Malgré les équipements déjà existants, la plupart des sites destinés aux épreuves olympiques sont construits ou complètement rénovés. Ils sont tous terminés à l'hiver 1934-1935, ce qui permet d'organiser des compétitions pour les tester avant les Jeux. Le tremplin déjà existant est rénové pour les sauts du combiné nordique et un nouveau tremplin, plus grand, est construit pour l'épreuve de saut à ski avec un point K de . Ces deux installations sont intégrées à un nouveau stade, l'Olympia-Skistadion, qui accueille également les cérémonies d'ouverture et de clôture. Le stade est prévu pour mais l'épreuve de saut à ski se déroule devant une foule estimée à qui prennent place dans et autour du stade. Le Rießersee, lac gelé pendant les Jeux, accueille les épreuves de patinage de vitesse, de hockey sur glace et d'eisstock. Une tribune de assises et debout est érigée. Ses fondations sont posées au fond du lac. L'Olympia-Kunsteisstadion, une patinoire en plein air avec de la glace artificielle, est construit pour le patinage artistique et le hockey sur glace. Il a une capacité de . La piste de bosleigh, dont l'arrivée se situe près du Rießersee, est modernisée. Elle a une longueur de et une différence de hauteur de . En ski alpin, les descentes sont disputées sur la montagne du Kreuzeck et les slaloms sur le Gudiberg. Des nouvelles pistes sont aménagées pour le ski de fond, le combiné nordique et la patrouille militaire.