Né en Bosnie-Herzégovine alors sous domination austro-hongroise, Jezdimir Dangić est, dans son adolescence, membre du groupe nationaliste Jeune Bosnie. Cela lui vaut d'être emprisonné pour activités révolutionnaires après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand en 1914, et condamné à deux ans et demi de prison. Libéré à la fin de la Première Guerre mondiale. Brièvement sympathisant communiste après-guerre, il se rapproche ensuite des milieux nationalistes. Il devient sous-lieutenant de cavalerie, puis intègre la gendarmerie et atteint le grade de major. En 1940, il est nommé à la tête du détachement de gendarmerie stationné au palais royal.