В 1986 году ушёл в «Милан», где отыграл более 300 матчей до 1995 года (&lt;a href="%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%201988/1989"&gt;сезон 1988/89&lt;/a&gt; провёл в аренде в «Роме») и стал частью легендарного «Милана» конца 1980-х — начала 1990-х под руководством Арриго Сакки и Фабио Капелло. Несмотря на выигранный титул, у Массаро и Сакки возникали тактические разногласия, тренер оставлял футболиста в запасе, и в итоге тот был отправлен в аренду. После возвращения его выступления убедили тренера в способностях Даниеле. Он стал чаще появляться на поле, помог команде выиграть Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Массаро стал больше забивать и в частности оформил дубль в &lt;a href="%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90%201994"&gt;финале Лиги чемпионов 1993/94&lt;/a&gt; против «Барселоны». Матч завершился со счётом 4:0. Массаро также стал лучшим бомбардиром команды в Серии А с 11 голами, что помогло «Милану» в третий раз подряд стать чемпионом.