Valais'ssa on luontaiset edellytykset erityisesti talviurheilulle. Crans-Montana on suosittu alppihiihtokeskus, jossa on vuosittain Alppihiihdon maailmancupin kilpailuja. Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1987 pidettiin Crans-Montanassa, jossa on myös Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut junioreille 2011 . Jääkiekkojoukkueet HC Sierre ja EHC Visp pelaavat maan toiseksi korkeimmalla tasolla National League B:ssä.