Messe had tijdens de Grieks-Italiaanse Oorlog (1940-1941) de leiding over een legerkorps waarmee hij enkele successen boekte tegen de Griekse bevelhebber Alexandros Papagos. De oorlog draaide voor Italië echter uit op een fiasco en pas na de tussenkomst van nazi-Duitsland kon Griekenland worden verslagen.