Первый четвертьфинал Дэвиса в сезоне 2015/2016 пришёлся на Шанхай Мастерс, благодаря победам 5:1 и 5:3 над Майклом Уайтом и Шоном Мёрфи, но дальше Марк не смог продвинуться из-за поражения 5:1 от Марка Аллена. Он проиграл в чемпионате Великобритании 6:4 Стивену Магуайру. Дэвис выиграл чемпионат Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов, свой первый телевизионный титул в Великобритании, победив Даррена Моргана в финале. Кроме Шанхай Мастерс, Марк нигде не доходил даже до четвертьфинала рейтингового турнира, поэтому сезон можно считать неудачным. Впервые с 2011 года не сумев пробиться в основную стадию чемпионата мира (поражение 5:10 от Чжана Аньда), Дэвис занял 26 место в мэйн-туре.