In december 1994 stapte Advocaat over naar PSV, waarmee hij in drie en een half jaar trainerschap een landstitel, de KNVB-beker en twee supercups binnenhaalde. Hierna volgde Rangers, waar Advocaat in zijn eerste seizoen meteen de "triple" pakte: het kampioenschap, de FA Cup en de League Cup. In januari 2002 stopte hij in Glasgow als coach en vervulde daarna de functie van technisch directeur. Ook nam hij vanaf dat moment weer de rol van bondscoach van Oranje voor zijn rekening, nadat onder Louis van Gaal het WK van 2002 niet gehaald werd. Een half jaar later nam hij afscheid van de Schotse club en richtte hij zich volledig op het bondscoachschap.