El mismo año de su renuncia al cargo de profesor, Weber acepta el cargo de editor asociado del Archivo de Ciencias Sociales y Bienestar Social junto a sus colegas Edgar Jaffé y Werner Sombart. En 1904, visitó los Estados Unidos y participó en el Congreso de las Artes y las Ciencias, que se realizó junto a la Exposición Universal de San Luis. En 1904, comienzan a aparecer en esta publicación lo que serían los principales trabajos de Weber, siendo en 1905 cuando se publica su ensayo "La ética protestante y el espíritu del capitalismo", el cual se convirtió en su trabajo más popular y sentó las bases para su trabajo futuro sobre el impacto de la cultura y la religión en el desarrollo de los sistemas económicos. La importancia del ensayo es tal, por cierto, que resultó ser el único de sus escritos que fue publicado como un libro mientras él vivió.