1982 wurde Burg freiwillig Informant des KGB, 1984 auch des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS). Er berichtete unter anderem über seine Kontakte zu Frey und dem rechtsextremen ehemaligen Wehrmachtsgeneral Otto Ernst Remer sowie dessen moskaufreundliche „Die Deutsche Freiheitsbewegung“ und versuchte, für seine antisemitischen Veröffentlichungen finanzielle Unterstützung zu erhalten. Das MfS zahlte ihm zwar 6.200 DM „für übergebene Informationen“, versucht jedoch ohne Erfolg, ihn von der Förderung von Remers Bestrebungen abzuhalten und ihn nur als Beobachter einzusetzen. Nachdem er gegenüber dem MfS den Mossad bezichtigt hatte, hinter der Schleyer-Entführung und dem Olympia-Massaker zu stecken und zudem ein Attentat auf den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zu planen, entschied das MfS 1986, die Zusammenarbeit mit Burg nicht fortzusetzen.