Després d'alguns anys al servei de França von Paykull retornà a Saxònia, on fou nomenat Tinent General entorn el 1700. Von Paykull desobeïa així l'ordre de Carles XII que obligava a tots els súbdits suecs que servien en exèrcits enemics lliurar-se a les autoritats sueques, al no fer-ho fou condemnat a mort el 1702. Formà part de l'exèrcit saxó que intentà aturar els suecs durant el Creuament del Düna el 1701. Va ser ferit durant la batalla i s'apartà del servei actiu durant alguns anys. El 1704 retornà al servei actiu com a comandant d'un regiment de cavalleria.