1908 war Klein als Korrespondent für den "Berliner Lokalanzeiger" und Moriz Benedikts Wiener "Neue Freie Presse" auf dem Balkan tätig und war dort Augenzeuge des Ausbruchs der jungtürkischen Revolution in Monastir. Im Sommer 1911 verfolgte er im Auftrag des "Berliner Lokalanzeigers" im Olymp die Bemühungen um die Befreiung des von Kleften entführten Jenaer Ingenieurs Edwart Richter. Im selben Jahr berichtete er vom Aufstand der Albaner im Kosovo. 1912 kehrte er als Leitartikler der NFP nach Wien zurück. Bei Ausbruch des ersten Balkankriegs im Oktober 1912 ging er als Korrespondent nach Sofia. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 berichtete Klein aus dem österreichisch-ungarischen Hauptquartier; später meldete er sich zur Front. Gegen Ende des Krieges war er als Leiter der österreichisch-ungarischen Propaganda in der Schweiz eingesetzt.