Schulenburg trat 1791 in die preußische Armee ein und nahm bereits 1792 bis 1795, während des ersten Koalitionskrieges, an den Feldzügen gegen Frankreich teil. Er kämpfte unter anderem bei der Belagerung von Mainz (14. April bis 23. Juli 1793) und in den Gefechten bei Hochheim, Kostheim und Morlautern sowie in den Schlachten bei Pirmasens (14. September 1793) und Kaiserslautern (28. und 30. November 1793). Ab 1792 diente er im Regiment Garde du Corps. 1803 wurde er zum Stabsrittmeister befördert. Im August 1804 begleitete er den Prinzen Louis Ferdinand von Preußen zu den Manövern der österreichischen Armee nach Prag.