Pellew diente im Amerikanischen Revolutionskrieg. Nach der Kapitulation des Generals John Burgoyne bei Saratoga wurde er gefangen, jedoch auf Ehrenwort entlassen, und machte 1780 als Leutnant den Krieg gegen Frankreich mit. Nachdem er 1782 als Kommandant der "Pelican" vor der Île de Batz drei französische Freibeuter gezwungen hatte, ihre Schiffe auf den Strand zu setzen, wurde er für diese Tat zum Voll-Kapitän ("post-captain") befördert. Von 1786 bis 1789 war er auf Neufundland stationiert.