V roce 1940 musela celá královská rodina opustit domov kvůli německé invazi. Dramatická cesta na sever byla poznamenána německými snahami zabít krále bombardováním. Bylo rozhodnuto, že bude lepší rodinu rozdělit. Král a korunní princ Olaf měli zůstat v Norsku a korunní princezna se třemi dětmi se měla pokusit uniknout do Švédska. Její skupina dosáhla svého cíle v noci 10. dubna, ale ačkoli byla princezna Märtha narozena ve Švédsku, měla na hranicích problémy. Podle princezny Astrid a dalších přítomných byla prý s dětmi vpuštěna do země až poté, co řidič vyhrožoval vylomením brány. Ale když král a korunní princ žádali švédského ministra zahraničních věcí, zda mohou jednu noc nerušeně přespat ve Švédsku, byli odmítnuti.