De neo-byzantijnse kathedraal werd gebouwd ter gelegenheid van de verovering van de Kaukasus en werd gewijd aan de Russische heilige Alexander Nevski. De regering wilde een grandioze en prachtvolle kathedraal voor ten minste 2.000 gelovigen en er werd een wedstrijd uitgeschreven voor het beste ontwerp daarvoor. De eerste prijs ging naar een ontwerp voor een zeer fraaie en grote kathedraal met acht koepels, maar omdat de beschikbare middelen ontbraken werd er daarom uiteindelijk gekozen voor een eenvoudig ontwerp van de Russische architect David Ivanovitsj Grimm.