Када је почео Први светски рат, ротмајстер фон Клајст је послат на Источни фронт где је провео наредне четири године. У бици код Таненберга, која се одвијала од 17. августа до 2. септембра 1914. године, командовао је коњичким ескадроном. На почетку битке руска војска је успела да уђе на територију Источне Пруске, али се ситуација касније изменила и Руси су доживели тежак пораз (око 92.000 заробљених и 50.000 погинулих и рањених војника). Дана 17. октобра 1915. године прешао је у штаб 85. ландвер пешадијске дивизије с чином генералштабног официра. Дана 1. јануара 1916. године унапређен је у чин бригадног ађутанта, а током јула исте године постао је дивизијски ађутант.