リスク管理体制について■リスク管理の基本的な考え方
金融業務の自由化・高度化・国際化の進展や情報通与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含めて、信技術の著しい進歩などにより、金融機関のビジネス信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リス

平成19年3月末から本邦で適用されている自己資チャンスが拡大する一方で、金融機関の抱えるリスクク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスク

本比率規制（バーゼルⅡ）における、自己資本比率は、ますます複雑化・多様化しています。

を統合的に捉え、金融機関の経営体力（自己資本）の計算について、当社グループでの適用状況は、信と対比することにより、適切にリスク管理を行うこ用リスクについては標準的手法、オペレーショナ

市場リスクとは、金利、為替、株価等の様々な市場とをいいます。

ル・リスクについては粗利益配分手法であります。のリスクファクターの変化により、保有する資産・負また、銀行が様々な顧客ニーズに応えながら収益を安定的かつ継続的に確保するためには、多様なリスクを適切に把握・評価・管理し、環境の変化に適時・適署として、監査部を設け、資産の健全性の維持・向上に努めています。

■市場リスク管理

債の価格が変動し損失を被るリスク（市場リスク）と、当社グループは、リスク管理体制の充実・強化を信用リスク

オペレーショナル・リスク

市場の混乱や取引の厚みの不足などのために、必要と切に対応することが重要となっています。このような経営の重要な課題として位置づけ、業務遂行に伴う状況の下、当社グループは、リスク管理体制の充実・様々なリスクを可能な限り統一的な尺度で統合的に標準的手法

粗利益配分手法

される数量を妥当な水準で取引できないことにより損強化を経営の重要課題として位置づけ、健全性の維把握・認識し、リスクに見合った収益の安定的な確池田泉州ホールディングス

池田泉州ホールディングス

失を被るリスク（市場流動性リスク）をいいます。当持・向上に努めています。

保及び適正な資本構成の達成、資源の適正配分等を

池田泉州銀行池田泉州銀行社グループでは、経営陣を中心に構成する「リスク管具体的には、リスク管理に関する体制及び諸規定を実現するため、リスク管理統括部署がすべてのリス理委員会」ならびに「ALM委員会」を設置し、市場環取締役会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明クを一元的に把握する統合的リスク管理体制を構築

境の変化に応じた的確・迅速な対応策を協議すること確にするとともに、それらを統括するリスク管理統括しています。

部署を設置しています。さらに、経営陣を中心に構成■信用リスク管理
信用リスクとは、お取引先の経営状態の悪化などに●リスク資本管理制度

する「リスク管理委員会」ならびに「ALM委員会」を

当社グループは、統合的リスク管理の枠組みの下、設置し、当社グループ及び子銀行のリスクの状況を把リスクの総量を自己資本の一定範囲内にコントロー握するとともに、課題及び対応方策を審議したうえで、ルするため、リスク資本管理制度に基づいて業務運それらの事項を取締役会等に付議・報告することによ営を実施しています。

り、経営レベルでの実効性のあるリスク管理体制を確保しています。

具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクのリスクカテゴリー毎にリスク量により、資産・負債の総合的な管理を行い、安定的かつ継続的な収益の確保に努めています。

伴い、貸出金などの利息・元本が回収不能になるリスクをいいます。

■資金流動性リスク管理

当社グループでは、経営方針を踏まえつつ与信行為

資金流動性リスクとは、市場の状況や当社グループの具体的な考え方を明示した「クレジットポリシー」の財務内容の悪化等を通じて必要な資金が確保できなを子銀行において制定し、健全性の確保を第一に取りくなり、資金繰りに支障をきたす場合や、資金の確保組んでいます。

に際して通常より高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。

また、環境の変化等に伴い新たに発生するリスク等を算定したうえで、自己資本（TierⅠ）を配賦原資

具体的には、管理方法を明示した「信用リスク管理に対しても適時・適切に対応できるよう、グループ戦としたリスク資本配賦を行っています。また、経営規定」に基づき、子銀行の信用リスク管理部署である

当社グループでは、資金の運用・調達状況をきめ細か略を踏まえたリスク管理の行動計画として、半期毎にとして許容可能な範囲内にリスク量が収まるよう継

リスク統括部では、与信集中リスクの状況に加え、業く把握することを通じて、適切な資金管理を行い、保有リスク管理の基本方針を決定し、継続的に見直しを行続的にモニタリングを行い、グループ全体の業務の種別・債務者区分別・信用格付区分別等さまざまな角資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、資っています。

円滑な遂行ならびに健全性の確保に努めています。

度から与信ポートフォリオの分析・管理を行い、最適金流動性リスクの管理に万全の体制で臨んでいます。

なお、リスク管理体制の適切性及び有効性を客観的に検証するため、被監査部署からの独立性を充分に確保した内部監査部門による監査を行い、リスク管理上TierⅡ

加 減 算 項 目： その他有価証券の含み損益額
リスクバッファー ： 想定外のリスクや関連会社のリスクに対する備え加減算項目
リスクバッファーの課題の把握や改善策の実施等を通じて、業務の健全かつ円滑な運営を図っています。

信用リスク
TierⅠ

信用リスク
配賦
リスク資本

■統合的リスク管理

市場リスク
市場リスク

●統合的リスク管理
オペリスク

統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスクに関して、自己資本比率の算定対象に含まれない
33●バーゼルⅡへの対応

