Central Daily Market Report
●資金需給
単位：億円

2023年10月31日 2023年11月1日

銀行券0需給予想
▲ 900

当社予想
▲ 500

財政

▲ 3,000▲ 29,100▲ 7,000

資金過不足▲ 3,000▲ 30,000▲ 7,500

金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現需給速報

2023年11月2日

スタート

エンド

スタート

エンド

スタート

エンド

4,000 ▲ 1,800<レポ市場>
GC T/Nは、▲0.40～▲0.11％程度での出合いとなった。SCはロールオー
バーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

▲ 200

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入

▲ 100

気候変動対応オペ

ＥＴＦ買入
国債補完供給 ▲ 53,000

47,40053,000

米ドル資金供給用担保国債供給

当預増減▲ 6,500

22,800▲ 7,500

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先5,517,1004,803,400
4,802,400
4,802,300
713,700

5,539,900

5,532,400

実績<短国市場>
31日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出合いは見られなかった。
<CP市場>
CP発行市場は、小口の案件が多く見られたなか、一部業態から大型発行も実施された。発行レートに目立った変動は見られなかった。

●入札結果
11月1日以降の残り所要積立額

8,400600

積数
1日平均積み期間（10/16～11/15）の所要準備額
準備預金進捗率●2023年10月31日の市場動向<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、邦銀業態からの調達を中心に▲0.02～▲0.01％近辺での出合いとなった。月末要因によりビッドサイドの一部に調達を控える先もいたため、レート水準は若干低下する流れとなり、全体の出合いレンジも拡大する展開となった。ターム物はショートターム物での引き合いが散見された。
30日から31日にかけて行われた金融政策決定会合では、長短金利操作の運用をさらに柔軟化することが決定され、長期金利の目標を引き続きゼロ％程度としつつ、その上限の目途を 1.0％とし、大規模な国債買入れと機動的なオペ運営を中心に金利操作を行うこととなった。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

2023年10月31日(火)セントラル短資株式会社 総合企画部

99.79%

4,006,500
日数

本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。

●2023年11月1日の予定*米FOMC(2日目)*10月のISM製造業景況指数*9月の米建設支出

51.61%●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2023/10/31
単位：％

最低Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.087

最高有担 (速報)
平均

最低最高

短国
平均0.001 ▲ 0.020▲ 0.025 ▲ 0.015 ▲ 0.022▲ 0.0150.000 ▲ 0.001▲ 0.001東京レポレート

売買参考統計値

平均値▲ 0.200▲ 0.171▲ 0.054▲ 0.270▲ 0.179▲ 0.169▲ 0.169▲ 0.169▲ 0.183▲ 0.192▲ 0.118▲ 0.084

エンド日

貸付
利率*

JGB新発10年債

日経平均株価

ドル/円

直近値

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）

0.949

0.059

30,858.85

161.89149.10-11 150.28-30

日付

10/24

10/25

10/26

10/27

10/30

日銀当預残

5,498,300 5,516,400 5,512,600 5,504,000 5,523,600

準備預金残4,813,100 4,809,200 4,818,600 4,808,200 4,816,200

マネタリーベース

6,752,600 6,770,800 6,768,300 6,760,100 6,779,400

無担O/N加重平均▲0.014% ▲0.018% ▲0.019% ▲0.013% ▲0.016%

コール市場残高

178,569

178,539

181,825

184,039

183,872

うち無担151,121150,159

153,919

156,534

157,667

81,63478,452

82,212

84,68787,05527,44828,38027,90627,505

26,205

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●オペ結果
種類

国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※1
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※2
米ドル資金供給
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）

オファー額(億円・百万ドル)

スタート日

2023/11/1
2023/11/1
2023/11/2
2023/10/31
2023/10/31

0.110
0.355
2023/11/95.580
2023/11/1 ▲0.4502023/11/1 ▲0.450

応札総額(億円・百万ドル)

00054,1270

落札総額(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

00054,127
0

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.450▲0.450*オペの種類が、国債補完供給（国債売現先）の場合は、上限期間利回り。国債買入（固定利回り方式）の場合は、固定利回較差。
※1固定利回較差の結果、10年利付国債372回の買入利回りは、1.000％となる。買入金額に制限を設けずオファー。※2固定利回較差の結果、10年利付国債361回の買入利回りは、1.000％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

●日銀政策決定会合・結果●当面の金融政策運営について
１．日本銀行は、本日の政策委員会・金融政策決定会合において、長短金利操作の運用をさらに柔軟化することを決定した。具体的には、長期金利の目標を引き続きゼロ％程度としつつ、その上限の目途を1.0％とし、大規模な国債買入れと機動的なオペ運営を中心に金利操作を行うこととする。こうした運用のもとで、日本銀行としては、粘り強く金融緩和を継続する方針である。
長短金利操作、資産買入れ方針については、以下のとおりとする。
(１)長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)①次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする(全員一致)。
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
②長短金利操作の運用(賛成8反対1)
長期金利の上限は1.0％を目途とし、上記の金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成を促すため、大規模な国債買入れを継続するとともに、各年限において、機動的に、買入れ額の増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施する。
(１)資産買入れ方針(全員一致)
長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。
①ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。
②ＣＰ等は、約2兆円の残高を維持する。社債等は、感染症拡大前と同程度のペースで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準(約3兆円)へと徐々に戻していく。ただし、社債等の買入れ残高の調整は、社債の発行環境に十分配慮して進めることとする。
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