У 1603 році він з'являється в Вальядоліді, де займається дрібними приватними справами, що дають йому убогий заробіток, а в 1604 році виходить в світ перша частина роману «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський», що мала величезний успіх в Іспанії (за кілька тижнів розійшлося перше видання і в тому ж році чотири наступних) і за кордоном (переклади багатьма мовами). Проте матеріальне становище автора не змінилося, лише посилилося вороже ставлення до нього, що виразилося в глузуваннях, наклепах, переслідуваннях.