建元二年(前139年)春,卫青的三姐卫子夫被灞上扫墓做客平阳府的汉武帝看中。建元三年(公元前138年),入宫后被冷落了一年多的卫子夫再次获幸有了身孕,引起了陈皇后的嫉妒。其母馆陶公主派人捉了正在建章(后为建章宫)当差的卫青,意图杀害。同僚公孙敖听到消息后率人赶去救下卫青。汉武帝得知此事,大为愤怒,立刻任命卫青为建章监、侍中,封卫子夫为夫人,卫长君为侍中。数日间连续赏赐卫青,多达千金。卫孺嫁给了太仆公孙贺,卫少儿嫁给了陈平的后人詹事陈掌。公孙敖也因此显贵。卫青后又被任命为太中大夫,俸禄千石,掌管朝政议论。公元前138年到前129年近十年间,卫青作为建章监和侍中,跟随皇帝左右,和他一起听闻朝政,后又成为太中大夫,足见其才干深得武帝信任,为后来七征匈奴,甚至任大司马大将军为内朝参决政事、秉掌枢机打下良好基础。