Keijo Erik Rosberg syntyi perheensä esikoisena 6. joulukuuta 1948 Solnassa, Tukholman naapurikaupungissa Ruotsissa. Hänen isänsä, haminalainen Lars Rosberg oli hakeutunut Tukholmaan sodan jälkeen opiskelemaan eläinlääketiedettä. Siellä hän tapasi haminalaisen Lea Lautalan ja pariskunta avioitui. Myöhemmin Suomessa Keijolle syntyi kaksi pikkusiskoa, Seija ja Jaana.