Nally gehörte zu 79 Wirtschaftsführern des Weltwirtschaftsforums, die 2015 von den Regierungschefs der UN-Klimakonferenz konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels forderten. Er ist Gründungsmitglied der “IMPACT 10x10x10 Pilot Initiative”, die im Rahmen der HeForShe-Kampagne weltweit Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in Unternehmen sowie Regierungen zu beenden soll.