Tijdens het premierschap van Kállay - die ook de portefeuille van Buitenlandse Zaken op zich nam - bleef Hongarije als lid van het Driemogendhedenpact verbonden aan nazi-Duitsland, maar in het geheim nam hij contact op met de Geallieerden en weigerden Horthy en hij Joden naar Duitsland te deporteren. De persvrijheid in Hongarije werd onder Kállay grotendeels hersteld en kritische berichten over de nazi's mochten gewoon worden gepubliceerd. De Duitsers vonden de Hongaren slechte bondgenoten, ondanks het feit dat Hongaarse militairen aan het oostfront aan de Duitse zijde vochten. In maart 1944 hadden de Duitsers genoeg van de Hongaarse tegenwerking en werd het land bezet. Kállay vluchtte naar de Turkse ambassade waar hij enige tijd verbleef. Later werd hij echter door Duitsers uit de ambassade gehaald.