TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其中:现金流入8,006 791,549 483,558 756,035 115,623 - - 2,154,771
现金流出(8,885) (794,401) (485,960) (759,555) (115,653) - - (2,164,454)
(879) (2,852) (2,402) (3,520) (30) - - (9,683)
(1) 应收同业和其他金融机构款项包括存放同业款项、拆出资金及买入返售金融资产。
(2) 应付同业和其他金融机构款项包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产款。
于2022年12月31日,本行的金融资产及金融负债的相关剩余合同到期日(未经折现的合同现金流量)分析如下:
现金及存放中央银行款项44,998 - - - - - 240,279 285,277应收同业和其他金融机构款项(1) 69,881 94,864 33,584 76,200 - - - 274,529交易性金融资产1,322 1,224 12,786 70,090 147,249 50,923 183,921 467,515发放贷款和垫款16,181 303,281 431,667 992,656 1,209,797 811,963 - 3,765,545债权投资6,895 5,694 19,681 89,218 392,172 351,194 - 864,854其他债权投资150 4,272 9,331 52,535 100,373 15,576 - 182,237其他权益工具投资- - - - - - 6,380 6,380其他金融资产29,883 1,261 4,233 1 937 1,517 - 37,832金融资产合计169,310 410,596 511,282 1,280,700 1,850,528 1,231,173 430,580 5,884,169
向中央银行借款- 100,720 15,608 77,197 - - - 193,525应付同业和其他金融机构款项(2) 296,707 99,133 56,564 16,388 6,907 - - 475,699交易性金融负债1,289 65,374 1,724 674 - - - 69,061吸收存款1,176,772 546,290 269,396 600,651 834,494 - - 3,427,603已发行债务证券- 74,216 129,102 365,678 137,836 - - 706,832租赁负债285 232 416 1,923 4,721 239 - 7,816其他金融负债16,286 - - 3,308 - 1,487 - 21,081金融负债合计1,491,339 885,965 472,810 1,065,819 983,958 1,726 - 4,901,617
流动性净额(1,322,029) (475,369) 38,472 214,881 866,570 1,229,447 430,580 982,552衍生工具现金流量:
于2021年12月31日,本集团的金融资产及金融负债的相关剩余合同到期日(未经折现的合同现金流量)分析如下:
现金及存放中央银行款项90,489 - - - - - 221,544 312,033应收同业和其他金融机构款项(1) 49,020 73,447 33,434 23,735 - - - 179,636交易性金融资产3,744 2,195 6,363 101,375 136,919 43,025 119,488 413,109发放贷款和垫款19,644 316,755 427,826 897,113 1,024,437 827,108 - 3,512,883债权投资5,710 18,304 26,377 143,261 361,491 288,312 - 843,455其他债权投资- 3,711 7,098 33,316 98,431 24,314 - 166,870其他权益工具投资- - - - - - 2,592 2,592其他金融资产30,458 1,167 3,274 - 918 1,517 - 37,334金融资产合计199,065 415,579 504,372 1,198,800 1,622,196 1,184,276 343,624 5,467,912
向中央银行借款- 59,807 5,727 84,493 - - - 150,027应付同业和其他金融机构款项(2) 276,310 95,841 38,765 14,237 106 - - 425,259交易性金融负债1,385 35,127 6,643 277 - - - 43,432吸收存款1,120,981 449,665 238,660 617,480 632,671 2,404 - 3,061,861已发行债务证券- 106,195 172,827 444,940 119,235 - - 843,197租赁负债219 257 386 1,926 4,841 179 - 7,808其他金融负债15,802 12 65 3,358 - 1,487 - 20,724金融负债合计1,414,697 746,904 463,073 1,166,711 756,853 4,070 - 4,552,308
流动性净额(1,215,632) (331,325) 41,299 32,089 865,343 1,180,206 343,624 915,604衍生工具现金流量:
以净值交割的衍生金融工具- (12) (111) (339) (1,882) 4 - (2,340)以总额交割的衍生金融工具
其中:现金流入8,108 754,604 479,299 845,865 41,350 405 - 2,129,631
现金流出(9,911) (753,640) (479,410) (845,899) (41,608) (695) - (2,131,163)
(1,803) 964 (111) (34) (258) (290) - (1,532)
于2021年12月31日,本行的金融资产及金融负债的相关剩余合同到期日(未经折现的合同现金流量)分析如下:
现金及存放中央银行款项90,489 - - - - - 221,544 312,033应收同业和其他金融机构款项(1) 48,695 73,447 33,434 23,735 - - - 179,311交易性金融资产3,744 2,195 6,363 101,280 135,712 42,435 118,425 410,154发放贷款和垫款19,644 316,755 427,826 897,113 1,024,437 827,108 - 3,512,883债权投资5,710 18,304 26,377 142,223 361,491 288,312 - 842,417其他债权投资- 3,711 7,094 32,695 98,033 24,314 - 165,847其他权益工具投资- - - - - - 2,592 2,592其他金融资产30,456 1,051 3,274 - 911 1,517 - 37,209金融资产合计198,738 415,463 504,368 1,197,046 1,620,584 1,183,686 342,561 5,462,446
