В 1996 и 2003 году Сергей Юрский был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу. В 2001 году подписал открытое письмо в защиту телекомпании НТВ. В 2006 году присоединился к обращению, осуждающему принудительную депортацию граждан Грузии из России, связанные с этим случаи этнической дискриминации и общее ухудшение отношений между странами. Выступал за освобождение Григория Пасько, Максима Резника, Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Кирилла Серебренникова, участниц группы «Pussy Riot». В 2007 году подпись Юрского появилась под обращением к Владимиру Путину с рекомендацией покинуть свой пост по истечении второго срока и ни под каким предлогом не оставаться главой государства — "«ни в статусе президента, ни в виде некоего „общенационального лидера“»", однако позже актёр отрицал этот факт, предположив, что кто-то подписался его именем. Принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции. Неоднократно поддерживал инициативы по защите животных. Высказывался за сохранение Центрального дома актёра и петербургской клинической больницы № 31, против строительства небоскрёба «Охта-центр».