ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

運用報告書（全体版）
第11期
（決算日

2024年３月11日）（作成対象期間 2023年３月11日〜2024年３月11日）■信託期間終了日を2028年３月10日から2050年３月10日に変更しました。

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、わが国の国債に投資し、安★当ファンドの仕組みは次の通りです。

定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざしております。当作成期につきましても

商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 2013年７月26日〜2050年３月10日

それに沿った運用を行ないました。ここに、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
ダイワ日本国債マザーファンド
ベビーファンドの受益証券
主要投資対象ダイワ日本国債
わが国の公社債
マザーファンド

お願い申し上げます。

運用方針

組入制限

運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、

ベ ビ ー フ ァ ン ド の
無制限
マザーファンド組入上限比率

マ ザ ー フ ァ ン ド の 純資産総額の株 式 組 入 上 限 比 率 10％以下
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益分配方針の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

◇TUZ0318120240311◇

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
お問い合わせ先（コールセンター）
ＴＥＬ ０１２０−１０６２１２（営業日の９：00〜17：00）

https://www.daiwa-am.co.jp/< 3181 >ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

最近５期の運用実績
基
決

算

期

準

価

額

７ 期末(2020年３月10日)

税込み 期
中分配金 騰落率
円
円％
10,6970
0.2

８ 期末(2021年３月10日)
９ 期末(2022年３月10日)
10期末(2023年３月10日)
11期末(2024年３月11日)

10,55910,505
10,298
10,248

(分配落)

0
0
0
0

△1.3
△0.5
△2.0
△0.5

ダイワ・ボンド・インデックス（Ｄ Ｂ Ｉ） 国 債 指 数 公 社 債 債 券 先 物 純 資 産
率 総額
中 組入比率 比(参考指数) 期
騰落率
％
％
％
百万円
11,472
1.6
99.1−
13,848
11,20911,123
10,747
10,608

△2.3
△0.8
△3.4
△1.3

99.1
99.0
99.1
98.9

−
−
−
−

12,925
10,4968,140
6,669（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）国債指数は、同指数の原データに基づき、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセッ
トマネジメントが計算したものです。
（注３）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注４）公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注５）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注６）債券先物比率は買建比率−売建比率です。

1ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

運用 経 過基準価額等の推移について（円）
10,600（億円）
200

10,400150

10,200100

10,000

50

9,800
期 首
（2023.３.10）

0
期 末（2024.３.11）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率
期 首：10,298円
期 末：10,248円（分配金0円）
騰落率：△0.5％（分配金込み）■基準価額の主な変動要因
主として「ダイワ日本国債マザーファンド」の受益証券を通じてわが国の国債に投資した結果、金利の上昇により投資している債券価格が下落したことなどから、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

2ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

年

月

日

基

準

価
騰

（期首）2023年 ３ 月10日

円
10,298

３ 月末
４ 月末
５ 月末
６ 月末
７ 月末
８ 月末
９ 月末
10月末
11月末
12月末
2024年 １ 月末
２ 月末（期末）2024年 ３ 月11日

10,402
10,422
10,412
10,433
10,313
10,285
10,214
10,09910,27910,31010,264
10,275
10,248（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

3

額落

ダイワ・ボンド・インデックス
公社
債 債 券 先 物
（Ｄ Ｂ Ｉ） 国 債 指 数
組 入 比 率 比率率 （参考指数） 騰 落 率
％
％
％
％
−
10,747
−
99.1
−

1.0
1.2
1.1
1.3
0.1
△0.1
△0.8
△1.9
△0.2
0.1
△0.3
△0.2
△0.5

10,905
10,934
10,92010,946
10,766
10,681
10,602
10,424
10,654
10,698
10,614
10,651
10,608

