## Analisis Ekonometrika Model Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Persamaan Sistem Simultan
Ainul Fatwa Khoiruroh dan Setiawan Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : setiawan@statistika.its.ac.id
Abstrak ―Indikator pembangunan ekonomi suatu negara adalah  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan.  Tujuan  penelitian  ini  menganalisis  model simultan pendapatan nasional dengan menggunakan metode Three  Stage  Least  Square  (3SLS).  Pendapatan  nasional sebagian  persen  disumbang  oleh  konsumsi  rumah  tangga yaitu  sebesar  60  persen.  Nilai  koefisien  determinasi  sistem sebesar  98,16%.  Model  pendapatan  nasional  terdiri  dari empat  persamaan  struktural  yaitu  konsumsi  rumah  tangga, investasi,  ekspor  dan  impor.    Konsumsi  rumah  tangga dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  pendapatan  disposibel dan konsumsi tahun sebelumnya. Investasi secara signifikan dipengaruhi  oleh  suku  bunga,  dan  investasi  sebelumnya. Investasi  dan  nilai  tukar  rupiah  berpengaruh  signifikan terhadap  ekspor,  sedangkan  nilai  tukar  rupiah  tidak berpengaruh terhadap impor di Indonesia. Impor dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan nasional dan impor pada tahun sebelumnya.
Kata  Kunci ―Pendapatan  Nasional,Persamaan  Simultan, Three Stage Least Square

## I. PENDAHULUAN
EMBANGUNAN ekonomi merupakan usaha pemerintah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  suatu bangsa.  Salah  satu  indikator  pembangunan  ekonomi adalah  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan  fiskal  produksi  barang  dan  jasa  yang berlaku  di  suatu  negara    yang  diwujudkan  dalam  bentuk kenaikan pendapatan nasional [1].
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional  dengan  pendekatan  pengeluaran  merupakan kasus  ekonomi  makro  yang  dapat  dimodelkan  secara bersamaan  (simultan).  Model  matematis  yang  terbentuk dari variabel ekonomi tersebut dapat dianalisis menggunakan analisis ekonometrika. Ekonometrika adalah  suatu  ilmu  yang  menerapkan  teori  ekonomi, matematika  ekonomi,  dan  statistika  ekonomi  untuk memberikan dukungan empiris dari model yang dibangun oleh  teori  ekonomi  dan  untuk  memberikan  hasil  dalam angka [2]. Ekonometrika sendiri dibagi menjadi dua yaitu ekonomi  teori  dan  ekonomi  terapan.  Ekonometrika  teori
membahas  mengenai metode estimasi, sedangkan ekonometrika  terapan  membahas  penggunaan  dari ekonomi terapan tersebut.
Pada  penelitian  ini  akan  membahas  fenomena pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan  pendapatan nasional  (pendekatan  pengeluaran)  di  Indonesia  pada tahun  1995-2013.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  karakteristik  pembentuk  pendapatan  nasional dan  mengetahui  model  persamaan  simultan  yang  dapat menggambarkan  pendapatan  nasional  di  Indonesia. Pendapatan  nasional  sendiri  dibentuk  oleh  konsumsi rumah  tangga,  konsumsi  pemerintah,  investasi,  dan  nett ekspor.  Persamaan  yang  terkandung  dalam  pendapatan nasional  merupakan  persamaan  simultan  sehingga  tidak dapat  menggunakan  metode  kuadrat  terkecil  yang  biasa. Dalam  penelitian  ekonomi  seringkali  menggunakan metode Two  Stage  Least  Square ,  akan  tetapi  pada penelitian  menggunakan  metode Three  Stage  Least Square.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan  masyarakat  pada  suatu  negara  dalam  kurun waktu  tertentu  [3].  Pendapatan  nasional  adalah  data produk  domestik  bruto  (PDB),baik  atas  dasar  harga berlaku maupun atas dasar harga konstan . Cara menghtitung  pendapatan  nasional  ada  tiga  pendekatan antara lain.
