目前我也面临这个 问题,做日数据预测,数据比较多,差分、平稳性检验、都没问题,就是难以取到预测效果良好的模型,几乎试遍了所有模型(p,q值在3,4以下的所有模型)。
以前做预测用的是年数据,效果不错。现在做日数据,是不是用ARIMA效果不好?
请有经验的指点一下,多谢!
我估计是静态动态选择的问题,我也曾遇到过这种问题
是的,感觉拟合出来的都是平稳的,没有实际值的变化趋势
是不是drift的问题