Pedro abandonó el país con el Gobierno yugoslavo tras la invasión del Eje; inicialmente, el rey fue con su gobierno a Grecia y a continuación a Jerusalén, en el Mandato Británico de Palestina para pasar más tarde a El Cairo, Egipto. Se trasladó a Inglaterra en junio de 1941, donde se habían instalado muchos otros gobiernos en el exilio por la ocupación de los nazis de sus respectivos países. El rey terminó su educación en la Universidad de Cambridge y se unió a la Royal Air Force (RAF).