Zhao Erxun was afkomstig uit Tieling in de toenmalige provincie Fentien (de huidige provincie Liaoning). Hij kwam uit een vooraanstaande familie van ambtenaren die tot de Chinese blauwe vendel behoorde, en oorspronkelijk uit Mantsjoerije kwam. Zijn vader was districtsmagistraat in Shandong en kwam om tijdens de Taipingopstand. Hij had drie broers; twee van hen (Zhao Erzhen en Zhao Ercui) waren "jinshi", de hoogste graad die binnen de ambtenarenexamens kon worden behaald. Een derde broer, Zhao Erfeng was gouverneur-generaal van Sichuan en werd tijdens de revolutie van 1911 gedood.