1. Pendekatan Produksi Pendekatan  produksi  merupakan  penjumlahan  dari seluruh  produksi  barang  dan  jasa.  Di  indonesia  ada sembilan  sektor  antara  lain;Pertanian,  kehutanan,  dan perikanan,  Petambangan  dan  penggalian,  Industri, Bangunan, Listrik, gas, dan air minum, Pengangkutan dan komunikasi,  Perdagangan,  Bank,  dan  lembaga  keuangan, Jasa-jasa 2. Pendekatan pendapatan Pendekatan pendapatan menghitung produksi/ pendapatan nasional dari segi pendapatan yang merupkan
P
balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut dalam kegiatan produksi.
3. Pendekatan pengeluaran
Pendekatan pengeluaran menghitung produksi wilayah dari  sisi  pengeluaran  masyarakat  untuk  membeli  barang dan  jasa  bagi  memenuhi  kebutuhannya.  Jenis-jenis pengeluaran  dalam  perekonomian  terdiri  atas  konsumsi, pengeluaran  pemerintah,  investasi,  dan  selisih  antara ekspor dan impor.

## B. Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  metode-metode  yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data  sehingga  memberikan  informasi  yang  berguna  [4]. Mean adalah  rata-rata  dari  sekumpulan  n  pengamatan ( 𝑥 1 , 𝑥 2 , … , 𝑥 𝑛 )  yang  dinotasikan  dengan 𝑥 .  Rumus  umum dari mean adalah
𝑥  = 𝑥𝑖 𝑛 𝑖=1 𝑛 (1)
Varians  adalah  ukuran  keragaman  data  yang  berada  di sekitar nilai tengah. Rumus dari varans adalah
𝑠 2 = (𝑥𝑖−𝑥 )2 𝑛 𝑖=1 𝑛−1 (2)
Standar deviasi adalah akar dari varians, maka rumus dari standar deviasi adalah
𝑠 =  𝑠 2 = (𝑥𝑖−𝑥 )2 𝑛 𝑖=1 𝑛−1 (3)
Dengan  menggunakan  statistik  diskriptif  dapat  diketahui karakteristik  pendapatan  nasional  atas  harga  konstan  dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

## C. Persamaan Simultan
Secara  umum  bentuk  structural  form  dari  sistem persamaan  simultan  dapat  digambarkan  sebagai  berikut [5]:
𝛾 11 𝑦 1𝑡 + ⋯ + 𝛾 1𝐾 𝑦 𝑀𝑡 + 𝛽 11 𝑥 1𝑡 + ⋯ + 𝛽 1𝑀 𝑥 𝐾𝑡 = 𝜀 1𝑡 𝛾 21 𝑦 1𝑡 + ⋯ + 𝛾 2𝐾 𝑦 𝑀𝑡 + 𝛽 21 𝑥 1𝑡 + ⋯ + 𝛽 2𝑀 𝑥 𝐾𝑡 = 𝜀 2𝑡 ⋮ 𝛾 𝑀1 𝑦 1𝑡 + ⋯ + 𝛾 𝑀𝐾 𝑦 𝑀𝑡 + 𝛽 𝑀1 𝑥 1𝑡 + ⋯ + 𝛽 𝑀𝑀 𝑥 𝐾𝑡 = 𝜀 𝑀𝑡 dimana : y = variabel endogen x = variabel eksogen
ε = residual random
β,γ = koefisien structural Bentuk matrik dari sitem persamaan  di atas adalah:
𝒀 ′ г + 𝑿 ′ в = 𝜺 ′ (4)
Pada  persamaan  simultan  terdapat  dua  pendekatan  untuk mengestimasi  persamaan  struktural  yaitu  metode single equation dan metode system equation . Identifikasi model dalam persamaan simultan merupakan  indikasi  metode  penaksiran  parameter  yang akan  dilakukan.  Kemungkinan  yang  terjadi  dari  hasil identifikasi  model  yaitu unidentified , exactly  identified, dan overidentified .Berdasarkan  kondisi  order,  model dikatakan teridentifikasi jika semua persamaan memenuhi syarat sebagai berikut:
