O jogo é visto em uma perspectiva de terceira pessoa e a navegação pelo mundo é feita a pé ou em um veículo. O mundo aberto permite que os jogadores explorem Liberty City, que consiste de três ilhas principais. O desenvolvimento foi feito entre a DMA Design – sediada em Edimburgo – e a Rockstar Games – localizada em Nova Iorque. Muito do trabalho desenvolvido consistia em colocar os elementos primários da série em um mundo tridimensional. O jogo foi adiado em virtude aos ataques de 11 de setembro, de maneira que permitisse aos desenvolvedores mudarem referências e elementos da jogabilidade que seriam inapropriados.