Narodil se v rodině šikovatele rakousko-uherské armády Geidla a chudé černohorské šlechtičny a dostal jméno Rudolf. Po přestěhování na Moravu čtyři roky studoval na gymnáziu v Kyjově na jižní Moravě, ze školy odešel a vyučil se drogistou. Brzy vstoupil do armády a na počátku první světové války narukoval jako rezervní poručík. Přeběhl na druhou stranu a vstoupil do černohorské milice. V Srbsku si změnil jméno z Rudolf Geidl na slovansky vhodnější Radola Gajda. Od samého počátku zajetí se vydával za lékaře, ačkoliv byl prodavačem v obchodě s drogistickým zbožím. Během války ale jeho tvrzení nebyl schopen nikdo vyvrátit. Po porážce černohorské armády se na falešný pas dostal do Ruska, sloužil jako mladší plukovní lékař u 3. srbského pluku. Po rozprášení srbské divize se nahlásil do československého vojska. Jako ruský legionář prakticky velel celému jižnímu úseku československé brigády v bitvě u Zborova 2. července 1917. V květnu 1918 velel 7. střeleckému pluku Tatranskému, se kterým dobyl Mariinsk a Novonikolajevsk. Stal se velitelem východní skupiny, která 11. července 1918 dobyla Irkutsk. V srpnu 1918 překročil Bajkalské jezero a spojil se s Vladivostockou skupinou Čs. sboru. V září 1918 byl povýšen na generálmajora. Byl v úzkém styku s admirálem Kolčakem, který dokonce Gajdu navrhl jako velitele operace na dobytí Moskvy.