Маркей родом из спортивной семьи: её отец — известный в прошлом марафонец Марко Маркей. Сама Валентина до 9 лет занималась спортивной гимнастикой, пока её тренер не переехал в США. Родители хотели, чтобы Маркей продолжила занятия каким угодно спортом, поэтому она решила попробовать себя в фигурном катании. Гимнастика помогла ей в технике прыжков. Первый двойной аксель фигуристка исполнила в 14 лет, а через два дня впервые для себя прыгнула тройной тулуп. Первый каскад из двух тройных прыжков она смогла сделать на тренировке перед чемпионатом Европы 2004 года.