Etholénin vanhemmat olivat kauppias, kunnallisraatimies Carl Gustaf Etholén ja Katarina Fredrika Neukirch ja puoliso vuodesta 1832 Rosina Amanda Roos. Etholén tuli sotapalvelukseen aliupseerina Liettuan jalkaväkirykmenttiin 1812. Vänrikiksi samana vuonna ylennettynä hänet siirrettiin Nevan, H.M. Napolin kuninkaan jalkaväkirykmenttiin, jossa hän osallistui sotaan Ranskaa vastaan 1812–1814. Etholén ylennettiin aliluutnantiksi 1817 ja luutnantiksi 1818, jolloin hänet siirrettiin H.M. Preussin kuninkaan krenatöörijääkärirykmenttiin. Maaliskuussa 1820 hänet määrättiin Pietarin jalkaväkirykmenttiin ja ylennettiin alikapteeniksi huhtikuussa. Kapteeniksi hänet ylennettiin 1824. Vuonna 1830 hän siirtyi majurina Lappeenrannan suomenmaalaiseen jalkaväkirykmenttiin ja sieltä seuraavana vuonna pataljoonankomentajaksi 45. jääkärirykmenttiin. Pietarin jalkaväkirykmenttiin hän palasi 1833 ja 9. suomenmaalaiseen linjapataljoonaan hänet siirrettiin 1835. Hänestä tuli 11. suomenmaalaisen linjapataljoonan komentaja 1837. Etholén ylennettiin everstiluutnantiksi 1842 ja everstiksi 1851. Vuonna 1855 hänestä tuli 19. suomenmaalaisen linjapataljoonan komentaja sekä lisäksi myös 20. suomenmaalaisen linjapataljoonan komentaja. Hän osallistui Krimin sodan aikana vuonna 1855 Viaporin puolustamiseen Ison Mustasaaren itälinnakkeen päällikkönä. Eron sotapalveluksesta hän sai kenraalimajurina elokuussa 1856.