流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項

流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項
一.時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項
連結流動性カバレッジ比率（単位：百万円、％、件）項目

2016年度第2四半期

2018年度第2四半期

適格流動資産適格流動資産の合計額

1,076,274

資金流出額
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額
うち、準安定預金の額

一．時系列における流動性カバレッジ比率の変動に関する事項

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額
有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
資金提供義務に基づく資金流出額等
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額

資金流出率を乗じた後の額

資金流出率を乗じる前の額

資金流出率を乗じた後の額

6,373,927

475,555

6,877,434

510,852

2,318,216

69,5382,532,193

75,965

4,055,711

406,017

4,345,179

434,887

2,226,370

1,191,058

2,214,334

966,858

2,139,368

1,104,056

2,154,962

907,485

87,00287,00259,37259,372

307,836

140,892

411,463

224,544

115,865

115,865

196,787

196,787

191,971

25,027

214,676

27,757

77,21554,16275,104

66,781

3,264,525

41,932

3,389,821－－－－－

1,903,600

資金流入率を乗じる前の額

資金流入額
有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額
資金流入合計額
連結流動性カバレッジ比率

資金流入率を乗じた後の額

－

－

－

40,516
1,809,553

資金流入率を乗じる前の額

資金流入率を乗じた後の額

－

－

－

694,623

1,202,836

807,002

169,526

143,111285,480

252,976

1,170,470

837,734

1,488,317

1,059,978

連結流動性カバレッジ比率

1,076,274

1,053,392

1,065,866

749,575
140.5

100.9
3

2019

－

－

純資金流出額
平均値計算用データ数－

1,000,944

算入可能適格流動資産の合計額

931,053,392

資金流出率を乗じる前の額62

流動性カバレッジ比率に関する定性的開示事項

単体流動性カバレッジ比率（単位：百万円、％、件）項目

2016年度第2四半期

2018年度第2四半期

適格流動資産適格流動資産の合計額
資金流出額
リテール無担保資金調達に係る資金流出額
うち、安定預金の額
うち、準安定預金の額
うち、適格オペレーショナル預金の額
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
うち、負債性有価証券の額
有担保資金調達等に係る資金流出額
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額
うち、資金調達プログラムに係る資金流出額
うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額
資金提供義務に基づく資金流出額等
偶発事象に係る資金流出額
資金流出合計額
資金流入額
有担保資金運用等に係る資金流入額
貸付金等の回収に係る資金流入額
その他資金流入額
資金流入合計額
単体流動性カバレッジ比率

資金流出率を乗じる前の額

資金流出率を乗じた後の額

6,373,927

475,555

6,877,434

510,852

2,318,216

69,5382,532,193

75,965

4,055,711

406,017

4,345,179

434,887

2,190,244

1,154,932

2,210,662

972,751

2,102,875

1,067,563

2,151,290

913,378

87,36987,36959,37259,372

307,847

140,903422,666

235,747

115,876

115,876

196,846

196,846

191,971

25,027

225,819

38,90077,22054,16775,152

66,836

3,271,872

42,153

3,383,461－－－－－

1,867,709

資金流入率を乗じる前の額

資金流入率を乗じた後の額

－－

－－

－

40,325
1,826,513

資金流入率を乗じる前の額

資金流入率を乗じた後の額－－－－

1,032,299

709,624

1,228,767

819,068

169,022

142,809284,250

251,798

1,201,321

852,433

1,513,018

1,070,866

算入可能適格流動資産の合計額
純資金流出額単体流動性カバレッジ比率
平均値計算用データ数

1,043,537

資金流出率を乗じた後の額

1,056,318

1,043,537

1,015,276

755,647

104.0
3

一．時系列における流動性カバレッジ 二．流動性カバレッジ比率の 三．算入可能適格流動資産の四．その他流動性カバレッジ
水準の評価に関する事項
合計額の内容に関する事項
比率に関する事項
比率の変動に関する事項

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

1,056,318

資金流出率を乗じる前の額

138.0
62

（１）2016年度第4四半期より、日次で計測した流動性カバレッジ比率の平均値を使用しております。
（２）2018年度第2四半期の連結流動性カバレッジ比率は、2016年度第2四半期より＋39.6ポイントの140.5％、単体流動性カバレッジ比率は同＋34.0ポイントの138.0％となりました。改善の主な要因は、連結、単体ともに資金流入額の増加であります。

二.流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項
2018年度第２四半期の連結流動性カバレッジ比率、単体流動性カバレッジ比率は、純資金流出額を上回る適格流動資産を保有し規制水準を大きく上回る水準にあることから、流動性に係る健全性が確保されていると評価しております。

三．
算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項
算入可能適格流動資産は、現金、中央銀行への預け金のほか、保有する国債等により構成されています。2016年度第2四半期から2018年度第２四半期にかけての算入可能適格流動資産の減少は、「 国債等の有価証券」の減少を主因とするものです。

四．
その他流動性カバレッジ比率に関する事項（1）流動性カバレッジ比率告示第29条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」の適用はございません。
（2）「デリバティブ取引等及びレポ形式の取引等の時価変動に伴う資金流出額」の算定には、流動性カバレッジ比率告示第38条に定める「シナリオ法」は適用しておりません。
（3）流動性カバレッジ比率告示第60条に定める「その他契約に基づく資金流出額」には 、預金保険料、支払法人税等が含まれております。
（4）流動性カバレッジ比率告示第53条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」、流動性カバレッジ比率告示第73条に定める「その他契約に基づく資金流入額」には、重要な項目は含まれておりません。
（5）流動性カバレッジ比率に与える影響に鑑み、重要性が乏しいと考えられる項目については日次データを使用しておりません。
201994