Orsay Müzesi, Paris Uluslararası Sergisi için 1898 yılında inşa edilen eski Orsay Garı'nın binasında kuruldu. Açılışı, eski Fransız cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından, 1 Aralık 1986 tarihinde gerçekleşti.