1998 machte dann der italienische Traditionsklub Lazio Rom das Rennen um de la Peña und überwies für ihn eine Ablösesumme von umgerechnet 14,5 Millionen Euro. Seine erste Saison in der Serie A, Italiens höchster Spielklasse, war jedoch nicht überzeugend und er wurde daraufhin an Olympique Marseille nach Frankreich ausgeliehen. Er spielte schließlich ein Jahr in der Ligue 1 und schloss die Saison ohne einen Titel ab. Im Anschluss wurde er zum FC Barcelona verliehen, wo er sich weiterentwickeln sollte. Doch er brachte es nur auf neun Partien in der Liga und drei in der UEFA Champions League.