Vanligtvis har man då utnyttjar den så kallade Fishers effekt ( Fisher , 1930 ) som säger att den nominella räntesatsen ( 1+inom ) bestäms av produkten av den reala förräntningssatsen ( 1+irel ) och förväntad inflationstakt ( 1+iinfl ) , dvs. ( 1+inom ) = ( 1+irel)(1+iinfl ) , samt därvid antagit att likhetstecken kan sättas mellan förväntad inflationstakt ett konsumentprisindex .