In die &lt;a href="Skilanglauf-Weltcup%201994/95"&gt;Saison 1994/95&lt;/a&gt; startete Dæhlie überraschend im Continental Cup. Nach einem zweiten Rang in Beitostølen am 19. November 1994 kam er jedoch nur einen Tag später beim FIS-Rennen in Geilo zum Einsatz und lief zu einem ungefährdeten Sieg. Zurück im Weltcup feierte er auch in Kiruna nur eine Woche später einen Sieg. Mit Rang zwei auf der Tauplitzalm und einem Sieg in Sappada bewies Dæhlie, das er in dieser Saison wieder zu den Favoriten auf den Gesamtsieg gehört. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1995 in Thunder Bay blieb er in den Einzeldisziplinen erstmals ohne Titel und musste sich mit vier Silbermedaillen zufriedengeben. Lediglich in der Staffel ging der Titel erneut nach Norwegen.