Le 15 février 1942, il est affecté à la "8 flottille" à Scapa Flow pour servir dans les convois russes. En mars, le "Fury" escorte la force de couverture du convoi QP 6 et du convoi PQ 12. Du 11 au 14 mars, avec sept autres destroyers, il tente d'intercepter le cuirassé allemand Tirpitz alors que ce dernier navigue de Narvik à Trondheim. Les Allemands repèrent les destroyers et retardent la date de départ du "Tirpitz" pour les éviter. Le "Fury" et le destroyer escortent le convoi PQ 13 à partir du 23 mars, renforcé plus tard par le croiseur léger . Une forte tempête du 25 au 27 mars provoque la dispersion du convoi et les escortes sont utilisés pour trouver les traînards et reconstituer le convoi. Le "Fury" doit trouver et ravitailler le baleinier converti "Sumba" en réponse à son message selon lequel il manque de carburant et trouvé le marchand "SS Harpalion" en route alors qu'il rejoint le convoi le lendemain. Le matin du 29 mars, le "Trinidad" et le "Fury" rencontrent les destroyers allemands "Z 24", "Z 25" et "Z 26" alors qu'ils tentent de rejoindre une autre partie du convoi dispersé. Le destroyer de tête, le "Z 26", est gravement endommagé lorsque le "Trinidad" ouvre le feu et tente de rompre le contact, mais il est suivi par le radar du croiseur et se réengage à une distance de 2 700 mètres. Le "Trinidad" tire une torpille sur le "Z 26", mais celle-ci fait demi-tour et touche le croiseur. La détonation fait chuter sa vitesse à 8 nœuds (15 km/h) et permet au navire allemand de se désengager. Le "Fury" le poursuit jusqu'à ce qu'il rencontre le convoi. Le "Fury" fait demi-tour pour protéger le "Trinidad" après avoir tiré deux salves par erreur sur l"Eclipse". Le "Fury" escorte ensuite le "Trinidad" jusqu'au bras de la baie de Kola où ils arrivent le lendemain matin.