В 1981—1994 занимался тренерской деятельностью во Франции: был тренером молодёжной команды «Страсбура» (1981—1983), помощником тренера в «Канне» (1983—1984). В 1984—1987 — главный тренер «Нанси», в 1987—1994 — главный тренер «Монако». Под руководством Венгера в сезоне 1987/88 «Монако» стал чемпионом Франции, а в 1992 — обладателем серебряных медалей, в 1989 — финалистом Кубка Франции, спустя два года — обладателем Кубка Франции, в 1992 — финалистом Кубка Обладателей Кубков.