В 1975 году Грей помог «Лидсу» дойти до финала Кубка европейских чемпионов, в котором «павлины» проиграли «Баварии». К началу 1980-х годов Грей, уже не обладавший необходимой скоростью, начал выступать на позиции левого защитника. В 1982 году «Лидс» выбыл во Второй дивизион Футбольной лиги, а два года спустя Грей завершил карьеру игрока. В общей сложности он провёл за «Лидс Юнайтед» 577 матчей и забил 68 мячей.