Questo breve intervallo di pace fu tuttavia interrotto dall'intervento in guerra della Danimarca, preoccupata dai successi degli Asburgo e dalla minaccia portata al protestantesimo tedesco; Cristiano IV di Danimarca condusse le sue forze nel Circolo della Bassa Sassonia, ma si trovò a dovere affrontare i veterani di Tilly e le nuove forze imperiali al comando di Albrecht von Wallenstein. Rinforzato da alcuni contingenti imperiali, Tilly affrontò i danesi nella battaglia di Lutter-am-Baremberge, e ancora una volta l'addestramento superiore delle sue forze si rivelò decisivo nel conseguire una vittoria che costrinse Cristiano ad una precipitosa ritirata. Insieme alle forze di Wallenstein, l'esercito di Tilly procedette all'occupazione dello Jutland; Cristiano fu costretto ad arrendersi e a firmare la pace di Lubecca, in seguito alla quale usciva dal conflitto. Nel 1630 fu nominato tenente generale dell'esercito austriaco.