Además de su trabajo legal, Murray escribió dos volúmenes de autobiografía y una colección de poesía. Su primer libro autobiográfico, "Zapatos orgullosos" "(Proud Shoes )("1956), traza los complicados orígenes raciales de su familia, centrándose particularmente en sus abuelos maternos, Robert y Cornelia Fitzgerald. Cornelia era la hija de un esclavo que había sido violado por su dueño blanco y su hermano. Nacida en la esclavitud, la niña mestiza fue criada por la hermana de su dueño y educada. Robert era un hombre negro libre de Pennsylvania, también de ascendencia racial mixta; se mudó al Sur para enseñar durante el Era de la Reconstrucción. Los periódicos, incluyendo el "New York Times", dieron al libro críticas muy positivas. El New York Herald Tribune declaró que "Proud Shoes" es "una memoria personal, es historia, es biografía, y es también una historia que, en su mejor momento, es lo suficientemente dramática como para satisfacer las demandas de la ficción". Está escrita con ira, pero sin odio; con afecto, pero sin patetismo y lágrimas; y con un humor que nunca se vuelve extravagante."