Au début du conflit, en , Mills-Roberts participe avec le de l"'Irish Guards" au débarquement de Narvik en Norvège. De retour en Angleterre, il demande à être versé dans les commandos nouvellement créés. C'est là qu'il retrouve Lovat qui en fait son adjoint au . Le 19 août 1942, Mills-Roberts participe au raid de Dieppe. Avec Lovat, il détruit la batterie 813 de Varengeville-sur-Mer. Ils réalisent ainsi la seule victoire de l'opération "Jubilee", qui a échoué sur les autres plages. À la fin de 1942, il est promu lieutenant-colonel en prenant le commandement du , en Afrique du Nord.