В 1987 году Йенсен дебютировал за сборную Дании. В 1988 годун был включен в заявку на участие в чемпионате Европы. На турнире сыграл в двух матчах против сборных Италии и Испании. Через четыре года в Швеции Йенсен в составе национальной команды во второй раз принял участие в чемпионате Европы и стал победителем турнира. На турнире он сыграл во всех матчах против сборных Англии, Швеции, Нидерландов, Франции и Германии. В финальном поединке против немцев он забил первый гол и помог команде впервые в истории выиграть турнир.