En 2002, il frappe pour ,270 avec 60 points produits en 122 matchs joués pour les Mariners de Seattle. Il retourne en 2003 chez les Rangers mais ceux-ci le transfèrent, en juin, à une autre de ses anciennes équipes, les Yankees. Ces derniers envoient en retour d'un voltigeur alors dans les ligues mineures, Marcus Thames au club du Texas. Joueur semi-régulier des Yankees en 2004, Sierra s'illustre en éliminatoires : dans le de la Série de divisions face aux Twins du Minnesota, il claque en manche un circuit de 3 points aux dépens de Juan Rincón qui crée l'égalité 5-5 dans une rencontre que New York remporte 6-5 en 11 manches de jeu pour accéder à la Série de championnat de la Ligue américaine. Après avoir évolué pour les Yankees jusqu'en 2005, Sierra complète sa carrière par quelques matchs chez les Twins en 2006.