マニュライフ・
銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 単位型投信／海外／その他資産（貸付債権）
信 託 期 間 2014年７月31日から2018年12月17日まで。
投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての銀行貸付債権に投資を行い、安定
運 用 方 針的な金利収入の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託）を含みます。）を主要投資対象とします。
・ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・
主要投資対象インベストメンツ・トラスト－フローティ
ング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
主な投資制限せん。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。

運 用 報 告 書（全体版）
第１期（決算日
第２期（決算日2014年９月16日）
2014年12月15日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・銀行貸付債権ファンド
14－07愛称：アメリカン・フロート14－07」
は、このたび、第２期の決算を行いました。
ここに、第１期～第２期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先
マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
お問い合わせ窓口
電話番号：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
インターネットホームページ http://www.mlij.co.jp/

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2015/01/28

9:01:41

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■設定来の運用実績■
基

作成期

第１作成期

決

算

期

（設定日）
2014年７月31日
１期(2014年９月16日)
２期(2014年12月15日)

準
価
額
受益者
税
込
期
中
期 中 利回り(分配落)
分配金 騰落額 騰落率
円
円
円
％
％
10,000－－－－10,005
9,768

0
50

5
△187

0.1
△1.9

0.4
△4.8

参考指数

株 式 債 券 投資信託 元 本
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 残存率

10,000

％
－

％
－

％
－

％
－

％
100.0

9,991
9,880

△0.1
△1.1

－
－

0.0
0.0

102.9
100.0

99.9
99.7

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
（注３）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注４）当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）です。（以下「参考指数」といいます。）
当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。
（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）は、クレディ・スイス証券が算出する、バンクロー
ンの値動きを示す代表的な指数です。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移■
決算期

年

月

日

（設定日）
2014年７月31日
第１期

第２期

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
10,000
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
10,000
－
－
－
－

７月末
８月末
（期 末）
2014年９月16日

10,00010,019

0.0
0.2

9,996
10,005

△0.0
0.0

－
－

0.0
0.0

－
100.4

10,005

0.1

9,991

△0.1

－

0.0

102.9

（期 首）
2014年９月16日

10,005

－

9,991

－

－

0.0

102.9

9,951
9,913
9,954

△0.5
△0.9
△0.5

9,953
9,969
10,027

△0.4
△0.2
0.4

－
－
－

0.0
0.0
0.0

105.3
99.8
108.1

9,818

△1.9

9,880

△1.1

－

0.0

100.0

９月末
10月末
11月末
（期 末）
2014年12月15日（注１）騰落率は設定日比です。（期末基準価額は税金・分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■運用経過（2014年７月31日から2014年12月15日まで）(円)
11,000(億円)
250

10,800200

10,60010,400150

10,20010,000

100

9,800
9,600
9,400

50

9,200
9,000
2014/7/31
(設定日)

8/31
純資産総額（右軸）9/30
基準価額（左軸）

10/31
分配金再投資基準価額（左軸）

11/30

0
12/15
(作成期末)

参考指数（左軸）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。当ファンドは単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。
※参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※当ファンドの参考指数は、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス（配当込み／米ドルベース）（以下「参考指数」といいます。）です。

基準価額は設定日10,000円から、当作成期末は9,768円（分配金控除後）となりました。なお、当作成期において50円（税引前）の収益分配を行いましたので、分配金を考慮した値下がり額は182円となりました。当
作成期間の騰落率は、マイナス1.8％でした。
＊騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。また、当ファンドは、単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。

設定日2014/7/31
10,000円

作成期中高値
2014/9/4，2014/9/5
10,027円

作成期中安値
2014/12/15
9,768円作成期末
2014/12/15
9,768円＜基準価額の変動要因＞
・世界経済の先行き見通しに対する懸念やＯＰＥＣ（石油輸出国機構）の減産見送りにより原油価格が急落したことなどで投資先ファンドが保有する銀行貸付債権が売られ、価格が低下したことがマイナスに寄与しました。一方で、銀行貸付債権の安定的な利息収入がプラス寄与となりました。
・為替ヘッジを行い為替変動リスクを低減しました。

－ 2 －CS5_14070250_03_os7マニュライフ_銀行貸付F1407_運用経過.indd

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07＜市場環境＞［米国債券市況］
期初、地政学リスクへの懸念が市場に影響を与える中、債券市場は堅調に推移しました。９月にはＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）の金利予測が引き上げられたことなどで債券利回りが上昇（価格は下落）しました
が、その後は、中東情勢の緊迫化などによりリスクの高い債券が売られました。10月は、月前半にＩＭＦ（国際通貨基金）により世界の経済成長予測が下方修正されたことや、インフレ期待の低下などから利回りが低下しました。また、地政学リスクやエボラ出血熱などのリスク要因が顕在化したためリスク回避の動きが強まったことを受けて、さらに利回りは低下しました。その後、米国景気の改善期待などからリスク回避の動きが緩和され利回りは下げ止まり、再び上昇傾向となりました。11月には、10月末に日銀が量的緩和の拡大決定をしたことや、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加緩和期待が強まったことなどから、米国でも利回りが低下傾向となりました。このような環境下、米国ハイ・イールド債では、原油価格の下落傾向によりエネルギーセクターが大きく下落しました。月末にＯＰＥＣ（石油輸出国機構）が減産を見送ったことで原油価格が急落したことに伴い、リスク回避の動きが強まり銀行貸付債権も売られ、下落傾向となるなか期末を迎えました。銀行貸付債
権の基準金利である３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）は、年率0.22％から0.24％台で推移
し0.24％台で期末を迎えました。
［為替市況］
外国為替市場は、期初１米ドル102.85円ではじまり、米国の量的緩和が10月に終了するとの方向性が確認されたことなどから米ドルが主要通貨に対し上昇しました。10月は、日本政府高官などの円安警戒発言や各国株安を背景に円が一時買い戻されましたが、12月初めまで円安傾向が続き一時ニューヨーク市場で121円台を付けました。その後期末にかけて、原油価格の急落を受けて円が安全通貨として買い戻され、118.61円で期末を迎えました。
［日本債券市況］
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.530％から作成期末0.375％となり利回り低下（価格は上昇）しました。
＜ポートフォリオ＞［当ファンド］当ファンドが主要投資対象とするケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ」（以下「ＭＩＴ－フローティング・レート・イン
カム・ファンド クラスＡ」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
［ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ］
当該投資信託証券を通じて主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資を行い、安定的なインカムゲイン（金利収入）の確保を目指しました。
［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

