InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer vol.12, no.1, April 2022, 71-83 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Incomtech P-ISSN: 2085-4811 E-ISSN: 2579-6089

## Penasihat Ahli dalam Perdagangan Valuta Asing Menggunakan Batas Keuntungan dan Kerugian Dinamis
Abdi Wahab 1* , M. Arif Budiyanto 2
1 Sistem Informasi, Universitas Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan, Jakarta 11650, Indonesia
2 Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan, Jakarta 11650, Indonesia * Email Penulis Koresponden: abdi.wahab@mercubuana.ac.id

## Abstrak:
Perdagangan  di  pasar  valuta  asing  memiliki  volume perdagangan yang sangat besar dan menjadi salah satu pasar yang  diminati  oleh  para  pedagang  besar  maupun  kecil. Untuk  mendapatkan  keuntungan  di  pasar  valuta  asing diperlukan  analisis  yang  baik  dan  tepat  dan  mengikuti strategi  yang  telah  dibuat.  Agar  membantu  dalam memudahkan analisis dan transaksi dibuatlah penasihat ahli berdasarkan  strategi  yang  direncanakan  oleh  pedagang. Banyak penasihat ahli yang menggunakan batas keuntungan dan kerugian secara statis, sehingga membuat transaksi tidak optimal. Untuk itu, penelitian ini mecoba membuat sebuah penasihat ahli dengan batas keuntungan dan kerugian secara dinamis  berdasarkan  acuan  indikator.  Metodologi  yang digunakan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  analisis  strategi yang  digunakan,  pembuatan  penasihat  ahli,  dan  pengujian penasihat  ahli.  Dari  hasil  pengujian  secara  back  testing, penasihat  ahli  dengan  batas  keuntungan  dan  kerugian dinamis  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan  penasihat  ahli  yang  memiliki  batasan  statis. Walaupun penasihat ahli yang diusulkan mendapatkan hasil yang  menguntungkan,  masih  terdapat  beberapa  kesalahan analisis  untuk  melakukan  transaksi.  Untuk  pengembangan penasihat ahli ini, bisa ditambahkan sebuah indikator yang dapat  mengetahui  kekuatan  dari  tren,  untuk  memfilter transaksi agar mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar.
This is an open access article under the CC BY-NC license
Kata Kunci: Pasar valuta asing; Penasihat ahli; Keuntungan dan kerugian dinamis;

## Riwayat Artikel:
Diserahkan 11 Maret 2021 Direvisi 18 April 2022 Diterima 25 April 2022 Dipublikasi 29 April 2022
DOI :
10.22441/incomtech.v12i1.11444
1. PENDAHULUAN
Pasar  valuta  asing  ( foreign  exchange  market atau  biasa  disebut  dengan forex ) adalah  pasar  yang  di  dalamnya  mentraksaksikan  perdagangan  mata  uang  sebuah Negara terhadap mata uang Negara lainnya, atau disebut pasangan mata uang. Pasar valuta  asing  adalah  salah  satu  pasar  finansial  terbesar  dalam  sisi  volume perdagangannya [ 1 ]. Transaksi mata uang di pasar valuta asing terjadi selama 24 jam  secara  berkesinambungan  mulai  dari  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat. Pada  dasarnya,  hari  Sabtu  dan  Minggu  juga  dapat  terjadi  transaksi  akan  tetapi transaksi yang ada sangatlah kecil sekali. Para pedagang di pasar valuta asing terdiri dari banyak bagian, mulai pedagang besar, seperti bank, perusahaan investasi, dan sejenisnya, sampai dengan pedagang retail, yaitu pedagang perorangan.
Agar  bisa  sukses  di  dalam  perdangan  valuta  asing,  seorang  pedagang  harus memiliki strategi untuk  berdagang dan disiplin  mengikuti strategi berdagangnya. Dua buah strategi berdagang di dalam pasar valuta asing yang biasanya digunakan oleh pada pedagang valas adalah analisis fundamental, dan analisis teknikal. Pada analisis  fundamental  lebih  fokus  kepada  berita-berita  yang  terkait  dengan  valas sebagai  acuan  transaksi  di  pasar  valuta  asing,  sedangkan  untuk  analisis  teknikal lebih  kepada  analisis  menggunakan  grafik  dan  indikator  yang  dihasilkan  dari perhitungan  matematika  berdasarkan  data  historis  dari  pasar  valas.  Penelitian tentang  analisis  fundamental  seperti  yang  dilakukan  [ 2 ],  yang  membuat  strategi multi-agent  berdasarkan  analisis  fundamental.  Sedangkan  penelitian  tentang analisis  teknikal  seperti  pada [ 3 - 5 ] lebih  fokus pada penggunaan indikator untuk melakukan analisis pada pasar valuta asing. Ada juga penelitian yang menggunakan keduanya [ 6 ]. Selain itu, ada juga yang menggunakan algoritma Fibonacci untuk membantu dalam analisis teknikal [ 7 ], dan mengunakan metode Grid [ 8 ]. Penelitian-penelitian yang pernah ada, juga membuat penasihat ahli atau dalam bahasa  Inggris  disebut  dengan Expert  Advisor ( EA ).  Penasihat  ahli  pada perdagangan  valuta  asing  digunakan  untuk  membantu  para  pedagang  melakukan transaksi,  tanpa  harus  pedagang  tersebut  menganalisis  grafik  mata  uang  yang dipilih setiap akan melakukan bertransaksi. Penasihat ahli bisa menentukan apakah harus  menjual  atau  membeli  berdasarkan  algoritma  yang  sudah  dibuat  oleh pedagang,  dan  analisis  yang  dilakukan  tidak  dipengaruhi  faktor  psikologi  dari pedagang tersebut.
