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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

運 用 報 告 書 (全 体 版 )第24期(決算日：2024年3月15日)＊当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商

品

分

類

追加型投信／国内／債券

信

託

期

間

2012年4月23日から2048年12月30日まで

針

主として、独立行政法人住宅金融支援機構
が発行している貸付債権担保住宅金融支援機構債券（以下「機構債」といいます。）に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

運

用

方

主要運用対象パ イ ン ブ リ ッ ジ 「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債
日 本 住 宅 金 融 支 援 マザーファンド」を主要投資対象としま
機 構 債 フ ァ ン ド す。

組

独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債（機構MBS）を主要投資対象とします。

パインブリッジ
日本住宅金融支援機構債ファンド・株式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得する
ものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建て資産への投資は、行いません。
・当ファンドは特化型運用を行うファンドに該当するため、同一発行体の発行する銘柄への実質投資割合には制限を設けません。

パインブリッジ
日本住宅金融支援機構債マザーファンド

・株式への投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
・外貨建て資産への投資は、行いません。
・当ファンドは特化型運用を行うファンドに該当するため、同一発行体の発行する銘柄への投資割合には制限を設けません。

入パインブリッジ
日本住宅金融支援機構債マザーファンド

制
限
分

配

方

針

年2回（3・9月の各15日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。

パインブリッジ
日本住宅金融支援機構債
ファンド＜愛称：フラットさん＞
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド」は、2024年3月15日に第24期の決算を行いましたので、第24期の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社〒100-6813 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 ＪＡビル

お問い合わせ先・・・投資信託担当
電話番号／03-5208-5858（受付時間／9：00〜17：00（土､日､祝休日を除く））

ホームページ／https://www.pinebridge.co.jp/

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

目次◆パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド＜愛称：フラットさん＞ 運用報告書◆最近5期の運用実績................................................................

1◆当期中の基準価額と市況等の推移.........................................

1◆投資環境 ................................................................................

2◆運用経過 ................................................................................

4◆今後の市況見通しと運用方針 ................................................

6◆1万口（元本10,000円）当たりの費用明細 .........................

7◆＜参考情報＞総経費率 ...........................................................

7◆売買および取引の状況 ...........................................................

8◆利害関係人との取引状況等 ...................................................

8◆組入資産の明細......................................................................

8◆投資信託財産の構成 ..............................................................

8◆資産、負債、元本および基準価額の状況 ..............................

9◆損益の状況 .............................................................................

9◆分配金のお知らせ ..................................................................

10◆パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド運用報告書 ...

11

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愛称：フラットさん

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド◆最近5期の運用実績
基
決

算

期

価

額

税 込
分配金

期 中
騰落率

円

円

％

第20期(2022年3月15日)

9,879

10

△1.1

第21期(2022年9月15日)

9,800

10

第22期(2023年3月15日)

9,704

第23期(2023年9月15日)
第24期(2024年3月15日)
(注1)
(注2)
(注3)

(分配落)

準

＜参考指数＞
Nomura-BPI MBS指数 債
券
組入比率
期 中

純資産
総 額

騰落率
％

％

百万円

128.74

△1.0

95.5

6,518

△0.7

128.12

△0.5

97.6

5,821

10

△0.9

126.88

△1.0

96.5

5,395

9,567

10

△1.3

125.54

△1.1

97.6

4,516

9,496

10

△0.6

124.84

△0.6

94.9

3,961

基準価額の騰落率は分配金込み。
当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
Nomura-BPI MBS指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が算出・公表する日本のMBS市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス指数）で、著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。（以下同じ。
）◆当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価

＜参考指数＞
Nomura-BPI MBS指数

額
騰落率

(期

％

％

％

2023年9月15日

9,567

−

125.54

−

97.6

9月末

9,533

△0.4

125.09

△0.4

95.1

10月末

9,434

△1.4

123.59

△1.5

96.5

11月末

9,557

△0.1

125.50

△0.0

97.7

12月末

9,580

0.1

125.850.2

92.9

2024年1月末

9,539

△0.3

125.18

△0.3

93.9

2月末

9,542

△0.3

125.38

△0.1

94.3

9,506

△0.6

124.84

△0.6

94.9

末)

