У перший же сезон роботи з клубом шотландський фахівець вивів команду у фінал Кубка ліги, вперше в історії клубу . За тиждень до фіналу Маккей підписав подовження контракту на три з половиною роки, до червня 2016 року. Але у фінальній зустрічі «Кардіфф» програв Ліверпулю на «Вемблі» в серії пенальті, а у чемпіонаті клуб став шостим, розгромно програвши у першому ж раунді плей-оф «Вест Гем Юнайтед» із загальним рахунком 0:5.