Il Distretto Federale è sede di importanti festività di livello nazionale, che vanno dalla celebrazione secolare della Giornata dell'Indipendenza nella Piazza della Costituzione fino alla rappresentazione religiosa della Passione di Gesù a Iztapalapa e alle celebrazioni del Giorno dei Morti nella Delegazione Tláhuac o i pellegrinaggi alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. Tutti questi fatti attraggono centinaia di migliaia di persone da tutto il paese e anche dall'estero. Alcune zone della Città hanno il calendario letteralmente "saturato" di festività popolari, questo è il caso di Milpa Alta dove si registrano più di settecento feste annuali. Accanto alle tradizionali feste nate nel Distretto Federale, l'immigrazione ha contribuito all'integrazione nella cultura della capitale di nuovi eventi come la Guelaguetza, che venne introdotta dai migranti oaxaqueños; o anche la celebrazione dell'Anno Cinese.