В 1806 году, уже гардемарин, Давыдов принимает участие в плавании в практической эскадре, а в 1808 году, во время военных действий против Швеции, он был назначен на корабль «Благодать», крейсировавший под флагом адмирала Ханыкова, и принимал участие в нескольких сражениях. В 1809 году его назначают на шлюп «Тизби», с производством в мичманы; на этом шлюпе он служил и в Отечественную войну 1812 года, когда транспортные суда русского флота были заняты перевозкой десантных войск с Аландских островов в Ревель.