Cursó sus estudios en un liceo de París y acudió después a Eton y a la Real Academia Militar de Sandhurst. Mostró interés por la escritura y se dedicó a escribir poesía tanto en Eton como para una revista de estudiantes en Sandhurst. En septiembre de 1911, cuando se encontraba en la academia militar, fue asignado al Cuerpo Real de Carabineros del Rey como subteniente. Sirvió en un regimiento en la India británica durante tres años y fue allí donde comenzó a escribir y representar obras de teatro. El oficial bajo cuyo mando se encontraba dijo en cierta ocasión: «Las obras son entretenidas. Eres importante para el regimiento y todo eso, pero ¿te alistaste en el ejército para ser un soldado o un comediante?». Poco después estalló la Primera Guerra Mundial y a Bodley lo destinaron al Frente Occidental, donde permaneció cuatro años. Resultó herido en diversas ocasiones, incluyendo una intoxicación por gas. A los veintiséis años de edad fue ascendido al rango de teniente coronel y comandante de batallón. Asimismo, fue nombrado asistente del agregado militar en París el 15 de agosto de 1918 y asistió a la Conferencia de Paz de París de 1919. Se dice que lo que escuchó allí le hizo sentir que él y millones de soldados habían combatido en vano; más tarde escribió que «los egoístas de los políticos [estaban] sembrando el terreno para la Segunda Guerra Mundial, puesto que cada país se guardaba en el bolsillo lo que podía, creando antagonismos nacionales y reviviendo las intrigas secretas». Defraudado por el ejército, consideró seguir el consejo de David Lloyd George, el primer ministro, y emprender una carrera política.