Yu begon in 2001 met kunstschaatsen. Ze ontdekte de sport op een ijsbaan in een winkelcentrum. Yu en haar eerste schaatspartner Jin Yang werden in 2009 bij elkaar gebracht door hun coaches. In 2012 trainden ze zo'n negen uur per dag: van acht uur 's ochtends tot vijf uur 's middags, met halverwege een pauze. Ze wonnen in januari 2012 op de Olympische Jeugdwinterspelen in Innsbruck de gouden medaille bij de paren. Een maand later veroverden ze het zilver bij de WK voor junioren. In 2014 en 2015 werden ze wereldkampioen bij de junioren. Hun beste prestatie bij de senioren is de bronzen medaille op het 4CK 2016. In april 2016 werd bekend dat Yu's samenwerking met Jin was beëindigd; ze zou voortaan met Zhang Hao uitkomen op kunstschaatskampioenschappen. De Chinese kunstschaatsbond had besloten om de paren Peng/Zhang en Jin/Yu te wisselen.