Ламли был седьмым сыном Ричарда Ламли, 4-го графа Скарборо и его жены Барбары, урождённой Сэвил. Он получил образование в Итонском колледже и в 1887 году присоединился к 10-му полку лёгких драгунов в звании корнета. Благодаря существовавшей в то время системе, когда офицеры могли приобретать повышение по службе, Ламли неуклонно поднимался по служебной лестнице, став майором в 1793 году во время французских революционных войн. К 1795 году Ламли был переведен в 22-й драгунский полк в звании подполковника, а в 1798 году был отправлен в Ирландию для борьбы с войсками общества объединённых ирландцев во время ирландского восстания 1798 года.