หลังจากทรงร้องขอความช่วยเหลือมาเป็นเวลาหลายปี สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กในรัสเซียได้ออกหนังสือเดินทางให้สมเด็จพระพันปีหลวงโอลกา ซึ่งพระองค์ทรงใช้เดินทางเข้าเยอรมนีในวันก่อนที่เยอรมนีจะพ่ายแพ้ และในที่สุดทรงเข้าไปร่วมกับพระโอรสองค์โตและพระราชวงศ์ที่ลี้ภัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงต้น ค.ศ. 1919 ส่วนสมาชิกพระราชวงศ์รัสเซียพระองค์อื่น ๆ ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ พระราชวงศ์เหล่านี้ได้ถูกปลงพระชนม์ซึ่งมีทั้งจักรพรรดิ จักรพรรดินีและพระโอรสธิดาทั้งห้าพระองค์, พระเชษฐาและพระอนุชาของพระนางโอลกา แกรนด์ดยุกนิโคลัสและแกรนด์ดยุกดมิตรี ตามลำดับ, พระนัดดาทั้งสามของพระนางโอลกา ได้แก่ เจ้าชายจอห์น, เจ้าชายคอนสแตนตินและเจ้าชายอิกอร์ รวมทั้งพระเชษฐภคินีในพระจักรพรรดินี คือ แกรนด์ดัชเชสเอลิซาเบธ เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย