Bekannt ist Jensen in Dänemark für seinen Einsatz für den Klimaschutz. Anlässlich der Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Katowice 2018 verkündete Jensen: „Wir haben den Ernst der Lage verstanden. […] Ab jetzt wird gehandelt und nicht mehr nur geredet.“ In der Folge verstärkte er die Berichterstattung über die Klimakrise, beendete für Politiken-Mitarbeiter die Möglichkeit zu Flugreisen auf dienstlichen Inlandsstrecken und schränkte die Berichterstattung über Fernziele im Reiseteil der Zeitung stark ein.