マリーは当時の王族女性と違い、積極的に政治に関わった。彼女は1901年、左派と連携して義父のクリスチャン9世を説得し、民主選挙の結果として成立した社会主義政権を承認させている。1902年にはデンマーク領西インド諸島（現在のアメリカ領ヴァージン諸島）をアメリカ合衆国に売却する構想を廃棄させた。またマリーはフランスの国益にも敏感で、1894年の露仏同盟の締結や、1905年の第一次モロッコ事件の事態収拾に尽力したとして、フランスの新聞から称賛されている。マリーは東アジア会社の創業者H・N・アナセンとも親しい友人で、アナセンを支援していた。