価値創造の源泉

価値創造を支える経営

価値創造戦略データ

リスクマネジメント

リスク管理・運営

事業環境の変化に応じた実効的な全社リスク管理と健全なリスクカルチャーにより「10年後のありたい姿」を実現

当社グループでは、経営目標達成のため、事業戦略、経営安定的な資金調達を行い流動性を確保するための資産・基盤強化戦略に基づいたリスク管理を実施しています。適切負債の総合管理を実施しているほか、成長戦略を支える安定なポートフォリオマネジメントを実現するためには、リスク・した業務運営体制を維持するためのオペレーショナルリスクリターンの向上、健全性の確保が必要であり、下図のような管理を行っています。

枠組み、手法を用いた統合リスク管理を行っています。また、常務執行役員
審査本部長 兼 リスクマネジメント本部長
Chief Crisis Management Officer
Chief Compliance Officer
Chief Information Security Officer

当社グループのリスク管理の全体像
経営目標

池邉 宏之

社会的課題の解決

持続可能な成長

企業価値の向上

適切なポートフォリオマネジメント

基本戦略

＆

リスク・リターンの向上＆健全性の確保統合リスク管理 リスク・リターンのコントロール
適切なリスクとリターンの評価

経営管理高度化に向けたリスク管理の取り組み
事業領域の拡大にともなうリスク管理の重要性する体制や、事業実態を考慮したリスク・リターン評価態勢

当社グループは、世界20以上の国と地域において、祖業を整備しています。また、お取引先の業界環境や航空機・であるリース・割賦などの金融サービスに加えて、航空・不動産等のアセット市況の悪化に向けた予兆を捉える管理

ロジスティクス・モビリティ分野のアセット保有事業や環境モデルの開発にも注力しています。さらに、事業部門や海外エネルギー・不動産分野の投融資事業など、事業領域を拡大

拠点とのリスクコミュニケーションを積極的に行い、グループしています。近年の不透明感が増す政治・経済・社会情勢に全体のリスクアペタイトを明確化することで、リスク管理のともない、地政学やサイバー攻撃などのさまざまな予測困難感度を高めるなど、さまざまな取り組みを実施し、全社的ななリスクが顕在化しています。
このような環境において、新たリスク管理態勢の高度化を図っています。

な発生が予測されるリスクを捉え、適時適切に管理する枠組みの重要性が従前に増して高まっていると認識しています。

さらなる事業の成長へ

ポートフォリオ最適化

アセット
アロケーション

リスク資本管理

利益成長

資本収益性管理

ストレステスト

経営管理

プライシング

予兆管理

資本十分性
維持

ALM
資産・負債の総合管理
流動性リスク管理
市場リスク管理

オペレーショナルリスク管理 成長戦略を支える安定した運営体制の維持

リスク管理体制
当社グループでは、グループ全体にわたるさまざまなリスク系的に管理し、重要事項については、社長を議長とする経営を特定、認識しており、各リスクの所管部署が担当するリスク会議、取締役会に報告し審議しています。また、当社グループ

カテゴリー別に、リスク管理を行う態勢としています。リスクでは実効的なリスク管理態勢を構築するため「３線管理※」

多面的に情報およびデータを分析し、リスク管理の精度を一方で、リスクは利益の源泉でもあります。当社グループ

マネジメント本部長を委員長とするリスク管理委員会では、の枠組みを導入しています。

高めることで、経営の健全性を維持し、ステークホルダーのがさらなる成長を図るためには、事業ごとのリスクを適時グローバルベースでグループ全体のリスクを総合的かつ体皆さまの期待に応えられるよう、企業としての社会的責任を適切に評価し、事業ポートフォリオの最適化を実現することで、※ 3つの防衛線（1線：営業・事業本部、グループ会社、2線：各リスク所管部署、3線：監査部）によるリスク管理態勢のこと。

