Den tidligere meget værdifulde malerisamling er nu betydelig formindsket, idet meget af det bedste er flyttet til den kongelige malerisamling. Foruden af Havesalen gives her billeder af den russiske pavillon, der findes i slotshaven, og af kejser Alexander III’s villa, som ligger uden for haven til højre for opkørselen til slottet. Den første stod oprindelig på udstillingen i København 1888, men opstilledes i haven 1889, efter at en russisk privatmand havde skænket den til staten. Villaen købtes af kejseren 1885.