После чемпионата мира, многие лидеры сборной, включая Франко Барези и Мауро Тассотти, покинули сборную, а потому Сакки начал формировать новую команду, он отказался от лучших итальянских игроков "серии А" , Роберто Манчини, Джанлуки Виалли, Джузеппе Синьори и Роберто Баджо, ситуация с Роберто была самой острой, Сакки буквально возненавидел «хвостика» за решающий промах, и это несмотря на то, что именно Баджо стал тем игроком, который «протащил» Италию в финал. Вместо Баджо Сакки сделал ставку на молодого Алессандро Дель Пьеро, считая что одного «фантазисты» хватит команде. Квалификацию к Евро 1996 итальянцы прошли уверенно, хотя и заняли второе место, набрав одинаковое количество очков с победителями хорватами. Но на самом турнире итальянцы набрали лишь 4 очка и завоевали только 3-е место в группе. Несмотря на поражение Сакки не подал в отставку, хотя и в роли исполняющего обязанности он провёл ещё одну игру, товарищеский матч с Боснией, лишь после поражения со счётом 1:2 в котором Арриго был окончательно уволен.