Покинув у зв'язку з революцією 1917 року, спочатку виїхавши до Константинополя, а потім, влітку 1920 року, в Стокгольм. Тут він читав лекції, виступав з концертами, писав мемуари, які потім були зібрані в книзі, виданій в 1925 році, «Чорне і червоне: трагікомічні історії з життя старої і нової Росії»