1111111111111111111111111111111111111 川 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

利用でき，ポートフォリオ問題のいくつかはこの問題に帰着することを示した.

(2) r 日経平均オプション・先物の価格形成について J
井上

後最適化とその応用物とし、う立場から検討を行なった.分析の方法として，プ-第 3 回
日時

9 月 27 日(金)徹(横浜国立大学経営学部)

日経平均オプションの価格形成を裁定による価格形成

ット・コールパリティを利用した分析と Black-Scholes

14:
00‑
17:
00 出席者: 13名

式にもとづくインプライド・ボラティリティとヒストリ

場所:大阪大学工学部電気系 8F 通信資料室 (E3-817

カル・ボラティリティの関係との分析を行なった.パリ号室)

ティ，インプライド・ボラティリティのいずれの分析か

テーマと鵬師: (1) rx ウインドウとアルゴリズムアニメ

らも，オプション価格に将来の現物価格変化に関する期ーション」馬場始三(大阪大学工学部通信工学科)

待が無裁定機会条件をヴァイオレイトする形で反映されアルゴリズムの教育用に主として効果があるアルゴリ
ズムアニメーションと，そのプログラミングを容易にするために X ウインドウのウィジェットセットを用いることについて解説された.

ソーティング問題およびビンパている可能性が確認された.

グ人間的グローパル経営システム-第 7 回

14:00‑17:
00 出席者: 8 名

ッキング問題の各種解法に対するデモンストレーション

日時: 10 月 5 日(土)も行なわれた.

場所:東京都勤労福祉会館(中央区新富)(2) r 富士通の数理計画システム AMP SJ 草刈君子，
宮崎知明(富土通 PP 事業部)

テーマと S尊師: r 異文化とグローバル経営J

上凶亀之助(杉野女子大学・上回イノベーション研究所)

線形計画問題，混合整数計画問題，非線形計画問題に

人聞はかなり大昔から異文化グローパル経営をしていついてワークステーション上で改訂シンプレックス法，ました.たとえば，長安からダマスカスへのシルクロー

分校限定法をもとに領域圧縮等を用いて最適化を行な

ドの隊商貿易です.でもそれは点、と線の活動でした.現い，またモデル化しやすいようにプラントをビジュアル

在日本の総合商社の活動はすべて全世界にわたるグローに示す機能も加えたシステムが紹介された.

パル経営です.

後金融と投資の OR 物

タ確率宅デルにおける最適化物-第 11 回.~事 5 回

日時

9 月 28 日(土)

14:
00‑
17:
00 出席者: 41 名

日時: 10 月 12 日(土)

14:
00‑
17:
00 出席者: 13名

場所:東京工業大学百年記念館 3 F フェライト会議室

場所:東京工業大学百周年記念館 2F 第 2 会議室

テーマと鷺師: (1) r 凸多面体の最小ノルム点問題とポーテーマと傭師:内点法

トブォリオ選択」竹原均(エムティービーインベスト(1) r 数理計画問題に対するアフィンスケーリング法」
土谷隆(統計数理研究所)

メントテクノロジー研究所)

まず初めに最小ノルム点問題とは何か，そしてこの分線形計画問題を解く内点、法は 1984年にカ}マーカーが野の最近の研究について解説した.次にポートフォリオ提案して以来いちじるしい発展をとげてきたが，その概選択問題における最小ノルム点問題として平均分散モデ要を説明した.また，その中でアフィンスケーリング法

ノレ，インデックスマッチングモデル，マルチファクターと呼ばれるアルゴリズムについてわかりやすく解説しモデノしを挙げ，その定式化を示した.そして投資を考えた.

