קסניה עסקה רבות בעבודות צדקה, ואף טיפלה בנזקקים בבתי חולים, ובשנת 1903 אף הצטרפה לאגודת הנשים הפטריוטית. קסניה כעסה מאוד על פרוץ מלחמת רוסיה–יפן, ולאחר מהומות הדמים ביום ראשון העקוב מדם בשנת 1905, התנגדה להסכמת אחיה הצאר להקמת הדומה.