お金のデザイン・リキッド・
オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）
運用報告書（全体版）
第３期（決算日
受

益

者

の

み

な

さ

ま

2022年９月12日）

へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）」は、2022年９月12日に第３期の決算を行いました。
ここに作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
信

品
託

分
期

類 追加型投信／内外／資産複合
間 原則として、無期限です。（設定日：2020年６月19日）
主として投資信託証券に投資し、リスクを最小限に抑えつつ、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を
運 用 方 針目指して運用を行います。
ケイマン諸島籍の外国投資法人「DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPY クラス A シェアーズ
主 要 運 用 対 象 円建て投資信託証券（運用：ダイナミック・ベータ・インベストメンツ・エルエルシー）」ならびに国内上場投信「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信」を主要投資対象とします。
①上場投資信託証券（ETF）への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限②外貨資産への投資割合には制限を設けません。
毎年９月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき収益分配を行います。ただし、必ず分 配 方 針分配を行うものではありません。

＜照会先＞

電話番号：03-6629-7090（受付時間：委託会社の営業日の９：30～17：00）

東京都千代田区紀尾井町１丁目３番

CC_22922673_01_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_表紙のみ.indd

ホームページ：https://www.money-design.com/

12022/11/04

16:15:00

お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基(設定日)
2020年６月19日

円
10,000

価
み 期
金 騰
円
－

１期(2020年９月10日)
２期(2021年９月10日)
３期(2022年９月12日)

10,337
12,015
13,068

0
0
0

決

算

期

準
税
分

(分配落)

込
配

額
落

投
中 証
率 組
％
－

資

信

入

比

3.4
16.2
8.8

託 純
券 総
率

資

産
額

％
－

百万円
0.1

96.4
96.8
97.3

3,408
6,392
8,335

（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

投
証
率 組
％
－

額
落

資

信

入

比

託
券
率
％
96.8

(期 首)
2021年９月10日

円
12,015

９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2022年９月12日

11,765
12,032
11,846
12,07011,67911,89912,515
12,721
12,745
12,875
12,878
12,966

△2.1
0.1
△1.4
0.5
△2.8
△1.0
4.2
5.9
6.1
7.2
7.2
7.9

97.2
97.0
95.7
96.5
97.4
97.0
96.5
97.7
96.9
96.2
96.5
96.6

13,0688.8

97.3（注）騰落率は期首比です。

－ 1 －CC_22922673_02_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_運用実績.indd

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16:15:01

お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）
お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）
お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）

運用経過
運用経過

○運用経過
期中の基準価額等の推移
期中の基準価額等の推移
期中の基準価額等の推移(2021年９月11日～2022年９月12日)（2021年９月11日～2022年９月12日）（2021年９月11日～2022年９月12日）（円）（円）
14,00014,000（百万円）（百万円）
20,00020,00013,00013,00016,00016,00012,00012,00012,00012,00011,00011,000

8,000
8,000

10,00010,000

4,000
4,000

9,000
9,000
2021/9/10
2021/9/10

2021/102021/11
2021/11 2021/12
2021/122022/1
2022/1 2022/2
2022/22021/10
基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

2022/3 2022/4
2022/4 2022/5
2022/52022/3

分配金再投資基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）2022/6 2022/7
2022/72022/600
2022/9/12
2022/9/12

純資産総額（右軸）
純資産総額（右軸）

首：12,015円
期期 首：12,015円
末：13,068円（既払分配金（税込み）：0円）
期期 末：13,068円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 8.8％
8.8％（分配金再投資ベース）
騰落率：（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すもの（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。フォーマンスを示すものです。
です。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがっ（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
て、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2021年９月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2021年９月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2021年９月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

○基準価額の主な変動要因○基準価額の主な変動要因○基準価額の主な変動要因
お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンドは、当期（2021年９月11日～2022年９月12
お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンドは、当期（2021年９月11日～2022年９月12
お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンドは、当期（2021年９月11日～2022年９月12日）日）＋8.76％のリターンとなりました。当ファンドに高位に組み入れている、DBiリキッド・オルタナ日）＋8.76％のリターンとなりました。当ファンドに高位に組み入れている、DBiリキッド・オルタナ＋8.76％のリターンとなりました。当ファンドに高位に組み入れている、DBiリキッド・オルタナティブ・
ティブ・ファンド・リミテッド-JPYクラスAシェアーズのパフォーマンスが上昇したため、当ファンド
ティブ・ファンド・リミテッド-JPYクラスAシェアーズのパフォーマンスが上昇したため、当ファンド
ファンド・リミテッド-JPYクラスAシェアーズのパフォーマンスが上昇したため、当ファンドにプラスの寄与にプラスの寄与となりました。
にプラスの寄与となりました。
となりました。

－ 11
2 －CC_22922671_02_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_交運_運用経過.indd 1 1
CC_22922671_02_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_交運_運用経過.indd
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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）

投資環境
2021年はヘッジファンドや多くのアクティブマネージャーにとって厳しい年でした。
投資家は市場で激しいボラティリティに直面しました。テクノロジー株、ミーム株、SPAC、および仮想通貨は一晩で乱高下し、ロング投資家とショート投資家の両者を不利な状況に追い込みました。新型コロナウ
イルス感染症の拡大は沈静化した後、再拡大し、その後変異株も現れ、バリュー投資家と成長株投資家を混乱させました。中国はテクノロジー業界に対する厳格な取り締まりを行い、一部の株式が数日間で80％も下落しました。FRB（米連邦準備制度理事会）は、長期的緩和から積極的引き締めへと急転し、政策ミスと暴走するインフレに賭けるマクロ投資家に打撃を与えました。その結果、ヘッジファンドがコロナショックからの回復とバリューローテーションに両方で早い段階で取り組み、歴史的に好調だった2020年を経て、2021年
は、「２歩前進して、１歩後退」のように特徴付けられます。
2022年の第１四半期は、株式と債券の両方が不安定なリターンで始まりました。過去１年間に、インフレ、金融引締め、そして現在も進行中のロシアによるウクライナ紛争という３つの主要なマクロ・レジームシフ
トが発生し、前四半期に勢いを増しました。「価格織り込み済み」のものはなく、すべてが初期段階にあるようです。この新しい世界では、市場参加者は、政策立案者、市場参加者、生産者、消費者の行動を同時に予測する必要があります。さらには、すべての二次効果と三次効果を予測する必要があります。２年物国債
利回りは、2022年は約0.70％で始まり、３ヶ月で約2.4％に上昇しました。ブルームバーグ債券総合指数は－6.2％と、全体的に下落したものの、社債は金利上昇と信用スプレッドの拡大が重なり一層下落しました。
ウクライナ紛争は、現在の商品供給不足問題を悪化させ、各国が競ってサプライチェーンの国内化を急ぎました。株式は大幅な下落に見舞われた後、弱気相場の上昇と皮肉られた印象的な回復を見せました。
2022年の第２四半期には、FRBの引き締めが本格化しました。２年物国債利回りは、四半期末で約３％でした。これは、前年の11倍です。株式は、2022年第１四半期には驚くほどの回復力を見せましたが、この期で真の弱気相場となり、そして市場でバブルの様相を見せていた領域－テクノロジー株、仮想通貨－が急落しました。ドルに対する日本円とユーロの驚異的な下落は、2010年代後半にはほとんど存在しなかったマクロ
取引機会の記憶を再燃させました。
2022年の第３四半期には、FRBは、相応の経済的痛みを伴おうとも、進行中の金融引き締めを通じてインフレと戦う、というコミットメントを繰り返しました。株式と債券は約４％下落しましたが、米ドルは上昇を続けました。今後の景気後退の可能性が高まるにつれ、株式市場が企業収益の劣化を適切に織り込んでいるかどうか、また債券市場が借り換えとデフォルトリスクを考慮に入れているかどうかに注目が集まっています。著名なバリュー投資家で懐疑論者であるジェレミー・グランサムは、過去10年間の「スーパーバブル」の崩壊はまだ終わっていないと大声で宣言しました。ヨーロッパの状況は、冬が近づくにつれて悪化の一途をたどっているように見え、新興市場は、ドル高と食品関連をはじめとするコモディティ価格の高騰による逆風に直面しています。ヘッジファンドは保守的なポジションを維持しており、７月の弱気相場の上昇を逃したことで批判されていますが、６月と８月の大部分のドローダウンを回避しています。

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）

当ファンドのポートフォリオ
当ファンドは、主として外国投資信託、DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPYクラス
Aシェアーズ（以下「DBiポートフォリオ」）に投資し、リスクを最小限に抑えつつ長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。DBiポートフォリオの詳細は以下のとおりです。
ヘッジファンド・ポートフォリオ（DBiポートフォリオの約60％を構成）
ヘッジファンド・ポートフォリオは、当期ドルベースリターンは約＋0.3％であり、MSCIワールドの約－13％を大きく上回っています。
ヘッジファンド・ポートフォリオに使用されるレプリケーション・モデルは、株式ロング／ショート、レ
ラティブ・バリュー、およびイベント・ドリブンの上位50の最大手ヘッジファンドから構成されるターゲッ
ト・ファンドを対象に、株式、金利、通貨市場全体でのこれらのファンドのウェイトを利用し、コア・ファ
クターを抽出するように設計されています。
ヘッジファンド・ポートフォリオでは、資産配分に起因する超過収益を獲得するために、長期的な視点でポートフォリオのシフトを行う傾向があります。しかし、今期においてはマクロ環境の大きな変化に伴い、このポートフォリオは年間を通じていくつかの大きな調整を実施しました。当期初めは、インフレ懸念は始まったばかりで、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げへの姿勢は強硬なものではなく、したがって、ポートフォリオでは米ドルと米国債のヘッジは実施していませんでした。その後利上げが始まると、ポートフォ
リオは米国債のショートポジションと米ドルのロングポジションにシフトしました。これらの調整により、
パフォーマンスは大幅に向上しました。また、全体的な株式リスクを半分に減少し、大型のグローバル株が大幅に下落する中で、中小型株のウェイトを高くしたことも損失回避に役立ちました。
CTAポートフォリオ（DBiポートフォリオの約40％を構成）
CTAポートフォリオは、当期ドルベースリターンは約＋27％となりました。一方、SGCTAヘッジファンド・インデックスは約＋21％でした。
CTAポートフォリオは上位20のマネージド・フューチャーズ・ファンドを複製することにより、単一ファンドのテールリスクを軽減しつつ、ファクターのアロケーションによりリターンの獲得を目指します。
ほぼすべての資産クラスがトレンドを形成し、マネージド・フューチャーズにとって躍動する期間でした。
FRBが2022年を通じて急速に金利を引き上げる一方、日銀が金利を低く抑えることにコミットしたため、CTA
ポートフォリオは当期を通じて確信度の高い日本円ショートポジションを取りました。世界的な供給ショッ
クに加えて、ウクライナ紛争により、石油が１バレル70ドル台から120ドル台まで上昇する中、期間中、原油をロングポジションとしていたため、パフォーマンスは大幅に向上し、原油史上最高値から下落し始めた段
階で、ポートフォリオはポジションをすぐに調整した結果、リターンを維持できました。また、ドルに対するユーロのショートポジションとイールド・カーブ全体にわたる米国債の売りポジションも、パフォーマン
ス向上に貢献しました。一方で、株式ポジションからのリターンはパフォーマンスを低下させましたが、前述の調整等が損失を抑えたため、最終的なパフォーマンスはMSCIワールドを上回っています。

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は設定しておりません。

分配金
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

第３期
2021年９月11日～
2022年９月12日

当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

－
－％
－
－
3,067

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 5 －CC_22922673_03_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_運用経過.indd52022/11/0416:15:03

お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○今後の運用方針
主要投資ファンドであるDBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPYクラスAシェアーズ（以下「DBiポートフォリオ」）は、伝統的な60／40の株式と債券のポートフォリオと比較して、リターンを改善し、多様なリスク管理機能（戦略間の分散、単一マネージャー・リスクの排除、日々の流動性、総手数料の低さ、資産負債リスクの排除、カウンターパーティリスクの排除等）により、ボラティリティを低減し、ドローダウンを抑制する特性を有したポートフォリオと考えています。今後も、ヘッジファンドの多様なポートフォリオのリターンを忠実に提供し、テールリスクを抑えながらアルファを提供することを目指します。

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○１万口当たりの費用明細項

目

金(2021年９月11日～2022年９月12日)
当
額

期
比 率

円
(a) 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

82

0.664

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(75)

(0.608)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 4)

(0.033)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 3)

(0.022)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

(b) そ

の

費

用

9

0.072

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

用

）

( 1)

(0.010)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

そ

他

）

( 7)

(0.062)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

91

0.736

合

他
査

費
の

計

期中の平均基準価額は、12,332円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 7 －CC_22922673_03_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_運用経過.indd7

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）

お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）（参考情報）◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.40％です。

運用管理費用
0.68％

投資先
ファンド
0.68％

経費率
1.40％

当ファンド
0.72％

運用管理費用
（投信会社）
0.60％

運用管理費用（販売会社）
0.03％

その他費用 0.07％

運用管理費用
（受託会社）
0.02％（単位：％）

経費率（①＋②）

1.40①当ファンドの費用の比率

0.72②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.68（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

－ 8 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○売買及び取引の状況

(2021年９月11日～2022年９月12日)

投資信託証券
銘

買

柄

国 内

口

付
数

DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPY クラス A シェアーズ

金

売

口

額
千円

12,0681,500,000

口

付
数

金
口

額
千円

2,332

310,000（注）金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年９月11日～2022年９月12日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年９月11日～2022年９月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2022年９月12日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘

期首(前期末)口数

柄NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信
DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPY クラス A シェアーズ
合
計

当
口

数

口
30
50,68450,714

評口
30
60,42160,451

期
価

末
額

比

率

千円
28
8,107,213
8,107,242

％
0.0
97.3
97.3

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成項(2022年９月12日現在)
目

評

当
価

期
額

末
比

率

投資信託受益証券

千円
8,107,242％
96.7

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

277,3078,384,549

3.3
100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

－ 9 －CC_22922673_04_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_売買.indd92022/11/0416:15:05

お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年９月12日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末(2021年９月11日～2022年９月12日)