𝐾 − 𝑘 ≥ 𝑚 − 1 (5)
dimana: m =jumlah  variabel  endogen  dalam  persamaan  yang ditentukan K =jumlah  seluruh  variabel  yang  sudah  ditetapkan dalam model, termasuk intercept k =  jumlah  variabel  yang  sudah  ditetapkan  dalam persamaan yang diberikan
Jika dalam suatu persamaan dalam model menunjukkan K-k  >  m-1 maka  persamaan  disebut overidentified .  Apabila K-k  =  m-1 maka  persamaan disebut exactly  identified dan  apabila K-k  <  m-1 maka persamaan  disebut unidentified [2].Terdapat  beberapa metode  estimasi  untuk  persamaan  simultan  antara  lain OLS  ( Ordinary  Least  Square )  rekursif,  ILS  ( Indirect Least  Square ),  2  SLS  ( Two  Stage  Least  Square )  dan  3 SLS ( Three Stage Least Square ).
Metode  2SLS  merupakan  metode  yang  paling  sering digunakan untuk mengestimasi model persamaan simultan.  Metode  ini  digunakan  untuk  menggantikan metode  OLS  karena  adanya  saling  ketergantungan  antara variabel  error  dengan  variabel  penjelas  endogennya. Bentuk umum sistem persamaan simultan dapat dijelaskan sebagai beikut.
𝐲 = 𝐘 𝐛 + 𝐗 𝛄 + 𝛆 = 𝒁 𝜹 + 𝛆 (6) dimana 𝐲 dan 𝛆 adalah  matrix  berukuran  ( M  x  1 ), 𝐘 menotasikan  variabel  endogen  yang  berada  di  sisi kanan  dengan  matrix  berukuran  ( M  x  M )  dan 𝐗 adalah variabel eksogen yang berada di sisi kanan dengan matrix berukuran  (  M  x  K), 𝐛 matrix  berdimensi  M  dan 𝛄 matrix berdimensi K. 𝒁 = [𝐘 , 𝐗 ] dan 𝛅 ′ = (𝐛 ′ , 𝛄 ′ ) . Metode  2SLS  mempunyai  dua  tahap  perhitungan. Tahap  pertama  menyusun  regresi  OLS  terhadap persamaan-persamaan  bentuk reduksi  untuk mendapatkan 𝑦 𝑡 pada masing-masing persamaan. Pada tahap kedua nilai taksiran  dari 𝑌 disubstitusikan  ke  dalam  persamaan. Kemudian melakukan regresi OLS untuk 𝑦 𝑡 . 𝐲 = 𝒀 𝐛 + 𝐗 𝛄 + 𝐮 = 𝒁  𝜹 + 𝐮 (7)
dimana 𝒁  = [𝒀 ,𝐗 ] dan 𝐮 = 𝛆 +  𝐘 − 𝒀 𝐛 . Sehingga didapatkan estimasi parameter sebagai berikut,
𝛅 𝟐𝐒𝐋𝐒 = [𝐙 ′ 𝐙  ] −𝟏 𝐙 ′ 𝐲 (8)
Metode  3SLS  merupakan  kombinasi  dari  metode 2SLS  dengan  SUR  ( Seemingly  Unrelated  Regression ). Metode ini meliputi regresi satu tahap untuk mendapatkan prediksi  nilai  dari  variabel  endogen,  kuadrat  terkecil  dua tahap  (2SLS)  untuk  mendapatkan  residual  untuk mengestimasi  matriks  korelasi  persamaan  silang,  dan tahap terakhir yaitu estimasi 3 SLS.
