Sein umstrittener Dokumentarfilm "Unlawful Killing" (dt.: „widerrechtliche/unrechtmäßige Tötung“), der sich mit den Umständen des Todes von Lady Di beschäftigt und Mitglieder des Königshauses kritisiert, wurde bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2011 aufgeführt. Allen argumentierte, die britischen und französischen Behörden hätten unbequeme Fakten über den Unfall vertuscht und er lehnte es ab, 87 Kürzungen vorzunehmen, die von Anwälten verlangt wurden, um den Film in Großbritannien zu veröffentlichen.