Die &lt;a href="Biathlon-Weltcup%202015/16"&gt;Saison 2015/16&lt;/a&gt; begann erfolgreich für Wolkow, als er zum Saisonauftakt in Östersund den 3. Platz im Einzel erreichte. Dennoch wurde er in Sprint und Verfolger nicht eingesetzt. Am Wochenende darauf siegte er als Startläufer mit der russischen Staffel beim Weltcup in Hochfilzen und als Schlussläufer bei der Mixed-Staffel im IBU-Cup in Ridnaun. In Pokljuka erreichte er als 10. des Sprints zum zweiten und letzten Mal in dieser Saison einen Top 10-Platz im Weltcup. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oslo nahm er nur am Einzel teil, das er auf dem 39. Platz beendete. Im Gesamtweltcup beendete er die Saison auf Platz 43.