faktisk kontosaldo

{MONETARY}

SESA7

Amortiseringskonto

{Y/N}

Oplysninger på modpartsniveau

SESP1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESP2

Modpartens LEI

{LEI}

SESP3

Modpartens navn

{ALPHANUM-100}

SESP4

Modpartstype

{LIST}

SESP5

Modpartens etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Modpartens ratinggrænse

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Modpartens rating

{ALPHANUM-100000}

SESP8

LEI for kilde til modpartens rating

{LEI}

SESP9

Navn på kilde til modpartens rating

{ALPHANUM-100}

Oplysninger om CLO-securitisering

SESC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESC2

Slutdato for afdragsfri periode

{DATEFORMAT}

SESC3

CLO-type

{LIST}

SESC4

Indeværende periode

{LIST}

SESC5

Startdato for indeværende periode

{DATEFORMAT}

SESC6

Slutdato for indeværende periode

{DATEFORMAT}

SESC7

Koncentrationsgrænse

{PERCENTAGE}

SESC8

Begrænsninger — Officiel udløbsdato

{PERCENTAGE}

SESC9

Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC10

Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC11

Begrænsninger — Naturaleksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC12

Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC13

Begrænsninger — Aktieeksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC14

Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC15

Begrænsninger — Diskretionært salg

{PERCENTAGE}

SESC16

Diskretionært salg

{MONETARY}

SESC17

Geninvesteringer

{MONETARY}

SESC18

Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring

{Y/N}

SESC19

Begrænsninger — Bud

{Y/N}

SESC20

Begrænsninger — Handel

{Y/N}

SESC21

Begrænsninger — Udstedelser

{Y/N}

SESC22

Begrænsninger —Indfrielser

{Y/N}

SESC23

Begrænsninger — Refinansiering

{Y/N}

SESC24

Begrænsninger —Obligationsvederlag

{Y/N}

SESC25

Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning

{Y/N}

SESC26

Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse

{INTEGER-9999}

SESC27

Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald

{Y/N}

Oplysninger om CLO-forvalter

SESL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESL2

LEI for CLO-forvalter

{LEI}

SESL3

Navn på forvalter

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Etableringsdato

{DATEFORMAT}

SESL5

Registreringsdato

{DATEFORMAT}

SESL6

Medarbejdere

{INTEGER-9999}

SESL7

Medarbejdere — CLO'er

{INTEGER-9999}

SESL8

Medarbejdere — Gældsomlægning

{INTEGER-9999}

SESL9

Aktiver under forvaltning

{MONETARY}

SESL10

Aktiver under forvaltning — Gearede lån

{MONETARY}

SESL11

Aktiver under forvaltning — CLO'er

{MONETARY}

SESL12

Aktiver under forvaltning — EU

{MONETARY}

SESL13

Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er

{MONETARY}

SESL14

Antal EU-CLO'er

{INTEGER-9999}

SESL15

Kapital

{MONETARY}

SESL16

Kapital — Risikotilbageholdelse

{MONETARY}

SESL17

Afviklingstid

{INTEGER-9999}

SESL18

Prisfastsættelseshyppighed

{INTEGER-9999}

SESL19

Misligholdelsessats – 1 år

{PERCENTAGE}

SESL20

Misligholdelsessats – 5 år

{PERCENTAGE}

SESL21

Misligholdelsessats – 10 år

{PERCENTAGE}

Oplysninger om syntetisk dækning

SESV1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESV2

Identifikator for beskyttelsesinstrument

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Beskyttelsestype

{LIST}

SESV4

Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer

{ISIN}

SESV5

Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning

{ALPHANUM-100}

SESV6

LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning

{LEI}

SESV7

Offentlig enhed med nulrisikovægt

{Y/N}

SESV8

Lovvalg

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

ISDA-masteraftale

{LIST}

SESV10

Misligholdelses- og termineringshændelser

{LIST}

SESV11

Type syntetisk securitisering

{Y/N}

SESV12

Valuta for kreditrisikoafdækning

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

{MONETARY}

SESV14

Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

{MONETARY}

SESV15

Attachment point for kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV16

Detachment point for kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV17

ISIN-nummer for dækkede obligationer

{ISIN}

SESV18

Omfang af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV19

Udløbsdato for kreditrisikoafdækning

{DATEFORMAT}

SESV20

Væsentlighedstærskler

{Y/N}

SESV21

Betingelser for frigivelse af betaling

{LIST}

SESV22

Mulighed for justeringsbetalinger

{Y/N}

SESV23

Gældsomlægningsperiodens længde

{INTEGER-9999}

SESV24

Tilbagebetalingspligt

{Y/N}

SESV25

Subsistuerbar sikkerhedsstillelse

{Y/N}

SESV26

Sikkerhedsstillelseskrav

{PERCENTAGE}

SESV27

Initialmargin for sikkerhedsstillelse

{MONETARY}

SESV28

Frist for levering af sikkerhedsstillelse

{INTEGER-9999}

SESV29

Afvikling

{LIST}

SESV30

Seneste tilladte udløbsdato

{DATEFORMAT}

SESV31

Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV32

Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV33

Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV34

Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV35

Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV36

Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV37

Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV38

Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV39

Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV40

Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV41

Støtte fra mer-spread

{Y/N}

SESV42

Definition af mer-spread

{Y/N}

SESV43

Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus

{LIST}

SESV44

Konkurs er kredithændelse

{Y/N}

SESV45

Manglende betaling er kredithændelse

{Y/N}

SESV46

Omlægning er kredithændelse

{Y/N}

SESV47

Kredithændelse

{Y/N}

SESV48

Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV49

Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV50

Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV51

Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV52

Bogført beløb for syntetisk mer-spread

{MONETARY}

Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse

SESI1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESI2

Identifikator for beskyttelsesinstrument

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer

{ISIN}

SESI6

Type af sikkerhedsstillelsesinstrument

{LIST}

SESI7

Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører

{ESA}

SESI8

LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse

{LEI}

SESI9

Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut?

{Y/N}

SESI10

Aktuelt udestående beløb

{MONETARY}

SESI11

Instrumentets valuta

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

SESI13

Haircut

{PERCENTAGE}

SESI14

Aktuelt renteindeks

{LIST}

SESI15

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

SESI16

Aktuel rente på kontante indskud

{PERCENTAGE}

SESI17

Repomodpartens navn

{ALPHANUM-100}

SESI18

Repomodpartens LEI

{LEI}

SESI19

Repoens udløbsdato

{DATEFORMAT}

Andre oplysninger

SESO1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESO2

Rækkenummer for andre oplysninger

{INTEGER-9999}

SESO3

Andre oplysninger

{ALPHANUM-1000}

---

BILAG XV

Skema for insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Abcp-securitisering

| FELTKODE | FELTNAVN | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Oplysninger om program |
| SEAS1 | Entydig identifikator — ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| SEAS2 | Skæringsdato for data | {DATEFORMAT} |
| SEAS3 | Ikke længere STS | {Y/N} |
| SEAS4 | Afhjælpende foranstaltninger | {Y/N} |
| SEAS5 | Administrative foranstaltninger | {Y/N} |
| SEAS6 | Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter | {ALPHANUM-100000} |
| SEAS7 | Lovvalg | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAS8 | Likviditetsfacilitetens længde | {INTEGER-9999} |
| SEAS9 | Likviditetsfacilitetens dækning | {PERCENTAGE} |
| SEAS10 | Likviditetsfacilitetens dækningsinterval | {INTEGER-9999} |
| SEAS11 | Likviditetsfacilitetens udløbsdato | {DATEFORMAT} |
| SEAS12 | Træk på likviditetsfacilitet | {Y/N} |
| SEAS13 | Samlede udstedelser | {MONETARY} |
| SEAS14 | Maksimal udstedelse | {MONETARY} |
| Oplysninger om transaktion |
| SEAR1 | Entydig identifikator — ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| SEAR2 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAR3 | Antal programmer, der finansierer transaktionen | {INTEGER-9999} |
| SEAR4 | Ikke længere STS | {Y/N} |
| SEAR5 | Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut | {Y/N} |
| SEAR6 | Sikkerhedsrettighed indrømmet | {Y/N} |
| SEAR7 | Indtægt | {MONETARY} |
| SEAR8 | Driftsudgifter | {MONETARY} |
| SEAR9 | Omsætningsaktiver | {MONETARY} |
| SEAR10 | Likvide beholdninger | {MONETARY} |
| SEAR11 | Omsættelige værdipapirer | {MONETARY} |
| SEAR12 | Tilgodehavender | {MONETARY} |
| SEAR13 | Kortfristede forpligtelser | {MONETARY} |
| SEAR14 | Gæld i alt | {MONETARY} |
| SEAR15 | Egenkapital i alt | {MONETARY} |
| SEAR16 | Valuta for finansieringsoversigt | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR17 | Det organiserende institut understøtter transaktionen | {LIST} |
| SEAR18 | Type af støtte fra det organiserende institut | {Y/N} |
| SEAR19 | Likviditetsfacilitetens længde | {INTEGER-9999} |
| SEAR20 | Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten | {MONETARY} |
| SEAR21 | Likviditetsfacilitetens dækning | {PERCENTAGE} |
| SEAR22 | Likviditetsfacilitetens dækningsinterval | {INTEGER-9999} |
| SEAR23 | Type likviditetsfacilitet | {LIST} |
| SEAR24 | Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale | {DATEFORMAT} |
| SEAR25 | Valuta for likviditetsfaciliteten | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR26 | Likviditetsfacilitetens udløbsdato | {DATEFORMAT} |
| SEAR27 | Navn på udbyder af likviditetsfacilitet | {ALPHANUM-100} |
| SEAR28 | LEI for udbyder af likviditetsfacilitet | {LEI} |
| SEAR29 | Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed | {PERCENTAGE} |
| SEAR30 | Mer-spread for transaktion | {MONETARY} |
| SEAR31 | Navn på rembursudbyder | {ALPHANUM-100} |
| SEAR32 | LEI for rembursudbyder | {LEI} |
| SEAR33 | Valuta for remburs | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR34 | Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs | {PERCENTAGE} |
| SEAR35 | Navn på kautionist | {ALPHANUM-100} |
| SEAR36 | LEI for kautionist | {LEI} |
| SEAR37 | Maksimal garantidækning | {MONETARY} |
| SEAR38 | Valuta for garanti | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR39 | Garantiens udløbsdato | {DATEFORMAT} |
| SEAR40 | Hvordan overføres tilgodehavenderne? | {LIST} |
| SEAR41 | Udløbsdato for genkøbsaftalen | {DATEFORMAT} |
| SEAR42 | Købt beløb | {MONETARY} |
| SEAR43 | Maksimumsgrænse for finansiering | {MONETARY} |
| SEAR44 | Benchmark for renteswap | {LIST} |
| SEAR45 | Udløbsdato for renteswap | {DATEFORMAT} |
| SEAR46 | Notionalt beløb for renteswap | {MONETARY} |
| SEAR47 | Betalers valuta i valutaswap | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR48 | Modtagers valuta i valutaswap | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR49 | Valutaswapkurs | {PERCENTAGE} |
| SEAR50 | Udløbsdato for valutaswap | {DATEFORMAT} |
| SEAR51 | Notionalt beløb for valutaswap | {MONETARY} |
| Oplysninger på tranche-/obligationsniveau |
| SEAT1 | Entydig identifikator — ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| SEAT2 | Oprindelig identifikator for obligation | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT3 | Ny identifikator for obligation | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT4 | International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) | {ISIN} |
| SEAT5 | Tranche-/obligationstype | {LIST} |
| SEAT6 | Udstedelsesdato | {DATEFORMAT} |
| SEAT7 | Officiel udløbsdato | {DATEFORMAT} |
| SEAT8 | Valuta | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAT9 | Aktuel saldo for hovedstol | {MONETARY} |
| SEAT10 | Løbende kuponrente | {PERCENTAGE} |
| SEAT11 | Aktuelt renteindeks | {LIST} |
| SEAT12 | Udløb for aktuelt renteindeks | {LIST} |
| SEAT13 | Rentebetalingshyppighed | {LIST} |
| SEAT14 | Aktuel kreditforbedring | {PERCENTAGE} |
| SEAT15 | Kreditforbedringsformel | {ALPHANUM-1000} |
| Oplysninger på kontoniveau |
| SEAA1 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAA2 | Oprindelig identifikator for konto | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA3 | Ny identifikator for konto | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA4 | Kontotype | {LIST} |
| SEAA5 | Målsaldo for konto | {MONETARY} |
| SEAA6 | Faktisk kontosaldo | {MONETARY} |
| SEAA7 | Amortiseringskonto | {Y/N} |
| Oplysninger på modpartsniveau |
| SEAP1 | Entydig identifikator — ABCP-transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAP2 | Modpartens LEI | {LEI} |
| SEAP3 | Modpartens navn | {ALPHANUM-100} |
| SEAP4 | Modpartstype | {LIST} |
| SEAP5 | Modpartens etableringsland | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAP6 | Modpartens ratinggrænse | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP7 | Modpartens rating | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP8 | LEI for kilde til modpartens rating | {LEI} |
| SEAP9 | Navn på kilde til modpartens rating | {ALPHANUM-100} |
| Andre oplysninger |
| SEAO1 | Entydig identifikator | {ALPHANUM-28} |
| SEAO2 | Rækkenummer for andre oplysninger | {INTEGER-9999} |
| SEAO3 | Andre oplysninger | {ALPHANUM-1000} |

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om program

SEAS1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

SEAS3

Ikke længere STS

{Y/N}

SEAS4

Afhjælpende foranstaltninger

{Y/N}

SEAS5

Administrative foranstaltninger

{Y/N}

SEAS6

Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Lovvalg

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Likviditetsfacilitetens længde

{INTEGER-9999}

SEAS9

Likviditetsfacilitetens dækning

{PERCENTAGE}

SEAS10

Likviditetsfacilitetens dækningsinterval

{INTEGER-9999}

SEAS11

Likviditetsfacilitetens udløbsdato

{DATEFORMAT}

SEAS12

Træk på likviditetsfacilitet

{Y/N}

SEAS13

Samlede udstedelser

{MONETARY}

SEAS14

Maksimal udstedelse

{MONETARY}

Oplysninger om transaktion

SEAR1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Antal programmer, der finansierer transaktionen

{INTEGER-9999}

SEAR4

Ikke længere STS

{Y/N}

SEAR5

Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut

{Y/N}

SEAR6

Sikkerhedsrettighed indrømmet

{Y/N}

SEAR7

Indtægt

{MONETARY}

SEAR8

Driftsudgifter

{MONETARY}

SEAR9

Omsætningsaktiver

{MONETARY}

SEAR10

Likvide beholdninger

{MONETARY}

SEAR11

Omsættelige værdipapirer

{MONETARY}

SEAR12

Tilgodehavender

{MONETARY}

SEAR13

Kortfristede forpligtelser

{MONETARY}

SEAR14

Gæld i alt

{MONETARY}

SEAR15

Egenkapital i alt

{MONETARY}

SEAR16

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Det organiserende institut understøtter transaktionen

{LIST}

SEAR18

Type af støtte fra det organiserende institut

{Y/N}

SEAR19

Likviditetsfacilitetens længde

{INTEGER-9999}

SEAR20

Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten

{MONETARY}

SEAR21

Likviditetsfacilitetens dækning

{PERCENTAGE}

SEAR22

Likviditetsfacilitetens dækningsinterval

{INTEGER-9999}

SEAR23

Type likviditetsfacilitet

{LIST}

SEAR24

Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale

{DATEFORMAT}

SEAR25

Valuta for likviditetsfaciliteten

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Likviditetsfacilitetens udløbsdato

{DATEFORMAT}

SEAR27

Navn på udbyder af likviditetsfacilitet

{ALPHANUM-100}

SEAR28

LEI for udbyder af likviditetsfacilitet

{LEI}

SEAR29

Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed

{PERCENTAGE}

SEAR30

Mer-spread for transaktion

{MONETARY}

SEAR31

Navn på rembursudbyder

{ALPHANUM-100}

SEAR32

LEI for rembursudbyder

{LEI}

SEAR33

Valuta for remburs

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs

{PERCENTAGE}

SEAR35

Navn på kautionist

{ALPHANUM-100}

SEAR36

LEI for kautionist

{LEI}

SEAR37

Maksimal garantidækning

{MONETARY}

SEAR38

Valuta for garanti

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Garantiens udløbsdato

{DATEFORMAT}

SEAR40

Hvordan overføres tilgodehavenderne?

{LIST}

SEAR41

Udløbsdato for genkøbsaftalen

{DATEFORMAT}

SEAR42

Købt beløb

{MONETARY}

SEAR43

Maksimumsgrænse for finansiering

{MONETARY}

SEAR44

Benchmark for renteswap

{LIST}

SEAR45

Udløbsdato for renteswap

{DATEFORMAT}

SEAR46

Notionalt beløb for renteswap

{MONETARY}

SEAR47

Betalers valuta i valutaswap

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Modtagers valuta i valutaswap

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Valutaswapkurs

{PERCENTAGE}

SEAR50

Udløbsdato for valutaswap

{DATEFORMAT}

SEAR51

Notionalt beløb for valutaswap

{MONETARY}

Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEAT1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Oprindelig identifikator for obligation

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Ny identifikator for obligation

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

{ISIN}

SEAT5

Tranche-/obligationstype

{LIST}

SEAT6

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

SEAT7

Officiel udløbsdato

{DATEFORMAT}

SEAT8

Valuta

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

SEAT10

Løbende kuponrente

{PERCENTAGE}

SEAT11

Aktuelt renteindeks

{LIST}

SEAT12

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

SEAT13

Rentebetalingshyppighed

{LIST}

SEAT14

Aktuel kreditforbedring

{PERCENTAGE}

SEAT15

Kreditforbedringsformel

{ALPHANUM-1000}

Oplysninger på kontoniveau

SEAA1

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Oprindelig identifikator for konto

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Ny identifikator for konto

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Kontotype

{LIST}

SEAA5

Målsaldo for konto

{MONETARY}

SEAA6

Faktisk kontosaldo

{MONETARY}

SEAA7

Amortiseringskonto

{Y/N}

Oplysninger på modpartsniveau

SEAP1

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Modpartens LEI

{LEI}

SEAP3

Modpartens navn

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Modpartstype

{LIST}

SEAP5

Modpartens etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Modpartens ratinggrænse

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Modpartens rating

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

LEI for kilde til modpartens rating

{LEI}

SEAP9

Navn på kilde til modpartens rating

{ALPHANUM-100}

Andre oplysninger

SEAO1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Rækkenummer for andre oplysninger

{INTEGER-9999}

SEAO3

Andre oplysninger

{ALPHANUM-1000}

---

| 3.9.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 289/285 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/285

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1226

af 12. november 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | I henhold til forordning (EU) 2017/2402 skal eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter indberette visse oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), hvis de anser en securitisering for at opfylde kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne), der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 19-22 og 23-26. De oplysninger, der skal indberettes, er forskellige afhængigt af de forskellige typer meddelte securitiseringer. |
| --- | --- |

(1)

I henhold til forordning (EU) 2017/2402 skal eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter indberette visse oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), hvis de anser en securitisering for at opfylde kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne), der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 19-22 og 23-26. De oplysninger, der skal indberettes, er forskellige afhængigt af de forskellige typer meddelte securitiseringer.

| (2) | For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver og for investorer og potentielle investorer at udvise rettidig omhu er det nødvendigt med tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen, for at afgøre, om STS-kriterierne er opfyldt. Begrundelsen for at vælge en given homogenitetsfaktor og for at udelukke andre bør navnlig indgå i meddelelsen for at danne grundlag for vurderingen af homogenitetskriteriet. For visse STS-kriterier er det tilstrækkeligt blot med en bekræftelse af overholdelse, mens andre kriterier kræver yderligere oplysninger. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem krav, i forbindelse med hvilke det er tilstrækkeligt blot med en bekræftelse, og krav, i forbindelse med hvilke det er nødvendigt med en koncis eller detaljeret redegørelse. |
| --- | --- |

(2)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver og for investorer og potentielle investorer at udvise rettidig omhu er det nødvendigt med tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen, for at afgøre, om STS-kriterierne er opfyldt. Begrundelsen for at vælge en given homogenitetsfaktor og for at udelukke andre bør navnlig indgå i meddelelsen for at danne grundlag for vurderingen af homogenitetskriteriet. For visse STS-kriterier er det tilstrækkeligt blot med en bekræftelse af overholdelse, mens andre kriterier kræver yderligere oplysninger. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem krav, i forbindelse med hvilke det er tilstrækkeligt blot med en bekræftelse, og krav, i forbindelse med hvilke det er nødvendigt med en koncis eller detaljeret redegørelse.

| (3) | Securitiseringer, i forbindelse med hvilke der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) ikke er krav om udfærdigelse af et prospekt (private securitiseringer), gør det muligt for parterne at indgå i securitiseringstransaktioner uden at offentliggøre følsomme forretningsmæssige oplysninger. De oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med STS-meddelelserne om sådanne securitiseringer, bør derfor begrænses til ikke-følsomme forretningsmæssige oplysninger. |
| --- | --- |

(3)

Securitiseringer, i forbindelse med hvilke der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) ikke er krav om udfærdigelse af et prospekt (private securitiseringer), gør det muligt for parterne at indgå i securitiseringstransaktioner uden at offentliggøre følsomme forretningsmæssige oplysninger. De oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med STS-meddelelserne om sådanne securitiseringer, bør derfor begrænses til ikke-følsomme forretningsmæssige oplysninger.

| (4) | For at lette adgangen til oplysninger, som er relevante for STS-kravene, bør eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter kunne henvise til det relevante prospekt, som i henhold til forordning (EU) 2017/1129 er udfærdiget i forbindelse med den givne securitisering, anden relevant underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 eller andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen. |
| --- | --- |

(4)

For at lette adgangen til oplysninger, som er relevante for STS-kravene, bør eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter kunne henvise til det relevante prospekt, som i henhold til forordning (EU) 2017/1129 er udfærdiget i forbindelse med den givne securitisering, anden relevant underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 eller andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen.

| (5) | Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. |
| --- | --- |

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

| (6) | ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3), om en udtalelse — |
| --- | --- |

(6)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oplysninger, der skal indgå i STS-meddelelsen

1.   Følgende oplysninger skal i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402 indgå i STS-meddelelsen:

| a) | hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag I til denne forordning |
| --- | --- |

a)

hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag I til denne forordning

| b) | hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag II til denne forordning |
| --- | --- |

b)

hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag II til denne forordning

| c) | for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i bilag III til denne forordning. |
| --- | --- |

c)

for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i bilag III til denne forordning.

2.   For securitiseringer, i forbindelse med hvilke der i henhold til forordning (EU) 2017/1129 ikke skal udfærdiges et prospekt, ledsages de oplysninger, der i henhold til stk. 1 skal indgå i STS-meddelelsen, af følgende:

| a) | hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSS9 og STSS10 i bilag I til denne forordning |
| --- | --- |

a)

hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSS9 og STSS10 i bilag I til denne forordning

| b) | hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAT9 og STSAT10 i bilag II til denne forordning |
| --- | --- |

b)

hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAT9 og STSAT10 i bilag II til denne forordning

| c) | for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAP9 i bilag III til denne forordning. |
| --- | --- |

c)

for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAP9 i bilag III til denne forordning.

For så vidt angår artikel 27, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 begrænses offentliggørelsen af STS-meddelelsen for disse securitiseringer til de oplysninger, der er omhandlet i nærværende stykke.

Artikel 2

Supplerende oplysninger

Hvis følgende dokumenter omfatter oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen, kan der indsættes en henvisning til de relevante dele af disse dokumenter i kolonnen »Yderligere oplysninger« i bilag I, II eller III til denne forordning, og hvis sådanne oplysninger gives, skal dokumentationen klart identificeres:

| a) | et prospekt udfærdiget i henhold til forordning (EU) 2017/1129 |
| --- | --- |

a)

et prospekt udfærdiget i henhold til forordning (EU) 2017/1129

| b) | anden underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

b)

anden underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402

| c) | andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen. |
| --- | --- |

c)

andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  
  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 4).

3

---

BILAG I

Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 19-22 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ikkeABCP-securitiseringer

Generelle oplysninger

| Feltnummer | Artikel i forordning (EU) 2017/2402 | FELTNAVN | INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (1) | SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | Artikel 27, stk. 1 | Første kontaktpunkt | Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed | Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980  (2) |
| STSS1 | Ikke relevant | Instrumentidentifikationskode | Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne securitisering. | Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
| STSS2 | Ikke relevant | Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) | LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og det eller de organiserende institutter og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan kode foreligger. | Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS3 | Ikke relevant | Meddelelsesidentifikator | Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. | Ikke relevant |
| STSS4 | Ikke relevant | Unik identifikator | Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224 (3). | Ikke relevant |
| STSS5 | Ikke relevant | Prospektidentifikator | Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. | Ikke relevant |
| STSS6 | Ikke relevant | Securitiseringsregister | Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. | Ikke relevant |
| STSS7 | Ikke relevant | Securitiseringens navn | Securitiseringens navn. | Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS8 | Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 | Hjemland | Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan oplysning foreligger. | Ikke relevant |
| STSS9 | Ikke relevant | Securitiseringsklassifikation | Securitiseringstype:






  — | ikkeABCP-securitisering |

Feltnummer

Artikel i forordning (EU) 2017/2402

FELTNAVN

INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (1)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

STSS0

Artikel 27, stk. 1

Første kontaktpunkt

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980  (2)

STSS1

Ikke relevant

Instrumentidentifikationskode

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne securitisering.

Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980.

STSS2

Ikke relevant

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)

LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og det eller de organiserende institutter og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan kode foreligger.

Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS3

Ikke relevant

Meddelelsesidentifikator

Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse.

Ikke relevant

STSS4

Ikke relevant

Unik identifikator

Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224 (3).

Ikke relevant

STSS5

Ikke relevant

Prospektidentifikator

Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger.

Ikke relevant

STSS6

Ikke relevant

Securitiseringsregister

Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger.

Ikke relevant

STSS7

Ikke relevant

Securitiseringens navn

Securitiseringens navn.

Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS8

Artikel 18 og artikel 27, stk. 3

Hjemland

Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan oplysning foreligger.

Ikke relevant

STSS9

Ikke relevant

Securitiseringsklassifikation

Securitiseringstype:

—

ikkeABCP-securitisering

| — | ABCP-securitisering |
| --- | --- |

—

ABCP-securitisering

| — | ABCP-program. |
| --- | --- |

—

ABCP-program.

Ikke relevant

STSS10

Ikke relevant

Underliggende eksponeringers klassifikation

Type underliggende eksponeringer, herunder:

| 1) | boliglån, som enten er sikret ved et eller flere panter i beboelsesejendom, eller som fuldt ud garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, der kan henføres til kreditkvalitetstrin 2 eller derover som fastsat i nævnte forordnings tredje del, afsnit II, kapitel 2 |
| --- | --- |

1)

boliglån, som enten er sikret ved et eller flere panter i beboelsesejendom, eller som fuldt ud garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, der kan henføres til kreditkvalitetstrin 2 eller derover som fastsat i nævnte forordnings tredje del, afsnit II, kapitel 2

| 2) | kommercielle lån, som er sikret ved et eller flere panter i erhvervsejendom, herunder kontorer eller andre forretningslokaler |
| --- | --- |

2)

kommercielle lån, som er sikret ved et eller flere panter i erhvervsejendom, herunder kontorer eller andre forretningslokaler

| 3) | kreditfaciliteter til enkeltpersoner til personligt, familiemæssigt eller husholdningsmæssigt forbrug |
| --- | --- |

3)

kreditfaciliteter til enkeltpersoner til personligt, familiemæssigt eller husholdningsmæssigt forbrug

| 4) | kreditfaciliteter, herunder lån og leasing, til alle typer virksomheder eller selskaber |
| --- | --- |

4)

kreditfaciliteter, herunder lån og leasing, til alle typer virksomheder eller selskaber

| 5) | billån og -leasing |
| --- | --- |

5)

billån og -leasing

| 6) | kreditkorttilgodehavender |
| --- | --- |

6)

kreditkorttilgodehavender

| 7) | tilgodehavender fra salg |
| --- | --- |

7)

tilgodehavender fra salg

| 8) | andre underliggende eksponeringer, der af det eksponeringsleverende eller organiserende institut anses for at svare til en bestemt aktivtype på grundlag af interne metoder og parametre |
| --- | --- |

8)

andre underliggende eksponeringer, der af det eksponeringsleverende eller organiserende institut anses for at svare til en bestemt aktivtype på grundlag af interne metoder og parametre

Ikke relevant

STSS11

Ikke relevant

Udstedelsesdato

Hvis der er udfærdiget et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (4), datoen for prospektets godkendelse.

