Μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 στη Γαλλία, ο 39χρονος τότε Ανρί ανέλαβε βοηθός προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Βελγίου, δίπλα στον Ισπανό Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Μαζί του το καλοκαίρι του 2018, πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Τον Οκτώβριο του 2018, ο Ανρί ανακοινώθηκε από την ΑΣ Μονακό ως προπονητής όπου παρέμεινε για ένα χρόνο.