Tross Riksrådets motstand brakte han Danmark-Norge inn i den tyske religionskrig mellom protestanter og katolikker, på protestantenes side. Deltakelse i krigen var dels på initiativ fra den engelske kong Jacob. I 1626 led han et forsmedelig nederlag ved Lutter am Barenberg. Etter det første store slag hadde han kun 80 ryttere tilbake av en hær på 20 000 mann. Året etter ble Jylland besatt og utplyndret av den tyske keisers tropper under general Wallenstein, og landet var på randen av ruin. Ved freden i Lübeck 1629 slapp kongen med skrekken; men måtte love ikke fremover å blande seg i de tyske forhold.