In oktober 1944, toen Boedapest zich aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in een staat van chaos bevond, vormde de 69-jarige Prónay een doodseskader om zijn pijlen opnieuw op de Hongaarse joden te richten. Hij verdween in de laatste weken van de oorlog. Algemeen werd eerst aangenomen dat hij sneuvelde tijdens de Slag om Boedapest. Na het openen van sovjet-archieven, bleek dat hij op 20 maart 1945 gevangengenomen was, nadien tot 20 jaar dwangarbeid was veroordeeld omwille van sabotage en spionage. Hij stierf in de goelag in 1947 of 1948.