Abstract:本文介绍协方差和相关性的基础知识,以及部分性质
Keywords:Covariance,Correlation,Properties of Covariance and Correlation
协方差和相关性
概率论基础知识,基础工具已经进入到后半部分了,接下来后面就是对特定分布的研究和分析了,使用的工具就是我们已经介绍过的这些知识,融汇贯通是所有知识学习的唯一考量,掌握的知识点如果不能融入体系,一个月后就相当于没学过,但是成体系的知识不同,只要有一个根节点,就能联系到整个一颗知识树。
一杯敬朝阳,一杯敬月光
我们前面几个重要的数字特征针对的基本都是单一随机变量,我们很清楚,我们在实际操作中面对的基本都是多随机变量的联合分布,那么我们接下来就想研究下,两个或者多个随机变量之间是怎么互相影响的。
协方差(Covariance),相关性(Correlation)是度量随机变量间独立性的一种数字特征,但是必须注意,这两个数字特征度量的是随机变量之间的线性相关程度,这里要好好注意一下!线性相关程度。
注意,协方差和相关性,只刻画线性相关程度!
协方差 Covariance
当我们将随机变量从一个扩展到多个,前面提到的期望,方差,中值等这些针对单个随机变量的数字特征就只能刻画联合分布的某一边缘分布的性质了。所以我们提出了新的数字特征,这个数字特征能描述两个随机变量之间有没有变化上的关系,比如他们经常同时变大或者变小,或者总是一个变大另一个变小,这种关联的关系。
通过这种数字特征,我们能够在求出若干个这种变量的方差,以及通过已经得到的几个随机变量的结果来预测其他几个。如果确定了这几个随机变量之间的关联,这些似乎都是可行的。
Definition Covariance. Let $X$ and $Y$ be random variables having finite means.Let $E(X)=\mu_X$ and $E(Y)=\mu_Y$ The covariance of X and Y,which is denoted by $Cov(X,Y)$ ,is defined as
$$
Cov(X,Y)=E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]
$$
if the