Helga Margrét Þorsteinsdóttir startete auch in Einzeldisziplinen. Bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa belegte sie 2007 in Monaco den 2. Platz im Weitsprung (5,77 m) und 2009 in Nikosia den 2. Platz im Hochsprung (1,75 m) und dritte Plätze im Kugelstoßen (13,60 m) und im Speerwurf (48,56 m) sowie mit der 4-mal-100- und mit der 4-mal-400-Meter-Staffel. 2009 belegte sie in der 3. Liga der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft den 2. Platz im Kugelstoßen (13,78 m), den 3. Platz mit der 4-mal-100-Meter-Staffel und den 4. Platz im Speerwurf (42,43 m).