Na afloop van het inaugurele seizoen van de Premier League maakte Shaw met "The Eagles" een degradatie mee. Een jaar later keerde Crystal Palace terug als kampioen van de First Division en speelde het Cantona-incident zich af, met ook Shaw in een hoofdrol. Shaw bereikte de finale van de FA Cup met de club in 1990, maar deze werd verloren tegen Manchester United (3–3 en 0–1). Hij speelde beide wedstrijden negentig minuten op de positie van linksachter.