У 1898 році, Грей відвідувала заняття у школі образотворчих мистецтв Фелікса Слейда, де вивчала живопис. Там вона зустріла Джессі Гевін і Кетлін Брюс. У 1900 році помер її батько, і вона вперше вирушила до Парижа разом з матір'ю, де вона побачила Всесвітню виставку, яка була присвячена досягненням минулого століття. Основним стилем на виставці був Арт-нуво і Грей була шанувальницею творчості Чарльза Ренні Макінтоша, який також був на виставці. Незабаром Грей переїхала до Парижа разом зі своїми подругами по школі мистецтв Гевін і Брюс. Вона продовжила навчання в Парижі в Академії Жуліана і Академії Колароссі. За ті чотири або п'ять років після переїзду до Парижа, Грей постійно їздила назад до Ірландії та Лондона, але в 1905 році, через мамину хворобу, вона оселилася в Лондоні. Там Грей знову почала відвідувати школу мистецтв Слейда, однак курси з малюнка і живопису приносять їй все менше задоволення.