Metode  3SLS  merupakan  penaksiran  full  information yaitu  memperhitungkan  batasan-batasan  yang  ada  di setiap persamaan.
𝒚 = 𝒁 𝜹 + 𝛆 (9)
dimana
𝐲 = y 1 y 2 ⋮ y M ; 𝐙 = 𝐙 𝟏 𝟎 ⋯ 𝟎 𝟎 𝐙 𝟐 ⋯ 𝟎 ⋮ ⋯ ⋱ ⋮ 𝟎   𝟎 ⋯ 𝐙 𝐌 ;  𝛅 = 𝛅 𝟏 𝛅 𝟐 ⋮ 𝛅 𝐌 ;
𝛆 = 𝛆 𝟏 𝛆 𝟐 ⋮ 𝛆 𝐌
Dan 𝐄(𝛆 𝒊 ) = 𝟎 dan 𝐄 𝜺 𝒊 𝜺 𝒋 =   ⊗ 𝐈 ,  dimana = [𝝈 𝒊𝒋 ] hal  ini  mengindikasikan  kemungkinan  terjadi korelasi  residual  antar  persamaan  yang  berbeda  [6]. Sehingga dari didapatkan estimasi sebagai berikut,
𝛅 𝟑𝐒𝐋𝐒 = [𝐙 ′ ( −𝟏 ⊗ 𝐈)𝐙] −𝟏 𝐙 ′( −𝟏 ⊗ 𝐈)𝐲 (10)

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Sumber Datadan Variabel Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan data sekunder tahunan yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI)  pada  tahun  1995-2013.    Data  tersebut  meliputi konsumsi  rumah  tangga,  investasi,  konsumsi  pemerintah, ekspor,  dan  impor  dalam  skala  nasional  yang  terjadi  di Indonesia.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi  menjadi  dua  yaitu  variabel  endogen  dan  variabel eksogen, berikut variabel yang digunakan:
Tabel 1.

## Variabel yang digunakan berdasarkan fungsi
Variabel Simbol Satuan Pendapatan nasional 𝑌 𝑡 Rp Triliun Pendapatan disposibel 𝑌𝐷 𝑡 Rp Triliun Konsumsi rumah tangga 𝐶𝑅𝑇 𝑡 Rp Triliun Investasi 𝐼 𝑡 Rp Triliun Ekspor 𝑋 𝑡 Rp Triliun Impor 𝑀 𝑡 Rp Triliun Penerimaan pajak dari pemerintah 𝑅𝑇𝐴𝑋 𝑡 Rp Triliun Suku bunga domestik 𝑆𝐵 𝑡 % Konsumsi pemerintah 𝐶𝐺 𝑡 Rp Triliun Nilai tukar rupiah 𝑒 𝑡 Rp/$US

## B. Spesifikasi Model
Spesifikasi  model  merupakan  tahap  awal  dan merupakan  tahap  yang  penting.  Perumusan  model ekonometrika  pada  penelitian  ini  berdasarkan  penelitian [6] dan [7] dengan beberapa penyesuaian.
𝑌 𝑡 = 𝐶𝑅𝑇 𝑡 + 𝐶𝐺 𝑡 + 𝐼 𝑡 + (𝑋 𝑡 − 𝑀 𝑡 ) (11) 𝐶𝑅𝑇 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑌𝐷 𝑡 + 𝑎 2 𝐶𝑅𝑇 𝑡−1 + 𝜀 1𝑡 (12) 𝑌𝐷 𝑡 = 𝑌 𝑡 − 𝑅𝑇𝐴𝑋 𝑡 (13) 𝐼 𝑡 = 𝑎 3 + 𝑎 4 𝑌 𝑡 + 𝑎 5 𝑆𝐵 𝑡 + 𝑎 6 𝐼 𝑡−1 + 𝜀 2𝑡 (14) 𝑋 𝑡 = 𝑎 10 + 𝑎 11 𝑒 𝑡 + 𝑎 12 𝐼 𝑡 + 𝑎 13 𝑋 𝑡−1 + 𝜀 4𝑡 (15) 𝑀 𝑡 = 𝑎 14 + 𝑎 15 𝑒 𝑡 + 𝑎 16 𝑌 𝑡 + 𝑎 17 𝑀 𝑡−1 + 𝜀 5𝑡 (16)

## C. Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  mencapai tujuan  adalah  dengan  menggunakan  metode  statistika deskriptif  dan  persamaan  simultan.  Adapun  langkah analisisnya adalah sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan karakteristik konsumsi rumah tangga,  investasi,  konsumsi  pemerintah,  ekspor  dan impor  di  Indonesia.Menginterpretasi  hasil  statistika deskriptif yang telah diperoleh.
