В конце 1928 года Фельдманн уехал в Италию, где стал ассистентом главного тренера «Фиорентины» Карой Чапкая. В сезоне 1930/1931 он единолично стал главным тренером команды и смог вывести её в Серию А. В 1931 году он стал главным тренером «Палермо», заменив после седьмого тура Тони Карньелли. В первом же сезоне он вывел клуб в серию А. В следующем сезоне Фельдман оставался главным тренером команды, а в роли ассистента выступил уже Чапкай. Годом позже он уже единолично являлся главным тренером команды. В 1934 году Дьюла возглавил клуб «Амброзиана-Интер». Клуб под его руководством занял 2 место, уступив лишь два очка «Ювентусу». В следующем сезоне венгр занимал пост главного тренера команды до 25-го тура, после чего был уволен. Его заменил Альбино Карраро. В 1936 году Фельдман стал главным тренером клуба «Торино», где заменил Тони Карньелли. В первом же сезоне клуб занял третье место. В следующем сезоне клуб по ходу турнира занимал первое место, но затем у команды наступил спад, и Дьюла 17 января был уволен. Фельдманн покинул Италию, и уехал в Югославию, став главным тренером одноимённого клуба. Затем он возвратился в Венгрию, где тренировал МТК до 1940 года. Клуб набрал одинаковое количество очков с «Ференцварошем», но занял только второе место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.