W maju 1220 roku Dżebe i Sübeetej zostali wysłani w pościg za chorezmszahem, który uciekł w kierunku wybrzeża Morza Kaspijskiego. Posuwając się szybko przez północny Iran Dżebe, odebrał kapitulację Balchu, Niszapuru, Reju i Hamadanu, jednak splądrował miasta stawiające mu opór, takie jak Zawa, Amol i Ardabil. W regionie Kaukazu Mongołowie dwukrotnie rozbili wojska gruzińskie, a potem różne plemiona kaukaskie oraz Alanów i Kipczaków. Po przekroczeniu Kaukazu mongolscy wodzowie wkroczyli na stepy dzisiejszej południowej Rosji, gdzie w 1223 roku pokonali koalicję książąt ruskich i Kipczaków w bitwie nad Kałką. Po tym zwycięstwie mongolska armia wycofała się na wschód w kierunku Mongolii. Zgodnie z "Historią Yuan" Dżebe zmarł pod koniec tej ekspedycji. Odosobniona wzmianka w "Tajnej historii Mongołów", zgodnie z którą brał on udział w kampanii w północnych Chinach w roku 1231, ma prawdopodobnie charakter anachronistyczny.