Kähkönen, der für den Verein Ounasvaaran Hiihtoseura startete, begann im Alter von sieben Jahren mit dem Skisport. Sein internationales Debüt gab er im Dezember 2001 im B-Weltcup der Nordischen Kombination. In seinen ersten Wettbewerben blieb er ohne Erfolg. Bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2002 in Schonach im Schwarzwald landete er im Einzel den 31. Platz und wurde mit der Mannschaft im Team-Wettbewerb Neunter. Zu Beginn der Saison 2002/03 gelang ihm in Steamboat Springs mit Rang 18 erstmals der Gewinn von Punkten.