Thi nació el 23 de febrero de 1923 en Huế, ciudad que en ese momento era la capital de Vietnam y la sede de la Dinastía Nguyễn. En ese entonces Vietnam era parte de la Indochina Francesa y su padre era un mandarín de bajo nivel en la monarquía, el cual había servido en el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Thi se enlistó en el ejército francés a los 17 años; unos meses más tarde el Imperio del Japón invadió Indochina, como parte de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de acabar con el dominio francés. Thi fue prisionero de guerra de los japoneses por varios meses hasta que logró escapar en medio de un bombardeo aliado a la prisión militar. De acuerdo a los documentos de su familia, Thi fue capturado y encarcelado por Hồ Chí Minh y el Viet Minh durante tres meses al finalizar la guerra en 1945, como parte de la Revolución de agosto. En ese momento surgió un vacío de poder derivado de la retirada de los japoneses de las zonas ocupadas. Francia intentó reafirmar su control sobre Indochina, mientras que varios grupos vietnamitas competían por el poder en un país recientemente independizado. En 1946 estalló un conflicto a gran escala entre Francia y el Viet Minh, que había proclamado la independencia de la República Democrática de Vietnam. Como parte de la respuesta francesa fue creado el Estado de Vietnam, el cual era una nación asociada de la Unión Francesa, e instaló al antiguo emperador Bảo Đại como jefe de estado. Thi sirvió al Ejército Nacional Vietnamita del estado francés.