1 февраля 1801 переведен в л.-гв. Конный полк полковником, 16 мая 1803 получил генерал-майорский чин. Участвовал в походе в Австрию в 1805 и находился в свите императора Александра I при Аустерлице в 1805 году. В октябре 1806 войска французского генерала Жан-Пьера Ожеро вторглись в герцогство Саксен-Кобург-Заальфельд и захватили столицу. Леопольд вместе с умирающим отцом Францем был помещен под арест.