2024年3月15日
(注1)
(注2)

騰落率

円

(期

首)

債
券
組入比率

期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

− 1 −

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投資環境(2023年9月16日〜2024年3月15日)

機構債と日本国債市場

− 2 −

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パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

愛称：フラットさん＜日本国債市況＞
日本10年物国債金利は、2023年9月に0.70％近辺でスタートした後、10月末には日銀による長短
金利操作が柔軟化されたのを受けて0.95％まで上昇しました。その後、欧米で利上げ打ち止め
観測が台頭、12月末から2024年1月にかけては0.60％を下回る水準まで低下しました。その後は、
再び日銀金融正常化観測を背景に金利が上昇し、3月中旬には概ね0.70％台で推移しています。
＜機構債市況＞
機構債の信用スプレッド（国債への上乗せ金利）に関しては、金利上昇の影響を受けつつも、
概ね底堅く推移しました。

− 3 −

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運用経過(2023年9月16日〜2024年3月15日)

基準価額等の推移

第 2 4 期 首 ： 9,567円
第 2 4 期 末 ： 9,496円(作成対象期間中の既払分配金：10円)
騰 落 率 ： △0.6％ (分配金再投資ベース)(注1)

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。期首の基準価額をもとに指数化しています。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) 参考指数はNomura-BPI MBS指数です。期首の基準価額をもとに指数化しています。

基準価額の主な変動要因
機構債の信用スプレッドに関しては、日銀の金融政策正常化の動きを背景に金利が上昇する中、利回りが1％を超えた局面では需要が喚起され、底堅く推移しました。また、ベースとなる日本国債については、レンジ内で推移したことから、当ファンドの基準価額についてもほぼ横ばい圏で推移しました。

− 4 −

品

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パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

愛称：フラットさん

分配金の状況
当期の収益分配金につきましては、期中に受取りましたインカム収入を中心に、第24期10円（元本1万口当たり課税前）とさせていただきました。なお、分配に充てなかった収益につきましては、
信託財産中に留保し、元本部分と同一の運用を行うことといたします。
分配原資の内訳(単位：円・％、1万口当たり、税引前)項

第24期
2023年9月16日〜2024年3月15日
10
0.105
5
4
20

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
(注1)

(注2)

｢当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」と「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)」から、それぞれ当期の分配に充当した額の合計を表示しています。なお、「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

運用経過＜パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド＞
期を通じて「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」への投資を高位に維持しました。
＜パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド＞
基本的にはポートフォリオの利回り確保の観点から、現状のポートフォリオを維持しました。

− 5 −

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

今後の市況見通しと運用方針
今後の市況見通し
日本の長期金利に関しては、今後は日本銀行による金融政策正常化の動きを背景に上昇圧力がかかるものと考えています。一方で、金利上昇の動きについては、緩やかに推移すると思われ、
高格付け、かつ国債対比利回りの高い機構債への相応の需要が継続すると見ています。

運用方針＜パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド＞
当ファンドの基本方針にしたがい、「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」
を高位に組入れ、安定した収益の確保を目指していきます。
＜パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド＞
引き続き機構債を高位に組入れることにより、安定した収益の確保を目指していきます。

− 6 −

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド◆1万口(元本10,000円)当たりの費用明細
項

目

信託報酬
(投信会社)(販売会社)(受託会社)
合
計
(注1)
(注2)

愛称：フラットさん(2023年9月16日〜2024年3月15日)

第24期(2023.9.16〜2024.3.15)
項 目 の 概 要
金 額
比 率25円 0.257％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,530円です。
（12） （0.126） 委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価（11） （0.115） 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（2） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
25円 0.257％

期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
また、各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

＜参考情報＞総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.51％です。

(注1)

費用は、1万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。
(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託
手数料および有価証券取引税を含みません。
(注3) 各比率は、年率換算した値です。
(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

− 7 −

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00◆売買および取引の状況(2023年9月16日〜2024年3月15日)【親投資信託受益証券の設定、解約状況】

