En julio de 2011, el jugador salvadoreño, gracias a su buena participación en la Copa de Oro, generó el interés del Houston Dynamo para ficharle, pero no prosperó porque Zelaya no estuvo de acuerdo con el salario ofrecido. Se fue a préstamo al club FC Alania Vladikavkaz de la Liga Premier de Rusia por 6 meses con promesa de compra, a partir de enero de 2012. Con este equipo se convirtió en el segundo salvadoreño en participar en una eliminatoria europea de clubes, cuando el 18 de agosto enfrentó al Beşiktaş turco en la cuarta ronda previa de la UEFA Europa League 2011-12.