Di María aloitti ammattilaisuransa vuonna 2005, kun hän teki ensiesiintymisensä Rosario Centralin edustusjoukkueessa. Tammikuussa 2007 venäläisseura FK Rubin Kazan tarjosi hänelle sopimusta ja aluksi hän olikin siirtymässä Venäjälle, mutta pyörsi lopulta kuitenkin päätöksensä ja jäi pelaamaan kotimaahansa. Di Marían hyvien esitysten jälkeen vuoden 2007 alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa, hän herätti kiinnostusta useissa Euroopan suurseuroissa. Lopulta hän siirtyi portugalilaisseura Benficaan.