Albańska Milicja Faszystowska została powołana 14 kwietnia 1939 r. po zajęciu Albanii przez włoskie wojska (patrz: Inwazja na Albanię). Wchodziła organizacyjnie w skład włoskiej Ochotniczej Milicji Bezpieczeństwa Narodowego ("Milizia Volontaria Sicurezza Niazionale", MSVN). Rekrutowała się spośród Włochów mieszkających w Albanii, później także albańskich faszystów. Nosili oni włoskie mundury MSVN i białe fezy na głowie. Początkowo utworzono jedynie jeden legion (1 Legione M.S.V.N.). Od 18 września 1939 r. milicja ta dzieliła się na dziesięć ochotniczych batalionów, które wchodziły w skład czterech legionów: