Gough kävi Sandhurstin sotilasakatemian ja liittyi vuonna 1889 keihäillä taistelevaan ratsuväen 16:een ulaanirykmenttiin. Hän osallistui 1897–1898 Tirahin sotaretkeen Intiassa sekä 1899–1902 buurisotaan, jossa hän vapautti piiritetyn Ladysmithin vastoin saamiaan käskyjä. Gough yleni 1907 everstiksi ja sai samana vuonna nimityksen rykmentinkomentajaksi sekä 1911 prikaatinkomentajaksi. Vuonna 1914 hän oli kolmannen ratsuväkiprikaatin komentajana Irlannin Curraghissa ja niin sanotun Curraghin välikohtauksen yhteydessä hän kieltäytyi käyttämästä joukkojaan Irlannin home rule -lakia vastustaneiden militanttien unionistien kukistamiseen.