En la temporada 2015-16 se consolidó en el equipo titular, saliendo de inicio en 40 de los 48 partidos que disputó, además de marcar nueve goles. El 27 de abril vivió su mejor momento con el gol que anotó ante el Bayern Múnich en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones tras una brillante acción individual, que ayudó al equipo madrileño a alcanzar la final.El 28 de mayo de 2016 fue titular en la final de la Liga de Campeones que acabó en derrota en la tanda de penaltis ante el Real Madrid, no obstante, Saúl anotó su lanzamiento.