El padre de Steg, Mordechai, que se había hecho pasar como Martin para evitar ser identificado como judío, fue internado en el campo de internamiento de Beaune-la-Rolande. Posteriormente, fue deportado a Auschwitz como parte del Convoy No.5 el 28 de junio de 1942. Martin sobrevivió a la deportación y luego regresó a París. Steg, siendo un estudiante del Lycée Voltaire, llevaba una insignia amarilla como se requería para los judíos que vivían en territorios ocupados por los alemanes. Sin embargo, su maestro, el Sr. Binon, hizo que su clase leyera "De la tolérance" de Montesquieu. Escapó de la Redada del Velódromo de Invierno el 16 de julio de 1942 con documentos falsos y, gracias a un contrabandista, pudo cruzar la línea de demarcación hacia la Zona libre. Fue salvado por Alexandre Glasberg y su hermano Vila Glasberg, que albergaban a judíos que huían de los nazis en Cazaubon. Luego fue enviado a Sarlat-la-Canéda para continuar su educación, donde se unió al tercer Batallón de Armagnac de las Fuerzas Francesas del Interior.