Após a morte de Catarina em 1796, o novo czar, Paulo I, ordenou que o corpo do seu pai, Pedro III, se voltasse a enterrar numa grande cerimónia. Alexei Orlov recebeu ordens para levar a Coroa Imperial em frente do caixão. Orlov deixou a Rússia durante o reinado de Paulo, mas regressou a Moscovo após a sua morte e a subida ao trono de Alexandre I. Orlov comandou a milícia do quinto distrito durante a Guerra da Quarta Coligação de 1806-07, que foi criada quase inteiramente com o seu dinheiro.