Sanjurjo diende vanaf 1896 in de Cubaanse Onafhankelijkheidsoorlog aan de kant van het Spaanse leger. Hij vocht in de Rifoorlog van 1909 en de Rifoorlog van 1920. Tijdens die laatste oorlog werd hij gepromoveerd tot luitenant-generaal. In 1928 werd hij benoemd tot chef van de Guardia Civil.