Sejersted werd geboren als de zoon van luitenant-kolonel Jens Fredrik Svane Sejersted en Dorothea Catharina Klingenberg. Hij studeerde aan de Universiteit van Kopenhagen tussen 1777 en 1781. In 1788 diende hij als aide-de-camp onder generaal Moltke tijdens de Theater Oorlog. Vanaf 1794 ging hij na verscheidene promoties deel uitmaken van de Deens-Noorse generale staf. Hij diende in 1808 aan de zijde van prins Christiaan August tijdens de Deens-Zweedse Oorlog. Later dat jaar werd Sejersted tot kolonel gepromoveerd.