Née près de Lisbonne en 1806, l'infante Anne de Jésus part, dès l'année suivante, dans la colonie du Brésil avec sa famille du fait de l'invasion du Portugal par les forces napoléoniennes. Elle y passe toute son enfance et grandit à Rio de Janeiro, ville qu'elle ne quitte qu'en 1821, lorsque son père décide de rentrer en Europe sous l'injonction de la Révolution libérale portugaise.