Д’Антони подписал контракт с клубом «Олимпия Милан» в 1978 году. Он стал самым результативным игроком за всю историю команды, а в 1990 году признался лучшим разыгрывающим защитником за историю чемпионата Италии по баскетболу. С «Олимпией» Д’Антони выиграл пять чемпионатов Италии, две Евролиги, кубок Корача и интерконтинентальный кубок. Будучи итальянцем по происхождению, Д’Антони выступал за сборную Италии по баскетболу на чемпионате Европы по баскетболу в 1989 году. Прозвище Майка в Европе было — Арсен Люпен, за его способности к перехватам.