Talviurheilulla on Davosissa pitkät perinteet. Keskeisenä paikkana aina 1890-luvulta lähtien on ollut Davosin jäästadion. Siellä on järjestetty pikaluistelun MM-kisat seitsemän kertaa ja EM-kisoja 11 kertaa, Taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut useasti vuosina 1899–1966, Jääpallon Euroopan-mestaruuskilpailut 1913, Jääkiekon Euroopan-mestaruuskilpailut 1926, Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 1935 sekä Maastohiidon maailmancupin kilpailuja vuosina 1982 ja 2007–2010. Kaupungissa on kymmeniä köysiratoja ja hiihtohissejä, jotka nousevat jopa lähes 3 kilometrin korkeuteen.