Josef Wagner retourne en Allemagne en 1919, où il termine ses études pour devenir enseignant. Il travaille bientôt à Fulda pour la "Bochumer Verein". Nationaliste depuis 1922, il fonde une section locale du NSDAP à Bochum. Après le putsch de Munich et l'interdiction du parti nazi, Josef Wagner adhère au "Völkischen Block" une organisation politique nationaliste proche du NSDAP. En 1925, Josef Wagner est nommé "Ortsgruppenleiter" du district de Bochum, poste qu'il occupe jusqu'en 1927. En 1929, il est nommé Gauleiter du "Gau Ruhr", le futur "Gau Westfalen". De 1928 à 1930, Josef Wagner fait partie des douze premiers membres du NSDAP à siéger au Reichstag. En 1930, il fonde le "Westfalenwacht", un hebdomadaire nazi, avant de créer le journal "Rote Erde" l'année suivante. Après la partition du Gau en , Wagner administre la partie sud du Gau, à Bochum. Il conservera cette fonction jusqu'en . En 1932, Wagner créé une école politique du NSDAP à Bochum, dont il devient le premier directeur.