1.5
1.7
1.6
1.9
0.2
△0.6
△1.3
△3.0
△0.9
△0.5
△1.2
△0.9
△1.3

99.3
99.3
99.2
99.3
98.9
98.7
99.3
99.2
98.8
99.2
98.7
98.7
98.9

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

投資環境について(2023.３.11〜2024.３.11)■国内債券市況
国内債券市場では、金利は上昇（債券価格は下落）しました。
国内債券市況は、当作成期首より、欧米の金融システム不安を背景に金利は低下（債券価格は上昇）
しましたが、その後は当局の迅速な対応が評価されたことなどから、金利は上昇に転じました。2023
年７月以降も、米国金利の上昇や日銀が長短金利操作の運用の柔軟化を決定したことを受けて、国内金利は上昇基調となりましたが、11月に入ると、米国金利が低下したことから、国内金利も低下に転じました。当作成期末にかけては、日銀の金融政策正常化観測を背景に、金利は上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」■当ファンド
主として「ダイワ日本国債マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざした運用を行います。
■ダイワ日本国債マザーファンド
運用の基本方針に基づき、わが国の国債の組入比率を高位に保ちつつ、１年ごとの残存期間（残存１
年未満、残存１年以上２年未満、…、残存14年以上15年未満など、全15区分）の各投資金額がほぼ同程度となるような運用（ラダー型運用）を行ってまいります。

ポートフォリオについて(2023.３.11〜2024.３.11)■当ファンド
主として「ダイワ日本国債マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざした運用を行いました。
■ダイワ日本国債マザーファンド
運用の基本方針に基づき、当作成期を通じてわが国の国債の組入比率を高位に保ちつつ、１年ごとの残存期間（残存１年未満、残存１年以上２年未満、…、残存14年以上15年未満など、全15区分）の各
投資金額がほぼ同程度となるような運用（ラダー型運用）を行いました。

4ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。
当ファンドは運用スキーム上、参考指数と比較して残存15年以上の国債の組み入れがないという特徴があります。参考指数は国内債券市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。
（％）
0.0
‑0.2
‑0.4
‑0.6
‑0.8
‑1.0
‑1.2
‑1.4

基準価額
ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）国債指数（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

当期（2023.３.10〜2024.３.11）

分配金について当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（１万口当り）
項

当 期
2023年３月11日〜2024年３月11日

目

（円）

−

対基準価額比率（％）

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

−
−
−
545

当期分配金（税込み）（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注４）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

5ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

今後 の 運 用 方 針■当ファンド
主として「ダイワ日本国債マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざした運用を行います。
■ダイワ日本国債マザーファンド
運用の基本方針に基づき、わが国の国債の組入比率を高位に保ちつつ、１年ごとの残存期間（残存１
年未満、残存１年以上２年未満、…、残存14年以上15年未満など、全15区分）の各投資金額がほぼ同程度となるような運用（ラダー型運用）を行ってまいります。

6ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

１万口当りの費用の明細
当期項（2023.３.11〜2024.３.11）

目

金
信

託

報

酬

額
20円

比

項

目

の

概

要

率

0.198％

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は10,315円です。

（投 信 会 社）（9） （0.083）

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（9） （0.083）

販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（3） （0.033） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料−−

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税−−

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

1

0.006

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数（監 査 費 用）（1） （0.006） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合

21

計

0.204

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のう
ち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

7ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）

参考情報
■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.20％です。
その他費用
0.01％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用
（投信会社）
0.08％
総経費率
0.20％

運用管理費用（販売会社）
0.08％（注１）１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。

8ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況■資産、負債、元本および基準価額の状況
2024年３月11日現在（2023年３月11日から2024年３月11日まで）
設

定

解

約

口
ダイワ日本国債マザーファンド

数 金
額 口
数 金
額
千口
千円
千口
千円
654,385 805,938 1,813,199 2,234,676（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
■組入資産明細表
親投資信託残高種類

ダイワ日本国債マザーファンド

期
口

首
当
期
末
数 口
数 評 価 額
千口
千口
千円
6,617,226 5,458,412 6,695,288（注）単位未満は切捨て。

項目(Ａ) 資産
コール・ローン等
ダイワ日本国債マザーファンド(評価額)未収入金(Ｂ) 負債
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用(Ｃ) 純資産総額(Ａ−Ｂ)
元本
次期繰越損益金(Ｄ) 受益権総口数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)＊期首における元本額は7,905,079,880円、当作成期間中における追加設定元本
額は1,015,759,172円、同解約元本額は2,412,152,297円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は10,248円です。

