■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合／特殊型(絶対収益追求型)

信 託 期 間2018年9月25日から2021年8月25日まで(繰上償還決定前は無期限)

運 用 方 針主にアイルランド籍円建て外国投資信託への投資を通じて、世界の株式、債券、通貨および派生商品の幅広い資産に投資を行います。なお、投資信託財産の一部を、親投資信託である｢楽天・国内マネー・マザーファンド｣の受益証券に投資します。

償還

運用報告書(全体版)

楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド
第4期

主要投資対象投資信託証券を主要投資対象とします。

償還日：2021年8月25日

主な投資制限投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。

受益者の皆様へ

分 配 方 針

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額とします。
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、繰上償還いたしました。ここに運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
償還までのご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
https://www.rakuten-toushin.co.jp/
東京都港区南青山二丁目6番21号
本資料(償還 運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先
TEL：03－6432－7746
受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記
・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
・－印は、組入・売買が無いことを示します。

－ 0 －設定以来の運用実績
基
決算期

(分配落)

(設 定 日)2018年 9月25日
1期(2018年11月20日)
2期(2019年11月20日)
3期(2020年11月20日)(償 還 日)4期(2021年 8月25日)

円
10,000
9,578
9,741
8,238
(償還価額)
7,931.61

準 価 額
税
込
期
中分 配 金騰 落 率円
％
－－
0
△4.2
01.7
0
△15.4
－

△3.7

公 社 債
組入比率

債券先物組入比率

％
－
－
0.0
0.0％
－
－
－
－

投資信託
証券
組入比率
％
－
101.3
98.1
97.3

－

－

－

純 資 産
総額
百万円
1326
1,0221,2370(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。
(注4) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
(注5) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

当期中の基準価額の推移
年月日

(期首)
2020年11月20日
11月末
12月末
2021年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
(償 還 日)2021年 8月25日

基

準円
8,238
8,251
8,444
8,352
8,372
8,508
8,598
8,882
8,778
8,903
(償還価額)
7,931.61

価額騰 落 率％－0.2
2.51.41.63.34.47.86.68.1△3.7

公社
債 債 券 先 物 投 資 信 託組 入 比 率 組 入 比 率 証券組入比率％％％
0.0－
97.30.0－
98.10.0－
98.3
0.0－
98.2
0.0－
98.6－
－
97.9
0.0－
96.7
0.0－
99.3
0.0－
99.2
0.0－
98.0－

－

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。

－ 1 －－

当期中の運用経過■基準価額等の推移(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは円建ての外国投資信託である｢マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー － マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)｣(以下、｢外国投資信託｣)を主要投資対象とするため、当該外国投資信託の基準価額の動向が基準価額の主な変動要因となります。
当期においては、外国投資信託の基準価額は上昇しました。
戦略別には、モメンタム戦略、キャリー戦略、バリュー戦略、ディフェンシブ戦略の全てから収益を獲得しました。
モメンタム戦略では、新型コロナウイルス向けワクチンに対する期待感から市場参加者のリスク選好度が高まった2020年11月から12月にかけて、価格トレンドに着目した主要先進国の株価指数の買い持ち、豪ドルやニュージーランドドル、ユーロやメキシコペソの買い持ちなどから収益を獲得しました。
キャリー戦略では、期を通じて米国株式市場が概ね安定的に推移したなかで、米国株式指数の予想変動率(ボラティリティ)の売り持ちを中心に収益を獲得しました。
バリュー戦略では、利益やキャッシュフローなどの財務指標で見て割安度の大きい株式個別銘柄の買い持ちと割安度の小さい株式個別銘柄の売り持ちなどから収益を獲得しました。
ディフェンシブ戦略では、低リスクの株式個別銘柄の買い持ちと高リスクの株式個別銘柄の売り持ちから収益を獲得しました。

