確定拠出年金向け 年金投資基金信託
信託商品説明書（2024年4月）

みずほ信託銀行

外国債券
インデックスファンド

金（広）05-8609-03021

■ 本説明書は、当ファンドの内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な決定はお客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
■ 本説明書内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証する
ものではありません。本説明書は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しております
が、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本説明書内の記述内容、数値等については作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更
変更される場合があります。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。

本説明書は2023年12月31日現在の内容を記載しております。
記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認下さい。
【お問い合わせ先】◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務管理チーム＜受付時間＞ 営業日 午前9時 ～ 午後5時
◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ（電話番号） 03-3240-7058

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お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき
当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください● 運用商品提供会社に関する事項
運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社
登録番号：関東財務局長（登金）第３４号● 手数料等
１．信託報酬
信託報酬は、純資産総額に対して、年率0.275％（税抜0.25％）を乗じた額となります。
２．申込み手数料ありません
３．解約手数料ありません
４．信託財産留保金
留保金率は現在0％としております。
５．マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドとマザーファンド間での売買額に対し、0.02％を乗じた額が当ファンドから支払われマザーファンドに留保されます。
６．その他の手数料等
マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

● 元本毀損リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースに連動する収益を目指して公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券への投資、預金や貸付等を行いますので、同指標や価格の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等に
より、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。
（１）価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場
価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（２）信用リスク
当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により下落し、それに伴って、当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（３）流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい
場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する
可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（４）為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、外国通貨にて有価証券等に投資します。したがって、当該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（５）カントリーリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（６）当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。
（７）資産規模についての留意点
当ファンドは１円以上１円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。
（８）ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。
この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。
<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

目次［ 第Ⅰ部 ファンド情報 ］
１．ファンドの概要

頁
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．運用の内容（１）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）特色
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３）投資対象
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）ファンドの仕組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞確定拠出年金制度と当ファンド
・・・・・・・・・・・・・（５）投資態度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞FTSE世界国債インデックス（除く日本）
円ベースについて、マザーファンド概要
・・・・・・・・（６）投資制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７）分配方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（８）運用管理態勢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（９）運用体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10）リスク管理手法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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３．投資のリスクおよびご留意点

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４．手数料等および税金

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５．運用状況
（１）投資状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞外国債券マザーファンドの投資状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（２）投資資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞外国債券マザーファンドの投資資産 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（３）運用実績
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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６．ご投資の手引（お手続き等の概要）
お申込み手続き・ご解約申込み手続き

・・・・・・・・・・・・・・・

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７．管理および運営の概要（１）資産の評価（基準価格の算出）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞マザーファンドの時価評価基準
・・・・・・・・・・・・・（２）持分の計算方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３）その他管理および運営の仕組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）受益者の権利等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５）受託会社の概況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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８．財務ハイライト情報（１）資産、負債、元本および基準価格の状況
・・・・・・・・・・・・・（２）損益の状況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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◇用語解説

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 外国債券インデックスファンド） 約款
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21～23◇マザーファンド
年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24～27

［ 第Ⅱ部 ファンドの詳細情報 ］

頁

１．ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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２．決算状況
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況（２）損益の状況（３）付属明細表＜ご参考＞マザーファンドの運用状況

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３．ファンドの現況＜ご参考＞外国債券マザーファンドの現況

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４．設定および解約の実績

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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第Ⅰ部 ファンド情報1

１．ファンドの概要
ファンドの名称※ みずほ信託銀行 外国債券インデックスファンド
ファンドの目的 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本以外の世界の主要国の国債に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
設定日
2005年 11月 30日
ファンドの枠組 年金投資基金信託（確定拠出年金向け）
基本的性格
日本以外の世界の主要国の国債の価格指数であるFTSE世界国債インデックス（除く日本）
円ベースに連動する収益を目指します。（為替ヘッジは行いません。）
主な投資対象
外国債券マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託）、短期金融商品。
なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメントＯｎｅ株式会
社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。
＜注＞外国債券マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースに連動する収益を目指すインデックスファンドです。（為替ヘッジは行いません。）
ベンチマーク
運用実績
主な投資制限FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース「５．運用状況」（11頁）をご参照下さい。
外国債券マザーファンドにおいては、原則として100分の10を超えて同一会社の発行する株式、社債およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該株式もしくは社債の構成比率が100分の10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
主な投資リスク 当ファンドは、マザーファンドを通じて主に海外の債券に投資しています。そのため、金利の変動に伴い組み入れた債券の価格の下落により損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合、為替変動により損失を被ることがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。
当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、
為替変動リスク、カントリーリスク等があります。
詳しくは、「３．投資のリスクおよびご留意点」（9頁）をご参照下さい。
申込単位
１円以上１円単位
お申込み・・ １円以上１円単位でお申し込みいただくことが出来ます。
他商品からの・ ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ま
スイッチングす。
・ お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財
産留保金を加えた額で除して得た口数とします。
＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
申込み手数料ありません
ご解約・他商品 ・ ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行しへのスイッチング ます。
・ ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から１口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。
＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。
15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。
解約手数料
ありません

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持分の計算方法 計算日の基準価格より１口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて
得た額。
信託報酬
純資産総額に対して、年率0.275％（税抜0.25％）を乗じた額。
信託財産留保金 留保金率は0％としております。詳しくは、「４．手数料等および税金」（10頁）をご参照下さい。
マザーファンドの 当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払信託財産留保金 われます。
外国債券マザーファンド：0.02％
その他の費用等 ・ 当ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
・ 当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
・ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
課税上の取扱い ・ 当ファンドの分配、解約時の運用益への課税はありません。
・ 年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税が停止されています。
解約代金の確定拠出年金制度における資産管理機関※※を経由して支払います。
支払い方法
信託期間
原則として無期限
償還条項
当ファンドの信託財産の純資産総額がファンド設定日より10年経過後最初の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託者が認めたとき、この信託契約は終了します。
決算日
毎年11月30日（同日が休業日のときは翌営業日）
収益分配
決算時に分配し、全額を再投資します。
・ 分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。
・ 再投資には信託財産留保金はかかりません。
※ 本説明書において適宜当商品を「当ファンド」と呼びます。
※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第8条に規定する契約の相手をいいます。
＜注＞
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
このため、本説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの加入者等を「お客さま」または「受益者」と呼びます。

3２．運用の内容（１）目的「みずほ信託銀行 外国債券インデックスファンド」は日本以外の世界の主要国の国債の価格指数であるFTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースに連動する収益を目指します。（為替ヘッジは行いません。）（２）特色
Ａ．日本以外の世界の主要国の国債の価格指数に連動する収益を目指します。
＜日本以外の世界の主要国の国債に分散投資＞
当ファンドは日本以外の世界の主要国の国債の価格指数への連動を目指すため、日本以外の世界の主要国の国債等に分散して投資します。（投資はマザーファンドを通じて行います。）＜ベンチマークにFTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースを採用＞市場を構成する銘柄群を広くカバーしていることや指数算定が一定程度に合理的・透明であること、指標として広く利用されていること等よりベンチマークにFTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース※を採用し、当ファンドにおける日本以外の世界の主要国の国債の価格変動の指標とします。
※ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。
＜為替ヘッジは行いません＞
当ファンドはマザーファンドを通じて外国債券等に投資しますが、現地の通貨に対して為替ヘッジは行いません。
Ｂ．資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。
＜インデックス運用＞
インデックス運用※を採用し、市場に連動した収益を目指します。
※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。
＜ファミリーファンド方式を採用＞
お客さまの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して効率的な運用を行います。
（３）投資対象
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。
Ａ．外国債券マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）
Ｂ．預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャ
ル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む）、受託会社への貸付（再信託の受託会社への貸付も含む）（４）ファンドの仕組み
Ａ．ファミリーファンド方式の運用
・ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資された資金をまとめてベビーファンド（「みずほ信託
銀行 外国債券インデックスファンド」）とし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
・当ファンドは企業年金（確定給付企業年金等）向けにご提供しているインデックスファンドである年金投資基金信託（外国債券
マザーファンド）をマザーファンドとします。
・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメントＯｎｅ株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と日本カストディ銀行が行います。

購入

お申込み
みずほ信託銀行

お客さま

購入
外国債券
マザーファンド

外国債券インデックス
ファンド
ご解約

マーケット

マザーファンド

ベビーファンド

売却

4

外国債券
売却

Ｂ．関連法人の役割図＜ご参考＞■確定拠出年金制度と当ファンド ［企業型のイメージ図］
詳細は関連法令でご確認下さい。

企業

拠出

銀行

預金

生・損保

投資信託
・
・
保険

資産管理機関

事業主

運営管理機関

拠出金を確定拠出
・記録管理
年金の資産として管理・運用方法の加入者等への提示
・運用方法に係わる情報の加入者等への提供 運用指図

従業員
従業員 A
従業員 B
従業員 C
従業員 D

個別の
運用指図

証券会社

とりまとめ
みずほ
信託銀行

受給権者

投資信託
・
・
投資信託
・
・
外国債券
インデックスファンド
その他商品

給付

当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、①お客さまからのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。
②お客さまへの換金は資産管理機関を経由して行います。

（５）投資態度当ファンドは主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースに連動する収益を目指す年金投資基金信託である外国債
券マザーファンドに投資します。ただし、解約に備えて一部を短期金融商品にて保有します。
当ファンドはマザーファンドを通じて外貨建証券に投資しますが、現地の通貨に対して為替ヘッジは行いません。
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースをベンチマークとし、当ベンチマークに連動する収益を目指します。
（なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格に基づくため、ベンチマークも前営
業日基準のものを利用します。）

5＜ご参考＞■FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースについて
FTSE Fixed Income LLCが運営する債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている
概要
時価総額加重平均指数です。
アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、
構成国
ポーランド、シンガポール、マレーシア、メキシコ、イスラエル、中国、ユーロ圏（オーストリア、
ベルギー、ドイツ、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、オランダ、アイルランド）＜注＞ 「FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed
Income LLCに帰属します。FTSE Fixed Income LLCは、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。
■マザーファンド概要
運用方針
ベンチマーク
投資対象
推定T.E.
派生商品の利用
レンディング

