Journaliste de profession jusqu'à la fin des années 1970, Stefano Madia commence sa carrière d'acteur dans "La vie est belle", le film sorti en 1979 avec en vedettes Giancarlo Giannini et Ornella Muti. La même année, Dino Risi le fait jouer dans "Cher papa" où son interprétation du fils terroriste Marco Millozza lui permet de remporter le Prix du meilleur acteur dans un second rôle au Festival de Cannes 1979.