Ли Цзиньюй дебютировала на международном уровне в январе 2016 года на юниорском чемпионате мира в Софии и сразу выиграла золото в эстафете, а также 12-ое место в многоборье. В следующем году в Инсбруке она вновь была первой в эстафете и взяла серебро на 1500 метров. В 2018 году Ли неожиданно для всех выиграла серебро зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. . Кроме того она стала 9-ой на дистанции 1000 метров. В марте на чемпионате мира в Монреале Ли стала третьей на 1000 метров, заняла 2-ое место в суперфинале и выиграла в многоборье бронзу. На юниорском чемпионате мира 2019 года в Монреале стала второй на 1500 метров и выиграла золотую медаль на 1000 метров.