Bevor Milenković im Sommer bei den Radfahr-Wettkämpfen nicht mehr für ein geeintes Jugoslawien antreten konnte, nahm er bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville noch für Jugoslawien startend an den Spielen teil und trat in vier Wettkämpfen an. Im Rennen über 10 Kilometer wurde der Serbe 87., über 30 Kilometer 80., über 50 Kilometer 65. und im Verfolgungsrennen 75. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2005 in Oberstdorf lief er im 15-Kilometer-Rennen auf den 94. Platz. An den Olympischen Winterspielen 2006 von Turin nahm Milenković schon vor allem als Biathlet für Serbien und Montenegro startend teil, doch trat er über 50 Kilometer an, kam jedoch nicht ins Ziel. Im Allgemeinen startet der Serbe in den 2000er Jahren in unterklassigen Rennserien, etwa im Alpencup, dem Skandinavien-Cup, im Balkan Cup oder in FIS-Rennen. Mehrfach konnte Rennen gewinnen oder sich weit vorn platzieren. Bei den Balkanmeisterschaften gewann er 2008 in Kruševo die Titel über 5 und 10 Kilometer.