## ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL NEGARA-NEGARA ASEAN DENGAN PENDEKATAN SIMULTAN SPASIAL MENGGUNAKAN
GENERALIZED METHOD OF MOMENT (GMM)
Analysis of National Income of Countries with a Spastial Simultan Approach by Using Generelized Method of Moment (GMM)
Faraniena Yunaeni Risdiana IAIN Madura
Jl Raya Panglegur No 4 Pamekasan 69371, Jawa Timur, Indonesia
e-mail : faranienayunaeni@gmail.com
Abstrak: Association  South  East  Asia  Nation (ASEAN)  merupakan  organisasi  geopolitik  dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi ASEAN memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dunia. ASEAN terdiri  dari  beberapa  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Kerja  sama  dalam  bidang ekonomi  salah  satunya  adalah  ASEAN Economic  Community (AEC).  AEC  saat  ini sedang berlangsung, dimana perdagangan internasional antar negara ASEAN berlangsung  secara  bebas,  hal  ini  diharapkan  terbentuknya  integrasi  ekonomi  yang akan  mengantarkan  ASEAN  menjadi  kawasan  yang  tumbuh  tinggi  sekaligus  stabil. Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dapat  diukur  dengan menggunakan Gross  Domestic Product (GDP) yang dicapai suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh Foreign Direct Investment (FDI). Keterkaitan hubungan antara pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  saling  mempengaruhi  satu  yang  lainnya.  Kajian yang kompleks ini menggunakan model persamaan simultan spasial dengan Generalized Method of Moment (GMM) sehingga tidak hanya keterkaitan antara variabel  yang  tergambar  dalam  persamaan  simultan,  tetapi  juga  ada  efek  spasial  yang menggambarkan  pola  interaksi  variabel  tersebut  antar  negara-negara  anggota  ASEAN. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa  pemodelan  pertumbuhan  ekonomi  dengan persamaan  simultan  SAR  menggunakan  GMM  dengan  bobot customized lebih  baik karena  bisa  menangkap  efek  timbal  balik  antara Gross  Domestic  Product (GDP)  dan Foreign  Direct  Investmen t  (FDI).  Selain  itu  keterkaitan  antar  lokasi  (dependensi  spasial lag bersifat positif dan signifikan pada variabel Gross Domestic Product ).
Kata  Kunci: Generalized  Method  of  Moment ,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Persamaan Simultan Spasial
Abstract: Association of South East Asian Nation (ASEAN) is a geo-political organization  and  economy  of  the  countries  in  Southeast  Asia.  ASEAN's  economic growth  has  a  major  contribution  in  the  world  economy.  ASEAN  consists  of  some developed  countries  and  developing  countries.  Cooperation  in  the  economic  field  one of  which  is  the  ASEAN  Economic  Community  (AEC).  AEC  is  currently  underway,  in which  international  trade  between  ASEAN  countries  took  place  freely,  it  is  expected the  formation  of  economic  integration  that  will  lead  ASEAN  into  high  growth  areas  at once  stable.  The  economic  growth  rate  can  be  measured  using  Gross  Domestic  Product (GDP)  reached  a  country.  The  economic  growth  of  a  country  is  influenced  by  the Foreign Direct Investment (FDI). Inter-relationship between economic growth and investment influence each other. This complex study using spatial model of simultaneous  equations  with  Generalized  Method  of  Moment  (GMM)  so  that  not  only the  relationship  between  the  variables  depicted  in  simultaneous  equations,  but  there  is also  a  spatial  effects  of  these  variables  describe  the  pattern  of  interaction  between  the member  countries  of  ASEAN.  These  results  indicate  that  the  model  of  economic growth  with  SAR  simultaneous  equations  using  the  GMM  with  customized  weights
better  because  it  can  capture  the  reciprocal  effect  between  the  Gross  Domestic  Product (GDP) and Foreign Direct Investment (FDI). Other than that linkages between locations  (spatial  dependencies  are  positive  and  significant  lag  in  variable  Gross Domestic Product)
Keywords : Generalized Method of
Moment , Economic Growth, Simultaneous
Equations

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  proses  yang menyebabkan  pendapatan total dan pendapatan perkapita suatu masyarakat terus menerus bertambah dalam jangka panjang (Sukirno, 2002). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan  semakin  kecilnya  ketimpangan  pendapatan  baik  antar  penduduk, antar  daerah  maupun  antar  sektor. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pendapatan nasional, namun juga memperhitungkan masalah lain  seperti  perubahan struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  institusi  nasional,  ketimpangan  pendapatan, peningkatan  pendapatan,  dan  peningkatan  kesejahteraan  hidup  masyarakat. Pembangunan  harus  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  individu  dengan  mencapai suatu  peningkatan  keadaan  hidup  melalui peningkatan standar hidup masyarakat yang tidak hanya dinilai dari sisi material saja (Todaro dan Smith, 2006).
Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  bagaimana  aktivitas  perekonomian  di suatu  negara.  Semakin tinggi  aktivitas ekonomi suatu negara, maka  pertumbuhan ekonomi negara tersebut  akan  semakin tinggi. Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan adanya  peningkatan  output  suatu  negara  dengan  meningkatnya barang  dan  jasa yang  diproduksi  oleh  suatu  negara.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dapat  diukur dengan  menggunakan  pendapatan  nasional  riil  yang  dicapai  suatu  negara.  Setiap negara  akan  senantiasa berusaha agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya, seperti dengan meningkatkan proses produksi, jumlah  investasi  yang berada baik  di dalam maupun di luar negeri, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan nasional negara tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin berbagai kerja sama antar negara, sehingga dapat  mempermudah  dan  memperlancar masing-masing  negara  anggota  untuk  melakukan  kegiatan ekonomi dengan negara lain.
ASEAN  merupakan  organisasi  geo-politik  dan  ekonomi  yang  dibentuk  pada tanggal  8  Agustus 1967.  Bebarapa  tujuan  dibentuknya  ASEAN  antara  lain mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan kemajuan  sosial  budaya  di  kawasan  Asia Tenggara,  memajukan  perdamaian  dan  stabilitas  regional  Asia Tenggara, memajukan  kerja  sama  dan  saling  membantu  kepentingan  bersama  dalam  bidang ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  memajukan  kerja  sama  di  bidang  pertanian, industri,  perdagangan, pengangkutan,  dan  komunikasi,  memajukan  penelitian bersama  mengenai  masalah-masalah  di  Asia Tenggara,  dan  memelihara  kerja  sama yang  lebih  erat  dengan  organisasi  internasional  dan  regional. ASEAN  dibentuk untuk  mendukung masing-masing negara  dalam  memperbaiki keadaan perekonomiannya.  Melalui  pembentukan  ASEAN  diharapkan  akan  dapat meningkatkan  kesejahteraan setiap  negara  anggota  dan  menurunkan  ketimpangan antar  negara.  Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi masing-masing negara kemudian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara sehingga akan tercapai  kemajuan  bersama  dan  menurunkan  ketimpangan  pendapatan  antar  negara anggotanya. Selain itu juga diharapkan  dapat menjadi modal kekuatan bagi negaranegara  Asia  Tenggara dalam menghadapi persaingan dengan negara maju.
Di kawasan Asia Tenggara keterbukaan ekonomi sudah berlangsung dengan baik, yang dapat dilihat dari terbentuknya Association of South East Asia Nation (ASEAN)  yang  kemudian berkembang menjadi ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA).  AFTA  merupakan  salah  satu  FTA  regional  dimana  Indonesia  cukup aktif berpartisipasi di dalamnya. ASEAN dibentuk pada tahun 1967 dimana pada saat itu beranggotakan 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Kemudian pada tahun 1984 anggota ASEAN bertambah dengan masuknya Brunei Darussalam. Pada tahun 1995, Vietnam pun masuk menjadi
anggota yang disusul  tahun 1997 Laos dan Myanmar masuk menjadi anggota. Terakhir pada tahun 1998 anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara dengan bergabungnya Kamboja menjadi anggota ASEAN. Dengan adanya AFTA, maka peluang kerjasama ekonomi tersebut sangat berpotensi untuk meningkatkan nilai trade  opennes atau  ekspor  dan  impor  masing-masing  negara  di  ASEAN.  Sehingga dengan meningkatnya  ekspor  dan  impor  tersebut  maka  akan  meningkatkan  cadangan  devisanya  yang  akan menggerakkan  perekonomian  dan  pertumbuhan ekonomi  di  negara-negara  kawasan  tersebut. Riyad  (2012)  melakukan  penelitian  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di negara-negara anggota ASEAN, namun pada penelitian ini hanya menggunakan enam negara antara lain; Indonesia, Malaysia,  Singapura,  Vietnam,  Thailand  dan  Philiphina  sebagai  sampel.  Dalam penelitian  ini diguanakan  metode Generalized  Least  Square (GLS)  dan  model estimasi Fixed  Efect .  Sedangkan  data yang  digunakan  adalah  data  panel  dari  enam negara  ASEAN  yang  mencakup  periode  20  tahun.  Hasil analisis  menunjukkan bahwa  keterbukaan  ekonomi  ( trade  openness ),  investasi  asing  langsung  yang masuk  ( foreign  direct  investment ),  investasi  domestik,  pengeluaran  pemerintah,  dan angkatan  kerjan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  enam  negara  ASEAN.  Sedangkan untuk tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN.  Berdasarkan penelitian  ini  angkatan  kerja  mempunyai  pengaruh  yang  relatif  besar  terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN sedangkan investasi baik Foreign Direct Investment (FDI) maupun  investasi  domestik  mempunyai  pengaruh  yang relatif  kecil  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di enam negara ASEAN.
