El origen fue un regalo destinado al duque de Marlborough, de parte de la reina Ana, como recompensa por sus victorias militares frente a Francia, sobre todo la importante batalla de Höchstädt conocida también como "Batalla de Blenheim". En una orden de 1705, el tesorero parlamentario, conde Godolphin, nombró a Vanbrugh como arquitecto; sin embargo, en dicha orden no se mencionó a la reina ni a la Corona, error que en el futuro haría que el gobierno se desvinculará de los gastos del palacio.