המשפחה עברה לספרד, ולאחר מכן לבלגיה. בעקבות הקרב על בלגיה ב-1940 נמלטה המשפחה לארצות הברית ולקנדה. רודולף למד כלכלה בקוויבק. בעת מלחמת העולם השנייה הוא התגייס לצבא ארצות הברית, ולקראת סופה ב-1945 הוא שלח לאוסטריה בשם בדוי בניסיון לעורר התקוממות נגד השלטון הנאצי. הוא גורש מהמדינה ב-1946, עקב השתייכותו לחוגים מלוכניים.