Zhaos zweite Eiskunstlaufpartnerin wurde 1992 Shen Xue. Ihr Trainer war Yao Bin, der zusammen mit Partnerin Bo Luan 1980 der erste chinesische Teilnehmer bei Weltmeisterschaften im Paarlauf war. Shen/Zhao trainierten zunächst im Trainingszentrum in Harbin. Die gesamte Trainingsgruppe zog jedoch nach Peking um. Zu dieser Trainingsgruppe gehören auch Pang Qing und Tong Jian sowie Zhang Dan und Zhang Hao. Shen/Zhao starteten jedoch weiter für den Eislaufverein Harbin.