2. Melakukan  pemodelan  persamaan  simultan  dengan langkah-langkah sebagai berikut.
a. Menentukan model persamaan struktural dari tiap- tiap persamaan
b. Melakukan  identifikasi  model  atas  dasar  kondsi order dan kondisi rank
c. Melakukan estimasi parameter model
menggunakan metode Three Stage Least Square
d. Melakukan  evaluasi  model  berdasarkan  tiga kriteria
i. Kriteria  ekonomi  :  dilakukan  dengan  melihat tanda  pada  masig-masing  koefisien  variabel eksogen.  Hasil  estimasi  apakah  sesuai  dengan teori ekonomi yang ada
ii. Kriteria  statistika  :  dilakukan  dengan  cara melihat  besarnya  nilai  koefisien  determinasi (R 2 ), uji t dan uji F.
iii. Kriteria  ekonometrika  :  dilakukan  dengan  uji pelanggaran  OLS  antara  lain  uji  autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.
e. Melakukan interpretasi dari model.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis  Karakteristik  Variabel-Variabel  Model Pendapatan Nasional
Rata-rata  pendapatan  nasional  di  Indonesia  sebesar 1593  triliun  rupiah  dengan  nilai  minimum  sebesar  1158 triliun  rupiah  dan  nilai  maksimum  2438  triliun  rupiah. Faktor  pembentuk  pendapatan  nasional  terbesar  adalah konsumsi  rumah  tangga  yaitu  dengan  rata-rata  sebesar 1052  triliun  rupiah,  sedangkan  rata-rata  konsumsi pemerintah  sebesar  138  triliun  rupiah.  Salah  satu pembentuk  pendapatan  nasional  adalah  nett  ekspor  yaitu selisih  antara  ekspor  dan  impor.  Rata-rata  ekspor  lebih tinggi  dibandingkan  dengan rata-rata impor  atau rata-rata nett ekspor sebesar 158 triliun rupiah.
Secara  umum  keadaan  ekonomi  Indonesia  selalu meningkat kecuali pada tahun 1998.  Hal ini membuktikan bahwa  perekonomian  Indonesia  mengalami  pertumbuhan yang  signifikan.  Pada  tahun  1998  mengalami  penurunan pada  konsumsi  rumah  tangga,  investasi,  dan  impor Indonesia  .  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  krisis  ekonomi pada  tahun  1998.  Pada  tahun  1999  ekspor  dan  impor Indonesia  mengalami  penurunan  diakibatkan  oleh depresiasi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar.  Pada  tahun 2009  nilai  ekspor  dan  impor  juga  mengalami  penurunan hal ini terjadi  karena adanya krisis ekonomi global  yang berdampak  pada  kegiatan  ekonomi  internasional  di Indonesia.

## B. Persamaan Simultan Model Pendapatan Nasional
Pada  penelitian  ini  mnggunakan  empat  persamaan struktural dan dua persamaan identitas.