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, terutama untuk penelitian  analisis teknikal,  rata-rata  strategi  atau  penasihat  ahli  yang  dibuat  menggunakan  batas keuntungan ( take profit ) dan batas kerugian ( stop loss ) yang bersiftat statis. Sifat statis  disini  batas-batas  tersebut  diberikan  nilai  yang  tetap  ketika  pertama  kali melakukan  buka  posisi  transaksi  di  pasar  valuta  asing,  baik  itu  untuk  posisi transaksi beli ataupun transaksi jual. Penggunaan batas-batas yang statis ini terdapat keuntungan dan kerugian, salah satu kerugiannya adalah kurang bisa mendapatkan hasil  keuntungan  yang  optimal,  ketika  pasar  bergerak  ke  arah  analisis  yang menguntungkan.  Dan  terkadang  bisa  juga  sudah  terkena  batas  kerugian  terlebih dahulu,  karena  adanya  sebuah  berita,  sehingga  menutup  transaksi  di  pasar, walaupun  setelah  berita  pasar  akan  kembali  berjalan  sesuai  analisis  dan  bisa menguntungkan.  Hal-hal  diatas  membuat  penulis  untuk  mencoba  membangun sebuah  penasihat  ahli  dalam  perdagangan  valuta  asing  yang  memiliki  batas keuntungan  dan  kerugian  yang  dinamis,  yaitu  menggunakan  indikator  sebagai acuan  untuk  menutup  transaksi  di  pasar  valuta  asing.  Diharapkan  dengan
penggunaan  batas-batas  yang  dinamis  dapat  lebih  mengoptimalkan  keuntungan yang dicapai oleh pedagang di pasar valuta asing.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Analisis Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange)
Pasar valuta asing atau biasa dikenal dengan istilah Foreign Exchange ( Forex ) adalah salah satu bagian dari pasar finansial yang ada di dunia saat ini. Selain pasar saham,  pasar Forex adalah  pasar  yang  diminati  oleh  para  pedagang  untuk mendapatkan  keuntungan  baik.  Analisis  pasar Forex terdiri  dari  5  bagian,  yaitu Random  Walk  Analysis , Fundamental  Analysis , Sentiment  Analysis , Efficient Market Hypothesis , dan Technical Analysis [ 9 ]. Pada penelitian ini akan fokus pada analisis pasar menggunakan analisis teknikal ( Technical Analysis ). Analisis  teknikal  di Forex adalah  sebuah  riset  dari  dinamika  pasar  yang bertujuan  untuk  memprediksi  perkembangan  harga  kedepan  yang  dilakukan menggunakan  grafik  dan  indikator  teknikal.  Indikator  teknikal  adalah  hasil  dari perhitungan  matematika  berdasarkan  harga  saat  ini,  harga  masa  lalu,  dan  juga volume  [ 10 ].  Nilai  dari  indikator  bisa  dijadikan  untuk  melakukan  prediksi pergerakan  mata  uang.  Indikator  teknikal  bisa  dibagi  menjadi  beberapa  bagian, yaitu osilator, tren indikator, dan volume. Contoh osilator adalah Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Relative  Strenght  Index (RSI), Stochastic Oscillator , Force  Index ,  dan  lain-lain.  Sedangkan  contoh  tren  indikator  adalah Average  Directional  Movement  Index (ADX), Moving  Average (MA), Bollinger Bands , Parabolic SAR, Mass Index , dan lain-lain. Teknikal Indikator untuk volume contohnya adalah Accumulation/Distribution (AD), Money Flow Index (MFI), On Balance Volume , Price and Volume Trend , dan lain-lain.
