Nach der Einführung des Tonfilms begann Sally Rand eine Laufbahn als Burlesque-Tänzerin im Paramount Club in Chicago. Ein Markenzeichen Rands wurde ihr "Fächertanz" mit einem oder zwei überdimensionalen Fächern, bei dem sie teilweise nur spärlich bekleidet war. Große Aufmerksamkeit als Tänzerin erlangte sie 1933 und 1934 bei ihren Auftritten auf der Weltausstellung A Century of Progress in Chicago. Hierbei wurde Rand viermal wegen ihrer Freizügigkeit verhaftet, unter anderem als sie nur mit einem von Max Factor angefertigten Bodypainting "bekleidet" war oder als Lady Godiva mit einem Pferd durch Chicago ritt. Rand trat jedoch weiterhin auch vereinzelt als Schauspielerin und Tänzerin in Filmen auf, zum Beispiel 1934 in einer Hauptrolle im Musikfilm "Bolero".