Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Sternberg, sus padres y su hermana debieron emigrar. Pasaron por distintas ciudades de Francia y finalmente se afincaron en Cannes. Tiempo después, debido a la persecución, tuvieron que emigrar nuevamente. Viajaron a España, donde los detuvieron. Fueron enviados a Francia, al Campo de Gurs. Jacques Sternberg pudo escaparse durante un traslado en 1943. Su padre, en cambio, murió en Majdanek. La hermana y la madre habían conseguido la libertad tiempo antes.