Na dowódcę 1 Kozackiej Dywizji Kawalerii już 8 listopada 1942 r. został wybrany płk Helmuth von Pannwitz, arystokrata i były kawalerzysta, znający język rosyjski, w tym czasie referent "generała do spraw oddziału szybkiego reagowania" w komendzie głównej sił niemieckich. Jeszcze w 1942 r. założył on w Chersoniu obóz dla Kozaków i ich rodzin. Formowanie jednostki, z powodu klęski stalingradzkiej, rozpoczęło się dopiero od 21 kwietnia 1943 r. w obozie szkoleniowym w Mławie (Mielau), należącej administracyjnie do Prus Wschodnich. Przybyło tam z Chersonia ok. 10-15 tys. ochotników kozackich. Ich rodziny zostały zakwaterowane w obozie w sąsiednim Mchowie. Dołączyli do nich Kozacy skierowani z obozów jenieckich i obozów pracy na wschodzie, z których utworzono 5 pułk szkoleniowo-zapasowy, liczący 10-15 tys. żołnierzy. Powstała tam też podoficerska szkoła kozacka i korpus kadetów dla młodocianych Kozaków. Zajmował się tym kierownik sztabu rekrutacyjnego przy głównym dowództwie armii niemieckiej – ataman gen. Andriej G. Szkuro.