La FSHF fue fundada el 6 de junio de 1930. Dos años más tarde, el 12 de junio de 1932 fue admitida como miembro de la FIFA. Albania tenía previsto participar en la segunda edición de la Copa del Mundo que se disputó en Italia en 1934, aunque finalmente no acudió por problemas de organización. La Selección de fútbol de Albania no debutaría hasta 1946, en un partido contra Yugoslavia correspondiente a la Copa de los Balcanes.