После военного переворота 1980 года в Турции Гюней почувствовал опасность физической расправы. Вскоре, в 1981, ему удалось сбежать из тюрьмы и получить политическое убежище во Франции. Там он закончил начатую Шерифом Гёреном картину «Дорога», которая была признана лучшим фильмом 35-го фестиваля в Каннах (наряду с «Пропавшим без вести» Коста-Гавраса) и удостоена «Золотой пальмовой ветви». «Стена» (1983) стала последним фильмом Гюнея. В 1984 на 48-м году жизни он скончался от рака желудка в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.