הבניין נבנה בין השנים 1705 ל-1722, בתקופת הבארוק האנגלי, על ידי האדריכל סר ג'ון ואנברו עבור ג'ון צ'רצ'יל, הדוכס הראשון ממרלבורו, כהוקרה על חלקו בניצחון הצבא הבריטי על צרפת ועל בוואריה בקרב בלנהיים. בניית הארמון גררה בסופו של דבר שורת מחלוקות פוליטיות פנימיות, שבשיאן הוגלה מרלבורו מארצו.