Le récit de Murray de son service colonial est publié en 1898. En 1899, Murray est affecté en Afrique du Sud comme aide de camp du général Sir HC Chermside. Il combat dans la Seconde guerre des Boers et est présent au Siège de Kimberley. À la fin de 1901, il entre dans le bataillon de cavalerie de Fincastle ( bataillon impérial Yeomanry) et est nommé commandant du bataillon avec le grade temporaire de lieutenant-colonel le . Le bataillon compte 32 officiers et 603 hommes, recrutés principalement dans les Highlands . Ils quittent Édimbourg en pour embarquer le SS Galatea pour l'Afrique du Sud où ils arrivent le mois suivant. Pour son service en Afrique du Sud, il obtient une mention dans les dépêches. En 1906, Murray reçoit l'Ordre royal de Victoria pour les services rendus au prince de Galles, dans le cadre du mariage du roi Alphonse d'Espagne. Quand, en , le père de Murray meurt, il lui succède aux titres de famille, devenant le huitième comte, et démissionne de sa commission pour s'occuper des vastes domaines de la famille.