Pada  penelitian  ini,  dua  buah  indikator  akan  digunakan  sebagai  alat  untuk membantu  transaksi  dalam  perdagangan  valuta  asing,  terutama  untuk  memasuki pasar Forex ,  yaitu  RSI  dan Stochastic  Oscillator .  Kedua  indikator  ini  akan digabungkan  dengan  kriteria  tertentu  untuk  menentukan  masuk  atau  tidaknya  ke dalam  pasar.  Kedua  indikator  ini  adalah  indikator  yang  dapat  menentukan momentum  berdasarkan  skala  yang  ada  yaitu  antara  0  –  100.  Kedua  indikator bekerja  hampir  menyerupai,  sehingga  dapat  dijadikan  filter  untuk  menentukan apakah momen dari sebuah tren sudah habis atau belum.

## 2.2. MetaTrader 4 dan Penasihat Ahli
MetaTrader  4  adalah  sebuah  perangkat  lunak  yang  mengkhususkan  untuk perdagangan di pasar valuta asing ( Forex ) dan juga komoditas berjangka ( Futures ). MetaTrader adalah perangkat lunak yang bersifat  gratis, dan juga memiliki salah satu fitur untuk para pengguna membangun indikator dan juga penasihat ahli yang para  pengguna  inginkan.  MetaTrader  yang  terbaru  adalah  versi  5,  namun  untuk penelitian  ini  digunakan versi  4,  karena  masih  banyak  pialang  valuta  asing  yang menggunakan MetaTrader 4 sebagai media untuk bertransaksi.
Penasihat ahli adalah sebuah program atau kumpulan intruksi yang telah disusun oleh  pembuat  atau  pemrogram  agar  bisa  membantu  dalam  menganalisis  pasar valuta asing dan dalam bahasa Meta Quotes Language (MQL) [ 11 ]. Penasihat ahli
bekerja  sesuai  dengan  algoritma  yang  ditulis  ke  dalam  program,  baik  saat melakukan  analisis,  membuka  transaksi  di  dalam  pasar,  ataupun  saat  menututp transaksi dalam pasar. Salah satu keuntungan dari penasihat ahli adalah tidak terikat dengan  emosi.  Terkadang  di  dalam  perdagangan  valuta  asing  seorang  pedagang akan dihantui oleh rasa emosi untuk balas dendam ke pada pasar apabila mengalami kerugian, sehingga  analisis yang dihasilkan apabila terpengaruh oleh emosi  akan berakibat tidak akurat. Penasihat ahli adalah salah satu solusi yang bisa digunakan untuk  pedagang  yang  mudah  terbawa  emosi  atau  faktor  psikologi  lainnya  untuk menjalankan perdagangan di valuta asing, atau bisa juga bagi pedagang valuta asing yang sibuk dengan kesibukan lain di luar dari perdagangan di pasar valuta asing.
Khusus untuk pembuatan penasihat ahli, MetaTrader menyiapkan sebuah bahasa pemrograman  khusus  yang  bernama  Meta  Quotes  Language  4  biasa  disingkat dengan MQL 4. MQL 4 adalah turunan dari bahasa C, akan tetapi diperkaya dengan banyak library yang dapat membantu dalam menganalisis dengan metode teknikal. Beberapa indikator teknikal yang disediakan oleh MQL 4 adalah MA, MACD, RSI, Stochastic  Oscilator , Bollinger  Bands ,  dan  lain-lain.  Dengan  MQL  4,  kita  juga dapat  membaca  data  hitoris  dari  pasangan  mata  uang  yang  kita  inginkan  untuk dianalisis. Data tersebut bisa dalam jangka waktu ( time frame ) bulanan, mingguan, harian, jam, dan menit. Dari jangka waktu tersebut bisa menghasilkan analisis yang berbeda-beda berdasarkan indikator yang digunakan.
MetaTrader  4  juga  menyiapkan  sebuah  editor  untuk  membuat  penasihat  ahli, yaitu  MetaEditor.  MetaEditor  dapat  digunakan  untuk  membuat,  mengubah  atau memperbarui,  dan  mengkompilasi  kode  penasihat  ahli  yang  kita  buat.  Kode penasihat ahli yang dibuat akan berektensi mq4, sedangkan hasil dari penasihat ahli akan berektensi  ex4. Berkas  dengan ekstensi  ex4 inilah yang dapat  digunakan di dalam  MetaTrader  4  sebagai  penasih  ahli. Gambar  1 menampilkan  aplikasi MetaTrader 4, dan Gambar 2 menampilkan MetaEditor 4.
