Fils d'Adolphe Auguste Mille, inspecteur général des Ponts et Chaussées, officier de la Légion d'honneur, et Marie-Henriette-Catherine Beaussier, il fait des études de droit. D'abord clerc d'avoué, désireux de voyager, il est nommé en 1896 chef de cabinet du secrétaire général du gouverneur de Madagascar. Commence ensuite une longue carrière journalistique, notamment au journal "Le Temps", qui fera de lui un des grands spécialistes de son temps des questions coloniales. Après avoir couvert la guerre gréco-turque de 1897, il découvre l'Afrique, l'Inde, l'Indochine, etc. Mais c'est la Tunisie à laquelle il est particulièrement attaché.