Wielka księżna widziała różnicę między ostatnimi Romanowami, którzy uciekli przed rewolucją rosyjską i pierwszymi, którzy zmarli na wygnaniu. Maria pozostała ze swoimi dwoma najmłodszymi synami na Kaukazie przez 1917 rok i 1918, ciągle mając nadzieję, że jej syn Cyryl Władymirowicz zostanie carem. Gdy bolszewicy zbliżali się, w końcu zdecydowali się na ucieczkę łodzią rybacką do Anapy w 1918 roku. Miechen pozostała czternaście miesięcy w Anapie, odmawiając dołączenia do jej syna Cyryla w Rosji. Odmówiła, kiedy nadarzyła się okazja ucieczki przez Konstantynopol, ponieważ nie wycierpiałaby zniewagi, jaką było dla niej odwszawianie. Maria zgodziła się na wyjazd, gdy generał Białej Armii oświadczył jej, że wojna domowa jest już przez nich przegrana. Miechen, jej syn Andrzej, kochanka Andrzeja Matylda Krzesińska, oraz ich syn Włodzimierz, wsiedli na włoski statek, zmierzający do Wenecji 13 lutego 1920. Wielka księżna Olga Aleksandrowna spotkała Marię w porcie na początku 1920. "Czułam się z niej dumna", relacjonowała Olga, "Lekceważąc niebezpieczeństwo i trudy, uparcie trzymała się minionego splendoru i sławy. I w jakiś sposób zdobyła to... Pierwszy raz w moim życiu chciałam ją pocałować." Towarzyszyła jej w czasie drogi z Wenecji do Szwajcarii i w końcu do Francji, gdzie zdrowie Marii zawiodło i tam zmarła otoczona przez rodzinę. Jej najbliżsi przemycili wspaniałą biżuterię Marii, która w części została nabyta przez brytyjską rodzinę królewską. Elżbieta II do dziś nosi sławną „perłową tiarę Władimira”.