Tras los asesinatos de José del Castillo y Calvo Sotelo, un policía avisó a Yanguas de que la vida del conde de Vallellano corría peligro por las acusaciones de complicidad sobre dichos asesinatos que había efectuado al Gobierno. Yanguas mandó preparar un coche y ayudó a Vallellano a salir de Madrid, alojándolo en la finca de Mozarvitos, propiedad de su cuñado, el marqués de Albayda, situada en Salamanca cerca de la frontera con Portugal. Volviendo a Madrid, se encontró en el Hotel Inglés de Ávila, donde había parado a comer, con José María Albiñana, que iba en la misma dirección, y Antonio Goicoechea que venía de allí y recomendó a ambos no ir. Albiñana no hizo caso y fue detenido en Puerta de Hierro y más tarde asesinado por los comunistas y anarquistas que asaltaron la Cárcel Modelo. Yanguas iba a haber hecho lo mismo, pero en ese momento apareció su mujer Rosario, que había alquilado un coche, y ambos pusieron rumbo nuevamente a Salamanca, salvando posiblemente su vida.