Bei einem durch ein Stipendium der Stadt München finanzierten Studienaufenthalt in Nizza 1930 wurde er zu einem der Hauptmotive seines Werks, den "Badebildern", inspiriert. Nach seiner Rückkehr aus Frankreich trat Henning in München der Künstlergruppe "Die Juryfreien" bei; 1932 wurde er Mitglied in der Ausstellungsgemeinschaft 7 Münchner Maler. 1938 erhielt er das Albrecht-Dürer-Stipendium der Stadt Nürnberg. 1939 durfte er einen Ruf an die Staatsschule für angewandte Kunst nach Nürnberg nicht annehmen, da er nicht Mitglied der NSDAP war. Im Zweiten Weltkrieg war er von 1941 bis 1944 zunächst Kriegsmaler in Potsdam und Lappland, später Sanitäter im Feldlazarett 181 im Kessel von Ostpreußen. Nach seiner Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft wohnte er in Leutkirch im Allgäu. 1948 wurde Henning in die Künstlervereinigung Münchner Secession berufen. Erwin Henning war Mitglied im Deutschen Künstlerbund.