Gay voitti alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden Bydgoszczissa 1999 tuloksella 13,82. Hän sijoittui alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa Santiago de Chilessä 2000 neljänneksi ja voitti saman ikäluokan maailmanmestaruuden Kingstonissa 2002 tuloksella 14,09. Hän voitti samana vuonna kultaa myös Ibero-Amerikan mestaruuskilpailuissa ja alle 20-vuotiaiden Keski-Amerikan ja Karibian mestaruuskilpailuissa.