Первое упоминание о Гае Аннии в сохранившихся источниках относится к 108 году до н. э. Тогда он участвовал в Югуртинской войне под началом Квинта Цецилия Метелла (впоследствии "Нумидийского"), командуя в качестве префекта вспомогательными лигурийскими когортами.