Nach der deutschen Besetzung Dänemarks reiste Turnbull in einem versiegelten Zug durch Deutschland nach Belgien aus, von wo er nach London zurückkehrte. Dort trat er im Juli 1940 in die neu gegründete Special Operations Executive (SOE), die Abteilung für die Durchführung von besonderen Aufgaben, vor allem geheimdienstlichen Aufgaben, ein.