Il maresciallo Davout partecipò anche alla drammatica ritirata di Russia dove il suo corpo fu spesso in difficoltà; nella battaglia di Vjazma il maresciallo Davout venne tagliato fuori con il I corpo d'armata da un attacco dei russi e riuscì a salvarsi con gravi perdite grazie all'intervento delle truppe del principe Eugenio Beauharnais. In seguito il I corpo venne quasi distrutto nella battaglia di Krasnoi; egli dovette abbandonare il suo bagaglio compreso il bastone da maresciallo che cadde in mano russa. Davout fu accusato di aver abbandonato il maresciallo Ney che riuscì a sfuggire quasi per miracolo ai russi; partecipò anche al passaggio della Beresina. Fu presente all'ultimo consiglio di guerra della Campagna di Russia, avvenuto a Smorgoni, durante il quale Napoleone spiegò ai comandanti la propria decisione di tornare a Parigi lasciando il comando a Murat. Alla fine della ritirata il suo III corpo si era ridotto a soli 4.000 uomini in grado di impugnare un'arma. All'inizio della campagna del 1813 Davout prima difese Dresda (9-19 marzo) in seguito ricevette l'ordine di difendere Amburgo e il basso Elba. Durante tutto il periodo 1813-1814 Davout difese Amburgo dai ripetuti assalti della Sesta Coalizione, mantenendosi saldo sulle sue posizioni. Quando degli inviati alleati lo avvisarono che Napoleone aveva abdicato e che quindi doveva uscire dalla città Davout rispose spavaldamente:"L'imperatore, della cui caduta non sono a conoscenza, non ha l'abitudine di comunicare con un suo generale per mezzo del nemico". Il re in persona (Luigi XVIII) dovette inviargli la richiesta di lasciare Amburgo.