Идея построить королевский дворец на одном из холмов Саука, рядом с тем, что позже станет Большим парком Тираны, была впервые предложена королём Албании Зогу I в 1930-х годах. Из-за ограниченности средств нарождающегося албанского государства тогдашний министр финансов Мифит Либохова начал переговоры с группой итальянских финансистов в лице Марио Альберти. Было заключено соглашение об открытии национального банка и займе в размере 50 миллионов золотых франков (приблизительно 10 миллионов золотых долларов). Часть этого кредита, также называемого «ссудой СВЕА», была предназначена для строительства официальной резиденции короля. Новый дворец был спроектирован тремя итальянскими архитекторами, включая Джулио Берте. Из-за начала Второй мировой войны и итальянского вторжения в Албанию в 1939 году король Зогу I бежал из страны и не имел возможности увидеть дворец полностью построенным. Итальянцы закончили строительство и использовали дворец преимущественно в качестве штаба армии. Здание было реконструировано и завершено в 1941 году флорентийским архитектором Герардо Бозио.