Во время службы своей на Кавказе неоднократно принимал участие в делах с горцами и был награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами (в 1862 году, императорская корона к этому ордену пожалована в 1864 году) и чином полковника с назначением в 1864 году командиром 16-го гренадерского Мингрельского полка; в 1869 году награждён орденом св. Владимира 3-й степени. 9 мая 1871 года Иолшин был произведён в генерал-майоры с назначением помощником начальника 39-й пехотной дивизии; несколько позже назначен командиром 2-й бригады 11-й пехотной дивизии.