TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日|增减幅度
货币资金|5,416,511,757.98|5,683,747,445.27|-4.70%
结算备付金|1,595,393,430.71|1,381,975,370.22|15.44%
融出资金|2,112,730,243.30|2,627,501,871.41|-19.59%
衍生金融资产|13,122,681.99|12,058,714.01|8.82%
存出保证金|434,611,657.33|393,124,321.14|10.55%
应收款项|224,666,486.43|141,769,995.89|58.47%
买入返售金融资产|465,515,038.59|934,134,370.42|-50.17%
交易性金融资产|15,253,951,422.88|10,319,226,767.21|47.82%
其他债权投资|9,561,447,161.36|6,109,655,238.12|56.50%
长期股权投资|2,386,567,872.98|2,337,199,297.96|2.11%
固定资产|42,920,057.21|9,187,364.15|367.16%
无形资产|106,160,727.43|73,074,618.27|45.28%
使用权资产|355,025,287.75|385,828,324.29|-7.98%
商誉|105,520,381.58|105,520,381.58|0.00%
递延所得税资产|144,444,994.86|101,596,959.21|42.17%
其他资产|154,581,508.73|176,293,725.41|-12.32%
资产总计|38,373,170,711.11|30,791,894,764.56|24.62%
应付短期融资款|1,731,399,911.56|3,027,363,962.98|-42.81%
拆入资金|803,162,779.68|1,082,918,784.25|-25.83%
交易性金融负债|805,267,980.28|21,426,621.92|3658.26%
卖出回购金融资产款|11,188,154,500.00|7,617,623,480.31|46.87%
代理买卖证券款|4,636,610,090.95|4,525,763,762.21|2.45%
应付职工薪酬|257,828,796.51|304,431,753.38|-15.31%
应交税费|40,716,969.88|40,877,504.30|-0.39%
合同负债|11,948,174.49|21,338,426.50|-44.01%
应付债券|6,209,707,531.07|4,036,145,000.69|53.85%
租赁负债|400,474,982.24|399,510,285.27|0.24%
递延所得税负债|1,294,200.64|4,799,980.26|-73.04%
其他负债|307,721,856.83|217,188,851.26|41.68%
负债合计|26,394,287,774.13|21,299,388,413.33|23.92%
股本|2,733,333,800.00|2,460,000,000.00|11.11%
资本公积|6,787,164,301.87|5,191,583,766.68|30.73%
其他综合收益|-32,386,031.72|8,121,229.63|-498.78%
盈余公积|193,815,213.47|128,018,262.28|51.40%
一般风险准备|1,156,729,159.09|1,025,135,256.71|12.84%
未分配利润|1,140,226,494.27|679,647,835.93|67.77%
所有者权益合计|11,978,882,936.98|9,492,506,351.23|26.19%
负债和所有者权益总计|38,373,170,711.11|30,791,894,764.56|24.62%
项目|2022 年度|2021 年度|增减幅度
营业收入|1,670,794,495.89|1,843,630,584.87|-9.37%
利息净收入|-5,369,696.19|52,611,624.46|-110.21%
手续费及佣金净收入|1,068,583,940.76|798,526,746.56|33.82%
投资收益|760,031,265.27|982,997,010.48|-22.68%
其他收益|13,028,996.80|7,506,150.98|73.58%
公允价值变动收益|-168,037,911.37|1,860,859.25|-9130.12%
汇兑收益|1,964,522.69|-499,833.70|不适用
其他业务收入|383,052.09|405,952.32|-5.64%
资产处置收益|210,325.84|222,074.52|-5.29%
营业支出|855,372,360.13|937,753,270.23|-8.78%
税金及附加|11,942,175.98|12,991,458.38|-8.08%
业务及管理费|840,536,079.44|916,126,462.13|-8.25%
信用减值损失|2,894,104.71|8,635,349.72|-66.49%
营业利润|815,422,135.76|905,877,314.64|-9.99%
营业外收入|272,780.61|455,481.59|-40.11%
营业外支出|11,064,294.68|8,615,713.79|28.42%
利润总额|804,630,621.69|897,717,082.44|-10.37%
所得税费用|146,661,109.78|180,067,516.19|-18.55%
净利润|657,969,511.91|717,649,566.25|-8.32%
综合收益总额|617,462,250.56|741,633,400.60|-16.74%
项目|2022 年度|2021 年度|增减幅度
经营活动产生的现金流量净额|853,928,979.90|661,008,017.92|29.19%
投资活动产生的现金流量净额|-3,295,577,874.86|-1,793,430,257.61|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|2,378,514,244.47|1,743,952,065.95|36.39%
业务类型|颁奖机构|获得奖项
资产管理类业务|中国证券报|2022 年金牛券商集合资产管理人
|中国证券报|首创证券创赢51 号集合资产管理计划“一年期中长期纯债型金牛资管计划”
|证券时报|2022 中国证券业新锐资管机构君鼎奖
|证券时报|首创证券创赢52 号集合资产管理计划“2022 中国证券业固收资管计划君鼎奖”
|中国基金报|2022 优秀固收类券商资管英华奖
|经济观察报|2021-2022 卓越金融企业年度卓越券商资管
|每日经济新闻|2022 年度中国金鼎奖“新锐券商资管”
投资类业务|中债金融估值中心有限公司|2021 年度中债市场杰出贡献机构
|全国银行间同业拆借中心|2022 年度银行间本币市场·市场创新奖(X-Auction)
