Alfonso morì a Beaver Creek in Colorado in un incidente sugli sci il 30 gennaio 1989: andò a sbattere contro un cavo che si stava facendo alzare per sostenere una bandiera all'arrivo di una gara dei Campionati mondiali di sci alpino 1989. Nel marzo dello stesso anno Enrico d'Orléans ed il principe Sisto Enrico di Borbone-Parma fecero appello nella causa circa l'uso di un titolo e delle armi da Alfonso; il giudizio originale contro di loro fu mantenuto.