В начале Первой мировой войны 1-я гвардейская кавалерийская дивизия, куда входил кавалергардский полк, вошла в состав Сводного кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Гусейн Хана Нахичеванского, составлявшего правую группу армейской конницы 1-й армии. Первый бой полк принял 6 (19) августа 1914 года у деревни Каушен во время Гумбинненского сражения. Только в бою у Каушена и Краупишкена Кавалергардский и Лейб-гвардии Конный полк потеряли убитыми и ранеными более половины наличных офицеров. Общие потери составили около 380 человек. Немцы потеряли 1200 человек.