2015 年上半年河北省证券从业《证券投资基金》 :市场准入 监管考试试题 本卷共分为 2 大题 40 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的,请 将其代码填写在题干后的括号内。 错选、 多选或未选均无分。 本大题共 20 小题, 每小题 2 分,共 40 分。) 1、以下不属于基金设立申报材料的是__。 A.申请报告 B.基金合同草案 C.上市公告书 D.招募说明书草案 2、在美国存托凭证的发行中,下列哪个步骤不是必须的__。 A.投资者委托经纪人以 ADR 形式购买非美国公司证券 B.将所购买的证券存放在托管银行 C.存券银行命令托管银行移送证券 D.存券银行发出 ADR 3、某证券公司持有国债余额为 A 券面值 1200 万元,B 券面值 4000 万元,两种 券的标准券折算率分别为 1.15 和 1.25。当日该公司上午买入 R028 品种 5000 万 元,成交价格 3.50%;下午卖出 B 券面值 4000 万元,成交价格 126 元/百元。公 司回购交易资金清算应收资金是__万元。 A.5000 B.5040 C.6420 D.4000 4、有甲、乙、丙、丁四人,均申报买入 X 股票,申报价格和时间如下:甲的买 入价 10.75 元,时间为 13:40;乙的买入价 10.40 元,时间为 13:25;丙的买入价 10.70 元,时间为 13:25;丁的买入价 10.75 元,时间为 13:38,那么他们交易的 优先顺序应为__。 A.丁>甲>丙>乙 B.丙>乙>丁>甲 C.丁>丙>乙>甲 D.丙>丁>乙>甲 5、可赎回优先股有两种类型:一种是强制赎回,另一种是__。 A.自动赎回 B.任意赎回 C.变相赎回 D.经常赎回 6、 英国的第一家证券交易所于 1802 年获得英国政府的正式批准,最初主要交易 为__。 A.政府债券 B.公司债券 C.公司股票 D.铁路股票 7、目前我国金融债券发行量最大的发行主体是__。 A.中国银行 B.中国进出口银行 C.国家发展银行 D.中国农业发展银行 8、以下属于外部信用增级的是__。 A.备用信用证 B.超额抵押 C.现金抵押账户 D.资产支持证券分层结构 9、20 世纪早期,美国__州最先通过法律,允许发行无面额股票。 A.纽约 B.新泽西 C.华盛顿 D.芝加哥 10、 首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股 票发行价格。所谓询价对象,是指符合中国证监会规定条件的机构投资者。下列 不属于询价对象的是__。 A.信托投资公司 B.财务公司 C.合格境外机构投资者 D.上市公司 11、深圳证券交易所目前的回购交易品种有__个。 A.5 B.7 C.15 D.20 12、汇率风险中最常见而且最重要的风险是__。 A.商业性汇率风险 B.债券债务风险 C.储备风险 D.贸易性汇率风险 13、公开发行证券的公司信息披露规范不包括() 。 A.编报规则 B.内容与格式准则 C.规范问答 D.信息披露原则 14、下列各项属于外部信用增级的是() 。 A.超额抵押 B.备用信用证 C.资产支持证券分层结构 D.现金抵押账户 15、基金资金账户的管理不包括__。 A.资金账户的开立 B.资金账户的更名 C.资金账户的销户 D.资金账户的预留印鉴 16、对于集中投资于某一种风格股票的基金经理人而言__。 A.消极的股票风格管理有意义 B.消极的和积极的股票管理均有意义 C.积极的股票风格管理有意义 D.消极的和积极的股票管理均无意义 17、__是基金设立申报过程中须提交的主要文件之一,也是基金最重要、最基本 的信息披露文件。 A.基金契约 B.招募说明书 C.托管协议 D.代销协议 18、 根据我国 《证券法》 的规定, 证券交易所应当从其收取的交易费用、 会员费、 席位费中提取一定比例的金额设立__。 A.补偿基金 B.投资基金 C.保证基金 D.风险基金 19、 证券公司办理定向资产管理业务,接受单个客户的资产净值不得低于人民币 __万元。 A.50 B.100 C.200 D.500 20、 在 1 个自然年度内, 保荐人指定的保荐代表人受到不受理或不再受理监管措 施的次数超过__次, 中国证监会自确认之日起 3 个月内不受理其推荐,已受理的 责令其撤销推荐。 A.1 B.2 C.3 D.4 二、多项选择题(在每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分,本大题共 20 小 题,每小题 3 分,共 60 分。) 