Nell'annata 2019-2020 la Lazio esce ai gironi di Europa League ma il 22 dicembre vince di nuovo la Supercoppa italiana contro la Juventus per 1-3, la seconda per Inzaghi da allenatore. L'11 gennaio 2020, battendo per 1-0 il Napoli raggiunge la decima vittoria consecutiva in Serie A, cosa mai avvenuta prima nei 120 anni di storia della società capitolina; sette giorni dopo batte il record vincendo 5-1 contro la Sampdoria. La gara successiva la striscia si interrompe a causa di un pareggio per 1-1 nel derby. Il 24 giugno 2020, a causa della sconfitta sul campo dell'Atalanta per 3-2, termina l'imbattibilità in campionato dopo 21 giornate, realizzando la striscia più lunga di imbattibilità della storia del club; il precedente record era di 17 turni senza sconfitte appartenente a Sven-Göran Eriksson, nella stagione 1998/1999. Il 29 luglio 2020, sedendo in panchina contro il Brescia, raggiunge Dino Zoff come allenatore più presente nella storia del club biancoceleste con 202 partite ufficiali, superandolo definitivamente il successivo 1º agosto in occasione dell'ultima gara stagionale contro il Napoli. A fine campionato la squadra si piazza al quarto posto, tornando in Champions League dopo 13 anni di assenza.