De Udi zijn voor het eerst vermeld door Herodotus in de 5e eeuw v.Chr. Hij schreef dat ze bij de Slag bij Marathon in 490 v.Chr. meevochten met de 9e satrapie van het Perzisch leger tegen de Grieken. Ook Strabo in zijn "Geographica" uit de 1e eeuw v.Chr. beschrijft ze rond de Kaspische Zee en Kaukasisch Albanië. De term Udi komt voor het eerst voor bij Plinius de Oudere. Ook Ptolemaeus en Gaius Asinius Quadratus schreven over de Udi.