כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה עזר בהקמתו וארגונו של חיל המשלוח הבריטי (BEF), ונסע עמו לצרפת לסייע במאמץ המלחמתי מול גרמניה בחזית המערבית. בסוף שנת 1914, לאחר הצלחותיו בקרב מונס ובקרב איפר הראשון, מונה למפקד העליון של חיל המשלוח. בתפקידו זה נטל חלק בקרב על הסום (1916), בקרב אראס ובקרב איפר השלישי (1917). הייג האמין כי ניתן לנצח את המלחמה רק בחזית המערבית. זה גרם לחיכוכים עם לויד ג'ורג', מזכיר המדינה למלחמה וראש ממשלה מדצמבר 1916 שלא הסכים עם אסטרטגיה זו, תמך בתוכניות חלופיות. ההתקפות הגדולות של גרמניה באביב 1918 כמעט שברו את הצבא הבריטי. בין אוגוסט לנובמבר 1918 השיגו כוחות בעלות הברית בפיקודו של הייג סדרת ניצחונות נגד הצבא הגרמני שהביאו לסיום המלחמה.