O Museu dos Caminhos está instalado no Palácio Episcopal, que o bispo Mérida Pérez transformou em museu em 1962, mantendo a distribuição espacial interior. Tem peças recolhidas por toda a diocese, relacionadas em maior ou menor medida com o Caminho de Santiago e que, por estarem abandonadas ou em risco de deterioração, precisavam dum lugar apropriado para a sua instalação. Nas diversas dependências desenhadas por Gaudí, entre as quais se encontram a sala de jantar, o gabinete oficial, o salão do trono, o dormitório, a capela e o grande vestíbulo, estão expostas peças de elevado valor artístico, como esculturas românica em madeira ou ourivesaria medieval. Na cave há uma coleção de numismática e outra de arqueologia romana e medieval. O andar superior, da autoria de García Guereta, foi adaptado em 1975 para exposição de obras de artistas leoneses contemporâneos.