Bei Regierungsantritt König Edwards VI. wurde er 1547 als Oberbefehlshaber der Reitertruppen nach Schottland abkommandiert, wo er am 10. September 1547 persönlich die erste Attacke in der siegreichen Schlacht bei Pinkie Cleugh anführte. In der Schlacht wurde er durch einen Pikenstich durch Unterkiefer und Zunge erheblich verwundet. Er erholte sich jedoch rasch und konnte am 22. September 1547 die Kapitulation von Hume Castle entgegennehmen. In Anerkennung seiner Leistungen schlug ihn Edward Seymour, 1. Duke of Somerset, am 28. September 1547 in Berwick zum Knight Banneret. Somerset reiste daraufhin nach England und ließ Grey als Gouverneur von Berwick und Oberbefehlshaber der Truppen in dieser Region zurück. Ab April 1548 unternahm er zusammen mit Sir Thomas Palmer († 1553) einen Vorstoß nach Schottland, eroberte Haddington dass er in den folgenden Wochen gründlich befestigte, und brandschatzte Dalkeith und das weitere Umland von Edinburgh, bevor er sich nach Berwick zurückzog.