McVeigh otti osaa Persianlahden sotaan, toimien ainakin M2 Bradley -rynnäkkövaunun konetykin ampujana. Hänelle myönnettiin sotilasansioistaan pronssitähti. Sodan jälkeen hän hakeutui Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkoihin, mutta huomasi pian, ettei ollut fyysisesti tarpeeksi kovassa kunnossa selviytyäkseen koulutuksesta. Jätettyään asevoimat hän toimi muun muassa vartijana.