Został wybudowany w latach 1705-1722, miał stanowić podarunek dla Johna Churchilla, 1. księcia Marlborough od wdzięcznego narodu za zwycięstwa w czasie wojny o sukcesję hiszpańską z Francją i Bawarią, zwłaszcza w bitwie pod Blenheim. Marlborough na skutek intryg politycznych został zdyskredytowany, ucierpiała także reputacja jego architekta, który stworzył Blenheim Palace – Johna Vanbrugha.