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マンスリーレポート

東証グロース250 ETF
2024年9月30日
追加型／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型ファンドの特色
東証グロース２５０ＥＴＦ（以下「ファンド」又は「当ファンド」といいます。）は、東証グロース市場250指数※を対象指標とし、株価指数先物取引の買い建て、または対象指標に採用されている株式への投資、あるいは株価指数先物取引の買い建てと対象指標に採用される株式への投資のいずれも行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。
※ 東証グロース市場250指数について
東証グロース市場250指数は、主にマザーズ市場※に上場していた内国普通株式及びグロース市場に上場する内国普通株式を対象とする時価総額加重型で算出される株価指数です。
株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社が算出・公表しています。
算出方法は2003年9月12日の時価総額を1,000ポイントとして、その後の時価総額を指数化したものです。
基準日：2003年9月12日 基準値：1,000ポイント※ 旧東京証券取引所マザーズ（2022年4月4日の新しい市場区分へと再編以前の東京証券取引所マザーズ）をいいます。
＊東証グロース250 ETFは2023年11月6日に東証マザーズETF から名称変更を行い、対象指標も東証マザーズ指数から東証グロース市場250指数に変更を行いました。

【設定日】
【決算日】
【信託期間】

2018年1月31日
年1回【上場取引所】

毎年7月8日

無期限

東京証券取引所【証券コード】

2516

【上場日】

2018年2月1日【売買単位】

10口

512円【基準価額】

212.15億円【純資産総額】◆基準価額の騰落率
ファンドの騰落率

1ヵ月3ヵ月6ヵ月1年間

3年間

設定来-2.29%-1.16%-12.33%-9.86%-41.28%-48.80%※ 設定来騰落率は設定日2018年1月31日から直近までの騰落率です。

◆基準価額の推移◆分配金実績（税引前、1口当たり）
基準価額

1,100

取引所終値

1,000

900

800

決算日

分配金（円）

2020/7/80

2021/7/802022/7/8

02023/7/8

02024/7/8

0

設定来合計0※ 上記は過去のものであり、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

700

600

◆対象指標構成銘柄の組入比率（上位10銘柄）

500

銘柄名
400

300
2018/2/1

2019/3/7

2020/4/9

2021/5/13

2022/6/16

2023/7/20

◆資産内容
資産構成比

2024/8/22

組入比率

1

ジーエヌアイグループ

3.66%

2

トライアルホールディングス

3.59%

3

ライフネット生命保険

1.89%

4

フリー

1.81%

5

タイミー

1.60%

6

アストロスケールホールディングス

1.60%

国内株式
コール・ローン等、その他

68.63%

7

ＧＥＮＤＡ

1.59%

31.37%

8

サンバイオ

1.45%

株価指数先物

31.35%

9

カバー

1.10%

10

ウェルスナビ1.05%※ 組入比率は、純資産総額に対するものです。

※ 期間別騰落率は、基準価額の騰落率です。投資家利回りとは異なります。
※ 基準価額の騰落率は、分配金（税引前）を再投資し計算しております。
※ 基準価額は、計算において信託報酬等は控除されています。
※ 運用状況は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
■当資料は、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。■当資料に掲載されている数値・図表等は、当資料作成時点のものです。また、当資料に示された見解は、当資料作成時点における弊社の判断によるものです。■当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境等の変動を保証するものではありません。また、当資料中のいかなる内容も、将来の運用成果等を保証するものではありません。■投資信託の受益権の基準価額は、投資信託に組入れられている有価証券等の特性による値動きにより影響や又、為替相場の変動等の影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。従いまして、投資信託は元本が保証されるものではありません。また、投資成果を事前に保証するものではありません。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託をお申込みの際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず、運用方針及びリスク要因等、手数料の合計、報酬等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）につきましては、販売会社にご請求下さい。■投資信託は、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。■ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。■当資料の内容については、予告なく変更される場合があります。■当資料の無断転写、転載は出来ません。当資料の第三者への提供は固くお断りいたします。

2/4ページ【投資リスク】

12(1) ファンドのリスク
当ファンドは、株式や公社債等、短期金融資産（以下「有価証券等」）を投資対象とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用するため、これらの価格変動の影響により基準価額は変動します。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金あるいは保険契約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
当ファンドに投資される前に当ファンドの性質、複雑性および内在するリスクがご自身の投資経験や財務状況に照らして投資目的に合致しているかどうかご確認ください。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

