Nach Beginn des Ersten Weltkriegs wurde Murray nicht wie ursprünglich geplant Generalquartiermeister der British Expeditionary Force, sondern anstelle Henry Hughes Wilsons deren Chef des Stabes. Während des Rückzugs nach der Schlacht bei Mons erlitt er einen physischen Zusammenbruch. Nach ständigen Querelen mit seinen Untergebenen, die gewohnt waren, unter Wilson zu arbeiten, wurde er Ende Januar 1915 durch William Robertson ersetzt.