■損益の状況
当期■投資信託財産の構成
2024年３月11日現在
項目

ダイワ日本国債マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注）評価額の単位未満は切捨て。

当

評

期
額 比
千円
6,695,288
17,597
6,712,885
価

末
率
％
99.7
0.3
100.0

当
期
末
6,712,885,839円
14,690,937
6,695,288,611
2,906,291
42,886,290
36,042,189
6,658,235
185,8666,669,999,549
6,508,686,755
161,312,794
6,508,686,755口
10,248円

自2023年３月11日

項目(Ａ) 配当等収益
受取利息
支払利息(Ｂ) 有価証券売買損益
売買益
売買損(Ｃ) 信託報酬等(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前期繰越損益金(Ｆ) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(Ｇ) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金繰越損益金

至2024年３月11日

当△期
3,273円749△
4,022△ 16,995,615
13,153,323△ 30,148,938△ 14,764,295△ 31,763,183△156,501,529
349,577,506( 216,038,476)( 133,539,030)
161,312,794
161,312,794
349,577,506( 216,038,476)( 133,539,030)
37,283,331△225,548,043（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照
ください。

9

ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）■収益分配金の計算過程（総額）項(ａ) 経費控除後の配当等収益

目

当

期
0円

(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 収益調整金(ｄ) 分配準備積立金

0317,817,596
37,283,331(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) 分配金(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ−ｆ)

355,100,927
0355,100,927(ｈ) 受益権総口数

6,508,686,755口《お知らせ》■信託期間の延長について
信託期間終了日を2028年３月10日から2050年３月10日に変更しました。

10ダイワ日本国債マザーファンド
運用報告書

第19期（決算日（作成対象期間2024年３月11日）

2023年３月11日〜2024年３月11日）

ダイワ日本国債マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運

用

方

針

わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。

主 要 投 資 対 象 わが国の公社債
株 式 組 入 制 限 純資産総額の10％以下

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
https://www.daiwa-am.co.jp/

11ダイワ日本国債マザーファンド■当作成期中の基準価額と市況等の推移（円）
12,60012,40012,20012,000
基準価額
11,800期 首（2023.３.10）
年

月

日

基

準

期 末
（2024.３.11）
イ ワ ・ ボ ン ド ・
額 ダ
インデックス(ＤＢＩ)国債指数 公 社 債 債券先物
組入比率 比率
騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率

価(期首)2023年 ３ 月10日

円
12,298％−12,458

％
−

％
99.1

％
−

３ 月末
４ 月末
５ 月末
６ 月末
７ 月末
８ 月末
９ 月末
10月末
11月末
12月末
2024年 １ 月末
２ 月末
(期末)2024年 ３ 月11日

12,422
12,44812,43912,466
12,325
12,294
12,211
12,076
12,296
12,335
12,283
12,29812,266

1.0
1.2
1.1
1.4
0.2
△0.0
△0.7
△1.8
△0.0
0.3
△0.1
0.0
△0.3

12,641
12,675
12,658
12,68912,48012,382
12,29012,084
12,35012,401
12,304
12,347
12,297

1.5
1.7
1.6
1.9
0.2
△0.6
△1.3
△3.0
△0.9
△0.5
△1.2
△0.9
△1.3

99.4
99.4
99.2
99.3
98.9
98.8
99.4
99.3
98.9
99.3
98.7
98.7
98.5

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

（注１）騰落率は期首比。
（注２）ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）国債指数は、同指数の原データに基づき、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマ
ネジメントが計算したものです。
（注３）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注４）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注５）債券先物比率は買建比率−売建比率です。

