TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
税金及附加 ______ (829) ______ (1,777) ______ (1,255) _____ (1,438) ______ (1,276) ______ (1,549) ______ -|(412)|(1,564)|(10,100)
分部利润 53,965 111,908 86,665 116,337 80,713 92,103 -|16,164|47,129|604,984
资产减值损失 ______ (53,708) ______ (13,775) ______ (26,978) _____ (21,243) ______ (20,634) ______ (30,262) ______ -|(4,286)|(11,533)|(182,419)
营业收入 84,497 150,575 115,135 155,574 116,008 132,514 (1,677)|29,489|135,874|917,989
营业支出 ______ (84,001) ______ (52,674) ______ (55,685) _____ (60,558) ______ (55,869) ______ (70,789) ______ 1,677|(17,632)|(102,080)|(497,611)
计提资产减值准备后利润 257 98,133 59,687 95,094 60,079 61,841 -|11,878|35,596|422,565
所得税费用|||(61,527)
净利润|||361,038
其他分部信息:折旧及摊销 4,534 3,946 2,696 3,972 3,511 4,206 -|1,471|2,370|26,706
资本性支出 ______ 3,758 ______ 3,579 ______ 2,796 _____ 2,933 ______ 3,292 ______ 3,547 ______ -|1,099|12,509|33,513
其中:对联营及合营企业的投资-------65,878-65,878固定资产及在建工程12,75031,86413,38619,49318,26521,9258,322165,906-291,911其他非流动资产(2)16,6237,6156,4417,1728,63610,0842,55026,159-85,280
|||||2022年12 月31 日|||||
|||中国大陆境内(总行和境内分行)|||||||
|总行|长江三角洲|珠江三角洲|环渤海地区|中部地区|西部地区|东北地区|境外及其他|抵销|合计
地理区域资产|8,069,477|9,418,551|6,583,520|6,065,352|4,396,769|5,174,047|1,469,644|4,365,670|(6,034,973)|39,508,057
未分配资产||||||||||101,600
总资产||||||||||39,609,657
地理区域负债|5,335,535|9,208,450|5,833,211|9,263,328|4,599,017|4,842,967|1,819,550|1,139,365|(6,034,973)|36,006,450
未分配负债||||||||||89,381
总负债||||||||||36,095,831
其他分部信息:信贷承诺|1,157,911|1,378,232|______ 931,972|1,106,387 ______|______ 624,496|______ 680,902|160,799|796,832|(3,866,486)|2,971,045
(1) 包括投资收益、公允价值变动净损益、汇兑及汇率产品净损益、其他业务收入、其他业务成本和营业外收入。
其中:外部利息净收入268,55479,64383,85124,70277,869105,12912,04138,891-690,680内部利息净(支出)/收入(202,860)39,17411,381106,16620,29312,80515,066(2,025)--
其中:手续费及佣金收入52,75022,99715,51418,21010,12013,0172,67419,795(6,350)148,727手续费及佣金支出(5,736)(1,629)(1,011)(1,143)(1,497)(1,477)(313)(7,675)4,778(15,703)
2021年|||||
中国大陆境内(总行和境内分行)|||||
总行 长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 中部地区 西部地区|东北地区|境外及其他|抵销||合计
利息净收入 65,694 118,817 95,232 130,868 98,162 117,934|27,107|36,866||-|690,680
手续费及佣金净收入 47,014 21,368 14,503 17,067 8,623 11,540|2,361|12,120|(1,572)||133,024
其他营业净收入/(支出)(1) 22,780 (3,641) (2,261) (2,275) (1,428) (2,675)|114|27,928|1,503||40,045
业务及管理费和营业外支出 (31,644) (33,354) (24,877) (35,743) (31,958) (36,921)|(12,507)|(19,974)|69||(226,909)
税金及附加 ______ (732) ______ (1,632) ______ (1,174) _____ (1,399) ______ (1,250) ______ (1,505)|(416)|(1,210)|______|-|(9,318)
分部利润 103,112 101,558 81,423 108,518 72,149 88,373|16,659|55,730||-|627,522
资产减值损失 ______ (45,081) ______ (17,638) ______ (21,724) _____ (44,135) ______ (25,034) ______ (22,896)|(15,400)|(10,715)|______|-|(202,623)
营业收入 135,383 141,399 110,616 149,170 107,807 130,312|30,546|139,111|(1,582)||942,762
营业支出 ______ (77,355) ______ (57,839) ______ (51,343) _____ (84,791) ______ (60,640) ______ (65,212)|(29,288)|(94,312)|______ 1,582||(519,198)
计提资产减值准备后利润 58,031 83,920 59,699 64,383 47,115 65,477|1,259|45,015||-|424,899
所得税费用|||||(74,683)
净利润|||||350,216
其他分部信息:折旧及摊销 3,910 3,412 2,584 3,939 3,358 4,040|1,450|2,155||-|24,848
