Il développe d'ailleurs très tôt une forte admiration pour l’armée, cette « grande famille » du régiment où chacun « veillerait sur lui en toute circonstance ». Élève au sein de l'école militaire de Sandhurst, il est mobilisé dès le début de la guerre. Affecté à un régiment de cavalerie prestigieux, il rejoint le front et est traumatisé par la bataille d’Ypres, où on utilise pour la première fois le gaz moutarde. Il rentre en Angleterre en 1916, à la suite de plusieurs blessures. La guerre provoque chez Mosley une véritable fascination pour l'Allemagne et ses soldats, « leur ordre, leur dignité et leur motivation ». Tout au long de sa carrière politique, Mosley entretient d'ailleurs des liens étroits avec les Allemands, de même que son épouse, Diana, qui fréquente alors de hauts dirigeants allemands, dont Hitler.