Fra 1800 ttil 1801 kommanderte han nederlandske tropper på Guernsey. Den 28. juli 1803 ble det utstedt en ordre til major Halkett (og til oberstløytnant Friedrich von der Decken) hvor de ble gitt myndighet til «å etablere en bataljon med infanteri med fire hundre og femtini menn», Halkett ble videre lovet grad som oberstløytnant om han øket antallet til 800 mann. Denne styrken dannet hva som ble kjernen av det som ble The King's German Legion i desember 1803. Den 17. november 1803 ble Halkett forfremmet til oberstløytnant og gitt kommando over bataljonen 2nd Light Infantry . Denne bataljonen var involvert ved general William Cathcarts ekspedisjoner til Hannover, Rügen og bombardementet av København, under den fjerde koalisjonskrigen mot Frankrike.