Brał udział kilku historycznych bitwach, w tym w bitwie pod Austerlitz, gdzie odznaczył się wyjątkową odwagą. W 1815 roku Łunin odszedł ze służby państwowej, wyjechał z Rosji i rok mieszkał w Paryżu, gdzie żył z udzielania korepetycji i pracując jako adwokat. Także w Paryżu poznał Henriego de Saint-Simon i przeszedł na katolicyzm.