Als 1793 Krieg mit Frankreich ausbrach, nahm er kurzzeitig an der Belagerung von Dünkirchen unter dem Duke of York and Albany teil, bevor er im Oktober 1793 über Deutschland und in Italien nach Toulon reiste. Bei der Verteidigung der Stadt gegen die Franzosen diente Dundas als Stellvertreter des dortigen britischen Oberkommandierenden General O’Hara. Als O'Hara in Gefangenschaft geriet, übernahm er das Kommando über die britischen Truppen in Toulon und organisierte schließlich deren Evakuierung. Er führte die Truppen nach Elba und Korsika und reiste nach der Eroberung von Saint-Florent über Italien und Deutschland zurück zum Duke of York and Albany nach Flandern. Als Kommandeur der "2nd Cavalry Brigade" kämpfte er 1794 in den Schlachten bei Tourcoing und Tournay und als der Duke of York and Albany nach England zurückkehrte erhielt er das Kommando über eine an der Waal stationierte ca. 8000 Mann starke britische Armee. Er führte Gefechte bei Tuyl (Dezember 1794) und Geldermalsen (Januar 1795) und übernahm mit seiner Kavallerie die Deckung des britischen Rückzugs nach Bremen. Nachdem Field Marshal Lord Harcourt im April 1795 mit der Infanterie nach England ausgeschifft worden war, erhielt Dundas das Kommando über die verbliebenen 24 Squadronen Kavallerie, mit denen er in Westfalen operierte, bis auch diese im Januar 1796 nach England zurückgezogen wurden.