Cependant, à la suite de la défaite de Coronel, Fisher l'envoie à la tête d'une puissante escadre dans l'Atlantique sud. Le , alors qu'il refait son charbon, à Port Stanley aux îles Malouines, il est surpris par l'escadre de Spee qui, voyant qu'il avait affaire à trop forte partie, doit s'enfuir. Au cours de la poursuite, les forces de Sturdee coulent l'ensemble de la flotte allemande à l'exception du croiseur léger Dresden qui n'est rattrapé que quelques mois plus tard. La bataille des Falklands est une victoire presque totale qui vaut à Sturdee d'être fait baronet, par le roi, en janvier 1916. Il commande par la suite le Fourth Battle Squadron à la bataille du Jutland, devient amiral en 1917, et "Admiral of the fleet" en 1921.