Die ersten Informationen über die Oglala kommen von Lewis und Clark im Jahr 1806, als sie den Stamm zwischen Cheyenne und Bad River am Missouri als nördliche Nachbarn der Brulé besuchten und nur 450 Stammesmitglieder zählten. 20 Jahre später jedoch wurde von 1.500 Angehörigen berichtet, weil sich einige Gruppen der Brulé, Sihasapa und Yanktonai den Oglala angeschlossen hatten. Um 1825 bewohnten sie beide Ufer des Bad Rivers zwischen dem Missouri und den Black Hills. Ihr wichtigster Handelsplatz (Rendezvous) lag an der Mündung des Bad Rivers in den Missouri, wo sie Pelze gegen Gebrauchsgüter tauschen konnten. Um 1835 zogen sie nach Südwesten an den Oberlauf des North Platte River, um sich die reichen Jagdgründe der Pawnee anzueignen. Zu Beginn der 1850er Jahre schob sich die Siedlungsgrenze (engl. Frontier) bis in das Gebiet der Lakota nach Westen und es kam zu ersten Konflikten mit den Weißen.