Seine vierte Profisaison begann für Zhao mit zwei frühen Niederlagen. Erst bei der China Championship 2019 kam er über die Runde der letzten 64 hinaus und gelangte, nachdem er unter anderem Ding Junhui besiegt hatte, ins Achtelfinale, in dem er knapp gegen Barry Hawkins (4:5) verlor. Drei Wochen später kam er auch bei den English Open unter die besten 16 und scheiterte diesmal an David Gilbert (1:4). Nachdem er bei den World Open in der Runde der letzten 64 ausgeschieden war, erneut gegen Gilbert, und bei den Northern Ireland Open bereits sein Auftaktspiel verloren hatte, erreichte er bei der UK Championship erstmals das Sechzehntelfinale, in dem er sich Stuart Bingham mit 1:6 geschlagen geben musste. Beim letzten Turnier des Jahres 2019, den Scottish Open, folgte eine weitere Erstrundenniederlage.