Dolly von Tiesenhausen era la filla del comte Ferdinand von Tiesenhausen, ajudant de camp de l'emperador Alexandre I de Rússia, que va morir a Austerlitz, i de la princesa Ielizabeta "Lisa" (de vegades "Elisa") Kutúzova, filla del príncep Kutuzov. La seva mare es va tornar a casar el 1811 amb el comte Nikolai Khítrovo, enviat especial de Rússia al Gran Ducat de Toscana. A partir de 1815, Dolly von Tiesenhausen va passar la seva infància amb la seva mare i la seva germana Caterina -futura dama d'honor de la cort imperial de Rússia- a Reval; a continuació, es traslladà a Florència, on va passar la resta de la seva joventut.