Вскоре после возвращения в Индию Кокс вновь был послан в Персидский залив в качестве главного политического офицера Индийского экспедиционного корпуса. Во время Первой мировой войны он принял участие в Месопотамской и Палестинской кампаниях, и в 1917 году получил звание почётного генерал-майора. В это время он укрепил свои отношения с правителем Неджда Ибн Саудом, с которым познакомился раньше, будучи Резидентом. После войны он был назначен исполняющим обязанности Посланника в Тегеране и участвовал в переговорах, приведших к заключению Англо-персидского соглашения.