I alle andre tilfælde, slutdatoen for den seneste transaktion.

Ikke relevant

STSS12

Ikke relevant

Meddelelsesdato

Datoen for meddelelse til ESMA.

Ikke relevant

STSS13

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed.

Ikke relevant

STSS14

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted.

Ikke relevant

STSS15

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt den.

Ikke relevant

STSS16

Artikel 27, stk. 5

STS-status

En begrundet meddelelse fra det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut om, at securitiseringen ikke længere skal anses for at være STS.

Ikke relevant

STSS17

Artikel 27, stk. 3

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut

En erklæring om, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver er (»Ja«) eller ikke er (»Nej«) et kreditinstitut eller et investeringsselskab etableret i Unionen.

Ikke relevant

STSS18

Artikel 27, stk. 3

Bekræftelse af långivningskriterier

Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers kriterier for långivning, processer og systemer er i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/2402.

Ikke relevant

STSS19

Artikel 27, stk. 3

Bekræftelse af, at långivningen er omfattet af tilsyn

Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at långivningen som omhandlet i artikel 27, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 er omfattet af tilsyn.

Ikke relevant

Specifikke oplysninger

| Feltnummer | Artikel i forordning (EU) 2017/2402 | FELTNAVN | Bekræftelse | Koncis redegørelse | Detaljeret redegørelse | INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (5) | SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS20 | Artikel 20, stk. 1 | Overførsel af underliggende eksponeringer ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling | | √ | | En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller en overførsel med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS21 | Artikel 20, stk. 2 | Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) | | √ | | En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og en angivelse af, om bestemmelserne i artikel 20, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS22 | Artikel 20, stk. 3 | Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens | √ | | | Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS23 | Artikel 20, stk. 4 | Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver | √ | | | Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS24 | Artikel 20, stk. 5 | Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt | | √ | | Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402.
  Hvis overførslen sker ved hjælp af alternative mekanismer, en bekræftelse af, at insolvens i forbindelse med det eksponeringsleverende institut ikke vil hindre SSPE'en i at håndhæve sine rettigheder. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS25 | Artikel 20, stk. 6 | Erklæringer og garantier | | √ | | En koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de underliggende eksponeringer, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt. | Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSS26 | Artikel 20, stk. 7 | Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag | | √ | | En koncis redegørelse for, hvordan:






  — | de underliggende eksponeringer, som overføres fra eller tildeles af sælger til SSPE'en, opfylder på forhånd fastsatte, klare og veldokumenterede kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af nævnte eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag |

Feltnummer

Artikel i forordning (EU) 2017/2402

FELTNAVN

Bekræftelse

Koncis redegørelse

Detaljeret redegørelse

INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (5)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

STSS20

Artikel 20, stk. 1

Overførsel af underliggende eksponeringer ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling

√

En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller en overførsel med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS21

Artikel 20, stk. 2

Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og en angivelse af, om bestemmelserne i artikel 20, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS22

Artikel 20, stk. 3

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

√

Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS23

Artikel 20, stk. 4

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

√

Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS24

Artikel 20, stk. 5

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt

√

Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402.

Hvis overførslen sker ved hjælp af alternative mekanismer, en bekræftelse af, at insolvens i forbindelse med det eksponeringsleverende institut ikke vil hindre SSPE'en i at håndhæve sine rettigheder.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS25

Artikel 20, stk. 6

Erklæringer og garantier

√

En koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de underliggende eksponeringer, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt.

Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS26

Artikel 20, stk. 7

Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag

√

En koncis redegørelse for, hvordan:

—

de underliggende eksponeringer, som overføres fra eller tildeles af sælger til SSPE'en, opfylder på forhånd fastsatte, klare og veldokumenterede kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af nævnte eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag

| — | udvælgelsen og overførslen af de underliggende eksponeringer i securitiseringen er baseret på klare processer, som gør det lettere at konstatere, hvilke eksponeringer der udvælges eller overføres til securitiseringen, og at de ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af dem på et skønsmæssigt grundlag. |
| --- | --- |

—

udvælgelsen og overførslen af de underliggende eksponeringer i securitiseringen er baseret på klare processer, som gør det lettere at konstatere, hvilke eksponeringer der udvælges eller overføres til securitiseringen, og at de ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af dem på et skønsmæssigt grundlag.

Afsnit 2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS27

Artikel 20, stk. 8

Aktivernes homogenitet

√

En detaljeret redegørelse for homogeniteten af den pulje af underliggende eksponeringer, der sikrer securitiseringen. Med henblik herpå indsættes en henvisning til EBA's reguleringsmæssige tekniske standarder homogenitet (Kommissionens delegerede forordning (EU)2019/1851  (6) og en detaljeret beskrivelse af, hvordan hver af betingelserne i artikel 1 i nævnte delegerede forordning er opfyldt.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS28

Artikel 20, stk. 9

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer: Ingen resecuritisering

√

En bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ikke omfatter securitiseringer, og at den meddelte securitisering derfor ikke er en resecuritisering.

Punkt 2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS29

Artikel 20, stk. 10

Bevillingsstandardens forsvarlighed

√

En detaljeret redegørelse for:

| — | hvorvidt de underliggende eksponeringer blev indgået som led i långivers almindelige virksomhed, og hvorvidt de anvendte bevillingsstandarder ikke var mindre strenge end dem, som blev anvendt på det samme tidspunkt for indgåelse over for eksponeringer, som ikke blev securitiseret |
| --- | --- |

—

hvorvidt de underliggende eksponeringer blev indgået som led i långivers almindelige virksomhed, og hvorvidt de anvendte bevillingsstandarder ikke var mindre strenge end dem, som blev anvendt på det samme tidspunkt for indgåelse over for eksponeringer, som ikke blev securitiseret

| — | hvorvidt bevillingsstandarderne og eventuelle væsentlige ændringer i forhold til forudgående bevillingsstandarder er eller vil blive gjort fuldt tilgængelige for potentielle investorer uden unødig forsinkelse |
| --- | --- |

—

hvorvidt bevillingsstandarderne og eventuelle væsentlige ændringer i forhold til forudgående bevillingsstandarder er eller vil blive gjort fuldt tilgængelige for potentielle investorer uden unødig forsinkelse

| — | hvordan i tilfælde af securitiseringer, hvor de underliggende eksponeringer er boliglån, puljen af underliggende eksponeringer opfylder kravet i artikel 20, stk. 10, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

—

hvordan i tilfælde af securitiseringer, hvor de underliggende eksponeringer er boliglån, puljen af underliggende eksponeringer opfylder kravet i artikel 20, stk. 10, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2402

| — | hvorvidt vurderingen af låntagerens kreditværdighed opfylder kravene i artikel 8 i direktiv 2008/48/EF  (7) eller artikel 18, stk. 1-4, stk. 5, litra a), og stk. 6, i direktiv 2014/17/EU  (8) eller, hvis det er relevant, tilsvarende krav i tredjelande. |
| --- | --- |

—

hvorvidt vurderingen af låntagerens kreditværdighed opfylder kravene i artikel 8 i direktiv 2008/48/EF  (7) eller artikel 18, stk. 1-4, stk. 5, litra a), og stk. 6, i direktiv 2014/17/EU  (8) eller, hvis det er relevant, tilsvarende krav i tredjelande.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS30

Artikel 20, stk. 10

Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise

√

En detaljeret redegørelse for, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har ekspertise inden for indgåelse af eksponeringer af samme art som de securitiserede.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS31

Artikel 20, stk. 11

Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer

√

En detaljeret redegørelse for, hvorvidt:

| — | de overførte underliggende eksponeringer ikke på tidspunktet for udvælgelsen omfatter misligholdte eksponeringer (eller omlagte eksponeringer) som defineret i artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

—

de overførte underliggende eksponeringer ikke på tidspunktet for udvælgelsen omfatter misligholdte eksponeringer (eller omlagte eksponeringer) som defineret i artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402

| — | kravene i artikel 20, stk. 11, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt |
| --- | --- |

—

kravene i artikel 20, stk. 11, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt

| — | kravene i artikel 20, stk. 11, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt |
| --- | --- |

—

kravene i artikel 20, stk. 11, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt

| — | kravene i artikel 20, stk. 11, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt. |
| --- | --- |

—

kravene i artikel 20, stk. 11, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt.

Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS32

Artikel 20, stk. 12

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

√

En bekræftelse af, at låntagerne på det tidspunkt, hvor eksponeringerne overføres, har erlagt mindst én betaling.

En bekræftelse af, at undtagelsen i artikel 20, stk. 12, i forordning (EU) 2017/2402 finder eller ikke finder anvendelse.

Punkt 3.3 og 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS33

Artikel 20, stk. 13

Tilbagebetalingen til indehaverne må ikke struktureres således, at den hovedsageligt afhænger af salget af aktiver.

√

En detaljeret redegørelse for det omfang, hvori tilbagebetalingen til indehaverne af securitiseringspositionerne afhænger af salget af aktiver, som sikrer de underliggende eksponeringer.

Punkt 3.4.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS34

Artikel 21, stk. 1

Opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse

√

En koncis redegørelse for, hvordan det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver i forbindelse med en ikkeABCP-securitisering opfylder kravet om risikotilbageholdelse som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402.

En angivelse af, hvilken enhed der tilbageholder den væsentlige nettoøkonomiske interesse, og af, hvilken mulighed der anvendes til at tilbageholde risikoen:

| 1) | vertikal del i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

1)

vertikal del i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402

| 2) | sælgers andel i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

2)

sælgers andel i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2017/2402

| 3) | tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

3)

tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2017/2402

| 4) | first loss-tranche i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

4)

first loss-tranche i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra d), i forordning (EU) 2017/2402

| 5) | first loss-eksponering i hvert aktiv i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

5)

first loss-eksponering i hvert aktiv i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/2402

| 6) | manglende opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

6)

manglende opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402

| 7) | andre muligheder anvendt. |
| --- | --- |

7)

andre muligheder anvendt.

Punkt 3.1 i bilag 9 og punkt 3.4.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS35

Artikel 21, stk. 2

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt rente- og valutarisiciene er begrænset på passende vis, og at der er truffet foranstaltninger til at begrænse sådanne risici, og en bekræftelse af, at investorer har adgang til sådanne foranstaltninger.

Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS36

Artikel 21, stk. 2

Derivater købt/solgt af SSPE

√

En koncis redegørelse for, at SSPE'en kun har indgået derivataftaler under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS37

Artikel 21, stk. 2

Derivater, som anvender almindelige standarder

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt anvendte afdækningsinstrumenter er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder.

Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS38

Artikel 21, stk. 3

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan alle refererede rentebetalinger vedrørende aktiver og forpligtelser i securitiseringen er beregnet på grundlag af almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne.

Punkt 2.2.2 og 2.2.13 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS39

Artikel 21, stk. 4

Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

√

En generel erklæring om, at alle kravene i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS40

Artikel 21, stk. 4

a) Intet kontantbeløb tilbageholdes

√

Bekræftelse af, at intet kontantbeløb tilbageholdes som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS41

Artikel 21, stk. 4

b) Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

√

Bekræftelse af, at indtægter fra afdrag på de underliggende eksponeringer videregives til investorerne via sekventielle afdrag på securitiseringspositionerne i overensstemmelse med securitiseringspositionens rangorden.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS42

Artikel 21, stk. 4

c) Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til rangorden

√

Bekræftelse af, at tilbagebetalingen af securitiseringspositionerne ikke må ændres i forhold til disses rangorden.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS43

Artikel 21, stk. 4

c) Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

√

Bekræftelse af, at ingen bestemmelser kræver automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS44

Artikel 21, stk. 5

Securitiseringer med ikkesekventiel prioritering af betalinger

√

Bekræftelse af, at transaktioner kendetegnet ved ikkesekventiel prioritering af betalinger omfatter hændelser, der er relateret til udviklingen i de underliggende eksponeringer, der medfører, at prioriteringen af betalinger igen ændres til sekventiel prioritering af betalinger.

Bekræftelse af, at sådanne hændelser som minimum omfatter forringelsen af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet, som bringer denne ned under en på forhånd fastlagt tærskel.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS45

Artikel 21, stk. 6

Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode

√

En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant.

Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS46

Artikel 21, stk. 6, litra a)

a) Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet

√

En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant.

Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS47

Artikel 21, stk. 6, litra b)

b) Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet

√

En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 21, stk. 6, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant.

Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS48

Artikel 21, stk. 6, litra c)

c) Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel

√

En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 21, stk. 6, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant, ved brug af krydshenvisninger til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger.

Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS49

Artikel 21, stk. 6, litra d)

d) Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode)

√

En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant.

Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS50

Artikel 21, stk. 7, litra a)

a) Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser

√

Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder en præcisering af alle kravene i artikel 21, stk. 7, litra a), i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS51

Artikel 21, stk. 7, litra b)

b) Bestemmelser om kontinuerlig servicering

√

Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen udtrykkeligt opfylder kravene i artikel 21, stk. 7, litra b), i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS52

Artikel 21, stk. 7, litra c)

c) Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter

√

Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 7, litra c), i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS53

Artikel 21, stk. 7, litra c)

c) Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank

√

Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 7, litra c), i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS54

Artikel 21, stk. 8

Krav til administrationsselskabet om ekspertise og politikker og passende procedurer og risikostyringskontroller

√

En detaljeret redegørelse for, hvordan kravene i artikel 21, stk. 8, er opfyldt. Som en del af redegørelsen indsættes der henvisninger til politikker og procedurer, som skal sikre, at disse krav opfyldes.

Punkt 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS55

Artikel 21, stk. 9

Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån

√

Bekræftelse af, at den underliggende dokumentation på klar og konsekvent vis fastsætter definitioner, afhjælpende foranstaltninger og foranstaltninger relateret til gældssituationer som omhandlet i artikel 21, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS56

Artikel 21, stk. 9

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

√

Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen angiver prioriteringerne af betalinger og hændelser, der udløser tiltag, i overensstemmelse med artikel 21, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.4.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS57

Artikel 21, stk. 10

Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser & det ansvar, som påhviler trustee

√

Bekræftelse af, at bestemmelserne i artikel 21, stk. 10, i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende rettidig løsning af konflikter er overholdt.

Punkt 3.4.7 og 3.4.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS58

Artikel 22, stk. 1

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

√

Bekræftelse af, at de data, der skal gøres tilgængelige i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, er tilgængelige, med en klar angivelse af, hvor oplysningerne kan findes.

Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSS59

Artikel 22, stk. 2

Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans

√

Bekræftelse af, at en stikprøve af de underliggende eksponeringer blev kontrolleret af en relevant og uafhængig ekstern instans forud for udstedelsen af værdipapirerne.

Ikke relevant

STSS60

Artikel 22, stk. 3

»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer

√

Bekræftelse af, at »liability cash flow«-modellen er tilgængelig for potentielle investorer forud for fastsættelsen af prisen, og en klar angivelse af, hvor disse oplysninger er tilgængelige. Efter prisfastsættelsen bekræftelse af, at sådanne oplysninger er gjort tilgængelige for potentielle investorer efter anmodning.

Ikke relevant

STSS61

Artikel 22, stk. 4

Offentliggørelse af oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt oplysningerne om miljøpræstationer for de aktiver, der finansieres via boliglån eller billån eller billeasingaftaler, er tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, og en angivelse af, hvor disse oplysninger kan findes.

Ikke relevant

STSS62

Artikel 22, stk. 5

Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7

√

Bekræftelse af, at:

| — | det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut overholder artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

—

det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut overholder artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

| — | de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), er forud for prisfastsættelsen gjort tilgængelige for potentielle investorer efter anmodning |
| --- | --- |

—

de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), er forud for prisfastsættelsen gjort tilgængelige for potentielle investorer efter anmodning

| — | de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b)-d), er gjort tilgængelige forud for prisfastsættelsen, i det mindste i udkast eller foreløbig form. |
| --- | --- |

—

de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b)-d), er gjort tilgængelige forud for prisfastsættelsen, i det mindste i udkast eller foreløbig form.

Ikke relevant

---

(1)  Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige forskrifter, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1)..

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

(5)  Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1851 af 28. maj 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for homogeniteten af de underliggende securitiseringseksponeringer (EUT L 280 af 6.11.2019, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34).

---

BILAG II

Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ABCP-securitiseringer

Generelle oplysninger

| Feltnummer | Artikel i forordning (EU) 2017/2402 | FELTNAVN | INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (1) | SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | Artikel 27, stk. 1 | Første kontaktpunkt | Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed | Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT1 | Ikke relevant | Instrumentidentifikationskode | Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt ABCP-securitiseringen. | Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
| STSAT2 | Ikke relevant | Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) | LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og/eller det eller de organiserende institutter, hvis en sådan kode foreligger. | Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT3 | Ikke relevant | Meddelelsesidentifikator | Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. | Ikke relevant |
| STSAT4 | Ikke relevant | Unik identifikator | Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til denne ABCP-transaktion i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | Ikke relevant |
| STSAT5 | Ikke relevant | Prospektidentifikator | Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. | Ikke relevant |
| STSAT6 | Ikke relevant | Securitiseringsregister | Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. | Ikke relevant |
| STSAT7 | Ikke relevant | Securitiseringens navn | Securitiseringens navn, hvis et sådant foreligger, eller hvis et sådant ikke foreligger, kodenavnet og det anvendte navn. | Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT8 | Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 | Hjemland | Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne, hvis en sådan oplysning foreligger. | Ikke relevant |
| STSAT9 | Ikke relevant | Securitiseringsklassifikation | Securitiseringstype:






  — | ikkeABCP |

Feltnummer

Artikel i forordning (EU) 2017/2402

FELTNAVN

INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (1)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

STSAT0

Artikel 27, stk. 1

Første kontaktpunkt

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT1

Ikke relevant

Instrumentidentifikationskode

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt ABCP-securitiseringen.

Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980.

STSAT2

Ikke relevant

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)

LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og/eller det eller de organiserende institutter, hvis en sådan kode foreligger.

Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT3

Ikke relevant

Meddelelsesidentifikator

Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse.

Ikke relevant

STSAT4

Ikke relevant

Unik identifikator

Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til denne ABCP-transaktion i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

Ikke relevant

STSAT5

Ikke relevant

Prospektidentifikator

Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger.

Ikke relevant

STSAT6

Ikke relevant

Securitiseringsregister

Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger.

Ikke relevant

STSAT7

Ikke relevant

Securitiseringens navn

Securitiseringens navn, hvis et sådant foreligger, eller hvis et sådant ikke foreligger, kodenavnet og det anvendte navn.

Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT8

Artikel 18 og artikel 27, stk. 3

Hjemland

Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne, hvis en sådan oplysning foreligger.

Ikke relevant

STSAT9

Ikke relevant

Securitiseringsklassifikation

Securitiseringstype:

—

ikkeABCP

| — | ABCP; |
| --- | --- |

—

ABCP;

| — | ABCP-program. |
| --- | --- |

—

ABCP-program.

Ikke relevant

STSAT10

Ikke relevant

Underliggende eksponeringers klassifikation

Type underliggende eksponeringer, herunder:

| 1. | boliglån, som enten er sikret ved et eller flere panter i beboelsesejendom, eller som fuldt ud garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, der kan henføres til kreditkvalitetstrin 2 eller derover som fastsat i nævnte forordnings tredje del, afsnit II, kapitel 2 |
| --- | --- |

1.

boliglån, som enten er sikret ved et eller flere panter i beboelsesejendom, eller som fuldt ud garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, der kan henføres til kreditkvalitetstrin 2 eller derover som fastsat i nævnte forordnings tredje del, afsnit II, kapitel 2

| 2. | kommercielle lån, som er sikret ved et eller flere panter i erhvervsejendom, herunder kontorer eller andre forretningslokaler |
| --- | --- |

2.

kommercielle lån, som er sikret ved et eller flere panter i erhvervsejendom, herunder kontorer eller andre forretningslokaler

| 3. | kreditfaciliteter til enkeltpersoner til personligt, familiemæssigt eller husholdningsmæssigt forbrug |
| --- | --- |

3.

kreditfaciliteter til enkeltpersoner til personligt, familiemæssigt eller husholdningsmæssigt forbrug

| 4. | kreditfaciliteter, herunder lån og leasing, til alle typer virksomheder eller selskaber |
| --- | --- |

4.

kreditfaciliteter, herunder lån og leasing, til alle typer virksomheder eller selskaber

| 5. | billån og -leasing |
| --- | --- |

5.

billån og -leasing

| 6. | kreditkorttilgodehavender |
| --- | --- |

6.

kreditkorttilgodehavender

| 7. | tilgodehavender fra salg |
| --- | --- |

7.

tilgodehavender fra salg

| 8. | andre underliggende eksponeringer, der af det eksponeringsleverende eller organiserende institut anses for at svare til en bestemt aktivtype på grundlag af interne metoder og parametre. |
| --- | --- |

8.

andre underliggende eksponeringer, der af det eksponeringsleverende eller organiserende institut anses for at svare til en bestemt aktivtype på grundlag af interne metoder og parametre.

Ikke relevant

STSAT11

Ikke relevant

Udstedelsesdato

Hvis der er udfærdiget et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129, datoen for prospektets godkendelse.

Hvis ikke, ABCP-securitiseringens udstedelsesdato.

Ikke relevant

STSAT12

Ikke relevant

Meddelelsesdato

Datoen for meddelelse til ESMA.

Ikke relevant

STSAT13

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed.

Ikke relevant

STSAT14

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted.

Ikke relevant

STSAT15

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i securitiseringsforordningen, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt denne.

Ikke relevant

STSAT16

Artikel 27, stk. 5

STS-status

Hvorvidt det eksponeringsleverende institut og/eller det organiserende institut har meddelt, at ABCP-securitiseringen ikke længere skal anses for at være STS, og begrundelsen for en sådan meddelelse.

Ikke relevant

STSAT17

Artikel 27, stk. 3

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut

En erklæring om, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver er (»Ja«) eller ikke er (»Nej«) et kreditinstitut eller et investeringsselskab etableret i Unionen.

Ikke relevant

STSAT18

Artikel 27, stk. 3

Bekræftelse af långivningskriterier

Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers kriterier for långivning, processer og systemer er i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/2402.

Ikke relevant

STSAT19

Artikel 27, stk. 3

Bekræftelse af, at långivningen er omfattet af tilsyn

Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at långivningen som omhandlet i artikel 27, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 er omfattet af tilsyn.

Ikke relevant

Specifikke oplysninger

| Feltnummer | Artikel i forordning (EU) 2017/2402 | FELTNAVN | Bekræftelse | Koncis redegørelse | Detaljeret redegørelse | INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (2) | SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT20 | Artikel 24, stk. 1 | Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) | | √ | | En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT21 | Artikel 24, stk. 2 | Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) | | √ | | En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 24, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og hvorvidt bestemmelserne i artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT22 | Artikel 24, stk. 3 | Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens | √ | | | Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT23 | Artikel 24, stk. 4 | Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver | √ | | | Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT24 | Artikel 24, stk. 5 | Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt. | | √ | | Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, gives der en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 24, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402. | Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT25 | Artikel 24, stk. 6 | Erklæringer og garantier | | √ | | En koncis redegørelse for, hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de aktiver, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt. | Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAT26 | Artikel 24, stk. 7 | Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag | | √ | | En koncis redegørelse for, hvorvidt:






  — | de underliggende eksponeringer, som overføres fra eller tildeles af sælger til SSPE'en, opfylder på forhånd fastsatte, klare og veldokumenterede kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af nævnte eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag |

Feltnummer

Artikel i forordning (EU) 2017/2402

FELTNAVN

Bekræftelse

Koncis redegørelse

Detaljeret redegørelse

INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (2)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

STSAT20

Artikel 24, stk. 1

Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)

√

En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT21

Artikel 24, stk. 2

Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 24, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og hvorvidt bestemmelserne i artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT22

Artikel 24, stk. 3

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

√

Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT23

Artikel 24, stk. 4

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

√

Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT24

Artikel 24, stk. 5

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt.

√

Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, gives der en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 24, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT25

Artikel 24, stk. 6

Erklæringer og garantier

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de aktiver, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt.

Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT26

Artikel 24, stk. 7

Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt:

—

de underliggende eksponeringer, som overføres fra eller tildeles af sælger til SSPE'en, opfylder på forhånd fastsatte, klare og veldokumenterede kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af nævnte eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag

| — | udvælgelsen og overførslen af de underliggende eksponeringer i securitiseringen er baseret på klare processer, som gør det lettere at konstatere, hvilke eksponeringer der udvælges eller overføres til securitiseringen, og at de ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af dem på et skønsmæssigt grundlag. |
| --- | --- |

—

udvælgelsen og overførslen af de underliggende eksponeringer i securitiseringen er baseret på klare processer, som gør det lettere at konstatere, hvilke eksponeringer der udvælges eller overføres til securitiseringen, og at de ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af dem på et skønsmæssigt grundlag.

Afsnit 2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT27

Artikel 24, stk. 8

Ingen resecuritisering

√

Bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ikke omfatter securitiseringspositioner, og at den meddelte securitisering derfor ikke er en resecuritisering.

Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT28

Artikel 24, stk. 9

Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer

√

En detaljeret redegørelse for, hvordan de overførte underliggende eksponeringer ikke omfatter på tidspunktet for udvælgelsen misligholdte eksponeringer eller omlagte eksponeringer som omhandlet i artikel 24, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402, hvis det er relevant. En klar redegørelse for, hvorvidt securitiseringen omfatter kreditsvage tilstande på securitiseringstidspunktet som omhandlet i artikel 24, stk. 9, litra a), nr. i), i forordning EU 2017/2402, hvis det er relevant.

Bekræftelse af, at:

| — | på tidspunktet for indgåelse er kravene i artikel 24, stk. 9, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 opfyldt |
| --- | --- |

—

på tidspunktet for indgåelse er kravene i artikel 24, stk. 9, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 opfyldt

| — | på tidspunktet for udvælgelse er kravene i artikel 24, stk. 9, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 opfyldt. |
| --- | --- |

—

på tidspunktet for udvælgelse er kravene i artikel 24, stk. 9, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 opfyldt.

Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT29

Artikel 24, stk. 10

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

√

Bekræftelse af, at låntagerne på det tidspunkt, hvor eksponeringerne overføres, har erlagt mindst én betaling.

Hvis der ikke er erlagt betalinger, en redegørelse for, hvorfor dette er tilfældet, herunder en angivelse af, hvorvidt årsagen er den, at en af de undtagelser, der er tilladt i henhold til artikel 20, stk. 12, i forordning (EU) 2017/2402, finder anvendelse.

Punkt 3.3 og 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT30

Artikel 24, stk. 11

Tilbagebetalingen til indehaverne må ikke struktureres således, at den hovedsageligt afhænger af salget af aktiver.

√

En detaljeret redegørelse for det omfang, hvori tilbagebetalingen til indehaverne af securitiseringspositionerne afhænger af salget af aktiver, som sikrer de underliggende eksponeringer. En detaljeret redegørelse for, hvorvidt tilbagebetalinger til investorerne ikke anses for at afhænge af salget af aktiver som omhandlet i artikel 24, stk. 11, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2402, hvis det er relevant.

Punkt 3.4.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT31

Artikel 24, stk. 12

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan rente- og valutarisiciene er begrænset på passende vis, og en bekræftelse af, at de foranstaltninger, der er truffet med henblik herpå, er offentliggjort.

En koncis redegørelse for, hvorvidt anvendte afdækningsinstrumenter er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder.

Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT32

Artikel 24, stk. 12

Derivater købt/solgt af SSPE

√

Medmindre disse tjener til afdækning af rente- eller valutarisici, en koncis redegørelse for, hvorvidt SSPE'en ikke har indgået derivataftaler.

Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT33

Artikel 24, stk. 12

Derivater i underliggende eksponeringer

√

En koncis redegørelse for tilstedeværelsen af derivater i puljen af underliggende eksponeringer.

Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT34

Artikel 24, stk. 12

Derivater, som anvender almindelige standarder

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt derivater, som kan tillades i henhold til artikel 24, stk. 12, er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindelige standarder for international finansiering.

Punkt 3.4.7 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT35

Artikel 24, stk. 13

Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån

√

Bekræftelse af, at den underliggende dokumentation på klar og konsekvent vis fastsætter definitioner, afhjælpende foranstaltninger og foranstaltninger relateret til gældssituationer som omhandlet i artikel 24, stk. 13, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT36

Artikel 24, stk. 13

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

√

Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen angiver prioriteringerne af betalinger og hændelser, der udløser tiltag, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 13, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.4.7 og 3.4.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT37

Artikel 24, stk. 14

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

√

Bekræftelse af, at de data, der skal gøres tilgængelige i henhold til artikel 24, stk. 14, i forordning (EU) 2017/2402, er tilgængelige, og en klar angivelse af, hvor oplysningerne er tilgængelige for potentielle investorer forud for prisfastsættelsen.

