Sein erster langer Spielfilm "Alice" von 2005 lief beim Filmfestival Cannes und gewann den "Regards Jeunes"-Preis. Der eindringliche Film, mit Musik von Bernardo Sassetti, und mit Nuno Lopes und Beatriz Batarda in den Hauptrollen, zeigt einen jungen Vater, der seine im Gewühl der Lissabonner Unterstadt verloren gegangene Tochter monatelang Tag um Tag verzweifelt sucht. Der düstere, intensive Film wurde ein Erfolg, sowohl beim portugiesischen Publikum – einer der meistgesehenen portugiesischen Filme – als auch bei der internationalen Kritik. So wurde der in Portugal eher als Komiker bekannte Hauptdarsteller Nuno Lopes bei der Berlinale 2006 als "Shooting Star" ausgezeichnet, und der Film gewann eine Reihe von Preisen, darunter als „bester Film“ bei den "Caminhos do Cinema Português" in Coimbra, und für „beste Regie“ in Las Palmas, dem "Raindance Film Festival" in London und dem argentinischen "Festival Mar del Plata", wo er zudem mit einem Preis für die beste Fotografie und mit einem FIPRESCI-Preis ausgezeichnet wurde. Auch bei den Globos de Ouro wurde er für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet, und er wurde sowohl als portugiesischer Kandidat für den Auslandsoscar, als auch für den europäischen Fassbinder-Preis nominiert.