Мёрфі нарадзіўся ў Харлаў і вырас у Ірлінбургу. З 13 гадоў ён атрымліваў хатнюю адукацыю з-за здзекаў у школе. Калі Шону было 14, яго бацькі развяліся. Ён жыў з бацькам Тоні, былым прафесійным гульцом у гольф, і не бачыў сваю маці да 19-гадовага ўзросту. Падчас чэмпіянату свету 2007 паведамлялася, што Мёрфі знаходзіцца ў сварцы са сваім бацькам, які быў адным з членаў савета WPBSA. Ён казаў, што не размаўляе з бацькам на працягу года, аднак, ахвотна адновіць адносіны, калі бацька захоча.