דום אפונסו היה גם אספן של דגמי מכוניות, והוא היה אחראי על מרוצי המכוניות הראשונים בפורטוגל, שם היה אחד הנהגים הראשונים. לאחר מהפכת אוקטובר בפורטוגל והכרזת הרפובליקה הפורטוגזית הראשונה בשנת 1910 יצא אפונסו מחוץ לארצו, תחילה לגיברלטר עם אחיינו, המלך המודח, מנואל השני, ואחר כך לאיטליה עם אמו, המלכה מריה פיה. הוא גר איתה בטורינו, ואחרי מותה עבר לרומא ולבסוף לנאפולי.