如果要协整,那么估计要6个都二阶平稳,做是可以做,但是对于已经平稳的数据再差分,丢失的信息太多。协整我使用的是同阶单整后的数据。
变量系数的问题,最有可能还是出在变量选择上
同问。。我所有变量都是符合二阶单整,用原序列做了协整之后,使用二阶差分做了误差修正模型,不知道这个二阶差分有什么意义?