Le style de Proust est un humour cynique, noir et mordant. Le ton de sa voix, souvent monocorde, ainsi que le registre de son humour, le font comparer à Pierre Desproges. Cependant, au début de , il se distingue par un sketch émouvant lors de son habituelle chronique de la semaine dans l'émission "Salut les Terriens !" sur Canal+, où il rend hommage aux victimes de l'attentat contre "Charlie Hebdo".