Rosberg maakte op 12 maart 2006 zijn debuut in de Grand Prix van Bahrein. Hij startte op de twaalfde plaats en moest door een kleine botsing net na de start de hele race achtervolgen. Toch slaagde Rosberg er in om als zevende te finishen en zo twee WK-punten te behalen. Bovendien zette Rosberg de snelste ronde van de race op zijn naam. Daarmee werd hij met zijn 20 jaar en 259 dagen de jongste rijder die dat ooit had gepresteerd.