En la primavera de 1901, la Tropa I fue enviada al extranjero para servir en la guerra entre Filipinas y Estados Unidos . Davis fue asignado a la tropa F, décima caballería, donde asumió los deberes de un segundo teniente. Esta unidad regresó a los Estados Unidos en agosto de 1902. Davis fue destinado a Fort Washakie, Wyoming, donde también sirvió durante varios meses con la Tropa M. En septiembre de 1905, fue asignado a la Universidad de Wilberforce en Ohio como Profesor de Ciencia y Tácticas Militares, un puesto que ocupó durante cuatro años.