Alfred fik eksamen fra West Point i 1844 og blev sekondløjtnant i det første dragonregiment (tungt kavaleri), som blev stationeret i Fort Atkinson, Iowa. Han fulgte med sit regiment til tjeneste i grænseområderne i Minnesota, Iowa og Texas. Han kæmpede med 2. dragonregiment i den Mexicansk-amerikanske krig og opnåede en midlertidig forfremmelse til premierløjtnant for tapperhed i slaget ved Palo Alto og slaget ved Resaca de la Palma i Texas i 1846. Han gjorde tjeneste som regimentets adjudant efter krigen og blev forfremmet til kaptajn i 1855.