Auf der weiteren religiösen Suche machte er 1924 eine Reise nach Marokko. 1925 unternahm er eine Reise durch den Nahen Osten bis an den Persischen Golf. 1927 reiste er nach Albanien. Dort beeindruckte ihn die Gewaltherrschaft der italienischen Faschisten. Ein von ihm aufgenommenes Foto von der Hängung eines widerständigen katholischen Priesters wurde von der internationalen Presse gedruckt. 1928 zog er mit Frau und Kind nach Marokko und nahm den Namen Ali Ahmed el Gheseiri an. 1929 konvertierte er zum Islam. Seine Frau trennte sich von ihm und kehrte 1930 nach Dänemark zurück, derweil Holmboe mit einem Chevrolet eine Autotour durch Nordafrika machte, die ihn in Besiedlungen abseits der Piste führte. In der italienischen Kolonie Libyen wurde er Zeuge der Gewaltherrschaft der Kolonialmacht. Die Italiener nahmen ihn in Darna fest und verwiesen ihn des Landes. Nach einer Intervention der Italiener beim britischen Geschäftsträger in Ägypten wurde er auch in Kairo festgenommen und nach einem Monat Haft des Landes verwiesen. Zurück in Dänemark stellte er das Buch "Ørkenen Brænder" (Die Wüste brennt) über seine Reise zusammen, das mit eigenen Fotografien ausgestattet 1931 in Kopenhagen erschien.