La famiglia Wittgenstein si era convertita al Cristianesimo tre generazioni prima della nascita di Paul dal lato paterno e due generazioni prima dal lato materno: ciò nonostante, aveva comunque ascendenze ebraiche e, con le leggi di Norimberga, venne classificata come ebrea. Dopo l'ascesa del nazismo in Germania nel 1933 e l'annessione dell'Austria nel 1938, Paul cercò di convincere le sue sorelle Helene e Hermine a lasciare Vienna, ma esse si rifiutarono: legate alla loro patria, non potevano credere che una famiglia così in vista come la loro potesse essere in qualche modo in pericolo. Ludwig già da alcuni anni viveva in Inghilterra e Margarete (Gretl), un'altra sorella, era sposata a un americano. Paul, al quale il regime nazista aveva proibito di esibirsi in concerti pubblici, partì per gli Stati Uniti nel 1938. Da lì, assieme alla sorella Gretl e grazie anche all'aiuto di Ludwig, che aveva acquisito la cittadinanza britannica nel 1939, riuscì, grazie alle fortune finanziarie, in gran parte conservate all'estero, e alle conoscenze della famiglia, a ottenere che le due sorelle rimaste in Austria fossero considerate non-ebree.