Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen gewann er hinter dem Tschechen Roman Šebrle die Silbermedaille und stellte mit 8820 Punkten eine persönliche Bestleistung auf. Im Jahr darauf holte er sich den Titel bei den Weltmeisterschaften 2005 in Helsinki und ließ mit 8732 Punkten Šebrle um mehr als 200 Punkte hinter sich. Clay gewann bei den Hallenweltmeisterschaften 2004 in Budapest und 2006 in Moskau jeweils Silber im Siebenkampf. 2004 gewann Šebrle und 2006 gewann André Niklaus.