Прошло более месяца, прежде чем 10-я итальянская армия, которой командовал генерал Родольфо Грациани, перебралась из итальянской Ливии в Египет, где были расположены британские силы. Этому предшествовал разговор Муссолини и Грациани, в ходе которого последний указал, что дуче предоставил своим военачальникам мало инициативы, а сам был не способен прийти к решению где сконцентрировать войска. После этого Муссолини отдал приказ наступать и итальянские войска перешли границу с Египтом. 25 октября 1940 года Муссолини послал в Бельгию итальянский воздушный корпус, который сражался против Великобритании в течение двух месяцев. В октябре Муссолини, не посоветовавшись со своим генералитетом и вопреки просьбе Гитлера, послал итальянские силы в Грецию, начав итало-греческую войну. Командующий армией в Египте Грациани узнал о нападении на Грецию по радио. После первоначальных военных успехов последовали неудачи, греческая армия в ходе контрнаступления перенесла свои действия в оккупированную Албанию и Италия потеряла четверть албанской территории. Вскоре Германия перебросила часть своих сил на Балканы и разгромила греческую армию, которая сложила оружие. По результатам неудачной войны в Греции Муссолини уволил начальника Генерального штаба маршала Бадольо и назначил на его место генерала Уго Кавальеро. Гитлер высказал своим подчинённым мысль, что в неудачах итальянской армии виноват Муссолини, который распылил военные силы Италии и начал ненужную войну в Греции, кроме того, итальянских генералов следовало не снимать с должностей, их надо расстрелять, а войска, позволившие себе отступить уничтожить.