У серпні 1914 року з початком Першої світової війни Вальтеру Крюгеру запропонували посаду спостерігача при німецькій кайзерівській армії, але був змушений її відмовити через сімейні обставини. Натомість його направили до 10-го піхотного полку Національної гвардії Пенсильванії. 23 червня 1916 року полк був відмобілізований і протягом п'яти місяців Крюгер служив поблизу мексиканського кордону при проведенні американськими військами Мексиканської каральної експедиції на чолі з генерал-майором Джоном Першингом; втім підрозділи Національної гвардії не брали участі в боях з мексиканськими військами. У жовтні 1916 року полк відвели до пункту постійної дислокації, і Крюгер залишився в Національній гвардії, де він готував підрозділи, а також допоміг у заснуванні офіцерської школи при університеті Пенсильванії.