Em 8 de setembro, a Itália se rendeu aos aliados. Isso começou uma corrida para desarmar e prender as guarnições italianas dos Bálcãs, antes que os Aliados pudessem se aproveitar disso. Lanz foi encarregado de superar as forças italianas em Épiro e nas Ilhas Jônicas. Em dois casos, em Cefalônia e Corfu, os italianos ofereceram resistência. O próprio Lanz foi inicialmente a favor de negociar a rendição italiana, mas no final seguiu suas ordens e invadiu essas ilhas. Em Cefalônia, a batalha durou uma semana antes que os italianos se rendessem. Depois de sua rendição, e de acordo com uma diretriz de Hitler, mais de 5.000 italianos foram executados pelos alemães. Lanz esteve presente em Cefalônia tanto durante a batalha quanto durante o massacre subseqüente. Em Corfu, a resistência durou apenas um dia, mas todos os 280 oficiais italianos na ilha foram fuzilados, e seus corpos foram lançados ao mar, sob as ordens de Lanz.