Aleksandr Anyukov va assistir a l'escola de futbol de Samara des dels sis anys. El 2000 va començar a jugar a l'equip de reserva de Krylia Sovetov Samara a la Segona Divisió . Va ser notat per Aleksandr Tarkhanov i va ser convidat al primer equip. Anyukov va debutar a la Premier League russa el 14 d'octubre de 2000 en un partit contra el Zenit de Sant Petersburg . Ha jugat a Krylia Sovetov fins a mitjan de 2005. Durant aquest temps es va convertir en un jugador internacional. També ha aparegut a l' Euro 2004 .