Силой начал профессиональную карьеру в «Аяксе». 3 мая 1981 года в матче против «Спарты» он дебютировал в Эредивизи. В сезоне 1983/1984 Сонни завоевал место в основе амстердамского клуба. В 1987 году Силой перешёл во французский «Расинг». Парижский клуб планировал привлечь звёздных футболистов, но проект прогорел и уже в 1989 году Сонни вернулся в «Аякс». Перед началом сезона он порвал крестообразные связки и был полтора года вне игры. В составе амстердамского клуба Силой шесть раз выиграл чемпионат, четыре раза Кубок Нидерландов и завоевал Кубок кубков, Суперкубкок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.