Gambar 1. Tampilan MetaTrader 4
Gambar 2. Tampilan MetaEditor 4

## 2.3. Algoritma Penasihat Ahli yang diusulkan
Penasihat ahli yang akan coba diusulkan pada penelitian ini akan menggunakan dua buah indikator, RSI dan Stochastic Oscilator . Dua indikator ini akan menjadi acuan  untuk  penasihat  ahli  apakah  akan  melakukan  transaksi  beli  atau  transkasi jual. Dan juga akan menjadi acuan untuk menutup transaksi yang sedang dibuka di pasar, jika salah satu indikator menunjukkan nilai tertentu. Transaksi beli yang akan dilakukan oleh penasihat ahli akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
• Nilai RSI berada di bawah dari 20.
• Nilai stochastic di  bawah  dari  20,  dan  Nilai stochastic sebelumnya  lebih kecil dari pada nilai stochastic saat ini.
• Kriteria untuk menutup tranksaksi beli adalah nilai RSI lebih dari 50.
Untuk transaksi jual, kriteria yang harus dipenuhi oleh penasihat ahli adalah sebagai berikut:
• Nilai RSI berada di atas 80.
• Nilai stochastic di atas dari 80, dan Nilai stochastic sebelumnya lebih besar dari pada nilai stochastic saat ini.
• Kriteria menutup tsansaksi jual adalah nilai RSI kurang dari 50.
Kriteria  yang  dibuat  pada  penasihat  ahli  di  penelitian  ini,  tidak  menggunakan batas keuntungan atau batas kerugian yang statis, akan tetapi dinamis menggunakan acuan dari indikator RSI. Untuk lebih jelasnya dari algoritma penasihat ahli yang akan dibuat, dapat dilihat pada Gambar 3 .
Gambar 3. Alur algoritma penasihat ahli yang diusulkan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pembuatan dan Implementasi Penasihat Ahli di MetaTrader 4
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  pada  poin  II.B,  bahwa  untuk  membuat sebuah penasihat ahli di MetaTrader 4 dapat menggunakan bahasa pemrograman MQL 4  pada  MetaEditor. Pada tahapan ini, algoritma yang telah diusulkan pada bagian 2.3 akan diubah menjadi kode-kode program sesuai dengan kaidah-kaidah dari MQL 4. Penasihat  ahli yang dibuat di  MetaEditor  berekstensi  mq4.  Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan kode untuk penasihat ahli adalah sebagai berikut:
1. Membuat parameter-parameter untuk penasihat ahli
2. Membuat  inisialisasi  ketika  penasihat  ahli  dijalankan  pertama  kali,  hal  ini adalah opsional.
3. Menuliskan  algoritma  dalam  bahasa  pemrograman  MQL  4  untuk  dijalankan setiap perubahan harga yang terjadi.
Pada  kerangka  kerja  yang  disiapkan  oleh  MQL  4  untuk  pembuatan  penasihat ahli, terdapat sebuah fungsi yang akan selalu dieksekusi oleh MetaTrader 4 ketika penasihat ahli ini dijalankan. Fungsi tersebut diberi nama OnTick(), dan pada fungsi ini algoritma dari penasihat ahli akan dituliskan, dan algoritma pada Gambar 3 akan dieksekusi  seiring  berubahnya  harga  pada  pasar  valuta  asing  dan  pada  pasangan mata uang yang dipilih. Berikut adalah potongan program pada fungsi OnTick():
void OnTick() { double stochMain = iStochastic(Symbol(), 0, stochPerK, stochPerD, stochSlow, MODE_SMA, 0, 0, 0); double stochSignal = iStochastic(Symbol(), 0, stochPerK, stochPerD, stochSlow, MODE_SMA, 0, 1, 0); double rsi = iRSI (Symbol(), 0, rsiPeriod, PRICE_CLOSE, 0); int openPos, ticket, cnt; double sl, tp; // show comment string cmnt = "\nEAEA1 Value" +"\nStochastic Main: "+double_to_str(stochMain) +"\nStochastic Signal: "+double_to_str(stochSignal) +"\nRSI: "+double_to_str(rsi); Comment(cmnt); // check open position openPos = OrdersTotal(); Print("Open Position: ", openPos); if(openPos < 1) { // no open orders // check condition based on indicators // check buy first if(stochMain > stochSignal && stochSignal < stochZoneBUY && rsi < rsiDnLevel ) { // Order buy sl = stopLoss*Point; tp = takeProfit*Point; ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,3,0,0,"eaea2",MagicNumber,0,Green); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) { Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice()); } else { Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); } return; } } // check sell if(stochMain < stochSignal && stochSignal < stochZoneSELL && rsi > rsiUpLevel) { // Order sell sl = stopLoss*Point; tp = takeProfit*Point; ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,3,0,0,"eaea2",MagicNumber,0,Red); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) { Print("Sell order opened : ",OrderOpenPrice()); } else { Print("Error opening Sell order : ",GetLastError()); } return; } } } // check for close order for(cnt=0;cnt<openPos;cnt++) { if(!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue; if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) { //--- long position is opened if(OrderType()==OP_BUY) { //--- should it be closed? if(rsi > 50) {
Setelah dibuat, langkah  berikutnya adalah mengkompilasi penasihat ahli yang telah ditulis dalam program. Kode penasihat ahli yang berekstensi mq4 akan diubah menjadi ex4. Ex4 adalah berkas yang dapat dieksekusi oleh MetaTrader 4 dan dapat dijalankan menggunakan fitur “ Auto  Trading ” yang ada di dalam MetaTrader 4, sehingga penasihat ahli dapat berjalan secara mandiri untuk melakukan analisis dan transaksi dalam pasar valuta asing.
