Ο Ντέιβις κατετάγη στους Βασιλικούς Πεζοναύτες το 1981 και εντάχθηκε στο 40 Σώμα Καταδρομών, ενώ υπηρέτησε έξι μήνες στα Νησιά Φώκλαντ και έξι μήνες στην Κύπρο. Το 1996 παρακολούθησε τον κύκλο σπουδών Στρατιωτική Διοίκηση και Προσωπικό του Κολλεγίου Σταφ στο Κάμπερλι. Το ίδιο έτος έγινε Αρχηγός της Ομάδας Υποστήριξης Υπηρεσιών Πολέμου, συμμετέχοντας με αυτή του την ιδιότητα στον Πόλεμο της Βοσνίας.