L'existence de petits chevaux dans le nord-ouest de l'actuelle Espagne est documentée depuis l'Antiquité, ces descriptions se rapprochent beaucoup de l'Asturcón actuel. Le poète latin Cayo Silio Italico parle d'un cheval de taille moyenne, portant une étoile blanche sur le front, rapide et fougueux. Les Romains appellent ces chevaux « ' », « ' » ou « ' », et louent leurs qualités. Pline l'Ancien décrit les chevaux de Galice et des Asturies comme de petits animaux qui ignorent l'usage du trot, et préfèrent se mouvoir en bougeant alternativement les jambes de chaque côté : « ' ». Il décrit l'allure de l'amble. Pétrone atteste l'existence de la race dans l'une de ses lettres, en parlant d'un « cheval Asturcón de Macédoine ». Ce cheval est employé par l'armée romaine et présent dans les spectacles du cirque, comme l'atteste Silius Italicus, qui parle d'un cheval Asturcón très célèbre au cirque d'Alep. Le général carthaginois Hannibal aurait utilisé des chevaux asturiens pour son passage des Alpes.