V červenci bylo oznámeno, že Felipe Anderson již nebude nosit dres s číslem 7, ale bude nosit číslo 10. Dne 8. srpna se Felipe Anderson objevil v porážce 2–0 prosti Juventusu v Supercoppa Italiana v roce 2015 . Dne 23. září 2015 vstřelil svůj první gól sezóny ve vítězství 2:0 proti Janovu. Poté, co 22. října 2015 vstřelil druhý gól ve výhře 3–1 proti Rosenborgu (Evropská liga UEFA), skóroval dvakrát proti TurÍnu o tři dny později. V únoru 2016 Lazio veřejně popřelo zvěsti, že Manchester United souhlasil s přestupem. Felipe Anderson dokončil sezónu s devíti brankami ve všech soutěžích, tedy jako druhý nejlepší střelec týmu.