Получив назначение 8 августа 1914 года в 1-й батальон полка графства Мидлсекс, второй лейтенант Хоррокс прибыл в отступающие британские экспедиционные войска, а затем получил боевое крещение в битве при Монсе. 21 октября в сражении при Армантьере его взвод был окружён, а он сам получил ранение и попал в плен. Находясь в военном госпитале, Хоррокс постоянно подвергался допросам со стороны немецкого командования, которое считало, что британская армия использует пули дум-дум в нарушение Гаагской конвенции 1899 года. Тюремщики Хоррокса не меняли его одежду и бельё и не предоставили ему и другому пленному офицеру элементарные удобства для содержания. В результате у обоих офицеров временно отнялись ноги, и им приходилось передвигаться к туалету ползком, из-за чего у Хоррокса возникло нагоение полученных ран. Однако после его выздоровления и перевода в лагерь военнопленных условия улучшились. По пути в лагерь благодаря взаимоуважению, которые испытывают солдаты на передовой по обе стороны фронта, Хоррокс подружился со своим немецким конвоиром. Несмотря на пребывание в плену, 18 декабря 1914 года Брайану Хорроксу было присвоено звание лейтенанта. Во время содержания в плену британский офицер несколько раз пытался бежать, и однажды побег ему почти удался — Хоррокса схватили лишь в 500 ярдах (460 метров) от голландской границы. В конце концов, в надежде, что языковой барьер станет помехой для побега, его определили к русским офицерам. Много лет спустя, работая в Палате общин, он вызвал удивление у Никиты Хрущёва и Николая Булганина, поприветствовав их на их родном языке. За несгибаемость воли в плену в 1920 года Брайан Хоррокс был награждён Военным крестом, при этом награда была оформлена задним числом — 5 мая 1919 года.