Po nemeckej „únii“ (Anšlus) s Rakúskom v roku 1938 sa Szálasiho stúpenci radikalizovali v politických aktivitách a Szálasiho zatkla a uväznila maďarská polícia. Aj keď bol Szálasi vo väzení, podarilo sa mu zostať silnou politickou osobnosťou a bol vyhlásený za vodcu Národnosocialistickej strany so šípmi kríža (koalícia niekoľkých pravicových skupín), keď bola v roku 1938 rozšírená. Strana priťahovala veľké množstvo stúpencov a vo voľbách v roku 1939 získala 30 kresiel v maďarskom parlamente, čím sa stala treťou najsilnejšou stranou v Maďarsku. Oslobodený vďaka všeobecnej amnestii vyplývajúcej z Druhej viedenskej arbitráže v roku 1940, sa Szálasi vrátil do politiky. Keď sa začala druhá svetová vojna, Strana šípových krížov bola oficiálne zakázaná predsedom vlády Pálom Telekim, čo prinútilo Szálasiho pôsobiť tajne. V tomto období si Szálasi získal podporu Nemcov, ktorí boli predtým proti Szálasimu, pretože jeho maďarský nacionalizmus kládol maďarské územné nároky nad nároky Nemecka.