Кнудсен считается одной из лучших датских актрис своего поколения. В 1999 году она вновь выиграла премию «Роберт» как лучшая актриса за фильм «Один единственный». В 2016 году Кнудсен получила премию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Горностай». В 2002 году она номинировалась на «Бодиль» за роль в фильме «Мир Моны», а в 2006 году — за «После свадьбы».