Am 11. März 1938, dem Vorabend des Einmarsches der Nationalsozialisten in Österreich, unternahm Grünewald einen Selbstmordversuch (Grünewald war Jude und homosexuell). Nach den Novemberpogromen wurde er am 14. November 1938 in das KZ Dachau verbracht, im Januar 1939 allerdings wieder entlassen. Er floh über die Schweiz nach Südfrankreich; nach Kriegsausbruch wurde er in der Fort-Carré in Antibes und im Lager Les Milles interniert, bis zum Spätsommer 1942 lebte er in Nizza. Dort wurde er von der Polizei des Vichy-Regimes festgenommen und an die SS ausgeliefert. In Auschwitz wurde er am 9. September 1942 ermordet.