В 1938 году Мартин Кон уехал в США, где встретился с эмигрировавшими родственниками и добился от них получения приглашения на въезд в США. Позже в Штаты выехала и вся семья Фрэнка, несмотря на попытку гестаповцев добиться возвращения Мартина на родину для объяснений: из Берлина они выехали в Нидерланды, а 30 октября 1938 года прибыли в Нью-Йорк. Уже 9 ноября по Германии прокатилась волна еврейских погромов, а президент США Франклин Рузвельт своей директивой позволил всем обладателям гостевых виз не возвращаться в Германию. Коны поселились в Нью-Йорке: им помог в оформлении документов дядя Мартина Ганс, с которым они встретились в городе Хобокен (штат Нью-Джерси). Гражданами США Фрэнк и его семья стали только в 1944 году после заполнения нужных документов.