В 1898 году он поступил в художественную школу Хельсинки, получив таким образом известность как первый художник из Центральной Финляндии. Одним из учителей Хейски был Ээро Ярнефельт. Позже Хейска также обучался в Париже. Там он увлекся импрессионизмом и стал использовать технику рисования пятнами. В это время он принял участие в ежегодной выставке, проводимой Обществом художников Хельсинки, представив Финляндию на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.