Nach dem großen Erfolg geriet die anschließende Saison 1995/96 für Le Saux zu einer Katastrophe. Sie begann mit einer Bänderverletzung im September 1995, die ihn einen Monat lang außer Gefecht setzte. Kurz nach seiner Rückkehr stritt er sich in der Champions League gegen Spartak Moskau offen mit seinem Mannschaftskameraden David Batty, bevor er Mitte Oktober 1995 gegen den FC Middlesbrough bei einer Drehbewegung im Rasen stecken blieb und sich dabei gleichsam den rechten Knöchel und das Wadenbein brach; dazu rissen Bänder im Fuß. Die Saison war damit für ihn vorzeitig beendet und auch an der Euro 1996 im eigenen Land konnte er nicht teilnehmen.