デプロージュはペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。ミシェル・ペトルチアーニの墓の向かいで、フレデリック・ショパン、クロード・シャブロル、（シャルリー・エブド襲撃事件で亡くなった風刺画家カビュの息子で歌手の）マノ・ソロ () の墓もすぐ傍にある。妻のエレーヌ・ムーラン＝デプロージュは2012年に亡くなり、二人の間にはマリー（1975年生まれ）とペリーヌ（1977年生まれ）の2人の娘がいる。