Avec son compère Carlos Ischia, Bianchi tente alors l'aventure sur le sol italien en entraînant l'AS Rome. L'expérience est un échec : il est limogé en avril 1997 peu avant la fin de saison, alors que le club occupe la septième place de championnat, avec un bilan de 9 victoires, 9 nuls et 8 défaites après 26 rencontres. Le club est aussi éliminé dès les seizièmes de finale de Coupe UEFA.