Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam Daube mit seinem Regiment im Verbund mit der 41. Division zunächst an der Ostfront bei Tannenberg sowie in der Schlacht an den Masurischen Seen zum Einsatz. Ende des Jahres verlegte das Regiment nach Rumänien. Im Januar 1917 wurde Daube mit seinem Regiment von dort abgezogen und an die Westfront verlegt. Im weiteren Kriegsverlauf wurde er Hauptmann, als Kompaniechef verwendet und bis Kriegsende mit dem Eisernen Kreuz II. und I. Klasse, dem Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern sowie dem Hanseatenkreuz der Stadt Hamburg ausgezeichnet. Aufgrund mehrfacher Verwundungen erhielt er außerdem das Verwundetenabzeichen in Silber.