La saison 2006/2007 est très satisfaisante pour le couple. Ils remportent la Finale du Grand Prix ISU, les Jeux panasiatiques d'hiver, le Quatre Continents et les championnats du monde. Après leur programme libre, Hongbo Zhao s'agenouille sur la glace pour demander Xue Shen en mariage. Toutefois, le geste est mal compris par Shen qui s'agenouille également sur la glace. Le , le couple annonce son intention de se retirer de la compétition et de se marier. Shen et Zhao se sont mariés à Beijing le .