В 2000 году Кольдинг был включен в заявку команды на участие в чемпионате Европы в Бельгии и Голландии. На турнире он поехал в качестве основного футболиста и сыграл во всех матчах против сборных Франции, Нидерландов и Чехии. В 2004 году Сёрен завершил карьеру в сборной.