Дебют Юлии в кубке мира состоялся 4 января 2012 года на четвёртом этапа в немецком Оберхофе. Джима вместе с Еленой Пидгрушной, Витой и Валей Семеренко заняла 8 место в эстафете, отстав от победителей — команды России почти на четыре минуты. Через день, 6 января, украинка дебютировала в личной гонке — спринте, где заняла 34 место (0+0), набрав первые очки в карьере. Последующие три этапа Юлия пропустила. 21-летняя спортсменка вернулась в Кубок мира на восьмом этапе, который проходил в финском Контиолахти. Пропустив смешанную эстафету, Джима в спринтерской гонке заняла 19 место. В преследовании украинка отодвинулась на 14 позиций, заняв итоговое 33 место. На Чемпионате мира в Рупольдинге Джима провела две гонки: спринт и пасьют, заняв 39 и 48-ое место соответственно. Последний этап сезона сложился для Юлии относительно удачно: в спринте она заняла 17 место, показав на тот момент лучший результат в карьере. Однако в преследовании успех развить не удалось и c пятью промахами украинская спортсменка откатилась на 21-у позицию, заняв 38 место. В общем зачете Юлия Джима заняла итоговое 60-е место, набрав 66 очков.