En el verano de 2002, los Charlotte Hornets se trasladaron a Nueva Orleans. Davis no consiguió meter a los Hornets en Playoffs en su primer año en Nueva Orleans, pero para los del 2004 lo consiguió, en el que los Miami Heat se tomaron la revancha y les derrotaron por 4-3. Las lesiones golpearon a Davis mucha veces en New Orleans, aun así, fue elegido para los All-Star Game de 2002 y 2004.