对于场外期权交易标的,《通知》也作出明确规定。交易商可以开展以符合规定条件的个股、股票指数、大宗商品等资产为合约标的的场外期权业务。标的范围由证券业协会定期评估、调整并通过官方网站公布,交易将被限定在当期名单的标的之内,不得超出。
8月1日中国证券业协会公布的本期标的名单筛选日期截至2018年7月20日,自2018年8月1日起执行。原有标的名单与本期标的名单不一致的,以本期标的名单为准。
交易商场外期权业务个股标的、股票指数标的的范围不得超出中国证券业协会公布的当期名单。
此外,《通知》特别提到,场外期权业务个股标的、股票指数标的的范围实行动态调整,交易商不得新开和展期被交易所实行风险警示、发布暂停上市或终止上市风险提示、进入终止上市程序的个股为标的的场外期权。
中国证券业协会表示,仅每季度公布个股标的名单,各交易商应结合自身业务定位和风险管理能力,制定相应的包括个股的场外期权业务标的管理办法,根据上市公司财务、规范运作及标的证券交易等情况,加强对个股标的证券的风险识别,对场外期权挂钩标的池实行动态管理,并采取相应措施防范业务风险,切实保护投资者合法权益。