Eveneens in opdracht van Ludwig I, bouwde hij langs de oevers van de Donau nabij Regensburg het Walhalla, een pantheon voor beroemde 'Germanen' in de vorm van een Griekse tempel, vernoemd naar het Walhalla uit de Noordse mythologie. Later voltooide Von Klenze, eveneens aan de Donau, de Befreiungshalle, een groots monument ter herinnering aan de Duitse bevrijdingsoorlog (1813-15).