Ke konci roku 2005 byl Rosberg oficiálně potvrzen jako jezdec Williams pro sezónu 2006. V prvním závodě ve Formuli 1, v Bahrajnu, neměl Rosberg vůz schopný konkurovat těm nejlepším. Problém nastal hned v prvním kole, kdy Rosberg poškodil přední křídlo. I tak ale nakonec skončil na 7. místě, za svým stájovým kolegou Markem Webberem, a dokonce zajel nejrychlejší kolo závodu. Stal se tak nejmladším jezdcem v historii F1, který to dokázal. Ihned se začalo spekulovat, že by v budoucnu mohl jezdit třeba za McLaren.