לאחר שובה לרוסיה נכחה קולונטאי בינואר 1905 באירוע של יום ראשון העקוב מדם (1905), שפתח את מהפכת 1905, שהייתה ניסיון כושל להפיל את שלטון הצאר ניקולאי השני. בשנת 1908 לאחר שפרסמה ספר בשם "פינלנד והסוציאליזם" בו קראה לעם הפיני להתקומם נגד הדיכוי של האימפריה הצארית, נאלצה קולונטאי לצאת לגלות בגרמניה.