Er entstammte dem ostpreußischen Adelsgeschlecht Heyden-Nerfken. Sein Vater war der Oberstleutnant Georg Wilhelm Egbert von Heyden-Nerfken (* 1864) verheiratet mit Ehefrau Johanne Dorothea Frieda Rittscher (1875–1927). In der Jugend besuchte er die Ritterakademie in Dom Brandenburg. Er nahm als Fähnrich mit dem Ulanen-Regiment Nr. 9 im Ersten Weltkrieg an der Ostfront, im Feldzug gegen Rumänien und anschließend als Leutnant an der Westfront teil.