Хотя в 1903 году князь Алекса объявил, что он отказывается от своих претензий на королевский престол, он остался в Париже и в последующие годы по-прежнему утверждал, что именно он должен был быть королем Сербии . В начале Первой Балканской войны Алекса Карагеоргиевич вернулся в Сербию, где с разрешения короля Петра поступил рядовым на службу в сербскую армию. Участвовал в боях под Куманово и Монастиром в 1912 году.