Nach einer Ausbildung zu Hause kam Kalnein 1704 als Kadett zur Garnison auf der Festung Pillau. Sein Onkel Schack von Wittnau, ein Oberst in dänischen Diensten, holte ihn in die Dänische Armee. So wurde er 1705 Fähnrich im Seeländischen Infanterie-Regiment, das im Mai 1705 nach Trier ins Winterquartier ging. Im Rahmen des Spanischen Erbfolgekriegs wurde das Regiment nach Brabant verlegt. So fand man es am 13. Mai 1706 in der Schlacht bei Ramillies, bei der Belagerung von Lille, der Schlacht bei Oudenaarde sowie 11. September 1709 in der Schlacht bei Malplaquet. In dieser Zeit stieg er zum Sekondeleutnant und Premierleutnant auf. Er bekam dann ein Angebot aus Hessen-Kassel und erhielt seinen erbetenen Abschied von der Dänischen Armee. Er reiste nach Kassel zum Landgrafen, der ihm eine Kompanie der Leibgarde übergab. Im April 1710 kam er wieder in die Vereinigten Niederlande und kämpfte hier unter Marlborough sowie Prinz Eugen unter anderem bei der Belagerung von Landrey. Nach dem Frieden von Utrecht kehrten die Truppen nach Kassel zurück.