Происхождение названия никак не связано с герцогом Веллингтоном. К тому времени, когда герцог Веллингтон прославился при Ватерлоо, запечённое в тесте мясо уже было неотъемлемой частью английской кухни. Во французской кухне тоже имелся рецепт филе говядины в тесте (filet de bœuf en croûte). Вероятно, имя Веллингтона было присвоено привычному блюду на волне патриотизма. Существует и версия, что блюдо было изобретено в столице Новой Зеландии Веллингтоне. Тем не менее, в кулинарных книгах XIX века мясо «Веллингтон» не упоминается. "Лос Анджелес Таймс" упомянула «филе говядины а-ля Веллингтон» в 1903 году, но блюдо как таковое, судя по всему, впервые описано в 1939 году: New York food guide описывает говяжью вырезку «Веллингтон», которая готовится, остужается, а затем запекается в хрустящую корочку пирога, а современный рецепт описан в .