Эйнар Лундборг родился в Калькутте в семье шведских миссионеров Нильса Эрика Эрикссона Лундборга и Аманды Вильгельмины Лорен. В 1907 году семья вернулась в Швецию. В 1914 году Эйнар поступил на военную службу. В 1918 отправился добровольцем на гражданскую войну в Финляндию, затем поступил в армию Эстонии и принимал участие в Освободительной войне. Награждён финскими, эстонскими и русскими военными орденами.