La prima finale di un torneo valido per il Ranking alla quale partecipò fu allo Scottish Open nel 2003 all'età di 19 anni, dove si aggiudicò il secondo posto alle spalle di David Gray, che nella finale lo aveva battuto 9-7. Nel 2002 arriva alle semifinali del China Open. Selby partecipò alle qualificazioni del Campionato del mondo di Snooker nel 2002, 2003 e nel 2004 perdendo tutte e tre le volte, senza riuscire ad accedere alla fase finale del torneo al Crucible Theatre.