Die erste Loretokirche wurde 1522 für die venezianischen und genuiesischen Kaufleute der Stadt errichtet. Bei einem Erdbeben am 1. November 1755 wurde die Kirche stark beschädigt und 1785 unter Leitung des Architekten José da Costa e Silva wieder aufgebaut. Die einschiffige Kirche hat nach dem Vorbild der zwölf Apostel zwölf Seitenkapellen. An der Fassade befindet sich über einem Bildnis der Gottesmutter das päpstliche Wappen, das von zwei Engeln getragen wird. Die von einem unbekannten Orgelbauer geschaffene Orgel stammt aus dem 18. Jahrhundert.