Cleomenes weigerde ook zijn steun aan de Ionische Opstand tegen Perzië. Hij vernietigde in 494 v.Chr. uit pure branie het leger van buurstaat Argos, en wilde de eilandstaat Egina straffen omdat het zich aan de Perzische koning Darius I had onderworpen, maar ook dáárin werd hij door zijn collega Demaratus gedwarsboomd. Gesteund door een vervalste uitspraak van het orakel van Delphi, liet hij Demaratus uit zijn functie ontheffen, maar toen de vervalsing aan het licht kwam moest Cleomenes (in 491) uit Sparta vluchten. Daarna probeerde hij uit wraak de Arcadiërs tot opstand tegen Sparta aan te zetten.