Oktatói pályája mellett edzői pályára is lépett. 1995-ben a Csepel SC felnőtt férfi csapatának lett másodedzője, illetve utánpótlás-szakágvezetője. 1997-ben átkerült a TFSE-hez, ahol a női röplabda szakosztályvezetője, valamint a csapat vezetőedzője lett. A csapattal 1998-ban megnyerte az NB II-t. 2000-ben a TF-es munkája mellett a magyar női ifjúsági válogatott másodedzője, 2001-ben pedig szövetségi edzője lett. Ekkor távozott a TFSE-től. 2003-ban a csapattal részt vett az ifjúsági Európa-bajnokságon, illetve a világbajnokságon is. 2003-ban az ifjúsági válogatott mellett a Vasas SC női felnőtt csapatának lett másodedzője Ratimorszky Károly mellett, majd 2004-ben távozott a válogatottól és átvette a Vasas női csapatát, ahol szakmai igazgató is lett. Itt ért el sikerei csúcsára, a Vasassal négy felnőtt bajnokságot (2005, 2008, 2012, 2013), illetve nyolc kupagyőzelmet (2005, 2006, 2008, 2009, 2012–2015) aratott, valamint összesen tízszer szerepelt a bajnoki döntőn, tizenegyszer kupadöntőn. A Vasasnál az utánpótlás rendszerét is átalakította, ezzel sikeres utánpótlásnevelő egyesületté alakítva a Vasast. Vasasos munkája mellett 2010-ben a női felnőtt válogatott szövetségi kapitányává is kinevezték, posztjáról 2012-ben mondott le. Három évvel később visszatért, amikor is a belga Jan De Brandt segítője lett. A válogatottal megnyerték a 2015-ös Európa-Ligát, valamint kvalifikálták magukat a 2015-ös női röplabda-Európa-bajnokságra, így huszonnyolc év után ismét Eb-n szerepelt a válogatott. A kvalifikációt a 2017-es női röplabda-Európa-bajnokságra is sikerrel vették, de Jan De Brandt lemondását követően Jókay is távozott a válogatottól. De Brandt visszatérése után ismét a válogatott szakmai stábjának lett tagja. 2018 áprilisában, tizennégy év után távozott a Vasastól. 2018 júniusában visszatért a férfi szakágba, és az élvonalbeli Pénzügyőr SE vezetőedzője lett, amivel 2020-ban és 2021-ben kupagyőzelmet szerzett.