Волейболом Сюй Юньли начала заниматься в 1999 году в спортивной школе провинции Фуцзянь, а уже через год была принята в молодёжную команду клуба «Фуцзянь Мэнбао». С 2004 волейболистка играет за основной состав, за исключением периода 2012—2013, когда провела сезон в команде «Гуандун Эвергрэнд», став с ней победителем клубного чемпионата Азии и бронзовым призёром клубного чемпионата мира.