Кастанья продовжував успішно працювати в Ефіопії і після смерті Менелика II, а наступні правителі країни дуже добре ставилися до нього; зокрема, в правління Хайле Селассіє I він керував роботами з будівництва моста через Блакитний Ніл. Коли в 1935 році почалася Друга італо-ефіопська війна, Кастанья раптово оголосив імператору, що не може воювати проти співвітчизників, і попросив відпустити його до італійців, на що імператор погодився. Італійська влада в Еритреї прийняла його, а після окупації ними в ході війни майже всієї країни до 1937 року використовували його авторитет для пропаганди колабораціонізму серед ефіопів. У багатьох областях країни, проте, тривали повстання, і Кастанья, який вільно говорив амхарською, відправився парламентарем до однієї з них, але був схоплений і вбитий: повстанці відрубали йому голову і підкинули її в мішку до одного з італійських фортів.