Kościół São Roque był jednym z nielicznych budynków w Lizbonie, który przetrwał trzęsienie ziemi z 1755. Zbudowany został w XVI wieku. Składa się z szeregu kaplic, większości w stylu barokowym, pochodzących z wieku XVII. Najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna kaplica św. Jana Chrzciciela ("Capela de São João Baptista"), projektu Nicoli Salvi i Luigiego Vanvitelli, zbudowana w Rzymie z wielu kamieni szlachetnych, a następnie przetransportowana w częściach i przebudowana w São Roque. Wówczas uważano ją za najdroższą kaplicę w Europie.