Агентство Анадолу було засноване в 1920 році під час війни за незалежність Туреччини. Журналіст Юнус Наді Абалиоглу та письменниця Халіде Едіб Адивар, рятуючись з окупованої столиці, зустрілися в Гейве і дійшли висновку, що потрібно створити нове турецьке інформаційне агентство. Офіційно агентство було запущено 6 квітня 1920 року, за 17 днів до першого скликання Великих Національних зборів Туреччини.