リスク管理
基本的な考え方

統合的なリスク管理について銀行を取り巻く環境は大きく変化しており、直面する当行では、適切なリスク管理の実施を経営の最重要課（1）基本的な考え方題の一つとして認識し、取締役会において「リスク管理信用リスク、市場リスク、流動性リスク等のリスクを個々に管理するだけでなく、当行全体が抱えるリスクを総体的状況のなか、経営の健全性や安定性を確保しながら企に関する基本方針」を制定し、この基本方針に則り、リに捉え、経営体力と比較 · 対照するなど統合的に管理する必要があります。そのためリスク統括部を中心として、統合業価値の向上を図るために、業務やリスクの特性に応じスク管理を行うなど、リスク管理態勢の整備強化に取組的なリスク管理が行える態勢を整備し、各種リスクの管理強化を進めるとともに、統合的なリスク管理の高度化を進めてリスクを適切に管理し、コントロールしていく必要があんでいます。ています。

1

群馬銀行についてリスクはますます多様化・複雑化しています。このようなります。
（2）統合的なリスク管理の枠組み《統合的なリスク管理の枠組み》

当行は、統合的なリスク管理方法の一つとしリスク管理態勢の概要

バッファーの十分性を評価て、信用リスク、市場リスク等のカテゴリーごとリスクの状況や課題に関して「ＡＬＭ・収益管理委員会」方針等を踏まえたリスク管理の方針を決定し、リスク管「信用リスク管理委員会」「オペレーショナル・リスク管理を重視する企業風土の醸成に努めています。

理委員会」における協議・検討を踏まえ、常務会・取締

また、全行的なリスクの統合管理部署としてリスク統役会へ報告しています。

括部を設置し、横断的な視点から、リスク計測結果を含

監査部は、独立した立場でリスク管理の適切性などをむ各種リスクの状況を統合的に把握・管理しています。

検証・評価し、発見された課題などに対する改善提言をリスク統括部および各種リスク管理関連部は連携し、行っています。にリスク量を統一的な枠組み（VaR など）によバッファー
バッファー

り計測し、それらを統合して経営体力（自己資本）と対比する「統合リスク管理」を導入しています。
具体的には、半期ごとに取締役会において、普通株式等
Tier1資本普通株式等 Tier1 資本から評価 · 換算差額等を除く、評価・換算差額控除した額を配賦原資として各種リスクカテゴ

市場リスクを制御しています。

政策株式
リスク

リスク量の状況については、配賦されたリスク

監査役
監査役会

タリングを行い、毎月 ALM・収益管理委員会および常務会へ報告しています。

監査

取締役会

市場
リスク
政策株式
リスク

市場
リスク
政策株式
リスク

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・
リスク

オペレーショナル・
リスク

配賦資本

リスク量

リスク量
（ストレス後）リスク管理に関する監査

リスク管理関連各委員会
ALM･収益管理委員会
信用リスク管理委員会

報告意見〈危機管理〉

リスク統括部（リスク統合管理部署）

報告

オペレーショナル･リスク管理委員会
意見

指示

事務局
リスク統括部連携報告

リスク統括部
リスク統括部 リスク統括部
審査部
市場金融部 市場金融部
市場金融部

リスク統括部(事務リスク統括部署)
事務統括部／審査部
ローンサポート部
コンサルティング営業本部
スペシャライズドファイナンス部
市場金融部／
グループ営業戦略部
事務集中部／総務部

リスク統括部

総務部

人事部

非常事態
対策委員会

リスクカテゴリー毎の管理
信用リスク管理信用リスクとは、取引先や有価証券の発行体が、業況厳格な信用リスク管理を行うためには、信用リスクに悪化などの原因により、約定通り利息支払や元金返済・関連する各部門間における相互牽制が必要となります。

