Sur cette nouvelle saison, il est de nouveau sélectionné au NBA All-Star Game. Le 21 février 2016, il inscrit 59 points et récupère 20 rebonds face aux Pistons de Détroit. Ses 59 points lui permettent d'enregistrer un nouveau record personnel, ainsi qu'un nouveau record de franchise. Davis rejoint O'Neal et Chris Webber comme les seuls joueurs à avoir réalisé une performance de 50 points et 20 rebonds depuis 1983. Il devient par la même occasion le joueur de l'histoire à marquer au moins 59 points dans un match et le deuxième plus jeune à réaliser cette performance, derrière Bob McAdoo.