Dwa dni po tych wydarzeniach biali - na innym odcinku frontu - ponieśli klęskę pod Woroneżem, a następnie przegrali kluczową bitwę o węzeł kolejowy Kastornoje, co oznaczało załamanie się ich planów marszu na Moskwę. Siły Zbrojne Południa Rosji od tej pory jedynie cofały się na południe. 31 grudnia 1919 r. Denikin nakazał Szyllingowi za wszelką cenę bronić zarówno Krymu, jak i głównego miasta w guberni noworosyjskiej - Odessy. Szylling był zdania, że plan ten jest nierealny i zamierzał skierować całość swoich wojsk na Krym. Denikin został jednak przekonany przez Brytyjczyków i Francuzów, że upadek Odessy wywrze fatalne wrażenie na zachodniej opinii publicznej. Oba państwa wspierające białych obiecały dalszą pomoc i ewentualnie wsparcie w organizacji ewakuacji. Szylling skierował wówczas swoje najlepsze oddziały pod dowództwem gen. Jakowa Słaszczowa na Krym, sam zaś podjął próbę organizacji obrony Odessy i najbliższego regionu, jedynie na czele dawnych oddziałów z guberni kijowskiej. Nie udało mu się zmobilizować ani miejscowych Niemców, wcześniej sprzyjających białym, ani żyjących w Odessie dawnych carskich oficerów. Za sprawą nieustannych ataków ukraińskich oddziałów chłopskich oraz oddziałów czerwonych 12 i 13 Armii obszar kontrolowany przez Szyllinga nieustannie się kurczył. Po zdobyciu przez czerwonych Mariupola i Taganrogu 6 stycznia 1920 r. jego siły zostały niemal całkowicie odcięte od trzonu Sił Zbrojnych Południa Rosji, utrzymując z nimi jedynie niepewne połączenie przez Półwysep Tamański i Noworosyjsk. W końcu stycznia 1920 r. panował jedynie nad Odessą i jej najbliższymi okolicami. Wobec nieuchronnej klęski i wkroczenia czerwonych do miasta, Szylling dał rozkaz ewakuacji sił białych, nie uzyskał jednak oczekiwanej pomocy Brytyjczyków: przewieźli oni na Krym jedynie część żołnierzy Denikina, pozostałym, pod komendą gen. Bredowa, polecili odejść do Rumunii (która odmówiła ich przyjęcia). 26 stycznia Szylling dotarł do Sewastopola.