Im Mai 2021 nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Bellido auf wegen Verdachts der Rechtfertigung des Terrorismus. Vorgeworfen wurde ihm, Sendero Luminoso nicht als Terrororganisation bezeichnet zu haben. In einem Interview hatte Bellido über die Zeit des Bewaffneten Konflikts in Peru geäußert: „Das Land befand sich in einer Katastrophe. Es gab Peruaner, die irrtümlicherweise einen Weg einschlugen. Sind es Peruaner oder nicht? Deswegen haben sie ihre Rechte. Was hast du gegen die Senderisten?“ Ebenso wurde ihm vorgeworfen, 2017 die Senderistin Edith Lagos geehrt zu haben, die in einem Gefecht mit der Nationalpolizei Perus am 3. September 1982 starb.