A quilha do quarto navio da classe foi colocada no estaleiro Swan Hunter and Wigham Richardson em 20 de julho de 1937. Ele deveria ter sido originalmente chamado de "Jellicoe", em homenagem ao almirante Sir John Jellicoe, o comandante da Grande Frota na Batalha da Jutlândia em 1916, mas ele foi renomeado para "Anson" em fevereiro de 1940. "Anson" foi lançado em 24 de fevereiro de 1940 e concluído em 22 de junho de 1942. A conclusão foi atrasada em grande parte por causa da inclusão de radar de controle de fogo e armas antiaéreas adicionais.