Shaun fabrica en 1980 su primera tabla de snowboard y logra su primer campeonato del mundo de snowboard en 1985 en las modalidades de "half-pipe", descenso y eslalon. En 1989 y 1990 logra revalidar consecutivamente su título de "half-pipe". En 1996 decide iniciarse en el ciclismo de montaña, y en dos años obtiene la medalla de plata en el Campeonato Mundial celebrado en Cairns. Tras el evento, Palmer recibió la mayor oferta que ha sido ejecutada en ciclismo de montaña por Specialized Bicycles y Mountain Dew: un millón de dólares por tres años.