Brøndbyssä Sand pelasi vielä kauden 1998–1999, jonka aikana hän teki 19 maalia. Kauden jälkeen hänet myytiin saksalaiseen Schalkeen 10 miljoonalla Saksan markalla, joka oli silloin suurin tanskalaisseuran saama siirtokorvaus. Hänen ensimmäinen kautensa Saksassa oli menestyksekäs, sillä hän teki 14 maalia, vaikka Schalke sijoittui vasta sijalle 13. Hän esiintyi Euroopan-mestaruuskilpailuissa 2000 kahdessa ottelussa.