－ 2 －■投資環境当期において、世界の株式市場は期を通じて概ね堅調に推移しました。2020年11月下旬から年末にかけては、新型コロナウイルス向けワクチンの治験で有効性を示す結果が相次いで発表されたことや、米大統領選挙が民主党のバイデン氏の勝利で終わったことなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。2021年1月以降は、新型コロナワクチン普及に伴う経済正常化に向けた期待感の高まりや、バイデン米政権による大型財政出動などが株式市場の支援材料となり、4月以降も、米国の長期金利低下や好調な企業業績を背景に、世界の株式市場は堅調地合いを維持しました。
主要国の長期金利については、2021年1月から3月下旬にかけてインフレ懸念の高まりを背景に米国を中心に大きく上昇したものの、4月以降は、FRB(米連邦準備制度理事会)がインフレ率の上昇は一時的との見方を示したことなどから低下基調となりました。通貨については、米長期金利が低下した局面で米ドルが売られる局面も見られたものの、日米および欧米の長期金利差が拡大したことを受けて、対米ドルでユーロや日本円が下落しました。
日本の短期金利は、日本銀行による｢量的・質的金融緩和｣が継続するなか、当期も引き続き低位で推移しました。
■当ファンドのポートフォリオ
当ファンド追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、主要投資対象である｢マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー －マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)｣(以下「外国投資信託｣)のパフォーマンスを享受すべく、当該外国投資信託の組入比率を高位に維持する運用を行いました。また、投資信託財産の一部を、｢楽天・国内マネー・マザーファンド｣に投資しました。
外国投資信託当期においては、潜在的な損失拡大リスクが小さい戦略への配分を高め、そのようなリスクが大きい戦略への配分を抑えたポートフォリオの運営を継続しました。具体的には、株式バリュー戦略などへの配分を高めた一方で、ボラティリティ・キャリー戦略などへの配分を引き下げました。なお、当期に新たに採用した戦略および除外した戦略はありませんでした。
楽天・国内マネー・マザーファンド
主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。
■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。
■分配金償還のため分配は行いませんでした。

