22 декабря 1914 года с австралийским морским конвоем отправится в Египет, где проходил тренировочный курс. 25 апреля 1915 года в должности командира роты участвовал в первой волне высадки британских войск в Галлиполи. На фронте проявил себя как жёсткий и резкий в общении, но справедливый и храбрый командир, заботящийся о своих солдатах. В боях был неоднократно ранен, в том числе 9 мая 1915 года — в грудь. Это произошло, когда Марголин во главе примерно 30 солдат пришёл на выручку бойцам 15-го пехотного батальона; в этом бою его рота понесла тяжёлые потери. После этого произведён в майоры. 18 сентября 1915 года назначен временным командующим 16-го батальона, в этом же качестве возглавлял арьергард батальона во время эвакуации британских сил в декабре. Действия Марголина были отмечены орденом «За выдающиеся заслуги».