Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City landete Pšenko im Einzel auf dem 38. Platz und im Sprint auf dem 39. Platz. Wenige Wochen vor den Spielen hatte er bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2002 in Schonach im Schwarzwald den 17. Platz im Einzel erreicht.