Le musée d'Art de Saint-Louis trouve son origine dans la Saint Louis School and Museum of Fine Arts. Fondée en 1879, cette composante de l'Université Washington loge dans un immeuble au centre-ville. Après l'Exposition Universelle de 1904, le musée déménage dans le palais des Beaux-Arts désormais vacant. L'architecte américain Cass Gilbert s'inspire des Thermes de Caracalla de Rome dans ses plans.