通貨別のウェイト、デュレーションをベンチマークに近づけることにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースの収益率との連動を目指します。
FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース
原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
T.E.≦0.25％
ヘッジ目的に限定し先物を利用無し（６）投資制限
外国債券マザーファンドにおいては、原則として100分の10を超えて同一会社の発行する株式、社債およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該株式もしくは社債の構成比率が100分の10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
また、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。
（７）分配方針
年１回の決算日（11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日）を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。
Ａ．分配対象額の範囲
経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。
Ｂ．配当方針
分配金額は、基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。
Ｃ．収益分配金の再投資
収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はかかりません。

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（８）運用管理態勢
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。

経営政策委員会
・基本方針・計画・施策等策定に関する事項、モニタリングおよびモニタリング結果の基本方針・計画・施策等への反映に係る事項
・信託財産運用業務に係る信託財産運用管理に関する重要な事項についての審議

・基本方針等の策定
・管理態勢の整備

・重要事項の報告

信託財産運用管理部門
・信託財産運用に関する運営要領および運用方針の検証、遵守状況のモニタリ
ング・業務委託先等の選定やモニタリングが適正に行われていることを確認

・問題点の原因分析、是正、モニタリング
・指示、管理・報 告

信託財産運用部門
・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の制定および策定
・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の遵守し、適切な信託財産運用の実施
・業務委託先の管理およびサービス内容・業務運営状況の確認および改善要請

上記の運用管理態勢は、2023年12月31日時点におけるものであり、今後組織変更等により変更となることがあります。

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（９）運用体制
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用体制は下記の通りです。
お客さま
運営管理機関を通して購入・売却指図
みずほ信託銀行
ベビーファンドからマザーファンドへの資産配分連絡および投資運用業務委託先の運営体制のモニタリング等の管理
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス評価・分析

運用にかかる業務の一部委託

牽制（モニタリング）

アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
マザーファンドのポートフォリオ構築・運営
株式・債券の売買約定
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス評価・分析＜注＞運用体制は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。
（10）リスク管理手法
投資方針を遵守した運用を行うため、リスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。
Ａ．当ファンドのリスク管理
・時価にて評価したマザーファンドへの投資割合のモニタリングを日々行い、短期金融商品への投資割合が乖離許容幅を超過した場合は原則としてリスク管理基準に規定した投資割合に近づけるよう調整します。
・この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セクション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、牽制機能を強化しております。
Ｂ．マザーファンドのリスク管理
・外国債券マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先であるア
セットマネジメントＯｎｅ株式会社において、通貨構成や通貨別デュレーション等のベンチマークからの乖離、投資実績の要因
分析等のモニタリングを行いファンド運営に反映させております。
・当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントＯｎｅ株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期的に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しております。
＜注＞リスク管理手法は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

8

３．投資のリスクおよびご留意点
当ファンドは、マザーファンドを通じて、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースに連動する収益を目指
して公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券への投資、預金や貸付等を行いますので、同指標や価格の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象
国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。当行による元本の補填・利益の補足もありません。当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
Ａ．価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｂ．信用リスク当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財務状況の悪化等により下落し、それに伴って、当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｃ．流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この
結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｄ．為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、外国通貨にて有価証券等に投資します。従って当該通貨の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｅ．カントリーリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・
経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｆ．当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。
Ｇ．資産規模についての留意点
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。
Ｈ．ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場
合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。
Ｉ．上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。
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４．手数料等および税金
お申込みからご解約・信託終了までに係る費用等の概要

時期

主な
費用等

お申込み時

信託財産
留保金

解約時、一部解約時

信託報酬（毎日）

信託終了時

信託財産
留保金

（１） お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等
時期金額
項目
申込手数料 ありません
お申込み時 信託財産
現在0 % としております
留保金
分配時
ありません
解約手数料 ありません
解約時、
信託財産
一部解約時
現在0 % としております
留保金
信託終了時
ありません
＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保
金率は0 % としております。
※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随時見直されます。
＜ご参考＞当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は0.02％です。
＜注２＞・当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。
・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。
また、確定拠出年金法により60歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。
（２） 信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用
時期
項目
金額
毎日
信託報酬 純資産総額に対して、年率0.275％（税抜0.25％）を乗じた額＜注1＞信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託財産（ファンド）より支払われます。
（３） その他の費用等（ａ）ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
（ｂ）ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
（ｃ）ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引
・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
（４） 課税上の取扱い
・確定拠出年金法第86条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金および給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民税（都民税を含む）、市町村税（特別区民税を含む）の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税となっております。
・年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税停止となっております。

10

５．運用状況(2023年12月31日現在※）※ マザーファンドの基準時点については、外国債券インデックスファンドの基準価格
がマザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、外国債券
インデックスファンドの基準日の前営業日としております(以下、本資料中同様)。

（１）投資状況(2023年12月31日現在)
資産の種類

投資地域

評価額（円）

比率(%)※

受益権 （外国債券マザーファンド）

日本

1,584,031,420

99.88

銀行勘定貸し、その他－－－

2,413,238

0.15

資産合計

－－－

1,586,444,658

100.03

負債合計－－－

541,971

0.03

純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－

1,585,902,687

100.00※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

＜ご参考＞外国債券マザーファンドの投資状況(2023年12月29日現在)
投資地域
評価額（円）
比率(%) ※
アメリカ
119,594,887,980
46.52
イギリス
13,650,405,148
5.31
カナダ
5,258,803,480
2.05
オーストラリア3,494,779,619
1.36
ニュージーランド
337,582,814
0.13
デンマーク
712,455,644
0.28
スウェーデン
540,058,608
0.21
国債証券
ノルウェー
461,223,501
0.18
ポーランド
1,341,302,172
0.52
シンガポール
1,080,521,640
0.42
マレーシア
1,295,631,668
0.50
メキシコ
2,200,602,518
0.86
イスラエル
759,519,518
0.30
中国
19,804,427,110
7.70
ユーロ圏
83,906,332,975
32.64
銀行勘定貸し、その他－－－
5,925,259,225
2.30
資産合計
－－－
260,363,793,620
101.28
負債合計－－－
3,296,501,059
1.28
純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－
257,067,292,561
100.00※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類（２）投資資産Ａ．投資有価証券の主要銘柄
投資残高はありません。

Ｂ．種類別投資比率
種類

投資比率
(%)※

当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権

99.88

Ｃ．投資不動産物件
投資残高はありません。

Ｄ．有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの
種類

科目

国／
地域

数量

簿価単
価
（円）

簿価金額
（円）

時価単
価
（円）

時価金額
（円）

投資比
率
(%) ※

当行を受託者とする
年金投資基金信託の受益権

外国債券
マザーファンド

日本

57,62022,1501,276,307,287

27,491

1,584,031,420

99.88※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

11

＜ご参考＞外国債券マザーファンドの投資資産（2023年12月29日現在）
Ａ．投資有価証券の主要銘柄
簿価残高
（円）

利率
(%)

償還日

14,335.63

1,275,870,928

4.1320321115

0.50

1,201,750,707

13,677.26

1,230,953,653

3.5020330215

0.48

11,209.42

1,109,732,464

11,709.60

1,159,250,458

1.38203111150.45

9,600,000

11,118.17

1,067,344,655

11,584.59

1,112,120,730

0.88

20301115

0.43

T 0.625 300815

9,700,000

10,843.22

1,051,792,182

11,438.10

1,109,496,071

0.63203008150.43

国債

T 1.125 310215

9,310,000

10,985.86

1,022,783,457

11,770.73

1,095,854,838

1.1320310215

0.43

アメリカ

国債

T 1.25 310815

9,080,000

11,352.56

1,030,812,306

11,670.23

1,059,656,456

1.2520310815

0.41

8

アメリカ

国債

T 2.75 320815

8,160,000

13,223.64

1,079,048,706

12,914.81

1,053,848,851

2.75

20320815

0.41

9

アメリカ

国債

T 1.625 310515

8,700,000

11,701.83

1,018,059,506

12,096.74

1,052,416,808

1.6320310515

0.41

10

アメリカ

国債

T 2.875 320515

8,000,000

13,324.64

1,065,971,578

13,069.01

1,045,520,898

2.8820320515

0.41

11

アメリカ

国債

T 1.875 320215

8,470,000

11,705.85

991,485,664

12,124.83

1,026,973,157

1.8820320215

0.40

12

アメリカ

国債

T 1.125 250228

7,300,000

12,553.26

916,387,893

13,543.44

988,671,260

1.1320250228

0.38

13

アメリカ

国債

T 3.375 330515

7,000,000

13,903.02

973,211,673

13,534.08

947,385,600

3.3820330515

0.37

14

中国

国債

CGB 2.69 260812

46,500,000

1,849.46

860,000,742

2,001.82

930,845,830

2.6920260812

0.36

15

アメリカ

国債

T 1.125 250115

6,540,000

11,825.22

773,369,365

13,581.34

888,219,941

1.1320250115

0.35

16

アメリカ

国債

T 1.5 270131

6,660,000

11,870.25

790,558,897

13,088.29

871,679,839

1.50

20270131

0.34

17

アメリカ

国債

T 0.75 280131

6,730,000

10,994.84

739,952,912

12,431.85

836,663,353

0.7520280131

0.33

18

フランス

国債

FRTR 1.5 310525

5,680,000

13,739.81

780,421,203

14,713.63

835,734,104

1.50

20310525

0.33

19

フランス

国債

FRTR 2.5 300525

5,290,000

15,133.01

800,536,086

15,783.50

834,947,120

2.50

20300525

0.32

20

アメリカ

国債

T 0.375 251231

6,160,000

13,523.51

833,048,397

13,067.08

804,932,359

0.3820251231

0.31

21

中国

国債

CGB 2.68 300521

40,000,000

1,967.64

787,056,845

1,995.23

798,091,017

2.6820300521

0.31

22

アメリカ

国債

T 4.375 280831

5,500,000

14,810.51

814,578,276

14,401.71

792,094,204

4.3820280831

0.31

23

アメリカ

国債

T 2.875 280815

5,820,000

11,479.99

668,135,604

13,494.43

785,375,789

2.8820280815

0.31

24

フランス

国債

FRTR 0.75 280525

5,110,000

13,440.88

686,829,036

14,625.72

747,374,138

0.75

20280525

0.29

25

アメリカ

国債

T 2.625 290215

5,590,000

12,703.89

710,147,696

13,275.25

742,086,445

2.6320290215

0.29

26

アメリカ

国債

T 2.75 280215

5,500,000

11,255.66

619,061,313

13,479.56

741,375,820

2.7520280215

0.29

27

アメリカ

国債

T 2 250215

5,410,000

11,901.33

643,861,747

13,685.52

740,386,815

2.00

20250215

0.29

28

アメリカ

国債

T 2.25 251115

5,380,000

12,143.60

653,325,529

13,580.89

730,651,867

2.25

20251115

0.28

29

アメリカ

国債

T 3.625 530215

5,600,000

13,187.53

738,501,667

13,021.93

729,227,865

3.6320530215

0.28

30

中国

国債

CGB 2.85 270604

36,000,000

1,985.88

714,916,293

2,012.27

724,416,214

2.8520270604

0.28

国/地域

種類

銘柄

1

アメリカ

国債

T 4.125 321115

8,900,000

13,989.57

1,245,072,042

2

アメリカ

国債

T 3.5 330215

9,000,000

13,352.79

3

アメリカ

国債

T 1.375 311115

9,900,000

4

アメリカ

国債

T 0.875 301115

5

アメリカ

国債

6

アメリカ

7

時価単価
（円）

投資比率

時価残高
（円）

額面

簿価単価
（円）

順位

※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

12

(%)

