Seine größten Erfolge konnte McVey im Eishockey feiern. Auch hier spielte er zunächst für die Tammany Tigers, bei denen er 1922 debütierte und bereits 1923 deren bester Verteidiger war. Aber auch als Stürmer war er erfolgreich. 1924/25 spielte er für die Crescent Falcon-Tigers. Später war er für Manitoba Varsity, die Mannschaft der University of Manitoba, aktiv und gewann mit dem Team 1928 den Allan Cup. Auf einer Europareise, die er 1930 mit Manitoba Varsity unternahm, gelangen 34 Siege bei einem Unentschieden. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 1931 stellten die Manitoba Grads, eine Mannschaft von Absolventen der University of Manitoba, die kanadische Nationalmannschaft, mit der McVey ungeschlagen den Titel errang.