Nel 2005, gira "Dear Wendy", scritto da Lars von Trier e premiato al festival internazionale del cinema di Mosca. Nel 2008 realizza il video musicale "The Day That Never Comes" dei Metallica, canzone presente nell'album "Death Magnetic". Del 2010 è il film "Submarino", tratto dall'omonimo romanzo di Jonas T. Bengtsson (2007). Nel 2012 viene presentato a Cannes il suo nuovo film "Il sospetto", per il quale Mads Mikkelsen ha vinto il premio alla miglior interpretazione maschile. Il film ottiene anche una nomination all'Oscar come miglior film straniero.