Li Yanfeng begon met discuswerpen op haar vijftiende, in 1994. Vijf jaar later, tijdens de WK in Sevilla, maakte ze haar eerste intrede op het wereldtoneel. Ze geraakte bij deze wedstrijd niet in de finale en moest zichzelf tevredenstellen met een negentiende plek. De jaren daaropvolgend waren voor Li Yanfeng vooral op Aziatisch vlak succesvol. In 2000 werd ze derde tijdens de Aziatische atletiekkampioenschappen. Twee jaar later wist ze het discuswerpen tijdens hetzelfde kampioenschap te winnen, evenals de daaropvolgende editie, die door het verschuiven van de cyclus al het jaar erna, in 2003, plaatsvond.