SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019

当金庫の考え方●リスク管理の態勢
基

本方針

当金庫では、リスク管理を重点課題の一つと位置づけ、経営の健全性を確保するため、理事会により制定された「統合的リスク管理・運営方針」により、各種リスク管理の規程や体制を整備し、適切な方法でリスク管理を実施しています。

コンプライアンス 個人情報安全
管理体制図 管理体制図

統合的リスク管理体制図

決定機関

監事会

常務会

監査法人

ALM委員会

委員会

統括部署

理事会

リスク管理委員会
総務リスク統括部

総務リスク統括部

経営統括部

コンプラ 個人情報
イアンス 安全管理

オペレーショナルリスク
リスクの種類

ALM
収益管理
金利政策

運用・調達管理

市 場リスク

流 動 性 リスク

信 用リスク

金利リスク 価格変動
為替リスク リスク

資金繰りリスク
市場流動性リスク

市場信用リスク

与信信用リスク

管理部署

経営統括部

経営統括部

経営統括部

経 営 業 務統括部 統括部

運営部署

経営統括部
営業店

経営統括部
営業店

経営統括部
業務統括部営業店

経営統括部
業務統括部
営業店

内部監査

事務
リスク

システム
リスク

法務
リスク

風評リスク

人的リスク

有形資産
リスク

業 務
統括部

業 務
統括部

総 務
リスク
統括部

総 務
リスク
統括部

経 営
統括部

総 務
リスク
統括部

本部各部・営業店

監

査

総 務
リスク
統括部
本部各部
営業店

総 務
リスク
統括部
業 務
統括部
本部各部
営業店部

◆統合的リスク管理の取り組み◆
当金庫では、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で質的または量的に評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）と比較・対照することによって管理する「統合的リスク管理」を行っています。
具体的には、「信用リスク」、「市場リスク」および「オペレーショナル・リスク」について、各リスクの特性に応じた手法を用いてリスク量を計測・把握し、全体のリスク量が自己資本の範囲内に収まるように管理しています。また、各リスクに自己資本を割り当てることにより、全体のリスク量だけでなく、個別のリスク量についても管理しています。
管理状況については定期的にＡＬＭ委員会・リスク管理委員会で検証し、自己資本に対して過大なリスクをとることがないよう適正にコントロールしています。
また、金融市場の急激な変化や不確実性に対応するため、一定のシナリオのもとで損失がどの程度想定されるか、定期的にストレステストを実施し、分析、検証をしています。

22

SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019

当金庫の考え方●各種リスクへの取り組み
１

また、資産・負債のBPV（ベーシス・ポイント・バリ

信用リスクュー）を算出し、金利変動による現在価値の変動額を把与信先（貸出先等）やデリバティブ取引の相手方の信用状態の悪化による債務不履行リスク（貸出金や有価証券な握しています。
⑵

価格変動リスク

どの元本、利息が回収不能となるリスク）が、いわゆる「信市場の急激な変動に対して迅速に対応できるよう、有用リスク」です。
当金庫では、貸出や保証等の一般的な与信取引に係る信価証券の時価評価およびVaRを月次で計測しています。
⑶

為替リスク

用リスク対策として、個別審査体制の強化、金庫全体のリ外貨建資産・負債の為替損益を月次で把握するとともに、スク管理態勢の強化に努めています。

VaRを月次で計測し、為替の変動に対応した管理を行っ⑴ています。

個別貸出案件の審査体制については、営業推進部門の影響を受けない体制を整備したうえで、迅速かつ適切な以上の市場リスクの管理は、後に説明いたします流動審査が実施されるよう、営業店の審査スタッフの育成に性リスクの管理も含めて、ALM（Asset Liability努めています。また、営業店の決裁権限を越える案件にManagement：資産負債総合管理）の中で行っています。

ついては、本部の審査専門スタッフが審査を行うなど厳金庫全体の信用リスク管理として、定期的に貸出金の３正な対応に努めています。
⑵

流動性リスク自己査定を行い、信用リスクの量的な把握に努めている
ほか、延滞債権については、本部で集中管理するなどの対策をとっています。

予期しない金庫資金の流出などが起こった場合、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされたり、市有価証券等、信用リスクを有するその他の資産につい場での流通が不十分であるために、通常よりも著しく不利ても、取得にあたって、金庫で定める資金運用規程に則な価格での取引を余儀なくされることにより、金融機関がって、信用格付機関が発表する格付等を参考に、信用リ損失を被るいわゆる資金繰りリスクが「流動性リスク」でスクの回避に努めています。また、定期的に自己査定をす。