償還ができなくなることで当行が損失を被るリスクをいい

当行では、営業推進部門、審査部門から独立したリスクます。

統括部が信用格付制度、資産自己査定、償却・引当制

当行では信用リスクの大部分を貸出資産が占めてお度など信用リスク管理の根幹となる管理制度の企画、検り、貸出資産の健全性を将来にわたり確保することが信証を行うことにより、常時牽制機能が働く体制としてい用リスクを管理する上での重要な目標となっています。

ます。

市場リスク管理リスク
統括部

市場リスクとは、金利、為替、株価など市場要因の変動によって、当行が損失を被るリスクをいいます。

信用リスク

市場リスク

流動性リスク

事務リスクシステム 有形資産リスク
リスク
オペレーショナル･リスク

国内外営業店･本部

人的リスク

法務
リスク

3

パーパスの実現を支える経営基盤常務会

報告

権限委譲

内部監査部門
（監査部）

監査

報告

連携

外部監査(監査法人)

リスクの種類2（リスク管理の最上位機関）

報告

リスク管理
関連部

配賦原資

信用
リスク

信用
リスク

リーごとにリスク資本の配賦額を決定してリスク資本の範囲内に収まっているかどうかなどのモニリスク管理の組織体制

ストレス
信用リスクパーパスを実現するための戦略

取締役会は、リスク管理の重要性を十分認識し、経営

風評リスク

リスク統括部では、VaR などのリスク量や評価損益の状況、さらに市場要因の変動が評価損益や自己資本比

当行では、リスク統括部による管理に加え、市場取引率に及ぼす影響度の把握などによる管理・分析を行い、を担当する市場金融部の組織について取引を担当する部

ALM・収益管理委員会および常務会へ報告しています。

署（フロントオフィス）とリスク管理や事務処理を担当す

市場金融部では、十分なリスク管理の下、適正な取引規る部署（ミドルオフィス・バックオフィス）を分離し、相模の範囲内で債券や株式の運用などを行っています。

互に牽制する体制となっています。

グループ会社･業務外部委託先

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GUNMA BANK REPORT 2024

GUNMA BANK REPORT 2024

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■リスク管理

流動性リスク管理
流動性リスクには、資金繰りリスクと市場流動性リス

マネー・ローンダリング等対策いいます。

金融庁が公表する「マネー・ローンダリングおよびテロ

当行では、市場金融部を資金繰り管理部署として定含めたマネー・ローンダリング、テロ資金供与、汚職・資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、リスク

資金繰りリスクとは、運用と調達の期間のミスマッチ

め、海外支店を含めて日次・週次・月次などの資金繰り贈収賄、拡散金融およびその他経済制裁違反への対策ベースアプローチによるリスクの特定、評価やリスク低減をいいます。

クがあります。
や予期せぬ資金流出により、必要な資金確保が困難になを厳格に管理し、リスク統括部において資金繰りの状況、る、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余運用・調達のバランス、金利動向などを把握・分析し、当行では、マネー・ローンダリング等対策を経営の最ローンダリング等対策に取組んでいます。マネー・ローン

儀なくされることにより、当行が損失を被るリスクをいいALM・収益管理委員会および常務会へ報告しています。

重要課題の一つとして位置付け、リスク統括部内に「金融ダリング等対策に係る取組内容については、定期的に金ます。

さらに、万一の場合に備えて「危機管理計画」（コンティ犯罪対策室」を設置し、マネー・ローンダリング等対策

融犯罪対策委員会および常務会へ報告し、経営陣の関ンジェンシープラン）を策定し、さまざまなケースに対応の高度化に取組んでいます。また、「犯罪による収益の移与のもとマネー・ローンダリング等対策の一層の高度化できる態勢を整備しています。

転防止に関する法律」など関係法令を遵守するとともに、を進めています。

市場流動性リスクとは、市場の混乱等により取引ができなくなる、または通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスクを措置の有効性検証を実施するなど実効性のあるマネー・金融犯罪対策窓口

オペレーショナル・リスク管理

群馬銀行「金融犯罪対策窓口」

オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務の過程、 「リスク管理に関する基本方針」および「オペレーショ

