În 1940 întreaga familie regală a trebuit plece de la Oslo din cauza invaziei germane. Călătoria dramatică spre nord a fost marcată de încercările repetate ale naziștilor de a-l ucide pe regele Haakon al VII-lea prin bombardare. Acesta a considerat că este mai sigur ca familia sa să se despartă. Regele și Prințul Moștenitor Olav au rămas în Norvegia, iar Prințesa Moștenitoare a plecat în Suedia cu cei trei copii (Prințul Harald și surorile sale mai mari, Prințesa Ragnhild și Prințesa Astrid). Au ajuns în Suedia în noaptea de 10 aprilie, însă, deși Prințesa Märtha era suedeză, au întâmpinat probleme la frontieră. În cele din urmă lor li s-a permis să rămână în Suedia, însă ulterior Regele Haakon și prințul moștenitor Olav au fost refuzați.