Né le , Shane Sutton grandit à Moree, en Nouvelle-Galles du Sud. C'est à l'époque l'une des trois villes australiennes à disposer d'un vélodrome. Shane Sutton pratique durant son enfance le rugby à XV, le cricket et le cyclisme. À 18 ans, il délaisse les deux premiers pour le cyclisme. Son frère, Gary, devient cycliste professionnel, puis entraîneur du pôle endurance de l'équipe féminine australienne. Ensemble, ils ont remporté la médaillé d'or de la poursuite par équipes aux Jeux du Commonwealth de 1978 et les Six jours de Melbourne. Gary Sutton est le père de Christopher Sutton, cycliste professionnel, membre de l'équipe Sky de 2010 à 2015.