中間期
ディスクロージャー誌

2012The Trust Bank

目指す姿（ビジョン）「The Trust Bank」
を実現すべく、
新信託銀行グループの強みを活かし、メガバンクグループとは一線を画した事業モデルを構築していきます。

シンボルマーク
シンボルマークは、“未来の開花（Future Bloom）”をテーマに、「高い専門性と総合力によって、新たな価値を創造し、お客さまや社会の未来を花開かせる」という三井住友トラスト・グループのビジョンを象徴しています。
透明感のある4つの花弁は、お客さま・社会・株主・社員の各ステークホルダーに対する私たちのミッションを表すとともに、それぞれの色彩は、
私たちのバリュー（行動規範）
である「信義誠実」（ナチュラルグリーン）「、奉仕開拓」（ゴールデンオレンジ）「、信頼創造」（ブルーグリーン）、「自助自律」（スカイブルー）を表しています。

コーポレートカラー
コーポレートカラーは、シンボルマークが表現する価値観を統合し、親しみやすさとともに未来を感じさせる「フューチャーブ
ルー」としました。

経営理念（ミッション）（1）高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に提供してまいります。
社会からの揺るぎない信頼を確立して（2）信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、まいります。
（3）信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待に応えてまいります。
（4）個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供してまいります。

目指す姿（ビジョン）の実現を目指して ーー The Trust Bank」
三井住友トラスト・グループは、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとして、
グローバルに飛躍してまいります。

行動規範（バリュー）
私たち、三井住友トラスト・グループの役員・社員は、グループ経営理念を実践するため、以下の6つの行動規範を遵守してまいります。
お客さま本位の徹底 ー信義誠実ー
私たちは、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする精神をもって、お客さまの安心と満足のために行動してまいります。
社会への貢献 ー奉仕開拓ー
私たちは、奉仕と創意工夫による開拓の精神をもって、社会に貢献してまいります。
組織能力の発揮 ー信頼創造ー
私たちは、信託への熱意を共有する多様な人材の切磋琢磨と弛まぬ自己変革で、相互信頼と創造性にあふれる組
織の力を発揮してまいります。
個の確立 ー自助自律ー
私たちは、
自助自律の精神と高い当事者意識をもって、責務を全うしてまいります。
法令等の厳格な遵守
私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない企業活動を推進してまいります。
反社会的勢力への毅然とした対応
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした姿勢を貫いてまいります。

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

1

目次

CONTENTS
3 ご挨拶

14 トピックス
現在取り組んでいる活動や、事業拡大に向けた戦略など、4 トップインタビュー

当グループに関するニュースをお知らせします。

現在の活動状況、
中長期戦略の特徴、下期の重点施策などについての質問に、会長の常陰と社長の北村がお答えします。

17 資料編
212 ディスクロージャーポリシー
213 当社の概要

8 財務ハイライト

213 格付情報

業績結果について分かりやすく説明します。

12 特集：The Trust Bankの挑戦

ホームページのご案内

http://www.smth.jp/〜総合力と専門性を誇る
信託銀行グループとして〜
当グループは、戦略的にCSR 活動を行うことによって、「共通価値の創造」
を目指します。本特集では当グループのCSRに対する考え方と取り組み
事例についてご紹介します。
ホームページでは、グループ全体の経営状況について、タイムリー（適時）
・フェア
（公平）
・プレーン
（わかりやすさ）を基本に情報を開示しています。
三井住友信託銀行のホームページURLのご案内●

2

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行 http://www.smtb.jp/

ご挨拶
ご挨拶
トップインタビュー

皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、平 成 2 4 年 度 中 間 期のディス
クロージャー誌を制作致しましたので、是非ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

取締役社長

取締役会長

きたむら

く に た ろ う

つねかげ

ひとし

北村 邦太郎常陰

均

欧州債務危機を含め、主要先進国の財政問題が長期化する一方、中国など新興国の経済成長にも陰りがこのような事業環境のもと、私ども三井住友トラスト・グループにおいては、平成24年4月に傘下の3信託銀行が合併し、「 三井住友信託銀行」
として新たなスタートを切り、統合効果の早期発現を図るべく、

財務ハイライト

見えはじめるなど、世界的に不透明な経済情勢が続いております。

グループ各社の連携による収益力の強化に取り組んでまいりました。
その結果、平成24年度中間期の連結業績につきましては、実質業務純益は1,477億円、中間純利益は607億円となりました。市場部門が好調に推移したことに加え、与信関係費用が取崩益超となり、株式関係
損益の大幅な悪化をカバーしたことにより、年間業績予想に対してそれぞれ50％を上回る順調な進捗となりました。
なお、前年同期比では、減益の決算となりましたが、これは前年度に計上した経営統合に伴う
連結会計処理上の一時的な影響の解消と市場部門の収益が前年からは減益となったことなどによるもの
特集です。
中間配当金につきましては、1株当たり4円25銭とさせていただきました。
当グループは、主要な信託・財産管理業務において業界トップの規模を有する我が国唯一の専業信託銀行グループとして、高い専門性と総合力を発揮し、お客さま・社会の発展に貢献することにより、信託業界に留まらず金融業界においても確固たる存在感を有する「The Trust Bank」
ブランドの確立を目指してまいります。
皆さまにおかれましては、
引き続き温かいご支援を心からお願い申し上げます。

取締役会長

トピックス

平成25年1月

取締役社長

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

3トップインタビュー
ご挨拶
トップインタビュー“信託銀行グループらしい” “三井住友トラスト・
グループならでは”の事業モデル構築に向けて
私ども三井住友トラスト・グループは、独自の付加価値を創出する新たな事業モデル構築の実現に向けて、さまざまな取り組みを展開しています。

財務ハイライト

Question
平成 24 年 4月1日の三井住友信託銀行の誕生により、ワンバンクとなりましたが、現在の状況はいかがでしょうか ?
銀行合併に伴い、本部組織や人事体制の一本化はました。統合前の各社が持っていたそれぞれの強みを完了しており、
拠点・店舗網の再編、関係会社の統合も融合することによって、従来ではなかなか実現が難し

順次行うなど、私どもが目指す「The Trust Bank」のかったお取引が成約する事例も見られるなど、これま実現に向けての態勢を着実に整えております。

での着実な取り組みの成果を実感しており、収益面

営業面では、統合により本部各部を中心に創出さでもその効果が徐々に増えはじめております。

特集れた人員を、投信・保険等販売業務、資産運用・管理

また、コスト面でも、本部・営業店の再編による物件業務、不動産業務、グローバル業務などの戦略分野へ費の削減やシステム統合に伴う保守運営費用の削減

再配置していく計画ですが、今年度予定した300名のに向けた取り組みを着実に推進するとともに、さらな人員シフトに対し、上期で約 170 名のシフトを完了しる経費削減に向けてプロジェクトチームを立ち上げて活動しており、
順調な成果を挙げています。
なお、現在、各種システムの統合作業を進めており
ますが、平成26年度に予定するバンキングシステムを除き、その他大半のシステムについて、
今年度中に完了

トピックスさせる予定としております。
以上を通じ、経営統合の効果実現の一層の拡大に向け、引き続きスピードをゆるめることなく取り組んでいきたいと考えています。

4

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

トップインタビュー

独自の付加価値を発揮する事業モデルの確立に向けた取り組みとして、リテール化・グローバル化を切り口としたトータルソリューション力の強化をご挨拶
トップインタビュー

Question

掲げていますが、具体的な取り組みを教えてください。
「グローバル化」への対応としては、日系企業やアジアては、投資一任運用商品（ラップ口座）などの商品ラを中心とした非日系企業のお客さまの海外事業展開にインアップの拡充が挙げられます。
これは、
お客さまの

対するファイナンス面でのサポートに注力しています。

ニーズに応じた運用プランをご提案し、投資一任契約をまた、資産運用・管理業務においては、国内で培っ結ぶことにより、運用に係る投資判断や売買、管理などたノウハウを海外へ拡張するとともに、アジア、欧州、を、三井住友信託銀行がお客さまに代わって一括してオセアニア地域での提携戦略を推進しています。今行う商品です。
私どもの受託事業が機関投資家向けの年度に入り、英国の大手資産運用会社である「マン・運用業務で培ったノウハウや、銀行業務において自己グループ」と業務提携を結び、運用力、商品提供力の資金の運用を担うマーケット事業が有する高度な専門強化を図ったほか、
グローバルな資産管理サービスの性を融合しているという点に特長があり、「当グループな提供を可能とするため、欧州でヘッジファンドの資産らでは」の強みを生かした取り組みだと考えています。

管理業務を手掛ける会社を2社取得※致しました。

財務ハイライト「リテール化」
を切り口とした取り組みの一例とし※詳細はP.16をご覧ください。

「リテール化」
を切り口とした取り組み事例：
ラップ口座（投資一任運用商品）「グローバル化」
への対応

お客さま
さまざまな運 用ニーズ

特集

・ 日系企業、
非日系企業のお客さまへのファイナンス面でのサポート
・ 国内で培った資産運用・管理業務におけるノウハウを海外へ拡張
オセアニア地域での提携戦略を推進
・ アジア、欧州、

投資一任
契約
トピックス

三井住友信託銀行「当グループならでは」の強み
・ 受託事業で機関投資家向けの運用業務で培われたノウハウ・ マーケット事業が有する自己資金の運用における高度な専門性

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

5トップインタビュー

ご挨拶
トップインタビュー

Question
下期の重点施策について教えてください。
下期の重点施策としては、三つ挙げられます。

の推進です。中期計画で掲げた、店舗統廃合や事務・

一つ目は、上期に引き続き、「フィービジネス・基礎

システムの統合によるコストシナジーの追求はもとより、収益力の強化」と「新たな成長の糧の発掘」の両立

日常業務における地道な業務プロセスの改善・効率化を掲げています。
「 銀行・信託・不動産事業」
を一体でにより着実な経費削減を実現します。

財務ハイライト展開している専業信託銀行グループの特長を生かし、三つ目は、財務健全性のさらなる強化です。新たな各事業がそれぞれ持つ強みを掛け合わせた事業横断的

自己資本比率規制の導入に向けたリスク管理手法

取り組みを加速して、トータルソリューション力を一段の高度化のほか、保有株式の計画的な削減、手数料と強化することにより、これらを実現していく予定です。

ビジネス強化等による資本の効率的な活用等により、二つ目は、グループ全体での業務効率化や経費削減

堅固な財務基盤の確立を目指します。

Question
バーゼルⅢに基づく新たな銀行の自己資本比率規制が平成 25 年 3月末から
段階的に導入されますが、その対応について教えてください。
特集

バーゼルⅢでは、新たに導入される「普通株式等

経過措置を考慮しない、完全実施時の厳格なベース

TierⅠ比率」を平成31年3月末までに7%以上に高める

での試算値）を確保しており、
中期経営計画の最終年度

ことなど、これまで以上に自己資本の質と量の充実等がである平成 28 年 3月末には 8% 程度を見込んでおり求められますが、
当グループでは中期経営計画に沿ってますので、十分に余裕を持って必要な資本水準を確保

着実に内部留保の蓄積等に努めることにより、こうしたできると考えています。

要請に十分対応できると考えています。
具体的には、
当グループの普通株式等 TierⅠ比率は、
平成24年9月末時点で6%台前半（段階的適用に伴う
トピックス

6

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

当グループとしては、健全な財務基盤の強化と併せて、資本効率性の向上を追求することにより、株主利益の最大化を目指してまいります。

トップインタビュー

ご挨拶
トップインタビュー

Question
配当について教えてください。
私どもは、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営方針の一つと位置付け、業績に応じた還元を実施する

1株当たり配当金と連結配当性向の推移（円）10ことを基本方針とし、新たな成長につながる戦略投資

（%）
50
8.5

8.5（予想）

4.5

4.25
（予想）

8

による企業価値増大の追求と併せて、株主の皆さまのご期待に応えてまいりたいと考えております。
具体的には、普通株式の配当について、中期的な

6

30%程度
（予想）

30.3%

4

2

上で、連結配当性向30%程度を目処とする方針として

0

40

期末配当金
（左軸）

30

連結配当性向
（右軸）

20

4.0

4.25

平成23年度

平成24 年度

10

0

おります。

財務ハイライト

ROE指標や戦略的な投資の環境を総合的に勘案した

中間配当金
（左軸）

平成24年度の配当につきましては、既に公表しており
ます通り、
普通株式1株当たり8円50銭の予定とさせていただき、中間配当金につきましては、その2 分の1に相当する、1株当たり4円25銭とさせていただきました。

特集

Question
皆さまへのメッセージをお願いします。
当グループは、「信託銀行グループらしい」「三井住友

責任と公共的使命を果たしてまいります。
今後ともたゆまぬ努力を続け、サービスレベルの駆使したトータルソリューションの提供を通じ、お客さ一段の向上に、役員および社員一同全力を尽くしてまのニーズに迅速・的確にお応えするとともに、法令

まいりますので、皆さまには、
引き続き温かいご支援を等遵守態勢の継続的な高度化に努め、一層の社会的心からお願い申し上げます。

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

トピックス

トラスト・グループならでは」の高い専門性と総合力を7

「*」のついた用語については p.9 下欄の用語集をご参照ください。

財務ハイライト
ご挨拶
トップインタビュー

平成24年度中間期の連結業績につきましては、
マーケット関連収益が高水準であった前年同期との比較では減益となったことに加え、経営統合に伴う連結会計処理のプラス影響がほぼ解消したことにより、
実質業務純益は
前年同期比279億円減益の1,477億円となりました。
不良債権の回収等により与信関係費用が43億円の取崩益超となる一方で、株価下落に伴い株式等関係損益は335億円の損失となりました。この結果、中間純利益は前年度に計上した株式交換に伴う負ののれん発生益（434億円）の解消が加わり、
同673億円減益の607億円となりました（当該影響を除いた減益幅は239億円となります）。
なお、
中間配当金につきましては、1株当たり4円25銭とさせていただきました。
■平成24年度中間期決算の概要
財務ハイライト＜連結＞三井住友トラスト・ホールディングス（連結）（単位： 億円）

平成23年度中間期（A） 平成24年度中間期（B） 増減（B）−（A）
実質業務純益*
経常利益
中間
（当期）
純利益

（株式交換に伴う負ののれん発生益除き）
自己資本ROE＊1

EPS＊2

1,756
1,552
1,281
（846）
15.36%
30円29銭

1,477
1,048
607
（607）
6.81%
14円06銭0

与信関係費用*

増減率

△ 279

△ 15.9%△ 504△ 32.5%43

4,815.0%

平成23年度

3,422
2,721
△ 673
△ 52.6%
1,646（△ 239） （△ 28.3%） （1,212）△ 8.55%̶
9.58%△16円23銭△ 53.6%38円54銭43△ 89

1 自己資本当期純利益率＊
2 1 株当たり中間（当期）純利益＊＜単体＞三井住友信託銀行（単体）（単位： 億円）

特集

平成23年度中間期（A）＊3

実質業務純益*
資金関連利益*
手数料関連利益*
特定取引利益その他業務利益
経費
臨時損益等
経常利益
特別損益
中間
（当期）純利益

トピックス

与信関係費用*平成24年度中間期（B） 増減
（B）
−
（A）

1,295
1,234
794
31
447
△ 1,212
△ 420
875
△ 75
576

1,138
1,090
782
44
422
△ 1,200
△ 514
623
△ 85
414

△8

30

増減率

平成23年度△ 157△ 12.1%△ 143△ 11.6%△ 12△ 1.6%

12
△ 25
11
△ 94
△ 251
△9
△ 162

41.2%
△ 5.8%
1.0%△ 22.5%△ 28.8%△ 12.9%△ 28.2%

2,390
2,283
1,649
125
818
△ 2,486
△ 808
1,581
△ 445
564

38

479.3%

11

3 単体の過年度数値：旧中央三井信託銀行（単体）、旧中央三井アセット信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算（注1）金額が損失または減益の項目には△を付しています。
（注2）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しています。
＊＜配当＞
平成23年度中間期（A） 平成24年度中間期（B） 増減（B）−（A）

1株当たり配当金（普通株式）

8

4円00銭

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

4円25銭

0円25銭

財務ハイライト「*」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。

損益の状況

（億円）

4,000

3,000

3,422

2,472

2,647

2,000

2,390

2,333
2,000

1,477

1,756
1,295

1,197

2,641
2,283

2,906

3,000

1,000

ご挨拶
トップインタビュー

（億円）

1,000

1,179

1,234

1,249

1,138

1,090

1,330

1,324

1,485
0

平成22年度

単体： 中間

通期

平成23年度

連結： 中間平成24年度

通期0

平成22年度

単体： 中間

通期

平成23年度

連結： 中間平成24年度通期■ 資金関連利益 *マーケット関連収益の減少を主因に、単体、連結ともに減益

有価証券利回りの低下により減益
預貸収支は概ね前年同期並みを維持する一方、有価証券利息資金関連利益の減少に加え、国債等債券関係損益が高水準を

配当金の減少等を主因に、単体では前年同期比143億円減益の記録した前年同期から減少したことにより、単体では前年同期比1,090億円、連結では同144億円減益の1,179億円となりました。

157億円減益の1,138億円、連結では同279億円減益の1,477

財務ハイライト■ 実質業務純益 *億円となりました。

（億円）

（億円）

2,910

3,000

2,000

2,605

1,646
1,500

2,000

1,706

1,649

1,000

単体： 中間

782

1,284

500

通期

平成23年度

連結： 中間平成24年度

通期

576

414

861
0

平成22年度

564

849

平成22年度

単体： 中間

通期

平成23年度

連結： 中間607

平成24年度

通期■ 手数料関連利益 *■ 中間純利益

融資手数料は増加するも、投資信託・保険販売は減少

株式交換に伴う
負ののれん発生益の解消により減益

統合による顧客基盤拡充により、融資手数料が増加した一方、不良債権の回収等により与信関係費用*が取崩益超となる一方、投資信託・保険販売に係る手数料が減少したことから、単体では株価下落に伴う保有株式の減損処理拡大などにより、単体では前年同期比12億円減益の782億円、連結では同18億円減益の

前年同期比162億円減益の414億円、連結では株式交換に伴う

1,401億円となりました。

負ののれん発生益（434億円）の解消が加わり、同673億円減益の

特集

0

1,281

1,000

1,419

794

837

1,401

1,230 1,307607億円となりました。
用語集

与信関係費用貸出金などに対する引当金の計上や償却処理に要した費用のことです。

トピックス

実質業務純益
経常利益から、
与信関係費用や株式等関係損益などの臨時的な要因の影響を控除したもので、実質的な銀行の本業の収益を表すものです。

資金関連利益
貸出金や有価証券運用による収入から、預金などに支払った利息を差し引いた収支のことです。
手数料関連利益
投資信託の販売や不動産仲介手数料、受託財産に係る信託報酬などの収支のことです。
三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

9財務ハイライト「*」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。

財務の状況
ご挨拶
トップインタビュー

（兆円）

（億円）

30

3,000

23.4

23.3
21.4

20

21.4

1,000

平成23年3月末

預金＋信託元本平成24年3月末

2,343

2,326

2,000

10

0

3.0

2,453

23.2
21.0

（%）

0

平成24年9月末

2.0

1.1

平成23年3月末

1.1

平成24年3月末

金融再生法開示債権（左軸）

貸出金

1.1

平成24年9月末

1.00

開示債権比率（右軸）■ 金融再生法開示債権 *（単体）
開示債権比率は1.1％と低水準、■ 貸出金・預金（単体）
貸出金は増加するも、預金は減少
財務ハイライト

貸出金は、個人向け貸出に加え、海外向け貸出の増加により、

財務的手当ても十分

前 期 末 比0.4兆 円 増 加 の21.4兆 円 と な り ま し た。預 金 等 は再生法開示債権残高は、一部取引先で新規発生があったもの

信託元本の減少を主因に、前期末比0.2兆円減少の23.2兆円との、取引先の信用状況改善に伴う区分改善や返済による残高減なりました。

開示
少などにより、
全体では前期末比17億円減少の2,326億円、※預金等は譲渡性預金を除き、元本補てん契約のある信託（貸付信託＋一般合同）を含みます。
なお、貸付信託については新規募集を停止しています。

債権比率は前期末と同水準の1.1％と低位で安定しています。

※

また、担保および引当金による保全率については、
危険債権*
が90 ％、要管理債権*が72 ％と、財務的な手当ても十分な水準を確保しています。

（千億円）

30

18.7

20

特集

10

30

15.58

20
17.5
16.36

10.90

11.87

12.05

平成23年3月末 試算値※

自己資本（左軸）
自己資本比率
（％）

28.7

17.8
16.68

20.4
0

（兆円）

29.8

29.2

21.2

21.1

平成24年3月末

平成24年9月末

うちTier （左軸）
I
Tier I 比率（％）

100

リスク・アセット等（右軸）※旧中央三井トラスト・ホールディングスと旧住友信託銀行の合算に経営統合に伴う影響を加味したものです。

■ 自己資本等（連結）引き続き十分な資本の「質」と「量」を確保
連結 TierⅠ比率*は、利益剰余金の積上げの一方、
リスク・アセット前期末比0.18％改善
等*が信用リスクを中心に減少したことにより、の12.05％となりました。一方、連結自己資本比率*は、劣後債償還等の要因により、
同0.32％低下の16.36％となりました。

用語集

金融再生法開示債権
金融再生法によって開示が定められているもので、以下の通りに区分されています。一般的に「不良債権」を示すものとして使用されているものです。
破産更生等債権
破産、会社更生、再生手続などにより経営破綻に陥っている
債務者に対する債権およびこれらに準じる債権です。
危険債権
債務者が経営破綻の状態に陥っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け取りができない可能性が高い債権です。
要管理債権
3 カ月以上の延滞が発生したものや、金利減免などの貸出条件の緩和がなされた債務者に対する債権です。
自己資本比率
リスク ･ アセット等に対する自己資本の割合のことで、銀行の健全性を測る代表的な指標の一つです。国際業務を行う銀行は8％以上を維持することが求められています。

トピックス

TierⅠ
（ティアワン）比率
自己資本の中でも、中核的な位置付けである資本金、資本剰余金
および利益剰余金などで構成される基本的項目（TierⅠ）を
リスク ･ アセット等で除した比率です。TierⅠ比率が高いということは、中核的な自己資本の割合が高いということになり、資本の質が高いと考えられています。
リスク ･ アセット等
貸出や有価証券などの資産に、それぞれの資産が持つリスクの大きさに応じた掛け目を乗じることで算出されるものです。

10

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

財務ハイライト

事業別実質業務純益の状況

（億円）

290

300

1,500

242

100

1,113

209

200

1,000

168

0

94

平成22年度

単体： 中間

通期

1,054

847

813

126

162

117

ご挨拶
トップインタビュー（億円）

平成23年度

連結： 中間

490

500

76

140

553

410

平成24年度

通期0

平成22年度

単体： 中間

通期

537

400

平成23年度

連結： 中間380

平成24年度通期■ リテール事業■ ホールセール事業

投資信託・保険の販売手数料減少を主因に減益

資金収支減少の一方、融資関連手数料は堅調
統合による顧客基盤の拡大を受け、シンジケートローンに係る単体では前年同期比17億円減益の76億円、連結では同14億円

手数料などが増加した一方、資金収支が減少したことから単体では減益の126億円となりました。

前年同期比19億円減益の380億円、連結では同46億円減益の490億円となりました。
（億円）

（億円）

200

200

150

150

144

143

153

150

167

132

100

100

100
50

財務ハイライト

投資信託・保険の販売手数料が減少となったことを主因に、

76

64

80

73

72
50

86

79

81
平成22年度

単体： 中間

通期

29

25
0

0

112

平成23年度

連結： 中間平成24年度
単体： 中間

通期

平成22年度
通期

平成23年度

連結： 中間27 28
平成24年度

通期■ 不動産事業

株式発行市場の低迷により減益

前年度とほぼ同水準を確保

特集■ 証券代行事業
株主管理等に関する定例的な受入手数料は概ね前年同期並みを不動産仲介取引の一部に回復の兆しが見られましたが、単体維持する一方、株式公開などの手数料の減少を主因に、単体ではでは前年同期比1億円増益の27億円、子会社を含めた連結では連結では同7億円減益の72億円
前年同期比8億円減益の64億円、同1億円減少の28億円となりました。

となりました。
（億円）

（億円）

500

464

400

342

310

300
200

1,500

450

1,000

1,338
998
750

163

224

0
単体： 中間平成22年度
通期

125

160

平成23年度

連結： 中間178

平成24年度

通期

500

0
単体： 中間529

平成22年度

平成23年度

664

平成24年度

通期■ 受託事業■ マーケット事業

受託残高の時価総額減少により減益

前年度高水準の反動で減益

株価の下落や円高影響により受託残高の時価総額が減少した

金利低下局面を的確に捉えた機動的な債券投資により、664

連結では
ことから、
単体では前年同期比34億円減益の125億円、億円の利益計上となりましたが、高水準であった前年同期との同48億円減益の178億円となりました。

比較では86億円の減益となりました。
三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

トピックス

100

226

11

特集： The Trust Bank の挑戦〜総合力と専門性を誇る信託銀行グループとして〜
ご挨拶
トップインタビュー

三井住友トラスト・グループの CSR
当グループは、
CSRをいわゆる社会貢献活動としてだけではなく、社会と企業の両方に価値を生み出すための戦略的な取り組みと位置付けることで、「共通価値の創造（社会的価値と経済的価値の創造）」を実現することができると考えています。
※当グループのＣＳＲの詳細な取り組み内容は、
ウェブサイト http://www.smth.jp/csr/report/index.html でご覧いただけます。

「共通価値の創造」を実現するための三つのマテリアリティ「共通価値の創造」の基盤
財務ハイライトCreating Shared Valueby Strategic CSR

当グループは、「 共通価値の創造」
を実現するために、マテリアリティ※との関連性が高い社会的な問題・テーマを三つのカテゴリー、
すなわち①当グループが新しい金融事業を創造し解決を図りたいと考える
社会問題、②当グループが企業体質を強化するために共通価値の創造UNEP FIUN PRI

日常業務において向上を図らなければならない社会適合性、③当グループの信頼を高め事業基盤を堅固にサステナビリティ方針（ISO26000）

するために取り組む社会的テーマ、
に整理し、
戦略的な
国連
グローバル・
コンパクト

21世紀金融行動原則

経営理念・目指す姿・行動規範（奉仕開拓）

特集「共通価値の創造（CSV: Creating Shared Value）」とは、企業が社会のニーズや問題に取り組むことで取り組みを推進しています。

Materiality

1

事例

当グループが新しい金融事業を創造し解決を図りたいと考える
社会問題

エネルギー問題、気候変動問題、生物多様性問題、
高齢化問題

社会的価値を創造し、同時に自らの経済的価値を創造していくという考え方です。
当グループが目指す「共通価値の創造」は、「 経営
理念（ミッション）」「、目指す姿（ビジョン）」「、行動規範（バリュー）」、
および「サステナビリティ方針」に基づいたものです。

Materiality

2

事例

ガバナンス・コンプライアンス、人権に関わる問題、
環境負荷の低減

トピックス

また、当グループは「国連グローバル・コンパクト」
や、「 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」などの原則・行動指針を尊重（21世紀金融行動原則）
しながら、「共通価値の創造」
を目指しています。

Materiality

3

事例

12

当グループが企業体質を強化するために日常業務において向上を図らなければならない
社会適合性

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

当グループの信頼を高め
事業基盤を堅固にするために取り組む社会的テーマ

環境・生きもの応援、
サクセスフル・エイジング支援、
地域・社会貢献※マテリアリティ（Materiality）：企業の財務に影響を与える重要な要因

特集

社会的価値増加

共通価値の 当グループの経済的価値獲得
創造

Materiality1におけるご挨拶
トップインタビュー

Materiality 1
共通価値の創造企業が「顧客ニーズ」に応えるのは当然のことです。
しかし、顕在化した信託銀行
信託
信託銀行ならではの機能を活用したソリューション
銀行なら
銀行
な では
なら
はの機
の機能を
を活用した
たソリ
ソリュー
ュー
ュ
ーショ
ョン

「顧客ニーズ」に応えているだけでは、
事業革新（イノベーション）
を実現する
ことはできません。さまざまな社会責任投資ファンド

捉え、その解決に貢献することは、

自然資本の保全サポート

環境格付融資

潜在的な「顧客ニーズ」
を先取りしたさまざまな社会問題

イノベーションを生み出すことにつな

排出権信託

再生可能
エネルギーの導入促進

財務ハイライト問題の解決が「社会ニーズ」
であると

※

がります。
当グループは、自社の強みを
エネルギー問題

気候変動リスクの増大

環境不動産を促進する商品生かした社会問題の解決を新たな事業創出の機会と捉え、積極的に取り組むことで、
経済的価値の獲得を目指

ベルマーク事業
への支援
公益信託

生物多様性
の喪失

急速な高齢化
の進展

後見制度
支援信託

安心サポート信託※エコ・トラステューション
トラ（ECO TrustutioN）：
当グル
グループ 「環境（エコ）当グループは、の問題に対し、信託（トラスト）
の
機能
能を活用
機能を活用して解決（ソリューション）に貢献していく」
業務をコ・トラステューション」
トラ「エコと名付けて、問題解決型の商品・サービスをサービスを開発
・提供しています。

特集

社会的問題の解決に向けた金融商品します。

取り組み事例：一般家庭への太陽光発電システムの導入支援促進
当グループは、一般家庭への太陽光発電システムの導入を促すため、
早くからさまざまな
取り組みを行っています。その一つとして、
三井住友トラスト・パナソニックファイナンスは

太陽光パネル専用ローンの実行額推移（件/月）（百万円/月）80,0002,000

60,0001,500

40,0001,000

20,000500「太陽光パネル専用ローン」を開発しました。
年度の実行額は平成 22 年度（ 43 億円）から109億円に達しました。平成24年度も、倍増し、
毎月10億円を上回る実績を積み重ねています。

0

2

4

平成20年度6

8 10 12 2
平成21年度国への補助金申請件数（左軸）468 10 12 246

平成22年度

8 10 12 2
平成23年度

4

6

8

トピックス

ローン実行額は急速に伸びており、平成 230平成24年度

ローン実行額（右軸）三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

13トピックス
ご挨拶
トップインタビュー

1“SuMi TRUST”の浸透に向けた活動
48年ぶりとなる東京での国際通貨基金（IMF）
・世界銀行年次総会開催の機会を捉え、
当グループの海外向けブランドである“SuMi TRUST”の浸透を目的とした各種イベントを開催致しました。

年

次総会は通常、ワシントンD.C.で行いますが、3年に一度は加盟国、中でも新興国が開催地

財務ハイライトとして選ばれることが通例とされています。
しかし、今 回の開催地は、東日本大震災からの復興を印象付ける場として、異例にも先進国である日本が選ばれました。
当グループでは、海外から大勢の金融機関関係者が集まるこの機会を捉え、外資系金融機関や海外投資家を対象とする朝食会を開催し、百数十名の来賓の方々にお集まりいただきました。
メガバンクとは異なり、銀行・信託・不動産事業を一体として展開する当グループの独自性をアピールし、
海外向けブランドである“SuMi TRUST”の浸透を図りました。

特集

加えて、
グローバルに業務展開を行う外資系金融機関数十社とトップマネジメントによる個別面談を実施し、今後の業務推進につながる意見交換を行いました。
面談前には国際茶道文化協会のご協力による呈茶を催して、当グループの「おもてなしの心」
を表し、大変な
ご好評をいただきました。
国内外のお客さまに対し、
当グループのことをより良く知っていただき、
アジアにおけるパートナーとして認知していただくべく、今後も“ SuMi TRUST ”の存在感をアピールしてまいります。

トピックス

14

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

トピックス

ご挨拶
トップインタビュー

2

新ＣＭ完成！
俳優の佐藤浩市さん演じる「三井住友信託さん」が登場する新しいテレビCMが完成しました。
今回制作したCMは3本。平成24年10月より順次放映中です。

財務ハイライトラップ口座知ってましたか篇「ラップ口座なら、三井住友信託」と思っていただけるように、「タップ」や「ラッパ」
にかけて、「ラップ口座」
を印象付けています。

守備範囲が広い篇
お客さまが抱えるさまざまな資産の特集

問題を飛んでくるボールにたとえ、三井住友信託さんがスーパーキャッチ
する様子を表現することで、サービスの幅広さをアピールしています。

こんにちは。
わたくし、
三井住友信託と申します。

お便り篇
財務コンサルタントがお客さまからいただいたお手紙を基に構成されています。感謝の手紙に涙ぐむ三井住友信託さん。
これ
から
らもお
もお客さ
客 まの
客さ
の
からもお客さまの人生と資産を守ること
を
を強
強く決
く決
決意す
意 る様
を強く決意する様子を表現しています。
トピックス

三井住友信託 さんん
あ た た か い ハ ー トととクールな頭脳を合わせせ持つ、資産管理のプロ
ロフェッショナルです。

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

15トピックス

ご挨拶
トップインタビュー

3

海外ファンド管理会社およびグローバルカストディ会社の買収完了
当グループは、グローバルビジネスの展開をサービス（ Global Asset Services ）を提供して加速させています。三井住友信託銀行は、まいります。

イギリスとアイルランドにある株式会社大和証券
グループ 本 社の 1 0 0 ％出資 子 会 社である海 外
財務ハイライトファンド管 理 会 社およびグローバルカストディ
会社の発行済株式の100％取得を、平成24年11月21日に完了しました。

イギリス

当グループは、本件株式取得を契機に、従来から行っている本邦顧客向けを中心としたグローバル

Dublinアイルランドカストディ業務に加え、外国籍ファンド管理業務に新たに進出し、海外における総合的な海外資産管理

4
特集

リオ+20で自然資本宣言に署名
当社は、平成 24 年 6月、ブラジルのリオデジャ
ネイロで開催された国連持続可能な開発

会議「リオ+20 」において、国連環境計画・金融
イニシアティブ（ UNEP FI ）が提唱する自然資本宣言に署名しました。
「自然資本宣言」
は、地球の生態系保全のために必要なストックを「自然資本」と位置付け、
その持続トピックス

可能な利用を目指すため、金融機関が積極的な役割を果たしていくことを宣言するものです。
当グループは、「自然資本宣言」
への署名を通じ、今後も自然資本の持続可能な利用に、積極的に貢献してまいります。

16

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

London三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈財務関連データ〉

三井住友トラスト・ホールディングス

連結18

中間連結財務諸表19

金融商品関係30

有価証券関係

33

金銭の信託関係35

その他有価証券評価差額金36

デリバティブ取引関係

37

セグメント情報44

リスク管理債権の状況

46

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

主な業績指標単体
47

中間財務諸表48

参考データ
損益の状況（三井住友トラスト・ホールディ
ングス連結）

53

損益の状況（信託銀行連結子会社＊）

54

信託業務の状況55

信託財産残高表55

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

56

＊

57

信託銀行連結子会社は以下の会社を指します。
平成23年度中間期
中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社
平成24年度中間期
三井住友信託銀行株式会社

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資本・株式の状況

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

主な業績指標17連結：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近3中間事業年度及び2事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成22年度中間期 平成23年度中間期 平成24年度中間期

連結経常収益資金運用収益
信託報酬

連結経常費用

資金調達費用

平成23年度

623,302559,989

350,977

1,323,269

81,042

186,602

171,104

160,477

374,744

23,37250,04046,251

46,72098,207129,133

468,005

455,146

266,272

1,051,131

30,752

59,67956,997

59,694

121,067

50,104

155,296

104,842

84,705272,137

128,109
93,94660,721
16,90247,277
24,945

164,660
197,182

連結純資産額
連結総資産額32,071－
850,115
14,265,161

2,264,766
35,180,904

2,295,997
34,745,696

844,130
14,231,070

2,337,031
34,376,309

1株当たり純資産額

399.73円

395.25円

409.76円

395.94円

1株当たり中間（当期）純利益金額

19.34円

30.29円

14.06円28.51円38.54円

預金残高

8,932,458

22,191,060

22,007,312

9,292,002

22,077,837

8,867,944
4,066,192

20,593,126
7,569,596

21,191,375
7,092,034

8,864,266
3,710,513

20,636,457
6,795,726

37,751,374
15.02%

170,147,491
16.52%

170,441,885
16.36%

38,432,054
16.46%

168,335,650
16.68%

連結経常利益連結中間（当期）純利益
連結（中間）包括利益
三井住友信託銀行
決算データ

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額
貸出金残高
有価証券残高合算信託財産額（注）1
連結自己資本比率（注）3
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

－円

－円

－円

－円

413.11円－円（注）1. 平成22年度中間期及び平成22年度の合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算しております。
（合算対象の連結子会社）
中央三井信託銀行株式会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
平成23年度中間期及び平成23年度の合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。
（合算対象の連結子会社）
中央三井信託銀行株式会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
また、平成24年度中間期の合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。
（合算対象の連結子会社）
三井住友信託銀行株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
2. 当社は、平成23年４月１日付で当社を株式交換完全親会社、住友信託銀行株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしました。当該株式交換は企業結合会計上の逆取得に該当し、当社が被取得企業、住友信託銀行株式会社が取得企業となるため、当社の連結上の資産・負債を時価評価した上で、住友信託銀行株式会社の連結貸借対照表に引き継いでおります。この影響で平成23年度中間期、平成23年度及び平成24年度中間期の主要な経営指標等の各計数は、平成22年度中間期及び平成22年度と比較して大幅に変動しております。
また、当社の平成22年度の連結財務諸表と、平成23年度中間連結財務諸表との間に連続性が無くなっていることから、平成22年度中間期の連結中間包括利益は記載を省略しております。
3. 平成23年度中間期、平成23年度、及び平成24年度中間期の連結自己資本比率は、住友信託銀行株式会社との経営統合に伴い第一基準で算出しております。また、平成22年度中間期及び平成22年度の連結自己資本比率は、第二基準で算出しております。

開示項目一覧

18

平成22年度

179,238

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

1,663,600
465,962
91,734
195,466
475,737
700,620
19,2697,092,034
21,191,375
7,633
543,346
1,169,744
242,102
201,984
190,902632,266△138,086
34,745,696

22,191,060
2,679,771
361,325
140,533
648,420
179,664
1,598,469
70
331,660
949,527
2,016,429
1,090,524
11,409102
14,720184
6,316
17,705
9,090
3,544
5,124
660,480
32,916,138

22,007,312
3,575,357
138,162
396,470
212,878
200,646
1,056,193
48
460,682
889,259
2,062,453
760,361
12,755105
15,834
－
7,801
9,319
5,329
2,279
4,180
632,266
32,449,698

261,608
859,497
679,162△111
1,800,158△20,090△7,240△5,560△14,548△47,4391
512,046
2,264,766
35,180,904

261,608
859,500
737,100△126
1,858,083△12,248△13,384△5,512△14,014△45,15913
483,061
2,295,997
34,745,696

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

2,214,793
289,856
51,574
7,764
483,836
666,536
24,256
7,569,596
20,593,126
6,656
565,193
1,470,991
240,020
208,025
278,854
660,480△150,660
35,180,904

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ〔資産の部〕
現金預け金
コールローン及び買入手形
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,14
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
リース債権及びリース投資資産（注）8
その他資産（注）8
有形固定資産（注）10,11
無形固定資産繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
〔負債の部〕
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,12
外国為替
短期社債
社債（注）13
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金
移転関連費用引当金
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債（注）10
支払承諾（注）8
負債の部合計〔純資産の部〕
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）10
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
少数株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

平成24年9月30日現在

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期

平成23年9月30日現在

三井住友信託銀行
決算データ

平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結貸借対照表

19

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

経常収益

623,302

信託報酬

資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）

役務取引等収益
三井住友信託銀行
決算データ

特定取引収益その他業務収益その他経常収益（注）1

経常費用

資金調達費用（うち預金利息）

役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

営業経費

その他経常費用（注）2

経常利益
特別利益

固定資産処分益

負ののれん発生益

特別損失

固定資産処分損
減損損失

その他の特別損失（注）3

税金等調整前中間純利益
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

559,989

50,04046,251

186,602

171,104（122,530）（118,285）

128,822

132,136（57,438）（47,254）

3,276

4,655

242,451

178,407

12,10927,433

468,005

455,146

59,67956,997（37,193）（34,569）

31,37034,417208

270

159,039

117,674

190,390

190,436

27,31555,350155,296

104,842

46,340

5,391

279

3,006

46,061

2,385

7,213

12,479

289

1,996

4,131

3,509

2,792

6,973

194,423

97,754

20,3895,657

35,011

21,33455,40026,991

少数株主損益調整前中間純利益

139,02270,762

10,913

10,041

中間純利益

128,10960,721

少数株主利益中間連結包括利益計算書（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

少数株主損益調整前中間純利益

その他の包括利益
開示項目一覧

その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金

中間包括利益

親会社株主に係る中間包括利益

少数株主に係る中間包括利益
三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

139,02270,762△53,860△14,119△5,241－

為替換算調整勘定

平成24年度中間期△45,075△26,303

繰延ヘッジ損益持分法適用会社に対する持分相当額

20

平成24年度中間期△1,635△44,461△9△625△3,016△3,521

93,946

16,902

83,388

7,076

10,5579,825

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

平成23年度中間期

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで－－
261,608

297,051

859,499△6,632569,54218△482
562,446
859,497－－0－0859,500

565,908

696,824△15,701
128,109846
113,254679,162△20,992
60,721547
40,276
737,100

△482

△120

△126
15
482
371
△111

△7
1
－
△6
△126

1,204,514

1,817,812△22,333
128,109489,114△12634
846
595,643
1,800,158△20,992
60,721－△7
2
547
40,2701,858,083

6,064

32,442△26,155△26,155△20,090△44,691△44,691△12,248

開示項目一覧

△80,428△80,428
261,608

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

261,608

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

342,037

三井住友信託銀行
決算データ

株主資本
資本金
当期首残高
当中間期変動額
株式交換による増加
当中間期変動額合計
当中間期末残高
資本剰余金
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当株式交換による増加
自己株式の処分
自己株式の消却
当中間期変動額合計
当中間期末残高
利益剰余金
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益
土地再評価差額金の取崩
当中間期変動額合計
当中間期末残高
自己株式
当期首残高
当中間期変動額
自己株式の取得
自己株式の処分
自己株式の消却
当中間期変動額合計
当中間期末残高
株主資本合計
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益
株式交換による増加
自己株式の取得
自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩
当中間期変動額合計
当中間期末残高
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結株主資本等変動計算書（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

