1 января 1793 года переведён полковником в Мариупольский легкоконный (с 1796 года — гусарский) полк. Во главе этого полка Анненков принимал участие в сражениях в Польше против повстанцев Костюшко. 26 октября 1794 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 551 по кавалерскому списку Судравского и № 1066 по списку Григоровича — Степанова)