投资银行类业务|中国证券报|2022 年度金牛成长投资银行团队
|中国中小企业协会、中国中小企业协会创业服务工作委员会|中国新三板风云榜“优秀服务机构”
|深圳证券交易所|2021 年度“服务国家战略优秀固定收益业务创新机构”称号
|证券时报|2022 中国证券业债券投行君鼎奖
|证券时报|首创钜大奥莱二期类REITs“2022 中国证券业创新资管计划君鼎奖”
| Wind 资讯|2021 年度Wind 最佳投行-债券承销快速进步券商奖
|中国资产证券化论坛|第八届中国资产证券化论坛·年度创新机构嘉勉
|中国资产证券化论坛|企业资产证券化年度优秀嘉勉(全国首单AAA 主体绿色水务ABS—江北建投水务收费收益权绿色ABS)
|中国资产证券化论坛|企业资产证券化年度新锐嘉勉(助力小微企业融资的保理债权ABS-海尔睿海创世保理2 期ABS)
零售与财富管理类业务|中国证券报|金牛成长财富管理团队
|财视中国|优秀财富管理券商品牌奖
|中证信息技术服务有限责任公司|2022 年证券期货业风华正茂科技人·最美科技团队
|上海期货交易所|2021 年度市场进步奖项
|期货日报|第十六届全国期货(期权)实盘交易大赛“优秀产业服务奖”
|金融界|2022 年度金融界-金智奖“杰出人气APP 奖”
|金融界|2022 年度金融界-金智奖“杰出投顾业务奖”
2022 年,受多重因素冲击,资本市场波动加大。面对复杂多变的市场环境,公司秉持“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”的经营理念,稳中求进,坚定推进“以资产管理类业务为核心引领,以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑,以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略,在加强合规管理和注重风险防范的基础上,发挥业务优势,强化业务拓展,加强内部管理,完善体制机制,高质量发展取得新成效。报告期内,公司资产管理业务保持良好发展态势,管理规模突破千亿元,行业排名稳步提升;固定收益投资交易业务在市场波动加剧情况下实现较好收益。在核心特色业务优势巩固的同时,公司把握全面注册制改革、北交所建设扩容等市场机遇,以北交所业务为突破口,加大业务创新力度,不断提升投资银行业务服务国家战略和实体经济能力;坚持以客户为中心,加快建设大财富管理业务体系,不断提升客户综合服务能力,积极推进传统经纪业务向财富管理转型。
报告期内,公司实现营业收入158,785.81万元,同比下降24.87%;实现归属于母公司股东的净利润55,350.80 万元,同比下降35.53%。截至本报告期末,公司资产总额为397.32 亿元,较上年末增长21.87%;归属于母公司所有者权益为120.97 亿元,较上年末增长24.52%,资产负债结构持续优化。
截至本报告期末的公司主要经营财务数据请参阅本章节中“五、报告期内主要经营情况”。
(一)资产管理类业务
公司资产管理类业务包括公司资产管理业务、全资子公司首正德盛私募投资基金业务及参股公司中邮创业基金公募基金业务。
报告期内,公司资产管理类业务实现收入69,836.28 万元,占公司营业收入的比重为43.98%,同比增长59.54%。资产管理类业务收入增长主要来源于公司资产管理业务管理规模及创收能力的增长。报告期内,公司重点加大对公司资产管理业务发展的支持,资产管理业务行业排名稳步提升。
【市场环境】
2022 年是资管新规过渡期后的第一年。证券公司资产管理业务逐步回归本源,进入规范有序发展的新阶段,主动管理能力成为立身之本,行业内部竞争加剧。与此同时,证券公司加快设立资管子公司,加快推进公募化转型。
受资管新规、行业竞争等因素影响,2022 年证券行业私募资管计划规模总体呈下降态势。
截至本报告期末,证券公司及其子公司私募资管业务规模为6.87 万亿元,较上年末减少16.53%。其中:受资管新规“去通道”“去嵌套”政策影响,单一资管计划规模下降最为显著,全年降幅23.10%。资产支持专项计划规模1.95 万亿元,较上年末下降13.47%。
在A 股市场下跌的背景下,2022 年公募基金市场发行遇冷,全年发行份额同比大幅减少50.14%,报告期末公募基金规模26.03 万亿元,较上年末仅小幅增长1.83%。(数据来源:Wind数据,基金业协会)
【经营举措及业务发展】
1.资产管理业务
2022 年,公司资产管理业务坚持以“稳健经营、持续发展”为目标,持续增强产品研发能力,丰富产品类型,在充分发挥固定收益产品优势的基础上,加快向权益类资产管理业务领域拓展;不断夯实投研基础,强化优质基础资产配置能力,提升主动管理能力;进一步加强与全国股份制银行、地方城市商业银行及优秀第三方代销机构的合作,持续完善公司资管产品销售体系;高度重视合规风控工作,强化业务基础设施建设,提升运营管理效率,提高业务合规风控管理水平。
得益于综合能力的不断提升,公司在证券行业私募资管计划规模下降、2022 年底债市大幅波动的情况下,依然保持了资产管理业务的平稳发展。公司资管产品体系更加均衡,以固定收益
产品为主,“固收+”、混合产品为延伸的产品线不断成熟,有效满足客户多层次财富管理需求;报告期内,公司资产管理业务产品收益率保持稳定,与银行、信托、财务公司、上市公司、其他实体企业等机构客户的合作更加紧密,保障了资产管理规模稳定有序增长。
截至报告期末,公司尚处于存续期的资产管理产品只数为529 只,产品净值规模为1,072.54亿元,较上年末增长23.66%。分产品类型来看,公司不含专项资产管理计划在内的资产管理产品只数505只,产品净值规模895.04亿元,较上年末增长38.8%,主动管理规模占比达到100%。其中:集合产品只数470 只,产品净值规模831.03 亿元;单一资产管理产品只数为35 只,产品净值规模为64.01 亿元。公司专项资产管理产品只数为24 只,产品净值规模为177.50 亿元。根据基金业协会公布的《证券公司私募资产管理月均规模(20 家)》(2022 年第四季度)数据,公司私募资产管理月均规模(不含专项资产管理规模)排名行业第16 位。
公司资产管理业务的创收能力与管理规模保持同步增长,报告期内公司资产管理业务实现收
入66,222.73 万元,同比增长72.16%。公司荣获中国证券报“2022 年金牛券商集合资产管理人”、证券时报“2022 中国证券业新锐资管机构君鼎奖”、中国基金报“2022 优秀固收类券商资管英华奖”等多个奖项。
2.私募投资基金业务
公司通过全资子公司首正德盛开展私募投资基金业务。首正德盛聚焦重点产业、重点区域,不断提升募集资金能力和管理能力,报告期末管理的私募投资基金数量为10只,较上期末增加2只;私募投资基金管理规模35.50 亿元。
3.公募基金业务
中邮创业基金系公司参股的公募基金管理公司,公司持股比例为46.37%。中邮创业基金的产品类型主要分为公募基金产品和特定资产管理业务。中邮创业基金持续加强投研能力建设,截至报告期末,中邮创业基金存续产品只数78 只,管理净值规模639.80 亿元。其中:公募基金产品只数57只,管理净值规模535.20亿元;专户理财产品只数21只,管理净值规模104.59亿元。
(二)投资类业务
公司投资类业务根据投资品种的不同,分为固定收益投资交易业务、权益类证券投资业务、新三板做市业务和另类投资业务。报告期内,公司投资类业务收入为46,408.71 万元,占公司营业收入的比重为29.23%。其中:固定收益投资交易业务实现营业收入70,826.11 万元,同比增长24.45%;权益类证券投资业务、新三板做市业务和另类投资业务受市场下跌等因素影响出现一定亏损。
