Le Rotor dispute sa première compétition européenne en 1994 en prenant part à la Coupe UEFA en tant que deuxième du championnat russe en 1993. Démarrant au premier tour, il y rencontre l'équipe française du FC Nantes, contre qui il l'emporte dans un premier temps sur le score de 3-2 à domicile avant d'être finalement vaincu 3-0 lors du match retour en France. Qualifié pour l'édition suivante après avoir fini quatrième du championnat, le club se trouve confronté d'entrée aux Anglais de Manchester United. Après un match nul et vierge à domicile, les Volgogradois créent rapidement la surprise lors du match retour à Old Trafford en inscrivant deux buts en moins de vingt-cinq minutes par l'intermédiaire de Vladimir Niederhaus puis d'Oleg Veretennikov pour mener 2-0 à la mi-temps. Les Mancuniens passent à l'offensive, touchant les montants à plusieurs reprises, et parviennent à revenir à deux buts partout grâce à des buts de Paul Scholes et du gardien Peter Schmeichel en seconde période. Cela ne suffit cependant pas et le Rotor l'emporte finalement aux buts à l'extérieur et se qualifie pour le deuxième tour. Cette performance est considérée comme l'un des plus grands exploits du club. Ils sont cependant éliminés dès le tour suivant par les Girondins de Bordeaux sur le score de 3-1.