В Отечественную войну и в кампанию 1813–1814 годов Давыдов находился в рядах Кавалергардского полка и участвовал в Бородинском сражении, где командовал эскадроном, был ранен и получил орден Св. Анны 2-й степени. За сражение при Кульме 17 и 18 августа 1813 года произведён в полковники; под Фершампенуазом Давыдов командовал 2-м дивизионом и при атаке французской кавалерии участвовал во взятии четырех орудий, за что награждён орденом Св. Георгия 4-й степени и получил прусский орден «Pour le Mérite» и баварский Максимилиана.