地域金融機関によるTCFD対応セミナー

肥後銀行によるシナリオ分析実践事例
２０２１年１２月１０日

九州フィナンシャルグループ
肥後銀行
経営企画部 サステナビリティ推進室

【肥後銀行】プロフィール
創 立
資 本 金

預 金

大正14年7月25日
181億

その他
21.2％

4兆6,775億円

貸 出 金

3兆6,964億円

店 舗 網123か店

従業員数
自己資本比率外部格付

2020年度メインバンク割合【熊本県】（熊本県内111、県外12）

熊本銀行
19.9%

肥後銀行
58.8％
（出所：帝国データバンク資料）

2,814人(行員2,173名、パート641名)

10.34％（本店）

Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）
Ａ－（Ｓ＆Ｐ）（２０２１年３月現在）

2

【九州FG】プロフィール<地方銀行総資産ランキング>

九州フィナンシャルグループ

総資産

鹿児島市金生町6番6号

順位

銀行名

1

ふくおかフィナンシャルグループ

27.5

2

めぶきフィナンシャルグループ

22.8（本社機能）

熊本市中央区練兵町1番地

3

コンコルディアフィナンシャルグループ

21.5

資本金360億円

4

千葉銀行

17.8

5

ほくほくフィナンシャルグループ

16.6

設立日

2015年10月1日

6

関西みらいフィナンシャルグループ

14.6

7

静岡銀行

14.0

8

九州フィナンシャルグループ

12.2

9

西日本フィナンシャルホールティングス

12.0

10

山口フィナンシャルグループ

11.9

11

北洋銀行

11.8

12

八十二銀行

10.4

13

京都銀行

10.0

本店所在地
（登記住所）

本社所在地●九州フィナンシャルグループと主なグループ企業

肥後九州FG証券

鹿児島

肥後銀行・鹿児島銀行（兆円）

各行の決算短信資料より（2021年3月末時点） 3

【九州FG】グループのSDGs推進体制について
2018年に専門組織を設置。持続可能な社会の実現に向けた取り組みを強化。
グループの目指す姿
地域の持続可能性

SDGs

好循環サイクルを実現

2018年10月専門部署設置
サステナビリティ統括室

サステナビリティ推進室

サステナビリティ推進室

地域・お客様・グループの持続可能性向上
グループの持続可能性 お客様の持続可能性
SDGsへの取組み

社会貢献活動

経営理念

地域総合金融機能

地域産業振興機能4

【九州FG】サステナビリティ推進の取り組み
SDGs（持続可能な開発目標）

2015

2018年10月 サステナビリティ専門部署設置

サステナビリティ宣言、全体構想公表
2019年7月 投融資に関する指針
2020年7月 2020年7月 ESG投融資残高公表
2021年6月 サステナビリティ・マテリアリティ制定