Tabel 2. Identifikasi Order dan Rank Condition
Persamaan m k K Rank Identifikasi Konsumsi Rumah Tangga 2 3 13 5 over identified Investasi 2 4 13 5 over identified Ekspor 2 3 13 5 over identified Impor 2 4 13 5 over identified
Berdasarkan  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  keempat model struktural merupakan persamaan yang overidentified sehingga dapat dilanjutkan dengan mengestimasi menggunakan persamaan simultan.
Nilai  R-square  system  sebesar  98,16%.  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel eksogen mampu menjelaskan  variabel  endogen  dalam  sistem  sebesar 98,16%.  Persamaan  yang  dibentuk  menunjukkan  sistem yang  dalam  membentuk  pendapatan  nasional  dari  sisi pengeluaran. Hasil penaksiran diperoleh sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Konsumsi Rumah Tangga
Variable  DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1 -265,295 0,0089 YD 1 0,311969 0,367 5,920 0,0064* CRT t-1 1 0,938020 <0,0001*
*nyata di taraf 0,5%
Hasil  dari  estimasi  untuk  persamaan  diketahui  bahwa konsumsi  rumah  tangga  dipengaruhi  oleh  pendapatan disposabel  dan  konsumsi  rumah  tangga  sebelumnya. Variabel  pendapatan  disposibel  dan  konsumsi  rumah tangga  sebelumnya  signifikan  pada  taraf  5%.  Persamaan model  estimasi  antara  konsumsi  rumah  tangga  dengan variabel eksogennya adalah.
𝐶𝑅𝑇 = −265,295 + 0,312𝑌𝐷 + 0,938𝐶𝑅𝑇 𝑡−1 (17) Elastisitas  jangka  pendek  pendapatan  disposibel terhadap  konsumsi  rumah  tangga  sebesar  0,3  atau inelastis. Elastisitas jangka panjang pendapatan disposibel sbesar 5,92 atau cukup elastis.
Tabel 4. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Investasi
Variable DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1 65,99426 0,2914 Y 1 0,059620 0,230 1,003 0,4202 SB 1 -4,09609 -0,137 -0,598 0,0361* I t-1 1 0,770655 0,0025*
*nyata di taraf 0,5%
Hasil  dari  estimasi  untuk  persamaan  investasi diketahui  bahwa    investasi  dipengaruhi  oleh  pendapatan nasional, suku bunga, dan investasi sebelumnya. Variabel suku bunga dan investasi sebelumnya signifikan pada taraf 5%,  sedangkan  variabel  pendapatan  nasional  tidak signifikan.    Persamaan  model  estimasi  antara  investasi dengan variabel eksogennya adalah.
𝐼  = 65,994 + 0,060𝑌 − 4,096𝑆𝐵 + 0,771𝐼 𝑡−1 (18) Pendapatan  nasional  berpengaruh  positif  terhadap investasi,  jika  pendapatan  nasional  naik  sebesar  Rp  1 triliun  maka  investasi  akan  naik  sebesar  Rp  0,06  triliun. Suku  bunga  berpengaruh  negatif  terhadap  investasi,  jika suku bunga naik 1% maka investasi akan turun sebesar Rp 4.1  triliun.  Elastisitas  jangka  pendek  dan  jangka  panjang untuk variabel suku bunga terhadap investasi yaitu sebesar -0,137 dan -0,598.
Berdasarkan  Tabel  5  diketahui  bahwa    ekspor dipengaruhi  oleh  kurs  dan  investasi.  Semua  variabel prediktor signifikan pada taraf 5% dengan ekspor.
Tabel 5.

## Hasil Penaksiran Parameter Persamaan Ekspor
Variable DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1 -237,175 0,0003* I 1 1,812152 0,982 - <0,0001* e 1 0,031809 0,354 - <0,0001*
*nyata di taraf 0,5%
Ekspor  dipengaruhi  oleh  investasi  dan  nilai  tukar rupiah  terhadap  dollar.  Variabel  investasi  dan  nilai  tukar rupiah  terhadap  dollar  signifikan  pada  taraf  5%, Persamaan ekspor terhadap variabel eksogennya adalah.
