В 1808—1809 годах Гудович участвовал в боевых действиях против шведских войск на территории Финляндии, командуя группой из трёх эскадронов улан цесаревича. Получил за отличие при Куопио, Улеаборге, Иоросе и Иденсальми орден Св. Анны 2-го класса с алмазами. В это время в одном из эскадронов под командованием Гудовича служил в чине корнета известный в будущем литератор Фаддей Булгарин, оставивший следующую характеристику своего командира: