В 1989 году он перешёл в английский «Шеффилд Уэнсдей», выступающий в первом дивизионе. Сумма трансфера составила 375 фунтов стерлингов. Нильссон стал любимцем болельщиков, он помог команде в 1991 году выиграть Кубок лиги и впервые за тридцать лет выступать в Европе. Роланд несколько раз признавался лучшим защитником и лучшим легионером клуба. В 1994 году он покинул Англию и вернулся на родину в Хельсингборг. В 1996 году Нильссон был признан Футболистом года в Швеции, а в 1999 году он в четвёртый раз стал чемпионом Швеции. В 1997 году бывший тренер Роланда в «Шеффилде» Рон Аткинсон уговорил Нильссона вернуться, чтобы выступать за «Ковентри Сити», который он тренировал. Сумма трансфера составила 2 млн фунтов стерлингов. В новом клубе Роланд провёл два сезона, пытаясь спасти команду от вылета, после чего вновь вернулся в «Хельсингборг» в качестве играющего тренера. За последующие два сезона он не сыграл ни минуты и вернулся в том же качестве в «Ковентри». В 2002 году Нильссон вернулся на родину, где принял ГАИС. В 2004 году команду охватила эпидемия травм и Роланд вынужден был вернуться. Он принял участие в 7 матчах в возрасте 44 лет.