אביו של אינדיאנה רצה שהוא יחזור לאוניברסיטת פרינסטון. כדי לחמוק מגורל זה ברח ג'ונס הצעיר מביתו ברכבת, הגיע למקסיקו ושם הוא נחטף על ידי מהפכנים מקסיקנים. הוא הצטרף לצבא המהפכני, והשתתף במהפכה המקסיקנית של שנת 1916, תחת פיקודו של פנצ'ו וייה. בשנים אלה הוא פגש את חברו רמי הבלגי, שאיתו יצר קשר ידידות עמוק. השניים עזבו את מקסיקו והגיעו לחופי אירלנד, בדיוק כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה.