Per la gran parte del regno di Federico IV, la Danimarca fu impegnata nella Grande Guerra del Nord (1700-1721) contro la Svezia. Un primo accenno di battaglia, nel 1700, finì con l'invasione svedese e danni apportati dalle navi dell'Ovest. Con la Pace di Traventhal del 18 agosto 1700 il paese si impegnò a non attaccare la Svezia, ma nel 1709 la Danimarca rientrò in guerra, incoraggiata dalla sconfitta svedese a Poltava. Federico IV comandò le truppe danesi alla Battaglia di Gadebush, nel 1712. Nonostante la vittoria, la Danimarca non riuscì a riconquistare i territori perduti nel Sud della Svezia: ciò causò la distruzione del ducato di Gottorp, nello Schleswig-Holstein, favorevole agli svedesi. Federico IV, avendo compiuto due viaggi in Italia, fece costruire due palazzi secondo lo stile barocco italiano: "Frederiksberg Slot" e "Fredensborg Slot", che divennero i monumenti della fine della Grande Guerra del Nord.