Kiedy terytorium Holandii zostało zajęte przez wojska niemieckie w 1940, w obawie przed deportacją z uwagi na swoje „angielsko brzmiące” nazwisko, Hepburn używała imienia Edda van Heemstra. W 1941 uczęszczała na zajęcia z muzyki i tańca w konserwatorium w Arnhem. Wykazywała się dużym talentem i zaangażowaniem, wskutek czego wytypowano ją do studiów pod kierunkiem Winji Marovej, szybko stając się jej „gwiazdorską uczennicą”. Wkrótce Hepburn zaczęła występować poza szkołą; wraz z kilkoma innymi studentami dawała sekretne recitale taneczne, aby pomóc w zbiórce pieniędzy na rzecz holenderskiego ruchu oporu. Według Spoto nazywano je „ciemnymi przedstawieniami”, ponieważ odbywały się w zaciemnionych pomieszczeniach, przy słabym oświetleniu oraz zamkniętych drzwiach i oknach. Po zakończeniu występu ludzie przekazywali młodym artystom datki finansowe i wiadomości dla członków ruchu oporu.