给定两个已排序的整数列表，编写一个Python函数，将它们合并成一个已排序的列表。

[3, 6, 9, 11], [2, 4, 5, 8, 10]
```python
def merge_sorted_lists(lst1, lst2):
    i, j = 0, 0
    result = []
    while i < len(lst1) and j < len(lst2):
        if lst1[i] < lst2[j]:
            result.append(lst1[i])
            i += 1
        else:
            result.append(lst2[j])
            j += 1

    result += lst1[i:]
    result += lst2[j:]
    
    return result

lst1 = [3, 6, 9, 11]
lst2 = [2, 4, 5, 8, 10]
merged_lst = merge_sorted_lists(lst1, lst2)
print(merged_lst)
# Output: [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11]
``` 

在这个函数中，我们使用了两个指针i，j分别遍历lst1和lst2。每次取两个列表中当前位置的数较小值，添加到结果列表result中。当其中一个指针超出列表长度时，将另一个列表中剩余的数全部添加到结果列表中。最后返回排序后的结果列表。