1、洛伦兹曲线

洛伦兹曲线来源于经济学,用于描述社会收入不均衡的现象。将收入降序排列,分别计算收入和人口的累积比例,并将其分别作为y和x绘制曲线。如下图所示:
首先,极端的情况下,每个人的收入都是一样的,那么每个人的收入就等于人均收入,则收入累积比例一定会等于收入累积比例,也就是图中的对角线,表示的是绝对的财富均衡。而实际上,我们是按照收入降序来分别计算收入的,头部的高收入群占人口总数较少,但其收入占全体收入的比例却很高,即随着收入的下降,收入累积占比优先于人口累积占比迅速上升,最后增加较少,而人口累积占比在低收入段的增长却会大于收入累积占比,从而表现出上图中向左上凸起的曲线,这条曲线约贴合于y轴,则说明收入越不平等,极端的情况下,1%的人口占了99%的收入,则该曲线基本呈直角的折线。
洛伦兹曲线应用于信用评分,则是将信用评分按照升序排序,x轴仍是统计人数累积占比,而y轴则统计tpr(请参看前面章节内容),其业务指导意义为类似上面,随着信用评分的提高,tpr的增长快于整体样本人数比例,说明更多的违约人群集中在低分段,曲线约贴合y轴,说明对于违约与未违约的区分度越高。