Nel 1995, raggiunge la notorietà in campo cinematografico con le collaborazioni con Wayne Wang: il risultato sono un capolavoro, "Smoke", e il suo sequel "Blue in the Face". Nel primo diviene co-regista (non accreditato), scrive il suo secondo soggetto cinematografico e la sua prima sceneggiatura che gli varrà il prestigioso Independent Spirit Award per la "Miglior sceneggiatura d'esordio" del 1996; la pellicola venne presentata tra le altre rassegne, anche al Festival di Berlino, vincendo un "Orso d'argento, gran premio della giuria" e ricevendo una Nomination per l’"Orso d'oro", al Festival del film Locarno e ai David di Donatello, vincendo un premio per il "Miglior attore straniero" (Harvey Keitel) e ricevendo una Nomination al "Miglior film straniero"; Auster, inoltre, riceverà in condivisione con Wayne Wang il Premio Bodil per il "Miglior film statunitense" del 1996, una Nomination ai Premi César del 1996 per il "Miglior film straniero" e un'altra Nomination ai Nastri d'argento del 1996 per il "Regista del miglior film straniero". Nel secondo lavora ancora come co-regista, scrive il soggetto e la sceneggiatura insieme al regista, ricevendo insieme a quest'ultimo una Nomination al Festival del cinema di Stoccolma del 1995, per il "Cavallo di Bronzo al miglior film".