L'année suivante au Grand Prix mondial, il joue contre Ronnie O'Sullivan en finale pour la troisième fois de la saison 2014-2015. O'Sullivan mène d'abord par 7 à 4, puis Trump remporte les six frames suivantes, et le match (10-7). En quart de finale du championnat du monde, opposé à Ding Junhui, il réalise une prestation convaincante puisqu'il il écrase 13-4 le joueur chinois, avec quatre centuries à la clé. En demi-finale, le scénario est très différent face à Stuart Bingham puisque Bingham prend l'avantage et mène 16-14. Malgré deux centuries dans les manches suivantes pour revenir à 16-16, Trump perd la manche décisive en raison d'une erreur de replacement alors qu'il construisait un break.