3① 価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けて変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
当ファンドにおいては、国内株式市場のなかで比較的時価総額の小さな銘柄の株式に投資します。これらの銘柄は、国内株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな変動となる可能性があります。国内株式市場全体の平均よりも大幅に下落し、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなる場合があります。
株価指数先物取引の価格は、株価指数の計算根拠となる対象企業の株価や、株式市場全般の値動きに影響を受けて変動します。国内外の株価指数の値動きや株式市場全般の値動きに影響を受けて変動することもあります。当ファンドにおいて買い建てた株価指数先物取引の価格が予想外に下落し、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなる場合があります。株価指数先物取引の原資産である株価指数の構成銘柄が国内株式市場のなかで比較的時価総額の小さな銘柄である場合や、いわゆる新興企業である場合は、株式市場全体の動きと比較して価格変動が大きな変動となる可能性があります。株価指数先物取引の原資産の株価指数が国内株式市場全体の平均よりも大幅に下落することで株価指数先物取引の価格も大幅に下落し、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなる場合があります。

10② 流動性リスク
有価証券等を売却もしくは購入、又は株価指数先物取引を買い建てるもしくは解消しようとする際に、買い需要がないことによる売却不可能、売り供給がないことにより購入不可能となる、又は流動性等がなく株価指数先物取引が行えない可能性があります。また、市場等の取引規制により、不利な価格で取引を行わざるをえない可能性があります。市場動向、市場や行政等による規制、有価証券等及びデリバティブ取引の流通量などの状況、又は当ファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならない又は、高い価格で買付しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
当ファンドにおいて投資する、国内株式市場のなかで比較的時価総額の小さな銘柄や新興企業の株式や、それらを構成銘柄とする株価指数を原資産とする株価指数先物取引は、国内株式市場全体のなかで取引量が小さく、流動性が低いため、売買が不可能となったり、不利な価格で取引を行わざるをえない可能性が高くなります。この場合には基準価額がより大きく下落する要因となります。

204567891112131415161718192122232425262728③ 信用リスク
一般に、投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、基準価額が下落します。
また、当ファンドは、コール・ローンなどの短期金融資産で運用することがありますが、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落します。

2930313233④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に為替相場の影響により変動します。外貨建資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

3435
36

⑤ 金利変動リスク
当ファンドでは、公社債やコール・ローン等を投資対象とします。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、損失が生じることがあります。
⑥ デリバティブ取引に関するリスク
当ファンドは、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。株価指数先物取引などのデリバティブ取引の価値は基となる原資産価値等に依存し、またそれらによって変動します。デリバティブ取引の価値は、種類によっては、基となる原資産の価値以上に変動することや、原資産とデリバティブ取引との間の相関性を欠いてしまう可能性もあります。また、流動性を欠く可能性、市場混乱時や取引相手の倒産等により当初の契約通りの取引を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなるリスク等があります。これらデリバティブ取引に関するリスクによって、損失が生じることがあります。

37383940414243
44⑦ レバレッジに関するリスク
当ファンドは、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。株価指数先物取引の買い建て総額は、純資産総額に対してほぼ同額となることがあります（レバレッジ比率）。
なお、株価指数先物取引の買い建て総額が純資産総額に対して上回る場合があります。ただし、その場合であっても、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により「リスク量」として算出した額は信託財産の純資産総額を超えないものとします。

45⑧ 有価証券の貸付等におけるリスク有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。

504647484951525354555657■当資料は、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。■当資料に掲載されている数値・図表等は、当資料作成時点のものです。また、当資料に示された見解は、当資料作成時点における弊社の判断によるものです。■当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境等の変動を保証するものではありません。また、当資料中のいかなる内容も、将来の運用成果等を保証するものではありません。■投資信託の受益権の基準価額は、投資信託に組入れられている有価証券等の特性による値動きにより影響や又、為替相場の変動等の影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。従いまして、投資信託は元本が保証されるものではありません。また、投資成果を事前に保証するものではありません。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託をお申込みの際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず、運用方針及びリスク要因等、手数料の合計、報酬等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）につきましては、販売会社にご請求下さい。■投資信託は、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。■ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。■当資料の内容については、予告なく変更される場合があります。■当資料の無断転写、転載は出来ません。当資料の第三者への提供は固くお断りいたします。

585960616263※ 東証グロース市場250指数の著作権等について

3/4ページ※ 東証グロース市場250指数の著作権等について① 東証グロース市場250指数の指数値及び東証グロース市場250指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証グロース市場250指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証グロース市場250指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
② JPXは、東証グロース市場250指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証グロース市場250指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証グロース市場250指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③ JPXは、東証グロース市場250指数の指数値及び東証グロース市場250指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証グロース市場250指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④ JPXは、東証グロース市場250指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証グロース市場250指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤ 当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥ JPXは、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦ JPXは、当社又は当ファンドの購入者のニーズを東証グロース市場250指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、JPXは当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません(2) その他の留意点① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の設定及び一部解約の受付を中止することがあります。