资本性支出 ______ 6,089 ______ 4,639 ______ 3,845 _____ 3,710 ______ 4,100 ______ 4,625|1,501|14,822|______|-|43,331
其中:对联营及合营企业的投资-------61,782-61,782固定资产及在建工程13,97132,80513,42320,32318,64422,9788,791157,264-288,199其他非流动资产(2)16,0567,7566,3817,4908,72410,0382,39123,922-82,758
|||||2021年12 月31 日|||||
|||中国大陆境内(总行和境内分行)|||||||
|总行|长江三角洲|珠江三角洲|环渤海地区|中部地区|西部地区|东北地区|境外及其他|抵销|合计
地理区域资产|8,145,032|8,248,981|5,870,705|5,186,815|3,786,925|4,553,489|1,333,077|4,100,318|(6,133,218)|35,092,124
未分配资产||||||||||79,259
总资产||||||||||35,171,383
地理区域负债|5,470,908|8,944,022|5,645,178|7,928,583|3,568,847|3,745,729|1,539,014|1,088,995|(6,133,218)|31,798,058
未分配负债||||||||||98,067
总负债||||||||||31,896,125
其他分部信息:信贷承诺|1,123,767|1,172,580|______ 791,688|______ 1,001,597|______ 450,171|______ 611,013|147,856|631,815|(3,200,118)|2,730,369
(1) 包括投资收益、公允价值变动净收益、汇兑及汇率产品净收益、其他业务收支、其他业务成本和营业外收入。
(2) 包括无形资产、商誉、长期待摊费用、使用权资产及其他非流动资产。
六、或有事项、承诺及主要表外事项
1. 资本性支出承诺
|2022 年|2021 年
|12 月31 日|12 月31 日
已签约但未拨付|19,427|31,307
2. 信贷承诺
本集团未履行的授信承诺包括已批准发放的贷款和未使用的信用卡信用额度。本集团提供信用证及财务担保服务,为客户向第三方履约提供担保。
银行承兑汇票是指本集团对客户签发的汇票作出的兑付承诺。本集团预计大部分承兑汇票均会与客户偿付款项同时结清。
|2022 年|2021 年
|12 月31 日|12 月31 日
银行承兑汇票|680,068|449,141
开出保函—融资保函|56,365|50,114
—非融资保函|501,054|444,418
开出即期信用证|53,646|54,466
开出远期信用证|112,606|114,733
贷款承诺—原始期限在一年以内|108,102|50,199
—原始期限在一年或以上|348,202|497,892
信用卡信用额度|1,111,002|1,069,406
合计|2,971,045|2,730,369
信贷承诺的信用风险加权资产|1,113,801|1,082,099
3. 经营租赁
|2022 年|2021 年
|12 月31 日|12 月31 日
一年以内|16,946|16,451
一至二年|15,380|15,920
二至三年|14,627|15,937
三至五年|24,864|27,840
五年以上|57,258|59,648
|129,075|135,796
4. 或有事项
4.1 未决诉讼、仲裁
本集团在日常经营过程中涉及若干法律诉讼、仲裁。于2022年12月31日,本行及/或其子公司作为被告的未决诉讼、仲裁案件标的金额共计人民币47.38 亿元(2021 年12 月31 日:人民币61.65 亿元)。
管理层认为,本集团已经根据现有事实及状况对因涉诉可能遭受的损失计提了足够的准备,预计该等诉讼、仲裁案件的最终裁决结果不会对本集团的财务状况及经营结果产生重大影响。
4.2 国债兑付承诺及其他证券承销承诺
本行受财政部委托作为其代理人发行国债。国债持有人可以随时要求提前兑付持有的国债,而本行亦有义务履行兑付责任,兑付金额为国债本金及至兑付日的应付利息。财政部对提前兑付的国债不会即时兑付,但会在到期时兑付本息。于2022 年12 月31 日,本行具有提前兑付义务的国债本金余额为人民币621.40 亿元(2021 年12 月31 日:人民币755.53亿元)。管理层认为在该等国债到期前,本行所需兑付的国债金额并不重大。
于2022 年12 月31 日,本集团及本行无未到期的证券承销承诺金额(2021 年12 月31 日:人民币63.50 亿元)。
|2022 年|2021 年
|12 月31 日|12 月31 日
委托资金|3,420,373|2,783,961
委托贷款|3,420,106|2,783,778
委托资金是指委托人存入的,由本集团向委托人指定的特定第三方发放贷款之用的资金,贷款相关的信用风险由委托人承担。
委托贷款为本集团与委托人签订委托协议,由本集团代委托人发放贷款予委托人指定的借款人。本集团不承担任何风险。
6. 受托业务
本集团向第三方提供托管、信托及资产管理服务。来自于受托业务的收入已包括在财务报表附注四、31 所述的“手续费及佣金净收入”中。这些受托资产并没有包括在本集团的合并资产负债表内。
七、金融风险管理
董事会对风险管理承担最终责任,并通过其风险管理委员会和审计委员会监督本集团的风险管理体系。
行长负责监督风险管理,直接向董事会汇报风险管理事宜,并担任高级管理层风险管理委员会及资产负债管理委员会主席。这两个委员会负责提出风险管理策略和风险偏好,在全行风险策略下审议、制定风险管理政策和程序,并经行长就有关战略及政策向董事会风险管理委员会提出建议。首席风险官协助行长对各项风险进行监管和决策。
本集团明确了各部门对金融风险的监控责任。其中,信贷管理部门负责监控信用风险,风险管理部门及资产负债管理部门负责监控市场风险和流动性风险,内控合规部门负责监控操作风险。风险管理部门主要负责协调及建立全面的风险管理框架、汇总报告信用风险、市场风险及操作风险情况,并直接向首席风险官汇报。
在分行层面,风险管理实行双线汇报制度,在此制度下,分行的风险管理部门同时向总行相应的风险管理部门和分行管理层汇报。
信用风险的定义及范围
信用风险是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。操作失误导致本集团作出未获授权或不恰当的担保、资金承诺或投资,也会产生信用风险。本集团面临的信用风险,主要源于本集团的信贷资产、存拆放款项和金融投资。
除上述业务外,本集团亦会在其他方面面临信用风险。衍生金融工具的信用风险仅限于资产负债表中的衍生金融资产项目。此外,本集团对客户提供担保,因此本集团可能被要求代替客户付款,该款项将根据协议的条款向客户收回。因此本集团承担与贷款相近的风险,适用同样的风险控制程序及政策来降低风险。
信用风险的评价方法金融工具风险阶段划分
