Under VM i fotball 2002 fikk ikke Davids mulighet til å spille, ettersom Nederland ikke greide å kvalifisere seg. De var tilbake i EM i fotball 2004, med Davids på midtbanen. Heller ikke da greide de å gå til topps, men ble slått ut i semifinalen. Siste mulighet for Davids å vinne noe med landslaget ville ble under VM i fotball 2006, men til manges store skuffelse ble både han, Patrick Kluivert og Clarence Seedorf droppet fra landslaget da Marco van Basten tok over som landslagssjef.