Di 1995 Coulthard masih berkiprah di Williams dengan menjadi rekan setim dari Damon Hill. Ia kemudian menjuarai GP pertamanya di Portugal, mengalahkan rekan setimnya dan Michael Schumacher (Benetton). Namun ia juga harus menanggung malu ketika sedang memimpin GP Australia 1995, di mana ia masuk pit namun salah dalam menyalakan "pit limiter" dan akhirnya malah menabrak dinding. Beberapa detik setelah kejadian tersebut, Coulthard masih berdiam diri di dalam kokpitnya, ia lantas berujar bahwa itulah kejadian paling bodoh yang ia alami selama kariernya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Coulthard lantas finis ketiga di musim itu dengan 49 poin. Dengan prestasinya tersebut para pengamat F1 meyakini bahwa Coulthard akan meraih gelar juara dunia pada tahun 1996 dan 1997. Namun kembali, Coulthard yang merasa tidak puas dengan apa yang ia dapatkan di Williams mencoba menegosiasikan untuk bisa keluar sekalipun masih terikat kontrak. Williams akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Coulthard di akhir musim 1995.