常常容易误解:似乎用校正的　R2　adj　比未校正的　R2　更合理,其实不能这样看:R2　给出回归模　型的平方和在总平方和中的份额,　所以能定量说明相应　的r的相关程度,R2　adj　则不能;R2　adj　是引入的解释变量　平均对变异的贡献,　考察多元回归中引入新的解释变量　是否有利,详见以后的条目“选自变量的方法”。R2　及R2　adj　二者关系如下:　R2　adj=1-　)　1　(　)　)(　1　(　2　\uf02d　\uf02d　\uf02d　\uf02d　p　n　i　n　R　(9.5)　这里　n:总观测数,p:选出的变量数,i=1:模型中包括截　距,i=0:模型中不包括截距。　文献[3,4]