Кокс женился на аргентинке Мауд Даверио, происходившей из богатой семьи. Это позволило ему вести привилегированную жизнь. Его круг общения включал в себя элитные семьи и военных деятелей. Поначалу Кокс симпатизировал военной хунте из-за своих социальных связей, угроз со стороны левых партизан и ожидаемого прекращения репрессий против правительства Исабель Перон. Тем не менее он и его газета чётко и часто сообщали и писали статьи о преступлениях периода Грязной войны, несмотря на запреты хунты.