Součástí propagace alba Invincible byl také dvojkoncert v aréně Madison Square Garden v New York City oslavující 30 let Jacksonovy profesionální sólové kariéra a 30 let od vydání jeho prvního sólového alba "Go to Be There (1972)". První koncert se konal v pátek 7. září, ten druhý potom 10. září 2001, tedy jen pár hodin před osudným útokem na věže světového obchodního centra. Na koncertě Jacksonovi hostovali známé osobnosti jako například Whitney Houston, Britney Spears, Usher, Elizabeth Taylorová nebo Yoko Ono. Po dvaceti letech vystoupili pospolu také The Jacksons. Na samém závěru show vystoupil také sám Jackson, zazpíval písně "The Way You Make Me Feel" (společně s Britney Spears), "Billie Jean", "Black or White", "Beat It" a nakonec singl z alba "Invincible", "You Rock My World". Zajímavostí je, že lístky na tuto show byly a stále jsou nejdražšímy lístky na koncert v historii Popu. Nejdražší sedadla stála až 10 000 dolarů (cca 250 000 Kč) a obsahovala i večeři s Jacksonem a podepsaný plakát. Oba koncerty byly beznadějně vyprodané během pěti hodin.