Central Daily Market Report

2023年1月18日(水)セントラル短資株式会社 総合企画部●2023年1月18日の市場動向●資金需給
2023年1月18日

2023年1月19日

2023年1月20日

銀行券

需給速報
1,200

需給予想
400

当社予想
1,000

財政

1,300

4,300

▲ 24,000

資金過不足

2,500

4,700

▲ 23,000

単位：億円

金融調節
貸出
全店共通
国債買現
国債売現

スタート

エンド

スタート

エンド

スタート

エンド

1,200

国庫短期証買入

1,000

国債買入
CP等買入

8,800

<インターバンク市場>
本日の無担O/N物は、邦銀からの調達を中心に▲0.01％近辺の出合いで始まった。一巡後は出し手の調整による散発的な出合いのみで本日の取引を終えた。ターム物はショートタームで引き合いが散見された。
また、本日行われた金融政策決定会合では、全員一致で現状維持となった。加えて、金融調節の円滑化を図る観点から共通担保資金供給オペの拡充が決定された。
<レポ市場>
GC T/Nは、▲0.14～▲0.095％程度での出合いとなった。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

700▲ 400<短国市場>
18日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出合いは見られなかった。

貸出支援基金(成)貸出支援基金(貸)

被災地支援
社債等買入
新型コロナ対応金融支援特別

気候変動対応オペ<CP市場>
CP発行市場は、五・十日発行にあたり、複数の業態から大型発行が見られた。発行レートは概ね横ばい圏であった。

ＥＴＦ買入
国債補完供給 ▲ 82,800

85,00082,800

当預増減

14,10089,400▲ 23,000

当座預金残高準備預金残高積み終了先
超過準備
非準備預金先5,123,400
4,478,300
4,456,000
4,433,800
645,100

5,212,800

5,189,800

米ドル資金供給用担保国債供給

本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。
1月19日以降の残り所要積立額

53,6001,900

積数
1日平均積み期間（1/16～2/15）の所要準備額
準備預金進捗率実績●入札結果

98.63%

3,910,200
日数9.68%●2023年1月19日の予定*12月の貿易統計 *11月の石油等消費動態統計 *12月の米住宅着工件数*国庫短期証券(1133回)入札 (1年、35,000億円、1/20発行)*20年利付国債入札 (12,000億円、1/20発行)*交付税特別会計借入 (13,000億円、1/30借入)●短期金融市場関連指標
無担 (速報)2023/1/18
単位：％

最低Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

▲ 0.070

最高

有担 (速報)
平均

最低最高

短国
平均

0.001 ▲ 0.011▲ 0.005▲ 0.023 ▲ 0.005 ▲ 0.014▲ 0.027 ▲ 0.003 ▲ 0.017

東京レポレート

JGB新発10年債

売買参考統計値

平均値

直近値▲ 0.190▲ 0.115▲ 0.020▲ 0.098▲ 0.122▲ 0.129▲ 0.137▲ 0.141▲ 0.143▲ 0.136▲ 0.103▲ 0.0810.415

日経平均株価

ドル/円

前日比

15時時点

前日比

為替（9時） 為替（17時）▲ 0.085

26,791.12

652.44128.27-29 130.24-27

日付

1/11

1/12

1/13

1/16

1/17

日銀当預残

5,069,200 5,008,500 5,062,100 5,084,700 5,109,300

準備預金残4,428,100 4,376,300 4,409,800 4,442,900 4,473,100

マネタリーベース

6,354,200 6,291,500 6,342,900 6,363,700 6,386,600

無担O/N加重平均▲0.030% ▲0.022% ▲0.035% ▲0.026% ▲0.014%

コール市場残高

173,624

178,612179,305

188,620200,258

うち無担144,190148,085

149,945

159,346

169,974

85,39989,14491,454

98,524

107,583

29,43430,52729,36029,27430,284

平均落札レート
・利回較差
・価格較差

按分比率

うちO/N

うち有担

●オペ結果
種類

国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※1
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※2
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※3
国債買入（固定利回り方式）（残存期間５年超１０年以下）※4
共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）

オファー額(億円・百万ドル)

10,000スタート日

2023/1/19
2023/1/19
2023/1/18
2023/1/19
2023/1/19
2023/1/19
2023/1/18

エンド日

貸付
利率*

0.000
▲0.0052023/1/19 ▲0.350
0.000▲0.0052025/1/20
2023/1/19 ▲0.350

応札総額(億円・百万ドル)

320
380
83,984
0
0
1,163
330

落札総額
(億円・百万ドル)

按分レート
・利回較差
・価格較差

320
380
83,984001,163
330

全取レート
・利回較差
・価格較差

▲0.350▲0.411▲0.350▲0.350*オペの種類が、国債補完供給（国債売現先）の場合は、上限期間利回り。国債買入（固定利回り方式）の場合は、固定利回較差。※1固定利回較差の結果、10年利付国債369回の買入利回りは、0.500％となる。買入金額に制限を設けずオファー。※2固定利回較差の結果、10年利付国債358回の買入利回りは、0.500％となる。買入金額に制限を設けずオファー。
※3固定利回較差の結果、10年利付国債369回の買入利回りは、0.500％となる。買入金額に制限を設けずオファー。※4固定利回較差の結果、10年利付国債358回の買入利回りは、0.500％となる。買入金額に制限を設けずオファー。

●日銀政策決定会合・結果●当面の金融政策運営について
１．日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、以下のとおり決定した。
（１）長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）（全員一致）①次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。
長期金利：10 年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
②長短金利操作の運用
長期金利の変動幅を「±0.5％程度」とし、10 年物国債金利について 0.5％の利回りでの指値オペを、明らかに応札が見込まれない場合を除き、毎営業日、実施する。上記の金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成を促すため、大規模な国債買入れを継続するとともに、各年限において、機動的に、買入れ額の増額や指値オペを実施する。
（２）資産買入れ方針（全員一致）
長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。
①ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、それぞれ年間約１２兆円、年間約１，８００億円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。
②ＣＰ等、社債等については、感染症拡大前と同程度のペースで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準（ＣＰ等：約２兆円、社債等：約３兆円）へと徐々に戻していく。
ただし、社債等の買入れ残高の調整は、社債の発行環境に十分配慮して進めることとする。
２．日本銀行は、①「貸出増加を支援するための資金供給」の貸付実行期限を1年間延長すること、②「気候変動対応オペ」の対象先を拡大し、新たに、系統会員金融機関を含めること、③「共通担保資金供給オペ」を拡充すること、を決定した（いずれも全員一致）。
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