James Blunt stammt aus einer Familie mit langer Militärtradition; sein Vater diente beim Army Air Corps. Während seiner Jugend verbrachte Blunt zehn Jahre in Soest, als sein Vater dort bei der Rheinarmee stationiert war. Blunt besuchte die Elstree School in Woolhampton und später die Harrow School. Dort bekam er ein Stipendium der British Army für die Bristol University, bevor er seine Ausbildung an der Royal Military Academy Sandhurst abschließen konnte. Er wurde Offizier der Life Guards, diente mit seinem Regiment im Rahmen der KFOR im Kosovo (darunter bei der Einnahme des Flughafens Priština und dem Konflikt mit dem russischen Vorstoß nach Priština) und nahm im April 2002 als Mitglied der Ehrenwache an der Beerdigung von Queen Mum teil. Während seines Dienstes im Kosovo schrieb er das Lied "No Bravery". 2002 beendete er seine sechsjährige Dienstzeit als Captain.