Banyaknya  faktor  yang  mempengaruhi  dan  saling  berkaitan  dalam  kasus analisis  pertumbuhan ekonomi  menjadikan  analisis  dalam  kasus  ini  tidak  cukup hanya  dengan  persamaan  tunggal,  namun dengan  persamaan  simultan.  Analisis model  ekonometrika  model  pendapatan  nasional  Indonesia  dengan persamaan simultan  pernah  diteliti  oleh  Khoirurroh  dan  Setiawan  (2014).  Penelitian  ini menganalisis model  simultan  pendapatan  nasional  Indonesia  dengan  menggunakan metode Three  Stage  Least  Square (3SLS).  Model  pendapatan  nasional  Indonesia terdiri  dari  enam  persamaan  struktural  yaitu  pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, pendapatan disposibel, investasi, ekspor dan impor.
Lubis  (2013)  melakukan  penelitian  tentang  model  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  menggunakan persamaan simultan dengan Generalized Method of Moment (GMM). Untuk penerapan model spasial pada persamaan  simultan  telah dilakukan,  diantaranya  oleh  Kelejian  dan  Prucha  (2004),  Drukker,  Egger  dan Prucha (2012), Liu dan Saraiva (2015).
Penelitian  dengan  persamaan  simultan  yang  melibatkan  unsur  spasial  belum banyak  dilakukan. Sehingga  dalam  penelitian  ini  digunakan  hubungan  keterkaitan antar  lokasi/wilayah  dengan  indikator Foreign Direct Investment (FDI) dan Gross Domestic Product (GDP) di negara-negara anggota ASEAN.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari World Development Indicator (WDI) World Bank, United  Nations  Confered  for  Trade  and  Develompment (UNCTAD),  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Bank Indonesia (BI), International Monetary and Funds (IMF) dan World Governance Indicator (WGI) World Bank .  Data  yang  digunakan  dalam  pemodelan Gross  Domestic  Product (GDP)  dan Foreign  Direct Investment (FDI)  menggunakan  data pooled yaitu  gabungan  data cross  section dan time  series sebanyak 54 amatan dari tahun 2007 – 2012. Objek penelitian adalah 9 negara anggota ASEAN.

## 2.2. Spesifikasi Model
Untuk  meneliti  masalah  pendapatan  nasional  di  negara-negara  ASEAN  yang mencakup pertumbuhan  ekonomi,  investasi,  dengan  mempertimbangkan  adanya efek  spasial  pada  setiap  model, maka  diperlukan  pemodelan  yang  bersifat  simultan ( spatial  simultaneous  equation  model ). Hubungan antar  variabel  penelitian  dalam  suatu  sistem  persamaan  dapat digambarkan  dalam  suatu  diagram  alur sebagai berikut:

## Gambar 1. Skema hubungan antar variabel
Berdasarkan gambar (1) disusun model simultan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Model simultan spasial autoregresif pertumbuhan ekonomi ASEAN-9 terdiri dari 2 model struktural yaitu:
∑ ∑ (1) ∑ ∑ (2) Tabel 1. Variabel Penelitian dan Sumber Data Simbol Keterangan Satuan Sumber Data Variabel Endogen GDP Gross Domestic Product US$ World Bank FDI Foreign Direct Investment US$ World Bank Variabel Eksogen ER Exchange Rate US$ World Bank LF Labor Force Orang World Bank HE Household Expenditure US$ World Bank

