Anja Andersen este cunoscută atât pentru calitățile ei de jucătoare ofensivă, cât și pentru temperamentul ei și curajul de a nu se da în lături de la scene dramatice sau trucuri îndrăznețe în timpul meciurilor. Ea a avut un rol important în renașterea handbalului danez în anii '90. Temperamentul ei puternic și abilitățile impresionante au făcut-o cunoscută în toată lumea și, după prima medalie de aur obținută la Campionatul European de Handbal Feminin din 1994, handbalistele echipei naționale a Danemarcei au fost poreclite afectuos „doamnele de fier” și au căpătat statutul de eroine sportive naționale.