8 серпня 1914 року Хоррокс отримав звання другого лейтенанта і призначення на посаду командира взводу до Міддлсекського полку, лінійного піхотного полку британської армії. У складі 1-го батальйону свого полку 19-ї окремої бригади Британських експедиційних сил він прибув до Франції та отримав бойове хрещення під час британського відступу в битві при Монсі. Хоррокс недовгий час бився на Західному фронті, оскільки 21 жовтня в битві при Армантьєрі на французько-бельгійському кордоні його взвод був оточений, і Хоррокс, захищаючи містечко Меній від атак кайзерівської армії, отримав кульове поранення в нижню частину живота і верхню частину стегна, і потрапив у полон. "«Війна для мене закінчилася, і моя активна військова кар'єра припинилася на чотири роки»", писав він у своїх мемуарах.