Intorno alla metà degli anni trenta partecipò alla guerra in Africa orientale dove catturò l'ultimo ras ribelle, Destà Damtù, ottenendo così altre decorazioni e divenendo Governatore dello Stato del Gimma. Durante gli eventi della campagna dell'Africa Orientale Italiana della seconda guerra mondiale, Rizzo fu ferito e fatto prigioniero dai britannici, che gli resero poi l'onore delle armi; ammalato, fu rimpatriato in Italia sbarcando a Bari nel 1943 per poi ritirarsi a vita privata a Trieste, dove si spense improvvisamente il 2 febbraio 1951.