La chiesa di Maria Santissima Annunziata fu commissionata da Francesco Ruffo II duca di Bagnara come cappella gentilizia da destinare alla moglie, Imara Ruffo, come regalo di nozze insieme ad una splendida villa. Intorno ad esse si sviluppò il villaggio di Pellegrina. In seguito, la famiglia Ruffo diede la chiesa in donazione al popolo pellegrinese diventando Economia Curata. Il 7 luglio del 1901, grazie al Regio Assenso di re Vittorio Emanuele III, la chiesa venne trasformata in parrocchia. La famiglia Ruffo, da sempre devota alla Vergine Annunziata, fece collocare una tela risalente al XVI secolo che raffigurava l’Annunciazione sull’altare maggiore. Il 12 aprile 1859, un decreto di re Ferdinando II delle Due Sicilie permetteva la fondazione di una confraternita di Maria SS. Annunziata. Nel 1908 fu duramente colpita dal terremoto e oggi non restano che le rovine.