У 1995–1996 працював у культурному журналі "AKS", він також був одним з редакторів албанського інформаційного бюлетеня Гельсінського комітету. Під час заворушень, що охопили Албанію у 1997 році, Шеху знову залишив Албанію і переїхав до Іспанії. Потім оселився у Барселоні, де він живе сьогодні. З 2001 року працює у місцевому Центрі сучасної культури.