משפחתה של סופיה, יחד עם שאר משפחת המלוכה היוונית, נאלצה לעזוב את יוון לאחר מלחמות הבלקן. המשפחה התיישבה בצרפת, אולם בשל בריאותה הרופפת של הנסיכה אליס החלה המשפחה להתפזר באירופה: הנסיך פיליפ עבר לגור עם קרוביו באנגליה, בעוד אחיותיו נישאו לנסיכים גרמנים והתיישבו בגרמניה. אליס, שחוותה התמוטטות עצבים ואובחנה כסכיזופרנית, אושפזה בבית חולים בשווייץ ונשארה שם במשך רוב שנות השלושים.