Für Frankreich nahm Lhenry im Juniorenbereich an der U18-Junioren-B-Europameisterschaft 1990 sowie den U20-Junioren-B-Weltmeisterschaften 1991 und 1992 teil. Im Seniorenbereich stand er im Aufgebot seines Landes bei den B-Weltmeisterschaften 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 und 2007 sowie bei den A-Weltmeisterschaften 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2008, 2009, 2010 und 2011. Des Weiteren stand er für Frankreich bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville, 1994 in Lillehammer, 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City zwischen den Pfosten. Bei Weltmeisterschaften erhielt er zahlreiche individuelle Auszeichnungen.