Zum Biathlonsport kam Ole Einar Bjørndalen durch seinen vier Jahre älteren Bruder Dag. Gemeinsam mit dem dritten Bjørndalen-Bruder Hans Anton bildeten sie das „Team Bjørndalen“. 1992 bestritt er seine ersten internationalen Rennen bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Hier belegte er die Ränge 23 (Einzel) und 47 (Sprint). Mit der Staffel wurde er Sechster. Eine Medaille gelang ihm dann im Teamrennen mit dem Bronzeplatz. 1993 feierte Bjørndalen in Ruhpolding bei seinen zweiten Juniorenweltmeisterschaften den Durchbruch. Er gewann drei Goldmedaillen in vier Rennen, darunter beide Einzelwettkämpfe (Einzel und Sprint) sowie Gold im Team. In der Staffel wurde Norwegen nur Achter. Obwohl er vom Alter auch 1994 noch einmal bei den Junioren hätte starten können, zog er selbstverständlich die Olympischen Winterspiele in Lillehammer vor. Seine erste Weltcupsaison lief Ole Einar Bjørndalen im Winter 1992/93. Nach seinen für ihn wenig erfolgreich verlaufenen ersten Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer machte er zum ersten Mal in der Saison 1994/95 auf sich aufmerksam. Bei seinen ersten Weltmeisterschaften 1995 in Antholz verpasste er mit Platz vier im Sprint nur knapp eine Medaille; im Gesamtweltcup lag er nach Ende der Saison ebenfalls auf Platz vier.