O casal passou residir na Casa Marlborough em Londres e a utilizar a Casa Sandringham em Norfolk como seu retiro de campo. Eles se entretinham de forma luxuosa. O casamento não foi bem recebido em certos círculos sociais já que a maioria das relações familiares de Vitória era germânica e a Dinamarca estava em desavença com a Alemanha por causa dos territórios de Schleswig e Holstein. Quando o pai de Alexandra ascendeu ao trono dinamarquês como Cristiano IX em , a Confederação Germânica aproveitou a oportunidade para invadir e anexar Schleswig-Holstein. Vitória tinha opiniões divididas se seria uma boa união dada a situação política. A rainha expressou depois do casamento uma grande angústia pelo estilo de vida social de Eduardo e Alexandra e tentou ditar suas ações em diversos assuntos, incluindo o nome de seus filhos. O casal teve seis filhos: Alberto Vitor, Jorge, Luísa, Vitória Alexandra, Maud e Alexandre João; aparentemente, todos nasceram prematuros e o biógrafo Richard Hough sugere que Alexandra enganava deliberadamente Vitória sobre as prováveis datas de nascimento para não ter a presença da rainha durante seus partos.