Obwohl er den Hauptteil seiner Karriere auf der Bühne verbrachte, ist er dem heutigen Publikum am ehesten durch seine wenigen Filme bekannt, die er am Übergang zur Tonfilmzeit drehte. Ende der 1920er-Jahre, als der Tonfilm sich rasch durchsetzte und spracherfahrene Darsteller gesucht wurden, kam King für einige Musical-Filme nach Hollywood. 1928 machte er sein Filmdebüt in "The Five O'Clock Girl" von Robert Z. Leonard. Sein größter Filmerfolg kam 1929 mit der Hauptrolle des Entertainers Eddie in "The Broadway Melody", einem damals an den Kinokassen enorm populären Musical, das den Oscar als "Bester Film" auf der Oscarverleihung 1930 gewann. 1930 folgten noch Hauptrollen in den Musicals "Chasing Rainbows" und "Oh, Sailor Behave!"; außerdem spielte King an der Seite von William Haines in der Komödie "Remote Control". King blieb aber nicht dauerhaft in Hollywood, sondern zog sich ab 1931 wieder in Richtung Broadway zurück. Er blieb bis zu seinem Tod ein erfolgreicher Schauspieler dort, unter anderem zwischen 1940 und 1942 in Cole Porters Musikkomödie "Panama Hattie".