Lenzi voitti kolmen metrin ponnahduslaudalla olympiakultaa Barcelonassa 1992. Atlantassa 1996 hän saavutti saman tapahtuman pronssia. Tätä ennen hän oli voittanut vuonna 1991 MM-hopeaa ja Pan-Amerikan kisojen mestaruuden yhden metrin ponnahduslaudalla. Ennen uimahyppääjäksi ryhtymistään Lenzi kilpaili painissa.