リスク管理体制について■リスク管理の基本的な考え方
与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含めて、信技術の著しい進歩などにより、金融機関のビジネス

信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リス

当社グループでは、自己資本比率規制におけるリ特定の業務部門から独立した管理部門を設置するなどチャンスが拡大する一方で、金融機関の抱えるリスクク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスク

スク・アセットのうち、信用リスク・アセットの額の組織体制を整備して、リスク量の計測や特定のリスは、ますます複雑化・多様化しています。

を統合的に捉え、金融機関の経営体力（自己資本）は基礎的内部格付手法、オペレーショナル・リスク

クファクター等へのリスクの集中状況のモニタリングと対比することにより、適切にリスク管理を行うこ

相当額は標準的計測手法により算出しています。

を行い、市場リスクの適切な管理態勢の整備・確保に

また、金融機関が様々な顧客ニーズに応えながら収益を安定的かつ継続的に確保するためには、多様なリとをいいます。

スクを適切に把握・評価・管理し、環境の変化に適当社グループは、業務遂行に伴う様々なリスクを時・適切に対応することが重要となっています。この可能な限り統一的な尺度で統合的に把握・認識し、ような状況の下、当社グループは、リスク管理体制のリスクに見合った収益の安定的な確保及び適正な資充実・強化を経営の重要課題として位置づけ、健全性本構成の達成、資源の適正配分等を実現するため、の維持・向上に努めています。

リスク管理統括部署がすべてのリスクを一元的に把具体的には、リスク管理に関する体制及び諸規定を取締役会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明握する統合的リスク管理体制を構築しています。
●リスク資本管理制度

確にするとともに、それらを統括するリスク管理統括

当社グループは、統合的リスク管理の枠組みの下、部署を設置しています。さらに、経営陣を中心に構成リスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントローする「リスク管理委員会」ならびに「ALM委員会」をルするため、リスク資本管理制度に基づいて業務運設置し、当社グループのリスクの状況を把握するとと営を実施しています。

●自己資本比率規制の計測手法努めています。

■信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化、契約不履行等により、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。

■資金流動性リスク管理
資金流動性リスクとは、市場の状況や当社グループの財務内容の悪化等を通じて必要な資金が確保できな当社グループでは、「信用リスク管理規定」を制定し、くなり、資金繰りに支障をきたす場合や、資金の確保子銀行の信用リスク管理部署であるリスク統括部におに際して通常より高い金利での資金調達を余儀なくさいて、与信集中リスクの状況に加え、業種別・債務者れることにより損失を被るリスクをいいます。

区分別・信用格付区分別等さまざまな角度から与信

当社グループでは、「資金流動性リスク管理規定」をポートフォリオの分析・管理を行い、最適なポートフ制定し、資金の運用・調達状況をきめ細かく把握する

ォリオの構築を図るべく、きめ細かな対応を行っていことを通じて、適切な資金管理を行い、保有資産の流ます。

動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、資金流動また、経営方針を踏まえつつ与信行為の具体的な考性リスクの管理に万全の体制で臨んでいます。

もに、課題及び対応方策を審議したうえで、それらの具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーえ方を明示した「クレジットポリシー」を子銀行にお事項を取締役会等に付議・報告することにより、経営ショナル・リスクのリスクカテゴリー毎にリスク量いて制定し、健全性の確保を第一に取り組んでいます。

レベルでの実効性のあるリスク管理体制を確保していを算定したうえで、コア資本を配賦原資としたリス

子銀行における個別案件の審査・与信管理につきま

オペレーショナル・リスクとは、業務遂行の過程や、ます。

ク資本配賦を行っています。また、経営として許容しては、審査部署の営業推進部署からの独立性を確保

役職員の活動、システムが不適切であること、または外また、環境の変化等に伴い新たに発生するリスク等可能な範囲内にリスク量が収まるよう継続的にモニするとともに、取締役会等で大口与信先の個別案件や生的な事象により損失を被るリスクをいいます。

に対しても適時・適切に対応できるよう、グループ戦タリングを行い、グループ全体の業務の円滑な遂行略を踏まえたリスク管理の行動計画として、年度毎にならびに健全性の確保に努めています。

リスク管理の基本方針を決定し、継続的に見直しを行「リスクバッファー」とは、に検証するため、被監査部署からの独立性を充分に確務リスク、②情報資産（システム）リスク、③有形資努めています。

コア資本
ベース

信用リスク
配賦
リスク資本

配賦原資

配賦可能
リスク資本

市場リスク

産リスク、④人材リスク、⑤法的リスク、⑥評判リスクの6つに分けて管理しています。
また、新たな商品やサービスの開発・提供等を行う
場合には、それに伴い発生するリスクを識別・評価し、市場リスクとは、金利、有価証券の価格、為替等の信用リスク●統合的リスク管理

2024. Disclosureにおいて、住宅ローン債権の管理を行っています。

■市場リスク管理

リスクバッファー■統合的リスク管理

クに関して、自己資本比率の算定対象に含まれない規定」を制定し、オペレーショナル・リスクを、①事リスクに対する備えの課題の把握や改善策の実施等を通じて、業務の健全統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリス図っています。なお、住宅ローンについては、融資部想定外のリスクや関連会社の保した内部監査部門による監査を行い、リスク管理上かつ円滑な運営を図っています。

当社グループでは、「オペレーショナル・リスク管理実施状況の監査を行い、資産の健全性の維持・向上になお、リスク管理体制の適切性及び有効性を客観的■オペレーショナル・リスク管理