本集团基于金融工具信用风险自初始确认后是否已显著增加以及资产是否已发生信用减值,将各笔业务划分入三个风险阶段,计提预期信用损失。金融工具三个阶段的主要定义请参见财务报表附注三、10. 金融资产的减值。
本年度,本集团基于《商业银行预期信用损失法实施管理办法》的要求,通过分析信用风险敞口的历史数据和当前风险状况,识别与信用风险变化最相关的各类驱动因素,对于金融工具的阶段划分标准进行了优化调整。
信用风险敞口风险分组
本集团获取了充分的信息,综合考虑了内评风险分池、产品类型、客户类型、行业风险特征、对宏观经济的响应等信用风险特征,对预期信用损失信用风险敞口进行风险分组。
本集团至少于每季度末评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在进行金融工具风险阶段划分时充分考虑反映其信用风险是否出现显著变化的各种合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。主要考虑因素包括监管及经营环境、内外部信用评级、偿债能力、经营能力、合同条款、还款行为及意愿等。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。本集团判断金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加的标准包括金融工具的违约概率上升是否超过临界值、融资背景是否真实、逾期是否超过30天、是否涉及展期或调整计息周期、是否出现重大信用风险事件以及其他表明信用风险显著增加的情况。本集团依据政府规定进一步做好普惠小微企业贷款延期还本付息的信贷安排。对于该类实施延期还本付息的贷款,本集团根据借款人实际情况和业务实质风险判断进行贷款风险分类,但不会将该延期还本付息安排作为自动触发信用风险显著增加的判断依据。
对违约的界定
法人客户违约是指法人客户在违约认定时点存在下述情况之一:
(1) 客户对本集团至少一笔信用风险业务逾期90 天(不含)以上;
(2) 本集团认定,除非采取变现抵质押品等追索措施,客户可能无法全额偿还本集团债
务;
(3) 客户在其他金融机构存在本条(1)、(2)款所述事项。
零售业务违约是指个人客户项下单笔信贷资产存在下述情况之一:
(1) 贷款本金或利息持续逾期90 天(不含)以上;
(2) 贷款核销;
(3) 本集团认定,除非采取变现抵质押品等追索措施,客户可能无法全额偿还本集团
债务。
对已发生减值的判定
一般来讲,当发生以下情况时,本集团认定金融资产已发生信用减值:—金融资产逾期90 天(不含)以上;
—本集团出于经济或法律等因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出正常情况不会作出的让步;
—债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
—因发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;—其他表明金融资产发生减值的客观证据。
对参数、假设及估计技术的说明
根据金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加以及资产是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别按照相当于该金融工具未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除已发生信用减值的公司类贷款及垫款外,预期信用损失的计量采用风险参数模型法,关键参数包括违约概率(PD)、违约损失率(LGD)及违约风险敞口(EAD),并考虑货币的时间价值。
违约概率(PD)是指考虑前瞻性信息后,客户及其项下资产在未来一定时期内发生违约的可能性。本集团的违约概率以巴塞尔新资本协议内评模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息并剔除审慎性调整,以反映当前宏观经济环境下的“时点型”债务人违约概率。
违约损失率(LGD)是指考虑前瞻性信息后,预计违约导致的损失金额占风险暴露的比例,根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保物的不同,加入前瞻性调整后确认。
违约风险敞口(EAD)是指预期违约时的表内和表外风险暴露总额,违约风险敞口根据历史还款情况统计结果进行确认。
本集团每季度监控并复核预期信用损失计算相关的假设,包括各期限下的违约概率及违约损失率的变动情况。
本报告期内,计提预期信用损失的估计技术或关键假设未发生重大变化。
本集团采用现金流折现法计量已发生信用减值的公司类贷款及垫款减值损失。如果有客观证据显示贷款或垫款出现减值损失,损失金额以资产账面总额与按资产原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计量,通过减值准备相应调低资产的账面金额。减值损失金额确认于合并利润表内。在估算减值准备时,管理层审慎考虑以下因素:
—借款人经营计划的可持续性;
—当发生财务困难时改善业绩的能力;
—项目的可回收金额和预期破产清算可收回金额;—其他可取得的财务来源和担保物可变现金额;及—预期现金流入时间。
本集团可能无法确定导致减值的单一的或分散的事件,但是可以通过若干事件所产生的综合影响确定减值。除非有其他不可预测的情况存在,本集团在每个资产负债表日对贷款减值准备进行评估。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算涉及前瞻性信息。本集团通过历史数据分析,识别出与计算预期信用损失相关联的宏观经济指标包括国内生产总值(GDP)、居民消费价格指数(CPI)和采购经理人指数(PMI)等。本集团通过回归分析确定这些经济指标与违约概率和违约损失率之间的关系,以确定这些指标历史上的变化对违约概率和违约损失率的影响。这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响,对不同的业务类型有所不同。本集团至少每季度对这些经济指标进行预测,并提供未来一年经济情况的最佳估计。
本集团结合宏观数据分析及专家判断结果确定乐观、中性、悲观的情景及其权重,从而计算本集团加权平均预期信用损失准备金,其中中性、乐观、悲观情景权重相若,中性情景权重略高,各情景权重较2021 年12 月31 日未发生变化。
于2022 年12 月31 日,本集团考虑了不同的宏观经济情景,结合同期基数效应等因素对经济增长情况的影响,对宏观经济指标进行前瞻性预测。其中,用于估计预期信用损失的国内生产总值(GDP)的当期同比增长率在不同情景下的预测值如下:中性情景下为5.3%,乐观情景下为6.0%,悲观情景下为4.6%。
本集团对前瞻性计量所使用的宏观经济指标进行了敏感性分析。于2022 年12 月31 日,当中性情景中的重要经济指标上浮或下浮10%时,预期信用损失的变动不超过5%(2021 年12月31 日:不超过5%)。
金融资产的合同修改
为了实现最大程度的回款,本集团有时会因商业谈判或借款人财务困难,对贷款的合同条款进行修改。
