日清戦争が勃発すると永井建子は大山巌大将の率いる第二軍司令部附軍楽隊の軍楽次長として出征し、金州・旅順や威海衛を転戦した。その中でも威海衛の戦いに参加した際その体験をもとに1895年2月中旬ごろに作曲した軍歌が「雪の進軍」である。この時日本軍の兵士は雪中で飢えや寒さで苦しんでいて、永井はこの様子をつぶさに観察して作曲したとされる。