סאזונוב פעל במסגרת תפקידו לבודד את אוסטרו-הונגריה ככל הניתן, אולם שמר על מדיניות מתונה בבלקן, מה שעורר עליו את חמת זעמם של הכוחות הקיצוניים ברוסיה. עם פרוץ משבר יולי בעקבות רצח פרנץ פרדיננד הוא הזהיר את אוסטריה כי רוסיה "תגיב צבאית לכל פעולה נגד סרביה", שהייתה בעלת בריתה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, פעל סאזונוב למניעת הצטרפותה של רומניה למעצמות המרכז, ובמרץ 1915 קיבל הבטחה מבעלות בריתה של רוסיה על כיבוש הבוספורוס, קונסטנטינופול והצד האירופי של הדרדנלים.