目前流行的信用风险计量模型主要有creditmetrics信贷组合模型、穆迪kmvedfs信贷组合模型、csfp credit risk模型、麦肯锡cpv信贷组合模型,以及《新资本协议》规定的irb(内部评级法)模型等。
银监会对国有商业银行经济资本体系建设情况的调查表明,我国商业银行大多是在参照《办法》规定的基础上,以资本充足率8%为基准,根据各类业务的历史风险状况和本行的经营发展战略,采取内部系数法计量信用风险。比如,《办法》规定个人住房抵押贷款的风险权重是50%,有的行对此类贷款的经济资本系数则设定为4%(即为资本充足率8%的50%,等同于50%的风险权重);对某些属于鼓励发展类业务,商业银行则设定较低的经济资本系数,使之相对应的风险权重低于《办法》规定的风险权重,比如《办法》规定银行承兑汇票的风险权重为100%,而有的行对银行承兑汇票的经济资本系数为3%,相当于风险权重为 37.5%,充分地体现出了商业银行对此类业务的鼓励导向。
(2)市场风险的计量。