《運用経過》◆基準価額等の推移について【基準価額・騰落率】
期首：12,298円 期末：12,266円 騰落率：△0.3％【基準価額の主な変動要因】
主としてわが国の国債に投資した結果、金利の上昇により投資している債券価格が下落したことなどから、基準価額は下落しました。く
わしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について○国内債券市況
国内債券市場では、金利は上昇（債券価格は下落）しました。
国内債券市況は、当作成期首より、欧米の金融システム不安を背景に金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、その後は当局の迅速な対応が評価されたことなどから、金利は上昇に転じました。
2023年７月以降も、米国金利の上昇や日銀が長短金利操作の運用の柔軟化を決定したことを受けて、国内金利は上昇基調となりまし
たが、11月に入ると、米国金利が低下したことから、国内金利も低下に転じました。当作成期末にかけては、日銀の金融政策正常化
観測を背景に、金利は上昇しました。
◆前作成期末における「今後の運用方針」
運用の基本方針に基づき、わが国の国債の組入比率を高位に保ちつ
つ、１年ごとの残存期間（残存１年未満、残存１年以上２年未満、…、
残存14年以上15年未満など、全15区分）の各投資金額がほぼ同程度となるような運用（ラダー型運用）を行ってまいります。
◆ポートフォリオについて運用の基本方針に基づき、当作成期を通じてわが国の国債の組入比率を高位に保ちつつ、１年ごとの残存期間（残存１年未満、残存１年
以上２年未満、…、残存14年以上15年未満など、全15区分）の各投資金額がほぼ同程度となるような運用（ラダー型運用）を行いました。
◆ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。
当ファンドは運用スキーム上、参考指数と比較して残存15年以上の国債の組み入れがないという特徴があります。参考指数は国内債券市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

《今後の運用方針》
運用の基本方針に基づき、わが国の国債の組入比率を高位に保ちつつ、１年ごとの残存期間（残存１年未満、残存１年以上２年未満、…、残存
14年以上15年未満など、全15区分）の各投資金額がほぼ同程度となる
ような運用（ラダー型運用）を行ってまいります。

■１万口当りの費用の明細項
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用
合

目

計

当

期
−円
−
−
−

（注１）費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

12ダイワ日本国債マザーファンド■売買および取引の状況
公 社 債(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）（2023年３月11日から2024年３月11日まで）
国 内

買

付

額

売

千円
国債証券

付

額

千円
29,591,816( 6,600,000)

15,356,160

区

分■主要な売買銘柄
公 社 債（2023年３月11日から2024年３月11日まで）
期

買
銘

柄

付
金

売
額

千円
106 20年国債 2.2% 2028/9/20 3,556,559
29 30年国債 2.4% 2038/9/20 3,285,632
28 30年国債 2.5% 2038/3/20 3,194,558
143 20年国債 1.6% 2033/3/20 2,465,570
22 30年国債 2.5% 2036/3/20 1,852,710
116 20年国債 2.2% 2030/3/20 686,406
86 20年国債 2.3% 2026/3/20 213,004
68 20年国債 2.2% 2024/3/20 101,721

銘

柄

付
金

額

千円
102 20年国債 2.4% 2028/6/20 3,411,342
23 30年国債 2.5% 2036/6/20 2,942,744
145 20年国債 1.7% 2033/6/20 2,821,550
121 20年国債 1.9% 2030/9/20 2,103,148
19 30年国債 2.3% 2035/6/20 1,653,144
1 30年国債 2.8% 2029/9/20 1,489,432
15 30年国債 2.5% 2034/6/20 1,430,835
70 20年国債 2.4% 2024/6/20 1,426,844
140 20年国債 1.7% 2032/9/20 1,419,025
95 20年国債 2.3% 2027/6/20 1,404,173（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）
作

成

区

国債証券

期
分

当

柄

合計

銘柄数
金額

1.90002.20001.80001.80001.70001.60002.10002.50002.50002.30002.50002.50002.50002.40002.50002.50002.4000■投資信託財産の構成

％
19.8

％
13.2

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

2,845,310
2,573,953
3,279,300
2,629,464
3,158,738
2,379,124
3,490,693
1,283,623
4,556,916
1,266,694
4,462,872
1,764,180
3,887,796
2,333,340
3,418,259
2,828,784
2,796,024

