Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  – 30 Ιουνίου 2024 
 
23 
 
 
 
Υποβολή αναφορών σε επόπτες και στην ανώτερη διοίκηση 
Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου για το πρώτο εξάμηνο του 2024 συνοψίζονται στα 
παρακάτω:  
 
Βαθμονόμηση μοντέλων CR (επαναφορά σε ενήμερη κατάσταση) του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») 9, ενσωματώνοντας τον νέο ορισμό της αθέτησης 
 
Ανάπτυξη μοντέλου Πιθανότητας Αθέτησης (PD) πελατών λιανικής 
 
Ενσωμάτωση Μοντέλου Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing Model, «NLP») για τη βελτίωση 
του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 
 
Ενημέρωση της αντιστοίχισης του χαρτοφυλακίου λιανικής στο rating masterscale 
 
Συμβολή σε θέματα πιστωτικού κινδύνου για τις αναλύσεις σεναρίων κλιματικού κινδύνου One-off-Fit-for-55 
 
Έκτακτη και σε βάθος επισκόπηση πιστοδοτήσεων σε ειδικές περιπτώσεις για την αξιολόγηση επιπτώσεων φυσικών 
καταστροφών (π.χ. πλημμύρες / πυρκαγιές) 
 
Ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου πιστοδοτήσεων μέσω παρακολούθησης της διαδικασίας εξέλιξης και έγκαιρης 
ολοκλήρωσης των ενεργειών της ροής του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 
 
Έναρξη τακτικών και σε βάθος ελέγχων πιστοδοτήσεων για τον ενιαίο κίνδυνο/κίνδυνο συγκέντρωσης. Εκτεταμένος 
έλεγχος πιστοδοτήσεων δανειοληπτών / ομίλου δανειοληπτών που περιλαμβάνεται στην αναφορά ενιαίων 
κινδύνων/κινδύνου συγκέντρωσης  
 
Ενεργή συμμετοχή σε επιτόπιους εποπτικούς ελέγχους σχετικά με το χαρτοφυλάκιο Real Estate, τις ρυθμίσεις δανείων 
και τη συγκέντρωση δεδομένων και αναφορές κινδύνων  
 
Βελτιώσεις των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και ενημέρωση των σχετικών εγγράφων 
(μεθοδολογία και διαδικασία υπολογισμού απομειώσεων, πλαίσιο πιστωτικού κινδύνου, πλαίσιο παρακολούθησης και 
αναφοράς πιστωτικού κινδύνου, πρωτόκολλο κρίσεων και φυσικών καταστροφών) 
 
Σχεδιασμός δεικτών ποιότητας ενεργητικού σε ευθυγράμμιση με τις εποπτικές οδηγίες του πλαισίου χορήγησης δανείων 
 
Βελτίωση της αυτοματοποίησης και της αποτελεσματικότητας στην παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου για την 
ενίσχυση της λήψης αποφάσεων 
 
Ενίσχυση της Παρακολούθησης απόδοσης των ρυθμίσεων, με την ανάπτυξη εξαμηνιαίας σχετικής αναφοράς 
 
Ενίσχυση της παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου με την ανάπτυξη αναφορών παρακολούθησης βασικών 
χρηματοοικονομικών δεικτών για διάφορους κλάδους   
 
Συμμετοχή σε εσωτερικά έργα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των πελατών και την αναβάθμιση 
της σχετικής πλατφόρμας του Ομίλου («Common database for financial data», «CRM Transformation: Share of Wallet») 
 
Εισαγωγή πακέτου παρακολούθησης κινδύνων Κ&Π. 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
Η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας είναι απαραίτητη για την ικανότητα του Ομίλου 
και της Τράπεζας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα οικονομικά του αποτελέσματα και την 
κεφαλαιακή του επάρκεια. 
Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος που προκύπτει από την αδυναμία του Ομίλου και της Τράπεζας να ανταποκριθούν 
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, χωρίς να υφίστανται μη αποδεκτά κόστη ή ζημίες ανά 
πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων συνθηκών κρίσης. Ουσιαστικά, ο Κίνδυνος Ρευστότητας προκύπτει από τη χρηματοδότηση 
μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού με βραχυπρόθεσμα στοιχεία παθητικού, με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να υπόκεινται 
σε αναχρηματοδότηση.