In 2006 haalde West Ham de finale van de FA Cup, maar Dailly en zijn maats maakten kennis met Liverpool en zijn "heroïsch acterende" aanvoerder Steven Gerrard, die de hele finale verdeelde en heerste. Toch waren strafschoppen nodig om een winnaar aan te duiden (3–1). Dailly viel na 77 minuten in voor Carl Fletcher.