这类合同修改包括贷款展期、提供还款宽限期,以及免付款期等。基于管理层对客户很可能继续还款的指标的研判,本集团制订了贷款的具体重组政策和操作实务,且对该政策持续进行复核。对贷款进行重组的情况在中长期贷款的管理中最为常见。重组贷款应当经过至少连续6 个月的观察期,并达到对应阶段分类标准后才能回调。
|本集团|||本行|
|2022 年|2021 年|2022 年||2021 年
|12 月31 日|12 月31 日|12 月31 日||12 月31 日
经重组客户贷款及垫款|26,229|19,134|22,152||14,564
其中:已减值客户贷款及垫款|6,425|7,455|6,009||7,010
担保物和其他信用增级
本集团基于对交易对手的信用风险评估决定需要取得的担保物金额及类型。对于担保物类型和评估参数,本集团制定了相关指引。
对于买入返售交易,担保物主要为票据和有价证券。根据部分买入返售协议的条款,本集团在担保物所有人未违约的情形下,亦可将上述担保物出售或再次用于担保。
对于公司贷款及票据贴现,担保物主要为房地产或其他资产。于2022 年12 月31 日,公司贷款及票据贴现账面总额为人民币149,757.51 亿元(2021 年12 月31 日:人民币127,224.64亿元)。其中,有担保物覆盖的敞口为人民币46,801.61 亿元(2021 年12 月31 日:人民币38,496.16 亿元)。
对于个人贷款,担保物主要为居民住宅。于2022 年12 月31 日,个人贷款账面总额为人民币82,365.61亿元(2021年12月31日:人民币79,447.81亿元)。其中,有担保物覆盖的敞口为人民币73,613.05 亿元(2021 年12 月31 日:人民币70,566.52 亿元)。
在办理贷款抵质押担保时,本集团优先选取价值相对稳定、变现能力较强的担保物,一般不接受不易变现、不易办理登记手续或价格波动较大的担保物。担保物的价值由本集团或本集团认可的估价机构进行评估、确认,以确保其可以覆盖担保物所担保的贷款债权。本集团综合考虑担保物种类、使用情况、变现能力、价格波动、变现成本等因素合理确定担保物的抵质押率。相关担保物需按照法律要求办理登记交付手续。信贷人员定期对担保物进行监督检查,并对担保物价值变化情况进行评估认定。
本集团会定期监控担保物的市场价值,并在必要时根据相关协议要求追加担保物。本集团对抵债资产进行有序处置。
1.1 不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口
于资产负债表日,本集团及本行不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口列示如下:
存放中央银行款项3,361,552 3,035,566 3,284,589 2,899,945存放同业及其他金融机构款项365,625  346,457 285,216  253,678拆出资金676,879 480,693 909,596 744,728衍生金融资产87,205 76,140 51,163 47,218买入返售款项864,067 663,496 686,682 523,897客户贷款及垫款22,593,648 20,109,200 21,761,362 19,310,688金融投资
当期损益的金融投资544,356 465,064 404,204 333,323以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资2,084,892  1,704,164 1,881,906 1,480,795以摊余成本计量的金融投资7,634,395  6,830,933 7,352,726 6,643,792其他93,560  294,960 61,801   261,938小计38,306,179  34,006,673 36,679,24532,500,002信贷承诺2,971,045 2,730,369 2,805,827 2,500,592最大信用风险敞口41,277,224  36,737,042 39,485,072 35,000,594
1.2 风险集中度
如交易对手集中于某一行业或地区或共同具备某些经济特性,其信用风险通常会相应提高。同时,不同行业和地区的经济发展均有其独特之处,因此不同的行业和地区的信用风险亦不相同。
(1) 客户贷款及垫款
按地区分布
本集团及本行客户贷款及垫款(未含应计利息)按地区分类列示如下:本集团
2022 年12 月31 日2021 年12 月31 日金额比例金额比例
总行747,980 3.22% 791,994 3.83%长江三角洲4,798,204 20.68% 4,163,732 20.15%珠江三角洲3,621,603 15.60% 3,134,781 15.17%环渤海地区3,816,621 16.45% 3,371,325 16.31%中部地区3,561,290 15.34% 3,133,539 15.16%西部地区4,225,369 18.20% 3,746,867 18.13%东北地区978,246 4.21% 895,238 4.33%境外及其他1,462,999 6.30% 1,429,769 6.92%合计23,212,312 100.00% 20,667,245 100.00%
总行747,980 3.34% 796,765 4.01%长江三角洲4,799,246 21.47% 4,163,787 20.97%珠江三角洲3,623,428 16.20% 3,135,231 15.79%环渤海地区3,830,941 17.13% 3,380,542 17.02%中部地区3,570,873 15.96% 3,140,589 15.82%西部地区4,227,711 18.90% 3,748,300 18.88%东北地区978,261 4.37% 895,238 4.51%境外及其他588,719 2.63% 596,132 3.00%合计22,367,159 100.00% 19,856,584 100.00%按行业分布
|本集团||本行|
|2022 年|2021 年|2022 年|2021 年
|12 月31 日|12 月31 日|12 月31 日|12 月31 日
交通运输、仓储和邮政业|3,357,175|3,017,397|3,195,524|2,865,581
制造业|2,068,044|1,801,933|2,023,867|1,763,129
租赁和商务服务业|1,980,076|1,739,367|1,946,324|1,708,010
水利、环境和公共设施管理业|1,531,163|1,388,883|1,514,377|1,371,545
电力、热力、燃气及水生产和供应业|1,313,234|1,152,584|1,276,023|1,118,941
房地产业|976,460|932,390|809,334|767,355
批发和零售业|608,722|559,559|574,643|513,069
金融业|584,594|357,229|538,322|299,405
建筑业|392,535|343,860|370,890|325,383
科教文卫|368,149|312,352|345,729|291,743
采矿业|263,109|239,155|245,206|220,497
