Nach seinem achtzehnten Geburtstag absolvierte McMillan ein Studium der Politik- und Geschichtswissenschaften an der Miami University in Oxford, Ohio. Nach seinem Abschluss zog er nach England in der Hoffnung, dort an die Punkmusikszene rund um die Band The Clash Anschluss zu finden. Das Vorhaben scheiterte. Um sich über Wasser zu halten, war McMillan gezwungen, als Straßenmusiker in der Londoner U-Bahn zu spielen. 1980 kehrte er in die USA zurück und verpflichtete sich in Denver, Colorado, bei der NGO "Volunteers in Service to America" (AmeriCorps VISTA), deren Schwerpunkt die Armutsbekämpfung war. Während seiner Zeit bei VISTA bestritt er Gelegenheitsauftritte vor Arbeitslosen mit Songs von Woody Guthrie und Leadbelly. Darüber hinaus gründete er eine Punkband mit dem Namen "Zebra 123". Schon bald geriet die Gruppe aufgrund einer slapstickhaften Nachstellung der Ermordung John F. Kennedys am Jahrestag des Attentats in Konflikt mit den Behörden.