У складі «дачників» Девіс став одним з тих гравців, які допомогли вийти у фінал Ліги Європи — 29 квітня 2010 року Девіс забив рятівний для британців гол у ворота «Гамбурга», вирвавши перемогу за підсумками двоматчевої серії з рахунком 2:1. Також його стараннями був забитий гол у фіналі Ліги Європи у ворота «Атлетіко Мадрид», але навіть це не врятувало «Фулгем» від поразки в овертаймі. Фінал Ліги Європи залишається найвищим досягненням Девіса в єврокубках.