⾃⼰資本の充実の状況等（単体）
１．⾃⼰資本の構成に関する事項
項（単位:百万円、%）⽬

コア資本に係る基礎項⽬
普通出資⼜は⾮累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資⾦及び資本剰余⾦の額
うち、利益剰余⾦の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項⽬の額に算⼊される引当⾦の合計額
うち、⼀般貸倒引当⾦コア資本算⼊額
⼟地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項⽬の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項⽬の額（イ）
コア資本に係る調整項⽬
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税⾦資産（⼀時差異に係るものを除く。）の額
特定項⽬に係る10%基準超過額
うち、繰延税⾦資産（⼀時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項⽬に係る15%基準超過額
コア資本に係る調整項⽬の額（ロ）
⾃⼰資本
⾃⼰資本の額（ハ） （（イ）－（ロ））
リスク・アセット等
信⽤リスク・アセットの額の合計額
資産（オン・バランス項⽬）
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算⼊される額の合計額

うち、他の⾦融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額
オフ・バランス取引等項⽬
CVAリスク相当額を8%で除して得た額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額

リスク・アセット等の額の合計額（⼆）⾃⼰資本⽐率（（ハ）／（⼆））

令和5年9⽉末
100,530
27,826
72,704
1,667
1,667
108
102,306
506
506
9516
101,789935,637
921,761980△ 1,425
2,405
13,871
5
44,304
979,942
10.38

２．⾃⼰資本の充実度に関する事項（単位︓百万円）
令和5年9⽉末
イ．信⽤リスク・アセット、所要⾃⼰資本の額の合計①標準的⼿法が適⽤されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現⾦
我が国の中央政府及び中央銀⾏向け
外国の中央政府及び中央銀⾏向け
国際決済銀⾏等向け
我が国の地⽅公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部⾨向け
国際開発銀⾏向け
地⽅公共団体⾦融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地⽅三公社向け
⾦融機関及び第⼀種⾦融商品取引業者向け
法⼈等向け
中⼩企業等向け及び個⼈向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
３ヵ⽉以上延滞等
取⽴未済⼿形
信⽤保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化⽀援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー
上記以外

リスク・アセット
935,637
923,415
586
4,003
320
172,020
390,343
123,734
7,685
87,383
1,596
263
25,3991,989
1,989
108,089

所要⾃⼰資本額
37,42536,936
23
160
12
6,880
15,6134,949
307
3,495
63
10
1,015
7979
4,323

54,651

2,186

10,892435

15,492619

887

35

10,34912,823
2,405413512
96△ 1,425△ 57

544,304
979,942

0
1,772
39,197

他の⾦融機関等の対象資本等調達⼿段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達⼿段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信⽤⾦庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項⽬の額に算⼊されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項⽬のうち調整項⽬に算⼊されない部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー②証券化エクスポージャー③－１．複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産③－２．リスク・ウエイトのみなし計算が適⽤されるエクスポージャー

ルック・スルー⽅式④経過措置によりリスク・アセットの額に算⼊されるものの額⑤他の⾦融機関等の対象資本等調達⼿段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算⼊されなかったものの額⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額⑦中央清算機関関連エクスポージャー
ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計を8%で除して得た額
ハ．単体総所要⾃⼰資本額（イ＋ロ）（注） １．所要⾃⼰資本の額＝リスク・アセット×4%
２．「エクスポージャー」とは、資産（派⽣商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派⽣商品取引の与信相当額のことです。
３．「3ヵ⽉以上延滞等」とは、元本⼜は利息の⽀払が約定⽀払⽇の翌⽇から3ヵ⽉以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀⾏向け」から「法⼈向け」においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。
４．当⾦庫は、基礎的⼿法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。
＜オペレーショナル・リスク（基礎的⼿法）の算定⽅法＞
粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15%
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
５．単体総所要⾃⼰資本額＝単体⾃⼰資本⽐率の分⺟の額×4%

３．信⽤リスクに関する事項（リスク・ウエイトのみなし計算が適⽤されるエクスポージャー
および証券化エクスポージャーを除く）（１）業種別・残存期間別のエクスポージャーの額等
信⽤リスクエクスポージャー期末残⾼（単位︓百万円）
三⽉以上延滞貸出⾦、コミットメ

令和5年9⽉末

ント及びその他のデリィバティブ以外の有価証券

デリバティブ取引

オフ・バランス取引

製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業

エクスポージャー

情報通信業
運輸業
卸売業、⼩売業
⾦融業・保険業
不動産業
各種サービス国・地⽅公共団体等
個⼈
その他

404,14800187,616
17,19912,032
76,960
197,491
1,063,270
242,259
142,614200,652
165,020
74,612

