1917 ermunterte er Georg dazu, Windsor als Familiennamen anzunehmen. Dies geschah vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs und stark antideutscher Gefühle in der britischen Öffentlichkeit. Am 17. Juli 1917 proklamierte Georg die Umbenennung seines deutsch klingenden Hauses "Saxe-Coburg and Gotha" in Windsor, benannt nach Windsor Castle. Bigge riet Georg auch dazu, dem letzten Zaren Nikolaus II. nach dessen Abdankung infolge der Februarrevolution 1917 ein Asyl zu verweigern. Aus der Furcht heraus, dass die Anwesenheit des in der britischen Bevölkerung verhassten Zaren auch in Großbritannien den Ausbruch einer Revolution fördern könnte, bewegte Georg seine Regierung, ein Asyl-Angebot zurückzunehmen. Der Zar und seine Familie blieben daraufhin in Russland und wurden im Juli 1918 durch die Bolschewiki ermordet.