Con la de los Países Bajos ha sido internacional en 101 ocasiones anotando 10 goles. Participó en el Mundial de Francia de 1998,y en el Mundial de Alemania 2006. También participó en las Eurocopas del año 1996, 2000 y del 2004, donde en ambas competencias fue semifinalista. Cocu estuvo cerca de su debut internacional en 1994. El entrenador Dick Advocaat lo incluyó en la lista provisional 25 de convocados para el Mundial de 1994, debido a sus actuaciones con en el Vitesse, pero eventualmente él no hizo parte del equipo. Su debut internacional se produjo en la edad de 25 años a principios de 1996 en un partido de exhibición contra Alemania, el equipo era dirigido para ese entonces por Guus Hiddink. Cocu, anotó su primer gol como internacional contra la República de Irlanda en el mes de junio de ese año.