C'est la fédération saoudienne qui est à l'origine de la création de ce qui est aujourd'hui la Coupe des confédérations. En 1992, la sélection saoudienne participe à la première édition, en compagnie des champions d'Amérique du Sud, d'Afrique et de la CONCACAF, lors d'un tournoi amical intitulé "Coupe du Roi-Fahd". Elle dispute ensuite les deux éditions suivantes : en 1995 en tant que pays organisateur, et en 1997 grâce à son titre lors de la Coupe d'Asie l'année précédente. Elle participe également à la première édition ayant le nom de "Coupe des confédérations" (à la suite de sa reprise par la FIFA), organisée au Mexique et où elle atteint les demi-finales. Son absence de titres continentaux l'empêche depuis de participer à la compétition.