Veiel udziela się również w teatrze. W 2005 została po raz pierwszy wystawiona jego sztuka teatralna o neonazizmie pt. "Der Kick". Jej filmową adaptację Veiel nakręcił rok później - miała swoją premierę w sekcji "Panorama" na 56. MFF w Berlinie. W 2013 Veiel wyreżyserował premierową inscenizację swojej kolejnej sztuki "Das Himbeerreich", dotyczącej skrywanych tajemnic branży bankowo-finansowej.