Первую игру за «Юнайтед» де Хеа провёл 23 июля 2011 года в матче предсезонного турне клуба против «Чикаго Файр». 7 августа сыграл свой первый официальный матч за клуб во встрече Суперкубка Англии против «Манчестер Сити». В первом тайме де Хеа пропустил дважды: сначала Джолеон Лескотт после навеса Давида Сильвы головой переправил мяч в сетку ворот испанца, а затем дальним ударом забил Эдин Джеко. После перерыва «Юнайтед» при помощи гола Криса Смоллинга и «дубля» Нани сумел переиграть «Сити» со счётом 3:2 и одержал победу в Суперкубке. В Премьер-лиге де Хеа дебютировал в матче против «Вест Бромвич Альбион» 14 августа, пропустив мяч в дальний угол своих ворот после удара Шейна Лонга; встреча завершилась победой «Юнайтед» со счётом 2:1. 22 августа испанский вратарь провёл свой первый «сухой матч» на «Олд Траффорд» в игре против «Тоттенхэма». 28 августа в матче против «Арсенала» де Хеа смог взять пенальти, который пробил Робин ван Перси; матч завершился победой «Юнайтед» со счётом 8:2.