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論文誌掲載論文概要

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置換過程法の応用にもとづく，行に関して離散連続であるマルコフ連鎖の定常確率を求めるアルゴリズム

るタイプ 1 のユニットがあるとし，タイプ 2 のユニットの到着はポアソン到着とする.各ユニットの手作業と自動加工にかかる時聞はそれぞれパラメータが必ずしも等しくない指数分布にしたがうものとする.作業者の移動

ロチェスター大学住田潮規則としては 2 種類の移動規則:交替サービス規則と割MariaR
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込優先規則を考える.本論文では，このシステムを待ち最近の同著者による論文 (1988) において，大型マル行列モデルとして捉え，メイン・ラインの平均生産率をコフ連鎖の定常確率を求める新しいアルゴリズムが提唱求め，メイン・ラインの生産率とサプ・ラインの作動とされた.状態空聞をM個の部分集合に分割し，個々の部分の関係を示し集合の上で定義される置換過程を逐次生成する.極限においては，置換過程の定常確率 ι それに対応する部分集合上でのもとのマルコフ連鎖の定常確率とが比例j 関係

2 つの場合の結果を比較する.

企業間競合を考慮した競合型Bass毛デルの提案
NTT 交換システム研究所上回になるようアルゴリズムが構成されている.一般的には，

徹

M-1 次元の逆行列を繰り返し計算することが必要であNTT は最近まで独占的に通信+ーピスを提供してきるが，行に関して離散連続であるようなマルコフ連鎖にたが，多くのサーピスで競争状態が生じ始めている.そついては，置換過程を陽に構成することが可能で，逆行の需要分析には競争を考慮する必要がある.
競争を考慮できるモデルとして logistic列の計算を全く必要としない.本論文においては，この点を明らかにし，行に関して離散連続であるようなマルモデルを拡張した競争的 2 種モデルが，生態学者の聞でよ〈知られコフ遠鏡に対して，その定常確率を求める新しいアルゴている. logistic モデルを包含し，新製品の拡散過程をリズムを提唱する.また，新しいアルゴリズムの数値実定性的に説明してくれるそデルとしては験の結果についても報告する.

が知られている.

同時処理可能な並列待ち行列の生産率
名古屋工業大学

本論文では，Bass モテ'ルlogistic そデルを競争的 2 種モデルに拡張したのに倣ってBass モデルに競争を持ち込んだモ審.文デル(競合型 Bass モデルと呼ぶ)を提案する.競争企業

小和田正

数が 2 の場合の購入者数，あるいは契約者数が満足しな

安遣公一
本論文は，生産システムにおいて，サプ・ラインと関ければならない条件式が導出される.このモデルは，競争企業数が 2 の場合ばかりでなく"の場合にも拡張さ連しているメイン・ラインの生産率 (output rate) を研れ究しようとするものである.メイン・ラインの生産率がは，固有値問題として定式化され得ることが示される.

n の場合には変数聞で満足しなければいけない条件

いかにサプ・ラインの作動と作業者の移動方法に影響さ次に，競争企業数が 2 の場合についてパラ λ ータの値れるかを研究するのは重要な問題である.本論文で取りに応じて拡散過程がどのように異なるかが詳細に分析さ扱うシステムは生産ライン 2 つ，作業者 1 人からなってれる.

いる.処理されるユユットには 2 種類あり，タイプ I のユユットはメイン・ラインで，タイプ 2 のユニットはサ

不確実な情報下における階層的意思決定問プ・ラインでそれぞれ加工される.加工には手作業と自題に対するランダム化意思決定戦略

動加工の 2 種類があり，作業者は手作業の時間帯のみに早稲田大学久保幹雄

必要とされ，ラインの聞を移動するには時間がかからな

春日井博

いものとする.メイン・ラインでは常に加工を待ってい1
12 (56)

