Nikolaj gjorde flera europeiska resor och sammanträffade särskilt ofta med Vilhelm II av Tyskland, vilken även brevväxlade med tsaren och kom att stärka honom i hans monarkistiska åskådning. Då Vilhelm II lyckades övertyga Nikolaj om en formlig allians mellan Ryssland och Tyskland, omintetgjordes dock dessa planer av det ryska ministerrådet. Mot revolutionsrörelsen 1905 satte Nikolaj ett segt passivt motstånd men tvingades till vittgående konstitutionella eftergifter, som dock under de följande åren i praktiken till största delen drogs tillbaka. I januari 1905 ägde den blodiga söndagen rum, då över tusen personer som demonstrerat mot tsaren överfölls och dödades.