Kai Donner trat bereits vor dem Ersten Weltkrieg für die Loslösung Finnlands von der zaristischen Herrschaft ein. Von 1916 bis 1918 musste er wegen der Anwerbung finnischer Separatisten im Exil in Schweden und Deutschland leben. Während des Finnischen Bürgerkriegs war er auf der Seite der Bürgerlichen („Weißen“) aktiv und diente unter anderem als Adjutant des Oberbefehlshabers, General Mannerheim.