В 1903 году совершил путешествие в Македонию, чтобы участвовать в восстании местного населения против Османской империи. Во время русско-японской войны был помощником главноуполномоченного Красного Креста при Маньчжурской армии, уполномоченным города Москвы и Комитета великой княгини Елизаветы Фёдоровны. С ним была работавшая сестрой милосердия в госпитале жена. Весной 1905 года попал в плен к японцам, так как не пожелал покинуть Мукден вместе с отступающими русскими войсками и оставить находившихся в госпитале раненых. Раненых, по правилам Международного Красного Креста, он передал японцам. Вскоре был освобождён японцами, оценившими и его храбрость, и то, что под его руководством с японскими ранеными в русских госпиталях обращались практически так же, как с русскими, и вернулся в Россию. Будучи депутатом Государственной думы, посетил Китай, где помогал властям Китая в борьбе с чумой (и, как в своё время Наполеон, пожимал руки больным), Османскую империю, Португалию, — страны, где незадолго до этого прошли буржуазно-демократические революции и был установлен конституционный строй. Там он подвергался опасностям, из которых с честью выходил. Совершал путешествия и по России, в которых тоже неоднократно спасал себя и людей от стихийных бедствий, беспорядков, нападений, но многие современники считали эти его приключения, в отличие от его приключений за границей, постановочными, связанными с дружбой семьи А. И. Гучкова с Верой Фёдоровной Комиссаржевской и служащими лишь для подъёма популярности. Уже будучи бывшим Председателем Государственной думы, инвалид А. И. Гучков участвовал в Первой балканской войне в рядах болгарской и сербской армий. По признанию даже крайне критически относившегося к нему графа С. Ю. Витте, «Гучков — любитель сильных ощущений и человек храбрый» .