2013. Disclosure自己資本配賦原資

配賦リスク資本オペリスク
リスク量なポートフォリオの構築を図るべく、きめ細かな対応を行っています。

■オペレーショナル・リスク管理

子銀行における個別案件の審査・与信管理につきまし

オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務遂行の過ては、審査部署（融資部、ソリューション部、融資業務程や、役職員の活動、システムが不適切であること、ま部）の、営業推進部署からの独立性を確保するとともに、たは外生的な事象により損失を被るリスクをいいます。

取締役会等で大口与信先の個別案件や与信方針の検討を当社グループでは、「オペレーショナル・リスク管理行うなど、審査体制の整備・強化を図っています。さら規定」を制定し、オペレーショナル・リスクを、①事に、住宅ローンに関しては、融資本部内に融資業務部を務リスク、②情報資産（システム）リスク、③有形資設置し、住宅ローン債権の管理を行っています。

産リスク、④人材リスク、⑤法的リスク、⑥評判リス

また、資産の自己査定の実施状況を監査する担当部クの6つに分けて管理しています。
2013. Disclosure

34また、新たな商品やサービスの開発・提供等を行う●人材リスク管理

場合には、それに伴い発生するリスクを識別・評価し、人材リスクとは、人材の流出・喪失や士気の低下

適切なリスク管理を行っています。このほか、業務をによって、業務の遅延が生じたり専門的な技術・知外部委託する場合には、お客さまの情報を適切に管理識の継承が損なわれるといったことにより損失を被するとともに、経営の健全性確保に努めています。

るリスクをいいます。

●事務リスク管理
事務リスクとは、事務処理の間違いや不正、事故

当社グループのリスク管理体制図（平成25年7月末現在）

池 田 泉 州ホ ー ル ディングス

当社グループでは、職員の能力向上に努めるとと取 締 役 会

監査役会

もに、各々の職員が能力を最大限発揮できる職場環
危機対策本部等に伴い損失を被るリスクをいいます。
当社グループでは、お客さまに安心して取引を行境の整備に努めています。
経 営 会 議●法的リスク管理っていただけるよう、事務処理手続きに関する諸規

法的リスクとは、法令等の違反や、各種制度変更定を詳細に定め、正確かつ迅速な事務処理を通じてへの対応が不十分であったために損失を被るリスク事故発生の未然防止に取り組んでいます。また、事をいいます。

委員会

リスク管理委員会

統 括 部 署ALM委員会

総 合 リ ス ク 管 理 部

監

オペレーショナル・リスク

務工程の分析による潜在的なリスクの把握を通じて、当社グループでは、総合リスク管理部を設置し、処理手順の見直しを行うなど、事務リスクの削減に法律問題に関する情報の集約・管理をはじめ、法的取り組んでいます。

リスクへの対応を適切に行い、法的リスクの顕在化●情報資産（システム）リスク管理

リスク の 種 類

信用リスク

市場リスク

資金流動性
リスク

事務リスク

人材リスク

人事総務部

法的リスク

評判リスク

総合リスク
管理部

企画部

子銀行・外部委託先●評判リスク管理
評判リスクとは、事実と異なる風説・風評が流布

ターシステムが自然災害や故障などによって損失をされた結果、または事実に係る当社グループの対応被るリスクをいいます。の不備により、当社グループの評判が悪化し、損失基本方針等の指示

管理・統括

リスク管理状況の報告

リスク管理に関する協議を被るリスクをいいます。

ターシステムによって支えられていることを踏まえ、当社グループでは、経営に与える影響の重大性にシステムの信頼性や安全性に万全を期すとともに、鑑み、積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高万一の場合に備えて、バックアップ体制を構築してめることにより、評判リスクの回避に努めています。

池田泉州銀行

取 締 役 会

監査役会
危機対策本部

います。
また、データの暗号化やアクセス権限の管理強化を行なうなど、情報の漏洩や不正アクセスなどの防止に向けて体制の整備に努めています。
●有形資産リスク管理
有形資産リスクとは、災害や資産管理の瑕疵等の■危機管理
当社グループでは、大規模な自然災害やシステム障経 営 会 議委員

会方針として「危機管理規定」を制定しており、重大な

統 括 部 署ALM委員会リ ス ク 統 括 部

社的な対応を行う体制としています。危機発生時の具ことにより損失を被るリスクをいいます。

体的な対応については、「コンティンジェンシープラン」

当社グループでは、耐震診断や停電対策を行い、を整備のうえ、お客さまや職員の安全確保に努めると災害発生時においても業務を継続できるよう、環境ともに、金融システム機能の業務継続体制を構築して整備に努めています。

います。

監

オペレーショナル・リスク

危機が発生した際には、「危機対策本部」を設置し、全結果、建物・設備の毀損や執務環境の質が低下する

2013. Disclosure

リスク管理委員会

害の発生等、突発的な事象に対処するための基本的なリスク の 種 類

主 管 部 署35

部の未然防止およびリスクの軽減に努めています。

改竄・不正使用・外部への漏洩、並びにコンピュー

当社グループでは、業務運営が様々なコンピュー

有形資産
リスク

総合リスク管理部

主 管 部 署
運営・管理部署

情報資産（システム）リスクとは、情報の喪失・情報資産（システム）リスク

査

運営・管理部署

信用リスク

市場リスク

リスク統括部

資金流動性
リスク

事務リスク

情報資産（システム）リスク

事務統括部

査

有形資産
リスク

人材リスク

法的リスク

評判リスク

総務部

人事部

リスク
統括部

企画部

部

本部各部・各営業店・関連会社・外部委託先

2013. Disclosure36