Il est construit sur le domaine où était le palais de Woodstock, résidence royale détruite au temps de la guerre civile. Il doit son nom au village bavarois de Blenheim, qui fut en 1704 le théâtre de la bataille de Höchstädt (ou bataille de Blenheim), et qui vit la victoire de la Grande Alliance menée par John Churchill, premier duc de Marlborough, contre le royaume de France, durant la guerre de Succession d'Espagne.