В начале 1793 года, ища способ попасть в Гибралтар, он написал Чарльзу О’Хара, который был лейтенант-губернатором и плавал на борту HMS Resistance с лордом Сент-Хеленсом, послом в Испании. После того, как 1 февраля 1793 года Франция объявила войну Великобритании и Голландской республике, британский флот под командованием адмирала Самуэля Худа собрался в Гибралтаре. По прибытии туда Грэхэм отправился добровольцем с военно-морским флотом в Тулон, где он служил адъютантом лорда Малгрейва и защищал город. По словам сэра Гилберта Эллиота, Грэхэм «был образцом для подражания, понимающим и храбрым одновременно».