Con la Roma ganó la Copa Italia en 4 ocasiones (1980, 1981, 1984 y 1986) y fue máximo goleador en la edición 1979-80. Además ganó el campeonato italiano en la temporada 1982-83 y disputó la final de la Copa de Campeones de Europa 1983-84 frente al Liverpool FC en el Estadio Olímpico de Roma, jugando en casa, ante su gente y cayendo en la tanda de penales (4-3) luego de empatar 1-1 en los 120 minutos. Pruzzo anotó el gol romano. Esto fue un duro golpe para él, que nunca pudo asimilarlo y comentó en entrevistas posteriores que "siempre vivirá con ese recuerdo amargo".