Die Saison 2006/07 wurde eine starke Saison für Shen/Zhao. Sie gewannen beide Grand-Prix-Wettbewerbe, an denen sie teilnahmen sowie das Grand-Prix-Finale. Danach siegten sie in Colorado Springs zum dritten und letzten Mal bei der Vier-Kontinente-Meisterschaft und wurden am 21. März 2007 in Tokio zum dritten und letzten Mal Weltmeister. Daraufhin gaben sie ihren Rücktritt vom Wettkampfsport bekannt. Direkt nach der Kür machte Zhao Hongbo Shen Xue einen Heiratsantrag, den sie auch annahm. Sie heirateten noch im selben Jahr.