A Milano non trova molto spazio e viene ceduto alla Lazio per 7 miliardi di lire all'inizio della stagione 1992-1993, concludendo il primo campionato con 10 reti. Nel 1998 vince con la squadra biancoceleste la Coppa Italia, alzata al cielo da capitano. In biancazzurro totalizzerà 242 presenze mettendo a segno 42 reti. Nell'estate dello stesso anno si trasferisce al del patron Calisto Tanzi, con cui vince Coppa Italia, Coppa UEFA e Supercoppa italiana.