В 1914 году Годовский поселился в нью-йоркском отеле «Плаза»; в конце 1916 года он переехал в Лос-Анджелес, в 1919 — в Сиэтл, а затем снова в Нью-Йорк в отель Ansonia. Он продолжал активно концертировать, оставаясь одним из самых высокооплачиваемых пианистов, и сочинять — к 1920 году относится цикл «Триаконтамерон», к 1927-му — масштабная Пассакалья. По окончании войны возобновил концертную деятельность в Европе, а иногда и за её пределами — так, в 1923 году состоялись гастроли Годовского в Китае и на острове Ява, где знакомство с гамеланом послужило ему основой для дальнейшей работы над сочинением Яванской сюиты. Но в 1930 году пианист перенёс инсульт и был вынужден прекратить все публичные выступления. Это, наряду с финансовыми потерями вследствие биржевого краха 1929 года, самоубийством младшего сына Гордона (Гутрама; 1906—1932) и смертью жены (1933), омрачило последние годы жизни музыканта. Он умер от рака желудка.