Question: 根据中证指数公司数据，在 2025年第一个交易日截至4月30日的中国国债，中国1年期国债、10年期国债和30年期国债这三种债券，与6个月的国债到期收益率是否发生过倒挂，（只考虑其他债券与6个月的收益率比较，1年与10年与30年债券之间互相不必比较，如果某天1年、10年和30年同时和6个月发生倒挂，计为3天）。一共倒挂过多少天？
Answer: 一共倒挂过58天