A París, el 1909, interpretà Coppélia. En aquesta ocasió, el protagonista de la nova anècdota que va promoure, fou Nijinski, el qual, envejós pel triomf de la ballarina, trencà els seus vestits en un accés d'ira. Més tard, amb la Companyia de Diàguilev, interpretà El llac dels cignes (Londres, 1911), precisament de parella, amb Nijinski. Per les seves idees tsaristes, s'allunyà definitivament del seu país, quan la Revolució d'Octubre de 1917. El mateix any s'establí a França. El 1921 es casà, a Niça, amb el gran duc Andrei Vladímiròvitx Romànov. Vers el 1928, a París, obrí una acadèmia on amb eltemps tingué molts alumnes que després serien famosos, com André Eglevsky. El 1960 publicà "Souvenirs de Kschessinska". El príncep va adoptar el fill de Matilda, Vladimir, que va néixer l'any 1902 de pare desconegut.