Cuando se inició la I Guerra Mundial Tersztyánszky, comandando el IV Cuerpo, servía como parte del 2º Ejército en el frente balcánico. Más tarde ese año la unidad fue transferida al frente oriental para luchar en Galitzia y Polonia. A finales de la primavera de 1915 le fue dado el mando del efímero Grupo de Ejércitos "Tersztyánszky", que pronto se convirtió en el 3º Ejército, en Serbia. Sin embargo, más tardo ese año perdió el mando después de chocar con el Primer Ministro húngaro István Tisza.