Всі сезони до Першої світової війни клуб провів у Першому дивізіоні англійського футболу, виступаючи з перемінним успіхом. 1915 року «Шеффілд Юнайтед» втретє здобув Кубок Англії, здолавши «Челсі» на «Олд-Траффорд» із рахунком 3:0. Цей фінал увійшов до історії під назвою «фінал кольору хакі», позаяк більшість глядачів на трибунах були військовослужбовцями. Матч став останнім офіційним матчем в Англії до закінчення Першої світової війни. Під час війни клуб брав участь лише в регіональних турнірах.