พระราชวังมัณฑะเลย์เป็นที่พำนักของกษัตริย์มินดงและกษัตริย์ธีบอซึ่งเป็นกษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของประเทศ พระราชวังยุติการเป็นเป็นที่รโหฐานของราชวงศ์และเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 ช่วงสงครามอังกฤษ–พม่าครั้งที่สาม กองกำลังทหารได้เข้าไปสนามด้านในพระราชวังเพื่อควบคุมตัวพระราชวงศ์ อังกฤษเปลี่ยนพระราชวังให้กลายเป็นป้อมปราการดัฟเฟอริน โดยตั้งชื่อตามอุปราชแห่งอินเดียในเวลานั้น ตลอดยุคอาณานิคมของอังกฤษพระราชวังถูกมองเป็นสัญลักษณ์หลักของอำนาจอธิปไตยและอัตลักษณ์ของพม่า