En 1842, durante Primera Guerra anglo-afgana, la señora Sale, junto a otras mujeres, niños y un grupo de soldados, fue secuestrada y retenida durante nueve meses. El grupo fue tomado como rehén por Akbar Khan tras la masacre de Khurd Karbul Pase. Entre los rehenes, junto a la señora Sale, estaba su hija más joven, Alexandrina, así como su marido, el lugarteniente John Sturt y la hija de ambos, de pocos meses. Fatalmente Sturt recibió tres heridas de daga en el abdomen, por lo que la señora Sale cuidó de su yerno hasta su fallecimiento. A su muerte, se aseguró de que recibiera un entierro cristiano, siendo el único oficial en recibir tal tipo de entierro. La señora Sale sobornó a los soldados afganos para que los liberaran, siendo entonces rescatados por Richmond Shakespear el 17 de septiembre de 1842. Sus valerosas y desafiantes acciones la llevaron a ponerse en peligro frecuentemente; sufrió un tiro en la muñeca, donde quedó alojada la bala. Durante duró su cautiverio, la señora Sale llevó un diario donde anotaba los detalles de él. Un año más tarde lo publicó como" A Journal of the Disasters in Affghanistan, 1841–42", donde quedó documentada su experiencia en la guerra afgana, siendo aclamado por la crítica.