Подружжя Дельтосів повернулося в Александрію 1905 року, де Пенелопа познайомилась з Іоном Драгумісом, грецьким віце-консулом Греції в Александрії, письменником та революціонером. Іон Драгуміс, як і Пенелопа Дельта, також писав про Боротьбу за Македонію. Певний у час у Пенелопи та Драгуміса тривали романтичні відносини. З поваги до чоловіка та їх дітей, Дельта і Драгуміс вирішили припинити стосунки. Проте до 1912 року тривало їх пристрасне листування, допоки Драгуміс не закохався у надзвичайно популярну грецьку актрису Маріку Котопулі. Тоді Пенелопа двічі намагалася покінчити життя самогубством.