12 липня 2019 року перейшов до римського «Лаціо», який сплатив за трансфер 10 мільйонів євро, а також передав феррарському клубу права на Алессандро Мурджу. У новій команді Лаццарі відразу ж став основним виконавцем на правому фланзі, зокрема повністю провівши на полі гру за Суперкубок Італії 2019, який став для нього першим великим трофеєм у кар'єрі.