Juchnow (der Name leitet sich einer Legende nach vom Erstsiedler Juchna ab) wurde 1410 als Standort eines orthodoxen Männerklosters erstmals erwähnt. Später diente das Kloster eine Zeit lang als Festung, da es an den südlichen Grenzen des Großfürstentums Moskau lag. Im Polnisch-Russischen Krieg konnte die Festung 1611 einem Angriff der Invasoren nicht standhalten und wurde verwüstet. Bis 1633 konnte das Kloster wiederhergerichtet werden. Im 18. Jahrhundert wurde es neu aus Stein erbaut.