■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合／特殊型(絶対収益追求型)

信 託 期 間

無期限（2018年9月25日設定）

運 用 方 針主にアイルランド籍円建て外国投資信託への投資を通じて、世界の株式、債券、通貨および派生商品の幅広い資産に投資を行います。なお、投資信託財産の一部を、親投資信託である｢楽天・国内マネー・マザー
ファンド｣の受益証券に投資します。

主要投資対象投資信託証券を主要投資対象とします。

主な投資制限投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。

分 配 方 針

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額とします。
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

運用報告書(全体版)

楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド
第2期
決算日：2019年11月20日

受益者の皆様へ
平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いました
ので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合
わせ先
TEL：03－6432－7746
受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで※お客様のお取引内容等につきましては販売会社に
お問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記
・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
・－印は、組入・売買が無いことを示します。

－ 0 －設定以来の運用実績
基
決算期

(分配落)

(設 定 日)2018年 9月25日
1期(2018年11月20日)
2期(2019年11月20日)

円
10,000
9,578
9,741

準 価 額
税
込
期
中
分 配 金
騰 落 率
円
％
－
－
0
△4.2
0
1.7

公 社 債
組入比率

債券先物
組入比率

％
－
－
0.0

％
－
－
－

投資信託
証
券
組入比率
％
－
101.3
98.1

純 資 産
総
額
百万円
1
326
1,022

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。
(注4) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
(注5) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

当期中の基準価額の推移
年

月

日

(期
首)
2018年11月20日
11月末
12月末
2019年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
(期
末)
2019年11月20日

基

準

価

額
騰 落 率

円
9,578
9,564
9,435
9,625
9,710
9,682
9,628
9,793
9,881
9,978
10,047
10,096
9,828

％
－
△0.1
△1.5
0.5
1.4
1.1
0.5
2.2
3.2
4.2
4.9
5.4
2.6

9,741

1.7

公
社
債 債 券 先 物 投 資 信 託組 入 比 率 組 入 比 率 証券組入比率
％
％
％
－
－
101.3
－
－
106.8
0.0
－
98.5
－
－
97.9
0.0
－
97.2
－
－
97.6
0.0
－
97.6
0.0
－
96.4
0.0
－
97.5
0.0
－
97.8
－
－
96.8
－
－
98.4
0.0
－
98.5
0.0

－

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注2) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。

－ 1 －

98.1

当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額等の推移(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは円建ての外国投資信託である｢マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー － マン・オルタナティブ・
スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)｣(以下、「外国投資信託｣)を主要投資対象とするため、当該外国投資信託の基準価額の動向が基準価額の主な変動要因となります。
当期においては、外国投資信託の基準価額は上昇しました。
戦略別には、ディフェンシブ戦略が収益を牽引したほか、キャリー戦略とモメンタム戦略も堅調となりました。
一方で、バリュー戦略からは損失が発生しました。
ディフェンシブ戦略では、主要国の金利が全般的に低下傾向となったなかで配当利回りが高く業績も安定している低リスクの銘柄が選好される展開となり、低リスクの銘柄の買い持ちと高リスクの銘柄の売り持ちから収益を獲得しました。キャリー戦略では、長短金利差や内外金利差に着目した主要国の債券の買い持ちを中心に収益を獲得しました。モメンタム戦略では、主に期初に直近までの価格のトレンドに着目した主要国の短期金利や債券の買い持ちを中心に収益を獲得しました。バリュー戦略では、当期の株式市場において割安な銘柄よりも今後の成長性に対する期待が高い銘柄が相対的に選好される環境となったなかで、利益やキャッシュフローなどの指標で見て割安度の大きい銘柄の買い持ちと割安度の小さい銘柄の売り持ちから損失が発生しました。

－ 2 －■投資環境当期においては、世界経済の減速や米国と中国間の貿易摩擦問題、英国の欧州連合からの離脱問題などに対する懸念の強まりを背景として、2018年12月や2019年5月、8月に世界の株式市場はまとまって下落する局面がありました。しかし、世界の中央銀行が金融緩和政策を積極化する姿勢を明確化したこと等を支援材料に、いずれの局面も相場は短期間で反発し、10月以降はこれらの問題に対する警戒が徐々に後退するなか、主要国の株式市場
は先進国を中心に堅調な推移となりました。
主要国の長期金利は、世界的に金融緩和が進むなか、米国、欧州、日本ともに低下しました。通貨については、
域内景気動向への懸念が強まったユーロが下落した一方で、海外金利の低下等を背景に日本円は上昇しました。
英ポンドは夏場にかけて大きく売られましたが、その後は英国の欧州連合からの離脱問題に対する懸念が後退したことから急激に買われる展開となりました。
日本の短期金利は、日本銀行による｢量的・質的金融緩和｣が継続するなか、当期も引き続き低位で推移しました。短期金利の代表的な指標の一つである国庫短期証券(3ヵ月物)金利は、期初の△0.32％前後から期を通じてマイナスで推移し、△0.22％近辺で期末を迎えました。
■当ファンドのポートフォリオ
当ファンド
追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、主要投資対象である外国投資信託のパフォーマンスを享受すべく、当該外国投資信託の組入比率を高位に維持する運用を行いました。また、投資信託財産の一部を、親投資信託である｢楽天・国内マネー・マザーファンド｣に投資しました。
外国投資信託当期においては、潜在的な損失拡大リスクが小さい戦略への配分を高め、そのようなリスクが大きい戦略への配分を抑えたポートフォリオの運営を継続すると同時に、採用戦略の拡充も実施しました。
当期に新たに採用した戦略は季節性戦略で、モメンタム戦略に分類されます。この戦略は、通貨、債券、株価指数といった主要資産における季節性を持った価格変動を利用する運用で、中長期的な有効性の高さと既存採用の戦略に対する分散効果を期待して採用したものです。なお、当期に除外した戦略はありませんでした。
楽天・国内マネー・マザーファンド
主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。
■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

