À la mise en service, le "Brocklesby" rejoint la flottille de destroyers basée à Portsmouth, escortant des convois côtiers dans la Manche. Le , il escorte un convoi au large de Trevose Head, dans les Cornouailles, lorsque le convoi est attaqué par des avions allemands, le "Brocklesby" affirme que deux sont abattus. Le , il prend part au raid de Saint-Nazaire. Le "Brocklesby", ainsi que les sister-ships , et couvrent le retour des bateaux transportant les troupes, affirmant qu'un bombardier allemand Junkers Ju 88 est abattu. Le , il participe au raid de Dieppe. Il tire pour couvrir le débarquement et est touché à plusieurs reprises par des obus provenant de batteries côtières allemandes, qui endommagent les moteurs du "Brocklesby", il s'échoue mais les réparations dans l'urgence lui permettent de se dégager. Les réparations nécessitent six semaines.