1998-ban Európába költözött, és a Laziónál játszott. Bemutatkozására 1998. október 4-én került sor, és már ekkor látszott, hogy Salas a csapat motorja lesz. Első itáliai gólját pár nappal később az Internazionale ellen szerezte. A Laziónál 1998–2001 között 79 mérkőzésen szerepelt és 34 gólt szerzett. Csapatával, amely utoljára (egyben először) 1974-ben volt bajnok, az 1999–2000-es szezonban megnyerte az olasz bajnokságot. Ezen kívül megnyerte az olasz kupát, a Kupagyőztesek Európa-kupáját és az Európai szuperkupát (utóbbi mérkőzésen az ő góljával győzték le 1–0-ra a Manchester Unitedet).