У вересні 2001 Вей працював інтерном в Cartoon Network у Нью-Йорку. Він став свідком Терористичного акту 11 вересня, і це змінило його світогляд. Він розповів журналу Spin: «Я буквально сказав сам собі: 'До біса мистецтво. Потрібно вибиратися із цього підвалу. Я маю побачити світ. Я маю змінити світ.'» Під впливом трагедії він написав текст до пісні "Skylines and Turnstiles", яка вважається першою піснею My Chemical Romance. Незадовго після цього, MCR почали формуватися як гурт.