Les Baron Cohen vivent une confortable existence de classe moyenne. Le jeune Sacha a l'occasion d'aller à la , une école privée pour garçons située à Elstree. Il étudie ensuite l'histoire au de l'université de Cambridge et écrit son mémoire sur le rôle des Juifs dans l', en s'intéressant particulièrement aux meurtres de 1964 de James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner à Philadelphia, dans l'État du Mississippi.