Большевистская революция застала Соколова в Финляндии. В Выборге Анатолий узнал о убийстве отца. Александр Соколов, который всю свою жизнь служил царю, был застрелен в своём доме в Петергофе. Братья художника, чиновники в царской армии, последовали своему служебному долгу. Один был убит в начале гражданской войны, а другой - пропал без вести. Анатолий оставил авиашколу, чтобы возвратиться к матери и сестре. В это трудное время живопись стала единственным способом выдержать свалившиеся на него испытания. Однако молодому художнику улыбнулась удача: он поступил и окончил Академию Художеств, во время учебы в которой Соколов подружился с К. С. Петровым-Водкиным. Учителями Анатолия были Дмитрий Кардовский и Борис Кустодиев. Его любимым наставником был Александр Савинов — опытный живописец и график, квалифицированный учитель. Ранние выставки Соколова встретили широкое признание, его картины того периода выделяются динамизмом, эмоциональной глубиной, ярким реализмом и глубокой духовностью.