Od 2011 roku Davis dzieli czas pomiędzy Amerykę Północną i Francję, gdzie poślubił Emmanuelle Herpin, mieszkającą i pracującą na południu kraju. Ma dwie córki z poprzedniego małżeństwa Melindę oraz Rebeccę. Melinda jest kardiologiem pracującym na University of Michigan, z kolei Rebecca prowadzi szkołę tańca "Rebecca Davis Dance Company" w Filadelfii z programem dla dzieci dotkniętych traumą konfliktów zbrojnych z krajów takich jak Bośnia, czy Rwanda. Davis jest także dziadkiem dla dwojga wnuków Amelii i Kevina.