In het seizoen 2015/16 versterkte City zich met Kevin De Bruyne. De landgenoot van Kompany kwam over van Wolfsburg voor een bedrag van 74 miljoen euro, een clubrecord. Beetje bij beetje zou De Bruyne uitgroeien tot een van de meest bepalende spelers van de club. The Citizens wonnen op 28 februari 2016 de Capital One Cup door Liverpool in de finale te verslaan op strafschoppen. Willy Caballero stopte liefst drie strafschoppen, maar toch verkoos de BBC Kompany tot man van de match. Kompany oogstte nadien lof door de Liverpool-spelers te troosten. Toch was het zeker geen perfect seizoen voor Kompany. Door terugkerende blessureproblemen, vooral aan zijn kuiten, miste hij in totaal meer dan dertig wedstrijden. City bereikte voor de eerste keer ooit de halve finale van de Champions League, waarin het Real Madrid trof. In de terugwedstrijd moest Kompany al na zeven minuten de strijd staken. Zonder Kompany zou City uitgeschakeld worden na een eigen doelpunt van Fernando, het enige doelpunt dat in de twee wedstrijden werd gescoord. Door de ernst van de blessure zou Kompany de rest van het seizoen missen, en dus ook het EK in Frankrijk, dat in de zomer zou plaatsvinden.