เมื่อบุนเดิสลีกากลับมาแข่งขันใหม่ หลังจากที่หยุดพักไปเนื่องจากการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา เดวีส์ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดที่พบกับไอน์ทรัคท์ฟรังค์ฟวร์ทและโบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ เขาทำประตูและแอสซิสต์ในนัดที่พบกับฟรังค์ฟวร์ท และหยุดเกมรุกของอาลิง โฮลัน กองหน้าของดอร์ทมุนท์ที่วิ่งด้วยความเร็ว 35.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2020 เดวีส์ลงเล่นให้กับไบเอิร์นในนัดที่เอาชนะแวร์เดอร์เบรเมิน 1–0 ช่วยให้ไบเอิร์นชนะเลิศบุนเดิสลีกาเป็นสมัยที่ 8 ติดต่อกัน แม้ว่านัดนั้นเขาจะถูกไล่ออกจากสนามด้วยใบเหลืองที่สองในนาทีที่ 79 แต่ก่อนหน้านั้น เขาทำสถิติวิ่งเร็วที่สุดในลีกด้วยความเร็ว 36.51 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เขาได้รับรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของลีกประจำฤดูกาล 2019–20 วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2020 เดวีส์ที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้าย แอสซิสต์ให้โยชัว คิมมิช ทำประตูในนัดที่พบกับบาร์เซโลนาในรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปียนส์ลีก ซึ่งสุดท้ายแล้วไบเอิร์นเอาชนะไปได้ถึง 8–2 ในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2020 เขาลงเล่นเป็นตัวจริงในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก นัดชิงชนะเลิศ ที่พบกับปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง ซึ่งสุดท้ายแล้ว ไบเอิร์นเอาชนะไปได้ 1–0 และคว้าทริปเปิลแชมป์ ทำให้เดวีส์กลายเป็นผู้เล่นชาวแคนาดาคนแรกที่ชนะเลิศแชมเปียนส์ลีก