不少人在面试风险模型or风险策略岗位的时候会被问到:评分模型和审批规则之间有什么差异?
新入职的风控小白也常常搞不明白,为什么已经有评分模型了,还要再制定一些看起来比较相似的风控规则?是不是有些重复、多此一举?
今天就跟大家聊聊,风控模型、规则和策略之间的关系,它们到底有什么异同。
1什么是评分模型?模型有何作用呢?
模型是根据客户的各个特征维度量化而成的指标,通过数理统计的方法,选择区分度相对较高的几个,并赋予不同的分值,来评估客户的信用风险等级。
开发模型需要具备一定的样本量,通过样本反映出的普遍规律,或辅助以专家经验,来研究和分析客户的风险情况,最终结果多以综合评分的形式展示。
2什么是规则?规则有何作用呢?
根据业务经验,有一些风险情况很少发生,然而一旦发生,导致风险的可能性就会非常大,而这些情况通过综合的评分难以体现,很容易被其他指标的表现所“平均”掉,但通过规则却能够比较明显的表现出来,是一种很直观的专家经验。
3模型和规则又有什么关系呢?
第一,通常模型反映的是整体的、主要的、一般的规律,是各种风险指标的综合表现,分数的高低可能是多个因素导致,而规则反映的是局部的、次要的、特殊的规律,单一维度,简单明了,代表极端情况。
第二,模型可以将复杂的业务问题简化,但仅使用评分并不能完全保证风险的有效控制,而且部分指标也难以直接作为变量放入模型中,那么就需要通过规则捕捉难以在评分中表现出来的特殊的风险特征,对模型进行补充。
第三,规则的灵活性比较高,根据风险变化,可随时增加会删减,但模型的调整则需要较长的时间监控、一定的数据积累才能完成。
第四,模型中使用的指标,在规则中也可以重复使用,这是因为虽然指标相同,但是使用的方法和目的不同,主要涉及两种场景:
规则中已经使用的指标,在计划上线的模型中作为变量再次使用,那么规则在前是红线,一旦达到阈值触发规则就会直接拒绝或者转人工,未触发规则的客户才会进入模型审批,能够快速排除极端风险;
规则设计之初并未使用到的指标,作为变量进入模型,但该变量经过验证后发现非常有效足以作为单规则或交叉规则使用,那么新规则应用后,该变量会发生偏移,导致模型效果下降,此时就需要考虑通过对该变量重新分箱或者替换变量的方式来优化模型。
4什么是策略?策略的