## 2.3. Peta ASEAN-9
Peta  digital  ASEAN-9  digunakan  sebagai  acuan  untuk  menentukan  bobot spasial.  Bobot  yang digunakan  adalah  hubungan  kedekatan  dan  persinggungan  sisi ( rook  contiguity )  antar  negara.  Pada penelitian ini akan dikembangkan bobot customized karena adanya karakteristik khusus kajian penelitian, sehingga tidak hanya mempertimbangkan hubungan keterkaitan secaraketersinggungan/ kedekatan  geografis.  Maka  dari  itu,  dimungkinkan  dengan  bobot customized akan lebih  mendekati kedekatan  hubungan  antar  wilayah.  Pendekatan  bobot customized didasarkan  pada  aspek  pendapatan perkapita. Dengan katagori sebagai berikut ( World Development Indicator, 2012):
1) < 1.005 US$ Pendapatan Rendah
2) 1.006 – 3.975 US$ Pendapatan Menengah
3) 3.976 – 12.275 US$ Pendapatan Menengah keatas
4) > 12.276 US$ Pendapatan Tinggi
Gambar 2. Peta ASEAN-9

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan pembangunan  khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi secara rinci dari tahun ke tahun, disajikan melalui Gross Domestik Product (GDP). Jika  terjadi  pertumbuhan  positif  berarti  menunjukkan  adanya  peningkatan perekonomian  dibandingkan dengan  tahun  lalu.  Begitu  juga  sebaliknya,  apabila pertumbuhan  negatif  berarti  terjadi  penurunan perekonomian dibandingkan dengan tahun lalu.

## 3.1 Gross Domestic Product (GDP)
Berdasarkan  Tabel  2  terlihat  bahwa  variasi  data Gross  Domestic  Product (GDP), variabel jumlah Foreign Direct Investment (FDI), variabel Exchange Rate (ER) dan variabel jumlah Labour  Force (LF)  antar  negara  sangat tinggi.  Merujuk  pada nilai range yang besar, serta nilai standar deviasi yang relatif mendekati mean.
Tabel 2 Statistik deskriptif variabel pada persamaan Gross Domestic Product Variabel Satuan Range Min Max Mean Std. Deviation GDP JutaUS$ 422.211 3.197 425.408 127.669 115.904 FDI Juta US$ 56.545 115 56.659 9.149 13.578 ER US$ 20.827 2 20828 4.483 6.148 LF Orang 120.247.982 180.787 120.426.769 30.020.123 35.504.618
Selanjutnya dilakukan identifikasi hubungan antara variabel dalam model Gross  Domestic  Product .  Hubungan  antar  variabel  dapat  dilakukan  dengan  melihat scatterplot antara variabel Gross  Domestic  Product dengan  variabel  determinannya. Scatterplot dimaksud  disajikan  pada gambar  3.  Dalam  gambar  tersebut  dapat dilihat  bahwa  pengaruh  GDP  terhadap  FDI  memiliki  hubungan yang  sama,  yakni semakin  tinggi  nilai  GDP  maka  FDI  semakin  tinggi  pula.  Untuk  GDP  terhadap  ER memiliki  hubungan  yang  tidak  sama,  yakni  semakin  rendah  GDP  maka  ER cenderung  semakin  tinggi. Sementara untuk GDP terhadap LF memiliki hubungan yang semakin tinggi nilai GDP maka LF juga akan terus naik.
Gambar 3 . Scatterplot hubungan antara Gross Domestic Product dengan variabel determinannya
Nilai  korelasi  pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  semua  variabel determinannya  terhadap  GDP memiliki  nilai  korelasi  yang  paling  tinggi  jika dibandingkan  dengan  nilai  korelasi  antar  variabel determinannya. Hal ini berarti tidak terjadinya multikolinieritas antar variabel determinannya
Tabel 3. Korelasi antar Variabel persamaan Gross Domestic Product GDP FDI ER FDI [0,801] (0,000) ER [-2,226] [-0,165] (0,100) (0,233) LF [0,658] [0,458] [0,509] (0,000) (0,001 (0,000)
Berdasarkan  Tabel  3  seluruh  variabel  eksogen  memiliki  hubungan  yang nyata  terhadap  variabel endogen. Koefisien korelasi variabel eksogen Exchange Rate (ER), Labor Force (LF) dan Foreign Direct Investmen t  (FDI)  memiliki hubungan  yang  nyata  dengan  variabel  endogen Gross  Domestic  Product (GDP) pada level signifikansi α = 5% .

