L'any 1895, quan va començar la Guerra d'Independència Cubana, Cervantes va tornar a fugir dels horrors del conflicte i del bloqueig que patia el país i es va dirigir cap a Mèxic, on el van rebre amb tots els honors. El president (o dictador) Porfírio Díaz el va protegir i el va convèncer per quedar-se al país. Tot i això, l'any 1898, un cop la guerra es va  haver acabat, el compositor, que sempre s'havia sentit molt cubà tant en la seva vida com en les seves obres, va tornar a casa seva. Va fer un últim viatge l'any 1902, a l'exposició universal de Charleston com a ambaixador de la música cubana.