С детства Теодозиу воспитывался при дворе короля Португалии Себастьяна I (1557—1578). Король очень любил мальчика и в 1578 году настоял на том, чтобы он сопровождал его во время военной экспедиции в Марокко. Португальский поход в Марокко завершился полным крахом, поражением и гибелью короля Себастьяна в битве при Эль-Ксар-эль-Кебире. Во время сражения король приказал слугам отвезти десятилетнего мальчика в безопасное место в тылу. Однако Теодозиу бежал из тыла и в сопровождении испуганных слуг отправился к месту битвы. В итоге он был ранен и взят в плен. Его отец, герцог Жуан Браганса, вернувшись в Португалию, сошел с ума от горя и предлагал деньги за выкуп его старшего сына. Он также просил короля Испании Филиппа II, прося его написать письмо к правителю Марокко, чтобы добиться освобождения Теодозиу. Под впечатлением рассказа о его храбрости в бою султан Марокко в августе 1579 года освободил мальчика из плена без выкупа. В Испании Теодозиу был задержан по распоряжению короля Филиппа II.