פרוץ מלחמת העולם השנייה, ובייחוד הכיבוש הגרמני של נורווגיה, גרמו למפנה בעמדותיו של גריג כנגד מדיניותו של סטלין. ב-1939 חתמה ברה"ב על הסכם ריבנטרופ–מולוטוב ועד לפלישה הנאצית לברית המועצות ב-1941 הונחו הקומוניסטים ברחבי העולם להתייחס אל המלחמה באירופה כאל מלחמה "אימפריאליסטית" ולא לקחת בה חלק. גריג היה פטריוט נורווגי נלהב ואנטי-נאצי וב-1940 הקדיש את עצמו למאבק נגד הכיבוש הגרמני. בחורף 1939-40 שירת גריג בצבא הנורווגי של פינמארק כמפקח נייטרלי בזמן מלחמת רוסיה-פינלנד. ב-1940, לאחר שהשתתף במערכה הנורווגית נגד הגרמנים, נמלט גריג לבריטניה באותה ספינה שעליה היו גם בני משפחת המלוכה הנורווגית ויתרות הזהב של נורווגיה.