－ 3 －

■分配金
運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
●分配原資の内訳
項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額(1万口当たり・税込)
第2期
2018年11月21日～2019年11月20日
(円)
―
(％)
(―)
(円)
―
(円)
―
(円)
49

(注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

■今後の運用方針
当ファンド
引き続き、円建ての外国投資信託であるマン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー － マン・オルタナティブ・スタ
イル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)と楽天・国内マネー・マザーファンドを投資対象とし、外国投資信託への投資割合を高位に維持することを目指します。
外国投資信託引き続き、長年にわたる資産運用の実績／研究から導き出された有効な投資手法をパターン化した戦略を組み合わせた運用を通じて、中長期的な収益の獲得を目指します。
楽天・国内マネー・マザーファンド
資産の保全と流動性に留意しながら、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引、コール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を目指します。

－ 4 －1万口当たりの費用明細
当期項

目項 目 の 概 要

2018年11月21日～2019年11月20日
金額

比率

28円

0.286％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額は9,772円です。

(投信会社)(24)(0.248)

・委託した資金の運用の対価(販売会社)(1)(0.011)

・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(受託会社)(3)(0.027)・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価(b) 売買委託手数料－－(c) 有価証券取引税－－(d) その他費用

15

0.156

(保管費用)(－)(－)(監査費用)(1)(0.014)(印刷費用)(14)(0.139)

(その他)

(0)

(0.003)430.442(a) 信託報酬

合計

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税(c)有価証券取引税＝期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
期中のその他費用(d)その他費用＝期中の平均受益権口数
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等(b)売買委託手数料＝(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注5) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における｢1万口当たりの費用明細｣が取得できるものについては｢組入ファンドの概要｣に表示することとしております。

－ 5 －－ 6 －

売買および取引の状況■投資信託証券
当国
内

買単位数又は口数
千口
マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・
スタイル・リスク・プレミア(クラスＩＨ 日本円シェアーズ)

72

額
千円

期
売
単位数又は口数
千口

658,700

－

付
金

付
金

額
千円
－

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況
当期首残高
(元
本)
百万円
1

当 期 設 定元
本百万円－

当 期 解 約
元
本
百万円
1

当期末残高
取 引 の 理 由
(元
本)
百万円
当初設定時における取得とその処分－(注) 単位未満は切捨て。

－ 7 －組入資産の明細■ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ ァ ン ド 名

当
評

単位数又は口数
千口

マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・
リスク・プレミア(クラスＩＨ 日本円シェアーズ)
口
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数 <比
率>

期
価

末
額
千円

109

1,003,390

109
1

1,003,390<98.1％>

比

率
％
98.1

(注1) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

■親投資信託残高
前口
楽天・国内マネー・マザーファンド

期

末
数
千口
8

口

当
期
数
千口
8

末
評 価

額
千円
8

(注1) 単位未満は切捨て。
(注2) 親投資信託の当期末現在の受益権口数は、2,868,502千口です。

投資信託財産の構成
項

当

目

投
資
信
託
受
益
証
楽 天 ・ 国 内 マ ネ ー ・ マ ザ ー フ ァ ン
短
期
金
融
資
産
、
そ
の
投
資
信
託
財
産
総

評 価 額
券
ド
他
額

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

－ 8 －

千円
1,003,390
8
21,313
1,024,711

期

末
比

率
％
97.9
0.0
2.1
100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

(2019年11月20日現在)
項

目

当 期 末

(Ａ) 資

産

1,024,711,249円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

21,311,329

投資信託受益証券(評価額)1,003,390,928

楽天・国内マネー・マザーファンド(評価額)

8,992

(Ｂ) 負
未

払

未

払

未

解
信

債

2,109,229

約

金

98,748報酬

1,361,040

息

55

託

払

利

そ の 他 未 払 費 用

649,386(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

1,022,602,020

元

本

1,049,809,337

次 期 繰 越 損 益 金△27,207,317

(Ｄ) 受

益

権

総

口

数

1,049,809,337口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)(注) 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

9,741円
341,012,795円
766,333,908円
57,537,366円(自2018年11月21日
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｇ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

至2019年11月20日)
当期△22,541円△22,541
12,051,582
13,686,145△1,634,563△3,487,336
8,541,705△3,327,216△32,421,806(△17,768)(△32,404,038)△27,207,317
0△27,207,317△32,421,806(△17,768)(△32,404,038)
5,237,042△22,553(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<分配金の計算過程>
当 期
項目(Ａ)配当等収益額（費用控除後）－円(Ｂ)有価証券売買等損益額
5,237,042円（費用控除後・繰越欠損金補填後）(Ｃ)収益調整金額－円(Ｄ)分配準備積立金額－円(Ｅ)分配対象収益額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
5,237,042円(Ｆ)期末残存口数
1,049,809,337口(Ｇ)収益分配対象額（１万口当たり）
49.88円(Ｅ／Ｆ×10,000）(Ｈ)分配金額（１万口当たり）－円(Ｉ)収益分配金金額－円(Ｆ×Ｈ／10,000）

