Nel 1940 l'intera famiglia reale dovette fuggire da Oslo a causa dell'invasione tedesca. Fu ritenuto più sicuro dividere la famiglia. Il re e il principe ereditario Olav rimasero in Norvegia e la principessa ereditaria fuggì in Svezia con i tre figli. Questa partì la notte del 10 aprile ma, anche se svedese di nascita, ebbe problemi alla stazione di confine. Secondo la principessa Astrid e altri che erano presenti, riuscirono a passare solo dopo che il conducente minacciò di speronare il cancello. Altre fonti non descrivono la fuga in modo così drammatico. Tuttavia, quando il re e il principe ereditario avevano consultato il ministro degli esteri svedese Christian Günther chiedendo se potevano dormire una notte in Svezia senza essere internati, gli fu negato.