À sa sortie de West Point, Albemarle Cady est nommé 2nd lieutenant dans le 6e régiment d'infanterie à Fort Leavenworth, dans le Kansas. Il participe à la guerre américano-mexicaine et notamment au Siège de Veracruz, du 9 au , où il est promu capitaine. Il combat également aux batailles de Cerro Gordo, Churubusco et Molino del Rey, où il est blessé et accède au grade de major.