Converti au Christianisme depuis l'âge de , Murphy s'investit énormément dans les œuvres caritatives. Après sa victoire au championnat du monde 2005, il a versé une grande partie de ses gains à l'Église. Pendant l'été 2006, il a participé à une mission humanitaire au Zimbabwe avec sa femme de l'époque ; Clare. Plus récemment, il s'est investi auprès du Royal Manchester Children's Hospital Charity (RMCH Charity) ; à chaque century réalisé par Murphy, un don de était versé à l'association.