Cuando nació Rudolf Montecuccoli, Módena estaba gobernada por la dinastía Austria-Este. Sin embargo, durante la campaña militar de 1859, el último duque, Francisco V de Módena, se exilió en Austria después de la derrota en la Batalla de Magenta (4 de junio) y a la edad de 17 años, el joven Montecuccoli vio a su ciudad natal pasar a una soberanía diferente, la de los Saboya. En ese mismo año de 1859 ingresaba como cadete naval provisional y candidato activo en la carrera naval de la armada imperial y real.