În decembrie 1915 Mallory a fost mobilizat în Royal Garrison Artillery ca sublocotenent și a fost avansat locotenent în 1 iulie 1917. El a servit în Franța, în timpul Primului Război Mondial, și a luptat în Bătălia de pe Somme. A fost demobilizat la 21 februarie 1920, cu gradul de locotenent.