Впервые город Млава упоминается как место встречи 2 июля 1426 года трех князей Мазовии, куда они приехали на заседание местного суда. Не известно, была ли Млава к тому времени городским центром, но три года спустя, в 1429 году, Млава уже имела статус города. В 1521 году, во время польско-тевтонской войны, город был захвачен и разграблен крестоносцами. В 1659 году город был сожжен шведскими войсками, и в 1795 году, после раздела Польши, Млава стал частью Пруссии.