Rochegrosse studeerde aan de Académie Julian, onder Jules Lefebvre en Gustave Boulanger. Later bezocht hij de École nationale supérieure des beaux-arts. Hij was een typische exponent van de academische kunst en maakte aanvankelijk vooral naam als historieschilder. Hij debuteerde in de Parijse salon in 1882 met zijn schilderij "Vitellius traîné dans les rues de Rome par la populace" en een jaar later won hij er een gouden medaille met "Andromaque". Ook tijdens de Wereldtentoonstelling van 1889 viel hij in de prijzen.