Im Großen Nordischen Krieg befehligte Steinau 1700 unter August II. die sächsischen Truppen und bestritt den Livland-Kurland-Feldzug. Die beinahe zehn Monate andauernde Belagerung Rigas von Februar bis November 1700 blieb ohne Erfolg. Im Gefecht von Jungfernhof im Juli 1700 hielt er dem schwedischen General Otto Vellingk noch stand, am 19. Juli 1701 verlor er gegen den schwedischen König Karl XII. jedoch die Schlacht an der Düna nahe Riga. Eine Niederlage der Schlacht bei Klissow in Polen am 19. Juli 1702 folgte. Nach der verlorenen Schlacht von Pultusk am 1. Mai 1703, in der er ebenfalls das Kommando führte, zog er sich zurück. 1706 trat er wieder als Nachfolger des Generals Franz du Hamel in den Dienst Venedigs, den er nach eigener Aussage als „sein Altenteil“ betrachtete.