Le , lors du déplacement chez les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, il reproduit son record de points en carrière sur une rencontre avec 45 unités. Deux jours plus tard, lors de la réception des Pelicans, il devient le quatrième joueur de l’histoire à réussir deux matches consécutifs à plus de 45 points, 5 rebonds et 5 passes après Kobe Bryant, Wilt Chamberlain et Elgin Baylor et bat également son record de points sur un match en marquant 48 points. Blessé pour la précédente édition, Westbrook participe au All-Star Game 2015 duquel il finit MVP après avoir marqué 41 points (à une unité du record de Wilt Chamberlain de 1962) ; il marque 27 points en 11 minutes en première mi-temps, battant le record de points dans une mi-temps d'un All-Star Game. Le , lors de la victoire 119 à 94 contre les Nuggets de Denver, il marque 21 points et distribue 17 passes décisives (égalant son record en carrière). Deux jours plus tard, lors de la victoire 105 à 92 contre les Pacers de l'Indiana, il termine la rencontre avec 20 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, réalisant son troisième triple-double de la saison et le onzième de sa carrière alors qu'il restait encore le dernier quart-temps à jouer. Le , lors de la défaite chez les Trail Blazers de Portland, Westbrook termine avec 40 points, 13 rebonds et 11 passes décisives et devient le premier joueur à réaliser trois triple-double de suite depuis LeBron James en 2009. Westbrook finit le mois de février avec des moyennes de 31,2 points, 9,1 rebonds et 10,3 passes décisives par match, et devient le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à avoir des moyennes d'au moins 30 points, 9 rebonds et 10 passes décisives par match sur un mois de calendrier avec au moins dix matches joués, après Oscar Robertson, qui a accompli cette performance plusieurs fois.