ב-17 בדצמבר הוא עזב את ארצות הברית ונסע ברכבת לקנדה. הוא ביקר במונטריאול, קוויבק, אונטריו, אוטווה ומפלי ניאגרה. ב-23 בדצמבר הוא חזר לארצות הברית וחגג את חג המולד בבאפלו. לאחר מכן ביקר בקליבלנד ואוהיו ועצר בדטרויט בדרך לשיקגו. הוא הגיע אל העיר ב-30 בדצמבר. העיר רק התאוששה מהשרפה הגדולה. אלכסיי תרם 5,000 דולר (במונחים מודרניים שווה ערך ל-250,000 דולר) לתושבים שנותרו חסרי בית. בין 2 ל-4 בינואר הוא שהה במילווקי, וב-5 בינואר הגיע לסנט לואיס שם שהה יותר משבוע. הוא ניהל רומנים קצרים עם נערות מקומיות, והדיווחים על כך בעיתונים הדאיגו את אמו של אלכסיי. לאחר ביקור קצר בקנזס, ב-12 בינואר הוא הגיע לאומהה. אלכסיי הביע את רצונו לצוד ביזונים במערב הפרוע, והופנה לצורך כך אל "באפלו ביל". באפלו ביל ארגן אירוע ציד ראוותני שהשתתפו בו הגנרלים פיליפ שרידן אדוארד אורד וג'ורג' ארמסטרונג קסטר. את הפמליה הרוסית ליוו גדודי חי"ר וחיל פרשים של צבא ארצות הברית, והיא לנה באוהלים מפוארים שבהם נערכו מופעי רכיבה וקליעה למטרה. באפלו ביל ארגן מפגש של הרוסים עם אינדיאנים משבט הסו. להנאתו של אלכסיי, האינדיאנים הדגימו את שיטות הלוחמה שלהם, וביצעו ריקוד מלחמה מפואר. אלכסיי אף פלרטט עם נערה אינדיאנית נאה. כאשר פרץ סכסוך בין הרוסים לאינדיאנים, מיהר אלכסיי להרגיע את הרוחות באמצעות מתנות, ועישן עם ראש שבט הסו את מקטרת השלום. ראש השבט ניצל את המעמד כדי לבקש זכויות ציד ומסחר חדשות מהגנרלים האמריקנים.