Το ανάκτορο άρχισε να κατασκευάζεται από τη βασίλισσα Άννα, για να προσφερθεί ως δώρο του Στέμματος και του αγγλικού λαού στον Σερ Τζων Τσώρτσιλ (Sir John Churchill), 1ο Δούκα του Μάρλμπορο για την νίκη του -η οποία επετεύχθη σε συνεργασία με τον πρίγκιπα Ευγένιο της Σαβοΐας- εναντίον του συνασπισμού γαλλικών και βαυαρικών στρατευμάτων στις 13 Αυγούστου 1704 στη μάχη του Μπλίντχαϊμ (Blindheim). Η μάχη αυτή ήταν επεισόδιο του Πολέμου της Διαδοχής του ισπανικού θρόνου. Ύστερα από τη μάχη, ο Δούκας δέχτηκε αυτοπροσώπως την παράδοση του επικεφαλής των Γάλλων, Στρατάρχη Ταλλάν (Talland). Το τοπωνύμιο της μάχης έδωσε στο ανάκτορο το όνομά του, αν και αυτό πέρασε στην αγγλική γλώσσα ως "Blenheim" (ορθή προφορά Μπλένιμ).