Hvis det organiserende institut ikke har adgang til sådanne data, bekræftelse af, at sælgeren har givet adgang til data som omhandlet i artikel 24, stk. 14, i forordning (EU) 2017/2402.

Bekræftelse af, at dataene er tilgængelige, og en klar angivelse af, hvor oplysningerne er tilgængelige, og at dataene omfatter en periode på mindst fem år, undtagen for data, der vedrører tilgodehavender fra salg og andre kortfristede tilgodehavender, hvis historiske periode ikke er kortere end tre år.

Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT38

Artikel 24, stk. 15

Aktivernes homogenitet

√

En detaljeret redegørelse for, hvordan securitiseringen er sikret ved en pulje af underliggende eksponeringer, som er homogene, idet der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er forbundet med de forskellige aktivtypers pengestrømme, herunder deres karakteristika med hensyn til kontrakter, kreditrisiko og forudbetaling.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT39

Artikel 24, stk. 15

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

√

Bekræftelse af, at puljen af underliggende eksponeringer har en vægtet gennemsnitlig restløbetid på højst ét år, og at ingen af de underliggende eksponeringer har en restløbetid på over tre år.

Bekræftelse af, hvorvidt undtagelsen vedrørende puljer af billån, billeasing eller leasingtransaktioner vedrørende udstyr finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 24, stk. 15, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT40

Artikel 24, stk. 15

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

√

Bekræftelse af, hvis det er relevant, at de underliggende eksponeringer:

| — | ikke omfatter lån sikret ved pant i beboelses- eller erhvervsejendom eller boliglån med fuld garanti som omhandlet i artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013 (3) |
| --- | --- |

—

ikke omfatter lån sikret ved pant i beboelses- eller erhvervsejendom eller boliglån med fuld garanti som omhandlet i artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013 (3)

| — | indeholder forpligtelser, som er kontraktmæssigt bindende, og som kan håndhæves med fuld regresret over for låntagerne og er forbundet med fastsatte betalingsstrømme, som er betalinger vedrørende leje, hovedstol og renter, eller som er relateret til eventuelle andre rettigheder til at modtage indkomst fra aktiver, som garanterer sådanne betalinger |
| --- | --- |

—

indeholder forpligtelser, som er kontraktmæssigt bindende, og som kan håndhæves med fuld regresret over for låntagerne og er forbundet med fastsatte betalingsstrømme, som er betalinger vedrørende leje, hovedstol og renter, eller som er relateret til eventuelle andre rettigheder til at modtage indkomst fra aktiver, som garanterer sådanne betalinger

| — | ikke omfatter værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU (4), bortset fra erhvervsobligationer, som ikke er opført i et handelssystem. |
| --- | --- |

—

ikke omfatter værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU (4), bortset fra erhvervsobligationer, som ikke er opført i et handelssystem.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT41

Artikel 24, stk. 16

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan alle refererede rentebetalinger vedrørende aktiver og forpligtelser i ABCP-securitiseringen er beregnet på grundlag af almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne.

Punkt 2.2.2 og 2.2.13 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT42

Artikel 24, stk. 17

Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt de enkelte krav i artikel 24, stk. 17, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt, herunder en koncis redegørelse for tilfælde, hvor kontantbeløb kan tilbageholdes.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT43

Artikel 24, stk. 17

| a) | Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller opsigelse |
| --- | --- |

a)

Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller opsigelse

√

Bekræftelse af, at intet kontantbeløb tilbageholdes som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT44

Artikel 24, stk. 17

| b) | Indtægter fra afdrag videregives til investorerne |
| --- | --- |

b)

Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

√

Bekræftelse af, at indtægter fra afdrag på de underliggende eksponeringer videregives til investorer via sekventielle afdrag på securitiseringspositionerne i overensstemmelse med securitiseringspositionens rangorden.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT45

Artikel 24, stk. 17

| c) | Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi |
| --- | --- |

c)

Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

√

Bekræftelse af, at ingen bestemmelser kræver automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi.

Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT46

Artikel 24, stk. 18

Bevillingsstandardernes forsvarlighed

√

En detaljeret redegørelse for, hvorvidt de underliggende eksponeringer blev indgået som led i sælgers almindelige virksomhed, og det præciseres, hvorvidt bevillingsstandarderne ikke er mindre strenge end dem, som blev anvendt over for eksponeringer, som ikke blev securitiseret.

En detaljeret redegørelse for, hvorvidt eventuelle væsentlige ændringer i forhold til forudgående bevillingsstandarder har været tilgængelige for det organiserende institut og andre parter, der er direkte eksponeret mod ABCP-securitiseringen.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT47

Artikel 24, stk. 18

Sælgers ekspertise

√

En detaljeret redegørelse for, hvorvidt sælger har den fornødne ekspertise inden for indgåelse af eksponeringer af samme art som de securitiserede.

Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT48

Artikel 24, stk. 19

Revolverende ABCP-securitisering/hændelse relateret til kreditkvalitet.

√

En detaljeret redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 24, stk. 19, i forordning (EU) 2017/2402 indgår i securitiseringsdokumentationen.

Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT49

Artikel 24, stk. 20

Pligter relateret til securitiseringsdeltagere

√

Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter de aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar for det organiserende institut, administrationsselskabet og trustee, hvis det er relevant, og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser.

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT50

Artikel 24, stk. 20

Bestemmelser om kontinuerlig servicering

√

Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter processer og ansvar, som er nødvendige for at sikre, at misligholdelse fra administrationsselskabets side eller dettes insolvens ikke medfører, at varetagelsen af forvaltningsopgaven ophører.

Punkt 3.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT51

Artikel 24, stk. 20

Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank

√

Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter bestemmelser, der sikrer udskiftning af derivatmodparter og kontoførende bank i tilfælde af misligholdelse fra disses side, disses insolvens og andre angivne hændelser, hvis det er relevant.

Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAT52

Artikel 24, stk. 20

Det eksponeringsleverende instituts robusthed

√

Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter bestemmelser om, hvordan det organiserende institut opfylder kravene i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402.

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

---

(1)  Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.

(2)  Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

---

BILAG III

Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 25 og 26 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ABCP-programmer

Generelle oplysninger

| Feltnummer | Artikel i forordning (EU) 2017/2402 | FELTNAVN | INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (1) | SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | Artikel 27, stk. 1 | Første kontaktpunkt | Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed | Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAP1 | Ikke relevant | Instrumentidentifikationskode | De internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre), der er tildelt ABCP-programmerne, hvis det er relevant. | Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
| STSAP2 | Ikke relevant | Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) | LEI-koden for det eller de organiserende institutter og/eller ABCP-programmet eller -programmerne. | Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAP3 | Ikke relevant | Meddelelsesidentifikator | Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. | Ikke relevant |
| STSAP4 | Ikke relevant | Unik identifikator | Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til dette ABCP-program i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. | Ikke relevant |
| STSAP5 | Ikke relevant | Prospektidentifikator | Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. | Ikke relevant |
| STSAP6 | Ikke relevant | Securitiseringsregister | Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. | Ikke relevant |
| STSAP7 | Ikke relevant | Securitiseringens navn | ABCP-programmets navn | Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAP8 | Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 | Hjemland | Hjemland for det eller de organiserende institutter. | Punkt 4.3 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAP9 | Ikke relevant | Securitiseringsklassifikation | Type securitisering (ikkeABCP, ABCP, ABCP-program) | Ikke relevant |
| STSAP10 | Ikke relevant | Udstedelsesdato | Datoen for ABCP-programmets første udstedelse | Punkt 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
| STSAP11 | Ikke relevant | Meddelelsesdato | Datoen for STS-meddelelse til ESMA | Ikke relevant |
| STSAP12 | Artikel 27, stk. 2 | Godkendt tredjepart | Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed. | Ikke relevant |
| STSAP13 | Artikel 27, stk. 2 | Godkendt tredjepart | Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted. | Ikke relevant |
| STSAP14 | Artikel 27, stk. 2 | Godkendt tredjepart | Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt den. | Ikke relevant |
| STSAP15 | Artikel 27, stk. 5 | STS-status | Meddelelse fra det organiserende institut om, at ABCP-programmet ikke længere skal anses for at være STS, og begrundelsen for denne ændring. | Ikke relevant |

Feltnummer

Artikel i forordning (EU) 2017/2402

FELTNAVN

INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (1)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

STSAP0

Artikel 27, stk. 1

Første kontaktpunkt

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAP1

Ikke relevant

Instrumentidentifikationskode

De internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre), der er tildelt ABCP-programmerne, hvis det er relevant.

Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980.

STSAP2

Ikke relevant

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)

LEI-koden for det eller de organiserende institutter og/eller ABCP-programmet eller -programmerne.

Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAP3

Ikke relevant

Meddelelsesidentifikator

Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse.

Ikke relevant

STSAP4

Ikke relevant

Unik identifikator

Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til dette ABCP-program i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

Ikke relevant

STSAP5

Ikke relevant

Prospektidentifikator

Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger.

Ikke relevant

STSAP6

Ikke relevant

Securitiseringsregister

Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger.

Ikke relevant

STSAP7

Ikke relevant

Securitiseringens navn

ABCP-programmets navn

Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAP8

Artikel 18 og artikel 27, stk. 3

Hjemland

Hjemland for det eller de organiserende institutter.

Punkt 4.3 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAP9

Ikke relevant

Securitiseringsklassifikation

Type securitisering (ikkeABCP, ABCP, ABCP-program)

Ikke relevant

STSAP10

Ikke relevant

Udstedelsesdato

Datoen for ABCP-programmets første udstedelse

Punkt 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAP11

Ikke relevant

Meddelelsesdato

Datoen for STS-meddelelse til ESMA

Ikke relevant

STSAP12

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed.

Ikke relevant

STSAP13

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted.

Ikke relevant

STSAP14

Artikel 27, stk. 2

Godkendt tredjepart

Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt den.

Ikke relevant

STSAP15

Artikel 27, stk. 5

STS-status

Meddelelse fra det organiserende institut om, at ABCP-programmet ikke længere skal anses for at være STS, og begrundelsen for denne ændring.

Ikke relevant

Specifikke oplysninger

| Feltnummer | Artikel i forordning (EU) 2017/2402 | FELTNAVN | Bekræftelse | Koncis redegørelse | Detaljeret redegørelse | INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (2) | SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP16 | Artikel 25, stk. 1 | Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn | √ | | | Bekræftelse af, at det organiserende institut for programmet er et kreditinstitut under tilsyn, og et link til et dokument, som dokumenterer en sådan status. | Ikke relevant |
| STSAP17 | Artikel 25, stk. 2 | Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet | √ | | | Bekræftelse af, at det organiserende institut for ABCP-programmet udbyder en likviditetsfacilitet, og at det understøtter alle securitiseringspositioner på ABCP-programniveau, herunder en beskrivelse af likviditetsfaciliteten og et link til dokumenter, der tjener som bevis for, at en sådan er stillet til rådighed. | Ikke relevant |
| STSAP18 | Artikel 25, stk. 3 | Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed | √ | | | Bekræftelse af, at kreditinstituttet i sin rolle som organiserende institut ikke bringer sin solvens og likviditet i fare, og et link, hvis et sådant findes, til det dokument, der tjener som bevis for, at kreditinstituttet har godtgjort denne stilling over for sin kompetente myndighed. | Ikke relevant |
| STSAP19 | Artikel 25, stk. 4 | Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu | √ | | | Bekræftelse af, at det organiserende institut opfylder kravene om at udvise rettidig omhu som omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 3, i forordning 2017/2402, alt efter tilfældet. Bekræftelse af, at det organiserende institut har kontrolleret, at sælger har indført de påkrævede muligheder for gældsafvikling samt inddrivelsesprocedurer, som opfylder kravene i artikel 265, stk. 2, litra i)-p), i forordning (EU) nr. 575/2013 eller tilsvarende krav i tredjelande. | Ikke relevant |
| STSAP20 | Artikel 25, stk. 5 | Sælger skal (på transaktionsniveauet) eller det organiserende institut (på ABCP-programniveauet) opfylde de i artikel 6 omhandlede krav om risikotilbageholdelse. | | √ | | En koncis redegørelse for, hvordan sælger (ABCP-securitisering) og det organiserende institut (ABCP-program) opfylder kravene om risikotilbageholdelse som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, og det angives nærmere, hvilken mulighed der er anvendt til at tilbageholde risikoen, herunder:






  1) | vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 |

Feltnummer

Artikel i forordning (EU) 2017/2402

FELTNAVN

Bekræftelse

Koncis redegørelse

Detaljeret redegørelse

INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES  (2)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

STSAP16

Artikel 25, stk. 1

Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn

√

Bekræftelse af, at det organiserende institut for programmet er et kreditinstitut under tilsyn, og et link til et dokument, som dokumenterer en sådan status.

Ikke relevant

STSAP17

Artikel 25, stk. 2

Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet

√

Bekræftelse af, at det organiserende institut for ABCP-programmet udbyder en likviditetsfacilitet, og at det understøtter alle securitiseringspositioner på ABCP-programniveau, herunder en beskrivelse af likviditetsfaciliteten og et link til dokumenter, der tjener som bevis for, at en sådan er stillet til rådighed.

Ikke relevant

STSAP18

Artikel 25, stk. 3

Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed

√

Bekræftelse af, at kreditinstituttet i sin rolle som organiserende institut ikke bringer sin solvens og likviditet i fare, og et link, hvis et sådant findes, til det dokument, der tjener som bevis for, at kreditinstituttet har godtgjort denne stilling over for sin kompetente myndighed.

Ikke relevant

STSAP19

Artikel 25, stk. 4

Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu

√

Bekræftelse af, at det organiserende institut opfylder kravene om at udvise rettidig omhu som omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 3, i forordning 2017/2402, alt efter tilfældet. Bekræftelse af, at det organiserende institut har kontrolleret, at sælger har indført de påkrævede muligheder for gældsafvikling samt inddrivelsesprocedurer, som opfylder kravene i artikel 265, stk. 2, litra i)-p), i forordning (EU) nr. 575/2013 eller tilsvarende krav i tredjelande.

Ikke relevant

STSAP20

Artikel 25, stk. 5

Sælger skal (på transaktionsniveauet) eller det organiserende institut (på ABCP-programniveauet) opfylde de i artikel 6 omhandlede krav om risikotilbageholdelse.

√

En koncis redegørelse for, hvordan sælger (ABCP-securitisering) og det organiserende institut (ABCP-program) opfylder kravene om risikotilbageholdelse som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, og det angives nærmere, hvilken mulighed der er anvendt til at tilbageholde risikoen, herunder:

1)

vertikal del — dvs. artikel 6, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402

| 2) | sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

2)

sælgers andel — dvs. artikel 6, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2017/2402

| 3) | tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

3)

tilfældigt udvalgte eksponeringer på balancen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2017/2402

| 4) | first loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

4)

first loss-tranchen — dvs. artikel 6, stk. 3, litra d), i forordning (EU) 2017/2402

| 5) | first loss-eksponeringen i hvert aktiv — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

5)

first loss-eksponeringen i hvert aktiv — dvs. artikel 6, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/2402

| 6) | manglende opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

6)

manglende opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse i forordning (EU) 2017/2402

| 7) | andet. |
| --- | --- |

7)

andet.

Punkt 3.4.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

STSAP21

Artikel 25, stk. 6

Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 (transparenskrav)

√

Bekræftelse af, at:

| — | det organiserende institut er ansvarligt for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

—

det organiserende institut er ansvarligt for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

| — | det organiserende institut overholder artikel 7 på ABCP-programniveau |
| --- | --- |

—

det organiserende institut overholder artikel 7 på ABCP-programniveau

| — | det organiserende institut har stillet følgende til rådighed for potentielle investorer efter anmodning og forud for prisfastsættelsen: de samlede oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, og de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra b)-e), i forordning (EU) 2017/2402, som minimum i udkast eller foreløbig form. |
| --- | --- |

—

det organiserende institut har stillet følgende til rådighed for potentielle investorer efter anmodning og forud for prisfastsættelsen: de samlede oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, og de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra b)-e), i forordning (EU) 2017/2402, som minimum i udkast eller foreløbig form.

Ikke relevant

STSAP22

Artikel 25, stk. 7

Træk på likviditetsfaciliteten, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagn om likviditetsfaciliteten

√

En koncis redegørelse fra det organiserende institut for, hvorvidt der vil ske træk på likviditetsfaciliteten, og de værdipapirer, som udløber, vil blive tilbagebetalt, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato.

Ikke relevant

STSAP23

Artikel 26, stk. 1

ABCP-securitiseringer i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20

√

Bekræftelse af, at alle ABCP-securitiseringer i programmet opfylder følgende krav:

| — | Artikel 24, stk. 1-8, i forordning (EU) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

Artikel 24, stk. 1-8, i forordning (EU) 2017/2402.

| — | Artikel 24, stk. 12-20, i forordning (EU) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

Artikel 24, stk. 12-20, i forordning (EU) 2017/2402.

Ikke relevant

STSAP24

Artikel 26, stk. 1, andet og tredje afsnit

Højst 5 % af det samlede beløb af de eksponeringer, der ligger til grund for ABCP, kan midlertidigt være i modstrid med visse krav.

√

En detaljeret redegørelse for, hvilke krav i artikel 24, stk. 9, 10 eller 11, i forordning (EU) 2017/2402 der eventuelt midlertidigt ikke opfyldes, hvilken procentdel af det samlede beløb af de eksponeringer, der ligger til grund for ABCP-securitiseringerne, dette svarer til, og hvorfor programmet midlertidigt er i modstrid med disse krav. Bekræftelse af, at en stikprøve af de underliggende eksponeringer kontrolleres regelmæssigt af en relevant, uafhængig ekstern instans.

Ikke relevant

STSAP25

Artikel 26, stk. 2

Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) for de underliggende eksponeringer i et ABCP-program må ikke være mere end to år.

√

Bekræftelse af, at den vægtede gennemsnitlige restløbetid for de underliggende eksponeringer i et ABCP-program ikke er mere end to år.

Ikke relevant

STSAP26

Artikel 26, stk. 3

Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut)

√

En koncis redegørelse for, hvorvidt ABCP-programmet er fuldt ud understøttet af et organiserende institut i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402.

Ikke relevant

STSAP27

Artikel 26, stk. 4

Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau

√

Bekræftelse af, at ABCP-programmet ikke indeholder en resecuritisering, og at kreditforbedringen ikke etablerer en trancheopdeling i andet lag på programniveau..

Ikke relevant

STSAP28

Artikel 26, stk. 5

Ingen call-optioner

√

Bekræftelse af, at ABCP-programmet ikke indeholder call-optioner, bestemmelser eller klausuler, som påvirker værdipapirernes endelige udløbstidspunkt, når sådanne optioner eller klausuler kan udøves efter sælgerens, det organiserende instituts eller SSPE'ens skøn.

Ikke relevant

STSAP29

Artikel 26, stk. 6

Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret.

√

En detaljeret redegørelse for, hvorvidt og hvordan rente- og valutarisici, som opstår på ABCP-programniveau, er begrænset på passende vis, og de foranstaltninger, der træffes med henblik på at begrænse sådanne risici, herunder, hvorvidt SSPE'en indgår derivataftaler af andre årsager end dem, der er omhandlet i artikel 26, stk. 6, i forordning (EU) 2017/2402, og en beskrivelse af, hvordan disse derivater tegnes og dokumenteres, navnlig om dette sker i overensstemmelse med almindelige standarder for international finansiering.

Ikke relevant

STSAP30

Artikel 26, stk. 7, litra a)

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (ansvar, som påhviler trustee over for investorer)

√

Bekræftelse af, at det ansvar, som påhviler trustee og andre enheder med betroede opgaver, hvis det er relevant, over for investorer, er nærmere angivet i dokumentationen vedrørende ABCP-programmet.

Ikke relevant

STSAP31

Artikel 26, stk. 7, litra b)

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser)

√

Bekræftelse af, at de aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar for det organiserende institut, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser, hvis det er relevant, er nærmere angivet i dokumentationen vedrørende ABCP-programmet.

Ikke relevant

STSAP32

Artikel 26, stk. 7, litra c)

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side)

√

Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet beskriver processer og ansvar, som omfatter misligholdelse fra administrationsselskabets side eller dettes insolvens, for at sikre, at varetagelsen af forvaltningsopgaven videreføres.

Ikke relevant

STSAP33

Artikel 26, stk. 7, litra d)

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank)

√

Bekræftelse af, at kravene i artikel 26, stk. 7, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt for så vidt angår bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og kontoførende bank på ABCP-programniveau i tilfælde af misligholdelse fra disses side, disses insolvens og andre angivne hændelser, hvis likviditetsfaciliteten ikke dækker sådanne hændelser.

Ikke relevant

STSAP34

Artikel 26, stk. 7, litra e)

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet)

√

Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet omfatter procedurer, som sikrer, at der i forbindelse med angivne hændelser samt misligholdelse fra det organiserende instituts side eller dettes insolvens vil blive truffet afhjælpende foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet eller udskiftning af udbyderen af likviditetsfaciliteten, hvis det er nødvendigt.

En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder oplysninger, som er relevante for kravene i artikel 26, stk. 7, litra e), i forordning (EU) 2017/2402.

Ikke relevant

STSAP35

Artikel 26, stk. 7, litra f)

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato)

√

Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet omfatter bestemmelser, som sikrer, at der vil ske træk på likviditetsfaciliteten, og de værdipapirer, som udløber, vil blive tilbagebetalt, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato.

En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder oplysninger, som er relevante for kravene i artikel 26, stk. 7, litra f), i forordning (EU) 2017/2402.

Ikke relevant

STSAP36

Artikel 26, stk. 8

Administrationsselskabets ekspertise

√

En detaljeret redegørelse for, hvordan kravene i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt, herunder de politikker og procedurer, som sikrer, at disse krav opfyldes.

En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder de gældende forklaringer i forhold til at opfylde kravene i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) 2017/2402 (hvis det er relevant) (»administrationsselskabets ekspertise, politikker, procedurer og risikostyring«).

Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980

---

(1)  Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.

(2)  Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.

---

| 3.9.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 289/315 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/315

---

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1227

af 12. november 2019

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | For at fremme effektive og harmoniserede meddelelser bør oplysninger om securitiseringer, der opfylder kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne) i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i et konsekvent format og i overensstemmelse med ensartede standarder. |
| --- | --- |

(1)

For at fremme effektive og harmoniserede meddelelser bør oplysninger om securitiseringer, der opfylder kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne) i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i et konsekvent format og i overensstemmelse med ensartede standarder.

| (2) | Indberetning af oplysninger i et harmoniseret format giver ESMA mulighed for effektiv dataindsamling og letter investorers og kompetente myndigheders konsekvenskontrol og vurdering af fuldstændigheden. Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes i en STS-meddelelse, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk. |
| --- | --- |

(2)

Indberetning af oplysninger i et harmoniseret format giver ESMA mulighed for effektiv dataindsamling og letter investorers og kompetente myndigheders konsekvenskontrol og vurdering af fuldstændigheden. Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes i en STS-meddelelse, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk.

| (3) | Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2). |
| --- | --- |

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

| (4) | ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse — |
| --- | --- |

(4)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Skemaer til STS-meddelelse

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 (3), indberettes ved hjælp af skemaet i bilag I til denne forordning.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 1, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag II til denne forordning.

3.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c), og artikel 1, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag III til denne forordning.

4.   Hvis de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikel, ikke foreligger eller ikke kræves som følge af de overgangsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 43 i forordning (EU) 2017/2402, meddeles følgende i det eller de relevante felter i bilagene til denne forordning: »Ikke relevant som følge af overgangsbestemmelser«.

5.   De oplysninger, der omhandles i denne artikel, indgives i elektronisk og maskinlæsbar form.

6.   De supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/1226, medtages i feltet »Udfyldes« i bilag I-III til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  
  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

2

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 285 i denne EUT).

3

---

BILAG I

Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet

| SYMBOL | DATATYPE | DEFINITION |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Op til n alfanumeriske tegn | Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriske tegn | Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriske tegn | 3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601-datoformat | Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {Y/N} | 1 alfanumerisk tegn | »korrekt«— Y
  »forkert«— N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriske tegn | ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriske tegn | Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

STS-meddelelsesskema til ikke-ABCP-securitiseringer

| FELTKODE | FELTNAVN | UDFYLDES | FELTFORMAT |
| --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | Første kontaktpunkt | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS1 | Instrumentidentifikationskode | | {ISIN} |
| STSS2 | LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver | | {LEI} |
| STSS3 | Meddelelsesidentifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSS4 | Unik identifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSS5 | Prospektidentifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSS6 | Securitiseringsregister | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS7 | Securitiseringens navn | | {ALPHANUM-100} |
| STSS8 | Hjemland | | {COUNTRYCODE_2} |
| STSS9 | Securitiseringsklassifikation | | {LIST} |
| STSS10 | Type underliggende eksponeringer | | {LIST} |
| STSS11 | Udstedelsesdato | | {DATEFORMAT} |
| STSS12 | Meddelelsesdato | | {DATEFORMAT} |
| STSS13 | Godkendt tredjepart | | {ALPHANUM-100} |
| STSS14 | Godkendt tredjepart (navn og hjemland) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSS15 | Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten | | {ALPHANUM-100} |
| STSS16 | STS-status | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS17 | Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU | | {Y/N} |
| STSS18 | Bekræftelse af långivningskriterierne | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS19 | Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS20 | Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS21 | Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS22 | Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS23 | Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS24 | Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS25 | Erklæringer og garantier | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS26 | Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS27 | Aktivernes homogenitet | | {ALPHANUM} |
| STSS28 | Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer/ingen resecuritisering | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS29 | Bevillingsstandardens forsvarlighed | | {ALPHANUM} |
| STSS30 | Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise | | {ALPHANUM} |
| STSS31 | Misligholdte aktiver | | {ALPHANUM} |
| STSS32 | Mindst én betaling på overførselstidspunktet | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS33 | Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver. | | {ALPHANUM} |
| STSS34 | Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse | | {LIST} |
| STSS35 | Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS36 | Derivater købt/solgt af SSPE | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS37 | Derivater, som anvender almindelige standarder | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS38 | Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS39 | Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS40 | Intet kontantbeløb tilbageholdes | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS41 | Indtægter fra afdrag videregives til investorerne | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS42 | Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS43 | Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS44 | Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS45 | Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS46 | Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS47 | Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS48 | Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS49 | Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS50 | Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS51 | Bestemmelser om kontinuerlig servicering | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS52 | Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS53 | Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS54 | Krav til administrationsselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller | | {ALPHANUM} |
| STSS55 | Klare og konsekvente definitioner (problemlån) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS56 | Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS57 | Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS58 | Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS59 | Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS60 | »Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS61 | Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasingaftaler | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS62 | Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSS0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSS2

LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver

{LEI}

STSS3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSS4

Unik identifikator

{ALPHANUM-100}

STSS5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSS6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Securitiseringens navn

{ALPHANUM-100}

STSS8

Hjemland

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Securitiseringsklassifikation

{LIST}

STSS10

Type underliggende eksponeringer

{LIST}

STSS11

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSS12

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSS13

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSS14

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSS16

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU

{Y/N}

STSS18

Bekræftelse af långivningskriterierne

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Erklæringer og garantier

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Aktivernes homogenitet

{ALPHANUM}

STSS28

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer/ingen resecuritisering

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Bevillingsstandardens forsvarlighed

{ALPHANUM}

STSS30

Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise

{ALPHANUM}

STSS31

Misligholdte aktiver

{ALPHANUM}

STSS32

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver.

