Allenbyn sotilasura alkoi vuonna 1882 ratsuväessä valmistuttuaan Sandhurstin sotakorkeakoulusta. Hänen ensimmäinen palveluspaikkansa oli Etelä-Afrikka, jossa hän osallistui myös toiseen buurisotaan (1899–1901). Sodan loputtua Allenby oli ylennetty jo everstiksi.