Lampard có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Anh vào ngày 10 tháng 10 năm 1999 gặp đội tuyển Bỉ. Bàn thắng đầu tiên của Lampard là bàn thắng vào lưới Croatia, trong trận giao hữu Anh thắng đội tuyển Croatia 3-1 vào ngày 20 tháng 8 năm 2003. Lampard không được tham dự Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 và Giải vô địch bóng đá thế giới 2002, và anh phải đợi đến Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 để có giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên. Tại giải đấu này, anh ghi được 3 bàn trong các trận gặp đội tuyển Pháp, Croatia và đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng đội tuyển Anh đã bị loại ở tứ kết. Tuy vậy, nhờ thi đấu xuất sắc, anh được UEFA chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Sau khi Paul Scholes giải nghệ, vị trí Lampard tại đội tuyển Anh lại càng vững chắc, và anh được người hâm mộ bình chọn là Cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong năm vào các năm 2004 và 2005. Tại vòng loại khu vực châu Âu Giải vô địch bóng đá thế giới 2006, Lampard đã ghi được 5 bàn thắng trong đó có bàn mở tỉ số trong trận mở màn của Anh tại vòng loại hòa Áo 2-2 và bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Áo chính thức đưa đội tuyển Anh đến Đức.