Utley schrieb hauptsächlich Kurzgeschichten, Novellen und Miniaturen. Seine Erzählung "Custer’s Last Jump" (1976), die er zusammen mit Howard Waldrop schrieb, mit dem er mehrfach zusammenarbeitete, wurde für den Nebula Award nominiert. Der Titel spielt auf "Custer’s Last Stand" an, die berühmte letzte Schlacht George Armstrong Custers am Little Big Horn. Um genau diese Schlacht geht es in der als historischer Text aufgemachten Erzählung, nur dass in dieser Alternativgeschichte die Sioux nicht auf Mustangs reiten, sondern in Eindeckern angreifen. Die Erzählung gehört zusammen mit "Black as the Pit, from Pole to Pole" (1977, auch mit Howard Waldrop, deutsch als "Schwarz wie der Abgrund, von Pol zu Pol") zu den Vorläufern des Steampunk.