Dorothy Day werd geboren in Brooklyn in een weinig praktiserend episcopaal-christelijk gezin. Haar vader was sportjournalist. Vanwege het beroep van haar vader verhuisde Day al op jonge leeftijd naar San Francisco. Door de aardbeving van 1906 verloor haar vader zijn baan. De ellende die deze ramp veroorzaakte, maakte grote indruk op Day. Het gezin verhuisde hierna naar Chicago. In Chicago werd Day gedoopt en ontving ze het vormsel in de episcopaalse "Church of Our Saviour". Ze ging in 1914 studeren aan de Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign. Tijdens haar studie werd ze lid van de Socialistische Partij van Amerika en ging ze als journalist artikelen schrijven voor linksgeoriënteerde media. Ook maakte ze hier kennis met anarchocommunisme. Na twee jaar brak ze haar studie af en vertrok naar New York.