Bien que concentrée principalement sur sa carrière d'actrice, Penrose s'intéresse également à l'industrie de la musique en lançant deux singles : "Where Did Our Love Go?" (1996) et "Don't Wanna Be Alone" (2000). Elle atteint la finale du concours de sélection du Royaume-Uni pour le Concours Eurovision de la chanson 2002. En 2004, cependant, elle remporte l'édition de Noël de l'émission de télévision "Stars in Their Eyes", dans le personnage de Brenda Lee interprétant "Rockin' Around the Christmas Tree". Elle chante même plusieurs fois dans "". Son personnage, Gina, remporte un concours de talents dans un épisode de la saison 2.