項円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
未収配当金(B) 負債

8,384,549,319
277,307,241
8,107,242,000
78
49,471,637

未払解約金

20,403,618

未払信託報酬

26,889,612

その他未払費用

2,178,407(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

8,335,077,682

元本

6,378,237,727

次期繰越損益金

1,956,839,955(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

6,378,237,727口
13,068円（注）当ファンドの期首元本額は5,320,796,220円、期中追加設定
元 本 額 は 2,209,506,146 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は1,152,064,639円です。
（注）１口当たり純資産額は1.3068円です。

(A) 配当等収益
受取配当金
その他収益金(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金

目

当

期

円
1,920
152
1,768
663,420,974
730,580,059△
67,159,085△
54,625,611
608,797,283
496,579,002
851,463,670(
320,542,837)(
530,920,833)
1,956,839,955
0
1,956,839,955
851,463,670(
320,542,837)(
530,920,833)
1,105,376,285（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,920円）、費用控除後の有価証券等損益額（608,795,363円）、信託約款に規定する収益調整金（851,463,670円）および分配準備積立金（496,579,002円）より分配対象収益は1,956,839,955円（１万口当たり3,067円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
該当事項はございません。

－ 10 －

CC_22922673_04_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_売買.indd10

2022/11/0416:15:05

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－ 11 －

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2022/11/0416:15:06

DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド◎組入資産の明細(2022年３月31日現在)

DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド
セクター

ロング/ショート

通貨

Short
銘柄名

EUR/USD CMEJAPANESE YEN CME
小計
エネルギー
銘柄名
CRUDE OIL
小計

限月
06/13/2022
06/13/2022

限月
05/20/2022

金融
銘柄名
2 YR T-NOTE
30 DAY RATEEURODOLLARSULTRA T-BOND
ULTRA T-NOTE
US 10 YR NOTESUS T.BOND
小計
インデックス
銘柄名
DOLLAR INDEXE MINI RUSSELL
EMINI MSCI EAFE
EMINI NASDAQEMINI S&P
MINI MIDCA
小計
インデックス
銘柄名
EMINI MSCI EAFE
EMINI MSCI EM
小計
貴金属
銘柄名
GOLD CMX
小計
総合計

限月
06/30/2022
07/29/2022
09/18/2023
06/21/2022
06/21/2022
06/21/2022
06/21/2022

限月
06/13/2022
06/17/2022
06/17/2022
06/17/2022
06/17/2022
06/17/2022

限月
06/17/2022
06/17/2022

限月
06/28/2022

エクスポージャー(USD)
グロス
ネット
35,531,925.00(35,531,925.00)

エクスポージャー(％)
グロス
ネット
47.24％(47.24)％ロング/ショート グロス・エクスポージャー ネット・エクスポージャー グロス・エクスポージャー
(％)
Short
10,236,975.00(10,236,975.00)
13.61％
Short
25,294,950.00(25,294,950.00)
33.63％
35,531,925.00(35,531,925.00)
47.24％
Long
4,728,960.00
4,728,960.00
6.29％
ロング/ショート グロス・エクスポージャー ネット・エクスポージャー グロス・エクスポージャー(％)
Long
4,728,960.00
4,728,960.00
6.29％
4,728,960.00
4,728,960.00
6.29％
Short
118,979,795.74(118,979,795.74)
158.18％ロング/ショート グロス・エクスポージャー ネット・エクスポージャー グロス・エクスポージャー
(％)
Short
14,198,765.63(14,198,765.63)
18.88％
Short
9,465,736.37(9,465,736.37)
12.58％
Short
59,581,200.00(59,581,200.00)
79.21％
Short
708,500.00(708,500.00)
0.94％
Short
9,889,218.75(9,889,218.75)
13.15％
Short
9,830,000.00(9,830,000.00)
13.07％
Short
15,306,375.00(15,306,375.00)
20.35％
118,979,795.74(118,979,795.74)
158.18％Long
43,894,630.00
43,894,630.00
58.36％
ロング/ショート グロス・エクスポージャー ネット・エクスポージャー グロス・エクスポージャー(％)
Long
20,852,320.00
20,852,320.00
27.72％
Long
1,653,120.00
1,653,120.00
2.20％
Long
7,076,520.00
7,076,520.00
9.41％
Long
5,055,375.00
5,055,375.00
6.72％
Long
2,265,375.00
2,265,375.00
3.01％
Long
6,991,920.00
6,991,920.00
9.30％
43,894,630.00
43,894,630.00
58.36％
Short
7,507,135.00(7,507,135.00)
9.98％
ロング/ショート グロス・エクスポージャー ネット・エクスポージャー グロス・エクスポージャー
(％)
Short
4,074,360.00(4,074,360.00)
5.42％
Short
3,432,775.00(3,432,775.00)
4.56％
7,507,135.00(7,507,135.00)
9.98％
Long
6,057,400.00
6,057,400.00
8.05％
ロング/ショート グロス・エクスポージャー ネット・エクスポージャー グロス・エクスポージャー(％)
Long
6,057,400.00
6,057,400.00
8.05％
6,057,400.00
6,057,400.00
8.05％
216,699,845.74(107,337,865.74)
288.09％

ネット・エクスポージャー(％)(13.61)％(33.63)％(47.24)％
6.29％
ネット・エクスポージャー
(％)
6.29％
6.29％
(158.18)％
ネット・エクスポージャー(％)(18.88)％(12.58)％(79.21)％(0.94)％(13.15)％(13.07)％(20.35)％(158.18)％58.36％
ネット・エクスポージャー(％)
27.72％
2.20％
9.41％
6.72％
3.01％
9.30％
58.36％(9.98)％
ネット・エクスポージャー(％)(5.42)％(4.56)％(9.98)％
8.05％
ネット・エクスポージャー
(％)
8.05％
8.05％
(142.70)％

注）グロス・エクスポージャーは、ロング・エクスポージャーとショート・エクスポージャーの絶対値を合計したものです。ネットエクス
ポージャーは、ロング・エクスポージャーとショート・エクスポージャーの単純合計となります。それぞれの比率は、ファンドの純資
産総額に対する割合となり、総合計が100％とならない場合があります。円クラスの為替ヘッジ分のエクスポージャーを除いています。

－ 12 －

CC_22922673_05_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_DBiリキッドオルタナティブFリミテッド.indd12

2022/11/0416:15:06

DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド◎貸借対照表(2022年３月31日現在)

資産デリバティブ契約の公正価額
現金及び現金相当
ブローカーからの未収金
その他資産

$

3,942,588
64,702,583
10,917,062
29,44979,591,682

資産合計
負債
負債
デリバティブ契約の公正価額
未払いマネジメントフィー
未払い費用

$

4,303,327
40,92927,987
4,372,243

負債合計
$

純資産

75,219,439－ 13 －

CC_22922673_05_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_DBiリキッドオルタナティブFリミテッド.indd13

2022/11/0416:15:06

DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド◎損益計算書運用開始した2020年６月23日から2022年３月31日までの期間
投資収入
金利

$

支出
マネジメントフィー
管理費用
取締役報酬
利息
プロフェッショナルフィー他

22,046426,621
28,377
24,225776
88,262

支出合計

568,261

投資マネージャーが負担する支出
純支出(118,198)
450,063(428,017)

純投資損失
デリバティブ契約にかかる実現損益および含み損益
デリバティブ契約にかかる純実現損（手数料支出＄103,140を控除）
デリバティブ契約にかかる純含み変動額(3,390,766)
712,169

デリバティブ契約にかかる純損失(2,678,597)$

オペレーションの結果による純資産減少額(3,106,614)－ 14 －

CC_22922673_05_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_DBiリキッドオルタナティブFリミテッド.indd14

2022/11/0416:15:06

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信＜NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信＞
基本情報
基本方針

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）（対象指数）に連動する投資成果を目指します。

運用会社

野村アセットマネジメント株式会社

信託報酬

0.07％（税込0.077％）

分配支払い基準日

毎年３月７日、９月７日（年２回）

上場日

2017年12月11日

上場市場

東京証券取引所－ 15 －

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信◎組入資産の明細NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
第 1 有価証券明細表(1)株式(2022 年 3 月 7 日現在)
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022 年 3 月 7 日現在)
（単位:円）
種類

通貨

親投資信託受益 日本円
証券
小計

銘柄

券面総額

評価額

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
マザーファンド

34,346,766,182

45,258,733,798

銘柄数：1

34,346,766,182

45,258,733,798

組入時価比率：100.0%

備考

100.0%

合計

45,258,733,798(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信◎損益及び剰余金計算書
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（単位：円）
自至第8期
2021 年 3 月 8 日
2021 年 9 月 7 日

自
至

第9期
2021 年 9 月 8 日
2022 年 3 月 7 日

営業収益
有価証券売買等損益

106,598,406△448,121,542

営業収益合計106,598,406△448,121,542

営業費用
支払利息

1,066

2,763

受託者報酬

2,130,252

4,476,327

委託者報酬5,325,572

11,190,759

その他費用

1,748,555

8,291,275

営業費用合計9,205,445

23,961,124

営業利益又は営業損失（△）

97,392,961△472,082,666

経常利益又は経常損失（△）

97,392,961△472,082,666

当期純利益又は当期純損失（△）

97,392,961△472,082,666

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）--

期首剰余金又は期首欠損金（△）△62,977,881△145,989,320

剰余金増加額又は欠損金減少額

10,607,700

44,000,000

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）

10,607,700

44,000,000

122,196,100

168,190,200

122,196,100

168,190,200

68,816,000

119,938,000△145,989,320△862,200,186－ 17 －

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期
自 2021 年 3 月 8 日
至 2021 年 9 月 7 日

第9期
自 2021 年 9 月 8 日
至 2022 年 3 月 7 日

１.分配金の計算過程

１.分配金の計算過程

項目

項目

当期配当等収益額

A△1,066 円

親ファンドの配当等収益額

B77,465,726 円

分配準備積立金C

配当等収益合計額

D=A+B+C

経費
収益分配可能額
収益分配金
次期繰越金(分配準備積立金)
口数
100 口当たり分配金

661,841 円

当期配当等収益額

A△2,763 円

親ファンドの配当等収益額

B143,881,109 円

分配準備積立金C78,126,501 円

配当等収益合計額

D=A+B+CE

9,204,379 円

経費

F=D-E

68,922,122 円

収益分配可能額G

68,816,000 円

収益分配金

H=F-G
I
J=G/I×100

106,122 円
31,280,000 口
220 円

２.その他費用
その他費用のうち 468,556 円は上場に係る費用、1,067,011
円は対象指数についての商標使用料であります。

次期繰越金(分配準備積立金)
口数E

23,958,361 円

F=D-E

120,026,107 円

G

119,938,000 円

H=F-G
I

100 口当たり分配金

106,122 円
143,984,468 円

J=G/I×100

88,107 円
46,130,000 口
260 円

２.その他費用
その他費用のうち 5,605,549 円は上場に係る費用、
2,238,108 円は対象指数についての商標使用料であります。

－ 18 －

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信◎組入資産の明細(2021年３月31日現在)

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合マザーファンド
国内(邦貨建)公社債

銘柄別開示

銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券

利付(2年）第415回
利付(2年）第416回
利付(2年）第417回
利付(2年）第418回
利付(2年）第420回
利付(2年）第421回
利付(2年）第422回
利付(5年）第132回
利付(5年）第133回
利付(5年）第134回
利付(5年）第135回
利付(5年）第136回
利付(5年）第137回
利付(5年）第138回
利付(5年）第139回
利付(5年）第140回
利付(5年）第141回
利付(5年）第143回
利付(5年）第144回
利付(5年）第145回
利付(5年）第146回
利付(40年）第1回
利付(40年）第2回
利付(40年）第3回
利付(40年）第4回
利付(40年）第5回
利付(40年）第6回
利付(40年）第7回
利付(40年）第8回
利付(40年）第9回
利付(40年）第10回利付(40年）第11回
利付(40年）第12回
利付(40年）第13回
利付(10年）第323回
利付(10年）第324回
利付(10年）第325回
利付(10年）第326回
利付(10年）第327回
利付(10年）第328回
利付(10年）第329回
利付(10年）第330回
利付(10年）第331回
利付(10年）第332回
利付(10年）第333回
利付(10年）第334回

柄

利

当
期
率 額面 金額 評
千円％
3,700,000
0.1
0.1
3,000,000
0.1
3,200,000
0.1
4,400,000
500,000
0.1
0.1
3,500,000
0.1
600,000
3,000,000
0.1
0.1
6,200,000
0.1
2,500,000
0.1
8,500,000
3,300,000
0.1
0.1
4,000,000
5,500,000
0.1
0.1
5,600,000
3,900,000
0.1
0.1
4,500,000
5,570,000
0.1
0.1
4,500,000
4,900,000
0.1
0.1
2,100,000
2.4
2,360,000
900,000
2.2
2.2
900,000
1,130,000
2.2
2.0
1,200,000
1,300,000
1. 9
1,400,000
1. 7
1,500,000
1. 4
2,050,000
0.4
0.9
2,010,000
1,750,000
0.8
0.5
2,070,000
5,020,000
0.5
0.9
1,700,000
3,200,000
0.8
0.8
4,400,000
0.7
2,100,000
3,100,000
0.8
5,250,000
0.6
0.8
6,000,000
0.8
3,800,000
0.6
1,900,000
5,900,000
0.6
0.6
3,600,000
0.6
6,600,000

末
額 償還年月日千円
3,711,359
2022/8/1
3,009,810
2022/9/1
3,211,296
2022/10/1
4,416,412
2022/11/1
502,0652023/1/1
3,515,470
2023/2/1
602,8802023/3/1
3,008,2202022/6/20
6,220,522
2022/9/20
2,509,900
2022/12/20
8,539,355
2023/3/20
3,317,622
2023/6/20
4,023,800
2023/9/20
5,536,795
2023/12/20
5,639,2002024/3/20
3,929,601
2024/6/20
4,536,090
2024/9/20
5,618,793
2025/3/20
4,540,995
2025/6/20
4,946,2072025/9/20
2,119,404
2025/12/20
3,401,279
2048/3/20
1,259,937
2049/3/20
1,266,300
2050/3/20
1,597,345
2051/3/20
1,643,016
2052/3/20
1,755,650
2053/3/20
1,821,344
2054/3/20
1,825,710
2055/3/20
1,871,9782056/3/20
2,147,082
2057/3/20
1,814,715
2058/3/20
1,939,983
2059/3/20
4,698,218
2060/3/20
1,721,267
2022/6/20
3,236,1282022/6/20
4,459,972
2022/9/20
2,129,862
2022/12/20
3,149,414
2022/12/20
5,325,547
2023/3/20
6,124,860
2023/6/20
3,888,084
2023/9/20
1,934,618
2023/9/20
6,019,1802023/12/20
3,678,8042024/3/20
6,756,816
2024/6/20
価－ 19 －

