En tant que joueur du cru, supporter de l'équipe depuis sa tendre enfance, Neville représente l'esprit de combat qui caractérise Manchester United. Il commence la saison 1998-1999 en défense centrale plutôt que dans son habituel couloir droit, principalement à cause des blessures de Ronny Johnsen et Henning Berg. Le , au terme d’une finale au scenario invraisemblable (deux buts mancuniens dans les arrêts de jeu), Gary Neville remporte sa première C1 face au Bayern Munich, aux côtés de son frère Phil, David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt et Paul Scholes, tous formés ensemble au club. , s'emballe Alex Ferguson à l’issue du match. Il a raison : cette année-là, Manchester réalise le triplé Ligue des champions-Championnat-Coupe. Cette année-là, Gary marque le second but de sa carrière contre Everton.