CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2014/8/29(金)≪資金需給≫
29日需給速報
金額

1日需給予想
金額

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0本店共通
0全店共通
0▲ 600600
01,100▲ 22,700▲ 21,600

共通（固定）

6,100▲ 12,100

即日

99,661
国債買現0
CP買現0単位 億円2日当社予想金額

17,500

国庫短期証売却

5,500

6,400
▲ 300(成長) 34,837500▲ 6003,522≪
29日のオープン市場動向 ≫現先取引Ｓ/Ｎは午後から若干低下傾向となった。短国市場は、国庫短期証券買入オペが17,500億円で実施された。各利回り較差は平均△0.001％・按分△0.005％となり、市場予想に反して需給の改善が窺える強い結果となった。
オペ後は3Ｍ物が0.022％まで買い進まれた。ＣＰ市場は石油・電機業態からまとまった発行があったものの、案件数が少なく発行総額は1,000億円程度にとどまった。発行レートは依然上昇傾向であった。
≪1日の材料 ≫*4-6月期の法人企業統計調査季報*9月実績/10月見込み財政資金対民間収支*米国休場（Labor Day）

貸出支援基金(増加) 133,488
被災地支援

≫

当座預金残高前日比 ▲ 21,800
見送り
1,498,800
0.06～0.07
0.06～0.12
0.06～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.065％前後での出合いが中心になると見込まれる。

≪29日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比1,000億円減少の116兆3,000億円(当座預金残高見込みは152兆円)。無担Ｏ/Ｎは週末要因からビッドが少々強まり、大手行から0.065％、信託、証券業態から0.066～0.068％近辺の調達希望で始まった。一巡後も同水準での出合いが散見される中、本日の取引を終了した。ターム物はロール案件の取引が中心となった。

1,500▲ 1,400▲ 4,000

9/1の日銀調節とレート予想

日銀調節

1,000
▲ 10,000▲ 9,000

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

≪≪セントラル短資株式会社≫

社債等買入

ＥＴＦ買入
≪コール8月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.06855%(営業日のみ)無担0.06862%

国債補完供給小計
当預増減
当座預金残高準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高▲ 4,600▲ 4,600
1,520,600
1,389,000
1,166,900
1,166,300
131,600▲ 200▲ 21,800

98.54%

38,9009/1以降の残り所要積立額
積数27,800
１日平均
1,900

(実績)

JＧＢ新発10年債
0.490▲ 0.005

51.61%(日数)97,555
1,770

0.030

～0.040(0.031)0.070 ～0.200 (0.121)
0.118(0.118)0.155(0.155)

為替(9時)
為替(5時)

0.08-0.12
0.08-0.12
0.08-0.12-103.71-73
103.82-84

準備預金残 1,363,600 1,350,600 1,395,900 1,391,700 1,381,000 1,389,000
レート
0.068%
0.068%
0.071%
0.067%
0.074%
0.070%
月中平均 0.06813% 0.06812% 0.06823% 0.06819% 0.06839% 0.06855%

8/28 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

有担 (平均)日経平均株価（終値）▲ 35.27
15,424.59

日銀当預残 1,501,800 1,480,100 1,528,100 1,528,500 1,525,200 1,520,600

8/29 の加重平均レート(速報)0.050 ～0.135 (0.070)
0.065 ～0.121 (0.084)

0.03100%
0.03100%

Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
8/22
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29

1,900,800

8/28のマネタリーベース
2,439,000
8/28コール 合計
165,165 無担67,610 有担
コール前日増減 計▲ 2,338 無担 ▲ 4,108 有担
無担 (平均)有担
有担8/29以降の残り所要積立額

積み期間（8/16～9/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率23,90014,900

短国

無担当日分

Ｏ/Ｎ 0.060 ～0.135 (0.074)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
0.0220-0.0340 ３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

無担先日付分単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)

0.067 ～0.121 (0.079)
0.125(0.125)

0.090 ～0.118 (0.116)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫
国短買入 17,500億円
9/2
応札 23,628億円 落札
17,501億円
按分利回り較差
-0.005%11.0%
平均利回り較差
国債買入
3,000億円
9/2
応札 10,987億円 落札
3,001億円
按分利回り較差
0.005%
89.2%
平均利回り較差
国債買入
2,000億円
9/2
応札
8,781億円 落札
2,002億円
按分利回り較差
0.007%
33.4%
平均利回り較差
国債買入
1,400億円
9/2
応札
5,261億円 落札
1,406億円
按分価格較差-0.15円
50.4%
平均価格較差成長基盤強化(本則第17回)
9/5～2018/9/3 (1,459日間) 貸付予定額 6,568億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 71先
成長基盤強化(本則第13回の借り換え) 9/5～2015/9/4 (364日間) 貸付予定額 1,527億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 62先
成長基盤強化(本則第9回の借り換え)
9/5～2015/9/4 (364日間) 貸付予定額 1,117億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 56先成長基盤強化(本則第5回の借り換え)
9/5～2015/9/4 (364日間) 貸付予定額 914億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 63先
成長基盤強化(ABL等特則第13期) 9/5～2018/9/4 (1,460日間) 貸付予定額 29億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 7先成長基盤強化(ABL等特則第5期の借り換え) 9/5～2016/9/5 (731日間) 貸付予定額 2億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 2先成長基盤強化(小口特則第10期)
9/5～2018/9/3 (1,459日間) 貸付予定額 11.73億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 23先
成長基盤強化(小口特則第6期の借り換え)
9/5～2015/9/4 (364日間) 貸付予定額 2.49億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 12先
成長基盤強化(小口特則第2期の借り換え)
9/5～2015/9/4 (364日間) 貸付予定額 4.64億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 10先
成長基盤強化(米ドル特則第9期) 9/5～2015/9/4 (364日間) 貸付予定額 1,562百万ドル 貸付先数 35 先
成長基盤強化(米ドル特則第5期の借り換え) 9/5～2015/9/4 (364日間) 貸付予定額 1,380百万ドル 貸付先数 21先
ETF買入
156億円 約定日 8/29
J-REIT買入
5億円 約定日 8/29
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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