Лихи е роден на 6 май 1875 г. в Хамптън, Айова. Баща му е успешен адвокат и ветеран от Гражданската война. След като завършва училище 1893 г., Лихи се записва във Военноморската академия на САЩ в Анаполис, Мериленд. Завършва я през 1897 г. и е назначен за курсант на линейния кораб „Орегон“. Той е на борда на този кораб по време на забележителния му пробег от тихоокеанското крайбрежие около нос Хорн до американския флот до Куба през пролетта на 1898 г., в разгара на Испано-американската война. На следваща година е назначен за мичман втори ранг и изпратен в Азия, където в периода 1899 – 1901 г. участва във Филипино-американската война и Боксерското въстание в Китай.