## 3.2 Foreign Direct Investment (FDI)
Pada  tabel  4.  terlihat  bahwa  variasi  data  jumlah Foreign  Direct  Investment (FDI) , Household Expenditure (HE) dan Gross Domestic Product (GDP) antar negara anggota ASEAN-9 juga telatif tinggi. Merujuk pada nilai range yang besar, serta nilai standar deviasi yang relatif mendekati mean.
Tabel 4. Statistik deskriptif variabel pada persamaan Foreign Direct Investment (FDI) Variabel Satuan Range Min Max Mean Std. Deviation FDI JutaUS$ 56.545 115 56.659 9.149 13.578 GDP Juta US$ 422.211 3.197 425.408 127.669 115.094 HE US$ 11.518 382 11.900 3.202 3.967 Selanjutnya dilakukan
identifikasi hubungan antara variabel dalam model Foreign  Direct  Investment .  Hubungan  antar  variabel  dapat  dilakukan  dengan melihat scatterplot antara variabel Foreign  Direct  Investment dengan  variabel determinannya. Scatterplot dimaksud  disajikan  pada gambar 4
Gambar 4 . Scatterplot hubungan antara Foreign Direct Investment dengan variabel determinannya
Tabel 4. Korelasi antar Variabel persamaan Foreign Direct Investment GDP HE GDP [0,801] (0,000) HE [0,307] [0,024] (0,024) (0,071) Ket: [] Korelasi Pearson, () P-Value
Berdasarkan  Tabel  4  seluruh  variabel  eksogen  memiliki  hubungan  yang nyata  terhadap  variabel endogen. Koefisien korelasi variabel eksogen Household Expenditure (HE) dan Gross Domestic Product (GDP)  memiliki  hubungan  yang nyata  dengan  variabel  endogen Foreign  Direct  Investmen t  (FDI)  pada level signifikansi α = 5%

## 3.3 Uji Persamaan Simultan
Untuk pemodelan pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN-9 dalam penelitian ini melibatkan 2  persamaan  yang  memiliki  hubungan  saling  berpengaruh. Pada  2  persamaan  tersebut  diduga  terdapat hubungan  simultan.  Hal  ini  karena terdapat  variabel  bebas  pada  satu  persamaan  bertindak  pula  sebagai variabel  tak bebas  pada  persamaan  lain.  Sebuah  sistem  persamaan  simultan  merupakan himpunan persamaan dimana variabel tidak bebas dalam satu atau lebih persamaan juga merupakan variabel bebas di dalam beberapa persamaan lainya. Dengan demikian sebuah variabel dapat memiliki dua peran sekaligus yakni  sebagi  variabel bebas  dan  variabel  tak  bebas.  Untuk  melakukan  estimasi  parameter  pada  model sistem  persamaan  simultan  di  dahului  dengan  melakukan  uji  simultanitas  Pengujian simultanitas  dapat dilakukan melalui identifikasi order dan uji empiris Hausman.
Identifikasi model diperlukan untuk menentukan metode estimasi yang akan dilakukan.  Identifikasi  akan  menunjukan  ada  tidaknya  kemungkinan  untuk memperoleh  parameter struktural  (koefisien  dari  persamaan  asli),  suatu  sistem  persamaan  simultan  dari  parameter  bentuk sederhana  ( reduced  form ).  Sistem  persamaan  simultan  dianggap  mengandung  persoalan  identifikasi  bila penaksiran  nilai-nilai  parameter  tidak  sepenuhnya  dapat  dilakukan  dari  persamaan reduced  form sistem persamaan ini. Sistem persamaan simultan dianggap dapat diidentifikasi bila nilai parameter yang ditaksir dapat diperoleh dari persamaanpersamaan reduced form sistem persamaan simultan ini dan masing masing nilai  parameter tidak  lebih  dari satu  nilai.  Jika nilai-nilai  parameter  yang  diperoleh ternyata melebihi dari jumlah parameter (terdapat parameter yang mempunyai lebih dari satu nilai) maka sistem  persamaan  simultan  ini  dinyatakan  sebagai  sistem  persamaan  yang  melebihi  sifat  yang  dapat diidentifikasikan ( overidentified ).
Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Order condition Sistem Persamaan Simultan Model K – k m – 1 Status GDP 3 – 2 2 – 1 = 1 Exacly Identified FDI 3 – 1 2 – 1 =1 Exacly Identified
Hasil  pemerikasaan order  condition pada  table  4.5  persamaan-persamaan dalam  model  sistem persamaan  simultan  pertumbuhan  ekonomi  negara  anggota n ASEAN-9  dapat  dikategorikan  sebagai persamaan yang Exacly Identified.

