Grigg maakte zijn debuut in het Noord-Iers voetbalelftal, toen dat team op 2 juni 2012 in een oefenduel met 6–0 van Nederland verloor. Robin van Persie en Ibrahim Afellay scoorden tweemaal en ook Wesley Sneijder en Ron Vlaar kwamen op het scorebord. Grigg mocht van bondscoach Martin O'Neill in de basis starten en hij speelde het gehele duel mee. De andere debutanten deze wedstrijd waren James McPake (Hibernian) en Daniel Lafferty (Burnley). Grigg werd de zomer van 2016 door O'Neill opgenomen in de Noord-Ierse selectie voor het EK in Frankrijk, de eerste deelname van het land aan een EK. Hij kwam tijdens het toernooi niet in actie. Noord-Ierland werd in de achtste finale uitgeschakeld door Wales (0–1), dat won door een eigen doelpunt van de Noord-Ierse verdediger Gareth McAuley.