Copenhagen köptes i Spanien 1812 av hertigen av Wellington från sir Charles Stewart. Wellington använde den lilla hingsten både till jakt på fritiden och i krigen. Wellington red honom under hela det pyreneiska fälttåget. 1815 var han med när Wellington besegrade Napoleon Bonaparte vid Waterloo. Den lilla hingsten var blev soldaternas favorit då han alltid hälsade med ett glatt gnägg, men han hade egenheten att sparka bakut om någon kom för nära. Han hade även en enorm uthållighet och dagen före slaget vid Waterloo hade Wellington ridit på honom från klockan 10 på morgonen till 8 på kvällen, i stort sett utan uppehåll och under sammandrabbningarna fick Copenhagen bära sin herre i 15 timmar utan uppehåll medan Wellington dirigerade sina soldater. Trots detta hade Copenhagen tillräckligt med kraft för att sparka bakut mot hertigen som missades med några få centimeter. Copenhagen var även känd för sitt stora mod och kunde utan att rygga tillbaka bära sin herre rakt in i närstrider med både fotsoldater, infanterier och under avlossningar med kanoner.