Ноэль Реддинг вернулся в Лондон к Fat Mattress. Джими Хендрикс же стал готовиться к Вудстокскому фестивалю. Для этого был снят дом в трёх милях от Вудстока, где проходили джемы и репетиции. В его новую группу вошли Митчелл, басист Билли Кокс, которого Хендрикс знал со времён армейской службы, ритм-гитарист Ларри Ли, знакомый Хендриксу с 1964 года, а также перкуссионисты Джерри Велес и Юма Султан. Группа получила название Gypsy Sun and Rainbows. Концерт на фестивале 18 августа 1969 года был единственным выступлением этой группы. В конце сентября Хендрикс свернул её деятельность. Оставшуюся часть года Хендрикс в относительном уединении провёл в Нью-Йорке, мало появляясь на людях. В самом конце 1969 года он вместе с Билли Коксом и Бадди Майлзом создал группу Band Of Gypsys. 31 декабря 1969 года и 1 января 1970 года Band Of Gypsys выступили в четырёх новогодних концертах, состоявшихся в зале Fillmore East в Нью-Йорке. Выступление было записано, и эта запись стала единственной, оставшейся от группы. Вскоре Band Of Gypsys прекратила существование.