Em novembro de 1991, assumiu a Seleção Italiana. E começou mal, tendo seu salário de 12 bilhões de liras anuais sendo investigado pelo Parlamento e ainda uma derrota para a Irlanda na estreia. No jogo seguinte, a vitória sobre a Noruega faria tremer seu relacionamento com Baggio, a quem substituiu aos 20 minutos para colocar o goleiro Marchegiani em campo após a expulsão de Pagliuca. O codino deixou o campo revoltado, perguntando em voz alta se Sacchi estava louco. Mas seria o mesmo Baggio o principal nome da campanha italiana na Copa do Mundo de 1994. A experiência "azzurra" do treinador se encerraria na fase de grupos da Euro de 1996, ao ver sua seleção cair de novo por conta de um pênalti, desta vez perdido por Zola, contra a Alemanha.