Penasihat  ahli  yang  sudah  dikompilasi  akan  secara  otomatis  terbaca  oleh MetaTrader  4,  dan  akan  langsung  tersedia  di  bagian  Navigator  pada  tampilan MetaTrader  4  khusunya  di  dalam  direktori Expert  Advisors .  Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 .
Gambar 4. Posisi penasihat ahli yang sudah berhasil dikompilasi
Untuk memasang penasihat ahli yang diinginkan, hanya tinggal tekan dan seret penasihat  ahli  yang  diinginkan  ke  dalam  grafik  pasangan  mata  uang  yang  telah dibuka di dalam MetaTrader 4. Untuk satu buah grafik hanya bisa menjalankan satu buah  penasihat  ahli.  Di  MetaTrader  4  dapat  membuka  beberapa  grafik  pasangan mata uang, sebagai contoh membuka pasangan mata uang EURUSD dan GBPUSD, dan  menerapkan  penasihat  ahli  pada  dua  buah  grafik  tersebut  secara  bersamaan, baik penasihat ahli yang sama, ataupun penasihat ahli yang berbeda.
3.2. Pengujian Penasihat Ahli
// close the buy order if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); return; } } else { //--- should it be closed? if(rsi < 50) { // close the sell order if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); return; } } } } }
Setelah penasihat ahli dibuat atau ditulis ke dalam kode program, kemudian hasil dari kompilasi berhasil dikompilasi dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah pengujian.  Tahapan  pengujian  ini  akan  mencoba  menjalankan  penasihat  ahli  di dalam pasar valuta asing dengan data historis yang ada di dalam MetaTrader 4. Ada sebuah fitur yang bernama “ Strategy Tester ” di MetaTrader 4 yang bisa digunakan untuk melakukan back tesing atau pengujian dengan data historis dari pasar valuta asing.  Fitur  ini  sangat  membantu  untuk  menguji  kelayakan  dari  strategi  atau penasihat  ahli  yang  dibuat  oleh  pembuat  penasihat  ahli.  Untuk  pengujian  pada penelitian ini, kita membatasi hanya untuk pengujian back testing saja, tidak sampai ke  pengujian  secara forward  testing ,  yaitu  pengujian  dengan  cara  menempatkan penasihat ahli diujikan pada akun demo dan dengan data yang nyata sesuai dengan pasar valuta asing dan pilihan pasangan mata uang saat ini.
Proses  pengujian  penasihat  ahli  yang  dibuat  pada  penelitian  ini  akan menggunakan  data  historis  selama  dua  bulan,  terhitung  dari  bulan  1  September 2020  sampai  dengan  30  Oktober  2020.  Kemudian  pengujian  dilakukan  dengan membandingkan  penasihat  ahli  yang  menggunakan  batas  keuntungan  dan  batas kerugian  yang  statis.  Untuk  penasihat  ahli  yang  menggunakan  batas  keuntungan dan batas kerugian yang statis, angka kedua batas tersebut dibuat sama, yaitu pada nilai  50  poin,  dengan  pertimbangan  pada  jangka  waktu  1  jam  jika  terjadi momentum pada indikator yang digunakan pada penelitian ini, nilai perubahan 50 poin dapat dicapai. Batas keuntungan dan batas kerugian yang sama dibuat dengan mencoba  perbandingan  antara  resiko  dan  keuntungan  yaitu  1  berbanding  1. Kemudian untuk modal awal pada pengujian ini menggunakan modal $100 Tabel 1 akan  memberikan  parameter-parameter  yang  digunakan  kedua  penasihat  ahli yang akan dibandingkan pada penelitian ini.
