流動性に係る経営の健全性の状況（単体・単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項）
1. 時系列における単体流動性カバレッジ比率の変動に関する事項（第2条第2項第1号）
当行の平成28年3月期第4四半期の単体流動性カバレッジ比率は、分母のホールセール無担保資金調達に係る資金流出額が増加したことを要因に、平成28年3月期第3四半期と比較して2.5％下落しております。
（平成27年金融庁告示第7号、別紙様式第一号）

項目（単位：百万円、％、件）

当第4四半期（平成28年3月期第4四半期）

前第3四半期（平成28年3月期第3四半期）

前年第4四半期（平成27年3月期第4四半期）

前年第3四半期（平成27年3月期第3四半期）

適格流動資産（1）11,553,541

適格流動資産の合計額

1,530,150－－

資金流出額（2）

資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額

2343,341,621

278,818

3,333,216

278,066

－

－

－

－

うち、安定預金の額

791,215

23,736789,966

23,699－－－－

うち、準安定預金の額

2,550,406

255,0812,543,249

254,367

－

－

－

－

1,198,289

605,986

1,077,654

535,944

－

－

－

－

0

0

00－

－

－

－－－

－

－

－

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

5

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

6

うち、適格オペレーショナル預金の額

7

うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額

978,876

386,572

890,434

348,724－8

うち、負債性有価証券の額

219,413

219,413187,219

187,219－9有担保資金調達等に係る資金流出額

10

デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

262,158

31,123

255,810

26,58211

うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

11,413

11,413

6,838

6,838

－

－

－

－

12

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

0

0

00

－

－

－

－

13

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

250,744

19,709248,972

19,744－－－－14 資金提供義務に基づく資金流出額等

46,73336,911

48,99545,360－－－－15 偶発事象に係る資金流出額

188,086

5,378

218,042

6,288

－

－

－

0

16 資金流出合計額
資金流入額（3）17 有担保資金運用等に係る資金流入額

0958,217－－

892,239－－－－－－－－

資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
0000

－

－

－

18 貸付金等の回収に係る資金流入額

405,886

325,319

351,971

267,395－－－－－

19 その他資金流入額

65,57544,76868,83251,009－－－－20 資金流入合計額

471,462

370,087

420,804

318,404－－－－

単体流動性カバレッジ比率（4）21 算入可能適格流動資産の合計額
22 純資金流出額
23 単体流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

1,553,541

1,530,150－－588,130

573,835－－264.1

266.6－

－

3

3－

－

2. 単体流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項（第2条第2項第2号）
当行の単体流動性カバレッジ比率は、平成31年以降に求められる最低水準である100％を上回って推移しており、問題の無い水準にあると評価しております。また、今後も単体流動性カバレッジ比率は100％を上回る水準で推移することを見込んでおります。

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3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項（第2条第2項第3号）
当行の平成28年3月期第4四半期の算入可能適格流動資産は、その90％以上を流動性が高いとされる日本国債、日本銀行預け金及び政府保証債等のレベル1資産で保有しており、平成28年3月期第3四半期と比較してその水準に変化はございません。
また、主要な通貨において、算入可能適格流動資産の合計額は純資金流出額を上回っており、問題はございません。
4. その他単体流動性カバレッジ比率に関する事項（第2条第2項第4号）（1）「適格オペレーショナル預金に係る特例」の適用について
 当行は流動性カバレッジ比率告示第29条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」を適用しておりません。
（2）「時価変動時所要追加担保額」の算出方法について
 当行は時価変動所要担保追加額の算出方法について、流動性カバレッジ比率告示第37条に定める「簡便法」を適用しております。
（3）「その他偶発事象に係る資金流出額」について
 流動性カバレッジ比率告示第53条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」については、投資ファンド等からのキャピタル・コール等を計上対象としております。
 なお、「その他偶発事象に係る資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は、平成28年3月期第4四半期において1％未満です。
（4）「その他契約に基づく資金流出額」について
 流動性カバレッジ比率告示第60条に定める「その他契約に基づく資金流出額」については、別段預金で受入れた歳入金の決済等を計上対象としております。
 なお、「その他契約に基づく資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は平成28年3月期第4四半期において2％です。
（5）「その他契約に基づく資金流入額」について
 流動性カバレッジ比率告示第73条に定める「その他契約に基づく資金流入額」については、流動性リスク管理上の重要性が高いと認められる取引等を計上対象としております。
 なお、「その他契約に基づく資金流入額」が「資金流入合計額」に占める割合は平成28年3月期第4四半期において1％未満です。
（6）データの使用について
 流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さいと判断される小規模の連結子法人については、資金流出額及び資金流入額を簡便的な方法で計算することとしております。なお、当行は平成28年3月期第4四半期において連結子法人を有しておりません。

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流動性に係る経営の健全性の状況（単体・単体流動性リスク管理に係る開示事項）
1. 流動性に係るリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項（第2条第3項第1号）①流動性リスク管理の方針
 当行では、山口フィナンシャルグループ共通の「リスク管理規程」を取締役会において制定し、流動性リスクを資金繰りリスクと市場流動性からなるリスクと明確に定めております。「リスク管理規程」において、流動性リスクは、リスクの顕在化が経営に多大な影響を与えることから、リスクに対する対応においては、十分な適切性と安定性を確保することを基本方針としております。
②流動性リスク管理の手続の概要
 流動性リスクの顕在化の未然防止及び影響極小化のため、流動性リスク管理の基本的事項を定めた「流動性リスク管理基準」を制定のうえ、リスク管理体制及びリスク管理手続を整備しております。
 具体的には、「リスク管理規程」で定められた流動性リスク管理部署が、定期的にリスクの状況等をモニタリングし、経営やグループALM委員会に対して報告する態勢としており、適時、是正又は改善措置を実施する等、適切な対応を図っております。
2. 流動性に係るリスク管理上の指標に関する事項（第2条第3項第2号）①内部管理上の流動性資産・指標等
 当行においては、流動性のコントロールのため、日本国債等を流動性が高い資産として区分し、適切な量の確保に努めております。
 また、預金と貸出金のギャップ、資金化可能な有価証券等の保有状況、邦貨及び外貨の市場性資金の資金流入・資金流出に係るギャップなどを指標化して、リスク顕在化の可能性と発生時の影響度を評価しております。
②ストレス・テストの概要等
 ストレス・テストの実施にあたっては、全通貨合算ベース及び外貨ベースで複数のストレスシナリオを設定し、資金流出の急増や流動資産の急減が発生した場合の、流動性カバレッジ比率への影響度と対応の要否を定期的に確認しております。
3. その他流動性に係るリスク管理に関する事項（第2条第3項第3号）
当行では、上記の流動性リスク管理プロセス等を通じて、流動性リスクの抑制に努めております。
不測の事態に備え、「流動性リスク危機管理対策基準」を制定し、資金繰り状況が著しく悪化した場合の各種対応策をあらかじめ定め、リスクの顕在化と影響を最小限に抑制するための態勢を構築しております。

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