Danmark holdt seg utenfor første verdenskrig og forsyninger til de krigførende landene ga arbeid og fortjeneste til mange. Etter hvert fikk kvinnene også stemmerett (1915). Det tyske nederlaget i 1918 medførte en folkeavstemning slik at Nord-Slesvig ved Slien ble gjenforent med Danmark, men avstemningsvilkårene innebar at det ble skapt et tysk mindretall i Danmark og et dansk i Tyskland. Den økonomiske krisen i 1930-årene medførte massearbeidsløshet, men også forbedring av «samfunnets støtter» til dårlig stilte. Med gjenoppbyggingen av de europeiske stormaktene kom det igjen fart i produksjonen i Danmark og ved krigsutbruddet i 1939 var det optimisme hos alle. Selv om Danmark ble okkupert i 1940 opprettholdt landet sin egen regjering inntil 1943, men det oppsto etter hvert en så sterk motstandsbevegelse at landet kunne telles med blant de allierte landene som opprettet FN i 1945. Den 17. juni 1944 erklærte Island seg som selvstendig nasjon og dette ble anerkjent av den danske regjeringen i 1945.