Alors que pour sa première interview sur NBC News elle interviewe Vladimir Poutine et fait un flop, en elle déclenche une controverse en annonçant qu'elle diffusera le une interview d'Alex Jones dans son émission "Sunday night with Megyn Kelly" sur NBC News. Kelly se justifie en expliquant qu'elle trouve les propos de Jones sur le massacre de Sandy Hook « révoltants », mais que son but est « de faire la lumière – comme les journalistes sont censés le faire – sur cette figure d’influence, et oui, de débattre sur les mensonges considérables qu’il a proclamés avec une impunité presque intégrale ». Invoquant l'effet de vérité illusoire (en anglais "illusory truth effect"), des psychologues font valoir qu'offrir ce type de tribune à Jones peut avoir pour effet que certains spectateurs pourraient finir par croire que ses mensonges ont une part de vérité.