Von 20 bis 18 v. Chr. war Agrippa erneut Statthalter von Gallien, wo er die zwanzig Jahre zuvor begonnene Arbeit fortführte, eine Provinzverwaltung einrichtete und Aquädukte bauen ließ. In Nemausus ließ er einen Tempel, die Maison Carrée, errichten und seinen Söhnen widmen. Im spanischen Emerita Augusta (Mérida) ließ er ein Amphitheater erbauen. Zudem übernahm er den Oberbefehl im Kantabrischen Krieg, den er 19 v. Chr. siegreich beendete. Den Triumph, den ihm der Senat daher zusprach, schlug Agrippa demonstrativ aus und signalisierte damit, dass diese Ehre fortan faktisch nur noch dem Kaiser und dessen designiertem Nachfolger zukommen sollte.