Andy Murray wuchs im schottischen Dunblane zusammen mit seinem ein Jahr älteren Bruder James („Jamie“) auf. Seine Eltern trennten sich, als er noch ein Kind war. Murray besuchte die örtliche Grundschule, an der er im März 1996 ein Schulmassaker miterlebte, bei dem ein 43-jähriger Mann 16 Erstklässler und eine Lehrerin erschoss. Er habe mehrere Jahre gebraucht, so Murray, um das Ereignis zu verarbeiten.