Оксафр сопровождал брата во время бегства после поражения в сражении при Гавгамелах в 331 году до н. э. После гибели Дария III от рук заговорщиков Оксафр перешёл на сторону Александра Македонского, который отнесся к нему с большим почтением и принял в свою свиту, сделав одним из личных телохранителей. После поимки Бесса, по свидетельству Курция Руфа, Диодора Сицилийского и Юстина, именно Оксафру было доверено наказать убийцу Дария III, так как македонский царь считал, что «Дарий ему, Александру, был в меньшей степени врагом, чем был в свое время другом тому человеку, который его убил.»