Durch die deutsche Besetzung Norwegens 1940 wurde Epe zur Flucht nach Schweden gezwungen. 1941 versuchte er via Moskau – Odessa – Istanbul die USA zu erreichen. Zusammen mit seiner Frau Synnøve und seinem Sohn Ivar wurde er von der sowjetischen Geheimpolizei im Zug verhaftet. Seine Erklärung, er sei Mitarbeiter der "New York Times" – Harrison E. Salisbury berichtet, die "Times" habe ihm bei der Beschaffung eines Visums für die USA geholfen – schützte ihn nicht.