行い、取得後の事情変化についても追跡管理しています。

金庫業務全般において、様々な資金フローが発生します

なお、デリバティブ取引に内在する信用リスクについが、当金庫では、こうした資金繰りリスクについて、経営ても、取引の時価をベースにしたカレント・エクスポー統括部において一元的に管理するとともに、ALM委員会にジャー方式による管理を進めるなど、強化に努めていまて管理状況を報告しています。

す。

４

２

オペレーショナル・リスク

市場リスク

金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債の価値が変動し損失を被るリスク、業務の過程、役職員の活動、もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクが「オペレーショナル・リスク」です。

資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクが「市場リスク」です。
当金庫では、資産・負債全体の市場リスク量をVaR（バリュー・アット・リスク）により月次で計測し、リスク量適切に監視・制御をしています。
⑴

事務リスクが市場リスクに割り当てられた自己資本の範囲内に収まっ金融機関では様々な業務を展開するなかで、現金、手ているかどうかを管理するとともに、ALM委員会にてそ形、証書などの重要物を取り扱っています。したがって、のリスクリミットの遵守状況等を確認しています。

日常これらに接する金庫の役職員が正確な事務を怠った

また、「金利リスク」、「価格変動リスク」および「為替リり、不正が起こると、大きな事故につながる恐れがありスク」について、以下のとおり管理しています。

ます。このことにより金融機関が損失を被るリスクが「事⑴務リスク」です。

金利リスク
運用、調達の資金別に金利更改日までの残存期間のデ事務処理手順、事務処理権限、事務管理方法などの厳ータを把握し、複数の金利変動シナリオに基づいて定期正化に加えて、事務が正確にかつタイムリーに行われて的にシミュレーションを行うことにより、金利変動によいるかをチェックする内部検査を強化しています。

る収支損益の変動額を把握しています。

23

当金庫では、オペレーショナル・リスクを以下のとおり区分し、管理するとともに、リスク管理委員会にて適時・具体的には、監査部による内部監査と各部店による定SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019

当金庫の考え方マニュアルに定め、研修を通じて役職員への周知徹底に署において各々のテーマによる研修を実施し職員の事務努めています。また、新規業務の開始時や各種契約の締処理の習熟に努めるとともに、事務ミスの発生防止に努結時には、担当部署によるリーガルチェックを実施するめています。

とともに、必要に応じて顧問弁護士等の外部の専門家に⑵期的な自店検査を実施しています。その他、本部主管部

システムリスク金融機関では、多様な事務処理やリスク管理において、相談を行っています。
⑷

オンライン・システムなど様々なコンピュータ管理を行

ろうきんに対する評判の悪化や風説の流布等により信っています。このコンピュータ・システムが停止したり用が低下し、損失を被るリスクが「風評リスク」です。

誤作動するなど、システムの不備等により金融機関が損当金庫では、風評リスクの発生が懸念される場合、リ失を被るリスクが「システムリスク」です。
①

風評リスク

スクの規模・性質に応じて適切に対応することにより未当金庫のオンライン・システムの運用・管理は、全国然防止に努めています。また、万一発生した場合に備えのろうきんが業務委託する労働金庫総合事務センターがて本部各部および営業店の対応方法を定めたマニュアル行っています。同センターは、付近に活断層がないなどを整備するなど、風評リスク顕在化の影響を最小限に抑良質な地盤を立地として選定し、オンライン機器を設置した電算棟は最大加速度1470ガルでも倒壊しないレベルえるよう努めています。
⑸

人的リスクの耐力保持が可能な設計になっているほか、基幹システ

人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等のムを収容するフロアでは機器免震装置を採用し安全性を問題）および差別的行為（セクシャルハラスメント・パ高めています。また、周辺システムが収容されているフワーハラスメント等）により損失を被るリスクが「人的ロアでは、フロア構造に二次元免震床を採用し、免震床リスク」です。

全体が振動を吸収する構造となっています。

当金庫では、新たな人事管理制度・賃金制度の導入に電源設備についても、ループ受電により常時２回線でより職員の働きがいを高める人事運営に努めています。

受電しているため、一方の回線断線時にも他方からの受また、セクシャルハラスメント等を防止する取り組みと電を確保しているほか、UPS（無停電電源装置）、自家発電装置の組み合わせなどにより、停電や電圧低下対策を行っています。
万一、労働金庫総合事務センターが大規模災害等により機能停止した場合であっても、金融業務を継続できるようバックアップセンターを構築しています。
また、重要なデータ・ファイルの破損、障害への対策して相談窓口の常設やポスターの掲示を行っています。
⑹

