Gray besuchte die "Inverness Royal Academy" und das "George Watson’s college" in Edinburgh. Er ging dann an die Universität Edinburgh und schloss mit einem Bachelor in Physik ab. Am "Moray House" erwarb Gray dann die Lehrbefugnis und war in der Folge an der "Gracemount High School" in Edinburgh als Mathematik- und Physiklehrer tätig. Zu Zeiten des Bürgerkriegs in Mosambik unterrichtete er dort an einer agrartechnischen Schule. Er schloss sich dann für zwölf Jahre dem schottischen Ableger der Hilfsorganisation Oxfam an und arbeitete unter anderem in Kambodscha und Simbabwe.