Alankomaiden maajoukkueessa Cocu pelasi vuosien 1996 ja 2006 välisenä aikana 101 ottelua ja teki niissä 10 maalia. Hän edusti Alankomaita EM-kisoissa vuosina 1996, 2000 ja 2004 sekä MM-kisoissa vuosina 1998 ja 2006.