Sjobukhova deltok ved VM i terrengløp 2001, der hun kom på 64.-plass i kort løype. Året etter deltok hun ved VM i terrengløp 2002, der hun kom på 23.-plass i kort løype. Hun kom på 5.-plass på 3000 meter ved EM i friidrett 2002, der hun løp på 9:02,48 og var drøye fire sekunder bak bronsen, som gikk til lagvenninnen Jelena Zadorozhnaya. Ved EM i friidrett 2002 kom hun på 17.-plass på 5000 meter. Hun kom på 2.-plass på 5000 meter ved Europacupen i friidrett 2004 i Bydgoszcz, bak Paula Radcliffe. I 2004 deltok ved sine første olympiske leker, da hun deltok ved sommer-OL 2004 i Athen. Der ble hun kvalifisert til finalen, og endte på 13.-plass.