La performance la plus notable du club a lieu en 2005, année qui le voit remporter la Coupe UEFA et prendre part à la Supercoupe de l'UEFA, qu'il perd cependant face à Liverpool. Dans les autres compétitions européennes, le CSKA prend notamment part à la Coupes des coupes à deux reprises au début des années 1990, n'y dépassant jamais le premier tour, ainsi qu'à la Ligue des champions à quinze reprises, arrivant notamment au stade des quarts de finale en 2010.