Na twee jaar trainerschap in China bij Beijing Renhe en een kort avontuur als sportief raadgever bij de Engelse vierdeklasser Cambridge United FC, werd Le Roy in 2004 aangesteld als bondscoach van Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa kwalificeerde zich makkelijk voor de Afrika Cup 2006, waar het in een groep met Kameroen, Angola en Togo tweede eindigde na Kameroen. In de kwartfinale werd het land echter uitgeschakeld door gastland en uiteindelijke eindwinnaar Egypte na een 4-1-nederlaag.