Durant la major part del regnat d'Anna, el duc de Marlborough va estar a l'estranger amb l'exèrcit, per la qüestió de la Guerra de Successió Espanyola. Sarah es va deixar veure poc per la cort, ja que preferia vigilar de prop la construcció de la seva nova residència, "Woodstock Manor", (que més tard s'anomenaria "Blenheim Palace"), situada en uns terrenys donats per la reina com a premi per la victòria del seu marit en la Batalla de Blenheim. La reina li enviava notícies sobre els esdeveniments polítics i li demanava consell en gairebé tots els assumptes.