पारंपरिक आख्यायिकांनुसार वर्तमान म्हैसूर शहरानजीकच्या प्रदेशात इ.स. १३९९च्या सुमारास हे राज्य स्थापले गेले. वडियार घराण्याची सत्ता असलेले हे राज्य प्रारंभिक काळात विजयनगर साम्राज्याच्या मांडलिकत्वाखाली होते. इ.स. १५६५ साली विजयनगर साम्राज्य लयास गेल्यावर हे राज्य सार्वभौम बनले. इ.स.च्या १७व्या शतकात पहिला नरसराज वडियार व चिक्कदेवराज वडियार या कर्तबगार राजांच्या कारकिर्दीत म्हैसूरच्या राज्याच्या सीमा विस्तारून वर्तमान कर्नाटकाचा दक्षिण भाग व तमिळनाडूचा काही भाग, एवढा भूप्रदेश व्यापून हे राज्य दख्खनेतील एक प्रमुख राज्य बनले. पुढे हैदर अली व त्याचा पुत्र टिपू सुलतान हे वस्तुतः म्हैसूर राज्याचे दलवाई (सेनापती) प्रबळ झाल्यावर वोडेयार घराण्यातील राजांकडे नाममात्र सत्ता उरली. हैदर अली व टिपू सुलतानाच्या कारकिर्दीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीशी म्हैसूर राज्याची चार युद्धे झाली. चौथ्या इंग्रज-म्हैसूर युद्धात टिपू मारला गेल्यावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने कंपनी, हैदराबादचा निजाम व मूळचे राजे वडियार यांच्यांत राज्याची वाटणी करून एका प्रकारे "म्हैसूर संस्थाना"ची प्रतिष्ठापना केली.