Negli anni 1904-1906 Matil'da Kšesinskaja si fece costruire nel pieno centro di Pietroburgo un villino in stile Art Nouveau. Nelle prime settimane della Rivoluzione di febbraio l'edificio fu occupato, in sua assenza, dai bolscevichi che v'installarono la sede del partito e della redazione della « Pravda » e della « Soldatskaja Pravda ». Qui, reduce dalla Svizzera, dal 16 aprile al 17 luglio 1917 si stabilì anche Lenin. I tentativi della Kšesinskaja di rientrarne in possesso furono vani. Il villino venne poi adibito a sede del Museo della Rivoluzione e successivamente a Museo della Storia politica russa.