Nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 wurde Grünwald von der Gestapo verhaftet, weil er Jude war. Als er vorübergehend auf freien Fuß gesetzt wurde, nutzte er die Gelegenheit und flüchtete nach Paris. Da er in Nordamerika aufgrund seiner erfolgreichen Bühnenstücke bekannt war, konnte er zwei Jahre später mit seiner Frau Mila Löwenstein und seinem Sohn über Casablanca und Lissabon in die Vereinigten Staaten emigrieren.