Затем в игре англичанина настал новый спад. Он продолжался несколько сезонов, в течение которых Ли часто проигрывал в первом же матче. Позже он признавался в интервью, что его ужасно угнетало то, что он столько напряженно тренировался только для проигрыша в первом матче. В 2003 году Ли всё-таки добился лучшего для себя результата, когда дошёл до полуфинала чемпионата мира.