Η πόλη ιδρύθηκε κατά την διάρκεια του Land Run of 1889 και ο πληθυσμός της ξεπέρασε τους 10.000 κατοίκους εντός των πρώτων ωρών από την ίδρυσή της. Η Οκλαχόμα Σίτι ήταν το θέατρο της βομβιστικής επίθεσης της 19ης Απριλίου 1995 στο Ομοσπονδιακό κτίριο «Alfred P. Murrah», στην οποία πέθαναν 168 άνθρωποι. Ήταν η χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πριν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και παρέμενε η χειρότερη πράξη εγχώριας τρομοκρατίας στην ιστορία των Η.Π.Α.