Lors de l'invasion allemande de la Norvège en 1940, Baalsrud combat à Vestfold. Il s'échappe ensuite vers la Suède mais est reconnu coupable d'espionnage et expulsé du pays. En 1941, il rejoint la Grande-Bretagne après être passé par l'Union Soviétique, l'Afrique et les États-Unis puis entre dans la compagnie "Linge".