Laut Medienberichten beendete Davy die Beziehung im Januar 2009. Ab September 2009 häuften sich Gerüchte, dass der Prinz und Davy ihre Beziehung wieder aufleben ließen. Im Mai 2010 begleitete Davy den Prinzen auf die Feier zum Abschluss seiner Ausbildung bei den britischen Heeresfliegern. Kurz darauf, im Juni 2010, trennten sich Davy und Prinz Harry erneut. Nach verschiedenen Pressemeldungen wollte Davy in ihre Heimat Simbabwe zurückkehren. Am 29. April 2011 nahm sie als Begleiterin von Prinz Harry an der Hochzeit von Prinz William und Catherine Middleton teil. Im Mai 2018 war sie als Gast bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle, wie auch Prinz Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas.