Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 wurde Captain Rockenbach, der fließend Deutsch sprach, Beobachter beim Deutschen Heer. Aufgrund der sich verschlechternden diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich wurde er im Frühjahr 1915 abberufen. Er diente 1916 im Rang eines Majors als Quartiermeister General Pershings bei der Mexikanischen Expedition.