McGee asistió a Our Lady Immaculate RC Primary School en Tolworth, seguida de Tolworth Girls 'School, una escuela secundaria también en Tolworth. A la edad de 16 McGee audicionó y ganó un lugar en la Royal Ballet School. Después de graduarse, se unió a la Iranian National Ballet Company en Teherán. A los 19 años, se convirtió en parte del Corps de Ballet y luego solista, pero su carrera de ballet fue detenida abruptamente por la Revolución iraní. Se vio obligada a huir del país y regresó al Reino Unido con poco dinero y posesiones. En busca de un nuevo trabajo que audicionó para la Organización Bernard Delfont, que fue responsable de una serie de grandes espectáculos turísticos de verano y producciones de gira.