Агнес Келети је сматрана главном шампионком мађарског тима на Олимпијским играма 1940, али су, због ескалације Другог светског рата, Игре отказане, као и оне 1944. године. У међувремену је 1941. године, због не-аријевског порекла, избачена из свог гимнастичког клуба и била је приморана да се крије како би преживела рат. Будући да је чула гласину да удате жене нису одвођене у логоре, 1944. се удала за мађарског гимнастичара Иштвана Шаркањија ("István Sárkány"). Развели су се 1950. Агнес је рат преживела тако што је купила и користила лична документа једне хришћанске девојке, с којима је радила као собарица у једном мађарском селу. Њена мајка и сестра су такође успеле да преживе холокауст, а спасио их је шведски дипломата Раул Веленберг. Њен отац и други рођаци страдали су у нацистичким гасним коморама у концентрационом логору Аушвиц. Током зиме 1944-45, у време опсаде Будимпеште од стране совјетских снага, преживљавала је тако што је сваког јутра сакупљала тела умрлих и одвозила их у масовну гробницу.