McKelvey participó en la Guerra de Independencia de Irlanda (1919–1921) contra los británicos, en la que lideró la Brigada Belfast del IRA. En abril de 1920, él y otros Voluntarios quemaron la oficina de Hacienda de Belfast, donde había trabajado con anterioridad. En julio de 1920, durante una ola de violencia a raíz del asesinato de un inspector de policía del norte (Gerard Smyth) en Cork por el IRA, McKelvey fue expulsado de su trabajo por intimidación leal. Al igual que él, otros 7.000 católicos y activistas protestantes de izquierda política también perdieron sus trabajos por el mismo motivo. Muchos de los desempleados y los católicos resentidos fueron más tarde reclutados por el IRA, y McKelvey escribiría que el 75% de los miembros del IRA eran desempleados. El 22 de agosto de 1920, McKelvey conspiró para organizar el asesinato del Detective de la RIC Oswald Swanzy en Lisburn. Su asesinato fue llevado a cabo por militantes del IRA de Cork, pero McKelvey organizó el transporte de los asesinos en taxi y les proporcionó armas. En represalia por este tiroteo, 300 casas católicas en Lisburn fueron incendiadas. McKelvey se vio obligado a ocultarse en Dublín durante algún tiempo después de estos acontecimientos.