《登长城赋》:卫青开幕,张辽辟土,校尉嫖姚,将军捕虏。司马贞:君子豹变,贵贱何常。青本奴虏,忽升戎行。姊配皇极,身尚平阳。宠荣斯僭,取乱彝章。欧阳修:周宣六月伐猃狁,汉武五道征匈奴。方叔召虎乃真将,卫青去病诚区区。苏洵:汉之卫、霍、赵充国,唐之李靖、李绩,贤将也。汉之韩信、黥布、彭越,唐之薛万彻、侯君集、盛彦师,才将也。何去非:昔者,汉武之有事于匈奴也,其世家宿将交于塞下。而卫青起于贱隶,去病奋于骄童,转战万里,无向不克,声威功烈震于天下,虽古之名将无以过之。二人者之能,岂出于素习耶?亦天之所资也。《十七史百将传》:“孙子曰:‘出其不意。’青夜围右贤王。又曰:‘小敌之坚,大敌之擒。’青不斩苏建,谓其以少击众是也。”李惟清:臣闻汉有卫青、霍去病,唐有郭子仪、李晟,西北望而畏之。陈元靓:天生将材,社稷之卫。侯以勋封,名因位贵。万乘是赖,四夷所畏。千载凛然,而有生气。暗合孙吴,时称卫霍。殄灭群丑,肃清沙漠。意气峥嵘,功名熏灼。民到于今,叹其雄畧。黄震:凡看卫霍传,须合李广看。卫霍深入二千里,声振华夷,今看其传,不值一钱。李广每战辄北,困踬终身,今看其传,英风如在。史氏抑扬予夺之妙,岂常手可望哉?黄淳耀:太史公以孤愤之故,叙广不啻出口,而传卫青若不值一钱,然随文读之,广与青之优劣终不掩。陈仁锡:太史极不满于开边生事,恩幸滥宠,而卫霍二将却正坐此,故篇中屡有微言。然白登之围,天骄之横,向非卫、霍两将军,终汉之世边境无宁日矣。卫霍之功安可以外戚没乎?且卫霍纵能以外戚贵,宁能以外戚胜乎?使帝以外戚之嫌裁减封爵,何以竞才之用,何以为武帝乎?传中屡以“皇后”为言,何其浅也。须知武帝不独以戚贵青,青亦不独以戚呈身。王世贞:余尝怪汉武帝时,下朝鲜,埽滇越,席卷瓯、闽、南三越,不旋踵而若承蜩然。其最难者匈奴耳,而大将军、骠骑将军以轻骑绝大漠,数得志焉。此岂尽出天幸,不至乏绝哉?而太史公传,自卤获封户外,略而不具载。意其人以文章高天下,怏怏奇数,不欲令武士见长耳。及读至帝欲以孙、吴兵法教骠骑,不肯受,曰:“不至学古兵法,顾方略何如。”夫然后而知骠骑将军、大将军之微也。彼故长于技而短于法,即不尽出天幸,于后世何所见焉。冯梦龙:卫青握兵数载,宠任无比,而上不疑,下不忌,唯能避权远嫌故。不然,虽以狄枢使之功名,犹不克令终,可不戒欤?黄道周:青之少贱,无异凡奴。何期慧眼,乃在钳徒。后果封侯,威誓单于。裨将苏建,将兵击胡。以千敌万,苦战日余。寡不敌众,一军皆殂。仅以身免,逃归伏辜。佥曰可杀,毋玷简书。青独曰否,是不宜诛。明威易耳,仁实难孚。以寡敌众,不为贼俘。归死司败,不畏罪逋。其忠其勇,皆大丈夫。概杀无赦,何以劝乎?表上其事,以俟庙谟。恩出天子,威仍在吾。果许赎罪,以示优殊。其子苏武,牧羊海隅。孤忠苦节,千秋所无。盖愆自赎,收之桑榆。实青恩惠,固结不渝。明德之远,其如此夫!曾国藩:有为者不宜复以资地限之。卫青人奴,拜将封侯,身尚贵主。此何等时,又可以寻常行墨困奇倔男子乎!卫青遇士大夫以礼,与小人有恩,西门安于矫性齐美。蔡东藩:卫青之屡次立功,具有天幸,而霍去病亦如之。六师无功,去病独能战捷,枭虏侯,擒虏目,斩虏首至二千余级,虽曰人事,岂非天命!汉武诸将,首推卫霍,一舅一甥,其出身相同,其立功又同,亦汉史中之一奇也。