Palmgren karierę rozpoczął w 1991 roku w zespole Café Opera z ósmej ligi szwedzkiej. W ciągu dwóch lat awansował z nim do szóstej ligi. W latach 1993–1994 prowadził młodzieżową drużynę włoskiego Arezzo, a następnie został selekcjonerem reprezentacji Sierra Leone. W 1996 roku poprowadził ją na Pucharze Narodów Afryki. Rozegrała na nim trzy mecze: z Burkina Faso (2:1), Algierią (0:2) i Zambią (0:4), po czym odpadła z turnieju po fazie grupowej. W tym samym roku Palmgren przestał być trenerem kadry Sierra Leone.