Koldoen werd als tweede zoon van de twee aardrijkskundeleraren Tatjana en Aleksandr Koldoen geboren in Minsk, Sovjet-Unie. Zijn moeder, die een fan was van prinses Diana, wilde dat haar tweede kind een meisje werd die zie Diana kon noemen. Haar tweede kind werd 'helaas' voor haar een jongen, die ze Dmitri noemde, wat het meest leek op de naam Diana. Hoewel Koldoen geen meisje was, leek hij op de voormalig prinses. Terry Wogan merkte dat op tijdens zijn optreden op het Eurovisiesongfestival 2007