Bezprostředně po útoku Al-Káidy na World Trade Center v New Yorku a další cíle ve Spojených státech dne 11. září 2001 ujistila Aznarova vláda Spojené státy o španělské podpoře boje proti terorismu. 11. března 2004 otřásl Madridem a celým Španělskem drtivý útok teroristů. V ranních hodinách toho dne, zatímco lidé spěchali do zaměstnání a škol, explodovalo v plně obsazených vlacích na madridském nádraží deset náloží, které způsobily smrt skoro 200 osob a dalších několik set lidí těžce zranily. V prvních hodinách po útoku byla za tento masakr činěna zodpovědnou baskická ETA, nicméně vyšetřování prokázalo islamistické pozadí akce. V parlamentních volbách, jež se konaly tři dny poté, získala jednoznačnou převahu Španělská socialistická dělnická strana (PSOE) vedená Josém Zapaterem. Jeho strana zvítězila i ve volbách konaných v roce 2008.