באמצע 1907 הוזמן דייוויד להצטרף למשלחת נמרוד של ארנסט שקלטון לאנטארקטיקה ובדצמבר זכה במימון למשלחת מטעם ממשלת אוסטרליה. באותו חודש יצא לניו זילנד עם לאו קוטון ודאגלס מוסון, שניהם תלמידיו לשעבר. דייוויד היה קרוב לגיל חמישים והכוונה הייתה, שיישאר עם המשלחת רק עד אפריל 1908, אבל בדרך לאנטארקטיקה על האונייה "נימרוד" שינה את תוכניותיו והחליט להישאר עם המשלחת לכל אורך התקופה.