向中央银行借款- 59,807 5,727 84,493 - - - 150,027应付同业和其他金融机构款项(2) 277,404 95,841 38,765 14,237 106 - - 426,353交易性金融负债1,385 35,127 6,643 277 - - - 43,432吸收存款1,120,985 449,665 238,660 617,480 632,671 2,404 - 3,061,865已发行债务证券- 106,195 172,827 444,940 119,235 - - 843,197租赁负债219 257 379 1,906 4,841 179 - 7,781其他金融负债16,777 - - 3,357 - 1,487 - 21,621金融负债合计1,416,770 746,892 463,001 1,166,690 756,853 4,070 - 4,554,276
流动性净额(1,218,032) (331,429) 41,367 30,356 863,731 1,179,616 342,561 908,170衍生工具现金流量:
本集团及本行信用承诺按合同到期日分析如下:
1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上无期限合计
银行承兑汇票69,942 158,518 475,815 - - - 704,275未使用的信用卡信贷额度373 7,537 58,996 458,956 363,704 - 889,566开出保函13,040 13,948 57,116 27,153 61 - 111,318开出信用证10,474 23,614 88,075 670 - - 122,833合计93,829 203,617 680,002 486,779 363,765 - 1,827,992
银行承兑汇票74,166 135,531 366,838 - - - 576,535未使用的信用卡信贷额度54 2,139 19,876 471,322 325,237 - 818,628开出保函8,830 6,809 37,934 45,767 357 - 99,697开出信用证14,377 19,720 32,264 353 155 - 66,869合计97,427 164,199 456,912 517,442 325,749 - 1,561,729
管理层预计在信用承诺到期时有关承诺并不会被借款人全部使用。
本集团面临的市场风险来自交易账户和银行账户,主要市场风险为利率风险和汇率风险。本集团市场风险管理的目标是避免收入和权益由于市场风险产生不可控制的损失,同时降低金融工具内在波动性对本集团的影响。董事会负责审批市场风险基本制度,高级管理层及其下设委员会具体审批市场风险额度并对市场风险情况进行定期监督。风险管理部负责市场风险监控的日常职能,包括制定合理的市场风险限额水平,对日常资金业务操作进行监控。
管理层认为,因本集团交易性业务面对的市场风险并不重大,本集团没有单独对该业务的市场风险作出量化的披露。
本行的汇率风险主要包括外币资产和外币负债之间币种结构不平衡产生的外汇敞口和由外汇衍生交易所产生的外汇敞口因汇率的不利变动而蒙受损失的风险。本行面临的汇率风险主要源自本行持有的非人民币计价的贷款和垫款、投资以及存款等。本行对各种货币头寸设定限额,每日监测货币头寸规模,并且使用对冲策略将其头寸控制在设定的限额内。
3. 市场风险(续)
3.1 汇率风险(续)
于2022年12月31日,本集团及本行的外币资产及负债按币种列示如下:
美元(折人民币)
港币(折人民币)
(折人民币) 合计
现金及存放中央银行款项6,222 457 55 6,734应收同业和其他金融机构款
项(1) 85,102 3,816 4,806 93,724交易性金融资产及衍生金融
资产9,653 - - 9,653发放贷款和垫款126,601 39,831 27,685 194,117债权投资36,904 347 2,644 39,895其他债权投资18,157 1,194 - 19,351其他权益工具投资15 - - 15其他资产62 46 3 111资产合计282,716 45,691 35,193 363,600
应付同业和其他金融机构款
项(2) 26,485 12,045 9,294 47,824交易性金融负债及衍生金融
负债2,163 - - 2,163吸收存款246,525 15,688 6,038 268,251已发行债务证券3,074 - - 3,074其他负债1,035 223 53 1,311负债合计279,282 27,956 15,385 322,623
外币净头寸(3) 3,434 17,735 19,808 40,977衍生金融工具名义金额(2,347) (18,317) (18,977) (39,641)合计1,087 (582) 831 1,336
资产负债表外信贷承诺25,879 1,003 9,399 36,281
(2) 应付同业和其他金融机构款项包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购金融
资产款。
(3) 外币净头寸为相关外币货币性资产及负债净额。
于2021年12月31日,本集团及本行的外币资产及负债按币种列示如下:
现金及存放中央银行款项10,281 630 57 10,968应收同业和其他金融机构款
项(1) 62,139 10,505 4,807 77,451交易性金融资产及衍生金融
资产10,764 - - 10,764发放贷款和垫款145,497 16,859 22,562 184,918债权投资30,006 320 938 31,264其他债权投资24,443 1,048 - 25,491其他权益工具投资14 - - 14其他资产339 18 2 359资产合计283,483 29,380 28,366 341,229
项(2) 26,746 194 3,552 30,492交易性金融负债及衍生金融
负债856 - - 856吸收存款258,634 17,364 9,018 285,016已发行债务证券5,567 - - 5,567其他负债1,845 121 24 1,990负债合计293,648 17,679 12,594 323,921
外币净头寸(3) (10,165) 11,701 15,772 17,308衍生金融工具名义金额12,155 (12,061) (16,184) (16,090)合计1,990 (360) (412) 1,218
资产负债表外信贷承诺30,485 1,126 7,561 39,172
下表针对本集团及本行存在重大外汇风险敞口的外币币种,列示了货币性资产及货币性负债及预计未来现金流对汇率变动的敏感性分析。其计算了当其他项目不变时,外币对人民币汇率的合理可能变动对税前利润的影响。负数表示可能减少税前利润,正数表示可能增加税前利润。由于本集团及本行无基于汇率风险的现金流量套期并仅有极少量外币的权益工具,因此汇率变动对权益并无重大影响。
币种
外币汇率变
动%
对税前利润的
(折人民币) (折人民币)
美元+/-5 +/-54 +/-5 +/-100港币+/-5 -/+29 +/-5 -/+18
交易账户利率风险源于市场利率变化导致交易账户利率产品价格变动,进而造成对银行当期损益的影响。本行管理交易账户利率风险的主要方法是采用利率敏感性限额、每日和月度止损限额等确保利率产品市值波动风险在银行可承担的范围内。
银行账户利率风险源于生息资产和付息负债的到期日或合同重定价日的不匹配。本行的生息资产和付息负债主要以人民币计价。本行定期监测利率敏感性缺口,分析资产和负债重新定价特征等指标,并且借助资产负债管理系统对利率风险进行情景分析,本行主要通过调整资产和负债定价结构管理银行账户利率风险。本行定期召开资产负债管理委员会会议,根据对未来宏观经济状况和人民银行基准利率政策的分析,适时适当调整资产和负债的结构,管理银行账户利率风险。
3.2 利率风险(续)