1、__明确要求基金管理公司应当建立健全督察长制度。 A. 《证券投资基金法》 B. 《公司法》 C. 《证券法》 D. 《证券投资基金管理公司督察长管理规定》 2、与经纪业务相比较,证券自营业务的特点有__。 A.决策的自主性 B.交易的风险性 C.对象的广泛性 D.收益的不确定性 3、下列属于__情形的,首个交易日无价格涨幅限制。 A.首次公开发行上市的股票和封闭式基金 B.增发上市的股票 C.暂停上市后恢复上市的股票 D.股票除权日 4、__的证券交易所是以股份有限公司形式组织并以营利为目的的法人团体。 A.公司制 B.股份制 C.合伙制 D.会员制 5、最早运用无套利定价技术的是__。 A.资本资产定价理论 B.套利定价理论 C.布莱克—斯科尔斯期权定价理论 D.MM 定理 6、为了控制期货交易的风险和提高效率,期货交易双方在成交后都要通过经纪 人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金, 保证金的水平由交易所或结算所制 定,一般初始保证金的比率为期货合约价值的__。 A.2%~4% B.1%~5% C.5%~10% D.10%~15% 7、2000 年以后,我国的新股发行出现过__形式。 A.网上竞价发行 B.网上定价发行 C.网上累计投标询价发行 D.对一般投资者上网发行和对法人配售相结合方式 8、成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变__的百分比来对基金择时能 力所进行的一种衡量方法。 A.现金比例 B.资产比例 C.债券比例 D.股票比例 9、积极的股票风格管理,预测某一类股票前景良好则______;如果某类股票前 景不妙,则______。__ A.保持权重;降低权重 B.增加权重;保持权重 C.增加权重;降低权重 D.降低权重;增加权重 10、当代表基金份额__以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会, 而管理人和托管人都不召集的时候,持有人有权自行召集。 A.5% B.10% C.30% D.50% 11、债务融资与普通股筹资相比,其特点有() 。 A.到期偿还 B.支付固定利息 C.分散控制权 D.成本较低 12、基金持有人与基金管理人的关系是通过信托关系而形成的__之间的关系。 A.所有者与经营者 B.基金托管人与监管机构 C.机构经营者与基金监管机构 D.监管机构与经营者 13、 要避免基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象,需要监管当局颁布更为详 细的估值规则来规范估值行为,或者由()来进行估值。 A.基金托管人 B.基金管理人 C.基金发起人 D.独立的第三方 14、现代证券组合理论包括__。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论 15、下列各项决议中,需经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过 的有__。 A.修改公司章程 B.增加或减少注册资本的决议 C.对发行公司债券作出决议 D.公司合并、分立 16、关于特雷诺指数,下列说法正确的有__。 A.特雷诺指数是 1965 年由特雷诺提出的 B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 17、关于国家股,下列说法正确的有__。 A.国家股是指有权代表国家投资的部门或机构,以国有资产向公司投资形成的 股份,但不包括公司现有国有资产折算成的股份 B.国家对新组建的股份公司进行投资构成国家股 C.国家股由国务院授权的部门或机构持有,或根据国务院决定,由地方人民政 府授权的部门或机构持有 D.国家股以国有资产折价入股的,须按国务院及国有资产管理部门的有关规定 办理资产评估、确认、验证等手续 18、 有价证券是指标有票面金额,证明持有人有权按期取得一定收入并可以自由 转让的凭证,这种是__凭证。 A.资本 B.所有权 C.货币 D.债券 19、从资本成本的计算与应用价值看,资金成本属于() 。 A.实际成本 B.计划成本 C.沉没成本 D.机会成本 20、权证自上市之日起的存续时间为__。 A.3 个月以上 6 个月以下 B.4 个月以上 12 个月以下 C.4 个月以上 15 个月以下 D.6 个月以上 24 个月以下