果たしてまいります。

リターンを最大化していくことが重要です。かかる実効的なリスク管理体制図

当社グループの重要なリスク全社リスク管理態勢を継続的に整備することで、成長性の取締役会

監査等委員会

経営会議（委員長）監査等委員

高い事業を選別して投資することや、適切なタイミングでポート（議長）代表取締役 社長執行役員

当社グループでは、外部環境変化およびビジネスモデルフォリオを入れ替えるといった経営判断を行うことも可能と（委員長）リスクマネジメント本部長
リスク管理委員会の進化・積層化の過程で新たに発生するリスクに対する管理なります。今後も急速に変化する外部環境を適切に捉え、態勢の構築を進めています。具体的には、新たな事業領域リスクに係る経営情報を積極的に当社グループ全体に共有

リスク管理態勢の高度化することを通じて、健全なリスクカルチャーを構築し、持続合理的に情報・データを分析することで投資判断を可能に的で安定的な企業価値の向上に貢献してまいります。

（財務リスク）カントリーリスク

審査部
国際審査部
投資審査部
（各事業部）

投資リスク■ リスク管理の基本方針

市場リスク

当社グループは、多岐にわたるリスクを総合的に把握し、また、新たな業務から生じると予想されるさまざまなリスクを十分に検討した上で、経営の流動性リスク健全性確保を図り、もって企業価値の持続的向上に資するとともに、顧客・株主・従業員・地域社会をはじめとするステークホルダーに対する企業としての社会的責任を果たすことを目的とする全社的なリスク管理態勢を構築する。

三菱ＨＣキャピタル 統合報告書 2024

1線
リスクオーナー（営業・事業本部、グループ会社）

信用リスク

リースなどの金融サービスの与信供与先の財政状況悪化等により与信コストが増加するリスクカントリーリスクグローバル取引において、取引先および国や地域の政治・経済状況により損失を被るリスク

アセットリスク

景気や市況悪化により、不動産や航空機、海上コンテナ等のアセット価値下落や、収益機会が逸失するリスク

投資リスク

景気や市況悪化により、プロジェクトへの投融資や事業投資で収益機会の逸失、投資回収が減少するリスク

市場リスク

資金調達において、市場環境や為替相場の大幅な変動により資金原価等が高騰するリスク

流動性リスク

金融情勢の急激な悪化や金融市場の混乱等により、十分に資金調達ができなくなるリスク（非財務リスク）

信用リスク

財務部

オペレーショナルリスクから発生するリスクに対して管理部門が連携し、機動的かつ（事務局：リスクマネジメント統括部）

アセットリスク

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格付け

リスク資本
管理方針遵守

流動性確保

情報セキュリティリスク
システムリスク

リスクマネジメント
統括部
IT 部

風評リスク

コーポレート
コミュニケーション部

事務リスク

事務部

有形資産リスク

総務部

人的リスク

人事部

法的リスク
法務
コンプライアンスリスク コンプライアンス部

2線
リスク管理・牽制（各リスク所管部署）

3線
内部監査
（監査部）

オペレーショナル 自然災害や戦争、当社グループ内のシステム・事務事故
リスク等により、事業運営が停滞するリスク
コンプライアンス
リスク

法令や各種規制、社内ルールが遵守されず、業務の制限や停止、社会的信頼を失墜するリスク

三菱ＨＣキャピタル 統合報告書 2024

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価値創造の源泉

価値創造を支える経営価値創造戦略

データ

リスクマネジメント

リスク資本運営危機管理および対応マニュアルを整備し、自然災害・人為災害・事故度で計測し、定量化しています。その上で、各種リスク量を的に使用リスク資本の状況やポートフォリオの状況について等による経営への影響を最小限にとどめる態勢を構築して合算し、経営体力である自己資本（≒リスク資本）と比較するモニタリングを行い、経営側へ報告を行っています。
こうしたいます。さらに、危機発生時には、当該事象の危機状況をことによってリスク資本管理を行っています。

