Im Gefängnis bezeichnet sich McVeigh politisch als Libertärer. Bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1996 stimmte er für Harry Browne, den Präsidentschaftskandidaten der Libertären Partei. Er beschwerte sich über Behauptungen in den Medien, wonach er Rassist sei, weil er die Turner-Tagebücher gelesen habe. Das Buch habe ihm wegen seiner regierungsfeindlichen Inhalte gefallen; den Rassismus des Buches lehne er dagegen ab. Religiös bezeichnete er sich als Agnostiker und gab an, dass die Wissenschaft seine Religion sei. Vor seiner Hinrichtung empfing er allerdings die Krankensalbung. Während seiner Haftzeit war er zeitweise im Bundesgefängnis ADX Florence im selben Zellenblock wie Ramzi Ahmed Yousef, einer der Drahtzieher des Bombenanschlags auf das World Trade Center 1993, untergebracht. Yousef unternahm dort regelmäßig erfolglose Versuche, McVeigh zu einem Übertritt zum Islam zu überreden.