Rehse begann zu Beginn des Ersten Weltkrieges – wie er meinte „durch die Schüsse von Sarajewo inspiriert“ – eine zeitgeschichtliche Dokumentensammlung anzulegen, die er zunächst als „Archiv zur Zeitgeschichte und Publizistik München bezeichnete“. Später wurde diese im Allgemeinen als "Sammlung Rehse" bekannt. Die Sammlung umfasste Plakate, Fahnen, Zeitungsausschnitte, Broschüren und Objekte sonstiger Art. In den ersten Jahren ihres Bestehens wurden vor allem Materialien zur Zeitgeschichte, insbesondere zur Geschichte der politischen Parteien, gesammelt. Zu Beginn der 1920er Jahre begann Rehse damit, auch Materialien zur Geschichte der sich damals in München verstärkt bemerkbar machenden NSDAP zu sammeln, deren Geschichte bald einen Kernbestand der Sammlung ausmachte.