Construcția sa a fost concepută inițial a fi un cadou pentru John Churchill, I Duce de Marlborough din partea națiunii engleze pentru succesul triumfător repurtat de John Churchill împotriva francezilor și germanilor în Bătălia de la Blenheim. Din păcate, foarte curând, construirea palatului a devenit un subiect de luptă politică, care a condus la exilul Ducelui de Marlborough, căderea de la putere a ducesei sale și provocarea de daune ireparabile reputației arhitectului palatului, Sir John Vanbrugh.