З 1907 року Бакст жив в основному в Парижі і працював над театральними декораціями. Він створив декорації для грецьких трагедій, а з 1908 у увійшов в історію як автор декорацій для дягілєвської Російський балет («Клеопатра» 1909, «Шахерезада» 1910, «Карнавал» 1910, «Нарцис» 1911, «Дафніс і Хлоя» 1912). Весь цей час жив у Європі, оскільки, будучи юдеєм, не мав посвідки на проживання поза смугою осілості.