Promu capitaine du Queen's Regiment of Horse le , il servit avec le régiment pendant la Guerre de la Ligue d'Augsbourg et devint célèbre pour son courage. Le , il fut promu colonel du régiment, en remplacement de sir John Lanier, tué à la Bataille de Steinkerque, puis de nouveau brigadier général en 1693. Il combattit à la bataille de Landen et contribua à couvrir la fuite de Guillaume III d'Orange-Nassau pendant la retraite là-bas. Il participa au siège de Namur (1695) et fut promu major général le . Lumley rentra en Angleterre après la paix de Ryswick.