于2022年12月31日,本集团的资产负债表按合同重定价日或到期日两者较早者分析如下:
3个月内
至1年1至5年5年以上不计息合计
现金及存放中央银行
款项274,300 - - - 10,977 285,277贵金属- - - - 16,555 16,555应收同业和其他金融
机构款项(1) 198,408 74,259 - - 1,144 273,811交易性金融资产及衍
生金融资产13,528 65,205 135,737 40,301 218,915 473,686发放贷款和垫款1,275,523 1,501,004 432,010 22,705 11,016 3,242,258债权投资23,192 67,876 332,679 300,520 7,583 731,850其他债权投资13,523 50,449 93,621 13,029 1,611 172,233其他权益工具投资- - - - 6,380 6,380固定资产- - - - 11,083 11,083商誉- - - - 7,568 7,568使用权资产- - - - 6,530 6,530其他资产- - - - 94,283 94,283资产合计1,798,474 1,758,793 994,047 376,555 393,645 5,321,514
向中央银行借款114,988 75,131 - - 1,797 191,916应付同业和其他金融
机构款项(2) 450,684 15,757 6,360 - 1,062 473,863交易性金融负债及衍
生金融负债62,494 - - - 43,085 105,579吸收存款1,956,399 579,921 770,391 - 45,555 3,352,266已发行债务证券213,599 346,122 129,978 - 2,376 692,075租赁负债- - - - 6,922 6,922其他负债- - - - 64,213 64,213负债合计2,798,164 1,016,931 906,729 - 165,010 4,886,834
利率风险缺口(999,690) 741,862 87,318 376,555 不适用不适用
于2022年12月31日,本行的资产负债表按合同重定价日或到期日两者较早者分析如下:
机构款项(1) 197,698 74,259 - - 1,144 273,101交易性金融资产及衍
生金融资产13,528 65,205 134,495 40,239 216,878 470,345发放贷款和垫款1,275,523 1,501,004 432,010 22,705 11,016 3,242,258债权投资23,192 67,876 332,584 300,520 7,581 731,753其他债权投资13,523 49,035 92,207 13,029 1,574 169,368其他权益工具投资- - - - 6,380 6,380固定资产- - - - 11,054 11,054商誉- - - - 7,568 7,568使用权资产- - - - 6,526 6,526其他资产- - - - 98,953 98,953资产合计1,797,764 1,757,379 991,296 376,493 396,206 5,319,138
机构款项(2) 451,011 15,757 6,360 - 1,062 474,190交易性金融负债及衍
生金融负债62,494 - - - 43,085 105,579吸收存款1,956,403 579,921 770,391 - 45,555 3,352,270已发行债务证券213,599 346,122 129,978 - 2,376 692,075租赁负债- - - - 6,922 6,922其他负债- - - - 65,165 65,165负债合计2,798,495 1,016,931 906,729 - 165,962 4,888,117
利率风险缺口(1,000,731) 740,448 84,567 376,493 不适用不适用
于2021年12月31日,本集团的资产负债表按合同重定价日或到期日两者较早者分析如下:
款项297,217 - - - 14,816 312,033贵金属- - - - 17,820 17,820应收同业和其他金融
机构款项(1) 155,438 23,164 - - 474 179,076交易性金融资产及衍
生金融资产9,502 95,817 125,464 34,930 154,228 419,941发放贷款和垫款1,255,445 1,269,594 437,577 11,576 10,561 2,984,753债权投资41,279 122,786 305,972 259,928 8,201 738,166其他债权投资10,902 29,561 88,794 21,584 1,587 152,428其他权益工具投资- - - - 2,592 2,592固定资产- - - - 11,974 11,974商誉- - - - 7,568 7,568使用权资产- - - - 6,771 6,771其他资产- - - - 88,258 88,258资产合计1,769,783 1,540,922 957,807 328,018 324,850 4,921,380
向中央银行借款64,519 82,055 - - 1,588 148,162应付同业和其他金融
机构款项(2) 409,257 13,858 100 - 2,013 425,228交易性金融负债及衍
生金融负债31,092 - - - 43,421 74,513吸收存款1,778,772 588,248 571,534 2,050 49,914 2,990,518已发行债务证券308,973 402,662 109,980 - 2,319 823,934租赁负债- - - - 6,968 6,968其他负债- - - - 56,609 56,609负债合计2,592,613 1,086,823 681,614 2,050 162,832 4,525,932
利率风险缺口(822,830) 454,099 276,193 325,968 不适用不适用
于2021年12月31日,本行的资产负债表按合同重定价日或到期日两者较早者分析如下:
机构款项(1) 155,113 23,164 - - 474 178,751交易性金融资产及衍
生金融资产9,502 95,767 124,351 34,419 153,145 417,184发放贷款和垫款1,255,445 1,269,594 437,577 11,576 10,561 2,984,753债权投资41,279 121,786 305,972 259,928 8,174 737,139其他债权投资10,902 28,959 88,404 21,584 1,577 151,426其他权益工具投资- - - - 2,592 2,592固定资产- - - - 11,947 11,947商誉- - - - 7,568 7,568使用权资产- - - - 6,743 6,743其他资产- - - - 93,117 93,117资产合计1,769,458 1,539,270 956,304 327,507 328,534 4,921,073
机构款项(2) 410,354 13,858 100 - 2,010 426,322交易性金融负债及衍
生金融负债31,092 - - - 43,421 74,513吸收存款1,778,775 588,248 571,534 2,050 49,915 2,990,522已发行债务证券308,973 402,662 109,980 - 2,319 823,934租赁负债- - - - 6,943 6,943其他负债- - - - 57,010 57,010负债合计2,593,713 1,086,823 681,614 2,050 163,206 4,527,406
