Із 19 серпня 1939 року — командир 142-ї стрілецької дивізії Ленінградського військового округу. На чолі цієї дивізії брав участь у радянсько-фінській війні. Дивізія в боях з фінами показала себе чудово, дії командира були оцінені на найвищому рівні. Тож незабаром Пшенников отримав звання генерал-лейтенанта і став командиром 36-го стрілецького корпусу. 25 травня 1941 року призначений командувачем 23-ї армії Ленінградського військового округу.