债市方面,2022 年债券市场呈收益率低位的宽幅震荡走势,市场分化延续,收益率先下后上,多数品种全年未积累可观涨幅。特别是2022 年末市场收益率显著上行,引发银行理财赎回潮,进而导致信用利差大幅走阔,债券市场大幅波动。
股市方面,A 股市场整体呈现震荡下跌走势,上证综指全年累计下跌15.13%,深证成指累计下跌25.85%,创业板指累计下跌29.37%,科创50 指数下跌31.35%,系统性和结构性投资机会缺乏。三板成指下跌15.66%,三板做市指数下跌16.03%,北证50指数收盘为942.09点,与指数发布日(2022 年11 月21 日)收盘相比下跌8.42%。
1.固定收益投资交易业务
公司一直专注于固定收益投资交易业务,以“严控风险、稳健经营”为理念,开展自营投资业务和资本中介业务。2022 年,公司固定收益投资交易业务敏锐捕捉市场机遇,精准把握交易节奏,特别在2022 年市场大幅波动区间,表现出了较强的控回撤能力,报告期内自有资金投资交易收益率8.85%,同期中债综合财富(总值)指数累计涨幅为3.31%。
投资业务方面,在资产端,公司持续优化持仓结构,信用风险显著降低,资产配置更加稳健,同时不断提升投资能力,投资策略日趋多元,运用多样化的金融工具实现稳定收益;在负债端,
多措并举控制成本,增强持仓息差韧性。资本中介业务方面,不断扩宽业务领域,创新盈利模式,公司注重交易能力的提升,运用外汇交易中心推出的X-Bond、X-Lending、X-Auction 以及iDeal等各类报价方式,积极拓展交易对手方,加强客户梯度管理,精准捕捉市场热点,有效提高了市场活跃度。
在提升投资交易能力的同时,公司注重加强固定收益投资交易业务合规风控管理。一方面,公司着力于完善制度体系建设,加强全流程内部控制与风险管理;另一方面,增大系统建设投入与力度,力求走在同业前列。公司将内部交易管理、债券持仓风险限额管理以及信用评估管理与信息技术手段紧密结合,以信息技术系统全流程审批核查为手段,形成覆盖固定收益全业务的内部管控闭环,有效提升合规管理水平和风险防控能力。
2.权益类证券投资业务
2022 年,公司权益类证券投资业务不断完善自上而下的市场研判体系,强化极端市场环境下的风险防控措施;完善内部研讨、调研、投资决策评估体系,重点提升深度研究水平;增加仓位和结构调整的灵活性,在市场大幅回调的情况下,通过仓位控制、分散投资、多策略配置以及对冲等策略,相对有效地控制了权益投资的回撤程度,投资收益率-3.88%,优于市场各主要指数表现。
3.新三板做市业务
报告期内,公司持续增强市场分析和把控能力,优选具有发展潜力的企业作为做市标的,完
善项目全流程管理体系,提升综合交易能力,为做市企业提供个性化的优质服务。在2022 年二、三季度的做市商评价结果中,公司综合排名位于前20%,获得交易经手费50%的减免;第四季度公司综合排名前10%,获得交易经手费70%的减免。截至报告期末,公司新三板做市企业数量82 家,行业排名第5 名;其中,创新层企业75 家,占比91.46%。
4.另类投资业务
公司全资子公司首正泽富使用自有资金,从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的股权投资、新三板投资、私募基金投资等另类投资业务,以及公司保荐项目跟投业务。
报告期内,首正泽富坚守稳健配置及价值投资的理念,稳步扩大一级市场股权投资业务投资规模,谨慎配置新三板投资增量项目,重点布局符合未来经济发展趋势、具备核心技术优势和竞争力的企业。截至报告期末,首正泽富存续投资项目81 个,总投资金额59,141.64 万元。报告期内,首正泽富投资的奥迪威、新芝生物、曙光数创等6 家企业成功实现北交所上市,投资的天力锂能成功实现创业板上市。
(三)投资银行类业务
公司的投资银行类业务主要包括:股票保荐及承销、债券发行承销、资产证券化、财务顾问等。报告期内,公司投资银行类业务实现收入14,696.87万元,占公司营业收入的比重为9.26%。
2022 年,资本市场改革持续推进,特别是作为服务“专精特新”中小企业主阵地的北交所加速建设扩容,有效拓展了中小企业的上市融资路径。截至报告期末,北交所累计上市公司达162 家,首发募集资金333.05 亿元,其中2022 年全年新增83 家,首发募集资金164.77 亿元,为投行业务带来增量发展空间。为支持实体经济发展,2022 年A 股市场IPO 及上市公司再融资保持常态化。但受国内经济下行、市场波动加大等因素影响,报告期内A 股IPO、再融资企业家数分别同比下降18.32%和19.71%,股权融资总额下降8.59%。
债券一级市场方面,整体发行节奏放缓。2022 年,信用债发行规模较上年下降9.95%;城投
债发行规模较上年下降14.30%;同时,证监会主管ABS 发行规模降幅较大,较上年下降26.17%。(数据来源:Wind 数据)
1.股权融资及财务顾问业务
2022 年,公司秉承服务实体经济的初心,贯彻新发展理念,紧抓北交所建设扩容带来的差异化发展机遇,立足北京,面向全国,不断推进业务探索,加大市场拓展力度,着力提升服务中小企业和“专精特新”企业的能力,加强“投研+投资+投行”业务联动。
报告期内,公司保荐的国家级专精特新小巨人企业曙光数创于2022 年11 月在北交所成功上市融资,承销金额2.60亿元;公司保荐的深交所主板上市企业新水环保完成了项目申报。截至报告期末,公司累计完成117家推荐挂牌项目,持续督导挂牌公司112家,持续督导企业中有25家挂牌公司为创新层企业,占督导公司总数的22.32%。公司依托新三板财务顾问业务积累,筛选出一批专精特新企业以及具有行业竞争优势的优质企业作为重点项目跟踪推进,项目储备日益丰富。公司调整优化业务管理组织架构,持续加强团队建设,夯实投行业务质量控制及合规管理基础。
报告期内,公司揽获中国证券报2022 年“金牛成长投资银行团队”、中国新三板年度风云榜2022 年“优秀服务机构”荣誉。
2.债券承销及资产证券化业务
2022 年,公司继续加强拓展重点区域债券承销业务,积极开拓资产证券化等创新业务。报告期内,公司担任主承销商完成的债券承销数量为40 只,主承销金额为153.87 亿元,行业排名38 名,较上年同期提升7 名(Wind 数据统计排名)。其中,公司作为主承销商发行的新疆阿克苏地区绿色实业开发有限公司2022 年非公开发行乡村振兴公司债券(第一期),为西北五省首单“乡村振兴”公司债券。公司积极拓展资产证券化业务,报告期内作为计划管理人共发行12 只 ABS 产品,发行规模69.08 亿元,行业排名第25 名;作为计划销售机构,共销售18 只ABS 产品,销售规模53.22 亿元,行业排名第23 名(Wind 数据统计排名)。
报告期内,公司荣获深交所2021 年“服务国家战略优秀固定收益业务创新机构”、证券时报“2022 中国证券业债券投行君鼎奖”等奖项。
(四)零售与财富管理类业务
公司的零售与财富管理类业务主要包括:证券经纪业务、信用业务和期货业务。报告期内,公司零售与财富管理类业务实现收入42,184.63 万元,占公司营业收入的比重为26.57%。
2022 年,受股市行情波动影响,市场交易活跃度下降。全年沪深两市股票基金单边交易量247.6 万亿元,同比下降10.39%;年末沪深两市融资融券余额1.54 万亿元,同比下降15.92%。期货市场方面,交易活跃度同样呈下降态势。2022 年,全国期货市场累计成交量、成交额分别同比下滑9.93%、7.96%。
