Образуването и консолидирането на империята започва с превземането на град Лахор от махараджа Ранджит Сингх от афганистанския му владетел Земан Шах Дурани и с последвалото постепенно пропъждане на афганистанците от Пенджаб и обединение на сикхските конфедерации. Ранджит Сингх е провъзгласен за махараджа на Пенджаб на 12 април 1801 г., като така се създава обединена политическа държава. Коронацията е проведена от Сахиб Сингх Беди, потомък на Нанак. Ранджит Сингх се издига на власт за много кратко време, от водач на една конфедерация до махараджа на Пенджаб. Той започва да модернизира армията, използвайки последните техники на обучение, както и нови оръжия и артилерия. След смъртта му, империята отслабва от вътрешни борби и лошо политическо управление. Накрая, през 1849 г. държавата се разпада вследствие Втората англо-сикхска война. Империята включва четири провинции: Лахор, Мултан, Пешавар и Кашмир.