La "compagnia volontaria" era ovviamente troppo esigua per potersi opporre all'invasione tedesca del 2 agosto 1914, e la stessa granduchessa Maria Adelaide diede ordine alla piccola forza di non offrire resistenza; il Paese venne occupato militarmente, anche se le istituzioni statali vennero lasciate in piedi e poterono godere di una ridotta autonomia. Sebbene il governo lussemburghese si fosse proclamato neutrale nel conflitto, circa lussemburghesi residenti all'estero si offrirono volontari per combattere a fianco degli Alleati (inseriti, in particolare, nei ranghi della Legione straniera francese), ed almeno di essi caddero in combattimento (approssimativamente l'1% della popolazione del granducato). Il Paese venne infine liberato da truppe statunitensi e francesi nel novembre del 1918, e restaurato nella sua piena indipendenza.