W 2004 Siviglię wypożyczono do S.S. Lazio. Gracz wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i po sezonie działacze rzymskiej drużyny wykupili go z Atalanty BC na stałe. 24 września 2006 Włoch strzelił jedyną bramkę w zwycięskim 1:0 meczu właśnie z Atalantą. Siviglia regularnie grywał w podstawowym składzie Lazio i został drugim kapitanem zespołu po Tommaso Rocchim. W 2009 wychowanek Audax Ravagnese zdobył z rzymskim klubem Puchar oraz Superpuchar Włoch. Latem 2010 Siviglia został wolnym zawodnikiem, bowiem wygasł jego kontrakt z rzymską drużyną.