Печататься начал перед Отечественной войной 1812 года («Цветник», 1810). Переводил стихотворные произведения Биона, Гесснера, Вергилия, Гёте, Ф. Шиллера, Ариосто, «Романсы о Сиде» Гердера, отдельные песни из «Ада» Данте и Оссиана. В переработке Катенина ставилась трагедия Тома́ Корнеля «Ариадна» (1811). Возглавил одно из течений декабристского романтизма. В 1815 году опубликовал баллады «Наташа», «Убийца», «Леший», в 1816 году — «Ольгу» (вольный перевод баллады Г. А. Бюргера «Ленора»), резко отличающуюся по своим художественным принципам от поэзии карамзинистов и В. А. Жуковского и вызвавшие полемику. Ориентация на изображение русского быта, на широкое использование просторечных форм языка сближала Катенина с А. С. Шишковым, но вместе с тем была связана с декабристской идеей борьбы за народность литературы.