－ 3 －CS5_14070250_03_os7マニュライフ_銀行貸付F1407_運用経過.indd

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07［資産構成比率］
組入れファンド・資産
ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等

比率
クラスＡ

99.97％
0.00％
0.02％＜今後の運用方針＞［当ファンド］当ファンドは、「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファ
ンド クラスＡ」（米ドル建て）の投資信託証券を主要投資対象とし、主に米ドル建ての銀行貸付債権に投資を行い、安定的な金利収入の確保と基準価額の向上に努める方針です。
［ＭＩＴ－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ］
米国では、緩やかな景気回復が続いており、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の量的緩和の終了を受けて、今後長期金利は上昇すると見ています。一方、短期金利については、現状、ＦＲＢが実質的なゼロ金利政策の継続が適切との認識を示しているため、当面は低金利が続く見通しです。変動金利の銀行貸付債権は、短期金
利を基準金利としており、長期金利上昇による価格への影響は限定的といえます。さらに、相対的に魅力的な利回り水準であることや、借り手企業の信用力も向上していることから、今後も銀行貸付債権市場は堅調に推移するものと考えています。また、景気拡大に伴い長期金利の上昇が予想され、企業の業績が向上し、信用力が改善されることから、引き続きデフォルト率は低水準での推移が予想されます。当ファンドは、今後も企業調査を重視し、投資魅力の高い銀行貸付債権への投資を行ってまいります。
［マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド］
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動す
る投資成果を目指す方針です。
＜収益分配金＞
当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第２期より分配を行い、分配金額は50円とさせていただきました。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。
※上記の分配金額は１万口当たり、税引前です。
※分配金の計算過程については、後掲の損益の状況の注記をご参照ください。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細■
項目(a) 信託報酬（注１）（投信会社）（注２）（販売会社）（注３）（受託会社）（注４）

第１期～第２期（2014年７月31日～2014年12月15日）
金額
比率
48円
(18)
(29)
( 1)

項目の概要

0.480％ （注１）(a)信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率、期中の平均基準価額（月末値の平均値）は9,967円です。
(0.183)「比率」欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の(0.287)
平均基準価額で除して100を乗じたものです。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用(0.010)は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）委託した資金の運用の対価（注３）運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（注４）運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 募集手数料－－(c) 売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）（商品）（先物・オプション）

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

(d) 有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債(転換社債)）
（公社債）

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

(e) その他費用（保管費用）（監査費用）
（その他）

1
( 0)
( 1)
－

0.010
(0.000)(0.010)
－

合計

49

0.490

〔期中の売買委託手数料〕〔期中の平均受益権口数〕(c)売買委託手数料＝

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数
料〔期中の有価証券取引税〕〔期中の平均受益権口数〕(d)有価証券取引税＝有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金〔期中のその他費用〕〔期中の平均受益権口数〕(e)その他費用＝その他費用
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■売買及び取引の状況■（2014年７月31日から2014年12月15日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
買

名

口

外国（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・
レート・インカム・ファンド クラスＡ

第１作成期（第１期～第２期）
付
売
付
数
金
額
口
数
金
額
口
千米ドル
口
千米ドル

881,082

86,084

121,828

11,700（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

マザーファンド受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・日本債券
インデックス・マザーファンド

数
千口

第１作成期（第１期～第２期）
定
解
金
額
口
数
千円
千口

89

100

約
金

－

額
千円
－

（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等■（2014年７月31日から2014年12月15日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況■（2014年７月31日から2014年12月15日まで）
該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況■（2014年７月31日から2014年12月15日まで）
該当事項はありません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■組入資産の明細■（2014年12月15日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

第１作成期末（2014年12月15日現在）
評
価
額
数
組
外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額

口（ケイマン諸島）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・
レート・インカム・ファンド クラスＡ

合

計

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

759,253

71,711

8,505,703

100.0

759,253

71,711

8,505,703（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2）マザーファンド受益証券残高項

目

口

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第１作成期末（2014年12月15日現在）
数
評
価
額
千口
千円
89
101

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付および借入の状況■（2014年12月15日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成■（2014年12月15日現在）

項
投

資

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

第１作成期（第２期）末
価
額
比千円
8,505,703

98.8

101
105,274
8,611,078

0.0
1.2
100.0

率
％

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡにおいて、当作成期末における外貨建純資産（8,505,703千円）の投資信託財産総額（8,611,078千円）に対する比率は98.8％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝118.61円です。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■資産、負債、元本及び基準価額の状況■
項

目

(A) 資

産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
マ ニ ュ ラ イ フ ・
日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未払収益分配金
未 払 信 託 報 酬
その他未払費用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況■第１期末第２期末(2014年９月16日) (2014年12月15日)
17,862,372,034円
44,735,206
8,989,693,422
99,902

18,712,467,188円
102,886,449
8,505,703,217
101,804

8,827,843,480
10,103,775,690
24
28
9,129,768,599
10,204,544,776
9,115,203,410
10,133,345,580－
43,548,400
14,261,851
27,069,936
303,338
580,860
8,732,603,435
8,507,922,412
8,728,429,047
8,709,680,111
4,174,388△ 201,757,699
8,728,429,047口
8,709,680,111口
10,005円
9,768円（注１）当ファンドの設定元本額は8,728,728,867円、第１期首元
本額は8,728,728,867円、当作成期末における元本残存率
は99.7％です。
（注２）また、１口当たり純資産額は、第１期1.0005円、第２期
0.9768円です。
（注３）未払信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
未払受託者報酬
未払委託者報酬

第１期
303,444円
13,958,407円

第２期
575,956円
26,493,980円

項

目

(A) 配

当

等

収

第１期
自2014年７月31日
至2014年９月16日

第２期
自2014年９月17日
至2014年12月15日

46,289,179円

148,331,464円

46,264,144

148,330,352

益

受 取 配 当 金
受

取

利

息

25,035(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△ 1,716,520

1,112
△

18,119,569

売

買

益

366,302,815

1,224,273,859

売

買

損

△368,019,335△1,242,393,428(C) 有 価 証 券 評 価 差 損 益△ 25,832,550△ 265,043,586

(D) 信

等

△ 14,565,542△(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

4,174,567△ 162,517,912－

4,174,388

託報酬(F) 前 期 繰 越 損 益 金(G) 解 約 差 損 益 金
(H)

