Membre de l'équipe des Royals championne de la Série mondiale 2015, Volquez effectue cinq départs durant les éliminatoires qui mènent à ce titre. Sa moyenne de points mérités s'élève à 3,77 en 28 manches et deux tiers lancées au total. Dans un match serré où il cède en et , il reçoit la défaite à se seule sortie contre les Astros de Houston en Série de divisions avant de commencer deux matchs de Série de championnat face aux Blue Jays de Toronto. En ouverture de cette finale de la Ligue américaine, Volquez blanchit les Jays en 6 manches, n'accordant que deux coups sûrs, pour sa première victoire en carrière en éliminatoires, alors qu'il affichait jusque-là une moyenne de points mérités de 8,76 en 3 matchs d'après-saison. Cependant, dans le de la série, il est incapable d'aider les Royals à asséner le coup de grâce à leurs adversaires et est le lanceur perdant après avoir donné 5 points mérités en 5 manches. Enfin, en Série mondiale, Volquez ne reçoit pas de décision mais offre deux performances de 6 manches dans les premier et dernier match de la finale face aux Mets de New York.