Początki marki Mercedes w sporcie są ściśle związane z osobą Emila Jellinka, który zamówił w firmie Daimler serię 36 samochodów wyścigowych, nazwanych przezeń Mercedes 35 PS. Pojazdem marki Mercedes Camille Jenatzy wygrał w 1903 roku Puchar Gordona Bennetta. W 1906 roku Mercedes wystawił fabryczny zespół na Grand Prix Francji, który tworzyli Jenatzy, Vincenzo Florio i Mariaux. Na Grand Prix Francji 1908 Mercedes przygotował nowe samochody z silnikami o pojemności 12,8 litra dla Willy Pögego i Christiana Lautenschlagera, który wygrał te zawody. W 1911 roku Ralph DePalma był drugi w Pucharze Vanderbilta, a rok później wygrał puchar. Po wyprodukowaniu nowego samochodu z silnikiem 4,5 litra Mercedes zdominował Grand Prix Francji 1914, które zwyciężył Lautenschlager przed Louisem Wagnerem i Otto Salzerem. W 1915 roku za sprawą DePalmy Mercedes zwyciężył wyścig Indianapolis 500.