Jamal Khashoggi nasceu em Medina em 1958. Seu avô, Muhammad Khashoggi, que era de origem turca (Kaşıkçı), casou-se com uma mulher da Arábia Saudita e foi médico pessoal do rei Abdulaziz Al Saud, o fundador do reino da Arábia Saudita. Khashoggi é sobrinho do falecido comerciante de armas da Arábia Saudita, Adnan Khashoggi, conhecido por seu papel no Caso Irão-Contras, que segundo estimativas, teria um património líquido de US$ 4 bilhões no início dos anos 80. O primo de Jamal Khashoggi, Dodi Fayed, namorava a princesa Diana do Reino Unido quando os dois foram mortos em um acidente de carro em Paris.