В 1798—1800 годах участвовал в войне России против Франции. Грейг командовал 64-пушечным линейным кораблём «Ретвизан» и крейсировал с союзной эскадрой в Северном море у острова Тексель. 1 января 1799 года был произведён в капитаны 1-го ранга. Участвовал в высадке десанта в Голландии, во взятии крепости Гельдерн и захвате голландских кораблей. Награждён орденом Св. Анны 2-й степени.