Хосе Мильян-Астрай родился в семье государственного адвоката. В 15-летнем возрасте он, против воли отца, поступает в пехотное училище в Толедо ("Academia de Infantería de Toledo"). В связи с тем, что в это время Испания вела колониальные войны и срочно нуждалась в офицерских кадрах, юноша уже в 16 лет получает чин лейтенанта.