После Сакраменто кавалерия Форреста прикрывала отступление генерала Кларка к Кларксвиллу, а затем его направили в распоряжение генерала Пиллоу в , куда Форрест прибыл 9 февраля 1862 года. Его сразу отправили на разведку к форту Генри, захваченному северянами 6 февраля. Северяне начали наступление на форт Донельсон, и Форрест тормозил, как мог, их наступление. Северяне подступили к этому укреплению и началось сражение при Форт Донельсон. Командиры юга решили, на совете 13 февраля в присутствии Форреста, прорываться из форта. Атака 15 февраля началась успешно, но генералы Флойд, Пиллоу и Бакнер решили капитулировать. Форрест протестовал, настаивал на возможности покинуть форт, и говорил, что пришёл в форт не для того, чтобы сдаваться. Его кавалерия смогла беспрепятственно уйти из форта, и впоследствии Форрест писал, что две трети армии вполне могли бы выйти из форта, напасть на противника и разбить его. Форрест увёл из форта все 500 человек своего отряда, и ещё некоторое количество военных из разных подразделений.