Dopo aver sciolto il primo gruppo The Jimi Hendrix Experience, nei primi mesi del 1969, Jimi Hendrix forma il gruppo Gypsy Sun and Rainbows, che suonerà al Festival di Woodstock. In questa formazione sono presenti Mitch Mitchell, originariamente nel gruppo e Billy Cox al basso (che aveva suonato con Hendrix anni prima mentre erano a prestare servizio nell'esercito); Hendrix formerà con Cox la Band of Gypsys, cui si aggiungerà Buddy Miles alla batteria.