בעלה של אנסטסיה, הדוכס הגדול ניקולאי ניקולאייביץ', היה מפקד הצבא הרוסי בשנה הראשונה של מלחמת העולם הראשונה, וביצע מסעות בחזית האוסטרו-גרמנית ובקווקז. ב-21 באוגוסט 1915 פיטרו הצאר ניקולאי השני מתפקידו, ולקח את הפיקוד העליון על הצבא לידיו.