Staten købte 8. februar 1779 bygningen på Købmagergade, den såkaldte Marskalsgård for 24.000 Rdl. af gehejmekonferensråd Volrad August von der Lühes dødsbo, og efter en af C.F. Harsdorff ledet omdannelse toges den i brug 31. marts 1780. Efter byens anden brand 1795 benyttede Magistraten en tid noget af 1. sal. Bygningen er oprindeligt opført som et firfløjet anlæg 1729-32 ved arkitekt Philip de Lange for for oversekretær Christian Møinichen (1683-1749) og blev kaldt Møinichens Palæ. Bygningen er et Langes hovedværker og viser hans nederlandske barokstil med pyntelige detaljer anbragt på facaden, der står i blankmur.