1631 nahm er unter Tilly an der Eroberung Magdeburgs teil. Auch in Böhmen, das er unter Wallensteins Kommando von den sächsischen Truppen Feldmarschall Arnims zu säubern hatte, erhielt er Gelegenheit, seine militärische Tüchtigkeit zu beweisen. Nachdem Wallenstein nach seiner zwischenzeitlichen Entlassung im April 1632 vom Kaiser wieder den Oberbefehl übertragen bekommen hatte, wurde Holk auf Empfehlung von Wallenstein zum Generalwachtmeister ernannt. Damals wurde auch das Kürassierregiment der „Holkschen Reiter“ aufgestellt, die Bekanntheit erlangten und in Schillers „Wallensteins Lager“ Erwähnung finden.