Được thành lập vào 6 tháng 6 năm 1930, đến 16 năm sau đội tuyển Albania mới có trận đấu quốc tế đầu tiên, gặp Nam Tư năm 1946. Năm 1932, Albania gia nhập FIFA (trong phiên họp từ 12 tháng 6 đến 16 tháng 6) và năm 1954 là một trong những thành viên sáng lập UEFA. Albania từng được mời tham dự World Cup 1934, tuy nhiên do những khó khăn về tổ chức nên đã không tham dự.