La création de cette administration remonte au milieu du , lorsque Macao a été colonisé et "occupé graduellement" par les Portugais. Ils ont rapidement apporté la prospérité à la zone, ce qui en a fait une grande ville et un intermédiaire important dans les échanges entre la Chine, l'Europe et le Japon, en atteignant son apogée à la fin du et au début du . À partir de 1887, la Chine reconnaît officiellement la souveraineté et l'occupation perpétuelle du Portugal à Macao à travers le "Traité sino-portugais de Pékin", un des traités inégaux, signés entre les puissances impériales occidentales et les empires colonisés d'Extrême-Orient. En 1967, à la suite de l'émeute soulevée par les pro-communistes chinois résidents à Macao le , le Portugal renonce à son occupation perpétuelle du territoire. En 1987, après d'intenses négociations entre le Portugal et la Chine, les deux pays convinrent que Macao allait revenir à la souveraineté chinoise le . Aujourd'hui, Macao connaît une croissance économique rapide, basée sur le fort développement du tourisme et des jeux d'argent. Le chiffre d'affaires des casinos y est d'ailleurs quatre fois plus élevé qu'à Las Vegas, ce qui fait de Macao l'une des villes les plus riches du monde. Orson Welles l'a d'ailleurs qualifié de « ville la plus pervertie au monde » et le poète W. H. Auden de « ville de l'indulgence ».