Selain itu, Costa turut mengambil bahagian dalam aksi Piala Dunia 2002 di Jepun dan Korea Selatan dengan menjaringkan gol kemenangan buat Portugal sewaktu membenam Poland, 4-0. Satu-satunya perlawanan Costa apabila beliau dibuang padang dalam seluruh kariernya ialah pada perlawanan antarabangsa semasa menentang Jerman.