Moins doué pour les études que son aîné, Auguste décide d'embrasser une carrière militaire et intègre la marine brésilienne en décembre 1882. Diplômé en novembre 1885, il devient officier et passe la majeure partie de son temps en mer. Quand éclate un coup d'État républicain au Brésil, le , le prince se trouve d'ailleurs à bord d'un navire de la marine, dans l'océan Indien. Il est alors abandonné par son équipage à Colombo, dans l'île de Ceylan, et met plusieurs semaines à regagner l'Europe, où sa famille a été exilée.