La construction du Saraï a commencé en 1905 et les extérieurs sont achevés en 1909, après la Révolution Jeune-Turque. Les intérieurs ne sont terminés qu'en 1922, soit après les Guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale. Ahmed Niyazi Bey, cependant, est décédé en 1912 à Durrës et ne voit jamais la fin des travaux.