Joseph Vance zog bereits 1788 mit seinem Vater nach Vanceburg in Kentucky. Dort besuchte er die örtlichen Schulen. Danach arbeitete er als Salzhändler. Dabei kam er auch in die Gebiete des Nordwestterritoriums. Im Jahr 1805 ließ er sich dort in Urbana nieder, wo er als Farmer arbeitete. Während des Krieges von 1812 kämpfte Vance in den Reihen der Miliz, wobei er vom Major bis zum Generalmajor aufstieg.