Während McKinnon Ellen DeGeneres bei der Verleihung der Golden Globe Awards 2020 den Carol Burnett Award überreichte, outete sie sich als lesbisch und bedankte sich bei DeGeneres dafür, dass sie ihr durch deren TV-Sitcom Ellen geholfen habe, ihre eigene sexuelle Orientierung zu akzeptieren. McKinnon ist mit der Fotografin und Schauspielerin Jackie Abbott zusammen.