После состоявшегося в Брюсселе в 1903 году 2-го съезда Российской социал-демократической рабочей партии, Лохов вместе с другими русскими революционерами был выслан из Бельгии и переехал в Лондон, а оттуда в Париж. Он зарабатывал на жизнь продажей своих картин. В 1906 году Лохов вернулся в Россию. К тому времени он разочаровался в революционных идеях, ушёл из политической деятельности и посвятил себя искусству. Главной целью жизни было создание для России галереи копий фресок и картин мастеров итальянского Возрождения. Идею поддержал директор Московского музея изобразительных искусств имени Александра III Иван Владимирович Цветаев (отец Марины Цветаевой). Финансовая поддержка этого начинания была получена от Владимира Васильевича Якунчикова (сына Василия Ивановича Якунчикова) и «Общества друзей идеи Лохова». Художник получил предоплату за написание 70 копий и пособие для проживающих за границей. В 1907 году он уехал с семьёй в Италию и поселился во Флоренции.