Sasha Cohen a été entraînée par John Nicks jusqu'à l'été 2002. Elle déménage ensuite à Simsbury pour s'entraîner avec Tatiana Tarasova, qui lui a chorégraphié son programme libre sur le "Lac des cygnes". Sous l'entraînement de Tarasova, Sasha a amélioré ses séquences de pas et a réussi sa première combinaison de triple-triple, un triple Lutz-triple boucle. De plus, Cohen a réussi un premier programme libre sans faute lors de la qualification aux championnats du monde 2003.