标题：许启发
个人介绍：
许启发，男，安徽和县人，1975年生，教授，博士，博士生导师，全国优秀博士学位论文获得者、山东省社会科学学科新秀、山东高校十大优秀教师、山东省优秀青年知识分子。现为中国工程概率统计学会理事，《管理科学学报》《系统工程学报》《数量经济技术经济研究》《统计与信息论坛》等刊物审稿人，国家自然科学基金项目通讯评审专家，山东省自然科学基金项目结题评审专家。 
2000.04-2011.04，在山东工商学院统计学院工作 
2011.04-今，在合肥工业大学管理学院工作
教育背景：
1993.09-1997.07，阜阳师范学院数学系，获理学学士学位； 
1997.09-2000.04，东北财经大学数量经济研究所，获经济学硕士学位； 
2003.02-2006.01，天津大学管理学院，获管理学博士学位；
教学成果：
1.主讲课程 
承担过《统计学》《数理统计学》《时间序列分析》《计量经济学》《非参数统计学》《多元统计分析》《试验设计与质量控制》《统计分析专题》《数值分析》等9门课程的教学任务。主讲的《统计学》课程被评为山东省省级精品课程、主持的《时间序列分析》课程被评为山东工商学院校级精品课程。 
2.指导学生 
指导学生获得挑战杯科技作品竞赛全国三等奖1次、山东省一等奖1次，获得全国统计学优秀学士学位论文一等奖1人、二等奖2人、三等奖2人，获得山东省优秀学士学位论文1人。 
3.教学成果 
获得省部级教学成果奖励一等奖1项、二等奖3项，厅局级教学成果奖励5项；主编“十一五”国家级规划教材1部；获得学校优秀教学效果奖一等奖2次、二等奖1次、青年教师授课技艺大赛三等奖1次。
研究领域：
金融统计与计量； 
金融工程与风险管理； 
数量经济理论、方法与应用。
科研课题：
[1]许启发主持, 多元条件联合分布长期均衡关系及其在金融领域应用研究, 国家自然科学基金项目(编号: 70901048), 2009(在研). 
[2]许启发主持, 自回归条件密度建模及其在金融领域应用研究, 高等学校全国优秀博士学位论文作者2008年专项资金资助项目(编号: 200982), 2009(在研). 
[3]许启发主持, 基于Copula技术的金融风险计量与控制, 教育部人文社会科学研究青年基金项目(编号: 08JC790062), 2008(在研). 
[4]许启发主持, 基于统计过程控制的收入分配不平等与贫困监测系统研究, 山东省自然科学基金(编号: Q2008H03), 2008(在研). 
[5]许启发主持, 分位数协整理论、方法与应用, 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(编号: 2011HGRJ0006), 2011(在研). 
[6]许启发主持, 高阶矩风险条件下动态组合投资理论、方法与应用, 中国博士后科学基金一等资助(编号: 20060400192), 2006(完成). 
[7]许启发主持, 动态高阶矩风险对金融投资决策的影响, 全国统计科学研究计划重点项目(编号: 2006B07), 2006(完成). 
[8]许启发主持, 科技进步与区域经济、社会协调发展战略研究, 国家安全生产科技发展计划项目(编号:06-526), 2006(完成). 
[9]许启发主持, 协整与协同持续问题研究, 全国统计科学研究计划项目(编号: LX0411), 2004(完成). 
[10]许启发(第2位), 动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究, 国家自然科学基金项目(编号: 70671074), 2007(完成). 
[11]许启发(第3位), 多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究, 国家自然科学基金项目(编号: 70471050), 2005(完成). 
[12]许启发(第5位), 现代企业统计理论与实践创新体系研究, 国家社会科学基金项目(编号: 05BTJ003), 2005(完成). 
[13]许启发(第2位), 波动持续及动态金融风险规避策略研究, 全国统计科学研究计划项目(编号: LX2005-y29), 2005(完成). 
[14]许启发(第2位), 金融市场的风险测度及管理模型研究, 全国统计科学研究计划项目(编号: LX0271), 2002(完成). 
[15]许启发(第2位), 区域产业结构与消费结构的研究, 全国统计科学研究计划项目(编号: LX0148), 2001(完成). 
[16]许启发(第3位), 统计数据质量的监控与评估问题研究, 全国统计科学研究计划项目(编号: LX99103), 1999 (完成).
