Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо начали кататься вместе в 1992 году, под руководством тренера Яо Биня. Их первая Олимпиада была в 1998 году в Нагано, на которой пара заняла пятое место. В том сезоне они произвели на судей хорошее впечатление высокой скоростью катания и мастерством. Год спустя, с сильными с технической точки зрения программами, выиграли серебряную медаль на чемпионате мира 1999, став первой китайской парой, когда-либо завоевывавшей медаль на мировом первенстве по фигурному катанию.