## 3.4. Uji Simultanitas Hausman
Pengujian  simultanitas  yang  dikemukakan  oleh  Hausman  (1978)  bertujuan membuktikan  secara empiris bahwa  suatu sistem model persamaan benar-benar memiliki  hubungan simultan antar persamaan strukturalnya. Uji simultanitas ini dilakukan dengan hipotesis:
(  ) (variabel endogen tidak berkorelasi dengan error)
(  ) (variabel endogen berkorelasi dengan error).
Prosedur  pengujian  simultan  Hausman  diawali  dengan  mengestimasi variabel  endogen  melalui persamaan reduced -nya.  Kemudian  menghitung  nilai residual  dengan  cara  mendapatkan  nilai  estimasi
variabel endogen tersebut dan selanjutnya dikurangkan terhadap nilai observasi. Selanjutnya subsitusikan variabel endogen  pada  persamaan  struktural  tersebut  dengan  hasil  estimasi  dan  residual  yang diperoleh. Setelah  itu  regresikan  bersama  dengan  variabel  bebas  lain  pada persamaan  struktural.  Apabila  residual variabel endogen tersebut signifikan, maka variabel endogen terbukti memiliki pengaruh simultan.
Pada persamaan GDP dan FDI menunjukkan nilai signifikansi uji  F dibawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat efek simultan antar persamaan dalam model pertumbuhan ekonomi antar negara anggota  ASEAN-9. Dengan  kata lain dapat diartikan bahwa semua persamaan mengandung unsur saling silang terkait. Keterkaitan silang antar persamaan. Persamaan GDP dan FDI juga mengindikasikan adanya unsur simultanitas antara variabel endogen yang berada pada sisi kanan dengan variabel endogen pada sisi kiri.
Tabel 6. Hasil Uji Simultanitas Model Sistem Persamaan Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota ASEAN-9
Persamaan F- Statistic (Prob) Keterangan Ln GDP 2059,05 (0,000) Ada simultanitas Ln FDI 37,76 (0,000) Ada simultanitas

## 3.5 Estimasi Parameter
Hasil  uji  simultanitas  yang  menunjukan  bahwa  simultanitas  yang  ada  dalam sistem  persamaan adalah signifikan. Hal ini menjadi alasan secara empiris untuk melakukan estimasi parameter dalam sistem persamaan  dengan  sistem  persamaan simultan.  Dilanjutkan  dengan  hasil  pemeriksaan order  condition yang menunjukan bahwa sistem persamaan adalah exacly identified maka metode estimasi dapat dilakukan dengan Generalized Method of Moment (GMM).

## 3.6 Uji Dependensi Spasial
Tabel 7. Uji Dependensi Spasial dengan Bobot Rook Continguity Persamaan ln GDP Persamaan ln FDI Uji P- Value Uji P- Value LMLag 10,864 0,0010 LMLag 0,1174 0,7319 LMerr 0,2611 0,6094 LMerr 5,8795 0,0153 RLMlag 10,648 0,0011 RLMlag 0,3317 0,5647 RLMerr 0,0815 0,7753 RLMerr 6,0937 0,0136
Hasil  uji  dependensi  spasial  dengan  bobot Rook  Continguity pada  Tabel  7 memperlihatkan  bahwa terdapat  dependensi  spasial  pada  satu  persamaan.  Pada persamaan  GDP  terlihat  bahwa  uji  Lagrange Multiplier spasial lag (LM lag) signifikan pada taraf signifikansi 0,5. Sementara pada persamaan FDI yang tidak memiliki  kecenderungan  mengandung  dependensi  spasial  lag,  namun  mengandung dependensi spasial pada error yang menunjukkan hasil signifikan pada taraf signifikansi 0,5.
Tabel 8. Uji Dependensi Spasial dengan Bobot Customized Continguity Persamaan ln GDP Persamaan ln FDI Uji P- Value Uji P- Value LMLag 30,039 0,0000 LMLag 0,5094 0,4754 LMerr 03963 0,5290 LMerr 0,1120 0,7378 RLMlag  32,364 0,0000 RLMlag 0,5906 0,4422 RLMerr 3,5667 0,1091 RLMerr 0,1933 0,6602
Berdasarkan uji dependensi spasial dengan menggunakan bobot yang berbeda yaitu rook contiguity dan costumized dapat  diduga  ada  dependensi  spasial pada  lag  variabel  endogen  dalam  persamaan  GDP. Sehingga  pemodelan  dapat dilanjutkan  dengan  model  spasial autoregressive yang  memasukan  unsur spasial pada lag variabel endogen.