リスク資本運営を行うことで、資本の十分性を維持し、経営踏まえて危機区分を決定し、「危機事態」と判定した場合はの健全性を確保しています。

「危機管理対策本部」を設置します。経営主導のもと、関係具体的には、信用リスク、アセットリスク、投資リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクについて各リスクカテゴリー部署と緊密に連携しながら、情報収集や共有、対応方針の検討・指示等を行っています。

健全性確保のためのリスク資本運営
リスク資本配賦（期初）
リスク資本の決定

配賦可能リスク資本の決定

使用リスク資本（リスク量）の確認

信用リスク
アセットリスク
投資リスク
市場リスクオペレーショナルリスク

信用リスク
アセットリスク
投資リスク
市場リスク
オペレーショナルリスク

対応態勢

警戒事態

主管部署
対応

危機事態

業務の著しい遅延や長期中断および大きく信用が失墜し企業の存続が危ぶまれる状態に陥る可能性の高い状況

危機管理
対策本部

BCP 対策フェーズ

具体的には、システム二重化や在宅勤務が可能なシステム

初動

目的
従業員の安全性確保

定期的にストレステストを実施し、統計的手法では捕捉できないリスクの発生による影響を把握しています。具体的に従業員の安否確認、初動方針の指示

状況の悪化、大口先への与信集中リスクなど複数のシナリオて、リスク選好に無理は生じていないか、リスク耐久力が設定によるストレス状況下において、当社グループの期間十分であるか、確認を行っています。

業務
継続

復旧

業務インフラの確保

・社用 iPhone、MCA 無線等● 情報系システム二重化“債務履行業務”

サプライヤー・金融機
関等への支払、返済“通常業務”

主要システム利用業務が実施可能な態勢構築● 定期的な訓練／教育・安否確認／通信確認訓練
・災害対策本部立ち上げ訓練・債務履行訓練
・システム切替／復旧訓練
・BCP 教育（eラーニング）等● 基幹系システム二重化

・基幹システム（主要なもの）

情報セキュリティ
当社グループは、保有する全ての情報資産をさまざまなMHC-SIRT 活動概要
経営

セキュリティ上の脅威から保護するため、実効性のある情報その他の重要なリスクセキュリティ管理態勢・ルールの確立に努めています。さらリスクマネジメント統括部の変化に応じて対応方針を策定するなどリスク管理の高度

Incident Response Team）」を設置し、サイバー攻撃等の化を図っています。

未然防止や定期的な社内教育・訓練、インシデント発生時の対応検討・原因調査等を行っています。

す。これらは複数のリスク項目へ影響が波及するため、状況事業基盤拡大・戦略的提携・M&A 等に関するリスク部署

外部機関 等

情報収集

MHC-SIRTに当社では、組織横断型チームの「MHC-SIRT（Security
リスクについても経営に与える影響が大きいと認識していま● 通信手段マルチ化

か、分析・検証を行っています。
こうした多面的な検証により、経営計画・事業計画におい前ページで記載した重要なリスクのほか、以下のような主な具体策● 安否確認システム導入

・メール等

最低限の社会的責務の履行

損益や自己資本にどの程度の影響が生じる可能性があるのは、世界経済の悪化や、事業分野ごとの市況変動および信用当社グループの役職員の、顧客保護・市場の健全性・社会規範等から逸脱した行為によりステークホルダーに不利益が生じ、当社グループの信用低下を招くリスク“的確な初動対応”

手順を再認識した上で課題抽出する「防災ワークショップ」
を社内で開催し、実効性向上に取り組んでいます。

コンダクトに関するリスク

実施事項

インフラの整備、災害発生時における対策本部立ち上げや、さらに、昨年度は、災害シナリオに基づき、当社の災害対応

ストレステスト

危機の状況主管部署による対応が可能であり、「危機事態」
ではないが、対応の遅れや誤りにより、「危機事態」に発展する可能性のある状況（以下、BCP）の態勢整備や、定期的な訓練を行っています。

