Η Σανέλα Τζένκινς γεννήθηκε στο Σαράγεβο ως το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά μιας μεσοαστικής τάξης Βόσνιας οικογένειαW. Η μητέρα της ήταν λογίστρια και ο πατέρας της ήταν οικονομολόγος. Μεγάλωσε στις τσιμεντούπολεις της κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας. Η Τζένκινς σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Σαράγεβο, αλλά το ξέσπασμα του πολέμου το 1992 την ανάγκασε να φύγει από το σπίτι της και να ζήσει για περισσότερο από ένα χρόνο στην Κροατία ως πρόσφυγας, προτού μεταναστεύσει στο Λονδίνο.