お知らせ
該当事項はありません。
－ 9 －■組入ファンドの概要
以下は、『楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド』が組み入れている投資信託証券(ファンド)の状
況として、当期末において入手できる直近の情報を掲げております。
ファンド名

決算日

1

マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラス I H 日本円シェアーズ）2018年12月31日

2

楽天・国内マネー・マザーファンド

2019年６月17日－ 10 －

１．マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラスＩＨ 日本円シェアーズ）●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
形態
運 用 目 的 お よ び
主 な 運 用 方 針

アイルランド籍／外国投資法人／円建て／UCITS準拠
・複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境にかかわらず中期的にプラスのリターンを確保することを目指して運用を行います。
・各戦略は以下の4つのファクターに分類され、それぞれにおいて、超過収益の源泉となると考えられる市場特性を利用した運用を行います。いずれもあらかじめ定
められたルールに基づいて投資機会が特定され、システマチックに運用を行います。
・各戦略の配分については、原則として相対的に低いリスク特性を持つ戦略の配分
を、相対的にリスクの高いリスク特性を持つ戦略の配分に比べて高くする等の調整を行うことで、戦略毎に想定されるリスクを概ね均等に分散することを目指し
ます。
ファクター
モメンタム
キャリー
バリュー
ディフェンシブ

主 な 投 資 制 限

分
申
運

配
方
込 手 数
用 報 酬

針
料
等

信 託 財 産 留 保 額
管理会
社
投 資 運 用 会 社
事 務 代 行 会 社
保管会社

利用する市場特性
直近の価格変動の傾向はしばらくの間継続することが多い
高利回り資産のパフォーマンスは低利回り資産を上回ることが多い
割安銘柄のパフォーマンスは割高銘柄を上回ることが多い市場全体との連動性やボラティリティが低い銘柄は、相対的に良好なリスク調整後リターンを生むことが多い

・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
・店頭デリバティブ取引における取引の相手方に対するエクスポージャーは純資産
総額の10％を超えないものとします。
・外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。
・純資産総額の10％を超える借入は行いません。
原則として分配は行いません。
ありません。
管理報酬：純資産総額に対して年1.0％
事務代行会社報酬・事務支援サービス費用：純資産総額に対して上限年0.3％
保管会社報酬：純資産総額に対して上限年0.04％
その他費用：投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数
料、借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用、監査法人への報
酬、弁護士費用等※なお、管理報酬、事務代行会社報酬・事務支援サービス費用、保管会社報酬、その他費用（組入有価証券の売買時の売買委託手数料を除く）の総額は、当面上限
年1.2％となります。今後、この数値は見直される場合があります。
ありません。
マン・アセット・マネジメント（アイルランド）リミテッド
マン・ソリューションズ・リミテッド
BNYメロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）ディー・エー・シー
BNYメロン・トラスト・カンパニー（アイルランド）リミテッド－ 11 －

１．マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラスＩＨ 日本円シェアーズ）■損益計算書（2018年1月1日～2018年12月31日までの計算期間）

For the year ended 31 December 2018

Man
Alternative
Style Risk
PremiaUS$

IncomeNet (loss)/gain on financial assets and liabilities atfair value through profit or loss
Expense Reimbursement
Other income(30,612,679)
590,130720(30,021,829)

Other comprehensive income
Adjustment to foreign currency on aggregation-

Less Expenses
Management fees
Administration fees
Performance fees
Research fees
Other expenses
Depositary fees
Legal fees
Audit fees
Formation costs
Directors' fees
Transaction and brokerage costs
Liquidation expenses

2,014,448
602,693
156,362
144,472
53,46818,094
16,667631
2,650
3,009,485

Finance cost
Distributions to holders of Redeemable
Participating Shares-

Withholding tax-

Net (loss)/gain for the year/period attributable toRedeemable Participating Shareholders( 33,031,314)

All recognised gains and losses for the year/period arose solely from continuing operations, except for Portfolios thatceased operations during the year.

－ 12 －

１．マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラスＩＨ 日本円シェアーズ）■投資明細表（2018年12月31日現在）

Financial assets at fair value through profit & loss

Nominal Description
Contracts for difference (b)Belgium(30,521) Ageas(27,111) Groupe Bruxelles Lambert SA

Denmark(72,483) DSV A/S(49,178) Jyske Bank A/SFaroe Islands(103,008) Bakkafrost P/F
Finland(11,972) DNA OYJ(116,652) Neste OYJ

Germany(35,436) Aurubis AG(3,847) Brenntag AG(77,217) Covestro AG(49,422) CTS Eventim AG & Company KGaA
(39,071) Deutsche Pfandbriefbank AG(42,728) Deutsche Wohnen SE(28) Evonik Industries AG(35,716) Hella GmbH & Company KGaA
(47,578) Henkel AG & Company KGaA
(18,934) LEG Immobilien AG(20,896) MorphoSys AG(886) Puma SE(46,133) Rheinmetall AG(130,284) Schaeffler AG(360,448) Scout24 AG(21,323) Software AG(43,853) TAG Immobilien AG(202,351) Talanx AG

