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Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 102

Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et des autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles la Caisse des dépôts et consignations joue un rôle de sponsor ou auxquelles elle procure des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation.Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité de la Caisse des dépôts et consignations en cohérence avec ses prévisions d'activité.

Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES > Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
Article 150

Toute prestation qui concourt de façon substantielle à une décision de la Caisse des dépôts et consignations relative à une opération mentionnée aux a, b et c du 15° de l'article 8 ne peut être externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 103

La Caisse des dépôts et consignations distingue les actifs grevés des actifs non grevés. Les actifs non grevés sont les actifs disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence.Elle tient compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, et suit la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés tant en situation normale qu'en situation de crise.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 119

La Caisse des dépôts et consignations analyse l'impact des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113 sur sa position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement qu'elle a reçus, qu'ils soient confirmés ou non, et sur le niveau et la composition de son stock d'actifs liquides.
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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 126

La commission de surveillance, sur proposition du directeur général, délibère, au moins une fois par an, sur l'appétence de la Caisse des dépôts et consignations en matière de risque de liquidité et fixe le besoin de liquidité adapté à ce risque. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sont également transmis, au moins une fois par an, à la commission de surveillance et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque.A l'occasion de chacune de leurs mises à jour et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des scénarios et les plans d'urgence de liquidité mentionnés respectivement aux articles 113 et 120.La Caisse des dépôts et consignations informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94. Elle en informe également la commission de surveillance.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global
Article 90

La Caisse des dépôts et consignations peut choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux d'intérêt global les opérations pour lesquelles elle procède à la mesure des risques de marché définie à la section 3 du présent chapitre.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 97

Les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque sont utilisés dans la mesure et dans la gestion du risque de liquidité, à la fois en situation normale et dans une hypothèse de crise.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global
Article 93

Les résultats de ces mesures sont communiqués au directeur général et à la commission de surveillance afin de leur permettre d'apprécier l'ampleur des risques, notamment au regard des fonds propres et des résultats de la Caisse des dépôts et consignations.
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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 98

La Caisse des dépôts et consignations adapte à son risque de liquidité ses politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque, notamment sa définition du stock d'actifs liquides et la diversification de ses sources de financement.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 95

Les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque de la Caisse des dépôts et consignations sont spécifiquement adaptés à ses lignes d'activité et aux devises dans lesquelles elle a une activité significative.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global
Article 92

Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de taux d'intérêt global.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 100

Les systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer ses positions de liquidité.Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 94.Ils comprennent des systèmes de mesure du coût, y compris interne, de la liquidité et des mécanismes de gestion de ce coût.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 3 : La mesure des risques de marché
Article 80

Lorsqu'elle a une activité significative sur un marché, la Caisse des dépôts et consignations complète les mesures mentionnées à l'article 79 par une mesure globale de son risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.
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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global
Article 91

La Caisse des dépôts et consignations veille à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elle encourt en cas de forte variation des paramètres de marché ou de rupture des hypothèses retenues en matière de simulation.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 99

La Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites d'exposition au risque, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 3 : La mesure des risques de marché
Article 78

La Caisse des dépôts et consignations dispose de systèmes de suivi des opérations effectuées pour son compte propre permettant notamment :1° D'enregistrer, au moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur son éventuel portefeuille de négociation et de calculer ses résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;2° De mesurer, au moins quotidiennement, les risques résultant des positions de son éventuel portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation de ses fonds propres.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 3 : La mesure des risques de marché
Article 81

Les risques de marché sont mesurés par des systèmes permettant, au niveau de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations, une agrégation des positions relatives à des produits et des marchés différents.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 101

La Caisse des dépôts et consignations établit des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les positions de financement, à l'aide d'indicateurs et des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94, selon des hypothèses suffisamment prudentes et de façon à la fois statique et dynamique.Elle documente ses méthodes et justifie les choix effectués.
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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 3 : La mesure des risques de marché
Article 79

Pour la mesure des risques de marché, la Caisse des dépôts et consignations appréhende de manière complète et précise les différentes composantes du risque.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 3 : La mesure des risques de marché
Article 82

La Caisse des dépôts et consignations évalue périodiquement les risques qu'elle encourt en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global
Article 89

La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un système de mesure du risque de taux d'intérêt global, lorsqu'il est significatif, lui permettant notamment :1° D'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;2° D'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations l'exposent ;3° D'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur ses résultats et ses fonds propres.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Article 69

La Caisse des dépôts et consignations s'assure, lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaires, de ce que les décisions de prêt, d'engagement ou de reconduction, y compris celles prises dans le cadre des procédures de délégations, sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 3 : La mesure des risques de marché
Article 83

Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de marché.
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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Article 68

Les procédures de décision de prêt, d'engagement ou de reconduction, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, sont fondées sur des critères précis, clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de la Caisse des dépôts et consignations, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 96

Les politiques et procédures sont adaptées à la taille, à la nature et à la complexité des activités exercées par la Caisse des dépôts et consignations en prenant notamment en compte les activités en devises, et aux risques encourus par elle. Le risque de liquidité est mesuré et géré sur une base permanente et prospective à l'aide d'instruments d'atténuation de ce risque et notamment d'un système de limites d'exposition au risque et de coussins de liquidité.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 115

Pour l'établissement des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, la Caisse des dépôts et consignations identifie les risques de liquidité en fonction de sa taille, de la nature et de la complexité de ses activités.

Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 112

Les impasses de liquidité correspondent au solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.Elles sont calculées, pour chaque devise d'importance significative pour la Caisse des dépôts et consignations, selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations et selon les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnements ou d'engagements de financement non encore tirés.
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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 6 : La mesure du risque de règlement-livraison
Article 128

La Caisse des dépôts et consignations veille à appréhender, pour les différents instruments qu'elle traite, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elle constate la réception définitive des fonds ou l'existence d'un impayé.

Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 114

Dans le cadre des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, la Caisse des dépôts et consignations examine l'incidence d'une dégradation brutale de ses conditions de financement, entraînée par des facteurs qui lui sont propres ou par des causes externes.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 111

Pour établir ses besoins de financement nets, la Caisse des dépôts et consignations calcule des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'elle a définies en application de l'article 94 et détermine les modalités de leur couverture.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES > Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
Article 151

La Caisse des dépôts et consignations s'assure du respect des dispositions des articles 152 à 156 et des 2° et 4° à 8° de l'article 157 lorsqu'elle recourt à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, en vue d'exercer pour son compte des activités de services de paiement, ou à des personnes, dans les conditions fixées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, en vue de distribuer, pour son compte, de la monnaie électronique.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES > Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
Article 152

La Caisse des dépôts et consignations :1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ;2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.
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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 116

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations élabore des scénarios spécifiques à certaines implantations étrangères, entités juridiques ou lignes d'activité, elle documente et justifie ses choix.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 106

Pour apprécier les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours, la Caisse des dépôts et consignations tient compte de la valeur probable de l'utilisation des sources de financement mentionnées à l'article 105 et estime les décotes à appliquer.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 123

Les mesures prévues par les plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 visent au rétablissement de celle-ci.

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Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 110

La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94.

Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
Titre II : CONTROLE INTERNE > Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS > Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Article 117

La Caisse des dépôts et consignations teste les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113 de façon périodique afin de s'assurer que son exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'elle a définie à l'article 99.

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Titre III : CONTRÔLE EXTERNE > Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE
Article 187

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : « Grands risques » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 387 à 403 et 493.3.Pour l'application de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, s'agissant du fonds d'épargne et de la section générale, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 %. »