În timpul Primului Război Mondial, Prokofiev a revenit la Conservatorul din Sankt Petersburg, unde a studiat orga pentru a evita recrutarea. A compus opera "Jucătorul", bazată pe romanul cu același nume al lui Fiodor Dostoievski, dar repetițiile au fost problematice, iar premiera programată pentru 1917 a trebuit să fie anulată din cauza Revoluției din Februarie. În vara acelui an, Prokofiev a compus prima sa simfonie, "Clasica". Acesta este titlul pe care el l-a dat Simfoniei compuse într-un stil pe care, conform lui Prokofiev, l-ar fi utilizat Joseph Haydn dacă ar fi trăit în acea perioadă. Este în stil clasic prin formă, dar incorporează elemente moderne de limbaj muzical. În aceeași perioadă, Prokofiev a compus și Concertul pentru vioară, nr. 1, în Re major, op. 19, care trebuia să aibă premiera în noiembrie 1917. Premierele acestor lucrări au trebuit să fie amânate până pe 21 aprilie 1918, respectiv 18 octombrie 1923. A trăit o perioadă împreună cu mama sa în Kislovodsk din Caucaz. Deoarece situația politică din țara sa era tot mai dificilă, Prokofiev a decis în 1918 să părăsească Rusia, cel puțin temporar. Nu vedea niciun viitor pentru muzica sa experimentală, iar în luna mai s-a îndreptat spre Statele Unite. Înainte de plecare s-a împrietenit cu anumiți bolșevici, precum Anatoli Lunacearski, Comisarul pentru Educație al Poporului, care i-a spus: "Tu ești un revoluționar în muzică, noi suntem revoluționari în viață. Ar trebui să lucrăm împreună. Dar dacă vrei să mergi în America, eu nu îți voi sta în cale."