La prima annata (coincidente con lo scoppio della seconda guerra mondiale) vide l'esordio del centrocampista in Serie A nella gara Fiorentina-Bologna (1-0) del 15 ottobre 1939. La stagione vide i vola partecipi di un campionato mediocre, terminato poco sopra la zona salvezza, ma protagonisti della Coppa Italia, vinta in finale contro il dopo aver eliminato , e . La squadra guadagnò la qualificazione alla Coppa Mitropa dell'anno successivo, ma dovette rinunciare a causa della guerra: Frigo chiuse il campionato con cinque reti in 21 presenze.