Ochranka však často nebrala ohledy ani na své vlastní agenty. Příkladem je krvavá neděle za revoluce roku 1905, kdy během pokojné demonstrace bylo zavražděno carskými důstojníky více než 500 lidí. Pochod organizoval pop Georgij Gapon, spolupracovník Ochranky. Jeho činnost se mu stala nakonec osudnou, roku 1906 ho nechal revolucionář a terorista Boris Savinkov zavraždit. Gaponovým vrahem byl paradoxně jeho blízký přítel Pjotr Rutenberg.