Великий князь получил блестящее военное образование. Окончил Офицерскую кавалерийскую школу, службу начал в лейб-гвардии Конном Его Величества полку. В 1911 году, будучи молодым офицером, просил Высочайшего соизволения отправиться добровольцем в Ливию, где в то время шла Итало-турецкая война, но получил отказ.