בתחום מדיניות החוץ הצביעה מיי בעד מעורבות בריטית במלחמת עיראק, תמכה בתקיפה הצבאית הבינלאומית בלוב ב-2011 ובמעורבות צבאית בריטית במלחמת האזרחים בסוריה ב-2013 וב-2015. היא תמכה בהישארות הממלכה המאוחדת באיחוד האירופי, אך לאחר תוצאות משאל העם בו הוחלט על עזיבת האיחוד הכריזה כי לא יהיה כל ניסיון להימנע מהעזיבה, לחזור לאיחוד בדלת אחורית או לקיים משאל עם נוסף.