Le 4 juillet 2019, Denis Vavro s'engage avec la Lazio Rome, pour un contrat courant jusqu'en juin 2024. Le montant du transfert est estimé à 10,5 millions d'euros. Il joue son premier match pour la Lazio le 25 août 2019, lors de la première journée de la saison 2019-2020 de Serie A face à la Sampdoria de Gênes. Il entre en jeu à la place de Francesco Acerbi et son équipe s'impose par trois buts à zéro.