A 2019–2020-as szezonban 2019. augusztus 3-án csapata megnyerte a Német Szuperkupa döntőjét. A Bayern München ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen Sancho gólpasszta dott. Még ebben a hónapban megújítottta szerződését, amely heti 190 ezer fontos fizetést garantált számáral. December 17-én, miután az RB Leipzig ellen is gólt szerzett a 3–3-as döntetlennel végződő bajnokin, egymást követő hetedik tétmérkőzésén talált be az aktuális elenfélnek. A 2019-es naptári évben 15 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. 2020 februárában három gólt és zgyanennyi gólpasszt ért el BVB-ben, így újra ő lett a hónap Bundesliga-játékosa, pályafutása során másodszor.