Dalström var bara åtta år gammal när han fick följa med en äldre syster till Amerika. Eftersom familjen hade släkt i Chicago var målet bestämt till den staden. Efter avslutad skolgång sökte han 1914 in på The Art Institute of Chicago. Han gjorde en studieresa genom Europa 1927–1928 och besökte bland annat Sverige, Tyskland, Frankrike och Italien. Han medverkade i samlingsutställningar både i Sverige och USA bland annat i den svensk-amerikanska konstutställningen som arrangerades i samband med jubileumsutställningen 1923 i Göteborg samt utställningarna "Painting and Sculpture from 16 American Cities" 1934 och "Four American