利率风险缺口(824,255) 452,447 274,690 325,457 不适用不适用
本集团及本行对利率风险的衡量与控制主要采用敏感性分析。对于交易性金融资产和交易性金融负债,管理层认为,本集团及本行面对的利率风险并不重大;对于其他金融资产和负债,本集团及本行主要采用缺口分析来衡量与控制该类金融工具的利率风险。
下表列示于2022年12月31日及2021年12月31日按当时金融资产和负债(除以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和负债外)进行缺口分析所得结果:
2022年12月31日2021年12月31日利率变更(基点) 利率变更(基点)
-50 +50 -50 +50
利率变动导致净利息收入
增加/(减少) 2,891 (2,891) 2,834 (2,834)利率变动导致权益增加/(减
少) 1,697 (1,697) 1,581 (1,581)
增加/(减少) 2,898 (2,898) 2,843 (2,843)利率变动导致权益增加/(减
少) 1,680 (1,680) 1,577 (1,577)以上缺口分析基于金融资产和负债(除以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和负债外)具有静态的利率风险结构的假设。
净利息收入的敏感性分析是基于年末本集团及本行持有的金融资产和负债(除以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和负债外),预计一年内利率变动对净利息收入的影响。权益的敏感性分析是通过针对年末持有的固定利率的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行重估,预计利率变动对于其相应权益的变动影响。以上对净利息收入及权益的影响均未考虑相关变动对所得税的影响。
上述分析基于以下假设:所有在三个月内及三个月后但一年内重新定价或到期的资产和负债均假设在有关期间中间重新定价或到期;以及收益率曲线随利率变化而平行移动。
由于基于上述假设,利率增减导致本集团及本行净利息收入及权益的实际变化可能与此敏感性分析的结果存在一定差异。
4. 金融工具的公允价值
4.1 持续的以公允价值计量的金融资产和负债
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。输入值参数的来源
包括Bloomberg、Reuters、中国债券信息网和全国中小企业股份转让系统。
于2022年12月31日,本集团持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:
活跃市场价格(“第一层次”)
估值技术–可观察到的市场
(“第二层次”)
估值技术–不可观察到的市
场变量
(“第三层次”) 合计
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的拆出资
金- 2,777 - 2,777交易性金融资产3,108 441,107 1,918 446,133衍生金融资产- 27,553 - 27,553以公允价值计量且其变动计
款和垫款- 331,880 - 331,880其他债权投资- 172,233 - 172,233其他权益工具投资2,166 1,949 2,265 6,380
合计5,274 977,499 4,183 986,956金融负债:
交易性金融负债5,766 63,288 - 69,054衍生金融负债- 36,525 - 36,525
合计5,766 99,813 - 105,579
4. 金融工具的公允价值(续)
4.1 持续的以公允价值计量的金融资产和负债(续)
于2022年12月31日,本行持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:
金- 2,777 - 2,777交易性金融资产1,086 439,788 1,918 442,792衍生金融资产- 27,553 - 27,553以公允价值计量且其变动计
款和垫款- 331,880 - 331,880其他债权投资- 169,368 - 169,368其他权益工具投资2,166 1,949 2,265 6,380
合计3,252 973,315 4,183 980,750金融负债:
于2021年12月31日,本集团持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:
金- 11,228 - 11,228交易性金融资产1,721 386,163 1,819 389,703衍生金融资产- 30,238 - 30,238以公允价值计量且其变动计
款和垫款- 248,054 - 248,054其他债权投资- 152,428 - 152,428其他权益工具投资326 1 2,265 2,592
合计2,047 828,112 4,084 834,243金融负债:
交易性金融负债11,923 31,498 - 43,421衍生金融负债- 31,092 - 31,092
合计11,923 62,590 - 74,513
于2021年12月31日,本行持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:
金- 11,228 - 11,228交易性金融资产658 384,469 1,819 386,946衍生金融资产- 30,238 - 30,238以公允价值计量且其变动计
款和垫款- 248,054 - 248,054其他债权投资- 151,426 - 151,426其他权益工具投资326 1 2,265 2,592
合计984 825,416 4,084 830,484金融负债:
合计11,923 62,590 - 74,513本集团及本行以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。于2022年度,本集团及本行无第一层次与第二层次间的转换。
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团及本行以其活跃市场报价确定其公允价值。对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团及本行采用估值技术确定其公允价值。
本集团及本行划分为第二层次的金融工具主要包括债券投资、衍生金融工具、同业借款及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款等。人民币债券的公允价值按照中央国债登记结算有限责任公司的估值结果确定,外币债券的公允价值按照彭博的估值结果确定。衍生金融工具主要采用现金流折现法和布莱尔-斯科尔斯模型等方法对其进行估值,同业借款及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款采用现金流折现法对其进行估值。所有重大估值参数均采用可观察市场信息的估值技术。
本集团及本行划分为第三层次的金融工具主要是持有的非上市股权。所使用的估值方法主要为市场法,涉及的不可观察参数主要为折现率、流动性折价等。
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团及本行并没有属于非持续的以公允价值计量的资产或负债项目。
2022年度本集团及本行
交易性金融资产其他权益工具投资
