Durant la Segona Guerra Bòer, Cole va rebre l'encàrrec de lloctinent als Yorkshire Hussars, en els quals va ascendir ràpidament al rang de capità en funcions. El 2 de juliol de 1900 va ser ferit per una bala ximple i es va recuperar de ferides de metralla a l'hospital de la Creu Roja de Kroonstad fins al setembre d'aquest mateix any. Posteriorment, va ser invalidat de l'exèrcit, donant les 1800 lliures que va rebre de cobrar la seva pensió d'invalidesa al fons per a vídues de guerra i orfes.