L'8 agosto 2015, la Lazio viene sconfitta in Supercoppa italiana dalla Juventus: l'incontro è un "replay" dell'edizione 2013, anch'essa vinta dai bianconeri. Successivamente, affronta il Bayer Leverkusen per i play-off di Champions League venendo eliminata con un totale di 3-1. In campionato, dopo il vittorioso esordio con il Bologna, incassa un 4-0 dal Chievo. Durante il primo tour de force, dal 13 settembre al 4 ottobre, totalizza 9 punti in campionato e 4 in Europa League (competizione in cui è stata ripescata, dopo il mancato accesso ai gironi di Champions). In seguito, dopo 2 vittorie di fila tra coppa e campionato, perde contro Atalanta, Milan e nel derby. Ottenuta la qualificazione in Europa, vincendo il girone, supera l'Udinese in Coppa Italia: il 20 dicembre ritrova, in casa dell'Inter, la vittoria dopo 7 giornate. Chiude il girone di andata al nono posto, mentre in coppa nazionale è eliminata dai campioni d'Italia (che già la sconfissero nella finale dell'edizione precedente).