※

Ｂ．種類別・業種別投資比率
種類
国債証券

投資比率
※

(%)
98.98

※ ｢投資比率｣は、マザーファンド純資産総額に対する時価評価額の割合です。

Ｃ．投資不動産物件
投資残高はありません。

Ｄ．その他投資資産の主要なもの
投資残高はありません。

（３）運用実績
Ａ．純資産の推移

Ｂ．分配と収益率の推移

13

６．ご投資の手引（お手続き等の概要）○ お申込み手続き・ご解約申込み手続き
Ａ．お申込み
申込単位
申込方法

１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。
申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。

申込口数の
計算方法

申込手数料
信託財産留保金

お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。（留保金率は0% としております。）＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。
15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（10頁）をご参照
下さい。
ありません
現在留保金率は0% としております。

＜注１＞

その他

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受領を停止することがございます。

Ｂ．ご解約申込み
ご解約申込単位ご解約申込方法

ご解約金額の計算方法

１口単位にてご解約申込みいただくことが出来ます。
ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。
ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。（留保金率は0% としております。）＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（10頁）をご参照下さい。

ご解約申込手数料 ありません
信託財産留保金
現在留保金率は0% としております。
＜注１＞

その他

・当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。
・金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の申込みの受領を停止することがございます。

＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保金率は0 % としております。
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に0.02％の留保金率によりファンドから支払われます。

14

７．管理および運営の概要（１）資産の評価（基準価格の算出）
Ａ．算出方法基準価格とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・ 当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。
・ マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出します。
＜基準価格算定の流れ＞

当ファンド
基準価格＝純資産総額÷総口数

純資産総額＝資産総額－負債総額

時価評価＜評価基準＞知りうる直近の時価（マザーファンドは通常前営業日の基準価格）

外国債券マザーファンド
短期金融商品＜評価基準＞
企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準

時価評価

マザーファンドが保有している資産＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準①
外貨建運用資産
上場債券＜注＞時価評価基準は変更することがあります。
評価基準①当該債券が上場されている、上場取引所の終値、但し、終値が公表されず仲値が公表されている場合は仲値②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値の該当がない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値
上場債券（取引所取引の価格が実勢を反 ①業界団体が発表する価格
映しないもの）②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値

非上場債券①業界団体が発表する価格②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値

情報入手先
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

特殊債（上場債券・非上場債券）
ストリップ債MTN

FRN（変動利付債）①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値

15

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Financial
ブローカー

＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準②
外貨建運用資産特殊債（上場債券・非上場債券）
ステップアップ債

CMO/ABS

パススルー債

その他債券

為替
為替予約

評価基準

①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値
ロンドン時間午後４時のスポットレート
・ロンドン時間午後４時のフォワードレート･予約期日がフォワードレート期日以外の場合は、その前後のフォワードレートを日数で按分して線形補間で求めたレートを使用

情報入手先

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial
ブローカー

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial
ブローカー

Refinitiv
Refinitiv

計算事例：期日直前・直後のフォワードレートが発表されている場合
評価レート＝直前フォワードレート+[差]×A÷B[差]・・・直後のフォワードレート－直前のフォワードレート
A・・・直前のフォワード日から予約期日までの日数（片端）B・・・直前のフォワード日から直後フォワード日までの日数（片端）※1 上場債券であっても米国国債、NY取引所上場債のように取引所での取引が少ない等の理由により、取引所の価格が実勢を反映しないと判断された場合は「上場債券（取引所の価格が実勢を反映しないもの）」の評価基準を採用※2 買気配または売気配いずれか片方しか公表されない場合で実勢との乖離が大きい場合は気配値を採用せず※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準③
運用資産
外貨建債券未収収益

評価基準
各国・債券種類別における計算基準によって算定した額から外国源泉税を控除した額＜注＞ 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額

情報入手先

－

上場先物取引取引を行った取引所の清算価格①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.

③気配値もない場合は、直近採用値

Ｂ．基準価格の算出頻度
基準価格は日々算出します。
（２）持分の計算方法
お客さまの持分は、計算日の基準価格より１口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されます。
（３）その他管理および運営の仕組み
Ａ．信託期間無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が、ファンド設
定後10年経過後の最初の決算日以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託会社が認めたとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらかじめ確定拠出年金の運営管理機関に通知します。
Ｂ．収益計算期
毎年12月1日から翌年11月30日とします。
なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始します。

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Ｃ．運用状況のご報告＜運用報告＞
基準価格および運用状況は運営管理機関を通じてご報告します。
＜決算報告＞
決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成します。
＜その他のお問い合わせ＞
その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務管理チーム（電話番号） 03-3240-7058＜受付時間＞ 営業日 午前9時 ～ 午後5時
◇みずほ信託銀行株式会社のホームページ
https://www.mizuho-tb.co.jp/
Ｄ．約款および本説明書の改訂
約款および本説明書の記載事項について、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社は約款および本説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知します。
（４）受益者の権利等
Ａ．収益分配金を請求する権利
収益分配時における受益者は、収益分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利があります。
Ｂ．解約請求権受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。
Ｃ．当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利
信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社に請求する権利があります。
（５）受託会社の概況 （2023年9月30日現在）
Ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
Ｂ．資本の額
資本金
発行済株式総数 (普通株式)
Ｃ．会社の沿革年月1925年 5月 9日
1926年 2月 12日
1962年 7月 25日
1966年 10月 1日
1999年 10月 1日
2002年 4月 1日
2003年 3月 12日
2011年 9月 1日

2,473億円
7,914,784千株

事項
共済信託株式会社として設立
商号を安田信託銀行に変更
適格退職年金信託第1号受託
厚生年金基金信託業務開始
第一勧業富士信託銀行へ財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代行）を営業譲り渡し
商号をみずほアセット信託銀行に変更
みずほ信託銀行※と合併、商号をみずほ信託銀行に変更
みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。

※合併前旧みずほ信託銀行の沿革
年月事項
1999年 4月 1日 第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足
1999年 10月 1日 第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代
行）を営業譲り受け
2000年 10月 1日 第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足
2003年 3月 12日 みずほアセット信託銀行と合併
Ｄ．大株主の状況 （普通株式）（2023年9月30日現在）
株主
株式会社みずほフィナンシャルグループ

保有株数
7,914,784千株

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比率100.00%８．財務ハイライト情報
以下の情報は、「第Ⅱ部 ファンドの詳細情報」の「２．決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋して記載したものです。

（１）資産、負債、元本および基準価格の状況（２）損益の状況○ 重要な会計方針
期別

第18期計算期（2021年12月1日～2022年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

費用・収益の計上基準
期別

第19期計算期（2022年12月1日～2023年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法
費用・収益の計上基準＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

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用語解説
＜50音順＞■インデックス運用とアクティブ運用
市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を低コストで目指します。
当ファンドは、外国債券のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。

■基準価格
計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。
お客さまの持分計算の基準となるもので、日々算出しております。
（基準価格の計算方法や資産の評価方法については、本説明書15頁をご参照下さい。）
基準価格＝計算日時点のファンドの純資産総額（貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの）
計算日時点の総口数■収益分配金ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる利子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配方針にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。（詳細は約款第11条(本説明書22頁)をご参照下さい。）
当ファンドでは、分配金額は全額再投資されます。 （本説明書6頁）■受益権
信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。（本説明書16頁）
当ファンドは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の補填・利益の補足もありません。

■受益者
受益権を持つ個人や法人をいいます。

■信託期間
ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。
当ファンドについては、「原則として無期限」でありますが、一定の事由により信託契約が終了することがあります。詳細は本説明書16頁
および約款第１8条(本説明書23頁)をご参照下さい。

■信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただ
くためのもので、次の金額がお申込み・ご解約されたファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
・お申込み時
お申込み金額 × 留保金率・ご解約申込時 ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率

■信託報酬
信託財産の運用および管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。
当ファンドの信託報酬率は、本説明書の3頁または10頁をご参照下さい。

■スイッチング
複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。
具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り替えを行います。
特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方法を変更することになります。

■スポットレート、フォワードレート
外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のことで、銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。
他方、フォワードレートは先物相場のことで、為替の受渡しが将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいます。

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■デュレーション
キャッシュフロー（元本と利息）および利回りを考慮した債券の平均残存期間のこと。
投資した債券元本を回収するために必要な平均投資期間を意味すると共に債券価格の金利変化に対する感応度を示し、デュレー
ションの値が大きいほど金利変化に対する感応度は大きく、金利変動リスクは大きいといえます。

■デリバティブ
株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあり、派生商品ともいいます。
・当ファンド（ベビーファンド）は原則として、デリバティブに投資することはありません。（本説明書4頁）
・当ファンド（ベビーファンド）が投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。（本説明書6頁）
・当ファンドが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、本説明書「第Ⅱ部 ２．決算状況」（30頁）をご参照下
さい。

■年金投資基金信託
年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。
厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行が委
託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。
信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。
当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組を採用しています。

