Грей родилась в 1878 году в Ирландии, в семье художника, и была младшей из пяти детей. Она провела большую часть детства в Ирландии и Лондоне. Она посещала художественную школу, где училась рисованию. После смерти отца, в 1900 году Эйлин впервые посетила Париж, где в тот момент проходила всемирная выставка. Главенствующим стилем выставки в том году стал арт-нуво, и среди прочих архитекторов в экспозиции присутствовали работы Чарльза Ренни Макинтоша, которые восхитили Грей. Вскоре после этого Эйлин переехала в Париж со своими друзьями из художественной школы, Гевином и Брюсом. Там она продолжила обучение в Академии Жюлиана и Академии Коларосси. Вскоре она начала понимать, что курсы рисования не удовлетворяют ее потребностям.