Do XVIII w. region był częścią Królestwa Sikkimu, a współczesne miasto było małą wioską nazywaną „Kharsang” zamieszkiwaną przez Lepczów. Na przełomie XVIII i XIX w. okolice Kurseongu zostały podbite przez Nepalczyków i włączone do ich państwa. W 1817 r., po wojnie Brytyjczyków z Gurkhami Brytyjczycy oddali ten teren Królestwu Sikkimu. W 1835 r., na prośbę władz Indii Brytyjskich, Czogjal Sikkimu przekazał Brytyjczykom, za coroczną opłatę, górski region będący dziś częścią Dystryktu Dardżyling. Było to spowodowane wybraniem przez władze kolonialne Dardżylingu na sanatorium i letnią rezydencję dla brytyjskich oficerów i żołnierzy. Kurseong, jako jedna z podstacji w drodze z równin Bengalu do Dardżylingu, zaczął się gwałtownie rozwijać. Pierwotnie trasa biegła tzw. Military Road, w latach 60. wybudowano tzw. Cart Road. W 1880 r. otwarto stację kolei wąskotorowej, tzw. biegnącej z Siliguri do Dardżylingu. Prawa miejskie Kurseong otrzymał w 1879 r., jako jedna z pierwszych gmin miejskich ("Municipality") w Benglu. W 1881 r. miejscowość liczyła 4 033 mieszkańców. W 1890, wraz z utworzeniem Dystrykyu Dardżyling, Kurseong stał się siedzibą Kurseong Sub-Division. W tym czasie miasto przestało być jedynie przystankiem w drodze do Dardżylingu, ale samo również zaczęło pełnić rolę sanatorium dla brytyjskich żołnierzy.