Родился в 1827 году ( или ) в родовом имении Ней-Харм, в Эстляндской губернии. Получив первоначальное домашнее образование, Цёге поступил в 1842 г. в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (Николаевское кавалерийское училище); 12 августа 1846 г. из унтер-офицеров этой школы он вступил на службу прапорщиком в Лейб-гвардии Семёновский полк, причём на первых же порах принял участие в походе гвардии к западным пределам Империи в 1849 г., во время Венгерской войны.