Al mismo tiempo, empezó a escribir guiones para cortometrajes y novelas, una de las cuales serviría para crear la base del largometraje de debut de Wang, "El huérfano de Anyang", la que sería la primera de la trilogía basadas en la China moderna. Completan esta trilogía "Día y noche" (2004) y "Luxury Car" (2006), película con la que ganaría el Premio de Un Certain Regard en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2006.