En la mayoría de los casos, los volúmenes son independientes. Pero existen excepciones, en las que varios volúmenes constituyen una misma historia continua. Este es el caso de los volúmenes 3 y 4, sobre revoluciones anarco-comunistas en Francia y Rusia; el de la trilogía de los números 14, 18 y 21, a través de los cuales se narra una Segunda Guerra Mundial en la que Francia lucha contra Gran Bretaña y los Estados Unidos; el de la historia alternativa de Gengis Kan, en los volúmenes 22 y 24; explícitamente en los volúmenes 29, 30 y 31, titulados "El príncipe de las tinieblas", y que ofrecen un mundo en el que los atentados del 11 de Septiembre no son llevados a cabo por Al Qaeda, cambiando así el curso de la Guerra contra el Terrorismo; el del relato "Luna roja", sobre gulags rusos en la luna, en los números 37-39-41; el de los volúmenes 38 y 40, "El último mosquetero", donde los españoles conquistan Francia en 1651, entre algunos volúmenes más con otras historias. Se puede apreciar la evolución de esta tendencia de historias continuadas: estas existen desde los primeros volúmenes, pero solo se empiezan a reconocer como interconectadas con la trilogía de El príncipe de las tinieblas, marcando la cantidad de volúmenes que conformarán esa trama.