Родился в семье действительного тайного советника Василия Осиповича Сосновского. В 1890 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета с «дипломом первой степени» и поступил на службу в земский отдел Министерства внутренних дел. Летом 1893 года назначенный архангельским губернатором А. П. Энгельгардт предложил ему должность младшего чиновника по особым поручениям. Через год, 30 августа 1894 года его наградили орденом Св. Станислава 3-й степени и вскоре перевели в Петербург в Министерство внутренних дел. Весной 1897 года он был назначен старшим помощником начальника канцелярии Комитета министров; в 1899 году командирован в Сибирь — курировать переселенческие вопросы вдоль трассы строившейся Транссибирской магистрали. В 1900 году, когда Сосновский был командирован на Всемирную выставку в Париже в качестве заведующего отделом "Комитета Сибирской железной дороги", французское правительство отметило его кавалерским Крестом ордена Почётного Легиона. В январе 1903 года он возглавил отделение канцелярии Комитета министров, откуда 6 декабря 1904 года был переведён на должность пермского вице-губернатора.