Zhang et a1.( 2008) 指出,这一现象的发生主要是归因于我国的产权制度:我国在自然资源方面对产权制度的规定使得生活在自然资源丰富地区的居民——尤其是农民——不能够享受到同比例的由于自然资源大力开发而带来的经济发展成果。大部分由自然资源带来的经济利益由政府部门和大型国有企业( SO Es) 获得。鉴于机构质量传导机制对“ 资源诅咒"现象分析的重要影响,本文在实证分析篇章也将引入该变量,并对其进行深入的分析和讨论。虽然在过去的二十年里,经济学家们对“ 资源诅咒"假说进行了大量的研究,认为无论是在国际间样本层面还是省、州际样本层面“ 资源诅咒” 假说是普遍成立的,但是我们仍然很难相信丰富的自然资源是导致经济发展缓慢的直接的原因。实际上我们注意到,发展经济学学家在早期的研究中已经着重指出了自然资源在经济发展中的重要地位( Rosenstei n-Rodan,1943;M urphy,Shl ei fer和Vi shny,1989;N urkse,1953;W atki ns,1963) :富饶肥沃的土地、大量的钻石矿藏、丰富的石油储量等理应成为推动经济发展的强劲引擎,而不是刹车板。在这一方面,近年来一些经济学家对“ 资源诅咒"假说提出了质疑,认为这一现象在经济发展中并不存在。M anzano和Ri gobon( 2003) 以及Sti j ns( 2005) 对自然资源禀赋与地区经济发展之间关系在统计上的显著性提出了辩驳。Davi s( 1995) 指出从一系列的人类发展指示量来看,对矿产资源的依赖并没有阻碍发展中国家取得巨大的进步。同样,在对我国省际样本层面的分析中,Fang,Q i 和Zhao( 2009)认为在我国并没有明显的证据表明“ 资源诅咒” 现象是存在的。本文研究的目标之一就是分析我国自然资源丰裕程度与地区经济发展之间的关系,检验“ 资源诅咒” 假说在我国城市样本层面是否成立。在“ 资源诅咒"现象的研究方面,Papyraki s和G erl agh( 2007) 将研究的平面由国际间样本层面转移到了美国的州、省际样本层面。不同于以往的研究,在州、省际层面的样本数据分析能够降低由于国家与国家之间异质性( heterogenei ty) 的存在而导致的估计偏差。相似地,徐康宁和王剑( 2006)以及Zhang et a1.( 2008) 等也在省际样本层面对我国自然资源与地区经济发展之间的关系开展了分析。Zhang et a1.( 2008) 指出从1985年至U 2005年我国的省际样本数据分析来看,如果以人均消费增长作为衡量地区经济表现的重要指标, 厦门大学硕士学位论文中国资源禀赋和经济增长自然资源丰富的省份的经济发展慢于资源较贫乏的省份。他们将这一结果归因于自然资源的产权归属。在计划经济体制下,我国政府将自然资源的价格设定在较低的水平,政府和国有企业获得了自然资源产品生产带来的大部分利润。因此,丰富的自然资源禀赋更多地是使政府部门和国有企业的人均消费而非居民的人均消费得以增长。然而,从1995年至U 2005年自然资源的价格更加接近市场化水平,他们发现此时自然资源禀赋与地区经济发展间并不存在之前的负相关关系。Fang,Q i 和Zhao( 2009) 在上述研究的基础上开展了进一步地深入分析。在对我国95个城市的自然资源禀赋与地区经济发展关系的研究基础上,他们的结论是我国各个省份自然资源禀赋与城市经济发展之间并不存在正向或者负向的显著相关关系,即“ 资源诅咒” 现象在我国是不存在的。由于我国的各省份对各自管辖区域内的自然资源有相对独立的组织和分配权力,Fang,Q i 和Zhao( 2009)在传统的经济增长模型中加入了一些文献中常见的影响经济增长的控制变量用以捕捉资源城市之间经济上的相互影响。结果显示,这些省份的控制变量的系数估计值是显著且为正的。他们将这一结果解释为同省范围内城市之间由于自然资源禀赋差异而引起的经济上正向的相互影响。在此基础上,他们还分析了影响自然资源与地区经济发展两者之间相互作用的传导机制。文章得出的结论是,自然资源禀赋实际上促进了同省周边城市的制造业发展,同时加快了其他产业部门的工业化进程。无论是Papyraki s和G erl agh( 2007) ,Zhang et a1.