Sodan loppuvaiheessa Wesley pakeni ensin Pietariin ja sieltä edelleen Vienan Karjalaan, jossa hän liittyi brittien perustamaan Muurmannin legioonaan. Kyseessä oli ympärysvaltojen Pohjois-Venäjän intervention aikana syntynyt joukko-osasto, joka oli koottu lähinnä Pohjois-Suomesta Neuvosto-Venäjälle paenneista punakaartilaisista. Muurmannin legioonassa luutnantiksi ylennetty Wesley työskenteli tulkkina ja suoritti erilaisia tiedustelutehtäviä brittien hyväksi. Hän oli myös ehdolla legioonan suomalaiseksi ylipäälliköksi, mutta hävisi vaalin, koska hänellä ei Aarne Orjatsalon ja K. E. Primus-Nymanin tavoin ollut miehistön keskuudessa vastaavaa luottamusta kuin tehtävään valitulla Verneri Lehtimäellä.