Ainda durante a sua passagem no Rangers, Brian conquistou com a Dinamarca a Copa Rei Fahd de 1995, que depois passou a ser conhecida como Copa das Confederações. Nesta, terminou eleito como o melhor jogador do torneio. Porém, não conseguiu a mesma sorte durante a disputa da Eurocopa de 1996, quando sua seleção foi eliminada ainda na primeira fase, com uma vitória, um empate e uma derrota, curiosamente, a mesma campanha do torneio que culminou no título. Mesmo com a eliminação precoce, Brian terminou como vice-artilheiro do torneio, com três gols.