Henry Bay er en liten bukt i østenden av Sabrina Coast i Antarktis med Henry Islands som ligger vest i bukten. Bukta ble kartlagt fra flyfoto tatt av U.S. Navy Operasjon Highjump (1946-47), og ble navngitt av Advisory Committee on Antarctic Names etter Wilkes Henry, en sjøkadett på sluppen «Vincennes» under US Exploring Expedition (1838-42) under løytnant Charles Wilkes.