Супруги Дельтосы вернулись в Александрию в 1905 году, где Пенелопа познакомилась с Ионом Драгумисом, греческим вице-консулом Греции в Александрии, писателем и революционером. Ион Драгумис, как и Пенелопа Дельта, также писал о борьбе за Македонию. Определённое время между Пенелопой и Драгумисом продолжались романтические отношения. Из уважения к мужу и их детям, Дельта и Драгумис решили прекратить отношения. Однако до 1912 года продолжалась их страстная переписка, пока Драгумис не влюбился в чрезвычайно популярную греческую актрису Марику Котопули. Тогда Пенелопа дважды пыталась покончить жизнь самоубийством.