Sau ngày 11 tháng 03 năm 2004, vụ đánh bom Madrid, Felipe cùng với hai người chị của mình Elena và Cristina, trở thành thành viên đầu tiên của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha đã từng tham gia vào một cuộc biểu tình công cộng.