In der &lt;a href="Snooker-Saison%201995/96"&gt;Spielzeit 1995/96&lt;/a&gt; blieb Gray bei vier von zehn Turnieren sieglos, unter anderem bei der WM 1996, als er gegen Neil Tomkins mit 4:5 verlor. Seine besten Ergebnisse erzielte er in der zweiten Saisonhälfte, als er bei den Welsh Open, den Thailand Open und den British Open unter die besten 128 kam.