1.证券经纪业务
公司证券经纪业务主要包括代理买卖证券业务、证券投资咨询服务、代销金融产品业务等。2022 年,公司积极践行“金融为民”,坚持以客户为中心,以金融科技赋能业务发展,积极推进传统经纪业务向财富管理转型。
公司加快“番茄财富APP”一站式综合金融服务平台迭代升级,全新发布“番茄财富 APP”5.0 版本,聚焦客户需求,丰富服务内容,从技术架构、交互逻辑、界面设计等方面进行
全面优化,APP全年注册用户数同比增长45%;打造企业微信员工展业终端,构建线上服务闭环,赋能员工展业管理;不断优化“首创证券微服务”功能,推动数字化创新运营,提升客户服务能力。公司加快建设专业投顾队伍,搭建多元化投顾产品体系,打造专业投顾品牌,不断完善金融产品货架,加大优秀公募基金、私募产品的引入,满足客户多元化资产配置需求。
公司加快建设财富管理直销中心,培养专业财富管理师团队,为高净值客户量身定制财富管理一站式解决方案。公司加大机构客户开发及服务力度,持续深化机构经纪服务,量化交易系统建成上线,为私募机构、上市公司等机构客户提供多维度、综合化服务。
报告期内,公司新增客户6.04 万户,较上年增长9.32%,期末客户总数超70 万户;全年代理买卖股票基金交易额5,725.58 亿元,线上业务办理量占比达83.4%,较上年提高12.56%。报告期内,公司荣获中国证券报“金牛成长财富管理团队”奖。
2.信用业务
报告期内,公司开展的信用业务主要为融资融券业务及股票质押式回购交易业务。
公司信用业务始终坚持服务客户和风险控制相结合,优化定价机制,提升服务能力。报告期内,融资融券客户数量较上年增长4.22%。报告期末,融资融券余额为19.50 亿元,期末维持担保比例为251.56%,维持担保比例较高,业务风险控制在较低水平。公司进一步提升股票质押式回购交易业务风险控制能力,报告期末待回购融资余额(不含息)为4.18亿元,期末平均质押率38.25%。
3.期货业务
公司通过全资子公司首创京都期货开展期货经纪业务和期货公司资产管理业务。
报告期内,首创京都期货经纪业务代理买卖成交金额为5,397.95 亿元,较上年同期增长7.87%;日均客户权益金额13.74 亿元,较上年同期增长50.66%。截至报告期末,首创京都期货存续资产管理计划产品只数为7 只,产品净值管理规模5.10 亿元。
(五)研究业务
公司致力于打造中型精品研究力量。公司研究业务由研究发展部开展,报告期内,公司持续加大对研究业务的投入,加快建设专业的卖方研究团队,目前研究团队已覆盖了宏观、策略、电
子、计算机、传媒、军工、医药、交运、有色、社服、环保、地产、消费等重要行业。报告期内,公司不断完善研究产品和服务体系,积极拓展市场,通过提供研究报告、路演、电话交流会等研究服务,加快机构客户服务签约,不断提高创收能力,提升品牌知名度。同时研究发展部积极开展对内协同服务,为公司各项业务发展提供研究支持,赋能公司业务发展。
2022 年,证券行业坚持和加强党的全面领导,积极主动融入国家发展大局,充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能,进一步提升服务实体经济和投资者能力,有力支持科技创新和国家重大战略实施。同时持续深化以全面实行股票发行
注册制为主线的资本市场改革,常态化退市格局基本形成,多层次市场体系不断健全。报告期内,证券行业聚焦高质量发展,持续夯实资本实力,提升资产质量,增强抵御风险能力。截至报告期末,全行业140 家证券公司总资产为11.06 万亿元,净资产为2.79 万亿元,净资本为2.09 万亿元,较上年末分别增长4.41%、8.52%、4.69%。然而,受多重因素冲击,证券行业经营业绩短期承压,根据证券业协会发布的《证券公司2022 年度经营数据》,报告期内全行业实现营业收入3,949.73 亿元,同比下降21.38%;实现净利润1,423.01 亿元,同比下降25.54%。
本公司的主要业务分为四大业务板块:资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务。详情请参阅本章节中“经营情况讨论与分析”。
公司系北京市国资委控股的证券公司,截至本报告期末,公司股东首创集团、京投公司、京能集团均为北京市国资委下属的大型国有企业,合计持股比例达82.38%。报告期内,公司积极探索差异化发展道路,巩固特色化竞争优势。一是公司资产管理业务主动管理能力显著提升,管理规模突破千亿元,2022 年第四季度公司私募资产管理月均规模(不含专项资产管理规模)排名行业第16 位,在创利增收的同时有效带动公司财富管理等业务发展。二是公司固定收益投资交易业务资产配置能力及综合交易能力不断提升,报告期内有效控制投资回撤,充分发挥业绩稳
定器作用。三是依托北京区位优势,充分把握北交所建设扩容的政策机遇,加强服务“专精特新”中小企业、服务首都经济发展的力度,实现投资银行业务突破发展。四是分支机构网点布局日益优化。报告期内,公司及子公司首创京都期货在湖北省武汉市、福建省福州市、山东省临沂市、辽宁省大连市等地增设分支机构,进一步加强公司在经济发达地区或重点城市的战略布局,夯实市场拓展及客户服务基础。五是公司人员结构不断优化,管理层和核心人员稳定,高素质的专业员工队伍为公司业务创新发展提供有力的人才保障,同时公司高度重视企业文化建设,形成了以“自信,规矩,良知,专业”为核心价值观的优秀企业文化,既倡导与时俱进、拼搏进取、以创新打开发展局面和空间,又强调底线思维、规矩意识、以稳健应对变化、务实前行,为公司实现高质量可持续发展提供坚实保障。
详情请参阅本章节中“一、经营情况讨论与分析”。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,587,858,078.75|2,113,493,479.32|-24.87
营业成本|913,024,959.14|1,022,690,927.43|-10.72
经营活动产生的现金流量净额|734,037,428.81|539,363,564.80|36.09
投资活动产生的现金流量净额|-3,278,784,906.26|-1,652,099,281.17|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|2,374,323,910.47|1,739,687,120.25|36.48
营业收入变动原因说明:2022 年度,公司实现营业收入15.88 亿元,较上年减少5.26亿元,同比下降24.87%。主要变化:手续费及佣金净收入较上年增加2.65 亿元,同比增长32.33%,主要系资产管理业务净收入增长所致;投资收益较上年减少1.98 亿元,同比下降18.94%,主要系金融工具投资收益下降所致;公允价值变动损益较上年减少5.43 亿元,同比减少316.13%,主要系交易性金融资产公允价值下降所致。
