Anne era a mais velha de quatro irmãos. Seus pais eram ricos e proeminentes. O pai de Anne era o conde Jacques de Guigné, segundo tenente no 13º Batalhão, Chambéry dos Chasseurs Alpins. A mãe de Anne nasceu Antoinette de Charette em 19 de setembro de 1886, sendo sobrinha de François de Charette, o conhecido general que liderou os soldados da França na Batalha de Patay. A avó materna de Anne, Françoise Eulalie, Marie Madeleine de Bourbon-Busset era descendente direta do sexto filho do rei Luís IX da França, Robert, conde de Clermont.