In Åre holte Pezzo bei den Weltmeisterschaften 1999 jeweils die Bronzemedaille im Einzelrennen und in der Staffel, hinzu kam ein dritter Europameistertitel. Bei den Weltmeisterschaften 2000 in der Sierra Nevada wurde sie erneut Dritte. Vor dem Rennen bei den Olympischen Sommerspielen 2000 galt sie als Favoritin. Sie wurde zwar in der Schlussrunde in eine Kollision mit der bislang führenden Spanierin Margarita Fullana verwickelt, konnte sich aber daraufhin absetzen und den zweiten Olympiasieg feiern.