Диао начал свою карьеру в Сенегале, где он проходил обучение в Академии «Монако», а в возрасте семнадцати лет перебрался во Францию, где стал играть за «монегасков». В 2000 году с этой командой он стал победителем Чемпионата Франции. Ещё два года он провёл в «Седане», в составе которого он регулярно выходил на поле. На это же время приходится его дебют в сборной Сенегала и участие в чемпионате мира в Японии и Корее, сразу после которого он перешёл в «Ливерпуль».