"I'm Going to Tell You a Secret" foi lançado em formato de dois discos, um CD com 14 músicas do programa e um DVD com o documentário. O documentário e o álbum também foram lançados como download digital na iTunes Store. O CD ao vivo consistiu em duas faixas pré-gravadas, "The Beast Within" e "Hollywood", enquanto os extras do DVD incluíram 12 cenas excluídas do documentário. O lançamento recebeu resposta positiva da crítica e foi indicado a edição de 2007 do Grammy Awards na categoria de Melhor Vídeo Musical de Longa Forma, mas acabou perdendo o prêmio para "Wings for Wheels: The Making of Born to Run" de Bruce Springsteen. Foi um sucesso comercial moderado, alcançando o top dez das paradas musicais na Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália e Suíça, enquanto o DVD liderou as tabelas de vídeo na Austrália , Espanha e Estados Unidos.