Новой командой Ломбардо стал римский «Лацио». Во время выступлений за столичную команду он Суперкубка УЕФА и в очередной раз стал чемпионом Италии. В 2001 году Ломбардо вернулся в «Сампдорию», где и завершил карьеру по окончании сезона.