Poté, co nacistické Německo obsadilo Rakouskou republiku, Holgerová uprchla z Vídně (její matka i nevlastní otec později zahynuli během holokaustu). Chtěla do Anglie, ale vstup jí byl odepřen. Odešla proto do Indie, kde se zpočátku živila jako masérka, ale brzy se vrátila k tanci. V Indii měla příležitost začlenit do své práce nové zkušenosti, zejména pohyby rukou indického tance. V Bombaji potkala umění milujícího lékaře Ardershira Kavasjiho Boman-Behrama, kterého si v roce 1940 vzala za manžela. V roce 1941 založila v Bombaji novou školu tance, do níž přijala studenty všech kast i náboženství. K jejím žačkám patřila například Rukmini Devi Arundale.