В сентябре 1805 года генерал-майор Уэлсли, только что вернувшийся из Индии и пока что неизвестный широкой публике, подал рапорт в канцелярию военного министра по поводу нового назначения. В приёмной он встретил вице-адмирала Горацио Нельсона, который уже был легендарной личностью после побед при Абукире и Копенгагене. Он ненадолго вернулся в Англию после многомесячной погони за французским флотом из Тулона до Вест-Индии и обратно. Спустя 30 лет Веллингтон вспоминал, что Нельсон завязал с ним разговор, который Уэлсли счёл «почти полностью с его стороны в стиле столь тщеславном и глупом, что вызвало во мне изумление и почти отвращение». Нельсон вышел из приёмной осведомиться, кто таков этот молодой генерал и, вернувшись, сменил тон, обсуждая войну, положение в колониях и геополитическую ситуацию как равный с равным. О последующем диалоге Веллингтон отзывался так: «Я не знаю, чтобы я когда-либо был более захвачен беседой». Это была единственная их встреча, через семь недель Нельсон был убит в сражении при Трафальгаре.