Lue begann seine NBA-Karriere 1998, nachdem er bei der NBA-Draft 1998 von den Denver Nuggets an 23. Stelle ausgewählt und direkt zu den Los Angeles Lakers abgegeben wurde. Mit den Lakers gewann er als Reservist 2000 und 2001 die NBA-Meisterschaft. Eine tragende Rolle kam ihm dabei bei den NBA-Finals 2001 zu, wo er aufgrund seiner Schnelligkeit Allen Iverson verteidigte. Er verließ die Lakers 2001 und wechselte zu den Washington Wizards, wo er eine größere Rolle einnahm und sich verbesserte. In der Saison 2003–04 war er Starting Point Guard der Orlando Magic. Er wurde jedoch im Sommer 2004 als Teil eines Transfers um Tracy McGrady zu den Houston Rockets transferiert. Für Jon Barry wurde er mitten in der Saison nach Atlanta abgegeben. Bei den schwachen Hawks übernahm er die Rolle des Point Guards und spielte trotzt ausbleibenden Teamerfolg seine beste Zeit und erzielte in vier Jahren 11,0 Punkte und 3,6 Assists pro Spiel. Die letzten beiden NBA-Jahre verbrachte er als Reservist bei den Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks und Orlando Magic.