Při operaci Weserübung, invazi do Norska a Dánska, tvořil He 111 základ bombardovacího letectva. Nasazené byly jednotky KG 4, KG 26 a KGR 100. Okupace Dánska byla ukončena za 24 hodin a s minimálními oběťmi a žádnými ztrátami ve vzduchu. Prvním obecným úkolem He 111 spolu s Luftwaffe, bylo kompenzovat nadřazenost britského námořnictva v Severním moři. Na podporu německé útočné skupiny směřující do Osla, složené z těžkých křižníků Blücher a Lützow , lehkého křižníku Emden, tří ponorek a osmi minolovek s 2 000 muži na palubě, byly určeny He 111 jednotky KG 26. Heinkely He 111 nebyly schopny zabránit potopení Blücheru a bitvě o Drøbak Sound, vedené z pevnosti Oscarsborg. Kampfgeschwader 26 se zaměřila na Drøbak z toho důvodu, že ostatní opevněné body již byly dobyty, ale po bombardování 250 kg pumami SC 250, se Norové vzdali. Dne 9. dubna 1940 Heinkely He 111 jednotky KG 26 pomohli Junkersům Ju 88 jednotky KG 30 poškodit válečnou lod HMS Rodney a potopit loď HMS Gurkha. Po zajištění zbytku Norska se He 111 zúčastnil bitvy o Narvik a protilodním misím proti spojeneckým posilám, dodávaným do Norska po moři v květnu a červnu 1940.