עם תחילת מלחמת העולם השנייה, מונה פריו כמפקד קורפוס הפרשים ב-2 בספטמבר 1939. הוא הוביל יחידה זו לבלגיה לאחר הפלישה הגרמנית לצרפת ולארצות השפלה, והאט את התקדמותו של הקורפוס הגרמני ה-16 (הממונע) בקרבות אנו וז'מבלו. בעקבות מותו בשוגג של הגנרל גסטון ביוט, קיבל פריו את הפיקוד על הארמייה הצרפתית הראשונה במקום הגנרל ז'ורז' מוריס ז'אן בלנשאר, שקודם להחליף את ביוט כמפקד קבוצת הארמיות הראשונה, ב-26 במאי 1940, אולם פריו יחד עם חלק גדול מהארמייה נלכדו בשבי הגרמנים שלושה ימים לאחר מכן. הגרמנים אפשרו לו לחזור לצרפת של וישי באפריל 1942, שם הוצב במילואים במאי והועלה לדרגת ז'נרל ד'ארמה בספטמבר 1942. בהמשך שירת במטה של הגנרל אנרי גירו, והיה בין אלה שהודחו על ידי צ'ארלס דה גול, מנהיג הצרפתים החופשיים.