( 2008) ,还是Fang,Q i 和Zhao( 2009) ,虽然他们在对一国范围内自然资源与地区经济发展的关系的研究基础上分析了这种关系形成的原因,即自然资源如何通过影响经济社会中的其它关键经济传导机制从而间接地对地区经济的发展产生影响,但是他们在研究方法上都存在着一些关键的问题。我们看到,在估计传导机制的影响时,他们的方法是联立两个回归方程,通过估计这两个独立的回归方程式计算出传导机制的影响力大小。但是,这样的方法使得我们很难通过常规的计量方法构造出估计结果的标准差,也就是说我们无法在这一模型框架下得N t值检验结果从而判断出传导机制是否在自然资源禀赋与地区经济发展的相互关系中扮演着重要的角色。l I 厦门大学硕士学位论文中国资源禀赋和经济增长第三章主要研究方法3.1线性经济增长模型大多数文献在对“ 资源诅咒’ ’ 现象进行实证分析的时候,采用的都是传统的线性增长回归模型。我们的模型分析首先也从基本的线性模型设立开始:Gi =Ⅸo+al l nYl 990, i +0[2m i ni ngi +乃:￡+U i(1)其中,G i 表示城市i 从1997年( 初始年份) N 2005年的平均人均收入增长率,即Gi =In(Y2005,i /Y1997,i ),Y1990, i 是城市i 在1990年的初始人均收入水平,m i ni ngi 是1997年N 2005年问在城市i 的矿产业就业的人口数占总人口的比重。Zi 和￡分别是其它人口特征变量和它相应的系数向量。U i 表示干扰项。虽然线性回归模型( 1) 在对“ 资源诅咒” 现象进行研究的文献中经常被认为是十分有效的模型,但不可否认的是,这一模型并不能够详细地分析出究竟哪一个经济变量在m i ni ngi 对G i 影响过程中起着至关重要的作用,也就是说传统的线性回归模型无法清晰地描述各个传导机制在连接区域经济增长与自然资源禀赋时所发挥的作用大小。在这一方面,Papyraki s和G erl agh( 2004,2007) 提出了一个简单的方法来解决这一问题。他们在原有的模型基础上加入了一个新的线性回归方程:Zl , i =po+B1l nYl 990, i +B2m i ni ngi +爿琶+№(2)其中,Z1.i 是Zi 中的一个变量,这个变量被认为是收入增长与资源丰裕度之间的一个有效连接。-i 代表了在Zi 中除Zl , i 以外的其它所有变量。琶是￡中除了￡1之外的项,№是随机干扰项。如果我们将等式( 2) 中的Zl , i 代入等式( 1) ,可以得到等式(3):Gi =(0[0+E1Bo)+(仅1+￡1p1)+1nYl 990, i +(Ⅸ2+￡182)m i ni ngi+爿( 仅2+￡1动+Ei( 3)其中,Ei =￡19i +U i 。在等式( 3) 中,伍2衡量了自然资源作用于经济增长的直接影响,￡,B,衡量了12 厦门大学硕士学位论文中国资源禀赋和经济增长自然资源通过传导机制盈.i 作用于经济增长的间接影响。通过这一方法,Papyraki s和G erl agh( 2004) 利用等式( 3) 考察了自然资源禀赋是经由何种传导路径影响区域经济增长。然而,我们可以清楚地看到,在等式( 3) 中系数并不能够被有效地识别出来。为了有效地识别并且分别估计出直接和间接的作用,我们需要同时估计等式( 1) 和等式( 2) 。然而不能忽略的是,这种方法存在一个非常关键的缺陷:它并不能够通过一般的计量方法获得关于间接影响的标准差。由此,我们也就不能通过传统的t值检验法判断这一间接效应的估计结果是否是统计显著的。同时,Papyraki s和G erl agh( 2004) 的方法在研究传导机制这一问题时也显得过于特别( ad—hoc) 。值得注意的是,等式( 2) 中的乃1,i 是由系数Bo,p1和p2共同决定的。因此,上文中的等式(3)实际上可以表达为更一般的形式:Gl =巾o(z1.I)+中1(石l ,i )l nYl 9900i +巾2(z1,i )m i ni ngi +薪琶(乃1,i )+Ei(4)其中,机(· ),k=0,1,2和琶(· )是方程系数。在文献中,模型(4)一般被称作方程系数回归模型。