2021/01/28 13:05:08 / 20717130_株式会社山口フィナンシャルグループ_総会その他（Ｃ）

流動性に係る経営の健全性の状況（連結・連結流動性カバレッジ比率に関する事項）(単位：百万円、％、件)(2015年金融庁告示第7号、別紙様式第三号)

項目

当年第2四半期（2021年3月期第2四半期）

当年第1四半期（2021年3月期第1四半期）

前年第2四半期（2020年3月期第2四半期）

前年第1四半期（2020年3月期第1四半期）

適格流動資産（1）11,861,970

適格流動資産の合計額

1,758,002

1,747,919

1,782,510

資金流出額（2）

資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額

2525,899 6,268,249

515,668 6,184,055

511,695 6,129,678

うち、安定預金の額

1,688,793

50,663 1,589,055

47,671 1,525,448

45,763 1,490,380

44,7114

うち、準安定預金の額

4,751,577

475,235 4,679,194

467,996 4,658,606

465,932 4,639,297

463,992

2,388,667 1,078,816 2,309,193 1,022,801 2,029,850

907,198 2,106,517

945,292

リテール無担保資金調達に係る資金流出額

5

ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額

6

うち、適格オペレーショナル預金の額

7

うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保 2,127,242
資金調達に係る資金の額

817,391 2,048,473

8

うち、負債性有価証券の額

261,42590

261,42500260,719287

有担保資金調達等に係る資金流出額

00

0

0

762,081 1,800,931

678,279 1,886,481

725,256

260,719

228,918

220,035

228,918279

0508,703

220,035

3,378

5,888

601,250

63,958587,943

63,696585,12162,259595,014

63,25011

うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額

14,956

14,956

15,875

15,87515,00315,003

16,226

16,22612

うち、資金調達プログラムに係る資金流出額

0

0

0

0

0

0

0

0

13

うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

586,293

49,001

572,067

47,820570,118

47,255

578,788

47,02314 資金提供義務に基づく資金流出額等

58,10250,99771,28052,03870,38052,084

77,90556,27315 偶発事象に係る資金流出額

326,533

9,350

331,191

9,285

314,032

8,891

315,062

資金流入額（3）18 貸付金等の回収に係る資金流入額

1,663,768

1,545,508

8,803
1,588,212

資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を 資金流出率を乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額 乗じる前の額 乗じた後の額
00000000

454,895

284,849

453,886

285,399

470,148

300,930

436,641

262,175

19 その他資金流入額

59,826

40,21260,052

28,94971,86039,66968,343

21,46820 資金流入合計額

514,721325,061

513,938

314,348

542,008

340,599

504,985

283,644

北九州銀行

17 有担保資金運用等に係る資金流入額

1,729,310

もみじ銀行

デリバティブ取引等、資金調達プログラム
10 及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額

16 資金流出合計額

山口銀行

6,440,371

3

山 口 フィ ナ ン シ ャル グ ル ー プ

1. 時系列における連結流動性カバレッジ比率の変動に関する事項（第7条第2項第1号）
当社の2021年3月期第2四半期の連結流動性カバレッジ比率は、算入可能適格流動資産の合計額が増加したことを主因に、2021年3月期第1四半期と比較して2.3％上昇しております。

連結流動性カバレッジ比率（4）21 算入可能適格流動資産の合計額

1,861,970

1,758,002

1,747,919

1,782,510

22 純資金流出額

1,404,248

1,349,4191,204,908

1,304,568

132.5

130.2

145.0

136.6

61616259

23 連結流動性カバレッジ比率
24 平均値計算用データ数

2. 連結流動性カバレッジ比率の水準の評価に関する事項（第７条第2項第2号）
当社の連結流動性カバレッジ比率は、最低水準である100％を上回って推移しており、問題の無い水準にあると評価しております。また、今後も連結流動性カバレッジ比率は100％を上回る水準で推移することを見込んでおります。

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流動性に係る経営の健全性の状況（連結・連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項）／山口フィナンシャルグループ

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山 口 フィ ナ ン シ ャル グ ル ー プ

3. 算入可能適格流動資産の合計額の内容に関する事項（第7条第2項第3号）
当社の2021年3月期第2四半期の算入可能適格流動資産は、その90％以上を流動性が高いとされる日本国債、日本銀行預け金及び政府保証債等のレベル1資産で保有しており、2021年3月期第1四半期と比較してその水準に変化はございません。
また、主要な通貨のうち米ドルにおいて、算入可能適格流動資産の合計額が純資金流出額を下回っておりますが、米ドル調達および買い切りのために別途確保している円資産を勘案すると、算入可能適格流動資産の合計額が純資金流出額を上回ることから問題ないと評価しております。

山口銀行
もみじ銀行

4. その他連結流動性カバレッジ比率に関する事項（第7条第2項第4号）（1）「適格オペレーショナル預金に係る特例」の適用について当社は流動性カバレッジ比率告示第28条に定める「適格オペレーショナル預金に係る特例」を適用しておりません。
（2）「時価変動時所要追加担保額」の算出方法について
当社は時価変動時所要追加担保額の算出方法について、流動性カバレッジ比率告示第36条に定める「簡便法」を適用しております。
（3）「その他偶発事象に係る資金流出額」について
流動性カバレッジ比率告示第52条に定める「その他偶発事象に係る資金流出額」については、投資ファンド等からのキャピタル・コール等を計上対象としております。
なお、「その他偶発事象に係る資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は、2021年3月期第2四半期において1％未満です。
（4）「その他契約に基づく資金流出額」について流動性カバレッジ比率告示第59条に定める「その他契約に基づく資金流出額」については、別段預金で受入れた歳入金の決済等を計上対象としております。
なお、「その他契約に基づく資金流出額」が「資金流出合計額」に占める割合は、2021年3月期第2四半期において2％です。
（5）「その他契約に基づく資金流入額」について
流動性カバレッジ比率告示第72条に定める「その他契約に基づく資金流入額」については、流動性リスク管理上の重要性が高いと認められる取引等を計上対象としております。
なお、「その他契約に基づく資金流入額」が「資金流入合計額」に占める割合は、2021年3月期第2四半期において7％です。
（6）データの使用について流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さいと判断される小規模の連結子法人については、資金流出額及び資金流入額を簡便的な方法で計算することとしております。
なお、連結子法人に係る資金流出額が資金流出合計額に占める割合は、2021年3月期第2四半期において2％です。また、連結子法人に係る資金流入額については該当がございません。
（7）日次データを使用しない項目について流動性カバレッジ比率の水準への影響が小さい以下の項目については日次データに代えて最新の月末データを使用して流動性カバレッジ比率を計算することとしております。
・海外支店取引に係る項目
・その他重要性に乏しい項目
なお、2021年3月期第2四半期において、日次データを使用しない項目が「適格流動資産の合計額」に占める割合は1％未満、「資金流出合計額」に占める割合は1％未満、「資金流入合計額」に占める割合は1％です。

北九州銀行

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