5 апреля 1915 года в Петрограде в возрасте 33 лет скончался старший сын Ольги Александровны — Александр. Князь Щербатов отправился в Польшу, где в действующей армии находилась его супруга, чтобы сообщить о смерти сына, но простудился и, заболев крупозным воспалением лёгких, скончался 24 апреля в Варшаве на 65 году жизни. В память о муже и сыне Ольга Александровна решила построить храм «избранному воеводе Земли Российския, Святому Благоверному князю Александру Невскому». Строительство, начавшееся в 1915 году, не было закончено из-за октябрьских событий 1917 года.