Alain nasceu na Filadélfia, em 1885, ainda que em algumas fontes ele cite que foi em 1886. Era filho de Pliny Ishmael Locke (1850–1892) e Mary Hawkins Locke (1853–1922), ambos vindos de famílias de negros libertos. Era o único filho do casal. Seu pai foi o primeiro negro a trabalhar no Correio dos Estados Unidos e seu bisavô, foi professor no Philadelphia's Institute for Colored Youth. Uma de suas bisavós por parte de mãe foi uma heroína da Guerra Anglo-Americana de 1812.