Michael Finley est sélectionné en de la Draft 1995 de la NBA par les Suns de Phoenix. Au terme de son année , il est nommé dans le  1995-1996 et termine troisième au titre de  derrière Damon Stoudamire et Joe Smith. Les se qualifient pour les et sont éliminés au premier tour par les Spurs de San Antonio. Au cours de son année sophomore, il est transféré avec Sam Cassel en échange de Jason Kidd aux Mavericks de Dallas.