В отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года Англия одержала десять побед в десяти матчах. В восьми из них Кэхилл принимал участие. 9 октября 2015 года на матч с Эстонией, который уже ничего не решал, поскольку англичане к тому моменту обеспечили себе первое место в группе, Гари впервые вывел свою сборную с капитанской повязкой, подменив травмированного Уэйна Руни. На чемпионате Европы 2016 года Кэхилл вновь был основным игроком сборной и без замен отыграл все четыре матча команды на турнире. В последнем матче группового этапа со сборной Словакии он выполнял функции капитана. Провальным для английской сборной стал матч с командой-дебютантом чемпионатов Европы, сборной Исландии. В той игре Англия потерпела поражение со счётом 1:2, которое английская пресса назвала «унизительным», а репортёр Би-би-си Дэн Роан и вовсе охарактеризовал его, как «величайшую катастрофу в истории английского футбола». После матча с должности тренера ушёл Рой Ходжсон, при котором Кэхилл сыграл 39 матчей за национальную команду.