Costruito nel 1610 per volontà di Don Pedro de Peralta, il governatore spagnolo dell'attuale Sud-ovest degli Stati Uniti, il Palazzo dei Governatori divenne sede della provincia di Santa Fe de Nuevo México. Ma, con la fine della Guerra d'indipendenza del Messico, ospitò gli uffici della nuova provincia messicana di Santa Fe. Con l'annessione da parte degli Stati Uniti del Nuovo Messico, il palazzo divenne il primo campidoglio statale.