Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-09-29
Buyer: EDF SA Direction des achats Groupe – DOA TP-IT
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 72260000: Software-related services
Submission deadline: 2021-10-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le marché vise à mettre en place une solution en SaaS d’analyse et de contrôle du risque de portefeuilles d’actifs sur le périmètre EDF Gestion et CRFI
Le marché vise à mettre en place d’une solution en SaaS d’analyse et de contrôle du risque de portefeuilles d’actifs sur le périmètre EDF Gestion et CRFI.
Cette Solution ciblera 2 populations d'utilisateurs (dont le nombre global, à titre d'information, sera de l'ordre de 8) :
- Le contrôle des risques financiers niveau 2 en charge de s’assurer du respect du Mandat de risque dans le cadre des décrets légaux.
Il est attendu de la Solution qu'elle offre des fonctionnalités avancées à l'état de l'art des pratiques du marché soit, non exhaustivement :
- Visualisation des portefeuilles et sous-portefeuilles selon divers critères (actifs, zone géographique, devise, style...) au sein de vues et rapports standards prédéfinis customisables par les utilisateurs (customisations plus spécifiques sur demande).
- Génération à pas quotidien d'indicateurs d'analyse, calcul de performance (attribution, contribution), sensibilités, benchmarking, transparisation…
- Calculs d'indicateurs de risque à pas quotidien (méthodes paramétriques, historiques, Monte Carlo à préciser), gestion de limites, simulation what-if et scénarios de stress historiques ou théoriques, indicateurs de liquidité, possibilité d’analyse avec calculs en date passée…
- Prise en charge des classes d'actifs : obligations, obligations convertibles, OPCVM/FIA/ETF avec tous types de sous-jacents, actions (dont dérivés), produits de taux (dont dérivés, CLO, ABS, MBS) et produits de change (dont dérivés) et modélisation des actifs non-cotés (dette privée corporate, infrastructures, et dette immobilière notamment).
- Prise en charge a minima les 7 devises principales les plus utilisées (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD) avec calculs des indicateurs de risque de change.
- Offre de ces fonctionnalités sans avoir à implémenter l'intégralité d'un deal-flow (déjà implémenté par la solution EDF SIAM) et pouvant être alimentée en positions agrégées comme en opérations (trade list historique).
- Gestion d’un référentiel d’émetteurs et contreparties (actions, obligations, loans, produits dérivés) ; prise en charge de l’alimentation de l’outil « automatique » (not. données de transparisation, de reporting).
- Calculs des indicateurs obligataires usuels (yield, spread , duration, etc) pour différentes options de maturité (worst, first call, maturity, etc) avec ou sans le prix de l’optionnalité (option adjusted  ou non), possibilité de calcul / recalcul dans le passé.
- Possibilité de définir des indicateurs et des règles de calculs (exemple WARF) à partir de données de marché et de règles spécifiques fournies par EDF.
- Possibilité  de calculer le commitment et les leviers réglementaires (règle UCITS et règle FIA) pour un portefeuille d’actifs.

Eligibility requirements: Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L.  5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés. Le candidat doit remettre un extrait du registre pertinent tel qu'un extrait K bis, ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat. Ce document est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.