Pellegrin fattet tidlig interesse for alpinsporten, og har nå kvalifisert seg for deltakelse under Vinter-OL 2014 i Sotsji som den første vinterolympieren som representerer Malta noensinne. Selv om hun er født og oppvokst i Frankrike kan hun på grunn av sin bestefars maltesiske opprinnelse konkurrere for middelhavsøya. Hun kommer også til å være flaggbærer for landet under åpningsseremonien.