Во время Первой мировой войны воевал на Кавказском фронте против Турции, командовал отдельным кавалерийским казачьим отрядом. В 1915 году Нальгиев был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 1-й Кубанской казачьей бригады 2-й Кавказской казачьей дивизии, где прослужил до сентября 1917 года. В 1917 году был произведён в генерал-лейтенанты и назначен начальником 2-й Кавказской казачьей дивизии, но из-за революционных событий в должность не вступил.