Shen wurde in Harbin, dem Zentrum des chinesischen Eiskunstlaufsports, geboren. Sie begann im Alter von sieben Jahren mit dem Eiskunstlaufen, zunächst als Einzelläuferin. Später wechselte sie zum Paarlauf. Ihr Eiskunstlaufpartner wurde 1992 Zhao Hongbo. Ihr Trainer war Yao Bin, der zusammen mit Partnerin Bo Luan 1980 der erste chinesische Teilnehmer bei Weltmeisterschaften im Paarlauf war. Shen/Zhao trainierten zunächst im Trainingszentrum in Harbin. Die gesamte Trainingsgruppe zog jedoch nach Peking um. Zu dieser Trainingsgruppe gehören auch Pang Qing und Tong Jian sowie Zhang Dan und Zhang Hao. Shen/Zhao starteten jedoch weiter für den Eislaufverein Harbin.