有形資産リスク
災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害などにより損失を被るリスクが「有形資産リスク」です。
当金庫では、管理すべき動産・不動産の所在と現状を定期的に把握し、各資産の脆弱性を踏まえた防災・防犯対策の実施に努めています。

として、データ・ファイルを二重化するとともに、バックアップを取得し、重要システムに必要なソフトウェア及び重要なデータの隔地保管を行う等、データの安全確保に努めています。
高度化・巧妙化しているサイバー攻撃に対しても、攻撃発生に備えた対策の維持向上をはかるとともに、被害危機管理体制
当金庫では、「危機管理規程」を基本とし、自然災害、コンピュータシステムの障害や新型インフルエンザ等の危機発生時に対応するために「緊急時危機管理マニュアル」等を制定しています。の防止・低減と迅速な対応を行うためのCSIRT（Computer

危機発生時には対策本部を設置し、具体的な対応手順Security Incident Response Team）態勢を、ろうきんを定めた「コンティンジェンシープラン」にもとづき迅業態全体で構築しています。

速に対応できる体制を整備しています。さらに、大規模当金庫においては、コンピュータ・システムの停止まな災害等の事態においても早期の復旧を図り、必要最低

たは誤作動等、システムの不備、コンピュータの不備、限の業務を継続できるよう、「営業店業務継続要領」をコンピュータの誤操作・不正使用等について、安全対策制定しています。

②

新型インフルエンザ等に対しては、感染防止・感染拡づき、トラブルの発生を未然に防止するために適切な管大防止と金庫業務の継続を図ることを目的に、「新型イ理を行っています。

ンフルエンザ対策マニュアル」等を制定しています。

⑶

基準および内部管理手続等の遵守、相互牽制機能にもと法務リスク
法令等に違反する行為、各種契約にかかわる不備等にまた、大規模災害等の発生を想定した訓練を定期的に実施するなど、体制の強化に努めています。

より損失を被るリスクが「法務リスク」です。
当金庫では、遵守すべき法令等をコンプライアンス・

24

SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019

当金庫の考え方●コンプライアンス（法令等遵守）の態勢
１

督責任者から法令等遵守の指導を行うとともに、金庫コンプライアンスに対する考え方

内外の会議、研修を通じて法令等遵守マインドの醸成に努めています。

コンプライアンスとは、法令だけでなく、企業であれば②

社内の諸規定、さらには確立された社会規範に至るすべて

業務組織機構図（29〜30頁）のとおり、役員の直接的な指揮下に監査部を設置しています。のルールを遵守することを意味します。
社会的な存在である、おおよそすべての団体・個人が、この監査部が定期的に営業店や本部各部に対して行経営行動を実践する上で､あるいは日々の生活を営む上で、う内部監査と、営業店や本部各部自らが行う自店検査

このコンプライアンスを求められていることは言うまでもの二つを柱として、相互牽制が十分働くように留意しありませんが、公共性の高い金融業務を行う労働金庫とそながら、内部的なチェックを実施しています。
内部監査と自店検査は、かなりの数のチェック項目の役職員に対しては、より高いレベルのコンプライアンスに基づいて現物の照合や職員とのヒアリングなどを実が求められています。

施していますが、法令等遵守に関する事項としては以

また、「ろうきんの理念」にも掲げられているとおり､ろ下が代表的な項目です。

うきんは、その事業を通じて、「会員が行う経済・福祉・●個人情報の管理に違法性はないか

環境及び文化にかかわる活動を促進し､人々が喜びをもっ●融資申請の審査結果に違法性はないかて共生できる社会の実現に寄与すること」を目指していますので、その経営姿勢には高い倫理性も求められています。

⑶

反社会的勢力に対する取り組み

当金庫では、以上の考え方に立って、コンプライアンス「反社会的勢力に対する基本方針」を公表し、業務の関連規程と位置づけるものとして、「ろうきんの理念」と適切性と健全性の確保に努めています。また、労働金庫

ともに、「コンプライアンス基本方針」、「倫理綱領」、「リ業態で反社会的勢力情報を共有し、反社会的勢力への対スク管理委員会規則」、「コンプライアンス・ホットライン応手順について周知しているほか、警察、暴力追放運動規程」、「役職員交際規程」、「リーガルチェック規程」等を推進センター、弁護士等の専門機関と連携し、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでいます。

制定し､それらに基づき、役職員が遵守すべき事項の整理と周知を行いました。

⑷

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策

２

当金庫は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供法令等遵守の態勢

当金庫では、以下の態勢によって法令等遵守の徹底に努与（以下「マネロン等」という。
）を防止し、業務の適切性を確保するため、「マネロン・テロ資金供与リスク対策および顧客の受入れに係る方針」のもと、マネロン等リめています。

