1900年，臺灣各縣知事與廳長依民政長官之通令，停止市集的個人經營，將各市集合併由各街庄的衛生組合經營。嘉義街於是成立了「嘉義衛生組合」，在原嘉義縣署的位置設立了數十棟的竹造小屋「嘉義市場」，並在西門街上設立了「嘉義市場支場」。1906年梅山地震造成嘉義市街多數房舍傾倒，嘉義廳於是趁機進行市區改正與下水道整治，並於1907年興建嘉義東市場。1911年，嘉義廳通過在嘉義街西門外新設市場的公共衛生費預算7,942圓，此市場稱為「嘉義西市場」，於1912年1月動工，同年3月完工，原本在西門街上的市場便轉移至此。1934年，嘉義市東、西市場改建的計畫被提出，並於1935年通過改建計畫。計畫中改建了西市場既有的三棟賣店，以及新設一棟賣店，攤位數自206個減為183個。