Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs diente er in Frankreich und Belgien. Nachdem er im Oktober 1914 bei Zonnebeke in Flandern verwundet worden war, kämpfte er im November desselben Jahres in der ersten Flandernschlacht bei Ypern. Für seine erwiesene Tapferkeit wurde er am 14. November zum Hauptmann "(Captain)" befördert und mit dem "Distinguished Service Order" () ausgezeichnet, den er am 2. Dezember aus der Hand von König George V persönlich erhielt. In der zweiten Flandernschlacht im Frühjahr 1915, bei der die deutschen Truppen erstmals Chlorgas als Waffe einsetzten, musste sein Regiment hohe Verluste hinnehmen. Auch Menzies erlitt schwere Gasverwundungen und wurde daraufhin ehrenhaft aus dem Kampfdienst entlassen. Er wechselte zur Spionageabwehr unter Feldmarschall Douglas Haig und wurde noch vor Ende des Krieges zum Major befördert.