MacMillan va viatjar a París la primavera de 1914 i va començar a estudiar piano en privat amb Thérèse Chaigneau. Estava de visita a Bayreuth, Alemanya, per assistir a les representacions del Festival de Bayreuth, quan va començar la primera guerra mundial a l'agost, després de l'Assassinat de Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny. MacMillan va ser inicialment detingut per la policia alemanya i després empresonat com a un alienígena enemic, ja que el Canadà havia declarat la guerra a l'Alemanya imperial el 5 d'agost. MacMillan va ser internat posteriorment durant la guerra a Ruhleben, un camp de detenció civil britànic, situat al lloc d'una antiga pista de curses de cavalls, als afores de Berlín. Durant aquest període, es va convertir en un membre destacat de la "Ruhleben Musical Society" i va dirigir les interpretacions de "The Mikado" (amb orquestra) i una versió pantomima de "Cinderella". MacMillan va transcriure la música del primer de memòria amb l'ajut d'altres quatre músics, inclòs Benjamin Dale. Entre els assistents a aquestes representacions hi havia James W. Gerard, l'ambaixador dels Estats Units a Alemanya. MacMillan també va ser membre de la "Ruhleben Drama Society" i va actuar en produccions d"Otel·lo, La nit de Reis" i "La importància de ser Frank". MacMillan va donar conferències sobre cadascuna de les nou simfonies de Beethoven; al final de cada conferència, MacMillan i Dale interpretarien un acord de piano a quatre mans de la simfonia en discussió. Posteriorment, MacMillan va ser entrevistat sobre les seves experiències com a internat a Ruhleben, com a part d'una sèrie d'entrevistes a CBC amb veterans canadencs de la Primera Guerra Mundial.