Im Oktober 2002 nahm Sakajew an der Generalversammlung des tschetschenischen Weltkongresses in Kopenhagen teil. Dort wurde er auf Ersuchen der russischen Regierung am 30. Oktober festgenommen. Der Kreml verlangte die Auslieferung Sakajews nach Russland, da man ihm der Verstrickung in die blutige Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater, die sich erst wenige Tage zuvor ereignet hatte, bezichtigte. Doch aus den für die Auslieferung vorgelegten Beweismaterialien ergab sich für das dänische Gericht kein hinreichender Tatverdacht, und der Beschuldigte wurde am 2. Dezember 2002 wieder freigelassen.