12345678910111213141516② 対象指標と基準価額のかい離リスク
当ファンドは、東証グロース市場250 指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指しますが、以下のような要因により、対象指標の変動率と完全に一致した運用成果をお約束するものではありません。また、対象指標と基準価額が一致することを保証することはできません。
1. 東証グロース市場250 指数の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の流動性の低さなどから、対象指標と同じタイミングでポートフォリオの調整をすることができず、また調整に相当の期間を要してしまい、結果としてポートフォリオと対象指標の構成銘柄および構成比率が異なり、対象指標の変動率と一致しなくなる可能性があり、対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
2. 東証グロース市場250 指数の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があり、対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
3. 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用しますが、当該取引の値動きと対象指標との値動きが一致しないことにより、対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
4. 株価指数先物取引には先物満期日（以下「限月」）があるため、当該先物取引を異なる限月の取引に乗り換えていくこと（「ロールオーバー」といいます。）となります。このとき、買い建てている先物を売却し、乗り換え対象となる限月の先物を買い建てることになりますが、限月が異なるため2 つの先物取引には元来価格差があります。それにより、対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
5. 信託報酬、売買委託手数料、その他の費用などをファンドが負担することにより、対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
6. 組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生することにより、対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
7. 資金の流出入により基準価額の変動率とかい離が生ずる可能性があります。
8. 信託報酬、売買委託手数料、その他の費用等のコスト負担が、対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率とのかい離の要因になります。

17181920212223242526272829303132③ 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、設定または解約に制限を設けることがあります。
当ファンドは、株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の1.または2.に該当する場合には、販売会社は、前営業日の取得申込みの取消しを行うものとします。また、次の1.または2.に該当する場合には、委託会社は、前営業日の一部換金（解約）の実行の請求を取消すことができます。
1. 株価指数先物取引にかかる金融商品取引所の取得申込日もしくは解約請求日の翌営業日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき。
2. 取得申込日もしくは解約請求日の翌営業日の株価指数先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会終了時における株価指数先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの株価指数先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
④ 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の設定及び換金（解約）請求の受付けを中止することがあります。

33343536373839404142⑤ 分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。
⑥ 当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及びデリバティブ取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。

43444546⑦ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当ファンドの運用に対する評価や当該取引所における需給関係によって形成されるため、対象指標や基準価額と一致した推移とならず、一般にかい離を生じます。また、当ファンドの受益権は当該取引所において活発な取引が行われるという保証はありません。したがって、当ファンド受益権の取引がまったく行われなかったり取引が行われたとしても制限的で当ファンドの受益権の当該取引所における取引価格に悪影響したり購入者が処分に窮する場合があります。また、同取引所においてどのような価格で取引がなされるのかを予想することはできません。さらに、指定参加者（当ファンドの募集の取り扱いを行う者で、当ファンドの販売会社。）は当ファンド受益権の当該取引所における円滑な流通の確保に努めることとなっておりますが、継続的に呼び値を提示する義務を負うものではありませんので、市場での需給の状況によっては、当ファンドを希望する時にまたは希望する価格で売買することが困難となる場合又は売買すること自体が不可能となる場合があります。
⑧ 受益権は、委託会社と受託会社との協議により、一定日現在の受益権を均等に再分割もしくは併合されることがあります。
⑨ 受益権の総口数が30万口を下回った場合、信託期間中であっても償還されることがあります。

4748495051525354555657■当資料は、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。■当資料に掲載されている数値・図表等は、当資料作成時点のものです。また、当資料に示された見解は、当資料作成時点における弊社の判断によるものです。■当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境等の変動を保証するものではありません。また、当資料中のいかなる内容も、将来の運用成果等を保証するものではありません。■投資信託の受益権の基準価額は、投資信託に組入れられている有価証券等の特性による値動きにより影響や又、為替相場の変動等の影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。従いまして、投資信託は元本が保証されるものではありません。また、投資成果を事前に保証するものではありません。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託をお申込みの際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず、運用方針及びリスク要因等、手数料の合計、報酬等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）につきましては、販売会社にご請求下さい。■投資信託は、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。■ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。■当資料の内容については、予告なく変更される場合があります。■当資料の無断転写、転載は出来ません。当資料の第三者への提供は固くお断りいたします。

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4/4ページ⑩ 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、対象指標が廃止された場合は、繰り上げ償還されます。

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2⑪ 適用となる法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
⑫ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
⑬ ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。

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設定・運用はシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第341号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

555657■当資料は、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。■当資料に掲載されている数値・図表等は、当資料作成時点のものです。また、当資料に示された見解は、当資料作成時点における弊社の判断によるものです。■当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境等の変動を保証するものではありません。また、当資料中のいかなる内容も、将来の運用成果等を保証するものではありません。■投資信託の受益権の基準価額は、投資信託に組入れられている有価証券等の特性による値動きにより影響や又、為替相場の変動等の影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。従いまして、投資信託は元本が保証されるものではありません。また、投資成果を事前に保証するものではありません。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託をお申込みの際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず、運用方針及びリスク要因等、手数料の合計、報酬等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）につきましては、販売会社にご請求下さい。■投資信託は、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。■ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。■当資料の内容については、予告なく変更される場合があります。■当資料の無断転写、転載は出来ません。当資料の第三者への提供は固くお断りいたします。

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