Спочатку Люксембург був підпорядкований військовій адміністрації, але згодом став територією, що знаходиться під цивільним управлінням і, нарешті, був приєднаний безпосередньо до Німеччини. Німці вважали Люксембург германською державою і намагалися придушити те, що вони сприймали як чужу французьку мову та культурний вплив. Хоча деякі люксембуржці приєдналися до опору або співпрацювали з німцями, обидва становили меншість населення. Як громадяни Німеччини, з 1942 року багато люксембуржців були призвані до складу німецьких військових. Під час Голокосту було вбито майже 3500 люксембургських євреїв. Визволення країни союзниками розпочалося у вересні 1944 року, але через Арденський наступ воно було завершене лише на початку 1945 року.