Après la Coupe du monde 2002, Rivaldo signe en grande pompe au Milan AC. Il est présenté à San Siro avant le match de tour préliminaire de Ligue des champions entre le Milan AC et le Slovan Liberec. Malgré la victoire de son club lors de cette coupe d'Europe, son année à Milan est difficile, puisqu'il ne parvient pas à être aussi décisif qu'à Barcelone. D'ailleurs, Carlo Ancelotti ne le fait pas entrer en jeu lors de la finale européenne remportée contre la Juventus.