问题是估算未来期权的隐含波动率有哪些方法？,简单的描述是比如我做一个6月call与7月call的跨期<br>想知道6月行权时7月call的大概价格<br>用什么方法估算隐含波动率比较合理？<br>历史波动率好像不行用IVIX？,正文为谢邀。程序在跑，正好来回答一下这题。对波动率的预测，可以分为以下几个方面去写： 1. 对波动率进行点估计。Lee Sam 的回答中已经提及了，对波动率的点估计大概有EWMA，GARCH等方法。但是个人感觉，如果是做波动率交易的话，并没有什么卵用。（就像预测标的价格一样） 2. 估计波动率的分布。对于波动率交易来说，由于波动率有集聚效应，所以，相比起对波动率做点估计，对波动率的分布做估计可能会更加有用。对于波动率