Фільм «Шкіра, в якій я живу» (2011) став першим вторгненням режисера в жанр психологічних жахів. Картина знята за книгою «Тарантул» Тьєррі Жонке. Стрічка, за словами Альмодовара, є моторошною історією, яка не схожа на жоден з попередніх фільмів режисера. Центральна тема фільму — помста. Світова прем'єра стрічки відбулася у рамках 64-го Каннського кінофестивалю 19 травня 2011 року, а вихід у кінотеатри відбувся 29 вересня 2011 року.