Als Kriegsgefangener wurde Haig nach drei Tagen, an denen er frontnah verhört wurde, über Tobruk nach Bengasi gebracht und in das italienische Bari ausgeflogen. Anschließend war er längere Zeit in Sulmona inhaftiert. Dort schloss er Freundschaft mit René Cutforth. Nach der Landung der Alliierten in Sizilien wurde er im Juli 1943 zunächst nach Bologna, dann nach Deutschland verlegt. Im Stammlager VII A scheiterte ein Versuch Haigs und mehrerer Mitgefangener, in Verkleidung aus dem Lager zu fliehen. Daraufhin wurde er in das Oflag XII in Hadamar verlegt. Im November 1944 wurde er wegen seines Vaters zusammen mit anderen „Prominenten“ im Offizierslager IV-C auf Schloss Colditz untergebracht und dabei von Cutforth getrennt. Am 12. April 1945 ließ die Wachmannschaft angesichts der herannahenden alliierten Front das Lager räumen. Auf der Festung Königstein blieben Haig und der Sohn des Vizekönigs von Indien wegen ihres schlechten Gesundheitszustands zurück. Wenige Tage später wurden sie von sowjetischen Truppen befreit. Während seines Militärdienstes erlangte George Heig den Rang eines Captains.