FANG+インデックス

指数算出⽅法変更のお知らせ
2022年12⽉12⽇
平素は当ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年12⽉19⽇より、当ファンドが連動を⽬指す「NYSE FANG+指数」の指数算出⽅法が変更となります。つきましては主な変更点とこれまでと変わらない点をお知らせいたします。

指数算出⽅法の主な変更点

投資対象
ユニバース

スクリーニング
条件

銘柄選定⽅法旧新■主要⽶国証券取引所に上場している株式（ADR※1等を含む）■ICEのセクター分類における「⼀般消費財・サービス」、「テクノロジー」の2セクター■⽶国で法⼈登録された企業で、⽶国をリスク所在国とする、主要⽶国証券取引所に上場している普通株式■ICEのセクター分類における「⼀般消費財・サービス」、「テクノロジー」、「メディア・コミュニケーション」の3セクター■時価総額50億ドル以上■上場後6カ⽉経過■6カ⽉間平均売買⾼が5000万ドル以上■時価総額50億ドル以上■上場後60⽇経過■6カ⽉間平均売買⾼が5000万ドル
以上、または取引履歴が6カ⽉未満の場合はデータ取得可能期間における1⽇平均売買⾼が5000万ドル以上■ICEデータ・インディシーズ
LLC※2のガバナンス委員会により選定■銘柄数︓最低10銘柄■原則として「FAANMG※3」6銘柄を組み⼊れる■銘柄数︓10銘柄■「FAANMG」以外の4銘柄は、・時価総額(35％)
・1⽇平均売買⾼(35％)
・直近12カ⽉株価売上⾼倍率(15％)
・直近12カ⽉売上⾼成⻑率(15％)の4指標を括弧内の⽐率で加重平均してランキング化し、その上位4銘柄を指数構成銘柄とする■「FAANMG」以外の4銘柄は次の⼊れ替えタイミングで上位10位以内のランクであれば⼊れ替え対象とならない※1

⽶国預託証券の略。⽶国以外に籍を置いている企業が⽶国で発⾏する預託証券のことで、⽶国の証券取引所で取引することができます。

※2

インターコンチネンタル取引所（ICE）グループの指数関連業務を運営する組織です。ICEやニューヨーク証券取引所（NYSE）の指数などを提供します。
Meta Platforms、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Googleの6銘柄を指します。

※3

1/6

FANG+指数は何が変わるのか︖
今回の指数算出⽅法変更の中で⼤きな変更点は3点であると考えています。

⽶国で法⼈登録された企業・⽶国をリスク所在国とする企業を組み⼊れる
投資対象として⽶国で法⼈登録された企業でかつ⽶国をリスク所在国とする企業を投資対象ユニバースとすることで、ADR等は除外されることになりました。これにより⽶国外に籍を置く銘柄の組み⼊れが不可となりましたので、地政学リスクの低下につながると考えられます。

原則として「FAANMG」6銘柄を指数構成銘柄とする「 FAANMG 」 と は 「 Meta Platforms 」 （ メ タ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ズ ） （ 旧 フ ェ イ ス ブ ッ ク ） 、「Amazon」（アマゾン・ドット・コム） 、「Apple」（アップル） 、「Netflix」（ネットフリックス） 、「Microsoft」（マイクロソフト） 、「Google」（グーグル）（現︓アルファベット）といった世界のテクノロジーの進歩をリードする企業の頭⽂字をとったものです。これらの銘柄は「FANG」のテーマを代表する銘柄であり、株式分類、上場取引所、セクター分類、時価総額、流動性、法⼈登録国、リスク所在国の変更が起きない限りは指数から除外されることはありません。

ルールベースで選定した4銘柄を組み⼊れる
今回の指数算出⽅法変更によって、株価指標や企業の売上⾼を基にランキング化し、その上位4銘柄を指数構成銘柄とするルールベースの銘柄選定となりました。どのように銘柄選定がされているかが明⽰されたという点で、指数の透明性が⾼まったと⾔えます。

これまでと変わらない点
各銘柄等ウエート投資
これまでもFANG+指数の各銘柄は「等ウエート」で投資されていましたが、この点は変更がありません。
つまり指数構成銘柄数は10銘柄なので、1銘柄あたりちょうど10％ずつ投資するということになります。

指数の⽐率調整・銘柄⼊れ替えタイミングは毎年3⽉、6⽉、9⽉、12⽉の第3⾦曜⽇
各銘柄10％のウエートで投資しても、銘柄ごとに値動きは異なるため、⽇々組⼊⽐率は10％から乖離が⽣じます。10％より⼤きくなる銘柄もあれば、⼩さくなる銘柄も出てきますが、その⽐率を⽇々調整することはありません。⽐率の調整は毎年3⽉、6⽉、9⽉、12⽉の第3⾦曜⽇に⾏われます。その際に構成銘柄の⾒直しも併せて⾏われます。

2/6

ファンドの⽬的・特⾊ファンドの目的
米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数（円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
（注）「株式」…DR（預託証券）を含みます。

●NYSE FANG+について
NYSE FANG +指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。
NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。
なお、「FANG」とは、主要銘柄であるフェイスブック（Facebook（Meta Platforms））、アマゾン・ドット・コム（Amazon.com）、ネットフリックス（Netflix）、グーグル（Google（Alphabet））の頭文字をつないだものです。
※当指数は、四半期（3・6・9・12 月）ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。

ファンドの特色
1． 原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
2． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
3． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
・マザーファンドは、「FANG+インデックス・マザーファンド」です。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

3/6

投資リスク● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「株価の変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「集中投資のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」※ 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費用
料率等
販売会社が別に定める率
購入時手数料※徴収している販売会社はありません。
信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
料率等
運用管理費用
年率 0.7755％（信託報酬）（税抜 0.705％）

費用の内容
——

費用の内容
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オその他の費用・（注）
プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の手数料費用等を信託財産でご負担いただきます。
（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

4/6

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメントが作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証するものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。

URL https://www.daiwa-am.co.jp/ お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

5/6

2022年11月30日 現在

iFreeNEXT FANG+インデックス

取扱い販売会社
加入協会

販売会社名 （業態別、５０音順）（金融商品取引業者名）

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資
金融先物
第二種金融商顧問業協会 品取引業協会
取引業協会

株式会社香川銀行

登録金融機関

四国財務局長(登金)第7号○

株式会社きらぼし銀行

登録金融機関関東財務局長(登金)第53号○○

登録金融機関関東財務局長(登金)第53号○○

登録金融機関関東財務局長(登金)第10号○○(委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社)

登録金融機関関東財務局長(登金)第10号○○

スルガ銀行株式会社

登録金融機関東海財務局長(登金)第8号○

ソニー銀行株式会社

登録金融機関関東財務局長(登金)第578号○

株式会社栃木銀行

登録金融機関関東財務局長(登金)第57号○

PayPay銀行株式会社

登録金融機関関東財務局長(登金)第624号○○

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

登録金融機関関東財務局長(登金)第5号○○

アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号○

auカブコム証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号

○

○

○

○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号

○

○

○

○

株式会社ＳＢＩ証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号○○

岡三証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号○○

株式会社きらぼし銀行(委託金融商品取引業者
きらぼしライフデザイン証券株式会社)

株式会社新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券)

株式会社新生銀行

○

○

○
○

きらぼしライフデザイン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3198号○

株式会社CONNECT

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3186号○

ちばぎん証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114号○

西日本シティTT証券株式会社

金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号○

松井証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号○○

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号○○

LINE証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3144号○○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号

○

○

○
○

○

○

○

○

○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

6/6