ラゴンダは1906年にサリー州ステインズでスコットランド系アメリカ人の元オペラ歌手、ウィルバー・ガン（1859-1920）によって設立された。ガンは1891年にイギリスの国籍を取得し、ステインズでスピードボートとオートバイのエンジニアとして働いていた。「ラゴンダ」の社名は彼の生地、ショーニー族の居留地であった現在のオハイオ州スプリングフィールドの町の名から取った物であった。そこは氷河が崩壊した石灰岩の峡谷で素晴らしい勝景地であった。その地は歴史的にイーストン条約における重要地点であり、フレンチ・インディアン戦争におけるショーニー族とイギリスの講和に大きな役割を果たしていた。ガンは元々ステインズの自宅の庭でオートバイを小規模に生産しており、1905年のロンドン・エジンバラ裁判での勝利を含め、合理的な成功を収めていた。1907年に最初の車、6気筒エンジンを搭載した20馬力のトルペードを生産し、1910年にはモスクワ-サンクトペテルブルク間での走行試験を行っている。この成功により、ラゴンダは1914年までロシアへの輸出の契約を取り付けた。1913年には先進的な小型車、1,099ccの4気筒エンジンを搭載した11.1の生産を始め、1914年にはパナールロッドとリベット留めのモノコックボディ、初のフライオフ・ハンドブレーキを採用した。