В том же 2009 году Пезейру пригласили на пост тренера сборной Саудовской Аравии на смену Нассеру аль-Джохару. Перед ним была поставлена задача квалифицировать Саудовскую Аравию на чемпионат мира по футболу 2010 в ЮАР. Начав с победы в Тегеране над сборной Ирана со счётом 2:1 (это была первая выездная победа Саудовской Аравии над Ираном и первое иранское поражение дома за 40 игр), сборная саудовцев тем не менее не смогла пройти на ЧМ, и работа Пезейру оказалась под более пристальным контролем. Сборная квалифицировалась на Кубок Азии в Катаре. Однако уже после первой игры на турнире, которую саудовцы проиграли 1:2 сборной Сирии, Пезейру был уволен.