指数先物取引制度要綱
2024 年 11 月 ５ 日 現 在株 式会 社大 阪取 引 所項目

内容

備

考

Ⅰ 取 引 の 仕 組みについて
１ 取引の対象等(1) 取 引 対 象 指 ・ 指数先物取引の対象は、次の指数とする。
数
区分指数
日経平均株価（日経225）
東証株価指数（TOPIX）
JPX日経インデックス400（JPX日経400）
JPXプライム150指数
東証グロース市場250指数
内国株価指数

Russe ll/N omu ra P rime イン デ ック ス（R NP ）TOPIX Core30
東証銀行業株価指数
日経平均トータルリターン・インデックス
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数（傾斜0.5）
FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500インデックス
日経平均気候変動1.5℃目標指数

REIT指数

東証REIT指数
Dow Jones Industrial Average（ＮＹダウ）

外国株価指数台湾証券取引所 発行量加権指数（台湾加権指数）FTSE中国50インデックス

ボラテ ィリティー指数

日経平均ボラティリティー・インデックス（日経平均ＶＩ）

配当指数

日経平均・配当指数

商品指数

CME Group Petroleum Index（CME原油等指数）1

2023 年 10 月 23 日（取引日）より RNP 先物は取引を休止しています。

項目内容備考(2) Large 取引、 ・ 日経225を対象とする指数先物取引は、Large取引、Mini
Mini 取引及び取引及びMicro取引に区分し、TOPIXを対象とする指数
Micro 取引
先物取引は、Large取引及びMini取引を対象とする。
ａ Large 取引➢ 日経 225の数値に1,000円を乗じて得た額を１単位とする取引（以下「日経225先物」という。）➢ TOPIXの数値に１万円を乗じて得た額を１単位とする取引（以下「TOPIX先物」という。）
ｂ Mini 取引➢ 日経 225の数値に100円を乗じて得た額を１単位とする取引（以下「日経225mini」という。）➢ TOPIXの数値に 1,000円を乗じ て得た額を１単位とする取引（以下「ミニTOPIX先物」という。）
ｃ Micro 取引➢ 日経 225 の数値に 10 円を乗じて得た額を１単位とする取引（以下「日経 225 マイクロ先物」という。）
２

立会方法(1) 立 会 の 区 分 ・ 日中立会
及び取引時間a. 日経平均ＶＩ先物以外の指数先物➢ ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：午前８時45分➢ ﾚ ｷ ﾞ ｭ ﾗ ｰ ･ ｾ ｯ ｼ ｮ ﾝ：午前８時45分から午後３時40分➢ ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：午後３時45分

・ 当社が必要と認める場合には、取引時間を臨時に変更できるものとする。

b. 日経平均ＶＩ先物➢ ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：午前９時➢ ﾚ ｷ ﾞ ｭ ﾗ ｰ ･ ｾ ｯ ｼ ｮ ﾝ：午前９時から午後３時40分➢ ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：午後３時45分
・ 夜間立会
a. 日経平均ＶＩ先物以外の指数先物➢ ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：午後５時➢ ﾚ ｷ ﾞ ｭ ﾗ ｰ ･ ｾ ｯ ｼ ｮ ﾝ：午後５時から翌日の午前５時55分➢ ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：翌日の午前６時
b. 日経平均ＶＩ先物➢ ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：午後５時➢ ﾚ ｷ ﾞ ｭ ﾗ ｰ ･ ｾ ｯ ｼ ｮ ﾝ：午後５時から午後６時55分➢ ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ：午後７時
・ 夜間立会時間帯において、台湾加権指数先物は取引対象外とする。
(2) 立会方法
３ 限 月 取 引 及びその数・ 売買システムによる取引とする。
・ 指数先物取引は、次の取引日を取引最終日とする取引 ・ 当 社 が 必 要 と 認 め る（以下「限月取引」という。）に区分して行うものと場合には、限月取引のする。
数及びその期間並びa
日経225先物に取引最終日及び取(ａ)通常限月取引引開始日を変更する
３月、６月、９月及び12月の限月取引（以下「特定ことができる。
限月取引」という。）の19限月取引制とし、各限月取 ・ 指 数 先 物 取 引 に お け