Luxembourg(367,705) Grand City Properties
Netherlands(296,921) ASM International NV(234,383) ASR Nederland NV

Norway(67,180) Aker ASA-A Shares(4,565,099) DNO ASA(332,139) Grieg Seafood ASA(1,423,404) Leroy Seafood Group ASA(20,080) Orkla ASA(131,987) Salmar ASA(436,102) Telenor ASA

Sweden(13,489) Alfa Laval AB(365,700) Swedish Orphan Biovitrum AB

Switzerland(19,191) Flughafen Zurich AG(1,863) Georg Fischer AG(12) Givaudan SA(13,192) Schindler Holding AG

Total contracts for difference
Equities
Belgium
30,521 Ageas
27,111 Groupe Bruxelles Lambert SA
65,590 UCB SA

Denmark
72,483 DSV A/S
49,178 Jyske Bank A/SFaroe Islands
103,008 Bakkafrost P/F

Fair
Value
US$

% of
Net
Assets266,558
471,318
737,876

0.09
0.15
0.24

1,822,984
912,7122,735,696

0.59
0.29
0.88

915,091

0.29

24,642
195,757
220,399

0.01
0.06
0.07

183,153
73,1891,507,450
245,263
198,31457,781311
64,356
531,038
298,999555,379
17,1391,499,529
30,276
411,408
260,206
38,945753,135
6,725,871

0.06
0.02
0.48
0.08
0.06
0.02
0.00
0.02
0.17
0.10
0.18
0.01
0.49
0.01
0.13
0.08
0.01
0.24
2.16

1,623,236

0.52

106,915
1,592,093
1,699,008

0.03
0.51
0.54

1,346,352
1,735,042
387,788239,114
19,402
138,492
33,364
3,899,554

0.43
0.56
0.12
0.08
0.01
0.04
0.01
1.25

56,8291,663,682
1,720,511

0.02
0.53
0.55

859,787
845,340
1,522
305,0102,011,659

0.27
0.27
0.00
0.10
0.64

22,288,901

7.14

Nominal Description
Equities (continued)
Finland
11,972 DNA OYJ
116,652 Neste OYJ

35,4363,847
9,130
17,216
77,21749,422
39,071
876,148
42,72828
7,866
35,71647,57818,93420,896886
46,133
360,448
21,32343,853202,351

Germany
Aurubis AG
Brenntag AG
Carl Zeiss Meditec AG
Compugroup Medical SE
Covestro AG
CTS Eventim AG & Company KGaA
Deutsche Pfandbriefbank AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE NPV (BR)Evonik Industries AG
Hannover Rueck SE
Hella GmbH & Company KGaA
Henkel AG & Company KGaALEG Immobilien AG
Morphosys AG
Puma SE
Rheinmetall AG
Scout24 AG
Software AG
Tag Immobilien AG
Talanx AG

Luxembourg
367,705 Grand City Properties SA
Netherlands
296,921 ASM International NV
234,383 ASR Nederland NV
154,782 Koninklijke Ahold Delhaize NV

67,1804,565,099
332,139
1,423,404
20,080131,987
436,102

NorwayAker ASA
DNO ASA
Grieg Seafood ASA
Leroy Seafood Group ASA
Orkla ASA
Salmar ASA
Telenor ASA

Sweden13,489 Alfa Laval AB
365,700 Swedish Orphan Biovitrum AB

19,1911,863
1262,763
41,787
13,192

Switzerland
Flughafen Zuerich AG
Georg Fischer AG
Givaudan SA
Novartis AG
Psp Swiss Property AG
Schindler Holding AG

Total equities
Futures contracts (a)Australia
725 Australian 10 Years Bond Futures March 2019369 Australian 3 Years Bond Futures March 2019

Canada(13) S&P/TSX 60 IX Futures March 2019

Fair
Value
US$

% of
Net
Assets

233,753
8,982,505
9,216,258

0.07
2.88
2.95

1,750,785
165,793
712,844795,878
3,811,525
1,840,664
390,363
14,843,247
1,953,781
698
1,058,361
1,420,840
4,663,839
1,972,238
2,124,772
432,479
4,069,182
16,547,773
770,018
998,099
6,893,263
67,216,442

0.56
0.05
0.23
0.26
1.22
0.59
0.13
4.76
0.63
0.00
0.34
0.46
1.49
0.63
0.68
0.14
1.30
5.3
0.25
0.32
2.21
21.55

7,965,480

2.55

12,287,194
9,265,190
3,905,929
25,458,313

3.94
2.97
1.25
8.16

3,584,320
6,616,353
3,923,921
10,839,316
157,780
6,523,785
8,435,826
40,081,301

1.15
2.12
1.26
3.47
0.05
2.09
2.70
12.84

288,5447,960,895
8,249,439

0.09
2.55
2.64

3,163,459
1,486,356
27,7055,350,581
4,105,367
2,550,614
16,684,082

1.01
0.48
0.01
1.71
1.32
0.82
5.35

195,518,190

62.66

765,833
119,825885,658

0.24
0.04
0.28

32,6590.02

125,704
107,699
100,683
334,086

0.05
0.03
0.03
0.11

1,371,180
2,357,867
5,346,018
9,075,065

0.44
0.76
1.71
2.91

European Union
362 3MO Euro EURIBOR December 2020
475 3MO Euro EURIBOR March 2020
248 3MO Euro EURIBOR September*1 (Perpetual)

