Arjona se corresponde con la antigua "Urgavo" o "Urgao Alba" de época romana. Tras la victoria de César en Munda (45 a. C.), "Urgavo" recibió un estatuto jurídico privilegiado por su apoyo al bando cesariano, al igual que "Iliturgi", "Isturgi" y "Obulco". Se han encontrado importantes restos epigráficos que demuestran la importancia de la ciudad en época altoimperial, unido a la probable existencia de templos dedicados a Augusto y a Plotina, esposa de Trajano.