其他|383,705|349,997|332,561|312,053
公司类贷款小计|13,826,966|12,194,706|13,172,800|11,556,711
个人住房及经营性贷款|7,362,031|7,065,126|7,251,169|6,957,658
其他|874,530|879,655|808,887|822,975
个人贷款小计|8,236,561|7,944,781|8,060,056|7,780,633
票据贴现|1,148,785|527,758|1,134,303|519,240
客户贷款及垫款合计|23,212,312|20,667,245|22,367,159|19,856,584
按担保方式分布
|本集团||本行|
|2022 年|2021 年|2022 年|2021 年
|12 月31 日|12 月31 日|12 月31 日|12 月31 日
信用贷款|8,221,000|6,988,877|8,187,753|6,941,332
保证贷款|2,544,651|2,459,887|2,465,823|2,363,630
抵押贷款|9,977,153|9,497,898|9,306,514|8,888,634
质押贷款|2,469,508|1,720,583|2,407,069|1,662,988
合计|23,212,312|20,667,245|22,367,159|19,856,584
逾期贷款
本集团|||||
||2022 年12 月31日|||
|逾期1 天|逾期91 天|逾期1 年|逾期3 年|
|至90 天|至1 年|至3 年|以上|合计
信用贷款|33,114|22,052|30,694|3,304|89,164
保证贷款|11,219|16,734|20,007|5,674|53,634
抵押贷款|44,182|37,795|38,550|9,999|130,526
质押贷款|5,287|2,928|1,926|566|10,707
合计|93,802|79,509|91,177|19,543|284,031
||2021 年12 月31日|||
|逾期1 天|逾期91 天|逾期1 年|逾期3 年|
|至90 天|至1 年|至3 年|以上|合计
信用贷款|22,405|22,502|29,315|3,269|77,491
保证贷款|10,326|15,031|26,406|6,117|57,880
抵押贷款|38,491|30,029|33,485|8,546|110,551
质押贷款|1,222|2,495|4,041|1,221|8,979
合计|72,444|70,057|93,247|19,153|254,901
|2022 年12 月31日|||
逾期1 天|逾期91 天|逾期1 年|逾期3 年|
至90 天|至1 年|至3 年|以上|合计
32,880|20,976|30,434|3,290|87,580
10,664|16,449|19,970|5,591|52,674
41,749|36,356|37,554|8,963|124,622
3,236|128|1,847|565|5,776
88,529|73,909|89,805|18,409|270,652
|2021 年12 月31日|||
逾期1 天|逾期91 天|逾期1 年|逾期3 年|
至90 天|至1 年|至3 年|以上|合计
22,287|22,337|29,032|3,247|76,903
10,296|15,028|26,240|6,111|57,675
32,820|29,720|31,195|8,353|102,088
1,032|2,355|3,969|1,220|8,576
66,435|69,440|90,436|18,931|245,242
信用贷款保证贷款抵押贷款质押贷款合计
(2) 债券投资
按发行人分布
||2022年12 月31 日||
|以公允价值计量|以公允价值计量||
|且其变动计入|且其变动计入|以摊余成本|
|当期损益的|其他综合收益的|计量的|
|金融投资|金融投资|金融投资|合计
政府及中央银行|123,257|939,236|6,413,329|7,475,822
政策性银行|27,916|210,680|523,140|761,736
银行同业及其他金融机构|231,085|349,500|506,438|1,087,023
企业|110,425|560,640|63,853|734,918
合计|492,683|2,060,056|7,506,760|10,059,499
||2021年12 月31 日||
|以公允价值计量|以公允价值计量||
|且其变动计入|且其变动计入|以摊余成本|
|当期损益的|其他综合收益的|计量的|
|金融投资|金融投资|金融投资|合计
政府及中央银行|97,364|653,774|5,658,676|6,409,814
政策性银行|23,862|171,130|559,727|754,719
银行同业及其他金融机构|201,855|310,160|430,758|942,773
企业|97,202|551,757|61,080|710,039
合计|420,283|1,686,821|6,710,241|8,817,345
||2022年12 月31 日||
|以公允价值计量|以公允价值计量||
|且其变动计入|且其变动计入|以摊余成本|
|当期损益的|其他综合收益的|计量的|
|金融投资|金融投资|金融投资|合计
政府及中央银行|113,103|868,985|6,273,298|7,255,386
政策性银行|17,983|177,551|513,687|709,221
银行同业及其他金融机构|170,925|317,153|441,682|929,760
企业|97,449|500,688|34,817|632,954
合计|399,460|1,864,377|7,263,484|9,527,321
||2021年12 月31 日||
|以公允价值计量|以公允价值计量||
|且其变动计入|且其变动计入|以摊余成本|
|当期损益的|其他综合收益的|计量的|
|金融投资|金融投资|金融投资|合计
政府及中央银行|82,410|574,241|5,578,305|6,234,956
政策性银行|13,067|126,767|550,079|689,913
银行同业及其他金融机构|154,472|288,757|401,864|845,093
企业|77,631|475,762|27,994|581,387
合计|327,580|1,465,527|6,558,242|8,351,349
按评级分布分析
本集团及本行采用信用评级方法监控持有的债券投资组合的信用风险状况,具体评级以彭博综合评级或债券发行机构所在国家主要评级机构的评级结果为参照。于资产负债表日,债券投资账面价值(未包含应计利息)按投资评级列示如下:
|||2022 年12 月31 日|
 AA  A以下|未评级| AAA| A|合计
政府及中央银行 30,519 35,191|2,207,198|5,155,283|47,631|7,475,822
政策性银行 3,222 360|700,390|44,454|13,310|761,736
