Edgar nacque a Kansas City (Missouri). Prima di stabilirsi in Missouri, i suoi antenati avevano vissuto in Carolina del Nord, Kentucky e Kansas. Studiò brevemente giornalismo all'Università del Missouri, e si iscrisse al capitolo Zeta Phi della confraternita Beta Theta Pi, ma prima di laurearsi si trasferì a New York per seguire una carriera nella pubblicità. Fece un po' di soldi in borsa poco prima del crollo di Wall Street del 1929. Nel 1928 usò il denaro per viaggiare intorno al mondo, con l'intenzione di scrivere dei suoi viaggi. Arrivò a Shanghai quell'estate e rimase in Cina per tredici anni.