营业成本变动原因说明:2022 年度,公司发生营业成本9.13 亿元,较上年减少1.10 亿元,同比下降10.72%,主要系职工薪酬同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2022 年度,公司经营活动产生的现金净流入7.34 亿元,较上年增加1.95 亿元,同比增长36.09%。主要系收取利息、手续费及佣金收到的现金,回购业务资金净增加额,融出资金净减少额,为交易目的而持有的金融资产净增加额和代理买卖证券支付的现金净额等较上年变动较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2022 年度,公司投资活动产生的现金净流出32.79 亿元,净流出额增加16.27 亿元,主要为其他债权投资等投资规模变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2022 年度,公司筹资活动现金净流入23.74 亿元,较上年增加6.35 亿元,同比增加36.48%,主要系公司IPO 完成后募集资金增加、债务融资规模减少和偿还到期债务所致。
本公司报告期内的收入和成本分析如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
资产管理类业务|698,362,803.20|89,544,009.72|87.18|59.54|-13.77|增加10.90个百分点
投资类业务|464,087,114.72|99,884,492.41|78.48|-56.15|-45.61|增加4.17个百分点
投资银行类业务|146,968,698.11|88,895,712.74|39.51|-11.37|-8.83|增加1.68个百分点
零售与财富管理类业务|421,846,251.51|371,933,001.24|11.83|-4.51|3.16|减少6.56个百分点
其他|-143,406,788.79|262,767,743.03|不适用|-1,574.62|-5.19|不适用
营业收入|2022 年度|占比(%)|2021 年度|占比(%)|同比变动
资产管理类业务|698,362,803.20|43.98|437,740,526.51|20.71|59.54%
投资类业务|464,087,114.72|29.23|1,058,424,276.19|50.08|-56.15%
投资银行类业务|146,968,698.11|9.26|165,816,163.44|7.85|-11.37%
零售与财富管理类业务|421,846,251.51|26.57|441,787,539.12|20.90|-4.51%
其他|-143,406,788.79|-9.03|9,724,974.06|0.46|-1,574.62%
合计|1,587,858,078.75|100.00|2,113,493,479.32|100.00|-24.87%
2022年,公司资产管理类业务分部实现营业收入6.98亿元,占2022年度营业收入的43.98%,同比上升59.54%,资产管理类业务营业收入变动主要系资产管理业务管理费及业绩报酬收入增长。
投资类业务分部实现营业收入4.64亿元,占2022年度营业收入29.23%,同比下降56.15%,投资类业务分部营业收入变动主要系市场行情下跌,公司权益类投资收入下降影响。
投资银行类业务分部实现营业收入1.47 亿元,占2022 年度营业收入的9.26%,同比下降11.37%,投资银行类业务分部营业收入下降主要系市场环境影响和证券承销规模降低所致。
零售与财富管理类业务分部实现营业收入4.22 亿元,占2022 年度营业收入比例26.57%,同比减少4.51%;公司零售与财富管理类业务营业收入变动主要原因为受市场行情波动影响,公司代理买卖证券业务收入、融资融券息费收入及股票质押式回购业务收入降低。
营业支出|2022 年|占比(%)|2021 年|占比(%)|同比变动
资产管理类业务|89,544,009.72|9.81|103,838,184.70|10.15|-13.77%
投资类业务|99,884,492.41|10.94|183,653,779.53|17.96|-45.61%
投资银行类业务|88,895,712.74|9.74|97,503,153.03|9.53|-8.83%
零售与财富管理类业务|371,933,001.24|40.74|360,548,858.43|35.25|3.16%
其他|262,767,743.03|28.78|277,146,951.74|27.10|-5.19%
合计|913,024,959.14|100.00|1,022,690,927.43|100.00|-10.72%
2022 年,公司资产管理类业务分部营业支出0.90 亿元,同比下降13.77%;投资类业务分部
营业支出1.00亿元,同比下降45.61%;投资银行类业务分部营业支出0.89亿元,同比下降8.83%,零售与财富管理类业务分部营业支出3.72 亿元,同比增加3.16%。
报告期内,公司的业务及管理费情况请参阅本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”第64 项“业务及管理费”相关内容。
报告期内,公司现金及等价物净增加额为-16,845.90 万元。具体情况如下:
(1)经营活动产生的现金流量净额为73,403.74 万元,其中:经营活动现金流入金额641,050.91 万元,主要包括收取利息、手续费及佣金的现金183,119.09 万元,回购业务资金净增加额399,108.16万元,以及融出资金净减少额51,604.64万元;经营活动现金流出金额567,647.16万元,主要包括为交易目的而持有的金融资产净增加额358,626.07 万元,支付利息、手续费及佣金的现金61,475.30 万元,支付给职工以及为职工支付的现金65,719.12 万元,支付的各项税费27,851.11 万元,支付的其他与经营活动有关的现金46,936.47 万元。
(2)投资活动产生的现金流量净额为-327,878.49 万元,其中:投资活动现金流入金额691,231.94 万元,主要包括收回投资收到的现金644,932.24 万元,取得投资收益收到的现金46,283.79 万元;投资活动现金流出金额1,019,110.43 万元,主要包括投资支付现金1,008,194.73万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,915.69 万元。
(3)筹资活动产生的现金流量净额237,432.39 万元,其中:筹资活动现金流入金额688,113.66万元,主要包括吸收投资收到的现金188,695.66万元,发行债券收到的现金499,418.00万元;筹资活动现金流出金额450,681.26 万元,主要包括偿还债务支付的现金415,759.00 万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,013.47 万元。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|6,449,031,455.18|16.23|6,829,071,246.78|20.95|-5.57|主要系客户资金存款减少
结算备付金|1,512,612,704.15|3.81|1,293,679,455.84|3.97|16.92|主要系客户备付金增加
融出资金|2,112,730,243.30|5.32|2,627,501,871.41|8.06|-19.59|主要系信用类融资业务规模下降
衍生金融资产|13,122,681.99|0.03|12,058,714.01|0.04|8.82|主要系衍生品规模及价值变动影响
