Напиши текст вакансии для должности "Руководитель направления валидации банковских моделей". Название компании: "SocioTeam Сonsulting". Расположение: Санкт-Петербург. График работы: Полный день. Опыт работы: От 3 до 6 лет. Ключевые навыки: 'Риск-менеджмент', 'Математическая статистика', 'Анализ рисков', 'Оценка рисков', 'Математический анализ'

Крупный российский банк приглашает на работу руководителя направления валидации банковских моделей Что нужно валидировать: · ДК: модели управления процентным риском, риском ликвидности, модели трансфертного ценообразования, модели стресс-тестирования · ДКР: модели кредитных рисков для розницы и корпоративного кредитного портфеля · ДБР: модели оценки справедливых стоимостей инструментов финансового рынка, моделей оценки рыночного риска Обязанности: · Построение с нуля процесса независимой валидации различных типов моделей и процессов управления модельным риском. Разработка стандартов и требований к внедряемым моделям. · Анализ регуляторных документов · Осуществление независимой валидации различных типов моделей · Подготовка рекомендаций по улучшению моделей, процессов управления риском с учетом регуляторных требований и особенностей конкретного бизнеса · Сопровождение и контроль выполнения рекомендаций · Оказание консультационной поддержки прочих подразделений по вопросам разработки моделей и их наиболее эффективного использования · Осуществление координации действий подразделений в области разработки/ валидации моделей · Участие в разработке и совершенствовании системы управления рисками всех направлений Требования · Опыт осуществления валидации и/или разработки моделей какого-либо типа · Опыт построения новых процессов · Знание стандартов Базельского комитета и российского законодательства в области управления риском · Понимание процессов кредитования/управления активами и пассивами/ценообразования и т.д. · Понимание подходов к построению рейтинговых моделей для розничного и корпоративного бизнеса · Понимание принципов и методов использования риск-метрик в управлении кредитным портфелем Банка · Понимание принципов ценообразования основных производных финансовых инструментов (валютные, процентные). · Знание математической статистики · Знание методов анализа и прогнозирования временных рядов · Знание методов и моделей стохастической финансовой математики · Навыки программирования · Навыки написания методологии · Понимание и опыт практического применения различных техник оценки рисков