中金所将进一步加强异常交 易行为监管,采取电话提醒、发送监查问询函、警示函、现场调查、限制 开仓等监管措施,防范过度投机的非理性交易,加大对包括利用实际控制 关系账户规避监管等各类违规行为的查处力度。 请各位客户在防范风险的同时,理性、合规参与股指期货交易。 中国国际期货有限公司 2015-8-1 关于调整中证500 股指期货交易保证金的通知 各位客户: 接中金所通知,为维护市场稳定运行,我公司决定对中证500 股指期 货交易保证金调整如下: 自2015 日(星期三)结算时起,中证500股指期货各合约 的卖出持仓交易保证金,由目前合约价值的13%提高到23%(套期保值持 仓除外);自2015 日(星期四)结算时起,中证500股指期货各 合约的卖出持仓交易保证金进一步提高到合约价值的33%(套期保值持仓 除外)。 特此通知。 中国国际期货有限公司 2015-07-08 关于加强中证500 股指期货异常交易行为监管的通知 各会员单位: 关于中证500 股指期货市场异常交易行为的监管,有关事项通知如下: 一、日内过度交易、频繁报撤单行为的监管标准 (一)日内过度交易行为的监管标准 客户单日开仓交易量超过1200 手的,构成“日内开仓交易量较大” 的异常交易行为。套期保值交易的日内开仓交易量不受此限。 日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的单方向开仓数量。 (二)频繁报撤单行为的监管标准 客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过500 次的,构成“日 内撤单次数过多”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。 二、日内过度交易、频繁报撤单行为的处理程序 1.客户日内过度交易行为达到交易所处理标准的,交易所于当日收 市后对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于15 2.客户异常交易行为达到交易所处理标准的,交易所对客户所在会员进行电话提示,会员应当及时将交易所提示转达客户,并对客户进行教 育、引导、劝阻及制止。 3.客户达到交易所处理标准的日内过度交易、频繁报撤单行为发生 在同一会员的,交易所对该会员进行电话提示,发生在不同会员的,交易 所对开仓交易量、 撤单量分布最大的会员进行电话提示。 4.对于未按照交易所要求对客户尽到通知、教育、引导、劝阻及制 止义务的会员,交易所可根据情节的严重程度采取提示、约见谈话、下发 监管警示函、下发监管意见函等监管措施。 由于会员未尽到相关义务,交易所已向会员下发两次监管警示函的, 第三次向该会员下发监管意见函,并向中国证监会提请减少会员分类评价 分值。 本通知自2015 日起开始执行。