In 1933 kwam Csokor openlijk uit voor zijn antipathie jegens het nazisme. Na de Anschluss van Oostenrijk emigreerde hij in 1938 uit Duitsland. Csokor reisde via Polen, Roemenië en Hongarije naar Italië, waar hij in 1944 arriveerde. Hier werkte hij in Rome voor de BBC. In 1946 keerde Csokor terug naar Wenen en in 1947 werd hij president van de Oostenrijkse PEN Club. In 1968 werd hij vice-president van de Internationale PEN.