Nel 2005 cominciò a correre con vetture monoposto a ruote scoperte; grazie alla Junior Scholarship della BMW, partecipò alla Formula BMW USA col team Apex Racing USA. Ottenne due vittorie e altri tre podi che gli fecero conquistare il terzo posto nella classifica generale e il titolo di miglior esordiente; partecipò anche alle finali mondiali della Formula BMW, dove chiuse sesto. Anche l'anno seguente iniziò nella stessa categoria e nello stesso team, ma dopo poche gare passò all'EuroInternational essendo diventato nel frattempo membro del Red Bull Junior Team. Wickens ottenne tre vittorie, sette podi e la conquista del campionato; prima di ripetere l'esperienza alla finale della Formula BMW, Wickens fu pilota ospite in una gara al Nürburgring della Formula BMW ADAC, che fu gara di supporto al Gran Premio d'Europa 2006. Dopo tre mesi riapparve al Nürburgring per competere nell'Eurocup Formula Renault 2.0 con la Motopark Academy.