Bad Düben hat eine mehr als 1000-jährige Geschichte. Erstmals wurde die Burg Düben im Jahr 981 unter dem slawischen Namen "Dibni" erwähnt. Die Burg an der Mulde ist immer noch das Wahrzeichen der Stadt. Um 1200 gründeten neben der Burg flämische Einwanderer die Gemeinde Neumark. Fränkische und sächsische Siedler übernahmen slawische Gehöfte in der Umgebung, und im Schutz der Burg entwickelte sich daraus die Stadt Düben. Im Jahr 1450 wurde die Burg Düben in der Adelsfehde zwischen den Brüdern Friedrich und Wilhelm von Thüringen vollständig zerstört. Im Jahr 1530 wurde auf der Burg der kursächsische Amtssitz Düben eingerichtet. Der legendäre Rechtsstreit zwischen dem Pferdehändler Kohlhase und dem Schlossherren von Schnaditz Günter von Zaschnitz, den Heinrich von Kleist in seiner Erzählung Michael Kohlhaas aufgriff, wurde 1533 auf der Burg verhandelt.