Wolky ging 1754 in sächsische Dienste. Als zu Beginn des Siebenjährigen Krieges die Armee bei Pirna kapitulierte, ging Wolky zunächst in Gefangenschaft und kam dann in preußische Dienste. Er kam am 26. Oktober 1756 als Fähnrich in das Dragonerregiment Nr. 12. Am 5. März 1758 wechselte er als Sekondeleutnant in das Husarenregiment „Belling“. Bereits am 25. September 1758 wurde er zum Premierleutnant befördert. Am 4. Januar 1761 wurde er Rittmeister und Eskadronchef sowie am 1. Mai 1762 schon Major.