由于当代经济学研究涉及到越来越多的复杂计算,因此对计算能力以及计算方法的要求也就越来越高。许多针对数据分析的建模技术的发展使得我们开始在一些应用中放弃使用传统的参数模型,从而发掘出更多潜在的模型结构。关于这方面的建模方法,可以参见H asti e和Ti bshi rani ( 1990) ,G reen和Si l verm an( 1994) ,W and和J ones( 1995) ,以及Fan和G i j bel s( 1996) 等。在这其中,针对经典的线性模型的一个非常普遍且有用的扩展是可变系数模型( Varyi ngCoef f i ci ent M odel s) 。该模型假设以下条件线性结构:Y=∑是l 鸭(u)xj +E(5)其中,给定协变量(以Xl ,...,Xp)’ 和反应变量Y有E(El v,x1,.,xp)=0(6)和妒口7.(￡l以X1,...,Xp)=Or2(u)(7)这个模型的优势在于,由于系数a1J .。ap的值取决于U ,模型偏差( bi as) 可以13 厦门大学硕士学位论文中国资源禀赋和经济增长显著地降低,并且可以避免“ 维度诅咒( the Curse of Di m ensi onal i ty) 2’ ’ 的发生。模型的另一个优势是其强大的可解释性,它可以很好地帮助研究者判断其所关心的系数值是怎样随着唯状态的变化而改变的。在这篇文章的分析中使用方程系数模型分析自然资源禀赋与地区经济发展的关系具有至少以下两方面的优势:第一,方程系数模型能够很好地对自然资源对地区经济发展的间接影响进行分析。例如,中2(zl ,i )代表了自然资源禀赋通过某个指示变量对收入增长率的任何形式影响,包括直接的和间接的影响。这样就避免了采用Papyraki s和G erl agh( 2004) 中对等式( 1) 和等式( 2) 两个回归模型进行同时估计的方法。其次,正如前文所述,线性回归模型( 1) 在文献中经常被用于对该问题的研究,然而这样的线性模型设定是建立在一个非常强的假设基础上的:每个城市的总量生产函数是相同的,即城市间的生产技术等是处于同一水平的( M anki w ,Rom er和W ei l ,1992) 。显而易见,这一同质性假设在现实生产活动中是很难被满足的。相对而言,方程系数模型使得等式( 4) 中的系数根据指示变量扬.i 在每个城市的不同水平而得出不同的值。因此这一模型可以更好地解决城市之间异质性的问题( Durl auf,Kourtel l os和M i nki n,2001) 。基于以上的两点优势,本文在模型( 4) 的基础上针对自然资源禀赋与地区经济发展之间的关系及其传导机制展开了研究。值得指出的是,方程系数模型在该问题的应用方面也存在一个问题:它不能够很好地分离自然资源禀赋对地区经济发展的直接影响和间接影响。如果有可能的话,我们可以通过设定更加灵活的系数方程形式解决这一问题。然而,在这篇文章中我们并不考虑通过模型设定来区分直接的和间接的影响。取而代之地,我们用非参数估计方法估计了巾i 01.i ),i =0, 1,2用以捕捉自然资源禀赋如何经由重要的经济传导机制来影响地区经济增长的。3.2自然资源的溢出效应在中国,省级地方政府往往被赋予了相对独立的权利对包括自然资源在内的2维度诅咒( theCurseof Di m ensi onal i W ) :又名维数灾难,是一个最早由Ri chard Bel l m an提出来的术语,用来描述当( 数学) 空间维度增加时,体积指数增加的难题。在统计学中,统计学家用“ 维度诅咒” 来描述在高维度空间内一个平滑方程的任意估计变量收敛至其真实值的速率非常慢的现象。“ 厦门大学硕士学位论文中国资源禀赋和经济增长经济资源进行组织和分配。我们试问:自然资源丰裕程度较高的城市是否有可能通过各种社会经济传导机制影响到同省范围内邻近城市的经济发展呢?例如:是否丰富的地区自然资源有可能导致政府机构对权力的滥用或腐败和寻租行为的产生,从而“ 挤出"省内其他邻近城市的制造业投资、人力资本投资、科技创新与研发投资等,最终导致整个区域经济环境的恶化?对于这个问题,本文将更加全面的考虑“ 资源诅咒” 假说在我国城市样本层面的状况,对同省城市之间由资源...