Der Name Filet Wellington soll auf Arthur Wellesley, 1. Duke von Wellington, zurückgehen. Der Legende nach wurde ihm nach der Schlacht von Vitoria in Teig eingebackenes Filet serviert, was in der Folge zu seiner Leibspeise wurde. Zu dieser Zeit war es üblich, dass man nach einer Schlacht gefallene Armeepferde aß, sodass es sich wohl um ein Pferdefilet gehandelt haben dürfte. Verbürgt ist dies nicht. Tatsächlich war Fleisch im Teigmantel, wie etwa Empanada, zur Zeit der Koalitionskriege im Baskenland jedoch verbreitet, und diese Zubereitungsart passt sehr gut zu dem mageren Pferdefleisch. Andere vermuten, der Name komme daher, dass das Fleisch der Farbe von Wellingtons Reitstiefeln ähnelte.