En 2002 Juan Diego va tornar a la televisió per a posar-se sota les ordres de Benito Zambrano en "Padre Coraje", paper pel que va obtenir el premi de la Unión de Actores, en la gala dels quals els candidats van cridar a l'uníson "No a la guerra" que rebutjava la decisió de George W. Bush d'iniciar la guerra de l'Iraq. El mateix Juan Diego havia llegit manifestos en la Puerta del Sol acompanyat de María Barranco i Juan Diego Botto, arribant fins i tot a atendre en l'escenari a un manifestant ferit per la policia. Aquest 2003 va acabar amb el rodatge de "Torremolinos 73" de Pablo Berger, en la qual Juan Diego es va posar en la pell d'un productor de pel·lícules porno amateur explotador que havia patit en les seves pròpies carns les deficiències econòmiques del desenvolupisme. Poc després l'actor va enfilar la filmació d' "El séptimo día" (2003), on es va convertir en un dels responsables de la massacre de Puerto Hurraco, amb el de "La vida que te espera", dirigida per Manuel Gutiérrez Aragón.