Кастанья продолжал успешно работать в Эфиопии и после смерти Менелика II, а последующие правители страны были очень хорошо к нему расположены; в частности, в правление Хайле Селассие I он руководил работами по строительству моста через Голубой Нил. Когда в 1935 году началась Вторая итало-эфиопская война, Кастанья внезапно объявил императору, что не может воевать против соотечественников, и попросил отпустить его к итальянцам, на что император согласился. Итальянские власти в Эритрее приняли его, а после оккупации ими в ходе войны почти всей страны к 1937 году использовали его авторитет для пропаганды коллаборационизма среди эфиопов. Во многих областях страны, однако, продолжались восстания, и Кастанья, свободно говоривший по-амхарски, отправился парламентёром к одной из них, но был схвачен и убит: повстанцы отрубили ему голову и подбросили её в мешке к одному из итальянских фортов.