335,32600181,677389
6,857
61,455
180,065
81,794
223,670
139,72562,851
165,020-

68,821
5,939
16,8094,958
15,505
17,423
120,292
18,5882,888
137,372
853

0
2
13
-

721
161
0
12
350
254
130
231
-

業種別合計

2,783,880

1,438,835

409,455

16

1,862

358,730
219,129
407,394
389,970
565,404
512,397
330,853

150,146
95,577
152,433
258,420
380,023400,206
2,028

14,71529,09669,751
74,043112,877
95,18913,780

3
0
0
6
3
1
-

2,783,880

1,438,835

409,45516

電気・ガス・熱供給・⽔道業

１年以下１年超３年以下３年超５年以下５年超７年以下
７年超10年以下10年超期間の定めのないもの
残存期間別合計（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
２．「三⽉以上延滞エクスポージャー」とは、元本⼜は利息の⽀払が約定⽀払⽇の翌⽇から３カ⽉以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部⼜は⼀部を把握することや、業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現⾦、固定資産等が含まれます。
４．CVAリスク、中央清算機関関連エクスポージャー、及びリスク・ウェイトのみなし計算が適⽤されるエクスポージャーは含まれておりません。
※当⾦庫は国内の限定されたエリアにて業務活動を⾏っているため、「地域別」の区分は省略しております。

（２）⼀般貸倒引当⾦、個別貸倒引当⾦の期末残⾼及び期中の増減額
区分

期⾸残⾼

⼀般貸倒引当⾦
個別貸倒引当⾦
合計

当期増加額

1,489
9,700
11,1901,4969,86311,359（３）業種別の個別貸倒引当⾦及び貸出⾦償却の額等
区分

期⾸残⾼

製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・⽔道業
情報通信業
運輸業
卸売業、⼩売業
⾦融業・保険業
不動産業
各種サービス国・地⽅公共団体等
個⼈
その他
合計

3,321
913
75
387
679
698
442
683
9,700

当期増加額
3,210
961
74
400
808
661
442
804
9,863

当期減少額
⽬的使⽤

-

（単位︓百万円）

その他
1,489
9,700
11,190

個別貸倒引当⾦
当期減少額
⽬的使⽤

-

その他
3,321
913
75
387
679
698
442
683
9,700

（４）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等（単位︓百万円）
告⽰で定めるリスク・ウェイト
エクスポージャーの額
格付適⽤有り
格付適⽤無し
区分（％）
0%
1,323
824,15310%
305,22120%
125,905
722,419
35%16,130
124,326
23,17050%
75%
146,003
100%
4,270
449,765
150%
786
250%
40,403
⼩計

合計255,826

2,528,054

2,783,880（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは信⽤リスク削減⼿法適⽤後のリスク・ウェイトに区分しております。

期末残⾼
1,496
9,863
11,359（単位︓百万円）
期末残⾼
3,210
961
74
400
808
661
442
804
9,863

貸出⾦償却
-

４．信⽤リスク削減⼿法に関する事項
信⽤リスク削減⼿法が適⽤されたエクスポージャー（単位︓百万円）
令和5年9⽉末
区分
適格⾦融資産担保保証
信⽤リスク削減⼿法が適⽤されたエクスポージャー
39,381
614,845①ソブリン向け②⾦融機関向け③法⼈等向け23,071
338,052④中⼩企業等・個⼈向け
14,947
260,982⑤抵当権付住宅ローン
56
10,198⑥不動産取得等事業向け
1,292
5,608
⑦3ヵ⽉以上延滞等
122（注）当⾦庫は、適格⾦融資産担保について簡便⼿法を⽤いています。
５．派⽣商品取引及び⻑期決済期間取引の取引相⼿のリスクに関する事項（単位︓百万円）
令和5年9⽉末カレントエクスポージャー⽅式
与信相当額の算出に⽤いる⽅式
0
グロス再構築コストの額の合計額
令和5年9⽉末
区分

担保による信⽤リスク 担保による信⽤リスク削減⼿法の効果を勘案 削減⼿法の効果を勘案する前の与信相当額した後の与信相当額①派⽣商品取引合計
16（ⅰ）外国為替関連取引
3（ⅱ）⾦利関連取引
13（ⅲ）⾦関連取引（ⅳ）株式関連取引（ⅴ）貴⾦属（⾦を除く）関連取引（ⅵ）その他コモディティ関連取引（ⅶ）クレジット・デリバティブ②⻑期決済期間取引
合計
16（注）グロス再構築コストの額は、０を下回らないものに限っております。

