Bocchini avait resserré ses relations avec Galeazzo Ciano, gendre du Duce, avec qui il se mit à conférer régulièrement. En 1939, pour favoriser Ciano, il couvrit dans ses rapports à Mussolini les aspects négatifs de l'expédition en Albanie. En juillet 1939, il remit à Mussolini une série de rapports défavorables à l'entrée en guerre de l'Italie, attirant l'attention sur la situation économique et sociale du pays et signalant la disposition anti-allemande de l'opinion publique italienne.