In der Saison &lt;a href="Biathlon-Weltcup%202014/15"&gt;2014/15&lt;/a&gt; konnte Wolkow an diese Erfolge nicht anknüpfen. Erstmals im Weltcup startete er in dieser Saison in Oberhof, wo er den Sprint an 40. Stelle beendete. Bei den Biathlon-Europameisterschaften in Otepää trat er in Einzel und Staffel an und gewann in beiden Wettbewerben die Goldmedaille. In Nove Mesto gewann er gemeinsam mit Jana Romanowa die erstmals ausgetragene Single-Mixed-Staffel. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2015 in Kontiolahti erreichte er den 9. Platz im Einzel, der auch sein bestes Weltcup-Ergebnis und einziger Top 10-Platz der Saison bleiben sollte. Mit der russischen Staffel erreichte er den 4. Platz. Wolkow beendete die Saison auf Platz 58 im Weltcup.