Nazwa "Šiauliai" wywodzona jest od litewskiego słowa "šaulys", oznaczającego strzał. Jak mówi legenda w zamierzchłych wiekach na brzegu pobliskiego jeziora Talšos znajdowała się osada myśliwych polujących w okolicznych lasach na dzikie zwierzęta i ptactwo. Nazwa Šiauliai pojawiła się ponownie przy okazji wspomnianej wyżej bitwy w 1286, wzmiankowana następnie w 1524. W latach 1413–1795 Szawle były stolicą jednego z traktów Księstwa Żmudzkiego.