Se nel 1917 Teffi accoglie con entusiasmo la rivoluzione di Febbraio, quella di ottobre le provoca una reazione di disincanto, poi di aperta disapprovazione, inasprita dalla chiusura delle riviste "Russkoe slovo" e "Satirikon" disposte dai bolscevichi nell'autunno 1918. Lascia San Pietroburgo, ufficialmente per una tournée teatrale a Kiev, per poi spostarsi a Odessa, Sebastopoli, al porto di Novorossijske e raggiungere Istanbul nel 1919. Nel 1920 si stabilisce a Parigi e inizia a pubblicare i suoi racconti sui settimanali degli emigrati russi, fra cui "Vozrozhdenie" ("Revival)" e "Poslednie Novosti" ("Ultime notizie)". Una larga diffusione fra gli emigrati ha il racconto "Ke fer?", traslitterazione russa della domanda francese "Que faire?" ("Cosa fare?"). Il protagonista è un generale, emigrato russo appena giunto a Parigi, che di fronte alla bellezza della capitale francese esprime la sua ammirazione, ma nello stesso tempo, con quella domanda retorica, manifesta la preoccupazione sul da farsi, sul futuro, in terra straniera, della propria vita da esiliato.