En 1689, pendant la Guerre de la Ligue d'Augsburg, les troupes françaises avaient incendié la précédente résidence des margraves de Bade, alors située à Baden-Baden. Louis de Bade décide de faire construire un nouveau château hors la ville. En 1699, il ordonne à l'architecte Domenico Egidio Rossi, qui était en train de bâtir pour lui un pavillon de chasse dans le village de Rastatt, de construire à la place un château résidentiel sur le modèle de celui de Versailles. Le très ambitieux Louis-Guillaume de Bade cherche alors à impressionner les cours allemandes en égalant le prestigieux palais de son parrain Louis XIV. Alors que le chantier est loin d'être terminé, le margrave y emménage en 1702 mais passe l'essentiel de son temps en campagne, la guerre ayant repris avec la France. Il y meurt en 1707 des suites d'une blessure qu'il avait reçue à la bataille de Höchstädt.