Родоначальником рода считается вассал Вильгельма Завоевателя — нормандский рыцарь Аншетиль (или Анкетиль) де Грей (умер после 1086), участвовавший в нормандском завоевании Англии. Его имя в документах не имеет устоявшегося написания. Встречаются варианты имени "Anchetil" и "Anketil", а родовое имя указывается как "de Graye" или "de Grei". Происхождение Аншетиля не совсем ясно. По одной версии он происходил из рода сеньоров Крой () из Пикардии. По другой версии его родовое прозвание связано с нормандским городом Грей (, современный Грей-сюр-Мер). Исходя из имени предполагают, что Аншетиль имел смешанное норвежско-французское происхождение. Точная родословная его предков сомнительна, однако некоторые исследователи полагают, что Аншетиль мог быть сыном Гуго Фиц-Тёрджиса. Возможно, Аншетиль де Грей является одним лицом с Аншитилем де Ро (), который был землевладельцем, вассалом епископе Байё. Его владения находились в долине Крей () в Кенте, откуда могло произойти родовое прозвание Грей (слова Cray и Graye в Кенте были взаимозаменяемы: с англонормандского французского «Cray» переводится как «мел», а во многих французских региональных диалектах «greye» также переводится как «мел»).