银行同业及其他金融机构 24,171 80,953|442,644|412,047|127,208|1,087,023
企业 ______ 4,214 ______ 49,369|158,854|420,745|101,736|734,918
合计 ______ 62,126 ______ 165,873|3,509,086|6,032,529|289,885|10,059,499
|||2021 年12 月31 日|
 AA  A以下|未评级| AAA| A|合计
政府及中央银行 18,348 28,011|1,890,581|4,454,127|18,747|6,409,814
政策性银行 6,324 31|698,003|38,194|12,167|754,719
银行同业及其他金融机构 12,010 64,556|380,276|382,264|103,667|942,773
企业 ______ 4,868 ______ 56,685|165,078|384,700|98,708|710,039
合计 ______ 41,550 ______ 149,283|3,133,938|5,259,285|233,289|8,817,345
|||2022 年12 月31 日|
 AA  A以下|未评级| AAA| A|合计
政府及中央银行 25,247 11,219|2,070,460|5,121,080|27,380|7,255,386
政策性银行 2,771 -|663,372|35,054|8,024|709,221
银行同业及其他金融机构 19,903 56,705|396,315|357,080|99,757|929,760
企业 ______ 2,748 ______ 26,522|146,976|399,656|57,052|632,954
合计 ______ 50,669 ______ 94,446|3,277,123|5,912,870|192,213|9,527,321
|||2021 年12 月31 日|
 AA  A以下|未评级| AAA| A|合计
政府及中央银行 17,153 8,813|1,793,805|4,400,142|15,043|6,234,956
政策性银行 2,159 -|650,987|27,900|8,867|689,913
银行同业及其他金融机构 11,962 37,939|357,090|353,318|84,784|845,093
企业 ______ 4,434 ______ 30,222|125,819|366,600|54,312|581,387
合计 35,708 76,974|2,927,701|5,147,960|163,006|8,351,349
______ ______||||
1.3 金融工具三阶段风险敞口
本集团及本行金融工具信用风险阶段划分列示如下:本集团
账面余额预期信用减值准备
现金及存放中央银行款项3,427,892 - - 3,427,892 - - - -存放同业及其他金融机构款项366,018  - - 366,018  (393) - - (393)贵金属租赁与拆借184,267 2,718 541 187,526 (1,454) (36) (384) (1,874)拆出资金677,952 - - 677,952 (1,073) - - (1,073)买入返售款项709,568 - - 709,568 (475) - - (475)客户贷款及垫款21,100,713   685,365   321,135   22,107,213 (278,715) (141,586)  (251,923)  (672,224)金融投资7,660,893 2,935 3,139 7,666,967 (28,741) (1,132) (2,699) (32,572) ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____
合计34,127,303  691,018   324,815 35,143,136(310,851) (142,754)  (255,006)  (708,611) ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____
客户贷款及垫款1,155,844  - 35 1,155,879 (510) - (28) (538)金融投资2,073,472  10,534 886 2,084,892  (4,792) (1,009) (3,527) (9,328) ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____
合计3,229,316   10,534  921 3,240,771  (5,302) (1,009) (3,555) (9,866)  ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____
现金及存放中央银行款项3,098,438 - - 3,098,438 - - - -存放同业及其他金融机构款项346,806 - - 346,806 (349) - - (349)贵金属租赁与拆借166,184 298 24 166,506 (1,177) (58) (21) (1,256)拆出资金481,435 - - 481,435 (742) - - (742)买入返售款项505,969 - - 505,969 (128) - - (128)客户贷款及垫款19,380,019 501,286 293,394  20,174,699   (269,376) (110,649) (223,739)  (603,764)金融投资6,832,308 6,425 157 6,838,890 (5,639)  (2,200)  (118)  (7,957)  ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____
合计30,811,159   508,009   293,575   31,612,743   (277,411)  (112,907)  (223,878)  (614,196) ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____
客户贷款及垫款534,636 - 35 534,671 (191) - (28) (219)金融投资1,703,228 630 306 1,704,164 (2,674)  (355)  (1,341)  (4,370)  ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____
合计2,237,864 630 341 2,238,835 (2,865)  (355)  (1,369)  (4,589)  ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____本行
2022 年12 月31 日|
账面余额 预期信用减值准备|
第一阶段 第二阶段 合计 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计|第三阶段
