V roce 1938, rozhořčen německou okupací Československa, se Marshall dobrovolně přihlásil k vojenské službě v tzv. "Straits Settlements Volunteer Force". Tyto dobrovolnické jednotky byly složené převážně z Evropanů žijících v Asii. Dostal se však do konfliktu s velením a byl dokonce zatčen vojenskou policií poté, co protestoval proti tomu, že dobrovolníci klasifikovaní jako „asijští“ dostávají oproti Evropanům jen poloviční žold. Přesto se v únoru 1942 zúčastnil závěru bitvy o Singapur, v níž britské síly podlehly císařské japonské armádě. Po britské kapitulaci se Marshall stal válečným zajatcem. Zpočátku byl internován ve vězení Changi na severu Singapuru, později byl poslán do tábora nucených prací v Japonsku.