21連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

22

中間連結財務諸表
中間連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成23年度中間期
繰延ヘッジ損益
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
土地再評価差額金
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
為替換算調整勘定
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
その他の包括利益累計額合計
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
新株予約権
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
少数株主持分
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
純資産合計
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益
株式交換による増加
自己株式の取得
自己株式の処分
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

9,650△5,546△16,890△16,890△7,240△7,837△7,837△13,384△4,714△4,955△846△846△5,560△556△556△5,512△12,873△12,907△1,674△1,674△14,548△1,107△1,107△14,014△1,872

9,032△45,566△45,566△47,439△54,192△54,192△45,159

－

6

1
1
1

7
7
13

304,454510,181

207,592
207,592
512,046△27,119△27,119
483,061

1,507,095

2,337,031△22,333
128,109489,114△126
34
846
162,026
757,670
2,264,766△20,992
60,721－△7
2
547△81,304△41,033
2,295,997

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）△6,449,785
6,246,731
1,494,671△14,679332△14,440
162
4,339－△1,5301,265,801△6,888,976
2,989,962
3,433,472△15,015
8,068△17,509
645
601
△39
－
△488,790－－
42,779－－723△22,332△9,526△126
34
11,552△1,829△146,996
346,030
465,221314,342
978,597

25,000△20,000
41,314△85,000△27,500－△20,943△9,437△7
2△96,5722,269△969,448
1,726,575－－
757,126

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

97,754
20,6743,509
4,123△2,385△1,017△14,736
△412
△85
△101
868
△3,171△3,565△171,104
56,997△9,519△605
50,441△1,009△99,482
21,525△557,900△67,708
322,512△70,481△35,113△193,639△176,849
197,927△15,078
1,807
△23
6,346
82,823△5,899△44,774
179,810△63,287
102,909△387,921
1,565△386,355

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

194,423
18,2874,131
4,449△46,061△1,928△12,258△1,708△214△1,868△93△1,241
3,470△186,602
59,679△58,119△438
163,800
10△44,678
69,621
100,244535,313130,641△259,777△840,339△1
1,613△490,513△672,031
11,26140
49,182△76,948
8,962△258,224
210,448△78,058
70,945△1,394,577△27,943△1,422,520

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

三井住友信託銀行
決算データ

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額負ののれん発生益
持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
偶発損失引当金の増減（△）
移転関連費用引当金の増減額（△は減少）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減短期社債（負債）の純増減（△）
普通社債発行及び償還による増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入持分法適用関連会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入劣後特約付借入金の返済による支出
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出
少数株主への払戻による支出
少数株主からの払込みによる収入
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の中間期末残高（注）平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結キャッシュ・フロー計算書

23連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

24

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成24年度中間期）
1. 連結の範囲に関する事項（1） 連結子会社
71社
主要な会社名
三井住友信託銀行株式会社（連結の範囲の変更）
日本証券代行株式会社ほか5社は株式取得等により、当中間
連結会計期間から連結の範囲に含めております。
なお、持分法適用の関連会社であったトップリート・アセット
マネジメント株式会社は株式の追加取得に伴って議決権の所有割合が上昇したことにより、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲から除外して連結の範囲に含めております。
また、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社、MTH Preffered Capital 1（Cayman）Limitedほか
10社は、合併、清算により消滅したため、当中間連結会計期間
から連結の範囲から除外しております。
（2） 非連結子会社
主要な会社名住信ｉハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか41社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務諸表規則
第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
また、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及
びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項（1） 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
（2） 持分法適用の関連会社
25社
主要な会社名
日本株主データサービス株式会社
住信SBIネット銀行株式会社（持分法適用の範囲の変更）
櫻智而望企業管理諮詢（上海）有限公司ほか1社は新規設立等により、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
なお、持分法適用の関連会社であったトップリート・アセ
ットマネジメント株式会社は株式の追加取得に伴って連結の範囲に含めたため、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲から除外しております。
（3） 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名住信ｉハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか41社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務諸表規則第7条第1項第2号により持分法の対象から除いております。
また、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等か
らみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項（1） 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日
1社
5月末日
1社
6月末日
11社
7月24日
5社
7月末日
4社
9月末日
49社
（2） 10月末日を中間決算日とする子会社については、7月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、5月末日を中間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した
仮決算に基づく中間財務諸表により、6月末日を中間決算日とする子会社のうち1社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、7月24日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく
中間財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4. 会計処理基準に関する事項（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」
及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワッ
プ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結
決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法（イ） 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式及び持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式については、原則として中間連結決算日前
1カ月の市場価格の平均に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外の時価のあるものについては原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（ロ） 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（1）及び（2）（イ）と同じ方法により行っております。
（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

連結：中間連結財務諸表

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

2012 中間期ディスクロージャー誌

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自己資本比率関連データ

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三井住友信託銀行
決算データ

その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については
過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は51,791百万円であります。
（6） 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（7） 役員賞与引当金の計上基準
一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
（8） 退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、前払年金費用158,131
百万円は、「その他資産」に含めて表示しております。また、
過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務債務：その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理（9） 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、信託銀行連結子会社において一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（10） 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（11） 移転関連費用引当金の計上基準
移転関連費用引当金は、東京地区拠点ビルの統廃合及び共同開発等に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積額を計上しております。
（12） 外貨建の資産・負債の本邦通貨への換算基準
信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定
は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
（13） リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
（14） 重要なヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
信託銀行連結子会社の金融資産・負債から生じる金利
リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く。）
信託銀行連結子会社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）
については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年～60年
その他 2年～20年
当社及びその他の連結子会社の有形固定資産について
は、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結
会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
この変更による、当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。
）②無形固定資産（リース資産を除く。
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、
自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社
で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
また、のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
（5） 貸倒引当金の計上基準
主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償
却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債
務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等、債権の発生当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。

25

連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

26

における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間ごとにグルー
ピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッ
ジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ
手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は711百万円（税効果額控除前）、
繰延ヘッジ利益は0百万円（同前）であります。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
信託銀行連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報
告第25号。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
（ハ）連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認
識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引ごとの繰延ヘッジあるいは時価ヘッジを行っております。
その他の連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引
ごとの繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理によっております。
（15） 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
中間連結貸借対照表上の「現金預け金」（信託業務を営む連結
子会社は現金及び日本銀行への預け金）であります。
三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌（16） 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。

注記事項（平成24年度中間期）（中間連結貸借対照表関係）
1.
非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
株式34,560百万円
出資金86,669百万円
2.
現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
再貸付けに供している有価証券
173,958百万円
当中間連結会計期間末に5,690百万円
当該処分をせずに所有している有価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
破綻先債権額19,591百万円
延滞債権額
127,273百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.
貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
3カ月以上延滞債権額
14百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
貸出条件緩和債権額
93,342百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.
破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
合計額
240,222百万円
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額
面金額は、次のとおりであります。
4,851百万円

連結：中間連結財務諸表

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1.
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式

当中間連結会計
期間増加株式数（単位：千株）

当中間連結会計期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数

4,153,486――

4,153,486

第1回第七種優先株式

109,000――

109,000

合計

4,262,486――

4,262,486

普通株式

763

33

9

788

自己株式

摘要

開示項目一覧

当連結会計
年度期首株式数

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（中間連結損益計算書関係）
1.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
株式等売却益11,666百万円
2.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
株式等償却
40,848百万円
3.
その他の特別損失には、次のものを含んでおります。
統合関連費用6,808百万円

三井住友信託銀行
決算データ

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、三井住友信託銀行株式会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相
当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
11. 有形固定資産の減価償却累計額
減価償却累計額
125,837百万円
12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
劣後特約付借入金
227,039百万円
13. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
劣後特約付社債
833,957百万円
14. 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法
第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
216,280百万円
15. 信託銀行連結子会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
金銭信託
1,156,061百万円
貸付信託108,172百万円
10.

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
特定取引資産190,977百万円
有価証券
1,004,901百万円
貸出金
1,348,035百万円
リース債権及びリース投資資産
24,233百万円
その他資産
380百万円計
2,568,528百万円
担保資産に対応する債務
預金3,695百万円
売現先勘定
223,310百万円
債券貸借取引受入担保金
212,878百万円
借用金260,280百万円
支払承諾
28,264百万円
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
有価証券
858,956百万円
貸出金
61,943百万円
その他資産
696百万円また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及びデリバティブ取引の差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
先物取引差入証拠金
3,424百万円
保証金
26,911百万円
デリバティブ取引の差入担保金
167,373百万円
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
融資未実行残高
11,226,528百万円
うち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
8,792,183百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて
おります。
8.

（注）1,2（注）1. 普通株式の自己株式数の増加33千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2. 普通株式の自己株式数の減少9千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌27連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

2.

新株予約権に関する事項

区分
当社
連結子会社
（日興アセットマネジメント株式会社）

新株予約権の内訳
ストック・オプションとしての新株予約権
ストック・オプションとしての新株予約権
自社株式オプションとしての新株予約権

3.
配当に関する事項（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額（決議）

三井住友信託銀行
決算データ

平成24年6月28日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

配当金の総額（百万円） 1株当たり配当額（円）18,687
4.50

第1回第七種
優先株式

2,305

21.15

―

基準日
平成24年3月31日

効力発生日
平成24年6月29日

平成24年3月31日

平成24年6月29日（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの（決議）

平成24年11月14日
取締役会

株式の種類
普通株式

第1回第七種優先株式

配当金の総額（百万円）
17,648

配当の原資
利益剰余金

1株当たり配当額（円）
4.25

基準日
平成24年9月30日

効力発生日
平成24年12月4日

2,305

利益剰余金

21.15

平成24年9月30日

平成24年12月4日（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

現金預け金勘定信託業務を営む連結子会社の預け金（日本銀行への預け金を除く。）
現金及び現金同等物

1,663,600百万円△906,474百万円
757,126百万円

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（リース取引関係）
1.
ファイナンス・リース取引（借手側）（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
主として事務機械であります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項」の「（4）減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（2）通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所
有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
2.
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（借手側）
1年内
1年超
合計

2,785百万円
8,758百万円
11,544百万円

1年内
1年超
合計

12,791百万円
18,040百万円
30,832百万円（貸手側）

開示項目一覧

28

当中間連結会計期間末残高（百万円）
13（ストック・オプション等関係）
1.
ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
営業経費
7百万円
2.
ストック・オプションの内容
中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容は以下の通りであります。
当社

付与対象者の区分及び人数

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第2回新株予約権22名
当社の取締役及び執行役員
三井住友信託銀行株式会社の取締役
44名
及び執行役員66名
上記の合計

株式の種類別のストック・
普通株式
260,000株
オプションの付与数（注）付与日
平成24年7月18日①新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役
若しくは執行役員又は子会社の取締役
若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
権利確定条件②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名（以下、「権利承継者」という。
）が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
平成24年7月18日から対象勤務期間平成26年7月17日まで
平成26年7月18日から権利行使期間平成34年7月17日まで
400円
権利行使価格
付与日における公正な評
34円
価単価（注）株式数に換算して記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表

2.

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
当中間連結会計期間（自 平成24年4月 1 日
至 平成24年9月30日）

14.06円

1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）中間純利益
普通株主に帰属しない金額
うち中間優先配当額
普通株式に係る中間純利益
普通株式の期中平均株式数

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

60,721百万円
2,305百万円
2,305百万円
58,416百万円
4,152,715千株（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要は次のとおりであります。
1. 当社
新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式
546,000株
当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの概要については、「中間連結財務諸表 注記事項（ストック・オプション等関係）」に記載しております。
2. 連結子会社（日興アセットマネジメント株式会社）（1）新株予約権（ストック・オプション）同社普通株式（2）新株予約権（自社株式オプション） 同社普通株式

三井住友信託銀行
決算データ

26,848,800株
2,955,200株（重要な後発事象）
該当ありません。

監査法人の監査証明について
当社の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等
変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成23年度中間期は有限責任監査法人トーマツ及び有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受け、平成24年度中間期は有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けています。前掲の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間
連結キャッシュ・フロー計算書は、上記の中間連結財務諸表に基づいて作成しています。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
当社の信託銀行連結子会社である中央三井信託銀行株式会社（以下、「中央三井信託銀行」という。）、中央三井アセット信託銀行株式会社（以下、「中央三井アセット信託銀行」という。）及び住友
信託銀行株式会社（以下、「住友信託銀行」という。）の3社は、平成24年4月1日を効力発生日として合併する旨の「合併契約書」を
平成23年12月26日付で締結いたしました。
上記契約に基づき、中央三井信託銀行、中央三井アセット信託
銀行及び住友信託銀行の3社は、平成24年4月1日付で合併し、会社名を三井住友信託銀行株式会社に変更しております。
1.
取引の概要（1）結合当事企業の名称及び当該事業の内容① 結合企業名称
住友信託銀行
事業の内容
信託銀行業② 被結合企業名称
中央三井信託銀行
事業の内容
信託銀行業
名称
中央三井アセット信託銀行
事業の内容
信託銀行業
（2）企業結合日
平成24年4月1日（3）企業結合の法的形式
住友信託銀行を吸収合併存続会社とし、中央三井信託銀行及び中央三井アセット信託銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併（4）結合後企業の名称
三井住友信託銀行株式会社（5）その他取引の概要に関する事項
旧住友信託銀行グループと旧中央三井トラスト・グループ
は、平成23年4月1日に経営統合を行い、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が誕生しました。
今般、経営統合の目的に鑑み、統合効果を最大化するために、当社傘下の信託銀行3社が合併し「三井住友信託銀行株式会社」として発足いたしました。
2.
実施した会計処理の概要「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年
12月26日改正）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年
12月26日改正）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
（1株当たり情報）
1.
1株当たり純資産額及び算定上の基礎
当中間連結会計期間（平成24年9月30日）

409.76円
2,295,997百万円
594,379百万円
109,000百万円
2,305百万円
13百万円
483,061百万円
1,701,617百万円

開示項目一覧

1株当たり純資産額（算定上の基礎）
純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち優先株式の発行金額
うち中間優先配当額
うち新株予約権
うち少数株主持分
普通株式に係る中間期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数

4,152,698千株

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌29連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

時

価

差

額

2,214,724
289,856
51,574
7,764
454,825

2,214,724
289,856
51,574
7,764
455,514

－
－
－
－
689

340,173
12,256340,173
12,256－－597,660
6,630,362
20,593,126△113,908
20,479,217
6,656
556,143
31,641,216
22,191,060
2,679,771
361,325
140,533
648,420
1,598,469
70
331,660
949,527
2,016,429
30,917,269

633,588
6,630,362

35,927－

20,621,795
6,656
566,040
31,830,307
22,216,564
2,679,771
361,325
140,533
648,420
1,609,067
70
331,660
964,9882,016,429
30,968,832

142,578－
9,896
189,091
25,503－－－－
10,597－－
15,460－51,562

133,578
135,606
269,184

133,578
135,606
269,184－－－（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

開示項目一覧

30

平成23年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

時

価

差

額

1,663,533
465,962
91,734
195,466
446,747

1,663,533
465,962
91,734
195,466
446,844

－
－
－
－
96

374,208
7,269

374,208
7,269－－

638,545
6,162,957
21,191,375△104,864
21,086,511
7,633
537,052
31,677,622
22,007,312
3,575,357
138,162
396,470
212,878
1,056,193
48
460,682
889,259
2,062,453
30,798,818

675,770
6,162,957

37,224－

21,261,576
7,633
542,81131,895,768
22,047,927
3,575,357
138,162
396,470
212,878
1,064,581
48
460,682
913,266
2,062,453
30,871,828

175,065－
5,758
218,145
40,614
－
－
－
－
8,388
－
－
24,007－73,009104,437
47,505
151,942

104,437
47,505
151,942－－－（注1）金融商品の時価の算定方法

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

資 産（1） 現金預け金、（2）コールローン及び買入手形、（3）買現先勘定、（4）債券貸借取引支払保証金、及び（10）外国為替
これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（5） 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、取引金融機関、ブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
（6） 特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。
（7） 金銭の信託
金銭の信託において信託財産を構成している有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としておりま「金銭の信託関係」に記載しております。
す。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（＊1）現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

平成24年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

中間連結貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

31

連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ（8） 有価証券
株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価格を時価としております。自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
一部の変動利付国債の時価については、合理的に算定された価額をもって時価としております。当該合理的に算定された価額は、当社から独立した第三者の価格提供者により提示されたものであり、割引現在価値やオプション価格計算モデル等に価格決定変数である国債の利回り及びスワップションのボラティリティ等を投入することにより算定されております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。
（9） 貸出金
貸出金については、貸出条件、内部格付、期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
（11） リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

負 債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（3） コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、（5）債券貸借取引受入担保金、（7）外国為替、（8）短期社債、及び（10）信託勘定借これらの取引のうち、期限のない取引については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（6） 借用金
借用金については、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
なお、連結子会社の借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。
（9） 社債
当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」に記載しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（8）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

開示項目一覧

32

区分

平成23年9月末

平成24年9月末

184,666

169,300

非上場株式（＊3）

131,434

115,756

組合出資金

41,092

45,621

有価証券

その他（＊3）

12,1397,922

合184,666

169,300

計（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
（＊3）平成23年9月末において、非上場株式について201百万円、その他について366百万円減損処理を行っております。
平成24年9月末において、非上場株式について932百万円、その他について166百万円減損処理を行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係

有価証券関係（1） 満期保有目的の債券

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
（単位：百万円）

種類

時価

182,967－－
7,254
317,704
268,227
49,476507,926－－－
14,892
163,045
160,246
2,799
177,937
685,864

差額

8,066
－
－
27
31,752
31,282
470
39,845－－－△21△3,427△3,426△0△3,44836,397（単位：百万円）

種類

中間連結貸借対照表計上額

261,073－－
9,993
315,936
271,795
44,141
587,003
5,072
－
－
2,048
90,72488,562
2,161
97,845684,849

時価

269,029－－
10,087
346,834
301,777
45,057625,951
5,048
－
－
2,041
89,94887,786
2,161
97,037
722,989

差額

7,956
－
－
94
30,89729,981
915
38,948
△24
－
－
△7
△776
△776
－
△807
38,140

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

国債
地方債
短期社債
時価が中間連結貸借
社債対照表計上額を超える
その他
もの
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
時価が中間連結貸借
社債対照表計上額を超えない
その他
もの
外国債券
その他
小計
合計

平成24年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

174,901－－
7,227
285,952
236,945
49,006
468,080－－－
14,913
166,472
163,6722,800
181,386
649,467

平成23年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

国債
地方債
短期社債
時価が中間連結貸借
社債対照表計上額を超える
その他
もの
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
時価が中間連結貸借
社債対照表計上額を超えない
その他
もの
外国債券
その他
小計
合計

中間連結貸借対照表計上額

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

33連結：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） その他有価証券

種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの
三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

323,0633,360,519
2,845,857
11,642－503,019862,653467
679,509
182,675
4,546,236
515,448
1,093,386
793,8112,563－
297,011
668,105－
409,682
258,423
2,276,940
6,823,177

取得原価

254,437
3,315,389
2,806,390
11,463－
497,535
815,684122
648,929
166,632
4,385,511
638,745
1,095,719
794,004
2,573－
299,141
687,869－
416,226
271,6432,422,334
6,807,845

差額

68,62645,12939,466
179－
5,483
46,969345
30,58016,043
160,725△123,296△2,333△193△10－△2,130△19,763－△6,543△13,219△145,393
15,331（単位：百万円）

種類

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの
開示項目一覧

34（単位：百万円）

平成23年9月末

合計

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

三井住友トラスト・ホールディングス

中間連結貸借対照表計上額

2012 中間期ディスクロージャー誌

428,141
1,999,099
1,502,723
13,290－
483,085
787,225705
554,268
232,251
3,214,466
333,774
2,335,671
2,015,767
2,306－
317,597
384,479849
285,486
98,143
3,053,926
6,268,392

平成24年9月末
取得原価

差額

343,804
1,980,124
1,489,218
13,042－477,863741,515143
530,419
210,953
3,065,445
445,346
2,337,481
2,016,086
2,312－
319,083
394,872941
290,117
103,8123,177,700
6,243,145

84,336
18,974
13,504248－
5,222
45,709562
23,84921,297
149,021△111,571△1,810△318△6－△1,485△10,392△92△4,631△5,669△123,774
25,246

連結：有価証券関係／金銭の信託関係

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3）減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間連結会計期間における減損処理額は、株式10,154百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、39,746百万円（うち、株式39,612百万円、その他133百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上
50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

三井住友信託銀行
決算データ

金銭の信託関係

平成23年度中間期（1） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

その他の金銭の信託

中間連結貸借対照表
計上額

14,187

取得原価

差額

14,014

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

172

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

－

172

（注）
「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

平成24年度中間期（1） 満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

その他の金銭の信託（単位：百万円）

中間連結貸借対照表
計上額

14,251

平成24年9月末
取得原価

13,984

差額

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

267

うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

267

－

（注）
「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

種類

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

種類（単位：百万円）

平成23年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

35連結：その他有価証券評価差額金

その他有価証券評価差額金
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友信託銀行
決算データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（＋）繰延税金資産
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金

平成23年9月末△31,726△31,900
172
12,542△19,183746△160△20,090（注）1. 当中間連結会計期間末における時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額816百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

平成24年度中間期

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

評価差額
その他有価証券
その他の金銭の信託（＋）繰延税金資産
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金（単位：百万円）

平成24年9月末△10,430△10,698267
420△10,010
1,831△406△12,248（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額△153百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

36（単位：百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引
区分（単位：百万円）

契約額等

平成23年9月末
うち1年超
時価

評価損益

606,598
588,124△6,197
4,721△6,197
4,721

1,417,473
1,317,144

17,636
13,802

△452
452

70
△80

－
－

－
－

－
－

－
－

107,525,515
103,091,078
4,034,567

80,746,864
77,850,483
3,175,847

2,833,149△2,702,203
6,203

2,833,149△2,702,203
6,203

4,980,368
4,083,090

4,742,698
3,898,590△143,654
131,714△76,66444,076

－
－
－

－
－
－

－
－
123,733－－
103,076（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

5,126,521
5,548,434

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（単位：百万円）

区分

契約額等

5,845,407
5,932,880

2,175,732
2,129,890△5,1595,263△5,1595,263

710,166
426,301

391,133
233,530

△154
135

97
△88

－
－

－
－

－
－

－
－

76,967,074
76,278,287
4,080,411

58,807,060
55,314,267
2,922,381

2,536,351△2,412,756
4,083

2,536,351△2,412,756
4,083

4,255,949
3,364,767

4,212,960
3,350,087△106,063
76,516△44,639
26,552

－
－
－

－
－
－

－
－
98,216－－
109,704

評価損益

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

平成24年9月末
うち1年超
時価

37

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

契約額等

区分

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

1,219,612

812,124

2,379

2,379

4,269,328
4,248,934

531,644675,952

194,167△193,589

194,167△193,589

3,317,183
3,115,986

1,827,291
1,716,526△172,476
180,581

23,272△13,378

－
－
－

－
－
－

－
－
11,062－－
12,852（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

契約額等

区分

開示項目一覧

38

平成23年9月末
うち1年超時価2012 中間期ディスクロージャー誌

平成24年9月末
うち1年超
時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

889,613

248,437

1,636

1,636

3,954,189
3,859,149

317,716
488,741

74,299△75,052

74,299△75,052

2,225,592
2,114,829

1,016,125
900,420△70,587
76,264

61,172△55,548

－
－
－

－
－
－

－
－
6,560

－
－
6,507

連結：デリバティブ取引関係

区分

契約額等

評価損益

18,89013,309

－
－

300
△516

300
△516

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

52,58452,58452,58452,584△7,594
7,594△7,594
7,594

－
－
－

－
－
－

－
－
△215

－
－
△215

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所
株価指数先物売建
買建
株価指数オプション
売建
買建
店頭
有価証券店頭オプション
売建
買建
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成23年9月末
うち1年超時価

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定して
おります。

区分

契約額等

評価損益

17,748
11,778

－
－

104
△126

104
△126

21,112
14,188

－
－

△109
68

30
△62

－
－

－
－

－
－

－
－

52,58452,58452,58452,584△6,115
6,115△6,115
6,115

－
－
－

－
－
－

－
－
△63

－
－
△54

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所
株式指数先物売建
買建
株式指数オプション
売建
買建
店頭
有価証券店頭オプション
売建
買建
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払
その他
売建
買建
合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末
うち1年超
時価開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌39連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引（単位：百万円）

契約額等

区分

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所債券先物
売建
買建
債券先物オプション
売建
買建
店頭
債券店頭オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

平成23年9月末
うち1年超
時価

評価損益

291,460
230,316

－
－

△323
△88

△323
△88

20,704
11,502

－
－

△43
39

33
△3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
△415

－
－
△382

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっております。

契約額等

区分

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所債券先物
売建
買建
債券先物オプション
売建
買建
店頭
債券先渡
売建
買建
債券店頭オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

平成24年9月末
うち1年超
時価

評価損益

676,289
569,003－－△4,5604,344△4,5604,344

76,770103,409

－
－

△341
273

△87
2

4,262
－

－
－

2
－

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
△281

－
－
△298

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、金融情報ベンダーが提供する価格により算定しております。

（5） 商品関連取引
平成23年9月末
該当ありません。
平成24年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

40（単位：百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

区分

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

契約額等

平成23年9月末
うち1年超
時価

評価損益

5,000
－

－
－

△586
－

△586
－

－
－
－

－
－
－

－
－
△586

－
－
△586

（単位：百万円）

区分

契約額等

評価損益

7,760
7,558

7,760
7,558

9
△4

9
△4

－
－
－

－
－
－

－
－
5

－
－
5

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

店頭
クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建
その他
売建
買建
合計

平成24年9月末
うち1年超時価

三井住友信託銀行
決算データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やクレジットデフォルトスワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえた理論値モデルに基づいて算定された価額によっております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌41連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日における契約額
又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法

三井住友信託銀行
決算データ

原則的処理方法

金利スワップの特例処理
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

主なヘッジ対象

平成23年9月末
うち1年超

契約額等

時価

868,272
959,201

598,795
872,865

19,464△56,256

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

462
4,067
－

462
4,067
－

（注）
3

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債

借用金△36,792（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

原則的処理方法

金利スワップの特例処理
合計

開示項目一覧

42（単位：百万円）

種類

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

主なヘッジ対象

貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債

借用金

平成24年9月末
うち1年超

契約額等

時価

4,964,532
821,284

3,619,532
761,653

10,609△47,929

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

3,519
－
－

3,519
－
－

（注）
3
△37,319（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法種類

通貨スワップ
為替予約
売建
買建
その他
売建
買建

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価証券、社債等

契約額等

時価744,171

267,217

172,482

46,183
3,278

－
1,859

△153
△144

－
－
－

－
－
－

－
－
172,184（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

原則的処理方法

主なヘッジ対象

外貨建の貸出金、有価証券、社債等

契約額等

時価

1,103,245

728,362

84,908

－
2,014

－
1,342

－
△82

－
－
－

－
－
－

－
－
84,825（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引
平成23年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

種類

通貨スワップ
為替予約
売建
買建
その他
売建
買建

平成24年9月末
うち1年超

三井住友信託銀行
決算データ

合計（単位：百万円）

平成23年9月末
うち1年超

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引

平成24年9月末
該当ありません。

ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

債券店頭オプション
ヘッジ対象に係る売建損益を認識する方法
買建
合計

主なヘッジ対象

有価証券

契約額等

平成23年9月末
うち1年超400,000
400,000
－

時価

－
－
－

△10
224
213

（注）時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（4） 債券関連取引

平成24年9月末
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌43連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 事業の種類別セグメント情報

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益（2）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益
Ⅱ 資産
Ⅰ

（単位：百万円）

信託銀行業

リース事業

金融関連業その他

394,206
14,602408,809262,413
146,396
34,088,311

167,616
248
167,865
158,501
9,364
1,033,323

61,47819,55581,03462,85018,183
2,277,675

計

消去又は全社連結

623,302－34,407（34,407）657,709（34,407）483,765（15,759）
173,943（18,647）
37,399,310 （2,218,405）

623,302－623,302
468,005
155,296
35,180,904

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

経常収益（1）外部顧客に対する経常収益（2）セグメント間の内部経常収益
計
経常費用
経常利益（△は経常損失）
Ⅱ 資産Ⅰ

平成24年度中間期

信託銀行業

リース事業

金融関連業その他

373,524
12,116385,641
286,93198,70933,420,700

130,223249
130,473
122,976
7,496
861,131

56,24041,55897,79958,99938,7992,388,387

計

消去又は全社連結

559,989－
559,989
53,925（53,925）－
613,914（53,925）559,989
468,908（13,761）
455,146
145,005（40,163）
104,842
36,670,219 （1,924,523） 34,745,696

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

（2） 所在地別セグメント情報
全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン
ト情報の記載を省略しています。
（3） 海外・国際業務経常収益（単位：百万円）

海外経常収益連結経常収益海外経常収益の連結経常収益に占める割合（％）
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成23年度中間期

27,288623,302
4.3（注）1. 一般企業の海外売上高に代えて、海外経常収益を記載しております。
2. 海外経常収益は、国内連結子会社の海外店取引、並びに海外連結子会社の取引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域毎のセグメント情報は記載しておりません。

（単位：百万円）

海外経常収益連結経常収益海外経常収益の連結経常収益に占める割合（％）

平成24年度中間期

35,840559,989
6.4（注）1. 一般企業の海外売上高に代えて、海外経常収益を記載しております。
2. 海外経常収益は、国内連結子会社の海外店取引、並びに海外連結子会社の取引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域毎のセグメント情報は記載しておりません。

開示項目一覧

44

平成23年度中間期

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当グループは、三井住友信託銀行グループ（三井住友信託銀行株式会社及びその連結会社）と、その他の連結会社で構成されており、三井住友信託銀行グループを報告セグメントとしております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。
「三井住友信託銀行」…………………………信託銀行業務

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

報告セグメント
三井住友
信託銀行（単位：百万円）

平成24年度中間期
その他

計

調整額

△1,537△60,589

セグメント利益計

セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費

のれんの償却額
資金運用収益

資金調達費用

持分法投資損益（固定資産処分益）（負ののれん発生益）
特別損失（減損損失）（統合関連費用）

のれんの未償却残高
持分法適用会社への投資額

532,520
19,82829,006
40,761

561,526
60,589552,349552,349

69,767622,116

76,47076,47039,605116,076△18,32133,791,688

33,791,688

3,103,940

36,895,628 △2,149,932

31,514,079

1,119,447

32,633,527△183,829

34,745,696

31,514,079

32,449,698

16,70016,700

4,640

△666

20,674

4,373－

21,3404,373
175,154

175,154

42,403

217,557△46,453

171,104

61,66961,6693,782

65,452

1,017

1,017

5,363

5,363

2,977

2,977

2,385

2,385

－

11,945

11,945

485

3,539

3,539

－

6,322

6,322

467

113,785
38,542

113,785
38,542

－
－

－

－
－

4,373

△62,127△249△8,455

1,017

－

5,363

28

2,977

28

2,385
12,430559,989
97,754

4,123
56,997
1,017
5,391
3,006

－

2,385

49

12,479

3,539

△30

6,790

17

113,785
38,542559,989－△6,247
－

3,509
6,808
107,538
38,542

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特別利益532,520
19,828三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益

中間連結財務諸表
計上額

合計

経常収益

三井住友信託銀行
決算データ

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前中間純利益であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）

（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。
3. 「その他」の区分は、三井住友信託銀行グループ以外の連結会社であり、当社を含んでおります。
4. 調整額は連結調整によるものであり、企業結合に伴い発生した評価差額の実現を含んでおります。
5. セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌45連結：セグメント情報／リスク管理債権の状況

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ【関連情報】
1. サービスごとの情報

外部顧客に対する経常収益（単位：百万円）

信託銀行業

346,370

平成24年度中間期

リース業

130,192

その他（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「信託銀行業」については、三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の経常収益であります。

合計

83,426559,989

三井住友信託銀行
決算データ

2. 地域ごとの情報（1） 経常収益
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（2） 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

リスク管理債権の状況

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

20,098126,027
263
87,293
233,683

19,591
127,273
14
93,342
240,22213
44,718－463
45,195

3
25,646－455
26,105

278,879

266,328

20,593,126
371,348

21,191,375
185,935

銀行勘定

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計
信託勘定

開示項目一覧

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計
銀信合算
総合計

貸出金残高
銀行勘定
信託勘定

（注）部分直接償却（平成23年9月末73,272百万円、平成24年9月末45,075百万円）後の計数。

46

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：主な業績指標（単位：百万円）

営業収益
営業費用
営業利益

営業外収益
営業外費用

経常利益
中間（当期）純利益

発行済株式総数（第1回第七種優先株式）
純資産額
総資産額
1株当たり配当額（普通株式）
1株当たり配当額（第1回第七種優先株式）
従業員数

平成22年度

平成23年度

20,512

18,851

41,15322,764

41,253

5,281

5,887

5,704

10,39812,351

15,23012,96335,44912,36628,902

32
1,947

20
1,295

18
323

41
2,792

28
1,513

13,315
13,031

11,688
11,68535,14335,141

9,615
8,906

27,416
27,409261,608
1,658,426千株

261,608
4,153,486千株

261,608
4,153,486千株

261,608
1,658,426千株

261,608
4,153,486千株

109,000千株

109,000千株−

612,138−

1,743,641

1,754,597

601,370

1,740,446

804,723

1,935,230

1,916,719

794,198

1,932,107

4.00円
−

4.00円
21.15円

4.25円
21.15円

8.00円
−

8.50円
42.30円

113人

164人

70人

115人

159人

109,000千株

三井住友信託銀行
決算データ

資本金
発行済株式総数（普通株式）

平成22年度中間期 平成23年度中間期 平成24年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近3中間事業年度及び2事業年度の主要指標（注）平成23年度中間期中の発行済株式総数の増加は、平成23年4月1日を効力発生日とする住友信託銀行株式会社との間の株式交換に際して新株式を発行したことによるものです。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

47

単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間貸借対照表（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年9月30日現在

平成24年9月30日現在〔資産の部〕

三井住友信託銀行
決算データ

流動資産
現金及び預金
有価証券
前払費用
未収還付法人税等
その他
流動資産合計固定資産
有形固定資産（注）1
無形固定資産投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式
その他
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

流動負債
未払費用
未払法人税等
賞与引当金
その他
流動負債合計固定負債
社債（注）2
その他
固定負債合計
負債合計〔純資産の部〕
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

48

平成24年度中間期

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

1,843
27,00023
2,955
690
32,514

1,336
14,000
0
9,236
94
24,6670
61,902,708
652
1,901,700
356
1,902,715
1,935,230

04
1,892,047
652
1,891,264
131
1,892,051
1,916,719

1,394
9
183
135
1,722

1,173
11
198
117
1,501

189,700
166
189,866
191,588

160,500
120
160,620
162,121261,608

261,608

702,933
553,0111,255,945

702,933
553,006
1,255,940

226,432
226,432
226,432△346
1,743,640
1
1,743,641
1,935,230

237,389
237,389
237,389△354
1,754,583
13
1,754,597
1,916,719

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

営業収益

関係会社受取配当金

関係会社受入手数料
営業収益合計

営業費用
社債利息

営業利益

営業外収益

38,363

4,079
18,851

2,789
41,153

3,741

3,514

2,146
5,887

2,189
5,704

12,96335,449

営業外費用（注）2

20

18

1,295

323

税引前中間純利益

11,68835,143

11,68835,14332

経常利益

法人税、住民税及び事業税
法人税等合計中間純利益

3

2

11,68535,141

三井住友信託銀行
決算データ

販売費及び一般管理費（注）1
営業費用合計14,771

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間損益計算書

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

49単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間株主資本等変動計算書（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

株主資本
資本金

当期首残高

261,608

当中間期末残高−−

261,608

261,608

当期首残高

65,411

702,933

1,137,308△499,786−−

当中間期変動額
当中間期変動額合計

三井住友信託銀行
決算データ

資本剰余金
資本準備金

当中間期変動額

株式交換による増加
資本準備金の取崩

当中間期変動額合計

当中間期末残高

その他資本剰余金
当期首残高
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

当中間期変動額

資本準備金の取崩
自己株式の処分

当中間期変動額合計

当中間期末残高

資本剰余金合計
当期首残高

当中間期変動額

株式交換による増加
自己株式の処分

637,522−702,933

702,933

53,254

553,008

499,786△28−△2499,757△2

553,011553,006

118,665

1,255,942

1,137,308
△28

−
△2

1,137,280△2

1,255,945

1,255,940

221,379

223,240

剰余金の配当中間純利益△6,632
11,685△20,992
35,141

当中間期末残高

5,053

14,149226,432

237,389

221,379

223,240△6,632
11,685△20,992
35,141

5,053

14,149226,432

237,389

当中間期変動額合計

当中間期末残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高

当中間期変動額

当中間期変動額合計

利益剰余金合計
当期首残高

当中間期変動額

開示項目一覧

50

261,608

剰余金の配当中間純利益

当中間期変動額合計

当中間期末残高（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：中間財務諸表（単位：百万円）（前頁より続く）

平成23年度中間期
自己株式
当期首残高

当中間期変動額

自己株式の取得
自己株式の処分

当中間期変動額合計

当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

△282

△351

△126
62

△7
4

△346

△354

601,370

1,740,440△6,632△20,992

11,68535,141△64△3−

株式交換による増加

1,137,308

当中間期変動額合計

1,142,269

14,143

1,743,640

1,754,583

−

6

1

7

1

7

1

13

601,370

1,740,446△6,632△20,992

11,68535,141

自己株式の取得
自己株式の処分

新株予約権
当期首残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計

当中間期末残高

純資産合計
当期首残高

当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益

自己株式の処分
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計

当中間期末残高

1,137,308

−

△126

△7

34
1

2
7

1,142,270

14,1501,743,641

1,754,597

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株式交換による増加

自己株式の取得△72

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

当中間期末残高△126
34

三井住友信託銀行
決算データ

当中間期末残高

株主資本合計
当期首残高

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間株主資本等変動計算書

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

51単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

重要な会計方針（平成24年度中間期）

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

１. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券：
移動平均法による償却原価法により行っております。
子会社株式及び関連会社株式：
移動平均法による原価法により行っております。
その他有価証券：時価を把握することが極めて困難と認められるもの：
移動平均法による原価法により行っております。
２. 固定資産の減価償却の方法（1） 有形固定資産定額法を採用しております。
なお、耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品：5年（2） 無形固定資産定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
３. 引当金の計上基準
賞与引当金
賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
４. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計
処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

注記事項（平成24年度中間期）（中間貸借対照表関係）
1. 有形固定資産の減価償却累計額
4百万円
減価償却累計額
2. 社債は全額、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（中間損益計算書関係）
1. 減価償却実施額
有形固定資産無形固定資産2. 営業外費用には、次のものを含んでおります。
支払手数料
統合関連費用（中間株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類
普通株式

開示項目一覧

52

0百万円
0百万円
126百万円
33百万円（単位：千株）

当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数
増加株式数
減少株式数
株式数
763

33

9

摘要

788（注）1、2（注）1. 普通株式の自己株式数の増加33千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2. 普通株式の自己株式数の減少9千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

（注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の中間貸借対照表計
上額（単位：百万円）

子会社株式（企業結合等関係）「中間連結財務諸表
おります。

1,891,264

注記事項（企業結合等関係）」に記載して（1株当たり情報）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

１株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）中間純利益
普通株主に帰属しない金額
うち中間優先配当額
普通株式に係る中間純利益
普通株式の期中平均株式数

当中間会計期間（自 平成24年4月 1日
至 平成24年9月30日）
7.90円
35,141百万円
2,305百万円
2,305百万円
32,836百万円
4,152,715千株（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要は次のとおりであります。
546,000株
新株予約権（ストック・オプション）
当社普通株式
当中間会計期間に付与したストック・オプションの概要については、「中間連結財務諸表 注記事項（ストック・オプション等関係）」に記載しております。

（重要な後発事象）
該当ありません。

監査法人の監査証明について
当社の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書及び中間株主資本等変動計算書については、金融商品取引法
第193条の2第1項の規定に基づき、平成23年度中間期は有限責任監
査法人トーマツ及び有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受け、
平成24年度中間期は有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けています。前掲の中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書は、上記の中間財務諸表に基づいて作成しています。

参考データ（単位：百万円）

323,004（322,997）
117,960
114,107
3,853
140,124
97,71842,405
4,385
60,53443,086△6,110△184,515（△180,392）△85,154△92,779△6,581
­
△7
△738
△765
­
27
2,481
2,656
△33,517△40,848
1,017△5,539104,842△7,087­2,385△6,80897,754△26,991△5,657△21,334
70,762△10,041
60,72160,721

89

4,392

175,629

147,721

3. 連結実質業務純益＝単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後） 持分割合−内部取引（配当等）

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）1. 連結業務粗利益＝信託報酬＋（資金運用収益−資金調達費用）＋（役務取引等収益−役務取引等費用）＋（特定取引収益−特定取引費用）＋（その他業務収益−その他業務費用）
2. 平成23年4月の中央三井トラスト・ホールディングスと住友信託銀行の経営統合に伴う株式交換に起因して計上したものです。

連結実質業務純益（注）3

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期

359,905（359,905）
132,435
126,922
5,513
141,978
97,451
44,527
3,068
82,422
69,153△10,298△185,010（△180,561）△81,420△97,047△6,542­­△1,412△1,450
­
38
473
1,028
△11,034△10,393
1,928△10,581
155,296
39,12643,431
2,629△2,792
194,423△55,400△20,389△35,011
139,022△10,91384,677
128,109

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

与信関係費用

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

連結業務粗利益（注）1
連結業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）（除くのれん償却）
人件費
物件費
税金
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
株式等関係損益
うち株式等償却
持分法による投資損益
その他
経常利益
特別損益
うち株式交換に伴う負ののれん発生益（注）2
うちその他の負ののれん発生益
うち統合関連費用
税金等調整前中間純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主損益調整前中間純利益
少数株主利益
中間純利益（株式交換に伴う負ののれん発生益除き）
中間純利益

