Coekelbergs fit ses humanités gréco-latines au collège jésuite Saint-Stanislas à Mons (rhétorique 1938). En 1939, il entra à l’École royale militaire (85 promotion IC). En , au cours de la Campagne des 18 jours, il fut fait prisonnier de guerre. En décembre de cette année il put regagner la Belgique.