Le début de saison 2019-2020 semble meilleur pour Murphy. Il atteint deux finales (championnat international et Masters de Shanghai) qu'il perd toutefois. Après plus de deux ans sans avoir remporté le moindre titre classé, Murphy s'impose sur le Gallois Mark Williams en finale du championnat de Chine 2019, par 10 manches à 9. Le , il écrase complètement Kyren Wilson en finale de l'Open du pays de Galles (9-1), signant ainsi un neuvième succès en tournoi classé. C'est la première fois de sa carrière que Murphy remporte deux tournois comptant pour le classement mondial en une seule saison.