En 2007, il a avoué être en conflit avec son père et a dit ne plus entretenir la moindre relation avec lui depuis plus d'un an. En 2009, sa femme demande le divorce après que le journal "The People" ait fait un article disant que Murphy avait passé une nuit avec une prostituée. Bien que Murphy ait décrié cette rumeur, son propre manageur de l'époque l'a confirmé. En 2012, il a eu une nouvelle relation avec une certaine Claire Chorlton qu'il a présenté à l'occasion de la finale du championnat du Royaume-Uni 2012. Depuis, Murphy est marié à Elaine, avec qui il a eu un fils. En 2018, la petite famille déménage à Dublin, en Irlande.