Am 12. Dezember 1995 debütierte Southgate als englischer Nationalspieler und wurde dabei in einer Partie gegen Portugal eingewechselt. Anschließend nominierte ihn Terry Venables für die anstehende Euro 1996 im eigenen Land, wo er ein wichtiger Spieler in der Defensive war und mit seiner Mannschaft bis ins Halbfinale einzog. Dort sorgte sein verschossener Strafstoß im Elfmeterschießen gegen Andreas Köpke dafür, dass der Gastgeber aus dem Turnier ausschied.