2項目内容引の期間は、６月及び12月の各限月取引については８年、３月及び９月の各限月取引については１年６か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に終了する取引日。
(ｂ)フレックス限月取引
取引参加者からの申請に基づく日を取引最終日として設定する。ただし、ただし、取引最終日は申請日から起算して５日（休業日を除く）が経過した日から、申請日から起算して５年が経過した日までの間の日に限る。
b
日経225mini
特定限月取引の13限月取引及び当該特定限月取引以外の直近３限月取引の16限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引については５年（３月及び９月の各限月取引は１年６か月）、特定限月取引以外の各限月取引については５か月（２月、５月、８月及び11月の各限月取引は４か月）とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
c
日経225マイクロ先物
特定限月取引の２限月取引及び当該特定限月取引以外の直近２限月取引の４限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引については６か月、特定限月取引以外の各限月取引については３か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
d
TOPIX先物(ａ)通常限月取引
特定限月取引の５限月取引制とし、各限月取引の期間は１年３か月とする。取引最終日は各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
(ｂ)フレックス限月取引
取引参加者からの申請に基づく日を取引最終日として設定する。ただし、ただし、取引最終日は申請日から起算して５日（休業日を除く）が経過した日から、申請日から起算して５年が経過した日までの間の日に限る。
eミニTOPIX先物
特定限月取引の３限月取引制とし、各限月取引の期間は９か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
f
JPX日経400先物(ａ)通常限月取引
特定限月取引の５限月取引制とし、各限月取引の期間は１年３か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
(ｂ)フレックス限月取引
取引参加者からの申請に基づく日を取引最終日として設定する。ただし、ただし、取引最終日は申請日から起算して５日（休業日を除く）が経過した日から、申請日から起算して５年が経過した日までの間の日に限る。

3備考

る取引日は、午後４時45 分からその翌営 業日の午後４時 30 分までの１サイクルとする。

項目内容g

JPXプライム150指数先物
特定限月取引の５限月取引制とし、各限月取引の期間は１年３か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
h
東証グロース市場250指数先物
特定限月取引の５限月取引制とし、各限月取引の期間は１年３か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
i
RNP先物
特定限月取引の５限月取引制とし、各限月取引の期間は１年３か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
j
TOPIX Core30先物
特定限月取引の３限月取引制とし、各限月取引の期間は９か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
k
東証銀行業株価指数先物及び東証REIT指数先物(ａ)通常限月取引
特定限月取引の３限月取引制とし、各限月取引の期間は９か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
(ｂ)フレックス限月取引
取引参加者からの申請に基づく日を取引最終日として設定する。ただし、ただし、取引最終日は申請日から起算して５日（休業日を除く）が経過した日から、申請日から起算して５年が経過した日までの間の日に限る。
lＮＹダウ先物
特定限月取引の４限月取引制とし、各限月取引の期間は１年とする。取引最終日は、各限月の第三金曜日（休業日又はアメリカ合衆国東部-時間における該当日がＮＹダウの算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に終了する取引日。
m
台湾加権指数先物
各月の２限月取引及びそれ以外の特定限月取引の３限月取引の５限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引以外の限月取引については２か月、特定限月取引については11か月とする。取引最終日は、各限月の第三水曜日（台湾における該当日が台湾加権指数が算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り下げる。）の前日に終了する取引日。
nFTSE中国50先物
各月の２限月取引及びそれ以外の特定限月取引の２限月取引の４限月取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月取引以外の限月取引については２か月、特定限月取引については８か月とする。取引最終日は、各限月の末日（香港における該当日がFTSE中国50インデックスが算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り上げる。）の前日（香港における該当日がFTSE中国50インデックスが算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り上げる。）に終了する取引日。
o
日経平均ＶＩ先物
各月の８限月取引制とし、各限月取引の期間は８か

