Il debutto alla regia di Martha è stato "Onegin", adattamento cinematografico del romanzo in versi di Aleksandr Puškin "Eugenio Onegin". Il film le ha procurato diversi riconoscimenti, tra i quali un premio come migliore regista al Tokyo International Film Festival ed uno come migliore esordiente al London Film Critic's Circle. In seguito ha scritto un secondo lungometraggio intitolato "Chromophobia", che è stato il film di chiusura del Festival di Cannes 2005. Al film, un dramma originale con più trame che si incrociano, ha partecipato un cast di star internazionali. Il 16 novembre 2007 è stato confermato che il figlio Hero avrebbe recitato accanto allo zio Ralph Fiennes in "Harry Potter e il principe mezzosangue", interpretando Lord Voldemort da piccolo. Nel 2008 inoltre, Mercy ha recitato nel film "La duchessa" con Keira Knightley, interpretando Georgiana da piccola.