表4.8Eviews分析结果h
Dependent Variable: RE
Method: Least Squares
Date: 04/16/10 Time: 14:55
Sample: 1985 2008
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
M2 0.316468 0.498580 0.634740 0.5325
DEB 1.238726 0.548961 2.256494 0.0348
MX -0.106484 0.272585 -0.390645 0.7000
R-squared -0.435984 Mean dependent var 0.283775
Adjusted R-squared -0.572744 S.D. dependent var 0.250745
S.E. of regression 0.314457 Akaike info criterion 0.640530
Sum squared resid 2.076549 Schwarz criterion 0.787787
Log likelihood -4.686365 Durbin-Watson stat 1.440981
我对数据使用了对数,并建立了一阶差分模型。请问这是怎么回事啊?谢谢,在线等。
同学,你好啊!我也遇到R^2为负值的情况了,你解决这个问题了没?
楼上的童鞋是不是忘记设截距项了呢?因为如果没有截距项的话,就会出现R2为负的情况,那样做出来的模型也是没有意义的呢。
拟合优度指标定义为回归平方和RSS/总离差平方和TSS,这是根据等式SST=SSR+SSE,而这只有在MODEL有常数项的时候才成立,因为这个式子的成立需要条件: SUM(e-hat)=0,SUM(e_hat*X_t)=0,这几个式子就是我们平时说的"normal equations"。
其中SUM(e-hat)=0只有在有常数项的时候才成立,当没有常数项时,原来定义的SST=SSE+SSR不成立, ,R2的定义就变了,这时候SUM(Y平方)=SUM{(Y-Y_hat)平方}+SUM(Y_hat平方)
This is the new verson of SST=SSE+SSR
R2=SSR/SST=SUM(Y_hat)平方/SUM(Y 平方)
经常被叫做:Un-centered R2
3#angeldaisyws我是在回归后去除截距项及相关参数后,再做回归后出现的上述问题,难道回归后应该还要增加截距项?
2#macao1987还没呢!
e-views不是自动加截距的??
诶……怎么这么像?
还好没遇到这种古怪问题
R2竟然能等于1,不知道怎么回事
赞赞赞!
控制变量太多了,一下忘记写C辣!