Una mica ansiós per donar una bona impressió al GP de Bahrain, Rosberg va cometre alguns errors i només va aconseguir un 12è lloc a les sessions classificatòries, just per sota del campió de 1997 Jacques Villeneuve. A la sortida, Rosberg aconsegueix guanyar una posició però toca amb el BMW Sauber de Nick Heidfeld, trencant el seu aleró i forçant-lo a entrar a boxes. L'equip Williams canvia la seva estratègia, passant a un "stint" bastant llarg, i Nico aconsegueix acabar a la zona de punts després de dos excel·lents avançaments a Christian Klien i David Coulthard, ambdós pilots de Red Bull. Rosberg va acabar en setè lloc, just per sota del seu company d'equip Mark Webber, i també va aconseguir la volta ràpida, essent encara avui el pilot més jove en aconseguir una volta ràpida a la Fórmula 1. Aquest espectacular debut va disparar els rumors que el situaven a McLaren.