После того, как эмигранты сложили оружие, Рошешуар в 1802 году вернулся в Париж. В 1804 году он уехал в Россию, где находились его мать и брат. В России Рошешуар поступил на службу, состоял при своём дяде герцоге де Ришельё, который был губернатором Одессы и усыновил Рошешуара. С 1805 года Рошешуар состоял в Кавказских войсках и неоднократно был в походах против горцев в Черкессии и Чечне.