Το βράδυ της Σφαγής, η Κλαυδία ήταν προφανώς ενημερωμένη ότι έπρεπε να γίνει σφαγή εναντίον του συζύγου της αδερφής της και των ακολούθων του. Η Μαργαρίτα των Βαλουά περιγράφει ότι η Κλαυδία είχε δάκρυα στα μάτια της και προσπάθησε να την σταματήσει από το να φύγει από τη μητέρα τους, όταν η Μαργαρίτα επρόκειτο να πάει στην αίθουσα του συζύγου της. Η Μαργαρίτα περιγράφει ότι η Κλαυδία την κράτησε από το χέρι και την παρακαλούσε να μην φύγει: ήταν αντίθετη από τη μητέρα τους, που προειδοποίησε την Κλαυδία να μην πει τίποτα στη Μαργαρίτα. Η Κλαυδία είπε στη μητέρα τους ότι δεν ήταν σωστό να στείλει τη Μαργαρίτα να "θυσιαστεί", καθώς θα κινδύνευε να γίνει στόχος, αλλά η Αικατερίνη απάντησε ότι η Μαργαρίτα θα ήταν ασφαλής, αν το ήθελε ο Θεός, ότι θα προκαλούσε καχυποψία εάν δεν πήγαινε, και στη συνέχεια είπε στη Μαργαρίτα να φύγει, κάτι που έκανε την Κλαυδία να κλάψει. Μετά τη σφαγή η Μαργαρίτα βρήκε καταφύγιο στο δωμάτιο της Κλαυδίας.