Après avoir, en 2014, réalisée la pièce de théâtre "Il était une fois Rouget de Lisle", consacrée à Claude Joseph Rouget de Lisle, auteur de "La Marseillaise", en 2017, elle publie l'ouvrage "Il était une fois la Marseillaise, Grandeur et misère de Rouget de Lisle" aux Éditions Cabédita. Le 20 octobre 2017, à l'antenne de France Bleu Besançon, Annie Gay explique qu'il s'agissait à l'origine d'une vielle demande de son éditeur, mais que c'est à la suite des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, ainsi que du retour de l'hymne national français sur le devant de la scène politique, qu'elle décida d'en entamer la rédaction.