《史记》记载,淮南王刘安打算谋反时,问谋士伍被:“崤山之东若有兵战,朝廷必派大将军卫青统兵镇压,您认为大将军是怎样的人?” 伍被说:“我的好友黄义,曾跟随大将军攻打匈奴,归来告诉我说:‘大将军对待士大夫有礼貌,对将士有恩德,众人都乐意为他效劳。大将军骑马上下山冈疾驶如飞,才能出众过人’。我认为他能力很高,又屡次率兵征战通晓军事,不易对抗。”谒者曹梁出使长安归来,也说大将军号令严明,对敌作战勇敢,常身先士卒。安营扎寨,井未凿通时,士兵都喝上了水,他才肯喝。军队出征归来,士兵渡河已毕,他才过河。皇太后赏给的钱财丝帛,他都转赐手下的军官。即使古代名将也无人比得过。”后来,淮南王做谋反的准备,派人假装获罪后逃出淮南国而西入长安,给大将军和丞相供事,意欲一旦发兵起事,就让他们先刺杀大将军卫青,再说服丞相公孙弘,之后便如同揭去一块盖布那么轻而易举了。卫青才干绝人,对士大夫们有礼,对将士们有恩,战场上也能与之同甘共苦,即使常有人评价卫青过于‘和柔’,但作为七战七捷,自立汉以来始破匈奴的将军,亦或出入禁中掌议论的侍中、太中大夫和参决政事、秉掌枢机的内朝大司马大将军,都需过人的能力和魄力。对外辱强敌有力回击;而对待同仁,则谦和仁让,气度宽广。