Kállay pudo evitar a los nazis durante un tiempo hasta que, una vez que hubo abandonado la embajada el 19 de noviembre —el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Szálasi amenazó con asaltarla si los turcos no entregaban al ex primer ministro—, fue finalmente capturado tras la toma del poder de Ferenc Szálasi y enviado a Dachau y más tarde a Mauthausen. Fue liberado tras la guerra por los estadounidenses y se exilió voluntariamente en 1946 en Roma. Se instaló en los Estados Unidos en 1951 y en 1954 publicó sus memorias en el libro "Primer ministro húngaro: Un relato personal de las tribulaciones de una nación en la Segunda Guerra Mundial". Falleció en Nueva York en 1967.