Manžel Olgy, král Jiří I., byl zavražděn na začátku války s Tureckem 18. března 1913 řeckým anarchistou. Po jeho smrti, na počátku první světové války, přijela královna-vdova do Ruska, kde žila v Konstantinovském paláci ve Strelně u Petrohradu; pracovala v nemocnicích a pomáhala raněným.