Di permulaan Perang Dunia II pada September 1939, Denmark mengisytiharkan dirinya berkecuali. Untuk keseluruhan peperangan, negara ini merupakan wilayah naungan (protektorat) dan kemudian menjadi negara taklukan Jerman. Keputusan untuk menjajah Denmark telah dibuat di Berlin pada 17 December 1939. Pada 9 April 1940, Jerman menjajah Denmark dalam Operasi Weserübung. Kerajaan Denmark dan Raja berfungsi seperti biasa sebagai protektorat "de facto" bagi seluruh negara sehingga 29 Ogos 1943, apabila Jerman meletakkan Denmark dibawah pendudukan terus tentera, yang berakhir sehingga kemenangan Pihak Bersekutu pada 5 Mei 1945. Berbeza dengan keadaan di negara-negara lain yang berada dibawah pendudukan Jerman, kebanyakan institusi Denmark terus berfungsi seperti biasa sehingga tahun 1945. Kerajaan Denmark dan Raja kekal didalam negara yang mempunyai hubungan tidak selesa antara demokratik dan sistem totalitarian sehinggalah kerajaan Denmark meletakkan jawatan untuk memprotes tuntutan Jerman melaksanakan hukuman mati kerana melakukan sabotaj.