Durante gli anni della prima guerra mondiale Prokof'ev ritornò al conservatorio per studiare organo. Grande appassionato dell'opera di Fëdor Dostoevskij, nel 1915 decise di scrivere un'opera basata sul romanzo "Il giocatore", motivato anche dalla sua passione per il gioco (Prokof'ev era un abile giocatore di bridge e soprattutto di scacchi). Le prove dell'opera furono turbate da continui problemi e la prima, nel 1917, venne cancellata per il verificarsi della Rivoluzione di febbraio, che fu salutata con gioia dal compositore. Nell'estate dello stesso anno compose la sua prima sinfonia, detta "La Classica", composta in uno stile ispirato al neoclassicismo e a Joseph Haydn. Prokof'ev disse che se Haydn fosse stato ancora vivo l'avrebbe composta nello stesso modo, con poche varianti rispetto al suo stile. Dopo un breve soggiorno con sua madre a Kislovodsk, nelle montagne del Caucaso e un'esecuzione del 1915 a Roma al Teatro Augusteo del suo "Secondo concerto per pianoforte e orchestra", tornò nel 1918 a Pietrogrado, deciso a lasciare almeno temporaneamente la Russia. Nel 1918, all'età di 27 anni, lasciò quindi la sua terra natale e cominciò a viaggiare in Europa e in America.