4,765,616
1,771,868
6,537,484

1.53
0.57
2.10

France(21) CAC40 10 Euro Futures January 201911,2940.00

Germany(8) DAX Index Futures March 201930 Euro BUXL 30 Years Bond Futures March 2019

44,35486,0340.01
0.03

5,034,326

1.61－ 13 －

１．マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラスＩＨ 日本円シェアーズ）Financial assets at fair value through profit & loss (continued)
Fair
Value
US$

% of
Net
Assets

72,06476,488662,673
156,543
11,883
1,110,039

0.02
0.02
0.22
0.06
0.00
0.36

44,3540.02

43,24986,009129,258

0.01
0.03
0.04

13,3150.00

68,1550.02

2,151
29,566
31,717

0.00
0.01
0.01

Spain
(15) IBEX 35 Index Futures January 201936,8270.01

Sweden(60) OMXS30 Index Futures January 201928,0650.01

16,016
10,181
4,878
77,893
108,968

0.01
0.00
0.00
0.02
0.03

46,58751,425
1,725
19,26942,087450
68,84527,775
5,965
55,248
106,738
113,258
130,511
103,797773,680

0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.03
0.04
0.05
0.03
0.25

3,608,075

1.16

9,920,507
9,958,327
4,967,843
14,979,099
39,825,776

3.18
3.19
1.59
4.80
12.76

39,825,776

12.76

1,110,751

0.36

1,110,751

0.36

Total return swap (b)United States
2,037,464 AHL MRP0 MS SWAP

1,888,729

0.61

Total total return swap

1,888,729

0.61

NominalDescription
Futures contracts (a) (continued)
Germany (continued)(80) Euro STOXX 50 March 2019212 Euro-BOBL Futures March 2019
118 Euro-BTP Futures March 2019
129 Euro-BUND Futures March 2019
210 Euro-SCHATZ Index Futures March 2019

Italy(15) FTSE/MIB Index Futures March 2019Japan
10 Japan 10 Years Bond (OSE) Future March 2019(9) TOPIX Index Futures March 2019

Netherlands(8) Amsterdam Index Futures January 2019
Singapore(10) NIKKEI 225 (SGX) March 2019
South Korea
5 Korea 10 Years Bond Futures March 2019(68) KOSPI2 Index Futures March 2019

United Kingdom
142 90 Day Sterling Future December 2020
170 90 Day Sterling Future March 2020(26) FTSE 100 Index Futures March 201966 Long Gilt Future March 2019

United States
51 90 Day EURO$ Futures December 2020
121 90 Day EURO$ Futures June 2019
4 90 Day EURO$ Futures June*2 (Perpetual)
48 90 Day EURO$ Futures March 2020
60 90 Day EURO$ Futures September*1 (Perpetual)(6) CBOE VIX Futures February 2019(21) E-Mini Russell 2000 March 2019(17) MSCI EAFE March 2019(29) MSCI Emerging Market Index March 2019(10) NASDAQ 100 E-Mini Index Futures March 2019(22) S&P500 Emini Futures March 2019109 United States 2 Years Note (CBT) March 2019117 United States 5 Years Note (CBT) March 201940 United States Long Bond (CBT) March 2019

Total futures contracts

10,000,000
10,000,000
5,000,000
15,000,000

Government bonds
United States
United States Treasury Bill 0% 02/05/2019#
United States Treasury Bill 0% 07/03/2019
United States Treasury Bill 0% 11/04/2019#
United States Treasury Bill 0% 24/01/2019

Total government bonds
Preferred stock
Germany
130,284 Schaeffler AG
Total preferred stock－ 14 －

１．マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラスＩＨ 日本円シェアーズ）Financial assets at fair value through profit or loss (continued)
Forward currency contracts (note 4)** (b)Amount Receivable

Amount Payable

Maturity Date

Contracts

CHF112,691
CHF14,189,923
CHF18,800,000
CHF1,383,552
CNY9,000,000€600,000€300,000€22,500,000€2,500,000€1,640,954€57,890,586£400,000£1,950,000£50,000£1,600,000£1,354£6,674
JPY968,189,631
JPY37,866,300
JPY2,212,547,698
JPY183,056,685
JPY21,003,615
JPY531,678,556
JPY40,000,000
JPY70,000,000
JPY3,040,000,000
JPY36,700
JPY11,596,228,313
KRW2,612,313,433
MXN87,000,000
SEK1,000,000
SEK294,000,000
SEK394,987
SGD1,000,000
US$78,605
US$5,246,588
US$2,809,948
US$18,797
US$14,560,216
US$146,658
US$1,407,293
US$34,028,487
US$1,078,987
US$56,167,582
US$9,643
US$18,092,663
US$451,912
US$50,316,649
US$3,209,750
US$4,026,945
US$2,026,922
US$268,655
US$9,296,709€100,000€12,500,000
US$18,930,371
US$1,393,431
US$1,307,737
CHF675,548
CHF337,363£20,007,454
US$2,847,435
US$1,875,049
US$65,895,387
AUD700,347
AUD3,492,644
US$63,292
US$2,021,053
US$1,709
US$8,440€7,600,000€300,000€17,300,000£1,300,000£150,000£3,750,000
US$356,805
US$634,712
US$27,263,042
US$328
US$102,693,300
US$2,338,930
US$4,316,272
US$110,441
US$33,051,574
US$43,714
US$731,473
AUD111,000
AUD7,400,000
AUD3,902,349
AUD26,136
AUD20,100,000
CAD200,000
CAD1,900,000
CAD44,600,000
CAD1,429,305
CHF55,300,000
CHF9,476€15,800,000€392,319£38,650,000£2,500,000
NOK33,500,000
NZD3,000,000
NZD400,000
NZD13,600,000

