1995 – 1998 – PSV Eindhoven – w ostatnim roku występów w Arnhem po piłkarza zgłosił się Feyenoord, ale namowy trenera PSV Dicka Advocaata okazały się bardziej skuteczne. Transfer ten pozwolił Cocu myśleć na poważnie o karierze reprezentacyjnej, ponieważ występując w Vitesse nie mógł zwrócić na siebie uwagi selekcjonera Holandii. W PSV grał z takimi zawodnikami jak Ronaldo, Luc Nilis, Jaap Stam i Boudewijn Zenden. W pierwszym sezonie występów zdobył z tym klubem Puchar Holandii, a w lidze zajął drugie miejsce. Debiut w reprezentacji nastąpił 24 kwietnia 1996 w meczu przeciwko Niemcom w Rotterdamie. Znalazł się w 22 osobowej kadrze na finały Mistrzostw Europy w Anglii w 1996 roku.