Capello osallistui kenraalimajurina Italian–Turkin sotaan ja johti italialaista kolonnaa Kyrenaikassa lokakuussa 1912 käydyissä taisteluissa. Hänet nimitettiin 1913 divisioonankomentajaksi ja ylennettiin myöhemmin kenraaliluutnantiksi. Italian liityttyä ensimmäiseen maailmansotaan toukokuussa 1915 Capello komensi ensin jalkaväkidivisioonaa ja syyskuusta 1915 alkaen II armeijakuntaa Isonzon rintamalla. Hän osallistui Isonzon taisteluihin ja johti elokuussa 1916 menestyksekästä hyökkäystä Goriziaa vastaan. Hän ei tullut toimeen pääesikunnan päällikön, kenraali Luigi Cadornan kanssa, joten hänet siirrettiin seuraavana talvena toissijaisena pidetylle Trentinon rintamalle. Kesäkuussa 1917 Capello palasi Isonzon rintamalle Italian 2. armeijan komentajaksi. Yhdennessätoista Isonzon taistelussa elokuussa 1917 hän onnistui valtaamaan Bainsizzan ylängön. Tämä vähäinen eteneminen valui kuitenkin hukkaan italialaisten kärsittyä katastrofaalisen tappion Caporetton taistelussa saman vuoden lokakuussa. Capello oli sairastunut juuri ennen keskusvaltojen hyökkäystä, ja palasi tehtäviinsä hyökkäyksen käynnistyttyä 24. lokakuuta. Kun asemien puolustaminen ei näyttänyt enää mahdolliselta eikä Cadorna antanut hänelle lupaa vetäytymiseen, Capello luovutti 26. lokakuuta armeijan komennon kenraali Luca Montuorille. Kesken taistelun suoritettu komentajanvaihdos luultavasti edisti italialaisten tappiota.