Gunleiksrud deltok som frivillig i Finland under vinterkrigen. Under invasjonen i Norge i april 1940 deltok han i kampene mot de tyske styrkene. Han tok seg over til Sverige og reiste derfra gjennom Finland, Sovjetunionen, Tyrkia, Syria, Irak og til Bombay i India. Derfra tok han seg videre med båt rundt Afrika til Storbritannia for å slutte seg til de norske styrkene der.