存出保证金|1,062,122,270.67|2.67|978,254,468.80|3.00|8.57|主要系交易保证金增加
应收款项|242,571,860.63|0.61|143,094,800.32|0.44|69.52|主要系应收资管产品管理费增加
买入返售金融资产|465,515,038.59|1.17|934,134,370.42|2.87|-50.17|主要系股票质押式回购和债券质押式回购规模下降
交易性金融资产|16,372,814,097.55|41.21|11,814,664,858.42|36.24|38.58|主要系交易性债券投资规模增加
其他债权投资|9,561,447,161.36|24.07|6,109,655,238.12|18.74|56.50|主要系债券投资规模增加
长期股权投资|912,049,941.41|2.30|882,737,166.39|2.71|3.32|主要系权益法核算的投资损益增加
固定资产|47,225,207.48|0.12|10,904,909.16|0.03|333.06|主要系房产和电子设备增加
无形资产|113,920,602.33|0.29|80,294,849.38|0.25|41.88|主要系系统投入增加
使用权资产|361,679,352.57|0.91|395,890,681.25|1.21|-8.64|主要系计提折旧影响
商誉|125,837,824.13|0.32|125,837,824.13|0.39|0|不适用
递延所得税资产|155,843,379.08|0.39|111,766,362.14|0.34|39.44|主要系金融资产投资公允价值变动导致的可抵扣暂时性差异增加影响
其他资产|223,099,816.21|0.56|251,118,769.00|0.77|-11.16|主要系长期待摊费用增加、预付账款和预交所得税减少
应付短期融资款|1,731,399,911.56|4.36|3,027,363,962.98|9.29|-42.81|主要系偿还到期债券和收益凭证发行规模减少
拆入资金|803,162,779.68|2.02|1,082,918,784.25|3.32|-25.83|主要系银行拆入资金规模减少
交易性金融负债|992,770,760.52|2.50|319,916,613.40|0.98|210.32|主要系债券借贷规模增加
卖出回购金融资产款|11,250,279,523.25|28.32|7,725,413,384.09|23.70|45.63|主要系质押式卖出回购规模增加
代理买卖证券款|5,542,380,163.61|13.95|5,571,813,354.3|17.09|-0.53|主要系客户存款减少
应付职工薪酬|284,787,884.12|0.72|335,059,212.22|1.03|-15.00|主要系应付短期薪酬减少
应交税费|52,215,749.69|0.13|45,491,378.73|0.14|14.78|主要系应交企业所得税增加和代扣代缴个人所得税减少
合同负债|14,034,705.58|0.04|25,845,387.84|0.08|-45.70|主要系收入结转导致预收款项余额减少
应付债券|6,209,707,531.07|15.63|4,036,145,000.69|12.38|53.85|主要系发行长期债券增加
租赁负债|407,640,439.74|1.03|409,987,622.59|1.26|-0.57|-
递延所得税负债|15,436,061.73|0.04|65,390,763.15|0.20|-76.39|主要系暂时性差异变化
其他负债|315,521,320.70|0.79|224,956,343.30|0.69|40.26|主要系代理业务负债和其他应付款
||||||增加
(1)资产情况
报告期末,公司资产总额3,973,162.36 万元,较年初增加713,095.81 万元,增幅21.87%。公司资产中,货币资金、结算备付金及存出保证金合计902,376.64万元,占总资产的22.71%,较年初减少7,723.87 万元;融出资金和买入返售金融资产合计257,824.53 万元,占总资产的6.49%,较年初减少98,339.10万元;交易性金融资产和其他债权投资合计2,593,426.13万元,占总资产的65.27%,较年初增加800,994.12 万元;应收款项、长期股权投资、固定资产、使用权资产等其他资产合计219,535.07 万元,占总资产的5.53%,较年初增加18,164.66 万元。
(2)负债情况
报告期末,公司负债总额2,761,933.68 万元,较年初增加474,903.50 万元,增幅20.77%。公司负债中,应付短期融资款、拆入资金、交易性金融负债和卖出回购金融资产款合计1,477,761.30万元,占总负债的53.50%,较年初增加262,200.02万元;代理买卖证券款554,238.02万元,占总负债的20.07%,较年初减少2,943.32 万元;应付债券620,970.75 万元,占总负债的22.48%,较年初增加217,356.25 万元;应付职工薪酬、应交税费、合同负债、租赁负债和其他负债等合计108,963.621 万元,占总负债的3.95%,较年初减少1,709.45 万元。
(3)剔除客户资金后的资产、负债情况
报告期末,公司剔除客户资金后的资产总额为3,418,924.35 万元,较上年末增加716,039.12万元,增幅26.49%;剔除客户资金后的负债总额为2,207,695.67 万元,较上年末增加477,846.82万元,增长27.62%。报告期末,公司剔除客户资金后的资产负债率64.57%。
截至报告期末,公司的主要资产受限情况请参阅本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”第75 项“所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
具体内容请参阅本章节中“一、经营情况讨论与分析”和“二、报告期内公司所处行业情况”相关内容。
报告期末,公司长期股权投资为91,204.99 万元,较年初增加2,931.27 万元,增幅为3.32%。具体内容详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。
公司以公允价值计量的金融资产请参阅本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“十二、采用公允价值计量的项目”相关内容。证券投资情况
1.首创京都期货有限公司
首创京都期货系公司全资子公司,注册资本人民币6 亿元,实缴资本6 亿元,主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪;资产管理。
截至报告期末,首创京都期货资产总额179,898.40 万元,净资产61,988.61 万元。2022 年累计实现营业收入3,729.19 万元、营业利润-106.34 万元,净利润3.86 万元。报告期内首创京都期货经纪业务收入实现增长,但因资管业务规模收缩及证券市场行情影响投资收益,首创京都期货收入、利润同比下滑。
2.首正德盛资本管理有限公司
首正德盛系公司全资子公司,注册资本人民币5 亿元,实缴资本2 亿元,主营业务为投资管理、财务咨询,为公司从事私募投资基金业务的子公司。
