V roce 1935 se Van Dyke přestěhoval do New Yorku a začal natáčet dokumentární filmy. Pracoval jako kameraman na "The River" ("Řeka", 1938) v režii Para Lorentze. Spolupracoval také s filmovou organizací NYKINO, která také zapojila Paula Stranda, Ralpha Steinera a Henriho Cartier-Bressona. Jeho film "The City" (1939) se Steinerem běžel za dva roky na světové výstavě v New Yorku v roce 1939. Během druhé světové války pracoval v OWI Overseas Motion Picture Bureau, kde působil jako styčný důstojník mezi OWI a hollywoodskými autory.