Peña gewann dreimal den spanischen Filmpreis Goya: als Beste Nebendarstellerin für ihre Rollen in "Öffne meine Augen" (Goya 2004) und "Ein Freitag in Barcelona" (Goya 2013), als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Princesas" (Goya 2006). Darüber hinaus war sie drei weitere Male nominiert: 1995 als Beste Nebendarstellerin und Beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle in "Deine Zeit läuft ab, Killer", 2000 als Beste Nebendarstellerin für "Alles über meine Mutter" und 2017 als Beste Nebendarstellerin für "Kiki, el amor se hace".