В составе сборной Венгрии Лазар дебютировал 12 апреля 1931 года в матче Кубка Центральной Европы со Швейцарией (6:2). В 1934 году он поехал в составе национальной команды на чемпионат мира, где вышел на поле в одной встрече со сборной Египта (4:2). В следующем матче Лазар участия не принимал, а его команда проиграла со счётом 1:2 Австрии и вылетела из турнира. 4 октября 1936 года Дьюла забил первый и единственный мяч за сборную, поразив ворота Румынии. В 1938 году он поехал на свой второй чемпионат мира. Он участвовал во всех четырёх матчах венгров на турнире. Команда Лазара дошла до финала, где проиграла Италии, таким образом завоевав серебряные медали. Последний матч за сборную Дьюла провёл 6 апреля 1941 года в матче, в котором его команда проиграла Германии со счётом 0:7; это поражение стало одним из крупнейших в истории национальной команды. Всего за Венгрию Лазар сыграл 49 раз и забил 1 гол. Также 20 июня 1937 года Дьюла сыграл матч за сборную Центральной Европы против сборной Западной Европы, в котором его команда победила 3:1.