■年金投資基金信託約款
当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分配
金、信託の終了等があります。
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの約款は本説明書21頁～27頁をご参照下さい。

■ファミリーファンド方式
お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率的な運用を行う仕組みです。
当ファンドを例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を同じ目的の他の資金（マイブ
レンドやライフマネージ等の資金）とまとめてマザーファンド（外国債券マザーファンド）に投資します。 （本説明書4頁）
ベビーファンド

マザーファンド

お申込み

マーケット
購入

購入
みずほ信託銀行

お客さま

外国債券
マザーファンド

外国債券インデックス
ファンド
ご解約

売却

外国債券
売却

■ヘッジ
有価証券や為替の価格変動による損失の可能性をデリバティブ等を用いて回避することをいいます。

■ベンチマーク
運用の目標とする指標のことをいいます。
例として、当ファンドはFTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースへの連動を目指しますが、この場合の「FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース」 を 「当ファンドのベンチマーク」といいます。

■リターンとリスクファンドのリターンとは収益率（基準価格の騰落率）、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性をいいます。

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年金投資基金信託約款 ベビーファンド／マザーファンド
年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 外国債券インデックスファンド）約款
第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
(1) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）(2) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
２．前項第１号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとします。
３．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます）施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 為替取引および外国為替の売買の予約(2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
４．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含
み、以下「利害関係人」といいます。）又は第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
５．受託者は第３項による受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係
人等との取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
６．受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。
この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
７．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
８．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
９．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
２．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
３．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
４．前３項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することができるものとします。

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(1) 信託財産の保存にかかる業務(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
５．第１項、第３項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがな
いものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１円を１口として、信託金を引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託金を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算した信託財産の合計である資産総額
から負債総額を控除した額とします。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
１．信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の３６５分の１を乗じて得た額とそれに係る消費税（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。
２．前項の未払金として計上された額を、第１１条に定める収益計算期並びに毎年５月の末日（同日が休業日のときは前営
業日）に、信託財産の中から控除します。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年１１月の各末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配しま
す。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第３項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益処分後基準価格とし、受託者は第８条第２項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数として、信託財産を引受けます。
３．第１項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。
ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．１口あたりの信託財産留保金は、第２条に定める受託者の承諾または第１６条第１項に定める委託者の請求のあった日の基準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。
２．前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。

22

３．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に１円を乗じた金額とその他の金額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
（1) 信託財産留保金（2)売買益（3)収益調整金（4)分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所
における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
解約、内戻しの金額は当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として１口当たりの信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して５営業日以内に金銭で交付します。ただし合同運用財産の全てが解約されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額がファンド設定日より１０年経過後最初の収益計算期以降に１億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（信託約款の変更）
受託者は受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更できるものとします。
第 20 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 21 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 22 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

23

マザーファンド

／年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。）等に運用します。ただし、その一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第７号については上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、
コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
(1) 国債(2) 地方債(3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）(4) 特別の法律により法人の発行する債券(5) 国際機関の発行する債券(6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(7) 株式（新株予約権証券を含みます。）(8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券(9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）(10) 預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形(11) 貸付金および貸付債権を表示する証書(12) 不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。
(13) 外国法人の発行する譲渡性預金証書
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
４．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。
受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
５．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
７．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第４項に定める証券貸借取引および現先取引(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(3) 為替取引および外国為替の売買の予約(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

24

８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
９．受託者は第６項による受託者の銀行勘定との取引、第７項による利害関係人等との取引または第８項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
11. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
12. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
13. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託す
ることがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者(2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第6条の2（運用業務の委託）
受託者は、前条第１項第１号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント
Ｏｎｅ株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目８番２号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。

25

４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後４時のスポットレートによって計算するものとします。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年２月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後４営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。

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３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

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第Ⅱ部 ファンドの詳細情報

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1．ファンドの沿革
2005年11月30日 ファンド設定、運用開始

２．決算状況
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況（２）損益の状況＜注１＞重要な会計方針
期別

第18期計算期（2021年12月1日～2022年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。

費用・収益の計上基準＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
期別第19期計算期（2022年12月1日～2023年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法
費用・収益の計上基準＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

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＜注２＞「資産、負債、元本および基準価格の状況」について＜注３＞「損益の状況」について（分配金の計算過程）＜注４＞有価証券等について
売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額（Ａ）および当計算期間※の損益に含まれた評価差額（Ｂ）
種類
マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）（Ａ）
1,592,280,188（単位：円）（Ｂ）
110,243,238

合計
1,592,280,188
110,243,238※ 当計算期間とは、2022年12月1日から2023年11月30日までです。

＜注５＞デリバティブ取引について
2022年12月1日から2023年11月30日については、取引および残高はありません。
＜注６＞１万口当たり情報
1万口当たり純資産総額 ： 17,352円 （2023年11月30日）

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（３）付属明細表■ 有価証券明細表
有価証券の組み入れはなく、次のようにマザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）を組み入れております。
（単位：円）

種類

銘柄

マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）

外国債券
マザーファンド

合計

評価額
1,592,280,188

1,592,280,188（2023年11月30日現在）■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表
2023年11月30日現在、残高はありません。
＜ご参考＞マザーファンドの運用状況
外国債券インデックスファンドは、「外国債券マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、２．－（１）「資産、負債、元本および基準価格の状況」に計上されたマザーファンド（評価額）は当マザーファンドの受益権にかかるものです。
外国債券マザーファンドの運用状況は以下の通りです。
○ 外国債券マザーファンド
外国債券インデックスファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出する
ため、基準時点は外国債券インデックスファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目

前期末（2022年11月29日)

今期末（2023年11月29日)（Ａ）資産256,341,213,649 円

263,768,311,547 円

外国債券時価251,792,250,598

260,616,592,326

外貨預け金

800,843,681

984,562,380

銀行勘定貸223,703,617

271,021,969

既経過利息前払金

231,073,887

109,640,644

未収外国債券利息

1,327,536,924

1,714,014,083

0

0

未収金

1,965,788,343

72,461,430

その他
（Ｂ）負債

16,5992,384,567,386 円

18,7158,492,418 円

未払金

2,384,567,386

8,492,418

その他

0

0

未収利息

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

253,956,646,263 円

263,759,819,129 円

元本

99,658,910,000

94,918,020,000

分配準備積立金

164,162,660,118

168,841,799,129

信託損失△ 9,864,923,8550（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

9,965,891 口

9,491,802 口

25,483 円

27,788 円＜注＞外国債券マザーファンドの計算期間は、外国債券インデックスファンドの計算期間とは異なり、原則として
毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表は外国債券インデックスファンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目
運用資産の評価基準および評価方法
外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
費用・収益の計上基準

自2022年03月01日

自2023年03月01日

至2022年11月29日

至2023年11月29日○国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。
○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

31

＜付属明細表＞■ 有価証券明細表
・株式以外の有価証券
次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません（2023年11月29日現在）。
■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年11月29日現在、残高はありません。

32

■ 有価証券明細表
株式以外の有価証券
銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
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邦貨建金額

＜米ドル・・・米国＞

米ドル

米ドル

円

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T 1.875 290228

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T 2.5 460515

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T 1.25 280531

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T 1.25 310815

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T 2.625 290215

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T 1.375 281231

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T 2.75 250831

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T 2.75 270430

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T 1.5 250215

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T 2.75 420815

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T 1.5 260815

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T 2.75 421115

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T 1.5 270131

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T 2.75 470815

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T 1.5 281130

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T 2.75 471115

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T 2.750 250228

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T 1.625 260215

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T 1.625 260515

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T 2.875 250531

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T 1.625 260930

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T 2.875 250615

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T 1.625 261031

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T 2.875 280815

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T 1.625 501115

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T 2.875 290430

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T 1.75 241231

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T 2.875 320515

9,000,000

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33

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額面金額

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外貨建金額

銘柄

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額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

T 2.875 430515

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UKT 4.25 491207

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銘柄

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外貨建金額

銘柄

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額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

