Le cinéaste se lance ensuite dans la réalisation du premier volet d'une trilogie intitulée "USA - Land of Opportunity", conçue comme une allégorie de l'écrasement du faible par le fort et comme une virulente critique de la société américaine. Le tournage se déroule en Europe avec une distribution essentiellement anglo-saxonne. Dans cet opus, le réalisateur réinterprète avec ironie de nombreux symboles bibliques et parodie la structure de récits naturalistes. Il utilise notamment des artifices de littérature par la position d'un narrateur extérieur à l'action et par un découpage en chapitres. Il fait également appel à des procédés venus du théâtre expérimental et des théories de Bertolt Brecht (théâtre épique, distanciation...), réduisant au strict minimum les objets de représentation (scène nue et fond noir) et étiquetant des éléments de décor à la craie sur le sol. "Dogville", au casting remarqué (Nicole Kidman, Lauren Bacall, James Caan...) est présenté au Festival de Cannes 2003. "Manderlay" suit la même trace en 2005. Mais l'exploitation de ce dernier film est un échec commercial. Le troisième volet, "Wasington" reste à l'état de projet.