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券

利付(10年）第335回
利付(10年）第336回
利付(10年）第337回
利付(10年）第338回
利付(10年）第339回
利付(10年）第340回
利付(10年）第341回
利付(10年）第342回
利付(10年）第343回
利付(10年）第344回
利付(10年）第345回
利付(10年）第346回
利付(10年）第347回
利付(10年）第348回
利付(10年）第349回
利付(10年）第350回
利付(10年）第351回
利付(10年）第352回
利付(10年）第353回
利付(10年）第354回
利付(10年）第355回
利付(10年）第356回
利付(10年）第357回
利付(10年）第358回
利付(10年）第359回
利付(10年）第360回
利付(10年）第361回
利付(30年）第1回
利付(30年）第2回
利付(30年）第3回
利付(30年）第4回
利付(30年）第5回
利付(30年）第6回
利付(30年）第7回
利付(30年）第8回
利付(30年）第9回
利付(30年）第10回
利付(30年）第11回
利付(30年）第12回
利付(30年）第13回
利付(30年）第14回
利付(30年）第15回
利付(30年）第16回
利付(30年）第17回
利付(30年）第18回
利付(30年）第19回
利付(30年）第20回
利付(30年）第21回

柄

利

当
期
率 額面 金額 評
千円％
4,600,000
0.5
0.5
2,750,000
0.3
3,000,000
5,000,000
0.4
0.4
5,000,000
0.4
4,200,000
7,300,000
0.3
0.1
8,350,000
0.1
5,900,000
0.1
5,800,000
5,000,000
0.1
0.1
4,900,000
0.1
5,400,000
6,800,000
0.1
2,800,000
0.1
0.1
6,150,000
0.1
7,700,000
0.1
6,600,000
0.1
5,100,000
0.1
4,350,000
5,100,000
0.1
4,800,000
0.1
0.1
1,900,000
0.1
5,470,000
0.1
5,600,000
7,900,000
0.1
0.1
6,900,000
2.8
500,000
500,000
2.4
160,000
2.3
2.9
900,000
2.2
150,000
600,000
2.4
2.3
600,000
1.8
100,000
1.4
265,000
250,000
1.1
1.7
160,000
2.1
220,000
290,000
2.0
2.4
800,000
900,000
2.5
2.5
915,000
1,200,000
2.4
2,200,000
2.3
2,050,000
2.3
2.5
1,270,000
2.3
300,000

末
額 償還年月日千円
4,700,1882024/9/20
2,813,717
2024/12/20
3,047,070
2024/12/20
5,103,600
2025/3/20
5,109,150
2025/6/20
4,296,222
2025/9/20
7,438,481
2025/12/20
8,429,074
2026/3/20
5,957,1712026/6/20
5,855,738
2026/9/20
5,048,800
2026/12/20
4,946,942
2027/3/20
5,452,218
2027/6/20
6,863,988
2027/9/20
2,826,404
2027/12/20
6,207,933
2028/3/20
7,766,759
2028/6/20
6,654,252
2028/9/20
5,139,372
2028/12/20
4,379,406
2029/3/20
5,131,3652029/6/20
4,826,352
2029/9/20
1,909,063
2029/12/20
5,491,934
2030/3/20
5,617,920
2030/6/20
7,914,852
2030/9/20
6,906,624
2030/12/20
616,5052029/9/20
604,265
2030/2/20
192,6442030/5/20
1,143,288
2030/11/20
181,6022031/5/20
743,6942031/11/20
742,0802032/5/20
118,746
2032/11/22
302,6302032/12/20
277,105
2033/3/20
188,9632033/6/20
271,1892033/9/20
354,7512033/12/20
1,021,800
2034/3/20
1,164,339
2034/6/20
1,187,944
2034/9/20
1,546,344
2034/12/20
2,812,458
2035/3/20
2,627,034
2035/6/20
1,667,903
2035/9/20
386,4932035/12/20
価－ 20 －

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券

利付(30年）第22回
利付(30年）第23回
利付(30年）第24回
利付(30年）第25回
利付(30年）第26回
利付(30年）第27回
利付(30年）第28回
利付(30年）第29回
利付(30年）第30回
利付(30年）第31回
利付(30年）第32回
利付(30年）第33回
利付(30年）第34回
利付(30年）第35回
利付(30年）第36回
利付(30年）第37回
利付(30年）第38回
利付(30年）第39回
利付(30年）第40回
利付(30年）第41回
利付(30年）第42回
利付(30年）第43回
利付(30年）第44回
利付(30年）第45回
利付(30年）第46回
利付(30年）第47回
利付(30年）第48回
利付(30年）第49回
利付(30年）第50回
利付(30年）第51回
利付(30年）第52回
利付(30年）第53回
利付(30年）第54回
利付(30年）第55回
利付(30年）第56回
利付(30年）第57回
利付(30年）第58回
利付(30年）第59回
利付(30年）第60回
利付(30年）第61回
利付(30年）第62回
利付(30年）第63回
利付(30年）第64回
利付(30年）第65回
利付(30年）第66回
利付(30年）第67回
利付(30年）第68回
利付(30年）第69回

柄

利

当
期
率 額面 金額 評
千円％
600,000
2.5
2.5
840,000
2.5
700,000
500,000
2.3
2.4
850,000
2.5
1,550,000
1,200,000
2.5
2.4
1,500,000
2.3
1,700,000
2.2
1,200,000
1,200,000
2.3
2.0
2,400,000
2.2
1,600,000
2,300,000
2.0
2,000,000
2.0
1.9
2,300,000
1.8
1,600,000
1.9
1,600,000
1.8
1,300,000
1.7
1,500,000
1,600,000
1.7
1,300,000
1.7
1.7
1,400,000
1.5
1,700,000
1.5
1,800,000
1,700,000
1.6
1.4
1,900,000
1.4
2,900,000
1,900,000
0.8
2,650,000
0.3
0.5
1,900,000
0.6
1,700,000
1,700,000
0.8
0.8
1,500,000
0.8
1,900,000
0.8
1,600,000
2,100,000
0.8
0.7
1,600,000
0.9
1,150,000
1,000,000
0.7
0.5
500,000
1,400,000
0.4
0.4
1,500,000
1,200,000
0.4
2,600,000
0.4
1,300,000
0.6
0.6
1,950,000
0.7
2,350,000

末
額 償還年月日千円
792,4802036/3/20
1,112,202
2036/6/20
929,7472036/9/20
650,125
2036/12/20
1,121,1242037/3/20
2,078,689
2037/9/20
1,617,096
2038/3/20
2,004,630
2038/9/20
2,250,851
2039/3/20
1,572,876
2039/9/20
1,599,132
2040/3/20
3,079,752
2040/9/20
2,120,752
2041/3/20
2,971,025
2041/9/20
2,591,440
2042/3/20
2,944,322
2042/9/20
2,021,696
2043/3/20
2,058,224
2043/6/20
1,646,385
2043/9/20
1,871,055
2043/12/20
1,997,600
2044/3/20
1,626,222
2044/6/20
1,752,898
2044/9/20
2,056,133
2044/12/20
2,178,234
2045/3/20
2,097,1712045/6/20
2,258,055
2045/9/20
3,447,665
2045/12/20
1,995,513
2046/3/20
2,473,1392046/6/20
1,860,062
2046/9/20
1,701,887
2046/12/20
1,782,382
2047/3/20
1,571,520
2047/6/20
1,989,072
2047/9/20
1,673,680
2047/12/20
2,194,920
2048/3/20
1,631,696
2048/6/20
1,228,464
2048/9/20
1,016,5102048/12/20
482,2502049/3/20
1,311,842
2049/6/20
1,401,480
2049/9/20
1,119,2642049/12/20
2,426,736
2050/3/20
1,277,757
2050/6/20
1,916,401
2050/9/20
2,370,398
2050/12/20
価－ 21 －

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銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券

利付(20年）第56回
利付(20年）第57回
利付(20年）第58回
利付(20年）第59回
利付(20年）第60回
利付(20年）第61回
利付(20年）第62回
利付(20年）第63回
利付(20年）第64回
利付(20年）第65回
利付(20年）第66回
利付(20年）第67回
利付(20年）第68回
利付(20年）第69回
利付(20年）第70回
利付(20年）第71回
利付(20年）第72回
利付(20年）第73回
利付(20年）第74回
利付(20年）第75回
利付(20年）第76回
利付(20年）第77回
利付(20年）第78回
利付(20年）第79回
利付(20年）第80回
利付(20年）第81回
利付(20年）第82回
利付(20年）第83回
利付(20年）第84回
利付(20年）第85回
利付(20年）第86回利付(20年）第87回
利付(20年）第88回
利付(20年）第89回
利付(20年）第90回
利付(20年）第91回
利付(20年）第92回
利付(20年）第93回
利付(20年）第94回
利付(20年）第95回
利付(20年）第96回
利付(20年）第97回
利付(20年）第98回
利付(20年）第99回
利付(20年）第100回
利付(20年）第101回
利付(20年）第102回
利付(20年）第103回

柄

利

当
期
率 額面 金額 評
千円％
120,000
2.0
1.9
210,000
1.9
180,000
230,000
1.7
1.4
780,000
1.0
300,000
440,000
0.8
1.8
300,000
1.9
400,000
1.9
455,000
300,000
1.8
1.9
310,000
2.2
290,000
560,000
2.1
540,000
2.4
2.2
200,000
2.1
1,470,000
2.0
1,200,000
2.1
800,000
2.1
600,000
910,000
1.9
700,000
2.0
1.9
800,000
2.0
860,000
2.1
1,400,000
360,000
2.0
2.1
820,000
2.1
1,370,000
1,200,000
2.0
400,000
2.1
2.3
1,700,000
2.2
500,000
1,100,000
2.3
2.2
470,000
2.2
1,500,000
2.3
250,000
650,000
2.1
2.0
300,000
2.1
200,000
100,000
2.3
2.1
400,000
300,000
2.2
2.1
300,000
1,100,000
2.1
820,000
2.2
250,000
2.4
2.4
500,000
2.3
600,000

末
額 償還年月日千円
123,1122022/6/20
215,1912022/6/20
185,3712022/9/20
237,2352022/12/20
800,506
2022/12/20
306,6842023/3/20
449,1562023/6/20
312,9212023/6/20
420,1802023/9/20
480,3482023/12/20
315,8942023/12/20
328,7422024/3/20
310,1262024/3/20
597,195
2024/3/20
584,1612024/6/20
215,0642024/6/20
1,584,027
2024/9/20
1,295,064
2024/12/20
866,3682024/12/20
652,9622025/3/20
983,0732025/3/20
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868,1602025/6/20
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1,531,138
2025/6/20
394,0412025/9/20
901,2212025/9/20
1,512,589
2025/12/20
1,319,2082025/12/20
443,7042026/3/20
1,902,708
2026/3/20
557,125
2026/3/20
1,237,533
2026/6/20
526,2962026/6/20
1,687,470
2026/9/20
282,6172026/9/20
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225,8702027/3/20
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343,7102027/9/20
341,7632027/9/20
1,258,620
2027/12/20
947,9932028/3/20
292,5152028/3/20
587,475
2028/6/20
700,6322028/6/20
価－ 22 －

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銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券

利付(20年）第104回
利付(20年）第105回
利付(20年）第106回
利付(20年）第107回
利付(20年）第108回
利付(20年）第109回
利付(20年）第llO回
利付(20年）第111回
利付(20年）第112回
利付(20年）第113回
利付(20年）第114回
利付(20年）第115回
利付(20年）第116回
利付(20年）第117回
利付(20年）第118回
利付(20年）第119回
利付(20年）第120回
利付(20年）第121回
利付(20年）第122回
利付(20年）第123回
利付(20年）第124回
利付(20年）第125回
利付(20年）第126回
利付(20年）第127回
利付(20年）第128回
利付(20年）第129回
利付(20年）第130回
利付(20年）第131回
利付(20年）第132回
利付(20年）第133回
利付(20年）第134回
利付(20年）第135回
利付(20年）第136回
利付(20年）第137回
利付(20年）第138回
利付(20年）第139回
利付(20年）第140回
利付(20年）第141回
利付(20年）第142回
利付(20年）第143回
利付(20年）第144回
利付(20年）第145回
利付(20年）第146回
利付(20年）第147回
利付(20年）第148回
利付(20年）第149回
利付(20年）第150回
利付(20年）第151回

柄

利

当
期
率 額面 金額 評
千円％
400,000
2.1
2.1
1,900,000
2.2
400,000
300,000
2.1
1.9
1,600,000
1.9
900,000
1,100,000
2.1
2.2
800,000
2.1
1,800,000
2.1
2,000,000
1,700,000
2.1
2.2
1,000,000
2.2
1,100,000
1,400,000
2.1
500,000
2.0
1.8
800,000
1.6
800,000
1.9
1,200,000
1.8
900,000
2.1
500,000
1,000,000
2.0
400,000
2.2
2.0
1,200,000
1.9
500,000
1.9
1,800,000
2,600,000
1.8
1.8
1,400,000
1.7
800,000
1,300,000
1.7
1,400,000
1.8
1.8
1,400,000
700,000
1.7
700,000
1.6
1.7
1,000,000
1.5
800,000
1.6
1,000,000
2,300,000
1.7
1.7
2,600,000
1.8
950,000
1,300,000
1.6
1.5
1,300,000
2,300,000
1.7
1.7
2,400,000
4,000,000
1.6
2,100,000
1.5
3,850,000
1.5
1.4
3,330,000
1.2
2,500,000

