Corey Millen begann seine professionelle Karriere 1982 an der Universität von Minnesota. Im selben Jahr wurde der rechts schießende Angreifer von den New York Rangers beim NHL Entry Draft 1982 an 57. Stelle gedraftet. Er spielte vier Jahre im Universitäts-Team, unterbrochen von einem Jahr in der US-amerikanischen Olympia-Auswahl, mit der er auch an den Olympischen Spielen in Sarajevo teilnahm. 1987/88 spielte er ein weiteres Jahr ausschließlich für das Nationalteam der USA und kam zu seinem zweiten Einsatz bei Olympia.