Nell'autunno del 1999 firmò un contratto biennale con la federazione danese per allenare la nazionale, che venne formalizzato dopo gli europei del 2000 Prese il posto dello svedese Bo Johansson come commissario tecnico della Danimarca nel luglio 2000, con Michael Laudrup assistente. La squadra si qualificò per la fase finale dei mondiali del 2002, dove fu sconfitta 3-0 ed eliminata dall'Inghilterra negli ottavi, dopo essersi classificata prima nel proprio gruppo nella prima fase. Prima dei mondiali aveva firmato un nuovo contratto quadriennale con la federazione fino al giugno 2006.