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ
損益の状況（三井住友トラスト・ホールディングス連結）53参考データ

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ
損益の状況（信託銀行連結子会社）（単位：百万円）

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

業務粗利益
業務粗利益（信託勘定償却後）
資金関連利益
資金利益
国内資金利益国際資金利益貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）
手数料関連利益
役務取引等利益
その他信託報酬
特定取引利益その他業務利益
うち外国為替売買損益
うち国債等債券関係損益
うち金融派生商品損益
経費（除く臨時処理分）
人件費
物件費
税金
実質業務純益（除く国債等債券関係損益）
一般貸倒引当金繰入額
信託勘定不良債権処理額
業務純益
臨時損益
銀行勘定不良債権処理額
貸出金償却
個別貸倒引当金繰入額
債権売却損
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
株式等関係損益
うち株式等償却
その他の臨時損益
うち数理計算上差異・過去勤務債務償却
うち偶発損失引当金繰入額
うち組合等出資金損失
うち株式関連派生商品損益
経常利益
特別損益
うち有形固定資産減損
うち固定資産処分損益
うち統合関連費用
税引前中間純利益
法人税等合計法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益

平成24年度中間期

3行合算

250,856
250,856
123,433
117,976102,239
15,737
5,456
79,47737,96941,5073,151
44,795
1,599
50,680△10,264△121,284△48,981△66,621△5,681
129,571
78,891
3,144­
132,716△45,154△6,463△627△5,874
38
1,925
581△23,280△21,713△17,918△11,760
421△865
18
87,561△7,588△4,06440△3,563
79,972△22,310△12,322△9,987
57,662233,934
233,926
109,073
105,220
94,14011,0793,853
78,20938,934
39,274
4,449
42,2009,501
38,609△5,986△120,085△48,891△65,582△5,611
113,848
75,239­△7
113,841△51,459
△324
△351
­
26
1,175
2,236
△43,771△50,264△10,775△10,737
2,751△1,488
1,188
62,381△8,564△3,481
1,013△6,08753,816△12,394△1,179△11,215
41,422

与信関係費用

△811

3,080

経費率（OHR）

48.35%

51.33%（注）平成23年度中間期3行合算は中央三井信託銀行株式会社（単体）、中央三井アセット信託銀行株式会社（単体）、住友信託銀行株式会社（単体）の単純合算数値であります。

54

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

参考データ

合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。
（合算対象の連結子会社）
平成23年度中間期
中央三井信託銀行株式会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
平成24年度中間期
三井住友信託銀行株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（単位：百万円）

科目

平成24年度中間期

平成23年9月30日現在

平成24年9月30日現在

543,90376,478,673
23,051,383
17,507,490
76,502
20,303,010
12,169,761
9,318,870
66,917
2,847,282
3,495,066
2,016,429
2,272,200
170,147,491

424,962
76,688,825
22,354,735
15,812,258
172,739
20,191,565
11,702,129
9,592,277
69,281
5,356,583
3,561,725
2,062,453
2,452,346
170,441,885（単位：百万円）

科目

平成24年度中間期

平成24年9月30日現在

24,848,055
12,725,454
22,057
180,418
38,716,523
3,919,547
20,168,729
9,607,098
118,626
59,840,939
40
170,147,491

24,162,939
13,860,384
22,136
109,533
41,024,935
4,965,749
20,099,683
9,551,203
113,063
56,532,252
3
170,441,885

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
その他の信託合計

平成23年度中間期

平成23年9月30日現在

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

信託財産残高表（負債）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

貸出金
有価証券
投資信託有価証券
投資信託外国投資
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産無形固定資産その他債権
コールローン
銀行勘定貸
現金預け金
合計

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

信託財産残高表（資産）三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況55

参考データ

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

参考データ
元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳（1） 金銭信託
資産

種類（単位：百万円）

平成23年度中間期

平成23年9月30日現在

貸出金

有価証券
その他
合計

三井住友信託銀行
決算データ

種類

平成24年度中間期

185,93548
920,52330
970,911

1,291,920

1,156,876（単位：百万円）

平成23年度中間期

平成23年9月30日現在

貸出金

有価証券
その他
合計

−
480
181,275−
109,832

181,755

109,832

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

債権償却準備金
その他
合計

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年度中間期

平成24年9月30日現在

1,290,790

1,156,061

270
859

211
603

1,291,920

1,156,876（単位：百万円）

種類
元本

特別留保金
その他
合計

平成24年度中間期

平成23年9月30日現在

負債

平成24年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

56

元本

平成24年9月30日現在−（単位：百万円）

種類

平成24年9月30日現在

371,348（2） 貸付信託
資産

負債

平成23年度中間期

平成23年9月30日現在

平成24年度中間期

平成24年9月30日現在

179,079

108,172

1,203
1,472

688
971

181,755

109,832

単体：資本・株式の状況（単位：百万円）

区分

増加の内訳
新株の発行
新株予約権の権利行使
合計
資本金

平成22年度中間期 平成23年度中間期 平成24年度中間期−−−
261,608

平成22年度

平成23年度−−−
261,608−−−
261,608−−−
261,608−−−
261,608（平成24年9月30日現在）

種類

発行数（株）

普通株式

上場金融商品取引所名

4,153,486,408

第１回第七種優先株式
計摘要

権利内容に何ら限定のない当東京証券取引所市場第一部
社における標準となる株式。
大阪証券取引所市場第一部
なお、単元株式数は1,000株で名古屋証券取引所市場第一部あります。
単元株式数は1,000株であり
−
ます。
−
−

109,000,000
4,262,486,408①普通株式（平成24年9月30日現在）

区分

所有株式数（単元）

割合（%）

560
20
66,543
69,952

1,297,424
123
308,691
4,129,920

31.42
0.00
7.47
100.00

−
223
63
2,543

−
1,593,933
144,042785,707

単元未満株式の状況

−
38.60
3.49
19.02

23,566,408株（注）1. 1単元の株式数は1,000株であります。
2. 自己株式788,036株は「個人・その他」に788単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれています。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しています。
3. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれています。

②第１回第七種優先株式
区分

株主数（人）

−
3
1
21

−
−
−
25

所有株式数（単元）

割合（％）

−
−
−
109,000−−−
100.00三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌−
15,0002,000
92,000

−
13.76
1.84
84.40

単元未満株式の状況（注）1単元の株式数は1,000株であります。

開示項目一覧

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）（個人）
個人・その他
計（平成24年9月30日現在）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）（個人）
個人・その他
計

株主数（人）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式の所有者別状況

三井住友信託銀行
決算データ

発行済み株式数の内容

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
資本金の推移57

単体：資本・株式の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
大株主①普通株式（上位30社）（平成24年9月30日現在）

順位

株主名

所有株式数
（株）

持株比率
（％）

1

株式会社整理回収機構整理回収銀行口500,875,000

12.05

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
16 （信託口3）

5.38

17

4.64

18

三井住友信託銀行
決算データ

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 223,814,000
2 （信託口）日本マスタートラスト信託銀行株式会社 192,738,000
3 （信託口）SSBT OD05 OMNIBUS
82,860,500
4 ACCOUNT− TREATY CLIENTS
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
64,430,000
5 （信託口9）ストリート バンク アンド 58,137,406
6 ステートトラスト カンパニー 505225
チェース マンハッタン バンク エヌエイ 52,213,616
7 ザロンドン エス エル オムニバス アカウントオブ シンガポール インベストメント 49,734,389
8 ガバメント
コーポレーション ピー リミテッド
バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ 46,389,112
9 メロン
クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション
バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー 43,989,681
10 ザ
バンク フォー デポジット レシート ホルダーズ
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
35,202,000
11 （信託口1）

1.99
1.55
1.39
1.25
1.19
1.11

株主名

住友不動産株式会社ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー
ジヤスデツク アカウント
資産管理サービス信託銀行株式会社
19 （信託A口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
20 （信託口2）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
21 （信託口8）
資産管理サービス信託銀行株式会社
22 （証券投資信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
23 （信託口5）
リーガルアンドジェネラル アシュアランス
24 シービーロンドン
ペンションズ マネージメント リミテッド

1.05

25

0.84

26

三井住友トラスト・グループ持株会

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

ステート ストリート バンク ウェスト ペンション
ファンド クライアンツ エグゼンプト
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
27 （信託口4）
バンク エヌエー トリーティー
28 メロンクライアント オムニバス
29 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント12

野村證券株式会社自己振替口

35,019,000

0.84

13

ドイツ証券株式会社

34,420,984

0.82

34,033,000

0.81

32,756,160

0.78

所有株式数
（株）

持株比率
（％）

順位

15,000,000

13.76

3

丸紅株式会社

14,000,000

12.84

15

5,000,000

4.58

15

5,000,000

4.58

5,000,000

4.58

5,000,000

4.58

5,000,000

4.58

5,000,000

4.58

5,000,000

4.58

5,000,000

4.58

5,000,000
5,000,000

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
14 （信託口6）15

株式会社クボタ30

野村證券株式会社②第１回第七種優先株式
順位

1
2
3
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

株主名

住友商事株式会社

住友不動産株式会社

三井生命保険株式会社
大同生命保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社
住友化学株式会社
出光興産株式会社
東洋製罐株式会社

東京急行電鉄株式会社
伊藤忠商事株式会社
京王電鉄株式会社

住友金属鉱山株式会社
日本電気株式会社

三井住友トラスト・ホールディングス

所有株式数
（株）

持株比率
（％）

32,029,000

0.77

31,215,298

0.75

29,612,780

0.71

28,101,000

0.67

28,099,000

0.67

27,125,000

0.65

26,968,000

0.64

26,579,000

0.63

25,004,971

0.60

24,552,320

0.59

24,306,060

0.58

23,675,000

0.57

23,100,017

0.55

22,927,871

0.55

22,437,813

0.54（平成24年9月30日現在）

5,000,000

開示項目一覧

58

順位2012 中間期ディスクロージャー誌

所有株式数
（株）

持株比率
（％）

5,000,000

4.58

住友電気工業株式会社

3,000,000

2.75

株式会社住友倉庫

3,000,000

2.75

15

住友林業株式会社

3,000,000

2.75

18

株式会社岡三証券グループ

2,000,000

1.83

18

長瀬産業株式会社

2,000,000

1.83

18

エア・ウォーター株式会社

2,000,000

1.83

21

ミネベア株式会社

1,000,000

0.91

21

北海道旅客鉄道株式会社

1,000,000

0.91

4.58

21

鹿島建設株式会社

1,000,000

0.91

4.58

21

レンゴー株式会社

1,000,000

0.91

4.58

21

アサヒグループホールディングス株式会社

1,000,000

0.91

株主名

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資料編〈財務関連データ〉
連結60

中間連結財務諸表61

金融商品関係72

有価証券関係75

金銭の信託関係77

その他有価証券評価差額金78

デリバティブ取引関係

79

セグメント情報86

リスク管理債権の状況

89

金融再生法に基づく資産区分の状況

89

単体
中間財務諸表91

有価証券関係98

金銭の信託関係101

その他有価証券評価差額金101

デリバティブ取引関係

102

損益の状況

109

銀行業務の状況114

信託業務の状況

122

総資金量

127

併営業務等の状況

128

貸倒引当金等の状況

129

リスク管理債権の状況

130

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率130

資本・株式の状況

131

開示項目一覧

90

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

主な業績指標

三井住友信託銀行
決算データ

三井住友信託銀行

住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社の3社は平成24年4月1日付で合併し、会社名を三井住友信託銀行株式会社に変更しております。平成24年3月末以前の計数については、原則として合併前の住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社の計数の単純合算により作成しております。
三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌59連結：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近３中間事業年度及び２事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成22年度中間期 平成23年度中間期 平成24年度中間期

連結経常収益平成23年度

605,608552,349

1,179,224

1,296,240

201,033

188,781

175,154396,713372,326

連結経常費用

48,483

46,947

43,10097,652

92,043490,806

496,006

469,296992,766

1,106,116

連結経常利益74,131

68,314

61,669143,909

143,064

112,114

109,602

83,052

186,457

190,123

90,71264,28665,27942,74853,366
11,070140,053
116,535

84,518130,650

2,237,384
33,754,241

2,281,372
34,294,062

2,277,608
33,791,688

2,272,549
35,104,389

2,341,131
33,859,216

資金運用収益
信託報酬

資金調達費用連結中間（当期）純利益
連結（中間）包括利益
三井住友信託銀行
決算データ

連結純資産額
連結総資産額1,110.61円

1株当たり純資産額

30.49円

1株当たり中間（当期）純利益金額－円

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額
預金残高

貸出金残高

有価証券残高

信託財産残高自己資本比率（国際統一基準）
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

20,816,767

22,164,783

21,975,827

21,596,271

22,041,294

20,129,946

20,559,009

21,101,679

20,659,253

20,605,722

7,665,263

6,943,830

6,791,032

8,304,593

6,249,833

119,699,558
14.71%

122,188,114
16.81%

126,273,341
16.28%

120,612,506
15.63%

119,796,571
15.56%（注）1. 平成22年度中間期の連結中間包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号平成22年6月30日）を適用し、遡及処理しております。
2. 平成23年度以前の自己資本比率（国際統一基準）については、吸収合併存続会社である住友信託銀行株式会社の計数を記載しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

60

平成22年度

602,920

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

1,429,135
87,962
91,734
195,466
475,458
700,620
19,2696,791,032
21,101,679
7,633
543,516
1,237,268
257,968
186,781
171,946
632,266△138,052
33,791,688

22,164,783
2,706,771
376,325
140,533
648,420
179,664
1,595,24670
331,660
945,065
1,109,652
1,092,615
10,857100
10,203
6,316
17,705
9,090
2,000
5,124
660,480
32,012,689

21,975,827
3,589,357
138,162
396,470
212,878
200,646
1,054,153
48
460,682
886,278
1,154,315
762,771
12,137105
11,052
7,801
9,319
5,329
292
4,180
632,266
31,514,079

752,734
466,826
795,100
2,014,661
434△6,082△22,097△16,677△44,422
311,134
2,281,372
34,294,062

342,037
848,320785,590
1,975,948
18,641△10,909
3,537△16,143△4,873
306,533
2,277,608
33,791,688

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

2,183,359
39,856
51,574
7,764
483,470
666,536
24,256
6,943,830
20,559,009
6,656
565,486
1,557,802
256,628
191,537
246,436
660,480△150,623
34,294,062

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（資産の部）
現金預け金
コールローン及び買入手形
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,14
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
リース債権及びリース投資資産（注）8
その他資産（注）8
有形固定資産（注）10,11
無形固定資産繰延税金資産支払承諾見返貸倒引当金
資産の部合計
（負債の部）
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー及び売渡手形
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,12
外国為替
短期社債
社債（注）13
信託勘定借
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金
移転関連費用引当金
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債（注）10
支払承諾（注）8
負債の部合計（純資産の部）
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）10
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

平成24年9月30日現在

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期

平成23年9月30日現在

三井住友信託銀行
決算データ

平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結貸借対照表

61

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

経常収益

605,608

信託報酬

資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

552,349

46,947

43,100188,781

175,154

126,024

121,249

三井住友信託銀行
決算データ

役務取引等収益55,25847,689125,187

125,918

その他業務収益その他経常収益（注）1

3,280

4,655

225,572
15,839174,955
28,564

496,006
68,314469,296
61,66944,351

38,45440,922

43,116

特定取引収益

経常費用
資金調達費用（うち預金利息）

役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

営業経費
その他経常費用（注）2

経常利益

特別利益
固定資産処分益

負ののれん発生益

特別損失

固定資産処分損
減損損失

統合関連費用その他の特別損失（注）3

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計少数株主損益調整前中間純利益
少数株主利益
中間純利益

中間連結包括利益計算書

212

270

161,085

118,322

183,481
41,991

180,565
65,351

109,602

83,052

526
279

5,363
2,977

246

2,385

7,190

11,945

266

1,917

4,081

3,539

1,149
1,691

－
6,487

102,938
20,117
10,41476,4705,214
11,21730,532

16,432

72,40660,038

7,126

6,671

65,27953,366（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

少数株主損益調整前中間純利益

開示項目一覧

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
親会社株主に係る中間包括利益
少数株主に係る中間包括利益

三井住友トラスト・ホールディングス

72,406△29,658△9,929△15,102

土地再評価差額金

中間包括利益62

平成24年度中間期

2012 中間期ディスクロージャー誌−

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

60,038△48,967△38,447△6,337△9△1,635△2,990△625△3,54742,748

11,07035,702
7,046

4,904
6,166

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

株主資本

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結株主資本等変動計算書

資本金

当期首残高

752,734

当中間期末残高−－

752,734

342,037

467,309296,568−△29,203

当中間期変動額
当中間期変動額合計

当中間期変動額
剰余金の配当

自己株式の消却
合併等による増加

当中間期変動額合計

当中間期末残高

利益剰余金
当期首残高

剰余金の配当中間純利益

土地再評価差額金の取崩
合併等による増加
当中間期変動額合計

当中間期末残高

自己株式
当期首残高

当中間期変動額
自己株式の消却

当中間期変動額合計

株主資本合計
当期首残高

当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益

土地再評価差額金の取崩
合併等による増加

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期首残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計

当中間期末残高551,751
848,320759,297

596,138△30,323△38,173

65,27953,366

846
−

1,033
173,226

35,802

189,452

795,100

785,590

△482

－

482

－

482

－

1,978,859

1,234,744△30,323△67,377

65,27953,366

846
−

1,033
754,181−－

35,802

741,204

2,014,661

1,975,948

10,45728,608△10,022△9,966434

18,641

開示項目一覧

当中間期変動額合計

当中間期末残高△482
466,826

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

当中間期末残高－580,955

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

当中間期変動額△482−

三井住友信託銀行
決算データ

資本剰余金
当期首残高

342,037

2012 中間期ディスクロージャー誌

63△10,022△9,966（次頁へ続く）三井住友トラスト・ホールディングス

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表
中間連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

平成23年度中間期
平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

繰延ヘッジ損益

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）

11,791△7,324△17,874△3,585

当中間期末残高△6,082△10,909△21,251△4,955

△846

8,493

当期首残高

当中間期変動額合計

三井住友信託銀行
決算データ

土地再評価差額金
当期首残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計

当中間期末残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

当中間期変動額合計

当中間期末残高

その他の包括利益累計額合計
当期首残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計

当中間期末残高

少数株主持分
当期首残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

当中間期変動額合計

当中間期末残高

純資産合計
当期首残高

当中間期変動額
剰余金の配当中間純利益

土地再評価差額金の取崩

合併等による増加
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計

当中間期末残高
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス△17,874△846△22,097

為替換算調整勘定
当期首残高64

平成24年度中間期

2012 中間期ディスクロージャー誌△3,585

8,493
3,537

△15,003△12,795△1,674△3,347△16,677△16,143△14,006

3,532△30,417△8,406△44,423△4,873△1,674△30,417△3,347△8,406

307,696306,065

3,438

467

3,438

467

311,134

306,533

2,272,549

1,544,342△30,323△67,377

65,27953,366846−△26,979

1,033
754,181△7,938

8,823

733,265

2,281,372

2,277,608

連結：中間連結財務諸表（単位：百万円）△6,094,692
6,246,712
1,234,671△14,533519△11,874
164
4,339
△361
△1,052
1,363,893△6,665,604
2,989,841
2,964,772△14,584
8,062△13,994
645
601
△39
－
△730,298−−
42,779−723△30,321△5,695
7,486△1,848112,561
811,780−
924,342

25,000△20,000
41,314△85,000－△67,393△5,674△111,753
2,269△1,083,341
576,546
1,029,662
522,867

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

76,47016,7003,539
4,373△2,385△1,017△14,735
△336
△78
△165
－
868
△3,171△3,524△175,154
61,6695,313△651
50,441△1,060△99,482
21,525△495,957△66,536
336,512△70,481△35,323△75,639△176,849
172,927△15,078
1,807
△23
6,407
82,823△5,899△79,447
178,288△63,135
121,148△245,317
1,759△243,558

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

102,938
14,647
4,081
4,699
△246
△2,040△12,257△1,815
△217
△152
△75
△93
△1,241
3,470△188,781
68,314△27,661△493
163,800△12△44,678
69,621
100,244569,987
134,641△259,777△863,548
19,9981,613△505,513△672,031
11,26140
48,890△76,948
8,962△123,714
208,818△76,688
92,111△1,229,842△27,127△1,256,969

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

三井住友信託銀行
決算データ

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額負ののれん発生益
持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減（△）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増加額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
偶発損失引当金の増減（△）
移転関連費用引当金の増減額（△は減少）
資金運用収益
資金調達費用
有価証券関係損益（△）
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）特定取引資産の純増（△）減
特定取引負債の純増減（△）
貸出金の純増（△）減
預金の純増減（△）
譲渡性預金の純増減（△）
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減コールローン等の純増（△）減
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減コールマネー等の純増減（△）
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
外国為替（資産）の純増（△）減
外国為替（負債）の純増減（△）
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減短期社債（負債）の純増減（△）
普通社債発行及び償還による増減（△）
信託勘定借の純増減（△）
資金運用による収入
資金調達による支出
その他
小計
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入持分法適用関連会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入劣後特約付借入金の返済による支出
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出
少数株主からの払込みによる収入
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高（注）1

平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結キャッシュ・フロー計算書

65連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成24年度中間期）
1. 連結の範囲に関する事項（1）連結子会社

主要な会社名主要な会社名住信ⅰハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合

ハミングバード株式会社ほか41社は、匿名組合方式による賃

61社

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務諸表
規則第7条第1項第2号により持分法の対象から除いておりま

日興アセットマネジメント株式会社

す。

三井住友トラスト不動産株式会社

中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）

三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社
三井住友トラスト保証株式会社

三井住友信託銀行
決算データ

Sumitomo Mitsui Trust Bank（U.S.A.）Limited（連結の範囲の変更）

平成24年4月1日に中央三井信託銀行株式会社と合併したことにより、三井住友トラスト保証株式会社ほか10社を連結の範囲に含め、当中間連結会計期間中に合併を行った連結子会社7社を連結の範囲から除外しております。

日本証券代行株式会社ほか5社は株式取得等により、当中間連

結会計期間から連結の範囲に含めております。

なお、持分法適用の関連会社であったトップリート・アセッ

トマネジメント株式会社は株式の追加取得に伴って議決権のまた、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項（1）連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日

1社

5月末日

1社

6月末日

11社

7月末日

4社

9月末日

44社

所有割合が上昇したことにより、当中間連結会計期間から持（2）10月末日を中間決算日とする子会社については、7月末日現在

また、Chuo Mitsui Investments Hong Kong Limitedほか1社は、間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した仮分法適用の範囲から除外して連結の範囲に含めております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

清算により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

（2）非連結子会社で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、5月末日を中決算に基づく中間財務諸表により、6月末日を中間決算日とする子会社のうち1社については、9月末日現在で実施した仮決

主要な会社名算に基づく中間財務諸表により、また、その他の子会社につ

ハミングバード株式会社ほか41社は、匿名組合方式による賃ております。

住信ⅰハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合

貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務諸表
規則第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。

また、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及

びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項（1）持分法適用の非連結子会社
該当ありません。

（2）持分法適用の関連会社
主要な会社名25社

日本株主データサービス株式会社
住信SBIネット銀行株式会社（持分法適用の範囲の変更）

平成24年4月1日に中央三井信託銀行株式会社と合併したことにより、日本株主データサービス株式会社ほか1社を持分法適開示項目一覧

用の範囲に含め、当中間連結会計期間中に連結子会社と合併を行った持分法適用の関連会社2社を持分法適用の範囲から除外しております。

また、櫻智而望企業管理諮詢（上海）有限公司ほか1社は新規設立等により、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。

なお、持分法適用の関連会社であったトップリート・アセッ

いては、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結し中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項（1）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。
）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・

先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評

価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社株式及び持分法非適用の関連会社株式について

は移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式については、原則として中間連結決算日前1カトマネジメント株式会社は株式の追加取得に伴って連結の範

月の市場価格の平均に基づく時価法（売却原価は主としから除外しております。

ついては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売囲に含めたため、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲

66（3）持分法非適用の非連結子会社及び関連会社

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌て移動平均法により算定）、株式以外の時価のあるものに

連結：中間連結財務諸表される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の移動平均法による原価法により行っております。

の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることが把握することが極めて困難と認められるものについては

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資
産直入法により処理しております。

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（1）及び（2）（ イ）と同じ方法により行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

①有形固定資産（リース資産を除く）

当社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日

以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建

物

その他

3年〜60年
2年〜20年

連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による、当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。

②無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、
自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社
で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。

また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。

③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

（5）貸倒引当金の計上基準

当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。
）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。
）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分

方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。

連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額をそれぞれ計上しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は51,791百万円であります。

（6）賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

（7）役員賞与引当金の計上基準

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

（8）退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、前払年金費用226,456百万

円は、「その他資産」に含めて表示しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおり
であります。

過去勤務債務：

その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理

数理計算上の差異：

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として8〜10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理（9）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

（10）偶発損失引当金の計上基準

偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。

（11）移転関連費用引当金の計上基準

移転関連費用引当金は、東京地区拠点ビルの統廃合及び共同開発等に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積額を開示項目一覧

の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重緩和実施前の約定利子率等、債権の発生当初の約定利子率で三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

変更）できるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件

三井住友信託銀行
決算データ（4）減価償却の方法

大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を計上しております。

（12）外貨建の資産・負債の本邦通貨への換算基準

当社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

67連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

プ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識

連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間又は繰延処理を行っております。

決算日等の為替相場により換算しております。

なお、一部の資産・負債については、個別取引ごとの繰（13）リース取引の処理方法

延ヘッジあるいは時価ヘッジを行っております。

連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引ごとの繰延

国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引にヘッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理

係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

によっております。

（14）重要なヘッジ会計の方法（15）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（イ）金利リスク・ヘッジ

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘ

当社については中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適ち現金及び日本銀行への預け金であります。連結子会社につ

三井住友信託銀行
決算データ

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士

いては中間連結貸借対照表上の「現金預け金」であります。

協会業種別監査委員会報告第24号。以下、「業種別監査委（16）消費税等の会計処理

員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっ当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。
）の会計処理は、税抜方式によっております。

ております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場

ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当中間連結

変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預会計期間の費用に計上しております。

金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間ごとにグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッ

注記事項（平成24年度中間期）の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

（中間連結貸借対照表関係）

ジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計1.

上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

2.

を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等か管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損

21,039百万円

現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分

当中間連結会計期間末に当該処分をせずに益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段

所有している有価証券の残存期間に応じ期間配分しております。

3.

に基づく繰延ヘッジ損失は711百万円（税効果額控除前）、

5,690百万円

貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

破綻先債権額繰延ヘッジ利益は0百万円（同前）であります。

延滞債権額（ロ）為替変動リスク・ヘッジ

19,591百万円
127,273百万円

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間

当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスク

継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又はに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」

本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下、「業

種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘという。
）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条ては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す事由が生じている貸出金であります。

をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債

債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息

第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定するッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法についまた、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し4.

ております。

3カ月以上延滞債権額

滞債権に該当しないものであります。

有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について

外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在しているこ

14百万円

払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延スクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建
5.

開示項目一覧

と等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用してお貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
貸出条件緩和債権額

93,342百万円

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ります。

ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済（ハ）連結会社間取引等

猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出

デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定と金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないもそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手のであります。

段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワッ
プ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワッ

三井住友トラスト・ホールディングス

貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リ

68

34,560百万円

できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
再貸付けに供している有価証券
173,958百万円

ら生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で

なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」

株式

出資金

商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）

非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額

2012 中間期ディスクロージャー誌

6.

破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件

緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
合計額

240,222百万円

なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額

連結：中間連結財務諸表

手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会の他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込み

報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これに条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会

動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予めより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のと契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

おりであります。

8.

担保に供している資産は次のとおりであります。

4,851百万円負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再再評価を行った年月日

1,348,035百万円

リース債権及びリース投資資産

平成10年3月31日及び平成11年3月31日

24,233百万円

その他資産

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

380百万円計

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令2,568,528百万円

担保資産に対応する債務
預金第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格、同条第3号に定める当該事業用の土地

3,695百万円

売現先勘定の課税台帳に登録されている価格及び同条第4号に定める路線価

223,310百万円

債券貸借取引受入担保金に基づいて、合理的な調整を行って算出。

212,878百万円

借用金260,280百万円

支払承諾

11.

有形固定資産の減価償却累計額

12.

借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特28,264百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金
有価証券

560,340百万円

その他資産

減価償却累計額

197,589百万円

約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
劣後特約付借入金

225,000百万円

劣後特約付社債

830,977百万円

696百万円13.

社債には、劣後特約付社債が含まれております。

バティブ取引の差入担保金が含まれておりますが、その金額は次14.

有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及びデリのとおりであります。

先物取引差入証拠金

3,424百万円

保証金

26,822百万円

デリバティブ取引の差入担保金

条第3項）による社債に対する保証債務の額

216,280百万円

15.

167,373百万円

当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
金銭信託

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、

1,156,061百万円

顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された貸付信託ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残（中間連結損益計算書関係）

条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける

うち原契約期間が1年以内のもの

1.

その他経常収益には、次のものを含んでおります。

2.

その他経常費用には、次のものを含んでおります。

3.

その他の特別損失には、次のものを含んでおります。

11,226,324百万円（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）

8,792,183百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会

108,172百万円

社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ

株式等売却益11,956百万円

株式等償却

50,340百万円

統合関連費用

6,322百万円（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1.

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度
期首株式数

発行済株式

普通株式

（単位：千株）

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計期間
末株式数

1,674,537――

1,674,537

第1回第二種優先株式

109,000――

109,000

合計

1,783,537――

1,783,537

摘要

開示項目一覧

2.

当中間連結会計期間
増加株式数

新株予約権に関する事項
区分

連結子会社
（日興アセットマネジメント株式会社）

新株予約権の内訳

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

高は次のとおりであります。
融資未実行残高

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

等の代用として、次のものを差し入れております。

三井住友信託銀行
決算データ

評価差額金」として純資産の部に計上しております。

1,004,901百万円

貸出金

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

190,977百万円

有価証券

9.

10.

担保に供している資産
特定取引資産

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

ん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそであります。
7.

ストック・オプションとしての新株予約権
自社株式オプションとしての新株予約権

当中間連結会計期間末残高（百万円）

三井住友トラスト・ホールディングス―

2012 中間期ディスクロージャー誌

69連結：中間連結財務諸表

中間連結財務諸表
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

配当に関する事項

3.

（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額
（決議）

株式の種類
普通株式

平成24年6月27日
定時株主総会

配当金の総額（百万円）

１株当たり配当額（円）

65,07238.86

平成24年3月31日

平成24年6月28日

2,305

21.15

平成24年3月31日

平成24年6月28日

第1回第二種
優先株式

基準日

効力発生日

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
（決議）

株式の種類

平成24年11月14日
取締役会

普通株式

配当金の総額（百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

第1回第二種
優先株式

配当の原資

9,209

利益剰余金

2,305

利益剰余金

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲

1.

記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定
当社の預け金（日銀預け金を除く）
現金及び現金同等物

1,429,135百万円△906,267百万円
522,867百万円

重要な非資金取引の内容

2.

当社と中央三井信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

行株式会社との合併により引継いだ資産及び負債の内訳は、次のとおりであります。
資産の額

負債の額

資産合計

12,420,711百万円

うち貸出金

8,140,558百万円

負債合計

11,623,922百万円

うち預金9,189,268百万円

して合併する旨の「合併契約書」を平成23年12月26日付で締結いたし
上記契約に基づき、当社、中央三井信託銀行及び中央三井アセット

信託銀行の3社は、平成24年4月1日付で合併し、会社名を三井住友信託銀行株式会社に変更しております。
取引の概要

1.

（1）結合当事企業の名称及び当該事業の内容
①

②

結合企業
名称

事業の内容
被結合企業

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4．会おりであります。

名称

中央三井アセット信託銀行（2）企業結合日

信託銀行業

信託銀行業

平成24年4月1日（3）企業結合の法的形式

当社を吸収合併存続会社とし、中央三井信託銀行及び中央三井（2）通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有
権移転外ファイナンス・リース取引

信託銀行業
中央三井信託銀行

事業の内容

計処理基準に関する事項」の「（4）減価償却の方法」に記載のと

当社

名称

事業の内容

リース資産の減価償却の方法

アセット信託銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併（4）結合後企業の名称

該当ありません。

三井住友信託銀行株式会社

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未（5）その他取引の概要に関する事項

旧住友信託銀行グループと旧中央三井トラスト・グループは、

経過リース料

平成23年4月1日に経営統合を行い、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が誕生しました。

2,785百万円
8,758百万円
11,544百万円

開示項目一覧

12,791百万円
18,040百万円
30,832百万円

今般、経営統合の目的に鑑み、統合効果を最大化するために、

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社傘下の信託銀行3社が合併し「三井住友信託銀行株式会社」として発足いたしました。

2.

実施した会計処理の概要「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日改正）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日（ストック・オプション等関係）

改正）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

平成24年11月28日

ました。

主として事務機械であります。

（貸手側）
1年内
1年超
合計

平成24年9月30日

セット信託銀行」という。
）の3社は、平成24年4月1日を効力発生日とリース資産の内容

（借手側）
1年内
1年超
合計

21.15

当社、中央三井信託銀行株式会社（以下、「中央三井信託銀行」と（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引

2.

平成24年11月28日

いう。
）及び中央三井アセット信託銀行株式会社（以下、「中央三井ア

（借手側）

②

効力発生日

平成24年9月30日（共通支配下の取引等）

ファイナンス・リース取引

①

基準日

5.50

（企業結合等関係）（リース取引関係）
1.

70

1株当たり配当額（円）2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：中間連結財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1株当たり情報）
1.

1株当たり純資産額及び算定上の基礎

2.

2,277,608百万円
417,838百万円
109,000百万円
2,305百万円
306,533百万円
1,859,769百万円

三井住友信託銀行
決算データ

1株当たり純資産額（算定上の基礎）
純資産の部の合計額
純資産の部の合計額から控除する金額
うち優先株式の発行金額
うち中間優先配当額
うち少数株主持分
普通株式に係る中間期末の純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数

当中間連結会計期間（平成24年9月30日）
1,110.61円

1,674,537千株

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

当中間連結会計期間
30.49円

53,366百万円
2,305百万円
2,305百万円
51,061百万円
1,674,537千株

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）中間純利益
普通株主に帰属しない金額
うち中間優先配当額
普通株式に係る中間純利益
普通株式の期中平均株式数

1日（自至 平成24年4月
平成24年9月30日）（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
なお、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要は次のとおりであります。
連結子会社（日興アセットマネジメント株式会社）（1）新株予約権（ストック・オプション）同社普通株式
26,848,800株（2）新株予約権（自社株式オプション）同社普通株式
2,955,200株（重要な後発事象）
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

監査法人の監査証明について
当社の当中間連結財務諸表、すなわち、当中間連結会計期間の中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ
監査法人の監査証明を受けております。

また、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表については、中央三井信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社の中間連結財務諸表、及び、中央三井アセット信託銀行株式会社の中間財務諸表の単純合算により作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中央三井信託銀行株式会社の中間連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツ、住友信託銀行株式会社の中間連結財務諸表については有限責任 あず

開示項目一覧

さ監査法人の監査証明をそれぞれ受けております。前掲の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主
資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書は、上記の中間連結財務諸表に基づいて作成しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

71連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

（単位：百万円）
平成23年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

価

差

額

2,183,290
39,856
51,574
7,764
455,514

−
−
−
−
1,055

340,173
12,256340,173
12,256−−

597,7435,974,180
20,559,009△113,908
20,445,100
6,656
556,436
30,669,491
22,164,783
2,706,771
376,325
140,533
648,420
1,595,24670
331,660
945,065
1,109,652
30,018,530

633,588
5,974,180

35,844−

20,621,795
6,656
566,344
30,892,995
22,217,876
2,706,771
376,325
140,533
648,420
1,609,067
70
331,660
964,988
1,109,652
30,105,367

176,694−
9,908
223,504
53,093−−−−
13,820−−19,923−86,837

133,578
135,606
269,184

133,578
135,606
269,184−−−（＊1） 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

開示項目一覧

72

時2,183,290
39,856
51,574
7,764
454,458

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：金融商品関係

時

価

差

額

1,429,067
87,962
91,734
195,466
446,468

1,429,067
87,962
91,734
195,466
446,844

－
－
－
－
376

374,208
7,269

374,208
7,269－－

638,639
5,861,647
21,101,679△104,864
20,996,815
7,633
537,22230,674,135
21,975,827
3,589,357
138,162
396,470
212,878
1,054,153
48
460,682
886,278
1,154,315
29,868,176

675,709
5,861,647

37,070－21,199,633
7,633
542,988
30,920,165
22,033,149
3,589,357
138,162
396,470
212,878
1,064,581
48
460,682
913,266
1,154,315
29,962,913

202,818－
5,765
246,030
57,321－－－－
10,427－－
26,987－
94,737

104,437
47,505
151,942

104,437
47,505
151,942－－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（10）外国為替（11）リース債権及びリース投資資産（＊1）
資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金（3）コールマネー及び売渡手形（4）売現先勘定（5）債券貸借取引受入担保金（6）借用金（7）外国為替（8）短期社債（9）社債（10）信託勘定借負債計
デリバティブ取引（＊3）
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

中間連結貸借対照表計上額

三井住友信託銀行
決算データ（1）現金預け金（＊1）（2）コールローン及び買入手形（3）買現先勘定（4）債券貸借取引支払保証金（5）買入金銭債権（＊1）（6）特定取引資産
売買目的有価証券（7）金銭の信託（8）有価証券満期保有目的の債券
その他有価証券（9）貸出金
貸倒引当金（＊2）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）
平成24年9月末（＊1） 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
（＊2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

資産（1） 現金預け金、（2）コールローン及び買入手形、（3）買現先勘定、（4）債券貸借取引支払保証金、及び（10）外国為替

これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（5） 買入金銭債権

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注1）金融商品の時価の算定方法

買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

（6） 特定取引資産

トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価（7） 金銭の信託

金銭の信託において信託財産を構成している有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「金銭の信託関係」に記載しております。

（8） 有価証券

開示項目一覧

としております。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。

株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価格を時価としております。自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

一部の変動利付国債の時価については、合理的に算定された価額をもって時価としております。当該合理的に算定された価額は、当社か
三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌73連結：金融商品関係

金融商品関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データら独立した第三者の価格提供者により提示されたものであり、割引現在価値やオプション価格計算モデル等に価格決定変数である国債の利回り及びスワップションのボラティリティ等を投入することにより算定されております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」に記載しております。

（9） 貸出金

貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。

破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見

三井住友信託銀行
決算データ

込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

（11）リース債権及びリース投資資産

リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
負債（1） 預金、及び（2）譲渡性預金

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としてお三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

ります。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間（1年以内）のもの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（3） コールマネー及び売渡手形、（4）売現先勘定、（5）債券貸借取引受入担保金、（7）外国為替、（8）短期社債、及び（10）信託勘定借これらの取引のうち、期限のない取引については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（6） 借用金

借用金については、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
なお、連結子会社の借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（9） 社債

当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「デリバティブ取引関係」に記載しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（8）その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区分

開示項目一覧

74

平成23年9月末

平成24年9月末

有価証券

302,964

235,143①

非上場株式（＊3）

129,416

117,622②

組合出資金160,653

112,474③

その他（＊3）

合計

12,894

5,046

302,964

235,143（＊1）上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
（＊3）平成23年9月末において、非上場株式について201百万円、その他について366百万円減損処理を行っております。
平成24年9月末において、非上場株式について719百万円、その他について166百万円減損処理を行っております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：有価証券関係

有価証券関係（1） 満期保有目的の債券

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。

（単位：百万円）

平成23年9月末

種類

時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの

時価

182,967−−
22,147
322,801
273,324
49,476527,915−−−−
157,949
155,149
2,799
157,949
685,864

差額

8,066
−
−
220
31,71530,879836
40,002−−−−△3,321△3,321△0△3,321
36,680（単位：百万円）

平成24年9月末

種類

時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの合計

中間連結貸借対照表計上額

261,068－－
9,942
315,842
271,980
43,862586,853
5,072
－
－
2,048
90,68988,5272,161
97,810684,663

時価

269,024－－
10,052
346,542
301,764
44,777
625,619
5,048
－
－
2,041
89,94087,7782,161
97,029722,649

差額

7,956
－
－
109
30,70029,784915
38,766
△24
－
－
△7
△749
△749
－
△780
37,985

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間連結貸借対照表計上額を超える
もの

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

174,901−−
21,926
291,085
242,444
48,640487,913−−−−161,270
158,470
2,800
161,270649,183

三井住友信託銀行
決算データ

時価が中間連結貸借対照表計上額を超える
もの

国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国債券
その他
小計

中間連結貸借対照表計上額

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

75連結：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） その他有価証券（単位：百万円）

平成23年9月末

種類

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの
三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

中間連結貸借対照表計上額

409,396
2,135,134
1,640,074
11,642−
483,417
811,420467
642,947
168,004
3,355,951
429,115
1,662,638
1,343,461
2,563−
316,612719,290−
506,404
212,885
2,811,043
6,166,995

取得原価

293,453
2,094,497
1,606,818
11,459−476,219
766,087
122
614,915
151,049
3,154,038
556,218
1,669,748
1,348,085
2,573−
319,089
747,974−
518,760
229,213
2,973,942
6,127,981

差額

115,943
40,63733,255
183−
7,198
45,332345
28,032
16,955201,912△127,103△7,110△4,623△10−△2,476△28,684−△12,356△16,328△162,898
39,014（単位：百万円）

平成24年9月末

種類

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えるもの

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を超えないもの

開示項目一覧

76

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

合計

株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計
株式
債券
国債
地方債
短期社債
社債
その他
外国株式
外国債券
その他
小計

三井住友トラスト・ホールディングス

中間連結貸借対照表計上額

2012 中間期ディスクロージャー誌

428,141
1,979,082
1,482,706
13,290－
483,085
787,221705
554,268
232,246
3,194,445
333,774
2,054,452
1,734,549
2,306－
317,597
384,409849
285,486
98,0732,772,637
5,967,082

