预期损失EL=PD*EAD*LGD*F(m)
违约概率(PD%)—借款人的风险等级,受个人经济状况影响
风险暴露(EAD/ECL)—我们通常叫风险敞口,就是贷出去的余额;这个数据是与欠款余额、贷款额度、影子额度、产品特征等相关的金额
违约损失率(LGD%)—当违约出现时贷款机构认为EAD中会损失的比例,受抵押或其他担保措施的影响
到期期限(F(m))—对剩余贷款期限或还款安排的调整,应用于批发市场中期限超过一年的产品
根据以上这些不同的类型中,大型机构会进行以下的风险分池: