Les Dampierres Guillaume-Henri et Jacques accompagnaient leur frère Henri qui servit d'abord l'empereur Rodolphe II en Hongrie et en Transylvanie, fit en 1604 le siège des insurgés, mais fut chassé peu après de Transylvanie par Étienne II Bocskai et en 1605 tenta sans succès de défendre Gran contre les Turcs. Promu peu après conseiller aulique et chambellan, il reprit en 1616–1617 du service contre les Vénitiens. En 1616, il devint colonel du premier régiment d'arquebusiers de l'armée impériale, puis en 1619 forma un régiment de cuirassiers, qui deviendra par la suite le célèbre régiment de dragons Montecuccoli (régiment de dragons n°3), l'un des plus vénérables régiments de la monarchie austro-hongroise.