Адольф Вильгельм был сыном саксен-веймарского герцога Вильгельма и Элеоноры Доротеи Ангальт-Дессауской. В 19-летнем возрасте он совершил путешествие по нескольким европейским странам (включая Францию). В 1656 году Адольф Вильгельм в чине полковника поступил на службу к шведскому королю Карлу X Густаву (который в это время воевал с Речью Посполитой), однако впоследствии, после встречи с посланником императора, перешёл на службу в имперскую армию. В 1661 году шведский король предложил ему чин генерал-майора, но Адольф Вильгельм отказался.