В июне 1914 года Морфесси пел перед императорской семьёй на яхте «Полярная звезда». В 1915 году Морфесси открыл элитарное кабаре «Уголок» для «талантов и поклонников». Осенью 1917 года во время гастролей по Дальнему Востоку Морфесси узнал о произошедшей в Петрограде Октябрьской революции, вернулся в Петроград, но, услышав о расстреле царской семьи, уехал в Одессу. Осенью 1918 года в Одессе открыл Дом артиста, где выступали Надежда Плевицкая, Иза Кремер, Александр Вертинский, Леонид Утёсов.