En primer lugar, llegó como cosultor en la expedición a Dinamarca en 1807, lo que pronto le proporcionó una gran fama, siendo transferido a la guerra en la península ibérica, donde combatió junto con Arthur Wellesly. Aunque esta guerra no iba demasiado bien, era el único lugar donde las fuerzas inglesas (y portuguesas) habían conseguido un frente en el territorio continental contra Francia y sus aliados (la desastrosa Expedición Walcheren fue una de las expediciones fallidas típicas de la época). Graham Smith había enviado un memorándum a Lord Castlereagh sobre la defensa de Portugal, y Castlereagh le nombró jefe de la fuerza expedicionaria. Graham Smith derrotó a los franceses en la batalla de Carvalhal y en la batalla de Vimeiro, en 1808. Pocos meses después fue reclamado en Inglaterra donde se le asignó una misión "mucho más importante"