4

備考

項

目

内

容

備月とする。取引最終日は、各限月の翌月の第二金曜日の30日前の前日に終了する取引日。
p
日経平均・配当指数先物
12月限月取引の８限月取引制（１月４日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。）から最初に取引最終日が到来する限月取引（以下「直近限月取引」という。）の取引最終日の終了する日までの間においては９限月取引制）とし、各限月取引の期間は８年３か月とする。取引最終日は、３月末日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に終了する取引日。
q日経平均トータルリターン・インデックス先物
取引参加者からの申請に基づく日を取引最終日として設定する。ただし、ただし、取引最終日は申請日から起算して５日（休業日を除く）が経過した日から、申請日から起算して５年が経過した日までの間の日に限る。
r
CME原油等指数先物
各月の６限月取引制とし、各限月取引の期間は６か月とする。取引最終日は、各限月の第一営業日（米国における当該日においてCME原油等指数が算出されないときは、順次繰り下げる。以下同じ。）に終了する取引日。
s
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数先物、FTSE JPX
ネットゼロ・ジャパン500指数先物及び日経平均気候変動1.5℃目標指数先物
特定限月取引の３限月取引制とし、各限月取引の期間は９か月とする。取引最終日は、各限月の第二金曜日の前日に終了する取引日。
・ 直近限月取引の取引最終日の翌取引日の日中取引から新たな限月取引を開始する。ただし、配当指数先物については、直近限月取引の取引最終日の終了する日の属する年の１月４日の日中取引から新たな限月取引を開始する。
４ 取 引 契 約 締結の方法
５ 取引単位、呼値及び制限値幅(1) 取引単位

・ 個別競争取引とする。

・ 各指数先物取引について、次の額に取引対象指数の数値を乗じて得た額を１単位とする。
区分取引単位

日経225先物

1,000円

日経225mini

100円

日経225マイクロ先物

10円

TOPIX先物

１万円

ミニTOPIX先物

1,000円

JPX日経400先物

100円

5考

項目内容

備考

JPXプライム150指数先物
東証グロース市場 250指数先物

1,000円

RNP先物
東証銀行業株価指数先物
日経平均ＶＩ先物
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティ
ルト指数先物FTSE JPXネットゼロ・ジャパ
ン500指数先物

１万円

TOPIX Core30先物
1,000円

東証REIT指数先物
日経平均・配当指数先物
ＮＹダウ先物台湾加権指数先物

100円

FTSE中国50先物(2) 呼値

日経平均トータルリターン・インデックス先物
日経平均気候変動 1.5℃目標
指数先物

1,000円

CME原油等指数先物

１万円

・ 成行及び指値とする。
・ 呼値は、次の有効期間条件又は執行数量条件を付して ・ 成行呼値は、有効期間行わなければならない。
条件を付して行うこａ 通常条件とができない。
日中立会において行った呼値は、その日の日中立会 ・ 日経 225 先物、日経終了時に、夜間立会において行った呼値は、その取引
225mini、日経 225 マ
日の夜間立会終了時に、それぞれ効力を失うものとす
イクロ先物及び TOPIXる条件とする。
先物については、日中
ｂ 指定期間条件
立会のｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰｸｼ
当社が別に定める期間の範囲内で指定した期間がｮﾝを除くｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ｵｰ満了する日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）
ｸｼｮﾝ及びｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰの日中立会終了時まで有効とする条件とする。
ｸｼｮﾝ直前の 1 分間におｃ 残数量取消条件
いて呼値の訂正・取消
呼値の全数量の取引が直ちに成立しない場合には、しを原則行うことが直ちに成立する数量のみの取引を成立させ、残数量のできない。
効力を失うものとする条件とする。
ｄ 全数量執行条件
・ ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ及び呼値の全数量の取引が直ちに成立しない場合には、ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｵｰｸｼｮﾝ等に当該呼値の効力を失うものとする条件とする。
おいては、全数量執行
条件を付して呼値を・ 呼値の効力は、上記各条件のとおりとする。
行うことができない。

(3) 呼値の単位

・ 各指数先物取引に係る呼値の単位は、以下のとおりとする。

6項目

内容区分

備考

呼値の単位

日経225先物

10円

日経225mini

５円

日経225マイクロ先物
TOPIX先物

0.5ポイント

ミニTOPIX先物

0.25ポイント

JPX日経400先物

５ポイント

JPXプライム150指数先物

0.5ポイント

東証グロース市場 250指数先物

１ポイント

RNP先物
TOPIX Core30先物
東証REIT指数先物S&P/JPX 500 ESGスコア・ティ
ルト指数先物FTSE JPXネットゼロ・ジャパ
ン500指数先物
東証銀行業株価指数先物

