Por causa de sua liderança nas vitórias contra os franceses em 13 de agosto de 1704 perto do vilarejo de Blenheim (em alemão:"Blindheim") no rio Danúbio (ver Batalha de Blenheim), Ana honrou ainda mais Churchill concedendo-lhe uma propriedade real de Woodstock, Oxfordshire, e construindo para ele uma casa que se chamaria Blenheim. A construção iniciou-se em 1705 e terminou em 1722, ano de morte de Churchill. O Palácio de Blenheim é, até hoje, a principal propriedade dos Duques de Marlborough.