Leung gyakran dolgozott együtt a rendező Wong Kar-waijal, számos filmjében szerepelt. Legnevezetesebb szerepei ezek közül a magányos rendőr a "Csungking expresszben" (1994), egy Argentínában élő homoszexuális kínai az "Édes2kettesben" (1997) és egy házasságtörés áldozatát a "Szerelemre hangolva" (2000) című romantikus drámában. Az utóbbi alakításáért a 2000-es cannes-i filmfesztivál legjobb színésznek járó díját nyerte meg.