Để đối phó với những cáo buộc rằng anh ta trốn thuế, Connery đã công bố tài liệu vào năm 2003 cho thấy ông đã trả 3,7 bảng Anh triệu tiền thuế của Vương quốc Anh từ năm 1997 đến 1998 và từ năm 2002 đến năm 2003; các nhà phê bình chỉ ra rằng nếu ông liên tục cư trú tại Vương quốc Anh vì mục đích thuế, mức thuế của anh ta sẽ cao hơn nhiều. Trước cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland năm 2014, Neil, anh trai của Connery, nói rằng Connery sẽ không đến Scotland để tập hợp những người ủng hộ độc lập, vì tình trạng lưu vong về thuế của Connery đã hạn chế đáng kể số ngày ông có thể ở trong nước.