Op 25 juli 2019 speelde Wu zijn eerste Europese wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de Europa League tegen Stjarnan FC. In de derde kwalificatieronde van de Europa League, tegen FC Luzern, startte hij voor het eerst in de basiself in een Europese wedstrijd. Hij maakte in de derde minuut van deze wedstrijd de openingstreffer, wat zijn eerste Europese doelpunt was. Tevens was het het vroegste doelpunt in de Europese geschiedenis van Espanyol en het eerste doelpunt van een Chinese speler in een Europese competitie sinds Wang Chu in 2013 voor Jeunesse Esch scoorde in de kwalificaties van de Europa League. In het hoofdtoernooi scoorde Wu ook tegen CSKA Moskou in de groepsfase (0–2), waarmee hij de eerste Chinese speler ooit werd die scoorde in een Europees hoofdtoernooi. Espanyol werd uiteindelijk in de zestiende finale uitgeschakeld, waarin er over twee wedstrijden met 6–3 werd verloren van Wolverhampton Wanderers. Espanyol degradeerde dat seizoen uit de Primera División. De club eindigde op de laatste plaats met 25 punten. Er werden dat seizoen vijf wedstrijden gewonnen door Espanyol en slechts een van de 33 wedstrijden waarin Wu speelde. Daarin was Wu vier keer trefzeker. Op 12 september 2020 scoorde Wu in zijn eerste wedstrijd in de Segunda División A, tegen Albacete.