Diese Entwicklung bewog ihn dazu, sich von 1936 bis zum Ausbruch des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges erneut nach Japan zu begeben, um bei seiner Rückkehr nach China einen Posten in der Propagandaabteilung der Militärkommission zu besetzen. 1938 ermöglichte ihm ein Freund zu seiner Erleichterung den Wechsel als Chefredakteur an die Tageszeitung von Singapur und Tageszeitung der Überseechinesen. Bei der Besetzung Singapurs durch die Japaner im Jahre 1942 floh Yu Dafu weiter nach Sumatra. Nachdem er kurz nach der Kapitulation der Japaner verschwand, wird vermutet, er sei ermordet worden.