Свои последние годы Сесилия провела в замке Эстли в Уорикшире — одном из родовых поместий Греев. Она умерла 12 мая 1529 года, на шестьдесят девятом году жизни, во время эпидемии потницы. В завещании, датированном 6 марта 1528 года, Сесилия попросила похоронить её рядом с первым мужем и отслужить за её душу тысячу месс, причём подписалась как "Сесилия, маркиза Дорсет, леди Харингтон и Бонвилл, жена покойного Томаса, маркиза Дорсета". Тело умершей похоронили в церкви Святой Девы Марии в Эстли, где и в начале XXI века можно увидеть изображение Сесилии рядом с изображениями её дальнего родственника сэра Эдварда Грея, виконта Лайла (умер в 1492 году), и его жены Элизабет, урождённой Толбот (умера в 1487 году). Сесилия стоит в дальнем левом углу скульптурной группы, в парадном головном уборе и мантии, по углам которой стоят две маленькие собачки.