Durante la Primera Guerra Mundial, Luxemburgo fue ocupada por Alemania, aunque el gobierno y la Gran Duquesa María Adelaida tuvieron permiso para permanecer en su cargo durante la ocupación (hasta 1918), recibiendo acusaciones de colaboracionismo por parte de Francia. Fue liberada por tropas estadounidenses y francesas. Dos divisiones americanas fijaron su base en el estado en los años que siguieron a la guerra. En Versalles la demanda belga de Luxemburgo fue rechazada y su independencia fue reafirmada.