Warhurst begon zijn carrière in 1988 bij Oldham Athletic. Drie jaar later werd hij getransfereerd naar Sheffield Wednesday. Aanvankelijk speelde hij in de verdediging, maar doordat een aantal spelers geblesseerd raakten, werd hij als aanvaller ingezet, en met succes. In 1993 scoorde hij voor Wednesday in elke ronde van de FA Cup, tot de finale. Die werd (in de 29e minuut van de verlenging van de replay en dus de absolute slotfase) verloren tegen Arsenal. Verdediger Andy Linighan van Arsenal scoorde met een kopbal uit een hoekschop. Warhurst viel zo op in dat jaar (in twaalf achtereenvolgende wedstrijden scoorde hij), dat hij werd gevraagd voor het Engels voetbalelftal, maar een blessure verhinderde een interlandcarrière.