Arrivent alors les Championnats du monde 2009 de Pyeongchang (Corée du Sud) pour lesquels Jay est sélectionné. Ce sont les premiers Mondiaux qu'il dispute en intégralité. Il rate ses débuts avec une en sprint suivie d'une en poursuite. Il se reprend sur l'Individuel avec une et trois fautes, mais ses derniers résultats l'excluent d'une participation sur le départ en masse, tout comme il n'est pas aligné en relais mixte puisque contrairement à 2008 Simon Fourcade et Vincent Defrasne (qui n'ont remporté aucune médaille depuis le début des Mondiaux) décident d'y prendre part. Jay termine ses Mondiaux par le relais masculin. Premier relayeur, il connaît quelques difficultés à ski pour passer le relais à Defrasne en et à 1 minute et 2 secondes, pour finalement une quatrième place finale à 56 secondes des champions norvégiens.