Bien que Gray n'ait pas réussi à se qualifier pour le championnat du monde 2003, son succès à l'Open d'Écosse cette année-là lui permet de se hisser dans le top 16 du classement mondial 2003-2004, dans lequel il se maintient jusqu'en 2005-2006. Lors du championnat du monde 2004, il se qualifie pour les quarts de finale, s'inclinant 13 manches à 9 face à Graeme Dott, ce qui lui permet de se classer au classement mondial 2004-2005, sa meilleure position. Gray n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale dans un championnat du monde.