Tout au long de vie, Alexander Keiller se déplace pour pratiquer le ski de fond et le saut à ski notamment à Saint-Moritz. Il fonde les comités de ski de fond et du saut à ski au sein du . En 1913, il dispute un concours de saut organisé par le sur le Julierschanze. Il remporte le concours grâce à un saut à . À l’occasion, il skie également en Écosse, en Norvège ou encore au Canada. Il est le premier britannique à dépasser les en saut à ski. Il remporte de nombreux prix et il est même engagé pour les épreuves de combiné nordique, sur le concours de saut et dans le de ski de fond lors des Jeux olympiques de 1924.