流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項

流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
一.時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
連結流動性カバレッジ比率（単位：百万円、％、件）項目

2019年度第2四半期

2021年度第2四半期

適格流動資産適格流動資産の合計額

971,223

資金流出額
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額
うち、準安定預金の額

一．時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額
有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
資金提供義務に基づく資金流出額等
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流出率を乗じた後の額

資金流出率を乗じる前の額

資金流出率を乗じた後の額

7,120,205

528,004

7,768,309

568,4112,634,257

79,0272,982,552

89,476

4,485,867

448,976

4,785,756

478,935

2,507,388

1,229,864

3,108,621

1,363,549

2,366,581

1,089,057

3,031,991

1,286,919

140,807

140,80776,63076,630415,228

223,874

479,346

228,830

195,198

195,198

193,375

193,375

220,030

28,676285,971

35,455

113,899

96,11578,87363,1983,398,272

40,606

3,595,797－－

有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額
資金流入合計額
連結流動性カバレッジ比率－－

資金流入率を乗じた後の額

－

－

－

38,4752,262,465

資金流入率を乗じた後の額

資金流入率を乗じる前の額

－

－

－

1,093,957

1,104,925

700,547

313,658

299,164

282,786

261,853

1,800,369

1,393,121

1,387,711

962,401

連結流動性カバレッジ比率

971,223

2,298,925

734,583

1,300,064

132.2
62

2022

－

－

純資金流出額
平均値計算用データ数－

1,486,710

算入可能適格流動資産の合計額

83－2,118,465

資金流入率を乗じる前の額

資金流入額

2,298,925

資金流出率を乗じる前の額

176.8
61

流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項

単体流動性カバレッジ比率（単位：百万円、％、件）項目

2019年度第2四半期

2021年度第2四半期

適格流動資産適格流動資産の合計額
資金流出額
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額
うち、準安定預金の額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額
有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
資金提供義務に基づく資金流出額等
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額
資金流入額
有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額
資金流入合計額
単体流動性カバレッジ比率

資金流出率を乗じる前の額

資金流出率を乗じた後の額

7,120,205

528,004

7,768,309

568,4112,634,257

79,0272,982,552

89,476

4,485,867

448,976

4,785,756

478,935

2,476,948

1,213,328

3,045,655

1,316,077

2,336,140

1,072,520

2,967,360

1,237,783

140,807

140,80778,29478,294425,999234,645490,339

240,512

195,232

195,232

194,122

194,122230,767

39,413296,217

46,390113,916

96,14378,87863,201

3,395,711

40,5293,580,125－－－－－

2,112,651

資金流入率を乗じた後の額

資金流入率を乗じる前の額

－－－－

－

38,0052,226,209

資金流入率を乗じた後の額

資金流入率を乗じる前の額－－－－

1,516,516

1,108,649

1,145,130

719,934

313,063298,715

283,013

262,779

1,829,579

1,407,364

1,428,143

982,713

算入可能適格流動資産の合計額
純資金流出額単体流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

2,259,239

資金流出率を乗じた後の額

948,6622,259,239

717,484

1,243,495

132.2
62

一．時系列における流動性カバレッジ 二．流動性カバレッジ比率の 三．算入可能適格流動資産の四．その他流動性カバレッジ水準の評価に関する事項
合計額の内容に関する事項
比率に関する事項
比率の変動に関する事項

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

948,662

資金流出率を乗じる前の額

181.6
61

（１）
日次で計測した流動性カバレッジ比率の平均値を使用しております。
（２）2021年度第２四半期の連結流動性カバレッジ比率は、2019年度第２四半期より＋44.6ポイントの176.8％、単体流動性カバレッジ比率は同＋49.4ポイントの181.6％となりました。上昇の主な要因は算入可能適格流動資産の増加であります。

二.流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
2021年度第２四半期の連結流動性カバレッジ比率、単体流動性カバレッジ比率は、純資金流出額を上回る適格流動資産を保有し規制水準を大きく上回る水準にあることから、流動性に係る健全性が確保されていると評価しております。

三．
算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は、現金、中央銀行への預け金のほか、保有する国債等により構成されています。2019年度第２四半期から2021年度第２四半期にかけての算入可能適格流動資産の増加は、「中央銀行への預け金」の増加を主因とするものです。

四．
その他流動性カバレッジ比率に関する事項（1）流動性比率告示第29条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」の適用はございません。
（2）「デリバティブ取引等及びレポ形式の取引等の時価変動に伴う資金流出額」の算定には、流動性比率告示第38条に定める「シナリオ法」は適用しておりません。
（3）流動性比率告示第60条に定める「その他契約に基づく資金流出額」には 、預金保険料、支払法人税等が含まれております。
（4）流動性比率告示第53条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」、流動性比率告示第73条に定める「その他契約に基づく資金流入額」には、重要な項目は含まれておりません。
（5）流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が乏しいと考えられる項目については日次データを使用しておりません。
202284

