In Sudan, der ab 1821 unter die Herrschaft der osmanischen Vizekönige (Khediven) von Ägypten gekommen war, begann 1881 der Mahdi-Aufstand. Die britische Regierung beauftragte deshalb Charles George Gordon nach Khartum zu gehen, um von dort aus die Evakuierung ägyptischer Truppen zu organisieren, bevor die Mahdisten die Stadt am 18. März 1884 einschlossen und die zehnmonatige Belagerung von Khartum begannen. Wolseley erhielt die Aufgabe, Pläne für einen Feldzug zur Rettung Gordons zu entwerfen. Am 26. August wurde er mit dem Kommando über eine Rettungsexpedition, die so genannte "Gordon Relief Expedition", beauftragt. Im Dezember 1884 erreichten seine Truppen Korti. Wolseley teilte seine Truppen in zwei Kolonnen. Die Hauptstreitmacht ("River Column"), unter Generalmajor William Earle (nach seinem Tod Henry Brackenbury), rückte von Korti aus mit Dampfern und Booten auf dem Nil vor. Gleichzeitig marschierte die andere Streitmacht unter Sir Herbert Stewart direkt durch die Wüste. Für diese Wüstenstreitmacht formierte Wolseley die möglicherweise erste Spezialeinheit der britischen Militärgeschichte, das so genannte "Camel Corps". Truppen des "Camel Corps" erreichten Khartum am 28. Januar 1885, zwei Tage nachdem die Stadt gefallen und Gordon getötet worden war. Trotz des Protestes Wolseleys ließ Premierminister William Ewart Gladstone die britischen Truppen aus dem Sudan abziehen. Von diesem Fehlschlag konnte Wolseley sich nie ganz erholen. Am 13. Juli kehrte er, an Durchfall erkrankt, nach London zurück. Für den Feldzug wurde er am 25. September 1885 zum "Viscount Wolseley", of Wolseley in the County of Stafford, erhoben.