Fill del comandant de l'Exèrcit espanyol Ricardo Sáenz de Ynestrillas, es va criar en el si d'una família de militars. Va començar la seva militància política als 11 anys, a Fuerza Joven, branca juvenil de Fuerza Nueva. Després de la dissolució d'aquesta va participar en la creació de les joventuts del sindicat Fuerza Nacional del Trabajo. No va poder intervenir en el 23-F perquè, a l'edat de 15 anys, en una de les seus de Fuerza Nueva l'hi van impedir a ell i a milers d'afiliats (les ordres no van arribar pel mal plantejament del cop, que es va avançar a un altre millor preparat, per la qual cosa la seva versió és que va ser una cortina de fum, un tallafocs, una vacuna, etc.). Va contemplar l'assassinat del seu pare, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, a les mans d'ETA, el 17 de juny de 1986, enfront del portal de la seva casa.