Rydz hatte ein Versprechen des rumänischen Königs Carol II. erhalten, freies Geleit nach Frankreich zu bekommen, wurde aber nach dem Übergang in Czernowitz und später in Siebenbürgen interniert. Die französische Regierung weigerte sich auf Betreiben seines alten Intimfeindes und nunmehrigen Exil-Premierministers, General Władysław Sikorski, ihn aufzunehmen. Zwei Jahre des Exils in Rumänien und Ungarn (am 10. Dezember 1940 floh er in Verkleidung aus Rumänien nach Ungarn) sollten folgen. Die Flucht Rydz’ nach Ungarn und Gerüchte über dessen Pläne, nach Polen zurückzukehren, riefen größte Unruhe bei Rydz’ Widersacher Sikorski hervor, der in einem Telegramm an den Führer des Widerstandes in Warschau, Grot-Rowecki schrieb: „Die polnische Regierung würde den Aufenthalt des Marschalls in Polen als Sabotage der Arbeit im Lande betrachten. Der Marschall soll sich schleunigst nach einem Lande des Britischen Empire begeben.“ Im rumänischen und ungarischen Exil schuf Rydz die Pläne der Errichtung einer militärischen Widerstandsorganisation gegen die deutsche Besetzung Polens, die auf Piłsudski-gesinnten Offizieren basieren sollte; diese wurde jedoch erst im Jahre 1942 gegründet, nach seinem Tode.