A dániai Aarhusban született a német nemes "von Grasshoff" családba, akik kapcsolatban álltak Bismarck családjával. Apja, "Francois L. von Grasshoff" fiatalon emigrált Dániába, vélhetően a Porosz–osztrák–dán háború alatt, 1864-ben és a dán "Anna Sorine Withen"t vette el feleségül. Ebből a frigyből két fiú született, akik közül az idősebb volt "Carl Louis Fredrik Grasshoff" (németesen "von Grasshoff"). Apja pékmester lett és korán, egy tragikus kimenetelű kazánrobbanás során hunyt el 1872-ben. Az elkövetkező évek nagyon szűkös anyagi helyzetet hoztak az özvegyasszony és két fia számára, de ez a relatív szegénység ugyanakkor lehetővé tette a gyermekek számára a tanulást és egy szerény, kisnemesi életvitelt engedett meg számukra. Rövidesen Frederiksbergbe, Koppenhága mellé költöztek. Itt házasodott megy az asszony újra és új férjétől, "Fritz Nicolaj Povelsen"től egy lánya született, "Anna Emilie", akiből színésznő lett.