Напиши текст вакансии для должности "Quantitative analyst". Название компании: "Сбер Управление Активами". Расположение: Москва. График работы: Полный день. Опыт работы: От 1 года до 3 лет. Ключевые навыки: 'Python', 'MATLAB', 'SQL', 'Bloomberg', 'C++'

В команду по направлению структурные продукты требуется Квант для создания динамических индексов с ежеднвной актуализацией данных, расчета бэктеста и создания собственных прайсеров структурных продуктов и деривативов.. Обязанности:  Разработка прайсеров для структурных продуктов (Call certificates, Worst of notes, Autocall); Создание динамических инвестиционных алгоритмов с использованием различных методов оптимизации, интеграция с базами данных, программирование модели; Расчёт экономической модели действующих структурных продуктов УК.  Требования:  Уверенное владение одним из языков программирования C/C++, Python, R, Matlab, VBA; Уверенные знания в области ценообразования опционов и структурных продуктов; Углубленные знания в области математической статистики, теории вероятности.  Дополнительные преимущества:  Опыт построения прайсеров опционов Знание производных контрактов и способов их оценки (Cliquet, Look-back, High-Water Mark).  Условия:   Офис расположен м.Кутузовская;   В пакет компенсации входит мед. страховка, страхование от несчастных случае и болезней;   В компании действует корпоративная пенсионная программа;   Условия компенсации зависят от опыта и квалификации кандидата;   Компенсация включает годовое премирование.