{ALPHANUM}

STSS34

Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse

{LIST}

STSS35

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Derivater købt/solgt af SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Derivater, som anvender almindelige standarder

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Intet kontantbeløb tilbageholdes

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Bestemmelser om kontinuerlig servicering

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Krav til administrationsselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller

{ALPHANUM}

STSS55

Klare og konsekvente definitioner (problemlån)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans

{ALPHANUM-1000}

STSS60

»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasingaftaler

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

---

BILAG II

Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet

| SYMBOL | DATATYPE | DEFINITION |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Op til n alfanumeriske tegn | Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriske tegn | Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriske tegn | 3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601-datoformat | Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {Y/N} | 1 alfanumerisk tegn | »korrekt«— Y
  »forkert«— N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriske tegn | ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriske tegn | Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

STS-meddelelsesskema til ABCP-securitiseringer

| FELTKODE | FELTNAVN | UDFYLDES | FELTFORMAT |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | Første kontaktpunkt | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT1 | Instrumentidentifikationskode | | {ISIN} |
| STSAT2 | LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver | | {LEI} |
| STSAT3 | Meddelelsesidentifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT4 | Unik identifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT5 | Prospektidentifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT6 | Securitiseringsregister | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT7 | Securitiseringens navn | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT8 | Hjemland | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT9 | Securitiseringstype | | {LIST} |
| STSAT10 | Type underliggende eksponeringer | | {LIST} |
| STSAT11 | Udstedelsesdato | | {DATEFORMAT} |
| STSAT12 | Meddelelsesdato | | {DATEFORMAT} |
| STSAT13 | Godkendt tredjepart | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT14 | Godkendt tredjepart (navn og hjemland) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAT15 | Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT16 | STS-status | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT17 | Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU | | {Y/N} |
| STSAT18 | Bekræftelse af långivningskriterierne | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT19 | Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT20 | Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT21 | Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT22 | Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT23 | Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT24 | Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT25 | Erklæringer og garantier | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT26 | Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT27 | Ingen resecuritisering | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT28 | Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer | | {ALPHANUM} |
| STSAT29 | Mindst én betaling på overførselstidspunktet | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT30 | Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver | | {ALPHANUM} |
| STSAT31 | Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT32 | Derivater købt/solgt af SSPE | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT33 | Derivater i underliggende eksponeringer | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT34 | Derivater, som anvender almindelige standarder | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT35 | Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT36 | Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT37 | Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT38 | Aktivernes homogenitet | | {ALPHANUM} |
| STSAT39 | Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT40 | Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT41 | Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT42 | Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT43 | Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT44 | Indtægter fra afdrag videregives til investorerne | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT45 | Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT46 | Bevillingsstandardernes forsvarlighed | | {ALPHANUM} |
| STSAT47 | Sælgers ekspertise | | {ALPHANUM} |
| STSAT48 | Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet | | {ALPHANUM} |
| STSAT49 | Pligter relateret til securitiseringsdeltagere | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT50 | Bestemmelser om kontinuerlig servicering | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT51 | Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT52 | Det eksponeringsleverende instituts robusthed | | {ALPHANUM-1000} |

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSAT0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSAT2

LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver

{LEI}

STSAT3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Unik identifikator

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Securitiseringens navn

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Hjemland

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Securitiseringstype

{LIST}

STSAT10

Type underliggende eksponeringer

{LIST}

STSAT11

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAT12

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAT13

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSAT16

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU

{Y/N}

STSAT18

Bekræftelse af långivningskriterierne

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Erklæringer og garantier

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Ingen resecuritisering

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer

{ALPHANUM}

STSAT29

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver

{ALPHANUM}

STSAT31

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Derivater købt/solgt af SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Derivater i underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Derivater, som anvender almindelige standarder

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Aktivernes homogenitet

{ALPHANUM}

STSAT39

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Bevillingsstandardernes forsvarlighed

{ALPHANUM}

STSAT47

Sælgers ekspertise

{ALPHANUM}

STSAT48

Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet

{ALPHANUM}

STSAT49

Pligter relateret til securitiseringsdeltagere

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Bestemmelser om kontinuerlig servicering

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Det eksponeringsleverende instituts robusthed

{ALPHANUM-1000}

---

BILAG III

Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet

| SYMBOL | DATATYPE | DEFINITION |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Op til n alfanumeriske tegn | Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriske tegn | Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriske tegn | 3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601-datoformat | Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {Y/N} | 1 alfanumerisk tegn | »korrekt«— Y
  »forkert«— N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriske tegn | ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriske tegn | Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

STS-meddelelsesskema til ABCP-program

| FELTKODE | FELTNAVN | UDFYLDES | FELTFORMAT |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | Første kontaktpunkt | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP1 | Instrumentidentifikationskode | | {ISIN} |
| STSAP2 | Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode | | {LEI} |
| STSAP3 | Meddelelsesidentifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP4 | Unik identifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP5 | Prospektidentifikator | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP6 | Securitiseringsregister | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP7 | ABCP-programmets navn | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP8 | Hjemland | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP9 | Instrumentklassifikation | | {LIST} |
| STSAP10 | Udstedelsesdato | | {DATEFORMAT} |
| STSAP11 | Meddelelsesdato | | {DATEFORMAT} |
| STSAP12 | Godkendt tredjepart | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP13 | Godkendt tredjepart (navn og hjemland) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAP14 | Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP15 | STS-status | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP16 | Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP17 | Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP18 | Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP19 | Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP20 | Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau) | | {LIST} |
| STSAP21 | Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP22 | Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP23 | ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP24 | Højst 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene | | {ALPHANUM} |
| STSAP25 | Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP26 | Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP27 | Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP28 | Ingen call-optioner | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP29 | Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret | | {ALPHANUM} |
| STSAP30 | Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP31 | Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP32 | Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP33 | Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP34 | Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP35 | Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP36 | Administrationsselskabets ekspertise | | {ALPHANUM} |

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSAP0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSAP2

Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode

{LEI}

STSAP3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Unik identifikator

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

ABCP-programmets navn

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Hjemland

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Instrumentklassifikation

{LIST}

STSAP10

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAP11

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAP12

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSAP15

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau)

{LIST}

STSAP21

Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Højst 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene

{ALPHANUM}

STSAP25

Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Ingen call-optioner

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret

{ALPHANUM}

STSAP30

Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Administrationsselskabets ekspertise

{ALPHANUM}

---

| 3.9.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 289/330 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/330

---

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1228

af 29. november 2019

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af ansøgninger om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering (1), særlig artikel 10, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Et ensartet format for ansøgninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister bør sikre, at alle de oplysninger, der kræves i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 (2), indgives til og let kan identificeres af ESMA. |
| --- | --- |

(1)

Et ensartet format for ansøgninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister bør sikre, at alle de oplysninger, der kræves i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 (2), indgives til og let kan identificeres af ESMA.

| (2) | Det er vigtigt, at oplysningerne i disse ansøgninger indgives i et format, der muliggør lagring til fremtidig brug og gengivelse. Derfor bør disse ansøgninger indgives på et varigt medium. |
| --- | --- |

(2)

Det er vigtigt, at oplysningerne i disse ansøgninger indgives i et format, der muliggør lagring til fremtidig brug og gengivelse. Derfor bør disse ansøgninger indgives på et varigt medium.

| (3) | For at gøre det lettere at identificere de oplysninger, der indgives i disse ansøgninger, bør hvert enkelt dokument tildeles et unikt referencenummer og en titel. Af samme grund bør der stilles krav til ansøgeren om at identificere alle de oplysninger, der indgives, ved at henvise til den bestemmelse i delegeret forordning (EU) 2020/1230, som disse oplysninger vedrører. |
| --- | --- |

(3)

For at gøre det lettere at identificere de oplysninger, der indgives i disse ansøgninger, bør hvert enkelt dokument tildeles et unikt referencenummer og en titel. Af samme grund bør der stilles krav til ansøgeren om at identificere alle de oplysninger, der indgives, ved at henvise til den bestemmelse i delegeret forordning (EU) 2020/1230, som disse oplysninger vedrører.

| (4) | Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. |
| --- | --- |

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

| (5) | ESMA har i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3) gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse — |
| --- | --- |

(5)

ESMA har i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3) gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formatet af ansøgninger om registrering og udvidelse af registrering

1.   Ved ansøgning om registrering som securitiseringsregister i henhold til artikel 10, stk. 5, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 udfyldes de skemaer, der findes i bilag 1 til nærværende forordning.

2.   Transaktionsregistre, der ansøger om udvidelse af en registrering i henhold til artikel 10, stk. 5, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, skal udfylde de skemaer, der findes i bilag 2 til nærværende forordning.

3.   Ansøgningerne i stk. 1 og 2 indgives:

| a) | på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (4) |
| --- | --- |

a)

på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (4)

| b) | med et unikt referencenummer, der er tildelt hvert enkelt dokument i ansøgningen. |
| --- | --- |

b)

med et unikt referencenummer, der er tildelt hvert enkelt dokument i ansøgningen.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  
  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

1

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i ansøgningen om en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister (se side 345 i denne EUT).

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 176/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

3

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

4

---

BILAG I

Skemaer til ansøgning om registrering som securitiseringsregister

Tabel 1

Generelle oplysninger

| Ansøgningsdato |
| --- |
| Securitiseringsregistrets selskabsnavn |
| Vedtægtsmæssigt hjemsted og omfanget af forretningsaktiviteter |
| LEI-kode |
| Securitiseringsregistrets registrerede adresse |
| Securitiseringsregistrets eventuelle datterselskabers registrerede adresse |
| Securitiseringsregistrets eventuelle filialers registrerede adresse |
| Securitiseringsregistrets webadresse (URL) |
| De securitiseringstyper, risikooverføringsmetoder og typer underliggende eksponeringer, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret |
| Hvis ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, navnet på myndigheden og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen |
| Navnet på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
| Kontaktoplysninger på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
| Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance (eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret) |
| Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret, i forbindelse med dets levering af kernesecuritiseringstjenester |
| Navnet på et eventuelt moderselskab |
| Moderselskabets LEI-kode |
| Moderselskabets registrerede adresse |
| Navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed for moderselskabet |
| Referencenummeret for den ansvarlige tilsynsmyndighed for moderselskabet |
| Navnet på et eventuelt øverste moderselskab |
| Det øverste moderselskabs LEI-kode |
| Det øverste moderselskabs registrerede adresse |
| Navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed for det øverste moderselskab |
| Referencenummeret for den ansvarlige tilsynsmyndighed for det øverste moderselskab |

Ansøgningsdato

Securitiseringsregistrets selskabsnavn

Vedtægtsmæssigt hjemsted og omfanget af forretningsaktiviteter

LEI-kode

Securitiseringsregistrets registrerede adresse

Securitiseringsregistrets eventuelle datterselskabers registrerede adresse

Securitiseringsregistrets eventuelle filialers registrerede adresse

Securitiseringsregistrets webadresse (URL)

De securitiseringstyper, risikooverføringsmetoder og typer underliggende eksponeringer, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret

Hvis ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, navnet på myndigheden og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen

Navnet på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen

Kontaktoplysninger på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen

Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance (eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret)

Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret, i forbindelse med dets levering af kernesecuritiseringstjenester

Navnet på et eventuelt moderselskab

Moderselskabets LEI-kode

Moderselskabets registrerede adresse

Navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed for moderselskabet

Referencenummeret for den ansvarlige tilsynsmyndighed for moderselskabet

Navnet på et eventuelt øverste moderselskab

Det øverste moderselskabs LEI-kode

Det øverste moderselskabs registrerede adresse

Navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed for det øverste moderselskab

Referencenummeret for den ansvarlige tilsynsmyndighed for det øverste moderselskab

Tabel 2

Dokumentreferencer
   (1)

| Bestemmelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 med det krav om oplysninger, som dokumentet vedrører. | Dokumentets unikke referencenummer | Dokumentets titel | Det kapitel eller afsnit eller den side i dokumentet, hvor oplysningerne findes, eller grunden til, at oplysningerne ikke stilles til rådighed |
| --- | --- | --- | --- |

Bestemmelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 med det krav om oplysninger, som dokumentet vedrører.

Dokumentets unikke referencenummer

Dokumentets titel

Det kapitel eller afsnit eller den side i dokumentet, hvor oplysningerne findes, eller grunden til, at oplysningerne ikke stilles til rådighed

---

(1)  For alle oplysninger, som der stilles krav om i Kommissionens delegerede forordning 2020/1230, med undtagelse af artikel 2, stk. 2, litra a) til c), e), f), h) og i), og artikel 7, stk. 2, heri.

---

BILAG II

Formater for en ansøgning fra et transaktionsregister om udvidelse af registreringen

Tabel 1

Generelle oplysninger

| Ansøgningsdato |
| --- |
| Datoen for ansøgerens registrering som et transaktionsregister |
| Securitiseringsregistrets selskabsnavn |
| LEI-kode |
| Securitiseringsregistrets registrerede adresse |
| Securitiseringsregistrets eventuelle datterselskabers registrerede adresse |
| Securitiseringsregistrets eventuelle filialers registrerede adresse |
| Securitiseringsregistrets webadresse (URL) |
| LEI-kode |
| De securitiseringstyper, risikooverføringsmetoder og typer underliggende eksponeringer, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret |
| Hvis ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, navnet på myndigheden og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen |
| Navnet på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
| Kontaktoplysninger på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
| Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret, i forbindelse med dets levering af kernesecuritiseringstjenester |
| Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance (eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret) |

Ansøgningsdato

Datoen for ansøgerens registrering som et transaktionsregister

Securitiseringsregistrets selskabsnavn

LEI-kode

Securitiseringsregistrets registrerede adresse

Securitiseringsregistrets eventuelle datterselskabers registrerede adresse

Securitiseringsregistrets eventuelle filialers registrerede adresse

Securitiseringsregistrets webadresse (URL)

LEI-kode

De securitiseringstyper, risikooverføringsmetoder og typer underliggende eksponeringer, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret

Hvis ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, navnet på myndigheden og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen

Navnet på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen

Kontaktoplysninger på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen

Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret, i forbindelse med dets levering af kernesecuritiseringstjenester

Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance (eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret)

Tabel 2

Dokumentreferencer
   (1)

| Bestemmelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 med det krav om oplysninger, som dokumentet vedrører. | Dokumentets unikke referencenummer | Dokumentets titel | Det kapitel eller afsnit eller den side i dokumentet, hvor oplysningerne findes, eller grunden til, at oplysningerne ikke stilles til rådighed |
| --- | --- | --- | --- |

Bestemmelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 med det krav om oplysninger, som dokumentet vedrører.

Dokumentets unikke referencenummer

Dokumentets titel

Det kapitel eller afsnit eller den side i dokumentet, hvor oplysningerne findes, eller grunden til, at oplysningerne ikke stilles til rådighed

---

(1)  For alle oplysninger, som der stilles krav om i Kommissionens delegerede forordning 2020/1230, med undtagelse af artikel 2, stk. 2, litra a) til c), e), f), h) og i), og artikel 7, stk. 2, heri.

---

| 3.9.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 289/335 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/335

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1229

af 29. november 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for securitiseringsregistres operationelle standarder for dataindsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontrol af dataenes fuldstændighed og konsistens

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 10, stk. 7, litra a), og artikel 17, stk. 2, litra b), c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | De enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, bør være i stand til at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater. De oplysninger, som securitiseringsregistre giver disse enheder, bør derfor være af høj kvalitet og bør være egnede til aggregering og sammenligning på tværs af forskellige securitiseringsregistre på en rettidig, struktureret og omfattende måde. Securitiseringsregistre bør derfor vurdere, om disse oplysninger er fuldstændige og konsistente, før de stilles til rådighed for disse enheder, og de bør give disse enheder en daglig slutrapport og en samlet score for dataenes fuldstændighed. |
| --- | --- |

(1)

De enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, bør være i stand til at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater. De oplysninger, som securitiseringsregistre giver disse enheder, bør derfor være af høj kvalitet og bør være egnede til aggregering og sammenligning på tværs af forskellige securitiseringsregistre på en rettidig, struktureret og omfattende måde. Securitiseringsregistre bør derfor vurdere, om disse oplysninger er fuldstændige og konsistente, før de stilles til rådighed for disse enheder, og de bør give disse enheder en daglig slutrapport og en samlet score for dataenes fuldstændighed.

| (2) | Procedurerne for at kontrollere, om de oplysninger, der indberettes til securitiseringsregistre af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter eller SSPE'er, er fuldstændige og konsistente, bør tage hensyn til de forskellige securitiseringstyper, -egenskaber og -praksisser. Der bør derfor fastsættes kontrolprocedurer, som omfatter en sammenligning af de indberettede oplysninger med hensyn til tilsvarende securitiseringer, f.eks. securitiseringer, der har det samme eller forretningsmæssigt forbundne eksponeringsleverende institutter, den samme eller forbundne underliggende eksponeringstyper og de samme eller forbundne strukturelle kendetegn eller geografiske beliggenheder. |
| --- | --- |

(2)

Procedurerne for at kontrollere, om de oplysninger, der indberettes til securitiseringsregistre af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter eller SSPE'er, er fuldstændige og konsistente, bør tage hensyn til de forskellige securitiseringstyper, -egenskaber og -praksisser. Der bør derfor fastsættes kontrolprocedurer, som omfatter en sammenligning af de indberettede oplysninger med hensyn til tilsvarende securitiseringer, f.eks. securitiseringer, der har det samme eller forretningsmæssigt forbundne eksponeringsleverende institutter, den samme eller forbundne underliggende eksponeringstyper og de samme eller forbundne strukturelle kendetegn eller geografiske beliggenheder.

| (3) | For at sikre kvaliteten af de indberettede oplysninger bør kontrolprocedurerne også omfatte fuldstændigheden og konsistensen af den dokumentation, der ligger til grund for disse oplysninger. Da der imidlertid er relativt store vanskeligheder forbundet med at kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af denne dokumentation, bør securitiseringsregistrene anmode de indberettende enheder om skriftligt at bekræfte, at dokumentationen for den underliggende securitisering, som de har stillet til rådighed, er fuldstændig og konsistent. Væsentlige opdateringer af dokumentation, der allerede er indberettet, bør betragtes som et nyt securitiseringsdokument, der kræver en skriftlig anmodning om bekræftelse. |
| --- | --- |

(3)

For at sikre kvaliteten af de indberettede oplysninger bør kontrolprocedurerne også omfatte fuldstændigheden og konsistensen af den dokumentation, der ligger til grund for disse oplysninger. Da der imidlertid er relativt store vanskeligheder forbundet med at kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af denne dokumentation, bør securitiseringsregistrene anmode de indberettende enheder om skriftligt at bekræfte, at dokumentationen for den underliggende securitisering, som de har stillet til rådighed, er fuldstændig og konsistent. Væsentlige opdateringer af dokumentation, der allerede er indberettet, bør betragtes som et nyt securitiseringsdokument, der kræver en skriftlig anmodning om bekræftelse.

| (4) | For at gøre det muligt for de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater, bør de nærmere oplysninger om securitiseringer, som disse enheder skal have direkte og øjeblikkelig adgang til, være sammenlignelige på tværs af securitiseringsregistrene på en harmoniseret og konsekvent måde. Disse oplysninger bør derfor anføres i Extensible Markup Language (XML), da dette format anvendes i vid udstrækning i den finansielle sektor. |
| --- | --- |

(4)

For at gøre det muligt for de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater, bør de nærmere oplysninger om securitiseringer, som disse enheder skal have direkte og øjeblikkelig adgang til, være sammenlignelige på tværs af securitiseringsregistrene på en harmoniseret og konsekvent måde. Disse oplysninger bør derfor anføres i Extensible Markup Language (XML), da dette format anvendes i vid udstrækning i den finansielle sektor.

| (5) | Fortroligheden af enhver type data, der udveksles mellem securitiseringsregistre og de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, bør sikres. Sådanne udvekslinger bør derfor foregå via en sikker forbindelse mellem maskiner ved hjælp af datakrypteringsprotokoller. For at sikre fælles minimumsstandarder bør der anvendes en SSH-filoverførselsprotokol. |
| --- | --- |

(5)

Fortroligheden af enhver type data, der udveksles mellem securitiseringsregistre og de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, bør sikres. Sådanne udvekslinger bør derfor foregå via en sikker forbindelse mellem maskiner ved hjælp af datakrypteringsprotokoller. For at sikre fælles minimumsstandarder bør der anvendes en SSH-filoverførselsprotokol.

| (6) | Data om de seneste securitiserede underliggende eksponeringer, investorrapporter, insiderviden og oplysninger om væsentlige hændelser samt indikatorer for disse datas kvalitet og rettidighed er afgørende for den løbende overvågning af securitiseringsinvesteringspositioner og potentielle investeringer samt finansiel stabilitet og systemisk risiko. De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder bør derfor have adgang til disse data på ad hoc-basis eller i på forhånd fastsatte perioder i overensstemmelse med deres behov for at modtage dem. |
| --- | --- |

(6)

Data om de seneste securitiserede underliggende eksponeringer, investorrapporter, insiderviden og oplysninger om væsentlige hændelser samt indikatorer for disse datas kvalitet og rettidighed er afgørende for den løbende overvågning af securitiseringsinvesteringspositioner og potentielle investeringer samt finansiel stabilitet og systemisk risiko. De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder bør derfor have adgang til disse data på ad hoc-basis eller i på forhånd fastsatte perioder i overensstemmelse med deres behov for at modtage dem.

| (7) | Securitiseringer er komplekse og heterogene, og de brugere, der tilgår oplysninger fra securitiseringsregistre, er forskellige. Det er derfor af afgørende betydning, at den direkte og umiddelbare adgang til specifikke datasæt og oplysninger lettes. Denne adgang bør omfatte adgang i et maskinlæsbart format, hvor oplysningerne vedrører data, og til alle aktuelle og historiske oplysninger om en securitisering, der er lagret i et register. Med henblik herpå bør der oprettes en ramme for ad hoc-anmodninger, der kan kombineres for at indhente specifikke oplysninger. De frister, inden for hvilke securitiseringsregistrene bør give oplysninger til de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder, bør harmoniseres for at lette en effektiv databehandling i disse enheder og securitiseringsregistre. Samtidig bør det sikres, at data indhentes inden for frister, der gør det muligt effektivt at opfylde de anmodende enheders forpligtelser. |
| --- | --- |

(7)

Securitiseringer er komplekse og heterogene, og de brugere, der tilgår oplysninger fra securitiseringsregistre, er forskellige. Det er derfor af afgørende betydning, at den direkte og umiddelbare adgang til specifikke datasæt og oplysninger lettes. Denne adgang bør omfatte adgang i et maskinlæsbart format, hvor oplysningerne vedrører data, og til alle aktuelle og historiske oplysninger om en securitisering, der er lagret i et register. Med henblik herpå bør der oprettes en ramme for ad hoc-anmodninger, der kan kombineres for at indhente specifikke oplysninger. De frister, inden for hvilke securitiseringsregistrene bør give oplysninger til de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder, bør harmoniseres for at lette en effektiv databehandling i disse enheder og securitiseringsregistre. Samtidig bør det sikres, at data indhentes inden for frister, der gør det muligt effektivt at opfylde de anmodende enheders forpligtelser.

| (8) | De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder er afhængige af data, der opbevares af securitiseringsregistre, bl.a. for at kunne sammenligne aktuelle securitiseringer med tidligere securitiseringer. Det er derfor hensigtsmæssigt at specificere, at registrene bør føre registre over en securitisering i 10 år, efter at securitiseringen er ophævet, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 og artikel 80, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2). |
| --- | --- |

(8)

De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder er afhængige af data, der opbevares af securitiseringsregistre, bl.a. for at kunne sammenligne aktuelle securitiseringer med tidligere securitiseringer. Det er derfor hensigtsmæssigt at specificere, at registrene bør føre registre over en securitisering i 10 år, efter at securitiseringen er ophævet, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 og artikel 80, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2).

| (9) | Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de omhandler standarder og procedurer for indsamling og behandling af oplysninger, som opbevares af securitiseringsregistre, og adgang til disse oplysninger. Disse bestemmelser bør derfor samles i en enkelt forordning. |
| --- | --- |

(9)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de omhandler standarder og procedurer for indsamling og behandling af oplysninger, som opbevares af securitiseringsregistre, og adgang til disse oplysninger. Disse bestemmelser bør derfor samles i en enkelt forordning.

| (10) | Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
| --- | --- |

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

| (11) | ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (3) — |
| --- | --- |

(11)

ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (3) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

| a) | »indberettende enhed«: den enhed, som er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

a)

»indberettende enhed«: den enhed, som er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402

| b) | »skæringsdag for indberetning af data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 (4). |
| --- | --- |

b)

»skæringsdag for indberetning af data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 (4).

4

Artikel 2

Daglig slutrapport

1.   Securitiseringsregistre skal dagligt udarbejde en samlet aggregeret daglig slutrapport for alle securitiseringer, der indberettes til dem, med undtagelse af enhver indberettet securitisering, der er blevet afvist i henhold til artikel 4, stk. 6. Denne rapport skal baseres på de seneste indberettede oplysninger, udelukke enhver indberettet securitisering, der er blevet afvist i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, og mindst indeholde følgende oplysninger:

| a) | den unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel XI i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
| --- | --- |

a)

den unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel XI i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.

| b) | ISIN-koderne for trancherne, obligationerne eller de efterstillede lån i securitiseringen, hvis sådanne foreligger |
| --- | --- |

b)

ISIN-koderne for trancherne, obligationerne eller de efterstillede lån i securitiseringen, hvis sådanne foreligger

| c) | summen af den aktuelle hovedstolssaldo for alle trancher, obligationer og efterstillede lån i securitiseringen i EUR ved brug af de valutakurser, der offentliggøres på Den Europæiske Centralbanks websted for den foregående arbejdsdag |
| --- | --- |

c)

summen af den aktuelle hovedstolssaldo for alle trancher, obligationer og efterstillede lån i securitiseringen i EUR ved brug af de valutakurser, der offentliggøres på Den Europæiske Centralbanks websted for den foregående arbejdsdag

| d) | securitiseringens navn |
| --- | --- |

d)

securitiseringens navn

| e) | hvorvidt securitiseringen er en ABCP-securitisering eller en securitisering, der ikke er ABCP |
| --- | --- |

e)

hvorvidt securitiseringen er en ABCP-securitisering eller en securitisering, der ikke er ABCP

| f) | hvorvidt securitiseringsstrukturtypen er type »M«, som står for Master Trust, som indberettet i felt SESS9 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller type »S« for alle andre securitiseringer |
| --- | --- |

f)

hvorvidt securitiseringsstrukturtypen er type »M«, som står for Master Trust, som indberettet i felt SESS9 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller type »S« for alle andre securitiseringer

| g) | hvorvidt risikooverførselsmetoden for securitiseringen er »T« for et reelt salg som indberettet i felt IVS11 i bilag XII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller »S« for en syntetisk securitisering som indberettet i felt SESV11 i bilag XIV til nævnte forordning eller »ABCP« for ABCP-securitiseringer |
| --- | --- |

g)

hvorvidt risikooverførselsmetoden for securitiseringen er »T« for et reelt salg som indberettet i felt IVS11 i bilag XII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller »S« for en syntetisk securitisering som indberettet i felt SESV11 i bilag XIV til nævnte forordning eller »ABCP« for ABCP-securitiseringer

| h) | det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts og SSPE'ens navn og identifikator for juridiske enheder (LEI) |
| --- | --- |

h)

det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts og SSPE'ens navn og identifikator for juridiske enheder (LEI)

| i) | den seneste rentebetaling i ISO 8601-datoformat |
| --- | --- |

i)

den seneste rentebetaling i ISO 8601-datoformat

| j) | tidsstemplet, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for den seneste dataindberetning, som er modtaget af securitiseringsregistret, eller, hvis der er angivet flere dataindberetninger, som der er henvist til i forhold til samme skæringsdag for indberetning af data, tidsstemplerne, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), for de tidligste og de seneste dataindberetninger med samme skæringsdag for indberetning af data |
| --- | --- |

j)

tidsstemplet, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for den seneste dataindberetning, som er modtaget af securitiseringsregistret, eller, hvis der er angivet flere dataindberetninger, som der er henvist til i forhold til samme skæringsdag for indberetning af data, tidsstemplerne, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), for de tidligste og de seneste dataindberetninger med samme skæringsdag for indberetning af data

| k) | skæringsdag for indberetning af data, i ISO 8601-datoformat, for den seneste dataindberetning, som er modtaget af securitiseringsregistret |
| --- | --- |

k)

skæringsdag for indberetning af data, i ISO 8601-datoformat, for den seneste dataindberetning, som er modtaget af securitiseringsregistret

| l) | antallet af dataindberetninger, som er modtaget af securitiseringsregistret, og som der er henvist til i forhold til samme skæringsdag for indberetning af data, som er angivet i litra k) |
| --- | --- |

l)

antallet af dataindberetninger, som er modtaget af securitiseringsregistret, og som der er henvist til i forhold til samme skæringsdag for indberetning af data, som er angivet i litra k)

| m) | den i artikel 3 omhandlede score for dataenes fuldstændighed for den seneste dataindberetning, som securitiseringsregistret har modtaget |
| --- | --- |

m)

den i artikel 3 omhandlede score for dataenes fuldstændighed for den seneste dataindberetning, som securitiseringsregistret har modtaget

| n) | for securitiseringer, der ikke er ABCP, det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers etableringsland |
| --- | --- |

n)

for securitiseringer, der ikke er ABCP, det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers etableringsland

| o) | for ABCP-securitiseringer, det organiserende instituts etableringsland |
| --- | --- |

o)

for ABCP-securitiseringer, det organiserende instituts etableringsland

| p) | det land, hvor størstedelen af de underliggende eksponeringer er beliggende, udtrykt i den underliggende eksponerings aktuelle hovedstolssaldo |
| --- | --- |

p)

det land, hvor størstedelen af de underliggende eksponeringer er beliggende, udtrykt i den underliggende eksponerings aktuelle hovedstolssaldo

| q) | den mest fremherskende type af de underliggende eksponeringer i securitiseringen udtrykt i den aktuelle hovedstolssaldo. |
| --- | --- |

q)

den mest fremherskende type af de underliggende eksponeringer i securitiseringen udtrykt i den aktuelle hovedstolssaldo.

| r) | Med henblik på litra n) gælder det, at hvis de underliggende securitiseringseksponeringer er en kombination af eksponeringer fra flere eksponeringsleverende institutter eller oprindelige långivere, er det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers etableringsland det land, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har de største eksponeringer udtrykt i den aktuelle primære hovedstolssaldo for securitiseringen. |
| --- | --- |

r)

Med henblik på litra n) gælder det, at hvis de underliggende securitiseringseksponeringer er en kombination af eksponeringer fra flere eksponeringsleverende institutter eller oprindelige långivere, er det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers etableringsland det land, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har de største eksponeringer udtrykt i den aktuelle primære hovedstolssaldo for securitiseringen.

