Участник русско-японской войны. Ранен и попал в плен во время осады японцами Порт-Артура. С началом Первой мировой войны Шихлинского назначили начальником артиллерийской обороны Петрограда на случай высадки десанта немцев на Балтийское побережье. В октябре 1914 года командирован на Юго-Западный фронт. В 1917 года назначен командиром Мусульманского (Азербайджанского) корпуса. С 1918 по 1920 год состоял на военной службе в Азербайджанской Демократической Республике.