Xenia Alexandrovna et sa famille vivent dans la crainte des attentats terroristes révolutionnaires. En 1887, alors qu'il est sur le point de prendre le train privé impérial pour Saint-Pétersbourg afin de se rendre à Gatchina, le tsar est informé de la présence en ville d'étudiants transportant des bombes contenues dans des livres. Ceux-ci ont l'intention de les lancer sur la famille impériale. L'un des cinq étudiants révolutionnaires arrêtés et pendus se nomme Alexandre Illitch Oulianov (frère aîné de Lénine). En octobre 1888, la famille impériale se rend dans la région du Caucase, quand brusquement le train déraille (Accident de train de Borki). La grande-duchesse est la première à sortir de l'épave. Le tsar, connu pour sa force herculéenne, a réussi à maintenir le toit du wagon suffisamment élevé pour leur permettre de ramper vers l'extérieur. Le rapport officiel déclare l'accident ferroviaire dû à des facteurs techniques, mais il ne fut jamais exclu qu'il pouvait s'agir d'une bombe clandestinement introduite à bord du train.