W pięć lat później uczestniczył razem z Wallensteinem i Tilly'm w interwencji w Danii. Później, będąc wraz z bratem Fryderykiem Colloredo pod rozkazami Jana Tilly, brał udział w zdobyciu i spaleniu Magdeburga (maj 1631). Dowodził rezerwą kawalerii cesarskiej w bitwie pod Breitenfeld (wrzesień 1631). Osłaniał odwrót rozbitej armii cesarskiej po bitwie pod Rain nad rzeką Lech (kwiecień 1632); zginął tam brat Fryderyk. 15 listopada 1632 przez cały dzień powstrzymywał armię Gustawa Adolfa pod Weisenfell, a dzień później dowodził prawym skrzydłem sił Wallensteina pod Lützen. Pobił Bernharda Sasko-Weimarskiego pod Kirchoff (czerwiec 1633) i został pokonany przez wojska saskie generała Arnima pod Legnicą (maj 1634).