Nel 1938, in seguito all'annessione dell'Austria al Reich, fu arrestato e rinchiuso in un carcere nazista. Liberato grazie all'aiuto di un gruppo di amici, tra cui anche James Joyce, emigrò dapprima in Gran Bretagna, quindi negli Stati Uniti, dove ottenne la cittadinanza americana e la cattedra di tedesco all'università Yale. Qui egli portò a termine "La morte di Virgilio" e cominciò a lavorare ad un saggio sul comportamento di massa, che rimase incompiuto e fu pubblicato postumo col titolo "Massenpsychologie" (Psicologia delle masse). Si convertì al Cattolicesimo.