1805 nahm er mit seinem Regiment im Rahmen des Zweiten Napoleonischen Krieges an Lord Cathcarts Expedition nach Hannover teil. 1806 beteiligte er sich mit seinem Regiment an der Einnahme der niederländischen Kolonie am Kap der Guten Hoffnung. 1807 nahm er an der Invasion am Río de la Plata unter Lieutenant-General John Whitelocke teil, die im Juli 1807 in Buenos Aires kläglich scheiterte, gleichwohl Nicolls dort durch besondere Tapferkeit auffiel. Bei seiner Rückkehr nach Cork wurde er im Oktober 1807 zum Lieutenant-Colonel befördert und wurde Kommandeur des "2nd Battalion" des "14th (Buckinghamshire) Regiment of Foot". 1808 wurde er mit seinem Bataillon als Verstärkung auf die Iberische Halbinsel entsandt und zeichnete sich im Januar 1809 in der Schlacht bei La Coruña aus und wurde mentioned in despatches. Ab Juli 1809 nahm er an der Walcheren-Expedition teil.