マーベリックスでは1試合平均20得点以上、5アシスト前後を稼ぎ出すエースとして活躍。フィンリーが移籍した当時のマーベリックスはリーグ最弱とも言われるほどの悲惨な状態だったが、1998年にはドラフトでダーク・ノヴィツキーを、トレードでスティーブ・ナッシュを獲得すると、フィンリーを含めた彼ら3人はビッグスリーと呼ばれるようになり、チーム成績も右肩上がりで成長し始め、1999-2000シーズンには前シーズンの2倍の勝ち星を挙げた。チームの隆盛と共に自身も全盛期を迎え、このシーズンにはキャリアハイと言える22.6得点6.3リバウンド5.3アシストのアベレージを残し、1999年と2000年にはオールスターにも出場、2002年11月27日のデトロイト・ピストンズ戦ではキャリアハイとなる42得点を挙げる。その後もマーベリックスは成長を続け、2002－2003シーズンには当時のチーム記録であったシーズン60勝を挙げ、初のカンファレンスファイナルに進出するなど、リーグでも有数の強豪へと成長したが、チーム躍進の立役者だったフィンリーは、2005年にサラリーキャップ調整のために、9シーズンプレイしてきたチームから解雇されることになった（2005年限定で特別に制定されたアムネスティ条項により、マーベリックスはフィンリーを解雇する代わりに約5100万ドルのラグジュアリータックスの支払いが免除された）。無制限のFAとなったフィンリーの去就に注目が集まったが、マーベリックス時代のチームメイトだったニック・ヴァン・エクセルからの誘いを受け、最終的にマーベリックスの宿敵であった同じテキサス州に本拠地を置くサンアントニオ・スパーズに移籍した。