Nevel ble først nevnt i Ivan den grusommes testamente, blant byer som hadde blitt grunnlagt under hans styre. Det antas at Nevel ble grunnlagt en gang før 1580. Byen ble avstått til Det polsk-litauiske samvelde på slutten av Livlandskrigen, og ble ikke returnert til Russland før i 1772. Nevel fikk bystatus samme år.