Am 4. Oktober 1636 musste er in der Schlacht bei Wittstock eine Niederlage gegen die Schweden unter Johan Banér hinnehmen, doch erkämpften seine Truppen zwei Jahre später in der Schlacht bei Vlotho einen Sieg über die Pfälzer. 1641 gewann er die Belagerung von Dorsten. Nach dem Aussterben der fränkischen Familie von Rosenberg belehnte Brandenburg-Ansbach den Feldmarschall mit der Herrschaft Rosenberg, der Stadt Niederstetten mit dem Schloss Haltenbergstetten (1641–1794 in der Familie Hatzfeld), dem Dorf Waldenhofen und Schloss Waldmannshofen (1641–1886 in der Familie), welches er zum Renaissanceschloss mit barocken Elementen ausbaute. 1640 kam Schloss Unterschüpf als kurmainzisches Lehen an ihn, das bis 1794 im Familienbesitz blieb. Am 6. März 1645 geriet Hatzfeldt in der Schlacht bei Jankau in schwedische Gefangenschaft, konnte aber nach kurzer Zeit ausgetauscht werden. 1646 beendete er seinen Dienst im kaiserlichen Heer, kam jedoch 1657 im Rang eines Generalfeldmarschalls nochmal zum Einsatz, als er 16.000 Mann kaiserlicher Truppen zur Unterstützung des polnischen Königs Johann II. Kasimir gegen Karl Gustav von Schweden führte und Krakau eroberte. Auf seine schlesischen Güter zurückgekehrt, starb er hier auf dem bei Trachenburg gelegenen Schloss Powitzko bereits nach wenigen Monaten, am 9. Januar 1658. Hatzfeldts Leichnam wurde in Prausnitz bestattet, sein Herz in der Bergkirche Laudenbach (Weikersheim). In beiden Kirchen errichtete man ihm künstlerisch sehr anspruchsvolle, nahezu identische Tumba-Grabmäler, gefertigt von Achilles Kern.