La Lazio évolue au Stadio Olimpico, qu'il partage avec son rival l'AS Rome. Le match d'inauguration est joué le opposant l'Italie et la Hongrie. Le Stadio Olimpico est la propriété du comité national olympique italien. Le stade connaît plusieurs liftings, en 1953 notamment et à l'occasion de la Coupe du monde 1990. Durant les travaux effectués lors de la saison 1989-1990, le club romain a évolué au stade Flaminio. Le Stadio olimpico devient ainsi le premier stade d'Italie en termes de places disponibles, devant le Stadio Giuseppe Meazza, avec une capacité de . En plus de cela, il fait également partie des deux stades italiens évalués par l'UEFA au rang de stades « cinq étoiles » (classement remplacé en 2006 par la « cat égorie 4 UEFA »). En raison de la finale de la Ligue des champions 2009, le stade se voit réduire sa capacité de pour assurer une meilleure sécurité.