Během období zimní války mezi Finskem a Sovětským svazem v únoru roku 1940 Nurmi vycestoval ze své rodné země do Spojených států amerických společně se svým svěřencem, Taistem Mäki, který jako první na světě zaběhl 10 000 m pod 30 minut. Ve Spojených státech se pokoušeli získávat prostředky na pomoc Finsku během konfliktu se Sovětským svazem. Jedním z prostředků, jak získávali zásoby a peníze pro Finsko, bylo turné napříč celými Spojenými státy, které zprostředkovával tehdejší prezident Herbert Hoover, jenž Nurmiho s Mäkim veřejně nazýval „ambasadory nejskvělejšího sportovního národu na světě.“ Během návštěvy San Francisca však Nurmi obdržel zprávu, že jeden z jeho svěřenců, Gunnar Höckert, olympijský vítěz na 5 000 m z roku 1936 v Berlíně, byl zabit ve válce. Koncem dubna se Nurmi vrátil zpět do Finska, kde později během pokračovací války sloužil u polní pošty (Delivery company) a též jako školitel vojenského personálu (trainer in the military staff). Ještě předtím, než měl být v únoru roku 1942 propuštěn ze služby, mu byla udělena hodnost nadrotmistra (ylikersantti) a následně i praporčíka (vääpeli).