Nel 1935 Montanelli scrisse il suo primo libro, "Commiato dal tempo di pace", che fu pubblicato nelle edizioni del «Selvaggio». In quell'anno l'Italia invase l'Etiopia. Montanelli si propose all'UP come inviato in zona di guerra, ma l'agenzia aveva già scelto Webb Miller per quel ruolo. Allora prese una decisione drastica: si licenziò dalla "United Press" e si arruolò volontario. Il 15 giugno 1935 salpò per l'Etiopia. Partecipò alle operazioni di guerra come sottotenente inquadrato in un battaglione coloniale di àscari, il XX Battaglione Eritreo, in cui fu comandante di una compagnia: