Ngày 7 tháng 1 năm 1945, Koshevoy được chuyển sang chỉ huy Quân đoàn súng trường Cận vệ 36 thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 11 và giữ cương vị này cho đến hết chiến. Trong Chiến dịch Đông Phổ, quân đoàn đã chiếm được Insterburg, Königsberg và Pillau. Trong cuộc tấn công, theo cấp trên của mình, Koshevoy đã đích thân tổ chức các cuộc tấn công của quân đoàn và chỉ huy ở tiền phương, trong khu vực "nguy hiểm và nguy hiểm nhất" của Insterburg. Với "khả năng lãnh đạo khéo léo" trong cuộc tấn công, "lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng", ông đã nhận được danh hiệu Anh hùng Liên Xô lần thứ hai vào ngày 19 tháng 4.