Gurko era el hijo de Iósif Gurko y hermano de Vladimir Gurko. Se graduó del Cuerpo de Pajes, una escuela de élite para hijos de la nobleza rusa, en 1885 y de la Academia del Estado Mayor General en 1892. Sirvió como agregado militar en la República de Transvaal y rodó con el Ejército bóer en la Segunda guerra bóer. Fue agregado militar en Berlín en 1901. Durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1906, en un principio sostuvo un puesto de Intendente General del Ejército Manchurio, pero más tarde comandó una brigada cosaca. Tras el fin de la guerra, entre 1906-1910, sirvió como presidente de una comisión que investigaba las razones del fracaso de las fuerzas rusas en ese conflicto.