《中国量化投资学会电子刊》总第124期【连载】《统计套利——理论与实战》连载1：写在前面的话【注】刊载本文已获得作者特别授权。统计套利，作为一种风险套利方式，正被国内的量化投资者大规模的应用。特连载此书节选，以飨读者。
本书作者：金志宏
北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长
清华大学 MBA，中国量化投资学会理事、云君资产管理公司投研总监、Tiger & Digger 量化投资研究室研
究总监；中央电视台证券资讯频道、北京电视台财经频道嘉宾；专注于相对价值
策略、市场中性策略、阿尔法策略与统计套利策略研究。
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量化投资作为成熟资本市场的主流投资方式，在国内越来越受到重视。2015年中国股市的大起大落，让很多投资者损失惨重。金融衍生品市场作为中国资本市场的重要组成部分，其发展也受到了短暂的影响。股指期货与融资融券作为证券市场的重要组成部分，目前遇到的困难是暂时的，随着股市逐渐走出大起大落的阴影，未来金融衍生品的应用一定会越来越广泛。统计套利作为成熟资本市场重要的金融衍生品应用领域，其投资业绩不受指数波动的影响，在国内受到了越来越多的个人和机构投资者的高度关注。