Xenia est la fille de Vassili Ivanovitch Tchije, ancien officier d'artillerie, fonctionnaire du fisc en Pologne pour le compte de l'Empereur de Russie Nicolas II, receveur des aides de Biała Podlaska, et d'Elisaveta Alexandrovna Toumskaïa, fille d'un haut magistrat, président des justices de paix, et d'une baronne balte issue de la maison des Enghelghardt. Parmi les invités à son baptême figure un jeune officier de vingt ans, Anton Dénikine, qui sera le futur époux de Xenia. Il fait sa demande en mariage en 1916, alors qu'il est déjà général, mais les événements liés à la Première Guerre mondiale et à la Révolution Bolchevique contraignent à reporter leur union au début de l'année 1918.