Project.No.20241011

第 182 回

銀行業務研修・中級コース

第 121 回収益管理・リスク管理コース（関係部署へご回覧ください）

ＡＬＭの高度化へ向けた課題と方向性（オンライン同時配信）
本コースは、金融機関において近年大きな課題となっている収益管理・リスク管理のうち、特に金利リスク、ＡＬＭについて、可能な限り平易な言葉で解説することで、基礎から現状の課題、今後の方向性を学習します。

★

金融機関で収益管理・リスク管理部門に配属されて間もない方➢★

業務で用いられている専門用語、考え方の体系的な理解は十分ですか？

収益管理・リスク管理の概要を改めて理解し直したい管理者の方➢

経営層や他部署の関係者の方々と、自社のＡＬＭの現状について適切な情報共有が十分にできていますか？

➢★

ＡＬＭ業務の高度化に向けて、目指すべき方向性がイメージできていますか？

メーカー・ベンダーの銀行担当営業、ＳＥの方➢担当されているお客様が実際に携わっている収益管理・リスク管理業務の内容や抱えている課題についての理解は十分ですか？

開催日：２０２４年１０月３日（木）・４日（金）会

場：第２ニッキンホール（東京・市ヶ谷）

講師：

１．５日間

ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部
ディレクター 小 松 宏 忠

主氏

日本金融通信社

催：

https://bunkup.nikkin.co.jp/

後援：一般社団法人全国地方銀行協会
一般社団法人第二地方銀行協会
一般社団法人全国信用金庫協会
一般社団法人全国信用組合中央協会

☆研修のねらい
金融機関において近年大きな課題となっている収益管理、リスク管理を、可能な限り平易な言葉で解説するコースの一環として、本コースでは特に金利リスク、ALM について取り上げます。ALM の基礎から現状の課題、今後の方向性までを学習します。必要な用語、実務知識を身につけ、今後の業務運営、企画・開発・運用業務、及び効果的なシステム導入の提案・営業活動に役立てていただくことをねらいとします。
☆本研修の位置付け
金融にかかわるすべての方を対象とした「銀行業務研修中級・収益管理・リスク管理コース」（「信用リスク管理の基礎」と「市場リスク・オペレーショナルリスク・ALM・統合リスク管理」の２コー
スあり）の中から、特に金利リスクのリスクカテゴリーに焦点を当て、より理解を深めていただくものです。収益管理・リスク管理部門で仕事をされる方にとって、概略を理解するための講座として設計しました。
☆研修の対象金融機関に勤務しており、収益管理・リスク管理部門に配属されたばかりの方、資金証券部門、事務システム部門、ALM 部門のご担当の方、統合リスク管理ご担当の方、収益管理・リスク管理システムの企画・開発・運用担当になった方、収益管理・リスク管理の概要を理解しておきたい経営者、管理者の方、および金融機関を営業対象とする企業の社員・ＳＥの方、「銀行業務研修・基礎コース」「銀行業務研修中級コース 収益管理・リスク管理コース～市場リスク・オペレーショナルリスク・ＡＬＭ・統合リスク編～」を修了された方々。

☆開催要綱
日 時： ２０２４年１０月３日（木）・４日（金）
時 間： １日目 １０：３０～１６：３０
講 師： 小１．５日間

２日目 ９：３０～１２：３０

松 宏 忠 氏（PwC Japan 有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 ディレクター）
主にメガバンクや地域金融機関に対し、ALM、管理会計、内部統制、経営情報システム、マイナンバー対応、LIBOR 移行対応、気候変動リスクアドバイザリーなど、幅広いテーマのコンサルティングサービスを提供。日本証券アナリスト協会検定会員。
会 場： 第２ニッキンホール（東京・市ヶ谷）
受講料：・研究会会員価格

５３，９００円（本体価格４９，０００円、消費税４，９００円）

・BUNKUP 会員価格５６，１００円（本体価格５１，０００円、消費税５，１００円）
・後援協会会員価格 ５７，２００円（本体価格５２，０００円、消費税５，２００円）
・一般価格

