Напиши текст вакансии для должности "Senior Quantitative Risk Analyst". Название компании: "Сбербанк". Расположение: Москва. График работы: Полный день. Опыт работы: От 1 года до 3 лет. Ключевые навыки: 

В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии для специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков, а именно: разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере. Основные обязанности:  · Стохастическое моделирование финансовых базовых активов · Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов · Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск) · Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков · Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска · Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров   Ключевые требования к кандидату:  · Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др. · Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики · Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление · Опыт управления рыночным и/или кредитным риском. · Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate   Примерные вопросы на собеседовании:  · Доказать лемму Ито? (нестрого) · Где применяется теорема Гирсанова? · Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека? · Какие модели процентных ставок используются для оценки стоимости деривативов? · Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?   Дополнительным преимуществом будет:  · Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д. · Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.) · Знания в области machine learning   Что мы предлагаем:  · Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов · Возможность удаленного или смешанного режима работы · Современный офис с высотными видами на Москву · Бесплатный фитнес-центр в офисе, корпоративные мероприятия · ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии · Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу · Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии · Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка · Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера