Po zakończeniu kariery piłkarskiej Neveu został trenerem. Prowadził Vendée Fontenay Foot, Angoulême CFC, reprezentację Nigru, tunezyjski CO Medenine, chińskie Dalian Shide i Zhuhai Anping oraz reprezentację Gwinei, którą poprowadził w Pucharze Narodów Afryki 2006 i egipski Ismaily SC. W 2007 roku został selekcjonerem reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, a w 2012 roku - Mauretanii.