Zakajev osallistui lokakuussa 2002 Kööpenhaminan Tšetšenia-konferenssiin, johon ottivat osaa myös monet venäläiset ihmisoikeusaktivistit. Samaan aikaan Venäjä syytti häntä Moskovan teatterikaappauksen järjestämisestä, mutta hän kiisti osallisuutensa tapahtumaan. 30. lokakuuta hänet pidätettiin 34 päiväksi, mutta asia ei koskaan edennyt oikeuteen asti, koska tanskalainen tuomioistuin katsoi näytön riittämättömäksi. Tämä siitä huolimatta, että Venäjä esitti kirjallista todistusaineistoa rikosten silminnäkijöiltä. Tanska myös kieltäytyi luovuttamasta Zakajevia Venäjälle vedoten siihen, että Zakajevia saattaisi kohdata kuolemantuomio, vaikka Venäjä on pidättäytynyt kuolemantuomion käytöstä (mikä on vaatimuksena jäsenyydelle Euroopan neuvostossa).