Pro volgde zijn opleiding in de Verenigde Staten, Spanje, Nicaragua en België, waar hij in 1925 gewijd werd als jezuïet. Om gezondheidsredenen keerde hij een jaar later terug naar Mexico. Daar was echter net de Cristero-oorlog in volle hevigheid losgebarsten, waarbij katholieke rebellen die zichzelf "Cristeros" noemden zich verzetten tegen de antiklerikale Mexicaanse regering van Plutarco Elías Calles. De situatie was dusdanig geëscaleerd dat veel priesters, waaronder Pro, besloten missen voortaan in het geheim te houden. Pro sloot zich aan bij een organisatie die de Cristero's van wapens en materieel voorzag.