Пенья трижды удостоилась премии «Гойя»: в 2004 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Возьми мои глаза» и в 2006 году за лучшую женскую роль в фильме «Принцессы». На XXVII церемонии вручения премий «Гойя», состоявшейся 17 февраля 2013 года, получила свою вторую премию за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Мужчины на грани». Кандела Пенья также четыре раза номинировалась на премию «Гойя»: за лучшую женскую роль второго плана и лучший женский дебют в ленте Иманола Урибе «Считанные дни» и за роли второго плана в фильмах Педро Альмодовара «Всё о моей матери» и Пако Леона «Секреты секса и любви».