口
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

設

定

数

金

額

口

解

約

数

金

額

千口

千円

千口

千円

−

−

542,287

600,000(注) 単位未満は切捨て。

◆利害関係人との取引状況等(2023年9月16日〜2024年3月15日)【パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドにおける利害関係人との取引状況】
当期における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

【パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンドにおける利害関係人との取引状況】
当期における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◆組入資産の明細(2024年3月15日現在)【親投資信託残高】項

期首(前期末)目口パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

当

数

口

期

数

末
評 価 額

千口

千口

千円

4,042,708

3,500,420

3,857,113(注) 単位未満は切捨て。

◆投資信託財産の構成(2024年3月15日現在)

項

当

目

評

価

期

額

末
比

率

千円

％

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

3,857,113

96.8

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

128,768

3.2

3,985,881

100.0

投

資

信

託

財

産

総

額

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

− 8 −

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド◆資産、負債、元本および基準価額の状況◆損益の状況

(2024年3月15日現在)
項

目

当

期

(2023年9月16日〜2024年3月15日)

末

項

目

当

産

3,985,881,960

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

128,768,329

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド(評価額)3,857,113,631

(B)
未

資

負

債

払

収

未

払

未

払

分

解

配

金

(A)

配

当

支
(B)

24,340,691

等

払

収

益 △

利

28,012

息 △28,012

有 価 証 券 売 買 損 益 △14,473,460

売

買

益

2,676,980

売

買

損 △

17,150,440

(C)

信

等 △

10,836,261(D)

当期損益金(A+B+C) △

託

報

酬

25,337,733

4,171,593(E)

前 期 繰 越 損 益 金 △ 220,219,760(F)

追 加 信 託 差 損 益 金

39,677,277

(

配

) (

10,005,030)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (29,672,247)

約

金

9,332,661

報酬

10,836,261

息

176

(G)

計 ( D + E + F ) △ 205,880,216

純 資 産 総 額 ( A - B )3,961,541,269

(H)

収

本

4,171,593,078

未
(C)

益

期
円

円
(A)

愛称：フラットさん

信

託

払

利

当

等

益

相

当

分

額

配

金 △

4,171,593

次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H ) △ 210,051,809
元
次
(D)

期
受

繰
益

越
権

損
総

益
口

金 △

追 加 信 託 差 損 益 金(

210,051,809

数

4,171,593,078口

1万口当たり基準価額(C/D)

9,496円<注記事項（当運用報告書作成時点では監査未了です。
）>
期首元本額
4,720,389,260円
期中追加設定元本額
4,584,302円
期中一部解約元本額
553,380,484円
1口当たり純資産額
0.9496円
元本の欠損金額
210,051,809円

配) (8,338,178)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (29,670,461)

分
繰
(注1)
(注2)
(注3)

当
配

等
準

越

相
備
損

当
積

額

38,008,639

立益

金

236,854

金 △ 248,297,302(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(分配金の計算過程)
a.配当等収益(費用控除後)
b.有価証券売買損益(費用控除後)
c.信託約款に規定する収益調整金
d.信託約款に規定する分配準備積立金
e.分配対象収益(a+b+c+d)
f.分配金
g.分配金(1万口当たり)

− 9 −

第24期
2,401,726円
0円
10,006,816円
338,083円
12,746,625円
4,171,593円
10円

品名：2403-005_全体_01_490227_フラットさん.doc

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00◆分配金のお知らせ
第24期

1万口当たり分配金

10円◇分配金をお支払いする場合
分配金は、原則として決算日から起算して、5営業日までにお支払いいたします。
◇分配金を再投資する場合
分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◇分配金に対する税金は次のとおりです。
普通分配金について、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、個人の受益者に対して20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％）、法人の受益者に対して15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の率による源泉徴収が行われます。
なお、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。
個人の受益者の場合は、原則として確定申告は必要ありません。
※元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額がその後の新たな個別元本となります。
※税法が改正された場合等においては、上記内容が変更になることがあります。

