Nella puntata di "Raw" del 30 novembre 2015 Del Rio si è unito alla nuova "stable" di Sheamus, la League of Nations (insieme a King Barrett e Rusev), terminando così la sua breve alleanza con Zeb Colter. Il 13 dicembre, a , ha difeso con successo lo United States Championship contro Jack Swagger in un Chairs match. Con il nuovo anno, Del Rio ha iniziato una faida con Kalisto, che lo ha sconfitto in un match non titolato: Del Rio ha perso lo United States Championship contro Kalisto nella puntata di "Raw" dell'11 gennaio 2016, salvo poi riconquistarlo tre giorni dopo a "SmackDown". Il 24 gennaio, alla "Royal Rumble", ha perso nuovamente il titolo contro lo stesso Kalisto. Il 21 febbraio, a "Fastlane", è stato definitivamente sconfitto da Kalisto in un 2-out-of-3 Falls match. Nella puntata di "Raw" del 14 marzo Del Rio e Rusev hanno affrontato Big E e Xavier Woods del New Day per il WWE Tag Team Championship, ma sono usciti sconfitti. Il 3 aprile, a "WrestleMania 32", la League of Nations ha sconfitto il New Day in un 6-man Tag Team match; tuttavia la sera dopo non è riuscita a vincere i titoli di coppia. Dopo aver cacciato King Barrett dal gruppo, nella puntata di "SmackDown" del 28 aprile Del Rio e Rusev hanno abbandonato Sheamus durante un match contro Cesaro, Kalisto e Sami Zayn, sancendo così la fine della "stable".