В 1943 году после вторжения союзников на Сицилию и падения режима Бенито Муссолини, Леоне Гинзбург отправился в Рим, оставив свою семью в Пиццоли. В сентябре 1943 года Германский рейх осуществил вторжение в Италию: Наталия Гинзбург и трое детей бежали из Пиццоли, забравшись на борт германского грузовика и сказав водителю, что они военные беженцы, которые потеряли свои документы. Они встретились с Леоне Гинзбургом в Риме, где стали скрываться от преследования. 20 ноября 1943 года Леоне Гинзбург, который использовал вымышленное имя Леонид Джиантурко, был арестован итальянской полицией в подпольной типографии газеты "L’Italia Libera". Он был доставлен в германскую секцию тюрьмы "Regina Coeli". 5 февраля 1944 года Леоне Гинзбург в результате пыток скончался в тюрьме в возрасте 34 лет.