Получив отказ русского правительства, Бенни поехал корреспондентом в Италию, сопровождая гарибальдийские отряды в их втором походе на Рим. 3 ноября папские войска нанесли сокрушительное поражение войскам Гарибальди в сражении при Ментане, 150 человек гарибальдийцы потеряли убитыми. Был ранен в правую руку и Бенни, он попал в плен и 4 ноября 1867 года с раздробленной рукой был доставлен в госпиталь святого Онуфрия (San Anofrio). Находясь на положении пленного мятежника, Бенни не получал надлежащего ухода со стороны медицинского персонала. По настоянию А. Н. Якоби он был переведён в госпиталь святой Агаты, там ему стало немного лучше, но начавшееся заражение крови вынудило врачей ампутировать больному руку, и от прогрессирующей гангрены Артур Бенни скончался 28 декабря 1867 года в возрасте 28 лет. Похоронен на римском кладбище Festano 30 декабря. А. Н. Якоби сделала запись в своём дневнике: «30 декабря схоронили Бени на Festano. Были на похоронах: я, Коптева, m-lle Pelis и m-me Schwarz».