Nel 1933 le opere di Zweig furono bruciate dai nazisti. Zweig fu fiero di condividere questa sorte con celebrità come Thomas e Heinrich Mann, Franz Werfel, Sigmund Freud e Albert Einstein. Nel 1934 lasciò l'Austria per raggiungere Londra senza la sua famiglia. Nel 1938, dopo l'annessione dell'Austria al Terzo Reich, chiese e ottenne la cittadinanza britannica. Nello stesso anno divorziò dalla moglie Friderike e nel 1939 sposò la giovane segretaria Lotte Altmann (1908-1942), con la quale l'anno dopo andò ad abitare a New York, ben sapendo che non avrebbe più rivisto l'Europa. Nel 1941 si spostò a Petrópolis, in Brasile, dove si suicidò, con un'overdose di barbiturici (Veronal), insieme alla sua seconda moglie il 23 febbraio 1942: