1 августа 2020 года Юльманн был назначен главным тренером сборной Дании. Под его руководством датчане выступали на чемпионате Европы 2020 (состоявшемся в 2021 году из-за пандемии COVID-19), на котором сумели произвести сенсацию и дойти до полуфинала турнира, где лишь в дополнительное время уступили сборной Англии со счётом 1:2.