－ 3 －設定以来の運用経過①設定日～2018年11月
米国の金利上昇懸念や欧州の政治リスクの高まり、米国／中国間を筆頭とした世界的な貿易摩擦問題などを背景に、米国、欧州、日本といった先進国のほか、新興国の株式市場も大きく下落する結果となりました。主要国の長期金利は、米国は概ね横ばいで終えた一方で、欧州や日本は低下しました。日本の短期金利は、日本銀行による｢量的・質的金融緩和｣が継続するなか、引き続き低位で推移しました。
主要投資対象である外国投資信託においては、潜在的な損失拡大リスクが小さい戦略への配分を高め、そのようなリスクが大きい戦略への配分を抑えたポートフォリオの運営を継続しました。
楽天・国内マネー・マザーファンドにおいては、主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。
②2018年11月～2019年11月
世界経済の減速や米国と中国間の貿易摩擦問題、英国の欧州連合からの離脱問題などに対する懸念の強まりを背景として、2018年12月や2019年5月、8月に世界の株式市場はまとまって下落する局面がありました。しかし、世界の中央銀行が金融緩和政策を積極化する姿勢を明確化したこと等を支援材料に、いずれの局面も相場は短期間で反発し、10月以降はこれらの問題に対する警戒が徐々に後退するなか、主要国の株式市場は先進国を中心に堅調な推移となりました。
主要国の長期金利は、世界的に金融緩和が進むなか、米国、欧州、日本ともに低下しました。通貨については、域内景気動向への懸念が強まったユーロが下落した一方で、海外金利の低下等を背景に日本円は上昇しました。
英ポンドは夏場にかけて大きく売られましたが、その後は英国の欧州連合からの離脱問題に対する懸念が後退したことから急激に買われる展開となりました。日本の短期金利は、日本銀行による｢量的・質的金融緩和｣が継続するなか、引き続き低位で推移しました。
主要投資対象である外国投資信託においては、潜在的な損失拡大リスクが小さい戦略への配分を高め、そのようなリスクが大きい戦略への配分を抑えたポートフォリオの運営を継続すると同時に、採用戦略の拡充も実施しました。新たに採用した戦略は季節性戦略で、モメンタム戦略に分類されます。この戦略は、通貨、債券、株価指数といった主要資産における季節性を持った価格変動を利用する運用で、中長期的な有効性の高さと既存採用の戦略に対する分散効果を期待して採用したものです。
楽天・国内マネー・マザーファンドにおいては、主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。
③2019年11月～2020年11月
2020年2月中旬までの期間は世界の株式市場は概ね堅調に推移しましたが、2月下旬から3月の期間にかけて新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を背景として世界の株式市場は短期間で大幅に下落しました。しかしながら、その後、主要国政府および主要中央銀行によってかつてない規模の財政政策および金融政策が実施され、それらがもたらす景気下支え効果への期待が高まったことから、3月下旬に世界の株式市場は反転し、4月以降も上昇基調で推移しました。特に、コロナ禍における在宅勤務の拡大や外出自粛の増加からの恩恵が期待されるインターネット関連株やハイテク株の上昇が顕著となりました。
米国や欧州の主要国の長期金利は、世界的に金融緩和が進むなか、低下しました。通貨については、米国における大規模な金融政策などを背景に、対米ドルでユーロや日本円が上昇しました。日本の短期金利は、日本銀行による｢量的・質的金融緩和｣が継続するなか、引き続き低位で推移しました。
主要投資対象である外国投資信託においては、潜在的な損失拡大リスクが小さい戦略への配分を高め、そのようなリスクが大きい戦略への配分を抑えたポートフォリオの運営を継続しました。具体的には、損失拡大リスク－ 4 －が相対的に高まっていると判断された株式低ベータ戦略などの一部の採用戦略への配分を削減することで、金融市場の混乱の高まりが到来する局面におけるポートフォリオの損失抑制を図りました。
楽天・国内マネー・マザーファンドにおいては、主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。
④2020年11月～償還日
世界の株式市場は概ね堅調に推移しました。2020年11月下旬から年末にかけては、新型コロナウイルス向けワクチンの治験で有効性を示す結果が相次いで発表されたことや、米大統領選挙が民主党のバイデン氏の勝利で終わったことなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。2021年1月以降は、新型コロナワクチン普及に伴う経済正常化に向けた期待感の高まりや、バイデン米政権による大型財政出動などが株式市場の支援材料となり、4月以降も、米国の長期金利低下や好調な企業業績を背景に、世界の株式市場は堅調地合いを維持しました。主要国の長期金利については、2021年1月から3月下旬にかけてインフレ懸念の高まりを背景に米国を中心に大きく上昇したものの、4月以降は、FRB(米連邦準備制度理事会)がインフレ率の上昇は一時的との見方を示したことなどから低下基調となりました。通貨については、米長期金利が低下した局面で米ドルが売られる局面も見られたものの、日米および欧米の長期金利差が拡大したことを受けて、対米ドルでユーロや日本円が下落しました。日本の短期金利は、日本銀行による「量的・質的金融緩和」が継続するなか、引き続き低位で推移しました。
主要投資対象である外国投資信託においては、潜在的な損失拡大リスクが小さい戦略への配分を高め、そのようなリスクが大きい戦略への配分を抑えたポートフォリオの運営を継続しました。具体的には、株式バリュー戦略などへの配分を高めた一方で、ボラティリティ・キャリー戦略などへの配分を引き下げました。
なお、償還に向けて2021年8月中旬に主要投資対象である外国投資信託を売却し、8月25日に当ファンドは繰上償還しました。
楽天・国内マネー・マザーファンドにおいては、主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。

－ 5 －1万口当たりの費用明細
当期項目項 目 の 概 要

2020年11月21日～2021年8月25日
金額比率19円

0.218％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額は8,565円です。

(投信会社)(16)(0.189)

・委託した資金の運用の対価(販売会社)(1)(0.008)

・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(受託会社)(2)(0.021)

・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価(b) 売買委託手数料－－(c) 有価証券取引税－－(d) その他費用

90.100(保管費用)(－)(－)(監査費用)(1)(0.011)(印刷費用)(6)(0.075)

(その他)

(1)

(0.015)280.318(a) 信託報酬

合計

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税(c)有価証券取引税＝期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金期中のその他費用(d)その他費用＝期中の平均受益権口数
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等(b)売買委託手数料＝(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注5) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。

－ 6 －－ 7 －

売買および取引の状況■投資信託証券
当国内

買単位数又は口数
千口
マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・
スタイル・リスク・プレミア(クラスＩＨ 日本円シェアーズ)

額
千円

期
売
単位数又は口数
千口

200,000

181

付
金

25

付
金

額
千円
1,515,357(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況
当口
楽天・国内マネー・マザーファンド

