Многие современники, а за ними большинство историков, приписывают князю А.Д. Меншикову плебейское происхождение. Однако существует версия, согласно которой, его отец — Данила Меншиков (первоначально Менжик), был шляхтичем из Великого княжества Литовского, взятым в плен во время русско-польской войны (1654—1667). Впоследствии он служил при царском дворе конюхом. Разумеется, встречаются легенды о выездах из чужих земель, когда было нужно придать происхождению рода "больше блеска", но род Менжик, герба Венява, действительно известен в Польше. В конце XIV— начале XV веков некоторые его представители играли видную роль при польском дворе. Позже род обеднел. Также в Великом княжестве Литовском в XVII—XVIII веках существовал ещё один род Менжик, но герба Вадвич. В числе защитников Смоленска от русских войск (1654) упомянут шляхтич-католик Станислав Менжик. Он же числился в списке смоленской шляхты, присягнувшей на верность царю Алексею Михайловичу после капитуляции Смоленска. Самое любопытное, что в более позднем списке около его фамилии имеется приписка: "Взят к Москве". Естественно, без достоверных доказательств его отождествлять с отцом князя Меншикова нельзя — хотя, приняв православие, Станислав вполне мог стать Данилой, но документального подтверждения этой версии нет.