Несмотря на распространённое заблуждение, участия в Косовской войне СДГ не принимала. Это не мешало бывшим бойцам и командирам Гвардии поступать на службу в армию или милицию Сербии и в их составе отправляться в Косово. Более того, Желько Ражнатович «Аркан» летом 1998 года публично призвал их это делать.