04 January 201910 January 201909 January 201931 January 201918 January 201903 January 201910 January 201911 January 201909 January 201917 January 201931 January 201903 January 201930 January 201903 January 201911 January 201917 January 201931 January 201904 January 201907 January 201911 January 201904 January 201907 January 201931 January 201904 January 201907 January 201911 January 201917 January 201931 January 201910 January 201909 January 201903 January 201918 January 201931 January 201925 January 201902 January 201903 January 201917 January 201931 January 201928 February 201902 January 201903 January 201909 January 201917 January 201909 January 201931 January 201909 January 201931 January 201911 January 201931 January 201930 January 201903 January 201904 January 201928 February 2019

1
16
41
1
11
1
1
97
16
1
4
4
30
1

Total unrealised gain on forward currency contracts
Total financial assets at fair value through profit & loss - trading－ 15 －

11
3
1
59
3
76
20
3
6
3
5
234
1
9
22
87
2
74
3
10
1
55
4
2
15
2
18
52
1
13
1
7
3
52
1
2
21
4
7

Unrealised
gain
US$

% of
Net
Assets6
106,744
156,811
14,177
2,205
582
683
249,052
12,576
3,518
458,802
16,442
26,936397
17,8291773
137,0542,214
390,678
13,082455
74,357
7,910
3,716
471,32573,260,289
5,082
96,061
2,380
159,419
952
2,606
458
36,671
61,719385
394,138217
16,062
1,366,140
32,02522,8382
17,3972,236
1,064,900
20,725
152,740
15,143412
167,573

0.00
0.03
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.15
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.04
0.00
0.13
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.15
0.00
1.04
0.00
0.03
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.13
0.00
0.01
0.44
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.34
0.01
0.05
0.00
0.00
0.05

9,066,218

2.90

273,306,640

87.59

１．マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラスＩＨ 日本円シェアーズ）Financial liabilities at fair value through profit & loss

Nominal Description
Contracts for difference
Belgium(65,590) UCB SA
Germany(9,130) Carl Zeiss Meditec AG(17,216) Compugroup Medical SE(876,148) Deutsche Telekom AG(7,866) Hannover Rueck SE

Netherlands(154,782) Koninklijke Ahold Delhaize NV
Switzerland(62,763) Novartis AG(41,787) Psp Swiss Property AG

Total contracts for difference
Futures contracts
Australia(29) SPI 200 Futures March 2019
Canada(304) CAN 10 Years Bond Futures March 2019
Germany
292 Euro-OAT Futures March 2019
Hong Kong(13) Hang Seng Index Future January 2019(30) HSCEI Futures January 2019

Singapore(52) MSCI Taiwan Index January 2019
South Africa(64) FTSE/JSE Top 40 March 2019
United States(209) CBOE VIX Futures January 2019(255) United States 10 Years Note (CBT) March 201918 United States Ultra Bond (CBT) March 2019

Total futures contracts

Fair
Value
US$

% of
Net
Assets(42,989)(0.01)(10,013)(29,098)(126,146)(12,839)(178,096)(0.00)(0.01)(0.05)(0.00)(0.06)(24,611)(0.01)(186,902)(39,251)(226,153)(0.06)(0.01)(0.07)(471,849)(0.15)(18,533)(0.01)(783,826)(0.25)(7,739)(0.00)(7,325)(1,929)(9,254)(0.00)(0.00)(0.00)(44,258)(0.01)(60,524)(0.02)(982,285)(689,203)(1,938)(1,673,426)(0.32)(0.22)(0.00)(0.54)(2,597,560)(0.83)－ 16 －

１．マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア（クラスＩＨ 日本円シェアーズ）Financial liabilities at fair value through profit or loss (continued)
Forward currency contracts (note 4)**

Amount Receivable
AUD700,791
AUD7,236,975
AUD1,519,100
AUD2,123,891
AUD5,300,000
CAD300,000
CAD58,200,000
CAD1,349,000
CHF786,634
CHF225,194
CHF1,574,913
CHF1,100,000
CNY4,000,000€100,000€7,400,000€600,000€5,800,000€7,600,000€8,600,000€400,000€18,200,000£50,000£19,571,434£1,300,000£100,000£38,200,000£95,155,987
KRW8,687,686,567
MXN13,500,000
NOK33,500,000
NZD3,800,000
NZD3,100,000
SEK5,000,000
US$70,302
US$7,900,225
US$15,987
US$1,584,614
US$341,078
US$2,164,118
US$4,829,944
US$715,419
US$563,423
US$98,823
US$2,006,105
US$435,533
US$27,103,071
US$227,406
US$31,304,986
US$13,007,554
US$1,170,564
US$6,812,771
US$536,146
US$67,003
US$16,252,210
US$6
US$2,772,407