フリーダイヤル 0120-788511
受付時間 9:00 〜 17:00（除く、銀行休業日）

役職員および派遣社員等の従業者の活動若しくはシステナル・リスクに関する基本規定」を取締役会で制定し、ムが不適切であること、または外生的な事象により当行リスク統括部の担当取締役をオペレーショナル・リスクが損失を被るリスクをいいます。当行では、組織体制や管理全般を統括する責任者、リスク統括部をオペレーショ業務の内容に即して効果的にリスクを管理するため、オナル・リスクの統合管理部署としています。リスク統括部

ペレーショナル・リスクを①事務リスク ②システムリスクは、担当取締役の指揮・監督のもと、オペレーショナル・③有形資産リスク ④人的リスク ⑤法務リスクの５つのリリスク全般の管理に関する企画・統括を行い、各「リススクに区分しています。

ク管理関連部」がより専門的な立場からそれぞれのリスクを管理しています。

当行では、地域金融機関としての社会的責任と公共的（BCP）を整備し、その実効性を確保するため、定期的使命を踏まえ、大規模自然災害やシステム障害、新型コな訓練と内容の見直しを実施しています。また、危機発ロナウイルス等の感染症の流行などが発生した場合にお生時においては、頭取を委員長とする非常事態対策委員いても、迅速かつ適切に非常事態に対応できる体制を整会を招集するなどの体制を整備しています。特に、大規備し、組織内に周知することに努めています。

模地震災害などに対しては、想定される影響の大きさを具体的には、お客さまや役職員等の安全を確保した上で、円滑に業務運営できるよう、平時より危機管理計画踏まえ、バックアップオフィスやバックアップシステムなどの態勢を整備しています。

リスクアペタイト・フレームワーク
当行では、事業計画達成のために進んで受け入れるリ

また、RORA を企業価値向上の実現に向けた重要なスクの種類と量（リスクアペタイト）を明確にし、経営指標と位置付け、高 RORA 資産の積上げや低 RORA 資管理やリスク管理を行う「リスクアペタイト・フレームワー

産の改善、アセットアロケーションの方針策定などに活ク」の構築を進めています。中期経営計画「Innovation

用しています。

for“Purpose”」は、事業分野別のリスク・リターンを今後も、リスクアペタイト ･ フレームワークの漸進的なRORA により比較分析し、収益増強に向けたリスクテイ整備を通じ、資本や経営資源の効果的な活用、リスクとク方針を以下の通り定めたうえで策定しました。

リターンの最適化を目指していきます。

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パーパスの実現を支える経営基盤

危機管理

パーパスを実現するための戦略

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当行では、金融犯罪の相談窓口として、以下のフリーダイヤルを設置しています。

オペレーショナル・リスク管理の基本的事項を定めた

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群馬銀行について

マネー・ローンダリング等対策とは、金融犯罪対策をリスクテイク方針○地 域経済の活性化や持続的成長に向けた課題解決に必要な経営資源投下・リスクテイクに積極的に取組んでいく。
○地 域への資金供給のための自己資本を確保しつつ、脱炭素関連等の成長分野に対してもリスクテイクを行い収益拡大を図る。

サイバーセキュリティ管理○有 価証券運用では分散投資と流動性確保を軸に、運用資産の多様化を図り、長期安定的なポートフォリオを構築する。

当行では、サイバー攻撃に対処するため、システムへの不正侵入防止やウイルス検知等の多層的な対策を実施するとともに、その有効性を確保するための見直しを継続的に行っています。
サイバー攻撃に対しては、リスク統括部内に設置した「ぐんぎん CSIRT ※」が中心的な役割を担い、外部団体からの情報収集や、サイバー攻撃に係る訓練、演習等を通じて、管理態勢の継続的な強化を図っています。
※ CSIRT : Computer Security Incident Response Team の略

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GUNMA BANK REPORT 2024

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