Сепп окончил Рижский политехнический институт в 1914 году. В 1917 году он был председателем уездного правительства и ополчения в Вильянди, был заключён в тюрьму большевиками и в 1918 году вывезен в Россию, где был освобожден после подписания Брестского мира. Сепп участвовал в Эстонской освободительной войне в составе 1-го конного полка.