La temporada 2011-12 comenzó con la elección de Antonio Conte como nuevo entrenador del equipo y con el debut en el nuevo estadio del club, el Juventus Stadium. Del Piero disputó su primer encuentro oficial el 11 de septiembre de 2011 en la victoria por 4-1 sobre el Parma. Su primer gol de la temporada lo marcó el 24 de enero de 2012 ante la Roma en los cuartos de final de la Copa Italia. Gracias a este gol, Alex se convirtió en el único que jugó y marcó un gol en cuatro estadios diferentes (Comunale, Delle Alpi, Olímpico de Turín y Juventus Stadium). Dos meses después anotó su primer gol en la liga para derrotar por 2-0 al Inter de Milán.