Die Armee entstand im Herbst 1862 durch die Umbenennung der bisherigen Ohio-Armee. Namensgeber der Armee war der Fluss Cumberland, ihr erster Oberbefehlshaber wurde Generalmajor William Starke Rosecrans. Die erste Schlacht führte die Cumberland-Armee vom 31. Dezember 1862 bis zum 2. Januar 1863 am Stones River, in der sie die Angriffe der konföderierten Tennessee-Armee abwehren und diese zum Ausweichen zwingen konnte.