En 2015, Blunt a joué dans le film policier "Sicario", réalisé par Denis Villeneuve et ayant comme partenaires Benicio del Toro et Josh Brolin). Blunt a joué Kate Macer, agent du FBI qui aide à mettre fin aux agissements du leader d'un puissant cartel de la drogue mexicain. Le film a été sélectionné pour concourir à la Palme d'or au Festival de Cannes, où il a été salué par la critique. Blunt a reçu des éloges considérables pour sa performance. Dan Jolin du magazine "Empire" l'a qualifiée de et a déclaré que , tandis que Peter Bradshaw du "Guardian", qui trouvait son personnage invraisemblable, a félicité Blunt pour . Blunt a été nominée pour son deuxième prix consécutif pour un Critics Choice Movie Award de la meilleure actrice dans un film d'action.