Matthias Greuling von der Wiener Zeitung betitelt "Vox Lux" als Meisterstück über die Angst. Der Film illustriere die permanente Hysterie, mit der wir uns als Gesellschaft seit dem Amoklauf von Columbine oder den Anschlägen vom 11. September 2001 umgeben, meisterlich und sei der relevanteste Film der Filmfestspiele von Venedig, da dieser am meisten über den gegenwärtigen Lebensumstand und die Befindlichkeiten unser Gesellschaft aussage.