В 2002 году вышли два фильма с участием актрисы. В драме «Последнее дело Ламарки» она предстаёт в роли подруги главного героя, сыгранного Робертом Де Ниро, сделав «шаблонного женского персонажа из кино про полицейского важной частью фильма». Другой картиной стала драма молодого режиссёра Лизы Холоденко «Лорел Каньон». Джейн, персонаж Макдорманд — успешный музыкальный продюсер, живущая развязной жизнью без обязательств, невзирая на наличие взрослого сына, не одобряющего её поведения. Несмотря на посредственные отзывы («Холоденко с лёгкостью скатывается от высокого искусства животворящей сатиры на калифорнийскую жизнь почти к „мыльнооперной“ стихии — в духе „Санта-Барбары“»), созданный Фрэнсис персонаж «затмевает недостатки фильма». Критик Джеймс Берардинелли отметил её игру как единственный положительный момент неудачной, в целом, картины. За роль Джейн актриса получила номинацию на премию «Независимый дух», но уступила награду Шохре Агдашлу. Год спустя на экраны вышла коммерчески успешная романтическая комедия «Любовь по правилам и без» с Макдорманд в роли сестры главной героини (сыгранной Дайан Китон). В 2004 году актриса стала председателем жюри 54-го Берлинского кинофестиваля. Главный приз был вручён ленте об эмигрировавших в Германию турках «Головой о стену».