Henry, Arsenal'da iken adını dünya çapında bir üne kavuşturdu. İlk başlarda Premier League'de güçlük çekmesine karşın Henry hemen hemen her sezon Arsenal’ın en golcü oyuncusu olmayı başardı. Danışmanı ve koçu Arsène Wenger'in uzun süreli yönlendirmeleri sonucunda Henry çok üretken bir futbolcu haline geldi ve Arsenal'ın boy gösterdiği tüm turnuvalarda ve Premier Lig'de toplam 226 golle en önemli golcüsü oldu. Fransız golcü diğer takım arkadaşlarıyla iki Premier League şampiyonluğu ve üç de FA Kupası kazandı. İki kez FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'ne aday olarak gösterilen Henry iki kez İngiltere'de Yılın Futbolcusu Ödülü ve üç kez de Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazanma başarısını gösterdi. Henry Arsenal'daki son 2 yılını kaptan olarak geçirdi ve takımını 2006 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne sırtladı. Haziran 2007'de Arsenal'la geçirdiği 8 yıldan sonra Barcelona'ya 24 milyon €'ya transferi gerçekleşti. Katalan ekibiyle ilk başarısını 2008-2009 sezonunda ligi, kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçlü bir zafer şeklinde elde etti. Temmuz 2010'da ise New York Red Bulls'la sözleşme imzaladı. Henry, Red Bulls'ta oynadığı bir dönem Arsenal'de kiralık olarak forma giymiştir.