Thynne besuchte die Charterhouse School und trat anschließend in die British Army ein. Er besuchte das Royal Military College in Sandhurst und diente als Leutnant im King’s Royal Rifle Corps. 1895 nahm er am Feldzug nach dem an der Grenze zu Afghanistan gelegenen Chitral teil. Während des Burenkrieges 1900 wurde er mentioned in despatches, 1901 erhielt er den Distinguished Service Order. Während des Ersten Weltkriegs führte er zunächst als Oberstleutnant, später als Oberst die "Royal Wiltshire Yeomanry" und wurde erneut mentioned in despatches. Dazu wurde er 1917 mit der Territorial Decoration und 1918 mit dem Order of St. Michael and St. George ausgezeichnet. Ab 1922 diente er im Honourable Corps of Gentlemen at Arms. 1938 wurde er Ehrenoberst der Royal Wiltshire Yeomanry. 1946 erhielt er den Rang eines Commanders des Royal Victorian Order.