Segundo o biografo e decano da Academia francesa, Henry Troyat, esse ancião ortodoxo (Staretz) teria previsto de alguma maneira a sua própria morte. Em expediente ao seu secretário, Aron Simanovitch, em 1916, ele escreve uma correspondência ao Czar: "Pressinto que deixarei de viver antes de 1 de janeiro. (...) Se eu for morto por assassinos comuns, particularmente pelos meus irmãos, os camponeses russos, tu, Czar da Rússia, não terás nada a temer pelos teus filhos (...) Mas se eu for morto por nobres russos, suas mão ficarão manchadas por meu sangue durante vinte e cinco anos. (...) Se ouvires o som do sino a dizer que Gregório foi morto, fica a saber que, se foi um dos teus que provocou a minha morte, nenhum dos teus, nenhum dos teus filhos viverá mais de dois anos. Eles serão mortos pelo povo russo". . A profecia de fato se confirmou. Dois anos depois do seu assassinato, tramado pelo nobre Yussupov, a família imperial foi brutalmente assassinada em 1918.