В 1939 году поступил в Крымское художественное училище, был одним из учеников академика Н. С. Самокиша, работал в его мастерской. В девятнадцать лет был призван в армию. Отступал, был тяжело ранен в руку (1941), позднее в голову (1944), был в плену, куда попал вместе с госпиталем. Был в плену в лагерях под Лубнами, в лагере «Картофельный городок» в Симферополе, три раза бежал. В 1942 году, оказавшись в занятой немцами родной Евпатории после побега из плена, он стал свидетелем расстрела советских воинов, участников январского Евпаторийского десанта. В составе 2-й гвардейской механизированной Николаевско-Будапештской Краснознамённой ордена Суворова дивизии освобождал города Европы — брал Вену и Будапешт, Прагу. За мужество и отвагу неоднократно был награждён орденами и медалями. 5 февраля 1945 года Ю. Волков получает от командования разрешение выполнять фронтовые зарисовки и батальные сцены. Карандашные зарисовки Ю. Волкова в репортажной манере с театра военных действий позднее стали основой для картин.