Nicolai begon zijn militaire carrière in 1965. Van 1 maart 1995 tot 3 september werd hij voor een half jaar stafchef van het VN-commando in Bosnië in Sarajevo. In deze rol was hij betrokken bij de Val van Srebrenica en bij het beoordelen van verzoeken om luchtsteun door Dutchbat in Srebrenica.