𝑋  = −237,175 + 1,812𝐼 + 0,032𝑒 (19) Investasi  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap ekspor, semakin tinggi nilai investasi maka semakin tinggi juga  nilai  ekspor.  Setiap  nilai  investasi  naik  Rp  1  triliun maka  nilai  ekspor  naik  sebesar  Rp  1,812  triliun.  Nilai tukar  rupiah  berpengaruh  positif  terhadap  ekspor Indonesia. Setiap nilai tukar rupiah naik Rp 1 maka ekspor naik  sebesar  Rp  0,032  triliun.  Nilai  ekspor  sebelumnya tidak dimasukkan karena tidak signifikan terhadap ekspor atau  dengan  kata  lain  tidak  ada  pengaruh  nilai  ekspor sebelumnya terhadap nilai ekspor sekarang.
Tabel 6.
Hasil Penaksiran Parameter Persamaan Impor Variable DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1 -95,3314 0,1692 Y 1 0,330998 0,853 1,314 0,0004* e 1 -0,00073 -0,010 -0,016 0,9046 M t-1 1 0,351376 0,0294*
*nyata di taraf 0,5%
Berdasarkan  Tabel  6  impor  dipengaruhi  oleh pendapatan  nasional,  nilai  tukar,  dan  impor  sebelumnya. Variabel  pendapatan  nasional  dan  impor  sebelumnya
signifikan  pada  taraf  5%,  sedangkan  variabel  nilai  tukar tidak signifikan. Persamaan model impor sebagai berikut.
𝑀 = −95,331 + 0,331𝑌 − 0,001𝑒 + 0,351𝑀 𝑡−1 (20) Pada persamaan impor menunjukkan bahwa pendapatan  nasional  mempunyai  pengaruh  positif terhadap nilai impor. Setiap kenaikan pendapatan nasional sebesar  Rp  1  triliun    maka  impor  akan  naik  sebesar  Rp 0,331  triliun.  Elastisitas  jangka  pendek  pendapatan nasional  terhadap  impor  sebesar  0,853  artinya  setiap kenaikan  pendapatan  nasional  sebesar  10  persen  maka impor  akan  naik  8,53  persen.  Dalam  jangka  panjang apabila  kenaikan  pendapatan  nasional  sebesar  10  persen maka impor akan naik sebesar 13,14 persen.

## C. Uji Asumsi Klasik Model Pendapatan Nasional
Asumsi  klasik  yang  digunakanantara  lain  asumsi residual  berdistribusi  normal  (uji  normalitas),  residual identik  (uji  heteroskedastisitas),  residual  independen  (uji autokorelasi)  dan  tidak  ada  multikolinearitas.  Uji normalitas  pada  residual  dapat  dilakukan  dengan  uji Kolmogorov  Smirnov.  Berikut  hasil  uji  Kolmogorov Smirnov.
Tabel 7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan P-value Keterangan Konsumsi Rumah Tangga 0,082 Gagal Tolak H0 Investasi >0,150 Gagal Tolak H0 Ekspor >0,150 Gagal Tolak H0 Impor >0.150 Gagal Tolak H0
Berdasarkan  Tabel  7  terlihat  bahwa  p-value  masing- masing  persamaan  lebih  dari  alfa  (0,05).  Dengan  tingkat signifikansi  5%  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  residual berdistribusi  normal  dan  memenuhi  asumsi  residual berdistribusi normal.
Uji  heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan menggunakan uji glejser. Berikut hasil uji Glejser.
