Влітку 2004 року Алонсо перейшов в «Ліверпуль» за 10,5 млн фунтів. У першому своєму сезоні у складі "«червоних»" іспанець виграв Лігу чемпіонів. У сезоні 2005/06 Хабі завоював ще два трофеї: суперкубок Європи та кубок Англії. У наступні три сезони на «Енфілді» іспанець виграв суперкубок Англії, А також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів та завоював срібні медалі .