MacMillan entrò nel 3º Battaglione dell'Argyll e Sutherland Highlanders, di stanza nei pressi di Edimburgo, nell'agosto 1915. Si unì al 2º Battaglione Argyll e Sutherland Highlanders, sul fronte nord-orientale francese, nell'aprile 1916, e subito fu coinvolto in feroce guerra di trincea a Brickstacks. In seguito prese parte alle battaglie della Somme e Passchendaele, a Cuinchy, Bazentin-le-Petit, High Wood, Mametz Wood, Arras, Le Cateau e Selle.