Roku 1911 se stal vůdcem celé strany. Na základě zkušeností z Afriky po druhé búrské válce prosazoval protiválečnou politiku. Nicméně po vyhlášení války v srpnu 1914 zvítězil patriotismus a labouristé podpořili vládu při schválení půjčky, která by pokryla válečné náklady, a protože s tím MacDonald nesouhlasil, odstoupil z vedení labouristů.