UKT 4.25 551207

1,650,000

1,566,510

293,179,867

NZGB 2.75 370415

1,100,000

852,429

UKT 4.5 280607

400,000

406,748

76,124,841

NZGB 2.75 510515

100,000

65,2005,916,491

UKT 4.5 340907

1,440,000

1,479,600

276,914,244

NZGB 3 290420

800,000

731,581

66,386,348

UKT 4.5 421207

1,670,000

1,660,086

310,693,043

NZGB 3.5 330414

480,000

429,11338,939,325

UKT 4.75 301207

1,730,000

1,813,767

339,455,127

NZGB 4.5 270415

1,380,000

1,364,006

123,774,976

UKT 4.75 381207

1,500,000

1,555,026

291,030,638

UKT 5 250307

1,570,000

1,575,338

294,832,070

DGB 0 241115

4,750,000

4,605,125

99,913,506
111,043,525

UKT 6 281207＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞

デンマーククローネ デンマーククローネ

77,352,544円

900,000

980,568

183,518,009

DGB 0 311115

6,300,000

5,118,120＜カナダドル・・・カナダ＞

カナダドル

カナダドル

円

DGB 0.25 521115

4,660,000

2,357,550

51,149,768

CAN 0.25 260301

2,400,000

2,208,817

239,582,462

DGB 0.5 271115

5,750,000

5,292,300

114,822,562

CAN 0.5 250901

2,850,000

2,673,924

290,030,947

DGB 0.5 291115

6,180,000

5,497,728

119,279,559

CAN 0.5 301201

2,750,000

2,237,470

242,690,287

DGB 1.75 251115

4,610,000

4,510,885

97,868,861

CAN 1 260901

1,280,000

1,185,791

128,618,497

DGB 4.5 391115

9,140,000

11,017,356

239,034,265

CAN 1 270601＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ

円

690,000

629,893

68,322,257

CAN 1.25 250301

1,100,000

1,057,717

114,726,782

SGB 0.125 310512

4,360,000

3,664,929

52,165,516

CAN 1.25 270301

1,960,000

1,808,435

196,154,499

SGB 0.75 280512

4,920,000

4,557,330

64,867,685

CAN 1.25 300601

2,720,000

2,362,874

256,292,408

SGB 0.75 291112

6,310,000

5,717,177

81,376,611

CAN 1.5 250401

2,110,000

2,030,027

220,189,724

SGB 1 261112

7,030,000

6,688,091

95,196,314

CAN 1.5 260601

1,010,000

952,886

103,356,111

SGB 1.75 331111

1,490,000

1,388,716

19,766,567

CAN 1.5 310601

3,360,000

2,910,688

315,711,890

SGB 2.25 320601

3,900,000

3,817,237

54,333,422

CAN 1.5 311201

2,800,000

2,404,072

260,761,087

SGB 2.5 250512

7,170,000

7,090,556

100,924,890

CAN 1.75 531201

4,670,000

5,137,794

73,129,844

2,390,000

1,674,168

181,590,952

CAN 2 280601

800,000

748,858

81,225,883

SGB 3.5 390330

CAN 2 320601

1,760,000

1,562,193

169,445,423

MGS 2.632 310415

1,300,000

CAN 2 511201

3,930,000

2,963,328

321,421,569

MGS 3.502 270531

CAN 2.25 250601

1,320,000

1,281,144

138,961,137

MGS 3.582 320715

CAN 2.25 291201

500,000

467,127

50,667,589

CAN 2.5 321201

2,000,000

1,840,931

CAN 2.75 270901

1,320,000

CAN 2.75 330601＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞

マレーシアリンギ マレーシアリンギ

円1,192,370

37,777,285

1,000,000

994,106

31,495,784

1,100,000

1,071,111

33,935,498

MGS 3.733 280615

2,200,000

2,199,308

69,679,618

199,679,220

MGS 3.757 400522

2,800,000

2,641,973

83,704,349

1,275,360

138,333,670

MGS 3.828 340705

1,630,000

1,604,540

50,835,864

740,000

694,31275,309,491

MGS 3.844 330415

1,060,000

1,051,072

33,300,620

CAN 2.75 481201

660,000

591,430

64,150,250

MGS 3.882 250314

1,470,000

1,480,273

46,898,780

CAN 2.75 641201

600,000

524,194

56,857,399

MGS 3.885 290815

2,100,000

2,100,058

66,535,113

CAN 3 251001

1,100,000

1,076,668

116,782,276

MGS 3.892 270315

1,360,000

1,369,996

43,404,911

CAN 3.25 280901

1,940,000

1,910,934

207,272,123

MGS 3.899 271116

2,140,000

2,155,855

68,302,919

CAN 3.5 250801

1,740,000

1,717,892

186,333,577

MGS 3.9 261130

1,200,000

1,210,322

38,346,039

CAN 3.5 280301

1,300,000

1,292,035

140,142,405

MGS 3.906 260715

1,060,000

1,070,674

33,921,655

CAN 3.5 451201

870,000

881,845

95,650,590

MGS 3.955 250915

2,560,000

2,580,602

81,759,975

CAN 3.75 250501

1,000,000

991,325

107,525,435

MGS 4.065 500615

2,250,000

2,146,794

68,015,848

CAN 4 290301

650,000

663,446

71,961,624

MGS 4.232 310630

1,100,000

1,121,744

35,539,676

CAN 4 410601

760,000

813,940

88,285,101

MGS 4.254 350531

1,300,000

1,321,280

41,861,481

CAN 5 370601

780,000

900,986

97,726,684

MGS 4.392 260415

1,080,000

1,099,237

34,826,609

CAN 5.75 330601

900,000

1,059,966

114,970,730

MGS 4.457 530331

950,000

971,478

30,778,875

オーストラリアドル オーストラリアドル

円

MGS 4.498 300415

2,300,000

2,382,137

75,472,091＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
ACGB 0.25 241121

