Честите нападения на даки и сармати, започват да създават затруднения на империята. Тези народи, които тепърва излизат от племенния строй и започват да формират своята държавност в Европа, предприемат нахлувания и опустошават римските провинции около Дунав. В започналата война с даките Рим претърпява поражение. В Илирик загива преторианският префект Корнелий Фуск заедно с два легиона (85/86 г.), трагедия, която е сравнена с разгрома на Квинтилий Вар при Тевтобургската гора. След този случай самият Домициан пристига в Мизия, за да контролира военните действия лично. Неговата намеса обаче не води до особено добър резултат. През 89 г. след жестоки боеве Рим е принуден да сключи с даките мирен договор, по силата на който те се съгласяват да не нарушват границите на империята, а Домициан се задължава в замяна на това да им дава ежегодно голям паричен подарък. Въпреки провала на кампанията той празнува триумф в Рим, на който представя като трофеи и военна плячка предмети, които е взел от императорската съкровищница.