Im Januar 1997 kandidierte Udugow erfolglos für den Posten des Präsidenten der TRI. Bei den Wahlen erhielt er nur 1 Prozent der Stimmen. Im September/Oktober 1999 unterstützte er die bewaffneten tschetschenischen Rebellen unter Schamil Bassajew im Dagestankrieg. Die propagandistischen Bemühungen Udugows waren diesmal zum Scheitern verurteilt. Im Herbst desselben Jahres emigrierte er aus Tschetschenien in Richtung Westen.