En la temporada 2011-2012, luego del éxito de la temporada anterior, la Lazio volvió a ser reconocida a nivel europeo y así atrajo la atención de jugadores de renombre mundial, los cuales se sumarían al proyecto de Reja, siendo los más importantes el francés Djibril Cisse y el alemán Miroslav Klose. En aquella temporada, el equipo finaliza en la cuarta ubicación de la Serie A, mientras que en la UEFA Europa League cae derrotado en dieciseisavos de final frente al luego campeón de aquel torneo: el Atlético de Madrid.