0.1ポイントＮＹダウ先物１ポイント

台湾加権指数先物
FTSE中国50先物

５ポイント

日経平均ＶＩ先物

0.05ポイント

CME原油等指数先物(4) 制限値幅0.5ポイント

日経平均・配当指数先物

0.1円

日経平均気候変動 1.5℃目標
指数先物

10円

・ 呼値は、当社が定める値幅の限度を超える値段により行うことができないものとする。
・ 値幅の限度は、基準値段から制限値幅を減じて得た値段を下限とし、基準値段に制限値幅を加えて得た値段を上限とする。
・ 基準値段は、原則として、前取引日の当該限月取引の清算数値とする。ただし、限月取引の取引開始日にお ・ 清算数値とは、株式会いては、次のとおりとする。
社日本証券クリアリａ 日経225先物、日経225mini、日経225マイクロ先物、ング機構（以下「クリTOPIX先物、ミニTOPIX先物、JPX日経400先物、JPXプラ
アリング機構」とい
イム150指数先物、東証グロース市場250指数先物、RNPう。）が指数先物取引
先物、TOPIX Core30先物、東証銀行業株価指数先物、の清算数値として定
東証REIT指数先物、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルトめる数値をいう。以下
指数先物、FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500指数先物
同じ。
及び日経平均気候変動1.5℃目標指数先物

7

項

目

内

容

備

当該限月取引の理論価格
ｂ 日経平均ＶＩ先物、ＮＹダウ先物、台湾加権指数先物、FTSE中国50先物、日経平均・配当指数先物及びCME
原油等指数先物
当該限月取引の直前に取引最終日を迎える限月取引の前取引日の清算数値
・ 制限値幅は、次のとおりとする。
ａ 指数先物取引（ｂ及びｃを除く。）
基準値段に次の比率を乗じて得た数値とする。
区分比率

日経225先物
日経225mini
日経225マイクロ先物
TOPIX先物
ミニTOPIX先物JPX日経400先物
JPXプライム150指数先物
東証グロース市場250指数先物
８%

RNP先物
TOPIX Core30先物
東証銀行業株価指数先物
東証REIT指数先物
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティル
ト指数先物
FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500
指数先物
日経平均気候変動1.5℃目標指数
先物
ＮＹダウ先物７%

台湾加権指数先物
FTSE中国50先物

10%CME原油等指数先物ｂｃ

日経平均ＶＩ先物10ポイントとする。
日経平均・配当指数先物50円とする。

・ サーキット・ブレーカー発動により行う呼値の制限値幅の上限又は下限の拡大その他詳細については、「サーキット・ブレーカー制度について」参照。
・ 当社は、必要に応じて呼値の制限値幅を変更することができる。

8考項目

６ 取 引 の 一 時中断(1) サ ー キ ット・ブレーカー

内容備

考・ 指数先物取引の中心限月取引において、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引(ストラテジー取引及びJ-NET取引を含む。)を一時中断する(以下「サーキット・ブレーカー」という。)。
・ サーキット・ブレーカーを発動する場合には、取引対象指数が当該中心限月取引と同一の指数先物取引につ ・ 「中心限月取引」は、いて、当社が定めるところにより呼値の制限値幅の上
日 経 225 先 物 及 び限又は下限を拡大する。
TOPIX 先 物 に つ い ては、前日の立会の取引
・ その他詳細については、「サーキット・ブレーカー制高が最も多い限月取度について」参照。
引、その他の指数先物取引については、直近限月取引とする。

(2) 即 時 約 定 可 ・ 指数先物取引の各限月取引について、当社が定める基能値幅準となる値段（以下「基準値段」という。）から当社が定める値幅を超えて取引が成立することとなる場合には、当社が適当と認める時間を経過するまでの間、 ・ 「 当 社 が 適 当 と 認 める時間」は、原則とし当該限月取引の取引(ストラテジー取引を含む。)を一て、30 秒間とする。
時中断する。
・ 上記の当社が定める値幅（即時約定可能値幅）及び基準値段は、次のとおりとする。

