כשהגיע לוולוגדה, הוא פגש בתחנה בסוכן מסחרי שבביתו הוא היה עתיד לחיות. מכיוון שהיה זה בית זעיר, לא רצה גאורגי להוות נטל על מארחו שגר עם אשתו וארבעת ילדיו, ובשל כך הוא מצא בית אחר שהיה שייך לסוחר עשיר, וטופל היטב על ידי הבעלים. הוא חלק את גלותו עם אחיו ניקולאי מיכאילוביץ', הנסיך הגדול של רוסיה ועם דודנו דמיטרי קונסטנטינוביץ', הנסיך הגדול של רוסיה, והם יכלו לנוע בחופשיות ברחבי העיר ולבקר זה את זה לעיתים קרובות. בבוקר ה-14 ביולי, יומיים לפני רצח משפחת הצאר, הגיעה מכונית עם ארבעה חמושים, ואספה את הנסיכים הגדולים ממקום מגוריהם. הם נעצרו ונאסרו בכלא קטן, מוקף חומה, שם ניתן היה לשמור עליהם ביתר קלות. אשתו ניסתה להביא לשיחרורם תמורת 50 אלף לירות שטרלינג באמצעות השגריר הדני בפטרוגרד, אולם נכשלה במשימתה.