L'annata seguente, stavolta agli ordini di Ottavio Bianchi, fu probabilmente la migliore del periodo italiano poiché la Roma arrivò a disputare le finali di Coppa Italia e Coppa UEFA, in quest'ultimo caso grazie a un gol decisivo del tedesco, a tempo quasi scaduto, nella semifinale contro il : la squadra giallorossa vinse il trofeo nazionale contro la fresca campione d'Italia, mentre perse quello continentale per mano dell'; Völler si laureò comunque capocannoniere in entrambe le manifestazioni. La stagione 1991-1992 fu l'ultima del tedesco in maglia giallorossa: l'attaccante lasciò infatti la capitale controvoglia quando, in vista del campionato venturo, venne assunto Vujadin Boškov. In totale scese in campo per la Roma 198 volte, realizzando 68 reti; nel 2014 sarà introdotto nella "hall of fame" del club.