Znany jest m.in. jako wrotkarz. W czasie pełnienia funkcji ministerialnych w mediach komentowano jego związek z deputowaną opozycyjnych wówczas centrystów Tanją Karpelą (późniejszą minister kultury), zakończony zerwaniem zaręczyn w 2004. W tym samym roku Sauli Niinistö był w gronie osób, które przeżyły azjatycki kataklizm tsunami.