Posteriormente, se hizo cargo del HNK Hajduk Split; pero en febrero de 2010, dimitió para fichar por la SS Lazio. Durante las temporadas 2010-11 y 2011-12, Reja llevó al conjunto romano a clasificarse para jugar la UEFA Europa League. Sin embargo, renunció al banquillo de los "biancocelesti" en mayo de 2012.