2022 年1 月1 日1,819 2,265本年增加135 334本年减少(16) -计入损益的利得(20) -计入其他综合收益的利得- (334)
2022 年12 月31 日1,918 2,265
4.2 不以公允价值计量的金融资产和负债
资产负债表中不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括:存放中央银行款项、存放同业款项、以摊余成本计量的拆出资金、买入返售金融资产、以摊余成本计量的贷款和垫款、债权投资、向中央银行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、吸收存款、已发行债务证券等。
对未以公允价值反映或披露的债权投资和已发行债务证券,下表列明了其账面价值及公允价值:
账面价值公允价值
债权投资731,850 - 743,946 - 743,946已发行债务证券692,075 - 689,459 - 689,459
债权投资731,753 - 743,846 - 743,846已发行债务证券692,075 - 689,459 - 689,459
债权投资738,166 - 748,524 1,027 749,551已发行债务证券823,934 - 823,946 - 823,946
债权投资737,139 - 748,524 - 748,524已发行债务证券823,934 - 823,946 - 823,946
4.2 不以公允价值计量的金融资产和负债(续)
(1) 债权投资的公允价值以市场报价为基础,则列示在第一层次。如果债权投资无法获得相关的市场信息,并使用现金流贴现模型来进行估价,或在适用的情况下,参照市场对具有类似信用风险、到期日和收益率的产品的报价来确定,则列示在第二、三层次。
(2) 如果已发行债务证券的公允价值以市场报价为基础,则列示在第一层次。如果计算已发行债务证券的公允价值所需的所有重大输入为可观察数据,则列示在第二层次。
除上述金融资产和金融负债外,在资产负债表中非以公允价值计量的其他金融资产和金融负债采用未来现金流折现法确定其公允价值,由于这些金融工具期限较短,或其利率随市场利率浮动,其账面价值与其公允价值相若:
存放中央银行款项向中央银行借款
存放同业款项同业及其他金融机构存放款项以摊余成本计量的拆出资金拆入资金
买入返售金融资产卖出回购金融资产款以摊余成本计量的发放贷款和垫款吸收存款
其他金融资产其他金融负债
1. 主要关联关系
(1) 母公司:
拥有权益比例
名称注册地2022年12月31日2021年12月31日
中国平安保险(集团)股份有限公司中国深圳58% 58%中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)于1988年3月21日在中华人民共和国深圳市注册成立。中国平安的经营范围包括投资保险业务;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国外保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
于2022年12月31日及2021年12月31日,中国平安及其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称”平安寿险”)合计持有本行58%的股份。其中,中国平安持有本行49.56%的股份,平安寿险持有本行8.44%的股份。
(2) 子公司:
子公司详见附注四、11。
(3) 其他主要股东:
名称与本集团的关系
深圳中电投资有限公司持有本集团5%以下股份、向本集团派驻董事深圳市盈中泰投资有限公司持有本集团5%以下股份、向本集团派驻监事
本集团与母公司及其关联方、其他主要股东及其关联方的交易均按照一般的商业条款及正常业务程序进行,所述关联方主要包括子公司、联营企业、合营企业和关键管理人员等。关键管理人员,是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员,包括本集团的董事、监事、高级管理人员。
九、关联方关系及交易(续)
2. 本集团与中国平安及其关联方在本年的主要交易情况如下:
年末余额2022年12月31日2021年12月31日衍生金融资产120 383发放贷款和垫款15,728 15,843债权投资3,226 2,674使用权资产1,343 1,034其他资产734 198同业及其他金融机构存放款项22,186 24,735衍生金融负债637 333吸收存款63,626 75,844租赁负债1,407 1,024其他负债1,738 1,161开出保函1,500 1,980综合金融业务项下保函(注1) 8,000 8,000其他权益工具(注2) 11,589 11,589
本年交易2022年度2021年度发放贷款和垫款利息收入624 589代理业务手续费收入2,525 2,350资产托管手续费收入95 86投资收益(11) 186同业及其他金融机构存放款项利息支出577 563金融企业往来利息支出50 118吸收存款利息支出1,073 927租赁负债利息支出105 62服务费支出(注3) 7,010 8,595使用权资产折旧费用518 334公允价值变动损益(201) 3汇兑损益(342) 66注1:综合金融业务项下保函是指平安集团募集资金设立债权投资计划,借款给客户投资于某项目
的开发,本集团为该借款出具融资性保函,保函受益人为平安集团。本集团出具保函是基于对借款人的授信,本集团的授信风险控制措施主要是基于借款人提供的担保。
注2:于2016年3月7日,本集团按面值完成了2亿股优先股的发行,发行总金额为人民币200亿元,
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币199.53亿元。平安集团认购了发行总额中人民币116亿元,扣除发行费用后实际认购金额为人民币115.89亿元。于2022年3月7日,本集团按票面股息率4.37%发放优先股利,向平安集团发放优先股息合计人民币5.07亿元。
注3:服务费支出主要是本集团使用平安集团的万里通信用卡积分平台服务、网络平台服务费、通
讯服务等形成的支出。
3. 本行与控股子公司在本年的主要交易情况如下:
年末余额2022年12月31日2021年12月31日同业及其他金融机构存放款项327 1,094吸收存款4 4其他负债1,919 975本年交易2022年度2021年度同业及其他金融机构存放款项利息支出16 7手续费及佣金支出2,196 2,181
4. 本集团与其他主要股东及其关联方在本年的主要交易情况如下:
年末余额2022年12月31日2021年12月31日吸收存款3 5
5. 本集团与关键管理人员在本年的主要交易情况如下:
贷款2022年度2021年度年初余额3 21本年增加- -本年减少- (18)年末余额3 3于2022 年12 月31 日上述贷款的年利率为1.13%-3.08%(2021 年12 月31 日:1.13%-4.02%)。
5. 本集团与关键管理人员在本年的主要交易情况如下(续):
存款2022年度2021年度年初余额21 24本年增加621 290本年减少(590) (293)年末余额52 21上述存款交易均按照一般商业条款及正常业务程序进行。
6. 关键管理人员薪金福利如下:
薪金及其他短期雇员福利30 33离职后福利1 1合计31 34
于2022 年12 月31 日,本集团无批准予本集团关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业授信额度余额(2021 年12 月31 日:无);无已使用的授信额度,发放贷款和垫款无余额(2021 年12 月31 日:无已使用的授信额度,发放贷款和垫款无余额)。于2022年12 月31 日,本集团吸收以上关联企业存款人民币5,309 百万元(2021 年12 月31 日:人民币7,663 百万元)。以上均不含属于本集团与中国平安及其关联方的关联交易。
