פקסה הוקמה על ידי הצרפתים כמאחז מנהלי בשנת 1905, והייתה בעבר בירת ממלכת לאו צ'אמפסאק עד שנת 1946, כאשר הוקמה לאוס כפרוטקטורט צרפתי במהלך המלחמה הצרפתית-התאילנדית. בשנת 1904, הגבול הנוכחי בין לאוס לקמבודיה סומן לאחר שסיאם ויתרה על מלופרי (מחוז פריה ויהיאר בקמבודיה) ומחוז צ'אמפסאק כולל העיר פקסה לצרפתים.