У выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай (1795) Гудагай апынуўся ў складзе Расійскай імперыі, у другой пал. XIX — пач. XX стст. у Палянскай воласці Ашмянскага павета Віленскай губерні. У 1832 па здушэнні вызваленчага паўстання расійскія ўлады зачынілі кляштар кармелітаў. Парафію падзялілі і далучылі да суседніх парафій, а касцёл, званіцу і іншыя пабудовы прадалі яўрэям пад знос. Цудоўны абраз знайшоў сховань у касцёле ў Ашмянах.