За все перше коло сезону 2014/15 Настасич зіграв лише в одному матчі — у Суперкубку Англії проти «Арсеналу» (0:3). Через це 12 січня 2015 року Настасич був відправлений у піврічну оренду в «Шальке 04» з правом подальшого викупу. І вже 11 березня 2015 року «Шальке» викупив у «Манчестер Сіті» контракт Настасича за 9,5 млн євро. Футболіст підписав з німецьким клубом контракт до червня 2019 року і до кінця сезону 2014/15 зіграв за клуб 16 матчів у Бундеслізі, ставши основним захисником.