Dopo le Olimpiadi di Parigi, si tenne una sessione del CIO il 22 maggio 1901, durante la quale si decise di affidare a Chicago i Giochi olimpici del 1904: de Coubertin propose ai membri dell'organizzazione di assegnare la presidenza dell'associazione a William Milligan Sloane come rappresentante degli Stati Uniti d'America, nazione ospitante le future Olimpiadi, tuttavia il professore declinò l'offerta e de Coubertin, su consiglio di Sloane e degli altri membri, accettò di restare in carica fino al 1907. Per evitare incidenti diplomatici e problemi organizzativi, il Comitato Olimpico internazionale e il presidente Theodore Roosevelt decisero poi di trasferire i Giochi della III Olimpiade a Saint Louis, sede nel 1904 dell'Esposizione internazionale della Luisiana. Sebbene questo spostamento avesse aiutato economicamente il comitato organizzatore dei Giochi, la manifestazione olimpica venne nuovamente oscurata dalla Fiera mondiale e si ebbe una bassa affluenza di spettatori, alle competizioni sportive parteciparono quasi esclusivamente atleti statunitensi e parallelamente all'evento olimpico si tennero le Giornate Antropologiche, una serie di competizioni riservate a varie popolazioni indigene, che de Coubertin descrisse come una "scandalosa mascherata" che rappresentava "il punto più basso del moderno spettacolo olimpico". Nel 1902 era nata sua figlia Renée e aveva pubblicato, sotto lo pseudonimo di Georges Hohrod, il romanzo autobiografico "Le Roman d'un Rallié".