Roxanes Vater war der baktrische Stammesfürst Oxyartes, der sie beim Herannahen Alexanders des Großen in die als uneinnehmbar geltende Felsenburg des Ariamazes brachte. Oxyartes selbst war zu dem Zeitpunkt nicht auf der Burg anwesend, als diese doch von Alexander eingenommen werden konnte. Roxane geriet deshalb in die Gefangenschaft des Eroberers, der sich aber laut Arrian bei ihrem Anblick sofort in sie verliebt habe; schließlich sei sie nach der Gattin des persischen Großkönigs Dareios III. die schönste Frau Asiens gewesen. Bald darauf heiratete er Roxane. Nach der Überlieferung des Curtius Rufus hingegen wurde Alexander erst nach der Einnahme der Burg des Sisimithres auf Roxane aufmerksam, anlässlich eines Festbanketts des Oxyartes, bei dem sie mit dreißig anderen Jungfrauen als Tänzerin aufgetreten sei, woraufhin ihre prächtige Hochzeit nach einheimischem Ritus erfolgte.