Рохас начал карьеру в скромном клубе «Атлетико Авиасьон», в 1982 году перешёл в лучший в истории чилийского футбола клуб «Коло-Коло». Вместе с ним он дважды стал чемпионом страны. После того как Рохас блестяще проявил себя на Кубке Америки 1987 года, где сборная Чили дошла до финала, за ним устроили охоту ведущие клубы мира, в числе которых были мадридский «Реал» и бразильский «Сан-Паулу». Именно в «Сан-Паулу» Рохас и принял решение уйти по окончании турнира.