18 сентября 2001 года вышел новый альбом Грэй, "The Id". Он был записан совместно с Джоном Фрушанте и Эрикой Баду. Альбом занял одиннадцатое место в списке Billboard 200. Несмотря на неудачи в США, он занял первое место в UK Albums Chart и стал золотым по версии BPI. Крах в США, по сравнению с первым дебютным альбомом, возможно связано с тем, что он был выпущен через неделю после атак 11 сентября 2001 года. В 2002 году она снялась в фильме «Человек-паук» в роли самой себя и работала с Карлосом Сантаной над треком «Amoré (Sexo)», для альбома "Shaman".