Долгое время Зайцева считалась «декабристкой» — пик формы у неё приходился на декабрь, а затем начинался спад. Однако к сезону 2004—2005 она смогла преодолеть это, выйдя на пик формы как раз к чемпионату мира. Зайцева собрала полный комплект медалей — золото, серебро и бронзу и по итогам чемпионата мира по биатлону получила звание «Заслуженный мастер спорта». В сезоне 2005—2007 не смогла стать лучшей из российской сборной по итогам сезона, но выиграла первую в карьере золотую олимпийскую медаль. Зайцева выступила на третьем этапе в эстафете и смогла оторваться от преследовательниц.