En conseqüència, va viatjar a Chicago per provar sort però va perdre algunes de les seves primeres pintures al Gran incendi de Chicago de 1871. Poc després, la seva obra va atreure l'atenció del bisbe catòlic romà Michael Domenec de Pittsburgh, que li va encarregar pintar dues còpies de pintures per a Correggio (Parma), avançant-li prou diners per cobrir les seves despeses de viatge i de part de l'estada. Amb gran excitació va escriure: "Oh, que feliç em sento per començar a treballar, em piquen molt els dits i els ulls se'm neguen per tornar a veure una bona imatge". Així, amb Emily Sartain, una companya d'art d'una família artística ben considerada de Filadèlfia, Cassatt va tornar a marxar cap a Europa.