Мэри Уэйн Марш родилась в деревне Мадрид в штате Нью-Мексико 9 ноября 1894 года. Согласно её собственным рассказам, когда ей было четыре, отец умер, и мать вскоре вновь вышла замуж. Семейство перебралось в Сан-Франциско, где в апреле 1906 во время землетрясения погиб и отчим. После этого двоюродная бабушка Мэй забрала её вместе с сестрой к себе в Лос-Анджелес, где она надеялась, что девочки смогут пробиться хоть в какое-нибудь направление начавшегося развиваться там шоу-бизнеса.