В октябре 1803 года П. А. Козен — штабс-капитан, в 1805 году служит в гвардейской конной роте полковника В. Г. Костенецкого вместе с Дмитрием Столыпиным, Николаем Сеславиным, Ростиславом Захаровым, Александром Раллем — будущими героями Бородина. Но и среди такого яркого окружения в первом же сражении под Аустерлицем Петр Козен не остался незамеченным: за отличие в нем он удостоен Золотой шпаги «За храбрость», а спустя полгода произведён в капитаны.