Op 13 november 2015 maakte Henley zijn debuut in het Welsh voetbalelftal in een vriendschappelijke interland tegen Nederland, een maand nadat Wales zich voor het eerst kwalificeerde voor het Europees kampioenschap voetbal. In de wedstrijd, die na twee doelpunten van Arjen Robben met 2–3 werd verloren, verving Henley een kwartier voor tijd Chris Gunter.