Lee segera memasuki tentera relawan bersama Tentera Darat Finland memerangi pihak Soviet apabila Perang Musim Sejuk tahun 1939, sewaktu dengan Perang Dunia Kedua. Beliau dan beberapa rakan senegara lain diberikan tugas mengawal persekitaran luar jauh daripada medan perang, mereka pulang ke tanah air mereka dua minggu kemudian. Lee returned to work at United States Lines and found his work more satisfying, feeling that he was contributing. In early 1940, he joined Beecham's, at first as an office clerk, then as a switchboard operator. When Beecham's moved out of London, he joined the Home Guard. Ayahnya menghidap pneumonia bilateral pada muzim sejuk 1940, dia meninggal dunia pada tahun kemudian tanggal 12 Mac 1941. Beliau menyertai Tentera Udara Diraja British sebagai seorang anggota relawan.