בעקבות מבצע אגרוף במרץ של אותה שנה, נכבש האזור בידי מעצמות המרכז, והשומרים הבולשביקים הוחלפו בחיילי צבא הקיסרות הגרמנית. בנובמבר נודע לגרמנים שארצם הפסידה במלחמה, והם עזבו את האזור מותירים את בני רומנוב לנפשם. כוחות של מדינות ההסכמה בתמיכת הצבא הלבן תפסו את הנמלים בחצי האי קרים כדי לאפשר לבני רומנוב להימלט. הקיסרית האלמנה מריה פיודורבנה פונתה לדנמרק בידי הספינה הבריטית "מרלבורו" שנשלחה במיוחד בידי ג'ורג' החמישי. אולם אולגה ובעלה סירבו לנטוש את רוסיה, ועברו יחד עם בנם לקווקז - אזור שנשלט בידי הצבא הלבן. אחד משומרי הראש הקיסריים, טימופי יאטיק, הוביל אותם לנומובינסקיה, עיר הולדתו. הם שכרו בית בן חמישה חדרים שם הולידו את בנם השני והאחרון, גאורגי, ב-23 באפריל 1919. ניסיונם לחיות חיים שקטים לא צלח. הצבא הלבן הובס, והצבא האדום התקדם לעבר הקווקז. אולגה ובעלה נמלטו בנובמבר 1919 לביתו של הקונסול הדני תומאס שיט, אשר בישר להם כי שאר בני משפחת רומנוב מצאו מקלט בדנמרק. לאחר שהות קצרה במעונו של הקונסול, הם הועברו למחנה פליטים באי ליד איסטנבול, שם נאלצה בתו של הצאר לשעבר לחלוק שלושה חדרים יחד עם 11 אנשים נוספים פרט לבעלה ושני בניה. כעבור שבועיים הם פונו לבלגרד, וביקרו אצל אלכסנדר, נסיך הכתר היוגוסלבי. אלכסנדר הציע להם אזרחות יוגוסלבית, אולם הם דחו את ההצעה בשל בקשת אמה של אולגה, מריה פיודורבנה, שבתה תגור עמה בקופנהגן.