Nel 2000 Penhall adatta per il grande schermo la sua opera "Some Voices". Il film, interpretato da Daniel Craig e Kelly Macdonald, fu presentato nella sezione "Quinzaine des Réalisateurs" al Festival di Cannes 2000. Nel 2004 adatta il romanzo di Ian McEwan "L'amore fatale", di cui viene realizzato un omonimo film interpretato da Daniel Craig e Rhys Ifans.