Alexandre de Lazari descend d'une famille ancienne de l'aristocratie italienne. Son ancêtre s'est mis au service de la Russie impériale à la fin du et son arrière-grand-père a combattu dans l'armée russe pendant l'invasion napoléonienne. Tous les hommes de la famille servent dans l'armée. Lui-même étudie au corps des cadets de Sibérie, puis il entre à l'école d'artillerie Constantin de Saint-Pétersbourg dont il sort diplômé en 1901. Il sert six ans dans un régiment d'artillerie de la cavalerie, et poursuit ensuite sa formation d'officier à l'académie de l'état-major-général, dont il sort en 1909. Il sert alors à l'état-major-général de Saint-Pétersbourg.