בשני הטורנירים הראשונים של גביע העולם, ב-1930 וב-1934, הודחה הנבחרת כבר בשלבים המוקדמים, אך בטורניר של שנת 1938 הראתה הנבחרת סימן ראשון לעתיד לבוא, כשסיימה במקום השלישי, לאחר שהפסידה בחצי הגמר ל האלופה. באותו טורניר נכנס להיסטוריה שחקן הנבחרת לאונידאס דה סילבה, כשחקן הראשון שכבש ארבעה שערים במשחק אחד במסגרת גביע העולם בכדורגל.