W reprezentacji Chin Wu zadebiutował w 1997 roku. W 2002 roku Velibor Milutinović powołał go do 23-osobowej kadry na mistrzostwa świata. Na mundialu w Korei Południowej i Japonii drużyna narodowa Chin przegrała wszystkie trzy mecze i zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie. Yu na turnieju tym pełnił rolę rezerwowego, jednak wystąpił w dwóch spotkaniach. W przegranym 2:0 pojedynku z Kostaryką w 74. minucie zmienił Fana Zhiyi, natomiast w przegranym 3:0 meczu przeciwko Turcji na boisku pojawił się w 73. minucie wspólnie z Qu Bo.