安定調達比率に関する定性的開示事項

安定調達比率に関する定性的開示事項
一.時系列における安定調達比率の変動に関する事項
連結安定調達比率（単位：百万円、％）

項番
満期なし

一．時系列における安定調達比率の変動に関する事項

利用可能安定調達額 （1）1 資本の額うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier２資本（基準日から１年を経過する前に弁済2期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額
うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額
3
4 個人及び中小企業等からの資金調達
うち、安定預金等の額
5
うち、準安定預金等の額
6
7 ホールセール資金調達
うち、適格オペレーショナル預金の額
8
うち、その他のホールセール資金調達の額
910 相互に関係する資産がある負債
11 その他の負債
うち、デリバティブ負債の額
12
うち、上記に含まれない負債の額
13
14 利用可能安定調達額合計
所要安定調達額 （2）15 流動資産の額
金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に16相当するものの額
貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券そ17の他これに類するものの額
うち、レベル１資産を担保とする金融機関等への貸18
出金及びレポ形式の取引による額
うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金
19
及びレポ形式の取引による額
うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額
20（項番18、19及び22に該当する額を除く。）
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
21
うち、住宅ローン債権
22
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
23
うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに24類するもの
25 相互に関係する負債がある資産
26 その他の資産等
うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）
27
うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連28
結貸借対照表に計上されないものを含む。）
うち、デリバティブ資産の額
29
うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を30減ずる前）の額
うち、上記に含まれない資産及び資本の額
31
32 オフ・バランス取引
33 所要安定調達額合計
34 連結安定調達比率

85

2022

2021年度第2四半期
算入率考慮前金額
6月未満
6月以上1年未満

1年以上算入率
考慮後金額

1,042,168－－－

1,042,168

1,042,168－－－

1,042,168－
5,222,820
2,738,694
2,484,125
2,458,126－
2,458,126－
264,594－2,552,622
232,785
2,319,837
2,548,036－
2,548,036－
55,106－－－－
172,734－
172,734－－－
7,146,473
2,822,906
4,323,566
1,591,806－
1,591,806－－

264,594

55,106－－－－－
102,930－
102,930
－
2,783
2,592
190

－
9,780,448
35,199

－

－

－

－

－

821,853

1,860,716

576,080

7,422,595

8,279,848

－

－

－

－

－

16

239,679

31,135401,921453,458

57,783

1,329,174

460,972

3,781,360

4,158,346－－－－
71,550－－74,179－－3,010,812－－
2,632,055－

764,053

220,311

9,792

228,501

1,035,988－
255,253－－
296,015－
11,959－129,512－691,399
－

4,733

4,023

255,253

296,015

11,959

－

－

792

792

123,986
3,844,877

686,583
188,215
9,194,663
106.3％

（単位：百万円、％）

項番
満期なし

2021年度第2四半期
算入率考慮前金額
6月未満
6月以上1年未満

1年以上

算入率
考慮後金額

1,042,168－－－

1,042,168

1,042,168－－－

1,042,168－
5,222,838
2,738,704
2,484,133
2,496,402－
2,496,402－
185,933－
2,552,622
232,785
2,319,837
2,539,580－
2,539,580－
64,066－－－－
177,534－
177,534－－－
7,146,4892,822,915
4,323,573
1,592,387－
1,592,387－－

185,933

64,066－－－－－
102,930－
102,930－
2,783
2,592190

一．時系列における安定調達比率の変動に関する事項

利用可能安定調達額 （1）1 資本の額うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier２資本（基準日から１年を経過する前に弁済2期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額
うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額
3
4 個人及び中小企業等からの資金調達
うち、安定預金等の額
5
うち、準安定預金等の額
6
7 ホールセール資金調達
うち、適格オペレーショナル預金の額
8
うち、その他のホールセール資金調達の額
910 相互に関係する資産がある負債
11 その他の負債
うち、デリバティブ負債の額
12
うち、上記に含まれない負債の額
13
14 利用可能安定調達額合計
所要安定調達額 （2）15 流動資産の額
金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に16相当するものの額
貸出金又はレポ形式の取引による資産及び有価証券そ17の他これに類するものの額
うち、レベル１資産を担保とする金融機関等への貸18
出金及びレポ形式の取引による額
うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金
19
及びレポ形式の取引による額
うち、貸出金又はレポ形式の取引による資産の額
20（項番18、19及び22に該当する額を除く。）
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
21
うち、住宅ローン債権
22
うち、リスク・ウェイトが35％以下の資産の額
23
うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに24類するもの
25 相互に関係する負債がある資産
26 その他の資産等
うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）
27
うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連28
結貸借対照表に計上されないものを含む。）
うち、デリバティブ資産の額
29
うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を30減ずる前）の額
うち、上記に含まれない資産及び資本の額
31
32 オフ・バランス取引
33 所要安定調達額合計
34 単体安定調達比率

安定調達比率に関する定性的開示事項

単体安定調達比率－
9,781,045
33,519

－

－

－

－

－

833,315

1,895,433

576,624

7,426,851

8,312,862

－

－

－

－

－

16

233,657

31,135

401,361

451,995

57,783

1,369,914

461,516

3,786,176

4,183,081－－－－
71,550－－74,179－－3,010,812－－
2,632,055－

775,514220,311

9,792

228,501

1,045,730－
255,253－－295,519－
11,959－59,450－620,841
－

4,733

4,023

255,253295,519

11,959－－792

792

53,924
3,844,877

616,026
188,215
9,155,439
106.8％（１）2021年度第２四半期より、流動性比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示等の一部改正に伴い安定調達比率の計測を開始しております。
（２）2021年度第２四半期の連結安定調達比率は106.3％、単体安定調達比率は同106.8％となりました。

二.流動性比率告示第百一条各号に掲げる要件に関する該当事項
流動性比率告示第101条に定める「相互に関係する資産・負債の特例」への適用はございません。

三．
その他安定調達比率に関する事項
2021年度第２四半期の連結安定調達比率、単体安定調達比率は、安定的な資金調達構造の下、規制水準を上回る水準にあることから、中長期の流動性に係る健全性が確保されていると評価しております。
2022

86