In den Folgejahren blieb Rosberg dem Williams-Team treu und gewann weitere Große Preise. 1985 wurde er noch einmal WM-Dritter, bevor er für 1986 bei McLaren-TAG-Porsche neben Weltmeister Alain Prost anheuerte. In seiner letzten Saison schaffte er einen zweiten Platz in Monaco und gab nach einer Pole-Position beim Großen Preis von Deutschland seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt. Bei seinem letzten Rennen, dem Großen Preis von Australien, schied er nach einem Reifenschaden in Führung liegend aus und verhalf so seinem Teamkollegen Prost zum Weltmeistertitel. Insgesamt absolvierte Rosberg 114 Grand Prix, von denen er fünf gewann.