Navzdory své deklarované nezávislosti na začátku 2. světové války a uzavření dohody o neútočení s nacistickým Německem bylo Dánsko 9. dubna 1940 napadeno Wehrmachtem ("operace Weserübung") a bylo okupováno až do 5. května 1945. Okupace Dánska byla ze začátku unikátní ve své mírnosti (přestože po německé invazi do Sovětského svazu byla zakázána komunistická strana). Nová koaliční vláda se pokoušela ochránit obyvatele před nacistickými zákony kompromisními řešeními. Folketingu bylo stále povoleno zasedat, policie byla stále pod dánskou kontrolou a nacističtí činitelé byli na jeden krok vzdálení od obyvatelstva. Nicméně nacistické Německo začalo požadovat ukončení tolerance k dánské vládě a tak musela v roce 1943 rezignovat a Němci získali plnou kontrolu nad Dánskem. Po tomto kroku začalo proti okupačním silám vzrůstat silné hnutí odporu. Ke konci války bylo pro nacistické Německo stále těžší mít Dánsko pod kontrolou, ale země byla plně osvobozena až příchodem spojeneckých jednotek dorazivších na konci války.