Le mal du pays provoqué par l'exil n'est cependant pas la seule source d'angoisse pour la famille. Avec la chute de l'Empire tsariste en 1917, plusieurs parents de Sophie sont assassinés en Russie. C'est notamment le cas de deux de ses oncles paternels (les grands-ducs Paul Alexandrovitch et Georges Mikhaïlovitch), d'un de ses grands-oncles paternels (le grand-duc Dimitri Constantinovitch) et de deux de ses grands-tantes maternelles (la tsarine Alexandra et la grande-duchesse Élisabeth). Peu de temps après ces événements, la famille grand-ducale de Hesse, à laquelle Sophie est étroitement apparentée par sa mère, est renversée en même temps que toutes les autres dynasties allemandes au cours de l'hiver 1918-1919.