Amy juntou-se ao elenco do programa "Saturday Night Live" na temporada de 2001/2002. A sua estreia foi no primeiro episódio do programa transmitido após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 que contou com a participação especial do mayor de Nova Iorque, Rudy Giuliani. Amy passou a integrar o elenco principal ainda na sua primeira temporada, tornando-se apenas na terceira pessoa a consegui-lo (depois de Harry Shearer e Eddie Murphy).