С марта 2014 года — председатель попечительского совета Российской шахматной федерации. В ноябре 2016 года Песков в качестве болельщика посетил Нью-Йорк, где проходил матч за звание чемпиона мира по шахматам, с целью поддержки российского претендента Сергея Карякина.