In 1991 eindigde Zhao met zijn vorige schaatspartner Xie Maomao op de elfde plaats bij de WK junioren. Een jaar later werd hij aan Shen Xue gekoppeld, nadat Xie stopte met schaatsen. Hun toenmalige coach Yao Bin maakte bij de WK 1980 deel uit van de eerste Chinese delegatie op de wereldkampioenschappen kunstschaatsen. Shen en Zhao eindigden tijdens de Olympische Winterspelen in Nagano op de vijfde plaats. In 1999 wonnen ze de zilveren medaille bij de WK, gevolgd door zilver bij de WK 2000 en brons bij de WK 2001.