Kaladze stał się najdroższym gruzińskim piłkarzem, kiedy to AC Milan zapłacił za niego 16 milionów euro. Jak sam twierdzi, odszedł z Kijowa z powodu kontuzji Aleksieja Gierasimienki, po której nie wrócił on już na boisko. W Serie A Kaladze zadebiutował 4 lutego 2001 roku w spotkaniu z Reggina Calcio&lt;ref name="00/01"&gt;&lt;/ref&gt;. Początkowo grał na różnych pozycjach w Milanie, zaś o miejsce w składzie walczył między innymi z Jaapem Stamem i Cafu. W swoim pierwszym pełnym sezonie zagrał w 30 ligowych meczach. W sezonie &lt;a href="Serie%20A%20%282002/2003%29"&gt;2002/2003&lt;/a&gt; wystąpił w 46 meczach (w tym w 27 ligowych). Jego klub wygrał także rozgrywki Ligi Mistrzów po pokonaniu Juventusu w finale po serii rzutów karnych (Kaladze nie strzelił bramki z rzutu karnego). Stał się on tym samym pierwszym gruzińskim piłkarzem, który zdobył puchar Ligi Mistrzów. Milan w sezonie 2002/2003 wygrał także rozgrywki Pucharu Włoch. W finałowym dwumeczu pokonał AS Roma. Po tych sukcesach gruzińska poczta wyemitowała specjalną serię znaczków z wizerunkiem piłkarza.