Im NBA-Draft 1982 wurde er auch von den Mavericks ausgewählt, jedoch diesmal von der Profimannschaft aus dem benachbarten Dallas. Erst in der vorletzten Runde an 188. Stelle ausgewählt konnte sich McPherson wenig Hoffnung auf ein Engagement in der US-Liga NBA machen und so begann er seine Profikarriere schließlich in der CBA bei den Albany Patroons an der Ostküste. Unter Trainerneuling Phil Jackson, zuvor nur Assistenztrainer bei den New Jersey Nets, später aber Rekordtrainer mit den meisten NBA-Meisterschaften, gewannen die Patroons in der zweiten Saison 1984 ihre erste Meisterschaft in der CBA. McPherson trug zum Gewinn des Meistertitels erheblich bei (44 Spiele: 17,0 Punkte, 8,8 Rebounds/Spiel). Nach der dritten Spielzeit mit den Patroons verließ McPherson 1985 vorerst die CBA.