1959 wurde Kaj (Erik) Jensen dänischer Junioren-Meister im Einzelzeitfahren. 1962 wurde er in Mailand Amateur-Weltmeister in der Einerverfolgung auf der Bahn; in der Mannschaftsverfolgung wurde er Vize-Weltmeister gemeinsam mit Kurt vid Stein, Preben Isaksson und Bent Hansen. 1963 wurde er Dänischer Meister in der Einerverfolgung und 1965 in der Mannschaftsverfolgung.