于2023 年2 月25 日,本行按照2020 年第一期无固定期限资本债券条款确定的计息期债券利率3.85%计算,发放的永续债利息为人民币1,155 百万元。
经2023 年2 月27 日本行第十二届董事会第五次会议批准,本行以优先股发行量2 亿股(每股面值人民币100 元)为基数,按照票面股息率4.37%计算,每股优先股派发股息人民币4.37 元(含税)。本次优先股股息的计息期间为2022 年3 月7 日至2023 年3 月6 日,派息日为2023 年3 月7 日。本次派发股息合计人民币874 百万元(含税),由本行直接向优先股股东发放。
经2023 年3 月8 日本行第十二届董事会第六次会议批准,本行拟在提取一般风险准备后,以2022年12 月31 日的总股本19,406 百万股为基数,每10 股派发现金股利人民币2.85 元(含税)。本次拟用于派发现金股利共计人民币5,531 百万元。该股利分配方案尚待股东大会审议批准。
十一、比较数字
为符合本财务报表的列报方式,本集团对个别比较数字的列示进行了调整。
以公允价值计量的资产和负债
本年公允价值变动损益
累计计入其他综合收益的公
允价值变动2022年12月31日
贵金属17,820 3,463 - 16,555以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的拆
出资金11,228 - 2 2,777交易性金融资产389,703 746 - 446,133衍生金融资产30,238 (2,690) - 27,553以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的发
放贷款和垫款248,054 - - 331,880其他债权投资152,428 - (357) 172,233其他权益工具投资2,592 - (803) 6,380
合计852,063 1,519 (1,158) 1,003,511负债:
交易性金融负债43,421 71 - 69,054衍生金融负债31,092 5,025 - 36,525
合计74,513 5,096 - 105,579
十二、其他重要事项(续)
以公允价值计量的资产和负债(续)
出资金11,228 - 2 2,777交易性金融资产386,946 903 - 442,792衍生金融资产30,238 (2,690) - 27,553以公允价值计量且其变动
放贷款和垫款248,054 - - 331,880其他债权投资151,426 - (352) 169,368其他权益工具投资2,592 - (803) 6,380
合计848,304 1,676 (1,153) 997,305负债:
附录:财务报表补充资料
净资产收益率和每股收益
净资产收益率每股收益人民币元加权平均基本稀释
归属于母公司普通股股东的净利润12.36% 2.20 2.20扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润12.33% 2.19 2.19
归属于母公司普通股股东的净利润10.85% 1.73 1.73扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润10.82% 1.72 1.72
其中,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润:
归属于母公司普通股股东的净利润42,667 33,487加/(减):非经常性损益项目
非流动性资产处置净损益(152) (16)或有事项产生的损益75 9其他净损益(68) (127)相关所得税影响数36 28
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润42,558 33,381以上净资产收益率和每股收益按证监会于2010 年1 月11 日修订之《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》所载之计算公式计算。非经常性损益项目是依照自2008 年12 月1 日起生效的证监会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》的规定确定。
本集团因正常经营产生的交易性金融资产和交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置债权投资、其他债权投资、交易性金融资产中非股权投资和交易性金融负债取得的投资收益,未作为非经常性损益披露。
证券代码:002876证券简称:三利谱公告编号:2023-017
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以173,884,932 为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
股票简称|三利谱|股票代码|002876
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|黄慧|董玉钧|
办公地址|深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1-9 栋|深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1-9 栋|
传真|0755-36676888|0755-36676888|
电话|0755-36676888|0755-36676888|
电子信箱|dsh@sunnypol.com|dongyujun@sunnypol.com|
公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纤维素(TAC)膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料,是液晶显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏,汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏,以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。
公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。
(二)主营产品简介
1、偏光片工作原理
偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。
液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示:
2、偏光片基本结构
偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示:
偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示:
序号|类型|性状|作用
1| PVA膜|聚乙烯醇,具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点,延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等几种规格。|该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向,起到偏振的作用,是偏光片的核心部分,决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。
