1147 nahm er zusammen mit Konrad III. am Zweiten Kreuzzug ins Heilige Land teil. Dabei teilten sich die Wege von Konrad III. und Udo. Udo reiste über Italien und ließ sich von Papst Eugen III. für das Bistum Naumburg alle Rechte bestätigen. Unter der Führung von Otto von Freising erlebte er im Dezember 1147 die Niederlage bei Laodikeia, die vernichtend endete. Als Überlebender gelangte er 1148 nach Akkon, wo er sich wieder dem Heer Konrads III. anschloss. Nach einem Besuch in Jerusalem und dem Scheitern der Belagerung von Damaskus trat er am 8. September 1148, ebenso wie der König und das restliche deutsche Kontingent des Kreuzfahrerheeres die Rückreise auf dem Seeweg an. Udos Schiff versank während der Überfahrt im Mittelmeer.