Nos dois anos que se seguiram, Gustavo Adolfo marchou por uma Alemanha devastada, conquistando a Pomerânia e Mecklemburgo. No inicio de novembro de 1632, foi até Erfurt para se despedir de Maria Leonor, que tinha estado na Alemanha desde o inverno anterior. Durante a Batalha de Lützen, Gustavo, de trinta-e-nove anos, foi atingido por um tiro nas costas. Caiu e foi arrastado durante algum tempo pelo seu cavalo. Conseguiu libertar-se do estribo, mas enquanto estava estendido no chão, o "Leão do Norte" foi morto com um tiro na cabeça. Com o cair da noite ambos os exércitos estavam exaustos, mas o duque Bernardo de Saxe-Weimar e os suecos tinham conseguido confiscar toda a artilharia austríaca e tinham conquistado a posição mais importante no terreno. O corpo do rei foi encontrado de barriga para baixo, o seu rosto enterrado na lama. Todos os seus bens tinham sido saqueados, à excepção da camisola.