В рядах лейб-гренадерского полка Волков в 1805 году принимал участие в походе против французов в Австрию и сражался при Аустерлице, затем он в 1806—1807 годах был кампании против французов в Восточной Пруссии и принимал участие в боях при Гуттштадте, Гейльсберге и Фридланде. В 1808—1809 годах Волков сражался со шведами в Финляндии.