人かの主体に分配する問題において，パレート最適な結果が得られる．本報告では，確率支配されない財の分配に関しては，各主体の選好と整合的でしかもこの分配が期待効用に閲しパレート最適になるようなフォンノイマンーモルケンシュテルン効用の存在が明らかにされた．
○ゲーム理論とその応用○

00Rにおける数理システムの最適化○

・第22回

日 時：4月27日（土）・第12回

出席者：30名

日 時：5月11日（土）

場 所：東京工業大学大岡山キャンパス西4号館

出席者：12名

W461講鶉室

場 所：高志会館

テーマと講師：

テーマと講師：（1）「PortfolioInertiaunderAmbiguity」「コンジョイント解析とその応用」

浅野貴央（東北大学大学院経済学研究科博士課程）

石井博昭（大阪大学大学院工学研究科）

株の売買において，「売り」と「買い」の価格にはコンジョイント解析は，予め用意した諸要因の組み差があり，市場である株にしばらく価格がつかないと合わせに対する全体評価から，各要因に対する個別評いう，いわゆる「ポートフォリオ・イナーシャ」が起価尺度を求める手法である．このような要因の寄与でこる．ショケ一期待効用理論を導入することにより，ある部分効用値を求めるための従来の方法の欠点を指ポートフォリオ・イナーシャが起こること，また，各摘するとともに効率的解法を紹介し，さらにコンジョ個人によって，その程度が異なることが理論的に明ら

イント解析の新薬開発への応用を検討した．

かにされた．

（2）「False Beliefs and Game Theory：Implications

0待ち行列○

fromtheJapaneseComicStoryKonnyakuMondo」

・第164回金子 守（筑波大学社会工学系）

日 時：5月18日（土）14：00〜17：30

これまでのゲーム理論では，各プレイヤーがゲーム出席者：29名の構造について共通の認識をもっているという，いわ場 所：東京工業大学西8号館（W）809号室

ゆる「コモン・ノリッジ」が理論の大前提となっていテーマと講師：た．この報告では，落語の「萄萌問答」を例にとりな（1）「ブロック生産システムのモデル化と解析」

がら，プレイヤーが共通の認識をもたない場合の意思山下英明（東京都立大学）決定の問題点，対処方法，今後の研究方向などが説明

ブロック生産システムにおいて，スループットおよされた．

び平均仕掛品在庫数を最適にするシステム構成要素の・第23回

決定問題に対し，サンプルパス最適化を用いた解析法

日 時：5月25日（土）について報告がなされた．また平均仕掛品在庫とスル

出席者：30名

ープットのパレート解についても数値例が示され，サ

場 所：東京工業大学大岡山キャンパス酉9号館910

ンプルパス最適化の有効性について議論が行われた．

号室（2）「TCPへのペイロード廃棄型シグナリング方式の実テーマと講師：

装実験とモデル化による評佃」「OrdinalE冊ciencyandthePolyhedralSeparating

HyperplaneTheoremJ
Professor Andy McLennan（University of Min−高野正次（NTT）

インターネットのTCPプロトコルにおいて，パケットの損失を明示的に受信端末に伝えるペイロード廃nesotaandOsaka University）

棄型シグナリング方式について説明がなされた．また家や串などのように分割できないいくつかの財を何実装実験および数学モデルによる評佃についても報告

2002年8月号© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

（51）5朋がなされ，提案方式の有効性について議論が行われた．

○金融工学○

0不確実環境下での意思決定法○

・第2回

・第2回

日 時：5月24日（金）19：00〜21：00

日 時：5月20日（月）17：00〜20：00

出席者：27名

出席者：4名場 所：早稲田大学西早稲田キャンパス14号館801

場 所：柳日本科学技術連盟3号館3A会議室

会議室

テーマと講師：

テーマと講師：（1）「Discounted Markov Decision Processes with （1）「カウンターバーテイ・リスクを加味した金利スワ
UtilityConstraints」

ップの評価モデル」

門田良信（和歌山大学），蔵野iE美（千葉大学），安田正賓（千葉大学）

青沼君明，中LU季之（東京三菱銀行・金融商品開発部）

効用制約があるマルコ7決定過程を扱う．目的は多Jarrow and Turnbullでdeterministicであると仮重期待効用制約のもとで全計画期間にわたる割引利得定されていた金利を金利モデルの中に取り込むことがの期待効用を最大化にすることである．このモデルにできるよう拡張した．また，彼らの論文で利払い日ご対するラグランジュ関数を導入して，サドルポイントとに与えられていたデフォルト時点を確率変数で表現定理を導いた．またパラメータのある効用を利用してし，その生存関数によってデフォルト確率を表現する得られるアクションの集合によって最適政策の特徴付モデルが発表された．

けがなされた．

（2）「アメリカンオプションの数値解法について」（2）今後の部会運営について・研究会開始時刻の弾力化，諸星穂積（政策研究大学院大学）

環境システム部会の休止処置の報告了承，9th Be11−

アメリカンオプションの数値解法について，自由境

man Continuum参加，年末の合宿研究発表会につい界問題を離散近似した線形相補性問題を，PSORでて，城西大学藤沢先生よりの研究会提案について，そ解く方法，この線形相補性問題の解がLPと一致する

れぞれ肯定的に了承された．

ケースなどが紹介された．さらに，DPによる解法や，ランダム・ツリー・メソッド，・最小2乗法アプローチ，0COM・APS（先進的スケジューJ）ング）○準乱数の拡張による方法について数値例を交えて報告された．

・第11回

日 時：5月23日（木）18：00〜20：00
出席者：41名

0AHP理論と実際○

場 所：青山学院大学音l＿l」キャンパス総合研究所ビル

・第11回9階第16会議室

日 時：5月28日（火）14：00〜17：00

テーマと講師：

出席者：20名「実務から見たスケジューリング機能と役割への期待」

場 所：㈲電力中央研究所大手町第1会議室（千代田区大手町1−6−1大手町ビル7階733室）

田尻隆二郎（MASPアソシエーション）

テーマと講師：

企業全体の活動がスケジューリングによって決定さ（1）「高速炉候補の選定へのAHP，効用理論の通用」

れているいう視点から，従来のような期間の長さでは篠田佳彦（核燃料サイクル機構）なく，スケジューリングを行う際の基礎情報に基づい安全性確保を大前提に経済性，環境負荷，資源利用，て計画立案，管理，評価を行うべきこと，またスケジ

核拡散抵抗性などを判断基準とした高速炉サイクルシューリングが統合生産システムを構成する要素技術とステム選定の意思決定問題をAHPとして扱った．3

なりつつあり，その■l二位技術が求められていることが点指定効用関数にもとづき，候補システムの効用値を主張された計量した．さらに，将来的な試みや，計量分析と相対分析との融合に関しての討論が行なわれた．

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