Gianfranco Rosi rodził się w 1964 roku w mieście Asmara, położonym wówczas w Etiopii. Podczas wojny o niepodległość Erytrei (1961–1991) w wieku 13 lat, celem zapewnienia mu bezpieczeństwa, został skierowany przez rodziców do Włoch, gdzie udał się na pokładzie wojskowego samolotu. Jego rodzice pozostali w Etiopii. Jako młody chłopak mieszkał w Rzymie oraz w Stambule. W wieku 20 lat wyjechał do Nowego Jorku, gdzie uczęszczał do Tisch School of the Arts.