Der Legende nach wurde der Ort 1457 durch einen rätselhaften Adelsmann namens Henrique Alemão (port. für: Heinrich der Deutsche) gegründet. Hierbei soll es sich um den polnischen König Władysław III. gehandelt haben, der nicht in der Schlacht bei Warna am 10. November 1444 gefallen sein soll, sondern entkommen konnte. Der portugiesische König habe ihm Asyl gegeben und ihn auf der noch weiter zu besiedelnden Insel Madeira unerkannt leben lassen.