Alejandra Fiódorovna se convirtió en emperatriz de Rusia el día de su boda, pero no fue hasta el 14 de mayo de 1896 cuando la coronación de Nicolás y Alejandra se llevó a cabo en el interior del Kremlin de Moscú. Al día siguiente, la tragedia golpeó durante las celebraciones de la coronación, cuando se produjo la muerte de varios miles de personas. Las víctimas fueron pisoteadas hasta la muerte en el Campo de Jodynka en Moscú cuando surgieron rumores de que no habría suficiente cantidad de comida para los miles de ciudadanos que se habían reunido allí. El escaso número de policías no podían mantener el orden y miles de personas fueron aplastadas en la estampida. A la luz de estos acontecimientos, el Zar declaró que no podía ir al baile que daba el embajador de Francia, el marqués de Montebello, esa misma noche. Sin embargo, sus tíos insistieron en asistir para no ofender a los franceses. Nicolás cedió, y junto con Alejandra asistió al baile. Serguéi Witte, comentó: "Esperábamos que el baile se suspendiera. En su lugar, se llevó a cabo como si nada hubiera ocurrido y el baile fue inaugurado por Sus Majestades bailando una cuadrilla". Alejandra estaba muy triste por la pérdida de vidas, "La Emperatriz apareció con una gran angustia, con los ojos enrojecidos por las lágrimas", informó el embajador británico a la reina Victoria. Muchos rusos tomaron el desastre de Jodynka como un mal presagio de que el reinado sería infeliz. Otros usaron las circunstancias de la tragedia y su comportamiento para subrayar la crueldad de la autocracia y la poca delicadeza del joven zar y su "mujer alemana".