In 1938, na de Anschluss, de annexatie van Oostenrijk door nazi-Duitsland, moest Schmidt echt op de vlucht. Eerst naar Nederland en België. (Waar zijn manager, Oom Leo, hem in 1940 in de steek liet). Na de Duitse bezetting daar kreeg hij van de Duitse bezettingsmacht een paspoort om te vertrekken naar het 'vrije' Frankrijk. Zijn manager in de Verenigde Staten zond hem een uitnodiging en de mogelijkheid een Cubaans visum te krijgen om de Atlantische Oceaan over te steken. Maar de toegang tot de VS was niet eenvoudig. Het lukte hem een visum voor Cuba te krijgen en een passagebiljet voor een schip daarnaartoe. Hij had een passagebiljet voor 20 december 1941 maar alle passagiersscheepvaart stopte toen Hitler op 11 december 1941 de oorlog aan de VS verklaarde.