Efter att Mussolini avsatts som ledare av Fascismens stora råd den 25 juli och Italien bytt sida i andra världskriget 1943, engagerade sig Finzi i motståndskampen mot den tyska ockupationsmakten. I februari 1944 hade han blivit infångad av tyskarna och identifierad som motståndsman. I en vedergällningsaktion för ett bombdåd som tagit livet av 33 medlemmar ur det tyska "Polizeiregiment Bozen" den 23 mars föll han tillsammans med 330 andra italienare offer i massakern vid Fosse Ardeatine söder om Rom, den 24 mars 1944.