Повернувшись переможцем з чемпіонату Європи 2000 року, Анрі перебував у відмінній формі й був готовий розпочати сезон 2000/01. Попри меншу кількість голів і результативних передач, футболіст став найкращим бомбардиром «Арсеналу» і підтвердив своє місце в основному складі. Опинившись серед найкращих нападників ліги, він допоміг канонірам підібратися до лідерів «Манчестер Юнайтед», але за підсумками чемпіонату знову залишився без чемпіонського титулу. В інтерв'ю гравець висловив невдоволення тим фактом, що йому доводиться тягнути за собою всю команду, а також заявив про намір зробити «Арсенал» головною силою в Прем'єр-лізі. І дійсно, сезон 2001/02 вийшов дуже успішним, команда з запасом у сім очок вибилася в чемпіони, у фіналі Кубка Англії з рахунком 2:0 обіграла «Челсі». Анрі став найкращим бомбардиром ліги, у всіх матчах, що привели «Арсенал» до золотого дублю, він відправляв м'яч у ворота 32 рази, а 12 лютого у регулярному чемпіонаті забив за клуб свій сотий гол. Футболіста викликали до складу національної команди на чемпіонат світу 2002 року, всі чекали від нього повторення успіху, але Франція, на подив громадськості, не змогла пройти далі групової стадії.