設数
千口
－

定金

期額千円
－

解数
千口
8

口

約金額千円
8(注) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況該当事項はありません。

組入資産の明細償還時における該当事項はありません。

投資信託財産の構成
項
短投期
資金融
信

償

目資託

産
財

評 価 額

、そ産の総他
額(注) 評価額の単位未満は切捨て。

－ 8 －

還時
比千円
1,639
1,639

率％
100.0
100.0

資産、負債、元本及び償還価額の状況ならびに損益の状況■資産、負債、元本及び償還価額の状況■損益の状況

(2021年8月25日現在)
項

目

償 還 時

(Ａ) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等(Ｂ) 負
未払

未

信

託

払報

利

1,639,410円
1,639,410

債

1,372,861

酬965,219

息4

そ の 他 未 払 費 用407,638(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

266,549

元

本336,059

差損金△69,510

総口

数336,059口

１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

7,931円61銭

償(Ｄ) 受還益権(注) 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

1,501,793,210円
437,152,902円
1,938,610,053円(自2020年11月21日項
目(Ａ) 配当等
収益
支払利
息(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益売買益売買損(Ｃ) 信託報
酬等(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
償 還 差 損 金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

至2021年8月25日)
当期△8,253円△8,253
4,276,323
4,147,345
128,978△4,278,819△10,749△32,267△26,494(905)(△27,399)△69,510(注1) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注2) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
投資信託契約終了日
分 投資信託契約締結当初

信託期間
区

受益権口数

1,100,000口

元 本 額
毎計算期末の状況

1,100,000円

計算期

本第第第１２３期
期
期

元額341,012,795円
1,049,809,337
1,501,793,210

投資信託契約終了時の状況
2018年9月25日
資 産 総 額1,639,410円
2021年8月25日
投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 負 債 総 額
1,372,861円
純 資 産 総 額
266,549円
336,059口△763,941口
受 益 権 口 数
336,059口
336,059円△763,941円 １万口当たり償還金
7,931.61円

純 資 産 総 額

基 準 価 額326,626,449円
1,022,602,020
1,237,221,429－ 9 －9,578円
9,741
8,238

金

１万口当たり分配金
額 分
配－円
－－率－％
－－

償還金のお知らせ
１万口当たり償還金

7,931円61銭

お知らせ
該当事項はありません。

－ 10 －

楽天・国内マネー・マザーファンド
第11期(2021年6月15日)≪運用報告書≫●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
信託期

間無期限(2010年6月25日設定)

運用

方針

主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。

主 な 投 資 対 象

本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

主 な 投 資 制 限

株式への投資は行いません。
外貨建資産への投資は行いません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
東京都港区南青山二丁目6番21号
URL： https://www.rakuten-toushin.co.jp/－ 11 －最近5期の運用実績
基決算

準

価期

7期(2017年 6月15日)
8期(2018年 6月15日)
9期(2019年 6月17日)
10期(2020年 6月15日)
11期(2021年 6月15日)

額期中騰 落 率円
10,025
10,01810,01010,0039,997

公 社 債組入比率％
0.0
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

債券先物組入比率％
48.7
－
42.6
42.5
63.1

純資産総額％
－－－－－

百万円
2,053
3,102
2,345
2,354
1,586

(注1) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

当期中の基準価額の推移
年月日

(期首)
2020年 6月15日
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2021年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
（期末）
2021年 6月15日

基準価額
騰 落 率

公 社 債組入比率

債券先物組入比率円
10,003
10,003
10,003
10,002
10,001
10,001
10,00010,000
9,999
9,999
9,998
9,997
9,997

％
－
0.0
0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.1
△0.1

％
42.5
－
47.0
50.3
50.1
54.5
49.5
50.0
55.6
58.1
－
62.1
33.1

％
－－－－－－－－－－
－
－
－

9,997

△0.1

63.1

－

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率－ 12 －

当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額の推移■基準価額の主な変動要因
主な投資対象である国庫短期証券や高格付コマーシャル・ペーパーの利回りがマイナスあるいはゼロ近辺で推移したため、基準価額は緩やかなペースで下落しました。

