שיונברג זומן לראשונה לסגל נבחרת דנמרק בשנת 1995, ובאותה שנה השתתף עם הנבחרת בגביע המלך פהד 1995, וזכה עמה בטורניר זה, לאחר שנבחרתו עברה את שלב הבתים לאחר ניצחון על נבחרת מקסיקו בבעיטות הכרעה, כאשר שיונברג מבקיע את הפנדל שלו, וניצחה בגמר את נבחרת ארגנטינה בתוצאה 2-0. שיונברג השתתף עם דנמרק ביורו 1996, בו הודחה דנמרק בשלב הבתים עם ארבע נקודות, ופתח בשני משחקים בטורניר זה.