Von 2006 bis 2010 gehörte McKinnon zur Besetzung von "The Big Gay Sketch Show". 2012 debütierte sie bei "Saturday Night Live". Bei der Primetime-Emmy-Verleihung 2014 war sie als "Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie" für "Saturday Night Live" nominiert. 2016 und 2017 gewann sie die Auszeichnung.