Durante gran parte del regno di Anna, il Duca di Marlborough fu impegnato all'estero nella Guerra di successione spagnola, mentre Sarah rimase in Inghilterra. Nonostante fosse, oltre la Regina, la donna più potente in Inghilterra, Sarah frequentò poco la corte, preferendo sovrintendere alla costruzione della sua nuova magione a Woodstock (il sito dove sorgerà Blenheim Palace), un dono della regina Anna dopo la vittoria del Duca nella Battaglia di Blenheim. Tuttavia, Anna inviava lettere a Sarah tenendola informata e chiedendole consiglio riguardo a molte questioni politiche.