■投資環境
当期は、日本銀行による大規模な量的・質的金融緩和が継続するなか、日本の短期金利は引き続き低位で推移しました。短期金利の代表的な指標の一つである国庫短期証券(3ヵ月物)金利は前期末比小幅に上昇したものの期を通じてマイナス圏で推移し、期初に△0.12％前後だった利回りは、期末には△0.10％近辺での推移となりました。

■当ファンドのポートフォリオ
主に、コール・ローンや、国庫短期証券および高格付コマーシャル・ペーパーを対象にした現先取引による運用を行ってまいりました。

■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

■今後の運用方針
資産の保全と流動性に留意しながら、国庫短期証券や高格付コマーシャル・ペーパーを対象にした現先取引、コール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を目指します。
－ 13 －

1万口当たりの費用明細
当期金額比率(a)売買委託手数料－円
－％
(公社債)
(－)
(－)
(現先)
(－)
(－)
(b)その他費用
00.001(保管費用)
(－)
(－)
(その他)
(0)
(0.001)
合計
00.001
期中の平均基準価額は10,000円です。
項目(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、費用項目については6ページ(1万口当たりの費用明細の項目の概要)をご参照下さい。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況
■公社債
当買
国内
国

債

証付

期額

売付

千円
222,727,326

券額千円
222,726,344(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) 単位未満は切捨て。

■その他有価証券
当買
国付

内コマーシャル・ペーパー

期額千円
138,999,963(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等該当事項はありません｡※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

－ 14 －

売付額千円
138,999,965

組入資産の明細■国内(邦貨建)公社債種類別
当区

国分債

合証

期額 面 金 額

評 価 額

千円
1,000,000(1,000,000)
1,000,000(1,000,000)

千円
1,000,422(1,000,422)
1,000,422(1,000,422)

券

計

組入比率

うちBB格以下組 入 比 率％63.1
(63.1)
63.1(63.1)

％
－(－)
－(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率5年以上
2年以上
2年未満
％％％
－－
63.1
(－)
(－)
(63.1)
－－
63.1
(－)
(－)
(63.1)(注1) ( )内は非上場債で内書き。
(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。
(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注4) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

■国内(邦貨建)公社債銘柄別
当期
年利率％
－－

銘 柄 名
国債証券
第999回国庫短期証券※
第1000回国庫短期証券※
合末
額面金額
千円
660,000
340,000
1,000,000

計

評 価 額千円
660,336
340,086
1,000,422

償還年月日
－－

(注1) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注2) ※印は現先で保有している債券です。

■国内(邦貨建)その他有価証券
項コマーシ当目

ャル・ペ

評 価 額ーパー(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

－ 15 －期

末比千円
499,999率％
31.5

投資信託財産の構成
項

公
そ短投

当目の他
期
金
融
資信社
有資
託

産
財

期

末

評 価 額

価、債券
他
額

証
そ産の総比

率千円
1,000,422
499,999
155,648
1,656,069

％
60.4
30.2
9.4
100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況(2021年6月15日現在)
項目(Ａ) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公 社 債 ( 評 価 額 )
そ の 他 有 価 証 券(Ｂ) 負債
未払
解約金
未払
利息(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本次 期 繰 越 損 益 金(Ｄ) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

当 期 末
1,656,069,237円
155,646,486
1,000,422,960
499,999,791
70,038,426
70,038,000
426
1,586,030,811
1,586,582,642△551,831
1,586,582,642口
9,997円(注1) 期首元本額
2,353,616,142円
期中追加設定元本額
4,095,129,624円
期中一部解約元本額
4,862,163,124円(注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天ブルベア・マネープール
1,582,047,603円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン・プラス（レアル）毎月分配型
2,492,274円
楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型）
997,905円
新ホリコ・フォーカス・ファンド
996,910円
楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）
9,996円
楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド
9,994円楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
9,988円
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド
8,986円
楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド
8,986円(自2020年6月16日 至2021年6月15日)
項(Ａ) 配

目等

期

収

益

△1,271,177円

受取

利

息

△847,920

支

払

利

息

△423,257

費

用△9,716(Ｃ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)△1,280,893(Ｂ) そ当当の他(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金769,562(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金△199,624(Ｆ) 解約差損益金

159,124(Ｇ)

計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)△551,831

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)△551,831(注1) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注2) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ
該当事項はありません。

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