Steiner wurde als Sohn des Bankprokuristen Kurt J. Steiner und seiner Ehefrau Ilse, geb. von Ornstein, geboren. Er wuchs in einem christlichen Elternhaus in Prag auf und besuchte einen englischen Kindergarten, eine deutsche Volksschule und das tschechische Neruda-Realgymnasium. Ein jüdischer Großvater wurde der Anlass für die Verfolgung durch die nationalsozialistischen Machthaber. Nach dem Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich 1942 wurde Steiner verhaftet und in mehrere deutsche Konzentrationslager (Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, Blechhammer, Reichenbach) und zuletzt nach Dachau verschleppt, wo er 1945 von amerikanischen Truppen befreit wurde. Seine Mutter und andere Familienangehörige wurden in Auschwitz ermordet, sein Vater überlebte.