Джанфранко Розі народився 30 листопада 1963 року в Асмері, Еритрея (у той період — провінція Ефіопії). Через початок війни за незалежність у віці 13 років був евакуйований військовим літаком один, без своїх італійських батьків, в Італію, деякий час жив у Римі та Стамбулі, у 1980-і роки переїхав до Нью-Йорку, де закінчив кіношколу при Нью-Йоркському університеті. Має подвійне громадянство — Італії та США.