En la edición 2005-2006 de la Serie A, Shevchenko anotó 19 goles en 28 partidos, mientras que en la Champions League marcó 9 goles en 12 partidos (incluidos los 4 que le endosó al Fenerbahçe turco en Estambul), siendo el máximo anotador en ésta competición. En Liga, su equipo quedó segundo tras la Juventus, y en Champions, cayeron en semifinales frente al FC Barcelona con polémica, por un gol anulado a Shevchenko en el partido de vuelta, que hubiese supuesto igualar la eliminatoria.