При завръщането си, Даву участва в битката при Маренго под водачеството на Бонапарт, който придобива вяра в неговите способности. Скоро след битката Наполеон го повишава в генерал на дивизия и около 1801 г. му възлага командването на консулската гвардия. При възкачването на Бонапарт на императорския престол, Даву е един от генералите, които са повишени в маршали на Франция. Като командир на Трети корпус на Великата армия, маршалът се отплаща с великолепна служба. В битката при Аустерлиц, след форсиран 48-часов марш, Трети корпус поема тежестта на атаката на съюзниците. В последвалата Война на Четвъртата коалиция, с един корпус Даву побеждава в битката при Ауерщед основната пруска армия, която го превъзхожда в съотношение над 2:1 (повече от 63 000 срещу 28 000 на Даву). Историкът Франсоа Ги Ортул пише: „При Йена Наполеон спечели битка, която не можеше да загуби. При Ауерщед Даву спечели битка, в която не можеше да победи.“.