בשנת 2013 נטען כי בופון סבל מהתקפי דיכאון במהלך עונת בשל ההפסד של יובנטוס בדו-קרב בעיטות עונשין בגמר ליגת האלופות 2003 ובשל הופעות חלשות של קבוצתו באותה העונה. בופון ביקר באופן קבוע אצל פסיכולוג והתגבר על הדיכאון לקראת טורניר יורו 2004.