Ailesi Meksika Devrimi (1910-1920) sırasında tüm mal varlıklarını kaybetti. Durango aristokrat aileleri Pancho Villa'nın bölgede lider olduğu isyan ile tehdit edildiler. Asúnsolo ailesi kaçmaya karar verdi. Dolores'in babası ABD'ye kaçmaya karar verirken, Dolores ve annesi köylü kılığına girerek bir trenle Meksiko'ya kaçtı. 1912'de Asúnsolo ailesi Mexico City'de tekrar bir araya geldi ve Antonia'nın kuzeni olan o zamanki başkan Francisco I. Madero'nun koruması altında yaşadı. Dolores, Fransız rahibeleri tarafından yönetilen ve Mexico City'de bulunan bir kolej olan Collège Français de Saint-Joseph'e katıldı. 1919'da, o zamanlar 15 yaşında olan Dolores, onu dansçı olma konusunda etkileyen Rus balerin Anna Pavlova'nın bir performansını gördü. Bu kararını Mexico City'de Antonia Mercé "La Argentina"'nın performanslarına tanık olduktan sonra kesinleştirdi. Daha sonra annesini, Felipita Lopez ile dans dersleri almasına izin vermeye ikna etti. Ancak Dolores, kendine olan güvenini kaybetti ve kendisinin bir "çirkin ördek yavrusu" olduğunu düşünmeye başladı. Annesi, kızının portresini çizmek için ünlü ressam Alfredo Ramos Martínez'i (Meksika aristokrasisinin ünlü ressamı) görevlendirdi. Portre, güvensizliklerinin üstesinden gelmesine yardımcı oldu.