首正德盛持有望京私募51%股权。望京私募注册资本3,000 万元,系公司设立的二级私募投资基金子公司。
截至报告期末,首正德盛合并财务报表资产总额22,899.04 万元,净资产22,665.01 万元,2022 年累计实现营业收入681.16 万元、营业利润-73.20 万元,净利润-60.97 万元。首正德盛收入规模较小,主要系首正德盛及其子公司望京私募从事私募投资基金业务时间相对较短,尚无退出项目。
3.首正泽富创新投资(北京)有限公司
首正泽富系公司全资子公司,注册资本8 亿元,实缴注册资本6.7 亿元,从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的股权投资、新三板投资、私募基金投资等另类投资业务,同时开展公司保荐项目跟投业务。
截至报告期末,首正泽富资产总额79,739.11 万元,净资产74,699.20 万元。受A 股市场下跌、北交所及新三板市场估值回落等因素影响,报告期内,首正泽富另类投资业务出现亏损,累计实现营业收入-12,774.62 万元、营业利润-13,881.96 万元,净利润-10,333.70 万元。
4.中邮创业基金管理股份有限公司
中邮创业基金注册资本人民币30,410万元,主营业务:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。中邮创业基金系公司参股的公募基金管理公司,公司持股比例46.37%。
截至报告期末,中邮创业基金资产总额256,597.98万元,净资产231,985.24万元,2022 年累计实现营业收入54,765.85 万元、营业利润8,921.71 万元,净利润7,125.58 万元,归属于母公司的净利润6,323.90 万元。
报告期内,本公司纳入合并范围的结构化主体共6 只,为首创证券-京都期货-工商银行单一资产管理计划、首创证券创赢增利1号集合资产管理计划、首创证券聚信3号FOF集合资产管理计划、首创证券-聚信专享3 号单一资产管理计划、首创证券-聚信专享5 号单一资产管理计划、首创京都旗胜1 号集合资产管理计划。上述纳入合并范围的结构化主体对公司2022 年末合并总资产的影响为23,483.01 万元,对2022年合并营业收入和合并净利润的影响分别为102.65万元和-56.14 万元。
2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年。“健全资本市场功能,提高直接融资比重”为资本市场和证券行业高质量发展提供了根本遵循,指明了前进方向。2023 年2 月17 日,全面实
行股票发行注册制相关制度规则正式发布实施,在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。通过全面注册制改革,多层次资本市场体系将更加清晰,基本覆盖不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业,资本市场将进一步提升服务实体经济能力。
作为建设中国特色现代资本市场的重要参与主体,证券行业将深入学习贯彻党的二十大精神,持续增强专业能力,围绕推动经济高质量发展,依托多层次资本市场,引导资本要素流向小微企业、科技创新、绿色发展等经济社会发展的重点领域,为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献。与此同时,资本市场全面深化改革与居民财富持续增长都将为证券行业提供更为广阔的发展空间。在监管部门支持证券行业差异化、特色化发展的政策引导下,证券行业迈
向高质量发展阶段,行业内呈现头部证券公司领先发展、中小证券公司差异化特色化发展的格局。面对激烈的行业竞争及客户需求变化,资本、人才、金融科技成为支撑证券公司高质量发展的三大核心能力。2023 年,金融科技与证券行业的融合发展有望进一步深化,推动证券行业实现高质量创新发展。
公司作为北京市国资控股的证券公司,始终以服务首都发展、国家战略为己任,坚持高质量发展经营理念,立足北京,面向全国,以服务客户为中心、市场需求为导向、创新发展为手段,集中优势资源,突破重点业务,形成了以资产管理业务和固定收益业务为特色的综合金融服务体系,树立了良好的市场形象。
未来,公司将紧紧抓住在国家政策支持下证券行业迎来的历史性发展机遇期,坚持推进“以资产管理类业务为核心引领,以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑,以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略,扩大特色业务竞争优势,加快传统业务转型升级,不断优化经营管理机制,提高专业化服务水平,致力于将公司打造成为一家特色鲜明、受人尊敬的金融服务商。
2023 年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大会议精神,坚决贯彻“强基固本、稳中求进”的战略总基调,立足新发展阶段,坚持“稳健”与“进取”双轴驱动,全面推动公司各项事业实现更高质量发展。
资产管理类业务将进一步巩固既有优势,加强市场研究,持续优化资产配置,提升产品研发能力,继续深耕渠道资源,完善产品销售体系,加快业务模式创新,实现规模稳步增长,引领支持公司财富管理等业务发展。为推动资管业务转型发展,公司将有序推进资管子公司设立申请工作。
投资类固定收益投资交易业务将持续提升资产配置能力和交易能力,大力发展资本中介业
务。权益类证券投资将切实提升投研能力,以追求绝对收益为核心目标。新三板做市交易业务将加强综合交易能力,进一步提高市场影响力。另类投资业务将坚守稳健配置及价值投资的理念,提升投研能力。
投资银行类业务将秉承“专业投行、专家服务”的理念,积极服务实体经济与国家战略。股
权融资业务将紧跟注册制、北交所等改革趋势,加强团队建设,提升服务中小企业和“专精特新”企业的能力,强化“投研+投资+投行”业务联动。债券融资业务及资产证券化业务将加大市场开拓力度,积极拓展公募REITs 等战略新兴领域,提升业务规模和市场影响力。
零售与财富管理类业务将坚持以客户为中心,优化金融产品销售与服务体系,加快推进传统经纪业务向财富管理转型;积极整合机构客户资源,加强机构客户的开发与服务。期货业务将做大做强基础经纪业务,把握行业发展机遇,提升盈利能力。
公司将加快研究团队建设,扩大研究覆盖范围,提升专业研究能力,打造中型精品研究力量,以研究赋能公司业务发展。
公司将持续加强企业文化建设,打造高素质、高水平人才队伍,推动业务突破和创新发展;强化运营支持保障,加强信息技术与业务融合,提升金融科技应用的深度和广度。
1.公司可能面对的风险
公司经营活动面临的主要风险因素包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险和信息技术风险。
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,公司面临的市场风险包括股票(及其衍生品,下同)价格风险、利率风险、汇率风险。
