当初の町は近くにある川からモークリューム町、鉄道駅もモークリューム駅と呼ばれたが、近くにある町と混同する場合があって名前を変更することになり、州都サクラメントの議会で公式に認められた。ローダイという名前の由来には諸説ある。1つは4マイル (6.4 km) 繋駕速歩レースの記録を持っていた馬の名だとするものだが、この馬の名声は1869年が頂点であり、町名が変更された1873年までその名が残っていたかは疑問とされる。2つめは北イタリアの都市ローディであり、ナポレオン・ボナパルトが1796年にオーストリア軍を破り、ナポレオン初の勝利となった場所である。3つめが可能性の高い説であり、初期開拓者の幾らかがイリノイ州ローダイの出身だったので、故郷の名前を付けたというものである。