Od 19. roku svého života trávil většinu svého života jako účastník třicetileté války se všemi jejími hrůzami a strádáními, a proto ve svém deníku hovoří o „ma fatale destinée“. Válka pro něj začala bitvou na Bílé hoře (1620), jejíž prohra měla za následek vyhnanství jeho otce Kristiána I. Mladší Kristián, který po boku svého otce velel dvěma plukům, byl také zajat, ale podařilo se mu ve Vídni získat přízeň císaře Ferdinanda II. Poté, co před císařem na znamení loajality poklekl, směl se v roce 1621 vrátit do Bernburgu.