Tras el asesinato en Sarajevo Supilo huyó a Italia. Él, Trumbić y Meštrović comenzaron la actividad política con el objetivo de separar a los croatas, serbios y eslovenos de Austria-Hungría y unirlos con Serbia y Montenegro. También participó en la creación del Comité Yugoslavo. Trató de persuadir a los gobiernos de la Triple Entente de crear una Yugoslavia que abarcase todas las regiones eslavas del sur. En sus misiones en Burdeos, Londres y San Petersburgo en 1914-15, Supilo se opuso a las ambiciones imperialistas de Italia en el Adriático y promovió un compromiso en esta cuestión. Cuando se enteró de las negociaciones secretas entre la Triple Entente e Italia emprendió una acción enérgica para evitar la entrega de las regiones del Adriático mayoritariamente croatas y eslovenas a Italia.