Den 8. april 1940 leide Knudsen rom på Hotel Continental i Oslo og overnattet der sammen med Vidkun Quisling som gikk i dekning under det tyske angrepet på Norge. Dagen etter var han med Quisling til NRK hvor Quisling annonserte sitt statskupp (Vidkun Quislings radiotale 9. april 1940).