Роден е на 19 юни 1861 г. в Единбург, Шотландия. В периода 1880 – 1883 г. учи политическа икономика, древна история и френска литература в Оксфордския университет. По това време се присъединява към масонска ложа. Възпитаник на Кралското военно училище, Хейг се сражава във въстанието на махдистите в Судан през 1898 г. и във Втората англо-бурска война през 1899 – 1902 г. След това служи на административни постове в Британска Индия. Докато е назначен във военното министерство като директор на военното обучение (1906 – 1909), той помага на военния министър Ричард Холдейн да състави генерален щаб, да сформира Териториалната армия като полезна резерва и да организира експедиционна сила за евентуална бъдеща война на континенталната част от Европа.