В 1785 году Грейг был отправлен в Англию изучать морское дело. В декабре того же года произведён в лейтенанты. В 1788 году вернулся на родину, и 19 мая был назначен на линейный корабль «Мстислав». 6 июля участвовал в Гогландском сражении, в котором русским флотом командовал его отец.