即時約定可能値幅
区分

基準値段

寄付
きザラバ

引け
・ 「直近約定値段」とは、立会で成立した直近の約定値段（ストラテジー取引による約定値段を除く。
）をいう。
・ 「最良気配の仲値」とは、直近の最良買い呼値及び最良売り呼値の仲値をいう。

日経225先物
日経225mini
日経225マイクロ先物

直近約定値段TOPIX先物

ミニTOPIX先物JPX日経400先物
JPXプライム150指数先物
東 証 グ ロー ス 市場 250
指数先物

最良気配の仲値又は直近約定値段
直近約定値段最良気配の仲値又9・ 基準値段は、取引の状況等を勘案して適当と認めるときは、本所がその都度定める値段とする。

上下3.0%

上下0.8%

上下1.5%

項目

内
RNP先物
TOPIX Core30先物
東証銀行業株価指数先物

容備は直近約定値段

東証REIT指数先物
S&P/JPX 500 ESG ス コ
ア・ティルト指数先物
FTSE JPXネットゼロ・
ジャパン500指数先物
日経平均気候変動
1.5℃目標指数先物
ＮＹダウ先物上下
1.0%

台湾加権指数先物
FTSE中国50先物
上下30テ
ィッ
ク
上下30円
上下
3.0%

日経平均ＶＩ先物
日経平均・配当指数先物
CME原油等指数先物
７

最終決済

上下10テ
ィッ
ク
上下10円
上下
1.0%

上下15テ
ィッ
ク
上下15円
上下
1.5%

・ 取引最終日までの間に転売又は買戻しが行われなかった建玉については、最終清算数値を定める日の翌日(最終決済期日。休業日に当たるときは、順次繰り下げる。
以下同じ。)において、最終清算数値による決済を行うものとする。
・ ただし、フレックス限月取引の銘柄のうち、銘柄設定
時に予め定めるものについては、最終清算数値を定める日の翌日において、取引最終日における対象指数の最終の数値による決済を行う。
・ 最終清算数値は、取引最終日の終了する日の翌日に定めるものとし、次のとおり算出した特別な指数とする。
ａ 日経225先物、日経225mini、日経225マイクロ先物、TOPIX先物、ミニTOPIX先物、JPX日経400先物、JPXプラ
イム150指数先物、東証グロース市場250指数先物、RNP
先物、TOPIX Core30先物、東証銀行業株価指数先物、
東証REIT指数先物、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト
指数先物、FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500指数先物
及び日経平均気候変動1.5℃目標指数先物
当該取引最終日の終了する日の翌日における取引対象指数の各構成銘柄の始値に基づいて算出した指数
ｂ ＮＹダウ先物
本 国 取 引 の 最 終 清 算 数 値 と し て S&P Dow JonesIndices LLCが算出する指数
ｃ 台湾加権指数先物
本 国 取 引 の 最 終 清算 数 値 と し てTaiwan Futures
Exchange Corporationが算出する数値

10考

項目

内容

FTSE中国50先物
取引最終日の終了する日におけるFTSE中国50インデックスの最終の数値
ｅ 日経平均ＶＩ先物
取引最終日の終了する日の翌日の午前９時から30分間における日経平均ＶＩの平均値

備考ｄ

・ 日経 225 先物又は日経平均オプションの取引停止やサーキット・ブレーカー（SCB）に伴う取引中断等によって日経平均ＶＩの更新が停止された
場合、当該停止された時間は左記の 30 分間に含まない。

ｆ

日経平均・配当指数先物各構成銘柄に係る配当（取引最終日の終了する日が属する年の前年に基準日が到来した配当に限る。
）の額に基づき算出した指数の最終の値として当社が定める指数
ｇ 日経平均トータルリターン・インデックス先物
取引最終日の終了する日における日経平均トータ
ルリターン・インデックスの最終の数値
ｈ CME原油等指数先物
取引最終日の終了する日の米国における該当日に算出される指数（ただし、当該指数が負の値の場合には最小の呼値の単位の正の数とする。）
・ 当社が定める事由に該当する場合については、最終清算数値を定める日を繰り延べることができるものとする。

