Pada 1939, Denmark menandatangani pakatan selama 10 tahun untuk tidak diserang oleh Jerman Nazi tetapi Jerman menyerang Denmark pada 9 April 1940 dan kerajaan Denmark terpaksa menyerah selepas dua jam tentera Denmark mempertahankan tanah airnya. Perang Dunia Kedua di Denmark "dicirikan" oleh ko-operasi ekonomi bersama Jerman sehingga 1943, ketika kerajaan Denmark dan tentera lautnya menghantar kapal dan banyak tentera ke Sweden. Kerajaan juga melancarkan operasi menyelamatkan orang-orang Yahudi yang diseksa oleh orang Jerman sebelum mereka semua ke kem tahanan untuk dibunuh. Sesetengah orang Denmark menyokong fahaman Nazisme dan menyertai Parti Nazi Denmark atau menjadi sukarelawan untuk menentang penjajah Jerman merupakan sebahagian daripada Frikorp Danmark. Iceland memutuskan hubungan dengan Denmark lalu menjadi negara merdeka pada 1944. Jerman kemudian menyerah kalah pada Mei 1945. Pada tahun 1948, Kepulauan Faroe diberikan kelebihan untuk memerintah negara mereka dengan bersendirian.