В октябре началась война, и части велосипедного корпуса хорошо проявили себя в локальных боях. В феврале 1900 года Терон находился при войсках Христиана Де Вета, когда они подошли к Пардебергу. Войска Пита Кронье были окружены, и Де Вет намеревался помочь прорыву. Он послал к Кронье через британское оцепление Терона, считавшегося асом полевой разведки, но генерал не согласился с предложенным планом. 27 февраля Дани, с окровавленными от ползания ногами, вернулся к Де Вету, и в тот же день тысячи буров Кронье сдались. В марте Де Вет назначил Терона командиром нового соединения, известного как "Разведывательный корпус Терона" ("Theron se Verkenningskorps, TVK"). Тот набрал около 80 всадников из обеих бурских республик, и следующие месяцы те успешно занимались разведкой и партизанскими набегами. Сам Терон продолжал также ходить в одиночную разведку, где на нейтральной полосе дважды вступал в перестрелку с Фредериком Расселом Бёрнхемом, главой разведки фельдмаршала Фредерика Робертса.