El palacio está levantado en el lugar donde se ubicaba la antigua Plaza de Toros de Badajoz (1859-2000), conocida por ser escenario de una de las mayores matanzas producidas durante la Guerra Civil Española, la masacre de Badajoz, resultado de la represión ejercida por el Ejército sublevado contra civiles y militares defensores de la Segunda República española tras la toma de la ciudad de Badajoz por las fuerzas sublevadas contra la República en agosto de 1936.