計

(I) 収

(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

益

分

配

△

27,686,221

179

134,225

4,174,388△ 158,209,299

金

0

次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ)

4,174,388△

43,548,400△ 201,757,699（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
委託者報酬

第１期
303,444円
13,958,407円

第２期
575,956円
26,493,980円（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.1％の額を委託者報
酬の中から支弁しております。
（注５）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ

第１期計算期間末 第２期計算期間末
配当等収益額46,289,179円
148,331,464円
親ファンドの配当等収益額
208円
290円
配当等収益合計額
46,289,387円
148,331,754円
経費14,565,542円
27,686,221円
配当等収益合計額から経費を控除した額
31,723,845円
120,645,533円
期末の受益権口数
8,728,429,047口 8,709,680,111口
期中の平均受益権口数
8,728,600,372口 8,717,014,206口
分配可能額
31,723,222円
120,544,027円
10,000口当たり分配金
0円
50円※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■過去６ヶ月の分配金のお知らせ■
決

算期

１万口当たり分配金（税込み）

第 １ 期(2014年９月16日)
0円

第 ２ 期
(2014年12月15日)
50円

・分配金は、税金を差し引いた後、決算日から起算して５営業日までに販売会社より支払いが開始されます。
課税上の取り扱い
・20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
・個人受益者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
・運用報告書の交付に変えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議の要件を緩和するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）
・信託契約の解約、変更等における書面決議に反対の受益者による買取請求権に係る条項を削除するため、信託約款に所要の変更を行いました。（変更日：2014年12月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07＜参考情報＞
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
■当ファンドの仕組みは次の通りです
管 理 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
投 資 顧 問 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ（実質的な運用を行います。）
信 託 期 間 無期限です。
①主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に分散投資を行い、金利収入の確保と魅力的なリスク調整後
トータル・リターンの獲得を目指します。
②米ドル建てまたは米ドル以外の通貨建ての債券（ハイ・イールド債券を含みます。）等に投資を行う
運 用 方 針場合もあります。米ドル以外の通貨建ての資産に投資した場合には、原則として実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行います。
③徹底したボトムアップ・アプローチによる調査に基づき、割安な銘柄に投資を行います。
④投資後も保有銘柄について継続的なモニタリングを行い、価格下落リスクの低減を図ります。
投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
投 資 制 限株式への直接投資は行いません。

■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
以下は、マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07（以下「当ファンド」といいます。）の作
成期間末日における、投資対象ファンドの直近計算期間末日の情報を記載しています。
◆マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド クラスＡ
○ポートフォリオ特性○組入上位10銘柄
平均クーポン
直接利回り
最終利回り
平均デュレーション
残存年数
平均格付け

（組入銘柄数159銘柄）

特性値
5.43％
5.45％
5.51％
0.18年
5.32年
Ｂ＋

※現地の2014年６月最終営業日のデータです。
※特性値は純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※平均格付けは、原則、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ社の格付けをもとに、当社が独自の基準に基づき算出したものです。
また、平均格付けは、当ファンド、および投資対象ファンドに係る信用格付ではありません。

銘柄名
組入比率
１ アバイア・インク
1.70％
２ クリア・チャネル・コミュニケーションズ
1.68％
３ ＳＢＡシニア・ファイナンスⅡ
1.42％
1.25％
４ ウォルター・インベストメント・マネジメント
５ サビンオイル・アンド・ガス
1.17％
６ ナビスター・インク
1.16％
７ Ｊ.Ｃ.ペニー
1.15％
８ ライト・エード
1.15％
９ アルティス・ファイナンシング
1.15％
10 ＢＢＴＳ ボロワー
1.15％
※現地の2014年６月最終営業日のデータです。
※組入比率は純資産総額に対する比率です。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。
また上記銘柄について将来の組入れを保証するものではありません。

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07○資産別配分○国・地域別配分
ルクセンブルグ
1.2％
オランダ
2.2％
カナダ
3.6％

現預金等
6.2％

オーストラリア
1.2％
その他
1.9％

○通貨別配分米ドル
100.0％
米国
89.9％

銀行貸付債権（担保付）
93.8％○業種別配分金融
2.6％

運輸 電気機器
2.6％ 1.8％

資本財
6.8％
エネルギー
7.3％

○格付別配分
その他
3.3％
消費財（景気敏感）
26.9％

格付なし
4.1％
ＣＣＣ
11.9％

ＢＢＢ
1.2％ ＢＢ
11.0％

情報技術
7.3％
基幹産業
11.5％

消費財
（生活必需品）
16.8％

Ｂ
通信
71.7％
13.1％
※現地の2014年６月最終営業日のデータです。
※資産別配分および通貨別配分は純資産総額に対する比率です。また、国・地域別、業種別、格付別配分は純資産総額から現預金等を除いて計算しています。
※業種別配分の業種名は、バークレイズの業種区分に準じて分類していますが、一部当社の判断に基づいて分類することがあります。
※格付別配分の数値は、原則、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ社の格付けをもとに、当社が独自の基準により算出したものです。
※各数値を四捨五入しているため、合計値が100％にならないことがあります。

－ 11 －

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07

当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間のマニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－フローティング・レート・インカム・ファンド」の情報（未監査）を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載しております。

■貸借対照表■■費用の明細■（2014年６月30日現在）（2014年１月１日から2014年６月30日まで）（単位：アメリカ・ドル）
資産
有価証券（評価額）
利付証券に係る未収利息
未収利息及び未収配当金追加設定に係る未収入金
有価証券の売却に係る未収入金
現金及び預金
資産合計（単位：アメリカ・ドル）