2.   Securitiseringsregistrene skal udarbejde den daglig slutrapport i XML-format.

3.   Tidsstempler som omhandlet i denne artikel må ikke afvige mere end et sekund fra det UTC, der udstedes og vedligeholdes af et af de tidscentre, der er opført i den seneste årsrapport om tidsaktiviteter fra Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Artikel 3

Score for dataenes fuldstændighed

4.   Securitiseringsregistrene skal beregne en score for dataenes fuldstændighed for hver dataindberetning ved hjælp af matrixen for scoren for dataenes fuldstændighed i tabel 1 i bilaget og følgende input:

Image 1

Image 2

Hvor:

Image 3
  betegner det samlede antal felter i en dataindberetning indeholdende en af de relevante »No Data Option«-værdier, der indberettes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.

N betegner det samlede antal felter i dataindberetningen, hvor det tillades, at en af »No Data Option«-værdierne (ND1-ND4) indberettes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.

For så vidt angår beregningen af scoren for dataenes fuldstændighed, forstås felter, der er udfyldt med »ND4-YYYY-MM-DD« -formatet, som »ND4«.

Artikel 4

Kontrol af oplysningernes fuldstændighed og konsistens

1.   Securitiseringsregistre skal kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af de oplysninger, der indberettes til dem, ved at kontrollere følgende:

| a) | navnet på den indberettende enhed som indberettet i felt IVSS4 i bilag XII eller i felt IVAS3 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
| --- | --- |

a)

navnet på den indberettende enhed som indberettet i felt IVSS4 i bilag XII eller i felt IVAS3 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.

| b) | hvorvidt den postkode, der er indberettet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 er korrekt. |
| --- | --- |

b)

hvorvidt den postkode, der er indberettet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 er korrekt.

2.   Med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), e), f) og g), i forordning (EU) 2017/2402, kontrollerer securitiseringsregistrene også oplysningernes fuldstændighed og konsistens ved at:

| a) | kontrollere, om de indberettede oplysninger er i overensstemmelse med strukturen og formatet af skemaerne i bilag II-XV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 (5) |
| --- | --- |

a)

kontrollere, om de indberettede oplysninger er i overensstemmelse med strukturen og formatet af skemaerne i bilag II-XV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 (5)

| b) | kontrollere de indberettede oplysninger:






  i) | på tværs af forskellige felter for samme skæringsdag for indberetning af data og samme underliggende eksponering, investorrapport, insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser |
| --- | --- | --- |

b)

kontrollere de indberettede oplysninger:

i)

på tværs af forskellige felter for samme skæringsdag for indberetning af data og samme underliggende eksponering, investorrapport, insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser

| ii) | på tværs af forskellige underliggende eksponeringer, investorrapporter, insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser for samme felt og samme skæringsdag for indberetning af data |
| --- | --- |

ii)

på tværs af forskellige underliggende eksponeringer, investorrapporter, insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser for samme felt og samme skæringsdag for indberetning af data

| iii) | på tværs af samme underliggende eksponering, investorrapport, insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser for samme felt og forskellige skæringsdage for indberetning af data |
| --- | --- |

iii)

på tværs af samme underliggende eksponering, investorrapport, insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser for samme felt og forskellige skæringsdage for indberetning af data

| iv) | på tværs af ensartede securitiseringer |
| --- | --- |

iv)

på tværs af ensartede securitiseringer

| c) | kontrollere, om skæringsdagen for indberetning af data for de indberettede oplysninger og tidsstemplet for indsendelsen er i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
| --- | --- |

c)

kontrollere, om skæringsdagen for indberetning af data for de indberettede oplysninger og tidsstemplet for indsendelsen er i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.

| d) | kontrollere, om de »No Data Options«, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 kun anvendes, hvor det er tilladt, og ikke er til hinder for, at dataindberetningen er tilstrækkeligt repræsentativ for de underliggende eksponeringer i securitiseringen. |
| --- | --- |

d)

kontrollere, om de »No Data Options«, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 kun anvendes, hvor det er tilladt, og ikke er til hinder for, at dataindberetningen er tilstrækkeligt repræsentativ for de underliggende eksponeringer i securitiseringen.

For ABCP-securitiseringer forstås henvisninger i dette stykke til underliggende eksponeringer som henvisninger til underliggende eksponeringstyper.

3.   Securitiseringsregistre skal kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af den dokumentation, der stilles til rådighed for dem i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, ved at anmode de indberettende enheder om en skriftlig bekræftelse af følgende:

| a) | at securitiseringsregistret er blevet oplyst om alle de punkter, som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224, og som skal stilles til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

a)

at securitiseringsregistret er blevet oplyst om alle de punkter, som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224, og som skal stilles til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402

| b) | at dokumentationen er i overensstemmelse med securitiseringens faktiske ordning og karakteristika. |
| --- | --- |

b)

at dokumentationen er i overensstemmelse med securitiseringens faktiske ordning og karakteristika.

4.   Der anmodes om den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse inden for følgende frister:

| a) | inden for fem arbejdsdage efter den første udstedelse af værdipapirer under securitiseringen eller, når der er tale om ABCP-securitiseringer, senest fem arbejdsdage efter den første udstedelse af værdipapirer under ABCP-programmet |
| --- | --- |

a)

inden for fem arbejdsdage efter den første udstedelse af værdipapirer under securitiseringen eller, når der er tale om ABCP-securitiseringer, senest fem arbejdsdage efter den første udstedelse af værdipapirer under ABCP-programmet

| b) | hver tolvte måned fra datoerne for de i litra a) omhandlede anmodninger |
| --- | --- |

b)

hver tolvte måned fra datoerne for de i litra a) omhandlede anmodninger

| c) | inden for fem arbejdsdage, efter at et nyt dokument er blevet stillet til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402. |
| --- | --- |

c)

inden for fem arbejdsdage, efter at et nyt dokument er blevet stillet til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402.

Et securitiseringsregister, der ikke har modtaget en skriftlig bekræftelse inden for 14 dage efter datoen for en anmodning som omhandlet i første afsnit, skal anmode den indberettende enhed om at fremsende den skriftlige bekræftelse inden for 14 dage.

5.   Securitiseringsregistre skal kontrollere, om den i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede STS-meddelelse, som er blevet stillet til rådighed for det pågældende securitiseringsregister, er i overensstemmelse med strukturen og formatet af skemaerne i bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 (6).

6.   Et securitiseringsregister skal afvise en indsendelse af oplysninger, der er ufuldstændige eller inkonsekvente i henhold til stk. 1, 2 og 5, bortset fra stk. 2, litra b), nr. iii) og iv). Securitiseringsregistret tildeler indsendelser, der afvises i henhold til dette stykke, en af de afvisningskategorier, der er anført i tabel 2 i bilaget.

7.   Securitiseringsregistret underretter hurtigst muligt de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder om følgende:

| a) | at de indsendte oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente i henhold til stk. 2, litra b), nr. iii) og iv) |
| --- | --- |

a)

at de indsendte oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente i henhold til stk. 2, litra b), nr. iii) og iv)

| b) | at securitiseringsregistret ikke har modtaget den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse. |
| --- | --- |

b)

at securitiseringsregistret ikke har modtaget den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse.

8.   Securitiseringsregistrene skal senest en time efter modtagelsen af de i artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede oplysninger give de indberettende enheder detaljerede tilbagemeldinger om resultaterne af den kontrol, der er foretaget i henhold til stk. 1, 2, 3 og 5, herunder eventuelle afvisningskategorier, der er tildelt i henhold til stk. 6. Tilbagemeldingerne skal også mindst indeholde følgende:

| a) | securitiseringens unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
| --- | --- |

a)

securitiseringens unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224

| b) | de(n) postkode(r), som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
| --- | --- |

b)

de(n) postkode(r), som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224

| c) | tidsstemplet for indsendelsen, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for de indberettede oplysninger. |
| --- | --- |

c)

tidsstemplet for indsendelsen, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for de indberettede oplysninger.

9.   Senest 19.00.00 UTC hver mandag udarbejder securitiseringsregistrene en rapport om alle de oplysninger, der er blevet afvist siden 19.00.00 UTC den foregående mandag. Rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

| a) | securitiseringens unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
| --- | --- |

a)

securitiseringens unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224

| b) | securitiseringens navn |
| --- | --- |

b)

securitiseringens navn

| c) | ISIN-koderne for trancherne eller obligationerne eller de efterstillede lån i securitiseringen, hvis sådanne foreligger |
| --- | --- |

c)

ISIN-koderne for trancherne eller obligationerne eller de efterstillede lån i securitiseringen, hvis sådanne foreligger

| d) | det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts og SSPE'ens navn og LEI |
| --- | --- |

d)

det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts og SSPE'ens navn og LEI

| e) | tidsstemplet, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for de indsendte oplysninger |
| --- | --- |

e)

tidsstemplet, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for de indsendte oplysninger

| f) | de(n) postkode(r), der er indsendt, og som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
| --- | --- |

f)

de(n) postkode(r), der er indsendt, og som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224

| g) | den i tabel 2 i bilaget til denne forordning omhandlede afvisningskategori og de særlige omstændigheder for tildeling af denne afvisningskategori |
| --- | --- |

g)

den i tabel 2 i bilaget til denne forordning omhandlede afvisningskategori og de særlige omstændigheder for tildeling af denne afvisningskategori

| h) | en eventuel forklaring/eventuelle forklaringer, som den indberettende enhed har givet inden 17.00.00 UTC den mandag, hvor rapporten offentliggøres, om, hvorfor de indberettede oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente, eller hvorfor den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse ikke er blevet meddelt. |
| --- | --- |

h)

en eventuel forklaring/eventuelle forklaringer, som den indberettende enhed har givet inden 17.00.00 UTC den mandag, hvor rapporten offentliggøres, om, hvorfor de indberettede oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente, eller hvorfor den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse ikke er blevet meddelt.

Artikel 5

Præcisering af de oplysninger, hvortil der skal gives adgang

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2017/2402, præciseres på følgende måde:

| a) | alle oplysninger, som er modtaget af securitiseringsregistret fra indberettende enheder i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

a)

alle oplysninger, som er modtaget af securitiseringsregistret fra indberettende enheder i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402

| b) | den i artikel 2 omhandlede daglige slutrapport, den i artikel 3 omhandlede score for dataenes fuldstændighed og alle oplysninger, der følger af den kontrol, der er foretaget i henhold til artikel 4 i denne forordning |
| --- | --- |

b)

den i artikel 2 omhandlede daglige slutrapport, den i artikel 3 omhandlede score for dataenes fuldstændighed og alle oplysninger, der følger af den kontrol, der er foretaget i henhold til artikel 4 i denne forordning

| c) | alle formler og metoder til beregning og aggregering, der anvendes til at tilvejebringe de oplysninger, der er omhandlet i litra a) og b). |
| --- | --- |

c)

alle formler og metoder til beregning og aggregering, der anvendes til at tilvejebringe de oplysninger, der er omhandlet i litra a) og b).

Artikel 6

Vilkår og betingelser for adgang til nærmere oplysninger

1.   Der gives efter anmodning adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5. Anmodningen om adgang skal indeholde følgende oplysninger:

| a) | navnet på den anmodende enhed |
| --- | --- |

a)

navnet på den anmodende enhed

| b) | den anmodende enheds kontaktperson |
| --- | --- |

b)

den anmodende enheds kontaktperson

| c) | typen af den anmodende enhed, som anmoder om adgang, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

c)

typen af den anmodende enhed, som anmoder om adgang, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402

| d) | navnene på de personer i den anmodende enhed, som vil få adgang til de ønskede oplysninger |
| --- | --- |

d)

navnene på de personer i den anmodende enhed, som vil få adgang til de ønskede oplysninger

| e) | oplysninger om sikker forbindelse for SSH-filoverførselsprotokol som krævet i artikel 7, stk. 2 |
| --- | --- |

e)

oplysninger om sikker forbindelse for SSH-filoverførselsprotokol som krævet i artikel 7, stk. 2

| f) | hvorvidt anmodningen er en ad hoc-anmodning eller en på forhånd fastsat periodisk anmodning |
| --- | --- |

f)

hvorvidt anmodningen er en ad hoc-anmodning eller en på forhånd fastsat periodisk anmodning

| g) | præcisering af de oplysninger, der anmodes om, på grundlag af enhver kombination af kriterierne i stk. 4 |
| --- | --- |

g)

præcisering af de oplysninger, der anmodes om, på grundlag af enhver kombination af kriterierne i stk. 4

| h) | andre tekniske oplysninger af relevans for den anmodende enheds adgang. |
| --- | --- |

h)

andre tekniske oplysninger af relevans for den anmodende enheds adgang.

2.   Med henblik på stk. 1 skal securitiseringsregistrene:

| a) | udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

a)

udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402

| b) | på deres websted offentliggøre vilkårene og betingelserne for at få adgang til oplysningerne og instrukserne for indgivelse af en anmodning om adgang til disse oplysninger |
| --- | --- |

b)

på deres websted offentliggøre vilkårene og betingelserne for at få adgang til oplysningerne og instrukserne for indgivelse af en anmodning om adgang til disse oplysninger

| c) | kun give adgang til de oplysninger, der er anført i anmodningen om adgang |
| --- | --- |

c)

kun give adgang til de oplysninger, der er anført i anmodningen om adgang

| d) | snarest muligt og senest 30 dage efter en anmodning om at få adgang til disse oplysninger fastlægge de tekniske bestemmelser, der er nødvendige for, at de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, kan indgive anmodninger om adgang til disse oplysninger. |
| --- | --- |

d)

snarest muligt og senest 30 dage efter en anmodning om at få adgang til disse oplysninger fastlægge de tekniske bestemmelser, der er nødvendige for, at de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, kan indgive anmodninger om adgang til disse oplysninger.

3.   Der gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, inden for følgende frister:

| a) | senest 19.00.00 UTC på den dag, som rapporten vedrører, i forbindelse med en ad hoc-anmodning eller en på forhånd fastsat periodisk anmodning om en daglig slutrapport som omhandlet i artikel 2 |
| --- | --- |

a)

senest 19.00.00 UTC på den dag, som rapporten vedrører, i forbindelse med en ad hoc-anmodning eller en på forhånd fastsat periodisk anmodning om en daglig slutrapport som omhandlet i artikel 2

| b) | senest kl. 12.00.00 UTC den første dag efter modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører en securitisering, der enten endnu ikke er prissat, endnu ikke er forfalden eller er forfalden mindre end et år før den dato, hvor anmodningen blev indgivet |
| --- | --- |

b)

senest kl. 12.00.00 UTC den første dag efter modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører en securitisering, der enten endnu ikke er prissat, endnu ikke er forfalden eller er forfalden mindre end et år før den dato, hvor anmodningen blev indgivet

| c) | senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører en securitisering, der er forfalden mindre end et år før den dato, hvor anmodningen blev indgivet |
| --- | --- |

c)

senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører en securitisering, der er forfalden mindre end et år før den dato, hvor anmodningen blev indgivet

| d) | senest tre arbejdsdage efter datoen for modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører flere securitiseringer, der henhører under både litra b) og c). |
| --- | --- |

d)

senest tre arbejdsdage efter datoen for modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører flere securitiseringer, der henhører under både litra b) og c).

4.   Securitiseringsregistre giver de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder adgang til de i artikel 5 omhandlede oplysninger baseret på enhver kombination af følgende kriterier:

| a) | securitiseringstype: ikke-ABCP eller ABCP |
| --- | --- |

a)

securitiseringstype: ikke-ABCP eller ABCP

| b) | securitiseringsstrukturtype: enten »M«, som står for Master Trust, som indberettet i felt SESS9 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller »S« for alle andre securitiseringer |
| --- | --- |

b)

securitiseringsstrukturtype: enten »M«, som står for Master Trust, som indberettet i felt SESS9 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller »S« for alle andre securitiseringer

| c) | risikooverførselsmetode for securitiseringen: enten type »Y« for et reelt salg som indberettet i felt IVS11 i bilag XII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224, »Y« for en syntetisk securitisering som indberettet i felt SESV11 i bilag XIV til nævnte forordning eller »ABCP« for ABCP-securitiseringer |
| --- | --- |

c)

risikooverførselsmetode for securitiseringen: enten type »Y« for et reelt salg som indberettet i felt IVS11 i bilag XII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224, »Y« for en syntetisk securitisering som indberettet i felt SESV11 i bilag XIV til nævnte forordning eller »ABCP« for ABCP-securitiseringer

| d) | securitiseringspostkode |
| --- | --- |

d)

securitiseringspostkode

| e) | securitiseringens underliggende eksponeringstype |
| --- | --- |

e)

securitiseringens underliggende eksponeringstype

| f) | punktet om securitiseringens underliggende eksponering |
| --- | --- |

f)

punktet om securitiseringens underliggende eksponering

| g) | punktet om investorrapportmodellen for securitiseringen |
| --- | --- |

g)

punktet om investorrapportmodellen for securitiseringen

| h) | punktet om insiderviden eller modellen for oplysninger om væsentlige hændelser |
| --- | --- |

h)

punktet om insiderviden eller modellen for oplysninger om væsentlige hændelser

| i) | identifikator:






  i) | unik identifikator |
| --- | --- | --- |

i)

identifikator:

i)

unik identifikator

| ii) | transaktionsidentifikator |
| --- | --- |

ii)

transaktionsidentifikator

| iii) | International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
| --- | --- |

iii)

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

| iv) | ny eller oprindelig identifikator for tranche/obligation |
| --- | --- |

iv)

ny eller oprindelig identifikator for tranche/obligation

| v) | ny eller oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
| --- | --- |

v)

ny eller oprindelig identifikator for underliggende eksponering

| vi) | ny eller oprindelig identifikator for låntager |
| --- | --- |

vi)

ny eller oprindelig identifikator for låntager

| vii) | identifikator for det eksponeringsleverende instituts juridiske enhed |
| --- | --- |

vii)

identifikator for det eksponeringsleverende instituts juridiske enhed

| viii) | identifikator for det organiserende instituts juridiske enhed |
| --- | --- |

viii)

identifikator for det organiserende instituts juridiske enhed

| ix) | identifikator for SSPE'ens juridiske enhed |
| --- | --- |

ix)

identifikator for SSPE'ens juridiske enhed

| x) | identifikator for den oprindelige långivers juridiske enhed |
| --- | --- |

x)

identifikator for den oprindelige långivers juridiske enhed

| xi) | identifikator for CLO-forvalterens juridiske enhed |
| --- | --- |

xi)

identifikator for CLO-forvalterens juridiske enhed

| j) | geografi:






  i) | geografisk område |
| --- | --- | --- |

j)

geografi:

i)

geografisk område

| ii) | lovvalg |
| --- | --- |

ii)

lovvalg

| k) | dato og tidspunkt:






  i) | tidsstemplet for indsendelsen |
| --- | --- | --- |

k)

dato og tidspunkt:

i)

tidsstemplet for indsendelsen

| ii) | skæringsdag for indberetning af data |
| --- | --- |

ii)

skæringsdag for indberetning af data

| iii) | udstedelsesdato for tranche/obligation |
| --- | --- |

iii)

udstedelsesdato for tranche/obligation

| iv) | tranches/obligations ubetingede udløb |
| --- | --- |

iv)

tranches/obligations ubetingede udløb

| v) | underliggende eksponerings indgåelsesdato |
| --- | --- |

v)

underliggende eksponerings indgåelsesdato

| vi) | underliggende eksponerings forfaldsdato |
| --- | --- |

vi)

underliggende eksponerings forfaldsdato

| l) | valuta:






  i) | tranchens/obligationens valuta |
| --- | --- | --- |

l)

valuta:

i)

tranchens/obligationens valuta

| ii) | underliggende eksponerings valutadenominering. |
| --- | --- |

ii)

underliggende eksponerings valutadenominering.

5.   Securitiseringsregistrene stiller følgende oplysninger til rådighed i XML-format:

| a) | de i artikel 7, stk. 1, litra a) og litra d) -g), i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede oplysninger |
| --- | --- |

a)

de i artikel 7, stk. 1, litra a) og litra d) -g), i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede oplysninger

| b) | oplysninger produceret af securitiseringsregistre i overensstemmelse med artikel 2 og 4 i denne forordning med undtagelse af skriftlige bekræftelser, der er modtaget i henhold til artikel 4, stk. 3. |
| --- | --- |

b)

oplysninger produceret af securitiseringsregistre i overensstemmelse med artikel 2 og 4 i denne forordning med undtagelse af skriftlige bekræftelser, der er modtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

Artikel 7

Standarder for dataindsamling og -adgang

1.   Securitiseringsregistre skal anvende elektroniske signatur- og datakrypteringsprotokoller til at modtage data fra indberettende enheder eller andre securitiseringsregistre og overføre data til de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder.

2.   I forbindelse med stk. 1 skal securitiseringsregistre oprette og vedligeholde en sikker grænseflade mellem maskiner og stille denne grænseflade til rådighed for de indberettende enheder og de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder. Denne grænseflade skal gøre brug af SSH-filoverførselsprotokollen.

3.   Securitiseringsregistre skal anvende standardiserede XML-meddelelser til at kommunikere via den i stk. 2 omhandlede grænseflade og stille de i artikel 6, stk. 5, i denne forordning omhandlede oplysninger til rådighed for de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder.

Artikel 8

Opbevaring af dokumentation

1.   Securitiseringsregistre skal opbevare følgende:

| a) | dokumentation for kontroller i henhold til denne forordning og enhver anden validering udført af securitiseringsregistret |
| --- | --- |

a)

dokumentation for kontroller i henhold til denne forordning og enhver anden validering udført af securitiseringsregistret

| b) | de skriftlige bekræftelser modtaget af securitiseringsregistret, jf. artikel 4, stk. 3 |
| --- | --- |

b)

de skriftlige bekræftelser modtaget af securitiseringsregistret, jf. artikel 4, stk. 3

| c) | de resultater, som securitiseringsregistret giver til den indberettende enhed i henhold til artikel 4, stk. 6 |
| --- | --- |

c)

de resultater, som securitiseringsregistret giver til den indberettende enhed i henhold til artikel 4, stk. 6

| d) | en eventuel redegørelse fra den indberettende enhed for årsagen til, at de indsendte oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente, eller at der ikke foreligger nogen skriftlig bekræftelse som omhandlet i artikel 4, stk. 7 |
| --- | --- |

d)

en eventuel redegørelse fra den indberettende enhed for årsagen til, at de indsendte oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente, eller at der ikke foreligger nogen skriftlig bekræftelse som omhandlet i artikel 4, stk. 7

| e) | i en indberetningslog, de nærmere oplysninger om eventuelle korrektioner eller annulleringer indsendt af den indberettende enhed |
| --- | --- |

e)

i en indberetningslog, de nærmere oplysninger om eventuelle korrektioner eller annulleringer indsendt af den indberettende enhed

| f) | alle andre oplysninger produceret eller indsendt i henhold til denne forordning. |
| --- | --- |

f)

alle andre oplysninger produceret eller indsendt i henhold til denne forordning.

2.   Al dokumentation opbevares i 10 år efter ophævelsen af den securitisering, som den pågældende dokumentation vedrører.

3.   Den i stk. 1, litra d), omhandlede indberetningslog skal omfatte den entydige identifikator for securitiseringen, postkoden, tidsstemplet for den berørte indsendelse, tidsstemplet for ændringerne og en klar beskrivelse af ændringerne af de indsendte oplysninger, herunder det tidligere og nye indhold af de pågældende oplysninger.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

3

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår de reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).

4

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 af 29. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår de reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en skal stille til rådighed (se side 217 i denne EUT).

5

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 315 i denne EUT).

6

---

BILAG

Matrix for scoren for dataenes fuldstændighed og afvisningskategorier

Tabel 1

Matrix for scoren for dataenes fuldstændighed

| | | |
| --- | --- | --- |
| | | Input 1: Procentdelen af felter, der er registreret som »ND1« |
| | | Input 1 = 0 % | 0 % < Input 1 ≤ 10 % | 10 % < Input 1 ≤ 30 % | Input 1 > 30 % |
| Input 2: Procentdelen af felter, der er registreret som »ND2«, »ND3« eller »ND4-YYYY-MM-DD« | Input 2 = 0 % | A1 | B1 | C1 | D1 |
| 0 % < Input 2 ≤ 20 % | A2 | B2 | C2 | D2 |
| 20 % < Input 2 ≤ 40 % | A3 | B3 | C3 | D3 |
| Input 2 > 40 % | A4 | B4 | C4 | D4 |

Input 1: Procentdelen af felter, der er registreret som »ND1«

Input 1 = 0 %

0 % < Input 1 ≤ 10 %

10 % < Input 1 ≤ 30 %

Input 1 > 30 %

Input 2: Procentdelen af felter, der er registreret som »ND2«, »ND3« eller »ND4-YYYY-MM-DD«

Input 2 = 0 %

A1

B1

C1

D1

0 % < Input 2 ≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

20 % < Input 2 ≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

Input 2 > 40 %

A4

B4

C4

D4

Tabel 2

Afvisningskategorier

| Afvisningskategorier | Årsag |
| --- | --- |
| Skema | Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi skemaet ikke opfylder kravene. |
| Tilladelse | Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi den indberettende enhed ikke har fået tilladelse til at rapportere på det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts eller SSPE'ens vegne. |
| Logik | Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi postkoden ikke stemmer overens med de tilgængelige værdier i tabel 3 i bilag 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
| Virksomhed | Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi dataindberetningen ikke er i overensstemmelse med en eller flere indholdsvalideringer. |
| Repræsentativitet | Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist i henhold til artikel 4, stk. 6. |

Afvisningskategorier

Årsag

Skema

Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi skemaet ikke opfylder kravene.

Tilladelse

Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi den indberettende enhed ikke har fået tilladelse til at rapportere på det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts eller SSPE'ens vegne.

Logik

Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi postkoden ikke stemmer overens med de tilgængelige værdier i tabel 3 i bilag 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.

Virksomhed

Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi dataindberetningen ikke er i overensstemmelse med en eller flere indholdsvalideringer.

Repræsentativitet

Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist i henhold til artikel 4, stk. 6.

