Lobodin obtient une nouvelle médaille de bronze à l'heptathlon à l'occasion des Championnats du monde en salle 2001 de Lisbonne et prend la 5 place des Mondiaux d'Edmonton. Il franchit de nouveau la barre des points lors du meeting de Götzis (8 465 pts). Il obtient en 2002, comme quatre ans auparavant, la médaille de bronze du décathlon des Championnats d'Europe d'athlétisme dominé par le Tchèque Roman Šebrle. En , le Russe devient vice-champion du monde de l'heptathlon lors des Mondiaux de Birmingham, terminant derrière l'Américain Tom Pappas.