In Augustus 1914 was Olga in Rusland toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek. Sy het besluit om in Sint Petersburg te bly en haar vaderland te help deur ’n hospitaal vir gewonde Russiese soldate op die been te bring. Die situasie onder tsaar tsaar Nikolaas II het egter algaande versleg en in Februarie 1917 het die Februarie-rewolusie uitgebreek. Die situasie vir Olga en haar familie het vinnig versleg. Haar familie het Sint Petersburg verlaat, maar Olga is lank aangehou en deur die Bolsjewiste verbied om die lant te verlaat. Terselfdertyd was daar onmin in Griekeland en haar seun is van die troon gesit, en dit het verhoed dat sy hulp van haar eie regering kon kry. Eindelik het die Deense regering haar gehelp om Rusland te verlaat. Sy het begin 1919 in Switserland aangekom, waar sy herenig is met haar seun en die res van die verbanne Griekse familie.