در جریان جنگ جهانی اول کلایست در جبهه شرقی حضور پیدا کرد و در نبرد تاننبرگ در مقابل ارتش امپراتوری روسیه فرماندهی یک گروهان سواره نظام را بر عهده داشت. بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ به عنوان افسر ستاد در خدمت لشکر محافظ سواره نظام در جبهه غربی فعالیت کرد.