Die Regie zum Musikvideo führte David Fincher. Es wurde im April 1989 in den Culver Studios in Culver City, Kalifornien gedreht und basiert auf Fritz Langs expressionistischem Film "Metropolis". Die deutliche Bezugnahme des Musikvideos auf die kunsthistorische und filmgeschichtliche Formensprache des Expressionismus kann als ein bewusstes Sprachspiel mit dem Songtitel „Express Yourself“ verstanden werden.