Für Großbritannien nahm Davey an der Europameisterschaft 1932 an den Weltmeisterschaften 1934, 1935, 1937 und 1938. Zudem vertrat er sein Land bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen, bei denen er mit seiner Mannschaft die Goldmedaille gewann. Das Turnier wurde zudem als Welt- und Europameisterschaft gewertet, weshalb er mit seiner Mannschaft diese Titel ebenfalls gewann. Später vertrat er sein Land noch einmal bei den Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz. 1949 wurde er als insgesamt vierter Spieler überhaupt in die British Ice Hockey Hall of Fame aufgenommen. Dem Großteil der Olympiasieger-Mannschaft von 1936 wurde erst 1993 diese Ehre zuteil.