"Neljä naista" kuvattiin 29. huhtikuuta 1941 – 17. kesäkuuta 1941. Jatkosota keskeytti kuvaukset puoleksi vuodeksi. Kuvauksia jatkettiin joulukuussa 1941, ja ne päättyivät 23. tammikuuta 1942. Osa kesäkohtauksia piti siksi muuttaa talvikohtauksiksi. Elokuvaa kuvattiin Helsingissä Tähtitornin vuorella, Eteläsatamassa ja Malmin lentoasemalla. Sisäkuvat otettiin Munkkisaaren ja Salmisaaren studioilla. New Yorkin kaupunkimaisemat esitettiin valokuvin.