Темы текста песни «Cry» — мировые проблемы, такие как изоляция, война и дружба. Выпущенный всего через несколько дней после терактов 11 сентября, он также предполагает, что если все соберутся вместе воедино, то они изменят мир, а Джексон поёт: "«Ты можешь изменить мир, я не могу сделать это сам»". Музыкальный критик Марк Браун из "Rocky Mountain News" посчитал, что Джексон выкрикивает слова песни "«Я не могу сделать это сам»". Текст и темы композиции «Cry» похожи на те, что были в треке Джексона 1988 года «Man in the Mirror» и его сингле 1992 года «Heal the World». «Cry» написан в тональности Ля мажор, имеет умеренный ритм в восемьдесят четыре удара в минуту, построен в аккордовой прогрессии A-G/A-A-A/G в стихах и A-A/G-D-A в припеве. Вокальный диапазон Джексона простирается от D3 до E♭5.