Pri operácii Weserübung, invázii do Nórska a Dánska, tvoril He 111 základ bombardovacieho letectva. Nasadené boli jednotky KG 4, KG 26 a KGr 100. Okupácia Dánska bolo ukončená za 24 hodín a s minimálnymi obeťami a žiadnymi stratami vo vzduchu. Prvou všeobecnou úlohou He 111 spolu s Luftwaffe, bolo kompenzovať nadradenosť britského námorníctva v Severnom mori. Na podporu nemeckej útočnej skupiny smerujúcej do Osla, zloženej z ťažkých krížnikov Blücher a Lützow, ľahkého krížnika Emden, troch ponoriek a ôsmich mínoloviek s 2 000 mužmi na palube, boli určené He 111 jednotky KG 26. Heinkely He 111 neboli schopné zabrániť potopeniu Blüchera a bitke o Drøbak Sound, vedenej z pevnosti Oscarsborg. Kampfgeschwader 26 sa zamerala na Drøbak z toho dôvodu, že ostatné opevnené body už boli dobyté, no po bombardovaní bombami SC 250, sa Nóri vzdali. Dňa 9. apríla 1940 Heinkely He 111 jednotky KG 26 pomohli Junkersom Ju 88 jednotky KG 30 poškodiť vojnovú lod HMS Rodney a potopiť loď HMS Gurkha. Po zabezpečení zvyšku Nórska sa He 111 zúčastnil bitky o Narvik a protilodným misiám proti spojeneckým posilám, dopraveným do Nórska po mori v máji a júni 1940.