Sally McLellan nait à Sydney le avant de se fixer avec sa famille dans la Gold Coast à l'âge de huit ans. Elle est remarquée à l'école primaire par Sharon Hannan, son actuel entraineur Elle s'affirme en 2001, à 14 ans, en remportant le 100 mètres des championnats d'Australie juniors Éloignée des pistes en 2002 sur blessure, elle fait ses débuts internationaux aux Championnats du monde d'athlétisme jeunesse 2003 à Sherbrooke au Canada où elle décroche le titre du 100 mètres haies. Le mois suivant, à seize ans seulement, elle représente l'Australie lors des championnats du monde de Paris en tant que membre de l'équipe du relais 4 × 100 mètres. En 2004, elle remporte la médaille bronze du 100 m lors des Championnats du monde juniors de Grosseto, et manque de peu le podium sur 100 mètres haies.