1886년 버펄로 빌의 쇼에는 애니 오클리의 라이벌 격으로 라일리언 스미스가 출연하였다. 스미스는 오클리보다 열한 살 어렸고 출연 당시 15세 였다. 둘은 모두 버펄로 빌의 첫 유럽 순회 공연에 참여하였다. 점차 스미스가 오클리보다 더 인기를 얻게 되자 오클리는 잠시 버펄로 빌의 쇼를 떠났다. 그러나 1889년 스미스가 쇼를 그만두게 되었기 때문에 오클리는 파리의 1889년 만국 박람회에서 열린 쇼에 출연하게 된 후 계속하여 순회 공연을 동행하게 되었다. 3년 간의 공연을 통해 오클리는 유명인이 되었다. 그녀는 버펄로 빌의 쇼에서 버펄로 빌 본인을 빼고는 가장 많은 출연료를 받았다.