В 1982—1989 гг. учился в Московском Государственном институте международных отношений (МГИМО). В 1988 по доносу однокурсников был исключён из института и из партии "«за распитие спиртных напитков в общественном месте»". После писем Илюмжинова на XIX партийную конференцию на имя генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, председателя КГБ СССР Виктора Чебрикова и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе и последовавшего за этим полугодового разбирательства — был восстановлен в институте и в партии.