Pas twintig jaar oud, kwam hij in contact met spiritualiteit en esoterisme. In 1887 verbleef hij een tijd in Parijs en ontmoette Joséphin Péladan, een mysticus en occultist. Delville kon zich vinden in een aantal ideeën van Péladan, waaronder het idee van de ideale kunstenaar als een spontaan geëvolueerde ingewijde wiens missie het was om licht, spiritualiteit en mysticisme in de wereld te zenden. Delville stelde schilderijen tentoon in Péladans Salon de la Rose-Croix tussen 1892 en 1895.