Baselista Dönhoff lähti matkustelemaan ympäri Eurooppaa, Afrikkaa ja Yhdysvaltoja. Itä-Preussiin hän palasi 1938 hoitamaan perheen omistuksia. Saksassa hän liittyi vastarintaliikkeeseen. Heinäkuun 20. päivän salaliiton jälkeen Gestapo epäili Dönhoffia myös osallisuudesta, mutta hänet vapautetaan kuulusteluiden jälkeen.