６０，５００円（本体価格５５，０００円、消費税５，５００円）（１日目の昼食はこちらで用意いたします）
定 員： ３０人（最少開催人員１０人）

ＡＬＭの高度化へ向けた課題と方向性
カリキュラム＜１日目＞＜２日目＞

10：30～16：30（10:00 受付開始）

9：30～12：30（9:00 受付開始）

はじめに

４．ＡＬＭ委員会における報告内容

・リスク管理の変遷

4.1 マチュリティラダー／・邦銀におけるリスク管理の変遷

グリッドポイントセンシティビティ

・最近のＡＬＭ関連重要テーマ

ポートフォリオのポジションおよびリスクの把握

１．ＡＬＭの概要
1.1 ＡＬＭの目的

4.2

シナリオシミュレーション

1.2 ＡＬＭの役割

金利シナリオ

1.3 ＡＬＭと早期返済シナリオ
デフォルトシナリオ

市場リスク・信用リスクとの関係
２．ＡＬＭの基礎知識～用語、簡単な統計的意味、

4.3

アクションプラン
金融マーケットにおける取引対顧客戦略

手法などの詳細の説明～
2.1 金利変動によるリスク
2.2 預金金利と貸出金利のスプレッド
2.3 ＡＬＭの発展
マチュリティラダー
グリッドポイントセンシティビティ
ＶａＲ
ＥａＲ
流動性リスク

３．ＡＬＭの実務
3.1 ＡＬＭ実務アプローチ
金利ＶａＲ（センシティビティ／ボラティリティ／相関係数）
金利ＶａＲ以外の定量的把握
シナリオシミュレーション、ＥａＲ
住宅ローンのリスク・収益管理
3.2 ＡＬＭの体制
ＡＬＭ部門と営業部門の収益配分
スプレッドバンキング
管理手法の前提と限界
3.3 ＡＬＭシステム※1 日目の昼食はこちらで用意いたします。

５．当局・業界動向とＡＬＭ
5.1 金融モニタリングとＩＲＲＢＢ
5.2 ALM を巡るトピックＦＡＸ

０３－３２６１－４５７０

セミナー事務局まで

第１８２回 銀行業務研修・中級コース
第１２１回 収益管理・リスク管理コース

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ＡＬＭの高度化へ向けた課題と方向性
ホームページ用受講申込書
２０２４年１０月３日（木）・４日（金） １．５日間 開講
貴社名
所在地 （〒－）

連絡責任者

ＴＥＬ

部署・役職

ＦＡＸ

Ｅメール

オンライン受講 （参加者氏名）

所属（部・課・グループ）役職☆ お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図を郵送いたします。
☆ 一週間経過しても届かない場合は、ご連絡ください。

受講料

Ａ：５３，９００円（本体価格４９，０００円） ＜研究会会員価格＞

Ｂ：５６，１００円（本体価格５１，０００円） ＜BUNKUP 会員価格＞

Ｃ：５７，２００円（本体価格５２，０００円） ＜後援協会会員価格＞

Ｄ：６０，５００円（本体価格５５，０００円） ＜一般価格＞＜１日目の昼食はこちらで用意いたします＞

お問い合わせは、日本金融通信社

ＴＥＬ ０３－３２６１－４５５０ ＦＡＸ
ｅ－ｍａｉｌ k-info@nikkin.co.jp
注：（振込先銀行） みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通預金（名義） 株式会社 日本金融通信社

０３－３２６１－４５７０まで。

１７９７０４２

振込予定日（できるだけご記入ください）月

受講についてのお願い①受講料は、セミナー開催日までにお振込みください。
②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
③銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求書番号の下３桁（枝番数字）を付記してください。
振込手数料は貴機関でご負担をお願い申し上げます。
④開催日６日以内の受講キャンセルの場合、受講料の払い戻しはいたしません。
⑤講演中の録音・撮影ならびにパソコン・携帯電話の利用はご遠慮ください。
⑥諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。
⑦オンライン受講の場合は、一人が１ID となります。

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