Артур Миллер родился в октябре 1915 года в Гарлеме. Он был вторым сыном в семье польско-еврейских иммигрантов — Исидора (Иззи) и Огасты (Гасси) Миллер (позже, в 1922 году, у них родилась девочка, Джоан, в будущем известная актриса). Отец Артура, владелец предприятия по производству женской одежды, насчитывавшего около четырёхсот работников, был успешным и уважаемым членом общины, что позволяло семье жить на в Манхэттене, владеть бунгало на полуострове (Лонг-Айленд) и иметь шофёра. Однако, вложив большую часть своего состояния в акции, во время экономического кризиса 1929 года он лишился всего, и семья была вынуждена переехать в Бруклин. Чтобы помочь семье, юный Артур был вынужден подрабатывать, по утрам перед школой разнося по домам хлеб.