Il revient au biathlon pour les Jeux olympiques d'hiver de 2002, où il est huitième de l'individuel et quatrième du relais. En , Tchepikov retrouve le chemin du succès, dix ans après sa dernière victoire, battant tous ses rivaux au sprint d'Antholz. Aux Championnats du monde 2005, il se retrouve trois fois sur la deuxième marche du podium, sur les deux relais ainsi que la poursuite.