Davydovista tuli 1807 ruhtinas Pjotr Bagrationin adjutantti, ja hän oli mukana Suomen sodassa. Talvella 1808 Davydov tunkeutui Jakov Kulnevin kanssa Ouluun asti ja valloitti kasakkajoukollaan Hailuodon. Vuonna 1809 hän taisteli taas ensin Bagrationin ja sitten Nikolai Kamenskin alaisena yhdessä Kulnevin kanssa Moldovassa. Vuodesta 1812 hän oli koko ajan mukana sodassa Napoleonia vastaan. Borodinon taistelun edellä Davydov kehotti häiritsemään Ranskan armeijan toimintaa sissisodalla. Ruhtinas Mihail Kutuzov suostui ehdotukseen, ja Davydov tekikin pienellä joukollaan ranskalaisille suuria vaurioita. Sodan siirryttyä Saksan puolelle hän osallistui moneen voittoon. Vuonna 1827 hän taisteli persialaisia ja 1831 puolalaisia vastaan.