Во время Отечественной войны 1812 года Анненков участвовал в сражениях при Тарутине и Малоярославце. Вслед за тем он совершил Заграничный поход 1813 и 1814 годов. Участвовал в сражениях при Лютцене, Бауцене, Пирне, Кульме и завершил кампанию участием в штурме Парижа.