Roland Hennig startete für den SC Cottbus und wurde von Trainer Heiko Salzwedel betreut. Seine Spezialität war die Mannschaftsverfolgung. In dieser Disziplin wurde er zweimal DDR-Meister, 1986 und 1987, jeweils mit Dirk Meier, Steffen Blochwitz und Thomas Will. In denselben Jahren belegte er mit dem Bahn-Vierer der DDR den zweiten Platz bei UCI-Bahn-Weltmeisterschaften, 1986 mit Meier, Blochwitz und Bernd Dittert, 1987 mit Blochwitz, Meier und Carsten Wolf.