Sado je jedným z najodľahlejších území Japonska a tak sa stalo často miestom exilu šľachty a aristokracie, keď sa dostala do nemilosti. Ľudia boli tu tiež posielaní do baní na striebro a zlato. V období Kamakura bola provincia priradená klanu Honma z Honšú a jeho nadvláda nad Sado pokračovala aj do roku 1589, keď ostrov prevzal Kagekacu Uesugi z provincie Ečigo. Tokugawaský šóguni si neskoršie vytvorili zo Sado vlastné léno (po Sekigahare) a prevzali priamu vládu nad jeho baňami.