ב-1936 קיבלה אלכסנדרה הצעת נישואים מזוגו הראשון, מלך אלבניה, אולם ליוון היו יחסים מורכבים עם ממלכת אלבניה שהחזיקה בידיה את צפון אפירוס - אזור שיוון תבעה לעצמה. לפיכך משפחת המלוכה היוונית לא אישרה את הנישואים, וזוגו התחתן עם ג'ראלדין אפוני דה נג'אפוני. ב-28 באוקטובר 1940 פרצה מלחמת איטליה–יוון, ואלכסנדרה ואמה נאלצו לעזוב את איטליה. הן חברו אל שאר משפחת המלוכה היוונית באתונה, וכדי לשרת את ארצן, התנדבו כאחיות. היוונים אמנם הדפו את הפלישה האיטלקית, אולם בהדרגה הובסו בידי בת בריתה של איטליה - גרמניה הנאצית. ב-6 באפריל 1941 עזב משפחת המלוכה את אתונה ועברה לכרתים. בעקבות הקרב על כרתים נמלטה המשפחה למצרים ואז לדרום אפריקה. אלכסנדרה ואמה קיבלו אישור מיוחד מג'ורג' השישי, מלך הממלכה המאוחדת להתגורר בבריטניה. הן התיישבו בלונדון, והמשיכו את פעילותן במסגרת הצלב האדום. הן היו אורחות קבועות אצל פיליפ, דוכס אדינבורו (אשר נולד כנסיך יוון) ואצל מרינה, דוכסית קנט (נולדה כנסיכת יוון).