大于临界值,不能拒绝存在单位根的零假设。 通过上述分析,说明序列{X1)是非平稳有趋势项的时问序列,需对其进行转换再检验。转换的方法是 先剔除趋势项再进行差分计算,差分后得到的新序列可重复上述的单位根检验过程,直到新序列平稳为止。 当然序列{x。}是月度数据,很有可能存在季节性趋势,可先进行季节性趋势检验1,若存在季节性趋势可 先剔除季节性趋势再进行单位根检验。 4总结 利用SPSS进行时间序列单位根检验的程序为: 步骤一:设计ADF检验的三个模型(回归方程)。 步骤二:利用sPss中的多元线性回归过程,判断原序列的方差齐性,若存在异方差性,则对原序列 进行异方差的修正。 步骤三:利用SPSS中的多元线性回归过程,尝试不同m值时得到的残差项g,的随机性判断(利用SPSS 时间序列图中的自相关图判断是否为白噪声序列)。 步骤四:直到占,是自噪声序列时,观察回归过程得到各变量的系数值、t统计量的值T值、显著水平 值P值,判断是否存在单位根、趋势项和常数项,从而得到原序列是何种时问序列的结论。 [参考文献] [1]