Während des Ersten Weltkrieges wurde Feilding zunächst der Brevet-Rang eines Oberstleutnants verliehen. Im Laufe des Krieges wurde er sieben weitere Male im Kriegsbericht erwähnt. Er war zwischen April und Juni 1915 als Brigadegeneral "(Brigadier)" zunächst Kommandeur "(Commanding Officer)" der "149th (Northumberland) Brigade" sowie im Anschluss von Juni bis Dezember 1915 Kommandeur der "1st Guards Brigade". Am 3. Januar 1916 löste er als Generalmajor "(Major-General)" Generalmajor Rudolph Lambart, 10. Earl of Cavan als Kommandeur der Garde-Division "(General Officer Commanding, Guards Division)" ab und verblieb auf diesem Posten bis zu seiner Ablösung durch Generalmajor Torquhil George Matheson am 11. September 1918. In dieser Verwendung nahm er als Befehlshaber an der Schlacht an der Somme (1. Juli bis 18. November 1916) sowie an den Einsätzen gegen das Unternehmen Michael (21. März bis 6. April 1918) teil. Für seine Verdienste in dieser Zeit wurde er 1916 Companion des Order of the Bath (CB) sowie 1917 Companion des Order of St Michael and St George (CMG).