En 1626 pasó a Lombardía bajo las órdenes de Ambrosio Spinola y combatió en la Guerra de Sucesión de Mantua. En 1630 recibió una grave herida de arcabuz en el sitio de Casale Monferrato, pero llevó a Felipe IV las llaves del castillo conquistado y el monarca le otorgó el título de gentilhombre del Cardenal Infante don Fernando, título que unió al hábito de la Orden de Santiago que le había sido concedido en 1628. Posteriormente, en Dinamarca, el recuerdo de aquella herida le inspiró la obra teatral "Amar despreciando riesgos" y algunos poemas.