这个A选项不对吧。资本资产定价模型的贝塔是默认为正值的。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。
A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
正确答案:A,D
答案分析:
β系数为负数表明该资产收益率与市场组合收益率的变动方向不一致,选项A正确;无风险收益率、市场组合收益率以及β系数都会影响证券收益,选项B错误;投资组合的β系数是加权平均的β系数,β系数衡量的是系统风险,因此不能说投资组合β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低,选项C错误,选项D正确。
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樊老师
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哈喽!努力学习的小天使:
某股票的贝塔系数=该股票和市场组合的相关系数*该股票的标准差/市场组合的标准差,因为相关系数可以为负数,所以贝塔系数可以为负数的。只不过大部分的贝塔系数都是正数,但是也是可以为负数的,所以选项A正确。
每个努力学习的小天使都会有收获的,加油!
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