Влітку 1997 підписав контракт з італійською «Ромою». За велику швидкість римські уболівальники нагородили його прізвиськом "«Il Pendolino»" (назва італійського швидкісного поїзда). Під керівництвом італійського спеціаліста Фабіо Капелло «Рома» у сезоні &lt;a href="%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%20A%202000%E2%80%9301"&gt;2000/01&lt;/a&gt; виграла Серію «А», а наступного року Кафу вже у ранзі капітана збірної перемагає на чемпіонаті світу 2002.