Vláda si ve 30. letech pomohla také zbrojní výrobou. Její kola se roztočila naplno po roce 1937, kdy vládu vyděsila japonská agrese v Číně. Premiér Menzies věřil v tradiční vojenskou spolupráci s Británií, avšak začaly se ozývat i hlasy, zejména od labouristů, že na Británii nelze spoléhat, neboť bude-li v Evropě bojovat s Německem, sotva zvládne souběžně porazit Japonce v Tichomoří. Nicméně ve chvíli, kdy válka vypukla, Australané vyrazili Britům na pomoc podobně jako za první světové války - bojovali zejména u Tobruku a El Alameinu. Menzies, znepokojený tím, že Británie nezesílila obranu Singapuru, se však zdráhal poslat jednotky do Evropy. Tušil, že Austrálie bude muset myslet zejména na vlastní obranu a na boj v Tichomoří. Po japonském napadení americké základny Pearl Harbor v prosinci 1941, jímž vypukla válka i v Pacifiku, se australské námořnictvo vydalo bránit Singapur. Utržilo však těžké rány. Ukázalo se, že sázka na bitevní křižníky byla chyba, Australanům zcela chyběly klíčové zbraně moderní námořní války - letadlové lodě.