W 1865 roku sprzeciwił się zbrojnie planom wybudowania drogi do złotonośnych pól w Montanie: połączył swe siły z wodzem Dakotów Czerwoną Chmurą, dzięki czemu wyrobił sobie wysoką pozycję wśród Siuksów. W 1866 odegrał decydującą rolę w zniszczeniu oddziału Williama J. Fettermana w Forcie Phil Kearny. W 1868 Czerwona Chmura podpisał z Amerykanami traktat pokojowy, którego Szalony Koń nie uznał, nie chcąc zaprzestać walki. Wycofał się na tereny oddane na mocy układu pokojowego Siuksom i został wodzem Oglalów oraz niektórych Brulé. Jego współplemieńcy usiłowali żyć tradycyjnym stylem Dakotów. Ich codziennością stało się myślistwo, rybołówstwo i walki z innymi plemionami Indian. W tym czasie Szalony Koń ożenił się z kobietą z plemienia Szejenów oraz z kobietą z plemienia Oglalów. Próbował przeszkodzić penetrowaniu terenów Dakotów dokonywanemu przez Amerykanów. W 1873 zaatakował mierniczych, których generał George Armstrong Custer wysłał do Black Hills. Gdy w 1874 odkryto tam złoto, Szalony Koń odmówił opuszczenia terenów przyznanych Siuksom, które stały się obiektem zainteresowania poszukiwaczy złota. Doprowadziło to do zwycięskiej dla Indian bitwy nad Powder Creek, 17 czerwca 1876, w której pokonany został generał George Crook, po czym Szalony Koń wyruszył na północ i sprzymierzył się z wodzem Siedzącym Bykiem: przyłączył się do niego i był jednym z głównych wodzów oraz autorów zwycięstwa 25 czerwca w bitwie nad Little Bighorn, podczas której poległ generał George Armstrong Custer.