Олег Кирюхин родился 25 февраля 1975 года в городе Мариуполе, Донецкой области. Активно заниматься боксом начал в возрасте десяти лет в местном спортивным клубе «Азовсталь» под руководством заслуженных тренеров Черенкова В. И. и Харченко В. Г. Одновременно с этим учился в спортшколе № 41, потом в мариупольском строительном техникуме, окончил Донецкий государственный институт культуры и спорта. Первый успех на международной арене пришёл к нему в 1993 году, когда в минимальном весе он выиграл чемпионат Европы среди юниоров. Эта победа помогла ему пробиться во взрослую сборную страны, в 1995 году молодой боксёр съездил на чемпионат мира в Берлин, однако в число призёров не попал.