1939年10月、ドイツの装甲艦アドミラル・グラーフ・シュペーの捜索にあたり、1940年7月、イギリスに戻る。8月、再びイギリスを離れ西アフリカでダカール沖海戦に参加、また自由フランス軍のカメルーン、ドゥアラ占領を支援した。同年12月からは南アフリカのサイモンズタウンを拠点に南大西洋とインド洋で多数の船団を護衛した。コーンウォールもまた仮装巡洋艦の捜索も行い、1941年5月8日セーシェルの北で仮装巡洋艦「ピングィン(ドイツ語でペンギンの意)（）」を撃沈した。