Rocco dimostrò un'inclinazione verso il mestiere delle armi, perciò il padre decise di adibire una stanza del palazzo di famiglia per addestrarlo alla vita nei campi di battaglia fatta di stenti e fatiche. Si recò in Germania per servire l'imperatore Leopoldo I nella guerra contro i turchi. Non è chiaro come questa trasferta avvenne: secondo alcune fonti, grazie all'intercessione del padre, Rocco si unì all'esercito guidato dal cavaliere napoletano Carlo di Sangro, fratello del Marchese di San Lucido e che era in viaggio verso il Sacro Romano Impero; secondo altre fonti effettuò il viaggio da solo, portando con sé una lettera di un Padre gesuita, e si arruolò nel Reggimento Caprara come soldato semplice; stando invece a quanto riportato da Giambattista Saliani, primicerio della chiesa matrice di Modugno e biografo dell'arcivescovo Gian Battista Stella, venne cacciato dalla famiglia perché dopo la morte del padre "si diè a molti vizj".