A gennaio 1905 i soldati di Nicola II spararono sulla folla che era arrivata a palazzo per volgere una petizione: quel giorno fu definito come la Domenica di sangue; a febbraio lo zio di Ksenija, Sergej Aleksandrovič, fu ucciso a Mosca con una bomba, mentre lei e la famiglia erano in Crimea nella casa ad Ai-Todor. Intanto ci fu l'ammutinamento della flotta Marittima sul Mar Nero e lei ne fu terrorizzata. Diecimila soldati arrivarono per proteggerla.