З 395 до н. е. зближується зі спартанським церем Агесілаєм, і той став для історика найулюбленішим героєм. Разом з Агесілаєм Ксенофонт повернувся до Греції, де взяв участь у битві при Коронеї (394 до н. е.) на боці спартанців. Оскільки противниками були фіванці, союзники афінян, тим самим він відрізав собі шлях на батьківщину, де його заочно осудили на вигнання. Під час Коринфської війни (394—387 до н. е.) Ксенофонт супроводжував Агесілая в походах.