У 2005 році Девід вперше взяв участь в турнірі Містер Олімпія і відразу ж зайняв 1-е місце в категорії до 92 кг, і 14-е місце в загальному заліку. З цього моменту він не пропускав жодної Олімпії, за винятком 2011 року: в цьому році він не змагався взагалі. Перерва була пов'язана з його професійною діяльністю. Сержант Девід Генрі — диспетчер по озброєнню ВВС США, в його обов'язки входить комплектація озброєнням бойових літаків. У 2011 році у зв'язку з інтервенцією військ НАТО в Лівії, Девід брав участь в операціях армії США.