83,318,711
574,08815
5,200,000
3,021,772
10,029,634

収益利付証券に係る利息
銀行利子投資有価証券にかかる実現評価損
投資有価証券にかかる未実現評価益
雑収入
為替取引にかかる損失

1,928,449
3,382△167,300
131,382
74,961△2,534102,144,220

収益合計

1,968,340

費用
マネジメントフィー
カストディーフィー等
事務手数料
監査報酬等
評価手数料
取引手数料
年間権限費用
会計及びその他専門家費用
創立費
その他費用

△149,875△18,744△5,952△13,291△12,400△4,200△2,498△1,487
0△30,866

費用合計△239,313

投資純利益

1,729,027

負債
未払解約金
有価証券買付に係る未払金
その他

4,100,000
9,216,442
73,376

負債合計

13,389,818

純資産総額

88,754,402

発行済み受益証券口数
Class A

904,653.69

１口当たりの純資産額
Class A

98.11

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07■有価証券明細表

2014年６月30日

銀行貸付債権（米ドル建）
銘柄名
AEGIS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR -BBA 3M +450BPS 20/02/2021
AIR CANADA 1L B TERM LOAN USD-LIBOR 450BPS 26/09/2019
ALTICE FINANCING SA TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+450BPSAMERICAN TIRE TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +475BPS 30/06/2018
ANCESTRY.COM INC TERM B1 USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS
ARCH COOAL INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +450BPS 16/05/2018
ASPECT SOFTWARE TERM TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +525BPSATTACHMATE (TERM) TERM LOAN USD- LIBOR-BBA 3M +575BPS 24/11/2017
AVAST SOFTWARE TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+400BPS
AVAYA INC 1L TERM B6 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +550BPS 31/03/2018
BAKERCORP TERM TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPSBAUER PERFORMANCE SPORTS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPSBBTS BORROWER LP 1L TERM B LOAN USD-LIBOR 775BPS 04/06/2019
BIOMET INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +350 BPS 25/07/2017
BMC SOFTWARE FINANCE INC TERM B USD-LIBOR-BBA 3M + 400BPS
BOOMERANG TUBE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +950BPSBORGATA TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +575BPS 15/08/2018
BRAND ENERGY TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS
CAPITAL SAFETY TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +550BPS 26/03/2022
CAPITAL SAFETY TERM TERM LOAN US-LIBOR-BBA 3M +300BPS 01/04/2021
CARESTREAM HEALTH INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +400BPS
CATALENT PHARMA SOLUTION INC (TERM) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA
CATALINA MARKETING TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 09/04/2021
CERIDIAN TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBM 3M +425BPS 09/05/2017
CHRYSLER GROUP LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS
CLEAR CHANNEL COMMUNICATION TERM E TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +750BPS
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC TRANCHE TERM D-EXT TERM LOAN
COMMUNITY HEALTH TERM D TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 27/01/2021
CONSOLIDATED CONTAINER CO LLC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBACONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS (TERM) TERM LOAN USD-LIBOR-BBACONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS (TERM) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA
CRC HEALTH CORP TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+800BPS 28/09/2021
CRC HEALTH TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPS 28/03/2021
CROSSMARK TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 350BPSCROWN CASTLE TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +250BPS 31/01/2021
CSM BAKERY TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 03/07/2020
DELL INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 29/04/2020
EASTMAN KODAK CO TRANCHE EXIT TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +625BPS
EDDIE BAUER EVERHO TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +525BPS 22/04/2020
E-REWARDS INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+500BPS 28/10/2018
FIELDWOOD ENERGY TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+ 712.5BPS
FIELDWOOD ENERGY TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+ 712.5BPS
FILTRATION GROUP (TERM B) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 15/11/2020
FIRST DATA CORP TRANCHE F1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +500BPS
FMG RESOURCES AUG 2006 TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS
FOUR SEASONS HOLDINGS INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPSFTS INTERNATIONAL TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 16/04/2021
GARDNER DENVER (TERM) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPSGATES TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325 BPS 12/06/2021
GENESIS HEALTHCARE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +850BPS 01/12/2018
GENTIVA HEALTH TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +525BPSGOODYEAR (TERM) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 30/04/2019
GRIFOLS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 07/03/2021

数量
275,000
630,000
997,500
300,000
995,006
992,437
394,872
281,139
335,000
1,488,387
848,747
500,000
992,481234,292
997,500
292,105
498,750
996,942200,000
600,000
683,622500,000
670,000
484,322497,442800,000
1,500,000
508,725
298,485
760,000
534,792
400,000
400,000
400,000
298,499
397,995
497,500
992,500
180,000
298,125
400,000
275,000
109,725500,000
992,494
199,000
141,818
498,747
900,000
453,894
748,125600,000
400,000

評価額(米ドル) 投資比率(％)
277,406
0.31
644,963
0.73
1,022,438
1.15
302,0630.34
1,002,469
1.13
976,061
1.10
399,4990.45
283,950
0.32
335,8380.38
1,492,369
1.68
839,5520.95
501,563
0.57
1,002,406
1.13
234,8780.26
997,189
1.12
265,8160.30
505,9200.57
1,003,796
1.13
201,1250.23
597,300
0.67
686,1140.77
505,6250.57
672,9310.76
486,008
0.55
499,308
0.56
803,389
0.91
1,496,438
1.69
512,501
0.58
299,6040.34
770,2130.87
537,934
0.61
404,750
0.46
403,500
0.45
399,333
0.45
298,872
0.34
406,4520.46
500,5250.56
1,009,653
1.14
180,2250.20
298,1250.34
407,500
0.46
284,379
0.32
110,205
0.12
501,563
0.57
994,561
1.12
198,7510.22
142,1730.16
499,143
0.56
899,4381.01
463,9170.52
749,5280.84
604,495
0.68
400,025
0.45－ 13 －

