O Exo lançou seu segundo álbum de estúdio "Exodus" em 30 de março de 2015, nas versões coreana e mandarim. As pré-vendas domésticas para o álbum ultrapassaram 500 mil cópias em 24 horas, estabelecendo um novo recorde para encomendas. O vídeo musical da versão coreana do "lead single", "Call Me Baby", mais tarde se tornou o videoclipe de "K-pop" mais assistido do primeiro semestre de 2015. O álbum vendeu mais de um milhão de cópias, tornando-se o segundo álbum do Exo a conquistar essa marca, depois de "XOXO". "Exodus" ganhou o Álbum do Ano no Mnet Asian Music Awards de 2015, dando ao Exo sua terceira vitória consecutiva. Em abril 2015, estrelou ao lado dos outros membros do Exo a websérie "EXO Next Door", também estrelada pela atriz Moon Ga-young. A série foi ao ar pelo Naver TV Cast de 9 de abril a 28 de maio de 2015 em 16 episódios. "Exo Next Door" se tornou uma das séries da web mais populares na Coreia, com 50 milhões de visualizações; isso levou a CJ E&amp;M a reeditá-la em uma versão cinematográfica, que foi vendida a compradores estrangeiros no 68º Festival de Cannes. Para a trilha sonora da série Baekhyun lançou a canção "Beautiful", que acabou se tornando a primeira trilha sonora de um web drama a ficar no topo das paradas digitais. "Beautiful" é uma balada suave que incorpora os sentimentos doces que os membros do Exo sentiram ao conhecer seus fãs pela primeira vez. Em maio do mesmo ano, Baekhyun foi escalado para estrelar no filme de ação "Dokgo" juntamente com o ator Yeo Jin-goo. No entanto, a produção do filme foi cancelada em janeiro de 2016. Em dezembro de 2015, Baekhyun prestou homenagem ao cantor sul-coreano Kim Hyun-sik executando sua música "Like Rain Like Music" no programa especial de fim de ano "Gayo Daejeon". A gravação em estúdio de sua versão foi posteriormente lançada digitalmente.