Amount Payable£400,000£4,100,000
US$1,098,688
US$1,533,963
US$3,880,186
US$221,275
US$44,764,692
US$1,010,741€700,000€200,000€1,400,000
US$1,121,305
US$583,272
CHF113,267
CHF8,435,599£541,351£5,238,309
JPY962,494,400
JPY1,117,191,807
US$457,692
US$20,848,881
AUD90,799€22,300,000
JPY181,768,340
JPY14,147,210
US$49,906,989
US$121,820,623
US$7,823,502
US$686,324
US$4,018,446
US$2,552,870
US$2,144,765
US$566,399
AUD100,000
CHF7,800,000
CHF15,727
CNY11,000,000€300,000€1,900,000€4,247,417€625,574£450,000£77,992£1,582,362
JPY48,900,000
JPY3,040,000,000
JPY25,190,285
JPY3,514,735,305
KRW14,600,000,000
KRW1,309,569,000
MXN140,500,000
NZD800,000
NZD100,000
SEK145,500,000
SEK57
SGD3,800,000

Maturity Date

Contracts

03 January 201930 January 201917 January 201931 January 201928 February 201903 January 201909 January 201917 January 201903 January 201904 January 201910 January 201909 January 201918 January 201903 January 201910 January 201903 January 201911 January 201904 January 201911 January 201903 January 201909 January 201930 January 201911 January 201904 January 201931 January 201911 January 201931 January 201910 January 201909 January 201930 January 201903 January 201928 February 201918 January 201903 January 201909 January 201931 January 201918 January 201903 January 201909 January 201917 January 201931 January 201911 January 201917 January 201931 January 201904 January 201911 January 201917 January 201931 January 201910 January 201917 January 201909 January 201903 January 201904 January 201918 January 201931 January 201925 January 2019

4
3
1
8
28
3
44
1
5
1
2
8
4
1
41
5
5
1
10
3
28
1
14
1
1
124
2
70
9
13
1
25
5
1
16
1
6
1
4
2
3
1
1
2
2
15
2
7
67
1
13
7
1
23
1
1

Total unrealised loss on forward currency contracts

Unrealised
lossUS$(16,129)(131,682)(28,861)(37,767)(144,852)(1,607)(2,142,526)(22,602)(2,207)(180)(2,624)(4,501)(1,076)(588)(98,898)(3,508)(38,804)(85,126)(352,155)(319)(28,005)(186)(575,832)(1,335)(1,701)(1,228,675)(438,694)(28,097)(1,651)(144,241)(4,618)(63,859)(1,586)(102)(18,925)(13)(16,426)(1,951)(9,490)(32,506)(1,614)(10,013)(593)(12,372)(10,332)(631,296)(2,512)(808,803)(92,932)(4,842)(312,894)
(329)
(58)
(183,843)(17,093)% ofNet
Assets(0.01)(0.04)(0.01)(0.01)(0.05)(0.00)(0.69)(0.01)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.03)(0.00)(0.01)(0.03)(0.11)(0.00)(0.01)(0.00)(0.18)(0.00)(0.00)(0.39)(0.14)(0.01)(0.00)(0.05)(0.00)(0.02)(0.00)(0.00)(0.01)(0.00)(0.01)(0.00)(0.00)(0.01)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)(0.20)(0.00)(0.27)(0.03)(0.00)(0.10)(0.00)(0.00)(0.06)(0.00)(0.01)(7,803,431)(2.50)

Total financial liabilities at fair value through profit & loss - trading(10,872,840)(3.48)

Total financial assets at fair value through profit & loss - trading

273,306,640

87.59

Total financial liabilities at fair value through profit & loss - trading(10,872,840)(3.48)

Other net assets

49,606,993

15.89

312,040,793

100.00Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares**The forward currency contracts are held with the Bank of New York Mellon, Deutsche Bank AG, London,HSBC Bank Plc and Royal Bank of Scotland.
Classifications :(a) Exchange traded derivative instruments(b) OTC financial derivatives instruments* Transferable securities dealt on another regulated market#Transferable securities other than those listed on an official stock exchange or dealt on another regulated market
All other investments held at the year end are transferable securities listed on an official stock exchange－ 17 －

２．楽天・国内マネー・マザーファンド

楽天・国内マネー・マザーファンド
第9期(2019年6月17日)≪運用報告書≫●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
信

託

期

間

無期限(2010年6月25日設定)

運

用

方

針

主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。

主 な 投 資 対 象

本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

主 な 投 資 制 限

株式への投資は行いません。
外貨建資産への投資は行いません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
URL： http://www.rakuten-toushin.co.jp/－ 18 －

２．楽天・国内マネー・マザーファンド

最近5期の運用実績
基
決

算

準

期

5期(2015年 6月15日)
6期(2016年 6月15日)
7期(2017年 6月15日)
8期(2018年 6月15日)
9期(2019年 6月17日)

円
10,02910,03010,025
10,01810,010

価 額
期
中
騰 落 率
％
0.0
0.0
0.0
△0.1
△0.1

公 社 債
組入比率

債券先物
組入比率

％
96.7
47.9
48.7
－
42.6

％
－
－
－
－
－

そ の 他
有価証券
組入比率
％
－
47.8
48.7
32.2
21.3

純資産総額
百万円
3,101
1,254
2,053
3,102
2,345

(注1) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

当期中の基準価額の推移
年

月

日

(期
首)
2018年 6月15日
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2019年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
（期
末）
2019年 6月17日

