В 2014 году Юрий Данилочкин дебютировал на зимних Олимпийских играх. В Сочи Юрий выступил во всех пяти дисциплинах. В скоростном спуске белорусский горнолыжник пришёл к финишу 31-м, отстав от победителя австрийца Маттиаса Майера чуть более, чем на 4 секунды. В суперкомбинации Данилочкин не смог завершить первый вид соревновательный программы, вылетев с трассы. Также ему не удалось завершить соревнования в слаломе и гигантском слаломе. В супергиганте Данилочкин стал 37-м.