2,320,000

2,231,253

217,764,895

MGS 4.504 290430

180,000

185,767

5,885,560

ACGB 0.25 251121

1,550,000

1,438,024

140,347,643

MGS 4.642 331107

1,230,000

1,310,824

41,530,211

ACGB 0.5 260921

1,880,000

1,704,220

166,327,780

MGS 4.696 421015

720,000

766,193

24,274,914

ACGB 1 301221

1,680,000

1,352,539

132,004,559

MGS 4.736 460315

1,700,000

1,793,301

56,816,291

ACGB 1 311121

2,960,000

2,308,231

225,277,841

MGS 4.762 370407

1,800,000

1,919,586

60,817,316

ACGB 1.25 320521

2,620,000

2,054,671

200,530,917

MGS 4.893 380608

1,200,000

1,312,299

41,576,938

ACGB 1.5 310621

2,050,000

1,687,891

164,734,104

MGS 4.921 480706

1,000,000

1,086,175

34,412,769

ACGB 1.75 321121

1,920,000

1,553,308

151,599,168

MGS 4.935 430930

1,070,000

1,168,330

37,015,624

ACGB 1.75 510621

1,510,000

832,558

81,255,686

ACGB 2.25 280521

790,000

732,646

71,504,490

NGB 1.25 310917

2,790,000

2,367,510

32,719,575

ACGB 2.5 300521

1,880,000

1,703,178

166,226,099

NGB 1.375 300819

4,490,000

3,925,208

54,247,345

ACGB 2.75 271121

1,540,000

1,468,236

143,296,308

NGB 1.5 260219

3,500,000

3,325,126

45,954,060

ACGB 2.75 281121

1,190,000

1,120,464

109,354,620

NGB 1.75 250313

2,680,000

2,603,201

35,976,876

ACGB 2.75 291121

1,500,000

1,391,700

135,826,578

NGB 1.75 270217

3,520,000

3,309,856

45,743,025

ACGB 2.75 350621

1,150,000

978,717

95,520,409

NGB 1.75 290906

6,420,000

5,833,803

80,624,589

ACGB 2.75 410521

1,160,000

901,235

87,958,352

NGB 2 280426

4,600,000

4,307,716

59,533,696

ACGB 3 331121

2,350,000

2,093,485

204,319,105

NGB 2.125 320518

3,850,000

3,464,707

47,883,109

ACGB 3 470321

1,190,000

909,279

88,743,447

NGB 3 330815

3,600,000

3,442,680

47,578,685

ACGB 3.25 250421

1,780,000

1,757,010

171,479,955

NGB 3.5 421006

420,000

434,544

6,005,501

ACGB 3.25 290421

1,440,000

1,381,766

134,857,060

ACGB 3.25 390621

930,000

794,313

77,523,041

SIGB 0.5 251101

690,000

652,888

72,222,205＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

ノルウェークローネ ノルウェークローネ

シンガポールドル シンガポールドル

円

円

ACGB 3.5 341221

570,000

525,962

51,332,584

SIGB 1.25 261101

630,000

596,925

66,031,566

ACGB 3.75 340521

1,700,000

1,611,958

157,323,221

SIGB 1.625 310701

510,000

464,151

51,344,167

ACGB 3.75 370421

1,170,000

1,084,524

105,846,930

SIGB 1.875 500301

540,000

430,380

47,608,435

ACGB 4.25 260421

1,720,000

1,728,944

168,740,783

SIGB 1.875 511001

420,000

334,507

37,002,997

ACGB 4.5 330421

1,400,000

1,416,115

138,209,436

SIGB 2.125 260601

790,000

768,67085,029,918

ACGB 4.75 270421

1,820,000

1,862,075

181,734,043

SIGB 2.25 360801

730,000

676,71074,857,345

ACGB 4.75 540621

530,000

539,169

52,621,600

SIGB 2.375 250601

720,000

699,955

77,428,719

ニュージーランドドル ニュージーランドドル

円

SIGB 2.375 390701

320,000

296,187

32,764,090＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞

NZGB 0.25 280515

240,000

196,436

17,825,351

SIGB 2.625 280501

600,000

592,440

65,535,437

NZGB 0.5 260515

1,300,000

1,166,859

105,885,152

SIGB 2.625 320801

100,000

97,70010,807,528

NZGB 1.5 310515

1,300,000

1,026,090

93,111,235

SIGB 2.75 420401

640,000

617,990

68,361,810

NZGB 1.75 410515

1,020,000

623,546

56,582,891

SIGB 2.75 460301

590,000

566,99062,720,170

NZGB 2 320515

220,000

175,912

15,962,911

SIGB 2.875 270901

80,00079,8008,827,438

NZGB 2.75 250415

130,000

125,619

11,399,136

SIGB 2.875 280801

160,000

159,546

17,648,860

35

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

SIGB 2.875 290701

620,000

618,450

68,412,651

CGB 2.8 290324

17,000,000

17,133,382

SIGB 2.875 300901

830,000

827,095

91,492,864

CGB 2.8 321115

9,320,000

9,385,165

193,806,970

SIGB 3 720801

430,000

440,535

48,731,777

CGB 2.85 270604

36,000,000

36,378,709

751,233,226

SIGB 3.375 330901

560,000

579,306

64,082,560

CGB 2.88 330225

12,000,000

12,200,687

251,948,502

SIGB 3.5 270301

680,000

687,956

76,101,373

CGB 2.89 311118

17,040,000

17,340,460

358,086,628＜メキシコペソ・・・メキシコ＞

メキシコペソ

メキシコペソ円

CGB 2.91 281014

28,000,000

28,412,345

586,724,980

MBONO 10 241205

23,770,000

23,562,982

202,034,013

CGB 3.01 280513

16,000,000

16,325,528

337,127,934

MBONO 10 361120

8,710,000

9,159,523

78,535,697

CGB 3.02 251022

20,000,000

20,261,578

418,408,760

MBONO 5 250306

9,770,000

9,196,501

78,852,753

CGB 3.02 310527

26,000,000

26,681,889

550,990,455

MBONO 5.5 270304

16,040,000

14,287,470

122,503,800

CGB 3.03 260311

23,000,000

23,352,010

482,227,283

MBONO 5.75 260305

38,920,000

35,748,483

306,515,091

CGB 3.12 521025

10,000,000

10,088,265

208,326,244

MBONO 7.5 270603

34,280,000

32,297,245

276,923,440

CGB 3.13 291121

15,000,000

15,472,833

319,519,480

MBONO 7.5 330526

11,230,000

9,961,684

85,413,593

CGB 3.25 260606

13,520,000

13,843,002

285,862,898

MBONO 7.75 310529

41,880,000

38,432,438

329,527,893

CGB 3.32 520415

15,500,000

16,272,867

336,040,469

MBONO 7.75 341123

12,060,000

10,792,132

92,534,034

CGB 3.39 500316

16,000,000

16,973,949

350,518,053

MBONO 7.75 421113

25,850,000

21,984,908

188,503,272

CGB 3.53 511018

17,400,000

19,055,436

393,501,500

MBONO 8 471107

22,680,000

19,589,396

167,963,647

CGB 3.61 250607

18,000,000

18,414,484

380,265,619

MBONO 8 530731

11,500,000

9,870,565

84,632,321

CGB 3.72 510412

11,690,000

13,110,930

270,745,347

MBONO 8.5 290531

27,930,000

27,078,414

232,176,078

CGB 3.81 500914

14,540,000

16,564,577

342,064,385

MBONO 8.5 381118

14,370,000

13,307,051

114,097,483

CGB 4.08 481022

5,500,000

6,501,550

134,259,309

ポーランドズロティ

ポーランドズロティ

円

ユーロ

ユーロ

円

POLGB 0 251025

1,100,000

998,418

37,190,727

BGB 0 271022

1,010,000

911,929

147,519,118

POLGB 0.25 261025

2,810,000

2,442,143

90,968,966

BGB 0 311022

1,350,000

1,080,000

174,707,293

POLGB 0.75 250425

3,800,000

3,572,274

133,065,939

BGB 0.1 300622

1,110,000

934,010151,090,992

POLGB 1.25 301025

3,980,000

3,073,077

114,471,055

BGB 0.35 320622

1,300,000

1,045,980

169,204,013

POLGB 1.75 320425

3,260,000

2,466,832

91,888,635

BGB 0.4 400622

680,000

421,600

68,200,550

POLGB 2.5 260725

3,190,000

2,976,200

110,862,399

BGB 0.65 710622

410,000

165,927

26,841,349

POLGB 2.5 270725

4,930,000

4,489,509

167,232,652

BGB 0.8 250622

1,780,000

1,704,350

275,705,903

POLGB 2.75 280425

3,280,000

2,964,523

110,427,443

BGB 0.8 270622

890,000

832,856

134,727,756

POLGB 2.75 291025

3,250,000

2,845,278

105,985,589

BGB 0.8 280622

1,580,000

1,448,228

234,274,068

POLGB 3.25 250725

3,790,000

3,668,379

136,645,827

BGB 0.9 290622

1,220,000

1,108,431

179,306,463

POLGB 3.75 270525

2,700,000

2,574,086

95,883,782

BGB 1 260622

1,410,000

1,347,393

217,962,421

POLGB 5.75 290425

940,000

956,882

35,643,533

BGB 1 310622

1,800,000

1,574,271

254,663,542

2,980,000

3,097,051

115,364,057

BGB 1.25 330422

1,330,000

1,144,199

185,092,509

イスラエルシュケル イスラエルシュケル

円

BGB 1.4 530622

1,540,000

938,106

151,753,731
115,320,508＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞

POLGB 6 331025＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞＜ユーロ・・・ベルギー＞

