ב-1 במאי 1892 הוא נישא בסנקט פטרבורג לאאורורה פבלובנה דמידובה, בתם של פאבל פבלוביץ' דמידוב, הנסיך השני מסן דונאטו ואלנה פטרובנה טורביצקוי. נולד להם בן אחד, פאבל שלימים היה לעוצר יוגוסלביה. הם התגרשו ב-26 בדצמבר 1896. ב-1905 הוא לחם במלחמת רוסיה–יפן, ובקרב מוקדן פיקד באומץ על יחידות פרשים. על חלקו במהלך הקרב, קודם לדרגת גנרל מיור וקיבל עיטורי גבורה. במאי 1911 הוא הצטרף לארגון הטרור היד השחורה. במהלך הוא הצטרף לצבא סרביה ופיקד על דיוויזיית פרשים. הוא היה פופולרי מדי בסרביה, ואחיו הגדול החל לראות בו איום על שלטונו. לפיכך, הוא ביקש ממנו לחזור לרוסיה. ארסן המאוכזב חזר לרוסיה ומונה למפקד במשמר הקיסרי.