取得原価308,122
1,961,749
1,470,697
13,042－
478,010
742,725
143
530,593
211,988
3,012,597
434,5092,055,629
1,734,851
2,312－
318,465
395,708941
290,040
104,725
2,885,847
5,898,444

差額

120,018
17,332
12,008248－
5,075
44,495562
23,675
20,258
181,847△100,734△1,176
△302
△6
－
△867
△11,298△92△4,554△6,652△113,209
68,637

連結：有価証券関係／金銭の信託関係

三井住友信託銀行
決算データ

金銭の信託関係（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成23年度中間期
該当ありません。

（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成23年9月末
中間連結貸借対照表計上額

14,187

取得原価

13,703

差額

うち中間連結貸借対照表計上額 うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
が取得原価を超えないもの

483

−

483

（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期
該当ありません。

その他の金銭の信託

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前中間連結会計期間における減損処理額は、21,859百万円（うち、株式21,301百万円、その他557百万円）であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、49,451百万円（うち、株式49,318百万円、その他133百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30%以上
50%未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

（単位：百万円）

平成24年9月末
取得原価

14,251

13,709差額

うち中間連結貸借対照表計上額 うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
が取得原価を超えないもの

542

542

－

（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他の金銭の信託

中間連結貸借対照表計上額

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

77連結：その他有価証券評価差額金

その他有価証券評価差額金
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期
中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成23年9月末

評価差額△8,542

その他有価証券△9,025

その他の金銭の信託483（△）繰延税金負債

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）

三井住友信託銀行
決算データ（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金△9,715
1,173
603

△134
434

（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額△175百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

平成24年度中間期
中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

評価差額

32,934

その他有価証券32,392

その他の金銭の信託542（△）繰延税金負債

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）（△）少数株主持分相当額（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

12,296
20,6381,625△371
18,641（注）1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額△141百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載
しております。

開示項目一覧

78（単位：百万円）

平成24年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引
区分（単位：百万円）

平成23年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

606,598
588,124△6,197
4,721△6,197
4,721

1,417,473
1,317,144

17,636
13,802

△452
452

70
△80

−
−

−
−

−
−

−
−

107,525,515
103,091,078
4,034,567

80,746,864
77,850,483
3,175,847

2,833,149△2,702,203
6,203

2,833,149△2,702,203
6,203

4,980,368
4,083,090

4,742,698
3,898,590△143,654
131,714△76,66444,076

−
−
−

−
−
−

−
−
123,733−−
103,076（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

5,126,521
5,548,434

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（単位：百万円）

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

5,845,407
5,932,880

2,175,732
2,129,890△5,1595,263△5,1595,263

710,166
426,301

391,133
233,530

△154
135

97
△88

－
－

－
－

－
－

－
－

76,967,074
76,278,287
4,080,411

58,807,060
55,314,267
2,922,381

2,536,351△2,412,756
4,083

2,536,351△2,412,756
4,083

4,255,949
3,364,767

4,212,960
3,350,087△106,063
76,516△44,639
26,552

－
－
－

－
－
－

－
－
98,216－－
109,704

開示項目一覧

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

区分

平成24年9月末（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

79連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

1,219,612

812,124

2,379

2,379

4,269,328
4,248,934

531,644675,952

194,167△193,589

194,167△193,589

3,317,183
3,115,986

1,827,291
1,716,526△172,476
180,581

23,272△13,378

−
−
−

−
−
−

−
−
11,062−−
12,852

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

区分

契約額等

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成24年9月末

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

889,613

248,437

1,636

1,636

3,954,189
3,859,149

317,716
488,741

74,299△75,052

74,299△75,052

2,225,592
2,114,829

1,016,125
900,420△70,587
76,264

61,172△55,548

－
－
－

－
－
－

－
－
6,560

－
－
6,507

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

80

平成23年9月末

連結：デリバティブ取引関係

区分

金融商品取引所（単位：百万円）

契約額等

株式指数先物

契約額等のうち1年超のもの

−

時価

評価損益

売建
買建

18,89013,309

−

△516

△516

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

株式指数オプション

売建

買建

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払

その他
売建
買建

−

300

−

−

300

−

−

−

−

−

52,58452,584△7,594△7,59452,58452,584

7,594

7,594

−
−

−
−

−
−

−
−

−

△215

△215

（単位：百万円）

区分

金融商品取引所

契約額等

株式指数先物

契約額等のうち1年超のもの

－

時価

評価損益

売建
買建

17,748
11,778

－

△126

△126

売建
買建

21,112
14,188

－
－

△109
68

30
△62

店頭
有価証券店頭オプション
売建

買建

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払

その他
売建
買建

－

－

104

－

104

－

－

－

－

－

52,58452,584△6,115△6,11552,58452,584

6,115

6,115

－
－

－
－

－
－

－
－

－

△63

△54

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

－（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株式指数オプション

合計

平成24年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ−（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
決算データ

店頭
有価証券店頭オプション

合計

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引

81

連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引（単位：百万円）

区分

契約額等

金融商品取引所
債券先物

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

売建
買建

291,460

−
−

△323

△323

230,316

売建
買建20,704
11,502

−
−

△43
39

33
△3

債券先物オプション

三井住友信託銀行
決算データ

店頭
債券店頭オプション
売建

−

△88

−

−

△88

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

合計

平成23年9月末

−

−

△415

△382

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっております。

（単位：百万円）

区分

契約額等

金融商品取引所
債券先物

契約額等のうち1年超のもの

－

売建
買建

676,289
569,003－

売建
買建76,770103,409

－
－

売建

4,262

債券先物オプション

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

店頭
債券先渡
－

買建

債券店頭オプション

－

売建

－

－
－

時価

評価損益

△4,560△4,560

4,344

4,344

△341
273

△87
2

2

－
－

2

－
－

買建

－

－

－

－

売建
買建

－
－

－
－

－
－

－
－

その他

合計

平成24年9月末

－

－

△281

△298

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、金融情報ベンダーが提供する価格により算定しております。

開示項目一覧

82

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 商品関連取引
平成23年9月末
該当ありません。
平成24年9月末
該当ありません。
（6） クレジットデリバティブ取引
区分（単位：百万円）

契約額等

クレジット・デフォルト・スワップ

時価

評価損益

売建
買建

5,000

−

−

−

△586

△586

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

−

−

−

△586

−

△586

（単位：百万円）

契約額等

店頭

平成24年9月末

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

クレジット・デフォルト・スワップ
7,760

7,760

7,558

7,558

△4

△4

売建
買建

－
－

－
－

－
－

－
－

5

5

その他

合計

－

－

9

9

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

売建
買建

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やクレジットデフォルトスワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえた理論値モデルに基づいて算定された価額によっております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

区分

三井住友信託銀行
決算データ

店頭

平成23年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

83連結：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日における契約額
又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

三井住友信託銀行
決算データ

受取変動・支払固定

金利先物
売建

原則的処理方法

買建

金利オプション
売建

契約額等598,795
872,865△56,256

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

462
4,067

462
4,067

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

−

−

売建
買建

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

借用金

時価959,201

その他

合計

契約額等のうち1年超のもの

868,272

買建

金利スワップの特例処理

平成23年9月末−

19,464

−

−

−

−

−

3
（注）
△36,792（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
売建

原則的処理方法

買建

金利オプション
売建

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

その他
売建
買建

開示項目一覧

84

合計

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

借用金

時価4,964,532

3,619,532

821,284

761,653△47,929

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

3,519
－

3,519
－

－

－

買建

金利スワップの特例処理

平成24年9月末－

10,609

－

－

－

－

－

3
（注）
△37,319（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」の当該借用金の時価に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：デリバティブ取引関係（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

通貨スワップ

主なヘッジ対象

売建

外貨建の貸出金、有価証券、社債等

買建

その他

契約額等

267,217

時価

172,482

−

3,278

1,859

△144

−
−

−
−

−
−

−

△153

−

172,184（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

通貨スワップ

主なヘッジ対象

売建

その他

728,362

時価

84,908

－

－

2,014

1,342

△82

－
－

－
－

－
－

売建
買建

合計

契約額等のうち1年超のもの

－

－

－

84,825（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外貨建の貸出金、有価証券、社債等

買建

契約額等

1,103,245

為替予約
原則的処理方法

平成24年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

46,183

売建
買建

合計

契約額等のうち1年超のもの

744,171

為替予約
原則的処理方法

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（3） 株式関連取引
平成23年9月末
該当ありません。

（4） 債券関連取引
ヘッジ会計の方法

ヘッジ対象に係る損益を認識する方法（単位：百万円）

種類

債券店頭オプション

合計

売建
買建

主なヘッジ対象

有価証券

平成23年9月末
うち1年超

契約額等

400,000
400,000
−

−
−

−

時価

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成24年9月末
該当ありません。

△10
224
213

（注）時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

平成24年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

85連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 事業の種類別セグメント情報

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益
計

経常費用
経常利益

三井住友信託銀行
決算データ

Ⅱ資産

（単位：百万円）

平成23年度中間期

銀行信託事業

リース事業

金融関連事業376,815
8,397

167,734130

61,058
1,734

605,608
10,262385,212167,865

62,793615,870

292,091
93,120158,501
9,364

53,0399,753

503,632
112,238

33,698,700

1,034,583

417,650

35,150,934

消去又は全社連結−（10,262）

605,608−（10,262）

605,608（7,626）（2,635）（856,871）

496,006
109,60234,294,062（単位：百万円）

Ⅰ経常収益（１）外部顧客に対する経常収益（２）セグメント間の内部経常収益計

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

経常費用
経常利益

Ⅱ資産

平成24年度中間期

銀行信託事業

リース事業

金融関連事業375,217
4,871

130,318
154

46,812
278

552,349
5,305

380,089

130,473

47,091

557,654

312,552
67,536

122,976
7,496

43,6753,416

479,205
78,449

計

33,075,633

862,168

470,863

34,408,664

消去又は全社

連結−（5,305）（5,305）（9,908）4,603

552,349−552,349469,296
83,052（616,976） 33,791,688（注）1. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
①銀行信託事業…信託銀行業及びその付随業務、従属業務②リース事業…リース業③金融関連事業…金銭貸付業、投資運用業、投資助言業、クレジットカード業等
2. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

（2） 所在地別セグメント情報
全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン
トの記載を省略しています。
（3） 海外経常収益

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年度中間期

Ⅰ海外経常収益

Ⅱ連結経常収益
Ⅲ海外経常収益の連結経常収益に占める割合

平成24年度中間期

27,501

36,027605,608
4.5%

552,349
6.5%（注）1. 一般企業の海外売上高に代えて、海外経常収益を記載しております。
2. 海外経常収益は、当社の海外店取引、並びに海外連結子会社の取引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域毎のセグメント情報は記載しておりません。

開示項目一覧

86計

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：セグメント情報【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当グループは、三井住友信託銀行株式会社と、その他の連結会社で構成されており、三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・パナソニ
ックファイナンスを報告セグメントとしております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。
「三井住友信託銀行」……………………………………………信託銀行業務「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」…………リース業務

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

経常収益

計

セグメント利益セグメント資産セグメント負債
その他の項目
減価償却費

のれんの償却額
資金運用収益
資金調達費用（負ののれん発生益）
特別損失（統合関連費用）（減損損失）
のれんの未償却残高

その他

計

中間連結
財務諸表
計上額

合計

調整額

−
△41,596362,508
5,075

130,287202

492,795
5,278

59,55336,318552,349
41,596

367,583

130,489

498,073

95,871

593,945

53,816

7,688

61,505

18,20779,712

32,748,992

901,728

33,650,721

7,604,426

30,836,824

764,338

31,601,162

7,072,596

14,007817

14,825

3,313

18,139△1,439

124

124

4,248

−

−

−

552,349−△41,596552,349

41,255,148 △7,463,460

33,791,688△3,241

38,673,759 △7,159,680△10,720

76,47031,514,079
16,7004,373

170,451

1,168

171,619

14,255

185,874

65,264

2,669

67,933

2,719

70,653△8,983

2,731

132

2,863

0

2,863

2,499

2,731

132

2,863

0

2,863

113

2,977

2,385

2,385

50

11,945−

11,295

−

84

6,087

−

3,481
−

60
−

−

−

−

11,379514

11,894

6,087

269

6,356

3,541
−

0
34,2503,542
34,250△33△279,535

175,154
61,669
5,363

6,322
3,539
113,785（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 報告セグメントのうち、「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」については、連結数値で記載しております。
3. 「その他」の区分は、当社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社以外の連結会社を含んでおります。
4. 調整額は連結調整によるものであります。
5. セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

特別利益（固定資産処分益）

平成24年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

外部顧客に対する経常収益セグメント間の内部経常収益

報告セグメント
三井住友トラスト・三井住友信託銀行
パナソニックファイナンス（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前中間純利益であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

（参考）

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

87連結：セグメント情報

セグメント情報
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ【関連情報】
1. サービスごとの情報

外部顧客に対する経常収益（単位：百万円）

信託銀行業

362,508

平成24年度中間期

リース業

130,287

その他

59,553

合計

552,349（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

三井住友信託銀行
決算データ

2.地域ごとの情報（1） 経常収益
当グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（2） 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

88

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産区分の状況

リスク管理債権の状況

平成23年9月末

平成24年9月末

破綻先債権額
延滞債権額

20,098126,027

3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額

263
87,293

19,591
127,273
14

銀行勘定

合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

93,342

233,683

240,22213
44,7183
25,64645,195

26,105

278,879

266,328

20,559,009
371,348

21,101,679
185,935

信託勘定

3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

−
463

−
455

三井住友信託銀行
決算データ

破綻先債権額
延滞債権額

銀信合算
総合計
貸出金残高

（注）部分直接償却（平成23年9月末73,272百万円、平成24年9月末45,075百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産区分の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

銀行勘定
信託勘定

（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

42,208125,363
87,55738,875130,80993,357

255,129

263,04240
44,691463

15
25,633455

45,195

26,105300,324

289,148

銀行勘定

合計

信託勘定
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権

銀信合算
総合計

開示項目一覧

（注）部分直接償却（平成23年9月末78,350百万円、平成24年9月末51,533百万円）後の計数。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

89単体：主な業績指標

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

主な業績指標最近３中間事業年度及び２事業年度の主要指標（単位：百万円）

平成22年度中間期 平成23年度中間期 平成24年度中間期

経常収益367,583

748,594753,324

195,027
48,516

189,169
46,964

170,451
43,120384,700
97,685366,505
92,076296,651
76,306

290,799
71,240305,20265,264599,169
149,373595,156
148,570

240,669−△120,966

250,856
3,144△121,284

233,926−△120,085

475,511−△242,177

487,693
9,788△248,679

119,702
119,702129,571
132,716

113,848
113,841

233,334
233,334

239,013248,802

90,837
84,91587,561
57,66262,381
41,422

149,424
123,023

158,168
56,401

752,734

752,734

342,037
1,674,537千株

752,734

752,734

経常費用
資金調達費用

三井住友信託銀行
決算データ

実質業務純益
業務純益

経常利益
中間（当期）純利益

資本金発行済株式総数（普通株式）
発行済株式総数（優先株式）

109,000千株

純資産額
総資産額
預金残高
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

貸出金残高
有価証券残高1,905,393

1,932,894

1,912,168

1,926,447

1,981,989

32,657,841

33,303,206

32,748,992

34,045,839

32,838,767

20,857,246

22,182,133

21,984,346

21,639,672

22,059,540

20,415,303
8,078,991

20,875,210
7,368,592

21,241,320
7,143,409

21,015,271
8,721,587

20,789,254
6,585,852

1株当たり純資産額
1株当たり（中間）配当額（普通株式）

23.35円
5.50円

1株当たり（中間）配当額（優先株式）

21.15円−円−円

1株当たり中間（当期）純利益金額
潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額
信託財産残高信託勘定貸出金残高
信託勘定有価証券残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

自己資本比率（国際統一基準）
従業員数

119,699,558
585,789515,288

122,188,114
543,903586,259

126,273,341
424,962506,510

120,612,506
565,091
713,102

119,796,571
402,536
460,736

16.17％
13,214人

18.11％
13,158人

17.05％
13,135人

17.07％
13,137人

16.82％
13,013人（注）1. 三井住友信託銀行株式会社の発足に伴い、吸収合併消滅会社である中央三井信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社の平成24年3月末の資本金合計額410,697
百万円は、資本剰余金へ引き継がれております。
2. 平成24年3月末以前の自己資本比率（国際統一基準）については吸収合併存続会社である住友信託銀行株式会社の計数を記載しております。

開示項目一覧

90

平成23年度378,360

資金運用収益
信託報酬

業務粗利益
一般貸倒引当金繰入額
経費

平成22年度

387,489

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

22,182,133
2,766,571
406,985
140,533
648,420
179,912
1,546,072
136
253,064
740,222
1,109,652
947,777
10,44899
4,925
932,304
6,595
210
6,316
17,7599,066
5,124
403,755
31,370,311

21,984,346
3,645,857
176,962
396,470
212,878
200,646
1,009,010
78
246,915
767,477
1,154,315
631,229
1,311
840
4,983
624,093
8,238
683
7,801
9,382
5,058
4,180
375,292
30,836,824

752,734
466,826
412,81354,013748,096
105,582642,5130371,870
270,643
1,967,657△10,254△2,410△22,097△34,763
1,932,894
33,303,206

342,037
848,320
248,396599,924
706,141
66,506
639,6340371,870
267,764
1,896,498
18,014△5,883
3,537
15,6691,912,168
32,748,992

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

1,331,884
87,962
91,734
195,466
202,007733,379
17,017
7,143,409
21,241,320
7,633
997,332
997,332
221,376
62,975
148,512375,292△107,128△1,18532,748,992

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

2,032,824
34,00051,574
7,764
272,928
694,372
22,0697,368,592
20,875,210
6,656
1,157,886
1,157,886
219,888
55,212
222,912403,755△121,255△1,18533,303,206

平成24年9月30日現在

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期

平成23年9月30日現在

三井住友信託銀行
決算データ（資産の部）
現金預け金
コールローン
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
特定取引資産（注）2,8
金銭の信託有価証券（注）1,2,8,14
貸出金（注）3,4,5,6,7,8,9
外国為替
その他資産
その他の資産（注）8
有形固定資産（注）10,13
無形固定資産繰延税金資産支払承諾見返（注）14
貸倒引当金
投資損失引当金
資産の部合計
（負債の部）
預金（注）8
譲渡性預金
コールマネー
売現先勘定（注）8
債券貸借取引受入担保金（注）8
特定取引負債
借用金（注）8,11
外国為替
短期社債
社債（注）12
信託勘定借その他負債
未払法人税等
リース債務
資産除去債務その他の負債
賞与引当金
退職給付引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金
移転関連費用引当金
再評価に係る繰延税金負債（注）13
支払承諾（注）8
負債の部合計（純資産の部）
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
海外投資等損失準備金
別途準備金
繰越利益剰余金
株主資本合計その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金（注）13
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間貸借対照表

91

単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間損益計算書（単位：百万円）

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

経常収益
信託報酬
資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）
役務取引等収益
特定取引収益その他業務収益その他経常収益（注）2
経常費用
資金調達費用（うち預金利息）
役務取引等費用
特定取引費用その他業務費用
営業経費（注）1
その他経常費用（注）3
経常利益
特別利益
特別損失
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計中間純利益

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

92

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

378,360
46,964
189,169
122,084
60,87468,942
3,363
61,535
8,384
290,799
71,24044,27330,973212
16,740133,322
38,31087,561
265
7,854
79,972
12,322
9,987
22,31057,662

平成24年度中間期
平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

367,583
43,120170,451
116,638
48,92275,791
4,720
50,03823,462305,20265,26438,39836,856270
7,837
131,156
63,81762,381
2,731
11,29553,816
1,179
11,215
12,394
41,422

単体：中間財務諸表（単位：百万円）

平成23年度中間期

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで−
752,734−
342,037

412,813242,555−−
412,813

5,840
5,840
248,396

54,49554,013

−
−
△482
△482
54,013580,955△35,044−545,910
599,924

467,309296,568

−
−
△482
△482
466,826

580,955△29,203−551,751
848,320

100,838

58,872

4,744
4,744
105,582

7,634
7,634
66,506

619,072

464,950−△35,067
57,662846
23,441
642,513

178,036△45,808
41,422
1,033
174,683
639,634

719,910

523,823−△30,323
57,662846
28,185748,096

178,036△38,173
41,422
1,033
182,318
706,141

△482

−

482
482
−

−
−
−

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

342,037

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

752,734

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（次頁へ続く）平成24年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

株主資本
資本金
当期首残高
当中間期変動額
当中間期変動額合計
当中間期末残高
資本剰余金
資本準備金
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当当中間期変動額合計
当中間期末残高
その他資本剰余金
当期首残高
当中間期変動額
合併等による増加
剰余金の配当
自己株式の消却
当中間期変動額合計
当中間期末残高
資本剰余金合計
当期首残高
当中間期変動額
合併等による増加
剰余金の配当
自己株式の消却
当中間期変動額合計
当中間期末残高
利益剰余金
利益準備金
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当当中間期変動額合計
当中間期末残高
その他利益剰余金
当期首残高
当中間期変動額
合併等による増加
剰余金の配当中間純利益
土地再評価差額金の取崩
当中間期変動額合計
当中間期末残高
利益剰余金合計
当期首残高
当中間期変動額
合併等による増加
剰余金の配当中間純利益
土地再評価差額金の取崩
当中間期変動額合計
当中間期末残高
自己株式
当期首残高
当中間期変動額
自己株式の消却
当中間期変動額合計
当中間期末残高

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間株主資本等変動計算書

93単体：中間財務諸表

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

中間財務諸表中間株主資本等変動計算書（単位：百万円）（前頁より続く）

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株主資本合計
当期首残高
当中間期変動額
合併等による増加
剰余金の配当中間純利益
土地再評価差額金の取崩
当中間期変動額合計
当中間期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高繰延ヘッジ損益
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
土地再評価差額金
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高評価・換算差額等合計
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高
純資産合計
当期首残高
当中間期変動額
合併等による増加
剰余金の配当中間純利益
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

開示項目一覧

94

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年度中間期

平成24年度中間期

1,939,471

1,162,428−△30,323
57,662846
28,185
1,967,657

758,992△67,377
41,422
1,033
734,069
1,896,498△4,39527,351△5,859△5,859△10,254△9,336△9,33618,014

12,622△4,914△15,033△15,033△2,410△968△968△5,883△21,251△4,955△846△846△22,097

8,493
8,493
3,537

△13,024

17,480△21,738△21,738△34,763△1,811△1,811
15,6691,926,447

1,179,909−△30,323
57,662846△21,738
6,447
1,932,894

758,992△67,377
41,422
1,033△1,811
732,258
1,912,168

平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

単体：中間財務諸表

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

開示項目一覧

5. 引当金の計上基準（1）貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

4. 固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
3年〜60年
建 物
2年〜20年
その他（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変
更）当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
この変更による、当中間会計期間の経常利益及び税引前中間
純利益に与える影響は軽微であります。
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社内における利用可能
期間（5年）に基づいて償却しております。
（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

2. 有価証券の評価基準及び評価方法（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式については原則として中間決算日前1カ月の市
場価格の平均に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、株式以外の時価のあるものについては中間決
算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価
は、上記1.及び2.（1）と同じ方法により行っております。

三井住友信託銀行
決算データ

1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。
）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時価により、スワップ・先物・オプシ
ョン取引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間会計
期間中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前事業
年度末と当中間会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当中間会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

「実質破綻先」という。
）に係る債状況にある債務者（以下、権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。
）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件
緩和実施前の約定利子率等、債権の発生当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は36,688百万円であります。
（2）投資損失引当金
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
（3）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
（4）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計「その上しております。なお、前払年金費用226,240百万円は、他の資産」に含めて表示しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務債務：
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年
数（10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：
各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（8〜10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理（5）睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
（6）偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
（7）移転関連費用引当金
移転関連費用引当金は、東京地区拠点ビルの統廃合及び共同開発等に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積額を計上しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

重要な会計方針（平成24年度中間期）

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

95単体：中間財務諸表

中間財務諸表三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

7. ヘッジ会計の方法（イ）金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員「業種別監査委員会報告第24号」という。
）
会報告第24号。以下、に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間ごとにグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定する
ヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間会計期間末の中間貸借対照表に計上している繰
延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバ
ティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれ
ぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく、繰延ヘッジ利繰延ヘッジ損失は711百万円（税効果額控除前）
益は0百万円（同前）であります。
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業「業種別監査委員会報告第種別監査委員会報告第25号。以下、25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション
相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
（ハ）内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監
査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。
8. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。
）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象
外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

開示項目一覧

96

注記事項（平成24年度中間期）（中間貸借対照表関係）
1.
関係会社の株式又は出資金の総額
385,165百万円
株式16,317百万円
出資金
2.
現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
再貸付けに供している有価証券
173,958百万円

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

当中間会計期間末に当該処分をせずに所有
5,690百万円している有価証券
3.
貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
17,615百万円
破綻先債権額103,897百万円
延滞債権額
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。
）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条
第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.
貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
3カ月以上延滞債権額
14百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
76,294百万円
貸出条件緩和債権額
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.
破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件
緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
197,821百万円
合計額
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
7.
手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
4,851百万円
8.
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
190,977百万円
特定取引資産1,004,743百万円
有価証券
1,348,035百万円
貸出金
2,543,756百万円
計
担保資産に対応する債務
3,695百万円
預金223,310百万円
売現先勘定
212,878百万円
債券貸借取引受入担保金
245,280百万円
借用金28,264百万円
支払承諾
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
559,894百万円
有価証券
696百万円その他の資産また、その他の資産には、先物取引差入証拠金、保証金及びデリバティブ取引の差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
3,424百万円
先物取引差入証拠金
26,036百万円
保証金
167,373百万円
デリバティブ取引の差入担保金
9.
当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける
ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
10,792,301百万円
融資未実行残高

単体：中間財務諸表（中間損益計算書関係）
1.
減価償却実施額は、次のとおりであります。
5,641百万円
有形固定資産8,366百万円
無形固定資産2.
その他経常収益には、次のものを含んでおります。
11,929百万円
株式等売却益3.
その他経常費用には、次のものを含んでおります。
50,264百万円
株式等償却

2.

「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。

海外投資等損失準備金

当事業年度期首残高

当中間会計期間末残高

371,870―

371,870

93,080174,683

267,764

△0

0

別途準備金

繰越利益剰余金（1株当たり情報）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

0（重要な後発事象）
該当ありません。

監査法人の監査証明について
当社の当中間財務諸表、すなわち、当中間会計期間の中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書については、金融商品取引法第193条の2第1項に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。
また、前中間会計期間の中間財務諸表については、中央三井信託銀行
株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会
社の中間財務諸表の単純合算により作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中央三井信託銀行株式会社の中間財務
諸表については有限責任監査法人トーマツ、住友信託銀行株式会社の中間財務諸表については有限責任 あずさ監査法人の監査証明をそれぞれ受けております。前掲の中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間
株主資本等変動計算書は、上記の中間財務諸表に基づいて作成しております。

当中間会計期間
自 平成24年4月 1 日
至 平成24年9月30日
23.35円）

開示項目一覧

（41,422百万円
2,305百万円
2,305百万円
39,116百万円
1,674,537千株

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（リース取引関係）
1.
ファイナンス・リース取引（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
主として事務機械であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（2）通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有
権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
2.
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内2,556百万円
10,098百万円
1年超
12,655百万円
合計

1株当たり中間純利益金額（算定上の基礎）中間純利益
普通株主に帰属しない金額
うち中間優先配当額
普通株式に係る中間純利益
普通株式の期中平均株式数（単位：百万円）

当中間会計期間変動額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（中間株主資本等変動計算書関係）
1.
自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当ありません。

三井住友信託銀行
決算データ

再評価を行った年月日
平成10年3月31日及び平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格、同条第3号に定める当該事業用の土地の課税台帳に登録されている価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
14. 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
216,280百万円
15. 元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
1,156,061百万円
金銭信託
108,172百万円
貸付信託

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

うち原契約期間が1年以内のもの
8,339,717百万円（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10. 有形固定資産の減価償却累計額
180,075百万円
減価償却累計額
11. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
574,000百万円
劣後特約付借入金
12. 社債は、全額劣後特約付社債であります。
13. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、
当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」
として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

97単体：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
（1） 満期保有目的の債券（単位：百万円）

国債

種類

中間貸借対照表計上額

地方債
社債

三井住友信託銀行
決算データ

その他

外国債券
その他

小計

国債
地方債

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

社債

小計

−

−

−

−

21,92622,147

220

290,890322,582

31,691

242,250
48,640273,105
49,47630,855836

487,257

527,228

39,970

−

−

−

−
−

−
−

−

−

△3,321

161,270

157,949

158,4702,800

155,149
2,799

161,270

157,949△3,321

648,528

685,177

36,649△3,321△0（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

（単位：百万円）

国債

種類

中間貸借対照表計上額

地方債

短期社債

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

社債

その他

外国債券
その他

小計

国債
地方債

短期社債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

社債

その他

外国債券
その他

合計
開示項目一覧

98

8,058

−

−

その他
外国債券
その他

差額

182,498−−

短期社債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

時価

174,439−

短期社債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

平成23年9月末

小計（注）時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券はありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成24年9月末
時価差額

260,487

268,437

−

−

−

9,942

−

7,949
−

−

10,052

109

315,651

346,336

30,684

271,789
43,862

301,558
44,777

29,769915

586,081624,826

38,744

5,072
−

5,048
−

△24
−

2,048

2,041

△7

89,68988,94088,527
1,161

87,778
1,161

−

−

−

△749
△749
−

96,81096,029△780

682,891

720,855

37,963

単体：有価証券関係（単位：百万円）

平成23年9月末

中間貸借対照表計上額

子会社株式504,660

関連会社株式47,921

合計

552,582

中間貸借対照表計上額

子会社株式354,357

関連会社株式30,807

合計

385,165（3） その他有価証券（単位：百万円）

種類

債券

国債

地方債

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

小計

国債

地方債

短期社債
社債

その他

外国株式
外国債券
その他

合計

小計

平成23年9月末
取得原価

差額

362,409266,229

96,1802,135,134

2,094,497

40,637

1,640,074

1,606,818

33,255

11,642

11,459183

483,417476,219

7,198

806,979

763,561

43,418265,816

258,052

7,763

375,690
165,473355,468
150,040

20,221
15,432

3,304,523

3,124,288

404,121
1,682,637

524,657
1,689,748

1,343,461

1,348,085

2,563

2,573

336,611

339,089

706,721732,362

394,920

405,080

106,778
205,021108,713
218,568

2,793,479

2,946,769△153,290

6,098,002

6,071,057

26,945−−−−

180,235△120,536△7,111△4,623△10−−△2,477△25,641△10,159△1,934△13,547（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券（単位：百万円）

中間貸借対照表計上額

126,292

組合出資金
その他

161,4618,305

開示項目一覧

非上場株式

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

株式
債券

中間貸借対照表計上額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成24年9月末

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、当中間会計期間において、非上場株式について38百万円減損処理を行っております。
組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

99単体：有価証券関係

有価証券関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

株式種類

中間貸借対照表計上額

債券

国債

地方債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えるもの

短期社債
社債

その他

三井住友信託銀行
決算データ

外国株式

外国債券
その他

小計

株式
債券

国債

地方債

時価が中間貸借対照表
計上額を超えないもの

短期社債
社債

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他

外国株式

外国債券
その他

合計

小計

取得原価

差額

426,213306,992

1,979,082

1,961,749

17,332

1,482,706

1,470,697

12,00813,29013,042248

483,085

478,010

5,075

782,432

739,901

42,531−

119,220

−

−

339

134

205

553,028
229,064

529,396
210,371

23,632
18,693

3,187,728

3,008,644

333,245
2,074,371

433,7932,075,629

1,734,549

1,734,851

2,306

2,312

337,516

338,465

381,804

392,866−

179,084△100,547△1,257
△302
△6

−

−

△948

△11,062
△92

849

941

284,882
96,072

289,411
102,5132,789,422

2,902,289△112,866

5,977,150

5,910,933

66,217△4,529△6,440（注）時価を把握することが極めて困難と認められる主なその他有価証券（単位：百万円）

中間貸借対照表計上額

非上場株式

114,596

組合出資金
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

112,473

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、当中間会計期間において、非上場株式について630百万円減損処理を行っております。
組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているもの等については、時価開示の対象とはしておりません。

（4） 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という）しております。
前中間会計期間における減損処理額は、21,410百万円（うち、株式20,853百万円、その他557百万円）であります。
当中間会計期間における減損処理額は、49,461百万円（うち、株式49,328百万円、その他133百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上
50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

開示項目一覧

100

平成24年9月末

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：金銭の信託関係／その他有価証券評価差額金

金銭の信託関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 満期保有目的の金銭の信託
平成23年度中間期
該当ありません。
平成24年度中間期
該当ありません。
（2） その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）

平成23年9月末

その他の金銭の信託

取得原価

12,000

差額−

12,000

うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの−

うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの−（注）当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

（単位：百万円）

平成24年9月末

その他の金銭の信託

中間貸借対照表計上額

取得原価

12,00012,000差額−

うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの−

三井住友信託銀行
決算データ

中間貸借対照表計上額

うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの−（注）当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

その他有価証券評価差額金

平成23年度中間期
中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

平成23年9月末

評価差額△21,054△21,054

その他の金銭の信託−（△）繰延税金負債

10,800

その他有価証券評価差額金△10,254（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の中間期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

平成24年度中間期
中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

その他有価証券（単位：百万円）

平成24年9月末

評価差額

30,06330,063−

その他の金銭の信託（△）繰延税金負債

12,048

その他有価証券評価差額金

18,014（注）1. 時価のない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び投資事業組合等の評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の中間期末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

その他有価証券101

単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（1） 金利関連取引（単位：百万円）

平成23年9月末

契約額等

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

5,126,521
5,548,434

606,598
588,124△6,197
4,721△6,197
4,721

1,417,473
1,317,144

17,636
13,802

△452
452

70
△80

−
−

−
−

−
−

−
−

107,582,952
103,116,578
4,034,567

80,787,522
77,850,483
3,175,847

2,833,731△2,702,524
6,203

2,833,731△2,702,524
6,203

4,980,368
4,083,090

4,742,698
3,898,590△143,654
131,714△76,66444,076

−
−
−

−
−
−

−
−
123,994−−
103,336（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

平成24年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

契約額等

開示項目一覧

金融商品取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭
金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

5,845,407
5,932,880

2,175,732
2,129,890△5,1595,263△5,1595,263

710,166
426,301

391,133
233,530

△154
135

97
△88

−
−

−
−

−
−

−
−

77,022,358
76,278,287
4,080,411

58,850,556
55,314,267
2,922,381

2,536,815△2,412,749
4,083

2,536,815△2,412,749
4,083

4,255,949
3,364,767

4,212,960
3,350,087△106,063
76,516△44,639
26,552

−
−
−

−
−
−

−
−
98,687−−110,175（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定して
おります。

102

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

1,219,612

812,124

2,379

2,379

4,269,328
4,248,969

531,644675,952

194,167△193,589

194,167△193,589

3,317,183
3,115,986

1,827,291
1,716,526△172,476
180,581

23,272△13,378

−
−
−

−
−
−

−
−
11,062−−
12,852（単位：百万円）

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

889,613

248,437

1,636

1,636

3,954,189
3,859,149

317,716
488,741

74,299△75,052

74,299△75,052

2,225,592
2,114,829

1,016,125
900,420△70,587
76,264

61,172△55,548

−
−
−

−
−
−

−
−
6,560

−
−
6,507

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

平成24年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友信託銀行
決算データ

金融商品取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭
通貨スワップ
為替予約
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合計

（単位：百万円）

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

103単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 株式関連取引（単位：百万円）

平成23年9月末

契約額等金融商品取引所契約額等のうち1年超のもの

株式指数先物
18,89013,309

−

△516

△516

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

三井住友信託銀行
決算データ

店頭
有価証券店頭オプション
売建

−

買建

その他

300

−

300

−

−

−

−

−

−

52,58452,584△7,594△7,59452,58452,584

7,594

7,594

−
−

−
−

−
−

−
−

有価証券店頭指数等スワップ

株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払
売建
買建

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

−

−

△215

△215

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

平成24年9月末

契約額等金融商品取引所契約額等のうち1年超のもの

株式指数先物

評価損益

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

17,748
11,778

−

△126

△126

売建
買建

21,112
14,188

−
−

△109
68

30
△62

株式指数オプション

店頭
有価証券店頭オプション

−

売建

買建

有価証券店頭指数等スワップ

その他

開示項目一覧

合計

−

時価

売建
買建

株価指数変化率受取・短期変動金利支払
短期変動金利受取・株価指数変化率支払

104

評価損益

売建
買建

株式指数オプション

合計

−

時価

売建
買建

−

104

−

104

−

−

−

−

−

52,58452,584△6,115△6,11552,58452,584

6,115

6,115

−
−

−
−

−
−

−
−

−

−

△63

△54

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：デリバティブ取引関係

金融商品取引所（単位：百万円）

契約額等

債券先物

契約額等のうち1年超のもの

時価

評価損益

売建
買建

291,460

−
−

△323

△323

230,316

売建
買建20,704
11,502

−
−

△43
39

33
△3

債券先物オプション

売建

−

△88

−

−

△88

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

−

−

△415

△382

（単位：百万円）

金融商品取引所

契約額等

債券先物

−

676,289
569,003−

売建
買建76,770103,409

−
−

売建

4,262

店頭
債券先渡
買建

債券店頭オプション
売建

−

−

−

−
−

時価

評価損益

△4,560△4,560

4,344

4,344

△341
273

△87
2

2

−
−

2

−
−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

その他

−

−

△281

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

売建
買建

債券先物オプション

合計

契約額等のうち1年超のもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
東京証券取引所等における最終の価格によっております。

平成24年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

店頭
債券店頭オプション

合計

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 債券関連取引△298（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、金融情報ベンダーが提供する価格により算定しております。

開示項目一覧

（5） 商品関連取引
平成23年9月末
該当ありません。
平成24年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

105単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（6） クレジットデリバティブ取引

契約額等

店頭

クレジット・デフォルト・スワップ

評価損益

売建
買建

5,000

−

△586

△586

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

−

その他

三井住友信託銀行
決算データ

合計

−

−

−

−

△586

−

△586

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額によっています。
自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏
まえ、理論値モデルに基づいて算定しています。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

契約額等

店頭
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

評価損益

クレジット・デフォルト・スワップ
売建
買建

7,760

7,760

7,558

7,558

△4

△4

売建
買建

−
−

−
−

−
−

−
−

5

5

その他

−

合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

106（単位：百万円）

平成23年9月末
契約額等のうち1年超のもの
時価

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

−

9

9

単体：デリバティブ取引関係（1） 金利関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

金利先物
売建
買建

金利オプション
売建

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価868,272

598,795

821,202

767,766△55,017−−−

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債−

19,464

−

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

その他

−

−

−

−

△35,553（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

金利スワップ

主なヘッジ対象

受取固定・支払変動

受取変動・支払固定

金利先物
原則的処理方法

買建

金利オプション

契約額等のうち1年超のもの

時価4,964,532

3,619,532

692,855654,718△46,995

−

−

−

−

−

10,609

−

買建

−

−

−

−

売建
買建

−
−

−
−

−
−

売建

その他

合計

貸出金、その他有価証
券（債券）、預金、社債
等の有利息の金融資
産・負債

契約額等

−

−

−

−

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

売建

平成24年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

平成23年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

受取変動・支払固定

原則的処理方法

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

△36,386（注）1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌107単体：デリバティブ取引関係

デリバティブ取引関係
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 通貨関連取引
ヘッジ会計の方法（単位：百万円）

種類

通貨スワップ

主なヘッジ対象

売建

外貨建の貸出金、有価
証券等

買建

その他

契約額等

267,217

時価

172,482

三井住友信託銀行
決算データ

46,183

−

3,278

1,859

△144

−
−

−
−

−
−

売建
買建

合計

契約額等のうち1年超のもの

744,171

為替予約

原則的処理方法

平成23年9月末

−

−

△153

172,184（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法

種類

通貨スワップ

主なヘッジ対象

為替予約

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

原則的処理方法

売建

外貨建の貸出金、有価
証券等

買建

その他

売建
買建

合計

平成24年9月末

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

時価1,103,245

728,362

84,908

−

−

−

2,014

1,342

△82

−
−
−

−
−
−

−
−
84,825（注）1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引
平成23年9月末
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成24年9月末
該当ありません。
（4） 債券関連取引
ヘッジ会計の方法

ヘッジ対象に係る損益を認識する方法（単位：百万円）

種類

債券店頭オプション

合計

売建
買建

主なヘッジ対象

有価証券

開示項目一覧

平成24年9月末
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

契約額等

契約額等のうち1年超のもの

400,000
400,000−（注）時価の算定
金融情報ベンダーが提供する価格やオプション価格計算モデル等により算定しております。

108

平成23年9月末

2012 中間期ディスクロージャー誌

−
−

−

時価

△10
224
213

単体：損益の状況（単位：百万円）

信託報酬

資金運用収支
資金運用収益
資金調達費用
役務取引等収支

特定取引収支特定取引収益
特定取引費用その他業務収支その他業務収益その他業務費用

業務粗利益

国際業務部門

46,964－102,239

15,737

158,71234,804

合計

国内業務部門

平成24年度中間期
国際業務部門

46,964

43,120−117,976

94,14011,079144,465

28,893

合計

43,120105,220

56,472

19,067

4,347
189,169
4,347
71,19350,324

17,813

2,907
170,451
2,907
65,23037,098871

37,96933,7885,145

38,934

66,352
29,253

2,590
1,719

68,94230,973

68,97935,190

6,811
1,665

75,79136,856

3,151

14,4463,363
212

14,51568△9,794
202

△920

4,071
4,071
－

△708
212

△9,997

4,449
4,720
270

7,926

36,86944,795

10,05232,14842,20015,96545,57061,535

8,008

50,038

8,038

8,701

16,740△2,04342,030198,299

52,556

250,856

1.47

2.33

1.71
132,716

9,881

7,837

195,548

38,377

233,926

1.50

1.74

1.62
113,841（注）1. 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引及び海外店の取引であります。
ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております（以下の各表も同様であります）。
2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成23年度中間期46百万円、平成24年度中間期33百万円）を控除して表示しております。
3. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
業 務 粗 利 益
4. 業務粗利益率=×100÷期中日数×年間日数
資金運用勘定平均残高