---

| 3.9.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 289/345 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/345

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1230

af 29. november 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i den forenklede ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 10, stk. 7, tredje afsnit, i det omfang det vedrører samme stykkes første afsnit, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 skal oplysningerne vedrørende en securitiseringstransaktion gøres tilgængelige ved hjælp af et securitiseringsregister eller, hvis der ikke er registreret noget securitiseringsregister i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 10, ved hjælp af et websted, der opfylder visse krav. Ved artikel 10 i forordning (EU) 2017/2402 fastsættes betingelserne og proceduren for registrering af securitiseringsregistre, herunder kravet om enten at indgive en ansøgning om registrering eller i tilfælde af transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til afsnit VI, kapitel 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) eller i henhold til kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (3), en ansøgning om udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402. |
| --- | --- |

(1)

I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 skal oplysningerne vedrørende en securitiseringstransaktion gøres tilgængelige ved hjælp af et securitiseringsregister eller, hvis der ikke er registreret noget securitiseringsregister i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 10, ved hjælp af et websted, der opfylder visse krav. Ved artikel 10 i forordning (EU) 2017/2402 fastsættes betingelserne og proceduren for registrering af securitiseringsregistre, herunder kravet om enten at indgive en ansøgning om registrering eller i tilfælde af transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til afsnit VI, kapitel 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) eller i henhold til kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (3), en ansøgning om udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402.

| (2) | For at minimere yderligere driftsomkostninger for markedsdeltagerne bør reglerne om registrering af securitiseringsregistre, herunder reglerne om registrering ved hjælp af en udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402, baseres på eksisterende infrastrukturer, operationelle processer og formater, som er blevet indført i forbindelse med indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og derivataftaler. Reglerne om registrering bør dog også afspejle de særlige kendetegn ved securitiseringer, herunder den kompleksitet, der er forbundet med at hoste securitiseringsdata og -dokumentation, og bør afspejle den seneste udvikling på markedet, f.eks. den fælles brug af LEI-koder, som forbedrer organiseringen og klassificeringen af de oplysninger om juridiske enheder, der skal indgives i ansøgningen. Af klarhedshensyn og af hensyn til overskueligheden for ansøgerne bør reglerne om registrering følge den rækkefølge, som de relevante krav i forordning (EU) 2017/2402 er opstillet i. |
| --- | --- |

(2)

For at minimere yderligere driftsomkostninger for markedsdeltagerne bør reglerne om registrering af securitiseringsregistre, herunder reglerne om registrering ved hjælp af en udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402, baseres på eksisterende infrastrukturer, operationelle processer og formater, som er blevet indført i forbindelse med indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og derivataftaler. Reglerne om registrering bør dog også afspejle de særlige kendetegn ved securitiseringer, herunder den kompleksitet, der er forbundet med at hoste securitiseringsdata og -dokumentation, og bør afspejle den seneste udvikling på markedet, f.eks. den fælles brug af LEI-koder, som forbedrer organiseringen og klassificeringen af de oplysninger om juridiske enheder, der skal indgives i ansøgningen. Af klarhedshensyn og af hensyn til overskueligheden for ansøgerne bør reglerne om registrering følge den rækkefølge, som de relevante krav i forordning (EU) 2017/2402 er opstillet i.

| (3) | Securitiseringer er yderst komplekse instrumenter, som omfatter mange forskellige typer oplysninger, herunder oplysninger om underliggende eksponeringers kendetegn, oplysninger om deres pengestrømme, oplysninger om securitiseringens struktur og oplysninger om juridiske og operationelle aftaler indgået med tredjemand. Det er derfor vigtigt, at potentielle securitiseringsregistre kan dokumentere, at de har tilstrækkelig viden om og erfaring i praksis med securitiseringer samt evne til at modtage, behandle og stille de relevante oplysninger som omhandlet i forordning (EU) 2017/2402 til rådighed. Potentielle securitiseringsregistre bør også kunne dokumentere, at deres personale, systemer og procedurer kan sikre opfyldelse af de krav, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/2402. |
| --- | --- |

(3)

Securitiseringer er yderst komplekse instrumenter, som omfatter mange forskellige typer oplysninger, herunder oplysninger om underliggende eksponeringers kendetegn, oplysninger om deres pengestrømme, oplysninger om securitiseringens struktur og oplysninger om juridiske og operationelle aftaler indgået med tredjemand. Det er derfor vigtigt, at potentielle securitiseringsregistre kan dokumentere, at de har tilstrækkelig viden om og erfaring i praksis med securitiseringer samt evne til at modtage, behandle og stille de relevante oplysninger som omhandlet i forordning (EU) 2017/2402 til rådighed. Potentielle securitiseringsregistre bør også kunne dokumentere, at deres personale, systemer og procedurer kan sikre opfyldelse af de krav, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/2402.

| (4) | Securitiseringsregistre kan levere tjenester, såkaldte »accessoriske securitiseringstjenester«, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af tjenester, for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet i henhold til forordning (EU) 2017/2402 (såkaldte »kernesecuritiseringstjenester«). Securitiseringsregistre kan f.eks. levere forsknings- eller konsulenttjenester til potentielle securitiseringsudstedere, som gør brug af de securitiseringsdata, som står til rådighed for securitiseringsregistret. Securitiseringsregistre kan også levere accessoriske tjenester, som hverken har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af kernesecuritiseringstjenester (accessoriske ikke-securitiseringstjenester). Brug af fælles ressourcer inden for et securitiseringsregister til levering af både kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, eller endog accessoriske ikke-securitiseringstjenester, kan imidlertid føre til afsmitning af operationelle risici i forbindelse med disse forskellige tjenester. Tjenester, som omfatter validering, afstemning, behandling og opbevaring af oplysninger kræver derfor muligvis et effektivt middel til operationel adskillelse for at forhindre en sådan afsmitning. På den anden side kan praksisser som f.eks. fælles system-front-end, et fælles adgangspunkt til oplysninger eller anvendelse af det samme personale, der arbejder med salg, compliance eller kundeservice, dog anses for at være mindre udsat for afsmitning og kræver derfor ikke nødvendigvis en operationel adskillelse. Der bør derfor stilles krav til ansøgere om registrering som securitiseringsregister om at dokumentere, at de har indført et passende niveau af operationel adskillelse mellem de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for de forretningsområder, som er involveret i levering af kernesecuritiseringstjenester, og de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for andre forretningsområder, som deltager i leveringen af accessoriske tjenester, uanset om disse andre forretningsområder henhører under securitiseringsregistret, en tilknyttet enhed eller en anden enhed. |
| --- | --- |

(4)

Securitiseringsregistre kan levere tjenester, såkaldte »accessoriske securitiseringstjenester«, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af tjenester, for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet i henhold til forordning (EU) 2017/2402 (såkaldte »kernesecuritiseringstjenester«). Securitiseringsregistre kan f.eks. levere forsknings- eller konsulenttjenester til potentielle securitiseringsudstedere, som gør brug af de securitiseringsdata, som står til rådighed for securitiseringsregistret. Securitiseringsregistre kan også levere accessoriske tjenester, som hverken har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af kernesecuritiseringstjenester (accessoriske ikke-securitiseringstjenester). Brug af fælles ressourcer inden for et securitiseringsregister til levering af både kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, eller endog accessoriske ikke-securitiseringstjenester, kan imidlertid føre til afsmitning af operationelle risici i forbindelse med disse forskellige tjenester. Tjenester, som omfatter validering, afstemning, behandling og opbevaring af oplysninger kræver derfor muligvis et effektivt middel til operationel adskillelse for at forhindre en sådan afsmitning. På den anden side kan praksisser som f.eks. fælles system-front-end, et fælles adgangspunkt til oplysninger eller anvendelse af det samme personale, der arbejder med salg, compliance eller kundeservice, dog anses for at være mindre udsat for afsmitning og kræver derfor ikke nødvendigvis en operationel adskillelse. Der bør derfor stilles krav til ansøgere om registrering som securitiseringsregister om at dokumentere, at de har indført et passende niveau af operationel adskillelse mellem de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for de forretningsområder, som er involveret i levering af kernesecuritiseringstjenester, og de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for andre forretningsområder, som deltager i leveringen af accessoriske tjenester, uanset om disse andre forretningsområder henhører under securitiseringsregistret, en tilknyttet enhed eller en anden enhed.

| (5) | Artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler en forenklet ansøgning om en udvidelse af registreringen, som gør det muligt for transaktionsregistre, der er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 eller i henhold til forordning (EU) 2015/2365, at ansøge om en udvidelse af deres eksisterende registrering som transaktionsregister med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402. For at undgå overlappende krav bør de oplysninger, som et transaktionsregister, der ansøger om en udvidelse af registreringen, skal indgive, derfor begrænses til nærmere oplysninger om de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2017/2402. |
| --- | --- |

(5)

Artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler en forenklet ansøgning om en udvidelse af registreringen, som gør det muligt for transaktionsregistre, der er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 eller i henhold til forordning (EU) 2015/2365, at ansøge om en udvidelse af deres eksisterende registrering som transaktionsregister med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402. For at undgå overlappende krav bør de oplysninger, som et transaktionsregister, der ansøger om en udvidelse af registreringen, skal indgive, derfor begrænses til nærmere oplysninger om de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2017/2402.

| (6) | Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
| --- | --- |

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

| (7) | ESMA har i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4) gennemført en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse — |
| --- | --- |

(7)

ESMA har i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4) gennemført en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

| 1) | »bruger«: i relation til et securitiseringsregister enhver af følgende:






  a) | enheder opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- | --- |

1)

»bruger«: i relation til et securitiseringsregister enhver af følgende:

a)

enheder opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402

| b) | indberettende enheder i relation til nævnte securitiseringsregister |
| --- | --- |

b)

indberettende enheder i relation til nævnte securitiseringsregister

| c) | andre af securitiseringsregistrets kunder, som gør brug af de kernesecuritiseringstjenester, som securitiseringsregistret leverer |
| --- | --- |

c)

andre af securitiseringsregistrets kunder, som gør brug af de kernesecuritiseringstjenester, som securitiseringsregistret leverer

| 2) | »indberettende enhed«: den enhed, som er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

2)

»indberettende enhed«: den enhed, som er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402

| 3) | »kernesecuritiseringstjenester«: tjenester, for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet i henhold til forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

3)

»kernesecuritiseringstjenester«: tjenester, for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet i henhold til forordning (EU) 2017/2402

| 4) | »accessoriske securitiseringstjenester«: tjenester leveret af et securitiseringsregister, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af nævnte securitiseringsregisters kernesecuritiseringstjenester |
| --- | --- |

4)

»accessoriske securitiseringstjenester«: tjenester leveret af et securitiseringsregister, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af nævnte securitiseringsregisters kernesecuritiseringstjenester

| 5) | »accessoriske ikke-securitiseringstjenester«: tjenester, som hverken er kernesecuritiseringstjenester eller accessoriske securitiseringstjenester |
| --- | --- |

5)

»accessoriske ikke-securitiseringstjenester«: tjenester, som hverken er kernesecuritiseringstjenester eller accessoriske securitiseringstjenester

| 6) | følgende udtryk har den samme betydning som i artikel 2 i forordning (EU) nr. 648/2012:






  a) | »koncern« |
| --- | --- | --- |

6)

følgende udtryk har den samme betydning som i artikel 2 i forordning (EU) nr. 648/2012:

a)

»koncern«

| b) | »moderselskab« |
| --- | --- |

b)

»moderselskab«

| c) | »datterselskab« |
| --- | --- |

c)

»datterselskab«

| d) | »kapital« |
| --- | --- |

d)

»kapital«

| e) | »snævre forbindelser« |
| --- | --- |

e)

»snævre forbindelser«

| f) | »bestyrelse« |
| --- | --- |

f)

»bestyrelse«

| 7) | »øverste ledelse«: den eller de personer, der faktisk leder securitiseringsregistrets forretninger, og bestyrelsens ledelsesmedlem eller -medlemmer. |
| --- | --- |

7)

»øverste ledelse«: den eller de personer, der faktisk leder securitiseringsregistrets forretninger, og bestyrelsens ledelsesmedlem eller -medlemmer.

Artikel 2

Identifikation, juridisk status og type securitisering

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal identificere ansøgeren og de aktiviteter, som ansøgeren har til hensigt at udføre, og for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet.

2.   Ansøgningen omhandlet i stk. 1 skal navnlig omfatte følgende:

| a) | ansøgerens selskabsnavn og registrerede adresse i Unionen og ansøgerens eventuelle datterselskabers eller filialers selskabsnavn og registrerede adresse |
| --- | --- |

a)

ansøgerens selskabsnavn og registrerede adresse i Unionen og ansøgerens eventuelle datterselskabers eller filialers selskabsnavn og registrerede adresse

| b) | ansøgerens LEI-kode |
| --- | --- |

b)

ansøgerens LEI-kode

| c) | ansøgerens webadresse (URL) |
| --- | --- |

c)

ansøgerens webadresse (URL)

| d) | et uddrag fra det relevante handels- eller domstolsregister, som viser ansøgerens vedtægtsmæssige hjemsted og omfanget af ansøgerens forretningsaktiviteter, eller en anden form for certificeret dokumentation for ansøgerens vedtægtsmæssige hjemsted og omfanget af ansøgerens forretningsaktiviteter, som for begges vedkommende er gyldige på datoen for ansøgningen om registrering som et securitiseringsregister |
| --- | --- |

d)

et uddrag fra det relevante handels- eller domstolsregister, som viser ansøgerens vedtægtsmæssige hjemsted og omfanget af ansøgerens forretningsaktiviteter, eller en anden form for certificeret dokumentation for ansøgerens vedtægtsmæssige hjemsted og omfanget af ansøgerens forretningsaktiviteter, som for begges vedkommende er gyldige på datoen for ansøgningen om registrering som et securitiseringsregister

| e) | de securitiseringstyper (ABCP-transaktion eller ikke-ABCP-transaktion), risikooverføringsmetoder (traditionel securitisering eller syntetisk securitisering) og typer underliggende eksponeringer (beboelsesejendom, erhvervsejendom, selskab, leasing, forbruger, bil, kreditkort, esoterisk), for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret |
| --- | --- |

e)

de securitiseringstyper (ABCP-transaktion eller ikke-ABCP-transaktion), risikooverføringsmetoder (traditionel securitisering eller syntetisk securitisering) og typer underliggende eksponeringer (beboelsesejendom, erhvervsejendom, selskab, leasing, forbruger, bil, kreditkort, esoterisk), for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret

| f) | oplysninger om, hvorvidt ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, og i givet fald, navnet på den kompetente myndighed og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen |
| --- | --- |

f)

oplysninger om, hvorvidt ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, og i givet fald, navnet på den kompetente myndighed og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen

| g) | selskabsvedtægterne eller, hvis det er relevant, anden lovpligtig dokumentation med oplysning om, at ansøgeren skal levere kernesecuritiseringstjenester |
| --- | --- |

g)

selskabsvedtægterne eller, hvis det er relevant, anden lovpligtig dokumentation med oplysning om, at ansøgeren skal levere kernesecuritiseringstjenester

| h) | navn og kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for ansøgeren, i forbindelse med dennes levering af kernesecuritiseringstjenester |
| --- | --- |

h)

navn og kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for ansøgeren, i forbindelse med dennes levering af kernesecuritiseringstjenester

| i) | navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen med henblik på ansøgningen |
| --- | --- |

i)

navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen med henblik på ansøgningen

| j) | driftsplanen, herunder oplysninger om, hvor ansøgerens hovedforretningsaktiviteter finder sted |
| --- | --- |

j)

driftsplanen, herunder oplysninger om, hvor ansøgerens hovedforretningsaktiviteter finder sted

| k) | accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, som ansøgeren leverer eller har til hensigt at levere |
| --- | --- |

k)

accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, som ansøgeren leverer eller har til hensigt at levere

| l) | oplysninger om verserende retslige eller administrative procedurer, voldgiftssager eller andre retssager, uanset art, som ansøgeren eventuelt er part i, navnlig hvad angår skat og konkurs, og hvor der kan opstå væsentlige økonomiske eller omdømmemæssige omkostninger, eller ikke-verserende sager, som stadig kan have væsentlige konsekvenser for securitiseringregistrets omkostninger. |
| --- | --- |

l)

oplysninger om verserende retslige eller administrative procedurer, voldgiftssager eller andre retssager, uanset art, som ansøgeren eventuelt er part i, navnlig hvad angår skat og konkurs, og hvor der kan opstå væsentlige økonomiske eller omdømmemæssige omkostninger, eller ikke-verserende sager, som stadig kan have væsentlige konsekvenser for securitiseringregistrets omkostninger.

3.   Hvis ESMA anmoder herom, skal ansøgeren fremlægge supplerende oplysninger under behandlingen af ansøgningen om registrering, hvis sådanne oplysninger er nødvendige, for at ansøgerens evne til at opfylde de gældende krav i forordning (EU) 2017/2402 kan vurderes, og for at ESMA behørigt kan fortolke og analysere den dokumentation, der skal indgives eller allerede er indgivet.

4.   Hvis en ansøger finder, at et krav i denne forordning ikke finder anvendelse på ansøgeren, skal ansøgeren tydeligt angive dette krav i sin ansøgning og også gøre rede for, hvorfor nævnte krav ikke finder anvendelse.

Artikel 3

Organigram

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde et organigram med nærmere oplysninger om ansøgerens organisatoriske struktur, herunder for accessoriske securitiseringstjenester og accessoriske ikke-securitiseringstjenester.

2.   Det i stk. 1 omhandlede organigram skal indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for hver enkelt central funktion, herunder om, hvilke medlemmer af den øverste ledelse og hvilke personer der faktisk administrerer eventuelle datterselskabers og filialers aktiviteter.

Artikel 4

Selskabsledelse

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde oplysninger om ansøgerens interne politikker for selskabsledelse og de procedurer og bestemmelser, der gælder for den øverste ledelse, herunder bestyrelsen, de bestyrelsesmedlemmer, der ikke indgår i ledelsen, og eventuelt nedsatte udvalg.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indeholde en beskrivelse af, hvordan medlemmer af den øverste ledelse udvælges, udnævnes, resultatvurderes og fjernes.

3.   Hvis ansøgeren har tilsluttet sig en anerkendt adfærdskodeks for selskabsledelse, skal ansøgningen om registrering som securitiseringsregister indeholde oplysninger om denne kodeks, og der skal i ansøgningen redegøres for enhver situation, hvor ansøgeren afviger fra nævnte kodeks.

Artikel 5

Intern kontrol

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde detaljerede oplysninger om ansøgerens interne kontrolsystem, herunder oplysninger om dennes compliancefunktion, risikovurdering, interne kontrolmekanismer og ordningerne med hensyn til ansøgerens interne revisionsfunktion.

2.   De i stk. 1 omhandlede detaljerede oplysninger skal omfatte:

| a) | ansøgerens politikker for intern kontrol og de procedurer, der skal sikre konsekvent og effektiv gennemførelse af disse politikker |
| --- | --- |

a)

ansøgerens politikker for intern kontrol og de procedurer, der skal sikre konsekvent og effektiv gennemførelse af disse politikker

| b) | politikker, procedurer og manualer vedrørende overvågning og evaluering af, om ansøgerens systemer er passende og effektive |
| --- | --- |

b)

politikker, procedurer og manualer vedrørende overvågning og evaluering af, om ansøgerens systemer er passende og effektive

| c) | politikker, procedurer og manualer vedrørende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ansøgerens informationsbehandlingssystemer |
| --- | --- |

c)

politikker, procedurer og manualer vedrørende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ansøgerens informationsbehandlingssystemer

| d) | navnet på de interne organer, der er ansvarlige for evaluering af resultaterne af den interne kontrol. |
| --- | --- |

d)

navnet på de interne organer, der er ansvarlige for evaluering af resultaterne af den interne kontrol.

3.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens interne revisionsaktiviteter:

| a) | hvis der findes et internt revisionsudvalg, dets sammensætning, kompetencer og ansvar |
| --- | --- |

a)

hvis der findes et internt revisionsudvalg, dets sammensætning, kompetencer og ansvar

| b) | charter, metoder, standarder og procedurer for ansøgerens interne revisionsfunktion |
| --- | --- |

b)

charter, metoder, standarder og procedurer for ansøgerens interne revisionsfunktion

| c) | en redegørelse for, hvorledes charter, metoder og procedurer for ansøgerens interne revision udvikles og finder anvendelse i overensstemmelse med arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter og deres kompleksitet og risikoniveau |
| --- | --- |

c)

en redegørelse for, hvorledes charter, metoder og procedurer for ansøgerens interne revision udvikles og finder anvendelse i overensstemmelse med arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter og deres kompleksitet og risikoniveau

| d) | en arbejdsplan for det interne revisionsudvalg for de tre år efter ansøgningsdatoen med fokus på arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter og deres kompleksitet og risikoniveau. |
| --- | --- |

d)

en arbejdsplan for det interne revisionsudvalg for de tre år efter ansøgningsdatoen med fokus på arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter og deres kompleksitet og risikoniveau.

Artikel 6

Interessekonflikter

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om de politikker og procedurer, ansøgeren har indført med henblik på at håndtere interessekonflikter:

| a) | politikker og procedurer vedrørende identifikation, håndtering, eliminering, begrænsning og konstatering af interessekonflikter uden ophold |
| --- | --- |

a)

politikker og procedurer vedrørende identifikation, håndtering, eliminering, begrænsning og konstatering af interessekonflikter uden ophold

| b) | en beskrivelse af den proces, der anvendes til at sikre, at de relevante personer er bekendt med de politikker og procedurer, der er omhandlet i litra a) |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af den proces, der anvendes til at sikre, at de relevante personer er bekendt med de politikker og procedurer, der er omhandlet i litra a)

| c) | en beskrivelse af det niveau af og den form for adskillelse, der findes mellem de forskellige forretningsfunktioner inden for ansøgerens organisation, herunder en beskrivelse af:






  i) | de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge og bekæmpe udveksling af oplysninger mellem funktioner, når der er risiko for, at der kan opstå interessekonflikter |
| --- | --- | --- |

c)

en beskrivelse af det niveau af og den form for adskillelse, der findes mellem de forskellige forretningsfunktioner inden for ansøgerens organisation, herunder en beskrivelse af:

i)

de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge og bekæmpe udveksling af oplysninger mellem funktioner, når der er risiko for, at der kan opstå interessekonflikter

| ii) | tilsynet med dem, hvis hovedfunktioner omfatter interesser, der potentielt er i konflikt med en kundes |
| --- | --- |

ii)

tilsynet med dem, hvis hovedfunktioner omfatter interesser, der potentielt er i konflikt med en kundes

| d) | andre foranstaltninger og anden kontrol, der er indført for at sikre, at de i litra a) omhandlede politikker og procedurer vedrørende håndtering af interessekonflikter og den i litra b) omhandlede proces følges. |
| --- | --- |

d)

andre foranstaltninger og anden kontrol, der er indført for at sikre, at de i litra a) omhandlede politikker og procedurer vedrørende håndtering af interessekonflikter og den i litra b) omhandlede proces følges.

2.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en på tidspunktet for ansøgningen ajourført oversigt over eksisterende og potentielle væsentlige interessekonflikter i forbindelse med kernesecuritiseringstjenester eller accessoriske securitiseringstjenester samt accessoriske ikke-securitiseringstjenester, der leveres eller modtages af ansøgeren, og en beskrivelse af, hvordan disse konflikter håndteres eller vil blive håndteret. Oversigten skal omfatte interessekonflikter, der opstår i følgende situationer:

| a) | situationer, hvor ansøgeren kan opnå en finansiel gevinst eller undgå et finansielt tab, til skade for en kunde |
| --- | --- |

a)

situationer, hvor ansøgeren kan opnå en finansiel gevinst eller undgå et finansielt tab, til skade for en kunde

| b) | situationer, hvor ansøgeren kan have en interesse i resultatet af en tjeneste, som leveres til en kunde, der er forskellig fra kundens interesse i det pågældende resultat |
| --- | --- |

b)

situationer, hvor ansøgeren kan have en interesse i resultatet af en tjeneste, som leveres til en kunde, der er forskellig fra kundens interesse i det pågældende resultat

| c) | situationer, hvor ansøgeren kan have et incitament til at prioritere egne interesser eller en anden brugers eller gruppe brugeres interesser frem for de interesser, som en kunde, til hvem en tjeneste leveres, måtte have |
| --- | --- |

c)

situationer, hvor ansøgeren kan have et incitament til at prioritere egne interesser eller en anden brugers eller gruppe brugeres interesser frem for de interesser, som en kunde, til hvem en tjeneste leveres, måtte have

| d) | situationer, hvor ansøgeren i forbindelse med en tjeneste, der leveres til kunden, fra en anden person end kunden, modtager eller kan modtage et incitament i form af penge, varer eller tjenester, men ikke incitamenter i form af provision eller gebyrer modtaget for tjenesten. |
| --- | --- |

d)

situationer, hvor ansøgeren i forbindelse med en tjeneste, der leveres til kunden, fra en anden person end kunden, modtager eller kan modtage et incitament i form af penge, varer eller tjenester, men ikke incitamenter i form af provision eller gebyrer modtaget for tjenesten.

3.   Hvis ansøgeren er en del af en koncern, skal oversigten omfatte eksisterende og potentielle væsentlige interessekonflikter, der opstår som følge af andre virksomheder inden for koncernen, og en beskrivelse af, hvordan disse konflikter håndteres og begrænses.

Artikel 7

Securitiseringsregistrets ejerskab

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:

| a) | en liste med navnene på alle personer eller enheder, som direkte eller indirekte ejer mindst 5 % af ansøgerens kapital eller stemmerettigheder, eller hvis besiddelse giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på forvaltningen af ansøgeren |
| --- | --- |

a)

en liste med navnene på alle personer eller enheder, som direkte eller indirekte ejer mindst 5 % af ansøgerens kapital eller stemmerettigheder, eller hvis besiddelse giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på forvaltningen af ansøgeren

| b) | en liste over samtlige virksomheder, hvori en person som anført i litra a) har en kapitalandel på mindst 5 % eller besidder mindst 5 % af stemmerettighederne, eller på hvis forvaltning en sådan person har en væsentlig indflydelse. |
| --- | --- |

b)

en liste over samtlige virksomheder, hvori en person som anført i litra a) har en kapitalandel på mindst 5 % eller besidder mindst 5 % af stemmerettighederne, eller på hvis forvaltning en sådan person har en væsentlig indflydelse.

2.   Hvis ansøgeren har et moderselskab eller et øverste moderselskab, skal den pågældende:

| a) | angive moderselskabets eller det øverste moderselskabs LEI-kode og registrerede adresse |
| --- | --- |

a)

angive moderselskabets eller det øverste moderselskabs LEI-kode og registrerede adresse

| b) | angive, hvorvidt moderselskabet eller det øverste moderselskab er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn, og hvis dette er tilfældet, angive dets eventuelle referencenummer og navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed. |
| --- | --- |

b)

angive, hvorvidt moderselskabet eller det øverste moderselskab er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn, og hvis dette er tilfældet, angive dets eventuelle referencenummer og navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Artikel 8

Ejerskabsdiagram

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde et diagram, der viser ejerskabsrelationerne inden for ansøgerens koncern, herunder mellem det øverste moderselskab, moderselskabet, datterselskaberne og andre tilknyttede enheder eller filialer.

2.   Virksomhederne i det i stk. 1 omhandlede diagram angives med deres fulde navn, juridiske status, registrerede adresse og LEI-kode.

Artikel 9

Politikker og procedurer

De politikker og procedurer, der skal angives som led i en ansøgning om registrering som securitiseringsregister, skal omfatte følgende:

| a) | dokumentation for, at bestyrelsen godkender politikkerne, og at den øverste ledelse godkender procedurerne og er ansvarlig for gennemførelsen og opretholdelsen af disse politikker og procedurer |
| --- | --- |

a)

dokumentation for, at bestyrelsen godkender politikkerne, og at den øverste ledelse godkender procedurerne og er ansvarlig for gennemførelsen og opretholdelsen af disse politikker og procedurer

| b) | en beskrivelse af, hvordan der gives meddelelse om disse politikker og procedurer inden for ansøgerens organisation, hvordan det sikres, at disse politikker og procedurer overholdes og overvåges på daglig basis, og hvem der er ansvarlig for, at disse politikker og procedurer overholdes |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af, hvordan der gives meddelelse om disse politikker og procedurer inden for ansøgerens organisation, hvordan det sikres, at disse politikker og procedurer overholdes og overvåges på daglig basis, og hvem der er ansvarlig for, at disse politikker og procedurer overholdes

| c) | eventuelle optegnelser, som viser, at medlemmerne af personalet og de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning, er bekendt med disse politikker og procedurer |
| --- | --- |

c)

eventuelle optegnelser, som viser, at medlemmerne af personalet og de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning, er bekendt med disse politikker og procedurer

| d) | en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af disse politikker og procedurer |
| --- | --- |

d)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af disse politikker og procedurer

| e) | en beskrivelse af proceduren for indberetning til ESMA om væsentlige tilsidesættelser af politikkerne eller procedurerne, der gør, at betingelserne for registrering ikke længere er opfyldt |
| --- | --- |

e)

en beskrivelse af proceduren for indberetning til ESMA om væsentlige tilsidesættelser af politikkerne eller procedurerne, der gør, at betingelserne for registrering ikke længere er opfyldt

| f) | en beskrivelse af ordningerne for umiddelbar underretning af ESMA om planlagte væsentlige ændringer af ansøgerens IT-systemer forud for gennemførelsen heraf. |
| --- | --- |

f)

en beskrivelse af ordningerne for umiddelbar underretning af ESMA om planlagte væsentlige ændringer af ansøgerens IT-systemer forud for gennemførelsen heraf.

