SDP는 1899년 핀란드 노동당()이라는 이름으로 처음 창당되었다가 1903년 지금의 이름으로 개칭했다. SDP는 1907년 설립된 핀란드 노동조합(SAJ)과 밀접한 관계를 가졌으며, SAJ 조합원들은 모두 SDP 당원으로 가입했다. 1906년 보통평등선거권이 이루어지고 신분제 국회가 폐지되는 의회개혁이 있기 전까지 SDP는 주로 원외 저항운동을 했다. 의회개혁 이후 SDP는 1916년 득표율이 47%까지 치솟았고, 200석 중 103석을 얻어 단독 과반수를 확보했다. 핀란드 역사상 한 정당이 이렇게 많은 의석을 가진 예는 전무후무하다. 그러나 1917년 선거에서 과반수를 잃게 되었고, 1918년 무력으로 사회변혁을 이루고자 혁명을 일으켰다. 그 결과 핀란드는 내전에 휩싸인다.