Dalla stagione 2003-2004 il Benfica gioca le partite casalinghe nello "Stadio dello Sport di Lisbona e Benfica" (chiamato in modo non ufficiale "Estádio da Luz", letteralmente ""Stadio della luce", noto anche come "a Catedral", "la Cattedrale""). Può contenere 65.647 spettatori, ed è uno dei più grandi d'Europa. È stato costruito in occasione dei Euro 2004, manifestazione della quale ha ospitato la finale; ha ospitato inoltre la finale della UEFA Champions League 2013-2014.