Bij de bestorming van de Tuilerieën tijdens de Franse Revolutie werd Pey op 10 augustus 1792 samen met andere priesters gearresteerd. Pey werd ervan beschuldigd dat hij de eed op de burgerlijke grondwet weigerde af te leggen. Volgens een getuigenis van zijn neef kreeg de priester de gelegenheid om te vluchten, maar hij maakte daar geen gebruik van omdat hij de anderen niet in de steek wilde laten. Op 2 september om 23:30 uur werd de populaire priester samen met 190 geestelijken terechtgesteld bij de abdij Saint-Germain-des-Prés.