Dall'annata 2004-2005 milita nella Lazio del neo-presidente Claudio Lotito. Rocchi realizza il suo primo gol in campionato a Brescia (0-2) il 22 settembre 2004. Al termine della stagione saranno 13 le reti messe a segno in 35 partite di campionato, 2 gol in 5 gare di Coppa UEFA ed altrettante segnature in una sola partita di Coppa Italia; chiude totalizzando 17 reti in 41 partite, guadagnandosi definitivamente la fiducia del club romano che già in primavera si era assicurata l'altra metà del cartellino per 2,8 mln di euro versati all'Empoli. Il 6 gennaio 2005 realizza la rete del definitivo 3-1 nel Derby contro la Roma, rivale cittadina dei "biancocelesti". In casa del realizza la prima tripletta con la maglia laziale. Appena arrivato dimostra subito un grande feeling, sia in campo che fuori, con il "lazialissimo" Paolo Di Canio, suo compagno di reparto e di stanza. Abile nelle fasi di possesso palla, l'attaccante veneziano si distingue anche per le fasi di non possesso, è capace di fare la seconda punta, si rivela un buon assist-man, in grado anche di giocare a sua volta con una seconda punta alle sue spalle, spesso riuscendo a realizzare reti da posizioni molto complicate.