Музей был основан в 1881 году в Сент-Луисе как школа и музей изобразительных искусств в университете Вашингтона в Сент-Луисе. Затем музей переехал в здание, которое было возведено как центральный павильон Всемирной выставки 1904 года в Форест-парке. Архитектор Кэсс Гилберт вдохновлялся термами Каракаллы.