Nel 2001 si trasferisce alla , con cui vince la Supercoppa italiana. Rimane nella capitale per un quadriennio, venendo spesso impiegato come titolare da Capello. L'esperienza romana è tuttavia segnata anche da un grave episodio, risalente all'estate 2003: il giocatore rimane infatti coinvolto in un incidente stradale, attribuito al suo presunto stato di ebbrezza. Il fatto spinge la società a cercarne la cessione, addirittura a titolo gratuito: malgrado un principio d'accordo con il , l'offerta non si concretizza. Lima resta dunque in giallorosso sino alla fine della stagione 2003-2004, in cui viene impiegato con grande frequenza da Fabio Capello. Colleziona in totale 131 presenze senza gol con il club della capitale..