Le , Ciro Immobile s'engage en faveur de la SS Lazio pour 8,5 millions d'euros. Le , Ciro Immobile se montre efficace dès ses débuts contre l'Atalanta Bergame en ouvrant le score. Le mois d'octobre est fructueux pour l'Italien qui marque à cinq reprises en championnat. Il retrouve les sensations de buteur qui étaient les siennes durant la saison 2013-2014 et devient l'atout offensif numéro un de la Lazio Rome. Son association avec Keita Baldé et Felipe Anderson se révèle excellente et porte le club romain à la cinquième place de la Serie A. En Coupe d'Italie, le club de la capitale se hisse en finale mais échoue face à la Juventus FC. Ciro Immobile termine sa saison avec 23 buts en Serie A, preuve d'une efficacité retrouvée.