Colombi wuchs im Norden Italiens auf und kam aufgrund der Nähe Bergamos auf, weshalb er auch ab 2000 die dortige Fußballschule von Atalanta besuchte. Diese durchlief er bis 2008 und wurde im Anschluss in den Profikader übernommen. In seiner ersten Spielzeit kam er jedoch nicht zum Einsatz. Um Spielpraxis zu sammeln folgten seitdem mehrere Leihgeschäfte, unter anderem zur SS Juve Stabia, dem FC Modena und Calcio Padova.