Jurado pelas Cortes herdeiro presuntivo da coroa portuguesa, durante o curto reinado de Manuel II, seu sobrinho, após a implantação da República em 1910, Afonso exilou-se com a mãe, a rainha Maria Pia, em Itália, onde residiu na cidade de Nápoles. Não teve filhos do seu casamento morganático, celebrado em Madrid, em 1917, com Nevada Stoody Hayes, cidadã americana.