Según costumbre de la época realizó los estudios secundarios en el seminario diocesano local. Tras una etapa formativa como músico de trompeta ingresó a los 18 años en la Academia de Caballería de Valladolid, donde recibió una formación militar poco técnica aunque cimentada en los tradicionales principios del amor a la Patria, obediencia al mando, culto al honor, lealtad, valor frente al enemigo y disciplina ante todo. Aunque más dotado para las letras, en palabras de su madre, Gonzalo «tenía raza» y así finalizó su formación en la Academia (1893-1896). Con el grado de segundo teniente fue destinado a la guerra colonial de Cuba. Allí obtuvo cinco cruces de la Reina Cristina por méritos de guerra y el ascenso a capitán. Tras la derrota de 1898 regresó a España y en 1901 contrajo matrimonio con Genoveva Martí Tovar, hija del presidente de la Audiencia de Valladolid.