Nel frattempo gli italiani avevano ormai fatto arrivare nella Spagna del sud abbastanza uomini e mezzi per intraprendere operazioni militari sul campo, così il 3 febbraio 1937, colonne motorizzate italiane al comando di Roatta e nazionalisti spagnoli al comando di Quipo de Llano puntarono su Malaga. La città, bombardata da aerei italiani e dalle navi nazionaliste cadde con relativa facilità, mentre le difese repubblicane collassavano incapaci di affrontare i piccoli ma veloci carri italiani. Da questa facile vittoria Franco e Mussolini trassero la errata conclusione che la missione militare di Roatta fosse invincibile, ma la relativa poca resistenza non impedì alle truppe nazionaliste di dare inizio al massacro della popolazione: aerei e navi presero di mira le colonne di rifugiati che si allontanavano verso est, mentre in città gli uomini della Falange fucilarono circa 4.000 repubblicani. La conquista di una delle città più popolose della Spagna diede a Franco un risultato sia propagandistico che strategico, dato che ora i nazionalisti potevano minacciare Cartagena (il principale porto repubblicano in cui sbarcavano gli aiuti sovietici) e in prospettiva Valencia.