Auteuil veröffentlichte 2004 sein erstes Buch "Il a fait l’idiot à la chapelle" mit Illustrationen von Sempé. Im Jahr 2010 gab er sein Debüt als Regisseur und realisierte das Filmdrama "La fille du puisatier" nach einem Roman von Marcel Pagnol; im Film übernahm er auch eine Nebenrolle. Zudem verfilmt er die "Trilogie marsaillaise" Pagnols; "Marius" und "Fanny" liefen 2013 in den Kinos an, "César" wird die Trilogie abschließen, wobei Auteuil in allen drei Filmen die Rolle des César übernimmt. Unter der Präsidentschaft von Steven Spielberg war Auteuil 2013 Mitglied der Wettbewerbsjury bei den 66. Filmfestspielen in Cannes.