1911 wurde McCoy Offizier im Generalstab des Heeres, dessen "Chief of Staff of the Army" zwischen 1910 und 1914 Generalmajor Leonard Wood war. Nachdem er zwischen 1915 und 1916 an den Kämpfen an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko teilgenommen hatte, wurde er nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg am 6. April 1917 nach Frankreich versetzt, wo er von Juni 1917 bis Mai 1918 Assistent des Chef des Generalstabes der Amerikanischen Expeditionsstreitkräfte AEF "(American Expeditionary Forces)" war. Während dieser Zeit wurde er am 5. August 1917 in den vorübergehenden Rang eines Oberstleutnants "(Temporary Lieutenant-Colonel)" sowie am 6. Februar 1918 in den vorübergehenden Rang eines Obersts "(Temporary Colonel)" befördert. Im Anschluss war er von Mai 1918 bis zum Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918 Kommandeur der 165. Infanteriebrigade "(165th Infantry Brigade)" und wurde am 16. August 1918 in den vorübergehenden Dienstgrad eines Brigadegenerals "(Temporary Brigadier-General)" erhoben. Für seine militärischen Verdienste bei den Kämpfen um Reims wurde ihm 1919 die Army Distinguished Service Medal verliehen.