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り（1） 国内業務部門（単位：百万円）

うち貸出金

うち有価証券

うちコールローン

うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金

資金調達勘定（B）
うち預金

うち譲渡性預金
うち売現先勘定

うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（1,997,732）
26,759,834

利息（4,347）
158,712利回り

平均残高

平成24年度中間期

1.18%（1,511,267）
25,898,784

利息（2,907）
144,465

利回り

1.11%

17,995,614

109,801

1.21

17,971,981

100,415

5,996,281

35,8481.19

5,604,423

33,1301.11
1.17

313,062203

0.12

155,33889

0.11

105,48359

0.11

294,850162

0.11

273,886

1,694

1.23

217,987827

0.75

21,194

64

0.60

5,424

154

5.69

26,364,550

56,4720.42

25,499,423

50,3240.39

20,628,567

41,1660.39

20,751,007

35,5660.34

2,051,704

1,406

0.13

1,930,858

1,386

0.14

109,231

56

0.10

6,454

2

0.08

11,058

5

0.09

598

0

0.09

470,935
961,904

242
4,048

0.10
0.83

22,921
667,839

12
3,730

0.11
1.11

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成23年度中間期314,558百万円、平成24年度中間期486,971百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成23年度中間期22,232百万円、平成24年度中間期17,019百万円）及び利息（平成23年度中間期46百万円、平成24年度中間期33百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. （ ）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

うちコールマネー

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平均残高

資金運用勘定（A）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

業務粗利益率（%）
業務純益

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ

役務取引等収益役務取引等費用

国内業務部門

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
業務粗利益

109

単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り（2） 国際業務部門（単位：百万円）

平均残高

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券

三井住友信託銀行
決算データ

うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
資金調達勘定（B）
うち預金

うち譲渡性預金

うちコールマネー
うち売現先勘定

うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

平成23年度中間期
利息

利回り

平均残高

平成24年度中間期
利息

利回り

4,487,786

34,804

1.54%

4,386,042

28,8931.31%

1,857,464

12,2831.31

2,362,769

16,222

1.36

2,093,519

25,0262.38

1,490,510

15,792

2.11

16,755
－
－

18
－
－

0.22
－
－

35,979138,255
−

58
−
−

0.32
−
−

433,558

2,202

1.01

262,744

1,846

1.40

（1,511,267）
5,043,607（2,907）
17,8130.70

0.57

954,358

2,831

0.59

0.41

1,516,219

3,193

0.42

0.44

99,251

375

0.75

270

0.14

452,365

442

0.19

876
7,131

0.31
3.31

23,469375,521

51
6,214

0.44
3.30

（1,997,732）
5,337,791（4,347）
19,067

1,077,998

3,107

407,576850

291,398

648

374,633
561,433
428,7070.71

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成23年度中間期530,629百万円、平成24年度中間期535,675百万円）を控除して表示しております。
2. （ ）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。
3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は日次カレント方式（日々のTT仲値を当日のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。

（3） 合計（単位：百万円）

平均残高

資金運用勘定（A）
うち貸出金
うち有価証券

うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

うち預け金

資金調達勘定（B）
うち預金

うち譲渡性預金

うちコールマネー
うち売現先勘定

うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金

平成23年度中間期
利息

利回り

平均残高

平成24年度中間期
利息

利回り

29,249,887

189,169

1.28%

28,773,559

170,451

1.18%

19,853,079

122,084

1.22

20,334,751

116,638

1.14

8,089,801

60,874

1.50

7,094,933

48,922

1.37

329,818
105,483

222
59

0.13
0.11

191,318
433,106

147
162

0.15
0.07

273,886

1,694

1.23

217,987827

0.75

454,753

2,266

0.99

268,169

2,000

1.48

29,704,610

71,1930.47

29,031,763

65,2300.44

21,706,566

44,2730.40

21,705,366

38,3980.35

2,459,280

2,256

0.18

3,447,078

4,580

0.26

400,629705

0.35

105,706

378

0.71

385,692275

0.14

452,963443

0.19

1,032,368
1,390,611

1,118
11,1790.21
1.60

46,391
1,043,361

64
9,945

0.27
1.90

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成23年度中間期845,187百万円、平成24年度中間期1,022,647百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（平成23年度中間期22,332百万円、平成24年度中間期17,019百万円）及び利息（平成23年度中間期46百万円、平成24年度中間期33百万円）を、それぞれ控除して表示しております。
2. 国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。

開示項目一覧

利鞘（単位：％）

資金運用利回り（A）
資金調達利回り（B）

資金粗利鞘（A）－（B）110

三井住友トラスト・ホールディングス

国内業務部門

平成23年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成24年度中間期
国際業務部門

合計

1.18

1.54

1.28

1.11

1.31

1.18

0.42

0.84

0.48

0.39

0.70

0.44

0.76

0.69

0.80

0.72

0.61

0.74

2012中間期ディスクロージャー誌

単体：損益の状況（1） 国内業務部門

残高による増減

△209
724
440
△14
△173
△405
23
8
1,939
△247
△14
△5
△65
△1,062

利率による増減△1,953△11,408
9,996
△34
△16
△12
29
△5,365△7,005
△277
△11
△2
△55
1,424

純増減

△2,162△10,684
10,437
△48
△189
△417
53
△5,356△5,066
△524
△25
△7
△120
362

残高による増減

平成24年度中間期
利率による増減△4,803△132△2,316
△91
104
△212
△450
△1,707
209
△86
△44
△4
△247
△1,642△9,443△9,254
△401
△22
△0
△653
540
△4,440△5,810
67
△9
△0
18
1,324

純増減

△14,246△9,386△2,718
△113
103
△866
90
△6,148△5,600
△19
△53
△4
△229
△318

三井住友信託銀行
決算データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）

平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

受取・支払利息の分析（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

（2） 国際業務部門

残高による増減利率による増減△5,094
△627
1,629
△25
－
－
597
△1,996
36
△153
△12
△180
115
58

純増減

△3,878
1,268△1,770
△42
－
－
1,248
111
634
349
243
△174
△9
△381

残高による増減

平成24年度中間期
利率による増減△670
3,469△6,38931−−△1,200△1,039
△366
2,335
△726
76
△1,188△880△5,241470△2,844
8
−
−
844
△214
91
7
453
96
364
△36

純増減

△5,911
3,939△9,23339−−△356△1,253
△275
2,342
△273
172
△824
△916

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

（3） 合計残高による増減△211
2,493△1,585
△25
△173
△405
677
1,054
2,405
△109
154
△1
△224
△2,241

平成23年度中間期
利率による増減△5,646△11,909
10,252
△66
△16
△12
624
△6,116△6,836
△65
63
△179
94
2,041

純増減

△5,857△9,416
8,666
△91
△189
△417
1,302
△5,061△4,431
△175
217
△181
△129
△199

残高による増減

平成24年度中間期△2,821
2,762△6,860
△107
123
△212
△1,392△1,511△2
1,312△1,05465△1,371△3,309利率による増減△15,896△8,209△5,092
32
△19
△653
1,126
△4,450△5,873
1,010
727
101
318
2,074

純増減

△18,718△5,446△11,952
△74
103
△866
△265
△5,962△5,875
2,323
△327
167
△1,053△1,234

開示項目一覧

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

1,216
1,896
△3,400
△16
－
－
651
2,108
598
502
255
6
△125
△440

平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

受取利息
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン
うち債券貸借取引支払保証金
うち買入金銭債権
うち預け金
支払利息
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うち借用金（単位：百万円）（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めて表示しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

111単体：損益の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

損益の状況
役務取引の状況（単位：百万円）

役務取引等収益

うち信託関連業務

うち預金・貸出業務
うち為替業務

うち証券関連業務
うち代理業務

うち保護預り・貸金庫業務

三井住友信託銀行
決算データ

うち保証業務
役務取引等費用
うち為替業務

国内業務部門

平成23年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成24年度中間期
国際業務部門合計

66,352

2,590

68,942

68,9796,811

75,791

27,13627

27,16327,58856

27,644

8,560

1,917

10,477

14,817

5,811

20,628

770

124

894

651

142

794

18,433

199

18,633

18,817113

18,931

10,159

5,725

177

144

−

610
30,973667

508
35,190
351

159
1,665
50

－

10,159177－

488
29,253
408

122
1,719
259

−

5,725
144
668
36,856402

特定取引の状況（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

特定取引収益うち商品有価証券収益

うち特定取引有価証券収益
うち特定金融派生商品収益
うちその他の特定取引収益

特定取引費用

うち商品有価証券費用
うち特定取引有価証券費用

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

うち特定金融派生商品費用
うちその他の特定取引費用

国際業務部門

△708

4,071

－

－
－

3

−

−

2,887

14,086△9,794

286

−

4,291

374

212

212

68

202

270

212

212

68

202

270

－

－
－

合計

142

－

374

△9,794

97

△663

3,551

国際業務部門14,515△44

48

国内業務部門

3,363

－

97

合計

平成24年度中間期

－

－
－

－
－

−
−
−

−

−
−
−

4,720
142

−

286
−
−
−

（注）内訳科目はそれぞれの収益と費用を相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用欄に、上回った純額を計上しております。

その他業務利益の内訳（単位：百万円）

外国為替売買損益

国債等債券売却損益
その他
開示項目一覧

112

国内業務部門

平成23年度中間期

合計

三井住友トラスト・ホールディングス

国内業務部門

平成23年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

1,599

1,599

−

9,703
△1,77740,930△5,661

50,634△7,438

7,926

36,86944,795－

2012中間期ディスクロージャー誌

平成24年度中間期
国際業務部門

合計

9,501

9,501

6,808
3,243

31,800△9,15338,609△5,90910,05232,14842,200単体：損益の状況（単位：百万円）

平成23年度中間期

給料・手当

退職給付費用
福利厚生費
減価償却費

土地建物機械賃借料
営繕費

消耗品費
給水光熱費
通信費
広告宣伝費
租税公課
その他
合計

48,947

6,553

2,989

8,052

8,358

11,88014,007

10,730

7,735

395

266

1,059
951

1,029
1,045

758

618

3,162
2,104

2,544
1,638

5,681
35,006

5,611
36,360133,322

131,156

三井住友信託銀行
決算データ

旅費

平成24年度中間期

46,984（単位：％）

経常利益率

総資産利益率

中間純利益率
経常利益率
中間純利益率

資本利益率（注）1. 総資産利益率=

利益
総資産（除く支払承諾見返）平均残高

平成24年度中間期

0.54

0.39

0.35

0.26

9.18
5.96

6.52
4.24

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

利益率
平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

営業経費の内訳×100÷期中日数×年間日数

利益－優先株式配当金額
2. 資本利益率=×100÷期中日数×年間日数［（期首自己資本－期首の控除する金額＊）＋（期末自己資本－期末の控除する金額＊）］÷2

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ＊優先株式発行金額及び優先株式配当金額

3. 平成24年度中間期は、合併処理を反映した期首の自己資本金額により、期中平均自己資本額を算出しております。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

113単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
預金（1） 中間期末残高

国内業務部門流動性預金
うち有利息預金
定期性預金

国際業務部門

国際業務部門合計

3,857,076（15.5）

3,781,196（16.4）

5,913
（0.2）

3,787,110（14.8）

3,032,346（13.1）

2,846
（0.2）

3,035,193（12.2）

3,172,461（13.8）

3,674
（0.1）

3,176,135（12.4）

17,035,916（73.8）

808,626（43.1）

三井住友信託銀行
決算データ

うち変動金利定期預金662,580（2.9）
91,567（0.4）

388,946（20.8）

小計

20,980,297（90.9）

1,201,836（64.1）

譲渡性預金

2,093,342（9.1）

673,228（35.9）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

国内業務部門

4,263
（0.2）

16,373,336（70.9）

その他の預金合計

平成24年9月末

3,852,813（16.7）

うち固定金利定期預金

23,073,640

1,875,064

17,844,543
17,087,004（71.5）（74.2）

665,689
17,752,694（25.7）（69.3）

16,373,336
16,498,917（65.6）（71.6）

16,498,917（64.4）

662,580（2.7）

588,087（2.6）

588,087（2.3）

480,513（1.9）

53,644（0.2）

22,182,133
20,921,845（88.9）（90.8）

390,897（15.1）

444,541（1.7）

1,062,501
21,984,346（41.0）（85.8）

2,766,571（11.1）

2,117,124（9.2）

1,528,733（59.0）

3,645,857（14.2）

24,948,704

23,038,969

2,591,235

25,630,204（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 流動性預金とは、当座預金、普通預金、貯蓄預金及び通知預金の合計であります。
3. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金であります。
4. 変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門流動性預金
うち有利息預金
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

114（単位：百万円、％）

平成23年9月末

定期性預金

平成23年度中間期
国際業務部門

国際業務部門

合計

3,597,233（14.9）

3,606,729（15.9）

4,957
（0.2）

3,611,687（14.4）

2,897,838（12.8）

2,792
（0.2）

2,900,630（12.0）

3,078,048（13.6）

3,061
（0.1）

3,081,110（12.2）

16,976,833（74.9）

697,077（47.0）

うち変動金利定期預金700,833（3.1）
59,350（0.3）

376,070（25.3）

小計

20,629,195（91.0）

1,077,370（72.6）

譲渡性預金

2,051,704（9.0）

407,576（27.4）

22,680,900

1,484,946

17,673,911
17,087,413（73.1）（75.3）

599,187
17,686,600（24.3）（70.3）

16,275,908
16,479,031（67.4）（72.6）

16,479,031（65.5）

700,833（2.9）

608,381（2.7）

608,381（2.4）

435,421（1.8）

56,864（0.3）

21,706,566
20,751,007（89.8）（91.5）

2012中間期ディスクロージャー誌

350,213（14.2）

407,078（1.6）

954,358
21,705,366（38.6）（86.3）

2,459,280（10.2）

1,930,858（8.5）

1,516,219（61.4）

3,447,078（13.7）

24,165,847

22,681,866

2,470,578

25,152,444（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 流動性預金とは、当座預金、普通預金、貯蓄預金及び通知預金の合計であります。
3. 固定金利定期預金とは、預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金であります。
4. 変動金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

平成24年度中間期

4,222
（0.3）

16,275,908（71.8）

合計

国内業務部門3,593,011（15.8）

うち固定金利定期預金

その他の預金合計

単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

定期預金

うち固定金利
定期預金

うち変動金利定期預金

3ヵ月未満

3,499,374

2,734,159

56,321

3,280,315

2,667,692

33,795

3ヵ月以上6ヵ月未満
6ヵ月以上1年未満

2,028,865

1,929,316

35,443

2,124,041

2,017,271

22,772

3,443,554

3,319,463

88,461

2,656,014

2,604,088

49,138

1年以上2年未満

3,605,743

3,498,802

106,941

5,209,217

5,121,630

87,587

2年以上3年未満
3年以上

2,313,394
2,953,610

2,238,868
2,652,725

74,526300,885

2,199,621
2,283,483

2,069,378
2,018,855

130,242
264,550

17,844,543

16,373,336

662,580

17,752,694

16,498,917

588,087

合計（4） 預金者別残高（単位：百万円、％）

平成23年9月末

平成24年9月末

16,179,866（76.4）

16,137,398（76.3）

法人

3,836,123（18.1）

3,666,286（17.3）

その他

1,172,372（5.5）

1,354,543
（6.4）

合計

21,188,362（100.0）21,158,228（100.0）平成23年度中間期

平成24年度中間期（注）1. （ ）内は構成比であります。
2. 本表の預金には、海外支店分、特別国際金融取引勘定分及び譲渡性預金を含んでおりません。

（5） 預金利回り（単位：％）

国内業務部門
国際業務部門
合計

0.37

0.32

0.53

0.48

0.38

0.34

（6） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの預金残高（単位：百万円）

国内店

1店舗当たり預金残高

従業員1人当たり預金残高

平成23年9月末
海外店

全店計

国内店

平成24年9月末
海外店

全店計

198,835

371,532

204,497

198,642

547,587

210,083

1,922

3,890

1,982

2,289

5,448

2,409

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）譲渡性預金を含んでおります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

個人

三井住友信託銀行
決算データ

定期預金

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 定期預金の残存期間別残高（注）1. 預金には譲渡性預金を含んでおります。
2. 店舗数には出張所を含んでおりません。
3. 従業員数は期中平均人員を使用しております。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでおります。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

115

単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
貸出金（1） 中間期末残高（単位：百万円、％）

平成23年9月末

国内業務部門

国際業務部門

三井住友信託銀行
決算データ

手形貸付

1,407,698（7.4）

128,351
（6.8）

証書貸付

15,124,083（79.6）

1,742,565（92.8）

当座貸越

2,458,902（13.0）

8,109
（0.4）

割引手形

5,498
（0.0）

－
（－）

18,996,184（100.0）1,879,025（100.0）

合計
（注）
（

合計

1,536,049（7.4）

平成24年9月末

国内業務部門

国際業務部門

234,447（1.3）

153,310（5.7）

16,866,649
15,931,715（80.8）（85.8）

2,517,428
18,449,144（94.3）（86.9）

2,467,012（11.8）

2,399,566（12.9）

2,399,566（11.3）

5,498
（0.0）

4,851
（0.0）

20,875,210
18,570,581（100.0）（100.0）

−
（−）
−
（−）

）内は構成比であります。

（単位：百万円、％）国内業務部門

平成23年度中間期
国際業務部門

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

手形貸付490,989（2.7）

129,122
（7.0）

証書貸付

15,294,866（85.0）

1,724,461（92.8）

当座貸越

2,204,692（12.3）

3,880
（0.2）

割引手形

5,066
（0.0）

－
（－）

17,995,614（100.0）1,857,464（100.0）

合計

合計

620,111（3.1）

国内業務部門

平成24年度中間期

236,930（1.3）

国際業務部門

148,267（6.3）

合計

385,198（1.9）

17,019,328
15,681,443（85.8）（87.3）

2,214,501
17,895,945（93.7）（88.0）

2,208,572（11.1）

2,049,204（11.4）

2,049,204（10.1）

5,066
（0.0）

4,402
（0.0）

19,853,079
17,971,981（100.0）（100.0）

−
（−）
−
（−）

4,402
（0.0）

2,362,769
20,334,751（100.0）（100.0））内は構成比であります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（3） 貸出金の残存期間別残高（単位：百万円）

貸出金

平成23年9月末
変動金利

固定金利

変動金利

固定金利

4,677,814

3,439,752

1,238,062

755,734

3,151,505

2,624,401

527,103

216,572

1,485,847

1,215,579

270,267

647,819－

5,494,615
2,580,790

4,547,336
2,580,790

947,278−

4,474,378

1年超3年以下3年超5年以下

4,248,765

3,028,209

1,220,556

2,749,133

1,993,399

5年超7年以下

989,782

773,2095,769,838
2,643,311

5,122,018
2,643,311

合計

20,875,210（注）残存期間1年以下の貸出金については、固定金利、変動金利の区別をしておりません。

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

貸出金

平成24年9月末

3,850,748

1年以下

7年超
期間の定めのないもの

116

4,851
（0.0）

2,670,738
21,241,320（100.0）（100.0）（2） 平均残高

（注）
（

合計

387,757（1.8）

21,241,320

単体：銀行業務の状況（単位：百万円）

平成23年9月末

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

貸出先数

金額

平成24年9月末

貸出先数

金額

377,730件
375,718

19,926,430
11,599,190

375,532件
373,627

19,885,289
11,324,517

99.4%

58.2%

99.4%

56.9%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 中小企業等に対する貸出状況（注）1. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等
は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。
2. 本表の貸出金には、海外支店及び特別国際金融取引勘定貸出分を含んでおりません。

消費者ローン残高（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

5,666,881

6,480,424

5,339,520
327,360

6,017,024
463,399

住宅ローン残高
その他ローン残高（6） 業種別貸出状況（単位：百万円）

平成23年9月末

製造業
農業、林業

漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体その他

海外店分及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他

合計

構成比

貸出金残高

構成比

19,926,430

100.0%

19,885,289

100.0%

2,758,831

13.8

2,677,004

13.5

2,829

0.0

3,200

0.0

7,500

0.0

−

−

18,7890.1

12,8420.1

161,5870.8

156,707

0.8

636,6193.2

742,005

3.7

270,078

1.4

246,889

1.2

1,270,875

6.4

1,244,116

6.3

1,279,656

6.4

1,209,765

6.1

3,302,054

16.6

2,340,091

11.8

2,856,856

14.3

2,807,720

14.1

730,6203.7

623,098

3.1

100,851

0.5

77,312

0.4

6,529,278

32.8

7,744,533

38.9

948,779

100.0%

1,356,030

100.0%

3,020

0.3

4,083

0.3

79,518866,240

8.4
91.3

135,356
1,216,591

10.0
89.7

20,875,210

21,241,320（7） 貸出金使途別残高

平成24年9月末

設備資金

8,609,650（41.2）

9,560,830（45.0）

運転資金

12,265,559（58.8）

11,680,490（55.0）

合計

20,875,210（100.0）21,241,320（100.0）

開示項目一覧

（単位：百万円、％）

平成23年9月末（注）（

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金融業、保険業

平成24年9月末

貸出金残高

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

国内店分（除く特別国際金融取引勘定分）

三井住友信託銀行
決算データ（5） 消費者ローン残高）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

117単体：銀行業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行業務の状況
貸出金（8） 貸出金の担保別内訳（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

有価証券
債権
土地建物
工場
財団
船舶
その他
小計
保証
信用
合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成23年9月末

平成24年9月末

156,096
179,642
1,245,177
6,994
228,896
413,597522,087
2,752,492
6,640,112
11,482,604
20,875,210

126,856
165,812
1,236,787
68,395215,538
499,793475,2142,788,397
7,335,057
11,117,865
21,241,320

平成23年9月末

平成24年9月末

670
413
1,277
764
730
3,856
21,373
378,524
403,755

343
269
1,289
442
324
2,668
18,300354,324
375,292（9） 支払承諾見返の担保別内訳（単位：百万円）

有価証券
債権
土地建物
工場
その他
小計
保証
信用
合計
（10）貸出金利回り（単位：％）

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

国内業務部門
国際業務部門合計

平成24年度中間期

1.11
1.36
1.14

1.21
1.31
1.22

（11）預貸率（単位：％）

国内業務部門預貸率（末残）預貸率（平残）（注）預貸率＝

平成23年度中間期

82.32
79.34

国際業務部門100.21125.08

合計

83.67
82.15

国内業務部門

80.60
79.23

平成24年度中間期
国際業務部門103.06
95.63

82.87
80.84

貸出金
預金＋譲渡性預金（12）1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出金残高開示項目一覧

国内店

1店舗当たりの貸出金残高
従業員1人当たりの貸出金残高

168,896
1,726（単位：百万円）

平成23年9月末
海外店

236,345
2,474

全店計

171,108
1,750（注）1. 店舗数には出張所を含んでおりません。
2. 従業員数は期中平均人員を使用しています。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでおります。

（13）特定海外債権残高
該当ありません。

118

合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

国内店

168,536
1,942

平成24年9月末
海外店

全店計

338,512
3,368

174,1091,996

単体：銀行業務の状況（1） 中間期末残高（単位：百万円、％）国内業務部門国債

3,157,975（55.0）

地方債

14,206
（0.2）

短期社債

－
（－）

平成23年9月末
国際業務部門

－
（－）
－
（－）

－
（－）

国内業務部門3,482,815（59.7）

14,206（0.2）

15,596（0.3）

841,956（11.4）

832,592（14.3）－（－）

国際業務部門

−
（−）
−
（−）

−
（−）

−
（−）

−
（−）

合計

3,482,815（48.8）
15,596（0.2）−（−）

832,592（11.7）

841,956（14.7）

株式

1,407,175（24.5）－（－）

1,407,175（19.1）

1,209,437（20.7）−（−）

1,209,437（16.9）

324,332（5.6）

1,622,945（100.0）1,947,278（26.4）

291,368（5.0）

1,311,597（100.0）1,602,966（22.4）

1,483,573（91.4）

1,483,573（20.1）

1,198,227（16.8）

37,597（2.3）

37,597
（0.5）

−
（−）

1,198,227（91.4）
50,972（3.9）

50,972（0.7）

1,622,945（100.0）7,368,592（100.0）5,831,811（100.0）1,311,597（100.0）7,143,409（100.0）

その他の証券
うち外国債券
うち外国株式－（－）
5,745,646（100.0）

合計
（注）
（

－
（－）

−
（−）

）内は構成比であります。

（2） 平均残高（単位：百万円、％）国内業務部門国債

3,364,955（56.2）

地方債

14,109（0.2）－（－）

国際業務部門

－
（－）
－
（－）

－
（－）

－
（－）

合計

国内業務部門3,364,955（41.6）

3,183,330（56.8）

14,109（0.2）

17,933（0.3）

851,857（10.5）

841,149（15.0）－（－）

平成24年度中間期
国際業務部門

−
（−）
−
（−）

−
（−）

−
（−）

−
（−）

合計

3,183,330（44.8）
17,933（0.3）−（−）

841,149（11.9）

851,857（14.2）

株式

1,462,864（24.4）－（－）

1,462,864（18.1）

1,255,327（22.4）−（−）

1,255,327（17.7）

302,495（5.0）

2,093,519（100.0）2,396,014（29.6）

306,686（5.5）

1,490,504（100.0）1,797,191（25.3）

1,982,387（94.7）

1,982,387（24.5）

1,384,248（19.5）

37,965（1.8）

37,965
（0.5）

−
（−）

1,384,248（92.9）
46,419（3.1）

46,419（0.7）

2,093,519（100.0）8,089,801（100.0）5,604,428（100.0）1,490,504（100.0）7,094,933（100.0）

その他の証券
うち外国債券
うち外国株式－（－）
5,996,281（100.0）

合計
（注）
（

－
（－）

−
（−）

）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

社債

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

短期社債

平成23年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

社債

三井住友信託銀行
決算データ

－
（－）

合計

3,157,975（42.9）

平成24年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

有価証券

119

単体：銀行業務の状況

銀行業務の状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 預証率（単位：％）

国内業務部門預証率（末残）預証率（平残）（注）預証率＝

平成23年度中間期
国際業務部門合計

国内業務部門

平成24年度中間期
国際業務部門

86.55

29.53

25.31

50.61

27.87

26.43

140.98

33.47

24.70

60.33

28.20

有価証券
預金＋譲渡性預金（4） 有価証券残存期間別残高（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

国債

地方債

1年以下

945,412－

1年超3年以下

628,294192

3年超5年以下

269,0448,411

5年超7年以下
7年超10年以下

379,698
773,36410年超期間の定めのないもの

162,161－－－

3,157,975

14,206

合計
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

－
5,602

短期社債

－

－
－

－
－

－
－

－

平成23年9月末

社債

株式109,111－331,528－

239,663
89,373
19,857－－－52,422－－
1,407,175

841,956

1,407,175（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）－

100,888

90,731

524,275

432,176

309,934

230,085

185,929
227,782

103,638
224,192

419,600
178,867

401,733
1,016－
37,597

1,947,278

1,483,573

37,597－－－－（単位：百万円）

国債

地方債

2,434,73750

1年超3年以下

149,113

1,830

3年超5年以下

416,877

9,151

5年超7年以下

137,756241

7年超10年以下

141,857

4,323

10年超
期間の定めのないもの
合計

202,473−−−

3,482,815

15,596

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

1年以下

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

120

合計

24.90

短期社債

−
−
−
−
−

−
−

−

平成24年9月末

社債

88,885
391,701
185,40999,69924,699

株式

−
−
−
−
−

42,198−−1,209,437

832,592

1,209,437（うち外国株式）
その他の証券（うち外国債券）−

497,521360,673

204,949

173,485

331,776

277,075

66,28558,629186,786

172,250

169,454
146,193

156,112−−50,972

1,602,966

1,198,227

50,972−−−−

単体：銀行業務の状況（1） 内国為替取扱高（単位：千口、百万円）

平成23年度中間期

送金為替
代金取立
合計

各地へ向けた分

各地より受けた分
各地へ向けた分
各地より受けた分

口数

金額

平成24年度中間期

口数22,790,019

3,137

20,724,585

2,369

25,980,878

1,785

23,578,227

20
7255,216
197,2028
0

104,400
7,690

5,560

49,223,317

4,932

44,414,903（単位：口、百万米ドル）

平成23年度中間期

被仕向為替
合計

売渡為替

買入為替

支払為替
取立為替

口数

金額

口数

金額

336,745

116,325

301,601

107,159

372,923

26,914

371,148

68,761

31,344980,642
168

12,68427

23,764306

741,021224,050

685,460

199,991

地方債・政府保証債
合計（単位：百万円）

平成23年度中間期－

平成24年度中間期−

10,35813,13810,35813,138三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（3） 公共債引受実績

国債

平成24年度中間期

三井住友信託銀行
決算データ（2） 外国為替取扱高

仕向為替

金額

3,163

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

その他の業務三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

121単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
信託財産残高表（資産）（単位：百万円）

科目

三井住友信託銀行
決算データ

貸出金
有価証券
信託受益権
受託有価証券
金銭債権
有形固定資産無形固定資産その他債権
コールローン
銀行勘定貸
現金預け金
合計

平成23年度中間期

平成24年度中間期（平成23年9月30日）（平成24年9月30日）

543,903586,259
98,627,671
190,779
9,577,392
9,311,055
66,917
1,728,637
27,8001,109,652
418,045
122,188,114

424,962506,510100,260,270
147,267
9,406,255
9,584,463
69,281
4,253,996
32,4001,154,315
433,616
126,273,341

信託財産残高表（負債）（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

科目

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
金銭債権の信託
土地及びその定着物の信託
包括信託
その他の信託合計

平成24年度中間期（平成24年9月30日）

21,820,922
12,725,454
22,057
180,418
38,716,523
3,090,437
20,168,729
9,607,098
118,626
15,737,805
40
122,188,114

21,307,764
13,860,384
22,136
109,533
41,024,935
3,706,186
20,099,683
9,551,203
113,063
16,478,446
3
126,273,341（注）1. 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2. 「信託受益権」に含まれる資産管理を目的として再信託を行っている金額 平成23年9月30日現在98,576,679百万円、平成24年9月30日現在100,123,177百万円
3. 共同信託他社管理財産 平成23年9月30日現在1,186,967百万円、平成24年9月30日現在1,028,582百万円
4. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成23年9月30日現在371,348百万円のうち、破綻先債権額は13百万円、延滞債権額は44,718百万円、貸出条件緩和債権額は463百万円、以上合計額は45,195百万円であります。
5. 元本補てん契約のある信託の貸出金 平成24年9月30日現在185,935百万円のうち、破綻先債権額は3百万円、延滞債権額は25,646百万円、貸出条件緩和債権額は455百万円、以上合計額は26,105百万円であります。

開示項目一覧

122

平成23年度中間期（平成23年9月30日）

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

単体：信託業務の状況（1） 金銭信託
資産

種類
貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成23年度中間期（平成23年9月30日）

185,93548
920,52330
970,911

1,291,920

1,156,876

貸出金

有価証券
その他
合計

（単位：百万円）

平成23年度中間期（平成23年9月30日）

－

種類
元本

債権償却準備金
その他
合計−
109,832

181,755

109,832

元本

特別留保金
その他
合計

平成24年度中間期（平成24年9月30日）

1,290,790

1,156,061

270
859

211
603

1,291,920

1,156,876

平成23年度中間期

平成24年度中間期（単位：百万円）

種類（平成24年9月30日）

480
181,275

平成23年度中間期（平成23年9月30日）

負債

平成24年度中間期−（単位：百万円）（平成23年9月30日）（平成24年9月30日）

179,079

108,172

1,203
1,472

688
971

181,755

109,832

三井住友信託銀行
決算データ

種類

平成24年度中間期（平成24年9月30日）

371,348（2） 貸付信託
資産

負債

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

123単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
金銭信託等の受入状況（1） 受入状況（単位：百万円）

金銭信託
年金信託
財産形成給付信託
貸付信託
合計

平成23年9月末

平成24年9月末

21,820,922
12,725,454
22,057
180,418
34,748,852

21,307,764
13,860,384
22,136
109,533
35,299,819（注）合計金額を信託資金量としております。

（2） 信託期間別元本残高

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

金銭信託

1年未満
1年以上2年未満
2年以上5年未満
5年以上
その他のもの合計

平成23年9月末

331,702588,374
3,774,183
16,736,043
8,897
21,439,201

貸付信託

－
－
4,571
174,507－179,079

金銭信託

平成24年9月末

貸付信託

−
−
3,623
104,549−
108,172478,677
717,287
2,497,991
17,390,557
7,496
21,092,009（注）「その他のもの」
は金銭信託〈1カ月据置型〉、金銭信託〈新1年据置型〉であります。

（3） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの信託資金量

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

1店舗当たりの信託資金量
従業員1人当たりの信託資金量（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

294,481
2,847

299,151
3,448（注）1. 信託業務は国内で取扱っておりますので、店舗数は出張所を除く国内店舗数を使用しております。
2. 従業員数は国内店の期中平均人員を使用しております。なお、従業員数には本部人員を含んでおります。

金銭信託等の運用状況※「金銭信託等の運用状況」における以下の各表の貸出金残高、有価証券残高は、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託並びに貸付信託にかかるものであります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（1） 運用残高

金銭信託
年金信託
財産形成
給付信託
貸付信託

開示項目一覧

124

合計（単位：百万円）

貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計
貸出金
有価証券
計

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

平成23年9月末

平成24年9月末

478,054
154,460
632,515
－
－
－
195
－
195
－
480
480
478,249
154,941
633,191

356,316
221,132
577,448
−
−
−
119
−
119
−
−
−
356,435
221,132
577,567単体：信託業務の状況（単位：百万円、％）

平成23年9月末

241,466（67.7）
114,969（32.3）−（−）
356,435（100.0）349,411（73.1）
128,837（26.9）－（－）
478,249（100.0）

証書貸付
手形貸付
割引手形
合計
）内は構成比であります。

（3） 中小企業等に対する貸出状況（単位：百万円）

平成23年9月末

総貸出金残高（A）
中小企業等に対する貸出金残高（B）
（B）
（A）

貸出先数

金額

平成24年9月末

貸出先数

金額

22,145件
22,109478,249
327,404

14,154件
14,121

356,435
274,972

99.8%

68.4%

99.7%

77.1%

三井住友信託銀行
決算データ

（注）
（

平成24年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 貸出金の科目別残高（注）中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

（単位：百万円）

消費者ローン残高
住宅ローン残高
その他ローン残高

平成23年9月末

平成24年9月末

230,176
220,124
10,051

119,531
111,5038,028（5） 貸出金の契約期間別残高（単位：百万円）

平成24年9月末

164,838
325
18,487532
294,066
478,249

141,837
5,174
32,487
170
176,765
356,435（6） 業種別貸出状況（単位：百万円）

金額

平成23年9月末

構成比

1.9%
0.0
0.0
0.0
2.8
1.3
37.2
5.4
3.8
0.2
47.4
100.0

平成24年9月末

9,390
−
−
4
3,328
4,705
191,734
16,565
14,200814
115,692
356,435

三井住友トラスト・ホールディングス

構成比

2.6%
−
−
0.0
0.9
1.3
53.8
4.7
4.0
0.2
32.5
100.0

2012中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

8,882
115
158
13
13,561
6,020
177,830
25,84818,300905
226,615
478,249

金額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成23年9月末

1年以下
1年超3年以下3年超5年以下5年超7年以下
7年超
合計

製造業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
地方公共団体その他
合計

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（4） 消費者ローン残高125

単体：信託業務の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信託業務の状況
金銭信託等の運用状況（7） 貸出金使途別残高（単位：百万円、％）

平成23年9月末

平成24年9月末

設備資金

292,998（61.3）

159,414（44.7）

運転資金

185,250（38.7）

197,020（55.3）

合計

478,249（100.0）356,435（100.0）（注）（）内は構成比であります。

三井住友信託銀行
決算データ（8） 貸出金の担保別内訳（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

債権
土地建物

526

522

503
53,544180
33,499

その他

31

17

401

157

有価証券

財団
小計
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

保証
信用
合計

55,007

34,378191,196
232,045

83,229238,828478,249

356,435

平成23年9月末

平成24年9月末

4,052

3,020

41

34

平成23年9月末

平成24年9月末（9） 1店舗当たり及び従業員1人当たりの貸出金残高（単位：百万円）

1店舗当たりの貸出金残高

従業員1人当たりの貸出金残高（注）1. 信託業務は国内で取扱っておりますので、店舗数は出張所を除く国内店舗数を使用しております。
2. 従業員数は期中平均人員を使用しています。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでおります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

126（10）有価証券運用の状況（単位：百万円、％）国債

105,487（68.1）

155,336（70.3）

地方債

29
（0.0）

29
（0.0）

社債

－
（－）

−
（−）

株式

529
（0.3）

30
（0.0）

その他の証券

48,894（31.6）

65,735（29.7）

合計

154,941（100.0）221,132（100.0）

－
（－）

短期社債

（注）
（

）内は構成比であります。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌−（−）

単体：信託業務の状況／総資金量（1） 年金信託業務

年金信託残高受託件数（2） 財産形成信託業務

受託残高

平成24年9月末

12,725,454

13,860,384

4,629件3,993件

平成23年9月末

平成24年9月末

1,070,793百万円

1,042,412百万円

12,046カ所
461千人

11,875カ所
425千人（注）財産形成信託の残高は、信託財産残高表の「金銭信託」及び「貸付信託」に計上されております。

（3） 証券信託業務

特定金銭信託・特定金外信託
指定金外信託合計（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

2,949,110

1,833,662

1,153,549

541,910

4,102,659

2,375,573

平成23年9月末

平成24年9月末

59,697,557
22,182,133
2,766,571
21,820,922
12,725,454
22,057
180,418

60,930,024
21,984,346
3,645,857
21,307,764
13,860,384
22,136
109,533

三井住友信託銀行
決算データ

事業所数
加入者数

（単位：百万円）

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

個別信託の受託状況（注）1. 「金外信託」は「金銭信託以外の金銭の信託」の略称であります。
2. 「指定金外信託」の当社商品名はファンド・トラストであります。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

総資金量
総資金量の推移（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

総資金量
預金
譲渡性預金
金銭信託
年金信託
財形給付信託貸付信託

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

127単体：併営業務等の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

併営業務等の状況
公共債及び証券投資信託の窓口販売実績（単位：百万円）

平成23年度中間期

国債
地方債・政府保証債
合計
証券投資信託

3,575
－
3,575
492,607平成24年度中間期

3,566
−
3,566
416,891

公共債のディーリング実績
三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成23年度中間期

売買高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債
平均残高
商品国債
商品地方債
商品政府保証債

平成24年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

66,51960,673600
5,246
12,602
11,728741
132

220,316
219,916200
200
68,442
67,628677
137

平成23年9月末

平成24年9月末

支払承諾の残高内訳（単位：口、百万円）

口数
金額
口数
金額
口数
金額
口数
金額

手形引受
信用状
保証
合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

－
－
5
3,972
2,593
399,783
2,598
403,755

1
738
6
3,240
2,359
371,3132,366
375,292

不動産業務

売買の媒介
貸借の媒介
土地信託契約受託件数
不動産鑑定士（士補含む）数（期末現在）

件数
取扱高
件数

平成23年度中間期

142件
134,735百万円
19件
155件
234名

平成24年度中間期

291件
339,628百万円
9件
133件
213名

（注）
「売買の媒介」件数及び取扱高には信託受益権の売買件数及び取扱高が含まれております。

開示項目一覧

証券代行業務

受託会社数（期末現在）（公開）
（未公開）
（合計）
管理株主数（期末現在）

128

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

平成23年度中間期

1,338社
1,016社
2,354社
21,432千人

平成24年度中間期

1,320社
934社
2,254社
21,491千人

単体：貸倒引当金等の状況（単位：百万円）

平成23年3月末

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合計

平成24年3月末

増加額

合計

減少額

目的使用

平成23年9月末

その他

66,651－

82,222

66,651

54,604

6,754

38,30654,604

121,255

6,754

120,528

121,255

減少額

目的使用

平成24年9月末

その他

51,818−59,98351,81855,31010,027

48,32055,310107,128

10,027

108,304

107,128

三井住友信託銀行
決算データ

個別貸倒引当金

（注）
（

（△77）
82,222（△506）
45,060（△584）
127,282（△87）
59,983（△353）
58,348（△440）
118,332

一般貸倒引当金増加額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

貸倒引当金等の状況
貸倒引当金内訳）内は為替換算差額を内訳表示しております。

債権償却準備金
特別留保金
合計

平成23年3月末

増減額

平成23年9月末

△40
△385
△426

311
1,588
1,899
平成24年3月末

270
1,203
1,473

増減額

平成24年9月末

△21
△183
△204

232
871
1,104

211
688
899
（単位：％）

引当率
資産区分

破綻先・実質破綻先

要注意先

平成23年9月末

大口先（与信額50億円以上）については原則
DCF法を適用。その他の債権については担保・保証等による保全のない部分に対して個別に回収可能性を見積もり、個別貸倒引当金に繰入。

平成24年9月末

100.0

100.0

67.7

68.6

3.3

3.4

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。大口先（与信額50億円以上）については原則DCF法を適用。その他の債権については保全、非保全別に引当。

8.9

9.7

その他要注意先（注）

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスクに応じて一部の大口先（与信額50億円以上）については、原則
DCF法を適用。その他の債権については、債務者をグルーピングの上、保全、非保全別に
引当。

2.4

2.4

貸倒実績率に基づく予想損失額を一般貸倒引
当金に繰入。信用リスク等に応じて、債務者をグルーピングの上、引当。

0.1

0.1

正常先

貸出金償却額開示項目一覧

要管理先

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

破綻懸念先

引当の状況
担保・保証等による保全のない部分の全額を個別貸倒引当金に繰入。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

