Коли почалася радянсько-фінська війна, Шальбург залишив службу і записався добровольцем на війну проти СРСР. Після війни він повернувся в Данію, де вступив у війська СС і був зарахований в полк СС «Германія», який в 1941 році був включений до складу дивізії СС «Вікінг».