Zahlreiche Siege gelangen Erna Steuri auch im Jahr 1939. Beim 33. Grossen Schweizerischen Skirennen in Unterwasser wurde sie Meisterin in der Abfahrt, im Slalom und in der Alpinen Kombination. Erfolgreich war sie in jenem Jahr auch bei zwei Wettkämpfen in den Vereinigten Staaten – dem Harriman Cup in Sun Valley und den US-amerikanischen Meisterschaften am Mount Hood bei Portland in Oregon –, zu denen das schweizerische Damenskiteam eingeladen wurde. Beim Harriman Cup am 25. und 26. März siegte Steuri jeweils vor ihrer Landsfrau Nini von Arx-Zogg in der Abfahrt, dem Slalom und der Kombination. Eine Woche später gewann sie bei den US-amerikanischen Meisterschaften in der offenen Klasse den Slalom und die Kombination. In der Abfahrt wurde sie hinter Elizabeth Woolsey Zweite. Bei der Weltmeisterschaft 1939 in Zakopane fuhr sie hingegen nur auf den zehnten Platz im Slalom. In der Abfahrt – und somit auch in der Kombinationswertung – schied sie aus. Im Jahr 1940 wurde Steuri in Gstaad Schweizer Meisterin in der Abfahrt und in Davos Siegerin des Parsenn-Derbys.