Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Hay fue ascendido a General de Brigada temporal como comandante de la Brigada de Infantería 184, un comando subordinado de la División 92, una organización de soldados afroamericanos y oficiales blancos. Dirigió la brigada durante el combate en Francia, incluido el combate en el área de Saint-Dié-des-Vosges y la Ofensiva Meuse-Argonne.