Neben dem Sport finden im Millennium Stadium regelmäßig Konzerte verschiedener Musikrichtungen statt. Das bekannteste Konzert gaben die Manic Street Preachers am Vorabend der Jahrtausendwende, gefolgt von einer Darbietung des BBC-Chors am darauf folgenden Neujahrstag 2000. Am 22. Januar 2005 fand das Benefizkonzert Tsunami Relief Cardiff für die Tsunami-Opfer des Erdbebens im Indischen Ozean am 26. Dezember 2004 im Stadion statt. Das Konzert brachte eine Summe von 1.248.963 £ ein. Zu den Rock- und Popstars, die hier auftraten, gehören unter anderem Eric Clapton, Madonna, Robbie Williams, U2, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones und Bon Jovi.