时间序列的协整检验用哪一个模型啊?
一阶差分平稳后先做var模型,确定最优lag值,然后用这个lag去检验数据的协整关系。
如果存在协整关系,对原始数据做VECM加格兰杰因果检验
如果不存在协整关系,对一阶差分过的数据做var加格兰杰因果检验。
当然也可以不用检验协整关系,所有数据都是I(1)的话可以做 TODA & YAMAMOTO AND DOLADO & L