У буремному лютому 1917 року, перед Лютневою революцією, Марія Павлівна виїхала на Кавказ, де оселилася у Кисловодську. У березні 1917 року була під короткостроковим домашнім арештом. Колекція її ювелірних виробів залишилась захованою у сейфі Володимирського палацу в Санкт-Петербурзі. У липні 1917 року британський дипломатичний кур'єр Альберт Стопфорд, бажаючи допомогти великій княгині, виніс з нього вночі два саквояжі грошей та коштовностей. Гроші він доправив до Кисловодську. Коштовності у декілька прийомів переправив до Лондону. У листопаді 1918 року довірена особа великої княгині, професор Річард Берґольц, виніс ще одну частину колекції у двох наволочках до шведської місії, звідки її вивезли до Європи.