Esfir Szub przyszła na świat w rodzinie farmaceuty Ilji Roszala, w Surażu blisko Czernihowa. Dorastała we względnym dostatku. Przyjechała do Moskwy jeszcze przed rewolucją październikową aby studiować literaturę rosyjską. Tam weszła w kontakt ze środowiskiem artystów rosyjskiej awangardy, poznając m.in. Włodzimierza Majakowskiego. Nowe otoczenie rozbudziło w niej zainteresowanie sztuką modernizmu. Przez pewien czas działała nawet w teatrze, będąc prywatną sekretarką Wsiewołoda Meyerholda.