27 декабря 1805 года Экзельман произведён в полковники, и получил в командование 1-й конно-егерский полк. Совершил с ним поход 1806—1807 годов в Восточной Пруссии в составе лёгкой кавалерии 3-го корпуса Даву. В этой кампании он сражался при Ауэрштедте и Прейсиш-Эйлау, 14 мая 1807 года получил чин бригадного генерала и с 16 мая 1807 года по 9 июля 1812 года вновь выполнял функции адъютанта у Мюрата. Отличился в сражении при Гейльсберге. 19 марта 1808 года Наполеон даровал ему баронский титул.