Er trat 1895 in den auswärtigen Dienst, wurde 1895 als Attaché in Rom, 1899 in Berlin und 1903 München beschäftigt. Vom 27. Oktober 1907 bis 1. Oktober 1913 er in Wien tätig. Vom 15. Dezember 1909 bis 20. April 1912 war Szápáry Bürovorsteher von Alois Lexa von Aehrenthal. Leopold Berchtold bescheinigte ihm Geschick und eine schnelle Auffassungsgabe. 20. April 1912 bis 1. Oktober 1913 leitete er die Abteilung Politik im Außenministerium. Er kritisierte die Außenpolitik des Deutschen Reichs entlang des Rückversicherungsvertrages und vertrat eine aggressive Politik gegenüber dem russischen Kaiserreich und dem Balkanbund in den Balkankriegen. Er sah in diesem Konflikt eine gemeinsame Feindschaft gegen den Balkanbund mit dem Osmanischen Reich, weshalb sich gegen die italienische Militärinterventionen gegen das Osmanische Reich aussprach.