Im April 1887 siedelte er mit Carl Peters nach Deutsch-Ostafrika über. Die DOAG beauftragte ihn mit der Gründung einer Station in Daressalam, der späteren Hauptstadt der Kolonie. Als Bezirkschef führte Leue die Bezirks- und Zollverwaltung ein. Am 1. Juli 1889 wurde er Kompaniechef in der sogenannten "Wissmann-Truppe", dem Vorläufer der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, der er 1891 als Vizefeldwebel der Reserve zugeteilt wurde. Im selben Jahr wurde er Sekondeleutnant a. D. und 1892 Premierleutnant a. D. Bis 1896 nahm Leue an zahlreichen Gefechten zur Durchsetzung der deutschen Kolonialherrschaft teil. Dazu zählten unter anderem das Gefecht bei Palamkaa 1890 sowie die Einnahme von Kilwa und Lindi 1890 im Aufstand der ostafrikanischen Küstenbevölkerung. Es folgten Gefechte bei Maamanda 1893 und Limuange 1895. Im folgenden Jahr wurde er zum Hauptmann befördert.