Кяугкьо був поранений в самому кінці Зимової війни, 8 березня 1940. Під час совєцько-фінської війни він працював у театрі і на Олонецькому радіо, що вела мовлення для солдатів фінської армії, а також очолював фронтову бригаду. Після війни продовжував роботу в театрі, на концертній естраді, і, крім того, дав три класичних концерти в кінці 1940-х.