1932年2月、ブロードウェイの興行主フローレンツ・ジーグフェルド・ジュニアとミュージカルレビュー『Hot-Cha!』で「コンチータ」役を演じる契約を結び、映画の仕事を休業してニューヨークへと向かった。ショーにはバート・ラー、エレノア・パウエル、も出演した。ショーは当初から問題が山積みであった。1932年当時、ジーグフェルドは世界恐慌と高額なブロードウェイの舞台に訪れる観客の減少により、財産の大部分を失っていた。ジーグフェルドはショーの資金調達のためエディ・カンター及び2人の名の知られたギャング、ダッチ・シュルツとワキシー・ゴードン（彼らはショーに「Laid In Mexico」というサブタイトルを付けろと主張した）、から金を受け取る事を強要されていた。3月8日にジーグフェルド劇場で初日を迎えたショーは、リンドバーグ愛児誘拐事件が大きく影を落とした。ショーは脚本の弱さと極めて猥褻な構成を指摘され概ね批評家から酷評されたが、バート・ラーの演技との舞台美術は称賛された。『Hot-Cha!』は119公演の後1932年7月18日に千秋楽を迎えた。ショーはジーグフェルドの慢性的な放縦により黒字にはならず、7月22日に亡くなった彼にとって最期の仕事となった。