En marzo de 1915, después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Savige se alistó en la Primera Fuerza Imperial Australiana. Sirvió en las filas durante la Campaña de Gallipoli, y recibió una comisión. Más tarde sirvió en el Frente Occidental, donde fue recomendado dos veces para la Cruz Militar por su valentía. En 1918, se unió a Dunsterforce y sirvió en la Campaña del Cáucaso, durante la cual fue fundamental para proteger a miles de refugiados asirios. Posteriormente, escribió un libro, "Stalky's Forlorn Hope", sobre sus experiencias. Después de la guerra, desempeñó un papel clave en el establecimiento de Legacy Australia, el fondo de beneficios para viudas y huérfanos de la guerra.