Mahrez foi convocado por Djamel Belmadi e escolhido como capitão dos argelinos para disputar a Copa Africana de Nações em 2019. Nas semi-finais, foi importante ao marcar um gol de falta no último minuto contra a Nigéria, fazendo com que ganhassem o jogo por 2 a 1. No dia 19 de julho de 2019, as "Raposas do Deserto" triunfaram na final sobre Senegal, pelo placar de 1 a 0.