Дворец был построен по приказу прусского генерал-лейтенанта Альбрехта Конрада Финка фон Финкенштейна, героя Битвы при Мальплаке и будущего фельдмаршала. Само поместье он купил ещё в 1705 году за 78 000 гульденов. Строительные работы велись в период между 1716 и 1720 годами. Автором проекта, вероятно, были архитекторы Жан де Бодт и . Здание проектировалось в соответствии со вкусами прусского короля Фридриха I и его преемника Фридриха Вильгельма I. Король, вдохновляя владельца на щедрые инвестиции в замок, даже распорядился переименовать ближайший городок Хаберсдорф в Финкенштайн.