W 2004 Panathinaikos nareszcie odniósł triumf nad odwiecznym rywalem, Olympiakosem, i wygrał mistrzostwo Alpha Ethniki, uzupełniając to zdobyciem pucharu kraju. Henriksen został zaś powołany na Mistrzostwa Europy 2004. Po tym turnieju zdecydował się na rozstanie z kadrą. W sumie rozegrał w niej 66 spotkań, z czego 25 jako kapitan, nie zdobył żadnej bramki i otrzymał zaledwie dwie żółte kartki.