In 2014 werkte Sia ook mee aan de soundtrack van de verfilming van de Broadway-musical Annie. Sia schreef samen met producer Greg Kurstin drie nieuwe liedjes voor de film en herschreef liedjes uit de oorspronkelijke musical. Sia, Kurstin en Annie-regisseur Will Gluck werden genomineerd bij de 72e Golden Globe Awards voor "Best Original Song" voor een van de originele nummers van de film, "Opportunity".