Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, Wolfgang rejoint l'armée allemande, sans pour autant renoncer à son poste de '. En , le prince participe ainsi à l'invasion et à l'occupation de la Norvège. Par la suite, il sert en Finlande, pendant la Guerre de Continuation. Cependant, sa participation aux offensives de l'Axe se limitent principalement au génie civil et à l'édification de routes et de ponts à destination de l'armée. Séparée de son époux par la guerre, la princesse Marie-Alexandra de Bade se consacre, quant à elle à l'aide aux soldats blessés organisée par la '.