Va néixer a Siberia, Rússia com la segona de tres fills d'August Theodor Schalburg i la seva dona Helene Schalburg. El seu pare va néixer l'any 1879 a Nyborg i la seva mare va néixer l'any 1882 a Ucraïna (possiblement a Poltava). Va viure a Rússia fins a la Revolució d'octubre de 1917 quan va fugir amb la seva família a Dinamarca.