בלום נולד בעיירה פקין שבאילינוי למשפחת מהגרים יהודים עניים מפולין. בהיותו ילד עברה משפחתו לסן פרנסיסקו. כנער עבד בעסקי הבידור בעיר בהפקות קטנות ובניהול דוכני ממכר כרטיסים. בהיותו בן 19 נסע לתערוכה העולמית של פריז (1889), שם התרשם במיוחד מן ה"כפר האלג'ראי" שהציג חיי רחוב אותנטיים בהשתתפות עשרות משתתפים.