Bei den Olympischen Winterspielen 2002 von Salt Lake City gelangen Henkel mit dem Gewinn der Goldmedaillen im Einzelwettkampf und in der Staffel die ersten großen Erfolge ihrer Karriere. Nach dreijähriger Durststrecke holte sie 2005 bei den Welttitelkämpfen in Hochfilzen überraschend erneut Gold über die 15 km und wurde damit als erste Biathletin Olympiasiegerin und Weltmeisterin über die Langstrecke. 2007 avancierte Henkel in Antholz beim Dreifacherfolg der DSV-Damen zur ersten deutschen Massenstartweltmeisterin und sicherte sich zudem erstmals WM-Gold mit der Staffel. Mit dem Gewinn des &lt;a href="Biathlon-Weltcup%202006/07%23Weltcupst%C3%A4nde"&gt;Gesamt-Weltcups 2006/2007&lt;/a&gt; krönte sie die bis dato erfolgreichste Saison ihrer Karriere, in der sie zuvor bereits die Disziplinenwertung im Einzel für sich entschieden hatte.