En accord avec les préceptes de Dogme95, Vinterberg écrit et réalise "Festen", le premier des films du Dogme. Bien que l'ayant écrit et dirigé (il y campe également un petit rôle), il ne se crédite pas en tant que réalisateur au générique, et ce, conformément au manifeste du Dogme. Ce film gagne de nombreux prix, dont le Prix du jury au Festival de Cannes 1998.