Nacque a Belvedere House, a Drumcondra, il 25 gennaio 1852, figlio maggiore di Sir John Joscelyn Coghill (1826–1905), 4° Baronetto, Giudice di pace, Deputy Lieutenant, di Drumcondra, Contea di Dublino e di sua moglie, Katherine Frances Plunket. Tra l'estate del 1865 e il natale del 1869 frequentò l'Haileybury and Imperial Service College di Hartford. Il 13 maggio 1871 si arruolò come ufficiale nella Milizia della Contea di Dublino, acquistando poi il brevetto di alfiere del 24º Reggimento fanteria del British Army il 26 febbraio 1873. Assegnato al 1º Battaglione, di stanza presso il deposito di Warley, vicino a Birmingham, il 20 aprile, frequentò poi il corso di ufficiale di stato maggiore presso la Royal Military Academy di Sandhurst (2 febbraio-2 marzo 1874) non seguendo il suo battaglione quando fu trasferito a Gibilterra il 22 maggio 1874. Nel giugno 1875 frequentò il corso di istruttore, venendo promosso tenente il 13 agosto successivo. Imbarcatosi sul piroscafo SS "European", raggiunse il suo battaglione nella Colonia del Capo (Sudafrica), sbarcando a Città del Capo il 13 febbraio 1876. Nell'agosto dello stesso anno fu nominato aiutante di campo del generale Arthur Cunynghame, accompagnandolo in un giro di ispezione alla guarnigioni terminato nel mese di dicembre. Prestò servizio sotto Cunynghame nella nona guerra di frontiera, e quando nel marzo 1878 quest'ultimo fu sostituito da Lord Chelmsford, egli ritornò in Patria per un breve periodo. Imbarcatosi sulla SS "Tyne" sbarcò a Cape Town il 12 settembre 1878, arrivando poi al deposito ausiliario dell'esercito di Pietermaritzburg.