Bei den Weltmeisterschaften von Östersund schaffte Henkel 2008 mit ihrem Doppelsieg in Sprint und Verfolgung Historisches im Biathlonsport. Als erste Athletin hatte sie es geschafft, in allen vier Einzeldisziplinen einen WM-Titel zu erringen. Mit der Staffel gewann sie erneut die Goldmedaille und war damit neben Magdalena Neuner die erfolgreichste Teilnehmerin dieser Titelkämpfe. Fünf Jahre musste Henkel warten, ehe sie 2013 bei den Titelkämpfen in Nové Město na Moravě mit Silber über 15 km noch einmal eine Einzelmedaille gewann, nachdem sie in den beiden Jahren davor in Chanty-Mansijsk und Ruhpolding zum dritten bzw. vierten Mal Staffelweltmeisterin geworden war.