Het museum is gehuisvest in het Paleis voor Schone Kunsten van Luik. Dit gebouw, ontworpen voor de Wereldtentoonstelling van 1905, uit 1905 werd ontworpen door de architecten Charles Étienne Soubre en Jean-Laurent Hasse. In de aanloop naar de opening van het museum onderging de site een renovatie van 2013 tot 2016 waarbij ook een nieuwe moderne vleugel ontworpen door architect Rudy Ricciotti werd toegevoegd. Deze nieuwe ruimte verhoogt de expositieruimte met 1.000 m² tot 5.000 m². Daarvan is ruwweg 1/3 voorbehouden voor de permanente collectie op het gelijkvloers en 2/3 beschikbaar voor tijdelijke exposities op de verdieping.