Был принят в обществе графини А. Д. Блудовой, представившей его Александру II, который расспрашивал Шаховского о Герцоговинском восстании. По назначению императора в 1880 году в качестве главноуполномоченного Красного Креста при отряде генерала М. Д. Скобелева участвовал в Ахал-Текинской экспедиции. Сослуживец Шаховского по департаменту, дипломат и писатель Г. А. Де-Воллан вспоминал о нём, что «"это был в высшей степени порядочный и хороший человек"».