Иако је у 1903. кнез Алекса најавио да је напустио своје право на престо, он је остао у Паризу и у каснијим годинама он је и даље тврдио да је требало да буде краљ Србије. По избијању Првог балканског рата кнез Алекса се вратио у Србију са намером да служи у армији. За то је добио дозволу од краља Петра. Обријао је своје карактеристичне бркове како би се прикрила његова функција и у Војску Србије је уписан као обичан војник. Током рата је учествовао у борбама у Кумановској и Битољској бици.