Po světovém šampionátu 2002 se římskému týmu přestalo dařit a v Serii A skončil v tabulce až na osmém místě. V evropské Lize mistrů tým dokráčel znovu do druhé fáze a znovu se nedokázal prosadit do čtvrtfinále, když po polovině ze šesti skupinových zápasů nezískal žádný bod. Capello v Římu ještě jednu sezonu zůstal, ale Cafú si to zamířil do milánského AC, přestože zájem projevil také japonský celek Yokohama F. Marinos.