Для характеристики же его строжайшего отношения к воинской чести лучше всего может служить случай с его бригадой при Голымине (26 декабря 1806 года). Получив приказание атаковать русскую артиллерию, бригада двинулась вперёд, как вдруг послышался крик «стой», повторившийся по всей линии. Эскадроны остановились, ряды разорвались, а затем, в силу ничем не объяснимой паники, кинулись назад в таком беспорядке, что только через полчаса их удалось собрать снова. Лассалль повёл бригаду опять вперёд, поставил её под выстрелы неприятельских орудий и держал таким образом неподвижно до полуночи. Бригада понесла чувствительные потери, а под Лассалем было убито две лошади.