費用分担の相対評価を示したのが図 S である.横軸は多義の適切さを表わしたものである.

目的効用の大きさを表わし，縦軸は事業主体の不満の定
費用分担手法の相対評価
住民の選好を含めた効用 (U(Xi))

COST‑GAME•

ケース 1o1

COST‑BENE

適切さ・@ol ケース(建設費+便益)

不満の定義のいう意味で大幅な改善がみられる.費用ゲームは建設費と一一ーーーーー」ー一一ーー一一一ムーーーーーーーー

3

SCRB法(均等，比例分担)と比較して最大不満の最小化と便益の差が小さい場合有効な手段であると考えられる.

ケース 10BENEFIT‑GAMEl「R悶「「肝町…
T下引-G刊叩G臥A(手利リ益)

肯・(建設費)

ケース 2.

1
8 ①建設費のみによる解析では費用ゲーム(ケース 1 )により

126。

4図 S

②建設費と便益を考慮した分析では費用ゲーム(ケース 3 ，特に比例仁)は SCRB法(建設省方式)と比較して不満お1•01 ケース 3-一一ー一一ー」一一命ーーーートー一一一l
食i

よび効用の点で改善がみられる.

③費用便益ゲームは，提携によって便益の変化が大きい場
合各提携の不満を適切に把鐙できる有効な手法である.

o 比例分担方式 ・均等分担方式 ・建設省方式費用ゲーム ・仁 0 比例仁
食費用便益ゲーム 肯多目的効用理論

attributeUtility Theory:IIASACP‑76‑3.
【参考文献の一部】[2] H.P.YoungandOkadaN.: “ Cost Allocation[1] R.KeeneyandE.W ood:“ Evaluating Tiszain Water Resources Development:Water
ResourcesResearchVo1.21.7, July 1985.

RiverBasinDevelopmentPlansUsingMulti‑

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111を区分的に線形近似すれば，スパースな構造をもった線形計画問題に帰着できることを示した.

(2)rA Capital Asset Model with Rest
rictedBorrowingandShortSales
J H. 恥1a rkowitz (TheCityUniversityo
fNewYork)

貌投資と金融の OR 修各証券への投資比率X が AX=b， X 孟 O なる領域に制-第26 回
日時 :10 月 20 日(土)限された場合に，効率的ポートフォリオがどのような集

14:00‑17:00 出席者: 108名

場所:東京工業大学百年記念館

合になるのかを，標準化された 3 証券モデルを例にして分析検討した.結果として効率的ポートフォリオの集合

テーマと鰐師: (1)rMean‑Absolute Deviation‑Skewｭ

は，標準化されたモデル上での，ある連続かつ区分的にnessPortfolio Optimization Model:AnExtenｭ

線形な線分(集合)に対応することが示された.また市

sionof Markowitz's ModelJ 今野浩，山崎博章

場ポートフオリオが効率的ポートフォリオとなるためには，各投資家の選択した効率的ポートフォリオが，標準(東工大・工学部)同氏らが提案する平均・絶対偏差型 (MAD) モデル
ならびに平均・絶対偏差・歪度型モデル
紹介し，従来の平均・分散(MADS) を(MV) モデんとの比較検討

イじモテール上で・同ーの線形な 1 区分上に対応している必要があることを証明した.

・第21 回をした. MAD モデルの特徴として. MAD 最適ポート

日時:平成 2 年 11 月 17 日(土)フォリオが MV 最適ポートフォリオとほぼ一致するこ

53名

14:00‑17:
00 出席者:と，大規模問題でも線形計画法により十分早く解けるこ

場所:東京工業大学百年記念館と，同モデルにもとづく資本資産評価モデル (CAPM)

テーマと講師: (1)の結果が，従来の MV モデルの一般化になっていることティリティーの分析」福田等を示した.また MADS モデルについては，歪度評価
1991 年 l 月号

r 日経平均株価のオプションのボラ徹(大和総研)

日経平均株価オプション市場について，市場指標から© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

51111111111111 “"“ 1111111111111111111111111111 “"“ 11111111111111111111111111111111111111 ・ B ・'"“ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ・ M ・ 11111111 “"“ 111111“ 1111111111“IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII・ s ・'"

見た現状を実証分析するとともに，そのインプライド・た.分割によって経営に対するコンセプトを明確に打ちボラティリティーの時系列データをもとに，オプション出すことができた.それを軸として，人手のいらない鉄市場での価格形成について分析した.結果として，プッ道，東京閣の通勤輸送，都市問輸送，地方線の経営目標

トおよびコールのインプライド・ボラティリティーの差の明確化の問題など，サーピスの向上，夢のある旅といが，株価指数の変動に対して先行性があること，取引時う展望が生まれている.

