Apesar das suas origens judaicas, foi um dos compositores favoritos de Adolf Hitler. Após o Anschluss, Kálmán rejeitou a oferta de Hitler para se tornar um "ariano honorário" e foi forçado a fugir, primeiro para Paris, e depois para os EUA, tendo-se estabelecido na Califórnia em 1940. Após a sua emigração, foi proibida a representação das suas obras na Alemanha durante o domínio Nazi.