Мирне спокійне життя королівської родини, як, утім, і мільйонів інших європейців, було порушене у вересні 1939 року. Почалася Друга світова війна, Гітлер зі Сталіном поділили й захопили Польщу, а в кінці листопада 1939 грім ударив і по Скандинавії. Радянський Союз напав на Фінляндію. Взимку 1940 року в Лондоні та Парижі серйозно обговорювали можливість висадки союзного експедиційного корпусу в Норвегії, який повинен був через Швецію прийти на допомогу Фінляндії. 13 березня був підписаний мирний договір між СРСР та Фінляндією, не минуло й місяця, як нацистська Німеччина напала на Норвегію.