McGoldrick aloitti liigauransa 16-vuotiaana Notts Countyssa kaudella 2003–2004. Sittemmin hän on edustanut Southamptonia, Nottingham Forestia ja Ipswich Townia sekä lainasopimuksilla useita muitakin seuroja. Kesällä 2018 hän siirtyi Sheffield Unitediin. Ensimmäisen valioliigaottelunsa McGoldrick pelasi Sheffield Unitedissa elokuussa 2019. Hän pelasi kaudella 2019–2020 Valioliigassa 28 ottelua, joista 22 ottelua avauskokoonpanossa. Hän teki kauden ainoat kaksi maaliaan heinäkuussa 2020, kun Sheffield United voitti kotiottelussaan Chelsean 3–0. Englannin mestaruussarjassa hän on pelannut 318 ottelua ja tehnyt 75 maalia, joista 15 maalia Sheffield Unitedissa sarjanousuun päättyneellä kaudella 2018–2019.