11 марта 2015 года Могерини, выступая в Европарламенте, заявила, что Европейский союз потребовал от России провести прозрачное расследование убийства лидера оппозиции Бориса Немцова и положить конец нагнетанию ненависти по отношению к несогласным с официальным политическим курсом. Могерини отметила, что применяемый в России к оппозиционерам термин «пятая колонна» предполагает определение инакомыслящих как подрывных элементов, действующих в интересах враждебных государству сил.