Nel maggio del 1992 fa richiesta per entrare nella direzione investigativa antimafia (DIA). Non essendo in servizio, il 19 luglio, un collega giunge da Trieste per dargli il cambio. Cosina lascia però riposare il collega e decide di prendere servizio nel suo posto di agente di scorta per Paolo Borsellino. Rimane ucciso nella Strage di via D'Amelio a Palermo, lasciando la moglie Monica; con lui persero la vita, oltre a Paolo Borsellino, i colleghi Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli.