ジブラルタル湾周辺には数千年前から人が住んでおり、湾自体は少なくとも3000年前から商業船が使用していた。ジブラルタル周辺にはフェニキア人の集落があったと信じられており、現在のアルヘシラスの場所には古代ローマ人がポルトゥス・アルバ（白い港）という町を建設した。中世から近代初期にはムーア人やスペイン人なども海岸沿いに集落を建設し、ジブラルタルは要塞化して戦略性の高い港となったが、1704年にイングランドによって陥落した。地中海の入口というジブラルタル湾の戦略上重要な位置は、何世紀にも渡って多くの諍いを引き起こした。湾はジブラルタルの海戦（1607年）や（1801年）など主要な海戦の舞台となった。第二次世界大戦中、イタリア軍はジブラルタル港に停泊中のイギリス艦隊を沈めるため、アルヘシラスから人間魚雷を発射し、ライオネル・クラブ司令官の活動は成功も収めた。