Během první světové války, jako monarcha neutrálního státu, uspořádal účinnou iniciativu, "Úřad pro zajatce", (špan. Oficina Pro Cautivos), která umožnila kontakt mezi válečnými zajatci obou stran s jejich rodinami. Úřad zachránil na 70 tisíc civilistů a 21 tisíc vojáků, intervenoval ve prospěch 136 tisíc válečných zajatců a uskutečnil 4 tisíce inspekčních vizit v utečeneckých táborech. Král kromě toho měl v úmyslu osvobodit a nechat převézt do Španělska ruskou carskou rodinu, ale po státním převratu v režii bolševiků to již nebylo možné.