スク対策担当役員を任命し、庫内横断的なリスク管理態⑴勢の強化に取り組んでいます。

代表理事および業務執行理事の業務執行等に関する法令等遵守の体制●

リスクの特定・評価・低減

当金庫の理事および監事は、全国労働金庫協会の主催

各部門の担当役員は、マネロン等リスク対策担当役

するセミナー、講演会等で研鑚を重ね、金融機関が公共員の指示の下、リスクベースアプローチによるリスク的な使命を達成し、その信用を維持するために、組織内の特定・評価を行い、リスクの低減措置を実施していに法令等遵守の精神を徹底することがいかに重要であるかについて深く認識しております。

ます。
●

リスク対策計画

その上で、理事は、理事会の構成員として理事会に参当金庫は、年度ごとに策定する「マネロン等リスク加し、代表理事および業務執行理事の業務執行を監督し対策計画」に沿って継続的なリスク対策、職員研修なています。

どに取り組んでいます。

また、監事は、理事会へ出席し定期的な監査により代ます。監事監査のチェック項目は多岐にわたっており、マネロン・テロ資金供与リスク対策および顧客の受入れに係る方針（抜粋）

そのうち法令等遵守の体制に関する事項としては以下が●目

表理事および業務執行理事の業務執行をチェックしてい代表的なものです。
●

総会および理事会の運営が法令等に準拠したものとなっているか●

この方針は、金庫のあらゆる取引・商品・業務や顧客属性に係るマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスク（以下「マネロン等リスク」という。
）を特決算が法令等に沿って実施されているか、など定・評価し、全役職員の共通認識の下で必要な低減策

なお、役職員一丸となり法令等遵守態勢の確立、内を適切に実施する管理態勢を構築することにより、マ部管理態勢の充実・強化、不祥事件未然防止策の徹底

ネロン等リスク対策の実効性を確保し、金融システムを最重点に取り組みを進めています。の健全性維持に資することを目的とする。

預金、融資等の業務にかかわる法令等遵守について●態勢の整備⑵①

25

的営業部門と本部各部門の職員に対して、日常的に監あらゆる取引・商品・業務や顧客属性に係るマネロ

SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019

当金庫の考え方ン等リスク対策を、金庫全体で実施するために、金庫

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策体制は、庫内横断的なリスク管理態勢を整備する。

（2019年6月30日現在）

そのため代表理事はマネロン等リスク対策担当役員

常を任命し、この職務に必要な権限を付与する。

報告●経営陣の認識会
指示

マネロン担当役員（副理事長）
リスク管理委員会

常務会は、マネロン等リスク対策担当役員が取りまとめた「特定事業者作成書面」のリスク低減策が、類報告型に対する経営資源配分の観点からも適切・十分であることを評価したうえで、これを認識する。

務

関連部門
経営統括部
営業統括部

指示

第２の防衛線（管理部門）
総務リスク統括部・業務統括部
連携

報告・相談

指示・指導

監査

第１の防衛線（営業部門）
営 業 店

第3の防衛線（監査部門）
監 査 部

コンプライアンス態勢の組織機構図

報告
指導・助言・勧告などホットライン〈コンプライアンス態勢〉
法令等遵守統括責任者＝理事長

監事会
理事会
理事会はコンプライアンスに関する基本方針・プログラムの制定および関連諸規程の改廃権限を持ち、コンプライアンスに関する最高決定機関です。

リスク管理委員会
委員会は、金庫のあらゆるコンプライアンス問題について検討し、改善策を策定します。
構成：委員長（副理事長）
・委員（常勤の理事・執行役員・本部部長）
事務局：総務リスク統括部（リスク管理）

理事とはその職務及び任務を異にすることを認 識し、理 事に対する意見、助言および勧告を行います。

常務会
常勤の理事の事務執行およびその他の金庫運営に関する重要事項に関し、協議・決定します。

不祥事件
対策委員会

統括部署＝総務リスク統括部
責 任 者＝総務リスク統括部長

事故審査
委員会

本部・部長会議

部署別コンプライアンス責任者（各部署の所属長）
営業店・営業本部・ローンセンター等
コンプライアンス担当者＝各部署次長等
コンプライアンス担当者会議

職員

26

SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019

当金庫の考え方●苦情等への対応（金融ADR制度への対応について）
苦情・要望等への対応の概要
当金庫は、お客様より寄せられる、金庫業務を通じて発生した苦情および要望などについて、その受理から問題解決や業務改善に至るまでの全過程において、お客様の理解と信頼を深め、お客様の正当な利益を保護し、お客様との円滑な取引を継続するために取り組んでいる内部規則の概要等をホームページ、パンフレット等で公表しています。

