Schulenburg nasceu em Kemberg, na província prussiana da Saxônia, filho do "graf" Bernhard von der Schulenburg. Depois de um ano no exército, estudou direito em Lausanne, Munique e Berlim, e em 1901 ingressou no serviço consular do Ministério das Relações Exteriores. Em 1903, ele havia sido apontado como vice-cônsul da Alemanha em Barcelona, e nos anos que se seguiram ele se viu trabalhando em consulados em Lemberg, Praga, Varsóvia e Tbilisi. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, Schulenburg retornou ao serviço militar, e depois da Primeira Batalha do Marne foi promovida a capitão e encarregado de uma bateria de artilharia, em outubro de 1914. Em 1915 ele foi destacado como oficial de ligação alemão para o exército otomano, na Frente Armênia. Em 1916, ele assumiu o comando da Legião da Geórgia, na luta contra o Império Russo, até o seu colapso em 1917. Durante seu tempo no exército, ele recebeu a Cruz de Ferro e altas honrarias otomanas. Após o colapso do Império Alemão, ele foi capturado pelos britânicos e internado na ilha mediterrânea de Prinkipo (agora chamada de Büyükada), retornando à Alemanha em 1919. Schulenburg foi então reintegrado no Ministério das Relações Exteriores e tornou-se cônsul alemão em Beirute.