末
額 償還年月日千円
461,3042028/6/20
2,199,744
2028/9/20
466,0922028/9/20
348,6392028/12/20
1,834,704
2028/12/20
1,035,000
2029/3/20
1,282,501
2029/3/20
942,7202029/6/20
2,106,342
2029/6/20
2,348,820
2029/9/20
2,004,317
2029/12/20
1,187,700
2029/12/20
1,311,123
2030/3/20
1,656,200
2030/3/20
588,9302030/6/20
927,6242030/6/20
912,952
2030/6/20
1,405,956
2030/9/20
1,045,998
2030/9/20
597,1302030/12/20
1,184,620
2030/12/20
483,1322031/3/20
1,425,708
2031/3/20
589,1052031/3/20
2,126,664
2031/6/20
3,045,562
2031/6/20
1,644,076
2031/9/20
931,1922031/9/20
1,516,593
2031/12/20
1,648,066
2031/12/20
1,651,902
2032/3/20
818,3912032/3/20
810,8242032/3/20
1,171,660
2032/6/20
919,6642032/6/20
1,160,620
2032/6/20
2,700,499
2032/9/20
3,058,874
2032/12/20
1,128,590
2032/12/20
1,517,1392033/3/20
1,501,903
2033/3/20
2,716,346
2033/6/20
2,839,752
2033/9/20
4,691,760
2033/12/20
2,440,410
2034/3/20
4,480,1292034/6/20
3,836,559
2034/9/20
2,816,900
2034/12/20
価－ 23 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

232022/11/04

16:15:08

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘

柄

国債証券
国庫債券 利付(20年）第152回
国庫債券 利付(20年）第153回
国庫債券 利付(20年）第154回
国庫債券 利付(20年）第155回
国庫債券 利付(20年）第156回
国庫債券 利付(20年）第157回
国庫債券 利付(20年）第158回
国庫債券 利付(20年）第159回
国庫債券 利付(20年）第160回
国庫債券 利付(20年）第161回
国庫債券 利付(20年）第162回
国庫債券 利付(20年）第163回
国庫債券 利付(20年）第164回
国庫債券 利付(20年）第165回
国庫債券 利付(20年）第166回
国庫債券 利付(20年）第167回
国庫債券 利付(20年）第168回
国庫債券 利付(20年）第169回
国庫債券 利付(20年）第170回
国庫債券 利付(20年）第171回
国庫債券 利付(20年）第172回
国庫債券 利付(20年）第173回
国庫債券 利付(20年）第174回
国庫債券 利付(20年）第175回
メキシコ合衆 国 第25回円貨社債(2018)
小
計
地方債証券
東京都 公募第708回
東京都 公募第710回
東京都 公募第712回
東京都 公募第715回
東京都 公募第716回
東京都 公募第731回
東京都 公募第736回
東京都 公募第745回
東京都 公募第760回
東京都 公募第761回
東京都 公募第769回
東京都 公募第778回
東京都 公募(30年）第7回
東京都 公募第10回
東京都 公募第1回
東京都 公募(20年）第3回
東京都 公募第7回
東京都 公募(20年）第13回
東京都 公募(20年）第16回
東京都 公募(20年）第17回
東京都 公募第23回

利

当
期
末
率 額面 金額 評
価 額 償還年月日
千円
千円％
2,650,000
2,987,742
2035/3/20
1.2
1.3
1,600,000
1,828,160
2035/6/20
1.2
1,220,000
1,378,014
2035/9/20
5,350,000
5,890,403
2035/12/20
1.0
0.4
5,650,000
5,726,783
2036/3/20
0.2
2,990,000
2,937,914
2036/6/20
2,100,000
2,155,713
2036/9/20
0.5
0.6
2,000,000
2,080,700
2036/12/20
0.72,300,000
2,425,396
2037/3/20
0.6
2,100,000
2,180,556
2037/6/20
1,700,000
1,763,427
2037/9/20
0.6
0.6
2,600,000
2,694,146
2037/12/20
0.52,600,000
2,649,712
2038/3/20
2,200,000
2,239,028
2038/6/20
0.5
2,300,000
2,414,632
2038/9/20
0.7
0.5
2,600,000
2,638,636
2038/12/20
0.42,700,000
2,688,714
2039/3/20
0.3
2,530,000
2,470,2412039/6/20
0.3
2,000,000
1,948,820
2039/9/20
0.31,500,000
1,458,630
2039/12/20
3,840,000
3,796,492
2040/3/20
0.4
3,250,000
3,209,895
2040/6/20
0.4
0.4
3,340,000
3,295,344
2040/9/20
0.54,600,000
4,620,700
2040/12/20
0.6
100,000
99,6342023/4/20
552,445,000
590,339,899
0.89
0.81
0.77
0.76
0.77
0.635
0.505
0.533
0.045
0.075
0.21
0.165
2.51
2.31
1.54
2.26
2.16
2.15
2.01
2.09
2.12

100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
500,000
100,000
100,000
200,000
300,000
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000

101,068
100,970
101,114101,283
202,602
101,826
101,680
306,477
99,999100,163504,175
100,588
133,930
263,116
310,167
213,292
109,556
113,882229,210230,436
118,7122022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2024/3/19
2024/9/20
2025/6/20
2026/9/18
2026/9/18
2027/6/18
2028/3/17
2038/9/17
2039/9/20
2023/6/20
2024/3/19
2025/9/19
2027/12/20
2028/12/20
2028/12/20
2030/12/20－ 24 －

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242022/11/04

16:15:08

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘

柄

地方債証券
東京都 公募(20年）第26回
東京都 公募(20年）第29回
北海道 公募平成24年度第6回
北海道 公募平成24年度第9回
北海道 公募平成25年度第1回
北海道 公募平成26年度第13回
北海道 公募平成27年度第7回
北海道 公募平成29年度第5回
北海道 公募平成29年度第6回
北海道 公募平成29年度第7回
北海道 公募平成29年度第9回
北海道 公募平成30年度第15回
宮城県 公募第32回2号
神奈川県 公募第196回
神奈川県 公募第200回
神奈川県 公募第205回
神奈川県 公募第206回
神奈川県 公募第210回
神奈川県 公募第212回
神奈川県 公募第231回
神奈川県 公募第247回
神奈川県 公募(30年）第3回
神奈川県 公募第7回
神奈川県 公募(20年）第14回
神奈川県 公募(20年）第17回
神奈川県 公募(20年）第26回
大阪府 公募第378回
大阪府 公募第381回
大阪府 公募第382回
大阪府 公募第383回
大阪府 公募第384回
大阪府 公募第387回
大阪府 公募第389回
大阪府 公募第396回
大阪府 公募第417回
大阪府 公募第423回
大阪府 公募第429回
大阪府 公募第452回
大阪府 公募第5回
大阪府 公募第8回
大阪府 公募(5年）第141回
大阪府 公募(5年）第178回
京都府 公募平成24年度第2回
京都府 公募平成24年度第6回
京都府 公募平成25年度第15回
京都府 公募平成26年度第5回
京都府 公募平成26年度第7回
京都府 公募(20年）平成27年度第5回

利当期
率 額面 金額 評千円％
1.74
100,000
1.57
200,000
0.84
100,000
0.79
100,000
0.58
300,000
0.461
100,000
0.529
100,000
0.18
200,000
0.01
700,000
0.21
100,000
0.205
100,000
0.291
269,2800.105
100,000
0.678
100,000
0.825
100,000
0.664
100,000
0.654
100,000
0.451
200,000
0.42
100,000
0.22
200,000
0.12
200,000
2.62
100,000
2.22
300,000
1.969
100,000
1.975
200,000
1.477
100,000
0.7
104,000
0.683
100,000
0.674
100,000
0.695
100,000
0.67
100,000
0.521
300,000
0.53
100,000
0.554
200,000
0.248
102,000
0.185
100,000
0.197
179,000
0.062
100,000
2.16
100,000
1.83
100,000
0.001
230,000
0.001
400,000
0.91
100,000
100,000
0.8
0.66
200,000
1.455
100,000
0.564
200,000
1.23
200,000

末
額 償還年月日千円
116,5092032/6/18
231,2302033/9/20
101,1572022/8/31
101,2142022/10/31
303,4472023/4/26
101,6102024/12/26
102,1932025/8/28
201,1802027/6/30
699,8602022/7/28
100,7982027/8/31
100,784
2027/10/27
269,7722038/9/24
100,3282026/9/28
101,305
2023/3/20
102,004
2023/9/20
101,9132024/3/19
102,0412024/6/20
203,206
2024/12/20
101,5852025/3/19
201,9402027/12/20
199,0902030/6/20
133,7502037/3/19
2027/3/19
338,433
116,5862030/7/19
235,9982031/7/11
114,8912034/6/20
105,8572023/11/28
101,9022024/2/27
101,9272024/3/28
102,0422024/4/26
102,0222024/5/29
305,0102024/8/28
101,7872024/10/30
204,3462025/5/28
103,0372027/2/26
100,6382027/8/30
180,3132028/2/25
99,1022030/1/30
117,900
2030/5/28
116,869
2031/12/22
229,9212022/8/30
399,4482025/12/25
101,0932022/6/20
101,2242022/10/21
203,800
2024/3/19
114,6942034/8/10
203,766
2024/9/19
224,2542035/8/17

価－ 25 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

252022/11/04

16:15:08

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘

柄

地方債証券
京都府 公募(15年）平成27年度第8回
京都府 公募(20年）平成28年度第5回
京都府 公募平成29年度第4回
兵庫県 公募平成26年度第17回
兵庫県 公募平成29年度第22回
兵庫県 公募(30年）第2回
兵庫県 公募(15年）第1回
兵庫県 公募(15年）第3回
兵庫県 公募(12年）第3回
兵庫県 公募(15年）第11回
兵庫県 公募第2回
兵庫県 公募第9回
兵庫県 公募(20年）第11回
兵庫県 公募(20年）第14回
兵庫県 公募(20年）第22回
静岡県 公募平成24年度第5回
静岡県 公募平成24年度第10回
静岡県 公募平成25年度第5回
静岡県 公募平成26年度第3回
静岡県 公募平成26年度第8回
静岡県 公募平成26年度第9回
静岡県 公募平成27年度第11回
静岡県 公募平成28年度第2回
静岡県 公募平成29年度第3回
静岡県 公募(31年）第1回
静岡県 公募(15年）第5回
静岡県 公募(15年）第9回
静岡県 公募(20年）第11回
静岡県 公募(20年）第14回
静岡県 公募(20年）第18回
静岡県 公募(20年）第30回
愛知県 公募平成20年度第8回
愛知県 公募(20年）平成24年度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回
愛知県 公募(15年）平成24年度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回
愛知県 公募(30年）平成25年度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回
愛知県 公募平成26年度第13回
愛知県 公募平成26年度第17回
愛知県 公募(15年）平成27年度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回
愛知県 公募平成29年度第8回
愛知県 公募平成29年度第9回
広島県 公募平成24年度第4回
広島県 公募平成25年度第3回
広島県 公募平成26年度第5回
広島県 公募平成26年度第7回

利当期
率 額面 金額 評
千円％
0.78
100,000
0.327
100,000
0.19
100,000
0.46
100,000
0.19
100,000
2.36
200,000
1.66
300,000
1.35
200,000
0.56
300,000
0.718
100,000
2.37
100,000
2.25
100,000
1.84
200,000
1.72
100,000
100,000
1.4
0.849
100,060
0.678
100,000
0.926
101,000
0.679
165,000
0.564
100,000
0.554
200,000
0.11
115,400
0.08
300,000
0.17
100,000
0.095
174,000
1.087
200,000
0.739
100,000
1.841
100,000
1.736
200,000
1.473
100,000
0.449
200,000
2.04
100,000
1.687
100,000
0.835
150,000
1.314
400,000
1.829
100,000
2.024
120,000
1.814
100,000
1.363
100,000
0.463
300,000
0.74
100,000
0.471
100,000
0.2
100,000
0.15
100,000
0.81
100,000
200,000
0.8
109,6500.33
0.46
200,000

末
額 償還年月日千円
105,734
2030/10/11
98,9352036/8/15
100,7122027/6/21
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101,1472022/7/20
101,3092023/3/22
103,1342023/7/25
168,4302024/5/27
101,8922024/9/25
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2023/9/25
2025/1/27
llO,949
203,5022025/3/25

価－ 26 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

262022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘

柄

地方債証券
広島県 公募平成29年度第3回
広島県 公募平成29年度第4回
広島県 公募令和2年度第2回
埼玉県 公募平成24年度第4回
埼玉県 公募平成25年度第4回
埼玉県 公募平成25年度第6回
埼玉県 公募平成25年度第10回
埼玉県 公募平成25年度第11回
埼玉県 公募平成26年度第3回
埼玉県 公募平成26年度第6回
埼玉県 公募平成26年度第7回
埼玉県 公募平成26年度第9回
埼玉県 公募平成27年度第9回
埼玉県 公募平成28年度第5回
埼玉県 公募平成30年度第4回
埼玉県 公募平成30年度第7回
埼玉県 公募(15年）第1回
埼玉県 公募(15年）第2回
埼玉県 公募(15年）第3回
埼玉県 公募(25年）第2回
埼玉県 公募(20年）第6回
埼玉県 公募(20年）第16回
埼玉県 公募(20年）第20回
福岡県 公募平成26年度第1回
福岡県 公募平成27年度第1回
福岡県 公募平成29年度第1回
福岡県 公募平成23年度第1回
福岡県 公募(15年）平成27年度第1回
福岡県 公募(15年）令和元年度第1回
福岡県 公募(30年）平成19年度第1回
福岡県 公募(30年）平成26年度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還）平成29年度第2回
福岡県 公募(20年）平成20年度第2回
福岡県 公募(20年）平成22年度第2回
福岡県 公募(20年）平成24年度第2回
千葉県 公募平成24年度第2回
千葉県 公募平成24年度第7回
千葉県 公募平成24年度第8回
千葉県 公募平成25年度第3回
千葉県 公募平成25年度第4回
千葉県 公募平成26年度第1回
千葉県 公募平成26年度第3回
千葉県 公募平成27年度第6回
千葉県 公募平成28年度第4回
千葉県 公募平成29年度第4回
千葉県 公募平成29年度第8回
千葉県 公募(20年）第1回
千葉県 公募(20年）第8回