Tabel 1. Data Lebar dan Panjang Gelombang Setiap Strip Parameter PA batas keuntungan dan kerugian statis PA batas keuntungan dan kerugian dinamis Deposit awal $100 $100 Lot 0.1 0.1 Batas Keuntungan ( Take Profit ) 50 - Batas Kerugian ( Stop Loss ) 50 - RSI Periode 5 5 RSI Batas Bawah 20 20 RSI Batas Atas 80 80 Stochastic Setting 5, 3, 3 5, 3, 3 Stochastic Batas Bawah 20 20 Stochastic Batas Atas 80 80 Jangka Waktu 1 Jam 1 Jam Pasangan Mata Uang EURUSD EURUSD
Hasil dari pengujian untuk penasihat ahli yang menggunakan batas keuntungan dan kerugian statis dapat dilihat pada Gambar 4 , dan hasil pengujian penasihat ahli menggunakan batas keuntungan dan kerugian dinamis dapat dilihat pada Gambar 5 . Tabel  2 menampilkan  parameter-parameter yang dihasilkan dari fitur Strategy Tester yang ada di MetaTrader, dan Tabel 3 akan menampilkan hasil transaksi yang berhasil  dilakukan  oleh  penasihat  ahli  menggunakan  batas  keuntungan  dan kerugian dinamis.
Gambar 5. Hasil pengujian penasihat ahli dengan batas keuntungan dan kerugian statis
Gambar 6. Hasil pengujian penasihat ahli dengan batas keuntungan dan kerugian dinamis
Tabel 2. Parameter yang dihasilkan dari pengujian
Parameter Nilai PA Statis PA Dinamis Total Transaksi Dagang 50 22 Transaksi Untung 20 19 Transaksi Rugi 30 3 Total Keuntungan -$77.21 $132.5 Faktor Keuntungan 0.56 3.15 Kualitas Pemodelan 90% 90% Absolute Drawdown 77.21 9.40 Tabel 3. Hasil transaksi dari PA dengan batas keuntungan dan kerugian dinamis No. Waktu Tipe Harga Keuntungan ($) Saldo ($) 1. 2020.09.01 22:00 Beli 1.19106 16.69 116.69 2. 2020.09.03 07:53 Beli 1.18114 8.10 124.79 3. 2020.09.04 18:00 Beli 1.18000 24.00 148.79 4. 2020.09.09 02:01 Beli 1.17653 11.70 160.49 5. 2020.09.10 15:36 Jual 1.18644 2.00 162.49 6. 2020.09.16 11:53 Jual 1.18649 2.90 165.39 7. 2020.09.17 06:47 Beli 1.17565 21.40 186.79 8. 2020.09.17 18:16 Jual 1.18204 -27.69 159.10 9. 2020.09.21 13:55 Beli 1.17872 -24.00 135.10 10. 2020.09.25 17:05 Beli 1.16288 0.90 136.00 11. 2020.10.02 06:00 Beli 1.17204 6.60 142.60 12. 2020.10.06 11:49 Beli 1.17726 10.50 153.10 13. 2020.10.07 02:02 Beli 1.17353 2.00 155.10 14. 2020.10.09 18:06 Jual 1.18159 6.21 161.31 15. 2020.10.12 15:00 Beli 1.17953 11.60 172.91 16. 2020.10.13 07:00 Beli 1.17945 7.20 180.11 17. 2020.10.13 21:00 Beli 1.17381 8.99 189.10 18. 2020.10.15 17:00 Beli 1.16976 5.80 194.90 19. 2020.10.16 16:26 Jual 1.17349 14.40 209.30 20. 2020.10.19 19:00 Jual 1.17879 15.30 224.60 21. 2020.10.21 05:07 Jual 1.18377 -10.00 214.60 22 2020.10.22 15:33 Beli 1.18185 17.90 232.50 3.3. Analisis Hasil Pengujian
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bagian 3.2, maka akan kita coba analisis hasilnya. Pertama kita akan coba lihat dari hasil keuntungan yang diperoleh dari kedua penasihat ahli ini. Perolehan keutungan dari penasihat ahli dengan batas keuntungan dan  kerugian  statis  selama  periode  pengujian  adalah  -$77.21,  yang  berarti  pada  periode tersebut mengalami kerugian. Sedangkan pada penasihat ahli dengan batas keuntungan dan kerugian dinamis mendapatkan keuntungan $132.5, dengan kata lain kenaikan modal yang dialami  selama  periode  pengujain  adalah  132.5%.  Dari  analisis  berdasarkan  parameter keuntungan,  penggunaan  penasihat  ahli  dengan  batas  keuntungan  dan  kerugian  dinamis mendapatkan hasil yang sangat baik pada periode pengujian ini. Hal ini bisa disebabkan antara lain karena perubahan harga di pasar valuta asing yang sangat fluktuatif, sehingga jika batas kerugian dipasang secara statis, maka akan sangat mudah terkena batas kerugian tersebut, dan akan menutup transaksi yang sedang berjalan di pasar valuta asing.
