Nach dem Kriegsausbruch sicherte die "Zulu" mit ihren Schwesterschiffen den Schiffsverkehr der Alliierten im Mittelmeer, bis sie mit der 4. Zerstörerflottille zur Home Fleet im Oktober 1939 versetzt wurde. Im Dezember 1939 und Januar 1940 fiel durch eine Turbinenreparatur aus, da auf ihr ähnliche Schäden wie bei fast allen Schwesterschiffen aufgetreten waren. Am 8. April 1940 ging die "Zulu" mit den Schwesterschiffen "Afridi", "Gurkha", "Sikh", "Mohawk" und "Cossack" sowie den Schweren Kreuzern des 1. Kreuzergeschwaders in See, um sich an der Abwehr des deutschen Angriffs auf Norwegen zu beteiligen. Am 15. April erkundete die "Zulu" mit dem Flottillenführer "Faulknor" die Lage in Narvik und den naheliegenden Fjorden nach der Vernichtung der deutschen Zerstörer. Am 24. beteiligte sie sich an der Beschießung der deutschen Stellungen in und bei Narvik durch das Schlachtschiff "Warspite" und die Kreuzer "Effingham", "Aurora" und "Enterprise." Am 12. Mai versenkte die "Zulu" den von den Deutschen beschlagnahmten norwegischen Dampfer "Nord-Norge" in Hemnesberget. Der vom Zerstörer und dem Kreuzer Calcutta gesuchte Postdampfer war als Transporter für Gebirgsjäger genutzt worden, um britische Truppen bei Mosjoen zu umgehen.Neben den Einsätzen vor Norwegen übernahm der Zerstörer auch Sicherungsaufgaben auf den Zuwegen zu den britischen Inseln, so Ende Mai bei einem großen kanadischen Truppentransport und im August mit "Punjabi" und "Tartar", als die Force H aus Gibraltar zur Home Fleet zurückverlegt wurde.