В 1716 году Пальфи направился в поход против Турции с намерением овладеть Петервардейном. Пальфи со значительным корпусом кавалерии внезапно столкнулся с неприятельским авангардом состоявшим из 20 000 человек. Целый день он сражался против турок, вшестеро превосходящих его, и к концу дня, потеряв всего 400 человек, примкнул к главной армии. Сражение при Петервардейне было главным событием всей войны. Жестокие нападения турок были направлены главным образом на кавалерию, находившуюся под командованием графа Пальфи, и отражены им. При походе к Темешвару Пальфи командовал авангардом, а при Белграде, 16 августа 1717 года, правым крылом, составленным из 6 кавалерийских полков. Вечером они выдержали отчаянные атаки турок и заслужили особую похвалу принца Евгения. В этом сражении Пальфи был ранен и потерял сына.