Летом 1203 года политическая ситуация в Византии резко изменилась. У стен Константинополя высадилось войско крестоносцев, осуществлявших Четвёртый крестовый поход. В апреле 1204 года крестоносцы взяли штурмом столицу Византии и основали Латинскую империю. Положение Сгура в Греции осложнилось, так как войска крестоносцев были значительно сильнее противостоявших ему прежде византийских. В конце 1204 года Лев Сгур встретился в крепости города Лариса с бежавшим императором Алексеем III, на дочери которого Евдокии женился и принял титул деспота. Следуя историческому примеру спартанского царя Леонида I, Сгур рассчитывал остановить продвижение латинян под предводительством Бонифация I Монферратского в Фермопильском проходе. Однако местное население не поддержало военные приготовления Сгура, отличавшегося прежде особой жестокостью и дикими выходками. Так, одного из заложников, выданного Сгуру афинским епископом мальчика Сгур приказал кастрировать и сделал своим виночерпием. Когда же подросток случайно разбил чашу с вином, пришедший в ярость Сгур пробил ему череп железной палкой.