En début d'année 2020, Zhou Yuelong dispute ses premières finales classées, qu'il perd toutes les deux. Il perd d'abord la finale des Masters d'Europe face à Neil Robertson. Zhou est lourdement battu par l'Australien (9-0). C'est la deuxième fois dans l'histoire du snooker qu'un joueur gagne une finale sans perdre de manche. La première fois était en 1989 au Grand Prix. Sa deuxième finale perdue est au Shoot-Out face à Michael Holt, qui décroche ici sa première victoire dans un tournoi classé. En fin de saison, il est absent du championnat du monde à cause de la pandémie de coronavirus.