Privat galt Arthur von Weinbergs Leidenschaft den Pferden. In jungen Jahren war er ein erfolgreicher Herrenreiter. 1891 gründete er seinen eigenen Rennstall, aus dem später das berühmte Gestüt Waldfried hervorging, dessen Zuchtlinien noch heute eine bedeutende Rolle in der deutschen Vollblutzucht spielen. Insgesamt trugen sieben Derby-Sieger die blau-weiß gestreiften Waldfrieder Farben.