Nach dem Ende der Kinks 1996 trat Davies einige Male als Gaststar mit anderen Interpreten wie Damon Albarn, The New Pornographers, Yo La Tengo, Bon Jovi, Metallica und The Kooks auf. Im Herbst 2008 wurde sein Musical "Come Dancing", das auf seinen gleichnamigen Song aus dem Jahr 1982 aufbaut, mit Davies in der Rolle als Erzähler in London aufgeführt. 2012 sang er bei der Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in London den Song "Waterloo Sunset". Das Stück handelt von der Karriere der Kinks.