利当期
率 額面 金額 評
千円％
0.15
100,000
0.22
211,300
0.165
100,000
0.84
300,000
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100,000
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100,000
0.655
100,000
0.67
100,000
0.554
200,000
0.476
400,000
0.429
100,000
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100,000
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200,000
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200,000
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100,000
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200,000
0.43
100,000
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2.26
100,000
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100,000
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100,000
0.654
100,000
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100,000
0.2
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100,000
0.784
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2.05
100,000
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100,000
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0.15
100,000
100,000
0.2
2.06
400,000
2.18
100,000

末
額 償還年月日千円
100,484
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307,0742025/6/26
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2044/6/20
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2047/12/20
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118,1362030/4/19

価－ 27 －

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272022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘

柄

地方債証券
千葉県 公募(20年）第16回
千葉県 公募(20年）第17回
群馬県 公募第12回
群馬県 公募(20年）第3回
岐阜県 公募平成26年度第1回
共同発行市場地方債 公募第110回
共同発行市場地方債 公募第111回
共同発行市場地方債 公募第112回
共同発行市場地方債 公募第113回
共同発行市場地方債 公募第114回
共同発行市場地方債 公募第115回
共同発行市場地方債 公募第116回
共同発行市場地方債 公募第118回
共同発行市場地方債 公募第119回
共同発行市場地方債 公募第120回
共同発行市場地方債 公募第121回
共同発行市場地方債 公募第122回
共同発行市場地方債 公募第124回
共同発行市場地方債 公募第126回
共同発行市場地方債 公募第128回
共同発行市場地方債 公募第129回
共同発行市場地方債 公募第130回
共同発行市場地方債 公募第132回
共同発行市場地方債 公募第136回
共同発行市場地方債 公募第137回
共同発行市場地方債 公募第139回
共同発行市場地方債 公募第143回
共同発行市場地方債 公募第145回
共同発行市場地方債 公募第154回
共同発行市場地方債 公募第156回
共同発行市場地方債 公募第157回
共同発行市場地方債 公募第161回
共同発行市場地方債 公募第172回
共同発行市場地方債 公募第184回
共同発行市場地方債 公募第186回
共同発行市場地方債 公募第188回
共同発行市場地方債 公募第190回
共同発行市場地方債 公募第191回
共同発行市場地方債 公募第200回
共同発行市場地方債 公募第213回
堺市 公募平成22年度第1回
堺市 公募平成26年度第1回
島根県 公募(30年）平成29年度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回
福島県 公募平成26年度第1回
滋賀県 公募平成25年度第1回
滋賀県 公募平成26年度第1回
栃木県 公募平成24年度第1回

利当期
率 額面 金額 評
千円
％
1.555
200,000
1.403
100,000
0.519
100,000
1.687
100,000
0.554
186,6700.89
200,000
0.89
200,000
0.84
100,000
0.77
800,000
0.82
243,700
100,000
0.8
0.8
200,000
0.84
100,000
200,000
0.8
0.68
300,000
0.57
100,000
0.62
400,000
0.91
300,000
0.81
100,000
0.66
700,000
0.71
100,000
0.76
100,000
0.66
100,000
0.611
200,000
0.566
500,000
0.544
155,000
0.448
540,000
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1,000,000
0.405
300,000
200,000
0.1
0.08
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0.06
300,000
0.225
600,000
0.175
100,000
0.25
400,000
0.264
300,000
0.16
610,000
0.14
100,000
0.07
100,000
0.125
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1.97
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1.664
100,000
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0.495
200,000
0.65
100,000
0.495
142,000
0.79
100,000

末
額 償還年月日千円
231,6322034/4/14
114,1312034/10/13
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115,8922032/6/25
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101,0872022/7/25
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2022/9/22
101,233
2022/10/25
202,5982022/11/25
101,5032023/1/25
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306,2252023/7/25
101,9772023/9/25
711,900
2023/11/24
101,8872023/12/25
102,0882024/1/25
101,9112024/3/25
203,9162024/7/25
509,2552024/8/23
157,8932024/10/25
549,0182025/2/25
1,015,670
2025/4/25
305,5562026/1/23
200,7962026/3/25
300,5282026/4/24
300,2402026/8/25
605,6522027/7/23
100,5812028/7/25
404,3082028/9/25
303,5222028/11/24
612,0552029/1/25
100,1302029/2/22
99,3582029/11/22
298,4192030/12/25
117,055
2030/11/19
122,133
2044/9/20
105,5312047/6/20
100,0842026/11/30
203,4742024/11/28
101,6822023/11/29
144,466
2024/11/28
101,2932022/11/30
価－ 28 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

282022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘

柄

地方債証券
栃木県 公募平成25年度第1回
熊本市 公募平成29年度第1回
新潟市 公募平成25年度第1回
新潟市 公募平成29年度第1回
浜松市 公募平成26年度第1回
大阪市 公募平成25年度第6回
大阪市 公募平成26年度第5回
大阪市 公募(15年）第1回
大阪市 公募(20年）第1回
大阪市 公募(20年）第5回
大阪市 公募(20年）第6回
大阪市 公募(20年）第17回
大阪市 公募(20年）第26回
名 古屋市 公募第481回
名 古屋市 公募第488回
名 古屋市 公募第489回
名 古屋市 公募第501回
名 古屋市 公募第503回
名 古屋市 公募第504回
名 古屋市 公募第512回
名 古屋市 公募(12年）第1回
名 古屋市 公募(15年）第2回
京都市 公募平成29年度第1回
京都市 公募平成29年度第4回
京都市 公募(20年）第2回
京都市 公募(20年）第5回
京都市 公募(20年）第6回
京都市 公募(20年）第13回
京都市 公募(20年）第15回
神戸市 公募平成26年度第17回
神戸市 公募平成28年度第1回
神戸市 公募平成30年度第2回
横浜市 公募 公債平成24年度 2回
横浜市 公募 公債平成25年度 1回
横浜市 公募 公債平成25年度 5回
横浜市 公募 公債平成26年度 5回
横浜市 公募平成28年度第5回
横浜市 公募平成29年度第3回
横浜市 公募(30年）第2回
横浜市 公募(20年）第18回
横浜市 公募(20年）第26回
横浜市 公募(20年）第30回
札幌市 公募(15年）平成23年度第9回
札幌市 公募(20年）平成24年度第1回
札幌市 公募(20年）平成24年度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回
札幌市 公募平成26年度第9回
川崎市 公募第85回

利当期
率 額面 金額 評
千円％
0.65
100,000
0.19
100,000
0.72
233,200
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100,000
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0.593
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2.3
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2.21
100,000
1.721
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100,000
0.205
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100,000
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100,000
2.49
200,000
2.21
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100,000
1.376
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1.794
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0.54
100,000
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0.72
100,000

末
額 償還年月日千円
101,6822023/11/29
100,7632027/11/30
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114,833
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113,5892034/11/24
202,2562036/11/28
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202,4782022/10/17
202,7722023/5/19
203,3522023/11/17
203,3382024/12/13
302,904
2027/2/19
100,9192027/8/13
258,2222035/3/20
116,9232029/5/25
117,466
2033/1/28
113,7982034/10/20
216,706
2027/2/12
116,8922032/4/23
117,7272033/2/28
101,6742024/6/20
203,0502024/12/20
101,2142022/12/20

価－ 29 －

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292022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘

柄

地方債証券
川崎市 公募(20年）第17回
川崎市 公募(20年）第19回
川崎市 公募(30年）第11回
北九州 市 公募(10年）令和2年度第2回
北九州 市 公募(20年）第3回
北九州 市 公募(20年）第14回
福岡市 公募(20年）平成21年度第3回
福岡市 公募(20年）平成23年度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回
福岡市 公募平成26年度第5回
福岡市 公募平成26年度第8回
広島市 公募平成26年度第2回
広島市 公募平成27年度第2回
広島市 公募(10年）平成30年度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回
三重県 公募平成24年度第1回
三重県 公募平成28年度第1回
福井県 公募平成24年度第4回
福井県 公募平成27年度第4回
山梨県 公募平成24年度第1回
岡 山 県 公募平成28年度第2回
愛 知 県 • 名 古屋市折半保証名 古屋高速道路債券 第96回
愛知県 ・ 名 古屋市折半保証名 古屋高速道路債券 第102回
福岡北九小卜I 裔速道路債券 第117回
福岡北九州 高速道路債券 第136回
小計
特殊債券 （除 く 金融債）
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回
政保 地方公共 団体金融機構債券(8年） 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回

利

当
期
末
率 額面 金額 評
価 額 償還年月日
千円
千円
％
1.527
100,000
114,8682033/5/9
1.362
100,000
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100,000
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200,000
198,756
2030/12/24
200,000
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2.33
1.732
100,000
116,666
2032/11/12
2.14
200,000
233,6842029/9/18
1.89
100,000
117,1972031/8/19
1.49
100,000
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100,000
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0.465
160,000
162,8332025/3/25
0.456
100,000
101,6282024/12/25
0.464
500,000
510,5052025/12/25
0.146
241,000
241,426
2029/2/22
0.505
200,000
203,5462024/11/27
0.801
140,660
142,395
2022/10/25
0.165
155,000
155,8852026/12/25
0.46
100,000
100,9222023/4/26
0.085
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200,4042026/4/27
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200,000
202,4782022/10/28
0.205
168,900
170,3122027/3/31
2.34
100,000
115,5402028/12/20
2.298
300,000
351,1202029/12/20
2.26
100,000
115,0222028/12/20
0.833
100,000
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2030/3/19
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0.801
0.819
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0.815
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0.381
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0.02

604,000
194,000
100,000
101,000
102,000
108,000
202,000
145,000
223,000
500,000
13,000100,000
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100,000
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320,000
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509,000
500,000
116,000

610,662
196,135
101,123
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103,276
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204,589
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517,622502,310
115,9982022/6/17
2022/7/15
2022/8/15
2022/9/16
2022/10/18
2022/11/14
2022/12/16
2023/1/20
2023/2/17
2023/5/16
2023/6/16
2023/7/14
2024/1/19
2024/4/12
2024/9/13
2024/10/16
2025/2/17
2025/5/23
2025/11/18
2024/1/29
2026/4/17－ 30 －

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302022/11/04

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

特殊債券 （除 く 金融債）
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回
新 関 西 国際空港債券 政府保証第1回
新 関 西 国際空港債券 政府保証第2回
新 関 西 国際空港債券 政府保証第5回
原子力 損害賠償 ・ 廃炉等支援機構債券 政府保証第16 回
H 本政策投資銀行債券 政府保証第22回
日 本政策投資銀行社債 政府保証第16回
日 本政策投資銀行社債 政府保証第19回
H 本政策投資銀行社債 政府保証第38回
日 本政策投資銀行社債 政府保証第42回
H 本政策投資銀行社債 政府保証第55回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第92回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第97回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第99回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 政府保証債第106回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第1 14回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第123回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第163回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第165回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第168回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第169回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第170回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構偵券 政府保証債第1 7 1 回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 政府保証債第172回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第173回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 政府保証債第175回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第180回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第182回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第183回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第189回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第190回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 政府保証債第193回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 政府保証債第197回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第207回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第2 1 1 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第2 1 3 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第2 16回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第2 1 7 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構偵券 政府保証債第2 19回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第220回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第224回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第225回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構偵券 政府保証債第229回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第234回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第239回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第24 1 回

利

当期
率 額面 金額 評
千円
％
0.145
157,000
0.13
100,000
0.219
110,000
0.801
151,000
0.882
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0.145
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0.001
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2.2
100,000
0.819
102,000
0.668
159,000
0.001
1,500,000
0.155
300,000
0.105
300,000
200,000
2.1
200,000
2.1
2.2
200,000
2.1
200,000
1.9
200,000
2.1
100,000
0.901
1,000,000
1.83
100,000
0.839
100,000
1.634
100,000
0.801
218,000
1.56
100,000
1.919
300,000
0.819
200,000
0.791
200,000
0.734
200,000
0.834
900,000
1.726
100,000
0.541
196,000
0.605
400,000
0.882
1,000,000
0.835
272,000
0.693
300,000
0.66
137,000
0.645
145,000
1.483
100,000
1 .72
100,000
1.478
100,000
0.644
300,000
1.72
100,000
0.556
190,000
0.539
630,000
0.466
100,000
1.16
500,000
0.45
200,000

末
額 償還年月日千円
157,8912028/5/19
100,3992028/7/18
111,106
2028/10/16
152,7422022/8/29
194,7602023/6/27
117,6992027/3/30
299,9372023/11/27
104,875
2023/6/19
103,2542022/9/20
161,1242023/3/15
1,500,4502023/2/17
302,004
2027/12/15
300,000
2029/3/19
233,766
2029/10/31
234,2842029/12/28
236,2922030/1/31
235,3802030/4/30
232,4442030/7/31
129,1532040/11/30
1,010,680
2022/5/31
124,9712042/5/30
101,1342022/7/29
115,5032032/7/30
220,5242022/8/31
114,7322032/8/31
380,460
2042/8/29
202,506
2022/9/30
202,5582022/10/31
202,6142022/12/28
914,0402023/1/31
116,9702033/1/31
198,1812023/4/28
405,2082023/5/31
1,019,740
2023/6/30
277,4642023/8/31
305,6252023/12/28
139,5972024/2/29
147,7592024/3/29
115,0272034/4/28
123,6212044/5/31
115,0632034/5/31
306,1172024/6/28
123,7522044/8/31
193,5032024/8/30
641,8182024/10/31
101,6862024/12/27
555,5402035/2/28
203,4762025/3/31
価－ 31 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

