בשנת 1994, הופיע באג'ו במדי נבחרתו במסגרת גביע העולם, ואף כבש חמישה שערים. באג'ו הגיע עם נבחרתו עד לשלב הגמר, בו הפסידה לנבחרת ברזיל בדו-קרב פנדלים. באג'ו החמיץ את הבעיטה האחרונה של איטליה, וכתוצאה מכך הפסידה נבחרתו את התואר לברזיל.