Mała Galla Placydia była obecna przy łożu śmierci swojego ojca w Mediolanie 17 stycznia 395 roku. Nosiła tytuł "Nobilissima Puella" (Najszlachetniejsza Panna). Większość dzieciństwa spędziła w domu możnego Stylichona i jego żony Sereny, z którą była spokrewniona. Została nawet zaręczona z jedynym znanym synem Stylichona, Euchariuszem (Eucherius). Uczyła się tkactwa i haftu, a także uzyskała klasyczne wykształcenie. Stylichon, z pochodzenia Wandal, był najwyższym dowódcą wojsk cesarstwa zachodniorzymskiego i nosił tytuł "Magister militum". Jest jedyną znaną osobą noszącą tytuł "magister militum in praesenti" w latach 394–408 w obu częściach cesarstwa (cesarstwo zachodniorzymskie i Cesarstwo Bizantyńskie). Nosił również tytuł "magister equitum et peditum" ("Pan koni i pieszych"). Po straceniu Stylichona 22 sierpnia 408, Galla Placydia znalazła się w oblężonym przez barbarzyńców Rzymie. Po upadku Rzymu (24 sierpnia 410) trafiła w ręce Alaryka i towarzyszyła mu w drodze powrotnej do Galii (412). Następca Alaryka, Ataulf, sprzymierzył się z bratem Galli Placydii, Honoriuszem, przeciwko dwóm rzymskim uzurpatorom. Jowin i Sebastianus zostali pokonani i straceni przez Wizygotów, a Honoriusz oddał Ataulfowi rękę swojej siostry. Ślub Galli Placydii i Ataulfa odbył się 1 stycznia 414 roku w Narbonne, ceremonia zawierała zarówno elementy rzymskie jak i gockie.