Connery professò sempre il proprio orgoglio di scozzese e l'amore profondo per il proprio paese, soprattutto quando se ne trovava al di fuori. Sostenne con vigore la campagna per l'indipendenza della Scozia in occasione del referendum del 2014 e diede supporto al Partito Nazionale Scozzese (SNP), sia finanziariamente che attraverso apparizioni pubbliche. Celebri sono le sue uscite pubbliche in kilt, il classico indumento scozzese, e il tatuaggio sul braccio destro ""Scotland Forever"," che tuttavia non permise mai che si notasse nei suoi film.