Sapieha war Leiter der diplomatischen Delegation nach Moskau im Jahre 1600, die dem russischen Zaren Boris Godunow eine politische Union vorschlug. Diese wurde jedoch von Godunow abgelehnt. Im Polnisch-Russischen Krieg der Jahre 1609 bis 1618 unterstützte er die Politik des polnischen Königs und Großfürsten Sigismund III. Wasa, der den Moskauer Thron einnehmen wollte. Er initiierte den Kriegszug des Jahres 1618 des Sohns König Sigismunds Władysław nach Moskau, an dem er auch selbst teilnahm.