Градња капеле је започета 1924. године, заједно са изградњом Краљевског двора. Ствари за обављање службе су допремљене 1936. године. У капели су се до Априлског рата 1941. године, чувале вредне хришћанске реликвије: десна рука Јована Крститеља, икона Богородице „Филермос" и честица Часног крста. Реликвије је краљ Петар II Карађорђевић понео са собом и оставио у манастиру Острог.