Em fevereiro de 2017, Penna iniciou a produção de seu filme de estreia na direção, "Arctic". Foi filmado na Islândia e estrelado por Mads Mikkelsen. "Arctic" recebeu críticas entusiasmadas como uma Seleção Oficial para o Festival de Cinema de Cannes 2018. Sua estreia nos cinemas foi em 1º de fevereiro de 2019.