Don Diego militò nell'esercito dell'imperatore Carlo V, prima di essere investito della baronia di Bollita, oggi Nova Siri (in provincia di Matera), e di ottenere la castellania di Cosenza. Acquistò nel 1534, per la somma di 5000 ducati, il feudo di Campana da Ferdinando Spinelli. L'anno successivo ricevette Carlo V, proveniente da Tunisi, a Cosenza. Nel 1541 intervenne nella battaglia di Algeri. Sandoval fu iscritto all'Accademia Fiorentina, dove si inimicò il Lasca, dal quale fu denigrato in un sonetto satirico con questo verso: "Senza sapere punto di lingua e col fare al Petrarca la bertuccia".