W 1936 realizował wraz z Wołczkiem oraz z aktorami Iwanem Nowosilcowem, Aleksandrem Czistiakowem "Bohaterów pustyni". Jedyną kobiecą rolę powierzono Jelenie Kuźminej, późniejszej żonie reżysera. Film, opowiadający o wojnie z basmaczami w Azji Środkowej, miał być radziecką odpowiedzią na "Patrol na pustyni" z 1934 w reżyserii Johna Forda. Obraz Romma, który wychwalał czerwonoarmistów, był pierwszym westernem nakręconym w ZSRR.