Лаудруп был одним из ключевых игроков датской команды, которая выиграла Кубок короля Фахда 1995 года: он забил гол в ворота сборной Саудовской Аравии, обойдя трёх защитников и пробив с острого угла. Дания выиграла со счётом 2:0. По версии ФИФА, это один из лучших голов в истории турнира. В финале, где Дания обыграла команду Аргентины со счётом 2:0, Лаудруп прошёл с мячом по флангу и отдал результативную передачу, чем помог забить второй гол. Лаудруп завоевал «Золотой мяч» турнира, став его лучшим игроком.