Viene scelto al Draft NBA 2011 come ventiquattresima scelta degli Oklahoma City Thunder. La prima stagione si conclude con una media di soli 3,1 punti ed 1,6 assist in 11,1 minuti per partita in 45 gare giocate; ha disputato inoltre alcune gare in D-League. Nonostante la squadra arrivi ai play-off, Reggie non gioca neanche una partita; in questa "post-season" i Thunder, guidati da Kevin Durant (miglior realizzatore), Russell Westbrook e James Harden (miglior sesto uomo) arriveranno alle Finals, perdendo contro i Miami Heat in 5 gare. Il 12 aprile 2012 aveva messo a referto il suo "career-high" di punti e minuti giocati, mettendo a referto 17 punti (7-12 dal campo), 4 rimbalzi e 2 assist in 28 minuti giocati contro i Portland Trail Blazers. Aggiorna il suo massimo in carriera 5 giorni dopo, il 17 aprile contro i Milwaukee Bucks, mettendo a referto 23 punti (8-18 dal campo), 6 rimbalzi e 5 assist in 36 minuti. Il 26 aprile 2014 contro i Memphis Grizzlies mette a referto 32 punti (11-16 da campo), 9 rimbalzi e 1 assist in 37 minuti conducendo la i Thunder alla vittoria.