В 1915 году Мак-Каббин получил известия о том, что его брат утонул при крушении пассажирского парохода, а его сын Хью был ранен при Галлиполи. Эти сообщения подорвали здоровье художника, после чего он уже не восстановился. В 1916 году он ушёл в отставку с должности преподавателя, которую занимал тридцать лет, а 20 декабря 1917 года умер в своём доме в Соут-Ярре, пригороде Мельбурна, от инфаркта. Похоронен на Брайтонском кладбище в Мельбурне.