＜お知らせ＞
信託終了日を2032年4月26日から2048年12月30日に変更いたしました。

− 10 −

品

名：2403-005_全体_02_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
運用報告書《第24期》
決算日 2024年3月15日(計算期間：2023年9月16日〜2024年3月15日)
受益者のみなさまへ「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」は、2024年3月15日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。
当マザーファンドの仕組みは次のとおりです。
運 用

方

針

主要運用対象組 入制

限①主 と し て 独 立 行 政法 人 住 宅 金 融 支援 機 構 が 発 行 し て い る 機構 債 （ 機 構MBS）を中心に投資を行います。
②原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債（機構MBS）を主要投資対象とします。
①株式への投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権の行使により取得するものに限り、投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建て資産への投資は、行いません。
④デリバティブへの投資は行いません。
⑤当ファンドは特化型運用を行うファンドに該当するため、同一発行体の発行する銘柄への投資割合には制限を設けません。

品

名：2403-005_全体_02_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00◆最近5期の運用実績
基
決

算

準

価

期

＜参考指数＞
Nomura-BPI MBS指数

額
期 中
騰落率

期 中
騰落率

円

％

第20期(2022年3月15日)

11,311△0.9

第21期(2022年9月15日)

11,260

第22期(2023年3月15日)

債
券
組入比率

純資産
総 額

％

％

百万円

128.74

△1.0

99.0

7,258

△0.5

128.12

△0.5

98.7

6,725

11,185△0.7

126.88

△1.0

97.8

6,278

第23期(2023年9月15日)

11,065△1.1

125.54

△1.1

98.5

5,387

第24期(2024年3月15日)

11,019△0.4

124.84

△0.6

97.5

4,768

(注)

Nomura-BPI MBS指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が算出・公表する日本のMBS市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス指数）で、著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。（以下同じ。
）◆当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価

＜参考指数＞
Nomura-BPI MBS指数

額
騰落率

(期

騰落率

円

％

％

％

2023年9月15日

11,065−125.54

−

98.5

9月末

11,027△0.3

125.09

△0.4

98.4

10月末

10,915△1.4

123.59

△1.5

97.8

11月末

11,064△0.0

125.50

△0.0

99.1

12月末

11,0930.3

125.850.2

97.5

2024年1月末

11,051△0.1

125.18

△0.3

96.9

2月末

11,059△0.1

125.38△0.1

96.3

11,019△0.4

124.84

△0.6

97.5

(期

首)

債
券
組入比率

末)

2024年3月15日(注) 騰落率は期首比です。

− 12 −

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

運用経過(2023年9月16日〜2024年3月15日)

基準価額の推移

機構債の信用スプレッドに関しては、日銀の金融政策正常化の動きを背景に金利が上昇する中、利回りが1％を超えた局面では需要が喚起され、底堅く推移しました。また、ベースとなる日本国債については、レンジ内で推移したことから、当ファンドの基準価額についてもほぼ横ばい圏で推移しました。

投資環境は2〜3ページ、運用経過は5ページ、今後の市況見通しと運用方針は6ページをご参照ください。
− 13 −

品

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00◆売買および取引の状況(2023年9月16日〜2024年3月15日)

【公社債】

買 付 額

国

内 特

殊

債

売 付 額
千円

千円

−

442,094

券(181,757)
(注1)
(注2)
(注3)

金額は受渡代金。(経過利子分は含まれていません。)
単位未満は切捨て。
( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

◆主要な売買銘柄(2023年9月16日〜2024年3月15日)

【公社債】
買
銘

付
柄

売
金

額

銘

付
柄

千円
−

(注1)
(注2)
(注3)

金

額
千円

− 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

241,219

第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

200,874

金額は受渡代金。(経過利子分は含まれていません。)
国内の現先取引によるものは含まれていません。
単位未満は切捨て。

◆利害関係人との取引状況等(2023年9月16日〜2024年3月15日)

当期における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

− 14 −

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド◆組入資産の明細(2024年3月15日現在)【国内(邦貨建)公社債(種類別)】
区

分

額面金額

特殊債券(除く金融債)

合

(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)

計

評価額

残存期間別組入比率
うちB B 格以 下 組 入 比 率 5年以上 2年以上 2年未満

組入比率

千円

千円

％

％

％

％

％

4,765,789

4,647,880

97.5

−

97.5

−

−

(4,765,789)(4,647,880)(97.5)(−)(97.5)(−)(−)

