В отличие от успешных занятий зоологией, в служебной карьере М. А. Величковский был малозаметен: с 1904 г. он более 10 лет оставался в звании ротмистра. Лишь в условиях затянувшейся мировой войны и недостатка кадров на офицерских должностях 52-летнего Величковского переводят в столицу — 1 июня 1915 г. он прикомандирован к Штабу Отдельного жандармского корпуса, 5 октября 1915 г. произведен в подполковники. Февральскую революцию Величковский встретил начальником типографии Отдельного корпуса жандармов — в этой должности он упоминается в петроградских событиях марта 1917 г.