Confinava con il Sudan Anglo-Egiziano e la Colonia e protettorato del Kenya a occidente e con il mar Rosso, il golfo di Aden e l'oceano Indiano a oriente. Tra l'Africa Orientale Italiana e il golfo di Aden si trovavano la Somalia francese e quella britannica, quest'ultima poi annessa alla Somalia italiana dopo la sua conquista da parte delle truppe italiane durante la seconda guerra mondiale. Cessò di fatto di esistere alla fine del novembre 1941, dopo la sconfitta italiana subita nella campagna contro gli Alleati durante la seconda guerra mondiale. La perdita formale della colonia avvenne alla firma del Trattato di pace a Parigi nel 1947.