Née en 1865 au palais de Blenheim, Woodstock, Oxfordshire, elle est la plus jeune fille de John Spencer-Churchill, Duc de Marlborough (1822-1883), et de son épouse, Lady Frances Anne Emily Girouette (1822-1899), fille du marquis de Londonderry. Elle est la sœur de George Charles Spencer-Churchill, duc de Marlborough (1844-1892), et de Lord Randolph Churchill (1849-1895), père du Premier Ministre Winston Churchill (1874-1965), dont elle est la tante. Winston Churchill a également travaillé comme correspondant de guerre pendant la Seconde guerre des Boers, pour le "Morning Post". Elle est également la sœur cadette d'Anne, duchesse de Roxburghe (1854-1923).