Grönhagenin perhe muutti Venäjän vallankumouksen jälkeen vuonna 1920 Viipuriin, missä Yrjö kirjoitti ylioppilaaksi. Hän valmistui Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi. Vuonna 1933 von Grönhagen kirjoittautui Sorbonnen yliopistoon. Hän päätti tehdä jalkaisin matkan Pariisista Helsinkiin ja kerätä samalla päiväkirjaansa sosiologista aineistoa. Grönhagen patikoi Pariisista Saksaan asti. Saksassa kieltä osaava von Grönhagen viihtyi, sillä hän tunsi myös yhteiskunnan kommunisminvastaisen ilmapiirin omakseen.