Fu creata a partire dai ducati di Schleswig e Holstein, che erano stati conquistati dalla Prussia e dall'Impero austriaco strappandoli alla Danimarca nella guerra dello Schleswig del 1864. Dopo la guerra austro-prussiana del 1866, che finì con la sconfitta austriaca, Schleswig e Holstein furono annessi dalla Prussia. La provincia fu creata nel 1868 e includeva anche il Ducato di Lauenburg.