Меншиков безотлучно находился при царе, сопровождая его в поездках по России, в Азовских походах (1695—1696), в «Великом посольстве» (1697—1698) в Западную Европу. После смерти Ф. Я. Лефорта Меншиков стал первым помощником Петра, оставаясь его любимцем многие годы. Наделённый от природы острым умом, прекрасной памятью и большой энергией, Александр Данилович никогда не ссылался на невозможность исполнить поручение и делал всё с рвением, помнил все приказания, умел хранить тайны, как никто другой (в то время), мог смягчать вспыльчивый характер царя.