Yu Shumei ist die bis heute erfolgreichste Biathletin Chinas. Die Sportsoldatin aus Dalian begann 1994 mit dem Biathlonsport. Zwei Jahre später gab sie in Pokljuka ihr Debüt im Biathlon-Weltcup und errang als 24. im Einzel sofort ihre beiden ersten Weltcuppunkte. Das zweite Rennen, einen Sprint, beendete sie auf dem dritten Rang. Beim Sprint von Hochfilzen, der nächsten Weltcupstation, musste sie sich nur noch Soňa Mihoková geschlagen geben. Trotz der Teilnahme an nur vier Weltcuprennen belegte Yu in der Gesamtwertung der Saison den 32. Platz. Bei den Winter-Asienspielen 1996 in Harbin gewann sie im Sprint und im Einzel jeweils die Bronzemedaille und mit der Staffel die Goldmedaille. Zudem nahm sie dort auch im Skilanglauf teil und holte dabei die Silbermedaille über 10 km Freistil und die Goldmedaille mit der Staffel. Die folgende Saison begann ähnlich erfolgreich mit einem zweiten Rang hinter Anna Wolkowa in Östersund. Danach pendelten sich die Leistungen der Chinesin auf einem guten, wenn auch zumeist nicht ganz herausragenden Level ein. Abschließend erreichte sie mit dem 13. Platz im Gesamtweltcup ihr bestes Gesamtergebnis. Bei den ersten Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 1996 in Hochfilzen gewann die Chinesin den Titel im Sprintrennen. Ihre bis dahin schlechtesten Ergebnisse erzielte Yu bei der Teilnahme an ihren ersten Biathlon-Weltmeisterschaften 1997 in Osrblie. Im Einzel wurde sie nur 56., im Sprint 50. und mit der Staffel 13. Weitaus besser waren Yus Ergebnisse beim nächsten Großereignis, den Olympischen Spielen 1998 von Nagano. Im Einzel belegte sie den neunten Rang, mit der Staffel Platz Sieben und im Sprint wurde die Chinesin Fünfte. Bei den Winter-Asienspielen 1999 in Gangwon holte sie die Silbermedaille mit der Staffel und jeweils die Goldmedaille im Sprint und im Einzel.