Діао почав свою кар'єру в Сенегалі, де він проходив навчання в Академії «Монако», а у віці сімнадцяти років перебрався у Францію, де став грати за «монегасків». У 2000 році з цією командою він став переможцем Чемпіонату Франції. Ще два роки він провів в «Седані», у складі якого він регулярно виходив на поле. На цей же час припадає його дебют у збірній Сенегалу та участь у чемпіонаті світу, відразу після якого він перейшов в «Ліверпуль».