Официальной датой основания конвоя считается 18 мая 1811 года. 17 октября 1813 года в битве при Лейпциге лейб-гвардии Казачий полк спас Александра I от плена, разметав в тяжелейшем бою кирасир Наполеона Бонапарта. Этот подвиг положил начало Собственному Его Императорского Величества Конвою. Черноморская сотня лейб-гвардии Казачьего полка послужила ядром будущего Конвоя.