Протягом Другої світової війни стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт. Але з наближенням сталінських військ до Будапешта намагався укласти сепаратний мир із державами-переможцями коаліції (подібно до того, як це зробили керівники Фінляндії та Румунії), але ці спроби були зірвані німцями, а самого Горті усунули з посади. З 16 жовтня 1944 р. перебував у Берліні під домашнім арештом.