Са својом јединицом је учествовао у аншлусу Аустрије од стране Немачке 1938. године. Током инвазије на Пољску придружен је панцер дивизији Кемпф, пошто је СС још увек била релативно малобројна организација. На почетку операција на западном фронту, Штајнер је са својом јединицом освојио острва Зеланд, Влисинген и Бевеланд. У другом делу кампање, учествовао је у пробијању Вејганд линије, након чега је извршио дубљи пробој у Француску. За свој допринос у кампањи, 15. авгуса 1940. године додељен му је Витешки крст.