Напиши текст вакансии для должности "Разработчик количественных моделей". Название компании: "Компания БКС". Расположение: Москва. График работы: Полный день. Опыт работы: Нет опыта. Ключевые навыки: 'Риски', 'Количественные модели', 'Скоринговые модели', 'Рейтинговые модели', 'Финансовые риски', 'Модель оценки рисков', 'Модели ценообразования', 'Поведенческие модели', 'Data Science', 'ALM', 'Балансовые риски', 'МГУ', 'МФТИ', 'РЭШ', 'ВШЭ', 'Математика', 'FRM', 'CFA', 'CQF', 'Физика', 'Математическая экономика', 'Математическая статистика', 'Python', 'SQL', 'Валидация', 'Оптимизация моделей'

Финансовая группа &quot;БКС&quot; – одна из самых стабильных финансовых организаций в России. Мы занимаем первое место в рейтинге Московской биржи по объему торгов акциями и паями.  Дирекция по рискам Группы БКС ищет разработчика количественных моделей оценки рисков. От кандидата ожидается применение математического аппарата для построения и валидации рейтинговых/скоринговых моделей, поведенческих моделей балансовых рисков и прочих эконометрических моделей, а также участие в развитии автоматизированных IT систем. Предполагается, что кандидат имеет практический или учебный опыт по разработке или валидации количественных моделей хотя бы одному из вышеуказанных направлений. Результаты внедрения разрабатываемых моделей вы сможете явным образом наблюдать в виде сокращения кредитных потерь, доходов от повышения эффективности структуры бизнеса, автоматизации/ускорении процесса принятия решений. Обязанности:  участие в разработке и поддержке следующих типов количественных моделей: модели оценки кредитных рисков (рейтинговых моделей) по корпоративному сегменту, сегменту МСБ и финансовым институтам; поведенческие модели балансовых рисков (ALM); модели ценообразования кредитных и инвестиционных продуктов; макроэкономические модели; участие во внедрении количественных моделей в IT системы.  Ближайшие задачи:  подготовка данных и участие в разработке рейтинговых моделей финансовых организаций (иностранные брокеры, хедж-фонды, управляющие компании и т.д.); подготовка данных и участие в валидации и калибровке PD моделей по корп. сегменту.    Требования:  практический или учебный опыт разработки/валидации количественных моделей;  уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч. Python, SQL (обязательно), R (желательно);   отличное знание теории вероятностей и математической статистики;   высшее образование (математика, физика, финансы).   Желательно:  знание основ финансового анализа, банковского бизнеса, финансовых инструментов выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ, ФУ; аттестаты или обучение по программам FRM, CFA, CQF и т.п.  Условия:  Оформление в соответствии с ТК РФ - все по правилам порядочных работодателей; Комфортный офис в 7 мин. от м. Проспект Мира; Возможность принять участие в трансформации международной компании - крупнейшего игрока на инвестиционном рынке России; Возможность участия в профильных конференциях и тренингах за счет Компании; Гибкий график работы - ориентируемся на продуктивность; ДМС; Минимум бюрократии и отсутствие дресс-кода; Профессиональная сильная команда, современные технологии; Уютная столовая, кофейня и вендинги; Корпоративные скидки для языковых курсов и фитнес-клубов; Спортивные команды по футболу и хоккею, квиз-турниры; Специальные предложения от БКС Банка.