De in Harbin geboren Shen begon als soloschaatser. In 1992 werd ze aan haar schaatspartner Zhao Hongbo gekoppeld, nadat zijn vorige partner stopte met schaatsen. Hun toenmalige coach Yao Bin maakte bij de WK 1980 deel uit van de eerste Chinese delegatie op de wereldkampioenschappen kunstschaatsen. Shen en Zhao speelden in de beginjaren van hun sportieve carrière geen grote rol bij de internationale kampioenschappen, maar eindigden in 1998 tijdens de Olympische Winterspelen in Nagano op de vijfde plaats. In 1999 wonnen ze de zilveren medaille bij de WK, gevolgd door nogmaals zilver bij de WK 2000 en brons bij de WK 2001.