基

準

価

額
騰 落 率

円
10,01810,01810,017
10,016
10,016
10,015
10,014
10,014
10,013
10,012
10,012
10,011
10,010

％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
△0.1
△0.1
△0.1
△0.1

％
－
41.7
－
－
－
－
－
33.7
－
54.7
－
43.9
46.0

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

その他有価証券組 入 比 率
％
32.2
41.7
29.5
34.4
30.3
36.1
30.5
33.7
28.5
27.3
23.2
21.9
23.0

10,010

△0.1

42.6

－

21.3

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率－ 19 －

公 社 債
組入比率

債券先物
組入比率

２．楽天・国内マネー・マザーファンド

当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額の推移■基準価額の主な変動要因
主な投資対象である国庫短期証券や高格付コマーシャル・ペーパーの利回りがマイナスあるいはゼロ近辺で推移したため、基準価額は緩やかなペースで下落しました。

■投資環境
当期は、日本銀行による｢量的・質的金融緩和｣が継続するなか、日本の短期金利は引き続き低位で推移し、短期金利の代表的な指標の一つである国庫短期証券(3ヵ月物)金利は、期を通じてマイナ
ス圏での動きとなりました。期初に△0.13％前後だった国庫短期証券(3ヵ月物)金利は、満期が年末越えとなった2018年10月から11月にかけて△0.3％を超えて下落する局面があったものの、その後上昇に転じ、期末には△0.14％前後での推移となりました。

■当ファンドのポートフォリオ
主に、コール・ローン、国庫短期証券および高格付コマーシャル・ペーパーを対象とした現先取引による運用を行いました。

■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

■今後の運用方針
資産の保全と流動性に留意しながら、国庫短期証券や高格付コマーシャル・ペーパーを対象にした現先取引、コール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を目指します。
－ 20 －

２．楽天・国内マネー・マザーファンド

1万口当たりの費用明細
当期金額比率(a)売買委託手数料
－円
－％
(公社債)
(－)
(－)
(現先)
(－)
(－)
(b)その他費用
10.010(保管費用)
(－)
(－)
(その他)
(1)
(0.010)合計
10.010
期中の平均基準価額は10,014円です。
項目(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用明細の項目の概要)をご参照下さい。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況
■公社債
当
買
国

内
国

債

証

付

期

額

売

付

千円
138,547,981

券

額千円
137,547,265(－)(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) ( ) 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

■その他有価証券
当
買
国

付

内
コマーシャル・ペーパー期

額千円
164,499,950(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) ( ) 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません｡※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

－ 21 －

売付

額千円
164,999,952(－)

２．楽天・国内マネー・マザーファンド

組入資産の明細■国内(邦貨建)公社債種類別
当
区

国

分

債

合

証

期

額 面 金 額

評 価 額千円
1,000,000(1,000,000)
1,000,000(1,000,000)

千円
1,000,140(1,000,140)
1,000,140(1,000,140)

券

計

組入比率

うちBB格以下組 入 比 率％42.6
(42.6)
42.6(42.6)

％
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
5年以上
2年以上
2年未満
％
％
％
－
－
42.6
(－)
(－)
(42.6)
－
－
42.6
(－)
(－)
(42.6)(注1) ( )内は非上場債で内書き。
(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。
(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■国内(邦貨建)公社債銘柄別
当

期
年利率
％
－

銘 柄 名
国債証券
第824回 国庫短期証券(現先取引)
合
計

末
額面金額
千円
1,000,000
1,000,000

評 価 額千円
1,000,140
1,000,140

償還年月日
2019/7/16(注) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■国内(邦貨建)その他有価証券
項

コ

マ

ー

シ
合

当

目

ャ

ル

・

ペ
計

評 価 額
ー

パ

ー

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注2) 単位未満は切捨て。

－ 22 －期

末
比千円
499,999
499,999

率
％
21.3
21.3

２．楽天・国内マネー・マザーファンド

投資信託財産の構成
項

現
短
投

期
資

金

当

目

融
信

資
託

産
財

期

末

評 価 額

、

そ
産

先
他
額

の
総

比

率

千円
1,500,139
883,876
2,384,015

％
62.9
37.1
100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況(2019年6月17日現在)
項

目

(Ａ) 資

産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
現

先

(Ｂ) 負

当 期 末
2,384,015,976円(自2018年6月16日 至2019年6月17日)
項
(Ａ) 配

当

等

目
収

益

当

期
△1,674,626円

883,876,155

受

取

利

息

1,518

1,500,139,821

支

払

利

息

△1,676,144

費

債

38,712,000

(Ｂ) そ

用

△121,668

金

38,712,000(Ｃ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)△1,796,294(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

2,345,303,976(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金

2,342,968,994

(Ｅ) 解

未

払

解

約

元

本

次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

2,334,982

数

2,342,968,994口

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,010円(注1) 期首元本額
3,096,622,996円
期中追加設定元本額
20,169,885,940円
期中一部解約元本額
20,923,539,942円(注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天ブルベア・マネープール
2,338,453,945円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン・プラス（レアル）毎月分配型
2,492,274円
新ホリコ・フォーカス・ファンド
996,910円
楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型）
997,905円
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド
8,986円
楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド
8,986円楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
9,988円

の

約

他

差

損

益

5,600,274

金△32,220,058(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金

30,751,060(Ｇ) 合計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

2,334,982

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)2,334,982(注1) 損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注2) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ
該当事項はありません。

－ 23 －