ในฤดูกาล 2015–16 บาเนกาทำได้ 9 ประตูในการลงเล่น 46 นัด และเขาลงเล่นครบทั้ง 90 นาทีในยูฟ่ายูโรปาลีก นัดชิงชนะเลิศ ที่ชนะลิเวอร์พูล 3–1 บาเนกาลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับทีมในนัดชิงชนะเลิศ โกปาเดลเรย์ 2016 ซึ่งเขาถูกไล่ออกในนาทีที่ 90 และสุดท้ายแพ้บาร์เซโลนา 0–2