Aleksanteri-mosaiikki on peräisin Rooman valtakuntaan kuuluneesta Pompeijin kaupungista. Pompeiji jäi tulivuori Vesuviuksen purkauksen alle vuonna 79 jaa. Mosaiikki rakennettiin niin sanotun Faunin talon ("Casa del Fauno") lattialle. Talo oli hulppea yksityisasunto. Mosaiikki oli kahden pylväiden ympäröimän peristyylipuutarhan välisessä oleskelutilassa eli eksedrassa, jossa saattoivat kokoontua vain isäntäväen läheisimmät ystävät ja kunnianarvoisimmat vieraat. Täysin varmaa ei ole, miksi pompeijilaisella aristokraatilla on ollut Aleksanteri-aiheiden mosaiikki kotonaan. Yhden teorian mukaan talon omistaja on ollut mukana Lucuis Aemilius Paulluksen sotaretkellä Makedoniaan. Makedoniassa hän on mahdollisesti nähnyt alkuperäisen maalauksen Pellan palatsilla. Koska Faunin talon muiden mosaiikkien aiheisiin lukeutuvat esimerkiksi tiikerillä ratsastava Dionysos ja Niilin kasvit ja eläimet, rakennuttaja on ehkä halunnut luoda hellenistisen palatsin Pellan ja Aleksandrian palatsien mallin mukaisesti.