Протягом 1994—1997 років Данілов перебував на посаді міського голови Луганська. Після виборів президента України 2004 року нетривалий час очолював Луганську ОДА. Був заступником голови Партії вільних демократів та членом ВО «Батьківщина», від якого був обраний народним депутатом (V скликання).