La Kennedy a été construite le long de l'Avondale Avenue, une rue existante en diagonale, et le corridor ferroviaire nord-ouest, dans la fin des années 1950 et fut complétée le . Appelée à l'origine « autoroute du Nord-Ouest », le Conseil municipal de Chicago a voté à l'unanimité le , une semaine après l'assassinat du Président Kennedy pour renommer l'autoroute « John F. Kennedy Expressway ».