在上篇文章中我们曾详细介绍了“大宗收益率”这个数据,相信看过文章的朋友对其都还有深刻的印象。该数据是将某只个股过去60个交易日内所有大宗交易的平均介入成本与该股当前最近一个交易日的收盘价进行比较,从而计算出过去60个交易日内所有大宗交易的平均盈亏情况。而每个月的交易日大概在22个左右,再除去春节假期,所以我们所选的2019年11月4日至2020年2月4日区间基本上与60个交易日相符。
如果此时某只个股计算出的“大宗收益率”为负值,则代表以该股过去60个交易日内的大宗交易处于整体被套状态。由于大宗交易的实施者不可能是普通散户,而是各种机构。所以如果我们在2月4日找出“大宗收益率”为负值的个股,并进行筛选与介入,无疑就是抄了机构的底。
按照这个思路,我们对2019年11月4日至2020年2月4日之间有过大宗交易的所有个股大家依据“大宗收益率”数值由小到大进行倒排序,结果发现在这段时间内,市场中存在着大量的大宗交易后处于被套状态的个股。对于这么多个股,大家自然不可能全部都买,怎么办呢?我们可以先将2019年11月4日至2020年2月4日之间有大宗交易且到2月4日收盘时大宗交易收益率低于负10%的股票全部选中。然后用鼠标点击列表标题行中的“手法”进行二次排序。