Von Bagh war 1986 Mitbegründer und danach Leiter des Midnight Sun Film Festival in Sodankylä im finnischen Lappland. Seit 2001 war er künstlerischer Leiter des Festivals Il Cinema Ritrovato in Bologna in Italien. 2004 war er Mitglied der Jury bei den Wettbewerben der Internationalen Filmfestspiele in Cannes.