2002 nahm Majdič erstmals an Olympischen Winterspielen teil. Bei den Rennen in Salt Lake City kam sie in der Verfolgung auf den siebten Rang, im 10-Kilometer-Rennen auf den achten und mit der Staffel auf den neunten Platz. Bei den Militärweltmeisterschaften nach den Olympischen Spielen im heimischen Kranjska Gora gewann sie hinter der Französin Karine Philippot die Silbermedaille. Die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2003 in Val di Fiemme brachten erneut drei Platzierungen auf den Rängen unter den besten Zehn. In den folgenden Jahren erreichte Majdič oftmals gute, selten jedoch herausragende Ergebnisse. In gute Form kam die Slowenin wieder zu den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Bei den Rennen in Pragelato Plan wurde sie Sechste im 10-Kilometer-Rennen und Achte im Sprint. Kurz nach der WM gewann sie in Drammen mit einem Sprint ihr erstes Weltcuprennen. In Andermatt errang sie zum Saisonabschluss bei den Militärweltmeisterschaften erneut hinter Philippot die Silbermedaille.