Nel 1871, Sheridan era presente a Chicago durante il Grande incendio di Chicago e coordinò i soccorsi militari. Il sindaco, per calmare gli animi, pose la città sotto la legge marziale, ed emise un proclama affidandone l'incarico a Sheridan. Visto che non ci furono grandi problemi, la legge marziale fu abolita in pochi giorni. Sebbene la residenza personale di Sheridan fosse risparmiata dal fuoco, tutte le sue carte professionali e personali furono distrutte.