La première saison professionnelle complète de Zülle a lieu en 1992. Elle est marquée par des victoires sur des courses à étapes espagnoles et par un premier maillot jaune lors du Tour de France. En mars, il remporte une étape de la Semaine sicilienne puis le classement général de la Semaine catalane. En avril, le Tour d'Espagne est son premier grand tour. Il débute par une quatrième place lors du prologue mais abandonne lors de la dixième étape, épuisé. En juin, il remporte une étape et le classement final du Tour des Asturies. Il ambitionne alors de prendre le maillot jaune pour son premier Tour de France. Après avoir terminé deuxième du prologue de Saint-Sébastien derrière Miguel Indurain, il réussit à prendre le maillot jaune le lendemain, par le jeu des bonifications, maillot qu'il garde une journée. Son Tour se termine lors de la journée de repos par un abandon prémédité. Sur sa lancée, il remporte en août le Tour de Burgos. En septembre, après une trente-huitième place lors du championnat du monde sur route où il est un temps échappé en tête de course, il prend sa revanche du prologue du Tour de France en dominant Miguel Indurain lors du contre-la-montre du Tour de Catalogne. Il termine sa saison par une victoire lors de l'Escalade de Montjuïc. L'ensemble de ces résultats lui permet de terminer à la neuvième place du classement FICP.