Prueba de resistencia bancaria

Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.

Pruebas de resistencia bancaria de la Unión Europea 
Las pruebas de resistencia bancaria (bank stress test) de la Unión Europea se ha llevado a cabo por el Comité de supervisores bancarios europeos cada año desde 2009. La segunda instancia se realizó en julio de 2010. La tercera se llevó a cabo con los resultados publicados en julio de 2011. El Consejo de la Unión Europea (en su configuración ECOFIN) ordenó al Comité que los realizara, a raíz de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007.

Un ejemplo de pruebas de resistencia bancaria fue encomendado por el gobierno de España en junio de 2012 a varias empresas consultoras, entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la hermana Roland Berger. Entre ambas según sus informes se llegó a la conclusión, analizando dos escenarios, uno normal y otro adverso que el sistema de la banca de España, podría necesitar entre 16.000 a 62.000 millones de euros para afrontar las posibles pérdidas producto de la crisis financiera e hipotecaria de España y Europa.

Resultados de 2011 

Los resultados de los ejercicios de 2011 se publicaron el 15 de julio. Ocho de los 90 bancos no pasaron la prueba - cinco en España, dos en Grecia y uno en Austria. España también es uno de los países líderes en la lista de bancos aprobados (20), porque puso en prueba casi todo su sector financiero (95 %, frente a una media de alrededor del 60 % en otros países).

La prueba es controvertida, ya que España y Alemania se han quejado de las pruebas de resistencia excluyen las provisiones dinámicas reconocidas por los reguladores locales. De hecho, un banco alemán, no pasó la prueba pero se negaron a publicar sus datos y por lo tanto no está incluido en la lista oficial.

Resumen de los resultados de 2010 por banco 

 MEUR = millones de euros
 Activos (assets) = activos totales ponderados por riesgo
 Referencia (benchmark) = ratio tier 1 con el escenario de referencia a 31 de diciembre de 2011
 Adverso = ratio de tier 1 con escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
 Choque (shock) = ratio tier 1 con shock soberano adicional en el escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
 Capital adicional necesario= capital adicional necesario para alcanzar una ratio de 6 % tier 1 en un escenario adverso a 31 de diciembre de 2011

Véase también 
 Banca ética
 Sistema europeo de supervisores financieros
 Supervisory Capital Assessment Program, un ejercicio similar en EE. UU. (en inglés)

Referencias

Enlaces externos 
 ¿Qué son los 'stress test'? EL PAÍS: Economía. 23 de julio de 2010
 CEBS press release on the stress tests
 Joint press release by the CEBS, the ECB, and the European Commission on the stress tests
 Summary report of the stress tests
 Results of the 2010 European Union banking stress test exercise
 OECD: The EU Stress Test and Sovereign Debt Exposures

Economía de la Unión Europea
Banca