Tomando la ofensiva, se apodera del puerto de Mahón, en Menorca, y, tras un viaje a Inglaterra, en el que participa en la destitución de Henry Sacheverell, regresa a España para tomar parte, en 1710, en las batallas de Almenar y de Zaragoza, con lo que su perseverancia permite al archiduque Carlos de Austria la entrada en Madrid el 21 de septiembre de aquel año. Sin embargo, la presión de las tropas borbónicas obliga a Stanhope y al mariscal austriaco Guido von Starhemberg a retirarse camino de Aragón. Abandonó Madrid y merodeó por Alcalá de Henares y La Alcarria, intentando proteger infructuosamente la carretera de Aragón. El 6 de diciembre sus tropas saquearon la villa de Horche y dos días después quedó cercado dentro de los muros de Brihuega, también en La Alcarria, donde tras el asalto subsiguiente sería derrotado por las tropas hispano-francesas de Luis José de Vendôme y se vería obligado a capitular el 9 de diciembre de 1710. Quedó como prisionero en España durante más de un año, y no regresaría a Inglaterra hasta agosto de 1712.