El estallido de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente la invasión alemana y la ocupación de Noruega, llevó a Grieg a oponerse a las políticas de Stalin. En 1939, la Unión Soviética firmó el Pacto Molotov–Ribbentrop con la Alemania Nazi y, hasta la invasión Nazi de 1941, instruyó a los comunistas de todo el mundo a considerar la guerra como "Imperialista" y en la que no debían tomar parte. Grieg fue un acérrimo anti-Nazi en noruega, así como un patriota, comprometiéndose en 1940 en la lucha contra la ocupación Nazi. En el invierno de 1939-40, Grieg sirvió en el Ejército noruego en Finnmark en la guardia neutral durante la Guerra de Invierno ruso-finesa. En 1940, después de servir durante la Campaña de noruega en contra de los Alemanes, escapó al Reino Unido a bordo de la misma nave que llevó a la familia Real noruega y los Nacionales de las reservas de Oro.