После победы на Евро-92 Йенсен перешёл в лондонский «Арсенал». С новой командой выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Кубок обладателей кубков УЕФА. Также был одним из двенадцати иностранных футболистов, которые на тот момент выступали в Премьер-лиге. 31 декабря 1994 года в матче против «КПР» забил свой единственный гол в Премьер-лиге за 132 матча. Впоследствии были выпущены футболки на которых было написано «Я был там, когда Йенсен забил».