In Dover wurde er am 13. Mai 1213 Zeuge, wie der König dem päpstlichen Legaten sein Reich als Lehen antrug. Dadurch konnte die Exkommunikation des Königs und das Interdikt über England aufgehoben werden. Im Juli 1213 begleitete er William Longespée, 3. Earl of Salisbury als Gesandten zu Kaiser Otto. De Gray war jedoch von der Generalamnestie des Papstes ausgenommen worden. Er reiste deshalb weiter nach Rom, wo er am 21. Oktober 1213 vom Papst persönlich die Absolution erhielt. Gray sollte nun Bischof des reichen Bistums Durham werden. Die Mönche des Kathedralpriorats wollten dagegen Richard Poore, den Dekan von Salisbury als neuen Bischof wählen. Auf Anordnung des Papstes wurde de Gray schließlich gewählt, während Poore neuer Bischof von Chichester wurde. Beide wurden zusammen von Erzbischof Stephen Langton geweiht. Gray kam nicht mehr dazu, sein Amt als Bischof von Durham anzutreten. Er begleitete im Sommer 1214 den König auf dessen erfolglosen Feldzug nach Frankreich und war am 17. Juni in Rochefort. Er kehrte jedoch nicht mehr nach England zurück, sondern starb im Oktober in Südwestfrankreich. Er wurde in der Kathedrale von Norwich begraben.