È anche musicista, cantante e scrittore. Nonostante non riscuota sempre successo ai box office, Lynch è apprezzato dai critici e gode di un cospicuo seguito di fan. Nel corso degli anni ha ricevuto tre nomination al Premio Oscar per la regia (per "The Elephant Man", "Velluto blu" e "Mulholland Drive"), la Palma d'oro al Festival di Cannes 1990 per "Cuore selvaggio", il Prix de la mise en scène a quello del 2001 con "Mulholland Drive" e il Leone d'oro alla carriera durante la 63ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in occasione della proiezione in anteprima mondiale di "Inland Empire - L'impero della mente" nella sezione fuori concorso.