Seuraavat kaudet Schalkessa olivat vähemmän menestyksekkäitä Sandille, sillä hän teki kaudella 2002-2003 vain kuusi ja seuraavalla kahdeksan maalia. Euroopan-mestaruuskilpailuissa 2004 hän joutui jättämään Tanskan viimeisen ottelun väliin ja päätti lopettaa maajoukkueuransa kisojen jälkeen. Hän tosin olisi osallistunut vielä seuraaviin maailmanmestaruuskilpailuihin, jos Tanska olisi niihin selvinnyt ja hän olisi ollut kunnossa. Hän pelasi Schalkessa vielä kaksi kautta ja lopetti uransa keväällä 2006. Hänen viimeiseksi ottelukseen jäi ottelu VfB Stuttgartia vastaan 13. toukokuuta, jolloin hän teki Schalken 3-2 voittomaalin.