８ 取 引 規 制 の方法

・ 当社は、取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、取引又はその受託に関し、次の措置を行うことができる。
ａ 制限値幅の縮小
ｂ 証拠金の差入日時の繰上げｃ 証拠金額の引上げ
ｄ 証拠金の有価証券による代用の制限
ｅ 証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
ｆ 指数先物取引の制限又は禁止（自己取引の禁止等）
ｇ 建玉制限Ⅱ ス ト ラ テ ジー
取引

・ 詳細については、「ストラテジー取引制度要綱」参照。

Ⅲ

J-NET取引・ 詳細については、「J-NET取引制度要綱」参照。

Ⅳ ギ ブ ア ッ プ取引

・ 詳細については、「ギブアップ制度要綱」参照。

11・ 「先物・オプション取引に係る最終清算数値等に関するコンティンジェンシー・プラン」参照。

項
Ⅴ目

建玉移管

内容

・ 取引参加者は、自己の計算による未決済約定及び顧客 ・の委託の計算に基づく未決済約定を、他の取引参加者に移管することができる。
・ 取引最終日を迎えた限月取引については、取引最終日の翌取引日以降において建玉の移管を行うことができない。
・ 指数先物取引に係る建玉の移管は、当該移管を行う取引日の前取引日における各限月取引の清算数値を当該未決済約定に係る約定数値として行う。

Ⅵ 証 拠 金 及 び決済について・ 詳細については、「先物・オプション取引に係る証拠金及び決済制度の概要」参照。

Ⅶ・ 詳細については、「取引参加者料金概要」参照。

参加者負担金Ⅷ その他
１ 相 場 情 報 シス
テムで伝達す る情報

備考

清算参加者（クリアリング 機構が行 う金融
商品 債務引受 業の相手方 となるた めの資格（以下「清算資格」という。
）を有する者をいう。以下同じ。
）の建 玉移管に 関する事項は、クリアリング機構が定める。

・ 以下の情報を、相場情報システムで伝達するものとす ・ 金融商品取引法第 130る。
条及び第 131 条に基づ
ａ 四本値、歩み値情報
き各銘柄ごとの四本ｂ 限月取引別取引高及び取引契約金額
値及び取引高の公表
ｃ 総取引高及び取引契約金額等 （「 大 阪 取 引 所 日ｃ 限月取引別建玉残高報」）を行う場合は 、ｄ 総建玉残高
取引日ベースでこれ
ｅ 最良気配及び数量を行う。
ｆ 複数気配及び数量
ｇ 清算数値ｈ 特別清算数値
ⅰ ＶＷＡＰ
ｊ 値付回数・ 相場情報システムにおいては、四本値及び取引高の情報について、日中立会に係るものと夜間立会に係るものに分けて伝達する。

２ 取 引 参 加 者別取引高等の開示(1) 取引参加者別取引高の開示(2) 取引参加者別建 玉残 高の開示

・ 日経225先物及びTOPIX先物の直近の２限月取引並びに ・ J-NET 取引については日経225miniの直近の３限月取引について、取引参加者別に開示するものと別、売買合算取引高(上位20取引参加者)を開示するもする。のとする。日中立会に係るものと夜間立会に係るものを区分して開示する。
・ 日経 225先物及び TOPIX先物並びに日経 225miniの月初時点の直近の３限月について、取引参加者別、売り買い別の月間取引高（上位20取引参加者）を開示するものとする。
・ 日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の直近の２限月取引について、取引参加者別、売り買い差引建玉残高(上位15取引参加者)を開示するものとする。

12

項

目

(3) 投資部門別取引内容の開示

付

則

内

容・ 週間及び月間の投資部門別、売り買い別取引高及び取引代金を開示するものとする。

備考

・ 指数先物取引毎に開示するものとする。
・ ただし、TOPIX Core30先物、東証銀行業株価指数 先物、東証 REIT
指数先物、日経平均・配 当 指 数 先 物 、
S&P/JPX 500 ESG スコ
ア・ティルト指数先物、FTSE JPX ネットゼ
ロ・ジャパン 500 指数
先物及び日経平均気候変動 1.5℃目標指数
先物については、対象外とする。

・ 市場の状況によっては、上記内容の変更もありえる。

以13上