Adligem Brauch folgend, ging Hieronymus im Alter von 13 Jahren an den braunschweigischen Hof nach Wolfenbüttel. 1737 wurde er Page von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, dem künftigen Gemahl der Anna Leopoldowna, einer Nichte und designierten Nachfolgerin von Zarin Anna von Russland. Anton Ulrich sollte sich in der russischen Aristokratie bewähren, weilte bereits in Sankt Petersburg und diente im Militär. Münchhausen reiste im Dezember 1737 nach Russland, wo er im Februar 1738 ankam. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er noch im selben Monat seinem Herrn in den Russisch-Österreichischen Türkenkrieg (1736–1739) gefolgt. Einige der ihm zugeschriebenen Lügengeschichten beruhen auf diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Lügengeschichte vom berühmten „Ritt auf der Kanonenkugel“ hat wahrscheinlich die Belagerung der osmanischen Krim-Festung Otschakow durch den russischen Oberbefehlshaber von Münnich zum Hintergrund.