Участвовал во многих сражениях: при взятии крепостей Магдебурга и Гамбурга, при взятии Дрездена, где он ранен был пулей в руку и др. В 1816 г. Давыдов снова поступил на службу в Московский драгунский полк, почти через год был уже адъютантом у генерал-адъютанта Бороздина, в 1818 г. он был переведен в лейб-гвардии Уланский полк, а в 1825 году уволен от службы.