Jika melihat dari hasil transaksi yang pada Tabel 2, terdapat beberapa kerugian yang di alami oleh penasihat ahli yang diusulkan, yaitu yang menggunakan batas keuntungan dan kerugian secara dinamis. Pada transaksi no 8, 9, dan 21 terjadi kerugian yang menyebabkan saldo  berkurang.  Kerugian  ini  bisa  disebabkan  adanya  kesalahan  pembacaan  sinyal  dari indikator  yang  digunakan. Kesalahan  ini  paling  umum  disebabkan  karena  adanya  berita yang terjadi pada pasangan mata uang yang sedang dianalisis oleh penasihat ahli. Besar kerugian yang didapat juga cukup besar, sehingga memberikan pengurangan saldo yang cukup  signifikan,  bisa  terlihat  dari  grafik  pada  Gambar  6.  Untuk  mengatasinya  bisa ditambahkan  sebuah  indikator  tren,  yaitu  indikator  yang  dapat  mengetahui  kekeuatan sebuah tren, seperti Moving Average atau ADX. Dan menurut [ 12 ], yang menguji salah satu strategi trading dengan menggunakan perangkat lunak yang mendukung back testing , menyimpulkan  bahwa  strategi  yang  diuji  tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik,  hal  ini dipengaruhi oleh kondisi pasar, jika pasar sedang mengalami tren, strategi dapat bekerja, akan tetapi ada kala pasar sedang konsolidasi, maka strategi tidak akan bekerja. Sama hal- nya dengan penasihat ahli ini. Kita harus mengetahui kapan waktu-waktu penasihat ahli dapat dijalankan secara otomatis, dan kapan juga penasihat ahli harus diberhentikan.
Kemudian  dari  transaksi  yang  dibuka  selama  rentang  pengujian,  penasihat  ahli  yang diuji lebih banyak membuka transaksi beli, yaitu sebanyak 15 transaksi beli. Sedangkan untuk transaksi jual, penasihat ahli hanya melakukan transaksi sebanyak 7 transaksi jual. Dari  sini  kita  bisa  lihat  bahwa  pasar  valuta  asing,  terutama  untuk  pasangan  mata  uang EURUSD,  sedang  mengalami  tren  naik,  sehingga  transaksi  beli  lebih  menguntungkan dibandingkan  dengan transaksi jual.  Dari  tiga buah transaksi  yang mengalami  kerugian, dua buah transaksi adalah transaksi jual.
Kita  juga  dapat  memperhatikan  jumlah  transaksi  yang  terjadi  antara  penasihat  ahli dengan batas keuntungan dan kerugian statis dengan yang dinamis adalah 50 berbanding 22. Penasihat ahli dengan batas statis memiliki kelebihan sekitar 28 transaksi lebih banyak. Hal  ini  terjadi  karena  penasihat  ahli  dengan  batas  keuntungan  dan  kerugian  statis  lebih cepat  dalam  mengakhiri  waktu  transaksi  dalam  pasar,  bisa  karena  tertutup  karena  batas keuntungan  sudah  tersentuh  harga  pasar  atau  bisa  juga  karena  batas  kerugiannya  yang tersentuh oleh harga pasar. Sedangkan untuk penasihat ahli dengan batas keuntungan dan kerugian dinamis, lebih bisa bertahan dalam pasar dan menunggu sampai dengan indikator yang digunakan sebagai acuan memenuhi syarat untuk menutup transaksi.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  telah  berhasil  membuat  sebuah  penasihat  ahli  yang  memiliki  batas keuntungan  dan  kerugian  secara  dinamis.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengoptimalkan
keuntungan  yang  didapat,  dan  transaksi  di  pasar  valuta  asing  tidak  mudah  tertutup  oleh batasan kerugian yang terlalu kecil. Hasil yang didapat dari pengujian menggunakan back testing,  menunjukkan  saldo  atau  modal  yang  didapat  selama  dua  bulan  pengujian mengalami peningkatan sebesar 132.5%, sangat signifikan sekali jika dibandingkan dengan penasihat ahli yang menggunakan batasasn keuntungan dan kerugian yang statis. Penasihat ahli ini masih terdapat kekurangan, ditunjukkan dengan adanya beberapa sinyal yang salah ketika melakukan transaksi dan menyebabkan kerugian.
Sebagai saran untuk pengembangan dari penasihat ahli ini adalah ditambahkan sebuah indikator yang mampu untuk mengukur tren yang sedang berlangsung, sehingga transaksi akan dibuka mengikuti tren yang sedang berlangsung saja. Bisa juga untuk menambahkan sebuah fitur untuk memfilter berita yang sedang terjadi di pasangan mata uang yang sedang di analisis, sehingga jika terdapat berita-berita yang berdampak besar, penasihat ahli dapat memutuskan apakah akan melakukan transaksi atau tidak. Dapat juga ditambahkan sebuah metode  untuk  mengurangi  besarnya  kerugian  seperti  metode  Martingale  seperti  pada penelitiannya  [ 13 ],[ 14 ],  atau  menambahkan  fitur  manajemen  resiko  seperti  [ 15 ],  untuk meningkatkan keuntungan.

