2020 年 2 月 13 日
各位
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
三井住友信託銀行株式会社

流動性カバレッジ比率の訂正について
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結流動性カバレッジ比率、三井住友信託銀行株式会社の連結及び単体流動性カバレッジ比率について、誤りがございましたので、お詫びいたしますとともに、下記の通り訂正させていただきます。
また、訂正に際しては、訂正対象箇所について金融庁告示に定められた方法による算出に必要なデータの一部を保持していないことから、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しておりますが、当該手法を用いることの妥当性については検証のうえ確認を行っております。
なお訂正後においても、当グループとしては、いずれの期間においても銀行法に定める規制値を上回る水準を十分に確保していることを確認しており、流動性リスクに懸念はございません。
記
1.

概要（両社共通）預金等に係る属性判定に不備があり、各期における純資金流出額が過少に計上されていたことから、流動性カバレッジ比率が誤って算出されていたもの。

2.

訂正対象
各種開示資料の訂正については、銀行法に基づき備置しているディスクロージャー誌の記載範囲に則し、2017 年度第 4 四半期から 2019 年度第 2 四半期を対象といたします。
（1） ディスクロージャー誌、アニュアルレポート
対象資料（i）2019 ディスクロージャー誌 資料編（ii）2019 中間期ディスクロージャー誌（iii）2019 Annual Report - Financial Data Section（2） バーゼルⅢ関連データ
対象資料

2017 年度第 4 四半期から 2019 年度第 2 四半期における（i）主要な指標（流動性カバレッジ比率の推移）（ii）流動性カバレッジ比率（3） IR 資料
対象資料

2017 年度（通期決算）から 2019 年度中間期における（i）決算説明会資料（ii）決算の概要

上記（１）～（３）の訂正後の資料又は正誤表を当グループのウェブサイトにて掲載しております。
3.

影響の概要
（１） 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（連結） …別紙ご参照（２） 三井住友信託銀行株式会社（連結） …別紙ご参照（３） 三井住友信託銀行株式会社（単体） …別紙ご参照
以上（別紙）（1） 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（連結）【正】2019年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2017年度（単位： 百万円、％） 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期算入可能適格流動性資産の合計額 15,446,412 15,297,151 15,231,564 16,267,668 28,164,041 28,382,568 27,250,018
純資金流出額11,469,926 12,470,590 11,951,199 11,878,550 23,118,469 22,653,060 20,657,115
連結流動性カバレッジ比率
134.6%
122.6%
127.4%
136.9%
121.8%
125.2%
131.9%（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。
【誤】2019年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2017年度（単位： 百万円、％） 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期算入可能適格流動性資産の合計額 15,448,515 15,299,271 15,232,871 16,267,668 28,164,041 28,382,568 27,250,018
純資金流出額9,875,908 10,495,384 10,199,464 9,817,443 21,360,394 20,468,187 19,016,174
連結流動性カバレッジ比率
156.4%
145.7%
149.3%
165.7%
131.8%
138.6%
143.2%（２）三井住友信託銀行株式会社（連結）【正】2019年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2017年度（単位： 百万円、％） 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期算入可能適格流動性資産の合計額 15,446,412 15,297,151 15,231,564 16,267,668 16,132,916 15,641,897 15,286,840
純資金流出額11,584,160 12,552,800 12,064,738 11,964,602 11,904,442 10,602,813 9,342,282
連結流動性カバレッジ比率
133.3%
121.8%
126.2%
135.9%
135.5%
147.5%
163.6%（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。
【誤】2019年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2017年度（単位： 百万円、％） 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期算入可能適格流動性資産の合計額 15,448,515 15,299,271 15,232,871 16,267,668 16,132,916 15,641,897 15,286,840
純資金流出額9,990,141 10,589,832 10,313,003 9,903,496 10,146,366 8,417,938 7,701,341
連結流動性カバレッジ比率
154.6%
144.4%
147.7%
164.2%
159.0%
185.8%
198.4%（３）三井住友信託銀行株式会社（単体）【正】2019年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2017年度（単位： 百万円、％） 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期算入可能適格流動性資産の合計額 15,251,414 15,100,550 15,076,420 16,072,242 15,942,059 15,453,890 15,114,946
純資金流出額10,783,358 11,388,356 11,067,028 11,034,546 10,896,775 9,621,642 8,484,060
単体流動性カバレッジ比率
141.4%
132.5%
136.2%
145.6%
146.3%
160.6%
178.1%（注）上記期間において、日次データを用いるべき項目の一部を月末データで代用し算出しております。
【誤】2019年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2017年度（単位： 百万円、％） 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 第4四半期算入可能適格流動性資産の合計額 15,253,517 15,102,670 15,077,727 16,072,242 15,942,059 15,453,890 15,114,946
純資金流出額9,189,339 9,372,620 9,315,292 8,973,441 9,138,699 7,436,769 6,843,119
単体流動性カバレッジ比率
165.9%
161.1%
161.8%
179.1%
174.4%
207.8%
220.8%