Jensen inträdde som frivillig i armén vid krigsutbrottet 1848, blev officer 1849, överste 1890 och erhöll avsked 1895. Jensen deltog i fälttåget 1848-50, varunder han sårades vid Helligbæk 24 juli 1850 och samt i dansk-tyska kriget. Han tjänstgjorde i generalstaben 1860-63 och 1870-79. Jensen var en flitig militärförfattare och har bland annat utgett "Napoleons Felttog 1814" (1891), "Den første slesvigske Krig" (1898), "Den anden slesvigske Krig" (1900), "Den skaanske Krig 1675-79" (1900), "Kampen om Sønderjylland" (4 band, 1913-16) och "Livserindringer 1830-1915" (1915-17).