계량경제학(計量經濟學, Econometrics) : 회귀분석 1
Channel: QSTUDY
Date: 10/11/2016

계량경제학(計量經濟學, Econometrics) : 회귀분석 1

계량경제학(計量經濟學, Econometrics)은 경제학의 한 분야이다. 
계량측정학(計量測定學)이라고도 한다. 
Econometrics의 어원은 그리스어 oiko­nomia(경제)와 metron(측정)이다.




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단순회귀모형, 표본회귀모형, 최소자승법(OLS)
OLS로 표본회귀함수(SRF)구하기,SRF의 성질
최소자승추정량(LSE)의 분산의 추정
잔차의 분산,회귀계수의 공분산의 추정
Gauss-Marcov 정리(불편성,선형성,최소분산성),일치성
우도함수, α,β의 최우추정량(MLE)
결정계수 R²에 의한 적합도 검정,표본상관계수 R
σ²의 LSE(σ햇)²의 불편성
카이제곱분포,잔차의 자유도
t분포,회귀계수α,β의 신뢰구간
σ²의 신뢰구간, 회귀계수의 가설검정
2-t법칙,F검정,예측오차의 기대치와 분산
개별예측(individual prediction)의 신뢰구간,평균예측(mean prediction)의 기대치와 분산및 신뢰구간
행렬과 벡터를 이용한 추정
원점을 통과하는 회귀,표준화된 변수에 대한 회귀,더블 로그모형
쌍곡선 모형(reciprocal model)
다중회귀모형의 OLS추정량
다중회귀분석 실전문제①
편회귀계수의 해석,회귀모형설정의 편의
다중회귀분석 실전문제②,(R바)²의 의미
F-value와 제약최소자승
Cobb-Douglass Production Function에 있어서의 제약최소자승
중요변수를 빠뜨린 회귀,관련없는 변수의 편의,설명변수의 추가적 기여
Chow-test(회귀모형의 구조적변화의 검정)
더미변수(=가변수)
다중공선성
이분산의 본질,GLS추정량
이분산의 탐지(그래프,Park검정)
Glejser검정,Spearman순위검정,Goldfeld-Quandt검정
실전문제,BPG검정
BPG검정(문제풀이),White검정
이분산의 교정
행렬을 이용한 일반화 최소자승법(오차분산에 이분산이나 자기상관이 있는 경우)
자기상관(autocorrelation)(1)
자기상관(2) Durbin-Watson d 검정,Breusch-Godfrey(BG)검정
자기상관(3),자기상관의 교정
자기상관(5),Newey-West방법
선형확률모형(LPM)
로짓모형(Logit model)
프로빗모형(Probit model)
다항로짓모형(MLM)
조건부 다항 로짓모형(CLM)
서열 다항 로짓모형(OLM)(=순서 다항 로짓모형=비례 odds모형)
토빗모형(Tobit model)
시차분포모형,Koyck의 가정
Koyck변환모형,적응적 기대모형,부분조정모형
Durbin의 h검정(시차변수가 있는 모형의 자기상관검정)
Almon모형
그랜저 인과성 검정(Granger Test)
패널자료(panel data),합동OLS모형,고정효과 최소자승 가변수(LSDV)모형
고정효과 LSDV모형 문제풀이,고정효과 집단내(WG)모형
확률효과모형(REM)=오차성분모형(ECM), Hausman 검정
FEM vs REM
연립방정모형의 정의,외생변수,내생변수,선결변수,축약형방정식
식별(Identification),과소식별,과다식별,식별을 위한 위수조건
식별을 위한 계수조건(Rank Condition),연립성의 검정(Hausman 표기검정)
연립성의 검정추가설명,간접최소자승법(ILS)으로 연립방정식 모형추정
간접최소자승법(ILS),2단계 최소자승법(2SLS)으로 연립방정식 모형추정
확률과정(stochastic processes),시계열의 안정성(=정상성), 자기회귀(AR)과정(=모형)
연산자,AR(2)모형의 정상성,이동평균(MA)모형및 가역성,AR과 MA의 관계
자기회귀이동평균(ARMA)모형,자기상관함수(ACF),편자기상관함수(PACF)
ACF와 PACF(AR(2),MA(1),MA(2),ARMA(1.1))
비정상 시계열(분산 안정화변환,평균의 안정화)
단위근 검정(DF검정법,ADF검정법)
공적분(Cointegration),EG검정,AEG검정,오차수정모형(=ECM모형)
Box-Jenkins 방법(ARIMA모형)
계절승법 ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s 모형
벡터자기회귀(VAR)모형,VAR모형을 이용한 인과성 검정(그랜저 인과성 검정)