2021/01/28 13:05:08 / 20717130_株式会社山口フィナンシャルグループ_総会その他（Ｃ）

流動性に係る経営の健全性の状況（単体・単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項）

山 口 フィ ナ ン シ ャル グ ル ー プ

1. 時系列における単体流動性カバレッジ比率の変動に関する事項（第2条第2項第1号）
当行の2021年3月期第2四半期の単体流動性カバレッジ比率は、算入可能適格流動資産の合計額は増加したものの、分母のホールセール無担
保資金調達に係る資金流出額も増加したことから、2021年3月期第1四半期と比較して1.2％下落しております。
(単位：百万円、％、件)(2015年金融庁告示第7号、別紙様式第一号)

項目

当年第2四半期(2021年3月期第2四半期)

当年第1四半期(2021年3月期第1四半期)

前年第2四半期(2020年3月期第2四半期)

前年第1四半期(2020年3月期第1四半期)

適格流動資産（1）11,143,440

適格流動資産の合計額

1,063,789

1,050,212

1,065,886

資金流出額（2）

資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額2

山口銀行

3,560,366

284,973 3,459,019

279,107 3,396,252

275,440 3,366,192

3

うち、安定預金の額

1,015,683

30,47028,64027,5234

うち、準安定預金の額

2,544,683

254,502 2,504,321
723,796 1,382,994

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

954,6985

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

1,411,600

6

うち、適格オペレーショナル預金の額

07

うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保 1,236,031
資金調達に係る資金の額

548,227 1,207,391

8

うち、負債性有価証券の額

175,5689

175,56800

175,602287

有担保資金調達等に係る資金流出額

274,052

894,324

26,829250,466 2,478,816

247,917 2,471,868

247,222680,036 1,237,695

619,718 1,303,145

669,200

0917,436000504,433 1,099,567

481,589 1,162,233

528,288

175,602138,128

140,912138,128279

0140,912

3,378

5,888

もみじ銀行

デリバティブ取引等、資金調達プログラム
10 及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

333,476

46,606

321,737

46,586317,344

45,672

323,439

45,28811

うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

13,636

13,636

14,434

14,434

13,681

13,681

13,714

13,71412

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

00000

0

00

13

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

319,839

32,970307,303

32,152

303,663

31,990309,725

31,57414 資金提供義務に基づく資金流出額等

20,455

16,351

31,67418,06133,36821,251

34,761

20,54015 偶発事象に係る資金流出額

226,774

6,541

229,706

6,527

220,762

6,371

219,709

16 資金流出合計額
資金流入額（3）北九州銀行

17 有担保資金運用等に係る資金流入額
18 貸付金等の回収に係る資金流入額

1,078,556

1,030,598

971,8326,226
1,021,197資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
00000000

258,679

166,479

289,963

199,031

328,006

236,604

290,233

195,419

19 その他資金流入額

44,211

33,24844,663

21,61345,82321,754

52,143

16,28220 資金流入合計額

302,890

199,728

334,627

220,644373,830

258,358

342,377

211,701

単体流動性カバレッジ比率（4）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 単体流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

1,143,440

1,063,789

1,050,212

1,065,886878,828

809,953

713,474

809,495

130.1

131.3

147.1

131.6

61616259

2. 単体流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項（第2条第2項第2号）
当行の単体流動性カバレッジ比率は、最低水準である100％を上回って推移しており、問題の無い水準にあると評価しております。また、今後も単体流動性カバレッジ比率は100％を上回る水準で推移することを見込んでおります。

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流動性に係る経営の健全性の状況（単体・単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項）／山口銀行

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山口銀行
もみじ銀行

4. その他単体流動性カバレッジ比率に関する事項（第2条第2項第4号）（1）「適格オペレーショナル預金に係る特例」の適用について
当行は流動性カバレッジ比率告示第29条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」を適用しておりません。
（2）「時価変動時所要追加担保額」の算出方法について
当行は時価変動時所要追加担保額の算出方法について、流動性カバレッジ比率告示第37条に定める「簡便法」を適用しております。
（3）「その他偶発事象に係る資金流出額」について
流動性カバレッジ比率告示第53条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」については、投資ファンド等からのキャピタル・コール等を計上対象としております。
なお、「その他偶発事象に係る資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は、2021年3月期第2四半期において1％未満です。
（4）「その他契約に基づく資金流出額」について
流動性カバレッジ比率告示第60条に定める「その他契約に基づく資金流出額」については、別段預金で受入れた歳入金の決済等を計上対象としております。
なお、「その他契約に基づく資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は、2021年3月期第2四半期において1％です。
（5）「その他契約に基づく資金流入額」について
流動性カバレッジ比率告示第73条に定める「その他契約に基づく資金流入額」については、流動性リスク管理上の重要性が高いと認められる取引等を計上対象としております。
なお、「その他契約に基づく資金流入額」が「資金流入合計額」に占める割合は、2021年3月期第2四半期において11％です。
（6）データの使用について流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さいと判断される小規模の連結子法人については、資金流出額及び資金流入額を簡便的な方法で計算することとしております。なお、当行は2021年3月期第2四半期において連結子法人を有しておりません。
（7）日次データを使用しない項目について流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さい以下の項目については日次データに代えて最新の月末データを使用して流動性カバレッジ比率を計算することとしております。
・海外支店取引に係る項目
・その他重要性に乏しい項目
なお、2021年3月期第2四半期において、日次データを使用しない項目が「適格流動資産の合計額」に占める割合は1％未満、「資金流出合計額」に占める割合は1％、「資金流入合計額」に占める割合は2％です。

山 口 フィ ナ ン シ ャル グ ル ー プ

3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項（第2条第2項第3号）
当行の2021年3月期第2四半期の算入可能適格流動資産は、その90％以上を流動性が高いとされる日本国債、日本銀行預け金及び政府保証債等のレベル1資産で保有しており、2021年3月期第1四半期と比較してその水準に変化はございません。
また、主要な通貨のうち米ドルにおいて、算入可能適格流動資産の合計額が純資金流出額を下回っておりますが、米ドル調達および買い切りのために別途確保している円資産を勘案すると、算入可能適格流動資産の合計額が純資金流出額を上回ることから問題ないと評価しております。

北九州銀行

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