Напиши текст вакансии для должности "Data scientist". Название компании: "Сбербанк". Расположение: Москва. График работы: Полный день. Опыт работы: От 3 до 6 лет. Ключевые навыки: 

Наша команда занимается оценкой модельного риска и его управлением. Модельный риск возникает вследствие решений, основанных на неверных или неправильно интерпретируемых моделях и приводит к финансовым потерям, ошибочным решениям, потере репутации. Мы ищем сильных кандидатов на задачи, связанные с модельным риском моделей справедливой стоимости и кредитного риска деривативов.   Мы:   Валидируем модели Сбербанка, способные значимо повлиять на финансовый результат. Валидация = всесторонняя проверка модели, определяющей стоимость и риски различных производных финансовых инструментов. Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов Создаем методологию и инструменты для управления модельным риском Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей    Что будешь делать ты?   Разбираться в различных моделях на финансовых рынках: моделях справедливой стоимости и рисков деривативов, в том числе CVA &amp; PFE, тестировать их корректность Автоматизировать процедуры валидации моделей для внедрения в процессы автомониторинга Исследовать и предлагать новые методы количественной оценки модельного риска (сколько потерь в деньгах принесет неоптимальная модель в эксплуатации через месяц/год?)    С какими моделями мы работаем?  Модели Торговой книги: модели справедливой стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов (экзотические и ванильные опционы на разные классы активов, структурные продукты торговых десков), модели CVA, PFE, VaR и стресс-тестирования позиций Глобальных рынков    Что мы ожидаем от кандидатов  Общие требования:  Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных: знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных, можно на начальном уровне, важен интерес к этой области; Техническое и/или экономико-математическое образование;   Специфические знания для работы с моделями Торговой книги  Знакомство с производными финансовыми инструментами (опционы, модель Блэка-Шоулза, волатильность); можно на начальном уровне, важен интерес к области. Знание теории вероятностей, случайных процессов. Плюс: знание систем компаний Murex и CompatibL      Чем мы отличаемся от других?  Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска.  Условия работы:  Работа с современным стеком технологий; Возможность обучения за счет компании; Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS сообщество; Спортзал в офисе.