Als der Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus sie 1910 nach Hagen einlud, verlegte sie ihren Wohnsitz in die westfälische Industriestadt an der Ruhr und schuf als erste großformatige Architekturplastik im Auftrag der Stadt vier überlebensgroße Frauen-Statuen an der Fassade des Theaters Hagen, die einen Skandal produzierten, Milly Steger aber gleichzeitig in Deutschland bekannt machten. Sie war eingebunden in den Künstlerkreis um Osthaus und knüpfte unter anderem Kontakte zu den Bildhauern Moissey Kogan und Will Lammert, dem Maler Christian Rohlfs sowie dem Glasmaler Jan Thorn-Prikker. Steger bewohnte ein Haus in der Künstlerkolonie „Am Stirnband“ in Hohenhagen, das sie mit einer Karyatide schmückte.