Erstmals als Kombinierer startete Pšenko bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1999 in Ramsau am Dachstein. Dabei landete er im Einzelwettbewerb auf dem 54. Platz. Ein Jahr später startete er am 10. März 2000 erstmals im Weltcup der Nordischen Kombination. In Oslo verpasste er als 47. eine Punkteplatzierung. Im B-Weltcup gelang Pšenko in Chamonix-Mont-Blanc mit dem dritten Platz eine gute Podiumsplatzierung. Auch beim Sommer-Grand-Prix 2000 in Klingenthal und Oberhof landete er in den Punkterängen. Im Januar 2001 gelangen ihm in Reit im Winkl auch im Weltcup die gute Punktegewinne.