Mit der Eröffnung der NS-Propagandaausstellung „Entartete Kunst“ im Juni 1937 musste die Galerie jede Ausstellungen bei der Reichskammer der Bildenden Künste anmelden. Trotz Genehmigung wurden viele Ausstellungen wenige Tage nach ihrer Eröffnung geschlossen. Mit dem frühen Tod von Paul Holz, den die Galerie 1935 erstmals ausgestellt hatte, wollte von der Heyde 1939 eine Nachlass-Ausstellung veranstalten, jedoch erlaubte ihm die Reichskammer nur 12, der ursprünglich geplanten 50 Werke.