Der Fürstenstaat wurde von dem afghanischen Abenteurer und Anführer der Pindari Amir Khan – einem Muslim – gegründet. Dieser war 1799 in die Dienste des Marathen-Führers Yashwant Rao Holkar getreten, der 1806 Maharaja von Indore wurde und der ihm die ersten Ländereien übereignete. In den folgenden Jahren beteiligte er sich an den Kriegen zwischen Jaipur und Marwar, dann wandte er sich gegen die Marathen von Nagpur. Im Jahre 1817 beendete die Intervention der Britisch-Ostindischen Kompanie im Dritten Marathenkrieg die Macht der Pindaris. Amir Khan akzeptierte den britischen Schutz, wofür er seine Besitzungen und den Titel Nawab (arabisch Statthalter) garantiert bekam.