No dia 7 de maio de 2014, Jesus venceu a sua quarta Taça da Liga (a quinta do Benfica), por 2 a 0, contra o Rio Ave (conseguindo a segunda e única juntamente com a primeira dobradinha da Primeira Liga e da Taça da Liga do futebol português), outro recorde nacional. No dia 14 de maio, disputou a final da Liga Europa contra o Sevilla (após eliminar a Juventus em Turim) e, após perder nos pênaltis, terminou, pela segunda vez consecutiva, como vice-campeão.