El ascenso de los Nazis al poder en Alemania en 1933 obligó a Neufeld, que era judío, a dejar Berlín y viajar a Viena, París, Roma y Madrid. En 1936, la Reichsfilmkammer se negó a concederle el permiso especial requerido para poder continuar su obra cinematográfica en Alemania, al tiempo que se prohibía la importación de producciones en las cuales él trabajaba. A pesar de la prohibición que tenían los judíos de trabajar en el cine en Austria a partir de 1936, él permaneció en Viena hasta el Anschluss. Después se mudó a Roma, donde trabajó hasta 1941, antes de ir a España, país en el que dirigió "Madrid de mis sueños", una coproducción italoespañola. En Italia trabajó en varias ocasiones con Alida Valli, en películas de gran éxito como "Mille lire al mese".