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07

銘柄名
HAWAIIAN TELCOM COMMUNICATIONS INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPSHILLMAN TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPSHILTON WORLDWIDE FINANCE LLC TRANCHE B TERM LOAN
HUB INTERNATIONAL LTD TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+375BPSHUDSON'S BAY CO TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 04/11/2020
IASIS TERM B2 TERM LOAN USD-LIBOR- BBA 3M +325BPS 03/05/2018
IKARIA TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPS 04/02/2021
JC PENNEY CORP INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPS 13/06/2019
JC PENNEY CORP INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +500BPS 22/05/2018
KATE SPADE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPSKIK CUSTOM PRODUCTS TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+425BPSKINDRED HEALTHCARE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 28/03/2021
KINETIC CONCEPTS TERM D1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+350BPS 04/05/2018
LA FRONTERA GENERATION LLC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR BBALANDS' END TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 14/03/2021
LIBBEY GLASS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
LIBERTY CABLEVISION TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 26/12/2021
MACDERMID INC LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 07/06/2020
MAUSER TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 30/06/2021
MCJUNKIN RED MAN TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPS
MENS WEARHOUSE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 18/06/2021
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY TERM B TERM LOAN
MOTORCITY CASINO TERM LOAN (USD-LIBOR-BBA 3M) +375BPS
MULTIPLAN TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M 31/03/2021
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC TERM B1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M
NATIONAL VISION TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +575BPS 06/03/2022
NAVIOS MARITIME PARTNERS (TERM B) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPSNAVISTAR INC 1L TERM B LOAN USD-LIBOR 450BPS 17/08/2017
NEP/NCP HOLDCO TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 22/01/2020
NEWPAGE TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA3M +825BPS 11/02/2021
NFR ENERGY TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 750BPS 31/12/2018
NINE WEST HOLDINGS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 08/10/2019
NINE WEST HOLDINGS TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +525BPS 05/12/2019
NORANDA ALUMINUM ACQUISITION CORP TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA
NPC INTERNATIONAL TERM B USD-LIBOR-BBA3M +300BPS
NTELOS INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+475BPS 09/11/2019
OCWEN FINANCIAL CORP TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS 15/01/2018
ONE CALL MEDICAL TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPS 27/11/2020
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPSOTTER BOX TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +475BPS 30/05/2020
OXBOW CARBON&MINERALS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +700BPS
PAR PHARMACEUTICAL TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
PATHEON TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 11/03/2021
PATRIOT COAL CORP TERM EXIT TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +800BPS
PAYLESS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPS 11/03/2021
PERFORMANCE FOOD GROUP (TERM) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +525BPSPHARMEDIUM HEALTHCARE TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS
PHILLIPS MEDISIZE TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPS
PHILLIPS MEDISIZE TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +725BPSPLY GEM INDUSTRIES TERM LOAN USD- LIBOR-BBA 3M +300BPS 22/01/2021
POST HOLDINGS INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 23/05/2021
QUICKSILVER RESOUCES INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA +575 BPS
REALOGY CORP TERM B TERM LOAN USD- LIBOR-BBA 3M +300BPS 05/03/2020
REYNOLDS GROUP HOLDINGS TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
RITE AID CORP TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +475BPS 21/08/2020

数量745,970
250,000
176,842
223,875
700,000
498,737
410,000
350,000
992,500
440,000
992,504
300,000
298,499598,394
400,000
340,000
405,000
744,375
300,000
995,000
220,000
748,125
398,785
500,955
251,523500,000
298,500
1,000,000
500,000
600,000
1,000,000
500,000
300,000
992,405
499,151
993,700
298,492
748,125300,000
600,000
500,000
791,294
690,000
299,250
350,000
498,744
97,500300,000
250,000
195,000
180,000
1,000,000
298,498
698,750
1,000,000

評価額(米ドル) 投資比率(％)
752,4970.85
251,5110.28
176,7360.20
224,7150.25
709,1370.80
501,306
0.56
414,100
0.47
351,7500.40
1,003,932
1.13
440,8220.50
994,5201.12
300,375
0.34
298,8720.34
601,0120.68
400,000
0.45
340,2130.38
405,7590.46
745,8640.84
298,500
0.34
1,002,836
1.13
221,2380.25
760,2820.86
400,7790.45
500,203
0.56
253,200
0.29
500,938
0.56
302,4180.34
1,021,563
1.15
501,875
0.57
601,875
0.68
1,020,000
1.15
503,1250.57
302,0630.34
957,6711.08
500,087
0.56
996,1841.12
300,1940.34
751,398
0.85
302,4160.34
596,2500.67
513,125
0.58
792,592
0.89
686,1190.77
296,008
0.33
351,4880.40
504,666
0.57
96,4640.11
296,0630.33
250,6250.28
194,0740.22
181,800
0.20
1,006,250
1.13
299,4770.34
700,497
0.79
1,023,500
1.15－ 14 －

CS5_14070250_05_os7マニュライフ_銀行貸付F1407_参考情報.indd

14

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マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14－07
愛称：アメリカン・フロート14－07

銘柄名ROCK OHIO CAESAR TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPSROYAL ADHESIVES AND SEALANTS LLC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA
RUE21 TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +462.5BPS
SALIX PHARMACEUTICALS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPSSBA COMMUNICATIONS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA3M +250BPSSEDGWICK TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPSSEQUA CORP 1L TERM B TERM LOAN USD-LIBOR 400BPS 19/06/2017
SERVICEMASTER CO TERM TERM B-EXT USD-LIBOR- BBA 3M +425BPSSHEARER'S FOODS TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPSSHEARER'S FOODS TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +675BPS
SMILE BRANDS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M + 625 BPS
SRAM TERM TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPSSTATION CASINOS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 01/03/2020
SUN PRODUCTS CORP TRACHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M+425BPS
SUPERVALU INC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPS 21/03/2019
SURVEYMONKEY.COM LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPSSYNCREON GROUP (TERM B) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA3M (+425 BPS)TEINE ENERGY LTD TERM TERM LOAN USD-LIBOR- BBA 3M +625BPSTEMPER ENERGY TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +700BPS
TOWER AUTOMOTIVE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 23/04/2020
TOYS R US DELAWARE INC TERM B2 TERM LOAN
TOYS R US DELAWARE INC TRANCHE B1-NEW TERM LOAN
TOYS R US PROPERTY TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +500BPS
TRANSDIGM TERM D TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
TRIBUNE TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
TRONOX PIGMENTS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS 19/03/2020
TWIN RIVER TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPS 10/11/2018
TWIN RIVER TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPS 11/04/2020
TXU TERM DIP DD TERM LOAN USD-LIBOR-BBM 3M +275BPS
TXU TERM DIP TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS
UNIVISION COMMUNICATIONS INC TRANCHE C1 TERM LOAN USD-LIBOR-BBAUS TELEPACIFIC CORP TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +450BPSUSI TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +325BPS 27/12/2019
UTEX INDUSTRIES INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +400BPSUTEX INDUSTRIES INC TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +725BPSVALEANT PHARMACEUTICALS TERM BE TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +300BPS
VANTAGE DRILLING CO TRACHE B TERM TERM LOAN USD-LIBOR BBA 3M +500BPS
VERINT SYSTEMS TERM B TERM LOAN USD-LIBOR- BBA 3M +275BPS
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC TRANCHE B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS
VISTEON TERM B-DD TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPSWALKER & DUNLOP TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +450BPSWALTER ENERGY INC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +575BPS 01/04/2018
WALTER INVESTMENT MANAGEMENT TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPSWARNER MUSIC (TERM B) TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +275BPS
WEATHER CHANNEL TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +600BPS 26/06/2020
WENCOR GROUP TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +350BPSWIDEOPENWEST FINANCE LLC TERM B TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +375BPSWORLD TRIATHLON TERM TERM LOAN USD-LIBOR-BBA 3M +425BPS 24/06/2021
ZINGO BV TERM B3 TERM LOAN USD-LIBOR- BBA 3M +275BPS
ZINGO BV TERM TERM B2 TERM LOAN USD-LIBOR- BBA 3M +275BPS
ZINGO BV TERM TERM B2 USD-LIBOR- BBA 3M +275BPS
有価証券 合計
その他資産
純資産総額

