Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde die "HMS Collingwood" als Teil der Grand Fleet mit der Verteidigung britischer Hoheitsgewässer beauftragt, allerdings mit der Auflage, dass Prinz Albert keiner direkten Gefahr für Leib oder Leben ausgesetzt werden dürfe. Seiner eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit zum Trotz nahm er im Sommer 1916 als Beobachter an der Seeschlacht im Skagerrak (31. Mai/1. Juni) teil und wurde ausgezeichnet (Mentioned in dispatches). Während des Krieges litt er weiterhin unter seiner anfälligen Gesundheit und musste sich wegen chronischer Darmbeschwerden im November 1917 einer Operation unterziehen, weshalb er keine weiteren Kriegshandlungen mehr aus nächster Nähe beobachten konnte. Auf eigenen Wunsch wurde Albert nach seiner Genesung im Februar 1918 dem neu aufgestellten Royal Naval Air Service zugeteilt und nach der Gründung der Royal Air Force als eigenständiger Teilstreitkraft von ihr übernommen. Bis zum August 1918 diente er der "„Squadron of The Boy's Wings“" in Cranwell, wo er als erstes Mitglied der Königsfamilie eine Pilotenausbildung absolvierte und damit eine Tradition begründete, welche die Windsor-Prinzen bis heute fortführen. Die letzten Kriegswochen bis zum November 1918 verbrachte Albert als Generalstabsoffizier im Hauptquartier der Royal Air Force im französischen Nancy.