Весной 1920 г. эвакуирован в Константинополь, откуда через Египет эмигрировал в Эфиопию. Во время итало-эфиопской войны 1935–36 гг. служил советником эфиопских военачальников и императора Хайле Селассие I. Единственный из иностранных советников оставался с императором до конца войны. Воспоминания Коновалова о сражении при Май-Чоу (1936) считаются историками наиболее информативными мемуарами о решающей битве итало-эфиопской войны, написанными наблюдателем с эфиопской стороны.