У 1915 році Мак-Каббін отримав звістки про те, що його брат потонув під час аварії пасажирського пароплава, а його син Х'ю був поранений при Галліполі. Ці повідомлення підірвали здоров'я художника, після чого він вже не відновився. У 1916 році він пішов у відставку з посади викладача, яку займав тридцять років, а 20 грудня 1917 помер в своєму будинку в Саут-Яррі, передмісті Мельбурна, від інфаркту. Похований на Брайтонському кладовищі в Мельбурні.