Als Kinder einer jüdischen Familie wurden die beiden Henschel-Schwestern Wally und Käthe nach der sogenannten Machtergreifung der NSDAP zur beginnenden Zeit des Nationalsozialismus 1933 aus dem Hamburger SK entfernt. Um sich dem deutlichen Antisemitismus und einer damit einhergehenden möglichen physischen Vernichtung, etwa in weiteren Pogromen, zu entziehen, beschlossen beide bereits vor der Reichspogromnacht am 9. November 1938, in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Sechs Tage vor der Sperrung ihrer Pässe verließen sie daher am 25. März 1939 das Deutsche Reich. In den folgenden Monaten gelangten die Schwestern über die Niederlande, England, Westindien, Mittelamerika und Haiti nach New York.