Nach dem frühen Tod seines Vaters wurde Egloffstein seinem Onkel, dem preußischen General August Wilhelm von Thüna in Berlin (1722–1787) zur weiteren Erziehung anvertraut. Er wurde 1784 Junker im Regiment seines Onkels, stieg nach dessen Tod zum Sekondeleutnant auf und machte 1793/94 die Feldzüge gegen Polen mit.