以摊余成本计量的金融资产|
现金及存放中央银行款项 3,347,555 - 3,347,555 - - - -|-
存放同业及其他金融机构款项 285,578 - 285,578 (362) - - (362)|-
贵金属租赁与拆借 194,572 2,718 197,831 (1,453) (36) (384) (1,873)|541
拆出资金 910,456 - 910,456 (860) - - (860)|-
买入返售款项 687,155 - 687,155 (473) - - (473)|-
客户贷款及垫款 20,330,938 642,242 21,284,054 (269,801) (137,205) (245,885) (652,891)|310,874
金融投资 ______ 7,380,631 _____ 117 _____ ______ 7,383,828 _____ (28,458) _____ (4) _____ (2,640) _____ (31,102)|3,080
合计 ______ 33,136,885 _____ 645,077 _____ ______ 34,096,457 _____ (301,407) _____ (137,245) _____ (248,909) _____ (687,561)|314,495
以公允价值计量且其变动计入|
其他综合收益的金融资产|
客户贷款及垫款 1,130,199 - 1,130,199 (440) - - (440)|-
金融投资 ______ 1,871,361 _____ 10,534 _____ ______ 1,881,906 _____ (4,555) _____ (1,009) _____ (253) _____ (5,817)|11
合计 ______ 3,001,560 _____ 10,534 _____ ______ 3,012,105 _____ (4,995) _____ (1,009) _____ (253) _____ (6,257)|11
2021 年12 月31 日|
账面余额 预期信用减值准备|
第一阶段 第二阶段 合计 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计|第三阶段
以摊余成本计量的金融资产|
现金及存放中央银行款项 2,959,034 - 2,959,034 - - - -|-
存放同业及其他金融机构款项 253,994 - 253,994 (316) - - (316)|-
贵金属租赁与拆借 172,734 298 173,056 (1,177) (58) (21) (1,256)|24
拆出资金 745,362 - 745,362 (634) - - (634)|-
买入返售款项 524,022 - 524,022 (125) - - (125)|-
客户贷款及垫款 18,633,486 465,833 19,381,613 (261,386) (106,308) (220,101) (587,795)|282,294
金融投资 ______ 6,646,945 _____ 3,000 _____ ______ 6,650,048 _____ (5,362) _____ (830) _____ (64) _____ (6,256)|103
合计 ______ 29,935,577 _____ 469,131 _____ ______ 30,687,129 _____ (269,000) _____ (107,196) _____ (220,186) _____ (596,382)|282,421
以公允价值计量且其变动计入|
其他综合收益的金融资产|
客户贷款及垫款 516,870 - 516,870 (176) - - (176)|-
金融投资 ______ 1,480,469 _____ 315 _____ ______ 1,480,795 _____ (2,432) _____ (51) _____ (244) _____ (2,727)|11
合计 ______ 1,997,339 _____ 315 _____ ______ 1,997,665 _____ (2,608) _____ (51) _____ (244) _____ (2,903)|11
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,信贷承诺的信用风险敞口主要分布于第一阶段。
流动性风险是指虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。资产和负债的金额或期限的不匹配,均可能产生上述风险。
本集团通过资产负债管理部管理流动性风险并旨在:—优化资产负债结构;
—保持稳定的存款基础;
—预测现金流量和评估流动资产水平;及
—保持高效的内部资金划拨机制,确保分行的流动性。
2.1 资产及负债按到期日分析
本集团及本行的资产及负债按到期日列示如下。本集团及本行金融工具的实际剩余期限与下表中的分析可能有显著的差异,例如活期客户存款在下表中被划分为即时偿还,但是活期客户存款预期将保持一个稳定甚或有所增长的余额。
2022 年12 月31 日||
逾期/ 3 个月||
即时偿还 1 个月内 至1 年 1 至5 年 5 年以上 无期限 合计||1 至3 个月
(3)||
资产:现金及存放中央银行款项 766,050 2,534 4,316 - 2,647,750 3,427,892|3,771|3,471
存放同业及其他金融机构款项及拆出资金(1) 231,177 269,497 57,506 - - 1,906,571|1,148,778|199,613
衍生金融资产 1,228 25,225 16,705 8,951 - 87,205|14,136|20,960
客户贷款及垫款 32,364 4,280,564 3,772,395 12,253,435 95,942 22,593,648|1,110,110|1,048,838
金融投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 91,682 206,585 96,657 190,726 99,066 714,879|7,792|22,371
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 - 345,296 867,833 516,140 93,310 2,178,018|121,032|234,407
以摊余成本计量的金融投资 - 838,367 2,790,630 3,686,681 620 7,634,395|115,000|203,097
长期股权投资 - - - - 65,878 65,878|-|-
固定资产及在建工程 - - - - 291,911 291,911|-|-
其他 ______ 85,836 _____ _____ _____ 137,432 _____ 32,700 ______ 89,833 _____ 112,171 ______ 709,260|183,562|67,726
