Laudon pocházel z německo-baltského rodu Loudonů. Vojenskou kariéru započal v ruské armádě a zde dosáhl hodnosti Hauptmann (kapitán). Počátkem války o bavorské dědictví sloužil v pluku svého strýce Ernsta Gideona von Laudon. Roku 1787 bojoval po boku svého strýce jako podplukovník a generální adjutant v rusko turecké válce.