2| TAC膜|三醋酸纤维素膜,具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线,厚度主要有80微米、60微米、40微米、25微米等多种规格。|一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的 PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害,保证偏光片的环境耐候性。
3|保护膜|具有高强度,透明性好、耐酸碱、防静电等特点,一般厚度为58微米。|一面涂布有感压胶黏剂,贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤。
4|压敏胶|也称感压胶,与TAC具有很好的粘附性,透明性好,残胶少。偏光片用压敏胶的厚度一般为20微米左右。|是偏光片贴合在LCD面板上的胶材,决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。
5|离型膜|单侧涂布硅涂层的PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同剥离强度。|在偏光片贴合到LCD之前,保护压敏胶层不受损伤,避免产生贴合气泡。
6|反射膜|为单侧蒸铝的PET膜,反射率高。|主要用于不自带光源的反射型LCD,将外界光反射回来作为显示的光源。
7|位相差膜|也称为补偿膜,不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量。|用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到提升液晶显示器的对比度、观看视角,校正显示颜色等作用。
3、主要产品特点及应用领域
偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数;机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等;可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标,其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后,检查其外观和光学性能的变化。
公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同,分为TFT-LCD系列偏光片和黑白系列(TN\STN\OLED)偏光片两大类,前者主要应用于彩色TFT液晶显示屏,后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏,两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。
公司的TFT-LCD系列偏光片产品,根据使用功能及具体膜材的差异,可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片。其中,宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜,可以使液晶显示器获得更好地可视角度;增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜,可以在同等功耗下使LCD显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片,宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片售价更高。
偏光片类型|应用终端名称|终端图片|
 TFT系列偏光片|手机、电脑、液晶电视、3D眼镜片等||
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黑白系列偏光片|仪器仪表、计算器、车载电子、手表、MP3、收音机等||
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公司设立了采购部负责原材料采购,采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单,根据生产部要求的不同材料品种和质量标准,优先从公司现有合作的供应商名录中选择供应商执行订单。
由于中国偏光片长期依赖进口,上游的主要原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区。因此,发行人所需PVA膜、TAC膜和压敏胶水等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长,公司通常会根据下游大客户的生产情况,从境外采购原材料进行储备,保持一定比例的合理库存。
按照公司与主要供应商的协议,公司境外采购货款一般采用信用证(L/C)结算,信用证期限主要为60天,境内货款一般采用电汇方式结算,账期一般为月结30天或月结60天。
公司产品采取“以销定产,并保持适当安全库存”的生产政策,根据客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。由于公司采购周期较长,因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划,并进行提前备料生产,取得客户订单后,再依据客户订单情况对生产计划进行调整。
公司建立了以客户为导向的营销运作机制,由市场营销部负责产品销售和客户开发、关系维护等工作。
公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式,与潜在客户取得联系,提供少量产品试用,测试产品的质量和性能,产品测试合格后,双方对报价和交易方式(含结算币种、付款条件)进行磋商,先小批量供货,产品质量得到客户认可后,再开始大批量供货。
下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求较高,在产品测试合格后,会对公司是否具备供应商资格进行全方位认证,认证通过以后,公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后,双方合作关系较为稳定。公司组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证,并提供后续服务。
公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天,以汇款或承兑汇票方式结算。月结60天或月结90天,即本月供货,下月月底之前对账确认客户需结算的货款,确认后60天或90天内支付货款,回款周期约为90-120天。
详见公司2022年年度报告全文“第三节、管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|3,792,730,438.98|3,868,138,285.26|-1.95%|3,293,291,060.75
归属于上市公司股东的净资产|2,325,839,134.05|2,117,542,174.70|9.84%|1,834,667,849.11
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|2,173,523,032.26|2,303,962,192.70|-5.66%|1,905,103,947.80