资产合计 ______ 1,208,337 _____ _____ 6,105,500 _____ 7,638,742 _____ ______ 16,745,766 3,406,648 _____ ______ 39,609,657|2,704,181|1,800,483
负债:向中央银行借款 - 121,734 1,038 - - 145,781|6,127|16,882
同业及其他金融机构存放款项及拆入资金(2) 2,509,370 421,705 68,494 16,109 - 3,760,342|540,163|204,501
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 56,884 2,338 3,597 668 - 64,126|61|578
衍生金融负债 1,955 30,565 14,231 7,965 - 96,350|17,932|23,702
存款证 - 175,348 6,209 - - 375,452|68,099|125,796
客户存款 14,271,619 5,432,348 6,551,322 18,028 - 29,870,491|1,913,802|1,683,372
已发行债务证券 - 86,443 203,986 579,365 - 905,953|6,899|29,260
其他 ______ - _____ _____ _____ 167,139 _____ 129,849 ______ 191,534 _____ - ______ 877,336|256,480|132,334
负债合计 ______ 16,839,828 _____ _____ _____ 6,437,620 6,978,726 _____ ______ 813,669 _____ - ______ 36,095,831|2,809,563|2,216,425
流动性净额 ______ (15,631,491) _____ _____ _____ (332,120) _____ 660,016 ______ 15,932,097 3,406,648 _____ ______ 3,513,826|(105,382)|(415,942)
(1) 含买入返售款项。
(2) 含卖出回购款项。
(3) 客户贷款及垫款、金融投资中无期限金额包括已减值或未减值但已逾期一个月以上
2021 年12 月31 日||
逾期/ 3 个月||
即时偿还 1 个月内 至1 年 1 至5 年 5 年以上 无期限 合计||1 至3 个月
(3)||
资产:现金及存放中央银行款项 621,110 6,220 - - 2,459,402 3,098,438|9,741|1,965
存放同业及其他金融机构款项及拆出资金(1) 239,523 204,230 39,484 3,041 - 1,490,646|778,638|225,730
衍生金融资产 261 29,509 11,996 6,666 - 76,140|12,784|14,924
客户贷款及垫款 17,882 3,116,875 3,219,890 11,723,988 83,219 20,109,200|1,097,463|849,883
金融投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 88,573 163,412 81,410 167,956 91,585 623,223|6,662|23,625
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 - 347,980 702,386 380,896 99,451 1,803,604|66,225|206,666
以摊余成本计量的金融投资 - 748,029 2,831,810 3,029,696 2,391 6,830,933|81,718|137,289
长期股权投资 - - - - 61,782 61,782|-|-
固定资产及在建工程 - - - - 288,199 288,199|-|-
其他 ______ 106,055 _____ _____ _____ 136,411 _____ 80,479 ______ 23,055 _____ 104,248 ______ 789,218|279,318|59,652
资产合计 ______ 1,073,404 _____ _____ 4,752,666 _____ 6,967,455 _____ ______ 15,335,298 _____ 3,190,277 ______ 35,171,383|2,332,549|1,519,734
负债:向中央银行借款 - 36,252 2,360 - - 39,723|-|1,111
同业及其他金融机构存放款项及拆入资金(2) 2,268,162 278,804 52,944 23,715 - 3,286,972|488,000|175,347
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 64,944 12,378 3,689 4,243 - 87,180|622|1,304
衍生金融负债 165 26,766 12,768 7,195 - 71,337|10,670|13,773
存款证 - 109,507 8,877 - - 290,342|65,193|106,765
客户存款 13,002,739 4,409,851 5,972,715 18,860 - 26,441,774|1,546,301|1,491,308
已发行债务证券 - 86,298 203,003 464,341 - 791,375|9,544|28,189
其他 ______ - _____ _____ _____ 170,157 _____ 173,032 ______ 124,894 _____ - ______ 887,422|301,667|117,672
负债合计 ______ 15,336,010 _____ _____ _____ 5,130,013 6,429,388 _____ ______ 643,248 _____ - ______ 31,896,125|2,421,997|1,935,469
流动性净额 ______ (14,262,606) _____ _____ _____ (377,347) _____ 538,067 ______ 14,692,050 _____ 3,190,277 ______ 3,275,258|(89,448)|(415,735)
部分。
2022 年12 月31 日||
逾期/ 3 个月||
即时偿还 1 个月内 至1 年 1 至5 年 5 年以上 无期限 合计||1 至3 个月
(3)||
资产:现金及存放中央银行款项 714,503 2,534 4,316 - 2,620,480 3,347,555|2,251|3,471
存放同业及其他金融机构款项及拆出资金(1) 165,487 290,494 160,440 10,802 - 1,881,494|1,026,024|228,247
衍生金融资产 - 16,753 8,186 4,346 - 51,163|9,150|12,728