数量
995,000
978,003
899,000
399,938
1,250,000
400,000
992,462
398,985
175,000
100,000
300,000
392,572
483,031294,777
985,303
973,481
389,025
398,992
500,000
498,750
496,009743,968
398,997
218,000
249,375
497,906
397,990
90,000370,297479,703297,750
497,706
500,000
350,000
250,000
463,260
284,211
174,742500,000
500,000
498,750
500,000
1,124,712
299,248
800,000
505,000
497,487
250,000
235,149
221,872
142,979

評価額(米ドル) 投資比率(％)
981,3191.11
990,228
1.12
786,625
0.89
403,6150.45
1,245,443
1.40
395,0750.45
985,019
1.11
399,9820.45
175,3280.20
94,9380.11
292,500
0.33
389,260
0.44
484,843
0.55
279,854
0.32
985,303
1.11
980,782
1.11
392,9150.44
404,4790.46
497,500
0.56
503,4260.57
401,1480.45
672,5940.76
385,8640.43
217,264
0.24
249,9970.28
499,4620.56
396,249
0.45
91,3500.10
371,9170.42
482,551
0.54
297,8900.34
500,9410.56
501,3540.56
354,1560.40
254,2190.29
463,260
0.52
279,9470.32
174,6320.20
498,7190.56
497,266
0.56
507,478
0.57
484,598
0.55
1,114,871
1.26
295,0590.33
795,000
0.90
502,475
0.57
500,1690.56
251,2500.28
232,7970.26
219,5150.25
141,549
0.16
83,318,711
5,435,691
88,754,402

93.88
6.12
100.00－ 15 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第５期
決算日

2014年２月17日（計算期間：2013年２月16日～2014年２月17日まで）■ファンドの概要■
商 品 分 類 親投資信託
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
委託会社：マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
委 託 会 社 等
運用権限の委託先：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動および運用の運 用 方 針効率化に資するため、債券先物取引等を利用し、組入比率の調整を行うことがあります。その場合当該組入比率は、信託財産の純資産総額をある程度上回るあるいは下回ることがあります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 16 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■設定以来の運用実績■
基
決

算

期

（設 定 日）2009年２月13日
１期（2010年２月15日）
２期（2011年２月15日）
３期（2012年２月15日）
４期（2013年２月15日）
５期（2014年２月17日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
中 組入比率 組入比率 証券比率 総期
中 (ベンチマーク) 期
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
10,000－10,000－－－－0.1
10,153
1.5
10,172
1.7－
99.4－
22,554
10,297
1.4
10,321
1.5－
99.1－
23,17010,622
3.2
10,644
3.1－
98.7－
22,716
10,8472.1
10,8662.1－
98.3－
23,884
11,112
2.4
11,1342.5－
99.1－
24,850
準（注１）設定日の基準価額は設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産総額は設定元本を表示しております。
（注３）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注４）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移■
年

月

日

（期
首）
2013年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末（期末）2014年２月17日

基 準 価 額ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
10,847－
10,866－－
98.3－
10,9180.7
10,9360.7－
99.1－
11,034
1.7
11,055
1.7－
98.5－
10,982
1.2
11,0041.3－
99.1－
10,8510.0
10,8750.1－
98.8－
10,8570.1
10,881
0.1－
99.3－
10,8890.4
10,911
0.4－
98.5－
10,9370.8
10,9580.8－
98.9－
10,994
1.4
11,0141.4－
99.1－
11,057
1.9
11,0792.0－
99.3－
11,0682.0
11,0892.1－
98.7－
11,0101.5
11,034
1.5－
99.1－
11,096
2.3
11,1182.3－
99.2－
11,112

2.4

11,134

2.5

－

99.1

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が計算したものです。

－ 17 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■運用経過（2013年２月16日から2014年２月17日まで）＜基準価額の推移＞

基準価額の推移(円)
11,50011,00010,50010,000
基準価額
ベンチマーク
9,500
2013/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2014/2/17(期末)※ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

基準価額は期首10,847円から、期末は11,112円となりました。
期首2013/2/15
10,847円

期中高値
2013/4/4
11,155円

期中安値
2013/5/29
10,800円

期末2014/2/17
11,112円＜基準価額の変動要因＞
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。
＜市場環境＞
債券市場は、期中に変動があったものの、期末では前期末比で堅調な結果となりました。前期末0.745％であった10年国債金利は、４月の日銀政策決定会合後に0.315％まで急低下しましたが、その後は円安・株高や米独長期金利の上昇を背景に金利は上昇、８月以降は再び落ち着きを取り戻し、期末は0.600％となりました。

－ 18 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド＜ベンチマークとの比較＞
当期の基準価額の騰落率は2.44％の上昇となりました。同期間におけるベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ
Ｉ総合）の騰落率は2.47％の上昇となり、基準価額はベンチマークを0.03％下回りました。
＜差異要因＞
・ベンチマークに沿った運用を行った結果、ベンチマーク対比で－0.03％となりました。
＜ポートフォリオ＞［当期の動き］当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。期末時点での債券組入比率は99.1％でした。
＜今後の運用方針＞
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

－ 19 －

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2015/01/28

9:01:56

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細■
該当事項ありません。
■当期中の売買及び取引の状況■（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
公社債
買

付

券

201,016

券

713,096

社債券（投資法人債券を含む）

199,769

国券

額千円
2,724,813

国
地

債
方

特

証
債

殊

証
債

売

付

内

(

額
千円
2,228,836(

202,510201,144
223,053)－
100,000)（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■主要な売買銘柄■（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
公社債
買
銘

柄

付
金

売

第108回利付国債（５年）
第111回利付国債（５年）

額
銘千円
299,742 第264回利付国債（10年）
250,587 第258回利付国債（10年）

第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第317回利付国債（10年）
第40回地方公共団体金融機構債券
第114回利付国債（５年）
第110回利付国債（５年）
い第756号農林債
第９回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年）
第331回利付国債（10年）

