Проживает в Ор-Йехуде. Женат на Эстер Шефи, отец двоих детей (сын Йишай и дочь Пазит). В террористическом акте 11 сентября 2001 года погиб младший сын Шефи, Хаггай, который находился на тот момент на 106-м этаже северной башни ВТЦ.