353,810,405

ILGOV 0.4 241031

2,760,000

2,674,913

107,024,818

BGB 1.45 370622

890,000

712,885

ILGOV 0.5 250430

870,000

831,084

33,252,142

BGB 1.6 470622

600,000

416,304

67,343,838

ILGOV 0.5 260227

750,000

697,750

27,917,373

BGB 1.7 500622

1,130,000

772,178

124,912,089

ILGOV 1 300331

2,780,000

2,316,338

92,678,041

BGB 1.9 380622

700,000

584,585

94,565,935

ILGOV 1.3 320430

1,330,000

1,066,099

42,655,241

BGB 2.15 660622

640,000

454,016

73,444,357

ILGOV 1.5 370531

1,360,000

959,452

38,388,236

BGB 2.25 570622

710,000

532,911

86,206,902

ILGOV 1.75 250831

2,000,000

1,931,274

77,271,405

BGB 2.75 390422

450,000

416,725

67,411,901

ILGOV 2 270331

1,480,000

1,397,313

55,907,294

BGB 3 330622

500,000

498,733

80,678,048

ILGOV 2.25 280928

1,800,000

1,673,421

66,954,539

BGB 3 340622

1,200,000

1,187,880

192,158,610

ILGOV 2.8 521129

190,000

133,817

5,354,096

BGB 3.3 540622

340,000

319,918

51,751,788

ILGOV 3.75 470331

2,750,000

2,407,712

96,333,954

BGB 3.75 450622

850,000

878,050

142,038,647

ILGOV 5.5 420131

1,650,000

1,852,195

74,107,413

BGB 4 320328

580,000

626,394

101,329,291

ILGOV 6.25 261030

2,000,000

2,133,726

85,371,628

BGB 4.25 410328

1,520,000

1,681,422

271,997,009＜中国人民元・・・中国＞

中国人民元

中国人民元

円

BGB 4.5 260328

1,060,000

1,098,276

177,663,654

CGB 2.18 250825

14,700,000

14,628,191

302,077,331

BGB 5 350328

1,400,000

1,641,871

265,598,924

CGB 2.18 260815

36,040,000

35,758,888

738,433,699

BGB 5.5 280328

1,870,000

2,085,089

337,296,576

CGB 2.22 250925

14,820,000

14,762,655

304,854,044＜ユーロ・・・フランス＞

ユーロ

ユーロ

円

CGB 2.24 250525

12,000,000

11,955,337

246,881,934

FRTR 0 250225

2,900,000

2,813,580

455,141,617

CGB 2.26 250224

35,000,000

34,880,248

720,289,469

FRTR 0 250325

4,160,000

3,989,440

645,355,800

CGB 2.28 251125

18,000,000

17,931,589

370,293,655

FRTR 0 260225

4,190,000

3,934,888

636,531,086

CGB 2.3 260515

30,000,000

29,888,670

617,211,612

FRTR 0 270225

3,660,000

3,354,130542,584,258

CGB 2.37 270120

5,000,000

4,982,262

102,885,469

FRTR 0 291125

4,420,000

3,768,521

609,618,642

CGB 2.4 280715

26,780,000

26,588,848

549,069,117

FRTR 0 301125

4,000,000

3,306,784

534,925,261

CGB 2.44 271015

10,000,000

9,958,823

205,653,217

FRTR 0 311125

4,950,000

3,964,064

641,250,818

CGB 2.46 260215

14,000,000

13,997,755

289,058,605

FRTR 0 320525

3,500,000

2,755,200

445,697,717

CGB 2.48 270415

35,000,000

34,923,677

721,186,301

FRTR 0.25 261125

3,810,000

3,539,395

572,553,775

CGB 2.5 270725

20,000,000

19,972,526

412,439,738

FRTR 0.5 250525

4,620,000

4,448,714

719,650,643

CGB 2.52 330825

13,000,000

12,799,990

264,324,329

FRTR 0.5 260525

4,280,000

4,044,827

654,315,509

CGB 2.55 281015

1,000,000

999,286

20,635,609

FRTR 0.5 290525

3,660,000

3,255,713

526,663,667

CGB 2.6 300915

12,000,000

11,949,663

246,764,777

FRTR 0.5 400525

2,130,000

1,373,643

222,208,813

CGB 2.6 320901

10,000,000

9,898,412

204,405,721

FRTR 0.5 440625

1,890,000

1,088,488

176,080,431

CGB 2.62 280415

26,250,000

26,323,198

543,583,362

FRTR 0.5 720525

910,000

327,81553,029,286

CGB 2.62 290925

17,000,000

16,961,007

350,250,798

FRTR 0.75 280225

4,000,000

3,692,261

597,282,306

CGB 2.62 300625

10,000,000

9,966,286

205,807,343

FRTR 0.75 280525

5,110,000

4,695,579

759,585,091

CGB 2.64 280115

13,000,000

13,056,047

269,611,991

FRTR 0.75 281125

4,810,000

4,382,285

708,904,799

CGB 2.67 330525

16,570,000

16,526,134

341,270,523

FRTR 0.75 520525

3,340,000

1,718,173

277,941,965

CGB 2.68 300521

20,000,000

20,000,174

413,010,675

FRTR 0.75 530525

2,810,000

1,414,172

228,764,939

CGB 2.69 260812

46,500,000

46,776,917

965,959,895

FRTR 1 251125

4,060,000

3,912,216

632,863,582

CGB 2.69 320815

25,000,000

24,947,583

515,176,428

FRTR 1 270525

3,740,000

3,528,540

570,797,910

CGB 2.75 290615

21,000,000

21,104,956

435,824,812

FRTR 1.25 340525

3,870,000

3,260,309

527,407,120

CGB 2.75 320217

13,000,000

13,027,859

269,029,901

FRTR 1.25 360525

3,900,000

3,135,990

507,296,597

CGB 2.76 320515

10,000,000

10,064,892

207,843,583

FRTR 1.25 380525

900,000

690,660

111,725,314

CGB 2.79 291215

19,000,000

19,127,387

394,987,322

FRTR 1.5 310525

5,680,000

5,198,075

840,871,820

36

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

評価額
外貨建金額

邦貨建金額

FRTR 1.5 500525

1,740,000

1,154,923

186,827,330

OBL 1.3 271015

400,000

384,552

62,207,443

FRTR 1.75 241125

3,540,000

3,513,804

568,414,061

OBL 2.2 280413

1,800,000

1,786,662

289,021,187

FRTR 1.75 390625

2,740,000

2,243,707

362,955,460

OBL 2.4 281019

1,590,000

1,592,592

257,627,208

FRTR 1.75 660525

1,430,000

918,790

148,629,022

RAGB 1.5 861102

290,000

162,226

26,242,653

FRTR 2 321125

4,200,000

3,906,139

631,880,465＜ユーロ・・・イタリア＞

ユーロ

ユーロ

円

FRTR 2 480525

2,370,000

1,807,866

292,451,328

BTPS 0 241215

1,700,000

1,640,534

265,382,643

FRTR 2.5 260924

1,530,000

1,517,070

245,410,359

BTPS 0 260401

2,020,000

1,874,762

303,272,773

FRTR 2.5 300525

5,290,000

5,220,003

844,419,033

BTPS 0 260801

1,640,000

1,504,208

243,329,730

FRTR 2.5 430525

560,000

487,299

78,828,435

BTPS 0.25 280315

1,830,000

1,603,263

259,353,462

FRTR 2.75 271025

2,220,000

2,224,098

359,783,484

BTPS 0.35 250201

1,710,000

1,649,415

266,819,238

FRTR 2.75 290225

2,060,000

2,062,536

333,648,167

BTPS 0.45 290215

1,400,000

1,197,000

193,633,916

FRTR 3 330525

1,310,000

1,317,205

213,079,000

BTPS 0.5 260201

1,880,000

1,770,020

286,329,077

FRTR 3 540525

1,160,000

1,046,979

169,365,673

BTPS 0.5 280715

1,500,000

1,313,850

212,536,275

FRTR 3.25 450525

2,370,000

2,311,215

373,875,956

BTPS 0.6 310801

1,950,000

1,538,550

248,885,098

FRTR 3.5 260425

3,990,000

4,049,252

655,031,268

BTPS 0.85 270115

1,750,000

1,624,263

262,750,467

FRTR 4 381025

2,290,000

2,489,915

402,783,574

BTPS 0.9 310401

2,350,000

1,921,125

310,772,730

FRTR 4 550425

1,840,000

2,006,796

324,631,386

BTPS 0.95 270915

1,900,000

1,739,640

281,414,625

FRTR 4 600425

1,690,000

1,867,788

302,144,616

BTPS 0.95 300801

1,600,000

1,340,960

216,921,752

FRTR 4.5 410425

3,550,000

4,092,657

662,052,730

BTPS 0.95 311201

1,800,000

1,444,050

233,598,210

FRTR 4.75 350425

2,570,000

2,977,363

481,636,138

BTPS 0.95 320601

1,730,000

1,364,278

220,693,812

FRTR 5.5 290425

2,810,000

3,165,465

512,064,650

BTPS 0.95 370301

1,230,000

816,720

132,117,537

FRTR 5.75 321025

3,010,000

3,701,096

598,711,541

BTPS 1.1 270401

1,500,000

1,396,650

225,930,501

FRTR 6 251025

840,000

888,720

143,764,690

BTPS 1.2 250815

1,400,000

1,349,684

218,332,998＜ユーロ・・・ドイツ＞

ユーロ

ユーロ

円

BTPS 1.25 261201

1,820,000

1,715,532

277,514,770

BKO 3.1 250918

640,000

642,048

103,861,544

BTPS 1.35 300401

2,540,000

2,209,038

357,347,268

DBR 0 260815

2,870,000

2,680,465

433,608,167

BTPS 1.45 241115

1,830,000

1,794,169

290,235,500

DBR 0 271115

1,900,000

1,731,299

280,065,335

BTPS 1.45 250515

900,000

870,750

140,857,755

DBR 0 281115

2,700,000

2,411,370

390,077,709

BTPS 1.45 360301

1,420,000

1,039,582

168,169,034

DBR 0 290815

2,750,000

2,416,453

390,899,885

BTPS 1.5 250601

2,050,000

1,993,330

322,453,013

DBR 0 300215

2,900,000

2,520,332

407,704,057

BTPS 1.5 450430

1,300,000

770,640

124,663,359

DBR 0 300815

3,500,000

3,006,920

486,417,458

BTPS 1.6 260601

1,500,000

1,440,750

233,064,382

DBR 0 300815

1,000,000

859,830

139,091,270

BTPS 1.65 301201

2,200,000

1,914,880

309,762,502

DBR 0 310215

1,900,000

1,612,378

260,827,959

BTPS 1.65 320301

2,260,000

1,909,248

308,851,435

DBR 0 310815

2,900,000

2,430,693

393,203,514

BTPS 1.7 510901

1,430,000

814,814

131,809,211

DBR 0 310815

850,000

712,479

115,254,805

BTPS 1.8 410301

1,550,000

1,054,310

170,551,524

DBR 0 320215

2,920,000

2,414,811

390,634,314

BTPS 1.85 250701

1,780,000

1,738,170

281,176,829

DBR 0 350515

1,630,000

1,224,260

198,043,723

BTPS 2 251201

2,070,000

2,018,871

326,584,711

DBR 0 360515

2,190,000

1,596,225

258,215,001

BTPS 2 280201

2,160,000

2,046,168

331,000,438

DBR 0 500815

3,360,000

1,683,058

272,261,516

BTPS 2.05 270801

1,660,000

1,587,790

256,850,456

DBR 0 500815

1,600,000

805,312130,272,111

BTPS 2.1 260715

1,620,000

1,572,858

254,434,966

DBR 0 520815

1,900,000

902,519

145,996,899

BTPS 2.15 520901

710,000

441,691

71,450,591

DBR 0.25 270215

2,850,000

2,656,314

429,701,323

BTPS 2.15 720301

690,000

388,470

62,841,242

DBR 0.25 280815

3,090,000

2,808,686

454,349,999

BTPS 2.2 270601

1,590,000

1,532,919

247,974,194

DBR 0.25 290215

2,090,000

1,882,693

304,555,723

BTPS 2.25 360901

1,680,000

1,343,328

217,304,814

DBR 0.5 250215

4,100,000

3,971,178

642,401,629

BTPS 2.45 330901

1,250,000

1,093,250

176,850,693

DBR 0.5 260215

3,000,000

2,859,600

462,586,089

BTPS 2.45 500901

1,530,000

1,044,378

168,944,864

DBR 0.5 270815

3,160,000

2,949,576

477,141,083

BTPS 2.5 241201

2,140,000

2,120,098

342,959,799

DBR 0.5 280215

2,670,000

2,474,075

400,221,312

BTPS 2.5 251115

2,130,000

2,101,671

339,978,937

DBR 1 250815

2,910,000

2,818,772

455,981,425

BTPS 2.5 321201

1,500,000

1,335,300

216,006,156

DBR 1 380515

1,300,000

1,045,837

169,180,881

BTPS 2.65 271201

1,500,000

1,460,700

236,291,614

DBR 1.25 480815

2,600,000

1,944,696

314,585,717

BTPS 2.7 470301

1,610,000

1,193,010

192,988,470

DBR 1.7 320815

2,670,000

2,531,427

409,498,851

BTPS 2.8 281201

2,000,000

1,940,600

313,923,123

DBR 1.8 530815

1,670,000

1,373,659

222,211,258

BTPS 2.8 290615

1,500,000

1,441,650

233,209,971

DBR 1.8 530815

130,000

107,211

17,343,095

BTPS 2.8 670301

750,000

511,500

82,743,315

DBR 2.1 291115

2,000,000

1,975,100

319,504,051

BTPS 2.95 380901

1,070,000

895,697

144,893,332

DBR 2.3 330215

1,700,000

1,687,131

272,920,454

BTPS 3 290801

2,000,000

1,942,600

314,246,655

DBR 2.3 330215

1,300,000

1,292,330

209,055,070

BTPS 3.1 400301