212,818
209,706
201,016
200,564
200,472
200,220200,058
199,868

柄

第263回利付国債（10年）
第43回利付国債（20年）
第11回公営企業債券
い第710号農林債
第316回利付国債（２年）
第267回利付国債（10年）
第30回利付国債（20年）
第265回利付国債（10年）

付
金

額
千円
813,338
425,510334,009287,712202,510201,144
149,997
101,159
76,57040,539（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等■（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 20 －

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9:01:57

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細■（2014年２月17日現在）
国内（邦貨建）公社債
種類別開示
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価

期

末

（2014

額 組 入 比 率千円
千円
18,123,000
19,417,055(
690,000) (718,348)
1,550,000
1,603,677( 1,550,000) ( 1,603,677)
1,784,922
1,855,620( 1,784,922) ( 1,855,620)
300,000
301,125(300,000) (301,125)
1,400,000
1,436,999( 1,400,000) ( 1,436,999)
23,157,922
24,614,477( 5,724,922) ( 5,915,770)％
78.1( 2.9)
6.5( 6.5)
7.5( 7.5)
1.2( 1.2)
5.8( 5.8)
99.1(23.8)

年 ２ 月 17 日 現 在）
残 存 期 間 別 組 入 比 率
内ＢＢ格以下組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
53.0
20.1
5.0
(－)
( 1.5)( 1.4)
( －)
－
1.9
2.5
2.0
(－)
( 1.9)( 2.5)
(2.0)
－
1.9
4.4
1.2
(－)
( 1.9)( 4.4)
(1.2)
－
－
1.2
－
(－)
( －)
( 1.2)
( －)
－
1.3
2.9
1.6
(－)
( 1.3)( 2.9)
(1.6)
－
58.0
31.1
9.9
(－)
( 6.5)(12.4)(4.9)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

銘柄別開示
決
算
銘
柄
国債証券
第94回利付国債（５年）
第95回利付国債（５年）
第96回利付国債（５年）
第97回利付国債（５年）
第98回利付国債（５年）
第102回利付国債（５年）
第104回利付国債（５年）
第106回利付国債（５年）
第107回利付国債（５年）
第108回利付国債（５年）
第110回利付国債（５年）
第111回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第268回利付国債（10年）
第270回利付国債（10年）
第271回利付国債（10年）
第277回利付国債（10年）

期
名利

当 期 末 （2014 年 ２ 月 17 日 現 在）率
額 面 金 額
評
価
額
償還年月日
％
千円
千円
0.6
100,000
100,979
2015/12/20
0.6
100,000
101,100
2016/３/20
0.5
300,000
302,676
2016/３/20
0.4
100,000
100,744
2016/６/20
0.3
100,000
100,5112016/６/20
0.3
200,000
201,158
2016/12/20
0.2
200,000
200,582
2017/３/20
0.2
400,000
401,068
2017/９/20
0.2
230,000
230,568
2017/12/20
0.1
300,000
299,598
2017/12/20
0.3
200,000
201,2162018/３/20
0.4
250,000
252,532
2018/３/20
0.3
200,000
201,136
2018/９/20
0.2
150,000
150,169
2018/９/20
2.4
120,000
143,5452048/３/20
1.9
50,00052,8442053/３/20
1.5
275,000
279,254
2015/３/20
1.3
100,000
101,642
2015/６/20
1.2
750,000
761,3172015/６/20
1.6
320,000
330,163
2016/３/20－ 21 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第279回利付国債（10年）
第280回利付国債（10年）
第282回利付国債（10年）
第284回利付国債（10年）
第288回利付国債（10年）
第289回利付国債（10年）
第291回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第320回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第12回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）

期
名利

当 期 末 （2014 年 ２ 月 17 日 現 在）率
額 面 金 額
評
価
額
償還年月日
％
千円
千円
2.0
230,000
239,2162016/３/20
1.9
130,000
135,505
2016/６/20
1.7
130,000
135,4112016/９/20
1.7
150,000
156,801
2016/12/20
1.7
190,000
200,7102017/９/20
1.5
230,000
242,0172017/12/20
1.3
200,000
209,410
2018/３/20
1.4
210,000
222,274
2018/12/20
1.5
510,000
543,884
2019/３/20
1.3400,000
425,000
2019/12/20
1.1
480,000
504,955
2020/６/20
1.0
100,000
104,552
2020/９/20
1.2
310,000
328,240
2020/12/20
1.1
100,000
105,1812021/３/20
1.2
100,000
105,8482021/６/20
1.1
100,000
105,135
2021/６/20
1.1
200,000
210,2262021/９/20
1.1
100,000
105,1162021/12/20
1.0
300,000
312,9572021/12/20
1.0
200,000
208,5742022/３/20
0.9
150,000
155,2622022/３/20
0.8
120,000
123,1242022/６/20
0.8
400,000
410,0442022/９/20
0.7
400,000
406,0802022/12/20
0.6
200,000
201,0382023/３/20
0.6
200,000
200,3622023/９/20
0.6
200,000
200,000
2023/12/20
2.4
540,000
641,1902030/２/20
2.4
41,00048,2342031/11/20
2.1
130,000
144,6522033/９/20
2.5
50,00058,8912034/６/20
2.3
110,000
125,6012035/３/20
2.3
100,000
114,2852035/12/20
2.3
120,000
137,260
2036/12/20
2.5
120,000
142,360
2038/３/20
2.4
290,000
339,0072038/９/20
2.3
50,00057,6062040/３/20
2.2
90,000101,8372041/３/20
2.0
150,000
163,357
2041/９/20
2.0
50,00054,4552042/３/20
1.9
100,000
106,6152042/９/20
1.8
150,000
156,418
2043/３/20
1.9
50,00053,2602043/６/20
1.8
50,00052,0602043/９/20－ 22 －

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22

2015/01/28

9:01:58

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第35回利付国債（20年）
第43回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第50回利付国債（20年）
第55回利付国債（20年）
第63回利付国債（20年）
第64回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第13回東京都公募公債（30年）
第616回東京都公募公債第664回東京都公募公債第668回東京都公募公債
第155回神奈川県公募公債期
名

