Toisen maailmansodan aikana saksalaisten hyökätessä Norjaan Märtha ja lapset pakenivat Ruotsiin, ensin hotelliin rajaseudulla ja sieltä sukulaisten turviin Tukholmaan. Saksalaismielisen kuninkaan Kustaa V:n painostuksesta Märtha hyväksyi Yhdysvaltojen presidentti Franklin D. Rooseveltin tarjouksen turvapaikasta, ajoi Petsamoon ja purjehti sieltä yhdysvaltalaisella aluksella New Yorkiin. Kruununprinssipari oli tullut läheisiksi ystäviksi Amerikan presidentin ja tämän puolison kanssa jo kesällä 1939, jolloin kruununprinssipari oli laajalla kiertueella Yhdysvalloissa. Heidän ystävyytensä avasi ovia kruununprinsessalle, joka työskenteli ahkerasti ajaakseen norjalaisten etua. Yhdysvalloissa ollessaan kruununprinsessa asui valtaosan ajastaan lapsiensa kanssa Pook´s Hillissä, lähellä Washington D.C:tä.