Im Zweiten Weltkrieg blieb Jugoslawien zunächst neutral, trat aber auf Veranlassung von Prinz Paul am 25. März 1941 dem Dreimächtepakt bei. Dies führte am 27. März in Belgrad zu einem Staatsstreich durch König Peter II., pro-britische Offiziere und Politiker. Peter II. wurde für volljährig erklärt, der Prinzregent so seiner Funktion enthoben. Die neuen Machthaber versuchten eine Neutralitätspolitik, welche für Großbritannien vorteilhaft gewesen wäre. Die Achsenmächte marschierten deshalb in Jugoslawien ein und die Königsfamilie, Prinz Paul eingeschlossen, floh ins Exil. Bis zum Ende des Krieges wurde Prinz Paul zusammen mit seiner Familie unter britischen Hausarrest, zunächst in Kenia, später in Südafrika, gestellt.