Город был основан римлянами в I веке н. э. под именем Данум (). Название было дано по протекавшей рядом реке Дон; затем к нему было прибавлено слово "castrum" («укреплённый лагерь», «крепость»). После воцарения Вильгельма Завоевателя в 1066 году норманны построили к юго-западу от современного Донкастера замок Конисбро ("Conisbrough"). В XII веке город был разорён сильным пожаром. Королевская хартия 1248 года даровала Донкастеру право проводить ярмарки и иметь рынок, который до сих пор располагается в центре города. В XIV веке в городе возникают общины крупных монашеских орденов (францисканцев и кармелитов).