Nadat meningsverschillen met Warner/Atlantic tot een definitieve breuk met de platenmaatschappij leiden, verschijnt in 2002 "Scarlet's Walk" op het Epic-label. Het conceptalbum vertelt het verhaal van een vrouw die een fictieve reis maakt door de Verenigde Staten na 11 september. Thema's zijn de porno-industrie ("Amber Waves"), 11 september ("I Can't See New York"), godsdienstwaanzin ("Pancake") en haar pasgeboren dochter ("Gold Dust"). De single "A Sorta Fairytale" is haar grootste hit in de Verenigde Staten. De acteur Adrien Brody speelt haar geliefde in de bijbehorende video-clip.