Aikoinaan Cesvainen läpi on kulkenut kuusi eri tietä, mistä kaupunki on saanut myös nimensä (saks. "sechs Wege", "kuusi tietä"). Rautakaudella alueella oli latvialainen muinaislinnoitus. Vuonna 1209 kaupungin alue liitettiin Riian hiippakuntaan ja sinne rakennettiin arkkipiispan kivilinna, jonka ympärille kaupunki alkoi kehittyä. Vuonna 1556 Cesvaine joutui Liivinmaan ritarikunnan alaisuuteen ja kolme vuotta myöhemmin Puolan hallintaan Liivinmaan sodan seurauksena. Vuonna 1577 Venäjän tsaari Iivana Julma miehitti Cesvainen. Vuoden 1625 jälkeen Cesvaine kuului Ruotsin alaisuuteen. Tuolloin kuningas Kustaa II Aadolf lahjoitti linnan ja kaupungin kreivi Brahelle.