Исторически Коста-де-ла-Лус было известно ещё финикийцам, которые и основали Кадис в XI веке до н. э.. В 1492 году из Палос-де-ла-Фронтера отправился Колумб в своё знаменитое путешествие. В 1805 году близ мыса Трафальгар состоялось знаменитое сражение.