Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Neapolu, Gaudino uzyskał w 1982 dyplom na prestiżowej rzymskiej uczelni filmowej Centro Sperimentale di Cinematografia. Jego debiutem fabularnym był eksperymentalny film "Wokół księżyców między ziemią a morzem" (1997), zaprezentowany w konkursie głównym na 54. MFF w Wenecji. Najgłośniejszy obraz Gaudino, "Dla waszego dobra" (2015), zdobył dla grającej główną rolę Valerii Golino Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki na 72. MFF w Wenecji.