"The World Needs a Heron" julkaisemisen jälkeen Megadeth kiersi Euroopassa &lt;a href="AC/DC"&gt;AC/DC:n&lt;/a&gt; ja Yhdysvalloissa Iced Earthin ja Endon kanssa. Yhdysvalloissa yhtye joutui keskeyttämään kiertueen syyskuun 11. päivän iskujen vuoksi, ja tämä perui myös yhtyeen aikeet konsertin taltioimisesta Argentiinassa. Argentiinan-konsertin peruunnuttua yhtye taltioi marraskuussa kaksi konserttiaan Arizonassa livealbumiksi ja DVD:ksi "Rude Awakening".