Sjöholm trat im Jahr 1780 als Gefreitenkorporal in das Infanterieregiment „von Wunsch“ der Preußischen Armee ein und avancierte bis April 1786 zum Sekondeleutnant. Im Ersten Koalitionskrieg kämpfte er bei Valmy, Kaiserslautern, Limbach, Modebacherthal, Hochheim, Johanniskreuz, Gleisweiler und der Belagerung von Landau. In der Zeit wurde er am 9. August 1794 Premierleutnant.