## R EFEREN SI
[1] Y. W. Cheung and M. D. Chinn., “Currency traders and exchange rate dynamics: A survey of  the  US  market”, J.  Int.  Money  Finance ,  vol.  20,  no.  4,  pp.  71–439,  Aug.  2001,  doi: 10.1016/S0261-5606(01)00002-X.
[2] J. Korczak, M. Hernes and M. Bac, "Fundamental analysis in the multi-agent trading system," 2016  Federated  Conference  on  Computer  Science  and  Information  Systems  (FedCSIS) , 2016, pp. 1169-1174.
[3] V.I. Osunbor, and A.O. Egwali, “Development of OSEG: A FOREX Expert Advisor” The Pacific Journal of Science and Technology , vol. 17. no. 2. pp.206-212, November 2016.
[4] O.  Motuzov,  “Trading  in  Real  Time  using  an  Expert  Advisor  using  Awesome  Oscillator, Stochastic  Oscillator  Technical  Analysis  Methods” Proceedings  of  the  International Scientific Young Scientists Conference , Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2019.
[5] W.  Pongsena,  P.  Ditsayabut, P.  Panichkul,  N.  Kerdprasop,  K.  Kerdprasop,  “Developing  a Forex  Expert  Advisor  Based  on  Japanese  Candlestick  Patterns  and  Technical  Trading Strategies”, International Journal of Trade, Economics and Finance , vol. 9, no. 6, pp. 238- 243, Desember 2018, doi: 10.18178/ijtef.2018.9.6.622.
[6] L.  Abednego,  C.E.  Nugraheni,  I.  Rinaldy,  “Forex  Trading  Robot  with  Technical  and Fundamental  Analysis”. Journal  of  Computers ,  vol.  13,  no.  9,  pp.  1089-1097,  September 2018, doi: 10.17706/jcp.13.9.1089-1097.
[7] H.  Dinata,  “Implementasi  Expert  Advisor  Dengan  Algoritma  Fibonacci  Pada  Analisis Teknikal  Untuk  Perdagangan  Forex”, Journal  on  Information  Systems,  Technology  of Information and Communications (JoISTIC) , vol. 1, no. 1, pp. 47-56, 2018.
[8] F. Rundo, F. Trenta, A.L. di Stallo, S. Battiato, “Grid Trading System Robot (GTSbot): A Novel  Mathematical  Algorithm  for  Trading  FX  Market”, Applied  Sciences ,  vol.  9,  no.  9, 1796, April 2019, doi: 10.3390/app9091796.
[9] Y.L. Yong, D.C.L Ngo, Y. Lee, “Technical Indicator for Forex Forecasting: A Preliminary Study”, In International Conference in Swarm Intelligence , Springer, Cham, 2015, pp. 87- 97, doi: 10.1007/978-3-319-20469-7_11.
[10] V. Ilic, V.  Brtka, “Evaluation of Algorithmic Strategies for Trading on Foreign Exchange Market” Proceeding  of  Information  and  Communication  Technologies  for  Small  and Medium Enterprises (ICT-SME’s 2011) , 2011.
[11] A.R. Young, Expert Advisor  Programming Creating Automated Trading Systems in  MQL for MetaTrader 4 , Nashville, TN: Edgehill Publishing, 2010.
[12] M. Akandeh, “Statistical Analysis of The Technical Strategy of Turtle Traders in The Foreign Exchange Market (Forex Market)”, Journal of The Contemporary Socio-Economic Iranian Thoughts , Special Issue, no. 3, part 1, 2017.
[13] D.H.  Permady,  “Optimasi  Expert  Advisor  Dengan  Pendekatan  Martingale  Theory  Pada
Platform  MetaTrader  4  (Studi  Kasus:  Pasangan  Mata  Uang  EUR/USD,” Skripsi,  Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi , Universitas Jember, 2019.
[14] I.T. Imano, dan N.E. Budiyanto, “Sistem Trading Forex Otomatis Menggunakan Indikator RSI  dan  MA  Dengan  Metode  Martingale di  MetaTrader 4,” Jurnal  Informatika  dan  RPL , vol. 1, no. 1, pp. 10-14, Maret 2019.
[15] L. Abednego, C.E. Nugraheni, Pembangunan Robot Forex dengan Manajemen Keuangan , Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan, 2018.