Au début de la Première Guerre mondiale, Allenby sert sur le front de l'Ouest, il dirige la division de cavalerie du Corps expéditionnaire britannique. Il couvre avec sa division la retraite de la BEF (« British expeditionary force ») après la bataille de Mons. Quand la BEF est scindée en deux armées, Allenby est nommé chef du corps de cavalerie. En 1915, il commande le durant la deuxième bataille d'Ypres ; en octobre il dirige la britannique.