A kastélyt Anna angol királynő jutalmul építtette John Churchillnek, Marlborough első hercegének, a spanyol örökösödési háborúban elért sikereiért. Marlborough a háború döntő győzelmét 1704. augusztus 13-án aratta a höchstädti csatában. Parancsnoksága a felső-dunai Blindheim község közelében volt. Ennek angolosan ejtett nevét adta az új kastélynak. (A britek a höchstädti csatát máig blenheimi csatának nevezik). Az építész, Sir John Vanbrugh és a ház úrnője, Sarah, több részletben nem értettek egyet, ezért a kastély tervét többször módosítani kellett, ami nem tervezett költségekhez vezetett. A többletköltségek felemésztették a herceg vagyonának java részét, és a kastélyt csak az építész halála után sikerült befejezni. A befejező munkálatokat Nicholas Hawksmoor, John Vanbrugh munkatársa felügyelte.