W 1922 roku wstąpił do NSDAP, lecz odszedł z partii po nieudanym puczu monachijskim (1923). Przez pewien czas był członkiem nacjonalistyczno-konserwatywnej DNVP. W 1931 roku ponownie wstąpił w szeregi NSDAP. Dwa lata później został również członkiem SA. O’Neil utrzymuje, że fakt ten nie przeszkodził mu podejmować ostrych interwencji policyjnych wobec nazistów oskarżonych o przestępstwa kryminalne. Miał nawet jakoby doprowadzić do uwolnienia pewnej liczby osób, które SA nielegalnie przetrzymywała w swoich „dzikich obozach koncentracyjnych”.