Lokakuun vallankumouksen aikana vuonna 1917 Fjodor vangittiin Krimillä vanhempiensa ja isoäitinsä ja eräiden muiden Romanov-suvun jäsenten kanssa. Fjodor pakeni perheineen 11. huhtikuuta 1918 Venäjältä Maria Fjodorovnan sisaren puolison Britannian kuningas Yrjö V:n lähettämällä brittiläisen sotalaivalla HMS Marlborough’lla Mustanmeren yli Maltalle ja sieltä edelleen Englantiin, josta muutti myöhemmin Ranskaan.