Horst Wessel est l'aîné de trois enfants (dont sa sœur Ingeborg et son frère Werner) du pasteur évangélique luthérien (1879-1922) originaire de la Hesse qui officia de 1906 à 1908 au temple Saint-Paul de Bielefeld puis à l'église Saint-Pierre de Mühlheim (dans la Ruhr) de 1908 à 1913, et de Luise Margarete Wessel. À partir de 1913, le père exerce son ministère au sein du temple Saint-Nicolas de Berlin, le plus ancien de la ville. Sa mère Luise Margarete Wessel, née Richter, est également issue d'une famille de pasteurs luthériens de la région de Hamelin. Installés à Berlin, ils résident au numéro 51/52 de la dans le quartier juif de Scheunenviertel. Pendant la Première Guerre mondiale, le père de Horst Wessel est enrôlé comme aumônier évangélique luthérien de l'état-major du maréchal von Hindenburg sur le front russe. Après la révolution de novembre 1918, le père de Wessel, qui est toujours resté fidèle à l'Empire, s'engage politiquement dans les rangs de la droite conservatrice.