Pakolaiskriisin aikana lokakuussa 2015 Wallström totesi Dagens Nyheterin haastattelussa, että Ruotsin kantokyvyllä on rajansa: "Uskon, että useimmat katsovat, ettemme voi ylläpitää järjestelmää, jossa 190 000 ihmistä saattaa saapua Ruotsiin vuosittain." Samassa haastattelussa hän myös piti ruotsidemokraattien retoriikkaa vaikuttavana tekijänä vastaanottokeskuksien tuhopoltoissa Ruotsissa.