В 2005 году Себастьян Лелио дебютировал полнометражным игровым фильмом «Святое семейство», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Снятый в течение трёх дней и отредактированный в течение почти одного года, фильм был показан на более чем ста кинофестивалях и получил ряд национальных и международных наград. В 2009 году вышел второй художественный фильм Лелио, «Рождество», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.