McCoy był potomkiem Williama McCoya, buntownika ze statku "Bounty". Syn Matthew (zwierzchnika w latach 40. i 50.) i Margaret Christian. Był w związku małżeńskim z Elizą Young (córka Simona i Mary Christian), z którą miał dziewięcioro dzieci: Mary (ur. 1865), Amelię (ur. 1867), Matthew (ur. 1868), Margaret (ur. 1871), Roberta (ur. 1873), Marię (1874-1893), Sarę (1876-1926), Winifreda (ur. 1879) i Adelię (1880-1945).