In 2001 en 2003 deed Clay mee aan de WK, maar voltooide beide malen de wedstrijd niet. Een jaar later deed hij het op de zevenkamp tijdens de wereldkampioenschappen indoor een stuk beter; hij won een zilveren medaille achter Roman Šebrle uit Tsjechië. Deze prestatie herhaalde hij twee jaar later op de wereldkampioenschappen indoor van 2006, nu achter André Niklaus. Intussen was hij tijdens het outdoorseizoen op de wereldkampioenschappen van 2005 in Helsinki op de tienkamp wereldkampioen geworden met een puntentotaal van 8732. Deze keer versloeg hij Roman Šebrle met meer dan 200 punten.