Того ж 2016 року перейшов до еміратського клубу «Аль-Айн». В сезоні 2017/18 став співавтором «золотого дубля» — його команда виграла чемпіонат ОАЕ і Кубок Президента. Як діючий чемпіон ОАЕ «Аль-Айн» на правах команди-господаря став учасником Клубного чемпіонату світу 2018, де неочікувано подолав усі етапи змагання і вийшов до фіналу, де, утім, не зміг нав'язати боротьбу представнику Європи, мадридському «Реалу». Особистий внесок Кайо в успіх еміратської команди був відзначений визнанням його другим найкращим гравцем турніру (приз «Срібний м'яч»).