Bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 1994 in Planica erreichte Gay den 36. Platz. In der &lt;a href="Skisprung-Weltcup%201994/95"&gt;Weltcup-Saison 1994/95&lt;/a&gt; erreichte er mit Platz 13 auf der Normalschanze in Lahti seine bis dahin beste Platzierung. Zur Nordischen Skiweltmeisterschaft 1995 in Thunder Bay reichte es für Gay auf der Normalschanze für den 7. Platz. Auf der Großschanze sprang er auf den 21. Platz. Im Teamspringen wurde er gemeinsam mit Nicolas Jean-Prost, Nicolas Dessum und Lucas Chevalier-Girod am Ende Vierter. Zwei Jahre später konnte Gay auf der Groß- und der Normalschanze bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1997 in Trondheim in die Top 30 springen. Ein Medaillengewinn blieb jedoch erneut aus.