Marcelle Lentz-Cornette fait également partie des personnalités politiques qui ont depuis le début soutenu et encouragé la carrière politique de Jean-Claude Juncker. Cette alliance politique est mise à mal lorsqu'en 2003 elle soutient la guerre contre Saddam Hussein et l'Irak, tandis que Juncker prend ses distances vis-à-vis de l'offensive décidée par l'administration Bush.