ב-1935 בוטלה הרפובליקה, וגיסה של אספסיה, גאורגיוס השני חזר לשלטון. אלכסנדרה קיבלה אישור לחזור ליוון, אולם אספסיה עדיין נחשבה למנודה ונאסר עליה לחזור. לפיכך, אלכסנדרה נותרה עם אמה באיטליה, אולם נסעה ליוון לעיתים קרובות והשתתפה באירועים שונים של משפחת המלוכה היוונית. ב-1936 היא השתתפה בטקס העברת עצמותיהם של סבה קונסטנטינוס, סבתה סופיה וסבתא רבתא שלה אולגה, שמתו שלושתם בגלות באיטליה, לטאטוי שביוון. שנתיים לאחר מכן היא השתתפה בחתונת דודה פבלוס עם פרדריקה, נסיכת הנובר. -28 באוקטובר 1940 פרצה מלחמת איטליה–יוון, ואלכסנדרה ואספסיה נאלצו לעזוב את איטליה. הן חברו אל שאר משפחת המלוכה היוונית באתונה, וכדי לשרת את ארצן, התנדבו כאחיות. היוונים אמנם הדפו את הפלישה האיטלקית, אולם בהדרגה הובסו בידי בת בריתה של איטליה - גרמניה הנאצית. ב-6 באפריל 1941 עזבה משפחת המלוכה את אתונה ועברה לכרתים. בעקבות הקרב על כרתים נמלטה המשפחה למצרים ואז לדרום אפריקה. אלכסנדרה ואספסיה קיבלו אישור מיוחד מג'ורג' השישי, מלך הממלכה המאוחדת להתגורר בבריטניה. הן התיישבו בלונדון, והמשיכו את פעילותן במסגרת הצלב האדום. הן היו אורחות קבועות אצל פיליפ, דוכס אדינבורו (אשר נולד כנסיך יוון) ואצל מרינה, דוכסית קנט (נולדה כנסיכת יוון). בלונדון, נפגשה אלכסנדרה עם פטר השני, מלך יוגוסלביה, שכמוה שהה בגלות בבריטניה בגלל הנאצים.