МакГи посещала начальную школу в Tolworth, затем перешла в Tolworth Girls' School, и там же училась в средней школе. В 16 лет МакГи проходила отбор и выиграла место в Royal Ballet School. После её окончания, она поступила в Iranian National Ballet Company в Тегеран. В 19 лет стала частью Кордебалета и позже солировала в нём. Но её балетная карьера была приостановлена из-за Исламская революция в Иране. Она была вынуждена бежать из страны и вернуться в Соединенные Штаты с маленькими пожитками. В поисках новой работы она прошла отбор в организацию Bernard Delfont, , которая была ответственна за большое количество летних курортных шоу и гастролей. .