লকোমতিভ মস্কো ১৯২২ সালে কাজানকা (মস্কোভস্কায়া-কাজান্সকায়া জেডএইচ.ডি) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২৪ সালে ক্লাবটি মস্কো রেলওয়ের বেশ কয়েকটি লাইনের শক্তিশালী ফুটবল খেলোয়াড়দের কেওআর ("ক্লাব অফ দ্য অক্টোবর বিপ্লব") হিসাবে একত্রিত করে। ১৯৩১ সালে, এই ক্লাবটির কাজানকা (মস্কোভস্কায়া-কাজান্সকায়া জেডএইচ.ডি) নামে পুনরায় নামকরণ করা হয়েছিল এবং ১৯৩৬ সালে, শেষ বারের মতো এটির নাম "লকোমতিভ মস্কো"-এ পরিবর্তন করা হয়েছিল, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। কমিউনিস্ট শাসনামলে, লকোমতিভ মস্কো ক্লাবটি লকোমতিভ স্বেচ্ছাসেবী ক্রীড়া সংস্থার অংশ ছিল এবং রুশ রেলওয়ের মাধ্যমে সোভিয়েত পরিবহন মন্ত্রনালয়ের কাজের সাথে জড়িত ছিল।