Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 wurde der 57-jährige Marx, der in der alten Heimat noch immer von der Berliner Staatsanwaltschaft steckbrieflich gesucht wurde, von den Franzosen als „feindlicher Ausländer“ verhaftet und im Sammellager Gurs interniert. Nach der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht lieferte man Marx Anfang 1943 der Gestapo aus, die ihn im Februar desselben Jahres via Trier und Berlin in das KZ Sachsenhausen überstellte. Dort starb Jules Marx 15 Monate darauf.