I juni 1795, en måned etter selvmordsforsøket, godtok Wollstonecraft å foreta den lange og vanskelige reisen til Skandinavia for å løse Imlays forretningsproblemer. Ikke bare var reisen farlig (hun var en kvinne som reiste alene i krigstid), men reisen var også omgitt av sorg og sinne. Med seg hadde hun i tillegg sitt lille barn Fanny og en barnepike. Wollstonecraft trodde først at reisen ville bidra til å gjenopplive forholdet til Imlay, men innså gradvis at det var nytteløst, særlig etter at Imlay ikke møtte henne i Hamburg.