Également en 1996, Catherine Deneuve accepte pour la première fois d'évoquer publiquement le souvenir de sa sœur Françoise Dorléac à travers un documentaire, réalisé par Anne Andreu, et un livre, co-écrit avec Patrick Modiano, tous les deux intitulés "Elle s'appelait Françoise" : . En 1997, Catherine Deneuve tourne pour la première fois avec le réalisation chilien Raoul Ruiz à l'occasion du thriller psychanalytique "Généalogies d'un crime" où elle incarne un double rôle. Malgré les louanges de la presse et l'obtention de l'Ours d'argent lors de la édition du festival international du film de Berlin, le film ne rencontre pas les faveurs du public. L'année suivante, la Berlinale lui remet l'Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Toujours en 1998, le succès est de nouveau au rendez-vous pour Catherine Deneuve avec le drame "Place Vendôme" de Nicole Garcia. Son rôle d'une joaillière alcoolique à la dérive lui permet de remporter la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine lors de la édition du festival international du film de Venise.