У червні 2015 року, після вбивства її батька Бориса Нємцова і погроз через соціальні мережі вже на власну адресу, Жанна покинула Росію . Через кілька днів у Польщі Нємцовій вручено нагороду Freedom Award, присуджену посмертно її батькові. Тоді ж Жанна оголосила про створення Фонду Бориса Нємцова .