J A F E E 2023 冬季大会
J A F E E 設立30周年記念シンポジウム
プログラム
2024年2月17日(土)2024年2月18日(日)於：東京大学駒場キャンパス数理科学研究科棟
2月17日(土) 117号室、123号室
2月18日(日) 大講義室、056号室主催：日本金融・証券計量・工学学会(The Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering)

事務局〒105-0004 東京都港区新橋6-7-9 新橋アイランドビル3階
公益総研株式会社 JAFEE担当
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本大会はJSPS科研費 JP22H00889の助成を受けています。

2024年2月17日(土)※ 報告時間：一般発表は30分(質疑応答も含む)。ショートコミュニケーションは15分(質疑応答も含む)。
※ 会場A：117号室、会場B：123号室 （いずれも数理科学研究科棟）

10:00-11:30 （会場A） 信用リスク 【一般発表】
座長：山中 卓(青山学院大学理工学部)
A Forward-Looking Measure of Credit Risk
Masahiko Egami (京都大学大学院経済学研究科),
Rusudan Kevkhishvili (同上)
※10:00-10:30
製造業における借入金利変動の決定要因の解析
辻 開斗(滋賀大学データサイエンス学部),
大里 隆也(滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター),
川上 幹男(帝国データバンク、滋賀大学Data
Engineering and Machine Learningセンター)※10:30-11:00
Jump Risk Premiums in Sovereign CDS Spreads
鶴田 大(SBI新生銀行)※11:00-11:30

10:00-11:15 （会場B） ショートコミュニケーションⅠ
座長：山田 俊皓(一橋大学大学院経済学研究科)
Price For DICEZHANG XINMIAO(立命館大学理工学研究科),
赤堀 次郎(同上)
How Much Do Restaurants Hedge withOptions?
北村 悠人(東京理科大学創域理工学部),
下清水 慎(同上), 後藤 允(同上),田 園(龍谷大学経済学部)

Pandemic

幾何レヴィモデルの下でのデジタルオプションに対する局所的リスク最小化戦略とその数値解析
半田 真大(立命館大学理工学研究科),
鈴木 良一(同上)
偶発転換 CAT 債の評価と分析
尾原 太成(慶應義塾大学大学院理工学研究科),今井 潤一(慶應義塾大学理工学部)
離散時間確率過程に対する Clark-Ocone 型公式とその応用
堀田 一希(立命館大学理工学研究科),
鈴木 良一(同上), 赤堀 次郎(同上)

11:30-13:00 昼休み

13:00-14:00 （会場A） リスク評価 【一般発表】
座長：石島 博(中央大学大学院法務研究科)

13:00-14:00 （会場B） デリバティブ 【一般発表】
座長：室井 芳史(東北大学経済学研究科)

高頻度データ領域におけるリスク指標
高石 哲弥(広島経済大学教養教育部)

バブルモデルにおけるオプション価格の数値的解法
都築 幸宏(信州大学経法学部)

ESG データを用いた企業の不祥事リスクの評価
吉野 航(滋賀大学データサイエンス研究科、あいおいニッセイ同和損保)

Principal Component Quanto Derivatives forEnhanced Solar Power Hedging
松本 拓史(金沢大学融合研究域融合科学系),
山田 雄二(筑波大学ビジネスサイエンス系)

14:30-15:30 （会場A） 数理モデル 【一般発表】

14:30-15:30 （会場B） 金利モデル 【一般発表】

座長：中川 秀敏(一橋大学大学院経営管理研究科)
Uncertainty Spaces
足立 高徳(東京都立大学大学院経営学研究科)
Trade Execution Game in a Markovian Environment
大西 匡光(大和大学情報学部),
下清水 慎(東京理科大学創域理工学部)

座長：大本 隆(野村アセットマネジメント)
Self-Exciting Jump, Inflation, and Cointegrationin Arbitrage-Free Term Structure Models ofInterest Rates
中村 信弘(一橋大学大学院経営管理研究科)
Estimation of Common and Credit Quality Factorsusing Term Structure of Credit Spreads
小林 武(名古屋商科大学ビジネススクール)＜次ページに続く＞

16:00-17:30 （会場A）ポートフォリオマネジメント【一般発表】
座長：佐藤 整尚(東京大学大学院経済学研究科)
コモディティ市場におけるファクターの特徴とファク
ター間の関係性
西崎 薫(東京都立大学大学院経営学研究科),
内山 朋規(同上), 八木 恭子(同上)※16:00-16:30
マクロファクターを考慮したレジームスイッチングモ
デルを用いた最適資産配分モデル
伊藤 雅剛(アセットマネジメントOne),永田 弘祐(同上), 小畑 崇弘(同上),枇々木 規雄(慶應義塾大学理工学部)※16:30-17:00
POS データを用いた日本株式ファクターモデル
青木 義充(株式会社フィンデクス),
田中 亮太(True Data),
横内 大介(一橋大学大学院経営管理研究科)※17:00-17:30

