1883. december 10-én született az olaszországi Mesagneban. 1902-ben önként belépett az Olasz hadseregbe. A rákövetkező évben már altisztként részt vett a Bokszerlázadás leverése utáni nemzetközi megszállásban. 1910-ben a Modena Katonai Iskolában tanult és itt kapott diplomát. Az 1912-ben kitört Olasz-török háborúban is harcolt, ahol már hadnagy és mielőtt véget ért volna a háború előléptették századossá. Az első világháborúban Messe egy zászlóalj és egy rohamcsapat parancsnoka is volt. 1918. júliusában a Monte Grappa-nál vívott csatában kitüntette magát. Közvetlenül a háború után 1920-ban egy Bersaglieri egység parancsnoka volt Albániában. Ezek után már mint ezredes a hadügyminisztériumban szolgált, majd 1935-től az úgynevezett "Celere brigád" parancsnoka lett. Részt vett az 1935-36-os Abesszíniai háborúban mint dandártábornok és a Cosseria hadosztály helyettes parancsnoka volt. Visszatérve Olaszországba a gyorsreagálású csapatok helyettes parancsnoka lett.