Участвовал в войнах с Францией (1805, 1806—1807, 1812—1815), Швецией (1808—1809) и Турцией (1806—1811). В битве при Аустерлице спас командира полка генерала Н. М. Каменского, адъютантом которого был, и за проявленную храбрость удостоился ордена Святой Анны 3‑й степени, а в 1806 году Закревского произвели в полковые адъютанты. Отличился в сражении у Прейсиш-Эйлау. В апреле 1807 года он стал бригадным адъютантом. Во время русско-шведской войны принимал участие в сражениях у озера Куортане, при Оровайсе и др. В декабре 1808 года был назначен начальником канцелярии главнокомандующего Русской армией в Финляндии и удостоился ордена Святого Владимира 4‑й степени с бантом, а за участие в сражениях в Вестерботнии, при Зеераре и у гавани Ратан получил золотую шпагу «За храбрость».