ベルギーでの活躍から欧州の幾つかのビッグクラブから注目を集め、1996年にディノ・ゾフ監督率いるイタリアのSSラツィオに加入した。オコン自身はリベロでのプレーを望んでいたものの、ロベルト・ディ・マッテオがチェルシーFCへ去っていったことで中盤でプレーすることを余儀なくされ、また度重なる膝の怪我により出場は限られていた。1998-99シーズン、優勝まであと一歩だった（ACミランに優勝が渡ることになったユヴェントスFCに敗れた試合が最後）もののタイトル獲得に至らず夏に退団した。また、UEFAカップウィナーズカップの方では決勝でRCDマヨルカを2-1で破りタイトルを獲得するも、自身の出場はなかった。