Marie-Adélaïde et son père sont épouvantés par la fin atroce de leur belle-sœur et belle-fille, la princesse de Lamballe, victime des massacres de Septembre. Le duc de Penthièvre considérait la princesse comme sa seconde fille et avait proposé la moitié de son immense fortune en échange de sa vie. De plus, le rôle de son gendre Philippe-Égalité dans la condamnation à mort de  l'a scandalisé. Il ne se remettra pas de l'exécution du souverain, le . Il meurt deux mois plus tard, .