Ken Hensley esiintyi uransa aikana lukuisia kertoja Suomessa. Uriah Heepin jäsenenä hän oli kahdesti Ruisrockin pääesiintyjänä (1972 ja 1978). Uransa huipulla ollut Uriah Heep aloitti mittavan Wonderworld-kiertueensa Helsingistä vuonna 1974. Sooloartistina Hensley esiintyi Suomessa lukuisia kertoja 2000- ja 2010-luvuilla. Hän aloitti Running Blind -soolokiertueensa peräti seitsemällä klubikonsertilla eri puolilla Suomea. Kesällä 2007 Hensley esiintyi Joensuun Ilovaarirockissa tuoretta "Blood on the Highway" -albumiaan promotoiden yhdessä muun muassa Islantia saman vuoden Eurovision laulukilpailussa edustaneen Eiríkur Haukssonin kanssa.