归属于上市公司股东的净利润|206,421,289.30|337,519,661.03|-38.84%|116,824,225.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|169,065,139.52|304,818,248.10|-44.54%|95,597,844.48
经营活动产生的现金流量净额|404,245,134.51|173,354,168.78|133.19%|161,443,557.89
基本每股收益(元/股)|1.19|1.94|-38.66%|0.71
稀释每股收益(元/股)|1.19|1.94|-38.66%|0.71
加权平均净资产收益率|9.25%|17.25%|-8.00%|7.91%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|552,244,871.76|539,805,856.48|569,895,666.28|511,576,637.74
归属于上市公司股东|67,682,483.03|69,228,387.69|50,114,467.33|19,395,951.25
的净利润||||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|65,886,931.80|60,029,916.59|40,349,471.42|2,798,819.71
经营活动产生的现金流量净额|-14,411,428.73|127,025,770.98|-24,799,449.33|316,430,241.59
报告期末普通股股东总数|19,721|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|18,361|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
张建军|境内自然人|18.92%|32,898,092||24,673,569|质押|13,564,000
汤际瑜|境内自然人|5.77%|10,025,988||0|质押|3,690,000
周振清|境内自然人|3.27%|5,679,062||0||
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金|其他|2.54%|4,420,593||0||
项小英|境内自然人|1.44%|2,499,688||0||
香港中央结算有限公司|其他|1.30%|2,264,039||0||
曾力|境内自然人|1.28%|2,217,798||0||
深圳市三利谱光电科技股份有限公司-2021 年员工持股计划|其他|1.20%|2,087,670||0||
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金|其他|1.15%|2,001,840||0||
(LOF)||||||
中信证券股份有限公司-社保基金17051 组合|其他|1.04%|1,815,598|0||
上述股东关联关系或一致行动的说明||无||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)||股东项小英通过信用证券账户持有2,499,688 股无限售股票||||
公司负责人张建军、主管会计工作负责人王小军及会计机构负责人(会计主管人员)余海艳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能面对的风险,敬请投资者关注相关内容。本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以173,884,932 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
1、载有公司法定代表人张建军先生签名的公司2022 年年度报告文本;
2、载有公司负责人张建军先生、主管会计工作负责人王小军先生及会计主管人员余海艳女士签名并盖章的财务报表;
4、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义项|指|释义内容
发行人、本公司、公司、股份公司、三利谱|指|深圳市三利谱光电科技股份有限公司
三利谱材料|指|深圳市三利谱光电材料有限公司,三利谱全资子公司
合肥三利谱光电|指|合肥三利谱光电科技有限公司,三利谱控股子公司
合肥三利谱材料|指|合肥三利谱光电材料有限公司,三利谱全资子公司
莆田三利谱|指|莆田三利谱光电科技有限公司,三利谱全资子公司
三利谱技术|指|深圳市三利谱光电技术有限公司,三利谱全资子公司
三利达|指|深圳市三利达光电材料有限公司,三利谱控股子公司
证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
交易所、证券交易所|指|深圳证券交易所
偏光片|指|一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学薄膜。目前主要有6 种不同裁切幅宽的生产线,分别为500mm、650mm、1330mm、1490mm、1720mm、2500mm,其中,500mm、650mm 统称为窄幅,其余四种统称为宽幅
 LCD|指| Liquid Crystal Display,液晶显示器或液晶显示技术
 TFT-LCD|指| Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管型液晶显示器
 STN-LCD|指| Super Twisted Nematic-LCD,超扭曲向列型液晶显示器
OLED|指| Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管显示器
 AMOLED|指| Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode,有源矩阵有机发光二极管显示器
 LTPS|指| Low Temperature Poly-Silicon,低温多晶硅
3D|指| Three Dimensions,三维、立体
 TAC|指| Triacetyl Cellulose,三醋酸纤维素
 PVA|指|polyvinyl alcohol,聚乙烯醇,一种有机化合物,用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等
 PET|指|polyethylene erephthalate,聚对苯二甲酸乙二醇酯,由对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物
VR|指| Virtual Reality,虚拟现实,是一种可以创建和体验虚拟世界的模拟环境。虚拟现实技术就是利用现实生活中的环境和物体,通过三维模型表现出来。通过计算机技术模拟出来的现实中的世界,故称为虚拟现实。
 A股|指|在境内上市的人民币普通股
元|指|人民币元
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
期末、本期末、报告期末|指|2022 年12 月31 日
股票简称|三利谱|股票代码|002876
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|深圳市三利谱光电科技股份有限公司||
公司的中文简称|三利谱||
公司的外文名称(如有)| Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| Sunnypol||
公司的法定代表人|张建军||