Pomimo intensywnej pracy politycznej, często wyjeżdżał za granicę, w 1904 wyjechał na wakacje do Francji. Zamieszkał w Paryżu, gdzie przebywała także jego przyszła żona Maria Czaykowska (15 sierpnia 1878 – 8 czerwca 1963), malarka z Krakowa. Pobrali się 30 listopada 1907 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po ślubie Koziccy wyjechali ponownie na dwa lata do Paryża. Był tutaj wolnym słuchaczem Szkoły Nauk Politycznych, gdzie zaznajomił się z problematyką polityki międzynarodowej, która odtąd będzie przedmiotem jego publicystyki, zafascynował się także współczesną myślą narodową francuskiego filozofa, monarchisty i twórcy koncepcji nacjonalizmu integralnego, Charlesa Maurrasa. Od 1910 roku wchodził w skład Komitetu Centralnego Ligi Narodowej i Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. W odpowiedzi na deklarację wodza naczelnego wojsk rosyjskich wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa z 14 sierpnia 1914 roku, podpisał telegram dziękczynny, głoszący m.in., że „krew synów Polski, przelana łącznie z krwią synów Rosyi w walce ze wspólnym wrogiem, stanie się największą rękojmią nowego życia w pokoju i przyjaźni dwóch narodów słowiańskich”. Był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego W 1918 roku został członkiem Komitetu Narodowego Polski w Paryżu. Po przyjeździe do Paryża w grudniu 1918 roku został mianowany przez Dmowskiego sekretarzem generalnym delegacji polskiej na konferencję paryską zakończoną podpisaniem traktatu wersalskiego.