第四章多重共线性 一、单项选择题 1、完全的多重共线性是指解释变量的数据矩阵的秩( (A)大于k(B)小于k (C)等于k (D)等于k+1 2、当模型存在严重的多重共线性时,OLS 估计量将不具备( (C)有效性(D)一致性 3、如果每两个解释变量的简单相关系数比较高,大于( )时则可认为存在着 较严重的多重共线性。 (A)0.5 (B)0.6 (C)0.7 (D)0.8 4、方差扩大因子VIF 时,说明解释变量与其余解释变量间有严重的多重共线性。(A)小于5 (B)大于1 (C)小于1 (D)大于10 5、对于模型 23等于0 相比,当r 23 等于0.5 (A)小于k(B)等于k (C)大于k (D)等于k+1 7、无多重共线性假定是假定各解释变量之间不存在( (A)线性关系(B)非线性关系 (C)自相关 (D)异方差 8、经济变量之间具有共同变化的趋势时,由其构建的计量经济模型易产生( (A)异方差(B)自相关 (C)多重共线性 (D)序列相关 9、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差( (A)增大(B)减小 (C)无穷大 (D)无穷小 10、不完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差( (A)增大(B)减小 (C)无穷大 (D)无穷小 11、不完全多重共线性下,对参数区间估计时,置信区间趋于( (A)变大(B)变小 (C)不变 (D)难以估计 12、较高的简单相关系数是多重共线性存在的( (A)必要条件(B)充分条件 (C)充要条件 (D)并非条件 13、方差扩大因子 VIF 越大,方差扩大因子VIF (A)越大(B)越小 (C)不变 (D)无关 14、解释变量间的多重共线性越弱,方差扩大因子VIF (D)1015、多重共线性是一个( (A)样本特性(B)总体特性 (C)模型特性 (D)以上皆不对 二、多项选择题 1、多重共线性包括( (A)完全的多重共线性(B)不完全的多重共线性 (C)解释变量间精确的线性关系 (D)解释变量间近似的线性关系 (E)非线性关系 2、多重共线性产生的经济背景主要由( (A)经济变量之间具有共同变化趋势(B)模型中包含滞后变量 (C)采用截面数据 (D)样本数据自身的原因 3、多重共线性检验的方法包括( (A)简单相关系数检验法(B)方差扩大因子法 (C)直观判断法 (D)逐步回归法 (E)DW检验法 4、修正多重共线性的经验方法包括( (A)剔除变量法(B)增大样本容量 (C)变换模型形式 (D)截面数据与时间序列数据并用 (E)变量变换 5、严重的多重共线性常常会出现下列情形( (A)适用OLS得到的回归参数估计值不稳定 (B)回归系数的方差增大 (C)回归方程高度显著的情况下,有些回归系数通不过显著性检验 (D)回归系数的正负号得不到合理的经济解释 三、名词解释 1、多重共线性 2、完全的多重共线性 3、辅助回归 4、方差扩大因子VIF 5、逐步回归法6、不完全的多重共线性 四、简答题 1、多重共线性的实质是什么? 2、为什么会出现多重共线性? 3、多重共线性对回归参数的估计有何影响? 4、判断是否存在多重共线性的方法有那些? 5、针对多重共线性采取的补救措施有那些? 6、具有严重多重共线性的回归方程能否用来进行预测? 五、辨析题 1、在高度多重共线性的情形中,要评价一个或多个偏回归系数的单个显著性是 不可能的。 2、尽管有完全的多重共线性,OLS 估计量仍然是BLUE。 3、如果其他条件不变,VIF 越高,OLS 估计量的方程越大。 4、如果在多元回归中,根据通常的 检验,全部偏回归系数都是统计上不显著的,你就不会得到一个高的R 5、如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。6、如果有某一辅助回归显示出高的R 值,则高度共线性的存在是肯定无疑的。