En agosto 1704, tras la toma de Gibraltar, se establecieron en el "Cerro de San Roque" más de 5.000 habitantes españoles de Gibraltar, que decidieron fundar una nueva población en territorio español en lugar de someterse al Imperio británico. Por este gesto de fidelidad a España, la ciudad recibió los títulos de "Más Leal" y "Donde reside la de Gibraltar". El emplazamiento tuvo lugar en torno a la ermita de San Roque, en la cima del cerro, un templo que anteriormente ya era frecuentado por los gibraltareños.