Pouco depois de seu retorno, Baird foi enviado para a Guerra Peninsular no comando de uma força considerável, que foi enviada para a Espanha para cooperar com John Moore, para quem foi nomeado segundo em comando. Na Batalha da Corunha ele assumiu o comando supremo após a morte de Moore, mas pouco depois teve o seu braço esquerdo destroçado e o comando passou para John Hope. Obteve novamente os agradecimentos do parlamento por seus bravos serviços, recebeu os títulos de Cavaleiro da grã-cruz da Ordem do Banho e de baronete em 1809. Sir David casou com Campbell-Preston, uma herdeira de Perthshire, em 1810. Ele não foi mais convocado para o campo de batalha e inimizades pessoais e políticas fizeram com que ele fosse ignorado e repetidamente preterido nas promoções.