Artikel 10

Overholdelse af forskrifter

Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende om ansøgerens politikker og procedurer til sikring af overholdelse af forordning (EU) 2017/2402:

| a) | en beskrivelse af de opgaver, der er tillagt de personer, der er ansvarlige for compliance, og andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger, herunder en beskrivelse af, hvordan det sikres, at compliancefunktionen er uafhængig af de øvrige funktioner |
| --- | --- |

a)

en beskrivelse af de opgaver, der er tillagt de personer, der er ansvarlige for compliance, og andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger, herunder en beskrivelse af, hvordan det sikres, at compliancefunktionen er uafhængig af de øvrige funktioner

| b) | de interne politikker og procedurer, der skal sikre, at ansøgeren, herunder dennes ledelse og ansatte, overholder forordning (EU) 2017/2402, herunder en beskrivelse af bestyrelsens og den øverste ledelses rolle |
| --- | --- |

b)

de interne politikker og procedurer, der skal sikre, at ansøgeren, herunder dennes ledelse og ansatte, overholder forordning (EU) 2017/2402, herunder en beskrivelse af bestyrelsens og den øverste ledelses rolle

| c) | hvis en sådan findes, den seneste interne rapport om overholdelse af forordning (EU) 2017/2402 udarbejdet af de personer, der er ansvarlige for en sådan overholdelse, eller andet personale, der er inddraget i sådanne compliancevurderinger inden for ansøgerens organisation. |
| --- | --- |

c)

hvis en sådan findes, den seneste interne rapport om overholdelse af forordning (EU) 2017/2402 udarbejdet af de personer, der er ansvarlige for en sådan overholdelse, eller andet personale, der er inddraget i sådanne compliancevurderinger inden for ansøgerens organisation.

Artikel 11

Personalepolitikker og -procedurer

Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende:

| a) | en kopi af aflønningspolitikken for den øverste ledelse, bestyrelsesmedlemmerne og det personale, der er ansat i ansøgerens risiko- og kontrolfunktioner |
| --- | --- |

a)

en kopi af aflønningspolitikken for den øverste ledelse, bestyrelsesmedlemmerne og det personale, der er ansat i ansøgerens risiko- og kontrolfunktioner

| b) | en beskrivelse af de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet for at reducere risikoen for at være alt for afhængig af enkelte ansatte. |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet for at reducere risikoen for at være alt for afhængig af enkelte ansatte.

Artikel 12

Oplysninger om de medlemmer af ansøgerens personale, der deltager i leveringen af kernesecuritiseringstjenester

Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om de medlemmer af ansøgerens personale, der deltager i leveringen af kernesecuritiseringstjenester:

| a) | en generel liste over de medlemmer af personalet, der er ansat direkte af ansøgeren, med oplysninger om deres rolle og kvalifikationer pr. rolle |
| --- | --- |

a)

en generel liste over de medlemmer af personalet, der er ansat direkte af ansøgeren, med oplysninger om deres rolle og kvalifikationer pr. rolle

| b) | en specifik beskrivelse af de medlemmer af IT-personalet, der er ansat direkte til at yde kernesecuritiseringstjenester, med oplysninger om den enkelte ansattes rolle og kvalifikationer |
| --- | --- |

b)

en specifik beskrivelse af de medlemmer af IT-personalet, der er ansat direkte til at yde kernesecuritiseringstjenester, med oplysninger om den enkelte ansattes rolle og kvalifikationer

| c) | en beskrivelse af roller og kvalifikationer for hver enkelt ansat, der er ansvarlig for intern revision, intern kontrol, compliance, risikovurdering og intern vurdering |
| --- | --- |

c)

en beskrivelse af roller og kvalifikationer for hver enkelt ansat, der er ansvarlig for intern revision, intern kontrol, compliance, risikovurdering og intern vurdering

| d) | navnet på medlemmerne af personalet og navnet på de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning |
| --- | --- |

d)

navnet på medlemmerne af personalet og navnet på de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning

| e) | nærmere oplysninger om uddannelse af medlemmer af personet for så vidt angår ansøgerens politikker og procedurer samt securitiseringsregistrets forretninger, herunder krav om eksaminering eller andre former for formel vurdering af medlemmer af personalet vedrørende levering af kernesecuritiseringstjenester. |
| --- | --- |

e)

nærmere oplysninger om uddannelse af medlemmer af personet for så vidt angår ansøgerens politikker og procedurer samt securitiseringsregistrets forretninger, herunder krav om eksaminering eller andre former for formel vurdering af medlemmer af personalet vedrørende levering af kernesecuritiseringstjenester.

Den i stk. 1, litra b), omhandlede beskrivelse skal omfatte skriftlig dokumentation for IT-erfaring for mindst et medlem af personalet, som er ansvarligt for IT-spørgsmål.

Artikel 13

Regnskabsrapporter og forretningsplaner

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende finansielle oplysninger:

| a) | et fuldstændigt sæt regnskaber for ansøgeren, udarbejdet i henhold til en af følgende muligheder:






  i) | internationale standarder, der er indført i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (5) |
| --- | --- | --- |

a)

et fuldstændigt sæt regnskaber for ansøgeren, udarbejdet i henhold til en af følgende muligheder:

i)

internationale standarder, der er indført i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (5)

| ii) | de nationale regnskabsstandarder i den medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (6) |
| --- | --- |

ii)

de nationale regnskabsstandarder i den medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (6)

| b) | hvis ansøgerens regnskaber er omfattet af lovpligtig revision som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (7), skal regnskaberne omfatte revisionsrapporten om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber |
| --- | --- |

b)

hvis ansøgerens regnskaber er omfattet af lovpligtig revision som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (7), skal regnskaberne omfatte revisionsrapporten om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber

| c) | hvis ansøgeren er underkastet revision, navnet og det nationale registreringsnummer på den eksterne revisor. |
| --- | --- |

c)

hvis ansøgeren er underkastet revision, navnet og det nationale registreringsnummer på den eksterne revisor.

2.   Hvis de i stk. 1 omhandlede finansielle oplysninger ikke er til rådighed, skal en ansøgning om registrering som securitiseringsregister indeholde følgende oplysninger om ansøgeren:

| a) | en proformaerklæring til dokumentation af fornødne ressourcer og forventet forretningsstatus seks måneder efter registreringen som securitiseringsregister |
| --- | --- |

a)

en proformaerklæring til dokumentation af fornødne ressourcer og forventet forretningsstatus seks måneder efter registreringen som securitiseringsregister

| b) | en foreløbig regnskabsrapport, hvis regnskaberne endnu ikke foreligger for den periode, som der stilles krav om i de i stk. 1 omhandlede akter |
| --- | --- |

b)

en foreløbig regnskabsrapport, hvis regnskaberne endnu ikke foreligger for den periode, som der stilles krav om i de i stk. 1 omhandlede akter

| c) | en erklæring om den økonomiske stilling, f.eks. en balance, en resultatopgørelse, egenkapitalbevægelser, ændringer i betalingsstrømme samt en sammenfattende redegørelse for regnskabspolitikken og andre forklarende noter, som der stilles krav om i de i stk. 1 omhandlede akter. |
| --- | --- |

c)

en erklæring om den økonomiske stilling, f.eks. en balance, en resultatopgørelse, egenkapitalbevægelser, ændringer i betalingsstrømme samt en sammenfattende redegørelse for regnskabspolitikken og andre forklarende noter, som der stilles krav om i de i stk. 1 omhandlede akter.

3.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en finansiel forretningsplan med forskellige forretningsscenarier for levering af kernesecuritiseringstjenester i en referenceperiode på mindst tre år, herunder følgende oplysninger om de enkelte scenarier:

| a) | de forventede indtægter fra hver af de følgende kategorier af tjenester leveret af ansøgeren, anført særskilt for hver kategori:






  i) | kernesecuritiseringstjenester |
| --- | --- | --- |

a)

de forventede indtægter fra hver af de følgende kategorier af tjenester leveret af ansøgeren, anført særskilt for hver kategori:

i)

kernesecuritiseringstjenester

| ii) | accessoriske securitiseringstjenester |
| --- | --- |

ii)

accessoriske securitiseringstjenester

| iii) | kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- |

iii)

kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012

| iv) | accessoriske transaktionsregistertjenester, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- |

iv)

accessoriske transaktionsregistertjenester, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012

| v) | kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365 |
| --- | --- |

v)

kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365

| vi) | accessoriske transaktionsregistertjenester, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365 |
| --- | --- |

vi)

accessoriske transaktionsregistertjenester, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365

| vii) | kombinerede accessoriske tjenester, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af hver af følgende kombinationer af tjenester:






  — | både kernesecuritiseringstjenester og kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 |
| --- | --- | --- |

vii)

kombinerede accessoriske tjenester, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af hver af følgende kombinationer af tjenester:

—

både kernesecuritiseringstjenester og kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012

| — | både kernesecuritiseringstjenester og kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365 |
| --- | --- |

—

både kernesecuritiseringstjenester og kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365

| — | både kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365 |
| --- | --- |

—

både kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og kernetransaktionsregistertjenester i form af central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365

| viii) | accessoriske ikke-securitiseringstjenester, uanset om de leveres i Unionen, som er omfattet af registrering og underlagt tilsyn fra en offentlig myndigheds side |
| --- | --- |

viii)

accessoriske ikke-securitiseringstjenester, uanset om de leveres i Unionen, som er omfattet af registrering og underlagt tilsyn fra en offentlig myndigheds side

| b) | det antal securitiseringstransaktioner, som ansøgeren forventer stilles til rådighed for brugere opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

b)

det antal securitiseringstransaktioner, som ansøgeren forventer stilles til rådighed for brugere opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402

| c) | de faste og variable omkostninger ved levering af kernesecuritiseringstjenester. |
| --- | --- |

c)

de faste og variable omkostninger ved levering af kernesecuritiseringstjenester.

De forskellige forretningsscenarier, der er angivet i den finansielle forretningsplan, skal omfatte et indtægtsbasisscenarie, positive og negative udsving på mindst 20 % i forhold til dette indtægtsbasisscenarie og positive og negative udsving på mindst 20 % i forhold til det forventede basisantal securitiseringstransaktioner, der er angivet i den finansielle forretningsplan.

4.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde de reviderede årsregnskaber for et eventuelt moderselskab for de tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning, hvis sådanne findes.

5.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgeren:

| a) | en beskrivelse af eventuelle fremtidige planer om etablering af datterselskaber og disse datterselskabers beliggenhed |
| --- | --- |

a)

en beskrivelse af eventuelle fremtidige planer om etablering af datterselskaber og disse datterselskabers beliggenhed

| b) | en beskrivelse af planlagte forretningsaktiviteter, herunder eventuelle datterselskabers eller filialers forretningsaktiviteter. |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af planlagte forretningsaktiviteter, herunder eventuelle datterselskabers eller filialers forretningsaktiviteter.

Artikel 14

IT-ressourcer

Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om IT-ressourcer:

| a) | en detaljeret beskrivelse af det IT-system, som ansøgeren anvender til at levere kernesecuritiseringstjenester, herunder en beskrivelse af, hvilket IT-system der vil blive anvendt til hvilken securitiseringstype og type underliggende eksponering som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e) |
| --- | --- |

a)

en detaljeret beskrivelse af det IT-system, som ansøgeren anvender til at levere kernesecuritiseringstjenester, herunder en beskrivelse af, hvilket IT-system der vil blive anvendt til hvilken securitiseringstype og type underliggende eksponering som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e)

| b) | de relevante forretningsmæssige krav, de funktionelle og tekniske specifikationer, lagringskapaciteten, systemskalerbarheden (både til varetagelse af dets funktioner og håndtering af en forøgelse af de oplysninger, der skal behandles, og af antallet af anmodninger om adgang), de øvre grænser for størrelsen af de indgivelser af oplysninger, der foretages i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1229 (8), systemets arkitektoniske og tekniske udformning, datamodellen og datastrømmene samt de operationelle og administrative procedurer og manualer |
| --- | --- |

b)

de relevante forretningsmæssige krav, de funktionelle og tekniske specifikationer, lagringskapaciteten, systemskalerbarheden (både til varetagelse af dets funktioner og håndtering af en forøgelse af de oplysninger, der skal behandles, og af antallet af anmodninger om adgang), de øvre grænser for størrelsen af de indgivelser af oplysninger, der foretages i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1229 (8), systemets arkitektoniske og tekniske udformning, datamodellen og datastrømmene samt de operationelle og administrative procedurer og manualer

8

| c) | en detaljeret beskrivelse af brugerfaciliteter, som ansøgeren har udviklet med henblik på at levere tjenester til brugere |
| --- | --- |

c)

en detaljeret beskrivelse af brugerfaciliteter, som ansøgeren har udviklet med henblik på at levere tjenester til brugere

| d) | politikkerne og procedurerne for investering og fornyelse i forbindelse med ansøgerens IT-ressourcer, herunder cyklussen for revision og udvikling af ansøgerens systemer og dennes politikker for versioner og test |
| --- | --- |

d)

politikkerne og procedurerne for investering og fornyelse i forbindelse med ansøgerens IT-ressourcer, herunder cyklussen for revision og udvikling af ansøgerens systemer og dennes politikker for versioner og test

| e) | et dokument med en detaljeret beskrivelse af, hvordan ansøgeren har gennemført indberetningsskemaerne, ved hjælp af et XML-skema, i bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 (9), bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 (10) og eventuelle yderligere meddelelser i XML-format, ved brug af de specifikationer, som ESMA har stillet til rådighed |
| --- | --- |

e)

et dokument med en detaljeret beskrivelse af, hvordan ansøgeren har gennemført indberetningsskemaerne, ved hjælp af et XML-skema, i bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 (9), bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 (10) og eventuelle yderligere meddelelser i XML-format, ved brug af de specifikationer, som ESMA har stillet til rådighed

9

10

| f) | politikkerne og procedurerne til håndtering af ændringer af indberetningsskemaerne i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225. |
| --- | --- |

f)

politikkerne og procedurerne til håndtering af ændringer af indberetningsskemaerne i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225.

Artikel 15

Informationsindsamling og ordninger for datatilgængelighed

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:

| a) | en detaljeret beskrivelse af den procedure og af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre rettidig, struktureret og dækkende indsamling af data fra indberettende enheder, herunder en kopi af indberetningsmanualer, der skal stilles til rådighed for indberettende enheder |
| --- | --- |

a)

en detaljeret beskrivelse af den procedure og af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre rettidig, struktureret og dækkende indsamling af data fra indberettende enheder, herunder en kopi af indberetningsmanualer, der skal stilles til rådighed for indberettende enheder

| b) | en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre direkte og umiddelbar adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2-8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 (11), for de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, herunder en kopi af brugermanualer og interne procedurer, som er nødvendige for at opnå en sådan adgang |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre direkte og umiddelbar adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2-8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 (11), for de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, herunder en kopi af brugermanualer og interne procedurer, som er nødvendige for at opnå en sådan adgang

| c) | en beskrivelse af de procedurer, som ansøgeren anvender til at beregne de scores for dataenes fuldstændighed, der er omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/1229, og en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre direkte og umiddelbar adgang til disse scores for dataenes fuldstændighed for de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, i overensstemmelse med nævnte forordning, herunder en kopi af brugermanualer og interne procedurer, som er nødvendige for at opnå en sådan adgang. |
| --- | --- |

c)

en beskrivelse af de procedurer, som ansøgeren anvender til at beregne de scores for dataenes fuldstændighed, der er omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/1229, og en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre direkte og umiddelbar adgang til disse scores for dataenes fuldstændighed for de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, i overensstemmelse med nævnte forordning, herunder en kopi af brugermanualer og interne procedurer, som er nødvendige for at opnå en sådan adgang.

2.   Den i stk. 1, litra a), omhandlede detaljerede beskrivelse skal:

| a) | skelne mellem automatiserede og manuelle ressourcer, metoder og kanaler |
| --- | --- |

a)

skelne mellem automatiserede og manuelle ressourcer, metoder og kanaler

| b) | hvis nogle af ressourcerne, metoderne eller kanalerne er manuelle:






  i) | beskrive, hvordan disse ressourcer, metoder eller kanaler er skalerbare som omhandlet i denne forordnings artikel 14, litra b) |
| --- | --- | --- |

b)

hvis nogle af ressourcerne, metoderne eller kanalerne er manuelle:

i)

beskrive, hvordan disse ressourcer, metoder eller kanaler er skalerbare som omhandlet i denne forordnings artikel 14, litra b)

| ii) | beskrive de særlige procedurer, som ansøgeren har indført for at sikre, at disse ressourcer, metoder og kanaler er i overensstemmelse med denne forordnings artikel 24. |
| --- | --- |

ii)

beskrive de særlige procedurer, som ansøgeren har indført for at sikre, at disse ressourcer, metoder og kanaler er i overensstemmelse med denne forordnings artikel 24.

Artikel 16

Accessoriske tjenester

Hvis en ansøger om registrering som securitiseringsregister, en virksomhed inden for ansøgerens koncern eller en virksomhed, som ansøgeren har en aftale med om kernesecuritiseringstjenester, udbyder eller planlægger at udbyde accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, skal ansøgningen om registrering indeholde:

| a) | en beskrivelse af de accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, som ansøgeren, eller virksomheden inden for dennes koncern, leverer eller planlægger at levere, og en beskrivelse af aftaler, som ansøgeren måtte have med virksomheder, som udbyder sådanne tjenester, samt kopier af sådanne aftaler |
| --- | --- |

a)

en beskrivelse af de accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, som ansøgeren, eller virksomheden inden for dennes koncern, leverer eller planlægger at levere, og en beskrivelse af aftaler, som ansøgeren måtte have med virksomheder, som udbyder sådanne tjenester, samt kopier af sådanne aftaler

| b) | de procedurer og politikker, som sikrer det nødvendige niveau af operationel adskillelse for så vidt angår ressourcer, systemer, oplysninger og procedurer mellem ansøgerens kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, uanset om denne tjeneste leveres af ansøgeren, en virksomhed inden for dennes koncern eller andre virksomheder, som denne har en aftale med. |
| --- | --- |

b)

de procedurer og politikker, som sikrer det nødvendige niveau af operationel adskillelse for så vidt angår ressourcer, systemer, oplysninger og procedurer mellem ansøgerens kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, uanset om denne tjeneste leveres af ansøgeren, en virksomhed inden for dennes koncern eller andre virksomheder, som denne har en aftale med.

Artikel 17

Øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer

Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om hvert medlem af den øverste ledelse:

| a) | en kopi af medlemmets CV, herunder følgende oplysninger i det omfang, det er relevant for at vurdere, om medlemmets erfaring og viden er tilstrækkelig til at varetage vedkommendes opgaver:






  i) | en oversigt over medlemmets videregående uddannelse |
| --- | --- | --- |

a)

en kopi af medlemmets CV, herunder følgende oplysninger i det omfang, det er relevant for at vurdere, om medlemmets erfaring og viden er tilstrækkelig til at varetage vedkommendes opgaver:

i)

en oversigt over medlemmets videregående uddannelse

| ii) | medlemmets beskæftigelseshistorik med datoer, positioner, som medlemmet har haft, og en beskrivelse af de varetagne funktioner |
| --- | --- |

ii)

medlemmets beskæftigelseshistorik med datoer, positioner, som medlemmet har haft, og en beskrivelse af de varetagne funktioner

| iii) | medlemmets faglige kvalifikationer, sammen med datoen for erhvervelse heraf og, hvis det er relevant, den status, som tillægges eventuelle medlemskaber af en relevant erhvervsorganisation |
| --- | --- |

iii)

medlemmets faglige kvalifikationer, sammen med datoen for erhvervelse heraf og, hvis det er relevant, den status, som tillægges eventuelle medlemskaber af en relevant erhvervsorganisation

| b) | detaljerede oplysninger om kendskab til og erfaring med securitiseringsforhold, IT-forvaltning, -operationer og -udvikling |
| --- | --- |

b)

detaljerede oplysninger om kendskab til og erfaring med securitiseringsforhold, IT-forvaltning, -operationer og -udvikling

| c) | nærmere oplysninger om eventuelle straffedomme i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb, navnlig i form af en officiel attest, hvis sådanne anvendes i den pågældende medlemsstat |
| --- | --- |

c)

nærmere oplysninger om eventuelle straffedomme i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb, navnlig i form af en officiel attest, hvis sådanne anvendes i den pågældende medlemsstat

| d) | en erklæring underskrevet af medlemmet med angivelse af, om vedkommende:






  i) | har været straffet i henhold til straffeloven i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb |
| --- | --- | --- |

d)

en erklæring underskrevet af medlemmet med angivelse af, om vedkommende:

i)

har været straffet i henhold til straffeloven i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb

| ii) | har været genstand for afgørelser, der gik medlemmet imod, i en disciplinærsag rejst af en tilsynsmyndighed eller et offentligt organ eller agentur, eller er genstand for en sådan sag, der ikke er afsluttet |
| --- | --- |

ii)

har været genstand for afgørelser, der gik medlemmet imod, i en disciplinærsag rejst af en tilsynsmyndighed eller et offentligt organ eller agentur, eller er genstand for en sådan sag, der ikke er afsluttet

| iii) | har været genstand for en afgørelse, der gik medlemmet imod, i en civil retssag i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller for uregelmæssigheder eller svig ved ledelsen af en virksomhed |
| --- | --- |

iii)

har været genstand for en afgørelse, der gik medlemmet imod, i en civil retssag i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller for uregelmæssigheder eller svig ved ledelsen af en virksomhed

| iv) | har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, hvis registrering eller tilladelse er blevet trukket tilbage af en tilsynsmyndighed |
| --- | --- |

iv)

har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, hvis registrering eller tilladelse er blevet trukket tilbage af en tilsynsmyndighed

| v) | er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter med krav om registrering eller tilladelse af et tilsynsorgan |
| --- | --- |

v)

er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter med krav om registrering eller tilladelse af et tilsynsorgan

| vi) | har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, der er gået konkurs eller har været under likvidation, enten mens medlemmet var tilknyttet virksomheden, eller mindre end et år efter at medlemmet ophørte med at være tilknyttet virksomheden |
| --- | --- |

vi)

har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, der er gået konkurs eller har været under likvidation, enten mens medlemmet var tilknyttet virksomheden, eller mindre end et år efter at medlemmet ophørte med at være tilknyttet virksomheden

| vii) | har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, over for hvilken en tilsynsmyndighed har truffet en afgørelse, som går virksomheden imod, eller af denne er blevet pålagt en sanktion |
| --- | --- |

vii)

har været medlem af bestyrelsen eller den øverste ledelse for en virksomhed, over for hvilken en tilsynsmyndighed har truffet en afgørelse, som går virksomheden imod, eller af denne er blevet pålagt en sanktion

| viii) | på anden måde af et offentligt organ, en tilsynsmyndighed eller en faglig organisation er blevet pålagt bøder, suspenderet, erklæret for uegnet eller pålagt en anden sanktion i tilknytning til svig eller underslæb eller i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser |
| --- | --- |

viii)

på anden måde af et offentligt organ, en tilsynsmyndighed eller en faglig organisation er blevet pålagt bøder, suspenderet, erklæret for uegnet eller pålagt en anden sanktion i tilknytning til svig eller underslæb eller i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser

| ix) | er blevet frataget retten til at fungere som bestyrelsesmedlem eller til at varetage en ledende stilling, eller har fået sin ansættelse i eller anden tilknytning til en virksomhed ophævet som følge af embedsforseelse eller uregelmæssigheder |
| --- | --- |

ix)

er blevet frataget retten til at fungere som bestyrelsesmedlem eller til at varetage en ledende stilling, eller har fået sin ansættelse i eller anden tilknytning til en virksomhed ophævet som følge af embedsforseelse eller uregelmæssigheder

| e) | en erklæring om potentielle interessekonflikter, som medlemmet måtte have i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, og en beskrivelse af, hvordan disse konflikter håndteres. |
| --- | --- |

e)

en erklæring om potentielle interessekonflikter, som medlemmet måtte have i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, og en beskrivelse af, hvordan disse konflikter håndteres.

Artikel 18

Gennemsigtighed vedrørende adgangsregler

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:

| a) | de politikker og procedurer, i henhold til hvilke forskellige typer brugere indberetter og får adgang til oplysninger, der på centralt hold indsamles, produceres og opbevares i securitiseringsregistret, herunder processer, som giver brugere mulighed for at få adgang til, se, konsultere eller ændre de oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, samt de procedurer, der anvendes til at autentificere identiteten af brugere med adgang til securitiseringsregistret |
| --- | --- |

a)

de politikker og procedurer, i henhold til hvilke forskellige typer brugere indberetter og får adgang til oplysninger, der på centralt hold indsamles, produceres og opbevares i securitiseringsregistret, herunder processer, som giver brugere mulighed for at få adgang til, se, konsultere eller ændre de oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, samt de procedurer, der anvendes til at autentificere identiteten af brugere med adgang til securitiseringsregistret

| b) | en kopi af de vilkår og betingelser, som fastsætter de forskellige typer brugeres rettigheder og forpligtelser i forhold til de oplysninger, der opbevares af securitiseringsregistret |
| --- | --- |

b)

en kopi af de vilkår og betingelser, som fastsætter de forskellige typer brugeres rettigheder og forpligtelser i forhold til de oplysninger, der opbevares af securitiseringsregistret

| c) | en beskrivelse af de forskellige kategorier af brugeradgang |
| --- | --- |

c)

en beskrivelse af de forskellige kategorier af brugeradgang

| d) | en detaljeret beskrivelse af de adgangspolitikker og -procedurer, der sikrer, at brugere har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, herunder:






  i) | adgangsbegrænsninger |
| --- | --- | --- |

d)

en detaljeret beskrivelse af de adgangspolitikker og -procedurer, der sikrer, at brugere har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, herunder:

i)

adgangsbegrænsninger

| ii) | ændringer af adgangsbetingelser eller -begrænsninger for alle indberettende enheder og for de forskellige enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

ii)

ændringer af adgangsbetingelser eller -begrænsninger for alle indberettende enheder og for de forskellige enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402

| iii) | hvordan adgangspolitikkerne og -procedurerne sikrer, at adgangen begrænses i mindst muligt omfang, og hvilke procedurer der findes til at sætte spørgsmålstegn ved eller bringe en begrænsning eller nægtelse af adgang til ophør |
| --- | --- |

iii)

hvordan adgangspolitikkerne og -procedurerne sikrer, at adgangen begrænses i mindst muligt omfang, og hvilke procedurer der findes til at sætte spørgsmålstegn ved eller bringe en begrænsning eller nægtelse af adgang til ophør

| e) | en detaljeret beskrivelse af de adgangspolitikker og -procedurer, i henhold til hvilke andre tjenesteudbydere har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, hvis den relevante indberettende enhed har givet sit skriftlige, frivillige og genkaldelige samtykke hertil, herunder:






  i) | adgangsbegrænsninger |
| --- | --- | --- |

e)

en detaljeret beskrivelse af de adgangspolitikker og -procedurer, i henhold til hvilke andre tjenesteudbydere har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, hvis den relevante indberettende enhed har givet sit skriftlige, frivillige og genkaldelige samtykke hertil, herunder:

i)

adgangsbegrænsninger

| ii) | ændringer af adgangsbetingelser eller -begrænsninger |
| --- | --- |

ii)

ændringer af adgangsbetingelser eller -begrænsninger

| iii) | hvordan adgangspolitikkerne og -procedurerne sikrer, at adgangen begrænses i mindst muligt omfang, og hvilke procedurer der findes til at sætte spørgsmålstegn ved eller bringe en begrænsning eller nægtelse af adgang til ophør |
| --- | --- |

iii)

hvordan adgangspolitikkerne og -procedurerne sikrer, at adgangen begrænses i mindst muligt omfang, og hvilke procedurer der findes til at sætte spørgsmålstegn ved eller bringe en begrænsning eller nægtelse af adgang til ophør

| f) | en beskrivelse af de kanaler og mekanismer, der anvendes til over for potentielle og faktiske brugere at offentliggøre oplysninger om de procedurer, ved hjælp af hvilke disse brugere i sidste ende kan få adgang til de oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, og til over for potentielle og faktiske indberettende enheder at offentliggøre oplysninger om de procedurer, ved hjælp af hvilke de i sidste kan stille oplysninger til rådighed gennem ansøgeren. |
| --- | --- |

f)

en beskrivelse af de kanaler og mekanismer, der anvendes til over for potentielle og faktiske brugere at offentliggøre oplysninger om de procedurer, ved hjælp af hvilke disse brugere i sidste ende kan få adgang til de oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, og til over for potentielle og faktiske indberettende enheder at offentliggøre oplysninger om de procedurer, ved hjælp af hvilke de i sidste kan stille oplysninger til rådighed gennem ansøgeren.

