С началом войны он активно включился в публичные лекции на военные темы, разъезжая по всей стране на собственном спортивном автомобиле. Сбылось его предсказание о том, что немецкий флот не будет побежден в одном генеральном сражении на манер Трафальгара — Ютландский бой закончился нерешительно. Но Джейн не дожил до того, чтобы это увидеть и откомментировать. В октябре 1915, попав под ледяной дождь в одной из поездок, он слег с жестоким приступом гриппа, и умер 8 марта 1916 года в Саутси, Портсмут. К счастью для читателей, он уже организовал издание так, чтобы оно продолжало выходить всю войну.