Pendant la Première Guerre mondiale, le Luxembourg est occupé par les Allemands, en violation de la neutralité, jusqu'en 1918. La grande-duchesse Marie-Adélaïde, contestée par une grande partie de la population du fait de certaines maladresses, voire erreurs politiques, choisit de se retirer dans un couvent et abdique au profit de sa sœur Charlotte qui, malgré certaines oppositions, épouse le prince Félix de Bourbon-Parme (beau-frère du dernier empereur d'Autriche et prince français). Après la Première Guerre mondiale de multiples aspirations annexionnistes surgissent en France et surtout en Belgique pour annexer le Luxembourg. Mais les négociations du traité de Versailles en 1919 confirment finalement l'indépendance du pays tandis qu'un référendum populaire (en ) consolide l'indépendance du pays et la monarchie.