312022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

特殊債券 （除 く 金融債）
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第26 1 回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第27 1 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構偵券 政府保証債第297回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 政府保証債第306 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5 回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 政府保証債第32 1 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第324回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第335回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第339回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第342 回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第35 1 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第354回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 政府保証債第357回
民間都市開発推進機構 政府保証第16回
関 西 国際空港債券 政府保証第54回
中 部 国際空港債券 政府保証第18回
中 部 国際空港債券 政府保証第22回
預金保険機構債券 政府保証第230回
預金保険機構債券 政府保証第231回
新 関 西 国際空港社債 財投機 関債第6回
新 関 西 国際空港社債 財投機 関債第9回
新 関 西 国際空港社債 財投機 関債第12回
新 関 西 国際空港社債 財投機 関債第22回
H 本政策投資銀行社債 財投機 関債第31回
日 本政策投資銀行社債 財投機 関債第47回
日 本政策投資銀行社債 財投機 関債第78回
日 本政策投資銀行社債 財投機 関債第82回
H 本政策投資銀行社債 財投機 関債第86回
日 本政策投資銀行社債 財投機 関債第96回
道路債券 財投機 関債第17回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第 4 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第 8 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機 関 債第 1 7 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第23回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第33回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機 関債第39 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第47回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機 関 債第89 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第100回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第102回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構偵券 財投機関債第103回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第105回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第107回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第1 16 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構偵券 財投機関債第122回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第123回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第130回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第134回

利当期
率 額面 金額 評
千円
％
0.381
401,000
0.02
151,000
0.085
100,000
0.145
403,000
0 .13
100,000
0.155
600,000
0.09
100,000
0.84
100,000
0.195
500,000
0.145
131,000
0.145
100,000
0.13
200,000
0.209
100,000
0.699
360,000
300,000
2.4
0.668
368,000
0.001
300,000
0.1
300,000
0.1
300,000
1.445
300,000
1.231
100,000
1.067
100,000
0.05
200,000
0.781
300,000
1.027
100,000
0.225
200,000
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100,000
0.235
300,000
0.195
200,000
1.54
300,000
2.59
100,000
2.45
200,000
2.35
100,000
2.39
300,000
2.91
200,000
2.37
200,000
2.41
100,000
1.711
100,000
0.784
200,000
0.666
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1.69
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0.69
100,000
0.56
200,000
0.529
200,000

末
額 償還年月日千円
407,8332025/11/28
151,0362026/3/31
100,2862026/12/28
405,4092027/3/31
100,4982027/6/30
604,0262027/8/31
100,2262027/9/30
103,735
2047/12/27
504,6452028/2/29
131,7292028/3/31
100,5042028/6/30
200,8022028/7/31
100,9512028/8/31
366,3722023/10/20
350,2922028/6/23
372,9642023/3/22
299,9252024/3/1
300,8462024/8/6
300,8852024/10/4
328,4222028/9/15
108,0972028/12/20
107,1812029/9/20
199,9722023/12/20
303,4142022/9/20
107,0272029/9/20
201,3782027/4/13
100,935
2027/7/13
302,334
2027/10/13
200,7202028/7/12
307,9112022/12/20
130,7312035/12/20
223,8402026/3/19
112,269
2026/9/18
342,6122027/7/20
304,9882048/3/20
232,906
2028/9/20
117,8522029/4/20
115,6222032/6/18
202,666
2022/12/20
101,2912023/3/20
405,9442033/3/18
117,9362033/3/18
102,0342023/6/20
406,9482023/9/20
102,0162024/3/19
101,9742024/3/19
203,3782024/6/20
203,1802024/6/20

価－ 32 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

322022/11/04

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

特殊債券 （除 く 金融債）
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第136回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第145回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構偵券 財投機関債第149回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 財投機関債第157回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第164回
日 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構i貨券 財投機関債第173回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第188回
13 本裔速道路保有 ・ 債務返済機構債券 財投機関債第260回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構承継 財投機 関 債第 1 3 回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構承継 財投機関債第28回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構承継 財投機関債第33回
日 本高速道路保有 ・ 債務返済機構承継 財投機関債第38回
第4回財投機 関債
公営企業債券 30年
地方公営企業等金融機構債券(20年） 第1回
第4回
地方公共団体金融機構債券 20年
地方公共団体金融機構債券 F 16回
第6 回
地方公共団体金融機構債券 20年
地方公共団体金融機構債券 F 24回
地方公共団体金融機構債券(20年） 第10回
地方公共団体金融機構債券 F 104回
地方公共団体金融機構債券 F 106回
地方公共団体金融機構債券 F 122回
地方公共団体金融機構債券 F 124回
地方公共団体金融機構債券 第37回
地方公共団体金融機構債券 F 132回
地方公共団体金融機構債券 第41回
地方公共団体金融機構債券 F 142回
地方公共団体金融機構債券 F 145回
地方公共団体金融機構債券 F 147回
地方公共団体金融機構債券 第42回
地方公共団体金融機構債券 第44回
地方公共団体金融機構債券 F 160回
地方公共団体金融機構債券(20年） 第29回
地方公共団体金融機構債券 第51回
地方公共団体金融機構債券 第52回
地方公共団体金融機構債券(15年） 第2回
地方公共団体金融機構債券(20年） 第38回
地方公共団体金融機構債券 F 240回
地方公共団体金融機構債券 第64回
地方公共団体金融機構債券(20年） 第39回
地方公共団体金融機構債券 第74回
地方公共団体金融機構債券 第77回
地方公共団体金融機構債券 第79回
地方公共団体金融機構債券 第95回
地方公共団体金融機構債券 第101回
公営企業債券(20年） 第2回財投機 関債
公営企業債券(20年） 第5回財投機 関債
公営企業債券(20年） 第19回財投機 関債

利

当期
率 額面 金額 評
千円
％
0.583
200,000
1.523
300,000
1.604
100,000
0.857
100,000
1.149
100,000
0.652
100,000
0.614
100,000
0.651
200,000
2.28
130,000
2.83
400,000
2.91
100,000
2.26
1,000,000
2.95
100,000
2.07
100,000
2.12
100,000
2.042
100,000
2.242
300,000
1.681
100,000
1.752
300,000
1.314
100,000
1.259
100,000
1.412
100,000
1.418
100,000
0.852
400,000
1.09
500,000
0.801
600,000
1.016
100,000
1.059
200,000
1.291
100,000
0.801
100,000
0.791
100,000
1.052
100,000
1.725
100,000
0.841
600,000
0.801
300,000
1.161
200,000
1.487
100,000
1.069
300,000
0.574
100,000
1.425
100,000
0.519
300,000
0.491
100,000
0.484
400,000
200,0000.2
0.235
400,000
1.45
100,000
2.11
200,000
2.37
100,000

末
額 償還年月日千円
203,7962024/9/20
351,960
2044/12/20
119,0432045/3/17
105,9022030/6/20
2035/9/20
llO,176
92,3722056/3/17
102,1172037/9/18
195,200
2050/9/20
134,3532022/9/20
523,100
2033/12/20
132,6972034/6/20
1,077,1702024/9/20
132,7882034/3/24
114,7132028/12/20
116,7082029/12/28
111,179
2027/1/7
354,600
2030/3/28
103,2782023/3/17
342,8642030/8/28
105,0462025/3/7
103,6622024/3/19
108,0392027/6/18
108,0272027/6/4
404,1842022/6/28
522,9052025/7/30
607,4942022/10/28
103,6262024/11/28
208,1542025/3/19
107,0652027/3/19
101,3162022/11/28
101,4272023/1/27
106,4972028/5/26
116,6892033/6/28
611,8802023/8/28
305,8802023/9/15
215,4902028/12/28
114,4042034/7/28
322,9832030/2/28
101,9132024/9/27
113,7142034/9/28
306,3242025/7/28
102,1052025/10/28
408,5922025/12/26
201,2082027/4/28
403,3962027/10/28
102,4822022/12/20
210,3382023/9/20
112,9392026/12/18
価－ 33 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

332022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

特殊債券 （除 く 金融債）
公営企業債券(20年） 第20回財投機 関債
公営企業債券(20年） 第24回財投機 関債
公営企業債券(20年） 第25回財投機 関債
都市再生債券 財投機 関債第96回
都市再生債券 財投機 関債第97回
都市再生債券 財投機 関債第101回
都市再生債券 財投機 関債第109回
都市再生債券 財投機 関債第113回
都市再生債券 財投機 関債第121回
都市再生債券 財投機 関債第127回
本州 四 国連絡橋債券 財投機 関債第7回
東京交通債券 第342回
東京交通債券 第347回
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第3回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第6回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第18回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第42回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第49回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第59回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第75回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第77回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第78回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第85回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第90回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第120回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第123回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第128回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第132回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第137回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第143回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第177回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第198回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第223回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第244回
住宅金融支援機構債券 財投機 関債第301回
成 田 国際空港 第13回 一 般担保付
成 田 国際空港 第17回
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回
国際協力機構債券 第6回財投機 関債
東日 本高速道路 第61回
中日 本高速道路 第63回
中日 本高速道路 第79回
西日 本高速道路 第20回
西日 本高速道路 第22回
西日 本高速道路 第23回
西日 本高速道路 第30回
西日 本高速道路 第50回

利当期
率 額面 金額 評千円％
2.25
100,000
2.29
100,000
2.5
100,000
0.599
200,000
1.017
100,000
0.935
100,000
0.918
100,000
0.851
300,000
0.482
200,000
0.075
100,000
2.26
100,000
2.4
200,000
2.05
157,000
0.93
100,000
2.26
400,000
2.46
200,000
2.15
100,000
1.94
100,000
2.11
100,000
1.95
100,000
2.066
100,000
1.751
300,000
2.056
100,000
1.841
200,000
1.595
200,000
1.836
100,000
1.801
100,000
2.273
100,000
1.092
200,000
1.31
100,000
1.192
100,000
0.484
250,000
0.155
300,000
0.403
100,000
0.274
130,000
0.04
300,000
0.802
200,000
0.489
400,000
2.04
200,000
2.098
200,000
0.14
200,000
0.576
100,000
0.04
300,000
0.759
200,000
0.744
400,000
0.602
100,000
0.17
300,000
0.04
200,000

末
額 償還年月日千円
112,784
2027/3/24
115,1712028/4/25
117,001
2028/6/20
203,906
2024/9/20
106,9432029/9/20
106,2902029/11/20
106,455
2030/6/20
317,718
2030/9/20
205,0722031/2/20
99,8912026/9/18
109,2382025/6/20
205,8262022/6/21
166,2612024/3/8
101,1232022/6/20
450,9882027/3/19
228,8802027/6/18
105,2682023/9/20
107,5472025/3/19
117,2912030/6/18
116,334
2030/10/22
118,3682031/6/13
325,9712026/6/19
118,3382031/7/11
232,9382031/10/17
216,9382026/12/18
117,3762032/11/12
116,8302032/9/17
131,9362042/9/19
213,2022028/3/17
108,366
2028/6/20
107,7892028/10/20
255,1702025/12/19
300,8522026/12/18
101,0312032/11/19
131,1762028/8/18
299,9282025/12/19
202,9082023/2/8
406,5842025/2/20
216,806
2025/6/20
236,0222030/12/13
198,9322029/7/31
102,3532025/11/13
299,9402024/8/19
203,606
2023/9/20
408,2962024/3/19
101,7922024/6/20
301,1492026/5/22
199,966
2024/6/20

価－ 34 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

342022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

特殊債券 （除 く 金融債）
鉄道建設 ・ 運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回
鉄道建設 ・ 運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回
鉄道建設 ・ 運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回
鉄道建設 ・ 運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69 回
鉄道建設 ・ 運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第7 1 回鉄道建設 ・ 運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回
貸付 債 権担保第12回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第19回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第5回 S 種住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第42回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第7回 S 種住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第39回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第40回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第15回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第32回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第20回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第44回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第8回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第7回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第25回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第28回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保 s 種第16回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第42回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保 s 種第17回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第45回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第52回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第24回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第48回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第40回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第62回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第60回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第61回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第51回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第43回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第79回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第81回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第72回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第22回住宅金融公庫債券
貸付 債 権担保第70回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第33回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第34回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第35回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第46回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第55回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第56回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第57回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第76回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保 S 種第3回住宅金融公庫債券

利

当期
率 額面 金額 評
千円
％
0.835
300,000
0.714
100,000
0.586
200,000
1.441
100,000
0.525
500,000
0.2
300,000
1.69
28,431
1.8
53,6351.76
32,0192.34
35,682
2.25
11,122
1.84
24,136
1.93
27,768
1.69
30,945
1.69
49,964
2.12
53,8202.3
47,976
1.99
77,8982.14
13,391
2.28
20,661
1.98
66,873
1.64
11,7201.43
64,656
1.71
23,604
1.79
79,5151.51
64,3542.34
36,752
1.89
78,813
1.36
81,531
1.21
124,833
1.34
120,600
1.26
78,046
1.64
29,434
1.6
64,0301.07
40,357
1.07
87,898
1.08
39,1081.87
22,1701.25
117,561
1.88
25,1101.86
27,1701.87
25,312
1.85
27,323
1.41
78,5581.42
111,222
1.44
37,1271.21
76,806
1.82
10,265末
額 償還年月 日
千円
305,4362023/6/20
101,875
2023/12/20
203,6822024/8/5
113,8382034/8/4
508,9502024/11/27
298,8272031/5/30
28,4432038/9/10
54,2492039/6/10
32,2882036/11/10
36,6872041/5/10
11,3082037/5/10
24,6882041/2/10
28,9212041/3/10
31,1262039/2/10
51,1522040/7/10
54,5822039/7/10
49,2472041/7/10
80,1402042/12/10
13,8842042/11/10
22,1222044/6/10
71,1742044/9/10
11,8422032/11/10
68,0162045/11/10
23,8692032/11/10
84,1572046/2/10
67,8562046/9/10
39,1692044/5/10
83,4952046/5/10
85,1862045/9/10
130,606
2047/7/10
126,9202047/5/10
81,8212047/6/10
31,0822046/8/10
67,8352045/12/10
41,9732048/12/10
91,5082049/2/10
40,6822048/5/10
22,4792039/9/10
123,175
2048/3/10
26,7692045/2/10
28,9932045/3/10
26,9072045/4/10
29,0062046/3/10
82,9322046/12/10
117,2322047/1/10
39,1572047/2/10
80,2912048/9/10
10,3362036/5/10

価－ 35 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

352022/11/04

16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

特殊債券 （除 く 金融債）
貸付 債 権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保 s 種第15回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第23回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第32回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第39回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第58回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第64回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第71回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第73回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第75回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第83回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第84回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第88回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第89回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第90回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第92回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第93回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第94回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第96回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第97回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第98回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第99回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第100回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第101回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第115回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第116回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第117回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第118回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第119回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第120回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第121回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第123回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第125回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第126回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第128回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第129回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第134回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第135回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第136回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第140回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第142回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第144回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第150回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第152回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第154回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第164回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第165回住宅金融支援機構債券
貸付 債 権担保第166回住宅金融支援機構債券

