自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为处理
异常交易第一次
交易所当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示。异常交易第二次
交易所将该客户列入重点监管名单,同时将客户异常交易行为向会员通报。
异常交易第三次
交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。
郑商所另外规定重大频繁报撤单:当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,客户当日在涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以上且撤销定单手数合计10000手以上的,视为频繁报撤单情节严重的行为,交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于1个月。
日内过度交易处理
中金所
对客户第一次达到,中金所就采取原则上不低于限制开仓1个月的监管措施
上期所、能源中心
上期所于次日对其采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于3个交易日
实控超仓处理程序
实控超仓处理程序:一组实控账户发生合并持仓超限的,交易所在当日收市后通知其所在会员首席风险官,要求客户自行平仓。客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的(其中大商所是第二节),交易所按有关强行平仓规定对该组实际控制关系账户客户的持仓进行强行平仓,当日闭市后对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。
除了按上述的处置程序处置合并持仓超限,还将按照下面的次数分别采取自律管理措施:
第一次
交易所将该组实际控制关系账户列入重点监管名单,并向会员通报。
第二次
交易所于次日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。
第三次
交易所于次日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于6个月。
豁免情况
1、一组实际控制关系账户当日结算时在某合约发生合并持仓超限行为,但其在该合约的持仓未超过上一交易日结算时交易所持仓限额的,可以豁免上述自律管理措施。
2、一组实际控制关系账户当日结算时在某合约发生合并持仓超限行为,因为市场原因在下一交易日无法平仓且结算时继续持仓超限的,下一交易日可以豁免上述自律监管措施。
3、上述两条豁免本办法实控超仓自律监管措施的合并持仓超限行为,其