Dawydow wurde in einer adligen russischen Familie geboren und trat 1801 in das Gardekavallerieregiment der russischen Armee ein und nahm an den russischen Feldzügen in Deutschland, an der Donau und in Schweden teil. Im Feldzug von 1807 verdiente er sich in der Schlacht bei Preußisch Eylau den Orden der Heiligen Anna 2. Klasse und einen goldenen Säbel mit der Aufschrift "Für Tapferkeit". Im Jahr 1809 kämpfte er unter Fürst Bagration in Moldawien gegen die Türken. Nachdem General Kamenski den Oberbefehl erhalten hatte, trat Dawydow unter dem Befehl von Kulnjew und diente als Kapitän in der Vorhut der moldauischen Armee. Auf Vorschlag des Fürsten Bagration wurde er am 8. April 1812 zum Oberstleutnant befördert und zum Kommandeur des 1. Bataillons des Achtyrka-Husarenregiments ernannt.