Τον Μάρτιο του 1938, ο Σέλενμπεργκ ταξίδεψε με τον Χίμλερ και τον Χάιντριχ στη Βιέννη για την επικείμενη Προσάρτηση της Αυστρίας. Ένας από τους λόγους για το ταξίδι τους ήταν ότι η SD θα μπορούσε να "κατασχέσει υλικό της μυστικής υπηρεσίας της Αυστρίας".