Discendente del politico e uomo d'affari britannico Pascoe Grenfell (1761-1838), Francis Grenfell frequentò la Milton Abbas School, nel Dorset, prima di entrare nel Terzo Battaglione del "60th Royal Rifles", nel 1859. Dopo aver prestato servizio in diverse campagne coloniali negli anni '70 dell'Ottocento, tra le quali la Nona guerra di frontiera del Capo e la guerra anglo-zulu, fu nominato vice quartiermastro generale nel Transvaal nel 1881, e promosso colonnello l'anno successivo. Nel 1882 fu aiutante di campo della regina Vittoria e venne inviato a combattere in Egitto divenendo "Sirdar" e cioè comandante dell'esercito locale ("Egyptian Army") nel 1885.