CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2016/3/16(水)≪資金需給≫
16日需給速報
金額

単位 億円
17日需給予想 18日当社予想

即日

▲ 600
2,000
1,400

銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0全店共通
0金額

金額

▲ 1,200
3,200
2,000

▲ 1,000
13,00012,0006,600▲ 13,200

共通（固定）

58,409
国債買現
0
CP買現
0
国庫短期証買入
国庫短期証売却

12,700

国債買入
CP等買入

▲ 500

▲ 100

23,500

貸出支援基金≪≪セントラル短資株式会社≫

3/17の日銀調節とレート予想≫当座預金残高
前日比
見送り
2,612,900
4,100▲0.02～0.001▲0.02～0.001▲0.02～0.001
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0％前後での出合いが中心になると見込まれる。
日銀調節≪
16日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比2,000億円減少の193兆6,000億円(当座預金残高見込みは261兆1,000億円)。朝方の無担Ｏ/Ｎは、▲0.01％のオファーに対して、▲0.02％のビッドで始まった。新しい積みの初日で調達側に様子見姿勢が見られる中で、一巡後は国内勢より▲0.01～0.001％の調達で推移した。午後に入ると、0％程度での調整の調達が散見され、本日の取引を終了した。ターム物は、ショートターム物で0％前後での出合いが散見された。3Ｍ物の共通担保オペが1兆5,000億円オファーされ、結果は落札総額6,550億円。期落ち額1兆3,150億円に対して応札金額は減少し札割れとなった。
≪16日のオープン市場動向 ≫現先レートＳ/Ｎは横ばい圏で推移した。短国市場は1Ｙ物の入札が実施された。ＷＩ取引で▲0.160％の出合いがみられた中、按分落札利回は▲0.1531％（按分比率13.2946％）、平均落札利回は▲0.1641％と前回（按分▲0.1501％、平均▲0.1601％）より低下し、過去最低利回を更新した。セカンダリーでは▲0.200％と買い進まれた。また、
3Ｍ物で▲0.115～▲0.110％、6Ｍ物で▲0.155％の出合いがみられた。ＣＰ市場は20日にかかる発行となり鉄鋼、電機、石油業態からまとまった発行が見られ、発行総額は2,500億円程度に膨らんだ。発行レートは引き続き低位横ばいで推移した。

(成長) 63,567▲ 5,500(増加) 271,714

被災地支援

3,144
社債等買入

ＥＴＦ買入

▲ 2,200
1,200▲ 1,500▲ 100

国債補完供給 即日

小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高2,608,800
2,364,200
848,900
574,500
244,600

2,200
2,1004,100≪コール2月積み期間分の加重平均レート≫(土日を含む)無担有担-0.00245%(営業日のみ)
無担
有担-0.00224%

24,10036,1002,047,100

3/17以降の残り所要積立額
積数687,400
１日平均
22,90066.42%(実績)

3/15のマネタリーベース
3/15コール 合計
62,312 無担コール前日増減 計
1,918 無担JＧＢ新発10年債-0.054▲ 0.029

3.23%

(日数)

3,603,800

47,696 有担2,484 有担14,616▲ 566▲0.04 ～0.125
0.000 ～0.001(0.002)(0.001)

有担 (平均)0.001▲0.01 ～0.040 (▲0.005)▲0.01 ～0.000 (▲0.005)
0.130(0.130)(0.001)

日経平均株価（終値）16,974.45▲ 142.62

為替(9時)
為替(5時)

日付

3/9

3/10

3/11

3/143/15

3/16

日銀当預残

2,589,200

2,582,200

2,591,700

2,596,700

2,608,900

2,608,800

準備預金残レート
月中平均

2,350,000

2,336,700

2,352,700

2,357,900

2,365,400

2,364,200-0.001%-0.003%-0.001%-0.002%-0.00133% -0.00150% -0.00138% -0.00143%-0.002%-0.00147%

0.002%-0.00125%

3/15 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

113.09-12
113.64-65

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移

2,047,100

3/16 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)0.00100%
0.00100%

3/16以降の残り所要積立額

積み期間（3/16～4/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率≪17日の材料 ≫*黒田日銀総裁、決済システムフォーラムにて講演*2月の貿易統計 *英中銀ＭＰＣ結果発表*ユーロ圏2月の消費者物価指数改定値*国庫短期証券入札(3ヶ月、45,000億円、3/22発行)*20年利付国債入札(12,000億円、3/22発行)

短国

無担当日分

Ｏ/Ｎ ▲0.04
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
0.001-0.10
１Ｍ0.001-0.10
２Ｍ0.001-0.10 ▲0.115-▲0.11 ３Ｍ▲0.155
６Ｍ▲0.20-▲0.16 １Ｙ～0.010

単位 (％)
有担当日分

無担先日付分

(▲0.002)

0.001▲0.01～0.001 (▲0.001)

▲0.01
▲0.01

(▲0.010)～0.001 (▲0.005)

0.140(0.140)(0.001)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
全店共通 15,000億円 3/18 ～ 6/28 (102日間) 応札
6,550億円 落札 6,550億円
0.000%
全取
平均-0.500%
全取
平均2,058億円 落札 2,058億円
国債補完 20,000億円 3/16 ～ 3/17 (1日間) 応札28億円
落札
28億円-0.500%
全取
平均
国債補完 16,476億円 3/16 ～ 3/17 (1日間) 応札
国債買入
4,000億円 3/18 応札 8,603億円 落札
4,001億円
按分利回り較差
-0.004%74.9%
平均利回り較差
国債買入
4,200億円 3/18 応札 12,528億円 落札
4,204億円
按分利回り較差
-0.004%97.0%
平均利回り較差
国債買入
4,500億円 3/18 応札 11,435億円 落札
4,503億円
按分利回り較差
-0.008%35.1%
平均利回り較差
Ｔ-Ｂｉｌｌ1Y 応札10兆4,961億円 落札2兆2,846億8,000万円（非競争入札：2,153億円) 3/22～2017/3/21 ▲0.1531% 按分13.2946% 平均▲0.1641%
貸出増加支援 3/18～2017/3/17 (364日間) 貸付予定総額
23億円 貸付利率 0%
貸出増加支援 3/18～2018/3/16 (728日間) 貸付予定総額
0億円 貸付利率 0%
貸出増加支援 3/18～2020/3/18 (1461日間) 貸付予定総額 23,462億円 貸付利率 0%「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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