Keoszeghy ging 1740 in kaiserliche Dienste und kämpfte 1742 als Unteroffizier in der Schlacht bei Chotusitz. Danach kämpfte er bei der Belagerung von Prag und gegen die Franzosen, wo er sich auszeichnen konnte. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg nahm zusammen mit seinem älteren Bruder (dieser starb als Major 1760 in Leipzig) seinen Abschied und ging in preußische Dienste. Am 16. April 1743 kam Keoszeghy als Junker in das Husarenregiment „von Hallasz“. Sein Bruder kam als Rittmeister in das Regiment. Am 20. Juni 1744 wurde er zum Sekondeleutnant befördert. Im Zweiten Schlesischen Krieg kämpfte er im Gefecht bei Habelschwerdt, der Schlacht bei Hohenfriedberg und der Belagerung von Cosel. Nach dem Krieg erhielt Keoszeghy am 13. Dezember 1750 seine Demission. Dazu erhielt er am 5. Januar 1751 den Charakter als Rittmeister.