ב-1900 ייסד דייוויס תחרות טניס בינלאומית חדשה ותרם את גביע הכסף שהוענק לזוכים בה. התחרות נקראה בתחילה "אתגר הטניס לואן הבינלאומי" שמאוחר יותר נקראה גביע דייוויס לכבודו. דייוויס היה חבר בנבחרת גביע דייוויס של ארצות הברית אשר ניצחה בשתי התחרויות הראשונות שנערכו בשנים 1900 ו-1902. הוא גם היה קפטן הנבחרת האמריקאית במשחקים בשנת 1900.