Em meados de 1907, David foi convidado a se juntar à Expedição "Nimrod" "da" Antártica de Ernest Shackleton e, em dezembro, ganhou financiamento do governo australiano para a expedição. No mesmo mês, ele partiu para a Nova Zelândia com Leo Cotton e Douglas Mawson, dois de seus ex-alunos. David estava com quase 50 anos de idade e a intenção era que ele ficasse apenas até abril de 1908, mas a caminho da Antártica no "Nimrod," ele alterou seus planos e decidiu ficar durante toda a expedição.