Etter "Anschluss" i 1938, da Østerrike ble tilsluttet Det tyske rike, ble Szálasi og hans folk enda mer radikale, og han ble arrestert. Selv om han satt i fengsel ble han utnevnt til leder for Pilkorspartiet, som var en koalisjon av flere forskjellige partier. Ved valget i 1939 fikk partiet 30 seter, noe som gav en enorm innflytelse i ungarsk politikk.