Fem år efter brylluppet fik parret deres første barn, prinsesse Margrethe, der blev født den 16. april 1940 kun syv dage efter den tyske besættelse af Danmark. Den lille prinsesse blev straks et lyspunkt i en mørk tid. Under besættelsen så københavnerne ofte kronprinsparret spadsere rundt i hovedstaden med barnevogn eller på cykel – et symbol og samlingspunkt for den danske befolkning.