Tillsammans med Vasilij Kandinskij, Paul Klee och Alexej von Jawlensky bildade han 1924 gruppen "Die Blaue Vier". Feininger var en av de konstnärer som av Hitlerregimen utpekades som "degenererad" på konstutställningen "Entartete Kunst" 1937. Feininger återvände då till USA.