利

当期
率 額面 金額 評
千円％
46,5501.7
1.65
18,996
2.25
72,192
1.82
73,071
1.52
134,480
1.4
80,366
1.16
131,952
1.07
115,059
1.3
89,5501.26
75,868
1.04
184,4441.01
319,753
0.93
48,6940.95
50,6840.87
51,9240.74
109,0140.6
114,5020.8
60,5190.74
64,313
0.83
191,736
197,7690.9
0.88
132,800
0.84
64,7680.89
65,3490.41
242,898
0.48
162,800
0.46
164,048
0.47
81,9860.46
163,854
82,6320.4
0.43
83,0370.46
84,4700.42
337,656
0.43
254,952
0.42
170,066
0.46
173,0620.39
176,570
0.39
88,3010.44
89,0840.38
89,671
0.32
273,804
275,004
0.33
0.21
471,440
190,682
0.33
192,240
0.3
298,476
0.33
0.36
199,6440.41
300,000

末
額 償還年月日千円
46,5742032/5/10
19,0062032/5/10
76,5342044/4/10
77,6112045/1/10
141,1822045/8/10
84,8002047/3/10
137,8932047/9/10
119,6022048/4/10
94,2632048/6/10
79,5052048/8/10
191,8712049/4/10
332,1402049/5/10
50,4022049/9/10
52,5242049/10/10
53,5982049/11/10
111,8022050/1/10
116,558
2050/2/10
62,2672050/3/10
65,9762050/5/10
197,6622050/6/10
204,684
2050/7/10
137,2972050/8/10
66,8412050/9/10
67,6272050/10/10
244,2502051/12/10
164,5282052/1/10
165,5422052/2/10
82,7932052/3/10
165,3512052/4/10
83,0692052/5/10
83,6282052/6/10
85,2192052/8/10
339,708
2052/10/10
256,6372052/11/10
171,0742053/1/10
174,5132053/2/10
177,1632053/7/10
88,5902053/8/10
89,7452053/9/10
89,9332054/1/10
273,324
2054/3/10
274,6292054/5/10
465,9382054/11/10
190,3382055/1/10
191,3782055/3/10
297,7442056/1/10
199,7472056/2/10
301,4162056/3/10

価－ 36 －

CC_22922673_06_ostお金_リキッドオルタナティブF（円ヘッジあり）_NEXTFUNDS国内債券NOMURABPI総合連動型上場投信.indd

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16:15:09

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

特殊債券 （除 く 金融債）
貸付 債 権担保第167回住宅金融支援機構債券
フ ラ ン ス 預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)
小計金融債券
商 工債券 利付第806回 い号
商 工債券 利付第811回 い号
商 工債券 利付第815回 い号
商 工債券 利付第818回 い号
商 工債券 利付第819回 い号
商 工債券 利付第829回 い号
商 工債券 利付第831回 い号
商 工債券 利付第833回 い号
し ん き ん 中 金債券 利付第335回
商 工債券 利付(3年）第236回
商 工債券 利付(10年）第15回
小計
普通社債券 （含む投資法人債券）
東京電力 第548回
東京電力 第560回
中部電力 第500回
中部電力 第524回
中部電力 第530回
関西電力 第509回
関西電力 第511回
関西電力 第527回
関西電力 第535回
中 国電力 第377回
中 国電力 第378回
中 国電力 第400回
中 国電力 第402回
北陸電力 第301回
北陸電力 第307回
北陸電力 第308回
北陸電力 第326回
東北電力 第475回
東北電力 第481回
東北電力 第484回
東北電力 第491回
東北電力 第521回
四 国電力 第281回
九州 電力 第424回
九州 電力 第428回
九州 電力 第449回
九州 電力 第451回
九州 電力 第476回
九州 電力 第484回
北海道電力 第321回
北海道電力 第323回

利

当
期
末
率 額面 金額 評
価 額 償還年月日
千円
千円
％
0.41
200,000
200,904
2056/4/10
0.725
100,000
101,8182024/7/30
58,137,926
60,862,888
0.1
0.17
0.17
0.17
0.18
0.13
0.08
0.05
0.1
0.02
0.48

300,000
300,000
100,000
100,000
300,000
200,000
200,000
100,000
200,000
500,000
200,000
2,500,000

300,258
300,705
100,270
100,291
300,975
200,354200,028
99,855200,222499,890
203,374
2,506,222

2022/7/27
2022/12/27
2023/4/27
2023/7/27
2023/8/25
2024/6/27
2024/8/27
2024/10/25
2022/10/27
2022/9/27
2025/9/19

2.347
2.114
0.875
0.39
0.274
0.47
0.41
0.28
0.18
1.121
1.004
0.34
0.25
1.158
1.055
0.769
0.719
0.809
0.803
0.758
0.42
0.45
1.111
1.233
0.936
0.43
0.45
0.43
0.375
0.886
1.337

100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
105,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000

111,181
110,191
205,122
101,154
199,660
101,424
100,985
201,228
200,374
102,584
102,444
100,767
100,602102,202104,674
102,375
101,127
102,514205,814102,187
101,254
100,975
102,624
103,110
107,972
202,572
101,395
100,873
200,670
102,888
108,4562028/9/29
2029/12/10
2024/5/24
2027/5/25
2029/6/25
2027/5/25
2027/9/17
2024/4/25
2025/12/19
2023/8/25
2023/10/25
2027/9/24
2024/10/25
2023/3/24
2026/6/25
2024/9/25
2038/4/23
2024/9/25
2025/7/25
2036/5/23
2027/2/25
2030/5/24
2023/9/25
2023/11/24
2024/7/25
2027/4/23
2027/5/25
2029/5/25
2029/11/22
2024/12/25
2030/3/25－ 37 －

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372022/11/04

16:15:10

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

普通社債券 （含む投資法人債券）
北海道電力 第338回
北海道電力 第345回
東京電カパ ワ ー グ リ ッ ド 第6回
東京電カ パ ワ ー グ リ ッ ド 第11回
東京電カ パ ワ ー グ リ ッ ド 第14回
東京電カ パ ワ ー グ リ ッ ド 第28回
東京電カ パ ワ ー グ リ ッ ド 第35回
東京電カ パ ワ ー グ リ ッ ド 第38回
東京電カ パ ワ ー グ リ ッ ド 第40回
長谷エ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 第14回社債間 限定同順位特約付
大和ハ ウ ス 工業 第9回 社債 間 限定同順位特約付
日 揮ホ ールデ ィ ング ス 第 6 回特定社債間限定同順位特約付
味 の 素 第24回 特定社債 間 限定同順位特約付
日 本た ば こ 産業 第13回
三越伊勢丹ホ ー ルデ ィ ン グ ス 第 6 回社債問限定同順位特約付
ト ヨ タ 紡織 第2回 社債 間 限定同順位特約付
森 ヒ ルズ リ ー ト 投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特森 ビル 第23回 社債 間 限定同順位特約付
セ プ ン ＆ アイ ・ ホ ー ルディ ングス 第13回社債間限定同順位特約
セ プ ン ＆ アイ ・ ホ ー ルディ ングス 第15回社債間限定同順位特約
東 レ 第30回 社債 間 限定同順位特約付
東 レ 第33回 社債 間 限定同順位特約付
日 本土地建物 第4回社債 間 限定同順位特約付
王子 ホ ー ルデ ィ ン グス 第34回社債 間 限定 同順位特約付
住友化学 第56回 社債 間 限定同順位特約付
三井化学 第48回 社債 間 限定同順位特約付
三菱ケ ミ カ ルホ ー ルデ ィ ン グス 第29回社債間限定同順位特約付
三菱ケ ミ カ ルホ ー ルデ ィ ン グス 第37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回 社債 間 限定同順位特約付
ツ ム ラ 第1回社債 間 限定同順位特約付
オ リ エ ン タ ル ラ ン ド 第 16 回社債 間 限定 同順位特約付
ヤ フ ー 第6回社債 間 限定同順位特約付
ヤ フ ー 第12回 社債 間 限定同順位特約付
楽天 第13回 社債 間 限定同順位特約付
ブ リ ヂ ス ト ン 第11回 社債 間 限定同順位特約付
新日 鐵住金 第9回 社債 間 限定同順位特約付
ジ ェ イ エ フ ィ ー ホ ー ルデ ィ ングス 第28回社債間限定同順
ジ ェ イ エ フ ィ ー ホ ー ルデ ィ ングス 第34回社債間限定同順
住友電気工業 第26回社債 間 限定同順位特約付
L I X I L グル ー プ 第 11回社債 間 限定 同順位特約付
荏原製作所 第10回社債 間 限定同順位特約付
日 立製作所 第17回社債 間 限定同順位特約付
日 本電気 第48回 社債 間 限定同順位特約付
パ ナ ソ ニ ッ ク 第17回社債 間 限定同順位特約付
パ ナ ソ ニ ッ ク 第20回 社債 間 限定同順位特約付
パ ナ ソ ニ ッ ク 第21回 社債 間 限定同順位特約付
ソ ニ ー 第32回
東海理化電機製作所 第1回社債 間 限定 同順位特約付

利当期
率 額面 金額 評
千円％
0.84
100,000
0.27
300,000
0.85
100,000
0.79
300,000
0.43
100,000
1.01
100,000
100,000
1.2
0.58
200,000
1.37
400,000
0.47
200,000
0.69
100,000
0.03
200,000
0.19
100,000
0.355
100,000
0.41
100,000
0.714
100,000
0.34
200,000
0.97
100,000
0.06
100,000
0.28
200,000
0.375
100,000
0.38
100,000
0.734
200,000
0.425
100,000
0.38
100,000
0.39
100,000
100,000
0.33
0.83
100,000
0.424
100,000
0.23
100,000
0.15
100,000
0.35
100,000
0.37
100,000
0.45
100,000
0.295
100,000
0.385
300,000
0.26
100,000
0.25
100,000
0.3
200,000
0.01
300,000
0.19
100,000
1.371
200,000
0.658
100,000
0.47
200,000
0.08
100,000
0.19
100,000
0.28
100,000
0.34
100,000

末
額 償還年月日千円
102,9122036/11/25
301,7612024/9/25
101,869
2027/8/31
303,7412028/1/25
100,6772023/7/24
102,167
2029/7/10
103,655
2030/4/23
202,4222025/7/16
418,8082035/7/13
199,5722030/7/12
99,9962036/11/28
199,7862023/7/14
100,2802024/3/8
100,2542028/9/8
98,8332027/8/31
101,2972023/9/20
197,6762026/8/28
98,8112038/5/17
100,0342023/12/20
200,7362027/12/20
100,1532027/7/16
99,8222028/7/18
198,2622028/10/25
100,7372028/1/26
100,0392027/9/13
99,8212028/6/19
99,4692029/5/30
99,4562040/6/11
100,095
2028/10/25
100,0842024/5/31
100,0912025/9/17
2024/12/6
99,282
98,7812026/7/31
97,3892029/6/25
100,2222027/4/21
298,4162028/6/20
99,3152026/5/27
100,0452025/7/14
199,6242027/3/1
299,679
2023/7/18
99,8892025/10/22
215,6582028/12/13
100,6732022/7/15
202,1962026/9/18
100,006
2023/12/22
100,0482025/12/24
100,3832023/9/20
99,3792027/6/7

価－ 38 －

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382022/11/04

16:15:10

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

普通社債券 （含む投資法人債券）
三菱重 工業 第35回社債 間 限定同順位特約付
J A 三井 リ ー ス 第8回 社債 間 限定同順位特約付
三井住友 ト ラ ス ト ・ パナ ソ ニ ッ ク フ ァ イ ナンス 第 2 回社債問限定
ト ヨ タ 自 動 車 第14回 社債 間 限定同等特約付
楽天カ ー ド 第3回 社債 間 限定同順位特約付
ド ン キ ホ ー テ ホ ー ルデ ィ ン グス 第12回社債間限定同順位特約付
ニ コ ン 第22回 特定社債 間 限定同順位特約付
豊 田 通 商 第18回 社債 間 限定同順位特約付
豊 田 通 商 第19回 社債 間 限定同順位特約付
三井物産 第71回 社債 間 限定同順位特約付
住友商事 第49回 社債 間 限定同順位特約付
住友商事 第53回 社債 間 限定同順位特約付
丸井 グル ー プ 第28回社債 間 限定同順位特約付
ク レデ ィ セ ゾ ン 第50回社債 間 限定同順位特約付
ク レデ ィ セ ゾ ン 第65回社債 間 限定同順位特約付
イ オ ン 第20回 社債 間 限定同順位特約付
三菱U F J フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ グ ル ー プ 第 1 回劣後特約付
り そ な ホ ー ルデ ィ ン グ ス 第20回社債間限定同順位特約付
三井住友 ト ラ ス ト ・ ホ ー ルデ ィ ン グ ス 第 2 回劣後特約付
みずほ コ ー ポ レ ー ト 銀行 第 8 回特定社債問限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債 間 限定同順位特約付
三井住友 フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 第1回劣後特約付
三井住友 フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 第 3 回劣後特約付
三井住友 フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 第 4 回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後 特約付
三井住友信託銀行 第18回社債 間 限定同順位特約付
セ ブ ン銀行 第10回社債 間 限定同順位特約付
セ ブ ン銀行 第11回社債 間 限定同順位特約付
セ ブ ン銀行 第12回社債 間 限定同順位特約付
みずほ フ ィ ナ ンシ ャ ル グル ー プ 第1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付
芙蓉総合 リ ー ス 第26回社債 間 限定同順位特約付
み ず ほ リ ー ス 第3回社債 間 限定同順位特約付
み ず ほ リ ー ス 第7回社債 間 限定同順位特約付
N T T フ ァ イ ナ ン ス 第 2 回社債 間 限定 同順位特約付
N T T フ ァ イ ナ ン ス 第18回日 本電信電話保証付
ト ヨ タ フ ァ イ ナ ン ス 第 81 回社債 間 限定 同順位特約付
リ コ ー リ ー ス 第28回社債 間 限定同順位特約付
ア コ ム 第77回 特定社債 間 限定同順位特約付
ジ ャ ッ ク ス 第19回社債 間 限定同順位特約付
日 立キャ ピ タ ル 第61回社債 間 限定同順位特約付
日 立キャ ピ タ ル 第80回 社債 間 限定同順位特約付
三井住友 フ ァ イ ナ ン ス ＆ リ ー ス 第27回社債間限定同順位特約付
三菱U F J リ ー ス 第52回社債 間 限定同順位特約付
三菱U F J リ ー ス 第56回社債 間 限定同順位特約付
三菱U F J リ ー ス 第76回社債 間 限定同順位特約付
大和証券 グ ル ー プ本社 第23 回社債 間 限定 同順位特約付
三井不動産 第71回社債 間 限定同順位特約付

