Впервые упомянут (1591), когда он во время русско-шведской войны 1590—1595 во главе стрельцов разбил шведский отряд, занявший Сумский острог на Белом море. После этого он совершил поход в подвластные шведам земли и вернулся оттуда в Соловецкий монастырь с богатой добычей. Посланник в Турции (1593). Воевода Мценска (1594). Проходил службу на Засечной черте, оборонял русские земли от крымских набегов (1598). Воевода Белёва (1599), Белгорода (1601). Вместе с дьяком Андреем Ивановым правил посольство в Крым к Казы-Гирею (1601-1602). Царь Борис Годунов высоко оценил успешное завершение этого посольства, вернув Волконскому изъятые при Иване Грозном земли его предков на реке Волкони в Алексинском уезде. В последующие годы он — воевода в Путивле, Ливнах (1604) и Брянске.