Messe nam in 1901 vrijwillig dienst in het leger van het Koninkrijk Italië. Als onderofficier vocht hij in de omgeving van Tripoli tijdens de Italiaans-Turkse Oorlog. In 1915 werd hij bevorderd tot kapitein en keerde hij terug naar Italië, waar hij deelnam aan de strijd aan het Italiaanse front. Na de Eerste Wereldoorlog nam de carrière van Messe een vogelvlucht: in 1923 werd hij veldadjudant van koning Victor Emanuel III, in 1927 werd hij kolonel en in 1935 werd hij brigadegeneraal. In datzelfde jaar leverde hij een succesvolle bijdrage aan de verovering van Ethiopië, wat hem de rang van generaal-majoor opleverde.