2001 року вийшов альбом «Living Proof», танцювально-орієнтоване продовження альбому «Believe», якого довго очікували слухачі. Він посів дев'яте місце в чарті «Billboard 200» і отримав золоту сертифікацію від RIAA. Альбом містив сингл «The Music's No Good Without You», який потрапив у «топ-10» британського чарту, і пісню «Song for The Lonely», присвячену «мужнім людям Нью-Йорка» після терактів 11 вересня. У травні 2002 року Шер виступила на благодійному концерті «VH1 Divas Las Vegas». 2002 року на церемонії «Billboard Music Awards» вона отримала премію «Співачка року» за танцювальну/клубну музику, а Стівен Тайлер вручив їй премію «Artist Achievement Award» за те, що «допомогла перевизначити популярну музику з величезним успіхом у чартах „Billboard“». Того року статки Шер оцінювали в 600 млн доларів.