Światowa premiera filmu odbyła się 17 maja 2014. Horror wyemitowano wówczas w sekcji International Critics' Week (Semaine de la Critique) podczas 67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W drugiej połowie 2014 roku "Coś za mną chodzi" prezentowany był w trakcie festiwali w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Nowej Zelandii, między innymi w Karlowych Warach, Toronto, Londynie, Sitges oraz Turynie. 22 października 2014 projekt zaprezentowano widzom American Film Festival we Wrocławiu, a 23 stycznia 2015 − uczestnikom Sundance Film Festival. Komercyjna premiera obrazu miała miejsce 4 lutego 2015; film trafił wówczas do dystrybucji kinowej na terenie Francji. Wkrótce potem odbyły się premiery horroru w kinach brytyjskich i irlandzkich (27 lutego) oraz amerykańskich i polskich (13 marca). 27 marca film został udostępniony klientom serwisów VOD.