Il sert comme officier d'état-major pendant la guerre d'indépendance espagnole sous Arthur Wellesley. Hay est avec Wellesley à la seconde bataille de Porto en quand ils traversent le fleuve Douro dans un "coup de main" et mettent en déroute les troupes françaises du maréchal Soult à Porto. Il est adjoint au quartier-maître général et est blessé à la Bataille de Buçaco en et, ayant été promu major dans le d'infanterie, il est quartier-maître général adjoint à la bataille de Vitoria en . Il est immédiatement promu lieutenant-colonel.