W styczniu 2010 Giménez za sumę pięciu milionów dolarów został ściągnięty przez byłego szkoleniowca z Pachuki – Enrique Mezę – do stołecznego klubu Cruz Azul. Tam także został kluczowym piłkarzem drużyny i w 2010 roku dotarł z nią do finału rozgrywek Ligi Mistrzów CONCACAF. W wiosennych rozgrywkach Clausura 2013, tworząc skuteczną formację ofensywną z graczami takimi jak Teófilo Gutiérrez, Mariano Pavone, Javier Orozco czy Pablo Barrera, wywalczył z Cruz Azul tytuł wicemistrza Meksyku, a także triumfował w rozgrywkach krajowego pucharu – Copa MX, zdobywając pierwsze po szesnastu latach przerwy trofeum w historii klubu. W 2014 roku po raz trzeci wygrał Ligę Mistrzów CONCACAF, dzięki czemu po raz kolejny mógł wziąć udział w Klubowych Mistrzostwach Świata; tym razem zajął w nich czwartą lokatę. Dwa lata później, po odejściu Gerardo Torrado, został mianowany kapitanem zespołu.