Dopo avere nel frattempo «spostato Baggio dal cuore dei dirigenti e dal ruolo di primadonna» nella Juventus, ed esserne stato nominato capitano dopo l'addìo proprio del "Divin Codino", nell'annata 1995-1996, la sua quarta e ultima in maglia bianconera, giostrando nell'ormai consolidato trio offensivo con Del Piero e Ravanelli, Vialli trascina i compagni di squadra ai trionfi in Supercoppa italiana, ultimo trofeo nazionale che ancora mancava alla bacheca juventina, e soprattutto in Champions League: proprio la vittoriosa finale di Roma contro l' è la sua ultima apparizione per il club torinese, con cui ha disputato 145 partite e segnato 53 reti.