科研奖励：
[1]博士论文《基于时间序列矩属性的金融波动模型研究》，获得2008年度全国百篇优秀博士学位论文，2008.08。 
[2]获得2009年山东省第三次社会科学学科新秀，2009。 
[3]论文“多元条件高阶矩波动模型研究”，获得“第六届中国科协期刊优秀学术论文”三等奖，2008.12.  
[4]专著《金融高阶矩风险识别与控制》获得第九届全国统计科研优秀成果二等奖，2008.07，第二十三次山东省社会科学优秀成果二等奖，2009.11。 
[5]参与（第2位）课题“波动持续及动态金融风险规避策略研究”，获得第九届全国统计科研优秀成果三等奖，2008。 
[6]主持课题“协整与协同持续问题研究”，获得第八届全国统计科研优秀成果三等奖和第十九次烟台市社会科学优秀成果三等奖，2006。 
[7]参与（第2位）课题“金融市场的风险测度及管理模型研究”，获得第七届全国统计科研优秀成果三等奖，2004。 
[8]主编（第2位）教材《金融时间序列分析》获得第九届全国统计科研优秀成果三等奖，2008。
论文专著：
1.出版学术著作 
[1]许启发. 金融高阶矩风险识别与控制[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007, 02. 
[2]张世英, 许启发, 周红. 金融时间序列分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008(普通高等教育“十一五”国家级规划教材). 
2.发表学术论文 
[1]许启发, 蒋翠侠. 分位数局部调整模型及应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2011.(录用) 
[2]许启发, 蒋翠侠, 刘玉荣. 收入增长、分配公平与贫困减少[J]. 统计研究, 2011, 28(7): 27-36. 
[3]袁靖, 许启发. 嵌入货币政策的中国无套利放射利率期限结构模型实证研究[J]. 统计研究, 2011.(录用) 
[4]许启发, 蒋翠侠. 所有制分割、行业选择与工资差异[J]. 管理科学, 2011.(录用) 
[5]蒋翠侠, 许启发, 李亚琴. 中国家庭多维贫困统计测度——基于CHNS数据的实证[J]. 统计与决策, 2011.(录用) 
[6]蔡超, 许启发. 所有制选择的性别差异研究—基于Logit回归模型的O-B分解[J]. 统计与决策, 2011.(录用) 
[7]许启发, 蔡超, 蒋翠侠. 基于半参数模型的Kuznets“倒U假说”再检验[J]. 统计与信息论坛, 2010, 25(8): 3-9. 
[8]孙焕, 李中东, 许启发. 中国城镇居民消费趋同研究: 基于面板数据的实证分析[J]. 消费经济, 2010, 26(5): 12-16. 
[9]蒋翠侠, 许启发, 张世英. 基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资[J]. 统计研究, 2009, 26(10): 73-79. 
[10]Qifa XU(许启发), Pu KANG, Cuixia JIANG. Multiresolution cointegration and error correction model[J]. Journal of Computational Information Systems, 2008, 4(6): 2683-2690. (EI收录: 20092212098659) 
[11]许启发, 张世英. 多分辨持续及协同持续研究[J]. 系统工程理论与实践, 2007, 27(2):36-45(EI收录: 20071510545375，网络版Xu Qi-Fa (许启发), Zhang Shi-Ying. Research on MultiResolution Persistence and Common Persistence [J]. Systems Engineering - Theory & Practice入选Elsevier数据库). 
[12]许启发, 张世英. 多元条件高阶矩波动模型研究[J]. 系统工程学报, 2007,22(1): 1-8.  
[13]许启发, 张世英. Box-Cox-SV模型及其对金融时间序列刻画能力研究[J]. 系统工程学报, 2005, 20(4): 359-366.  
[14]许启发, 蒋翠侠, 张世英. 基于小波多分辨分析的协整建模理论与方法的扩展[J]. 统计研究, 2007, (8): 92-96.  
[15]许启发. 高阶矩波动性建模及应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2006,23(12): 135-145.  
[16]许启发, 张世英. 向量FIGARCH过程的持续性[J]. 系统工程, 2005, 23(7): 1-6.  
[17]许启发, 张世英. 金融波动的平方根随机自回归波动模型[J]. 系统工程理论方法应用, 2004,13(6): 561-568.  
