Народилася в Піттсфілді, Массачусетс, в родині Едварда і Філліс Коклі. Її батько, ветеран Другої світової і Корейської воєн, був дрібним підприємцем. Мати була домашньою господаркою. Коли Марті виповнився рік, родина переїхала до . Там вона вчилася в школі святого Джозефа і старшій школі Друрі. Випустилася 1971 року.