Po svatbě žila se svým manželem v Rusku, kde je zastihla bolševická revoluce. Helena dobrovolně následovala svého manžela do Alapajevsku, kde byl vězněn. Tam byl také 18. července 1918 spolu s dalšími velkoknížaty a bratry Konstantinem a Igorem a Alžbětou Hesensko-Darmstadtskou (sestrou carevny Alexandry Fjodorovny) zavražděn. Helena sama byla vězněna v Permu, kde zůstala do doby než byla objevena norskými diplomaty. Poté byla přemístěna do Kremlu, do doby než jí byl povolen odchod do Švédska, kde se opět setkala se svými dětmi.