マーレイは熱心な野球ファンであり、当時のニューヨーク・ハイランダーズ（ニューヨーク・ヤンキースの前身）と一緒にエキシビション試合でプレイしたことが何度かあったとされている。彼はまた、しばしば体調不良と称して録音のためのセッションを休み、野球場へ足を運んでいたと考えられている。マーレイが吹き込んだ、「Tessie, You Are the Only, Only, Only」は、歌詞の一部にある「Tessie, you know I love you madly（テッシー、僕が君に首ったけだって分かっているよね）」を「, why do you hit so badly?（ホーナス、どうしてそんなにひどくヒットを打てるんだい？）」と書き換えたものが広まり、1903年のワールドシリーズの非公式なテーマソングとなった。