1909 trat der australische Pianist Frederick Kelly zum ersten Mal mit der damals 16-jährigen Jelly auf. Sie verliebte sich sofort in ihn. Nach seiner Rückkehr aus Australien 1912 gaben sie weitere gemeinsame Konzerte. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 unterschrieb Kelly bei der British Royal Naval Division (Kriegsmarine) und wurde nach der türkischen Halbinsel Gallipoli, am Ausgang der Dardanellen entsandt. Hier schrieb er eine Violinsonate für Jelly, die er 1916 vor der Evakuierung von Gallipoli fertigstellte. Bei einem kurzen Erholungsurlaub in London spielte er die Sonate “Gallipoli” für Jelly. Anschließend wurde er an die Front in Frankreich entsandt. Er fiel bei den Kämpfen an der Somme am 13. November 1916. D'Aranyi spielte die ihr gewidmete Sonate mit dem Pianisten Leonard Borwick an seinem Gedenk-Gottesdienst in der Wigmore Hall am 2. Mai 1919. Sie hat nie geheiratet und sein Foto stand auf ihrem Piano, solange sie lebte.