Напиши текст вакансии для должности "Аналитик по валидации моделей розничного сегмента". Название компании: "Райффайзенбанк". Расположение: Москва. График работы: Полный день. Опыт работы: От 1 года до 3 лет. Ключевые навыки: 

Задача команды валидации — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ будет сконцентрирован на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента и на других видах продвинутых моделей. У вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке. Чем предстоит заниматься:  проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля Банка; собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов; готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению; участвовать в подаче заявки на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ в части подготовки материалов от подразделения валидации по розничному сегменту; проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в Банке); дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации; проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части ПВР моделей; продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации моделей розничного сегмента и бизнес-моделей; коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей розничного сегмента; готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).  Требования:  высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование; уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей; не менее 2 лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании; понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента; опыт работы с большими массивами данных; знание Python, SQL (SAS – как плюс); развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость; любознательность, проактивность, умение мыслить критически; владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate; наличие сертификации FRM, PRM или CFA (желательно).  Что мы предлагаем:  широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения (тренинги, воркшопы, практики и многое другое); личную лицензию на Coursera без ограничений по курсам; возможность подключиться к корпоративной библиотке MyBook, воспользоваться Premium от Wikium; дружный коллектив, комфортную атмосферу; высокий уровень свободы, гибкое время начала рабочего дня; возможность частично удаленной работы; офис в центре Москвы, недалеко от станции метро «Смоленская»; ДМС с первых дней работы (а также стоматология, онкострахование и доплата по больничным); корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал; обучение в корпоративном университете и зарубежные тренинги по риск-менеджменту.