כבר באוקטובר 2006 מונה דאי למאמן-שחקן בקבוצתו סייפה, לאחר עזיבתו הפתאומית של המאמן הגרמני ורנר לורנט. לאחר עונת האליפות ופרישתו ממשחק פעיל, המשיך דאי כמאמן הקבוצה, אך בעונת 2007–2008 הגיעה קבוצתו רק למקום ה-11 בליגת העל האיראנית. עם זאת, הקבוצה הצליחה במשחקיה במסגרת גביע אסיה בכדורגל 2007 והגיעה לרבע הגמר.