По возвращении из плена Давыдов был награждён золотой шпагой «За храбрость» и 1 ноября 1806 года произведён в штабс-ротмистры. Едва оправившись от ран, он снова принял участие в борьбе с Наполеоном, участвуя с полком в кампании 1807 года. По возвращении в Россию 11 февраля 1808 года был назначен адъютантом к генерал-лейтенанту князю Горчакову и во время Финляндской кампании состоял при главной квартире графа Буксгевдена. В списке чинов, отличившихся при осаде Свеаборга, молодой штабс-ротмистр аттестован Буксгевденом как офицер, который «исправлял возложенныя на него поручения с расторопностью и оказывал неустрашимость». Посланный затем в корпус Н. Н. Раевского, действовавший на севере Финляндии, Давыдов и здесь «отличною храбростию и примерным исполнением своих обязанностей обратил на себя непосредственное внимание начальства». Находясь всегда в авангарде, он принимал участие в делах при Кушлейно, при Наухамисбо, при Куортане и получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом при занятии города Аленберга, «оказывая всюду примерную храбрость и примером своим воодушевляя стрелков».