באדוליו נולד בעיירה גרצאנו מונפרטו (Grazzano Monferrato), שלימים נקראה על שמו, גרצאנו בדוליו, במחוז אסטי באיטליה. לאחר שלמד באקדמיה הצבאית בטורינו, התגייס בשנת 1892 לצבא האיטלקי כסגן בחיל הארטילריה. הוא השתתף במערכות באריתריאה ב-1896 ובלוב בשנת 1912, והצטיין בקרב ובמילוי תפקידיו. עם כניסתה של איטליה לצד מדינות ההסכמה למלחמת העולם הראשונה היה בדרגה המקבילה לסגן-אלוף בצה"ל, ולאחר שניצח על כיבוש מונטה סבוטינה במאי 1916 מונה לגנרל. ב-27 באוקטובר 1917 השתתף בתבוסה האיטלקית החמורה בקרב קפורטו, אך למרות זאת מונה ב-1918 לעוזר ראשי לראש המטה הכללי.