V polovině roku 2001 skupina hrála na evropském turné spolu s &lt;a href="AC/DC"&gt;AC/DC&lt;/a&gt; a v září se s Iced Earth a Endo vydala do Ameriky. Mustaine fanouškům dovolil vybrat si vlastní setlist pro každé město. Kvůli útokům 11. září však byly všechny koncerty zrušeny, stejně tak plánované DVD z vystoupení v Argentině. Kapela místo toho zahrála dvakrát v Arizoně, 16. a 17. listopadu. Ze záznamu vystoupení vzniklo první živé album Megadeth, "Rude Awakening". Ke konci roku vyšlo remasterované album "Killing Is My Business… and Business Is Good!", s novým přebalem a několika bonusovými skladbami.