Tijdens de in 2018 en 2019 gespeelde eerste editie van de UEFA Nations League speelde Wijnaldum alle wedstrijden, inclusief de verloren finale tegen Portugal. Lange tijd kwam Wijnaldum in Oranje minder goed uit de verf dan bij zijn club in de Premier League. Mede doordat hij sinds september 2018 structureel werd ingezet als aanvallende middenvelder, presteerde hij ook in Oranje steeds beter. Wijnaldum was op 19 november 2019 voor het eerst aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat won die dag de laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020 met 5–0 van Estland. Hij maakte daarbij voor het eerst een hattrick voor Oranje. Hij scoorde eerder in diezelfde kwalificatiereeks ook thuis tegen Wit-Rusland, uit tegen Duitsland, uit tegen Estland en twee keer uit tegen Wit-Rusland.