オスマン帝国による5世紀にわたる支配は第一次バルカン戦争（1912年 - 1913年）によって終焉をむかえ、町の支配権はモンテネグロへと移った。第一次世界大戦中の1915年末、ペヤはオーストリア＝ハンガリー帝国の占領を受けた。ペヤは1918年10月に解放された。第一次世界大戦後、町はセルブ＝クロアート＝スロヴェーン王国の一部となった。1931年から1941年までの間、ペヤはユーゴスラビアのゼタ州（）の一部となった。第二次世界大戦の間、ペヤはイタリア支配下のアルバニアに占領された。第二次世界大戦が終わると、ペヤはユーゴスラビア連邦人民共和国のセルビア人民共和国の一部となった。