Széchenyi liittyi 18-vuotiaana veljiensä kanssa Itävallan armeijaan ja taisteli husaarijoukoissa Napoleonin sodissa kunnostautuen muun muassa Leipzigin taistelussa (1813), jossa hän vei tärkeän viestin vihollisen linjojen taakse. Széchenyi sai urotöistään Wienin seurapiireissä huomiota. Sitä lisäsi hänen isänsä testamenttaama lähes 30 000 hehtaarin maaomaisuus. Széchenyi matkusteli paljon varsinkin Englannissa ja Ranskassa, jotka olivat Länsi-Euroopan edistyneimpiä maita. Erityisesti Englannin demokraattinen poliittinen järjestelmä ja taloudellinen kehitys höyrylaivoineen ja rautateineen tekivät häneen vahvan vaikutuksen, jopa niin että häntä on luonnehdittu anglofiiliksi. Lisäksi Széchenyi luki paljon yhteiskunnallista ja filosofista kirjallisuutta, kuten Rousseauta, Adam Smithia ja Jeremy Benthamia.