В военное время она регулярно посещала больницы и госпитали, где много разговаривала с простыми солдатами, пациентами и врачами, что разительно отличалось от поведения королевы Марии, которая не любила напрямую общаться с подданными. 19 января 1915 года, когда королева находилась в Сандрингеме, окрестности дворца подверглись бомбометанию с цеппелина. Летом 1918 года племянник Александры, бывший российский император Николай II, его жена (которая приходилась родной племянницей королю Эдуарду VII), их дети и слуги были расстреляны большевиками в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Королева узнала об этом из письма сына от 5 сентября 1918 года. Александра просила короля Георга поспособствовать спасению своей сестры, которая тогда вместе с дочерьми и другими Романовыми находилась в Крыму. В марте 1919 года на специально посланном за Марией Фёдоровной линкоре "HMS Marlborough" находившиеся в Крыму Романовы были вывезены за границу. 8 мая Александра встретилась с сестрой в Лондоне. Благодаря усилиям королевы, для её сестры был образован специальный фонд, из которого она получала от английского короля пособие в размере 10 000 фунтов стерлингов в год. Особую заботу королева Александра проявляла в отношении её младшего внука принца Джона, страдавшего эпилепсией и живущего уединённо со своей няней. В отличие от родителей, королева часто виделась с внуком в Сандрингеме вплоть до его смерти в 1919 году. Молодой принц был захоронен рядом с умершим в младенчестве сыном Александры в церкви Святой Марии Магдалины. «Теперь наши два дорогих Джонни лежат рядом друг с другом» — сообщала она королеве Марии.