Nilsson reste till Amerika 1899 för att där ställa ut 16 polykroma grupper som skildrade Jesu liv som han utfört tillsammans med Oskar Berg inför Stockholmsutställningen 1897. Grupperna ställdes ut i Boston, Buffalo och S:t Louis men mottogs med svalt intresse. Däremot fick han ett flertal beställningar på porträttbyster i S:t Louis så han stannade kvar i staden och drev där även en konstskola fram till 1905 då han flyttade till Chicago. Han anställdes som modellör vid en terrakottafabrik i Chicago och var vid sidan av detta arbete verksam som skulptör och bildhuggare. Han medverkade i de svensk-amerikanska utställningarna i Chicago och var en av initiativtagarna till bildandet av The Swedish-American Art Association som bildades 1905 i Chicago med Nilsson som ordförande. Bland hans offentliga arbeten märks den allegoriska gruppen "Rättvisa, lag, och skuldslaveri" för tingshuset i Greensburg.