Unos meses después, el equipo ruso se midió al Liverpool en la Supercopa de Europa, en la que perdió 3-1. Daniel Carvalho adelantó a los moscovitas a los 28 minutos y Djibril Cissé, que llevaba unos minutos sobre el campo, igualó a falta de ocho minutos para el final. En la prórroga Cissé, nuevamente, y Luis García dieron el triunfo a los ingleses. En 2006 los "krasno-sinie" volvieron a hacerse con un doblete en una temporada en la que mantuvo una gran lucha con el Spartak, con quien llegó a acabar con empate a puntos. En diciembre de 2008, Gazzaev decidió dejar el CSKA, cerrando, así, el periodo más exitoso de la historia del club con tres ligas, tres copas, tres supercopas, una Copa de la UEFA y el premio al 2004-05, además de disputar cada año competiciones europeas. Gazzaev fue el entrenador que hizo debutar al también osetio Alan Dzagoev, una de las irrupciones más importantes del equipo del ejército.