Oltre alla crisi economica, Baldwin fu costretto a gestire, nel 1936, la crisi per l'abdicazione del re, Edoardo VIII, causata dalla scelta di questi di sposare una donna divorziata, l'americana Wallis Simpson, che per di più era sospettata di simpatie naziste. L'abdicazione del re, e la successione di suo fratello Giorgio VI, furono gestite efficacemente da Baldwin. Oltre a questo, il Primo Ministro affrontò la crisi internazionale causata dall'invasione dell'Etiopia da parte dell'Italia di Mussolini, e Baldwin fu accusato di eccessiva docilità nei confronti dell'Italia fascista e della Germania hitleriana. Baldwin si dimise il 28 maggio 1937, il giorno dopo l'incoronazione di Giorgio VI.