CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2016/3/15(火)≪資金需給≫
15日需給速報
金額

即日単位 億円
16日需給予想 17日当社予想金額

400▲ 11,900▲ 11,500

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0
本店共通
0
全店共通0金額▲ 6001,600
1,000▲ 1,000
3,000
2,000

12,500

国庫短期証売却≪15日のオープン市場動向 ≫現先レートＳ/Ｎは横ばい圏で推移。短国市場は日銀政策決定会合が行われたものの特段材料なく、3Ｍ物で▲0.10％の出合いがみられた程度であった。ＣＰ市場は発行案件少なく、引き続き閑散であった。

13,100▲ 1,000▲ 500

貸出支援基金(成長) 63,567≪
16日の材料 ≫*米ＦＯＭＣ(2日目) *米国ＦＲＢ経済見通し発表*米国2月の消費者物価指数 *米国2月の住宅着工件数*米国2月の鉱工業生産・設備稼働率*国庫短期証券入札(1年、25,000億円、3/22発行)(増加) 271,714
被災地支援

3,144

▲ 100社債等買入≫

当座預金残高前日比
見送り
2,610,600
1,700▲0.02～0.001▲0.02～0.001▲0.02～0.001
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは、0％前後での出合いが中心になると見込まれる。

≪
15日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前営業日比1兆3,000億円増の193兆8,000億円(当座預金残高見込みは、261兆1,000億円)。本日の無担Ｏ/Ｎは、昨日と同様、▲0.01％のオファーに対し、▲0.02％のビッドで始まった。その後、国内勢より▲0.01～0.001％での調達が見られ、午前の取引を終えた。午後に入ると、0～0.001％の最終調整の調達が数件見られ、今積み期の取引を終えた。ターム物に関しては、ショートターム物で0％前後での出合いが散見された。
日銀金融政策決定会合では、金融政策については現状維持が決定された。なお、MRFを受託する金融機関のマクロ加算残高に、受託残高に相当する額を追加することと、貸出支援基金および被災地金融機関支援オペの残高を増加させた金融機関については、増加額の2倍の金額をマクロ加算残高に追加すること等が決定された。

58,409
国債買現
0
CP買現
0
国債買入
CP等買入

3/16の日銀調節とレート予想

日銀調節

共通（固定）

国庫短期証買入≪≪セントラル短資株式会社≫

ＥＴＦ買入▲ 1,200
400
23,70012,200

国債補完供給 即日

小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高2,608,900
2,365,400
1,935,200
1,935,200
243,500

1,200
700
1,700

≪コール2月積み期間分の加重平均レート≫(土日を含む)
無担
有担-0.00245%(営業日のみ)無担
有担-0.00224%

02,0003/15以降の残り所要積立額

03/16以降の残り所要積立額
積数2,047,100
１日平均
66,000積み期間（2/16～3/15）の所要準備額（積数）3月の新所要見込

JＧＢ新発10年債-0.0250.024(一日平均)

3/14のマネタリーベース
3,592,000
3/14コール 合計
60,394 無担45,212 有担コール前日増減 計▲ 3,870 無担 ▲ 4,361 有担

15,182491▲0.04 ～0.010 (▲0.002)▲0.01 ～0.001 (▲0.001)

0.001

3/9

3/10

3/11

3/14

3/15

日銀当預残

2,581,300

2,589,200

2,582,200

2,591,700

2,596,700

2,608,900

準備預金残レート
月中平均

2,338,300

2,350,000

2,336,700

2,352,700

2,357,900

2,365,400

0.000%-0.001%-0.003%-0.00138% -0.00133% -0.00150%-0.001%-0.00138%-0.002%-0.00143%-0.002%-0.00147%

3/14 の加重平均レート(確報)CP気配a-1(0.140)

短国(0.001)

0.001-0.10
0.001-0.10
0.001-0.10-113.82-84
113.06-08

3/8▲0.01(▲0.010)▲0.01 ～0.000 (▲0.007)
0.140

為替(9時)
為替(5時)

日付

3/15 の加重平均レート(速報)有担 (平均)日経平均株価（終値）▲ 116.68
17,117.07

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移

1,922,800

66,000無担 (平均)0.00100%
0.00100%▲0.10-Ｏ/Ｎ ▲0.04
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ～0.001

単位 (％)
有担当日分

無担先日付分

無担当日分(▲0.002)

0.001▲0.01～0.001 (▲0.002)

0.280(0.280)(0.001)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫(1日間) 応札 1,100億円 落札 1,100億円-0.500%
全取
平均
国債補完 10,000億円
3/15 ～ 3/16
国債補完
8,900億円
3/15 ～ 3/16
落札
25億円
-0.500%
全取
平均(1日間) 応札25億円
米ドル資金供給(固定金利方式) 3/17～3/24 (7日間) 応札なし 貸付利率 0.880%<日銀金融政策決定会合・結果>
現行の金融政策方針を維持することを賛成多数で決定。
○「量」：金融市場調節方針（賛成8反対1）
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、マネタリーベースが、年間約80兆円に相当するペースで増加する よう金融市場調節を行う。
○「質」：資産買入れ方針（賛成8反対1）
資産の買入れについては、以下のとおりとする。
①長期国債について、保有残高が年間約80兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、金融市場の状況に応じて柔軟に運営する。買入れの平均残存期間は7年～12年程度とする。
②ETFについて、保有残高が、3月末までは年間約3兆円、4月からは年間約3.3 兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
Ｊ－REITについては、保有残高が、年間約900億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。
③ＣＰ等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。
○「金利」：政策金利（賛成7反対2）
日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。

-0.500% (即)-0.500% (即)また、マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を円滑に実施する観点から、以下の実務的な対応を決定。
①0％の金利を適用する「マクロ加算残高」の見直しを原則として3か月毎に行う。
②ＭＲＦの証券取引における決済機能に鑑み、MRFを受託する金融機関の「マクロ加算残高」に、受託残高に相当する額（昨年の受託残高を上限とする）を加える。
③金融機関の貸出増加に向けた取り組みをより一層支援するため、今後「貸出支援基金」および「被災地金融機関支援オペ」の残高を増加させた金融機関については、増加額の2倍の金額を「マクロ加算残高」に加算することとした。
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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