Кавалло имеет богатую историю, начинающуюся с тех пор, когда Древний Рим послал заключенных, чтобы собрать гранит для памятников. Остров был заброшен во времена империи Августа, и оставался безлюдным до тех пор, пока в 1800 году там не поселился пастух. В 1855 году французский фрегат Семиллант, который перевозил солдат в Крым, затонул неподалеку.