Il 10 febbraio 2006, nella cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali di , Rocca pronunciò il giuramento olimpico a nome di tutti gli atleti partecipanti ai Giochi; , Giuliana Minuzzo, che lo aveva pronunciato nella precedente edizione italiana dei Giochi olimpici invernali a . Due settimane più tardi, Rocca, grande favorito nella gara olimpica di slalom speciale, deluse l'attesa dei tanti sostenitori accorsi a Sestriere per seguire la sua prova, cadendo poco dopo aver superato la metà della prima manche. In precedenza si era classificato quinto nella combinata a soli sette centesimi dal podio. A fine stagione conquistò la Coppa del Mondo di slalom speciale 2006.