У тому ж 2009 році Пезейру запросили на посаду тренера збірної Саудівської Аравії на зміну Нассеру аль-Джохару. Перед ним було поставлено завдання кваліфікувати Саудівську Аравію на Чемпіонат світу 2010 року в ПАР. Почавши з перемоги у Тегерані над збірною Ірану з рахунком 2:1 (це була перша виїзна перемога Саудівської Аравії над Іраном і перша іранська поразка вдома за 40 ігор), збірна саудівців проте не змогла пройти на ЧС, і робота Пезейру опинилася під більш пильним контролем. Збірна кваліфікувалася на Кубок Азії у Катарі. Однак вже після першої гри на турнірі, яку саудівці програли 1:2 збірній Сирії, Пезейру був звільнений.