С марта 1921 г. командир эскадрона в составе экспедиционного корпуса Красной Армии, направленного по просьбе Сухэ-Батора и указанию В. И. Ленина на помощь революционной Монголии, в мае — августе 1921 г. участвовал в борьбе с вторгнувшейся в Забайкалье Азиатской дивизией генерал-лейтенанта Р. Ф. Унгерн-Штернберга (правительством МНР ему было присвоено почётное звание «железный батыр»). 19 августа 1921 г. отряд под командованием Щетинкина, входившему в состав 35-го кавалерийского полка РККА, захватил Унгерна, взятого в плен монгольским князем Бишерельту-гуном.