Murrayn pikkuveli Andy Murray on menestynyt tennispelaaja. Kahdeksanvuotiaana he säilyivät hengissä Dunblanen verilöylystä, jossa kouluun kohdistuneessa iskussa kuoli itsemurhan tehneen Thomas Hamiltonin lisäksi kuusitoista lasta ja opettaja ammuskelun seurauksena. Murrayt onnistuivat piiloutumaan rehtorin pöydän alle ja säilyivät siten joukkosurmasta hengissä.