O "Duilio" foi nomeado a capitânia da frota e partiu em 29 de novembro a fim de escoltar um comboio italiano para o Norte da África, tendo a companhia do cruzador rápido e seis contratorpedeiros. Outra ação similar ocorreu em 13 de dezembro, porém a frota italiana foi forçada a recuar depois do couraçado "Vittorio Veneto" ter sido torpedeado por um submarino britânico. O "Duilio" voltou para o porto no dia seguinte e partiu na escolta de mais um comboio no dia 16. Ele ficou estacionado em Messina com três cruzadores e quatro contratorpedeiros. O comboio foi atacado por forças britânicas, o que resultou na Primeira Batalha de Sirte, porém o "Duilio" e suas companhias estavam muito longe para entrarem em combate. O navio retornou para Tarento em 19 de dezembro. Outra escolta de comboio ocorreu entre 3 e 6 de janeiro de 1942, chegando em Trípoli sem incidentes. Outra escolta de comboio se seguiu de 22 a 25 de janeiro, com quatro dos cinco navios de transporte chegando em Trípoli.