Tabel 8. Hasil Uji Glejser Persamaan Variabel Eksogen P-value Konsumsi Rumah Tangga Pendapatan Disposible 0,039 Investasi Pendapatan Nasional 0,014 Suku Bunga 0,098* Ekspor Investasi 0,064* Nilai Tukar 0,746* Impor Pendapatan Nasional 0,202* Nilai Tukar 0,791*
BerdasarkanTabel  8  dapat  diketahui  bahwa  p-value untuk persamaan ekspor dan impor bernilai lebih dari alfa (0,05).  Dengan  signifikansi  5%  maka  dapat  disimpulkan
bahwa  persamaan  ekspor  dan  impor  memenuhi  asumsi residual identik.
Untuk  mendeteksi  adanya  autokorelasi  pada  residual dapat digunakan uji fungsi autokorelasi. Apabila hasil plot ACF  residual  tidak  ada  yang  keluar  maka  dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Plot ACF ke empat persamaan tidak ada yang menunjukkan lag  keluar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kasus autokorelasi. Asumsi residual bersifat identik terpenuhi.
Asumsi yang harus terpenuhi yaitu tidak adanya kasus multikolinearitas  atau  tidak  ada  hubungan  linier  yang benar-benar  terjadi  antar  variabel  independen.  Salah  satu indikator yang digunakan untuk mendeteksi adanya kasus multikolinearitas yaitu dengan mengetahui nilai VIF.
Tabel 9. Nilai VIF Persamaan Variabel Eksogen Nilai VIF Konsumsi RT Pendapatan Disposible * Investasi Pendapatan Nasional 1,638 Suku Bunga 1,638 Ekspor Investasi 1,056 Nilai Tukar 1,056 Impor Pendapatan Nasional 1,309 Nilai Tukar 1,309 *Pada persamaan konsumsi rumah tangga tidak perlu uji multikolinearitas karena hanya memiliki satu variabel independen
Berdasarkan  Tabel  9  dapat  diketahui  nilai  VIF  dari variabel  independen  setiap  persamaan  kurang  dari  5.  Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kasus multikolinearitas dan analisis dapat dilanjutkan .

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan,  didapatkan  beberapa  kesimpulan  antara lain sebagai berikut.
1. Rata-rata  pendapatan  nasional  Indonesia  sebesar 1593  triliun  rupiah  dengan  nilai  minimum  sebesar 1158 triliun rupiah dan nilai maksimum 2438 trilyun rupiah.  Secara  umum  keadaan  ekonomi  Indonesia selalu  meningkat  kecuali  pada  tahun  1998.    Hal  ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan.  Krisis ekonomi 1998 berpengaruh terhadap semua variabel ekonomi.  Krisis  ekonomi  global  tahun  2008 berpengaruh terhadap variabel perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor.
2. Berdasarkan  hasil  estimasi  parameter  metode  3SLS model yang terbentuk sebagai berikut:
a. Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi  rumah  tangga  dipengaruhi  secara signifikan oleh pendapatan disposibel dan konsumsi rumah tangga sebelumnya.
b. Investasi
Investasi  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  suku bunga dan investasi sebelumnya.
c. Ekspor Ekspor  secara signifikan  dipengaruhi oleh investasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar.
d. Impor
Impor dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan nasionaldan nilai impor sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  Sukirno, Makroekonomi  Teori  Pengantar .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada (2008).
[2] D.  N.  Gujarati, Basic  Econometric. New  York:  Mc  Graw-Hill (2004).
[3] E.  U.  Hasanah,  &D.  Sunyoto, Pengantar  Ilmu  Ekonomi  Makro. Yogyakarta: CAPS (2013).
[4] R.  E.Walpole, Pengantar  Statistika (Ketiga  ed.).  Jakarta:  PT. Gramedia Pusaka (1995).
[5] W.  H.Grenee, Econometric  Analysis. New  York:  New  York University(2002).
[6] E.  S.Hartati, Dampak  Ekonomi  Belanja  Pemerintah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kesempatan Kerja Dan Tingkat Kemiskinan. Bogor: IPB.(2012).
[7] T. Pamuji, Analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia (tahun 1993-2007). Semarang: Universitas Diponegoro.(2008).