Rex war ab 1788 Kadett in Dresden und wurde 1791 als Junker in das Infanterieregiment „von Low“ der Sächsischen Armee überwiesen. Dort wurde er am 20. September 1792 Fähnrich und am 19. Oktober 1796 Sousleutnant. Im gleichen Jahr nahm Rex mit seinem Regiment am Feldzug gegen Frankreich teil. Als Premierleutnant kämpfte er 1809 gegen Österreich und wurde am 10. September 1810 Kapitän II. Klasse sowie Mitglied der Wirtschaftskommission. Während des Feldzuges gegen Russland 1812 konnte Rex sich mehrfach bewähren und wurde mit dem Kreuz der französischen Ehrenlegion sowie mit dem Ritterkreuz des Militär-St.-Heinrichs-Ordens ausgezeichnet. Noch vor Beginn des Herbstfeldzuges wurde Rex am 25. Juli 1813 zum Major befördert. Als solcher kämpfte er mit seiner Truppe zunächst noch an der Seite Napoleons, ehe sich Rex wie der Großteil der sächsischen Streitkräfte auf die Seite der Alliierten schlug. Er nahm dann an der Belagerung von Torgau teil und trat anschließend in preußische Dienste über. Im Frühjahr 1815 wurde er im 5. Westfälischen Landwehrregiment angestellt. Mit dem Regiment kämpfte Rex bei Schlacht bei Ligny und wurde während des Gefechts bei Issy verwundet. Für seine dort gezeigten Leistungen erhielt er das Eiserne Kreuz II. Klasse und den Orden der heiligen Anna II. Klasse.