Sotien välisenä aikana Messe lähetettiin Albaniaan vuonna 1920, sillä se yritti irtautua Italian vaikutusvallasta. Vuonna 1923 hän palasi takaisin Italiaan, ja toimi kuningas Viktor Emanuel III:n sihteerinä. Vuonna 1927 hänet ylennettiin everstiksi. Hän sai pian komentoonsa 9. Bersaglierirykmentin, jota hän komensi syyskuuhun 1935 asti. Sen jälkeen hänet ylennettiin prikaatinkenraaliksi ja sai samalla komentoonsa panssariprikaatin. Myöhemmin hän osallistui toiseen Italian-Etiopian sotaan, jossa hän komensi 5. jalkaväkidivisoona Cosseriaa. Vuonna 1939 hän osallistui Albanian valtaukseen. Sen jälkeen hän palasi Italiaan ja toimi ratsuväkidivisioonan komentajana.