W 1912 przeszedł w stan spoczynku, złożywszy również wniosek o emeryturę w służbie cywilnej, i powrócił do Czarnogóry. W 1912–1913 walczył jako ochotnik armii czarnogórskiej w I wojnie bałkańskiej. W 1914 emigruje do Francji, gdzie zostaje przyjęty do armii w randze generalskiej. I wojna światowa zastaje go jako zastępcę dowódcy korpusu medycznego. Do Czarnogóry powraca w 1916, aby 25 stycznia zostać adiutantem i doradcą króla Mikołaja. W t.r. dowodził ewakuacją rodziny królewskiej do Włoch. Od tego czasu Gvozdenović pracował w dyplomacji. 20 września 1916 został akredytowany na ambasadora Czarnogóry w Stanach Zjednoczonych (do 18 grudnia 1918). Następnie powraca do Francji, aby 17 lutego 1919 ponownie objąć stanowisko adiutanta i doradcy pozostającego na uchodźstwie króla.