Su primera experiencia rusa fue la desastrosa derrota de la batalla de Narva, en la que Lacy comandaba una unidad de mosqueteros con el grado de poruchik. En la Gran Guerra del Norte fue herido dos veces y ascendió a coronel en 1706. Al año siguiente mandaba una brigada en la Batalla de Poltava, y su actuación fue memorable. De entonces viene su fama como militar. La siguiente misión, todavía a las órdenes del Príncipe Repnin, fue el sitio de Riga. Lacy fue el primer oficial ruso que entró en la capital de Letonia e inmediatamente se le nombró comandante del castillo.