Gustaf Horn werd geboren in de Finse adellijke familie Horn af Kankas in het slot Örbyhus waar de familie werd gevangen gehouden. Zijn vader Carl Henkriksson Horn was in ongenade gevallen bij koning Johan III van Zweden. Gustav Horn studeerde in het buitenland en vocht hij tegen de Russen. In 1718 werd hij aangesteld tot kamerheer van Gustaaf II Adolf van Zweden en verkreeg hij verschillende belangrijke opdrachten. Zo werd hij rijksraad in 1625 en rechter in Finland. Hij nam deel aan de Pools-Zweedse Oorlog van 1626-1629. Tijdens deze oorlog raakte hij ernstig gewond in Riga. In 1628 werd hij veldmaarschalk.