Nach der Belagerung von Tsingtau und der Eroberung der Stadt durch japanische Streitkräfte kam Sachße im November 1914 in japanische Kriegsgefangenschaft und wurde nach Japan gebracht. Am 16. November 1915 konnte Sachße zusammen mit Herbert Straehler aus der Gefangenschaft entkommen und floh über Korea, Mukden und Peking bis nach Shanghai. Von dort aus versuchten die beiden zunächst vom 23. Januar bis zum 6. Juni 1916, die Flucht durch China fortzusetzen. Nachdem sie weitere drei Monate gereist waren und die Wüste Gobi durchquert hatten, wurde klar, dass sie ihre geplante Route nicht fortsetzen konnten, so dass sie nach Shanghai zurückkehrten und dann separat auf dem Seeweg nach Amerika reisten. Sachße gelangte mit dem Dampfer "Justin" in die zu dieser Zeit noch neutralen USA und reiste mit dem Zug durch das Land, wobei er in Chicago Halt machte, um Verwandte zu besuchen. Er traf sich erneut mit Straehler und die beiden konnten sich auf einem norwegischen Dampfer in Richtung Bergen einen Platz sichern. Sie gelangten bis in die Nordsee, wurden aber am 15. November 1916 bei den Orkney-Inseln von den Engländern bei einer Kontrolle entdeckt. Sachße wurde zunächst in das zivile Internierungslager in Knockaloe auf der Isle of Man gebracht, da er eine zivile Identität verwendete. Nachdem Sachsse seine wahre Identität enthüllt hatte, wurde er im Juni 1918 im Raikeswood Camp nahe Skipton interniert. Über seine Erfahrungen dort veröffentlichte Sachße nach dem Krieg ein Buch.