Першы чвэрцьфінал Дэвіса сезону 2015/2016 прыйшоўся на Шанхай Мастэрс, дзякуючы перамогам 5:1 i 5:3 над Майклам Уайтам і Шонам Мёрфі, але далей Марк не змог прасунуцца з-за паражэння 5:1 ад Марка Алена. Ён прайграў у трэцім раўндзе чэмпіянату Вялікабрытаніі 6:4 Стывену Магуайру&lt;ref name="2015/16"&gt;&lt;/ref&gt;. Дэвіс выйграў Чэмпіянат свету па снукеры сярод ветэранаў, яго першы тэлевізійны тытул у Вялікабрытаніі, перамогшы ў фінале. Акрамя Шанхай Мастэрс, Марк нідзе нават да чвэрцьфіналу рэйтынгавага турніру не даходзіў, таму сезон можна лічыць няўдалым. Упершыню з 2011 года не здолеўшы прабіцца ў асноўную стадыю чэмпіянату свету (паражэнне 5-10 ад Чжана Аньда), Дэвіс заняў 26 месца ў мэйн-туры.