2.   De oplysninger, der omhandlet i stk. 1, litra a)-d), beskrives nærmere for hver af følgende kategorier af brugere:

| a) | ansatte og andet personale, som er knyttet til ansøgeren, herunder inden for den samme koncern |
| --- | --- |

a)

ansatte og andet personale, som er knyttet til ansøgeren, herunder inden for den samme koncern

| b) | eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er (som en enkelt kategori) |
| --- | --- |

b)

eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er (som en enkelt kategori)

| c) | de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

c)

de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402

| d) | andre tjenesteudbydere |
| --- | --- |

d)

andre tjenesteudbydere

| e) | enhver anden kategori af brugere, som ansøgeren har identificeret (hvor oplysningerne beskrives nærmere for hver af disse kategorier særskilt). |
| --- | --- |

e)

enhver anden kategori af brugere, som ansøgeren har identificeret (hvor oplysningerne beskrives nærmere for hver af disse kategorier særskilt).

Artikel 19

Gennemsigtighed vedrørende prispolitik

Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en beskrivelse af følgende:

| a) | ansøgerens prispolitik, herunder gældende nedslag og rabatter og betingelserne for at opnå sådanne |
| --- | --- |

a)

ansøgerens prispolitik, herunder gældende nedslag og rabatter og betingelserne for at opnå sådanne

| b) | ansøgerens gebyrstruktur for levering af kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, herunder de anslåede omkostninger ved hver af disse tjenester, og nærmere oplysninger om metoderne til separat beregning af de omkostninger, som ansøgeren måtte have ved levering af kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, samt de gebyrer, som ansøgeren opkræver for at overføre oplysninger til et andet securitiseringsregister og for at modtage oplysninger overført fra et andet securitiseringsregister |
| --- | --- |

b)

ansøgerens gebyrstruktur for levering af kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, herunder de anslåede omkostninger ved hver af disse tjenester, og nærmere oplysninger om metoderne til separat beregning af de omkostninger, som ansøgeren måtte have ved levering af kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, samt de gebyrer, som ansøgeren opkræver for at overføre oplysninger til et andet securitiseringsregister og for at modtage oplysninger overført fra et andet securitiseringsregister

| c) | de metoder, som ansøgeren anvender til at offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i litra a) og b), herunder en kopi af gebyrstrukturen opdelt i kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, hvis sådanne leveres. |
| --- | --- |

c)

de metoder, som ansøgeren anvender til at offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i litra a) og b), herunder en kopi af gebyrstrukturen opdelt i kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, hvis sådanne leveres.

Artikel 20

Operationelle risici

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:

| a) | en detaljeret beskrivelse af de til rådighed stående ressourcer og de procedurer, der er beregnet til at identificere og begrænse operationelle risici og andre væsentlige risici, som ansøgeren er udsat for, herunder en kopi af relevante politikker, metoder, interne procedurer og manualer udarbejdet til dette formål |
| --- | --- |

a)

en detaljeret beskrivelse af de til rådighed stående ressourcer og de procedurer, der er beregnet til at identificere og begrænse operationelle risici og andre væsentlige risici, som ansøgeren er udsat for, herunder en kopi af relevante politikker, metoder, interne procedurer og manualer udarbejdet til dette formål

| b) | en beskrivelse af de egenkapitalfinansierede likvide nettoaktiver, der er til rådighed til at dække potentielle generelle driftstab, således at der fortsat kan leveres kernesecuritiseringstjenester som en going concern |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af de egenkapitalfinansierede likvide nettoaktiver, der er til rådighed til at dække potentielle generelle driftstab, således at der fortsat kan leveres kernesecuritiseringstjenester som en going concern

| c) | en vurdering af, om ansøgerens finansielle ressourcer er tilstrækkelige til at dække driftsomkostningerne ved en afvikling eller omorganisering af de kritiske aktiviteter og tjenesteydelser over en periode på mindst ni måneder |
| --- | --- |

c)

en vurdering af, om ansøgerens finansielle ressourcer er tilstrækkelige til at dække driftsomkostningerne ved en afvikling eller omorganisering af de kritiske aktiviteter og tjenesteydelser over en periode på mindst ni måneder

| d) | ansøgerens plan for forretningskontinuitet og en beskrivelse af politikken for opdatering af planen, herunder:






  i) | alle forretningsprocesser, ressourcer, eskaleringsprocedurer og tilknyttede systemer, som er kritiske for at sikre ansøgerens kernesecuritiseringstjenester, herunder relevante outsourcede tjenesteydelser, og herunder ansøgerens strategi, politik og mål med henblik på fortsættelsen af disse processer |
| --- | --- | --- |

d)

ansøgerens plan for forretningskontinuitet og en beskrivelse af politikken for opdatering af planen, herunder:

i)

alle forretningsprocesser, ressourcer, eskaleringsprocedurer og tilknyttede systemer, som er kritiske for at sikre ansøgerens kernesecuritiseringstjenester, herunder relevante outsourcede tjenesteydelser, og herunder ansøgerens strategi, politik og mål med henblik på fortsættelsen af disse processer

| ii) | indgåede ordninger med andre infrastrukturleverandører til det finansielle marked, herunder andre securitiseringsregistre |
| --- | --- |

ii)

indgåede ordninger med andre infrastrukturleverandører til det finansielle marked, herunder andre securitiseringsregistre

| iii) | ordningerne til sikring af et minimumsserviceniveau for de kritiske funktioner og den forventede tidsramme for fuldstændig genoptagelse af disse funktioner |
| --- | --- |

iii)

ordningerne til sikring af et minimumsserviceniveau for de kritiske funktioner og den forventede tidsramme for fuldstændig genoptagelse af disse funktioner

| iv) | den maksimalt acceptable genoptagelsestid for forretningsprocesser og -systemer under hensyntagen til de frister for indberetning, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, og omfanget af de oplysninger, som ansøgeren skal behandle inden for kvartalet |
| --- | --- |

iv)

den maksimalt acceptable genoptagelsestid for forretningsprocesser og -systemer under hensyntagen til de frister for indberetning, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, og omfanget af de oplysninger, som ansøgeren skal behandle inden for kvartalet

| v) | procedurerne for logning af hændelser samt for kontrol |
| --- | --- |

v)

procedurerne for logning af hændelser samt for kontrol

| vi) | et program for periodisk testning, som sikrer, at der udføres tilstrækkeligt mange test til at tage højde for en behørig række mulige scenarier, på kort og mellemlang sigt, herunder, men ikke begrænset til, systemsvigt, naturkatastrofer, kommunikationsafbrydelser, tab af centrale medarbejdere og manglende adgang til at bruge de lokaler, som normalt anvendes, og at disse test identificerer, hvordan hardware, software og kommunikation reagerer på potentielle trusler, sammen med de resultater og opfølgningsforanstaltninger, der er konsekvensen af eventuelle test, og de systemer, der har vist sig ikke kunne håndtere de specifikke scenarier, der testes |
| --- | --- |

vi)

et program for periodisk testning, som sikrer, at der udføres tilstrækkeligt mange test til at tage højde for en behørig række mulige scenarier, på kort og mellemlang sigt, herunder, men ikke begrænset til, systemsvigt, naturkatastrofer, kommunikationsafbrydelser, tab af centrale medarbejdere og manglende adgang til at bruge de lokaler, som normalt anvendes, og at disse test identificerer, hvordan hardware, software og kommunikation reagerer på potentielle trusler, sammen med de resultater og opfølgningsforanstaltninger, der er konsekvensen af eventuelle test, og de systemer, der har vist sig ikke kunne håndtere de specifikke scenarier, der testes

| vii) | antallet af alternative tekniske og operationelle driftssteder, deres placering, disse steders ressourcer sammenlignet med hoveddriftsstedet og de indførte procedurer til sikring af forretningskontinuiteten, hvis det er nødvendigt at anvende alternative driftssteder |
| --- | --- |

vii)

antallet af alternative tekniske og operationelle driftssteder, deres placering, disse steders ressourcer sammenlignet med hoveddriftsstedet og de indførte procedurer til sikring af forretningskontinuiteten, hvis det er nødvendigt at anvende alternative driftssteder

| viii) | oplysninger om adgang til et sekundært forretningssted, der giver personalet mulighed for at sikre kontinuitet i leveringen af kernesecuritiseringstjenester, hvis et hovedforretningssted ikke er tilgængeligt |
| --- | --- |

viii)

oplysninger om adgang til et sekundært forretningssted, der giver personalet mulighed for at sikre kontinuitet i leveringen af kernesecuritiseringstjenester, hvis et hovedforretningssted ikke er tilgængeligt

| ix) | planer, procedurer og ordninger for håndtering af nødsituationer og sikring af personalets sikkerhed |
| --- | --- |

ix)

planer, procedurer og ordninger for håndtering af nødsituationer og sikring af personalets sikkerhed

| x) | planer, procedurer og ordninger for krisestyring, koordinering af den samlede indsats for forretningskontinuitet og fastlæggelse af mulighederne for rettidig (inden for det mål for genoptagelsestiden, som ansøgeren har fastsat) og effektiv aktivering, mobilisering og eskalering |
| --- | --- |

x)

planer, procedurer og ordninger for krisestyring, koordinering af den samlede indsats for forretningskontinuitet og fastlæggelse af mulighederne for rettidig (inden for det mål for genoptagelsestiden, som ansøgeren har fastsat) og effektiv aktivering, mobilisering og eskalering

| xi) | planer, procedurer og ordninger med henblik genoptagelse af ansøgerens system-, anvendelses- og infrastrukturkomponenter inden for det mål for genoptagelsestiden, som ansøgeren har fastsat |
| --- | --- |

xi)

planer, procedurer og ordninger med henblik genoptagelse af ansøgerens system-, anvendelses- og infrastrukturkomponenter inden for det mål for genoptagelsestiden, som ansøgeren har fastsat

| xii) | nærmere oplysninger om undervisning af medarbejderne i drift af ordningerne for forretningskontinuitet og enkeltpersoners roller i den forbindelse, herunder særligt sikkerhedspersonale, som er klar til at reagere omgående i tilfælde af en afbrydelse af tjenester |
| --- | --- |

xii)

nærmere oplysninger om undervisning af medarbejderne i drift af ordningerne for forretningskontinuitet og enkeltpersoners roller i den forbindelse, herunder særligt sikkerhedspersonale, som er klar til at reagere omgående i tilfælde af en afbrydelse af tjenester

| e) | en beskrivelse af ordningerne til sikring af ansøgerens kernesecuritiseringstjenester i tilfælde af forretningsforstyrrelser samt af, hvordan dets brugere og andre tredjeparter er involveret i disse ordninger |
| --- | --- |

e)

en beskrivelse af ordningerne til sikring af ansøgerens kernesecuritiseringstjenester i tilfælde af forretningsforstyrrelser samt af, hvordan dets brugere og andre tredjeparter er involveret i disse ordninger

| f) | en beskrivelse af ansøgerens ordninger for offentliggørelse på dennes websted og umiddelbar underretning af ESMA og andre brugere om eventuelle afbrydelser af tjenester eller forstyrrelser af forbindelser samt om den tid, der forventes at medgå til at genoprette de normale tjenester |
| --- | --- |

f)

en beskrivelse af ansøgerens ordninger for offentliggørelse på dennes websted og umiddelbar underretning af ESMA og andre brugere om eventuelle afbrydelser af tjenester eller forstyrrelser af forbindelser samt om den tid, der forventes at medgå til at genoprette de normale tjenester

| g) | en beskrivelse af ansøgerens ordninger, som gør det muligt for personalet løbende i realtid at overvåge IT-systemernes resultater. |
| --- | --- |

g)

en beskrivelse af ansøgerens ordninger, som gør det muligt for personalet løbende i realtid at overvåge IT-systemernes resultater.

2.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en kopi af politikker og procedurer, som skal sikre korrekt overførsel af oplysninger til andre securitiseringsregistre og omdirigering af indberetningsstrømme til andre securitiseringsregistre.

Artikel 21

Outsourcing

1.   Hvis en ansøger arrangerer det således, at aktiviteter skal varetages på dennes vegne af tredjemand, herunder af virksomheder, som ansøgeren har snævre forbindelser til, skal ansøgningen om registrering som securitiseringsregister indeholde dokumentation for, at tredjemand har evne og kapacitet til at varetage disse aktiviteter på en troværdig og professionel måde.

2.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal præcisere og indeholde følgende:

| a) | en beskrivelse af omfanget af de aktiviteter, der skal outsources, samt nærmere oplysninger det omfang, hvori disse aktiviteter outsources |
| --- | --- |

a)

en beskrivelse af omfanget af de aktiviteter, der skal outsources, samt nærmere oplysninger det omfang, hvori disse aktiviteter outsources

| b) | en kopi af de relevante serviceleveranceaftaler med klare roller og ansvarsområder, parametre og mål for hvert centralt krav hos ansøgeren, som er outsourcet, de metoder, som anvendes til at overvåge serviceniveauet for de outsourcede funktioner, samt de foranstaltninger og tiltag, der skal iværksættes, i tilfælde af at målene for serviceniveauet ikke opfyldes |
| --- | --- |

b)

en kopi af de relevante serviceleveranceaftaler med klare roller og ansvarsområder, parametre og mål for hvert centralt krav hos ansøgeren, som er outsourcet, de metoder, som anvendes til at overvåge serviceniveauet for de outsourcede funktioner, samt de foranstaltninger og tiltag, der skal iværksættes, i tilfælde af at målene for serviceniveauet ikke opfyldes

| c) | en kopi af de kontrakter, som omfatter disse serviceleveranceaftaler, herunder navnet på tredjemandstjenesteudbyderen |
| --- | --- |

c)

en kopi af de kontrakter, som omfatter disse serviceleveranceaftaler, herunder navnet på tredjemandstjenesteudbyderen

| d) | en kopi af eksterne rapporter om de outsourcede aktiviteter, hvis det er muligt |
| --- | --- |

d)

en kopi af eksterne rapporter om de outsourcede aktiviteter, hvis det er muligt

| e) | nærmere oplysninger om de organisatoriske foranstaltninger og politikker vedrørende outsourcing og de risici, som outsourcing indebærer, jf. stk. 4. |
| --- | --- |

e)

nærmere oplysninger om de organisatoriske foranstaltninger og politikker vedrørende outsourcing og de risici, som outsourcing indebærer, jf. stk. 4.

3.   Ansøgninger om registrering skal indeholde dokumentation for, at ansøgerens evne til at varetage den øverste ledelses eller ledelsesorganets funktioner ikke begrænses ved outsourcing.

4.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde oplysninger, der er tilstrækkelige til at dokumentere, hvordan ansøgeren forbliver ansvarlig for outsourcede aktiviteter, og en beskrivelse af de organisatoriske foranstaltninger, som ansøgeren har truffet for at sikre følgende:

| a) | at tredjemandstjenesteudbyderen gennemfører outsourcede aktiviteter effektivt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og de heri fastsatte krav, og at tredjemandsudbyderen håndterer identificerede mangler behørigt |
| --- | --- |

a)

at tredjemandstjenesteudbyderen gennemfører outsourcede aktiviteter effektivt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og de heri fastsatte krav, og at tredjemandsudbyderen håndterer identificerede mangler behørigt

| b) | at ansøgeren identificerer risici i forbindelse med outsourcede aktiviteter, og at disse risici omfattes af tilstrækkelig periodisk overvågning |
| --- | --- |

b)

at ansøgeren identificerer risici i forbindelse med outsourcede aktiviteter, og at disse risici omfattes af tilstrækkelig periodisk overvågning

| c) | at der findes tiltrækkelige kontrolprocedurer i forhold til outsourcede aktiviteter, herunder effektivt tilsyn med disse aktiviteter og med deres risici hos ansøgeren |
| --- | --- |

c)

at der findes tiltrækkelige kontrolprocedurer i forhold til outsourcede aktiviteter, herunder effektivt tilsyn med disse aktiviteter og med deres risici hos ansøgeren

| d) | at der er behørig forretningskontinuitet for outsourcede aktiviteter. |
| --- | --- |

d)

at der er behørig forretningskontinuitet for outsourcede aktiviteter.

Ansøgeren skal med henblik på første afsnit, litra d), indgive oplysninger om tredjemandstjenesteudbyderens ordninger for forretningskontinuitet, herunder ansøgerens vurdering af kvaliteten af disse ordninger for forretningskontinuitet og, hvis der er nødvendigt, eventuelle forbedringer af disse ordninger for forretningskontinuitet, som ansøgeren har anmodet om.

5.   Hvis tredjemandstjenesteudbyderen er omfattet af tilsyn foretaget af en tilsynsmyndighed, skal ansøgningen om registrering også indeholde oplysninger, som dokumenterer, at tredjemandstjenesteyderen samarbejder med den pågældende myndighed i forbindelse med outsourcede aktiviteter.

Artikel 22

Sikkerhed

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde beviser for følgende:

| a) | at IT-systemerne er beskyttet mod misbrug og uautoriseret adgang |
| --- | --- |

a)

at IT-systemerne er beskyttet mod misbrug og uautoriseret adgang

| b) | at IT-systemerne som defineret i artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU (12) er beskyttet mod angreb |
| --- | --- |

b)

at IT-systemerne som defineret i artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU (12) er beskyttet mod angreb

| c) | at uautoriseret offentliggørelse af fortrolige oplysninger forhindres |
| --- | --- |

c)

at uautoriseret offentliggørelse af fortrolige oplysninger forhindres

| d) | at sikkerheden og integriteten af de oplysninger, som modtages i henhold til forordning (EU) 2017/2402, sikres. |
| --- | --- |

d)

at sikkerheden og integriteten af de oplysninger, som modtages i henhold til forordning (EU) 2017/2402, sikres.

2.   Ansøgningen skal indeholde bevis for, at ansøgeren har indført ordninger til at identificere og håndtere de i stk. 1 omhandlede risici hurtigt og rettidigt.

3.   Med hensyn til overtrædelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede fysiske og elektroniske sikkerhedsforanstaltninger skal ansøgningen indeholde bevis for, at ansøgeren har indført ordninger med henblik på at foretage følgende hurtigt og rettidigt:

| a) | underrette ESMA om den hændelse, der har givet anledning til overtrædelsen |
| --- | --- |

a)

underrette ESMA om den hændelse, der har givet anledning til overtrædelsen

| b) | indgive en hændelsesrapport til ESMA med en beskrivelse af hændelsens art og de nærmere omstændigheder, de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere hændelsen, og de initiativer, der er taget med henblik på at forebygge lignende hændelser |
| --- | --- |

b)

indgive en hændelsesrapport til ESMA med en beskrivelse af hændelsens art og de nærmere omstændigheder, de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere hændelsen, og de initiativer, der er taget med henblik på at forebygge lignende hændelser

| c) | underrette brugerne om hændelsen, hvis de er berørt af overtrædelsen. |
| --- | --- |

c)

underrette brugerne om hændelsen, hvis de er berørt af overtrædelsen.

Artikel 23

Kontrolprocedurer

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en beskrivelse af de politikker og procedurer, ansøgeren har indført med henblik på at:

| a) | autentificere identiteten af brugere med adgang til ansøgerens systemer |
| --- | --- |

a)

autentificere identiteten af brugere med adgang til ansøgerens systemer

| b) | autorisere og tillade registrering af oplysninger, som ansøgeren har modtaget i henhold til forordning (EU) 2017/2402 vedrørende den relevante securitisering |
| --- | --- |

b)

autorisere og tillade registrering af oplysninger, som ansøgeren har modtaget i henhold til forordning (EU) 2017/2402 vedrørende den relevante securitisering

| c) | overholde artikel 2-4 i delegeret forordning (EU) 2020/1229 |
| --- | --- |

c)

overholde artikel 2-4 i delegeret forordning (EU) 2020/1229

| d) | kontrollere og fremhæve overlappende indgivelser |
| --- | --- |

d)

kontrollere og fremhæve overlappende indgivelser

| e) | identificere oplysninger, der ikke er modtaget, hvis der foreligger en forpligtelse til at stille disse oplysninger til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402. |
| --- | --- |

e)

identificere oplysninger, der ikke er modtaget, hvis der foreligger en forpligtelse til at stille disse oplysninger til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402.

2.   Ansøgningen skal også indeholde dokumentation med flere eksempler på test, herunder grafik, som dokumenterer ansøgerens evne til at opfylde de i stk. 1 omhandlede forpligtelser. Med hensyn til stk. 1, litra c), skal der indgives adskillige detaljerede eksempler på test for hver af de kontroller, der er opført i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2020/1229.

Artikel 24

Kvaliteten af de producerede oplysninger

Med hensyn til de oplysninger, som ansøgeren producerer i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/1229, skal ansøgninger om registrering som securitiseringsregister indeholde en detaljeret beskrivelse af de procedurer, som ansøgeren har indført med henblik på at sikre, at denne stiller oplysninger modtaget fra indberettende enheder til rådighed korrekt uden selv at indføre fejl eller undlade oplysninger.

Artikel 25

Fortrolighed

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de interne politikker, procedurer og mekanismer, der skal forhindre:

| a) | brug af oplysninger, som ansøgeren opbevarer, til ulovlige formål |
| --- | --- |

a)

brug af oplysninger, som ansøgeren opbevarer, til ulovlige formål

| b) | offentliggørelse af fortrolige oplysninger |
| --- | --- |

b)

offentliggørelse af fortrolige oplysninger

| c) | kommerciel anvendelse af oplysninger, som ansøgeren opbevarer, hvis en sådan brug er forbudt. |
| --- | --- |

c)

kommerciel anvendelse af oplysninger, som ansøgeren opbevarer, hvis en sådan brug er forbudt.

2.   Den i stk. 1 omhandlede beskrivelse skal indeholde en beskrivelse af de interne procedurer for personalets muligheder for at anvende passwords for at få adgang til oplysningerne med en nærmere beskrivelse af formålet med personalets adgang, omfanget af de oplysninger, der gives adgang til, og eventuelle begrænsninger for anvendelsen af oplysningerne.

3.   Ansøgere skal til ESMA indgive oplysninger om proceduren for at føre log over de enkelte medlemmer af personalet med adgang til de oplysninger, som ansøgeren opbevarer, tidspunktet for adgangen, arten af de pågældende oplysninger samt formålet.

Artikel 26

Retningslinjer for opbevaring af optegnelser

1.   Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger:

| a) | de systemer til opbevaring af optegnelser, politikker og procedurer, som anvendes til at sikre, at de oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, registreres og opbevares af ansøgeren i overensstemmelse med artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 som anvendt ved artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 |
| --- | --- |

a)

de systemer til opbevaring af optegnelser, politikker og procedurer, som anvendes til at sikre, at de oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, registreres og opbevares af ansøgeren i overensstemmelse med artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 som anvendt ved artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402

| b) | en detaljeret beskrivelse af de systemer til opbevaring af optegnelser, politikker og procedurer, som anvendes til at sikre, at de oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, ændres behørigt og i overensstemmelse med relevante lovgivnings- og tilsynsmæssige krav |
| --- | --- |

b)

en detaljeret beskrivelse af de systemer til opbevaring af optegnelser, politikker og procedurer, som anvendes til at sikre, at de oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, ændres behørigt og i overensstemmelse med relevante lovgivnings- og tilsynsmæssige krav

| c) | oplysninger om modtagelse og forvaltning af oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, herunder en beskrivelse af politikker og procedurer, som ansøgeren har indført med henblik på at sikre følgende:






  i) | rettidig og korrekt registrering af de modtagne oplysninger |
| --- | --- | --- |

c)

oplysninger om modtagelse og forvaltning af oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, herunder en beskrivelse af politikker og procedurer, som ansøgeren har indført med henblik på at sikre følgende:

i)

rettidig og korrekt registrering af de modtagne oplysninger

| ii) | opbevaring af alle modtagne oplysninger om modtagelse, ændring eller ophævelse af en securitiseringstransaktion i en indberetningslog |
| --- | --- |

ii)

opbevaring af alle modtagne oplysninger om modtagelse, ændring eller ophævelse af en securitiseringstransaktion i en indberetningslog

| iii) | oplysningerne opbevares både online og offline |
| --- | --- |

iii)

oplysningerne opbevares både online og offline

| iv) | oplysningerne er kopieret behørigt med henblik på forretningskontinuitet. |
| --- | --- |

iv)

oplysningerne er kopieret behørigt med henblik på forretningskontinuitet.

2.   Ansøgninger om registrering skal også omfatte ansøgerens politikker og procedurer til umiddelbar registrering og opbevaring i mindst 10 år efter securitiseringens ophævelse af kontroller, valideringer og oplysninger, som ansøgeren har produceret i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/1229.

Artikel 27

Betaling af gebyrer

Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde bevis for betaling af registreringsgebyrerne som fastsat i artikel 16 i forordning (EU) 2017/2402.

Artikel 28

Kontrol af ansøgningens korrekthed og fuldstændighed

1.   Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i registreringsproceduren, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af ansøgerens bestyrelse og af et medlem af ansøgerens øverste ledelse, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.

2.   Oplysningerne skal i givet fald, og hvis det er relevant, også være ledsaget af den relevante juridiske virksomhedsdokumentation til bekræftelse af, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

Artikel 29

Oplysningskrav til registrerede transaktionsregistre, som ønsker at levere kernesecuritiseringstjenester

1.   Ansøgninger i henhold til artikel 10, stk. 5, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 om en udvidelse af registreringen med henblik på nævnte forordnings artikel 7 skal indeholde de oplysninger og den dokumentation, som der stilles krav om i følgende bestemmelser i nærværende forordning:

| a) | artikel 2, undtagen stk. 2, litra d) |
| --- | --- |

a)

artikel 2, undtagen stk. 2, litra d)

| b) | artikel 3 |
| --- | --- |

b)

artikel 3

| c) | artikel 5, undtagen stk. 2, litra d) |
| --- | --- |

c)

artikel 5, undtagen stk. 2, litra d)

| d) | artikel 6 |
| --- | --- |

d)

artikel 6

| e) | artikel 9 |
| --- | --- |

e)

artikel 9

| f) | artikel 10, litra b) |
| --- | --- |

f)

artikel 10, litra b)

| g) | artikel 12 |
| --- | --- |

g)

artikel 12

| h) | artikel 13, stk. 2 |
| --- | --- |

h)

artikel 13, stk. 2

| i) | artikel 14, 15 og 16 |
| --- | --- |

i)

artikel 14, 15 og 16

| j) | artikel 17, litra b) og e) |
| --- | --- |

j)

artikel 17, litra b) og e)

| k) | artikel 18-24 |
| --- | --- |

k)

artikel 18-24

| l) | artikel 25, stk. 2 |
| --- | --- |

l)

artikel 25, stk. 2

| m) | artikel 26, 27 og 28. |
| --- | --- |

m)

artikel 26, 27 og 28.

2.   Oplysninger og dokumentation, som der stilles krav om i bestemmelser i nærværende forordning, og som ikke er omfattet af stk. 1, skal kun medtages i en ansøgning, hvis der på det tidspunkt, hvor ansøgningen udfærdiges, er forskel på indholdet af disse særlige oplysninger eller denne særlige dokumentation og indholdet som senest indgivet til ESMA for nylig forud for dette tidspunkt i henhold til afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 eller kapital III i forordning (EU) 2015/2365, afhængigt af hvad der er relevant.

3.   I forbindelse med denne artikel forstås henvisninger i artikel 2, stk. 3 og 4, og i artikel 3 til 28 til en ansøgning om registrering også som henvisninger til en ansøgning om en udvidelse af registreringen.

Artikel 30

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  
  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

1

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

3

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

4

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

5

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

6

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

7

(8)  Kommissionens delegerede forordning 2020/1229 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for securitiseringsregistres operationelle standarder for dataindsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontrol af dataenes fuldstændighed og konsekvens (se side335 i denne EUT).

8

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/1225 af 29. oktober 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af og de standardiserede skemaer til brug for de oplysninger om og de detaljer ved en securitisering, som stilles til rådighed af det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en (se side 217 i denne EUT).

9

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 315 i denne EUT).

10

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).

11

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 8).

12

---