On reconstruisit la gare de Wembley Park exprès en vue de l'organisation de la British Empire Exhibition : elle fut rebaptisée Exhibition Station (Wembley), et desservie par une antenne la reliant à la station de Marylebone. La gare d'Exhibition Station fut inaugurée le 28 avril 1923, pour la première finale de la Coupe d'Angleterre de football. Renommé ultérieurement "Wembley Exhibition", puis simplement "Wembley Stadium" en février 1928, elle ne servait réellement qu'à acheminer les spectateurs au stade ; la desserte fut interrompue en mai 1968, et la station a été définitivement désaffectée le septembre 1969.