Lyon, der Sohn eines Obersts, trat 1808 in die Royal Navy ein. Anschließend diente er während der Napoleonischen Kriege vor der Küste Spaniens und Frankreichs. 1815 nahm er als Leutnant auf der "Berwick" an der Belagerung von Gaeta teil, im Jahr darauf war er an Bord der "Albion" an der Bombardierung Algiers beteiligt.