Sternberg war der Sohn eines aus Polen stammenden jüdischen Diamantenhändlers. Er begann sechzehnjährig zunächst sentimentale Geschichten und Gedichte, dann absurde und burleske Erzählungen zu schreiben. Die Familie floh 1942 zunächst an die Côte d’Azur und dann weiter nach Spanien. Dort waren sie drei Monate im Gefängnis von Barcelona und kamen dann in das Internierungslager Camp de Gurs, wo sie acht Monate verbrachten. Während sein Vater nach Deutschland deportiert und im KZ Majdanek ermordet wurde, gelang es Jacques, während eines Transportes dem Lager zu entkommen.