Роксана родилась в Бактрии (восточная часть Персидской империи, современные территории северного Афганистана, южных областей Таджикистана, Узбекистана) и была дочерью местного вельможи Оксиарта ("Ваксувадарва"), который при приближении Александра Великого отправил жен и детей в неприступную крепость, именуемую Скала Согдианы. Академик Эдвард Ртвеладзе пришел к выводу, что «Скала Согдианы» находилась в районе Железных Ворот к западу от села Дербент. Возможно, что свою свадьбу Александр Македонский сыграл в Дербенте. Однако под натиском македонян крепость сдалась в 327 до н. э. и все её обитатели, включая жён и детей Оксиарта, оказались пленниками Александра. Греческий писатель Арриан так рассказывает о судьбе одной из пленниц: