V exilu pobýval se svým bratrem Nikolajem a s bratrancem Dmitrijem Konstantinovičem, mohli se po městě volně pohybovat a často se navštěvovali. Ráno 14. července, dva dny před vraždou Mikuláše II. a jeho rodiny, přijeli v autě čtyři těžce ozbrojení muži a odvedli velkoknížata z jejich dočasných domovů. Byli zatčeni a internováni v malém venkovském vězení, kde mohli být snáze střeženi. Během věznění k nim dolehly pověsti o vraždě cara.