Au début de la Première Guerre mondiale, Milne commande l'artillerie divisionnaire de la d'infanterie, intégrée au BEF. En , il rejoint l'état-major du d'armée et devient major-général le . Il est mentionné dans les dépêches pour ses actions lors de la seconde bataille d'Ypres. En , il est nommé à la tête de la d'infanterie.