Etwas schlechter verlief die &lt;a href="Snooker-Saison%201995/96"&gt;Saison 1995/96&lt;/a&gt;, als Henry bei einem Großteil der Turniere in der letzten Qualifikationsrunde oder in der ersten Hauptrunde ausschied und damit nur selten die Runde der letzten 64 überstand. Bei den International Open und der Snookerweltmeisterschaft erreichte er jeweils die Runde der letzten 32 und musste sich in dieser geschlagen geben. Sein bestes Ergebnis erzielte er aber bei den Welsh Open, wo er unter anderem mit einem Sieg über Altmeister Steve Davis das Viertelfinale erreichte und in diesem dem jungen Paul Hunter unterlag. Auf der Weltrangliste konnte ihm dieser Erfolg aber auch nicht helfen, er rutschte auf Rang 40 ab.