Ο Χέσκι ήταν διεθνής με την Εθνική Αγγλίας από το 1999. Παλιότερα είχε περάσει από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας. Συμμετείχε με την Εθνική της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2000, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2004, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2002 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2010.