Nell'aprile del 1616 Donald Mackay si recò a Londra con suo zio, Sir Robert Gordon, e venne reso cavaliere da Giacomo I d'Inghilterra a Theobalds. Nel 1626 Sir Donald Mackay imbarcò 3600 uomini a Cromarty al comando del Conte di Mansfeld per prendere parte alla Guerra dei Trent'anni al servizio di Cristiano IV di Danimarca e Gustavo Adolfo di Svezia, assieme ai loro alleati, i membri del Clan Munro e Robert Monro. L'anno successivo, Sir Donald vinse a con alcuni degli uomini del suo reggimento e sempre nel 1627 venne creato baronetto di Nuova Scozia da Carlo I mentre ancora era all'estero. L'anno successivo, il 20 giugno 1628, Sir Donald Mackay venne creato barone Reay di Reay nella Parìa di Scozia sempre ad opera di Carlo I. Nel 1629 Cristiano IV di Danimarca era succeduto a Gustavo Adolfo di Svezia alla guida della causa protestante e Lord Reay, avendo addestrato nuove truppe in Scozia, prese servizio sotto questi. Nel 1630 Lord Reay accompagnò il suo reggimento in Germania e fu presente alla presa di Stettino, Damm e Colberg. L'anno successivo lord Reay ottenne da Carlo I l'autorizzazione a raccogliere altri 2000 uomini da porre al servizio della causa. Per le sue discussioni con David Ramsay alla corte inglese e per aver ingaggiato duello con quest'ultimo, Mackay e Ramsay vennero entrambi imprigionati alla Torre di Londra per mantenere la pace tra le truppe. Nel corso del 1632 Gustavo Adolfo venne ucciso nella battaglia di Lützen e Reay si trovò ancora con problemi finanziarie per le somme non ancora pagategli da Gustavo Adolfo né da Carlo I. Per questo egli dovette vendere molte delle proprie proprietà, specialmente nelle isole Orcadi.