Een aantal maanden voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog nam Gough dienst bij de London Rifle Brigade waar hij vanaf 1924 vijf jaar bij had gediend. In december 1939 besloot de Britse regering Finland te steunen in de gevechten tegen Rusland tijdens de Winteroorlog. Gough sloot zich aan bij het 5e (ski)bataljon van de Scots Guards. De operatie werd echter op het laatste moment alsnog afgeblazen. In juni 1940 werd hij naar Frankrijk gestuurd, maar had nauwelijks voet aan wal gezet voordat hij via Duinkerke alweer werd geëvacueerd. Kort daarna werd Gough als parachutist getraind en opgenomen in de 1e Parachutistenbrigade. Gough diende in Noord-Afrika en Italië. Voor zijn aandeel tijdens de landing in Taranto ontving hij het Military Cross.