債権償却準備金
特別留保金
合計（単位：百万円）

貸出金償却額

平成23年度中間期

627
三井住友トラスト・ホールディングス

平成24年度中間期

351
2012中間期ディスクロージャー誌

129単体：リスク管理債権の状況／金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率

リスク管理債権の状況
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

17,98296,552263
72,394

17,615
103,89714
76,294

187,193

197,82113
44,7183
25,64645,195

26,105

232,389

223,927

20,875,210
371,348

21,241,320
185,935

銀行勘定
破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

信託勘定
三井住友信託銀行
決算データ

破綻先債権額
延滞債権額
3カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額

−
455

－
463

合計

銀信合算
総合計
貸出金残高
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

銀行勘定
信託勘定
（注）部分直接償却（平成23年9月末50,219百万円、平成24年9月末36,248百万円）後の計数。

金融再生法に基づく資産査定の開示及び保全率（単位：百万円、%）債権金額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

種類

（A）

銀行勘定

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

平成23年9月末
担保・保証等 引当金額
保全率
債権金額
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A） （A）（B）

33,702
89,23672,658
195,597
21,358,964
21,554,562

19,19654,90648,452
122,55540
44,691
463
45,195326,152
371,348

40
44,691
213
44,945

14,50523,2496,468
44,222

100.0
67.7
26.7
60.5

100.0
87.5
75.5
85.2

平成24年9月末
担保・保証等 引当金額
保全率
による保全額引当率（C） （C/（A－B））（（B+C）/A）（B）

31,847
98,351
76,309206,508
21,655,433
21,861,941

15,842
61,20749,015126,065

15
25,633455
26,105
159,830
185,935

15
25,614180
25,81016,00525,497
6,054
47,557

100.0
68.6
22.1
59.1

100.0
88.1
72.1
84.0

信託勘定

開示項目一覧

130

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
小計
正常債権
合計

99.4

銀信合算
総合計

21,925,910（注）部分直接償却（平成23年9月末50,422百万円、平成24年9月末36,506百万円）後の計数。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

22,047,876

98.8

単体：資本・株式の状況（単位：百万円）

区分

増加の内訳
新株の発行
新株予約権の権利行使
合計
資本金

平成22年度中間期 平成23年度中間期 平成24年度中間期－－－
342,037

平成22年度

平成23年度－－－
342,037－－－
342,037−−−
342,037－－－
342,037

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
資本金の推移（注）平成23年度以前の資本金については、吸収合併存続会社である住友信託銀行株式会社の計数を記載しております。

（平成24年9月30日現在）

種類

普通株式
第１回第二種優先株式
計

発行数（株）

上場金融商品取引所名

1,674,537,008－

109,000,000－

1,783,537,008－

摘要

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
なお、単元株式数は1,000株であります。
単元株式数は1,000株であります。
－

三井住友信託銀行
決算データ

発行済み株式数の内容

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012中間期ディスクロージャー誌

131

単体：資本・株式の状況

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

資本・株式の状況
株式の所有者別状況①普通株式（平成24年9月30日現在）

区分

株主数（人）

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）
（個人）
個人その他
合計

－
1
－
－

－
－
－
1

単元未満株式の状況

割合（%）

－
－
－
1,674,537－－－
100.00－1,674,537－－－
100.00－－8株

三井住友信託銀行
決算データ（注）1単元の株式数は1,000株であります。

②第１回第二種優先株式（平成24年9月30日現在）

区分

株主数（人）

政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等（個人以外）
（個人）
個人その他
合計

－
1
－
－

－
－
－
1

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

単元未満株式の状況

大株主（平成24年9月30日現在）

株主名

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

計

所有株式数（株） 持株比率（%）

1,674,537,008

100.001,674,537,008

100.00②第１回第二種優先株式（平成24年9月30日現在）

株主名

所有株式数（株） 持株比率（%）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
計109,000,000

100.00109,000,000

100.00

開示項目一覧
三井住友トラスト・ホールディングス

所有株式数（単元）

割合（％）

－
－
－
109,000－－－
100.00－109,000－－－（注）1単元の株式数は1,000株であります。

①普通株式

132

所有株式数（単元）

2012中間期ディスクロージャー誌－
100.00－－三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈自己資本比率関連データ〉
三井住友トラスト・ホールディングス

定量的な開示事項（連結）連結の範囲に関する事項

136

自己資本の充実度に関する事項

137

信用リスクに関する事項

138

信用リスク削減手法に関する事項

145

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

146

証券化エクスポージャーに関する事項

147

マーケット・リスクに関する事項

153

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

155

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額

155

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社
グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

155

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

134
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己資本比率に関する事項

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

133連結：定量的な開示事項

自己資本比率に関する事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

134

連結自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第20号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、算出
しております。
なお、当社は、第一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率（第一基準）の状況）
基本的項目（TierⅠ）
資本金
うち非累積的永久優先株（注）1
新株式申込証拠金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
為替換算調整勘定
新株予約権
連結子法人等の少数株主持分
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
営業権相当額（△）
のれん相当額（△）
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△）
繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）（注）2
計（Ａ）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）3 （ａ）
補完的項目（TierⅡ）
その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45％
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額
一般貸倒引当金
適格引当金が期待損失額を上回る額
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注）4
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注）5
計
うち自己資本への算入額（Ｂ）
準補完的項目（TierⅢ）
短期劣後債務うち自己資本への算入額（Ｃ）
控除項目
控除項目（注）6
（Ｄ）
自己資本額
（A）
＋
（B）
＋
（C）
−
（D）
（Ｅ）
リスク・アセット等
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引等項目
信用リスク・アセットの額（Ｆ）
マーケット・リスク相当額に係る額（
（H）
/8%）
（Ｇ）
（参考）マーケット・リスク相当額（Ｈ）
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（J）/8%） （Ｉ）（参考）オペレーショナル・リスク相当額（Ｊ）
信用リスク・アセット調整額（Ｋ）
オペレーショナル・リスク相当額調整額
（Ｌ）
計（
（F）
＋
（G）
＋
（I）
＋
（K）
＋
（L）
）
（Ｍ）
連結自己資本比率（第一基準）＝E/M×100（％）
TierⅠ比率 ＝A/M×100（％）
ステップ・アップ金利条項付の優先出資証券の基本的項目の額に対する比率＝a/A×100（％）（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

261,608
54,500−859,497
679,155
111−
18,91635,263△ 14,5481
512,050
463,500−
115,436
5,066
20,077
20,061
2,082,834−
2,082,834
241,000

261,608
54,500－859,500
737,100
126－
19,95425,122△ 14,014
13
483,089
436,000－
107,538
5,016
15,64537,2412,116,652－
2,116,652
241,000−△ 196
11,912−
970,481
286,037
684,443
982,197
982,197－△ 599
11,441－
866,996
186,532
680,463
877,837
877,837−−－－

111,000

122,535

2,954,031

2,871,955

14,874,570
1,689,520
16,564,091
121,702
9,736
1,188,790
95,103−−
17,874,584
16.52
11.65
11.57

14,450,009
1,668,206
16,118,216
243,047
19,443
1,193,422
95,473－－
17,554,687
16.36
12.05
11.38

（注）1. 平成24年9月末において、基本的項目に含まれる非累積的永久優先株の額は109,000百万円であり、「資本金うち非累積的永久優先株」の欄には、非累積的永久優先株のうち資本金に組み入れた額を記載しております。
2. 平成24年9月末において、繰延税金資産の純額に相当する額は188,623百万円であります。なお、繰延税金資産の算入上限額は423,330百万円であります。
3. 告示第5条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）
であります。
4. 告示第6条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
5. 告示第6条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
6. 告示第8条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額が含まれております。
7. 平成24年9月末において、当社は、連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成23年3月29日
日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部統制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

1.当社の海外特別目的会社が発行している優先出資証券の概要
MTH Preferred Capital 3(Cayman) Limited

MTH Preferred Capital 4(Cayman) Limited

MTH Preferred Capital 5(Cayman) Limited

CMTH Preferred Capital 6(Cayman) Limited

CMTH Preferred Capital 7(Cayman) Limited

2. 発行証券の種類

配当非累積型永久優先出資
証券

同左

同左

同左

同左

3. 償還期日定めなし

4. 任意償還

平成25年7月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）

5. 配当支払日

毎年1月25日及び7月25日

同左

同左

同左

平成29年7月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）

平成30年7月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）

平成31年7月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）

同左

同左

同左

同左

当初固定配当（ただし、平
成29年7月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ
配当が付される）

当初固定配当（ただし、平
成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ
配当が付される）

SeriesA
当初固定配当（ただし、平
成31年7月の配当支払日以降は変動配当が適用されるとともに、ステップ・アップ
配当が付される）
SeriesB
当初固定配当（ただし、平
成31年7月の配当支払日以降
は 変 動 配 当 が 適 用 さ れ る。
なお、ステップ・アップ配
当は付されない）

7. 発行総額

300億円

100億円

330億円

420億円

SeriesA 100億円
SeriesB 310億円

8. 払込日平成15年3月24日

平成16年3月22日

平成19年3月1日

平成20年2月15日

平成20年12月16日

9. 配当支払の内容

当社の分配可能額の限度内で、当社優先株式への配当支払に準じた計算により発行体から支払われる。当社が直前の事業年度に当社普通株式への配当を実施した
場合は、原則として本優先出資証券への配当は全額支
払われる。

同左

同左

同左

同左

10. 配当停止条件

当社が直前の事業年度において当社優先株式に対して配当を支払わなかった場合
や、自己資本比率又はTier1
比率が規制上の最低基準を下回る場合など所定の事由が生じた場合は、本優先出資証券への配当は支払われ
ない。

同左

同左

同左

同左

11. 残余財産請求権

本優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保
有する。

同左

同左

同左

同左

同左

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

6. 配当

変動配当（ステップ・アッ
プ配当は付されない）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

同左
平成26年7月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）

三井住友信託銀行
決算データ

1. 発行体三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※連結自己資本比率（第一基準）における自己資本の「基本的項目」に算入しております「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」の主要な性質は次のとおりであります。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

135連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

2.三井住友信託銀行の海外特別目的会社が発行している優先出資証券の概要
1. 発行体STB Preferred Capital 2(Cayman) Limited

STB Preferred Capital 3(Cayman) Limited

STB Preferred Capital 4(Cayman) Limited

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

2. 発行証券の種類

配当非累積型永久優先出資証券

同左

同左

同左

3. 償還期日

定めなし

同左

同左

同左

4. 任意償還

平成25年1月以降の各配当支払日に 平成29年7月以降の各配当支払日に 平成30年7月以降の各配当支払日に 平成26年1月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）

5. 配当支払日

毎年1月25日及び7月25日

6. 配当

Series A
当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適
当初固定配当（ただし、平成28年1 当初固定配当（ただし、平成29年7 用されるとともに、ステップ・アッ
月の配当支払日以降は変動配当が適 月の配当支払日以降は変動配当が適 プ配当が付される）
用されるとともに、ステップ・アッ 用されるとともに、ステップ・アッ Series B
当初固定配当（ただし、平成30年7
プ配当が付される）
プ配当が付される）月の配当支払日以降は変動配当が適用される。なお、ステップ・アップ
配当は付されない）

7. 発行総額

500億円

500億円

Series A 560億円
Series B 540億円

700億円

8. 払込日平成17年12月7日

平成19年3月2日

平成20年6月24日

平成20年12月18日

9. 配当支払の内容

三井住友信託銀行の分配可能額の限度内で、三井住友信託銀行優先株式
への配当支払に準じた計算により発行体から支払われる。三井住友信託
銀行が直前の事業年度に三井住友信
託銀行普通株式への配当を実施した
場合は、原則として本優先出資証券への配当は全額支払われる。

同左

同左

同左

10. 配当停止条件

三井住友信託銀行が直前の事業年度において三井住友信託銀行優先株式に対して配当を支払わなかった場合
や、自己資本比率又はTier1比率が規制上の最低基準を下回る場合など
所定の事由が生じた場合は、本優先出資証券への配当は支払われない。

同左

同左

同左

11. 残余財産請求権

本優先出資証券の保有者は、三井住友信託銀行優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有する。

同左

同左

同左

同左

同左

同左

当初固定配当（ただし、平成26年1月の配当支払日以降は変動配当が適用される。なお、ステップ・アップ
配当は付されない）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

連結の範囲に関する事項

自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハに掲げる控除項目の対象となる会社

自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

開示項目一覧136

STB Preferred Capital 5(Cayman) Limited

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年9月末

平成24年9月末

該当ありません

該当ありません連結：定量的な開示事項（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

平成24年9月末

117,172
85,214
31,958
1,177,964
917,419
14,53435,282
103,867
2,241
24,07980,54038,157112,743
70,21042,533
1,164,983
934,872
13,10938,37387,5981,330
20,03369,66530,426（注）1. その他のエクスポージャーは、購入債権、未決済取引、リース取引、その他資産等であります。
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額 8パーセント＋自己資本控除額
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

130,370
41,94822,506−
65,915120,093
39,58020,072－60,440（注）1. 告示附則第13条によりリスク・ウェイトを100%として信用リスク・アセットの額を計算しております。
2. 内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は次のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額
マーケットベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント
経過措置適用分：（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

108,600

103,377

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）

平成24年9月末

9,736
3,980
2,630
143
1,207
−
−
5,755

19,443
1,376
893
－
482
－
－
18,067平成23年9月末

平成24年9月末

95,103

95,473

平成23年9月末

平成24年9月末

1,429,966

1,404,374（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

粗利益配分手法（単位：百万円）（6） 連結総所要自己資本額

連結総所要自己資本額（注）開示項目一覧

平成23年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）（信用リスク・アセットの額 1.06） 8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分
経過措置適用分（注）1

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（単位：百万円）（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額） 8パーセント

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

137連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ取引

その他
オフバランス
取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
又はデフォルト
エクスポージャー21,535,633

5,393,581

241,480

2,247,614

274,207

日本

29,418,310

地域別合計

3,120,397

1,709,834

819,574

443,389

147,599

6,636

32,538,707

23,245,467

6,213,156

684,869

2,395,213

280,844

製造業

4,076,106

2,713,418

536,701

21,356804,630

36,623

4,025

3,158

853

13

63

0

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業
漁業

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体
個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

63

－

13,513

12,380652

288,080

165,681

836,130

741,582

－
－

－

－

480

－

62,194844

59,3596,976

25,4752,067

67,005152

350,581

302,414

11,925

1,335

34,905

4,888

1,277,026

194,161

21,07885,455

1,269

1,894,912

1,345,775

200,926

5,755

342,455

3,934

2,591,108

2,066,637

243,289

168,867

112,31276,505

3,307,142

2,704,309

353,731

11,092

238,00958,274635,334

548,995

14,232945

71,159293

109,011

77,624

15,596

6,563,923
10,291,051

6,358,554
4,927,906－
4,553,351

32,538,707

23,245,467

6,213,156

9,246,186

5,350,001

5,388,904

3,963,962

5,768,668
12,134,948－－
451,512

15,789－205,369
358,281

54,241
37,685684,869

2,395,213

280,8442,857,225

62,120976,839

708,389

105,646

610,906

4,512,334
9,419,170

832,352
1,815,189

137,629
379,473286,352
521,115

32,538,707

23,245,467

6,213,156

684,869

2,395,213

32,997,440

23,683,309

5,869,441

754,927

2,689,761

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成24年3月末の残高と平成24年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

三井住友トラスト・ホールディングス－

1,577,721

開示項目一覧

138

平成24年9月末

信用リスクエクスポージャー

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

信用リスクエクスポージャー

平成23年9月末

貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ取引

その他
オフバランス
取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
又はデフォルト
エクスポージャー21,660,513

5,068,996

286,380

3,340,969

284,452

30,356,860

地域別合計

3,746,739

1,713,387

1,265,252

669,839

98,2608,705

34,103,599

23,373,901

6,334,248

956,220

3,439,229

293,157

製造業

4,116,901

2,734,766

605,156

26,888750,089

37,432

4,435

2,856

1,330

23

225

7,508

30

65

−

−

7,603
20,87018,461

671

104

1,633

−

297,334

169,108

69,8301,190

57,205

5,781

739,719

637,844

36,9702,232

62,671

507
5,916

日本以外

農業、林業
漁業

鉱業、砕石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

337,920

289,013

11,3491,903

35,652

1,619,158

1,294,661

180,396

30,640113,459

1,731

2,004,706

1,426,006

192,717

7,115

378,867

10,346

5,050,564

3,438,240

267,854

216,864

1,127,604

84,3013,430,129

2,790,733

383,086

11,527244,781

49,754

1,118

48,592

198

707,238

641,018

16,5081,175,737

104,298

1,029,959

業種別合計

5,991,332
8,599,947

5,697,230
4,122,153−
3,538,387

34,103,599

23,373,901

6,334,248

1年以下

9,831,063

6,835,493

6,159,212

3,990,293

5,494,009
12,619,314

地方公共団体個人
その他

1年超3年以下3年超5年以下
5年超期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

−
656,544

41,479−294,102282,862

67,08430,100956,220

3,439,229

293,157

1,083,547

76,363

1,835,658

1,346,264

159,315

663,338

4,313,709
8,234,404

721,873
3,182,562

180,500
540,041

277,925
662,306

34,103,599

23,373,901

6,334,248

956,220

3,439,229

34,530,902

23,070,850

6,912,507

1,014,118

3,533,425

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計−

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業

2

三井住友信託銀行
決算データ

日本

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成23年3月末の残高と平成23年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金
平成23年9月末

平成24年9月末

平成24年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高84,611

72,43382,700三井住友トラスト・ホールディングス

期中増減額△10,267

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

一般貸倒引当金（単位：百万円）

139

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

日本（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

平成24年3月末

中間期末残高中間期末残高

期末残高

期中増減額

△3,96259,296

59,79263,755

地域別合計

6,752

5,860

6,349

66,04865,652

70,104△4,451

製造業

6,081

17,735

11,032

6,702

2

－

4

△1

0

185

－

0

1,139

526

455

7

6

8

日本以外

農業、林業
三井住友信託銀行
決算データ

漁業

鉱業、砕石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体
個人
その他

業種別合計

−

7

△489

△5

5

71

△1

1,145

909

1,068

△159

1,990

9,617

3,034

6,582

1,488

1,094

1,592

7,539

6,153

11,104

16,255

3,748

4,856

11

28

－

33

−

△4

6,912
23,284

7,718
18,111

6,841
30,067877△11,955

66,04865,652

70,104−△497△4,951△1,107−△4,451（3） 特定海外債権引当勘定
平成24年9月末、平成24年3月末及び平成23年9月末については該当ありません。

業種別の貸出金償却の額
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年度中間期

製造業

11

64

農業、林業

−

鉱業、砕石業、砂利採取業

20

－

61

27

漁業

−

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

−

情報通信業

0
1

0

0

1

卸売業、小売業

4

132

489

60

不動産業

78

24

運輸業、郵便業
金融業、保険業

開示項目一覧

140

平成24年度中間期

−

物品賃貸業

5

地方公共団体
個人
その他

業種別合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

－

－

10

－

677
89

297
155

1,450

765

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高

2,475,812

うち格付適用分

110,424

2,334,635

90,7270

633,030－0%820,253

10%

3,570

−

20%

164,038

35%

−

50%

81,987

48,835－

8,434

256,562

7,970

60,99063,271

55,778

−

－

－

－

274

−

100%

1,400,953

40,9981,330,350

26,710

150%

4,733

0

2,584

268

－

−

三井住友信託銀行
決算データ

－

75%

自己資本控除三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
良……95%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
良……70%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

1,939,691

196,118

179,401

144,360

125,619

38,9357,500

22,077

94,98983,284

9,473

61

0

−

13,65551,75853,781

4,043－

10,5124,000

14,00245,86010,0003,921

13,200－1,597,353

1,760,289

1,021,038

1,292,384

445,373453,634

305,901

549,235

164,976

225,827

85,88250,945

18,903

12,741

576,315

467,904

279,970

78,847

164,863

267,996

102,704

96,391

27,83724,315938

354

74,08863,15830,94343,144

15,93447,224

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

優……50%

平成24年9月末

1,793,472

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

優……70%

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

141

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.38%

44.70%

48.60%

11,078,932

1,896,105

10.86%
100.00%44.49%
42.83%

192.79%542,977
195,780

63,33924,4872.43%

44.66%

54.15%

11,817,690

1,983,932

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成23年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.38%

44.63%

47.41%

11,783,014

1,869,130

11.28%
100.00%42.83%
41.61%

182.51%

468,473
208,766

29,012
22,1832.36%

44.52%

51.32%

12,460,254

1,920,326（2） ソブリン向けエクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

27,788EAD

0.01%

44.91%

2.80%

5,647,339

9.68%－

45.00%－

183.78%

547
－

－
－

0.01%

44.91%

2.82%

5,647,886

27,788（単位：百万円）

平成23年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

三井住友トラスト・ホールディングス

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

990,192

EAD

0.01%

44.97%

2.54%

5,970,197

9.68%
100.00%45.00%
45.00%

183.78%

729
−

−
6

0.01%

44.97%

2.56%

5,970,926

990,199

開示項目一覧

142

LGD
加重平均

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.11%

45.54%

24.20%

1,260,837

652,5139.68%－

45.00%－

183.78%

1,002
－

975
－

0.12%

45.53%

24.36%

1,261,839

653,489

平成23年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.08%

45.10%

20.35%

1,134,164

955,9149.03%−

45.00%−

178.83%

1,300
−

1,650
−

0.09%

45.10%

20.57%

1,135,464

957,564（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー

PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.32%

141.52%332,8998.27%
100.00%442.60%

2,017
69

0.39%

143.30%334,986

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成23年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.38%

146.67%

338,4217.63%
100.00%432.37%

2,473
83

0.46%

148.71%

340,978

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

PD加重平均

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

143

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成24年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向け三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

LGD
加重平均

0.21%
22.71%
100.00%0.71%
28.48%
100.00%1.07%
28.67%
100.00%0.62%
25.45%
100.00%1.33%

29.37%
29.94%
31.60%
72.03%
71.77%
88.51%
46.20%
36.00%
40.62%
31.84%
31.93%
43.04%
30.14%

11.68%
167.00%59.38%
18.20%
210.30%6.06%
45.12%
90.96%
49.51%
23.46%
76.00%
54.53%
14.75%

EAD
オン・バランス資産項目

5,874,817
54,15240,804
10,222
297
663
111,162
730
3,525
234,216
3,220
10,972
6,344,785

オフ・バランス資産項目

コミットメント未取引額

120,952131
120
17,279102
28
61,528
91
632
4,103
139
369
205,478

7,617
29－
59,407351
97
199,581
122
210
168
－
22
267,610CCF

100.00%100.00%－29.09%
29.06%
29.07%
30.49%
34.84%
34.40%
100.00%－100.00%32.22%（単位：百万円）

平成23年9月末

居住用不動産向け
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

LGD
加重平均

0.26%
26.14%
100.00%0.81%
28.22%
100.00%1.10%
31.28%
100.00%0.79%
19.83%
100.00%1.45%

34.49%
36.11%
33.34%
86.04%
77.56%
89.67%
44.33%
44.28%
46.94%
39.14%
39.77%
51.85%
35.32%

17.05%
221.82%24.25%
28.02%
240.43%8.60%
45.55%
119.36%12.20%
35.10%
77.44%
0.41%
20.09%

EAD
オン・バランス資産項目

5,199,801
40,94237,36914,816368
1,051
122,922
1,806
4,032
243,578
3,032
12,1995,681,920

オフ・バランス資産項目

コミットメント未取引額

234,275
138
176
21,436103
28
27,164
321
808
7,320
346
367
292,4888,609−
0125,301
411
113
144,545
341
258
292
1
2
279,878

CCF

99.58%−
100.00%17.11%
25.05%
25.09%
17.96%
58.45%
56.34%
86.74%
100.00%100.00%49.27%

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比（単位：百万円）

平成23年度中間期

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

損失実績値

5,090
4,759
△138
622

うち戻入額

△17,739△7△138△6,688

平成24年度中間期

損失実績値△2,960
△11
5
426

うち戻入額

△14,529△11△12△1,236

前年同期損失実績値との対比△8,050△4,771143△196（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。なお、かかる理由により、統合に伴う引当率算定手法の統一による戻入は、上記に含めておりません。

【要因分析】
平成24年中間期損失実績値については前年同期と比較して128億円減少しております。
これは主に不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、取引先の信用状況改善や返済等に伴う貸倒引当金戻入益の計上によるものであります。
開示項目一覧

144

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成23年度中間期損失額推計値

平成24年度中間期損失額実績値

8,781
△ 21
7
2,379

185,151303
836
34,175

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

平成23年度中間期損失額実績値

213,322227
3,526
36,493

12,553
4,753
△ 346
2,215

（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の中央三井トラスト・ホールディングス（連結）と住友信託銀行（連結）の期待損失額の合計であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

平成22年度中間期損失額推計値

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）

標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格資産担保－保証

278,878
1,203,913

510,022

291,416

524,252

495,085

202,589

10,36914,93688,827669,291
－

－
－

－

－
－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

－
－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年9月末
適格金融資産担保（単位：百万円）

平成23年9月末

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格資産担保保証

274,504−

1,232,355

803,099

155,358

788,458

185,325

1,826

14,641

227,389

1,075,169
−

−
−

−

413,215

500−

クレジットデリバティブ

−

−
−
−

−
−

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ

適格金融資産担保開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

145連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引

平成24年9月末

3,558,864

2,896,788

1,206,096

872,303

金利関連取引847,993

487,555

4,274,142

3,598,900

その他の取引−

クレジットデリバティブ取引

三井住友信託銀行
決算データ

担保の額

平成23年9月末

一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

−

8,330

－

3,916,039

3,222,482

249,874

187,433

155,160

54,121

94,713

133,312956,222684,869

5,000

19,519

−

5,000
−

4,682
14,837－（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

長期決済期間取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

146

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年9月末

平成24年9月末

−

35

−
−
−

－

－
35

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
持株会社グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成24年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成24年9月末

エクスポージャーの額

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー
合計－

212,411

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

212,411
－
－

－
－

－

212,411－591,937

591,937

591,937

591,937－

591,937

591,937

－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

原資産の合計額

オンバランス取引 オフバランス取引（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

住宅ローン
その他
合計

当期の累計損失額

1,978

222

1,978

222

－

－

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成24年度中間期
3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

147

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成24年9月末

残高

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除合計

オンバランス取引

212,411－
181,223
21,823

4,785

－
4,578

－
－
－
－
－
－
－

212,411

オフバランス取引

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

774

－
4,578

－
－
－
－
－
－
－

14,270三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末

住宅ローン
その他
合計

15,645－
15,645（7） 告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成24年9月末

住宅ローン
その他
合計

4,578
－
4,578

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。
（11）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

開示項目一覧

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

オフバランス取引

14,270
－
7,517
1,399

（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

148

所要自己資本オンバランス取引2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等

実施時期

原資産の種類

原資産の合計額
取引の種類
当初発行額

平成23年9月

証券化実施当初

平成23年9月末

居住用住宅ローン
60,135百万円
59,825百万円

資産譲渡型証券化取引
60,135百万円
55,200百万円（Aaa(sf)/Moody's）

メザニン受益権

1,920百万円（Aa2(sf)/Moody's）
540百万円（A2(sf)/Moody's）
600百万円（Ba2(sf)/Moody's）

劣後受益権

最終償還年月

三井住友信託銀行
決算データ

優先受益権

1,875百万円（無格付）
平成60年3月

当社グループは、上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）〜（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

資産譲渡型証券化取引

合成型証券化取引

住宅ローン

216,311593,601

593,601−

合計

216,311593,601

593,601

−

その他

−

−

−

−

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成23年9月末

原資産の合計額（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成23年度中間期

その他
合計

当期の累計損失額

2,284

289

2,284

289

−

−

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

149

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

合計

残高

20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除（単位：百万円）

平成23年9月末−−
184,408
28,404−
6,180
218,994

三井住友信託銀行
決算データ（5） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

−
−
7,873
3,649
−
6,180
17,703（単位：百万円）

平成23年9月末

住宅ローン
その他
合計

20,077−
20,077（6） 告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成23年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,497
2,682
6,180

（7） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（8） 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

住宅ローン
その他
合計

2,905
−
2,905

（9） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成23年度中間期

開示項目一覧

150

所要自己資本2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

平成24年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

持株会社グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

平成24年9月末

エクスポージャーの額

オンバランス取引

オフバランス取引

299,661
190,203
14,466
20,484
3,511
70,994
83,26816,490－66,777
382,930

22,679749－
16,225
2,950
2,754
－
－
－
－
22,679（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

所要自己資本オフバランス取引

オンバランス取引

オフバランス取引

299,661
235,982
35,233
19,167
2,549
884
5,844
83,268－78,162
396
550
－
4,158
382,930

22,67918,979
3,699
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
22,67910,224
1,543
956
1,261
300
318
5,844
5,734
－
1,512
16
46
－
4,158
15,959

197
112
84
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
197

（3） 告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

オンバランス取引

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除合計（単位：百万円）

平成24年9月末

残高

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

平成24年9月末（4）保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（5）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

開示項目一覧

－－－－10,002
10,002

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

151連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成23年9月末
エクスポージャーの額

住宅ローン

285,012

クレジットカード与信

27,910

リース料債権・割賦債権等

45,056

三井住友信託銀行
決算データ

商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け

13,709188,582

合計

560,272（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年9月末

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

残高

所要自己資本

20%未満

433,2312,887

20%以上50%未満

67,0811,683

50%以上100%未満

38,4162,271

100%以上350%未満

3,534

445

350%以上1,250%未満
自己資本控除

8,288
9,719

3,448
9,719

560,272

20,454（3） 告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額
平成23年9月末

住宅ローン−

クレジットカード与信−

リース料債権・割賦債権等
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ−

商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け

−
9,719

合計

9,719

（4） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

開示項目一覧

152

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

マ−ケット・リスクに関する事項

住友信託銀行（連結）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況

三井住友信託銀行（連結）●平成24年度中間期のマーケット・リスクの状況

平成24年9月末
最大値
最小値
平均値

バンキング勘定

トレーディング勘定

6,018億円

20億円

7,109億円

30億円

6,018億円
6,446億円

18億円
24億円

バンキング勘定

平成23年9月末
最大値
最小値
平均値

トレーディング勘定

1,604億円

5億円

2,462億円

14億円

1,506億円
1,982億円

4億円
8億円（平成22年10月〜平成23年9月）（平成24年4月〜平成24年9月）
信頼区間：片側99％
観測期間：1年
トレーディング勘定 信頼区間：片側99％
観測期間：1年

保有期間：21営業日〜1年
保有期間：10営業日

VaR計測基準
バンキング勘定

信頼区間：片側99％
観測期間：1年
トレーディング勘定 信頼区間：片側99％
観測期間：1年

保有期間：21営業日
保有期間：1営業日（注）平成24年4月に信託銀行間の統合があり、計測基準が変更されているため、上表にはこれ以降の期間のものを記載しております。
尚、前中間期と同じ基準に基づく、平成23年10月から平成24年3月におけるバリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値は下記のとおりです。

（参考）中央三井信託銀行（連結）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況

住友信託銀行（連結）

平成23年9月末

トレーディング勘定

1,714億円

8億円

1,508億円
1,612億円

4億円
6億円（平成23年10月〜平成24年3月）（参考）中央三井信託銀行（連結）

最大値

最小値
平均値

バンキング勘定

トレーディング勘定

2,854億円

7億円

2,531億円
2,696億円

0億円
2億円（平成23年10月〜平成24年3月）（参考）中央三井アセット信託銀行（単体）

最小値
平均値

トレーディング勘定

1億円
0億円
0億円

（平成23年10月〜平成24年3月）

ー
ー
ー

最小値
平均値

トレーディング勘定

2,884億円

0億円

3,491億円

18億円

2,770億円
3,195億円

0億円
5億円（バンキング勘定：平成23年4月〜平成23年9月）（トレーディング勘定：平成22年10月〜平成23年9月）
VaR計測基準
バンキング勘定

信頼区間：片側99％
保有期間：資産に応じて最長1年
観測期間：3年
トレーディング勘定 信頼区間：片側99％
保有期間：10営業日
観測期間：3年（注）1. バンキング勘定については、平成23年4月より計測基準を見直しており、上表にはこれ以降の期間のものを記載しております。
2. マーケット・リスク規制上は、標準的方式を採用しております。

（参考）中央三井アセット信託銀行（単体）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況
バンキング勘定

平成23年9月末

0億円

最大値

3億円

最小値
平均値

0億円
2億円

トレーディング勘定ーーーー（平成22年10月〜平成23年9月）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

最大値

バンキング勘定

最大値

バンキング勘定三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

最小値
平均値

バンキング勘定三井住友信託銀行
決算データ

VaR計測基準
バンキング勘定最大値

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値

VaR計測基準
バンキング勘定標準的方式を準用
トレーディング勘定 該当ありません（注）マーケット・リスク規制上は、標準的方式を採用しております。

三井住友信託銀行（連結）●平成24年度中間期のマーケット・リスクの状況

平成24年9月末
最大値

最小値
平均値
（平成24年4月〜平成24年9月）

トレーディング勘定

12億円
20億円
9億円
12億円

（注）平成23年10月から平成24年3月におけるストレス・バリュー・アット・リ
スクの最大値、最小値及び平均値は下記のとおりです。

住友信託銀行（連結）

最大値

最小値
平均値

トレーディング勘定

開示項目一覧

（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平
均値

13億円
7億円
9億円

（平成23年10月〜平成24年3月）

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

153

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明
三井住友信託銀行（連結）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成24年度中間期
損益前日比（億円）

住友信託銀行（連結）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成23年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
決算データ

15.0

15.0

10.0

10.0

5.0

5.0

0.0

0.0

-5.0

-5.0

-10.0

-10.0

-15.0

0.0

5.0

10.0

（算出基準日を含む直近125営業日）

15.0

0.0

5.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

VaR（億円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）平成24年度中間期のうち、2012年4月の計測基準変更後の125営業日におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果は上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。
また、平成24年3月末以前の125営業日におけるバック・テスティングの結果についても、下図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。

10.0

15.0

VaR（億円）（参考）中央三井信託銀行（連結）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成23年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

6.0

住友信託銀行（連結）損益前日比（億円）-15.0

損益/VaR散布図

4.0

損益/VaR散布図

15.0
2.0
10.0
0.0
5.0
-2.0
0.0

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

-4.0
-5.0
-6.0
-10.0

-15.0

0.0

5.0

10.0

（平成24年3月末以前の125営業日）

15.0

VaR（億円）

中央三井信託銀行（連結）損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

6.0

4.0

2.0

開示項目一覧

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

0.0

2.0

（平成24年3月末以前の125営業日）

154

0.0

2.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

三井住友トラスト・ホールディングス

4.0

6.0

VaR（億円）2012 中間期ディスクロージャー誌

4.0

6.0

VaR（億円）連結：定量的な開示事項

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

平成23年9月末

中間連結貸借対照表
計上額

中間連結貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

損益△11,034

平成24年9月末

中間連結貸借対照表
計上額

時価

時価

838,159

838,159

760,748760,748

168,651

168,651

116,924

116,924

売却益

売却損

1,444

2,085

10,393 △33,517

売却益

売却損

償却

11,666

4,335

40,848△27,234△54,325

中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額

該当ありません

該当ありません

平成23年9月末

平成24年9月末

1,192,319
777,252
74,088340,978

1,110,896
712,712
63,158335,025（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
経過措置適用分
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）

平成24年9月末

545,985479,71740,973
7,755−
15,4392,099

502,811444,788
41,328－－15,728966（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

平成23年9月末

中央三井信託銀行（単体）中央三井アセット信託銀行（単体）

17,486−
17,450
36
1.6％

9
9
−
−
0.0％

住友信託銀行（連結）13,522−
10,1513,370
0.7％

平成24年9月末

三井住友信託銀行（連結）

7,412
－
3,697
3,714
0.2%

（注）1. 平成23年9月末基準について、銀行毎のリスク計測システムの違い等があることから、合算の数値ではなく、銀行単位での数字を併記しております。
なお、中央三井トラストグループについて、以下の理由からリスク量、アウトライヤー比率とも銀行単体で算出した数値を表記しております。
・中央三井信託銀行について、連結対象会社の資産が僅少であったため。
・中央三井アセット信託銀行について、連結対象会社がなかったため。
2. 平成24年9月末基準について、三井住友信託銀行以外の連結対象会社の資産が僅少であったため、リスク量、アウトライヤー比率とも三井住友信託銀行連結の数値を表記
しております。
3. 「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、各銀行において以下前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スル−方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスクウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額

償却損益

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

155

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ

資料編〈自己資本比率関連データ〉
三井住友信託銀行

定量的な開示事項（連結）

定量的な開示事項（単体）
自己資本比率に関する事項

179

連結の範囲に関する事項

159

自己資本の充実度に関する事項

181

自己資本の充実度に関する事項

160

信用リスクに関する事項

182

信用リスクに関する事項

161

信用リスク削減手法に関する事項

189

信用リスク削減手法に関する事項

168

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

190

169

証券化エクスポージャーに関する事項

191

証券化エクスポージャーに関する事項

170

マーケット・リスクに関する事項

197

マーケット・リスクに関する事項

176

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

銀行勘定における出資等又は株式等
エクスポージャーに関する事項

199

178

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額

信用リスク・アセットのみなし計算が適用される
エクスポージャーの額

199

178

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

199

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

178

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

158

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

自己資本比率に関する事項

平成24年4月1日の中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行、及び住友信託銀行の合併に伴い、本資料編の計数は・平成24年9月末の計数については、国際統一基準で算定した当社の計数を記載しております。

・平成23年9月末及び平成24年3月末の連結計数については、特段の注記がない限り、国内基準で算定した中央三井信託
銀行の連結計数、国内基準で算定した中央三井アセット信託銀行の単体計数、国際統一基準で算定した住友信託銀行の連結計数の合計を記載しております。また、同単体計数については、特段の注記がない限り、国内基準で算定した

開示項目一覧

以下のとおりとしております。

中央三井信託銀行の単体計数、国内基準で算定した中央三井アセット信託銀行の単体計数、国際統一基準で算定した

住友信託銀行の単体計数の合計を記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

157

連結：定量的な開示事項

自己資本比率に関する事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
平成24年9月末において、当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・
リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
平成23年9月末については、中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行・住友信託銀行の旧行3行ごとの計数を単純合算しております。なお、中央三井信託銀行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用し、中央三井アセット信託銀行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法、
オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用し、住友信託銀行は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともにマーケット・リスク
規制を導入しております。

自己資本の構成に関する事項（連結自己資本比率の状況）

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

158

基本的項目（TierⅠ）
資本金
うち非累積的永久優先株（注）1
新株式申込証拠金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
為替換算調整勘定
新株予約権
連結子法人等の少数株主持分
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
営業権相当額（△）
のれん相当額（△）
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△）
繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）（注）2
計（Ａ）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）3 （ａ）
補完的項目（TierⅡ）
その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45％
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額
一般貸倒引当金
適格引当金が期待損失額を上回る額
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注）4
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注）5
計
うち自己資本への算入額（Ｂ）
準補完的項目（TierⅢ）
短期劣後債務うち自己資本への算入額（Ｃ）
控除項目
控除項目（注）6
（Ｄ）
自己資本額
（A）
＋
（B）
＋
（C）
－
（D）
（Ｅ）
リスク・アセット等
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引等項目
信用リスク・アセットの額（Ｆ）
マーケット・リスク相当額に係る額（
（H）
/8%）
（Ｇ）
（参考）マーケット・リスク相当額（Ｈ）
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（J）/8%） （Ｉ）（参考）オペレーショナル・リスク相当額（Ｊ）
信用リスク・アセット調整額（Ｋ）
オペレーショナル・リスク相当額調整額
（Ｌ）
計（
（F）
＋
（G）
＋
（I）
＋
（K）
＋
（L）
）
（Ｍ）
連結自己資本比率＝E/M×100（％）
TierⅠ比率 ＝A/M×100（％）
ステップ・アップ金利条項付の優先出資証券の基本的項目の額に対する比率＝a/A×100（％）（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末（国際統一基準）752,734
54,500－466,826
795,093－－
18,928
6,862△ 16,677－
311,312280,000－
122,184
5,066
20,077
19,6252,116,544
338
2,116,206
156,000

342,037
54,500－848,320785,590－－
11,515－△ 16,143－
306,569
280,000－
113,785
5,016
15,64537,231
2,083,179－
2,083,179
156,000－△ 7,638
11,912－
970,481
286,037
684,443974,755974,755

4,027
3,473
11,441－
866,996
186,532
680,463885,937
885,937－－－－

110,910

122,952

2,980,051

2,846,164

14,931,006
1,698,517
16,629,523
104,480
8,358
1,152,098
92,167－－
17,886,103
16.66
11.83
7.37

14,425,486
1,673,831
16,099,317
243,047
19,443
1,131,143
90,491－－
17,473,507
16.28
11.92
7.48

（注）1. 平成24年9月末において、基本的項目に含まれる非累積的永久優先株の額は109,000百万円であり、「資本金うち非累積的永久優先株」の欄には、非累積的永久優先株のうち資本金に組み入れた額を記載しております。
2. 平成24年9月末において、繰延税金資産の純額に相当する額は171,653百万円であります。なお、繰延税金資産の算入上限額は416,635百万円であります。
3. 平成24年9月末において、告示第5条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）であります。
4. 平成24年9月末において、告示第6条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
5. 平成24年9月末において、告示第6条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
6. 平成24年9月末において、告示第8条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額が含まれております。
7. 平成24年9月末において、当社は、連結自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成23年3月29日
日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は連結財務諸表の会計監査の一部ではなく、連結自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が連結自己資本比率そのものや連結自己資本比率の算定に係る内部統制について意見を表明するものではありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項

2. 発行証券の種類

配当非累積型永久優先出資証券

同左

同左

同左

3. 償還期日

定めなし

同左

同左

同左

4. 任意償還

平成25年1月以降の各配当支払日に 平成29年7月以降の各配当支払日に 平成30年7月以降の各配当支払日に 平成26年1月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）

