1 апреля 1904 года корнет Алексей Панчулидзев направлен во 2-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска с переименованием в хорунжие. Позднее был прикомандирован к 4-му эскадрону 52-й драгунского Нежинского полка, в составе которого принимал участие в русско-японской войне. Опубликовал воспоминания «Война с Японией. 1904—1905 гг.: Из поход. жизни 4-го эскадрона 52-го драгунского Нежинского полка. Воспоминания бывшего офицера эскадрона о набеге на Инкоу, о боях под Сандепу и о сражении под Мукденом». (Пажеский сборник, 1907, № 8, с. 5 — 46; 1908, № 9, с. 16 — 53).