במהלך מלחמת העולם הראשונה הוא שירת, ואחר כך פיקד, על חטיבה 6, של ארטילריה שדה קנדית (מיליציה פעילה לא קבועה בצבא קנדה). הוא קיבל את דרגת סגן אלוף ואוזכר בשדרים שלוש פעמים על פעילותו בשדה הקרב מול האויב. הוא נפצע פעמיים. מקיי זכה באות השירות המצוין בשנת 1916 בקרב על הסום. בשנת 1918 נפצע קשה באראס שבצפון צרפת.