Tijdens het referendum over Schotse onafhankelijkheid in 2014 was zij betrokken bij de 'Better together' campagne, die tegen onafhankelijkheid was. Ze was voor "Remain" -bij het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie in 2016. Toen duidelijk werd dat een meerderheid van de Britten voor het verlaten van de EU had gestemd pleitte Davidson ervoor dat het Verenigd Koninkrijk deel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt en douane-unie. Zij was tegen een harde brexit en op dat punt een opponent van Conservatieve partijleider en premier Boris Johnson wiens beleid ze ook bekritiseerde.