Nach dem Überfall auf Polen durch die deutsche Wehrmacht im September 1939 intensivierte er seine Beziehungen zur britischen Regierung, speziell zu Winston Churchill, der im Mai 1940 Premierminister seines Landes wurde. Churchill und Roosevelt begannen besonders nach der Invasion des Dritten Reiches in Dänemark, den Niederlanden und Frankreich eine rege Korrespondenz, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit gegen Hitler zu erörtern. Beide Staatsmänner entwickelten in den folgenden Jahren eine enge persönliche Beziehung, obwohl es in Fragen der britischen Kolonialpolitik zu Differenzen kam. So verstand sich Roosevelt stets als Gegner einer imperialen Politik (speziell jener der Briten); eine Haltung, die er bereits durch seine Good Neighbor Policy gegenüber den Ländern Lateinamerikas zum Ausdruck gebracht hatte.