En 1933, se instaló un nuevo edificio debido al aumento y la adquisición de nuevas colecciones y obras de arte, modificando de esta manera su ubicación. En concreto, situaron la nueva construcción en el boulevard de Zabana, en el Palacio de Bellas Artes, donde fue inaugurado oficialmente como el "museo Demaëght". Además, a este gran edificio se incorporó la Biblioteca Municipal y la Escuela de Bellas Artes de Orán. Pero fue en 1936, después de la independencia de Argelia, cuando el museo quedó bajo tutela del Ministerio de Cultura argelino y renombrado bajo el nombre de Ahmed Zabana, combatiente de la revolución argelina.