Nigel Davies joue avec le club local de Trimsaran RFC avant d'être repéré par Llanelli RFC ; il dispute 498 rencontres sous le maillot de Llanelli RFC, inscrivant plus de cent essais. Il dispute neuf finales de la Coupe du pays de Galles et en remporte six. En 1993-1994, il gagne avec son club le championnat du pays de Galles. La même saison, il gagne la Coupe et un match de club contre les champions du monde australiens en tournée. Il fait toute sa carrière au sein du club de Llanelli jusqu'à la finale de la Coupe du pays de Galles 1999 disputée contre l'équipe de Swansea.