Dopo il Trattato di Salbai che venne concluso nel 1782 tra gli inglesi ed il maratha Mahadji Sindhia di Gwalior, David Anderson, che contribuì alla stesura della bozza del trattato, venne nominato residente presso la corte di Gwalior. La corte rimase un campo militare in continuo movimento sino al 1810 quando il successore di Mahadji, Daulat Rao Sindhia, fissò il proprio quartier generale permanente presso la fortezza di Gwalior. Daulat Rao Sindhia venne costretto a siglare un trattato di alleanza sussidiaria col governo dell'India britannica nel 1817 a conclusione della Terza guerra anglo-maratha. La Residenza di Gwalior rispondeva direttamente al governatore generale dell'India sino al 1854, quando la Residenza venne posta sotto l'autorità dell'Agenzia dell'India Centrale. La fortezza di Gwalior venne catturata dai ribelli durante i moti del 1857 e poi ricatturata dalle truppe inglesi nel 1858, le quali la occuparono stabilmente sino al 1886. Nel 1860 gli stati più piccoli passarono ad una carica separata con sede a Guṇa. Questa risistemazione venne abolita nel 1896, quando questi stati vennero nuovamente posti sotto l'autorità del residente locale, mentre l'ufficiale di Guna continuò "ex officio" a svolgere l'attività di assistente del Residente, con poteri estremamente limitati. Nel 1888 lo stato di Khaniadhana venne trasferito dall'Agenzia del Bundelkhand al residente di Gwalior, e nel 1895 i distretti di Bhilsa e Isagarh dello stato di Gwalior vennero trasferiti dall'Agenzia di Bhopal alla residenza di Gwalior. Nel 1921 la Residenza di Gwalior venne separata dall'Agenzia dell'India Centrale, ed il residente nuovamente riprese a rispondere al Governatore Generale dell'India. Nel 1936 gli stati principeschi di Benares e Rampur, che in precedenza erano stati posti sotto l'autorità delle Province Unite, passarono sotto quella del residente di Gwalior.