В рядах Преображенского полка Шульгин в 1805 году совершил заграничный поход в Шлезию и Моравию и 20 ноября участвовал в сражении под Аустерлицем, за отличие в этом сражении награждён орденом св. Анны 4-й степени (28 августа 1808 г.). Произведённый 14 ноября 1806 г. в подпоручики, Шульгин в следующем году был в походе в Пруссию и в мае сражался под Гельсбергом.