Nel 1857, una frana trascinò giù dalla montagna un enorme masso, che andò a travolgere e distruggere un'edicola votiva posta all'estremità nordoccidentale del paese di Piccoli. Guidati da due minatori del posto, Fiorenzo e Daniele Piccinini, che erano stati in Francia in precedenza e avevano avuto testimonianza delle apparizioni della Madonna di La Salette (avvenute nel 1846), gli abitanti decisero di costruire una chiesa a lei dedicata proprio sopra a quel masso; l'edificio venne completato quello stesso anno, e la benedizione seguì a settembre del successivo.