Package: gm
掘金量化A股实盘量化 中国期货量化 程序化交易 仿真 中国量化第一 掘金3 sdkChangelogVersion 3.0.163context.data 优化, 增加两种新的返回类型新增龙虎榜和北向资金接口增加 get_cash 和 get_position 接口Version 3.0.162添加新的回调函数, on_customized_message - 定制消息推送事件修改回测时间错误提示文案日内回测行情提取逻辑调整, 匹配单次33000条记录限制修正回测内存过大问题优化 history 和 history_n 速度增加 tzdata 依赖, 解决 tick 和 bar 转换为 pandas DataFrame 时过慢问题Version 3.0.161current 函数添加 include_call_auction 入参Version 3.0.160SDK 支持 Python 3.11 版本对不常用到的依赖库设置为可选依赖项, 现在默认移除 scipy 库的依赖, 要下载所有依赖可使用pip install gm[all]命令Pandas 的默认精度改为8位小数修复 tick 回测模式 created_at 字段毫秒数错误问题添加新枚举值, 委托类型 OrderType 相关Version 3.0.159修复context.data报错问题Version 3.0.158修复context.data取日线数据少了最近一天的问题修复回测模式下，订阅用了wait_group=True，导致定时任务处理时间不对问题Tick增加iopv字段交易所增加广期所Version 3.0.157修正 Order 对象被错误过滤掉 order_business 和 position_src 字段的问题Version 3.0.156新增做市API新增10个财务接口修复get_history_instruments接口conversion_price字段取数错误问题get_symbols增加股转作市业务相关字段修正回测错误时，返回错误码与扩展信息不一致问题增加枚举常量 OrderBusiness_MARKET_MAKINGVersion 3.0.155两融API改造, 补全头寸来源 position_src, 负债合约编号 debtsno 和还款方式 repay_type 三个字段修复 context.data 获取日线bar时有重复数据的bugcurrent 接口支持 field 过滤修复 stk_get_index_constituents 接口返回值 weight 为 0 bugPython3.9 的 pandas 库 1.5 版本有bug, 在转带时区的datetime数据时非常慢, 限制 pandas 库的最高版本号避免Version 3.0.154修正用广发端时AccountStatus事件中account_name缺失问题修正AccountStatus状态为6问题SDK 报错提示错误信息文案优化支持分布式部署, Linux SDK 现在可以连上终端修复投研数据查询接口返回值时间格式问题指数成分查询函数stk_get_index_constituents增加总市值和流通市值字段优化回测时 on_tick 和 on_bar 的性能瓶颈修复行情连接断开又连上后，订阅行情成功策略却退出问题context.account().status 的类型改为 dict 类型Version 3.0.153修复 SDK Python 3.10 版本的第三方依赖库兼容性问题Version 3.0.152修复部分老接口日期格式兼容问题修复 grpc 网络错误问题限制第三方库最高版本以保证兼容性Versino 3.0.151修正使用数据代理时还在读取sdk缓存问题优化 SDK 依赖项, 保证 SDK 安装兼容性Version 3.0.150本地数据代理优化SDK 报错机制改造新增接口 set_option - 设置策略运行系统选项, 目前支持设置回测运行的最大线程数和触发流控时最大等待时间优化回测时的超时机制，避免部分回测业务不正常添加枚举量, 新的委托拒绝原因接口变更, 查询指数成分股接口新增 trade_date 参数修复 AccountStatus 查询与推送系列问题回测模式下载数据时打印相关指引信息Version 3.0.149新增广发期权组合保证金APIVersion 3.0.148新增财务数据接口修复已知 bugVersion 3.0.147修复启动速度过慢的问题修复调用 get_history_symbols 接口时进程崩溃退出问题Version 3.0.146修复 get_symbols 和 get_history_symbols 接口 bugTick 类型添加 ask_q, bid_q 字段Version 3.0.145新增投研数据查询接口修复 ipo_get_match_number 和 ipo_get_lot_info 函数日期参数传输错误 bug修复 get_history_instruments 函数返回值不存在 info 字段时产生的 Bug修复用 in 判断 BarLikeDict2 对象时无法退出的 bugVersion 3.0.144修复 get_history_instruments 返回错误的调整标志的 BugVersion 3.0.143增加接口 bond_convertible_get_call_info - 查询可转债赎回信息Version 3.0.142context.data 获取 tick 时返回格式修正为 DataFrameget_history_instrument 增加可转债字段支持 Python3.10, 弃用 Python2.7Version 3.0.141限制 protobuf 版本小于 4.0 防止不兼容情况修复 get_history_instruments 里获取的保证金比例 margin_ratio 获取的是最新数据而不是历史数据的问题Version 3.0.140算法单新增 algo_params 字段兼容老版本客户端传入错误的默认参数 undefined 的情况实时模式能正确返回错误信息instrument 添加 conversion_price 字段Version 3.0.139修复 Python 3.7.1 版本 typing_extensions 依赖问题, typing_extensions 版本需要大于等于 4.1.1增加 get_expire_rest_days 查询到期剩余天数修改 option_covered_open 备兑开仓, 在回测/仿真模式下不占用保证金修改 option_covered_close 备兑平仓, 在回测/仿真模式下不释放保证金新增 option_preorder_valid_volume 备兑标志, 可获取备兑可开数量run 函数新增 backtest_match_mode 参数, 设置回测撮合模式, 可设定市价单是否采用当前 bar/tick 撮合成交Version 3.0.138策略进程退出前, SDK主动退订已订阅代码, 恢复订阅权限修复回测模式中在 on_bar 或 on_tick 里下单后资金和持仓没有变化的问题兼容 Pandas 1.4.0 以上版本option_get_symbols_by_exchange 增加参数 adjust_flag修复 get_history_instruments 返回的 multiplier 和 exercise_price 字段只取最新数据问题之前对所有的浮点数四舍五入改为仅对价格类的字段四舍五入4位小数run 添加参数 backtest_commission_unit, 表示回测手续费需要按张收取option_get_symbols_by_in_at_out 添加参数 adjust_flag 来决定选择的合约范围是否包含调整过的合约修复 get_instruments 的 exchanges 不支持list格式问题增加针对剩余时间t=0导致分母为0的健壮性处理, 定价模型计算时剩余时间最小值设置为 0.01