В национальных соревнованиях Ли Яньцзюнь на протяжении своей спортивной карьеры выступала за армейскую команду «Байи», с которой трижды становилась чемпионкой страны. В 1983—1986 входила в сборную Китая. В её составе выигрывала «золото» Олимпиады-1984, Кубка мира 1985, чемпионата мира и Азиатских игр 1986 года.