El pueblo de Milford Haven se fundió en 1793, tras un acto de parlamento conseguido por Sir William Hamilton con la intención de establecer un puerto en la zona. Su nombre viene del estuario de Milford Haven, que durante siglos se utilizó como punto de preparación para viajes marítimos a irlanda, y como asilo por los Vikingos. Fue conocido como "puerto seguro" y se destaca en "Cymbeline" de William Shakespeare como "Milford bendecido". Fue la base de varias operaciones militares, que incluyen la invasión de Leinster por Richard FitzGilbert de Clare en 1167, la invasión de irlanda por Enrique II de Inglaterra en 1171, y la conquista de irlanda por Oliver Cromwell en 1649. Fuerzas que desembarcaron cerca del pueblo incluyen el refuerzo de la revuelta de Glyndŵr por Jean II de Rieux en 1405,