Su fama de hombre duro, disciplinado y de fuerte carácter y genio quedó plasmada en sus años en Milán. En 1994, alcanzó su cénit deportivo al imponerse en la final de Atenas ante el FC Barcelona por 4-0, la mayor goleada en una final de la competición, desde la creación del actual modelo en 1992. El Milan terminó la campaña 1994-95 en cuarto puesto y Capello obtuvo su última liga con el Milan en la temporada siguiente, la 1995-96.