朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

情報提供用資料

当ファンドの分配金のお知らせ

2024年6月作成⚫ 前回決算日（2023年6月22日）の分配落ち後基準価額（10,000円）から、2024年6月24日時点の分配落ち前基準価額（12,873円）が上昇したこと（上昇率は28.7%）により、第25期決算の収益分配金は2,760円になりました。
第25期分配金（１万口当たり、税引前）

２，760円

基準価額（１万口当たり、分配落ち後）

10，113円※2024年6月24日時点

基準価額・収益分配金（税引前）の推移
期間（1999年7月2日（設定日）～2024年6月24日）

基準価額の上昇により２期連続で分配となりました

設定来分配金実績（税引前）10，725円※基準価額は1万口当たりの金額です。※基準価額は信託報酬控除後です。※基準価額（税引前分配金再投資ベース）は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。※分配金は1万口当たりの金額です。※分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。※実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンドマネジャーからのコメント
平素より「朝日ライフ クオンツ 日本株オープン」への格別なるご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。このたび、第25期決算を迎えることができましたこと、良好なリターンを実現し「R&Iファンド大賞2024」にて優秀賞を受賞することができましたことも、すべては投資家の皆さまと販売会社の皆さまの変わらぬご支援の賜物でございます。この場を借りて改めて厚く御礼を申し上げます。
当ファンドでは、弊社独自のクオンツ(定量評価)モデルを駆使し、各個別銘柄の投資魅力度を精緻に計測しています。このモデルは、投資指標の有効性が企業規模やバリュー/グロース属性、そして時期によって変動するとの見解に基づき、時価総額や株価純資産倍率(PBR)で区分された6グループごとに専用のモデルを構築しております。また、各グループでは市場の動向に応じて投資指標が自動で切り替わる機能を導入しており、第25期は特に大型株の割安グループ及び成長グループにおいて顕著なパフォーマンスを達成いたしました。
今後も、当モデルを継続的に改善していくことで、投資家の皆様の負託に応えていきたいと考えております。今後とも当ファンドをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。
（資産運用統括部長 武重佳宏、チーフファンドマネジャー 笠井隆介）
当ファンドが 「東京マーケットワイド(TOKYO MX2 )」で紹介されました！
※「株式会社ストックボイス」が公開している番組YouTube動画はこちらお申込みに当たっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書）」をご覧ください。

資産運用統括部長 チーフファンドマネジャー
笠井 隆介
武重 佳宏

◼ 設定・運用

当ファンドの取扱い販売会社は巻末の販売会社一覧をご覧ください。
商号等／朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 301号
加入協会／一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

朝日ライフ クオンツ 日本株オープン《「Ｒ＆Ｉファンド大賞2024」について》
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
Ｒ＆Ｉファンド大賞２０２４
投資信託

国内株式コア部門

優秀ファンド賞

受賞「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ＆Ｉ（格付投資情報センター）が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。
当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。
当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

※「投資信託部門」は過去3年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで表彰ファンドが選考・決定されます。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除きます。
（評価基準日：2024年3月31日）

当ファンドについての詳細はこちらから

朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

P.3《ファンドの目的・特色》●ファンドの目的
TOPIX（東証株価指数）（配当込み）との連動性を重視しつつ、長期的にTOPIX（東証株価指数）（配当込み）を上回る収益の確保を目的として、運用を行います。
●ファンドの特色
1.東京証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
2.統計的手法により銘柄を選定するクオンツ運用を行います。
・東京証券取引所上場銘柄（金融・電力・ガス株を除く）を企業規模等の特徴にしたがって6つの銘柄グループに分類します。
・グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせて銘柄評価モデル（クオンツモデル）
・クオンツモデルの評価にしたがって、グループごとに魅力あると見込まれる銘柄を選びます。
・金融・電力・ガス株は財務分析等により銘柄を選定します。
・特定のグループに集中投資しすぎていないか、業種に極端な偏りがないかの検証を行います。
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

《当ファンドの投資リスクについて》
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ ファンドの基準価額の主な変動要因 ≫ 株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク など≪ その他の留意点 ≫ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング･オフ）の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の 水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場 合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※ 詳しくは、｢投資信託説明書（交付目論見書）｣をご覧ください。

《ファンドの費用》◆ 投資者が直接的に負担する費用• お申込手数料 ： 購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額※ 詳しくは販売会社へお問い合わせください。
• 信託財産留保額 ： 換金申込受付日の基準価額に 0.3％ の率を乗じて得た額◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用• 運用管理費用（信託報酬） ： ファンドの日々の純資産総額に年1.32％（税抜1.2％）の率を乗じて得た額※毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
• その他の費用・手数料 ： 以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- ファンドの監査費用（ファンドの日々の純資産総額に年0.0055％（税抜0.005％）の率を乗じて得た額。
ただし年44万円（税抜40万円）を上限とします。）- 有価証券売買時の売買委託手数料- 先物・オプション取引等に要する費用※ ファンドの費用（手数料等）の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《お申込みメモ》
購入単位

販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。

換金価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から支払います。

申込締切時間
換金制限
購入・換金申込受付の中止及び取消し原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みを制限する場合があります。
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。

信託期間

無期限 （設定日：1999年7月2日）

繰上償還

受益権の口数が当初設定口数の10分の1を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還となる場合があります。

決算日
収益分配

課税関係

毎年6月22日（休業日の場合は翌営業日）
年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※ 収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。当ファンドは、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は、税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

P.4

朝日ライフ クオンツ 日本株オープン《販売会社一覧》
投資信託説明書（交付目論見書）の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。
加入協会
販売会社名

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号○○auカブコム証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号

○

○

○

○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

○

○

○

○

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

○

○

○

極東証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号○

松井証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号○

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号○

丸八証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号○

リテラ・クレア証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号○

株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社）

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者：株式会社SBI証券）（委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社）

登録金融機関関東財務局長（登金）第633号○

登録金融機関関東財務局長（登金）第10号○○○○○○○○○○○※上記の販売会社は2024年5月末時点の情報であり、今後変更となる場合があります。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、勧誘を目的としたものではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

2024-06-100