Kesällä 2015 Coady siirtyi 2,8 miljoonalla eurolla Mestaruussarjassa pelanneeseen Wolverhamptoniin. Hän nousi heti avauskokoonpanoon ja pelasi kolmella mestaruussarjakaudella yhteensä 122 ottelua, joissa teki yhden maalin. Wolverhamptonin noustua Valioliigaan hän pelasi kaudella 2018–2019 täydet minuutit jokaisessa Valioliigan, FA Cupin ja Liigacupin ottelussa. FA Cupissa Wolves eteni välieriin. Kaudella 2019–2020 hän pelasi jälleen alusta loppuun Valioliigassa kaikki 38 ottelua, kuten myös Eurooppa-liigassa kaikki kuusi karsintaottelua ja 11 varsinaisen liigan ottelua Wolverhamptonin yltäessä puolivälieriin. Kaudella 2020–2021 hän pelasi 37 valioliigaottelua ja teki uransa ensimmäisen valioliigamaalin maaliskuussa Manchester Cityä vastaan. Coady on toiminut Wolvesin kapteenina kaudesta 2017–2018 alkaen.