McKennie, který přišel do akademie Schalke 04 v roce 2016 z amerického Dallasu, debutoval v dresu "Die Knappen" v květnu 2017. V sezóně 2017/18 se stal pravidelným členem základní sestavy a odehrál 25 zápasů ve všech soutěžích. Po třech sezónách odešel McKennie na hostování do italského úřadujícího šampiona Juventusu, přičemž v březnu 2021 přestoupil do klubu na trvalo.