Bitva na Bílé hoře ukončila neslavně jeho politickou dráhu: dán od císaře do klatby uprchl Kristián nejprve k švédskému králi Gustavu Adolfovi, pak k dánskému králi Kristiánovi IV. Později, roku 1624 se ale s císařem smířil i žil pak již jen v soukromí na svém bernburském panství, které mu připadlo roku 1603 při opětném rozdělení dědictví anhaltského. Věrnosti k císaři již neporušil a dokonce roku 1629 mu byla nabídnuta i přímo císařská služba a když odmítl, byl jmenován placeným komořím císařským.