Bij de WK 2002 werden Shen en Zhao als eerste Chinese paarrijders wereldkampioen bij het kunstschaatsen. In 2003 en 2007 wonnen ze eveneens de gouden medaille op de WK. Tijdens een training scheurde Zhao in augustus 2005 zijn achillespees. Hij was daardoor maanden uit de running. Vlak voor de Olympische Winterspelen in Turijn nam het stel weer deel aan wedstrijden. In 2007 trokken ze zich terug uit de competitie, om in het olympische seizoen 2009-10 terug te keren. Bij de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver veroverden Shen en Zhao, na olympisch brons in 2002 en 2006, de gouden medaille. Vlak erna stopten ze definitief.