Dopo il successo, nell'estate del 1993, approdò nel calcio italiano acquistato dalla Lazio allenata da Dino Zoff. Il mediano si aggregò ad un reparto molto affollato dove non sembrava facile poter trovare spazio: lo stesso Di Matteo riteneva di poter disputare non più di 25 gare e perlopiù spezzettate. Invece, l'esordio con il club romano avvenne già durante la prima giornata della stagione 1993-1994, il 29 agosto 1993, quando al 66' minuto di gioco della partita disputata allo Stadio Olimpico contro il , terminata con il risultato di 0-0, fu chiamato a sostituire Paul Gascoigne. Da allora Di Matteo divenne titolare inamovibile del centrocampo "biancoceleste" per tre stagioni consecutive.