2050

2019年2月

世界2015

パリ協定（気候変動に関する国際的枠組み）

2019年12月

熊本県「2050年熊本県内CO2排出実質ゼロ」宣言

2020年10月

日本政府「2050年カーボンニュートラル」宣言

TCFD（気候変動関連の財務情報開示）
2019年6月
賛同表明
加盟

2016

2020年7月 CO２排出量算定高度化
2021年6月 CO２排出量の中長期目標設定

2021年7月

金融

シナリオ分析結果開示

PRB（責任銀行原則）・PRI（責任行動原則）
2020年9月

PRB署名

2021年9月

肥後年金基金

PRI署名

ＥＳ
Ｇ
投融
資の加
速気候
変動への対処Ｋ
ＦＧ一体でのサステナビ
リティ
推進

5

環境省シナリオ分析支援事業概要
移行リスク（規制・市場動向リスク）
2020年
12月

リスク影響度が高いセクター抽出（エネルギー・運輸・不動産）

2021年
1月

3月

物理的リスク（洪水等自然災害リスク）
データ収集・加工

2021年
1月（融資先保有建物の緯度経度・担保価格）

シナリオ策定のパラメータ設定

2月

リスク分析
（ハザードマップによる定量評価）

パラメータに基づく仮説の設定（2℃・4℃シナリオ）3月

信用リスクへの反映手法の研究

事業インパクトの把握

事業インパクトの把握（信用コスト算出）

気候変動リスクによる担保毀損、企業の売上減少に伴う信用コスト算出
7月

九州FG統合報告書で本事業での取組内容を一部開示

662021統合報告書での開示内容
気候変動への対応
１．ガバナンス
パイロット事業での分析結果を反映
２．戦略（１）リスクと機会（２）シナリオ分析①物理的リスク②移行リスク
３．物理的リスク・移行リスクを踏まえた
当社グループの主なリスクと機会
４．リスク管理7

肥後銀行独自のシナリオ分析（物理的リスク）
地理的要因

分析対象の選定分析結果の概要

 熊本市内ほぼ全域が  熊本市内の被害を  地域・対象物件を限定したたハザードマップの対象
想定
め、過去の被害実態を含め、被害が想定される物件を分析
 熊本市を中心とした
 被害が想定される河川流域での洪水お繁華街・アーケード  浸水深は概ね2mの範囲に収よび熊本市内中心部街に所在する融資
まるが一部は2m超の被害もでの被害を想定
先を対象
想定
 信用リスクへの影響評価にはさらなる対象物件拡大が必要

8

開示内容（物理的リスク）

9

肥後銀行独自のシナリオ分析（移行リスク）
分析対象セクター 分析結果の概要

エネルギー

自動車不動産 地域企業への融資が多いことから、与信コストの把握、開示につなげるためにはサンプル企業分析のノウハウを地域企業の分析に転用する必要がある。
 今回の分析においては、自動車製造に加え、自動車部品製造の分析も行い、いずれも EV 化への対応がシナリオ通りに進めば、与信コストの追加は発生しないこととなった。
 他方で、融資先の気候変動対応の如何によっては、リスクになる
場合、機会になる場合の双方があるため、個別企業の取組状況を把握したうえで、与信コスト分析が必要となる。
 定性分析の結果を含め、シナリオ分析で得られたリスクと機会については、融資先への気候変動の重要性を訴求するツールにも活用できるものと考えられる。
10

開示内容（移行リスク）11

CO₂削減目標の設定
CO₂排出量削減目標（グループ共通）

対象
範
囲

基準年度

２０３０年度目標

２０１９年度比▲３０％

2013年度比▲６０％

政府目標（2013年度比）▲４６％

Scope1：直接排出量（ガソリン、重油、ガス）
Scope2：間接排出量（電気）Scope3：Scope1,2以外の間接排出量（用紙代、消耗品費など）

12開示内容（指標と目標）

13

ＥＳＧ投融資の推進
投融資に関する指針（2019年7月制定・公表）

ESG投融資の推進

１．私たち九州フィナンシャルグループは、持続可能な社会づくりに向け、お客様や地域の環境・社会問題解決につながる自律的で責任ある投融資を推進します。

公表2019年投融資残高：（目標）5,000億円（実績）5,588億円

２．投融資を行うにあたり、財務情報はもとより環境・社会に与える影響等の観点も重視し、適切な判断を行います。
以下に例示するような事業に対して、積極的に支援を行います。
① 脱炭素社会実現に向けた二酸化炭素排出削減など気候変動の抑制に資する事業② 水資源や森林資源、絶滅危惧種の保護など生物多様性保全に資する事業③ 農林水産業、観光業など地域の基幹産業の振興に資する事業④ 世界遺産および有形・無形文化財等の文化財保全に資する事業⑤ 防災・減災に資する事業⑥ その他、持続可能な社会づくりに資する事業
なお、以下のような先には投融資を行いません。
① 人身売買など人権侵害や強制労働への関与先② クラスター弾など非人道的な兵器の開発・製造の関与先や、規制・制裁対象先公表
2020年投融資残高：（目標）6,000億円（実績）6,959億円
公表
2021年投融資残高：
社会・環境へのインパクトを重視した（目標）2,800億円
投融資に絞り込み

ESG投融資目標 2021年～2030年累計 １兆円
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