Princ Artur studoval na Eton College, tu však předčasně opustil, aby ve věku šestnácti let a dvou měsíců vstoupil na Royal Military College v Sandhurstu. V květnu 1901 byl jmenován druhým poručíkem 7. pluku husarů. Následujícího roku byl poprvé v aktivní službě. Po konci druhé búrské války většina britských vojáků opustila jižní Afriku, ale byli tam vysláni 7. husaři, aby udrželi mír. Princ Artur a 230 mužů jeho pluku opustili v říjnu 1902 Southampton a později téhož měsíce dorazili do Kapského Města. Několik měsíců princ strávil v Krugersdorpu. V roce 1907 byl povýšen na kapitána 2. pluku dragounů. V roce 1920 se stal vrchním plukovníkem tohoto pluku.