## 3.7 Estimasi Parameter Persamaan Simultan Spasial
Tabel 9. Estimasi Parameter Model GMM SAR dengan menggunakan Rook Weight Matrix Respon ln GDP var coeff SE t-stat P-Value bo 0,0338 1,3294 0,0254 0,4900 Ln (FDI) 0,6222 0,0710 8,7582 0,0000 Ln (ER) -0,2554 0,0343 -7,4379 0,0000 Ln (LF) 0,7307 0,0729 10,0259 0,0000 W ln (GDP) 0,0338 0,0101 3,3611 0,0007 82,71% Respon ln FDI var coeff SE t-stat P-Value bo 0,0030 2,6334 0,0011 0,4995 Ln (GDP) 0,8359 0,0966 0,86512 0,0000 Ln (HE) 0,1612 0,1268 1,2712 0,1046 W ln (FDI) -0,0018 0,0063 -0,2759 0,3918 65,37%
Berdasarkan Tabel 9 model sistem persamaan simultan SAR dengan rook adalah sebagai berikut:
̂ ∑ ∑ ̂ ∑ ∑
Model Persamaan 4 menunjukkan bahwa untuk persamaan variabel respon Gross Domestic Product (GDP),  terdapat  variabel  eksogen Labor  Force (LF)  , Exchange  Rate (ER)  dan  variabel  endogoen explanatori Foreign Direct Investment (FDI) siginifikan pada level α = 5%. Pengujian dependensi spasial autoregresive pada  persamaan  ini  juga  siginifikan  pada  level  α  =  5%  Besaran koefisien  determinasi persamaan simultan spasial dengan bobot rook adalah sebesar 82,71 %.
Untuk persamaan dengan variabel respon Foreign Direct Investment (FDI), terdapat  variabel  endogoen  explanatory Gross  Domestic  Product (GDP)  siginifikan pada  level  α  =  5%. Namun  terdapat  variabel  eksogen Household  Expenditure (HE) dan  pengujian  dependensi  spasial autoregresive yang tidak signifikan pada level α = 5%. Besaran koefisien determinasi persamaan simultan spasial dengan bobot rook adalah sebesar 65,37 %.
Hasil  penaksiran  parameter  persamaan  simultan  spasial  dengan  bobot customized selengkapnya pada Tabel 4.10. Model yang dihasilkan adalah
̂ ∑ ∑ ̂ ∑ ∑
Model  persamaan  simultan  spasial  5  dengan  bobot customized mengindikasi hasil  yang  tidak  lebih  baik jika  dibandingkan  dengan  bobot rook, dalam  hal  ini ditunjukkan  pengujian  dependensi  spasial autoregresive global menghasilkan satu persamaan yang signifikan., yaitu variabel respon Gross Domestic Product (GDP), signifikan pada level α = 5%, dengan besaran koefisien determinasi persamaan simultan spasial dengan bobot customized adalah sebesar 79,89 %.
Tabel 9.Estimasi Parameter Model GMM SAR dengan menggunakan Rook Weight Matrix Respon ln GDP var coeff SE t-stat P-Value bo 0,0398 1,3579 0,0293 0,4884 Ln (FDI) 0,6232 0,0760 8,2030 0,0000 Ln (ER) -0,2319 0,0365 -6,4367 0,0000 Ln (LF) 0,7267 0,0729 9,1736 0,0000 W ln (GDP) 0,0254 0,0131 1,9383 0,0290 79,89% Respon ln FDI var coeff SE t-stat P-Value b1 -0,0014 2,3622 -0,0006 0,4998 Ln (GDP) 0,8203 0,0901 9,1019 0,0000 Ln (HE) 0,1711 0,1192 1,4350 0,7086 W ln (FDI) 0,0134 0,0199 0,6704 0,2528 65,64%

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang  telah dilakukan maka dapat diperoleh  kesimpulan sebagai berikut:
1) Karakteristik  negara-negara  anggota  ASEAN-9  berdasarkan  indicator Gross  Domestic  Product (GDP) menunjukkan adanya wilayah-wilayah berdekatan memiliki nilai relatif sama yaitu wilayah ASEAN bagian utara dan selatan.
