В 1932—1933 годах, благодаря имеющимся навыкам работы с камерой, Рой нашёл работу на съемках документальных фильмов. Затем получил место рекламного фотографа и ассистента оператора из New Theatres. Как оператор принимал участие в съемках таких фильмов как «Девдас» (1935, на хинди), "Grihadah", "Maya" (оба 1936) и "Mukti" (1937) режиссёра , "Bardidi" (1939) и "Abhinetri" (1940) . Его режиссёрским дебютом стал фильм "Udayer Pathey", выпущенный под баннером и ставший эталоном соцреализма в индийском кино. Картина вышла в период, когда голод, инфляция военных лет и экономические трудности разделили имущих и неимущих на два непримиримых лагеря, и рассматривала актуальные проблемы индийского общества. Сюжет рассказывал о бедном писателе-интеллектуале, который отстаивает права пролетариата в системе, где равновесие смещено в сторону богачей. Фильм был переснят им на хинди 1945 году под названием "Humrahi". В обоих лентах Рой также исполнял обязанности оператора. Другой его фильм "Anjangarh" (1948) был посвящён другой насущной проблеме — ликвидации княжеств, вызванной демократическими преобразованиями в стране.