点での新しい情報量の差などから，取引開始時点，月曜・第 5 回日および取引最終日近辺のボラティリティーが大きくな

日時:平成 2 年 7 月 18 日(水)18:00‑
20:
00 出席者:10名

ることを明らかにした.

(2) r 内点法とシンプレックス法について…大規模数理計画・ 2 次計画・相補性問題の解法…」水野真治(統場所:同上
テーマと鱒師: r運輸とエネルギー J

計数理研究所)江国実(運輸省運輸政策局総合計画課

近年活発に研究されている大規模数理計画問題のアルエネルギ一対策室専門官)

ゴリズム，内点法を紹介し，従来のシンプレッグス法と現代は交通機関の高速化が要請され，貨物輸送にも航の比較検討をした.内点法の特徴として，理論的な計算空機が用いられ，戸口から戸口までの輸送ということで複雑度が多項式オーダーで抑えられ，大規模な数理計画自動車輸送も重視されてきている.これらの交通機器の問題を高速に解けること等を挙げた.またシンプレック

エネルギーは化石燃料であるために CO 2 の発生によりス法については，計算複雑度の観点からは指数オーダー

地球温暖化の原因となっている.地球における環境問題であるものの，実際には小規模の問題から大規模の問題が重大な関心事になっているので，これを考慮した交通まで平均して高速に解けることを指摘した.

機関への改革が要請されている状況のレポートである.

・第 8 閏線交通経営畿

日時:平成 2 年 9 月 19 日(水)

18:
00‑
20:
00 出席者:

12名-第 3 回
日時:平成 2 年 5 月 16 日(水)

18:
00‑
20:
00 出席者:

場所:東洋経済新報社 8F 第 4 会議室(日本橋)
テーマと講師: r航空機運航における人的要因 j

12名

一多変量解析の応用一

場所:東洋経済新報社402会議室(日本橋)

宮城雅子(航空法調査研究会代表幹事)

テーマと構師実例による私鉄における経営問題の O

R 的考察 J 奥猿(小田急建設紛常勤監査役)

最近の航空機の事故をみると，ハードの欠陥よりは人

小田急の鉄道部門は，大手私鉄の中では良好な営業成為的ミスが原因になっていると考えられる.人為的原因績を挙げている.会社概要と JR 各社の 1988年度の損益による事故は，責任問題が事故再発防止問題より関心がの比較などによって説明された.また，営団地下鉄千代強くなるため，事故原因の解明が不鮮明なものとなりが田線の小田急への乗入れにさいして，ラッシュ時間帯のちである.このような事故調査の困難に対する新しい有乗入れ本数が， OR 的考察を行なった研究報告「都市鉄効な方法の研究についてのレポートであり，広い応用が道の相互直通本数の考え方J によるものと一致している期待される.

ことの紹介があった.

・第 7 回

・第 4 回

目時:平成 2 年 10 月 17 日(水)日時:平成 2 年 6 月 20 日(水)

18:
00‑
20:
00 出席者:

12名

18:
00‑
20:
00 出席者:

10名
場所:向上

場所:東洋経済新報社401 会議室(日本橋)

テーマと E尊師:rJR の 3 年間の実績と将来展望 J

芳賀恒雄(J R 東日本取締役運輸車両部長)

内容出席者全員による交通経営問題に関する自由討議ならびに今後の研究の進め方についての意見交換」

わが国の交通経済に関する研究機関の概要と公共交通

国鉄から JR への 3 年間の東日本旅客鉄道の実績の上機関の経営上の主要目標についての考え方について主査に立つ鉄道事業の今後の展望に対する考え方が紹介されから紹介があった.その後，最近の話題の問題点につい52© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

オベレーションズ・リサーチ

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 “。 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ての討議が行なわれた.今後の方向として，都営・私鉄過程が，元の問題に対するある双対問題を解くことによ

パス輸送，日通のトラッグ輸送，航空機による旅客・貨り得られることを示した.また危険資産への投資額に上物の輸送，営団地下鉄，道路の渋滞，都市構造の問題を下限が設定される場合には，危険資産の評価関数が，マとりあげることなどが論じられた.

