V roku 1887 sa oženil s Praskoviou Fiodorovnou Dubrovinovou a mali spolu tri deti: Dmitrija, Varvaru a Mariju. Okrem toho mal ešte jedno nemanželské dieťa. Jeho dcéra Marija (1898 – 1977) ušla pred revolúciou do Francúzska a neskôr do USA. Pracovala ako tanečnica a krotiteľka v cirkuse. Písala tiež pamäte z cárskeho Ruska a v roku 1977, pred svojou smrťou, vydala knihu o svojom otcovi.