Anfang 2019 erhielt Zhao als einer der besten 32 Spieler der ersten Saisonhälfte erstmals einen Startplatz beim World Grand Prix, bei dem er jedoch sein Auftaktspiel gegen Stuart Bingham mit 1:4 verlor. Wenig später kam er bei den Welsh Open, nachdem er unter anderem Alexander Ursenbacher besiegt hatte, zum zweiten Mal in ein Viertelfinale. Er traf erneut auf Stuart Bingham, dem er nun mit 2:5 unterlag. Bis zum Saisonende erreichte er noch zweimal die Runde der letzten 32 (Snooker Shoot-Out 2019, Indian Open 2019) und scheiterte bei den China Open zum vierten Mal in Folge in der Qualifikation.