ルチンゲール，劣マルチンゲールならびにスーパー・マルチンゲールの 3 測度により構成されることを示した.

義務最適化とその応用物(2) r時系列としての株価変動 J 岸本一男(筑波大学)
東証株価指数ならびに各業種別の指数について，その-第 4 回
日時:平成 2 年 10 月 27 日(土)

14:
00‑
17:
00 出席者:

統計的性質を実証分析した.具体的には，各指数の収益率分布の時系列変動に正の従属性があることを，あるフ12名

場所:大阪大学工学部電気系 3F 会議室ィルタールールにもとづく統計量により検定した.またテーマと鴫師: (1)

このことから，株価指数の収益率を単純な独立増分過程

r スケジューリング問題の最近の話題」多田実(龍谷大学)

によりモデル化することには，危険性があることを指摘

スケジューリング問題にファジィ納期またはファジィ処理時聞を導入した場合についての議論を行なった.

(2) r 確率付きネットワーク上の期待最大流 J 永持仁(京都大学)

した.

者援経営管理システム修-第 32 回

ネットワークの一部に故障が起こったとき期待最大流

日時:平成 2 年 11 月 10 日(土)の上下限を求めた.さらに確率凹順序を用いた応用を議6名論した.

場所:中央区八丁堀

東京都勤労福祉会館

テーマと鶴師:コーランとアラブ・イスラム圏

争確率宅デルとその周辺働

上田亀之助(杉野女子大学・上回イノベーション研究所)-第 18回
日時:平成 2 年 11 月 10 日(土)

14:
00‑
17:
00 出席者:

世界に約 7 億人の信徒をもっイスラム教の聖典「コー14:00‑
16:00 出席者:ラン」は西暦 7 世紀にアラビアのマホメットを通して唯16 名

一神アラーの啓示を記したもので，それは社会生活や家

場所:名古屋工業大学生産システム工学科 4 階演習室

庭生活も細かく規定しています.それは 1000年以上にわテーマと E尊師: r鉄鋼業における生産管理システムの動たりアラブ・イスラム圏の思考や行動の形成に影響を与向」徳山博子(住友金属工業)

えており，今回の湾岸危機に色濃く現われております.

鉄鋼業における生産管理、ンステムの現況について紹介するとともに，講演者の経験をもとに，システムを構築するための現在の問題点を，他の産業との比較を含めて議論した.

番多待ち行列物
第 67 回

日時:平成 2 年 11 月 17 日(士)義務確率宅デルにおける最適化移

14:00‑
16:30 出席者:

24名
場所:東京工業大学(大岡山)南 4 号館 6 階 677 号室r Hypothetical Gap Accepｭ

-第 2 回

テーマと講師: (1)A

日時:平成 2 年 11 月 10 日(土)tanceModelJ 奥山育英(鳥取大学工学部)

14:
00‑
17:
00 出席者:

道路上の車間距離を利用して歩行者が横断するモデル

30 名を取扱い，歩行者の待ち時間分布を考察した.

場所:東京工業大学百年記念館(1) r 不完全市場下での上下限制約付き最適配当・ポートフォリオ決定問題について J 白川浩(東京工大)

不完全な証券市場での，各危険資産への上下限制約下(2) r 待ち行列網の確率的な最適化」米田清(東芝，システム・ソフトウェア技術研究所)

QNA(Queueing Network Analyzer)とシミュレでの最適配当・ポートフォリオ決定問題を，マルチンケ、ーテッド・アニーリング法を併用して L S 1 製造工程のール・アプローチにより分析した.結果として最適配当解析を行なった.

1991 年 1 月号

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.

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