Aleksej was opperadmiraal bij de Russische marine en was een van de mannen die besloot om Afrika en Azië te varen om vervolgens de Japanse vloot aan te vallen. De Russische marine werd verslagen in een ongelijk gevecht (Slag bij Tsushima). Dit voorval kostte de grootvorst zijn carrière. Hij nam ontslag en vestigde zich in Parijs. Daar overleed hij op 27 november 1908.