与信方針の検討を行うなど、審査体制の整備・強化をさらに、内部監査部門において、資産の自己査定のっています。

19

当社グループでは、「市場リスク管理規定」を制定し、金融業務の自由化・高度化・国際化の進展や情報通適切なリスク管理を行っています。このほか、業務を外部委託する場合には、お客さまの情報を適切に管理

様々な市場のリスクファクターの変化により、保有すするとともに、経営の健全性確保に努めています。

る資産・負債の価格が変動し損失を被るリスク（市場●事務リスク管理

市場リスクリスク）と、市場の混乱や取引の厚みの不足などのたオペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスク

めに、必要とされる数量を妥当な水準で取引できない配賦リスク資本リスク量ことにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）をいいます。

事務リスクとは、事務処理の間違いや不正、事故等に伴い損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、お客さまに安心して取引を行っていただけるよう、事務処理手続きに関する諸規2024. Disclosure20

定を詳細に定め、正確かつ迅速な事務処理を通じて災害発生時においても業務を継続できるよう、環境事故発生の未然防止に取り組んでいます。また、事整備に努めています。

務工程の分析による潜在的なリスクの把握を通じて、処理手順の見直しを行うなど、事務リスクの削減に取り組んでいます。
●情報資産（システム）リスク管理
情報資産（システム）リスクとは、情報の喪失・人材リスクとは、人材の流出・喪失や士気の低下
識の継承が損なわれるといったことにより損失を被もに、各々の職員が能力を最大限発揮できる職場環被るリスクをいいます。

境の整備に努めています。

への対応が不十分であったために損失を被るリスク万一の場合に備えて、バックアップ体制を構築してをいいます。
当社グループでは、法律問題に関する情報の集また、データの暗号化やアクセス権限の管理強化

約・管理をはじめ、法的リスクへの対応を適切に行を行うなど、情報の漏洩や不正アクセスなどの防止

い、法的リスクの顕在化の未然防止およびリスクのに向けて体制の整備に努めています。

軽減に努めています。
評判リスクとは、事実と異なる風説・風評が流布メールやWebサイトの改ざんなど、サイバー攻撃にされた結果、または事実に係る当社グループの対応より損失を被るリスクをいいます。の不備により、当社グループの評判が悪化し、損失員会

リスク管理委員会

統 括 部 署

リスクの種類ALM委員会

総 合 リ ス ク 管 理 部

信用リスク 市場リスク

資金流動性
リスク

オペレーショナル・リスク
事務リスク

当社グループでは、経営に与える影響の重大性にバー攻撃などのリスクに備え、サイバーセキュリテ鑑み、積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高ィに関するリスクを適切に管理する態勢の確立、リめることにより、評判リスクの回避に努めています。

スク影響度に応じたセキュリティ対策の向上、コン

企画総務部

害の発生等、突発的な事象に対処するための基本的なチーム（CSIRT）を設置し、各種セキュリティ対策方針として「危機管理規定」を制定しており、重大なの強化やサイバー攻撃演習を実施するなど、態勢強危機が発生した際には、「危機対策本部」を設置して、化に取り組んでいます。

全社的な対応を行う体制としています。危機発生時の具体的な対応については、「コンティンジェンシープラ

有形資産リスクとは、災害や資産管理の瑕疵等のン」を整備のうえ、お客さまや職員の安全確保に努め結果、建物・設備の毀損や執務環境の質が低下するるとともに、金融システム機能の業務継続体制を構築ことにより損失を被るリスクをいいます。

しています。

総合リスク
管理部

企画総務部

子会社・関連会社

運営・管理部署

基本方針等の指示

管理・統括

リスク管理状況の報告

リスク管理に関する協議

池田泉州銀行
取 締 役 会

監査役会
危機対策本部

経 営 会 議委

員会

リスク管理委員会

統 括 部 署ALM委員会リ ス ク 統 括 部

リスクの種類

信用リスク 市場リスク

主 管 部 署

リスク統括部

資金流動性
リスク

事務リスク

情報資産（システム）リスク

事務統括部

有形資産リスク
企画総務部

人材リスク 法的リスク 評判リスク
人事部

リスク
統括部

企画総務部

本部各部・各営業店・子会社・関連会社

運営・管理部署

池田泉州TT証券オペレーショナル・リスク部

また、コンピュータセキュリティにかかる専門

人事部

査

当社グループでは、大規模な自然災害やシステム障

人材リスク 法的リスク 評判リスク

監

■危機管理

有形資産リスク

情報資産（システム）リスク

総合リスク管理部

主 管 部 署を被るリスクをいいます。

ピュータウイルスへの感染や巧妙化しているサイ●有形資産リスク管理委●評判リスク管理

サイバー攻撃等に関するリスクとは、標的型攻撃施しています。

経 営 会 議部システムの信頼性や安全性に万全を期すとともに、危機対策本部

査

法的リスクとは、法令等の違反や、各種制度変更ティンジェンシープランの策定等、様々な対策を実

監査役会

監

●法的リスク管理

ターシステムによって支えられていることを踏まえ、当社グループでは、昨今急激に高まっているコン

取 締 役 会るリスクをいいます。

ターシステムが自然災害や故障などによって損失を●サイバー攻撃等に関するリスク管理

池田泉州ホールディングス

によって、業務の遅延が生じたり専門的な技術・知当社グループでは、職員の能力向上に努めるとといます。

（2024年6月末現在）●人材リスク管理

改竄・不正使用・外部への漏洩、並びにコンピュー

当社グループでは、業務運営が様々なコンピュー

当社グループのリスク管理体制図

池田泉州債権回収

01Bank設立準備

池田泉州エリアサポート

自然総研

当社グループでは、耐震診断や停電対策を行い、
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2024. Disclosure2024. Disclosure22