Bei den Snowboard-Weltmeisterschaften 2003 in Kreischberg erreichte Klug als Siebter im Parallel-Riesenslalom sein zweitbestes Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft. Im Parallel-Slalom belegte er Platz 27. Zwar war er mit drei Continental-Cup-Siegen in Folge im November 2004 gut in die Saison gestartet, doch zwang ihn ein im Januar 2005 gebrochenes Schlüsselbein zum vorzeitigen Saisonende. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 erzielte Klug mit dem siebten Rang im Parallel-Riesenslalom erneut ein starkes Ergebnis. Es war seine dritte und letzte Teilnahme an olympischen Winterspielen. Wenige Wochen später gewann er in Steamboat Springs seinen ersten Parallel-Slalom im Nor-Am Cup. Sein letztes Weltcup-Rennen absolvierte er am 16. Dezember 2010 in Telluride, wo er Rang 27 erreichte.