La seva primera experiència russa va ser la desastrosa derrota de la batalla de Narva, en la qual Lacy comandava una unitat de mosqueters amb el grau de poruchik. A la Gran Guerra del Nord va ser ferit dues vegades i va ascendir a coronel el 1706. A l'any següent manava una brigada a la Batalla de Poltava, i la seva actuació va ser memorable. La següent missió, encara a les ordres del Príncep Repnin, va ser el setge de Riga. Lacy va ser el primer oficial rus que va entrar a la capital de Letònia i immediatament se'l va nomenar comandant del castell.