Nell'estate del 1998 viene acquistato dall'Udinese del direttore sportivo Pierpaolo Marino, e nonostante le difficoltà della serie A Sosa si ambienta subito siglando ben 11 gol e numerosi assist al primo anno, e con il brasiliano Márcio Amoroso e Paolo Poggi permetterà alla squadra friulana la terza qualificazione consecutiva alla Coppa UEFA nello spareggio a Torino contro la . Realizza 15 gol nel campionato 2000-2001, dopo i 6 dell'anno prima, ma nel 2002 gioca poco a causa di un infortunio, riuscendo però a siglare 2 importanti gol a fini della permanenza in serie A della squadra bianconera.