Sa première interpellation au gouvernement vise le premier gouvernement Millerand, dont il critique l'attribution du poste de Ministre de l'Intérieur au député radical Théodore Steeg. Daudet l'accuse d’être d’origine allemande et d’être le tuteur d’un enfant naturel dont les parents seraient Louis Malvy et Nelly Beryl, une espionne allemande. Dans le vote de confiance qui s'ensuit, de nombreux membres de l'Entente républicaine démocratique s'abstiennent, notamment en raison de l'intervention de Daudet. D'après Jean Garrigues, cette interpellation peut s'interpréter comme une revanche contre Steeg qui avait opéré à deux reprises la censure du journal "L'Action française" sous le premier gouvernement Poincaré. Dans tous les cas, cette attaque contre le cabinet d'Alexandre Millerand n'empêche les Indépendants de droite d'approuver globalement son action, notamment lors du rétablissement de l'ambassade de France près le Saint-Siège ou de la Conférence de Spa (1920) où Alexandre Millerand a tenu bon face à ceux qui, comme John Maynard Keynes, veulent le relèvement de l'économie allemande selon Daudet.