En la siguiente temporada de liga, Higuaín finalizó subcampeón con su equipo y en lo personal logró ser por segunda vez supercannoniere con treintra y seis anotaciones, batiendo además el récord que hasta entonces ostentaba Gunnar Nordahl como máximo goleador de la Serie A. En la Copa Italia quedó eliminado en cuartos de final tras perder por 2:0 ante el Inter de Milán. En el plano continental, es decir, en la Liga Europa de la UEFA 2015-16, formó parte del «Grupo D» donde debió medirse ante Brujas, Legia de Varsovia y Midtjylland, finalizando primero y clasificando a los dieciseisavos de final del torneo donde enfrentó al Villarreal de España con el que quedó eliminado en esta instancia por un global de 2:1.