16:00-17:15 （会場B） ショートコミュニケーションⅡ
座長：小池 祐太(東京大学大学院数理科学研究科)
正値 Malliavin-Mancino 法の実装について
石和田 瞳(立命館大学理工学研究科),
戸田 菜月(同上)
機械学習を用いた炭素の社会的コストのモデル分析
滝本雄太(慶應義塾大学大学院理工学研究科),
今井 潤一(慶應義塾大学理工学部)
Sig-Wasserstein GAN を用いたボラティリティシミュレーション
白井 佑介(立命館大学理工学研究科),
北野 力暉(同上)
Autoencoder Asset Pricing Models の日本株市場における有効性の検証長島 暉(明治大学先端数理科学研究科),
乾 孝治(明治大学総合数理学部),
中野 直人(明治大学先端数理科学研究科)
COVID-19禍における日本地方債の金利の期間構造の構造変化の分析
高橋 慶伍(慶應義塾大学大学院経済学研究科),中妻 照雄(慶應義塾大学経済学部)

2024年2月18日(日)※ 報告時間：一般発表は30分(質疑応答も含む)。ショートコミュニケーションは15分(質疑応答も含む)。
※ 会場A：大講義室、会場B：056号室 （いずれも数理科学研究科棟）

10:00-11:30 （会場A） 機械学習・データ生成 【一般発表】
座長：荻原 哲平(東京大学大学院情報理工学系研究科)
漸近展開法を用いた機械学習の最適ポートフォリオ問
題への応用
内藤 誠(東京都立大学大学院経営学研究科),
竹原 浩太(同上)※10:00-10:30
線形応答理論を用いた時系列データ生成及びファイナンスへの応用について
成富 佑輔(三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)),足立 高徳(東京都立大学大学院経営学研究科)※10:30-11:00
Neural Network SDE Simulator
内藤 颯海 (富山大学経済学部),
山田 俊皓 (一橋大学大学院経済学研究科)※11:00-11:30

10:00-11:15 （会場B） ショートコミュニケーションⅢ
座長：安田 和弘(法政大学理工学部)
マーケット・マイクロストラクチャーをベースとした為替人工市場の構築
佐々木 公彦(一橋大学大学院経営管理研究科),
横内 大介(同上)
決算短信テキスト情報を活用した株価変動に対する説
明力の検証
松田 眞(同志社大学大学院理工学研究科),
津田 博史(同志社大学理工学部数理システム学科)
Information Extraction and Sentiment Analysis on
Dialogue in Financial Results Briefing
中塚 洋佑(野村證券), 水門 善之(同左)
上場事業会社とのアライアンスが IPO 企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析
中野 龍人(慶應義塾大学大学院理工学研究科),
山本 零(慶應義塾大学理工学部)
人工市場を用いたマーケットインパクト分析
佐々木 瑞歩(法政大学大学院理工学研究科),
安田 和弘(法政大学理工学部)

11:30-13:00 昼休み＜次ページに続く＞

JAFEE設立30周年記念シンポジウム「～次世代へつなぐ JAFEEのこれまでとこれから～」※ 会場A（大講義室）にて開催します。

13:00-13:15 開会挨拶
JAFEE会長：山田 雄二(筑波大学ビジネスサイエンス系)

13:15-15:30 基調講演セッション

司会：大野 忠士（筑波大学ビジネスサイエンス系）

JAFEE－金融新技術への対応の思い出
池森 俊文 (統計数理研究所統計思考院特命教授、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社元代表取締役社長)
金融計量・工学に関わる人つくりとコトつくりを振り返る
椿 広計 (統計数理研究所所長、筑波大学名誉教授)
金融資本市場における専門家の倫理（サステナビリティ情報に関する職業会計士の独立性・倫理基準等を題材として）
古澤 知之 (公益監視委員会（PIOB）メンバー、前金融庁企画市場局長)

16:00-17:30 パネル討論
実務家が考えるファイナンス分野のこれまでとこれから・JAFEE への期待
モデレーター

荒川 研一 [実務経験：32年：産業界32年、学界1年]（株式会社りそな銀行 金融イノベーション研究所 所長）

パネリスト<50音順>

安達 哲也 [実務経験：30年：産業界21年、学界5年、官庁4年]（PwC Japan有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部
執行役員 パートナー。公認会計士/博士（学術））大熊 香里 [実務経験：12年：産業界12年]（株式会社QUICK）
嶋田 康史（株式会社SBI新生銀行 エグゼクティブアドバイザー兼イノベーティブファイナンス研究所長）
松本 純佳 [実務経験：4年：産業界 4年]（株式会社りそな銀行 金融イノベーション研究所 クオンツアナリスト）

18:00-20:00 レセプション(会場：ルヴェ ソン ヴェール駒場店 (東京大学駒場ファカルティーハウス１Ｆ))

会場案内
東京大学駒場キャンパス数理科学研究科棟
2月17日(土) 117号室、123号室
2月18日(日) 大講義室、056号室
東京都目黒区駒場3-8-1
最寄駅：京王井の頭線・駒場東大前駅

2024年2月8日発行
発行

日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）

制作〒105-0004 東京都港区新橋6-7-9
新橋アイランドビル3階
公益総研株式会社 JAFEE担当
TEL 03-5405-1816(事務センター代表)
FAX 03-5405-1814
Email office@jafee.gr.jp