1631316６．証券化エクスポージャーに関する事項（１）オリジネーターの場合①原資産の合計額等（単位︓百万円）

法⼈等向けローン

合計

原資産の額
合成型証券化取引
令和5年9⽉末
3,312
3,312

②当期に証券化取引を⾏ったエクスポージャーの概略（単位︓百万円）
令和5年9⽉末
当期に証券化取引を⾏ったエクスポージャーの額
法⼈等向けローン③保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） （単位︓百万円）
令和5年9⽉末
63
証券化エクスポージャーの額
63
法⼈等向けローン④保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残⾼及び所要⾃⼰資本の額等a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く） （単位︓百万円）
令和5年9⽉末
エクスポージャー残⾼所要⾃⼰資本の額
オンバランス オフバランス オンバランス オフバランス

２０％
５０％
１００％
１，２５０％
法⼈等向けローン

取引

取引

6363
（注）所要⾃⼰資本の額＝エクスポージャー残⾼×リスク・ウェイト×４％

取引

3131

取引

-

⑤1,250%のリスク・ウェイトが適⽤される証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳
上記④a.参照

（２）投資家の場合①保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳（単位︓百万円）
令和5年9⽉末
442
証券化エクスポージャーの額
442（ⅰ）その他②保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残⾼および所要⾃⼰資本の額等
リスク・ウェイト区分
15%〜50％未満
50%〜100％未満
合計

７．出資等エクスポージャーに関する事項（１）貸借対照表計上額および時価等
区
上場株式等
⾮上場株式等分合計（単位︓百万円）
令和5年9⽉末
エクスポージャー残⾼442
442

所要⾃⼰資本の額

33（単位︓百万円）
令和5年9⽉末
貸借対照表計上額
時価1,280
1,280
11,37011,370
12,65012,650（注） １．貸借対照表計上額は、期末⽇における市場価格等に基づいております。
２．上記の「上場株式等」は、上場株式のほか、信⾦中央⾦庫優先出資証券です。
３．上記の「⾮上場株式等」は、⾮上場株式のほか、信⾦中央⾦庫出資⾦、投資事業有限責任組合出資持分等です。

（２）出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額（単位︓百万円）
区分
令和5年9⽉末
売却益
7
売却損
5
償却
（３）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額（単位︓百万円）
区分
令和5年9⽉末
評価損益600
８．リスク・ウェイトのみなし計算が適⽤されるエクスポージャーに関する事項（単位︓百万円）
令和5年9⽉末

ルック・スルー⽅式を適⽤するエクスポージャー

13,952

マンデート⽅式を適⽤するエクスポージャー-

蓋然性⽅式（250%）を適⽤するエクスポージャー-

蓋然性⽅式（400%）を適⽤するエクスポージャー-

フォールバック⽅式（1,250%）を適⽤するエクスポージャー-９．金利リスクに関する事項（１）銀行勘定の金利リスク（IRRBB）（単位：百万円）
IRRBB 1 ： 金利リスク
イ項番
1234567

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇短期金利低下最大値

8

自己資本の額ロ
ΔEVE
令和5年9月末
令和4年9月末
19,875
20,1570012,342
14,630ニ
ΔNII
令和5年9月末
令和4年9月末
772
01483

19,875ホ
令和5年3月末
99,139772
ヘ
令和4年3月末
96,12820,157

ハ483①IRRBBに基づく金利リスクの算定方法
ΔEVEおよびΔNII算定の前提は、以下の定義に基づいています。
ア．計測手法IRRBBの定める複数の金利シナリオに基づき、経済価値変化（ΔEVE）および期間収益変化（ΔNII）を金利リスクと認識
イ．コア預金（注）コア預金を考慮して計測
・対象
流動性預金（当座預金、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金）・算定方法 コア預金内部モデルを採用。当金庫の預金データに基づいて、流動性預金のコア預金額の認定と期日の振り分けを行い算定。
ウ．計測対象預貸金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債
エ．金利ショック幅
バーゼル銀行監督委員会が決定した金利変動シナリオ別のショック幅を適用
オ．期限前返済等
固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約について、実績データを基に標準的手法で算出
カ．リスク計測の頻度 月次（前月末基準）（注）コア預金
明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく、長期間金融機関に滞留する預金のことをいいます。
（２）内部管理（VaR）
上記のIRRBBに基づくリスク量のほか、銀行勘定の金利リスク量について当金庫は内部管理上、VaR（バリュー・アット・リスク）で計測しています。

VaR（金利リスク量） （単位：百万円）
自己資本に占める割合 （単位：％）

令和5年9月末
単体
11,62911.73（注） 自己資本：令和５年３月末時点①VaRの算定方法
内部管理上の金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいています。
ア．計測手法VaR（Value at risk）
資産・負債の相関を考慮
イ．コア預金コア預金を考慮して計測（IRRBBと同じ定義）
ウ．計測対象預貸金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債
エ．期限前返済等
固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約について、実績データを基に標準的手法で算出
オ．リスク計測の頻度 月次（前月末基準）