2015년 4월 28일 알론소는 도르트문트와의 DFB-포칼 준결승전에서 승부차기에서 0-2로 패할 당시 실축한 4명의 바이에른 선수들 중 하나이자 FIFA 월드컵 우승 경험 선수였다. 그는 볼프스부르크와의 DFL-슈퍼컵 2015에서 승부차기 끝에 패할 당시 실축한 유일한 선수였고, 그가 찬 공은 쿤 카스테일스 골키퍼에 막혔다.