Wenzel Joseph war ein Sohn des ersten Fürsten von Colloredo-Mels und Wallsee, Rudolf Joseph. Er wurde 1784 Feldmarschallleutnant, Chef des Infanterieregiments No. 56 und während des Türkenkrieges 1789 Feldzeugmeister. 1792 kämpfte er mit Erfolg in den Niederlanden gegen Frankreich, im folgenden Jahr 1793 nahm er an der Schlacht bei Neerwinden teil. Er sicherte mit seinem Korps unter dem Herzog von Coburg die Linie vor Onnaing und Estrées und hielt während der Schlacht bei Wattignies die Belagerung von Maubeuge aufrecht. Bei der Belagerung von Mainz (1795) sollte seine dritte Kolonne mit 5 Bataillonen, 22 Schwadronen und 3 Batterien Bretzenheim einnehmen und gegen das französische Zentrum zu demonstrieren.