Frost havde en hovedrolle i Gus Van Sants film "Elephant" (basaeret på Massakren på Columbine High School) , der blev tildelt Palme d'Orprisen 2003. Siden "Elephant", har Alex arbejdet med adskillige film, som "The Queen of Cactus Cove", "The Lost" and "The Standard". Han optrådte i sæson 3 episode af "NCIS" ved navn "Ravenous". Han spillede en bølle i Owen Wilsonfilmen "Drillbit Taylor", der blev udgivet den 21. marts 2008 af Paramount Pictures.