1,320,000

1,110,648

179,665,098

DBR 2.4 301115

1,100,000

1,103,300

178,476,441

BTPS 3.25 380301

1,000,000

876,400

141,771,733

DBR 2.5 440704

2,490,000

2,410,644

389,960,218

BTPS 3.25 460901

1,630,000

1,332,851

215,609,991

DBR 2.5 460815

2,760,000

2,672,646

432,343,286

BTPS 3.35 350301

1,600,000

1,472,640

238,223,100

DBR 2.6 330815

30,00030,443

4,924,707

BTPS 3.4 280401

1,000,000

999,600

161,701,306

DBR 3.25 420704

1,810,000

1,952,357

315,824,925

BTPS 3.45 480301

1,070,000

891,631

144,235,591

DBR 4 370104

2,500,000

2,886,375

466,917,374

BTPS 3.5 260115

680,000

682,924

110,473,892

DBR 4.25 390704

850,000

1,019,516

164,922,957

BTPS 3.5 300301

2,620,000

2,600,350

420,648,250

DBR 4.75 280704

1,060,000

1,168,788

189,070,141

BTPS 3.7 300615

1,000,000

999,100

161,620,423

DBR 4.75 340704

2,210,000

2,676,045

432,893,096

BTPS 3.8 260415

1,000,000

1,011,500

163,626,321

DBR 4.75 400704

1,920,000

2,448,038

396,009,410

BTPS 3.8 280801

800,000

811,120

131,211,648

DBR 5.5 310104

2,050,000

2,468,692

399,350,460

BTPS 3.85 260915

1,000,000

1,014,000

164,030,736

DBR 6.25 300104

770,000

940,039

152,066,376

BTPS 3.85 291215

1,900,000

1,915,580

309,875,738

DBR 6.5 270704

20,00022,695

3,671,214

BTPS 3.85 490901

1,400,000

1,246,840

201,696,335

GERMANY 5.625%280104

2,030,000

2,282,207

369,183,558

BTPS 4 311030

1,000,000

1,010,400

163,448,379

OBL 0 250411

2,820,000

2,706,354

437,796,094

BTPS 4 370201

2,550,000

2,472,225

399,921,980

OBL 0 251010

2,190,000

2,079,624

336,412,481

BTPS 4.1 290201

400,000

410,360

66,382,300

OBL 0 251010

900,000

855,495

138,390,014

BTPS 4.35 331101

870,000

889,314

143,860,779

OBL 0 260410

2,950,000

2,773,384

448,639,189

BTPS 4.4 330501

1,800,000

1,854,180

299,943,305

OBL 0 261009

2,050,000

1,907,136

308,509,705

BTPS 4.45 430901

1,000,000

981,500

158,773,341

OBL 0 270416

550,000

506,435

81,923,889

BTPS 4.5 260301

2,060,000

2,112,118

341,668,906

OBL 1.3 271015

2,500,000

2,400,200

388,270,783

BTPS 4.75 280901

1,220,000

1,289,296

208,564,272

37

銘柄

額面金額

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨建金額

額面金額

ユーロ

邦貨建金額

BTPS 4.75 440901

1,410,000

1,442,712

233,381,767＜ユーロ・・・スペイン＞

BTPS 5 250301

1,050,000

1,068,795

172,894,705

SPGB 0 250131

1,810,000

1,740,731

281,591,161

BTPS 5 340801

2,200,000

2,356,200

381,153,078

SPGB 0 250531

2,000,000

1,905,780

308,290,431

BTPS 5 390801

390,000

412,386

66,710,038

SPGB 0 260131

1,970,000

1,844,314

298,347,321

BTPS 5 400901

2,260,000

2,389,046

386,466,445

SPGB 0 270131

1,940,000

1,766,079

285,691,557

BTPS 5.75 330201

2,030,000

2,298,163

371,764,664

SPGB 0 280131

2,520,000

2,221,884

359,425,314

BTPS 7.25 261101

300,000

332,700

53,819,552

SPGB 0.1 310430

3,140,000

2,505,720

405,340,332

2,850,000

3,263,535

527,929,043

SPGB 0.5 300430

2,300,000

1,957,638

316,679,309

ITALY

ユーロ

評価額
外貨建金額
円

ITALY

5.250%291101

2,720,000

2,960,176

478,855,867

SPGB 0.5 311031

1,880,000

1,527,365

247,075,753

ITALY

6.5% 271101

2,670,000

2,975,715

481,369,549

SPGB 0.6 291031

2,300,000

1,998,056

323,217,551＜ユーロ・・・オランダ＞

ユーロ

ユーロ

円

SPGB 0.7 320430

2,250,000

1,829,925

296,019,670

NETHER 0 260115

1,060,000

1,009,438

163,292,760

SPGB 0.8 270730

1,860,000

1,714,362

277,325,504

NETHER 0 270115

1,500,000

1,382,736

223,679,689

SPGB 0.8 290730

1,750,000

1,536,413

248,539,323

NETHER 0 290115

1,370,000

1,203,547

194,692,986

SPGB 0.85 370730

1,370,000

953,223

154,199,036

NETHER 0 300715

1,150,000

965,885

156,247,364

SPGB 1 420730

760,000

470,592

76,125,791

NETHER 0 310715

1,500,000

1,246,350

201,617,069

SPGB 1 501031

1,910,000

980,487

158,609,478

NETHER 0 380115

1,080,000

718,388116,210,784

SPGB 1.2 401031

1,560,000

1,048,428

169,599,958

NETHER 0 520115

1,480,000

673,400

108,933,232

SPGB 1.25 301031

2,300,000

2,021,355

326,986,538

NETHER 0.25 250715

1,720,000

1,647,244

266,468,093

SPGB 1.3 261031

2,300,000

2,192,813

354,722,631

NETHER 0.25 290715

280,000

243,376

39,369,965

SPGB 1.4 280430

2,340,000

2,188,852

354,081,921

NETHER 0.5 260715

1,680,000

1,587,096

256,738,191

SPGB 1.4 280730

2,060,000

1,911,371

309,194,865

NETHER 0.5 320715

1,010,000

841,990

136,205,298

SPGB 1.45 271031

1,970,000

1,857,946

300,552,580

NETHER 0.5 400115

1,340,000

924,600

149,568,855

SPGB 1.45 290430

1,180,000

1,088,432

176,071,304

NETHER 0.75 270715

1,620,000

1,530,738

247,621,382

SPGB 1.45 711031

640,000

291,628

47,175,524

NETHER 0.75 280715

1,660,000

1,529,109

247,357,865

SPGB 1.5 270430

2,170,000

2,066,166

334,235,354

NETHER 2 540115

640,000

525,98185,085,920

SPGB 1.6 250430

2,040,000

1,992,427

322,307,003

NETHER 2.5 330115

1,350,000

1,326,375

214,562,394

SPGB 1.85 350730

2,210,000

1,854,798

300,043,236

NETHER 2.75 470115

1,700,000

1,679,600

271,702,194

SPGB 1.9 521031

960,000

609,872

98,656,603

NETHER 3.25 440115

330,000

345,927

55,959,304

SPGB 1.95 260430

1,970,000

1,920,297

310,638,772

NETHER 3.75 420115

1,570,000

1,751,963

283,408,068

SPGB 1.95 300730

2,570,000

2,392,775

387,069,730

NETHER 4 370115

1,810,000

2,025,209

327,609,984

SPGB 2.15 251031

2,390,000

2,348,175

379,854,906

NETHER 5.5 280115

1,190,000

1,324,470

214,254,230

SPGB 2.35 330730

2,600,000

2,377,700

384,631,047

ユーロ

ユーロ

円

SPGB 2.55 321031

2,120,000

1,996,613

322,984,094

RAGB 0 250420

540,000

517,562

83,723,928

SPGB 2.7 481031

1,360,000

1,084,554

175,443,937

RAGB 0 281020

780,000

683,094

110,501,324

SPGB 2.75 241031

2,100,000

2,084,496

337,200,557

RAGB 0 300220

960,000

807,792

130,673,290

SPGB 2.9 461031

1,610,000

1,354,918

219,179,688

RAGB 0 310220

1,150,000

937,347

151,630,821

SPGB 3.15 330430

270,000

265,11342,886,272

RAGB 0 401020

600,000

350,760

56,741,046

SPGB 3.45 430730

770,000

717,293

116,033,608＜ユーロ・・・オーストリア＞

RAGB 0.25 361020

740,000

513,875

83,127,548

SPGB 3.45 660730

1,460,000

1,258,166

203,528,487

RAGB 0.5 270420

1,300,000

1,206,301

195,138,534

SPGB 3.55 331031

630,000

636,300

102,931,713

RAGB 0.5 290220

1,360,000

1,210,808

195,867,582

SPGB 4.2 370131

2,030,000

2,145,763

347,111,488

RAGB 0.7 710420

490,000

209,352

33,865,960

SPGB 4.65 250730

1,570,000

1,606,406

259,861,859

RAGB 0.75 261020

1,600,000

1,510,238

244,305,243

SPGB 4.7 410730

1,900,000

2,105,181

340,546,735

RAGB 0.75 280220

1,210,000

1,137,400

183,992,662

SPGB 4.9 400730

1,700,000

1,914,550

309,709,151

RAGB 0.75 510320

840,000

465,236

75,259,320

SPGB 5.15 281031

1,840,000

2,010,016

325,152,273

RAGB 0.85 200630

340,000

144,840

23,430,189

SPGB 5.15 441031

1,250,000

1,465,323

237,039,377

RAGB 0.9 320220

1,120,000

955,941

154,638,809

SPGB 5.75 320730

2,370,000

2,808,687

454,350,096

RAGB 1.2 251020

1,250,000

1,210,716

195,852,740

SPGB 5.9 260730

2,300,000

2,464,785

398,718,458

RAGB 1.5 470220

740,000

526,584

85,183,393

SPGB 6 290131

1,110,000

1,267,218

204,992,831

RAGB 1.85 490523

500,000

378,313

61,198,104

ユーロ

ユーロ

円

RAGB 2 260715

210,000

205,756

33,284,345

RFGB 0 260915

370,000

342,306

55,373,395

RAGB 2.1 170920

380,000

266,12243,049,553

RFGB 0 300915

550,000

456,363

73,823,941

RAGB 2.4 340523

850,000

802,830

129,870,623

RFGB 0.125 310915

1,000,000

811,571

131,284,604

RAGB 2.9 330220

600,000

596,248

96,452,596

RFGB 0.125 360415

470,000

325,786

52,701,048

RAGB 3.15 440620

620,000

610,581

98,771,247

RFGB 0.125 520415

260,000

115,573

18,695,726

RAGB 3.15 531020

130,000

126,090

20,397,131

RFGB 0.25 400915

450,000

278,424

45,039,613

RAGB 3.8 620126

390,000

432,175

69,911,224

RFGB 0.5 260415

600,000

568,905

92,029,493

RAGB 4.15 370315

1,370,000

1,510,780

244,392,828

RFGB 0.5 270915

880,000

811,272

131,236,236

RAGB 4.85 260315

1,040,000

1,083,056

175,201,650

RFGB 0.5 280915

450,000

403,583

65,285,931

RAGB 6.25 270715

490,000

548,399

88,712,269

RFGB 0.5 290915

470,000

414,891

67,115,215

ユーロ

ユーロ

円

RFGB 0.5 430415

440,000

266,772

43,154,642

IRISH 0 311018

890,000

719,429

116,379,133

RFGB 0.75 310415

300,000

259,334

41,951,491

IRISH 0.2 270515

470,000

432,277

69,927,779

RFGB 0.875 250915

370,000

356,71257,703,848

IRISH 0.2 301018

700,000

590,444

95,513,722

RFGB 1.125 340415

950,000

792,188

128,149,077

IRISH 0.35 321018

370,000

299,632

48,470,332

RFGB 1.375 270415

310,000

296,627

47,984,152

IRISH 0.4 350515

630,000

475,291

76,885,913

RFGB 1.375 470415

400,000

282,370

45,677,868

IRISH 0.55 410422

230,000

149,751

24,224,648

RFGB 2.625 420704

600,000

550,786

89,098,390

IRISH 0.9 280515

730,000

677,783

109,642,316

RFGB 2.75 280704

540,000

542,028

87,681,659

IRISH 1 260515

760,000

728,636

117,868,592

RFGB 2.75 380415

100,000

94,467

15,281,549

IRISH 1.1 290515

990,000

912,207

147,564,054

RFGB 4 250704

450,000

455,873

IRISH 1.3 330515

500,000

436,835

70,664,975

IRISH 1.35 310318

670,000

610,351

98,734,065

IRISH 1.5 500515

630,000

427,515

69,157,372

IRISH 1.7 370515

740,000

624,633

101,044,431

IRISH 2 450218

880,000

703,305

113,770,813

IRISH 2.4 300515

730,000

716,953

115,978,699

IRISH 3 431018

90,00087,888

14,217,267

IRISH 5.4 250313

800,000

822,756

133,093,957＜ユーロ・・・アイルランド＞＜ユーロ・・・フィンランド＞

合計

－

－

73,744,676
260,616,592,326＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算した
ものです。

38

３．ファンドの現況(2023年12月31日現在）○ 純資産額計算書（単位： 円、 口）
金額、口数

科目
Ⅰ 資産総額1,586,444,658

Ⅱ 負債総額541,971

Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ）

1,585,902,687

Ⅳ 受益権総口数

924,077,739

Ⅴ １万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ×10,000）

17,162＜ご参考＞外国債券マザーファンドの現況（2023年12月29日現在）○ 純資産額計算書（単位： 円、 口）
科目

金額、口数

Ⅰ 資産総額260,363,793,620

Ⅱ 負債総額3,296,501,059

Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ）

257,067,292,561

Ⅳ 受益権総口数

9,351,114

Ⅴ １万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ）

27,491

４．設定および解約の実績

39