В кваліфікації до ЧС 2006, команда Данії зайняла третє місце в групі 2, пропустивши вперед команди України та Туреччини. Після закінчення кваліфікації Ольсен мав декілька пропозицій від клубів, однак продовжив свій контракт до закнічення до ЧС 2010. Наступну кваліфікацію до до Євро 2008 команда теж провалила. Кваліфікувавшись на ЧС 2010 команда потрапила в одну групу з Японією (поразка 1 — 3), Камеруном (перемога 2 — 1) та Нідерландами(поразка 0 — 2) і не вийшла з групи. Перемігши у відбірній групі Н збірна Данії вийшла у фінальну частину Євро 2012. На самому чемпіонаті команда грала у групі В, де посіла третє місце.