21 липня 2017 року Давіде переїхав до «Лаціо», підписавши трирічний контракт. Наступного місяця Ді Дженнаро виграв свій перший трофей, Суперкубок Італії, проте на поле в тому матчі не вийшов. Дебютував за клуб 17 вересня 2017 року в матчі Ліги Європи проти голландського «Вітессе». Через сім днів він зіграв за клуб свій перший матч у Серії А у грі проти «Верони». Загалом протягом сезону відіграв за «біло-блакитних» 2 матчі в національному чемпіонаті.