Unterdessen schloss Davies seine Regieausbildung an der National Film School ab. 1988 erschien sein erster Spielfilm "Entfernte Stimmen – Stilleben" in den Kinos, mit dem er erneut ein Familienporträt unter Berücksichtigung autobiografischer Erlebnisse schuf. Der Film erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter einen von drei vergebenen FIPRESCI-Preisen bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 1988. 1992 lieferte Davies mit "Am Ende eines langen Tages" eine Art Fortsetzung seines Spielfilmdebüts, die das Erwachsenwerden eines ihm nachempfundenen Jugendlichen beschreibt und ebenfalls in Cannes gezeigt wurde. Nach diesem Film erklärte Davies die Behandlung autobiografischer Themen bei seinen Filmen für beendet.