る上での 3 つの空間，投資比率の空間 Rn ，平均分散の空間 R2 ， 財の空間 Rk を示し，現在までの研究の位置づ(2)“ Interior point methods forlinear proｭgramming" 水野真治(統計数理研究所)

けと相互の関連性について説明した.最小ノルム点問題

内点法のアルゴリズムを 5 つのパートに分けてそれぞは投資結果として財の状態を考える空間 Rk での問題にれを解説し，現在までの成果がまとめられた.また，現616(48)© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

オベレーションズ・リサーチ

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
時点、での関心がどのような点に持たれているか紹介され御と go-back-n 再送方式を用いたデータリンクを閉鎖た.

型 BCMP 待ち行列網によりモデル化し，平均値解析法により所要の性能評価尺度を得た.

受診待ち行列移後交通経営委多-第 76 回
日時 :10 月 19 日(土)14:00‑16:3
0 出席者: 26 名

-第 18 回

18:00‑20:00 出席者: 8 名

場所:東京工業大学情報科学科会議室

日時: 10 月 23 日(水)テーマと情師:

場所:東洋経済新報社 402 会議室(日本橋)(1) rM/G/s/N 待ち行列の定常状態確率に対する近テーマと講師: r 航空業界の現況と将来に対する諸問題 j山本雄二郎(高千穂商科大学教授)

似 J 木村俊一(北海道大学)

無限容量 M/G/s に対する平均待ち時間近似式と逆瀬

日本の航空業界はアメリカに見られるように多数の会

川・宮沢・山崎(1 990) による有限容量と無限容量モデ社の乱立から集約へ，現在はまた多くの会社の創立によルの関係式を用いて，標記待ち行列の定常状態確率近似って，る.一方，電算機による旅客サービスの面から協力関係式を提案した.

(2) r 待ち行列網モデルによるデータリンクプロトコルの性能解析 J 池川隆司 (NTT 通信網総合研究所)
デ}タリンクプロトコノレを概説した後，新V的に不安定な状況での今後の営業対策の問題点を昭和 27

ウインドウ制年以後の歴史的展望の上に立って解説が述べられた.

￨日本オベレーシヨンズ・リサーチ学会編

袋。
事IJの必要性が高まってきている.このように園内的，国際事￨園内的にもまた国際的にも激しい競争の中にあR

例集

1991

A5判・ 244買・定価 3 ， 500 円(本体3 ， 398 円・税102 円)干260円
1975年，日本 OR 学会によって刊行された rO R 事典』は「理論編」と「応用編」から成っている.このうち「応用編」の続編として， 1983年に rO R 事例集』が同じく日本 OR 学会から刊行された.本書はそのまた続編として位置づけられるものである.
事例はI' OR 事典』およびI' OR 事例集』の場合と同じく，分野と手法という 2 つの視点から分O
ORR事事

盛田科技連出版社
1991 年 12 月号

例典一集

類し，その順序に従って配列しである.前編同様事例の番号を記入したマトリックスを掲載した.
〈掲載事例の一例〉志望校併願データから導かれる受験生の大学・学部に対する選好/建設業におけるシミュレーション技法の利用/線形計画法にぷる部分所要量分析方式の提案/多品種多段工程生産工場の操業計画システム/ソフトウェア設計品質の定量化手法/物流施設最適立地問題に関する研究/設備更新問題へのコスト分析モデルの適用ー技術進歩下における更新時点の決定/多次元
デュアレーションを用いた債券ポートフォリオ分析/類似度を導入したファジイ回帰分析による職員数モデル/接続品質の公平性を実現するパケット網の回線設計法/リニアモータ郵便輸送システ
ム構築のためのシミュレーション分析〆ニューラル・ネットワークの医療への応用/配電系統の最適供給計画/市街化適性の地域的評価への AHP の適用(全408事例)
OR 事典編集委員会編
A5 ・定価 15 ， 450 円(税込)
OR 学会編A5 ・定価 2 ， 472 円悌込)

千 151 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-4-2 振替東京 7-7309

電話0:3 (5379 )1238FAX03(3356)
34
19 (図書目録送呈〕© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

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