לאחר שנשלח אלכסנדר אהרנסון למצרים וסולק ממנה, הוחלט לשלוח לשם את פיינברג, בתקווה שהוא יצליח ליצור קשר עם הבריטים. ב־30 באוגוסט 1915 יצא באוניית הפליטים "דה מוינס", עם תעודות שזייף בחיפזון, והגיע למצרים כמה ימים אחר כך. הוא הצליח ליצור קשר עם קצין המודיעין הבריטי לנרד וולי, וזה הסכים לרעיון הקמת רשת הריגול. פיינברג תודרך בשיטות איתות וקידוד המידע, וכן נתבקש להביא פרטים מסוימים אודות הצבא הטורקי ואודות שני טייסים בריטים שמטוסם התרסק בנגב. באוקטובר 1915, בזמן ששהה באלכסנדריה, כתב פיינברג להנרייטה סאלד בניו־יורק, האחראית על תחנת הניסיונות בעתלית, דו"ח ארוך על פעילות התחנה, שעסק גם במצב היהודים בארץ. הדוח הזה הוא ככל הנראה העדות הכתובה הראשונה מארץ ישראל על השמדת הארמנים ב־1915. תחת הכותרת "עובדות ושמועות מדאיגות" כתב: