В сезоне 1994/95 «Удинезе» занял второе место в Серии B и вернулся обратно в Серию A, а Хельвег сыграл 30 игр из 38. В следующем сезоне «Удинезе» достиг 10 места в Серии A. В июне 1996 года Томас Хельвег забил свой первый гол за сборную, а вскоре принял участие в Евро-1996, на котором Дания не вышла в плей-офф, заняв третье место в группе.