Дэйн служил в форте Пайк в Луизиане (1842 - 1845), участвовал в оккупации Техаса и в последовавшей Мексиканской войне. Он участвовал в обороне форта Браун 3 - 9 мая 1846 года, в сражении при Монтеррей, а затем был переведён в армию Скотта и участвовал в его Мексиканской кампании. 6 февраля 1847 года получил звание первого лейтенанта. Он участвовал в осаде Веракруса и в сражении при Серро-Гордо, где был тяжело ранен при штурме телеграфного холма. За храбрость при Серро-Гордо ему было присвоено временное звание капитана (18 апреля 1847). С 1847 по 1848 год он находился на рекрутской службе. 3 марта 1848 года получил звание капитана штаба.