2) Estimasi  parameter  dengan  metode  GMM  pada  model  simultan  spasial autoregressive dapat diperoleh melalui persamaan berikut :
3) 𝜹 𝑀𝑀 = [ 𝐙 ′ 𝐐𝐀𝐧𝐐 ′ 𝐙 ]-1 𝐙 ′ 𝐐𝐀𝐧𝐐 ′( 𝐈 - 𝐖 ) 𝐲 = [ 𝐖𝐲 ′ 𝐌 ′ 𝐐𝐀𝐧𝐐 ′ 𝐖𝐲 ]-1 𝐖𝐲 ′ 𝐌 ′ 𝐐𝐀𝐧𝐐 ′ 𝐌
4) Model  pendapatan  nasional  negara-negara  ASEAN-9  dengan  persamaan  simultan  spasial autoregressive dengan  2  persamaan  struktural  yaitu Gross  Domestic  Product (GDP)  dan Foreign Direct  Investment (FDI)  yang  diestimasi  dengan generalized  method  of  moment (GMM)  serta  2 alternatif  matriks  pembobot  yaitu  matriks  pembobot rook dan  matrik  pembobot customized , diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Model  GMM  SAR  dengan  bobot customized menghasilkan  hasil  estimasi  yang  lebih  baik dibandingkan  model  GMM  SAR  dengan  bobot rook  contiguity dalam  pemodelan  pendapatan nasional negara-negara ASEAN-9.
b. Pada  persamaan  GDP,  variabel Foreign  Direct  Investment (FDI)  dan Labor  Force (LF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Gross Domestic Product (GDP). Sedangkan variabel Exchanger  Rate (ER)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Gross  Domestic  Product (GDP).
c. Pada  persamaan  FDI,  variabel Gross  Domestic  Product (GDP)  dan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap Foreign  Direct  Investment (FDI).  Sedangkan  variabel Household Expenditure (HE)  56  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Gross  Domestic  Product (GDP) pada α=10%.
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  kesimpulan  sebelumnya,  maka  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:
1) Perlu mempertimbangkan aspek waktu sehingga proses pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN dapat di prediksi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2) Berdasarkan  hasil  empiris  yang  menunjukkan  ada  beberapa  indikator  yang  tidak  berkaitan.  Oleh karena  itu  proses  pertumbuhan  ekonomi  di  kawasan  ASEAN  dipertimbangkan  secara  simultan (tidak berjalan sendiri-sendiri antar wilayah).

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Anselin,  L.  &  Kelejian,  H.  H.  Testing  For  Spatial  Error  Autocorrelation  in  The  Presence  of Endogenous Regressors. International Regional Science Review 20: 153–18. 1997
[2]    Anselin,  L. Spatial  Econometrics:  Methods  and  Models .  Dordrecht:  Kluwer  Academic  Publishers. ASEAN.  2012. ASEAN  Community  Progress  Monitoring  System  Full  Report  2012:  Measuring Progress  towards  The  ASEAN  Economic  Community  and  the  ASEAN  Socio-Cultural  Community . Jakarta: ASEAN Secretariat. 1988
[3]      Drukker,  D.  M.,  Egger,  P.  &  Prucha,  I.  R. On  Two-Step  Estimation  of  A  Spatial  Autoregressive Model with Autorgeressive Disturbance and Endogenous Regressor . USA : Taylor & Francis, 2013
[4]    Gallo,  J.L.  Cross  Section  Spatial  Regression  Model Handbook  of  Regional  Science eds.  Fischer, M.M, Nijkamp, P., Springer. Berlag Berlin Heidelberg, hal. 1511-1733., 2014
[5]    Greene, W. Econometrics Analysis . New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2012
[6]    Gujarati, D. Basic Econometric. New York: Mc Graw Hill Companies.1978
[7]    Gujarati, D. Basic Econometric Fourth Edition. New York: Mc.Graw Hill Companies. 2004
[8]    Gebremariam,  G.  H.  2007. Modelling  and  Estimation  Issues  in  Spatial  Simultaneous  Equation Models ,  Georgia:  Research  paper  presented  at  the  54th  Annual  American  Meetings  of  the  RSAI. 2007
[9]     Hayashi, F. Econometrics . New Jersey: Princeton University Press. 2000
[10]  Holy,  A.  2000. Simultaneous  Equations  and  Instrumental  Variables  Models 2000, https://hec.unil.ch/docs/files/23/100/lecture_notes.pdf [diakses 7 september 2016]
[11]    Inting,  A. Pengaruh  Nilai  Tukar  Terhadap  Ekspor  Indonesia .  Jakarta: Buletin  Ilmiah  Litbang Perdagangan , Vol. 7 No. 1.2013