Bormio je také známé lyžařské středisko, kde jsou pravidelně pořádány závody Světového poháru v alpském lyžování. V letech 1985 a 2005 zde byla uspořádána mistrovství světa v alpském lyžování. Okolo města se nachází řada sjezdovek s celkovou délkou přes 50 km. Nejdelší sjezdovka je dlouhá 6 km. Je zde také 14 lyžařských vleků a řada lyžařských škol.