5. 配当支払日

毎年1月25日及び7月25日

6. 配当

Series A
当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適
当初固定配当（ただし、平成28年1 当初固定配当（ただし、平成29年7 用されるとともに、ステップ・アッ
月の配当支払日以降は変動配当が適 月の配当支払日以降は変動配当が適 プ配当が付される）
用されるとともに、ステップ・アッ 用されるとともに、ステップ・アッ Series B
当初固定配当（ただし、平成30年7
プ配当が付される）
プ配当が付される）月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されない）

7. 発行総額

500億円

500億円

Series A 560億円
Series B 540億円

700億円

8. 払込日平成17年12月7日

平成19年3月2日

平成20年6月24日

平成20年12月18日

9. 配当支払の内容

当社の分配可能額の限度内で、当社優先株式への配当支払に準じた計算
により発行体から支払われる。当社が直前の事業年度に当社普通株式への配当を実施した場合は、原則として本優先出資証券への配当は全額支
払われる。

同左

同左

同左

10. 配当停止条件

当社が直前の事業年度において当社
優先株式に対して配当を支払わなかっ た 場 合 や、 自 己 資 本 比 率 又 はTier1比率が規制上の最低基準を下回る場合など所定の事由が生じた場
合は、本優先出資証券への配当は支払われない。

同左

同左

同左

11. 残余財産請求権

本優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有する。

同左

同左

同左

STB Preferred Capital 3（Cayman）Limited

STB Preferred Capital 4（Cayman）Limited

同左

STB Preferred Capital 5（Cayman）Limited

同左

同左

当初固定配当（ただし、平成26年1月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されない）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

STB Preferred Capital 2（Cayman）Limited

三井住友信託銀行
決算データ

1. 発行体三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※連結自己資本比率（国際統一基準）における自己資本の「基本的項目」に算入しております「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」の主要な性質は次のとおりであります。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

連結の範囲に関する事項

自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハに掲げる控除項目の対象となる会社

自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

平成23年9月末

平成24年9月末

該当ありません

該当ありません

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

159

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成23年9月末

平成24年9月末

114,208
85,21428,994
1,189,821
920,338
12,19942,900103,867
2,241
24,09384,18238,156

107,693
70,21037,483
1,168,757
934,872
13,10938,37387,5981,330
20,03373,44030,426（注）1. その他のエクスポージャーは、購入債権、未決済取引、リース取引、その他資産等であります。
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額×8パーセント＋自己資本控除額
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分
経過措置適用分（注）1（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

125,008
40,91322,506－
61,588

119,984
39,54320,065－60,375（注）1. 告示附則第13条によりリスク・ウェイトを100%として信用リスク・アセットの額を計算しております。
2. 内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は次のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
マーケットベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント
経過措置適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

108,117103,231

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（注）（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

8,358
2,602
1,899
143
560
－
－
5,755

19,443
1,376
893
－
482
－
－
18,067平成23年9月末

平成24年9月末

88,98790,491（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

開示項目一覧

粗利益配分手法（単位：百万円）（6） 連結総所要自己資本額（単位：百万円）

連結総所要自己資本額（注）平成23年9月末

平成24年9月末

1,426,490

1,397,880（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額）
×8パーセント

160

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成24年9月末

信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ取引

その他
オフバランス
取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
又はデフォルト
エクスポージャー21,535,633

5,392,556

241,480

2,247,614

274,207

29,417,285

地域別合計

3,120,397

1,709,834

819,574

443,389

147,599

6,636

32,537,682

23,245,467

6,212,131

684,869

2,395,213

280,844

製造業

4,076,106

2,713,418

536,701

21,356804,630

36,623

4,025

3,158

853

13

63

0

日本以外

農業、林業
漁業

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体
個人
その他

業種別合計
1年以下

1年超3年以下3年超5年以下
5年超期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

13,513

12,380652

288,080

165,681

836,130

741,582

－
－

－
－

－

480

－

62,194844

59,3596,976

25,4752,067

67,005152

350,581

302,414

11,925

1,335

34,905

4,888

1,577,721

1,277,026

194,161

21,07885,455

1,269

1,894,912

1,345,775

200,926

5,755

342,455

3,934

2,591,108

2,066,637

243,289

168,867

112,31276,505

3,307,142

2,704,309

353,731

11,092

238,00958,274635,334

548,995

14,232945

71,159293

109,011

77,624

15,596

6,563,923
10,290,026

6,358,554
4,927,906－
4,552,326

32,537,682

23,245,467

6,212,131

9,246,186

5,350,001

5,388,904

3,963,962

5,768,668
12,133,923－－
451,512

15,789－205,369
358,281

54,241
37,685684,869

2,395,213

280,8442,857,225

62,120976,839

708,389

105,646

610,906

4,512,334
9,419,170

832,352
1,814,164

137,629
379,473286,352
521,115

32,537,682

23,245,467

6,212,131

684,869

2,395,213

32,996,415

23,683,309

5,868,416

754,927

2,689,761

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成24年3月末の残高と平成24年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業

63

三井住友信託銀行
決算データ

日本

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

161

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー

平成23年9月末

貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ取引

その他
オフバランス
取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
又はデフォルト
エクスポージャー21,657,443

5,004,961

286,380

3,340,969

284,445

日本

30,289,755

地域別合計

3,762,212

1,736,376

1,257,734

669,841

98,2608,705

34,051,967

23,393,819

6,262,696

956,2223,439,229

293,151

製造業

4,080,994

2,734,766

569,249

26,888750,089

37,432

4,435

2,856

1,330

23

225

7,508

30

65

－

－

7,603
20,82918,461

630

104

1,633

－

294,775

169,108

67,2701,190

57,205

5,781

738,542

637,844

35,793

2,232

62,671

507
5,916

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業

漁業

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

337,733

289,013

11,163

1,903

35,652

1,614,288

1,294,589

175,599

30,640113,459

1,731

1,998,643

1,426,006

186,654

7,115

378,867

10,345

5,072,419

3,461,193

266,754

216,866

1,127,604

84,301

3,423,879

2,790,733

376,836

11,527244,781

49,748

1,118

48,592

198

707,234

641,018

16,504

1,169,731

101,342

1,026,909

業種別合計

5,991,332
8,589,523

5,697,230
4,122,145－
3,527,970

34,051,967

23,393,819

6,262,696

1年以下

9,850,962

6,855,448

6,158,073

3,990,257

5,492,654
12,550,277

地方公共団体個人
その他

1年超3年以下3年超5年以下
5年超

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

2

－

－
656,544

41,479－294,102282,862

67,08430,100956,2223,439,229

293,151

1,083,491

76,363

1,835,658

1,345,162

159,315

663,338

4,313,709
8,234,404

720,518
3,113,523

180,500
540,043

277,925
662,306

34,051,967

23,393,819

6,262,696

956,2223,439,229

34,787,049

23,056,442

7,114,815

1,001,972

3,613,819

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成23年3月末の残高と平成23年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金

開示項目一覧

162

一般貸倒引当金

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

平成24年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高84,611

72,43382,7002012 中間期ディスクロージャー誌

期中増減額△10,267連結：定量的な開示事項

日本（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

平成24年3月末

中間期末残高中間期末残高

期末残高

期中増減額

△3,961

59,25959,75963,720

地域別合計

6,752

5,860

6,349

66,012

65,61970,070△4,450

製造業

6,081

17,735

11,032

6,702

2

－

4

△1

0

185

－

0

1,139

526

455

7

6

8

日本以外

農業、林業
鉱業、砕石業、砂利採取業
建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
個人
その他

業種別合計

△5

5

71

△1

1,145

909

1,068

△159

1,990

9,617

3,034

6,582

1,451

1,094

1,557

7,539

6,153

11,104

16,255

3,748

4,856

11

28

－

33

－

△4

6,912
23,284

7,718
18,0786,841
30,067877△11,989

66,012

65,61970,070－△463△4,951△1,107－△4,450（3） 特定海外債権引当勘定
平成24年9月末、平成24年3月末及び平成23年9月末については該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体7△489

三井住友信託銀行
決算データ

漁業

－

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

業種別の貸出金償却の額

製造業

11

平成24年度中間期

64

農業、林業

－

鉱業、砕石業、砂利採取業

20

－

61

27

漁業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

－

－

0
1

0

0

1

卸売業、小売業

4

132

489

60

不動産業

78

24

運輸業、郵便業
金融業、保険業

地方公共団体
個人
その他

業種別合計

5

－

－

10

－

677
89

297
155

1,450

765

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

物品賃貸業－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年度中間期

163

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

うち格付適用分

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高

1,969,994

うち格付適用分

111,051

1,553,410

90,727036,547－

0%344,942

10%

3,546

－

20%

176,202

35%

－

50%

81,987

10,798－

9,061

147,341

7,970

60,99063,271

55,778－－－三井住友信託銀行
決算データ

－

－

75%

274

－

100%

1,358,306

40,9981,292,867

26,710

150%

4,733

0

2,584

268

自己資本控除－－内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

優……70%

良……95%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
開示項目一覧

優……50%
良……70%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

164

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年9月末

平成24年9月末

1,762,596

1,939,691

153,716

179,401

101,958

125,619

16,4827,500

13,88894,98971,525

9,473

61

0

－

13,65551,75853,781

4,043－

10,5124,000

14,00245,86010,0003,921

13,200－1,608,879

1,760,289

1,051,594

1,292,384

496,140

453,634

288,756549,235

161,911

225,827

85,88250,945

18,903

12,741

557,285

467,904

303,118

78,847141,121267,996

84,26896,391

27,83724,315938

354

74,08863,13030,94343,144

15,90647,224

連結：定量的な開示事項（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.38%

44.70%

48.60%

11,078,932

1,896,105

10.86%
100.00%44.49%
42.83%

192.79%542,977
195,780

63,33924,4872.43%

44.66%

54.15%

11,817,690

1,983,932

平成23年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.40%

44.62%

48.25%

11,805,229

1,876,570

10.93%
100.00%42.82%
41.61%

179.92%

466,180
208,766

29,012
22,1832.35%

44.51%

52.00%

12,480,176

1,927,765（2） ソブリン向けエクスポージャー

PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

27,788EAD

0.01%

44.91%

2.80%

5,647,339

9.68%－

45.00%－

183.78%

547
－

－
－

0.01%

44.91%

2.82%

5,647,886

27,788三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（単位：百万円）

平成23年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

990,195

EAD

0.01%

44.97%

2.12%

5,956,682

9.68%
100.00%45.00%
45.00%

183.78%

729
－

－
6

0.01%

44.97%

2.14%

5,957,411

990,202

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

PD
加重平均

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

165

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.11%

45.54%

24.20%

1,260,837

652,5139.68%－

45.00%－

183.78%

1,002
－

975
－

0.12%

45.53%

24.36%

1,261,839

653,489

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成23年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.10%

45.10%

24.50%

1,157,145

956,0139.08%－

45.00%－

179.27%

1,300
－

1,550
－

0.11%

45.10%

24.70%

1,158,445

957,563（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.32%

141.49%332,708

8.27%
100.00%442.60%

2,017
69

0.39%

143.28%334,795（単位：百万円）

平成23年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

三井住友トラスト・ホールディングス

残高

0.39%

146.94%332,2828.04%
100.00%440.17%

1,525
83

0.45%

148.25%

333,890

開示項目一覧

166

リスク・ウェイト加重平均

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成24年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
29.37%
29.94%
31.60%
72.03%
71.77%
88.51%
46.20%
36.00%
40.62%
31.84%
31.93%
43.04%
30.14%

リスク・ウェイト
加重平均
11.68%
167.00%59.38%
18.20%
210.30%6.06%
45.12%
90.96%
49.51%
23.46%
76.00%

54.53%
14.75%

EAD
オン・バランス資産項目
5,874,817
54,15240,804
10,222
297
663
111,162
730
3,525
234,216
3,220
10,972
6,344,785

オフ・バランス資産項目
120,952131
120
17,279102
28
61,528
91
632
4,103
139
369
205,478

コミットメント未取引額
7,617
29
－
59,407351
97
199,581
122
210
168
－
22
267,610CCF
100.00%100.00%－29.09%
29.06%
29.07%
30.49%
34.84%
34.40%
100.00%－100.00%32.22%（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け
（消費性）

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.21%
22.71%
100.00%0.71%
28.48%
100.00%1.07%
28.67%
100.00%0.62%
25.45%
100.00%1.33%

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー

平成23年9月末

居住用不動産向け

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

LGD
加重平均
34.49%
36.11%
33.34%
86.04%
77.56%
89.67%
44.33%
44.28%
46.94%
39.13%
39.77%
51.85%
35.32%

リスク・ウェイト
加重平均
17.05%
221.82%24.25%
28.02%
240.43%8.60%
45.55%
119.36%12.20%
35.09%
77.44%
0.41%
20.09%

EAD
オン・バランス資産項目
5,199,801
40,94237,36914,816368
1,051
122,9221,806
4,032
244,057
3,032
12,1995,682,399

オフ・バランス資産項目
234,275
138
176
21,436103
28
27,164
321
808
7,366
346
367
292,534

コミットメント未取引額
8,609
－
0
125,301
411
113
144,545
341
258
292
1
2
279,878

CCF
99.58%－
100.00%17.11%
25.05%
25.09%
17.96%
58.45%
56.34%
86.74%
100.00%100.00%49.27%（単位：百万円）

平成23年度中間期

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

損失実績値

5,090
4,759
△138
622

うち戻入額

△17,739△7△138△6,688

平成24年度中間期

損失実績値△2,960
△11
5
426

うち戻入額

△14,529△11△12△1,236

前年同期損失実績値との対比△8,050△4,771143△196

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向け

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.26%
26.14%
100.00%0.81%
28.22%
100.00%1.10%
31.28%
100.00%0.79%
19.83%
100.00%1.45%（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。なお、かかる理由により、統合に伴う引当率算定手法の統一による戻入は、上記に含めておりません。

【要因分析】
平成24年中間期損失実績値については前年同期と比較して128億円減少しております。
これは主に不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、取引先の信用状況改善や返済等に伴う貸倒引当金戻入益の計上によるものであります。
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

167

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー

平成23年度中間期損失額推計値

平成24年度中間期損失額実績値

8,781

183,995

ソブリン向けエクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

301

△21

1,079
34,177

72,379（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー

平成22年度中間期損失額推計値

ソブリン向けエクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

213,311

12,553

227

4,753

△346
2,215

3,526
36,493（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額（単位：百万円）

平成24年9月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

適格金融資産担保

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格資産担保－保証

43,8781,203,913

510,022

291,416

524,252

495,085

202,589

10,36914,93688,827669,291
－

－
－

－

－
－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

－
－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年9月末

標準的手法が適用されるポートフォリオ

適格金融資産担保

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

開示項目一覧

168

平成23年度中間期損失額実績値

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

適格資産担保保証

107,936－

1,232,355

803,099

155,358

788,457

185,325

1,826

14,641

227,389

1,075,169
－

－
－

－

413,215

500－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

－
－

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引

平成24年9月末

3,558,864

2,899,076

1,206,096

878,434

金利関連取引847,993493,686

4,274,142

3,598,900

その他の取引－

クレジットデリバティブ取引－

一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

8,330

－

3,916,039

3,222,482

249,874

187,433

155,160

54,121

94,713

133,312956,222

691,000

5,000

19,519

－

5,000
－

4,682

三井住友信託銀行
決算データ

担保の額

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引

14,837－（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

平成23年9月末

平成24年9月末

－

35

－
－
－

－

－
35

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

長期決済期間取引（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

169

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成24年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー
合計

オンバランス取引 オフバランス取引－

212,411
212,411－

212,411

－

－
－

－
－

平成24年9月末
原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

591,937

591,937

591,937

591,937－

591,937

591,937

－

－
－

－
－

－
－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成24年度中間期

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

1,978

222

1,978

222

－

その他
合計

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

170

当期の累計損失額

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌－

連結：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成24年9月末

残高

212,411－
181,223
21,823
4,785
－
4,578
－
－
－
－
－
－
－
212,411

オフバランス取引

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

所要自己資本オンバランス取引

オフバランス取引

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

14,270
－
7,517
1,399
774
－
4,578
－
－
－
－
－
－
－
14,270（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

住宅ローン
その他
合計

15,645－
15,645（7） 告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除合計

オンバランス取引

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

平成24年9月末

住宅ローン
その他
合計

4,578
－
4,578
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。
（11）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

開示項目一覧

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

171連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等

実施時期

原資産の種類

原資産の合計額
取引の種類

平成23年9月

証券化実施当初

平成23年9月末

当初発行額

居住用住宅ローン
60,135百万円
59,825百万円

資産譲渡型証券化取引
60,135百万円

三井住友信託銀行
決算データ

優先受益権

55,200百万円（Aaa(sf)/Moody's）

メザニン受益権

1,920百万円（Aa2(sf)/Moody's）
540百万円（A2(sf)/Moody's）
600百万円（Ba2(sf)/Moody's）

劣後受益権

最終償還年月

1,875百万円（無格付）
平成60年3月

当社グループは上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成23年9月末

エクスポージャーの額

原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引

合成型証券化取引

住宅ローン

216,311593,601

593,601－

合計

216,311593,601

593,601

－

その他

－

－

－

－

（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成23年度中間期

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

その他
合計

三井住友トラスト・ホールディングス

2,284

289

2,284

289

－

開示項目一覧

172

当期の累計損失額2012 中間期ディスクロージャー誌－

連結：定量的な開示事項

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

合計

残高

20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除（単位：百万円）

平成23年9月末－－
184,408
28,404－
6,180
218,994

－
－
7,873
3,649
－
6,180
17,703（単位：百万円）

平成23年9月末

住宅ローン
その他
合計

20,077－
20,077（6）告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

3,497
2,682
6,180

（7） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（8） 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成23年9月末

住宅ローン
その他
合計

三井住友信託銀行
決算データ（5） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

所要自己資本三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年度中間期

2,905
－
2,905

（9） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

住宅ローン
その他
合計

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

173

連結：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

連結グループが投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
平成24年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成24年9月末

エクスポージャーの額

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オンバランス取引

オフバランス取引

299,661
190,203
14,466
20,484
3,511
70,994
83,26816,490－66,777
382,930

22,679749－
16,225
2,950
2,754
－
－
－
－
22,679（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

残高

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除合計

オフバランス取引

オンバランス取引

299,661
235,982
35,233
19,167
2,549
884
5,844
83,268－78,162
396
550
－
4,158
382,930

22,67918,979
3,699
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
22,67910,224
1,543
956
1,261
300
318
5,844
5,734
－
1,512
16
46
－
4,158
15,959（3） 告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額

オフバランス取引

197
112
84
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
197

（単位：百万円）

平成24年9月末

開示項目一覧

－－－－10,002
10,002

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

所要自己資本オンバランス取引（5） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

174（単位：百万円）

平成24年9月末

2012 中間期ディスクロージャー誌

連結：定量的な開示事項（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成23年9月末
エクスポージャーの額

住宅ローン

285,010

クレジットカード与信

27,910

リース料債権・割賦債権等

45,032
13,709188,565

合計

560,228（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年9月末
所要自己資本

20%未満

433,219

2,886

20%以上50%未満

67,0601,682

50%以上100%未満

38,4052,270

100%以上350%未満

3,534

445

350%以上1,250%未満
自己資本控除

8,288
9,719

3,448
9,719

560,228

20,453（3） 告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額

住宅ローン（単位：百万円）

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

残高

三井住友信託銀行
決算データ

商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期－

クレジットカード与信－

リース料債権・割賦債権等

－

－
9,719

合計

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け

9,719（4） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

175

連結：定量的な開示事項

マ－ケット・リスクに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値
三井住友信託銀行（連結）●平成24年度中間期のマーケット・リスクの状況

平成24年9月末
最大値
最小値
平均値

住友信託銀行（連結）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況

バンキング勘定

トレーディング勘定

6,018億円
7,109億円
6,018億円
6,446億円

20億円
30億円
18億円
24億円

（平成24年4月～平成24年9月）

三井住友信託銀行
決算データ

VaR計測基準
バンキング勘定
トレーディング勘定

保有期間：21営業日～1年
保有期間：10営業日（注）平成24年4月に信託銀行間の統合があり、計測基準が変更されているため、上表にはこれ以降の期間のものを記載しております。
尚、前中間期と同じ基準に基づく、平成23年10月から平成24年3月におけるバリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値は下記のとおりです。

住友信託銀行（連結）三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

最小値
平均値

バンキング勘定

トレーディング勘定

1,714億円

8億円

1,508億円
1,612億円

4億円
6億円（平成23年10月～平成24年3月）

最小値
平均値

バンキング勘定

トレーディング勘定

2,854億円

7億円

2,531億円
2,696億円

0億円
2億円（平成23年10月～平成24年3月）（参考）中央三井アセット信託銀行（単体）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

最大値

最小値
平均値

バンキング勘定

VaR計測基準
バンキング勘定
トレーディング勘定

トレーディング勘定

1,604億円
2,462億円
1,506億円
1,982億円

5億円
14億円
4億円
8億円

トレーディング勘定

－

1億円

－
－

0億円
0億円

（平成23年10月～平成24年3月）

信頼区間：片側99％
観測期間：1年
信頼区間：片側99％
観測期間：1年

保有期間：21営業日
保有期間：1営業日（参考）中央三井信託銀行（連結）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況

平成23年9月末
最大値
最小値
平均値

バンキング勘定

トレーディング勘定

2,884億円
3,491億円
2,770億円
3,195億円

0億円
18億円
0億円
5億円

（バンキング勘定：平成23年4月～平成23年9月）（トレーディング勘定：平成22年10月～平成23年9月）
VaR計測基準
バンキング勘定（参考）中央三井信託銀行（連結）最大値

バンキング勘定（平成22年10月～平成23年9月）

信頼区間：片側99％
観測期間：1年
信頼区間：片側99％
観測期間：1年

最大値

平成23年9月末
最大値
最小値
平均値

トレーディング勘定

信頼区間：片側99％
保有期間：資産に応じて最長1年
観測期間：3年
信頼区間：片側99％ 保有期間：10営業日
観測期間：3年（注）1. バンキング勘定については、平成23年4月より計測基準を見直しており、上表にはこれ以降の期間のものを記載しております。
2. マーケット・リスク規制上は、標準的方式を採用しております。

（参考）中央三井アセット信託銀行（単体）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況
バンキング勘定

平成23年9月末
最大値
最小値
平均値

トレーディング勘定

0億円
3億円
0億円
2億円

－
－
－
－

（平成22年10月～平成23年9月）
VaR計測基準
バンキング勘定
トレーディング勘定

標準的方式を準用
該当ありません（注）マーケット・リスク規制上は、標準的方式を採用しております。

中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行は平成23年9月末基準の自己資本比率算出にマーケット・リスク規制を導入しておりません。
（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値

開示項目一覧

三井住友信託銀行（連結）●平成24年度中間期のマーケット・リスクの状況

平成24年9月末
最大値
最小値
平均値

（注）平成23年10月から平成24年3月におけるストレス・バリュー・アット・リ
スクの最大値、最小値及び平均値は下記のとおりです。

トレーディング勘定

12億円
20億円
9億円
12億円

176

最大値

最小値
平均値

（平成23年10月～平成24年3月）（平成24年4月～平成24年9月）

三井住友トラスト・ホールディングス

住友信託銀行（連結）2012 中間期ディスクロージャー誌

トレーディング勘定

13億円
7億円
9億円

連結：定量的な開示事項

三井住友信託銀行（連結）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成24年度中間期
損益前日比（億円）

住友信託銀行（連結）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成23年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

15.0

10.0

10.0

5.0

5.0

0.0

0.0

-5.0

-5.0

-10.0

-10.0

-15.0

0.0

5.0

（算出基準日を含む直近125営業日）

10.0

15.0

0.0

5.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

VaR（億円）

10.0

15.0

VaR（億円）（参考）中央三井信託銀行（連結）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成23年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

6.0

住友信託銀行（連結）4.0

損益/VaR散布図

15.0
2.0
10.0

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）平成24年度中間期のうち、2012年4月の計測基準変更後の125営業日におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果は上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。
また、平成24年3月末以前の125営業日におけるバック・テスティングの結果についても、下図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。

損益前日比（億円）-15.0

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
決算データ

15.0

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明

0.0
5.0
-2.0
0.0

-6.0
-10.0

-15.0

0.0

2.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

0.0

5.0

（平成24年3月末以前の125営業日）

10.0

4.0

6.0

VaR（億円）

15.0

VaR（億円）

中央三井信託銀行（連結）損益前日比（億円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

-4.0
-5.0

損益/VaR散布図

6.0

4.0

2.0

開示項目一覧

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

0.0

2.0

（平成24年3月末以前の125営業日）

4.0

6.0

VaR（億円）

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

177

連結：定量的な開示事項

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成23年9月末

中間連結貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2

三井住友信託銀行
決算データ

中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額
中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額

中間連結貸借対照表
計上額

損益△8,792

平成24年9月末

中間連結貸借対照表
計上額

時価

時価

838,159

838,159

762,304

762,304

131,493

131,493

118,790

118,790

売却益

売却損

4,314

1,780

償却

損益

11,326 △43,875

売却益

売却損

償却

11,956

5,491

50,340△23,935

19,754

該当ありません

該当ありません

平成23年9月末

平成24年9月末

1,134,208
726,22974,088333,890

1,109,871
711,945
63,130334,795（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間連結損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
経過措置適用分
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スル－方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスクウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

平成23年9月末

平成24年9月末

538,755
472,62240,875
7,718－
15,4392,099

502,352
444,328
41,328－－15,728966（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

平成23年9月末
中央三井信託銀行（単体）中央三井アセット信託銀行（単体）

開示項目一覧

178

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

17,486－
17,450
36
1.6%

9
9
－
－
0.0%

平成24年9月末
住友信託銀行（連結）三井住友信託銀行（連結）13,522－
10,151
3,370
0.7%

7,412
－
3,697
3,714
0.2%

（注）1. 平成23年9月末基準について、銀行毎のリスク計測システムの違い等があることから、合算の数値ではなく、銀行単位での数字を併記しております。
なお、中央三井トラストグループについて、以下の理由からリスク量、アウトライヤー比率とも銀行単体で算出した数値を表記しております。
・中央三井信託銀行について、連結対象会社の資産が僅少であったため。
・中央三井アセット信託銀行について、連結対象会社がなかったため。
2. 「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、各銀行において以下前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

自己資本比率に関する事項

自己資本の構成に関する事項（単体自己資本比率の状況）（単位：百万円）

342,037
54,500－248,396599,924
66,506
639,914279,999－－
11,515－－－－－
15,051
41,881
2,108,330－
2,108,330
156,000
280,000－△7,638－－970,481
286,037
684,443
962,843
962,843

3,620
3,473
－
－
866,996
186,532
680,463874,089874,089－－－－

106,042

114,558

3,035,590

2,867,862

14,597,346
1,756,269
16,353,616
82,271
6,581
867,665
69,413－－
17,303,553
17.54
12.59
7.15

13,997,820
1,720,874
15,718,694
237,018
18,961
857,853
68,628－－16,813,566
17.05
12.53
7.39

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

（注）1. 平成24年9月末において、基本的項目に含まれる非累積的永久優先株の額は109,000百万円であり、「資本金うち非累積的永久優先株」の欄には、非累積的永久優先株のうち資本金に組み入れた額を記載しております。
2. 平成24年9月末において、繰延税金資産の純額に相当する額は148,488百万円であります。なお、繰延税金資産の算入上限額は421,666百万円であります。
3. 平成24年9月末において、告示第17条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）であります。
4. 平成24年9月末において、告示第18条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
（1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること（2）一定の場合を除き、償還されないものであること（3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること（4）利払い義務の延期が認められるものであること
5. 平成24年9月末において、告示第18条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
6. 平成24年9月末において、告示第20条第1項第1号から第5号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額が含まれております。
7. 平成24年9月末において、当社は、単体自己資本比率の算定に関し、「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」（平成23年3月29日
日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第30号）に基づき、有限責任 あずさ監査法人により外部監査を受けております。
当該外部監査は財務諸表の会計監査の一部ではなく、単体自己資本比率の算定に関する内部管理体制の一部について合意された手続による調査業務を実施し、その結果を当社宛に報告するものであります。外部監査人が単体自己資本比率そのものや単体自己資本比率の算定に係る内部統制について意見を表明するものではありません。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

752,734
54,500－412,81354,013
106,413642,015
279,999－－
18,928
7,365
－
－
－
－
19,401
23,5042,178,789－
2,178,789
156,000
280,000

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成23年9月末

平成24年9月末（国際統一基準）

三井住友信託銀行
決算データ

基本的項目（TierⅠ）
資本金
うち非累積的永久優先株（注）1
新株式申込証拠金
資本準備金
その他資本剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
その他
自己株式（△）
自己株式申込証拠金
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
新株予約権
営業権相当額（△）
のれん相当額（△）
企業結合により計上される無形固定資産相当額（△）
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△）
期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額（△）
繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記各項目の合計額）
繰延税金資産の控除金額（△）（注）2
計（Ａ）
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注）3 （ a ）うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
補完的項目（TierⅡ）
その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45％
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額
一般貸倒引当金
適格引当金が期待損失額を上回る額
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務（注）4
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注）5
計
うち自己資本への算入額（Ｂ）
準補完的項目（TierⅢ）
短期劣後債務うち自己資本への算入額
（Ｃ）
控除項目
（Ｄ）
控除項目（注）6
自己資本額
（A）
＋
（B）
＋
（C）
－
（D）
（Ｅ）
リスク・アセット等
資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引等項目
信用リスク・アセットの額（Ｆ）
マーケット・リスク相当額に係る額（（H）/8%）（Ｇ）（参考）マーケット・リスク相当額（Ｈ）
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（J）/8%） （Ｉ）（参考）オペレーショナル・リスク相当額（Ｊ）
信用リスク・アセット調整額（Ｋ）
オペレーショナル・リスク相当額調整額
（Ｌ）
（F）
＋
（G）
＋
（I）
＋
（K）
＋
（L）
）
（Ｍ）
計（
単体自己資本比率＝E/M×100（％）
TierⅠ比率 ＝A/M×100（％）
ステップ・アップ金利条項付の優先出資証券の基本的項目の額に対する比率 ＝ a/A×100（％）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
平成24年9月末において、当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・
リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
平成23年9月末については、中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行・住友信託銀行の旧行3行ごとの計数を単純合算しております。なお、中央三井信託銀行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用し、中央三井アセット信託銀行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法、
オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用し、住友信託銀行は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともにマーケット・リスク
規制を導入しております。

179

単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ※単体自己資本比率（国際統一基準）における自己資本の「基本的項目」に算入しております「その他」には「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」が含まれており、その主要な性質は次のとおりであります。

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

1. 発行体STB Preferred Capital 2（Cayman）Limited

2. 発行証券の種類

配当非累積型永久優先出資証券

同左

同左

同左

3. 償還期日

定めなし

同左

同左

同左

4. 任意償還

平成25年1月以降の各配当支払日に 平成29年7月以降の各配当支払日に 平成30年7月以降の各配当支払日に 平成26年1月以降の各配当支払日に発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただ 発行体の任意により償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）し、監督当局の事前承認が必要）

5. 配当支払日

毎年1月25日及び7月25日

6. 配当

Series A
当初固定配当（ただし、平成30年7月の配当支払日以降は変動配当が適
当初固定配当（ただし、平成28年1 当初固定配当（ただし、平成29年7 用されるとともに、ステップ・アッ
月の配当支払日以降は変動配当が適 月の配当支払日以降は変動配当が適 プ配当が付される）
用されるとともに、ステップ・アッ 用されるとともに、ステップ・アッ Series B
当初固定配当（ただし、平成30年7
プ配当が付される）
プ配当が付される）月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されない）

7. 発行総額

500億円

500億円

Series A 560億円
Series B 540億円

700億円

8. 払込日平成17年12月7日

平成19年3月2日

平成20年6月24日

平成20年12月18日

9. 配当支払の内容

当社の分配可能額の限度内で、当社優先株式への配当支払に準じた計算
により発行体から支払われる。当社が直前の事業年度に当社普通株式への配当を実施した場合は、原則として本優先出資証券への配当は全額支
払われる。

同左

同左

同左

10. 配当停止条件

当社が直前の事業年度において当社
優先株式に対して配当を支払わなかっ た 場 合 や、 自 己 資 本 比 率 又 はTier1比率が規制上の最低基準を下回る場合など所定の事由が生じた場
合は、本優先出資証券への配当は支払われない。

同左

同左

同左

11. 残余財産請求権

本優先出資証券の保有者は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有する。

同左

同左

同左

STB Preferred Capital 3（Cayman）Limited

同左

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

180

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

STB Preferred Capital 4（Cayman）Limited

STB Preferred Capital 5（Cayman）Limited

同左

同左

当初固定配当（ただし、平成26年1月の配当支払日以降は変動配当が適用される。ステップ・アップ配当は付されない）

単体：定量的な開示事項（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額（内部格付手法が適用される株式等エクスポージャー、みなし計算が適用されるエクスポージャーを除く）（単位：百万円）

平成24年9月末

19,474－
19,474
1,247,542
919,723
12,19942,876
94,757
1,106
20,860156,019
35,222

29,278－29,2781,212,903
933,192
13,10938,336
81,169836
14,762
131,495
28,144（注）1. その他のエクスポージャーは、購入債権、未決済取引、リース取引、その他資産等であります。
2. 信用リスクに対する所要自己資本比率の額の計算方法は次のとおりであります。
標準的手法が適用されるポートフォリオ：信用リスク・アセットの額×8パーセント＋自己資本控除額
内部格付手法が適用されるポートフォリオ：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
証券化エクスポージャー：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

134,938
43,26322,015－69,659118,526
39,536
19,139－59,851（注）1. 告示附則第13条によりリスク・ウェイトを100%として信用リスク・アセットの額を計算しております。
2. 内部格付手法を適用する株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額の計算方法は次のとおりであります。
PD/LGD方式適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額
マーケットベース方式の簡易手法適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント
経過措置適用分：（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額

みなし計算が適用されるエクスポージャー（注）（単位：百万円）

108,107103,231平成23年9月末

平成24年9月末

6,581
826
826
－
－
－
－
5,755

18,961
893
893
－
－
－
－
18,067平成23年9月末

平成24年9月末

66,233

68,628（注）（信用リスク・アセットの額×1.06）×8パーセント＋期待損失額＋自己資本控除額

マーケット・リスク標準的方式における以下のカテゴリーごとの所要自己資本の額
金利リスク
株式リスク
外国為替リスクコモディティ・リスク
オプション取引
内部モデル方式（単位：百万円）（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

粗利益配分手法（単位：百万円）（6） 総所要自己資本額

総所要自己資本額（注）開示項目一覧

平成24年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

平成23年9月末（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

株式等エクスポージャー
PD/LGD方式適用分
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分
経過措置適用分（注）1

三井住友信託銀行
決算データ

標準的手法が適用されるポートフォリオ
段階的適用を予定する事業単位向けエクスポージャー
適用除外とするエクスポージャー
内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳
事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
居住用不動産向けエクスポージャー
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
その他リテール向けエクスポージャー
その他のエクスポージャー（注）1
証券化エクスポージャー

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

自己資本の充実度に関する事項
所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

1,379,886

1,345,085（注）（信用リスク・アセットの額の合計額＋マーケット・リスク相当額を8パーセントで除して得た額＋オペレーショナル・リスク相当額を8パーセントで除して得た額）
×8パーセント

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

181単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

信用リスクに関する事項
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳（単位：百万円）

平成24年9月末
信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

有価証券

デリバティブ取引

その他
オフバランス
取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
又はデフォルト
エクスポージャー28,017,835

20,206,973

5,383,890

240,943

2,186,028

263,219

地域別合計

3,058,159

1,648,066

819,104

443,389

147,599

6,636

31,075,994

21,855,039

6,202,994

684,332

2,333,627

269,856

製造業

4,044,030

2,681,347

536,696

21,356804,630

36,613

4,009

3,142

13

63

－

853

13,505

12,372652

283,981

161,582

62,194

836,036

741,488

25,475

307,381259,244

11,896

1,548,762

1,248,066

194,161

1,806,697

1,257,559

2,550,307

2,026,430

3,275,589
634,472

日本

日本以外
三井住友信託銀行
決算データ

農業、林業

漁業

－

0

－

－

844

59,359

6,961

2,067

67,005

152

1,335

34,905

4,888

21,07885,455

1,269

200,926

5,755

342,455

3,425

243,233

168,331112,31276,5052,672,756

353,731

11,092

238,00958,274

548,389

13,977945

71,159293

108,851

77,464

15,596

業種別合計

6,286,883
9,375,422

6,127,758
4,037,435－
4,543,535

31,075,994

21,855,039

6,202,994

建設業

情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体

個人
その他

－

－

480

鉱業、砕石業、砂利採取業
電気・ガス・熱供給・水道業

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ－－
451,512

15,789－159,125
342,938

46,28335,188684,332

2,333,627

269,856

1年以下

8,878,889

5,029,338

2,857,225

62,120930,204

1年超3年以下

5,219,466

3,794,936

708,389

105,240

610,900

3年超5年以下
5年超5,400,524
11,577,114

4,157,512
8,873,252

832,352
1,805,027

137,499
379,473

273,160
519,362

31,075,994

21,855,039

6,202,994

684,332

2,333,627

31,526,492

22,240,050

5,887,203

754,4072,644,830

残存期間別合計
期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成24年3月末の残高と平成24年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

開示項目一覧

18263－

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

平成23年9月末
信用リスクエクスポージャー
貸出金、コール
ローン、預け金
他

日本

有価証券

デリバティブ取引

その他
オフバランス
取引

3カ月以上延滞エ
クスポージャー
又はデフォルト
エクスポージャー

20,256,781

5,110,160

285,849

3,311,353

270,471

地域別合計

3,678,802

1,650,270

1,260,385

669,841

98,3058,654

32,642,947

21,907,052

6,370,545

955,6903,409,658

279,125

製造業

4,012,032

2,691,478

543,574

26,888750,089

37,340

4,411

2,832

1,330

23

225

－

農業、林業

7,505

30

65

－

18,453

503

104

1,633

－

283,992

166,20759,388

1,190

57,205

5,749

736,745637,779

34,061

2,232

62,671

507

327,704

280,000

10,147

1,903

35,652

5,912

1,579,067

1,263,783

171,184

30,640113,459

1,728

1,932,311

1,367,310

179,018

7,115

378,867

10,312

5,163,887

3,439,297

380,649

216,335

1,127,604

84,301

3,352,612

2,693,034

403,268

11,527244,781

46,845

703,708

639,304

14,692

1,118

48,592

198

1,169,689

101,300

1,026,909

業種別合計

5,791,354
7,557,134

5,514,974
3,083,788－
3,545,786

32,642,947

21,907,052

6,370,545

1年以下

9,370,191

6,375,159

1年超3年以下

5,970,715

3,803,2213年超5年以下5年超

5,216,018
12,086,021

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業

地方公共団体個人
その他

期中平均残高
（注）1.
2.
3.
4.

