Nel 2017 scrive, dirige e co-produce "The Rider - Il sogno di un cowboy", su di un giovane mandriano che si trova a ripensare la sua vita dopo che un incidente quasi fatale pone fine alla sua carriera nei rodei. Così come nel suo film precedente, Zhao vi utilizza un cast composto per la maggior parte da attori non professionisti, tra cui il protagonista Brady Jandreau, un mandriano che aveva conosciuto durante le riprese di "Songs My Brothers Taught Me" e la cui vicenda personale è stata alla base della storia del film, in cui Jandreau interpreta proprio una versione in parte fittizia di se stesso. Presentato alla Quinzaine del 70º Festival di Cannes, il film ottiene il plauso della critica e quattro candidature agli Independent Spirit Awards.