Durante la Prima guerra mondiale aveva fatto parte, in funzione del suo prestigio e della sua fama di militare intuitivo e intelligente, dello stato maggiore del generale Paul von Hindenburg a Tannenberg, per poi essere trasferito in servizio attivo una brigata di cavalleria sul fronte francese. Quando cadde la monarchia, il principe Alfonso perse come i suoi parenti ogni diritto al trono bavarese; dopo aver passato qualche anno nei suoi possessi presso Oviedo, in Spagna, ritornò in Germania nel 1928, cercando di influire sulla "vecchia destra" bavarese per il ritorno della monarchia in Baviera.