－
656,544

41,479－276,380
271,01360,40025,829955,6903,409,658

279,125

1,083,491

76,363

1,835,177

1,345,162

158,992

663,338

4,047,769
7,680,901

720,518
3,221,372

180,292
540,043

267,438
643,703

32,642,947

21,907,052

6,370,545

955,6903,409,658

33,316,782

21,515,061

7,215,861

1,001,362

3,584,496

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

残存期間別合計－－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

7,601
20,695漁業

三井住友信託銀行
決算データ

28,964,144

日本以外

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

みなし計算、証券化、その他資産、適用除外を除く信用リスク・アセット算定対象エクスポージャーを表示しております。
業種別のうちその他には非居住者及び国家公務等を含んでおります。残存期間別5年超には期限の定めがないものを含んでおります。
期中平均残高は、平成23年3月末の残高と平成23年9月末の残高の平均値としております。
法的に有効な相対ネッティング契約及び貸出金と自行預金の相殺による信用リスク削減後のエクスポージャーを残高として計上しております。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（1） 一般貸倒引当金
平成24年9月末

平成24年3月末

中間期末残高中間期末残高期末残高66,651

51,81860,071

三井住友トラスト・ホールディングス

期中増減額△8,2532012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

一般貸倒引当金（単位：百万円）

平成23年9月末

183

単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（2） 個別貸倒引当金（地域別・業種別の内訳）

日本
日本以外

（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

平成24年3月末

中間期末残高中間期末残高

期末残高

期中増減額

△2,901△489

47,851
6,752

49,4505,860

52,352
6,349

54,60455,31058,701△3,390製造業

6,059

17,290

10,258

7,031

漁業

－

－

－

－

地域別合計

農業、林業
三井住友信託銀行
決算データ

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業

物品賃貸業
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

地方公共団体

個人
その他

業種別合計

－

－

－

－

－

－

－

－

331

375

210

165

1,099

892

1,041

△149

693

7,309

800

6,508

1,318

1,014

1,413

7,461

6,148

11,097

13,767

3,075

4,261

△1,185

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1,866
22,0052,854
16,3482,050
27,56554,60455,31058,701－△399△4,949－803△11,217△3,390（3） 特定海外債権引当勘定
平成24年9月末、平成24年3月末及び平成23年9月末については該当ありません。

業種別の貸出金償却の額
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年度中間期

製造業

農業、林業

鉱業、砕石業、砂利採取業

建設業
電気・ガス・熱供給・水道業

－

－

32

卸売業、小売業
金融業、保険業

開示項目一覧

物品賃貸業

122

468

33

21

15

－

個人
その他

業種別合計

2012 中間期ディスクロージャー誌

6

4

－

地方公共団体

－
－

－

不動産業

－

－

－

運輸業、郵便業

三井住友トラスト・ホールディングス

30

－

情報通信業

184

4

－

漁業

平成24年度中間期

0

－
－
－

44
52

34
108

627

351

単体：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成23年9月末

標準的手法適用のエクスポージャーについてリスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減効果勘案後の残高
0%

平成24年9月末

うち格付適用分

338,882－

376,542－

81,607－－－－

13,203

－

－

－

10%

0

20%

21,249

－

－

75%

9

－

100%

236,015

自己資本控除

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

363,339－－－－

平成23年9月末

平成24年9月末

1,762,596

1,939,691

153,716

179,401

101,958

125,619

三井住友信託銀行
決算データ

－

150%

－

－

50%

35%

うち格付適用分

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

標準的手法を適用するエクスポージャーについてのリスク・ウェイト区分ごとの残高

内部格付手法を適用するエクスポージャーに関する事項（単位：百万円）

事業用不動産向け貸付けのうちボラティリティの高いもの
残存期間2年半以上
優……95%

良……120%
可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……70%

可……140%

弱い……250%

デフォルト……0%

上記以外のもの

残存期間2年半以上
優……70%
良……90%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

残存期間2年半未満
優……50%

可……115%

弱い……250%

デフォルト……0%

マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
300%
400%

94,98971,525

9,473

61

0

－

13,65551,75853,781

4,043－

10,5124,000

14,00245,86010,0003,921

13,200－1,608,879

1,760,289

1,051,594

1,292,384

496,140

453,634

288,756549,235

161,911

225,827

85,88250,945

18,903

12,741

557,285

467,904

303,118

78,847141,121267,996

84,26896,391

27,83724,315938

354

72,54560,21330,55841,98615,15545,057三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

良……70%

7,500

13,888三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

良……95%

16,482

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

スロッティングクライテリアに割り当てられた特定貸付債権

185

単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオに関する事項（1） 事業法人向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.38%

44.70%

48.55%

11,070,697

1,896,105

10.86%
100.00%44.48%
42.83%

192.56%

539,447
195,780

63,33924,4872.43%

44.66%

54.07%

11,805,925

1,983,932

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成23年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.40%

44.62%

48.21%

11,790,627

1,876,615

10.90%
100.00%42.87%
41.62%

179.92%474,272
206,325

29,012
22,1832.34%

44.51%

52.05%

12,471,225

1,927,810（2） ソブリン向けエクスポージャー

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下
合計

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

27,788EAD

0.01%

44.91%

2.80%

5,647,339

9.68%－

45.00%－

183.78%

547
－

－
－

0.01%

44.91%

2.82%

5,647,886

27,788（単位：百万円）

平成23年9月末

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

PD
加重平均

正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

三井住友トラスト・ホールディングス

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

990,195

EAD

0.01%

44.97%

2.12%

5,954,923

9.68%
100.00%45.00%
45.00%

183.78%

729
－

－
6

0.01%

44.97%

2.14%

5,955,652

990,202

開示項目一覧

186

LGD
加重平均

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項（単位：百万円）

平成24年9月末
PD
加重平均

正常先

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.11%

45.54%

24.24%

1,255,262

652,513

要注意先（要管理先を除く）

9.68%

45.00%

183.78%

1,002

975

合計

－

－

－

－

0.12%

45.54%

24.41%

1,256,264

653,489

要管理先以下

PD
加重平均

正常先

LGD
加重平均

リスク・ウェイト
加重平均

オン・バランス資産項目

オフ・バランス資産項目

EAD

0.10%

45.10%

24.52%

1,154,272

956,013

要注意先（要管理先を除く）

9.08%

45.00%

179.27%

1,300

1,550

合計

－

－

－

－

0.11%

45.10%

1,155,572

957,563

要管理先以下24.72%（4） PD/LGD方式を用いる株式等エクスポージャー
平成24年9月末
PD加重平均正常先

要注意先（要管理先を除く）
要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.32%

141.48%332,6698.27%

442.60%2,017

143.27%334,756

100.00%0.39%

69

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

三井住友信託銀行
決算データ（単位：百万円）

平成23年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） 金融機関等向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成23年9月末

正常先

要注意先（要管理先を除く）

要管理先以下合計

リスク・ウェイト加重平均

残高

0.37%

146.03%345,9778.47%

446.45%3,761

100.00%0.48%

83149.23%349,822

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

PD加重平均

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

187単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー（単位：百万円）

平成24年9月末

居住用不動産向け
適格リボルビング型
リテール向け三井住友信託銀行
決算データ

その他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.20%
22.35%
100.00%0.71%
28.48%
100.00%1.16%
28.67%
100.00%0.71%
25.49%
100.00%
1.21%

LGD
加重平均
29.36%
29.94%
30.76%
72.03%
71.77%
71.78%
35.04%
36.00%
34.03%
31.95%
31.96%
43.85%
29.77%

リスク・ウェイト
加重平均
11.27%
166.57%67.55%
18.20%
210.30%25.39%
34.70%
90.96%
53.07%
25.26%
75.98%
53.42%
13.86%

EAD
オン・バランス資産項目
5,751,891
51,21934,936
10,222297
136
101,562730
2,714
172,364
3,010
10,221
6,139,308

オフ・バランス資産項目
118,163131120
17,279102
28
18,073
91
632
4,103
139
369
159,234

コミットメント未取引額
4,829
29
－
59,407351
97
49,944
122
210
168
－
22
115,184

CCF
100.00%100.00%－29.09%
29.06%
29.07%
34.85%
34.84%
34.40%
100.00%－100.00%34.71%（単位：百万円）

平成23年9月末

居住用不動産向け
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

適格リボルビング型
リテール向けその他リテール向け（消費性）
その他リテール向け
（事業性）
合計

非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト
非延滞
延滞等
デフォルト

PD
加重平均
0.23%
26.14%
100.00%0.96%
28.22%
100.00%1.17%
31.28%
100.00%0.76%
19.53%
100.00%
1.33%

LGD
加重平均
34.22%
36.11%
32.43%
83.89%
77.56%
76.66%
43.74%
44.27%
46.58%
36.62%
39.48%
51.35%
34.79%

リスク・ウェイト
加重平均
15.99%
221.82%25.36%
31.07%
240.43%11.94%
47.41%
119.36%10.83%
32.11%
77.23%
0.00%
18.93%

EAD
オン・バランス資産項目
5,083,985
40,94232,122
11,732368
132
115,890
1,806
3,630
188,529
3,017
11,4205,493,578

オフ・バランス資産項目
230,604
138
176
11,951103
28
22,508
321
808
7,366
346
367
274,720

コミットメント未取引額
8,609
－
0
68,463411
113
51,967
340
258
292
1
2
130,460

CCF
99.58%－
100.00%17.46%
25.05%
25.09%
40.99%
58.59%
56.34%
86.74%
100.00%100.00%48.29%

内部格付手法を適用するポートフォリオの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年度中間期

事業法人向けエクスポージャー
ソブリン向けエクスポージャー
金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

損失実績値

4,919
4,759
△138
615

うち戻入額

△17,546△7△138△1,548

平成24年度中間期

損失実績値△2,960
△11
5
251

うち戻入額

△14,529
△11
△12
△569

前年同期損失実績値との対比△7,880△4,771143△363（注）与信関係費用のうち当該アセットクラスに特定出来るもののみを表示しております。なお、かかる理由により、統合に伴う引当率算定手法の統一による戻入は、上記に含めておりません。

【要因分析】
平成24年中間期損失実績値については前年同期と比較して128億円減少しております。
これは主に不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、取引先の信用状況改善や返済等に伴う貸倒引当金戻入益の計上によるものであります。
開示項目一覧

188

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項（単位：百万円）

事業法人向けエクスポージャー

平成23年度中間期損失額推計値

平成24年度中間期損失額実績値

8,781

183,243

ソブリン向けエクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

301

△21

1,078
29,3807990

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

内部格付手法を適用するポートフォリオの損失額の推計値と実績値の対比（注）1. 平成23年度中間期損失額推計値は平成23年9月末の期待損失額であります。
2. 平成24年度中間期損失額実績値は平成24年9月末より直近1年間の合計としております。

（単位：百万円）

平成22年度中間期損失額推計値

平成23年度中間期損失額実績値

211,789

ソブリン向けエクスポージャー

12,373

227

金融機関等向けエクスポージャー
リテール向けエクスポージャー

4,753

△346
1,112

3,526
31,938（注）1. 平成22年度中間期損失額推計値は平成22年9月末の期待損失額であります。
2. 平成23年度中間期損失額実績値は平成23年9月末より直近1年間の合計としております。

三井住友信託銀行
決算データ

事業法人向けエクスポージャー

信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法を適用したエクスポージャーの額標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー

適格金融資産担保

適格資産担保保証

1,203,913

510,022

291,416

524,252

495,085

202,589

10,36914,93688,827－669,291
－

－

－
－

－

－
－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

－
－

標準的手法が適用されるポートフォリオ

内部格付手法が適用されるポートフォリオ
うち事業法人向けエクスポージャー
うちソブリン向けエクスポージャー

うち金融機関等向けエクスポージャー
うちリテール向けエクスポージャー－

適格資産担保－保証－

1,233,451

794,289

413,215

156,454779,691

185,325

1,826

14,598227,389

1,075,169
－

－
－

500
－

クレジットデリバティブ

－

－
－
－

－
－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年9月末
適格金融資産担保

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

189単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
派生商品取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
うち 外国為替関連取引

平成24年9月末

3,559,692

2,902,056

1,209,370

884,339

金利関連取引850,899493,6874,274,511

3,604,804

その他の取引－

クレジットデリバティブ取引

三井住友信託銀行
決算データ

担保の額

平成23年9月末

一括精算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）

うち 預金

有価証券

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

与信相当額算出の対象となるクレジットデリバティブの想定元本額

うち クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション購入

クレジット・デフォルト・スワップによるプロテクション提供
信用リスク削減効果を勘案するために用いているクレジットデリバティブの想定元本額

－

8,330
－

3,916,039

3,222,482

249,874

187,433

155,160

54,121

94,713

133,312

959,496696,905

5,000

19,519

－

5,000
－

4,682
14,837－（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

長期決済期間取引（単位：百万円）

グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
担保の額
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（注）与信相当額の算出はカレント・エクスポージャー方式によっております。

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

190

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

平成23年9月末

平成24年9月末

－

35

－
－
－

－

－
35

単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

証券化エクスポージャーに関する事項
銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
平成24年度中間期

信用リスク・アセット算出対象（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等
該当ありません。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

住宅ローン

その他
再証券化エクスポージャー
合計－

207,626
207,626－

207,626

－

－
－

－
－

原資産の合計額

資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引－

568,768

568,768

568,768

568,768－

568,768

568,768

－

－
－

－
－

－
－

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー

オンバランス取引 オフバランス取引

平成24年9月末（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成24年度中間期

その他
合計

当期の累計損失額

1,945

229

1,945

229

－

－

（4） 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
該当ありません。

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

191単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（5） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成24年9月末

残高

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除合計

オンバランス取引

207,626－
181,223
21,823
－
－
4,578
－
－
－
－
－
－
－
207,626

オフバランス取引

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成24年9月末

住宅ローン
その他
合計

15,051－
15,051（7） 告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額（単位：百万円）

平成24年9月末

住宅ローン
その他
合計

4,578
－
4,578

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（8） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（9） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。
（10）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
該当ありません。
（11）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

開示項目一覧

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

オフバランス取引

13,496
－
7,517
1,399
－
－
4,578
－
－
－
－
－
－
－
13,496（6） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

192

所要自己資本オンバランス取引2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期（1） 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、原資産の種類・状況等

実施時期

原資産の種類

原資産の合計額
取引の種類
当初発行額

平成23年9月

証券化実施当初

平成23年9月末

居住用住宅ローン
60,135百万円
59,825百万円

資産譲渡型証券化取引
60,135百万円
55,200百万円（Aaa(sf)/Moody's）

メザニン受益権

1,920百万円（Aa2(sf)/Moody's）
540百万円（A2(sf)/Moody's）
600百万円（Ba2(sf)/Moody's）

劣後受益権

最終償還年月

三井住友信託銀行
決算データ

優先受益権

1,875百万円（無格付）
平成60年3月

当社は上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）～（9）の定量データには上記に関するものも含んでおります。
（2） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

エクスポージャーの額

資産譲渡型証券化取引

合成型証券化取引

住宅ローン

211,237

567,357

567,357－

合計

211,237

567,357

567,357

－

その他

－

－

－

－

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

平成23年9月末
原資産の合計額（3） 保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）

平成23年度中間期

その他
合計

当期の累計損失額

2,241

△ 87

2,241

△ 87

－

－

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

住宅ローン

3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

193単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（4） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

合計

残高

20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除（単位：百万円）

平成23年9月末－－
184,408
23,330－6,180
213,919

三井住友信託銀行
決算データ（5） 証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳

－
－
7,873
2,274
－
6,180
16,328（単位：百万円）

平成23年9月末

住宅ローン
その他
合計

19,401－
19,401（6） 告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別の額

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ（単位：百万円）

平成23年9月末

住宅ローン
その他
合計

3,497
2,682
6,180

（7） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項
該当ありません。
（8） 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

住宅ローン
その他
合計

2,905
－
2,905

（9） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

平成23年度中間期

開示項目一覧

194

所要自己資本2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

平成24年度中間期
信用リスク・アセット算出対象（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

平成24年9月末

エクスポージャーの額

オフバランス取引

298,153
190,203
14,466
20,484
3,511
69,486
83,26816,490－66,777
381,422

22,679749－
16,225
2,950
2,754
－
－
－
－
22,679（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額

所要自己資本オフバランス取引

オンバランス取引

298,153
235,982
35,233
19,167
2,549
884
4,336
83,268－78,162
396
550
－
4,158
381,422

22,67918,979
3,699
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
22,679

8,717
1,543
956
1,261
300
318
4,336
5,734
－
1,512
16
46
－
4,158
14,451（3） 告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額

オフバランス取引

197
112
84
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
197

（単位：百万円）

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

オンバランス取引

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除
再証券化エクスポージャー（内部格付手法）
20%未満
20%以上50%未満
50%以上100%未満
100%以上350%未満
350%以上1,250%未満
自己資本控除合計（単位：百万円）

平成24年9月末

残高

三井住友信託銀行
決算データ

再証券化エクスポージャー以外の証券化エクスポージャー
住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け再証券化エクスポージャー
住宅ローン及び住宅ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
商業用不動産担保ローン及び商業用不動産担保ローンを原資産とする証券化エクスポージャー
その他事業法人向け及びその他事業法人向けを原資産とする証券化エクスポージャー
合計

オンバランス取引平成24年9月末（4） 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
該当ありません。

開示項目一覧

－
－
－
－
8,495
8,495

住宅ローン
クレジットカード与信
リース料債権・割賦債権等
商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け
合計（5） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

マーケットリスク・アセット算出対象
該当ありません。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

195単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

平成23年度中間期（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳（単位：百万円）

平成23年9月末
エクスポージャーの額

住宅ローン

285,010

クレジットカード与信

27,910

リース料債権・割賦債権等

45,032

三井住友信託銀行
決算データ

商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け

13,709187,006

合計

558,669（2） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額（単位：百万円）

平成23年9月末

リスク・ウェイト区分（内部格付手法）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

合計

残高

所要自己資本

20%未満

433,219

2,886

20%以上50%未満

67,0601,682

50%以上100%未満

38,4052,270

100%以上350%未満

3,534

445

350%以上1,250%未満
自己資本控除

8,288
8,160

3,448
8,160

558,669

18,893（3） 告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて原資産の種類別の額
平成23年9月末

住宅ローン－

クレジットカード与信－

リース料債権・割賦債権等
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ－

商業用不動産担保ローン
その他事業法人向け

－
8,160

合計

8,160

（4） 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当ありません。

開示項目一覧

196

三井住友トラスト・ホールディングス（単位：百万円）

2012 中間期ディスクロージャー誌

単体：定量的な開示事項

マ－ケット・リスクに関する事項

住友信託銀行（単体）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況

三井住友信託銀行（単体）●平成24年度中間期のマーケット・リスクの状況

平成24年9月末
最大値
最小値
平均値

バンキング勘定

トレーディング勘定

5,992億円
7,071億円
5,992億円
6,415億円

20億円
30億円
18億円
24億円

信頼区間：片側99％
観測期間：1年
信頼区間：片側99％
観測期間：1年

保有期間：21営業日～1年
保有期間：10営業日（注）平成24年4月に信託銀行間の統合があり、計測基準が変更されているため、上表にはこれ以降の期間のものを記載しております。
尚、前中間期と同じ基準に基づく、平成23年10月から平成24年3月におけるバリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値は下記のとおりです。

住友信託銀行（単体）
バンキング勘定

トレーディング勘定

1,697億円
1,493億円
1,594億円

8億円
4億円
6億円

（平成23年10月～平成24年3月）

VaR計測基準
バンキング勘定
トレーディング勘定

平成23年9月末
最大値
最小値
平均値

トレーディング勘定

2,800億円
2,484億円
2,657億円

7億円
0億円
2億円

（平成23年10月～平成24年3月）

バンキング勘定

トレーディング勘定

2,816億円
3,414億円
2,700億円
3,121億円

0億円
18億円
0億円
5億円

トレーディング勘定

信頼区間：片側99％
保有期間：資産に応じて最長1年
観測期間：3年
信頼区間：片側99％ 保有期間：10営業日
観測期間：3年（注）1. バンキング勘定については、平成23年4月より計測基準を見直しており、上表にはこれ以降の期間のものを記載しております。
2. マーケット・リスク規制上は、標準的方式を採用しております。

トレーディング勘定

－
－
－

1億円
0億円
0億円

（平成23年10月～平成24年3月）

バンキング勘定

平成23年9月末
最大値
最小値
平均値

トレーディング勘定

0億円
3億円
0億円
2億円

－
－
－
－

（平成22年10月～平成23年9月）
VaR計測基準
バンキング勘定
トレーディング勘定

標準的方式を準用
該当ありません

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

最大値
最小値
平均値

保有期間：1営業日（参考）中央三井アセット信託銀行（単体）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況（参考）中央三井アセット信託銀行（単体）
バンキング勘定

保有期間：21営業日（バンキング勘定：平成23年4月～平成23年9月）（トレーディング勘定：平成22年10月～平成23年9月）
VaR計測基準
バンキング勘定

バンキング勘定

信頼区間：片側99％
観測期間：1年
信頼区間：片側99％
観測期間：1年（参考）中央三井信託銀行（単体）●平成23年度中間期のマーケット・リスクの状況（参考）中央三井信託銀行（単体）

最大値
最小値
平均値

5億円
14億円
4億円
8億円

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

最大値
最小値
平均値

トレーディング勘定

1,586億円
2,434億円
1,486億円
1,959億円

三井住友信託銀行
決算データ

トレーディング勘定

バンキング勘定（平成22年10月～平成23年9月）（平成24年4月～平成24年9月）
VaR計測基準
バンキング勘定

平成23年9月末
最大値
最小値
平均値

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（1） 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値（注）マーケット・リスク規制上は、標準的方式を採用しております。

中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行は平成23年9月末基準の自己資本比率算出にマーケット・リスク規制を導入しておりません。
（2） 期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最大値、最小値及び平均値

平成24年9月末
最大値
最小値
平均値
（平成24年4月～平成24年9月）（注）平成23年10月から平成24年3月におけるストレス・バリュー・アット・リ
スクの最大値、最小値及び平均値は下記のとおりです。

トレーディング勘定

12億円
20億円
9億円
12億円

住友信託銀行（単体）

最大値
最小値
平均値

トレーディング勘定

開示項目一覧

三井住友信託銀行（単体）●平成24年度中間期のマーケット・リスクの状況

13億円
7億円
9億円

（平成23年10月～平成24年3月）

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

197単体：定量的な開示事項

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（3） バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明
三井住友信託銀行（単体）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成24年度中間期
損益前日比（億円）

住友信託銀行（単体）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成23年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

三井住友信託銀行
決算データ

15.0

15.0

10.0

10.0

5.0

5.0

0.0

0.0

-5.0

-5.0

-10.0

-10.0

-15.0

0.0

5.0

10.0

（算出基準日を含む直近125営業日）

15.0

VaR（億円）

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ（注）平成24年度中間期のうち、2012年4月の計測基準変更後の125営業日におけるトレーディング勘定のバック・テスティングの結果は上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。
また、平成24年3月末以前の125営業日におけるバック・テスティングの結果についても、下図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。

0.0

5.0（算出基準日を含む直近250営業日）

10.0

15.0

VaR（億円）（参考）中央三井信託銀行（単体）●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成23年度中間期
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

6.0

住友信託銀行（単体）
損益前日比（億円）-15.0

損益/VaR散布図

4.0

損益/VaR散布図

15.0
2.0
10.0
0.0
5.0
-2.0
0.0

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

-4.0
-5.0
-6.0
-10.0

-15.0

0.0

5.0

10.0

（平成24年3月末以前の125営業日）

15.0

VaR（億円）

中央三井信託銀行（単体）
損益前日比（億円）

損益/VaR散布図

6.0

4.0

2.0

開示項目一覧

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

0.0

2.0

（平成24年3月末以前の125営業日）

198

0.0

2.0

（算出基準日を含む直近250営業日）

三井住友トラスト・ホールディングス

4.0

6.0

VaR（億円）2012 中間期ディスクロージャー誌

4.0

6.0

VaR（億円）単体：定量的な開示事項

銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

中間貸借対照表
計上額

中間貸借対照表計上額及び時価（注）1
上場株式等エクスポージャー
上記以外の出資等又は株式等エクスポージャー
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（注）2△9,049

中間貸借対照表
計上額

時価

時価

765,903765,903759,480

759,480

295,365

295,365

115,763

115,763

売却益

売却損

3,971

1,761

償却

損益

11,260 △43,771

売却益

売却損

償却

11,9295,436

50,264△24,276

18,786

該当ありません

該当ありません

平成23年9月末

平成24年9月末

1,243,774
821,406
72,545349,822

1,100,734
705,764
60,213334,756（注）1. その他有価証券で国内株式及び外国株式のみを対象とした計数を表示しております。
2. 中間損益計算書の株式等売却損益及び株式等償却の計数を表示しております。

（単位：百万円）

ポートフォリオの区分ごとの金額
経過措置適用分
マーケット・ベース方式を採用するポートフォリオ
PD/LGD方式を採用するポートフォリオ

三井住友信託銀行
決算データ

中間貸借対照表で認識され、かつ、中間損益計算書で認識されない評価損益の額
中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額

損益

平成24年9月末

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（単位：百万円）

平成23年9月末（注）ポートフォリオの区分ごとの金額は信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

538,755
472,62240,875
7,718－
15,4392,099

502,352
444,328
41,328－－15,728966（注）信用リスク・アセット算出対象となったエクスポージャーを表示しております。

銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額●アウトライヤー比率（単位：百万円）

平成23年9月末

平成24年9月末

中央三井信託銀行

中央三井アセット信託銀行

住友信託銀行

三井住友信託銀行

17,486－
17,450
36
1.6%

9
9
－
－
0.0%

21,052
7,589
10,091
3,370
1.0%

7,412
－
3,697
3,714
0.2%

（注）1. 平成23年9月末基準について、銀行毎のリスク計測システムの違い等があることから、合算の数値ではなく、銀行単位での数字を併記しております。
2. 「主要行等向けの総合的な監督指針」に定めるアウトライヤー基準に基づき、各銀行において以下前提により算出した数値を表記しております。
・リスク計測方法：金利感応度方式
・金利変動シナリオ：保有期間1年、最低5年の観測期間で計算される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック
・コア預金の定義：①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限として、③の金額を満期5年（平均残存年数2.5年）として使用

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

総金利リスク量
円金利
ドル金利
その他金利
アウトライヤー比率

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

みなし計算が適用されるエクスポージャーの額合計
ルック・スル－方式
単純過半数方式
運用基準方式
内部モデル手法
リスクウェイトが400％以下の蓋然性が高いもの
上記のいずれにも該当しないもの

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額

199開示項目一覧

開示項目一覧
三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第34条の26に定められた記載事項］

三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ■銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．資本金及び発行済株式の総数
2．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合■銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
3．直近の中間事業年度における事業の概況
4．直近の3中間連結会計年度及び2連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）中間純利益若しくは中間純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行持株会社及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
5．中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
6．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
7．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
8．銀行持株会社及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
9．銀行持株会社が中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書について金融商品取引
法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
10．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

200

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌（以下のページに掲載しています）

三井住友トラスト·ホールディングス

57
58
58
58
8〜11、18、53、54
18
18
18
18
18
18
18
19〜22
46
46
46
46
134〜155
44〜46
29
134

開示項目一覧

132
132
132
8〜11、54、90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

109
109
109〜110
111
113
113

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

114
115
116
116
118
117
117
117
118
118
128
120
119
120

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

122
124
123
124
124
125
125

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

三井住友信託銀行
決算データ■銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
1．持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）（2）各株主の持株数（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合■銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
2．直近の中間事業年度における事業の概況
3．直近の3中間事業年度及び2事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）中間純利益若しくは中間純損失（4）資本金及び発行済株式の総数（5）純資産額（6）総資産額（7）預金残高（8）貸出金残高（9）有価証券残高（10）単体自己資本比率（11）従業員数（12）信託報酬（13）信託勘定貸出金残高（14）信託勘定有価証券残高（15）信託財産額
4．直近の2中間事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項［主要な業務の状況を示す指標］（1）業務粗利益及び業務粗利益率（2）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支（3）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減（5）総資産経常利益率及び資本経常利益率（6）総資産中間純利益率及び資本中間純利益率［預金に関する指標］（1）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高（2）固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高［貸出金等に関する指標］（1）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高（2）固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高（3）担保の種類別の貸出金残高及び支払承諾見返額（4）使途別の貸出金残高（5）業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（6）中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（7）特定海外債権残高の5％以上を占める国別の残高（8）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値［有価証券に関する指標］（1）商品有価証券の種類別の平均残高（2）有価証券の種類別の残存期間別の残高（3）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別の平均残高（4）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値［信託業務に関する指標］（1）信託財産残高表（2）金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託（以下「金銭信託等」という。）の受託残高（3）元本補てん契約のある信託の種類別の受託残高（4）信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高（5）金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高（6）金銭信託等に係る貸出金の科目別の残高（7）金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［銀行法施行規則第19条の2に定められた記載事項（単体ベース）］201

開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ（8）担保の種類別の金銭信託等に係る貸出金残高（9）使途別の金銭信託等に係る貸出金残高（10）業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（11）中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（12）金銭信託等に係る有価証券の種類別の残高■銀行の直近の2中間事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
5．中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書
6．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
7．元本補てん契約のある信託に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
8．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
9．次に掲げるものに関する取得価額または契約価額、時価及び評価損益（1）有価証券（2）金銭の信託（3）第13条の3第1項第5号に掲げる取引
10．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
11．貸出金償却の額
12．銀行が中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
13．単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ［銀行法施行規則第19条の3に定められた記載事項（連結ベース）］

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ■銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
1．直近の中間事業年度における事業の概況
2．直近の3中間連結会計年度及び2連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項（1）経常収益（2）経常利益又は経常損失（3）中間純利益若しくは中間純損失（4）包括利益（5）純資産額（6）総資産額（7）連結自己資本比率■銀行及びその子会社等の直近の2中間連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
3．中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
4．貸出金のうち次に掲げるものの額及び合計額（1）破綻先債権に該当する貸出金（2）延滞債権に該当する貸出金（3）3カ月以上延滞債権に該当する貸出金（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
5．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
6．銀行及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
7．銀行が中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
8．連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨［金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条に定められた記載事項］

開示項目一覧

202■破産更生債権及びこれらに準ずる債権■危険債権■要管理債権■正常債権

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

126
126
125
125
126
91〜94
130
130
130
130
130
179〜199
98〜100101
102〜108
129
129
97
179

三井住友信託銀行

8〜11、60
60
60
60
60
60
60
60
61〜64
89
89
89
89
158〜178
86〜88
71
158

三井住友信託銀行

89、13089、13089、13089、130開示項目一覧

三井住友トラスト·ホールディングス

136

134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134

137

137
137
137
137

―
137
―
134
137

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

137
137

138〜139138〜139138〜139138〜139

2012 中間期ディスクロージャー誌

開示項目一覧

138〜139138〜139
139〜140
139〜140140

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

137
137
137
137
137
137
137

（4） 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5） 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額

三井住友信託銀行
決算データ■定量的な開示事項
1．連結自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第20条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の構成に関する次に掲げる事項（1） 連結における基本的項目の額及び次に掲げる項目の額①資本金及び資本剰余金②利益剰余金③連結子法人等の少数株主持分の合計額④連結自己資本比率告示第5条第2項又は第17条第2項に規定するステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す等償還を行う蓋然性を有する株式等の額及び連結における基本的項目の額に対する当該株式等の額の割合⑤基本的項目の額のうち①から④までに該当しないもの⑥連結自己資本比率告示第5条第1項第1号から第4号まで又は第17条第1項第1号から第4号までの規定により基本的項目から控除した額⑦連結自己資本比率告示第5条第1項第5号又は第17条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額⑧連結自己資本比率告示第5条第7項又は第17条第6項の規定により基本的項目から控除した額（2） 連結自己資本比率告示第6条又は第18条に定める補完的項目の額及び連結自己資本比率告示第7条又は第19条に定める準補完的項目の額の合計額（3） 連結自己資本比率告示第8条又は第20条に定める控除項目の額（4） 連結における自己資本の額
3．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフ
ォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii）ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2） 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii）内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3） 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4） マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5） オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる手法
ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6） 連結自己資本比率及び連結基本的項目比率（7） 連結総所要自己資本額
4．信用リスクに関する次に掲げる事項（1） 信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2） 信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3） 3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第15号第7条に定められた記載事項］

203開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

204（6） 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに連結自己資本比率告示第8条第1項第3号及び第6号又は第20条第1項第3号及び第6号の規定により資本控除した額（7） 内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、連結自己資本比率
告示第131条第3項及び第2項並びに第144条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・
ウェイトの区分ごとの残高（8） 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii）適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9） 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リ
ボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
5．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1） 標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー①適格金融資産担保②適格資産担保（2） 標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー
6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1） 与信相当額の算出に用いる方式（2） グロス再構築コストの額の合計額（3） 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5） 担保の種類別の額（6） 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7） 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8） 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額7．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1） 持株会社グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクス
ポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当中間期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨連結自己資本比率告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（iii）持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

三井住友トラスト·ホールディングス

141

141

142〜143
143

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144

144

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145
145
145
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146
146
146
146
146
146
146

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147、149
147
147、149
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147、149
148、150
148、150
148、150
148、150

148、150

148、150

開示項目一覧

148
148、150

151、152
151、152
151、152
151
151、152

148
148
148
148
148
148

三井住友信託銀行
決算データ

148
148
148
148

148

148

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

151
151
151
151

153
153
―
154

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

155
155
155
155
155
134
155
155

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト·ホールディングス

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳⑫連結自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（2）持株会社グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③連結自己資本比率告示第225条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳⑤連結自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（3）持株会社グループがオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨連結自己資本比率告示第280条の5第2項の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（iii）持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要
自己資本の額（4）持株会社グループが投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージ
ャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④連結自己資本比率告示第280条の5第2項の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
8．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明9．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る中間連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）海外営業拠点を有する銀行を子会社とする銀行持株会社については、連結自己資本比率告示第6条第1項第1号の規定により補完的項目に算入した額（6）連結自己資本比率告示附則第13条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージャーのポー
トフォリオの区分ごとの額
10．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
11．銀行勘定における金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額1552012 中間期ディスクロージャー誌

205開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

206［金融庁告示第15号第2条に定められた記載事項］■定量的な開示項目
1．自己資本の構成に関する次に掲げる事項（1）基本的項目の額及び次に掲げる事項の額①資本金及び資本剰余金②利益剰余金③自己資本比率告示第17条第2項又は第40条第2項に規定するステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す等償還を行う蓋然性を有する株式等の額及び基本的項目の額に対する当該株式等の額の割合④基本的項目の額のうち①から③までに該当しないもの⑤自己資本比率告示第17条第1項第1号から第4号まで又は第40条第1項第1号から第4号までの規定により基本的項
目から控除した額⑥自己資本比率告示第17条第1項第5号又は第40条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額⑦自己資本比率告示第17条第8項又は第40条第7項の規定により基本的項目から控除した額（2）自己資本比率告示第18条又は第41条に定める補完的項目の額及び自己資本比率告示第19条又は第42条に定める準補完的項目の額の合計額（3）自己資本比率告示第20条又は第43条に定める控除項目の額（4）自己資本の額
2．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち銀行が使用する次に掲げる手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）単体自己資本比率及び単体基本的項目比率（7）単体総所要自己資本額
3．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第20条第1項第2号及び第5号又は第43条第1項第2号及び第5号の規定により資本控除した額（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示
第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェ
イトの区分ごとの残高
三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

179
179
179
179
179
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179
179

181
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181
181
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181
181
181
181
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―
181
―
179
181
182〜183

182〜183
182〜183
182〜183

182〜183
182〜183
183〜184
183〜184
184

185

185

開示項目一覧

三井住友信託銀行

186〜187
187

188
188

188

三井住友信託銀行
決算データ

189

189
189
189
190
190
190
190
190
190
190
190

191、193
191
191、193
192、194
191、193
192、194
192、194

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

191、193

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

192、194
192、194
192、194
192、194192
192、194

195、196
195、196

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リ
ボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
4．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額6．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）銀行がオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当中間期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 銀行がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）銀行が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳⑫自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（2）銀行が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

195、1961952012 中間期ディスクロージャー誌

207開示項目一覧

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ⑤自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（3）銀行がオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内訳を含む。）（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 銀行がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（iii）銀行が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（4）銀行が投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する
次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
7．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明8．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る中間貸借対照表計上額①上場している出資等又は株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間貸借対照表で認識され、かつ、中間損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額（5）海外営業拠点を有する銀行については、自己資本比率告示第18条第1項第1号の規定により補完的項目に算入した額（6）自己資本比率告示附則第13条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージャーのポートフ
ォリオの区分ごとの額
9．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
10．銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

開示項目一覧

208

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

195、196

192
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―
198

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開示項目一覧

159

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158
158
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160
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160
160
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160
160

三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ

160
160
160
160
160
160

―
160
―
158
160

三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

161〜162

161〜162
161〜162
161〜162

161〜162
161〜162
162〜163
162〜163163

開示項目一覧

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

三井住友信託銀行
決算データ■定量的な開示事項
1．自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第31条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
2．自己資本の構成に関する次に掲げる事項（1）基本的項目の額及び次に掲げる事項の額①資本金及び資本剰余金②利益剰余金③連結子法人等の少数株主持分の合計額④自己資本比率告示第5条第2項又は第28条第2項に規定するステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す等償還を行う蓋然性を有する株式等の額及び基本的項目の額に対する当該株式等の額の割合⑤基本的項目の額のうち①から④までに該当しないもの⑥自己資本比率告示第5条第1項第1号から第4号まで又は第28条第1項第1号から第4号までの規定により基本的項
目から控除した額⑦自己資本比率告示第5条第1項第5号又は第28条第1項第5号の規定により基本的項目から控除した額⑧自己資本比率告示第5条第7項又は第28条第6項の規定により基本的項目から控除した額（2）自己資本比率告示第6条又は第29条に定める補完的項目の額及び自己資本比率告示第7条又は第30条に定める準補完的項目の額の合計額（3）自己資本比率告示第8条又は第31条に定める控除項目の額（4）自己資本の額
3．自己資本の充実度に関する次に掲げる事項（1）信用リスクに対する所要自己資本の額（（2）及び（3）の額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額①標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフ
ォリオの区分ごとの内訳②内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（i） 事業法人向けエクスポージャー（ii） ソブリン向けエクスポージャー（iii）金融機関等向けエクスポージャー（iv）居住用不動産向けエクスポージャー（v） 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（vi）その他リテール向けエクスポージャー③証券化エクスポージャー（2）内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区分ごとの額①マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳（i） 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー（ii） 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー②PD／LGD方式が適用される株式等エクスポージャー（3）信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額（4）マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる方式ごとの額①標準的方式②内部モデル方式（5）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち連結グループが使用する次に掲げる手法ごとの額①基礎的手法②粗利益配分手法③先進的計測手法（6）連結自己資本比率及び連結基本的項目比率（7）連結総所要自己資本額
4．信用リスクに関する次に掲げる事項（1）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳（2）信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳①地域別②業種別又は取引相手の別③残存期間別（3）3月以上延滞エクスポージャーの中間期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの中間期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳①地域別②業種別又は取引相手の別（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額①地域別②業種別又は取引相手の別（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額（6）標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第8条第1項第3号及び第6号又は第31条第1項第3号及び第6号の規定により資本控除した額

三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ［金融庁告示第15号第4条に定められた記載事項］

1642012 中間期ディスクロージャー誌

209開示項目一覧

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決算データ
三井住友信託銀行
決算データ
三井住友トラスト・
ホールディングス
自己資本比率関連データ
三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ
開示項目一覧

210（7）内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及びマーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、自己資本比率告示
第153条第3項及び第5項並びに第166条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェ
イトの区分ごとの残高（8）内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項①事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資
産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値②PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値及び残高③居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール
向けエクスポージャー 次のいずれかの事項（i） プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バラ
ンス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値（ii） 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析（9）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析（10）内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエク
スポージャー、PD／LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格
リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比
5．信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項（1）標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額①適格金融資産担保②適格資産担保（2）標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項（1）与信相当額の算出に用いる方式（2）グロス再構築コストの額の合計額（3）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（4）（2）に掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額から（3）に掲げる額を差し引いた額（5）担保の種類別の額（6）担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額（7）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額（8）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額7．証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）連結グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージ
ャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクス
ポージャーの額及び当中間期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳③証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳④当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略⑤証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑦保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己
資本の額（iii）連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額⑪保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳⑫自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌

三井住友信託銀行

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開示項目一覧

三井住友信託銀行

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三井住友トラスト・
ホールディングス
決算データ

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三井住友信託銀行
決算データ

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三井住友トラスト・
ホールディングス
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三井住友信託銀行
自己資本比率関連データ

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開示項目一覧

（2）連結グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳④保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳⑤自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額（3）連結グループがオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクス
ポージャーに関する次に掲げる事項①原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳②証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳③当中間期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略④証券化取引に伴い当中間期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳⑤保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑥保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額⑦包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳⑧証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳⑨自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳⑩早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（i） 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額（ii） 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己
資本の額（iii）連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額（4）連結グループが投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額③保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類別の所要自己資本の額の内訳④自己資本比率告示第302条の5第2項の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
8．マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（2）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値（3）期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額（4）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明9．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項（1）中間連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る中間連結貸借対照表計上額①上場株式等エクスポージャー②上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（3）中間連結貸借対照表で認識され、かつ、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（4）中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額（5）海外営業拠点を有する銀行については、自己資本比率告示第6条第1項第1号の規定により補完的項目に算入した額（6）自己資本比率告示附則第13条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクスポージャーのポートフ
ォリオの区分ごとの額
10．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
11． 銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

本誌は銀行法第21条、第52条の29に基づいた説明書類です。

三井住友トラスト・ホールディングス

2012 中間期ディスクロージャー誌211ディスクロージャーポリシー

序文
当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を十分に認識し、高い自己規律に基づく健全な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確立を図るため、会社情報の適切な開示により企業経営の透明性の確保に努めます。

開示姿勢
会社法、銀行法、金融商品取引法その他の法令および諸規則等（当社の有価証券を上場している金融商品取引所が定める会
社情報の適時開示等に関する規則を含む）
を遵守することにとどまらず、
お客さま、株主、投資家の皆さまが当グループを理解するために有用と思われる会社情報について、適時性、正確性、公平性を基本要件として、積極的な開示に努め、透明性の高い経営を目指します。
なお、関係者の権利を侵害することになる個人情報および顧客情報などの開示は行いません。

開示方法
会社情報の開示にあたっては、
インターネット、各種刊行物など、さまざまなツールを積極的に活用することで、お客さま、株主、投資家の別、国内外の別にかかわらず、可能な限り広く、適時、正確かつ公平に行います。
各種の開示資料においては当グループの経営方針や業績、財務内容などの要点を分かりやすく表現するように努め、決算説明会などを通じてそれらの要点を説明します。

体制整備
当社は、本ディスクロージャーポリシーに則った当グループの情報開示を行うために、情報開示委員会の設置を始めとする社内体制の整備・充実に努めます。

■ 三井住友信託銀行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会※1※2

一般社団法人信託協会

連絡先： 全国銀行協会相談室

電話番号： 0570-017109 または03-5252-3772

連絡先： 信託相談所

電話番号： 0120-817335 または03-3241-7335※1 一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
※2 一般社団法人信託協会は信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。

212

三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

当社の概要（平成24年9月末現在）

商号

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

本店所在地

東京都千代田区丸の内1-4-1

設立日

平成14年2月1日（平成23年4月1日 商号変更）

主な事業内容信託銀行を中核とする、三井住友トラスト・グループの業務執行管理型の持株会社として、
以下
（1）
〜
（6）
を主な機能としています。
（1）グループ経営戦略企画機能（2）経営資源配分機能（3）業務運営管理機能（4）リスク管理統括機能（5）コンプライアンス統括機能（6）内部監査統括機能

資本金2,616億872万5,000円

発行済株式総数

普通株式 4,153,486千株
優先株式

109,000千株

上場証券取引所

東京
（第1部）
、
大阪
（第1部）
、
名古屋
（第1部）

証券コード

8309

格付情報（平成24年12月末現在）
当社は格付を取得していません。子会社の三井住友信託銀行の格付は以下の通りです。

三井住友信託銀行

スタンダード＆プアーズ（S&P）
ムーディーズ（Moodyʼs）
フィッチ・レーティングス（Fitch）
日本格付研究所（JCR）
格付投資情報センター（R&I）

長期

短期

財務

A+
A1
AAAA+

A-1
P-1
F1

̶

̶

̶
̶

a-1

C
a-※

※ 存続性格付を記載● 本誌は銀行法第21条および第52条の29に基づいた説明書類です。
● 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることにご留意ください。

平成25年1月発行

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1
電話 03-6256-6000（代表）
ホームページ http://www.smth.jp/
三井住友トラスト・ホールディングス 2012中間期ディスクロージャー誌

213三井住友トラスト・ホールディングスは、
環境保全に貢献したいとを使用しています。
の想いから、
本冊子に「FSC®森林認証紙」

FSC®森林認証紙とは植林から伐採までのサイクルを適正に管理し、周りの生態系等にも十分配慮した森林の木材を原料にした用紙です。
この用紙の使用は、社会・環境・経済に配慮した森林経営を支援し、森林保護にも役立ちます。
本冊子は環境に優しい植物油インキで印刷されています。