I starten af 1620'erne forsøgte kongen at drage Danmark ind i det, der senere skulle blive Trediveårskrigen. Gentagne gange afslog rigsrådet dette bl.a. med henvisning til, at den tyske kejser var for mægtig til, at det danske rige havde råd til en sådan krig. Rigsrådet var desuden betænkeligt ved svenskernes position i sagen og frygtede, at de kunne finde på at angribe Danmark, hvis det kom til at gå landet dårligt i den tyske religionskrig. I marts 1625 valgte kongen at gå uden om rigsrådet; hans stilling som hertug af Holsten var uafhængig af den danske krone og dermed rigsrådet, og i kraft af det blev han d. 26. marts valgt til ”kredsoberst” (militær øverstkommanderende) for den nedersaksiske kreds. Efter et års uafgjort kamp sluttede eventyret brat d. 17. august 1626, da kongens hær næsten blev udslettet uden for Lutter am Barenberg. Kongens foretagende endte med fiasko og medførte, at Danmark officielt blev inddraget i Trediveårskrigen, da kejserens tropper under general Wallenstein året efter invaderede og udplyndrede Jylland. Efter at have narret den tyske kejser til at tro, at Danmark var på vej ind i en alliance med Sverige, lykkedes det i maj 1629 ved Lübeck at opnå fred og tilbagegivelse af Jylland til Danmark, samt Slesvig og Holsten til kongen, mod at han lovede aldrig igen at blande sig i tyske anliggender. Kongen fik i den forbindelse én million rigsdaler af rigsrådet for at skrive under på fredsaftalen. Rådet foretrak det frem for at risikere, at kongen førte krigen videre.