当金庫は、お客様の不満足の表現である「苦情」や何らかの実現や改善が期待されている「要望」の申し出に関して、次のように取り組みます。
⑴ 当金庫は、営業店等に苦情・要望対応要員および苦情・要望対応管理者を配置し、また、本部に設置したお客様相談センターに顧客サポート等専任担当者を配置するとともに、総務リスク統括部を顧客保護等管理統括部署として、お客様からいただいた「苦情・要望等」への対応・報告態勢を整えています。
⑵

職員がお客様よりいただいた「苦情・要望等」は、営

３

１「苦情・要望等」に関する取り組み

苦情・相談等窓口

当金庫の事業運営に関するご相談や苦情については、各営業店または、以下の受付窓口までお申し出ください。

四国労働金庫 お客様相談センター
電話番号：0120−505−690
電話による受付時間：午前9時〜午後5時（休業日を除く）
ファクシミリ：087−811−8100
E-mail：support@shikoku-rokin.or.jp
郵送先：〒760-0011 香川県高松市浜ノ町72番3号

業店等の苦情・要望対応要員、苦情・要望対応管理者から本部のお客様相談センターに報告され、顧客サポート等管理責任者関与の下「苦情・要望等」への対応を適切に行います。
⑶

きん相談所」でも、ろうきんに関する「苦情・要望等」をお客様相談センターに報告された「苦情・要望等」のお受けしております。公平・中立な立場でお申し出を伺い、内容が重大と判断される場合は、速やかに総務リスク統お申出者のご了解を得たうえで、お取引き先の労働金庫に括部長、監査部および役員に報告します。

対して迅速な解決を促します。

⑷

当金庫では、「苦情・要望等」の原因を早急に究明し、再発防止あるいは改善の措置をとるとともに、再発防止・改善策を策定します。

⑸

当金庫では、お客様からいただいた「苦情・要望等」を定期的に当金庫経営陣に報告し、また当金庫全体で情報を共有化しております。

⑹

当金庫では、職員のコミュニケーション技術の向上、顧客重視の職場風土を醸成させるため、職員の教育・訓練を行います。

２

苦情受付・対応態勢

当金庫は、次頁のような態勢で、お客様からの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に努めています。

27

一般社団法人全国労働金庫協会が設置・運営する「ろう全国労働金庫協会ろうきん相談所
電話番号：0120−177−288
電話による受付時間：午前9時〜午後5時（休業日を除く）
E-mail：soudansyo@k.rokinbank.or.jp
郵送先：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5-15

SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019

当金庫の考え方

紛争解決措置の概要

１

２

東京三弁護士会が設置・運営する仲裁センターへの取り紛争解決のための機関を、ろうきんでは下表のとおり東次ぎも可能ですので、前記の「全国労働金庫協会ろうきん京三弁護士会が運営する仲裁センターとしています。（東相談所」へお申し出ください。

京都以外のお客さまにもご利用いただけます。）必要な場

紛争解決のための機関

東京三弁護士会「仲裁センター」への取り次ぎ

なお、お客様が直接弁護士会へ申し出ることも可能です。

合は、前記の「全国労働金庫協会ろうきん相談所」にご連絡ください。

３

紛争解決機関
名

称

住所

電話番号

受付日／時間東京弁護士会
紛争解決センター〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-303-3581-0031

月〜金（祝日、年末年始除く）
9:30〜12:00、13:00〜15:00

第一東京弁護士会
仲裁センター〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-303-3595-8588

月〜金（祝日、年末年始除く）
10:00〜12:00、13:00〜16:00

第二東京弁護士会
仲裁センター〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-303-3581-2249

月〜金（祝日、年末年始除く）
9:30〜12:00、13:00〜17:00

仲裁センター等では、東京都以外の地域の方々からの申立てについて、当事者のご希望を伺ったうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める次の方法も用意しています。
①

移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。

②

現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システ
ム等により、共同して解決に当たる。

※

移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

店等

総務リスク統括部（顧客保護等管理統括部署）

理

事

会

紛争解決への対応

リスク管理委員会

紛争解決の申立て

お客様相談センター（顧客サポート等統括部署）

苦情・要望等

業

様苦情・要望等

個別対応

営

客

お客様へ苦情・要望等

おろうきん相談所（全国労働金庫協会内）
紛争解決の取り次ぎ

報告・連絡相談・協議
指示・調査

東京三弁護士会

28