Амброзио окончил военную школу в Модене в 1896 году. В 1911 году назначен командиром эскадрона и отправлен в Ливию, где принял участие в Итало-турецкой войне, а затем и в Первой мировой. С февраля 1919 года назначен начальником штаба 26-й пехотной, а с марта того же года 3-й кавалерийской дивизии, с июня 1920 года командир полка «Савойя Кавалерия» в Милане. С 1926 года начальник кавалерийской школы в Пинероло.