Mais, le 15 novembre 1889, un coup d'État militaire renverse l'empereur Pierre II et oblige la famille impériale à prendre le chemin de l'exil. Pendant la traversée de l'Atlantique, le prince Pierre, qui a été très affecté par les événements, est pris d'un délire de persécution, qui oblige sa famille à l'isoler dans sa cabine : c'est le premier signe d'une folie qui ne va cesser de croître au fil des mois. De son côté, le prince Auguste fils, qui se trouvait en mer à bord d'un navire brésilien lorsque le coup d'État est survenu, est abandonné par ses coéquipiers à Colombo, à Ceylan, et met plusieurs semaines à rejoindre l'Europe.