Під час Зимової війни і Війни-продовження Мальмстен, поряд з іншими відомими співаками того часу (в тому числі Матті Юрва), записував військові пісні і давав концерти на військах, піднімаючи бойовий дух фінської армії. З пісень, записаних у воєнні роки, найбільш відомі «Ääniset aallot» («Онезькі хвилі»), «Liisa pien» («Лілі Марлен»), «Tumma yö» («Темна ніч»), «Kaunis valhe» («Красива брехня»), «Kaarina» («Еріка»), «Pienet kukkivat kummut» і багато інших.