Після Мукденського інциденту і подальшої японської інтервенції в Маньчжурії у 1931 році, Хе Сяньньінг повернулася в Шанхай, організувавши разом з Шень Цзюньчжу (沈钧儒) Національну Асоціацію Порятунку, з метою опору японської агресії. Вона була змушена тікати з Шанхаю після Другої Шанхайської битви в 1937 році, і з Гонконгу після Гонконгської оборони 1941 року. Потім, під час японо-китайської війни, Хе кілька років провела у Гуйлінь.