Ihr internationales Debüt im Skilanglauf gab Kristina Šmigun-Vähi 1992 bei den Juniorenweltmeisterschaften im finnischen Vuokatti. Sie belegt Platz 19 über 5 km klassisch und Platz 24 über 15 km Freistil. Ein Jahr später startete sie bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1993 im schwedischen Falun. Während der Weltmeisterschaft feierte sie ihren 16. Geburtstag. Sie belegte Platz 35 über die 5 km klassisch und Platz 31 über die 10 km Verfolgung. Bei den Europäischen Olympischen Winter-Jugendtagen 1993 in Aosta gewann sie die Bronzemedaille über 5 km klassisch und die Silbermedaille über 7,5 km Freistil. 1994 kurz vor ihrem 17. Geburtstag nahm sie an drei Wettbewerben bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer teil. Ihre beste Platzierung war als jüngste Teilnehmerin im Starterfeld der 27. Platz im Verfolgungswettbewerb.