Finalement, en 1919, la famille a le soulagement de retrouver la reine Olga, sauvée grâce à l'intervention de l'ambassade du Danemark. Puis, en , c'est au tour de la grande-duchesse Marie et de ses fils de parvenir à rejoindre la Suisse. Cependant, tous les Romanov ne sont pas aussi chanceux. Avec la Révolution, dix-sept d'entre eux sont assassinés, parmi lesquels les deux beaux-frères d'Hélène, les grands-ducs Paul Alexandrovitch et Georges Mikhaïlovitch, ainsi que plusieurs de ses oncles et cousins, dont le tsar et la tsarine. En outre, les retrouvailles d'Hélène avec sa mère sont de courte durée. De fait, Marie de Mecklembourg-Schwerin meurt à Contrexéville quelques mois après s'être échappée de Russie, le .