A mais importante infraestrutura desportiva do concelho é o Estádio Algarve, construído para o Campeonato Europeu de Futebol que teve lugar em Portugal no ano de 2004. O estádio localiza-se no Parque das Cidades numa zona fronteira dos concelhos de Loulé e de Faro. Os "mandantes" do estádio são o Sporting Clube Farense e o Louletano Desportos Clube, mas em virtude de nenhuma das equipas se mostrar interessada em jogar "fora da cidade", as câmaras municipais das duas cidades têm unido esforços no sentido de atrair eventos dinamizando as excelentes infra-estruturas à disposição. Deste modo o estádio tem sido palco de numerosos eventos desportivos, como vários jogos oficiais da Selecção Portuguesa de Futebol, a Supertaça em 2005 e em 2015 e a Final da Taça da Liga em 2008, e culturais como o "Algarve Summer Festival". O Rally de Portugal tem tido nos últimos anos como pano de fundo este estádio, sendo aproveitado toda a zona envolvente.