После Олимпийских игр провёл ещё два сезона в московском «Динамо», летом 2010 года подписал контракт с итальянским «Кунео». В 2011 году выиграл Кубок Италии и серебро национального чемпионата, но в Лиге чемпионов «Кунео» выступил неудачно — после домашнего поражения в «раунде шести» от московского «Динамо» волейболисты итальянской команды взяли реванш в Москве, но затем уступили в золотом сете и не пробились в «Финал четырёх». По окончании сезона Волков расстался с «Кунео», вернулся в Россию и подписал контракт с казанским «Зенитом». В составе национальной сборной в 2011 году выиграл турнир Мировой лиги и Кубок мира.