Em outubro de 1940, Mussolini ordenou a invasão da Grécia pelas suas forças estacionadas na Albânia, mas a operação não obteve sucesso. Em abril de 1941, a Alemanha lançou a Invasão da Iugoslávia e então invadiu a Grécia. A Itália e outros aliados alemães apoiaram ambas as ações. Os exércitos alemão e italiano tomaram a Iugoslávia em duas semanas e apesar da ajuda britânica na Grécia, as tropas do Eixo ocuparam o país pelo fim de abril. Os italianos ganharam controle sobre porções da Grécia e da Iugoslávia ocupadas. Um membro da Casa de Saboia, Príncipe Aimone, Duque de Aosta foi apontado como rei do recentemente criado Estado Independente da Croácia.