[18]许启发, 蒋翠侠. 对外贸易与经济增长的相关分析[J]. 预测, 2002, 21(2): 14-18. 
[19]蒋翠侠, 许启发, 张世英. 金融资产多分辨风险识别及投资组合策略[J]. 数理统计与管理, 2007, 26(4): 685-692.  
[20]蒋翠侠, 许启发, 张世英. 金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资[J]. 中国管理科学, 2007, 15(1): 27-33.  
[21]许启发, 蒋翠侠, 王永喜. 组合投资决策的收益—风险分析框架[J]. 山东工商学院学报, 2009, 23(3): 55-62. 
[22]刘冰, 马宇, 许启发. 教练员的价值: 基于中国足球职业联赛的实证分析[J]. 体育科学, 2009, 29(7): 19-28. 
[23]王艳明, 许启发. 我国区域间科技与经济协调程度的比较分析[J]. 科技进步与对策, 2009, 26(20): 29-31. 
[24]刘勇, 周宏, 许启发. 现代商业银行信用风险管理研究[J]. 投资研究, 2003, (8): 1-6. 
[25]杨海山, 许启发. 统计数据质量的逻辑性评估方法研究[J]. 上海统计, 2001, (7): 25-33. 
[26]Xu Qifa (许启发), Liu Shaojie, Liu Jingdong. A New Method for Dynamic Portfolio Choice Based on Copulas[C]. Sixth International Conference on Natural Computation, 2010, 08: 2729-2733. (EI收录: 20104613375413) 
[27]XU Qi-fa (许启发). Nonlinear structure in Shanghai stock index[C]. Fifth International Conference on Natural Computation, 2009, 08: 629-633. (EI收录: 20101512843898) 
[28]Qifa XU(许启发). The optimal portfolio selection based on dynamic measure of risk[J]. The 2008 international conference on e-risk management, 2008, (6). 
[29]Qi-Fa Xu(许启发), Cui-Xia Jiang, Pu Kang. Dynamic portfolio selection under higher moments[A]. Proceedings of 2007 International Conference on Machine Learning and Cybernetics [C]. 2007(EI收录: 20080311030741). 
[30]Xu Qi-fa(许启发), Jiang Cui-Xia, Kang Pu. Dynamic Portfolio Selection with Higher Moments Risk based on Polynomial Goal Programming[A]. Proceedings of 2007 International Conference on Management Science and Engineering[C]. 2007: 2152-2157(EI收录: 20082111267516). 
[31]Qi-Fa Xu(许启发), Cui-Xia Jiang. Estimation for conditional higher moments risk based on independent component analysis[A]. Proceedings of 2006 International Conference on Machine Learning and Cybernetics [C]. 2006: 2358-2362(EI收录: 20071210502479). 
[32]Qi-Fa Xu(许启发), Shi-Ying Zhang. Research on multiresolution recognition of risk and portfolio [A]. The fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, 2005: 3469-3474 (EI收录: 2005509539332).  
[33]许启发. 投资组合动态VaR风险度量[J]. 统计与信息论坛, 2008, 23(6): 40-50. 
[34]许启发, 蒋翠侠, 王永喜. 金融投资决策的负权重解读[J]. 统计教育, 2008, (6): 37-42. 
[35]许启发, 蒋翠侠. 动态风险度量与组合投资选择[J]. 山西财经大学学报, 2008, 30(5):94-99. 
[36]许启发, 蒋翠侠. 基于小波变换的金融市场持续性特征研究[J]. 统计与决策, 2006, (1): 85-87. 
[37]许启发. MATLAB中方程组的解与回归模型的最小二乘估计[J]. 统计与决策, 2005, (3): 21-23. 
[38]许启发, 莫莉, 靳鑫. 金融风险测度及其对组合投资决策的影响[J]. 山东工商学院学报, 2008, 22(1):60-65. 
[39]许启发. 山东省区域经济发展水平差异的实证研究[J]. 山东经济, 2004, (6):82-85. 
[40]Xu Qifa(许启发), Yuan Jing. SR-SARV(1) model and its application in the Shanghai stock market[A]. Proceedings of 2004 International Conference on Management Science & Engineering[C]. 2004: 2030-2036. (ISTP收录: BBC54)
主要兼职：
中国工程概率统计学会理事； 
天津大学外聘博士生导师。