本論文では，階層意思決定問題(不確実な情報下にお© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

オペレージョンズ・リサーチ

ける多段階意思決定問題)に対する技法を提案する.提案手法は，ランダム化意思決定戦略と呼ばれるものであり，将来の事象に対する不確実性を克服するためにランD
ial‑A‑
RideRoutingProblem に対する近似解法
早稲田大学久保幹雄

ダム化を用いることを特色としている.この戦略は，ゲ春日井博ームの理論における混合戦略に対応するものであり，階層的スケジューリング問題や階層的運搬経路問題など，Dial‑A‑RideRoutingProblemは，2 部グラフで表現実問題において E重要な位置をしめる階層型意思決定問現された先行順序を持つ巡回セーノレスマン問題であり，題に対する有効な解法であることが示される.この技法

大規模な問題に対しては近似解法が有効になる.本研究を用いることによって，従来の意思決定の下界(楽観値)では，いくつかの近似解法を提示するとともに，従来のを推測できるばかりでな< ，確率的な意味での上界(悲アルゴリズムとの比較を行なっている.提示した手法は観値)を導くことができる.

すべて低次の多項式オーダーであり，解の精度は，ランダムに発生させた問題に対しては，従来のものと比較して有効であることが示される，
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研究部会報告( 2)また，Allowance 関数ならびに対象の分布関数と成功確率との関係を示した，

番多情報ネットワーク建議

物投資と金融の OR 暢-第 34回
日時:平成 2 年 12月 14 日(金)場所:

JR 田町駅

17:
00‑
19:
45

日本電気新本社会議室

テーマと講師 :CTRON におけるネットワーク管理

権利を主張しないシステムの構築をめざす TRON 計

1TRON( ロボットを対象とする)， BTR
TRONCH1P (マイクロプロセッサーの命令アーキテクチャー)とともに，ワークステージョンを対象とする CTRON の基本的考え方をネットワーク管理を中心に解説した.
CTRON は情報コミュニケーション]二のノード・イ
ンタフェースのための OS であって，特にネットワークサービス分野に適用できるように設計されており，交換機的なところまでカヴァーしようという点が UNIX と大きく異なる特徴であることが示された.

最近の国際化・自由化・証券化といった環境変化に対応し，新しい ALM(AssetLiability Management)システムが求められている.本発表では，これからの A
LM システムは，貸出信用リスクと運用金利リスグを資本市場を通じて包括的に管理し，それらを戦略的(質的)に取り扱わなければならないことを指摘した.また，ゴーノレドマンサックス証券における ALM のアプロ一千法を，現在使用されているシステムをもとに紹介された.

(2) r ノンパラメトリック統計量にもとづくルッグパッ
クオプツョン j 三浦良造(一橋大学・商学部)

オプションの新商品開発は，いかなるベイオフの条件を設定するかによって，さまざまなものが考えられる.

暴露確率毛デルとその周辺警察

本発表では，ルックパックオプションを含んだ，より一般的な順序統計量 (I 00a%点)にもとづくオプションの-第 19 四日時:平成 2 年 12 月 15 日r

テーマと講師: (1) ALM について J 大野薫(ゴールドマン・サックス証券)

高橋治(富士通)ON( パソコンを対象)，

14:
00‑
17:
00 出席者: 55 名

場所:東京工業大学百年記念館

出席者: 13 名

画として，-第28 回
日時: 12 月 15 日(土)

14:
00‑
16:
00 出席者: 19名評価を考察した.具体的には，株価の収益率過程を標準

場所:名古屋工業大学生産システム工学科 4 階演習室

ガウス過程で近似して， 11 時点の株価の 100 四%点の分布

テーマと講師; A l1 0wance を考慮した最良選奴問題

を n= ∞の場合の極限分布により導出した.この結果の玉置光司(愛知大学)

応用例として，株価過程の中央値(メディアン)を受けFull Information をもち，全体の最良値からある許取るオプションの評価や，ポートフォリオの運用者の評

容範囲内のものを選択したとき成功とする最良選択問題

価等を挙げた e

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1991 年 2 月号

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