2022 年 11 月 11 日
各位
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
三井住友信託銀行株式会社

流動性カバレッジ比率の訂正について三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結流動性カバレッジ比率、三井住友信託銀行株式会社の連結及び単体流動性カバレッジ比率について、誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。
2020 年 2 月 13 日付「流動性カバレッジ比率の訂正」（※）以降、データ、システム、算定手順の点検・見直しなどに取り組んでまいりました。今回、これら対応が完了し、新たに算定された結果を踏まえ、過去算出した数値の訂正をお知らせするものです。訂正対象の期間は、銀行法に基づき備置しているディスクロージャー誌の記載範囲に則し、2020 年度第 2 四半期から 2021 年度第 4 四半期としております。
なお訂正後においても、当グループはいずれの期間においても銀行法に定める規制値を上回る水準を十分に確保していることを確認しており、流動性リスクに懸念はございません。
（※）https://www.smth.jp/-/media/th/news/updates/2020/200213.pdf
記1.

概要
各期における算入可能適格流動性資産の合計額および純資金流出額を訂正しております。

2.

訂正対象
（１） ディスクロージャー誌、アニュアルレポート
対象資料（i）2022 ディスクロージャー誌 資料編（ii）2021 中間期ディスクロージャー誌（iii）2022 Annual Report -Financial Data Section（iv）2021 Interim Report（２） バーゼルⅢ関連データ
対象資料

2021 年度第 2 四半期から 2021 年度第 4 四半期における（i）主要な指標（流動性比率の推移）（ii）流動性カバレッジ比率（３） IR 資料
対象資料

2021 年度第 2 四半期から 2021 年度第 4 四半期における（i）決算説明会資料（ii）決算の概要

上記（１）～（３）の資料に応じて訂正後または訂正前後の資料を当グループのウェブサイトにて掲載しております。なお、2022 年度第 1 四半期の開示数値に訂正はありませんが、上記数値の訂正影響により、過去数値等の訂正を行っております。
3.

影響の概要
（１） 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（連結） …別紙ご参照（２） 三井住友信託銀行株式会社（連結） …別紙ご参照（３） 三井住友信託銀行株式会社（単体） …別紙ご参照
以上（別紙）（1） 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（連結）【訂正後】

2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 2020年度 2020年度（単位： 百万円、％） 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期算入可能適格流動性資産の合計額 17,729,217 18,165,813 18,094,605 17,569,667 17,325,947 17,490,643 17,302,937
純資金流出額11,018,789 9,154,671 10,188,241 10,248,542 11,272,413 10,298,706 11,349,629
連結流動性カバレッジ比率
160.8%
198.4%
177.6%
171.4%
153.7%
169.8%
152.4%（注）上記のうち、2021年度第3四半期以前の期間は、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し、算出をしております（保持データ等の制約ある中、対象期間はディスクロージャー誌の備置期間に限定）【訂正前】

2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 2020年度 2020年度（単位： 百万円、％） 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期算入可能適格流動性資産の合計額 19,203,403 18,647,224 18,861,288 18,228,161 18,052,471 18,053,546 17,953,290
純資金流出額11,069,161 8,415,323 9,636,918 9,640,248 10,841,449 9,695,429 10,968,739
連結流動性カバレッジ比率
173.4%
221.5%
195.7%
189.0%
166.5%
186.2%
163.6%（2） 三井住友信託銀行株式会社（連結）【訂正後】

2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 2020年度 2020年度（単位： 百万円、％） 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期算入可能適格流動性資産の合計額 17,729,217 18,165,813 18,094,605 17,569,667 17,325,947 17,490,643 17,302,937
純資金流出額11,085,943 9,190,484 10,242,079 10,328,749 11,351,363 10,398,870 11,382,827
連結流動性カバレッジ比率
159.9%
197.6%
176.6%
170.1%
152.6%
168.1%
152.0%（注）上記のうち、2021年度第3四半期以前の期間は、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し、算出をしております（保持データ等の制約ある中、対象期間はディスクロージャー誌の備置期間に限定）【訂正前】

2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 2020年度 2020年度（単位： 百万円、％） 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期算入可能適格流動性資産の合計額 19,203,403 18,647,224 18,861,288 18,228,161 18,052,471 18,053,546 17,953,290
純資金流出額11,104,073 8,451,472 9,690,946 9,720,773 10,920,820 9,795,823 11,002,119
連結流動性カバレッジ比率
172.9%
220.6%
194.6%
187.5%
165.3%
184.2%
163.1%（3） 三井住友信託銀行株式会社（単体）【訂正後】

2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 2020年度 2020年度（単位： 百万円、％） 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期算入可能適格流動性資産の合計額 17,487,539 17,911,071 17,850,810 17,335,771 17,098,215 17,269,415 17,010,664
純資金流出額10,583,950 8,216,422 9,310,339 9,370,200 10,513,519 9,634,913 10,553,092
単体流動性カバレッジ比率
165.2%
217.9%
191.7%
185.0%
162.6%
179.2%
161.1%（注）上記のうち、2021年度第3四半期以前の期間は、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し、算出をしております（保持データ等の制約ある中、対象期間はディスクロージャー誌の備置期間に限定）【訂正前】

2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2020年度 2020年度 2020年度（単位： 百万円、％） 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期算入可能適格流動性資産の合計額 18,957,174 18,392,482 18,617,493 17,994,265 17,824,739 17,832,318 17,661,017
純資金流出額10,155,805 7,412,781 8,728,516 8,716,289 9,993,155 8,974,008 10,139,836
単体流動性カバレッジ比率
186.6%
248.1%
213.2%
206.4%
178.3%
198.7%
174.1%