1897 trat Thynne als Offizier in die Royal Wiltshire Yeomanry ein und diente zwischen 1900 und 1902 als Freiwilliger in der "Imperial Yeomanry" im Burenkrieg in Südafrika. Von 1902 bis 1905 war er Sekretär des Vizegouverneurs der Oranjefluss-Kolonie, dabei nahm er von 1903 bis 1904 als Korrespondent von Reuters an einem Feldzug in Somaliland teil. Bereits 1896 hatte Thynne bei einer Nachwahl in Frome für das House of Commons erfolglos als Kandidat der Conservative Party kandidiert, ebenso bei der Unterhauswahl 1906 für Bath. Bei den Unterhauswahlen im Januar und im Dezember 1910 erhielt er jedoch in Bath die meisten Stimmen, so dass er Abgeordneter im House of Commons wurde. Dies blieb er bis zu seinem Tod. Dazu gehörte er von 1899 bis 1900 und ab 1907 dem London County Council an.