2003 року складі «россонері» Сержіньйо здобув перемогу в Лізі Чемпіонів у фінальному матчі на «Олд Траффорд» у Манчестері проти «Ювентуса», реалізувавши перший удар міланців в серії післяматчевих пенальті. Того ж року разом з командою завоював Кубок Італії, відзначившись двома з чотирьох забитих голів в ворота «Роми» у фінальному поєдинку, та Суперкубок УЄФА, де всю гру провів на лаві запасних.