A Dinamarca participou da sua primeira copa europeia depois do grande título da Euro de 1992. A versão Copa Rei Fahd de 1995 foi realizada na Arábia Saudita. Na fase de grupos, a Dinamarca estreou com vitória sobre a anfitriã da competição, por 2x0. No jogo decisivo com o México (já que não tinha semi-finais, o segundo colocado do grupo disputaria o terceiro lugar e o primeiro a final) a Dinamarca empatou por 1x1. A partida foi para os pênaltis, com vitória dinamarquesa por 4x2, eliminando o México. Mas, o desafio final era vencer a poderosa Argentina, e conseguiu, venceu por 2x0. A zebra foi a maior vitória Dinamarquesa, pois venceu a Copa das Confederações. A Dinamarca foi a primeira seleção européia a conquistar esse título, sendo seguida pela França em 2001 e 2003, e pela Alemanha em 2017.