Backtest vectorizados  usando Pandas (Python)
Channel: Paduel py
Date: 12/09/2018

Grupo de Telegram Python para Trading : http://t.me/pythontrading .

He realizado un nuevo webinar, en esta ocasión sobre la utilización de Pandas para realizar backtests de sistemas de trading de forma vectorizada usando Python.


En el evento desarrollamos desde cero un backtest para probar la viabilidad de un sistema de trading sobre una acción. Pandas nos facilita la tarea de hacer los cálculos de manera vectorizada, evitando bucles que retrasan el proceso. Conseguimos con ello una sorprendente velocidad a la hora de optimizar los parámetros del sistema.


Toda la información referente a cada uno de los backtest queda registrada, de forma que podemos auditar el proceso, y analizar los resultados de todos backtest o un grupo de ellos , así como auditar todo el proceso para las configuraciones de parámetros que nos parezcan mas prometedoras.