利

率
％
0.33
0.31
0.25
0.963
0.42
0.39
0.15
1.014
0.954
1.187
1.286
0.33
0.543
0.904
0.38
0.82
0.94
0.27
0.915
2.54
2.22
0.849
0.884
1.328
1.389
0.16
0.803
0.536
0.39
0.95
2.87
0.03
0.24
0.33
0.26
0.38
0.265
0.345
0.274
0.25
0.31
0.28
0.22
0.375
0.455
0.37
0.909
0.31

当
期
額 面 金 額 評
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
200,000
300,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
200,000

価

末額千円
99,936
100,468
100,181
101,806
99,299100,493
99,816
103,826
207,542
107,172
106,882
100,165
200,908
102,385
100,476
102,086
101,715
100,152
203,280
114,270
103,384
304,341
101,714105,283
305,148
199,954
101,380
101,415303,276
202,958
112,571
199,378
300,645
199,872
100,471
201,21099,80699,948100,017100,205
100,513
99,02599,965100,597
101,137
299,280
102,100
197,246

償還年月日
2027/8/27
2024/9/13
2022/10/31
2023/3/20
2026/12/11
2024/3/21
2025/12/2
2025/12/5
2026/7/10
2029/7/13
2029/1/29
2027/7/26
2022/6/3
2024/4/24
2027/7/30
2024/6/28
2024/6/26
2025/7/23
2025/6/5
2027/7/27
2022/10/27
2024/9/12
2025/5/29
2030/5/29
2022/9/20
2026/1/27
2023/3/20
2024/12/20
2027/9/17
2024/7/16
2026/11/6
2023/10/20
2025/7/15
2028/1/20
2026/12/18
2030/9/20
2027/10/22
2027/7/20
2023/8/30
2023/6/15
2026/6/19
2029/10/19
2026/10/16
2027/7/13
2028/1/18
2030/1/23
2025/8/12
2030/4/16－ 39 －

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392022/11/04

16:15:10

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

普通社債券 （含む投資法人債券）
三菱地所 第120回担保提供制 限等財務上特約無東京建物 第25回 社債 間 限定同順位特約付
ダイ ビル 第19回 特定社債 間 限定同順位特約付
住友不動産 第95回社債 間 限定同順位特約付
日 本 ビルフ ァ ン ド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフ ィ ス フ ァ ン ド投資法人 第 7 回特定投資法人債間限
積水ハ ウ ス ・ S I レジデンシャル投資法人 第 5 回特定投資法人債
東武鉄道 第124回 社債 間 限定同順位特約付
相 鉄ホ ー ルデ ィ ン グ ス 第32 回相模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債 間 限定同順位特約付
東京急行電鉄 第83回 社債 間 限定同順位特約付
小 田 急電鉄 第68回社債 間 限定同順位特約付
小 田 急電鉄 第74回社債 間 限定同順位特約付
東日 本旅客鉄道 第57回社債 間 限定同順位特約付
東日 本旅客鉄道 第71回社債 間 限定同順位特約付
東日 本旅客鉄道 第106回 社債 間 限定同順位特約付
東日 本旅客鉄道 第107回 社債 間 限定同順位特約付
東日 本旅客鉄道 第133回 社債 間 限定同順位特約付
東日 本旅客鉄道 第145回社債 間 限定同順位特約付
西日 本旅客鉄道 第13回社債 間 限定同順位特約付
西日 本旅客鉄道 第15回社債 間 限定同順位特約付
西日 本旅客鉄道 第65回社債 間 限定同順位特約付
西日 本旅客鉄道 第66回社債 間 限定同順位特約付
東海旅 客鉄道 第17回 社債 間 限定同順位特約付
東海旅 客鉄道 第51回 社債 間 限定同順位特約付
東海旅 客鉄道 第70回 社債 間 限定同順位特約付
東海旅 客鉄道 第73回 社債 間 限定同順位特約付
東海旅 客鉄道 第74回社債 間 限定同順位特約付
東京地下鉄 第22回
東京地下鉄 第23回
東京地下鉄 第24回
西武ホ ー ルデ ィ ン グス 第 1 回社債 間 限定 同順位特約付
西日 本鉄道 第45回社債 間 限定同順位特約付
阪急阪神ホ ー ルデ ィ ン グ ス 第47回
阪急阪神ホ ー ルデ ィ ン グ ス 第49回
名 古屋鉄道 第50回社債 間 限定同順位特約付
H 本通運 第11回 社債 間 限定同順位特約付
日 本通運 第12回 社債 間 限定同順位特約付
日 本郵船 第32回 社債 間 限定同順位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債 間 限定同順位特約付
九州 旅 客鉄道 第2回社債 間 限定同順位特約付
九 州 旅 客鉄道 第4回社債 間 限定同順位特約付
A N A ホ ー ルデ ィ ン グス 第32回社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回 社債 間 限定同順位特約付
K D D I 第20回 社債 間 限定同順位特約付
K D D I 第25回 社債 間 限定同順位特約付
電源開発 第39回 社債 間 限定同順位特約付
電源開発 第40回 社債 間 限定同順位特約付

利当期
率 額面 金額 評
千円％
0.24
100,000
0.52
100,000
0.96
100,000
0.987
100,000
1.168
100,000
2.9
100,000
0.871
100,000
0.001
100,000
0.58
200,000
1.307
100,000
0.459
200,000
1.098
200,000
0.756
100,000
2.376
200,000
1.905
100,000
0.981
100,000
1.415
100,000
1.246
100,000
0.771
200,000
2.34
100,000
2.26
300,000
0.24
200,000
0.629
200,000
2.21
200,000
2.212
200,000
1.309
100,000
1.014
300,000
1.685
100,000
0.215
100,000
0.661
100,000
1.035
100,000
0.758
200,000
0.717
100,000
1.202
400,000
0.817
100,000
0.857
100,000
100,000
0.2
0.7
100,000
2.13
100,000
0.455
100,000
0.929
200,000
0.51
100,000
0.99
100,000
0.22
100,000
0.803
100,000
0.395
100,000
0.929
100,000
0.889
100,000

末
額 償還年月日千円
99,7062027/6/18
100,334
2027/3/19
96,4242039/7/19
102,2892024/1/26
102,005
2023/6/26
115,1812028/3/17
101,695
2024/8/30
99,7042023/11/27
202,7822025/1/28
109,2432033/6/3
202,2142031/4/22
214,2242030/6/12
101,6192037/5/29
232,5862028/12/12
115,1962030/9/27
106,4152035/1/29
113,425
2045/1/27
108,180
2058/9/27
186,8322059/12/23
112,6892027/2/19
341,2292027/12/20
199,6302030/8/27
200,138
2040/8/27
214,8642024/9/20
234,5802030/4/23
110,0482032/9/30
320,3132035/1/26
118,9702045/3/6
100,2462027/6/21
101,343
2037/6/19
104,9522047/6/21
199,8322032/3/17
102,733
2031/3/4
429,6722029/7/18
102,600
2036/12/15
103,558
2027/4/30
99,6832026/7/14
99,0402036/7/14
105,7752031/9/9
100,535
2027/2/23
200,8802049/3/5
96,8962039/12/9
91,1292036/6/9
99,4622023/6/14
101,805
2023/12/20
99,9912028/11/22
102,4862024/2/20
102,6222024/6/20

価－ 40 －

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402022/11/04

16:15:10

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
銘柄

普通社債券 （含む投資法人債券）
電源開発 第41回 社債 間 限定同順位特約付
電源開発 第50回 社債 間 限定同順位特約付
電源開発 第59回 社債 間 限定同順位特約付
東京瓦斯 第38回 社債 間 限定同順位特約付
東京瓦斯 第55回 社債 間 限定同順位特約付
大阪瓦斯 第36回 社債 間 限定同順位特約付
北海道 瓦斯 第17回社債 間 限定同順位特約付
北海道 瓦斯 第23回社債 間 限定同順位特約付
広島ガ ス 第13回 社債 間 限定同順位特約付
東京都競馬 第3回 社債 間 限定同順位特約付
フ ァ ー ス ト リ テ イ リ ン グ 第 7 回特定社債問限定同順位特約付
ソ フ ト バ ン ク グル ー プ 第54回社債 間 限定 同順位特約付
フ ラ ン ス 相互信用 連合銀行 ( B F C M) 第29回 円 貨社債
フ ラ ン ス 相互信用 連合銀行 ( B F C M) 第3 1 回 円 貨社債
ビ ー ・ ピ ー ・ シ ー ・ イ ー ・ エ ス ・ エ ー 第14 回 円 貨社債
ク レデ ィ ・ ア グ リ コ ル ・ エ ス ・ エ ー 第 6 回 円 貨社債 (2014)
ク レデ ィ ・ ア グ リ コ ル ・ エ ス ・ エ ー 第15回 円貨社債 (2018
ク レデ ィ ・ ア グ リ コ ル ・ エ ス ・ エ ー 第16回 円貨社債 (2018
ス タ ン ダ ー ド ・ チ ャ ー タ ー ド 第 3 回 円 貨社債 (2 015)
エイ チエス ビ ー シ ー ・ ホ ー ルデ ィ ングス ・ ピ ー エルシ ー 第 2 回 円
エイ チエス ビ ー シ ー ・ ホ ー ルデ ィ ングス ・ ピ ー エルシ ー 第 3 回 円
ロ イ ズ ・ バ ン キ ン グ ・ グル ー プ ・ ピ ー エルシ ー 第 6 回 円 貨社債
ロ イ ズ ・ バ ン キ ン グ ・ グル ー プ ・ ピ ー エルシ ー 第 7 回 円 貨社債
サ ン タ ンデ ー ル銀行 第1回 円貨社債
フ ラ ン ス 電力 第4回円貨社債(2017)
現代 キ ャ ピ タ ル ・ サ ー ビ シズ ・ イ ン ク 第15 回 円 貨社債
ビ ー ・ エ ヌ ・ ピ ー ・ パ リ バ 第1回 円 貨社債 (2017)
ウ エス ト パ ッ ク ・ バ ン キ ン グ ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 第12 回 円 貨社
オ ー ス ト ラ リ ア ・ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド銀行 第 1 0 回 円 貨社債
ソ シエテ ・ ジ ェ ネ ラ ル 第 1 回非上位 円 貨社債 (2 017)
小計
合計

＊ 額面 ・ 評価額の 単位未満 は切 り 捨 て 。

利

当
期
末
率 額面 金額 評
価 額 償還年月日
千円
千円
％
0.782
100,000
102,3612024/8/20
0.415
100,000
101,0972027/7/20
0.414
100,000
100,8272028/9/20
1.984
100,000
124,669
2043/12/17
0.28
100,000
94,2822039/9/13
0.642
100,000
94,6032049/6/4
0.25
100,000
100,3442024/3/14
0.51
100,000
98,0682034/12/12
0.405
100,000
100,3572028/9/13
0.18
100,000
99,8952023/7/5
0.405
100,000
101,0562028/6/6
1.569
100,000
100,9242024/6/12
0.25
200,000
199,406
2024/10/10
0.423
100,000
98,9042029/10/10
0.45
100,000
100,1862026/6/17
0.865
100,000
102,1272024/11/28
0.204
100,000
99,7392023/6/8
0.509
100,000
99,4532028/6/8
1.043
100,000
100,595
2025/6/5
0.842
100,000
100,7282023/9/26
1.207
100,000
100,9782026/9/25
0.65
100,000
100,3812023/5/30
0.968
100,000
99,2622028/5/30
0.568
100,000
99,9902023/1/11
1.088
100,000
102,3142027/1/26
0.65
200,000
196,0702023/8/2
0.967
100,000
100,8232024/3/1
0.32
200,000
199,8482023/7/6
0.293
200,000
200,2642024/1/23
0.448
100,000
99,9832022/5/26
27,305,000
27,858,685
688,944,026
732,440,992－ 41 －

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合マザーファンド

0 枡し益E (J) � 5兄項(2020年 4 月 1

日 - 20 2 1 年 3 月 3 1 日 ）

目

当

期
円

(A)

5 , 636, 8 1 1 , 9 6 6

配 当 等収益

5, 639, 1 6 5 , 3 7 6

受 取利息
支払利息
(B)

有価証券売 買 損 益

2, 3 5 3 , 4 1 0△△ 1 0, 484, 3 8 5 , 2 7 3

売買益397, 903, 581

売買損△ 1 0 , 8 8 2 , 288, 854(C)

当 期損益金 ( A + B )(D)

前期繰越損益金△

4, 847 , 5 7 3 , 307
1 70, 1 0 1 , 9 7 2 , 7 9 535, 853, 9 1 7 , 336(El

追加 信 託 差損益金

(F)

解約差損益金(G)計(C+ D + E + F)

1 80, 400, 353, 686

次期繰越損益金 ( G )1 80, 400, 353, 686△ 20, 7 0 7 , 963, 1 38

＊ 損 益 の 状 況 の 中 で (Bl 有 価 証 券 売 買 損 益 は 期 末 の 評 価換 え に よ る
も の を 含 み ま す。

＊ 損 益 の 状 況 の 中 で (El 追 加 信 託 差 損 益 金 と あ る の は 、 信託 の 追加 設
定 の 際 、 追加設 定 を し た 価 額 か ら 元本 を 差 し 引 い た 差額分 を い い
ま す。

＊ 損 益 の 状 況 の 中 で (F) 解 約 差 損 益金 と あ る の は 、 中 途解約 の 際 、 元
本 か ら 解約価額 を 差 し 引 い た 差額分 を い い ま す。

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