利

当 期 末 （2014 年 ２ 月 17 日 現 在）率
額 面 金 額
評
価
額
償還年月日
％
千円
千円
3.3
350,000
384,380
2017/３/20
2.9300,000
345,1082019/９/20
2.2
150,000
168,6242020/９/21
1.9460,000
509,818
2021/３/22
2.0
170,000
190,8452022/３/21
1.8
195,000
216,9232023/６/20
1.9
70,00078,6032023/９/20
1.9
20,00022,4762023/12/20
2.2
53,00061,2042024/３/20
2.1
220,000
252,7142024/９/20
2.1
35,00040,2372024/12/20
1.9
100,000
112,9182025/３/20
1.9
54,00061,0592025/６/20
2.0
100,000
114,2962025/９/20
2.1
20,00023,0742025/９/20
2.1
100,000
115,4882025/12/20
2.0
200,000
228,7862025/12/20
2.2
100,000
116,874
2026/９/20
2.3
100,000
118,0942026/９/20
2.1
50,00057,8332026/12/20
2.1
70,00080,9662027/３/20
2.3300,000
354,6362027/６/20
2.2
440,000
514,0432028/３/20
1.9
440,000
494,6612028/12/20
1.9
100,000
110,8312030/９/20
2.080,00089,7162030/12/20
2.2
100,000
114,9892031/３/20
1.9
100,000
110,3912031/３/20
1.8
20,00021,7212031/６/20
1.8
50,00054,0102031/12/20
1.8
150,000
161,569
2032/３/20
1.6
70,00073,1802032/３/20
1.6
100,000
104,2092032/６/20
1.7
180,000
189,4592032/12/20
1.8
100,000
106,9172032/12/20
1.5
150,000
152,4872033/３/20
1.7
150,000
157,0842033/６/20
18,123,000
19,417,055
1.93
1.41
1.4
1.54
1.61

100,000
300,000
200,000
150,000
100,000

103,381
303,255
211,348
159,997
106,0852042/３/19
2014/12/19
2018/12/20
2019/３/20
2018/６/20－ 23 －

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23

2015/01/28

9:01:58

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
地方債証券
平成23年度第２回愛知県公募公債（５年）
第61回共同発行市場公募地方債
平成20年度第４回横浜市公募公債
第13回公営企業債券
第14回公営企業債券
第40回地方公共団体金融機構債券
小計
特殊債券（除く金融債）
第９回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年）
第864回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第881回政府保証公営企業債券
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第16回日本政策投資銀行債券
第29回日本政策投資銀行債券
第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
小計
金融債券
い第756号農林債
第259回信金中金債（５年）
小計
普通社債券（含む投資法人債券）
第411回中部電力株式会社社債
第７回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第11回武田薬品工業株式会社無担保社債
第11回パナソニック株式会社無担保社債
第25回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第54回株式会社三井住友銀行無担保社債
第７回ジャパンリアルエステイト投資法人無担保投資法人債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
第25回東京瓦斯株式会社無担保社債
第１回ジーディーエフ・スエズ円貨社債
第４回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債
小
計
合
計

利

当 期 末 （2014 年 ２ 月 17 日 現 在）率
額 面 金 額
評
価
額
償還年月日
％
千円
千円
0.425
100,000
100,680
2016/５/24
1.55
100,000
105,644
2018/４/25
1.71
100,000
107,0232018/11/16
1.56
100,000
101,558
2015/３/24
1.45
100,000
101,438
2015/３/24
0.825
200,000
203,2682022/９/28
1,550,000
1,603,677
0.32
1.9
1.9
1.5
1.9
1.6
1.52
1.86
1.65
2.13
2.25
1.67
1.26

200,000
200,000
100,000
130,000
200,000
100,000
300,000
100,000
200,000
42,043
28,82886,26997,782
1,784,922

201,076
208,340
105,960
136,782
211,690
105,724
302,415
104,776
211,406
45,09031,17890,823
100,359
1,855,620

2019/４/25
2016/６/22
2017/７/18
2018/１/23
2017/６/20
2018/２/28
2014/９/19
2016/12/20
2018/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10

0.3
0.55

200,000
100,000
300,000

200,210
100,915
301,125

2018/５/25
2016/６/27

3.125
0.258
0.365
1.081
0.755
0.49
1.26
1.367
1.222
2.14
0.69
1.59
1.17
0.94

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,400,000
23,157,922

108,908
100,168
100,364
102,846
101,165
100,781
101,175
105,970
105,274
107,914100,297
100,404
100,760
100,973
1,436,999
24,614,477

2017/４/25
2016/６/20
2016/３/22
2018/３/20
2016/４/20
2016/７/20
2015/４/23
2020/12/17
2020/７/22
2018/４/25
2023/３/20
2014/５/27
2014/12/15
2015/７/28（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

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2015/01/28

9:01:58

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成■（2014年２月17日現在）
項

当

目

評

期
額
千円
24,614,477
241,816
24,856,293
価

公社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
99.0
1.0
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況■
項

目■損益の状況■当期
末（2014年２月17日）(A) 資産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

項

24,856,293,297円
135,732,894
24,614,477,776
105,366,191
716,436
6,068,932
6,068,932
24,850,224,365
22,364,025,820
2,486,198,545
22,364,025,820口
11,112円（注１）当親ファンドの期首元本額は22,018,677,050円、期中追加
設定元本額は2,772,929,345円、期中一部解約元本額は2,427,580,575円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
投資家専用18,416,359,406円、マニュライフ・国際分散ファンド２０（適格機関投資家専用）3,904,452,725円、
マニュライフ・国際分散ファンド７５（適格機関投資家専用）27,126,883円、マニュライフ・国際分散ファンド５０（適格機関投資家専用）15,267,561円、マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド91,845円、マニュラ
イフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）91,450円、マニュライフ・変動高金利戦略
ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）91,450円、
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）91,450円、マニュライフ・変動高金利
戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）91,450円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｂコース
（為替ヘッジなし・毎月）90,400円、マニュライフ・フレ
キシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）90,400円、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）90,400円、マニュラ
イフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）90,400円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.1112円です。

目

(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(F) 解 約 差 損 益 金(G)
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)当期
自2013年２月16日
至2014年２月17日
341,676,554円
341,676,554
244,015,434
367,833,216△ 123,817,782
585,691,988
1,865,415,710
260,457,815△ 225,366,968
2,486,198,545
2,486,198,545（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

※当ファンドは監査対象ではありません。

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