1价格风险。公司主要通过实施多元化投资策略,对权益类证券仓位进行适当的控制,在收益与风险之间取得平衡,利用股指期货套期保值,对冲系统性风险,适当地控制了市场风险。为了监控市场风险对权益类证券价值的影响,公司定期跟踪权益类证券持仓的风险价值变化情况。2利率风险。利率风险是指因市场利率变动而导致的风险,公司资产中有关利率风险的部分主要包括货币性存款、债券投资等。公司对利率风险的控制,宏观上紧盯PPI、PMI、CPI 和工业增加值等一系列宏观经济数据,以此对货币政策和利率走势提前预判。在投资策略上,主要采用规模控制和投资组合等方法,合理配置资产,并通过定期测算投资组合久期、凸性、DV01 等指标衡量利率风险。
3汇率风险。汇率风险是指因外汇汇率变动导致本公司资产出现损失的可能性。本公司外汇相关业务较少,占公司业务比重较小。
信用风险是指因交易对手、融资方及证券发行人无法履约而带来损失的风险。报告期内,公司面临的信用风险主要集中在融资融券业务、股票质押式回购交易业务、固定收益投资交易业务等。
为控制固定收益投资交易业务的信用风险,公司规定固定收益投资交易业务主要投资对象为
国债、政策性金融债、城投债、短期融资券、中期票据及公司债,并制定了完备的风险限额管理、债券池、交易对手库以及内部信用评级体系。报告期内,公司固定收益投资交易业务投资标的主要为高信用评级产品,发行人多为中央或地方重点国有企业。公司密切跟踪债券发行人的经营情况和信用评级变化,通过分散投资降低集中度风险,控制债券投资组合的信用风险水平。
为控制融资融券、股票质押式回购交易等业务的信用风险,公司建立了以净资本为核心的业务规模监控和调整机制,制定了全面的风险防范、监控、应对机制,包括客户适当性管理、资信审核、担保品管理、标的证券管理、风险限额管理、逐日盯市、预警与平仓等,同时健全业务隔离制度,确保融资融券及股票质押式回购业务与资产管理、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互分离。
公司的流动性风险主要指在经营过程中,因公司资产负债结构不匹配或受宏观政策、市场变化、经营状况、信用程度等因素的影响而产生的流动性不足的风险。
公司流动性风险管理重点关注总体财务状况、自有资金余额、长期资金占用和流动性情况。公司高度重视融资体系建设,不断丰富融资渠道和融资方式,加强与各大商业银行的合作;完善负债期限和投资交易集中度管理,有效防范交易对手、融资品种、负债期限或投资持仓过度集中引发的流动性风险。公司建立了以流动性覆盖率、净稳定资金率指标为核心的流动性风险监测指标体系,并设置风险限额,实施每日监控,保持充足的流动性资产储备。公司定期和不定期开展流动性风险专项压力测试,建立优质流动性资产储备,确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。公司重视流动性风险管理应急管理,制定流动性风险管理应急预案,确保能够迅速有效处置流动性风险事件,最大程度地预防和减少流动性风险事件给公司造成的危害和损失,确保公司稳健发展。报告期内,公司各项流动性指标均符合监管标准,未发生流动性风险事件。
操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效而遭受损失的可能性。公司经营的每一个环节都可能发生操作风险事件,包括但不限于玩忽职守、虚报或者隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息、进行未经授权或者超出权限的交易等。
在操作风险管理方面,公司依照有关法律规定,严格遵循健全性、合理性、制衡性和独立性原则,建立了全面、系统的内部控制政策与程序,制定了涵盖经营管理各个方面的规章制度和操作流程,并在日常经营管理中不断地予以修订完善。公司不断加强“各业务部门、分支机构及子公司、相关职能部门-风险管理部-稽核审计部”三道操作风险管理防线之间的联动协调,通过完善经营授权体系、业务系统权限分离、建立部门和岗位制衡机制、制定业务管理流程和细则等手段对公司各业务条线操作风险进行管理。对于新业务和重点业务,公司要求在规定时间内完成流程梳理和关键风险指标设置,开展风险辨识和成因分析工作,主动识别存在于业务、流程及系统内的操作风险,制定风险防范和缓释措施。报告期内,公司未发生重大操作风险。
(5)合规风险
合规风险是指因经营管理或员工执业行为违反法律法规、监管规定和自律规则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
为应对合规风险,公司主要采取了以下措施:(1)依据监管要求建立公司合规管理组织架构,健全并完善公司合规管理制度体系;(2)高度重视合规文化的培育和合规管理制度的严格贯彻执行,加强合规培训,落实各项合规保障,并加强对违规责任的追究;(3)各部门、分支机构配备适格合规员,加强主动合规管理,及时报告合规风险;(4)各级合规管理人员认真履行合规审查、咨询、检查、监督、报告等各项职能,落实合规督导和合规检查计划,对不合规事项整改情况进行跟踪督促,保障公司各项经营活动的合规运作。
声誉风险指由公司经营、管理及其他行为或外部事件、以及公司工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为,导致公司的股东、员工、客户、第三方合作机构、监管机构、媒体及公众等利益相关方对公司负面评价的风险,从而损害公司品牌价值,不利于公司正常经营,甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。声誉风险事件系指引发公司声誉风险的相关行为或事件。
公司将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系,建立健全声誉风险管理制度和机制,明确各层级、各部门职责和具体工作要求,定期分析声誉风险和声誉风险事件的发生因素和传导途径;加强日常监测和预警,形成了较为完善的舆情报告和应对工作机制,要求各部门、分支机构及子公司对经营管理及业务发展过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理,最大限度减少对公司声誉造成的损失和负面影响。报告期内,公司声誉风险管理机制运行平稳,未发生重大声誉风险事件。
(7)信息技术风险
信息技术风险是指公司信息系统因内外部原因发生技术故障或数据泄露,导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据安全等方面不能持续保障交易与业务管理稳定,从而造成损失的风险。公司各项业务及中后台运营管理均高度依赖信息系统,信息系统对公司的业务经营至关重要。报告期内,公司不断完善信息技术治理,持续加大信息科技投入,健全信息技术相关管理制度,完善应急操作手册,通过定期开展应急演练,保障紧急情况下业务的连续性,评估与增强应
急操作手册的适用性;公司对重要信息系统建立了监控体系,持续监测重要信息系统的运行情况,对网络带宽、系统容量等进行评估分析,定期开展压力测试和容量评估,保障系统性能和容量满足业务运行需求。公司通过定期自查、采购第三方服务等方式,加强网络和信息安全工作,对网上交易、番茄财富APP 等系统开展国密改造,提升客户交易数据传输的安全性。
2.公司落实全面风险管理情况
为保证公司持续稳健运行、提高风险管理能力和核心竞争力,公司建立了符合监管要求的全面风险管理体系,包括全面的、可操作的管理制度,健全的、执行有力的组织架构,强大的、专业的风险管理人才队伍,科学合理的量化风险指标体系,可靠的信息技术系统和有效的风险应对处理机制。报告期内,公司恪守稳健务实的风险管理理念,严格按照有关法律法规和监管部门要求,不断完善全面风险管理体系。
(1)风险管理制度体系