20. yüzyılın ilk yıllarında Danimarka'nın Karayiplerdeki sömürgeleri ABD'ye satıldı. Danimarka Dünya Savaşları'nda tarafsız kaldı. Danimarka I. Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldı. Danimarka II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmasına rağmen 9 Nisan 1940 tarihinde Almanya tarafından işgal edildi. Danimarka ordusu ve Hava kuvvetleri zayıftı ve toprakları düzdü bu yüzden 4 saat içinde Danimarka işgal edildi. Buna karşılık Birleşik Krallık ordusu Faroe Adaları ve İzlanda'yı işgal etti. İzlanda 17 Haziran 1944 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek Danimarka'dan ayrıldı. Faroe Adaları ise 1948'de Danimarka'ya geri verildi.