債務履行業務の訓練、BCP 教育等を実施しています。

自己資本を調整して算出

危機区分

BCP
東日本大震災の経験を踏まえ、実践的な事業継続計画使用リスク資本・事業継続の安定性確保
・成長のための投資への備え・想定外リスクへの対応

配賦可能
リスク資本

配賦リスク資本“意義”

配賦リスク資本の決定
追加配賦可能なリスク資本

留保資本

リスク資本

モニタリング（期中）

危機管理対策本部設置

リスク許容度の範囲内でリスクを取る態勢としています。定期

危機区分検討

管理の枠組みで統計的な手法などを用いて極力統一的な尺危機発生時の対応フロー

所管役員および
リスクマネジメント
統括部

当社グループでは、「危機管理規程」「災害対策規程」

主管部署ごとにリスク量の上限を設定（配賦リスク資本の決定）し、事案発生

当社グループでは、直面するさまざまなリスクを、統合リスク

IT 部

関係部署

グループ会社

IPA
連携

SOC
NCA

（日本シーサート協議会）

分類
具体的な活動内容
セキュリティ動向 ・外部の情報セキュリティ事故の情報収集、外部機関等との情報交換
多層防御・ソフトウェア脆弱性対策、WEBサイト閲覧制限、多要素認証 等
・全従業員…標的型攻撃メール訓練、eラーニング 等
教育・訓練
・MHC-SIRT…サイバーインシデント対応訓練、NCA合同訓練 等
インシデント・事故発生時の対応、グループ会社へのセキュリティ対応支援
対応
・外部 SOC（Security Operation Center）による監視モニタリング

気候変動リスク

戦略的な提携、M&Aにおいて、国内外経済・金融情勢の変化、関連法令の変更等により期待した効果が得られないリスクや、のれん等の費用計上が発生するリスク

・脱炭素社会への移行にともなう規制変更や技術革新、ビジネスモデルの転換等に対応できないリスク
・気候変動リスクの対応や開示が不十分と見なされ、企業価値の棄損につながるリスク

人材確保に関するリスク

ビジネス領域の拡大にともなうリスク

人権侵害リスク

国内外で展開している各種事業の競争力を維持・強化していくために必要となる有能な人材を、継続的に確保・育成ができないリスク

ビジネス領域拡大において、経験や知見やリスクの検証の範囲を超え、想定外のリスクが顕在化したり、ビジネスが想定通りに進展しないリスク

当社グループにおける人権侵害や、取引先で人権侵害が発生した場合に当社グループが助長・関与したと見なされ、企業価値の棄損につながるリスク

GRMC の開催
当社グループでは、グループ会社とのコミュニケーション・相互理解を深めるため、さまざまな取り組みを行っています。
昨年度は、初めての試みとして、当社リスクマネジメント本部と海外グループ会社で「Global Risk Management Conference（以下、GRMC）」を開催しました。
GRMCには、久井社長・海外グループ会社役職員のほか、リスクマネジメント本部長以下のメンバーら約60名が参加。
GRMCは、全体会議と分科会の２部構成で、全体会議では当社グループの3線管理モデルに基づくリスク管理態勢の活動状況や、2024年度のリスク管理計画・警戒すべきリスクイベントに関する意見交換を行いました。さらに分科会では、当社および海外グループ会社の方針・態勢・取り組み事例等を共有するとともに、各社の専門的知見を活用するこ

詳細はウェブサイトをご覧ください。
‌http‌s://ww‌w‌.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/governance/risk_management.html

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三菱ＨＣキャピタル 統合報告書 2024とで、当社グループ全体のリスク管理態勢の強化に取り組んでいます。

三菱ＨＣキャピタル 統合報告書 2024

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