К началу Отечественной войны 1812 года подполковник Давыдов служил в Ахтырском гусарском полку, командовал отдельным партизанским отрядом и блестяще проявил, себя действуя на тыловых коммуникациях Великой армии, за отличие произведён в полковники. Во время Заграничных походов 1813—1814 годов находился во множестве сражений с французами, за бой при Монмирале получил чин генерал-майора.