Cleómenes era aún rey cuando Aristágoras, el tirano de Mileto, llegó a Esparta para pedir ayuda para la Revuelta jónica de 499 a. C. Aristágoras casi convenció a Cleómenes de que le ayudase, prometiéndole una fácil conquista de Persia y sus riquezas, pero Cleómenes le despachó al enterarse de que se precisaba un viaje de tres meses por tierra para llegar a Persia. Según Heródoto, Gorgo, hija de Cleómenes, le advirtió no confiar en un hombre que trataba de corromperle.