בשנת 1880 קיבל ניקולסון את תפקיד מזכיר 'ועדת הביטחון' בשימלה. בשנת 1882 הוא נשלח לפקד על יחידה הודית במערכה האנגלו-מצרית במצרים, שם יחידתו ביצעה בין היתר תמרון איגוף מוצלח בקרב תל אל-כביר. עבור פיקודו במערכה זו הוענקו לו מסדר אוסמאני (דרגה רביעית), כוכב ח'דיו ומדליית מצרים (עם אבזם 'תל אל-כביר').