2030/09/20
2031/03/20
2031/09/20
2032/03/20
2032/09/20
2033/03/20
2033/09/20
2034/06/20
2034/09/20
2035/06/20
2035/09/20
2036/03/20
2036/09/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20

78,785,000 86,864,083

2024年３月11日現在
項

目

当
評

価

期
額 比

末
率

公社債

千円
86,864,083％
98.4

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

1,421,718
88,285,802

1.6
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

132,600,000
2,300,000
3,000,000
2,400,000
2,900,000
2,200,000
3,100,000
1,100,000
3,900,000
1,100,000
3,800,000
1,500,000
3,300,000
2,000,000
2,900,000
2,400,000
2,400,000

30銘柄

千円
千円
78,785,000 86,864,083

％
65.5

末
額 償還年月日

121 20年国債
125 20年国債
130 20年国債
134 20年国債
140 20年国債
143 20年国債
12 30年国債
15 30年国債
16 30年国債
19 30年国債
20 30年国債
22 30年国債
24 30年国債
26 30年国債
27 30年国債
28 30年国債
29 30年国債（注）単位未満は切捨て。

％−

価70 20年国債
75 20年国債80 20年国債
86 20年国債
88 20年国債
94 20年国債
95 20年国債
101 20年国債
106 20年国債
110 20年国債
1 30年国債116 20年国債

期
末
うちＢＢ 残 存 期 間 別 組 入 比 率
額面金額 評 価 額 組入比率 格 以 下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
98.5

期
年利率 額面金額 評％
千円
千円
2.2000 3,125,000 3,126,593 2024/03/20
2.4000 2,638,000 2,655,912 2024/06/20
2.1000 3,374,000 3,444,820 2025/03/20
2.1000 2,373,000 2,433,843 2025/06/20
2.3000 3,400,000 3,544,840 2026/03/20
2.3000 2,160,000 2,263,183 2026/06/20
2.1000 3,600,000 3,804,876 2027/03/20
2.3000 1,805,000 1,926,404 2027/06/20
2.4000 3,460,000 3,750,224 2028/03/20
2.2000 2,000,000 2,166,280 2028/09/20
2.1000 3,000,000 3,256,680 2029/03/20
2.8000 2,250,000 2,546,077 2029/09/20
2.2000 2,700,000 2,989,278 2030/03/20

国債証券 68 20年国債（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

当

当
銘ダイワ日本国債マザーファンド■資産、負債、元本および基準価額の状況
2024年３月11日現在
項目(Ａ) 資産
コール・ローン等公社債(評価額)
未収利息
前払費用(Ｂ) 負債
未払解約金(Ｃ) 純資産総額(Ａ−Ｂ)
元本
次期繰越損益金(Ｄ) 受益権総口数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)

当期
末88,285,802,456円
651,462,207
86,864,083,550
769,179,988
1,076,711
84,259,476
84,259,476
88,201,542,980
71,907,254,087
16,294,288,893
71,907,254,087口
12,266円＊期首における元本額は90,150,386,939円、当作成期間中における追加設定元本
額は950,205,863円、同解約元本額は19,193,338,715円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
260,532,474円
６資産バランスファンド（分配型）
210,305,067円
６資産バランスファンド（成長型）
169,124,729円
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
65,745,937,522円
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）
56,288,185円
ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）
5,458,412,369円
目標利回り追求型債券ファンド
6,653,741円＊当期末の計算口数当りの純資産額は12,266円です。

■損益の状況
当期項(Ａ) 配当等収益
受取利息
支払利息(Ｂ) 有価証券売買損益
売買益
売買損(Ｃ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(Ｄ) 前期繰越損益金(Ｅ) 解約差損益金(Ｆ) 追加信託差損益金(Ｇ) 合計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)自2023年３月11日
目

至2024年３月11日

当期
1,998,961,426円
1,999,096,920△
135,494△ 2,174,462,910
147,188,000△ 2,321,650,910△
175,501,484
20,718,832,870△ 4,469,997,828
220,955,335
16,294,288,893
16,294,288,893（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

14