Jensen edusti Tanskaa MM-kilpailuissa vuosina 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 ja 2021. Hänet palkittiin ensimmäisessä turnauksessa 13. toukokuuta Valko-Venäjää vastaan pelatun ottelun päätteeksi Tanskan ottelun parhaana pelaajana. Vuoden 2016 turnauksessa Jensen voitti joukkueen sisäisen piste- ja maalipörssin tehoilla 5+2=7. Valmennus valitsi hänet Tanskan turnauksen yhdeksi kolmesta parhaasta pelaajasta. Myös vuoden 2021 turnauksessa Jensen voitti Tanskan sisäisen piste- ja maalipörssin tehoilla 5+3=8. Valmennus valitsi hänet jälleen joukkueensa turnauksen yhdeksi kolmesta parhaasta pelaajasta. Turnauksen avausottelussa 22. toukokuuta 2021 Ruotsia vastaan Jensen onnistui tekemään kypärätempun, kun Tanska voitti joukkueen ensimmäistä kertaa MM-historiassa lukemin 4–3. Hänen kolmas maalinsa syntyi ylivoimalla ja se jäi ottelun voittomaaliksi. Jensen pääsi tehopisteille Tanskan jokaisessa maalissa, sillä hän sai myös syöttöpisteen Emil Kristensenin tekemään 3–2-johtomaaliin. Jensen valittiin joukkueensa ottelun parhaaksi pelaajaksi.