ロンドン万国博覧会 (1862年)で使われた建物の解体資材で造られた。1863年当時、王太子でのちのエドワード7世が妻のアレクサンドラ妃の名前から命名した。1873年には火災が発生し、3名が死亡した。その後再建され、劇場、コンサートホール、美術館、博物館、講義室、図書館、パーティルームが設けられる。1930年代にはBBCテレビの試験テレビ局が設置された。