Il fait partie de l'équipe des Cardinals qui remporte le titre de la Ligue nationale mais perd la Série mondiale face aux Royals de Kansas City. Malgré 4 coups sûrs et 5 buts sur balles accordés aux Dodgers de Los Angeles lors du match de la Série de championnat de la Ligue nationale, Cox sort gagnant de son premier match de séries éliminatoires en n'accordant que deux points en six manches dans un gain de 4-2 des Cardinals. Il est brillant en Série mondiale 1985 même s'il ne reçoit pas de décision (victoire ou défaite). Il est le lanceur partant des Cardinals à Kansas City lors des et matchs de la série finale et chaque fois livre un enlevant duel de lanceurs avec le gaucher Charlie Leibrandt des Royals. À son premier départ, Cox n'alloue que deux points mais quitte le match alors que les Cardinals tirent de l'arrière 0-2 ; Saint-Louis vient cependant de l'arrière pour l'emporter 4-2. Dans la partie, il blanchit les Royals en 7 manches et maintient une avance de 1-0, que ses coéquipiers perdront après sa sortie de la rencontre.