V Balkánských válkách dovedl král Nikola Černou Horu ke mnoha vítězstvím (ve Druhé balkánské války razantně pomohla černohorská vojska k vítězství Srbů v bitvě proti Bulharsku na řece Bregalnici). Po vypuknutí první světové války v roce 1914 král Nikola I. neotálel a ihned vyhlásil válku zemím Trojspolku a ihned nechal mobilizovat černohorskou královskou národní armádu. Černohorcům se v roce 1915 podařilo (díky skvělému vedení vojska princem Petrem) vydobýt černohorská pobřežní území, obsazená Rakousko-Uherskem. V květnu 1915 se ale situace obrátila v neprospěch Černé Hory. Rakušané si získali tajnou podporu Srbska a po přinucení Černohorců vzdát se obsadili území monarchie. V roce 1916 musela černohorská armáda pod vedením prince Petra kapitulovat. Černohorská královská rodina odešla z Cetinje do Zimního královského paláce v Podgorice, kde probíhaly poslední marné pokusy o záchranu země. V lednu 1916 musela královská rodina odejít do exilu v Itálii a později ve Francii do města Cap d'Antibes, kde měla dynastie značný majetek.