………………l州l…l州Ill………………l州……川…川州IIl……………………llll……………l…l…1………l………ll……l…】……l川Il…l……………………lI…………lll…llll州I…………ll………岬………ll…………l論文誌掲載論文概要
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Vol．46，No．4】…lll…………l……l…l…………………ll………………ll…………………削‖l………l…llll川Il………………………ll…………………11……l………l……………Il……l………………l………l………ll……………l…川川州州

特徴空間の抽出によるサポートベクターマシ AHPにおける2巡回デザイン
三宅 千香子，播磨 砂登美，ン

矢島 安敏（東京工業大学）

大澤 慶吉，篠原 正明（日本大学）

大井 洋子（㈱日立製作所）高橋 磐郎（筑波大学）

森 雅夫（慶鷹義塾大学）

本論文は，サポートベクターマシン（SVM）によAHPなどにおいて一対比較情報から項目ウェイトを推定する際に，項目数＝乃の場合に一対比較回数をる判別問題に，特徴空間の抽出を利用した線形計画法完全情報の乃（乃−1）／2回から2プ7回に削減する一対比を用いた解法を提案する．標準的に用いられている較の選定法として，2巡回デザインを提案した．デザSVMでは，カーネル関数による非線形な判別を行う

インの同型性を調べ，対象デザインの範囲を絞った．

ためには，二次計画問題の最適化が必要であると考え又，乃＝5，…，60の場合に2巡回デザインの標準誤差られている．しかし，本論文は，非線形な特徴空間かを計算し，その中での最良デザインを表に示した．さら部分空間を抽出し，そこに射影したデータを用いるらに，デザインに関する代数を提案し，その代数に基ことで，線形計画問題を用いた非線形判別を試みた．

づき2，3の予想を与えた．

データのサンプリングを組み合わせた数値実験を行った結果，データ数が6万個程度の問題でも，従来法と同程度の計算効率で判別が行えることが確認できた．

双対分析に基づくオプションを用いた債券
VaRのヘッジ戦略
宮崎 浩一（電気通信大学）

アーク重量制約つきハブ・アンド・スポーク
本論文では，非線形最適化理論における双対定理にモデル基づき，債券ポートフォリオのバリュー・アット・リ

佐々木 美裕（南山大学）
福島 雅夫（京都大学）．スク（VaR）を最適にヘッジするためのモデルを提案する．債券の期間構造モデル及びオプション評価の本論文では，容量制約つき1−StOp型ハブ・アン

枠組みとしては，フォワードレートモデル（Ho−Leeド・スポークモデルを混合整数計画問題として定式化モデルと2−Factor HJMモデル）を採用し，債券ポし，ラグランジュ緩和問題に基づく下界値計算を用いートフォリオのVaRヘッジにおいて示唆される債券た分杖限定法を用いて，この間題の厳密解を求める．

オプションの価格と無裁定条件から導かれる債券オプ

従来の容量制約つきモデルでは，ノード容量のみを考ションの佃格との関係を明らかにする．また，ポート慮していたが，ここではノードとアークの双方の容量フォリオマネージャーが本モデルに基づいて債券ポー制約を考える．アメリカ合衆国の航空実データを用いトフォリオのVaRを最適にヘッジする行動をとる場て計算機実験を行い，容量制約がハブの最適配置およ合に，アウトオブザマネーのオプションや超長期債をび費用に与える影響について分析する．アーク容量制

原資産とするオプションが割高になりやすいことを数約の変化によって，ハブの最適配置が著しく変化し，理的に示す．更に，現実的なモデルのパラメータ値を総費用にも最大5％ほどの差が出ることを確認した．

設定したうえで，数値例に基づく検証も行なう．

この結果は，ハブ・アンド・スポークモデルを考えるうえで，アーク容量も重要な要素であることを示している．

2003年12月号© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

（71）94丁地域効果を加味した集中的順次投資問題とGAによる解法

Cheng−ChangChang

Hiderは利得1を得る．k回終了までに，N個に達しないときはHiderの利得は0である．探索者の行動に関してHiderが得る情報量に仮定を設けて，k＝3，Ⅳ＝2の場合とⅣ＝ゑの場合にゲームを解いている．

（NationalDefenseUniversity）
本論文は，投資したすべての地域について設定した収益を短期間で達成するために，その背景に存在して多くの休憩法則をもったM／G／1における再生サイクル法
中塚 利直（東京都立大学）

いる非サイクリックな有向経路を見つけることを目的とする．この最適化問題をCSIP（地域効果を加味しサーバーの休憩時間があるM／G／1の変形モデルにた集中的順次投資問題）と呼ぶ．各投資地域におけるおいて，その系内客数の時間平均分布を求めるために，地域固有の効果（地域効果）は，その地域における収新しい手法としそ，再生サイクル法を導入する．再生益目標達成時間に大きな影響を与える．本論文では，過程は，同じ確率構造をもった再生サイクルが，独立これを用いて，さらに 経路効果 と，に生起する確率過程であるが，再生サイクル法では，順序効果という概念を示し，完全にメモリーレスとなる地域効異なった確率構造をもった再生サイクルの混在を考え果のしくみを定義する．また，最初の投資地域とそれる．ここではそのようなモデルの系内客数の時間平均に続く投資地域の地域効果の関係が線形であるという分布を確率母関数で表したとき，それが，各再生サイ点を議論する．こうしてCSIPの構造的な性質を明ら

クルの確率母関数の線形結合で表されることを示す．

かにし，この国を超えた順次投資の問題を01整数計

これによって，従来取り扱いにくかった多くのモデル画問題として定式化する．解法として，提案モデルのが取り扱えるようになった．取り上げた例としては，パラメータの評価方法と，GAを用いた解法を示す．

準備時間を必要とするM／G／1，残り待ち客数が一人（西岡靖之 訳）になると休憩をとるモデル，各サービスの後には必ず目標物の蓄積を阻止するための査察の探索ゲームモデル
WiIJiam H．Ruckle

休憩をとるモデル，待ち客数が一人減るごとに休憩をとるモデル，フィードバックモデル等々である．

相互評価の下での不可能性定理
安藤 和敏（静岡大学）（TheAmericanUniversityinCairo）
菊田 健作（神戸商科大学）
Accumulation Gameは査察（Inspection）あるい

小原 朱理，山本 芳嗣（筑波大学）
民主的な社会的決定方法が存在しないことを示唆す

は検証の2人ゼロ和ゲームモデルである．Hiderと探るArrowの不可能性定理は，社会的選択理論におけ索者がいる．乃個の場所があり，毎回（たかだか，々る古典的結果である．Arrowの設定では，社会の各回）Hiderと探索者は同時に次のことを行う．Hider

構成員は全ての選択肢に対する選好順序を表明するが，は一個の物を乃個の場所のうち，物が隠されていな

本論文では社会の各構成員が相互に評価しあう状況，い場所のうちの一つに隠す．探索者はHiderの選択すなわち，社会の各構成員が自分自身を除いた他の全を知ることなしにn個の場所のうちの一つを調べる．ての構成員に対して選好順序を表明する状況を対象と最初はすべての場所に物は隠されていない．探索者がする．このような相互評価の状況の下でのArrow及物が隠されている場所を調べたとき，確率1でそれをびHanssonの公理系を再定義し，いくつかの公理の見つける．々回の後（あるいは々回に達する前に）組合せでは社会的厚生関数の存在に関して肯定的な結HiderがN個の場所に物を隠すことができれば果を導くことができないことを示す．

94tI（72）© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

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