4,765,789

4,647,880

97.5

−

97.5

−

−

(4,765,789)(4,647,880)(97.5)(−)(97.5)

(−)

(−)

評価額

償還年月日

( )内は非上場債で内書きです。
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
額面・評価額の単位未満は切捨て。
−印は組入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

【国内(邦貨建)公社債(銘柄別)】
銘

柄

名(特殊債券(除く金融債))

利

率

額面金額
％

千円

千円

第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

1.02

143,364

144,4592049/06/10

第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

1.00

266,749

268,168

2049/07/10

第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.96

292,392

293,5112049/08/10

第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.95

346,266

347,0832049/10/10

第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.87

118,497

118,218

2049/11/10

第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.84

244,140

242,7802049/12/10

第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.74

167,988

166,0472050/01/10

第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.60

89,61487,6902050/02/10

第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.81

264,690

261,8522050/04/10

第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.74

100,828

99,2432050/05/10

第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.83

198,388

196,287

2050/06/10

第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.90

155,343

154,0982050/07/10

第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.86

106,408

105,1312050/11/10

第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.86

109,914

108,484

2050/12/10− 15 −

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

銘

柄

名

利

率

額面金額

評価額

償還年月日

第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.85

55,02054,2452051/01/10

第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.79

114,478

112,333

2051/02/10

第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.34

61,20758,2812051/05/10

第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.36

63,19160,3382051/06/10

第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.34

66,142

62,9772051/11/10

第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.41

66,602

63,6282051/12/10

第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.48

67,10464,3682052/01/10

第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.47

66,93364,1422052/03/10

第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.43

68,43565,2322052/06/10

第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.44

208,953

199,2172052/07/10

第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.42

207,780

197,5882052/10/10

第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.42

140,238

133,266

2053/01/10

第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.46

287,008

273,0902053/02/10

第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.44

73,79569,9382053/09/10

第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.46

147,748

140,175

2053/12/10

第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.38

147,412139,0022054/01/10

第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.21

156,920

145,5112054/07/10

第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.33

162,242

151,4822055/01/10

4,765,789

4,647,880

合計(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

◆投資信託財産の構成(2024年3月15日現在)

項

当

目

評

価

期

額

末
比

率

千円

％

債

4,647,880

97.5

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

120,220

2.5

4,768,100

100.0

公

投

社

資

信

託

財

産

総

額

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

− 16 −

品

名：2403-005_全体_02_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/04/30 13:52:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド◆資産、負債、元本および基準価額の状況◆損益の状況

(2024年3月15日現在)
項

目

当

期

(2023年9月16日〜2024年3月15日)

末

項

目

当

円

円
(A)

資

産

4,768,100,355

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

119,777,765

公 社 債 ( 評 価 額 )4,647,880,875

未
(B)

収

息

441,715

債

164

息

164

純 資 産 総 額 ( A - B )4,768,100,191

本

4,327,357,562

負

未
(C)

利

払

利

元
次
(D)

期

(A)

配

当

等

収

益

17,055,403
17,085,699

受

取

利

息

支

払

利

息 △

30,296

有 価 証 券 売 買 損 益 △36,979,690

(B)
売

買

益

2,815,628

売

買

損 △

39,795,318(C)

当 期 損 益 金 ( A + B ) △19,924,287(D)

前 期 繰 越 損 益 金

518,302,684
76,954(E)

追 加 信 託 差 損 益 金

繰

越

損

益

金

440,742,629

(F)

解

益

権

総

口

数

4,327,357,562口(G)

計 ( C + D + E + F )440,742,629

1万口当たり基準価額(C/D)

11,019円

次期繰越損益金(G)440,742,629

期
受＜注記事項＞
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額
1口当たり純資産額
期末における元本の内訳
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)
パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)
パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)(注1)
4,868,917,794円
727,046円
542,287,278円
1.1019円(注2)(注3)

3,500,420,756円
826,209,760円
654,654円
72,392円− 17 −

約

差

損

益

金 △

57,712,722(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。