Henry arbeitete später als Trainer und fokussierte sich dabei vor allem auf den mentalen Aspekt des Snookerspiels. Er ist Mitarbeiter in einer belgischen Firma mit dem Namen "Acuerate", die unter anderem spezielle Queues entwickeln. Er arbeitete unter anderem mit den früheren Weltmeistern Peter Ebdon und Shaun Murphy und auch mit der WPBSA zusammen. Es gibt auch weitere Spieler, die mit Henry zusammenarbeiteten, unter anderem der siebenfache Weltmeister Stephen Hendry, aber auch der vierfache Weltmeister Mark Selby. Als im Finale der Snookerweltmeisterschaft 2021 Selby auf Shaun Murphy traf, wurde Henry der erste Trainer der WM-Geschichte, der beide WM-Finalisten zum Zeitpunkt des Endspiels trainierte.