urant la saison 1992, il est libéré par les Phillies et mis sous contrat par les Pirates de Pittsburgh. Uniquement employé comme releveur par les Pirates, le changement d'équipe semble faire du bien à Cox, qui maintient une moyenne de points mérités de 3,33 en 24 manches et un tiers en fin d'année pour Pittsburgh, aidant le club à s'assurer du titre de la division Est de la Ligue nationale. Il a la chance de jouer une fois de plus en séries éliminatoires et n'accorde aux Braves d'Atlanta aucun point en une manche et un tiers lancées lors de deux apparitions en relève dans la Série de championnat perdue par Pittsburgh.