С началом Второй мировой войны Шульгин увидел в национал-социализме угрозу национальным интересам России. После захвата Югославии в апреле 1941 года Шульгин, с его же слов, отказался от любых контактов с германской администрацией, считая немцев врагами, но не призывая ни к борьбе, ни к союзу с нацистской Германией. Шульгин вспоминал, что «…ни с одним немцем за всю войну мне не удалось сказать ни одного слова». Летом 1944 года его сын Дмитрий, работавший в Польше на строительстве автомобильных дорог, прислал Шульгину документы, позволявшие ему выехать в одну из нейтральных стран, но Шульгин не воспользовался ими — в конце заявления нужно было написать: «Хайль Гитлер!», а Шульгин не мог этого сделать «из принципа».