В конце марта 1919 года Волегов был тяжело ранен. В 1920—1922 годах он стал участником Сибирского Ледяного похода, числясь офицером казачьей бригады. После окончания активной фазы Гражданской войны, он оказался в эмиграции в Китае. В Маньчжурии Волегов работал в пекарне и на кожевенном заводе, где выучился обработке и покраске кожи. Жил в Хайларе, где завёл собственное дело: сначала занимался производством обуви, позднее — животноводством. В 1957 году он вместе с семьёй переехал на Австралийский континент, где проживал в Мельбурне и Джилонге. Скончался 7 декабря 1966 года в австралийском Джилонге, успев закончить книгу воспоминаний о событиях и участниках Ледяного похода, переиздающуюся до сих пор.